中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2021-04-29 文字大小 【 】 【打印
            

中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2021年第1号)
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集
申请经中国证监会2020年7月7日证监许可〔2020〕1372号文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人
依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资
者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资有风险,
投资人在投资本基金前,应充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金
的特定风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等。本基金为混合型
基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票,即参与内地与香港股票市场交易互联互通机
制(以下简称“港股通机制”)下港股通相关业务,会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价
波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股
股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的
投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香
港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动
性风险)等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的风险揭示章节的具体内容。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基
金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
本基金会参与创业板战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资
者自行承担。创业板实施注册制后,创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,
首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅
限制为20%,投资者应当关注可能产生的股价波动的风险。创业板退市制度更为
严格,退市情形更多,市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重
大缺陷的可能导致退市;执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无
关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市。
本基金采取定期方式运作,以两年为一个封闭期,封闭期内不办理申购与赎回
业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
若本基金不符合证券交易所上市条件而无法上市或被终止上市,或被基金份
额持有人大会决议提前终止上市,基金份额持有人持有的基金份额将不能继续进
行二级市场交易,从而面临封闭期无法退出本基金的风险。
本基金投资于股指期货、国债期货和股票期权,会面临投资期货所特有的风险,
包括杠杆风险、基差风险、期货展期时的流动性风险、期货盯视结算制度带来的现
金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓合约不能继续持有的风
险、强制平仓风险等。
本基金投资于资产支持证券,会面临投资资产支持证券所特有的风险,包括信
用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。
具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同、基金
产品资料概要、风险揭示书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出
投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,
并且中长期持有。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,
基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为2021年4月29日。本次为基金管理人根据《公
开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》对本基金招募说明书进行的更新,主
要对招募说明书的“重要提示、前言、基金管理人、相关服务机构、基金份额的申
购与赎回、基金的投资、基金资产的估值、基金的收益与分配、基金的费用与税收、
基金的信息披露、侧袋机制、风险揭示、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内
容摘要、其他应披露事项”的内容进行了更新。
目 录
第一部分 前言 ..................................................................................................4
第二部分 释义 ..................................................................................................5
第三部分 基金管理人 ....................................................................................12
第四部分 基金托管人 ....................................................................................20
第五部分 相关服务机构 ................................................................................24
第六部分 基金的募集 ....................................................................................43
第七部分 基金合同的生效 ............................................................................49
第八部分 基金的封闭期和开放期 ..................................................................50
第九部分 基金份额的上市与交易 ................................................................52
第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................54
第十一部分 基金的投资 ................................................................................67
第十二部分 基金的财产 ................................................................................76
第十三部分 基金资产的估值 ........................................................................77
第十四部分 基金的收益与分配 ....................................................................83
第十五部分 基金的费用与税收 ....................................................................85
第十六部分 基金的会计和审计 ....................................................................87
第十七部分 基金的信息披露 ........................................................................88
第十八部分 侧袋机制 ....................................................................................95
第十九部分 风险揭示 ....................................................................................98
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..........................107
第二十一部分 基金合同的内容摘要 ..........................................................109
第二十二部分 托管协议的内容摘要 ..........................................................126
第二十三部分 其他应披露事项 ..................................................................145
第二十四部分 对基金份额持有人的服务 ..................................................146
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ..........................................148
第二十六部分 备查文件 ..............................................................................149
第一部分 前言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证
券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关
法律法规的规定,以及《中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基
金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书
中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份
额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表
明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合
同。
第二部分 释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金
2、基金管理人:指中融基金管理有限公司
3、基金托管人:指交通银行股份有限公司
4、基金合同:指《中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中融创业板两年
定期开放混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《中融创业板两年定期开放混合型证券投
资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金基
金份额发售公告》
9、上市交易公告书:指《中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金上市
交易公告书》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全
国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修
改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,可以投资于中国境内证券市场的中
国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证
券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民
币资金进行境内证券投资的境外法人
23、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人
民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资人的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务
26、销售机构:指中融基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会
规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协
议,办理基金销售业务的机构
27、场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎
回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、
场外申购、场外赎回
28、场内:指通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位通过深
圳证券交易所开放式基金销售系统进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的
场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、
场内赎回
29、登记业务:指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则定义的基金份
额的登记、存管、结算及相关业务,及其不时修订和补充
30、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结
算有限责任公司
31、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系
统。投资人通过场外基金销售机构认购、申购所得的基金份额登记在本系统下
32、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系
统。投资人通过场内会员单位认购、申购或买入所得的基金份额登记在本系统下
33、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责
任公司注册的开放式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额
余额及其变动情况的账户
34、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
35、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开
立的深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户
36、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
39、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
43、封闭期:本基金以两年为一个封闭期。本基金的封闭期为自基金合同生效
之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)两
年的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)
两年后的年度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)
进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)两年后
的年度对日的前一日止。以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,但投
资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额
44、开放期:本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入
开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日并
且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封
闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购
与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工
作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与
赎回业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间中止计算,在
不可抗力或其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间,
直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准
45、年度对日:指某一日期在后续年度中的对应日期;如该日历年度中不存在
对应日期的,或该对应日期为非工作日的,则顺延至下一工作日
46、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若本
基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人有权根据实
际情况决定本基金暂停申购、赎回及转换业务并公告)
47、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
48、《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结
算业务实施细则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证
券交易所证券投资基金上市规则》等相关业务规则和实施细则
49、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
50、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
51、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
52、上市交易:指投资人通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖
基金份额的行为
53、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金份额的行为
54、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管
55、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不
同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转
托管的行为
56、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证
券登记系统间进行转登记的行为
57、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%
58、元:指人民币元
59、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣
除相关费用后的余额
60、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
61、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
62、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
63、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
64、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊
及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会电子披露网站)等媒介
65、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银
行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新
股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等,法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定
66、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
67、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账
户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于
流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为
侧袋账户
68、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的
资产
69、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
70、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所和深圳证
券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内
的香港联合交易所上市的股票的交易机制,或有权机构对该交易机制的修改或调

71、港股通标的股票:指内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的
规定范围内的香港联合交易所上市的股票
72、转融通证券出借业务:指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台
向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还所
借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称 中融基金管理有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2号楼17层1701号01室
法定代表人 王瑶
总裁 黄震
成立日期 2013年5月31日
注册资本 7.5亿元
股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的51%,上海融晟投资有限公司占注册资本的49%
存续期间 持续经营
电话 (010)56517000
传真 (010)56517001
联系人 肖佳琦
二、主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、高级管理人员基本情况
(1)基金管理人董事
王瑶女士,董事长,法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管部、
人事教育部等部门。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司督察长、
总经理,自2015年2月起至今任公司董事长。
黄言先生,副董事长,经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划部债券发
行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018年11月至2020年1
月任上银基金管理有限公司副总经理。自2020年2月起至今任公司副董事长、常
务副总裁。
张东先生,董事,工学学士。曾任职于哈尔滨铁路局、黑龙江省国际信托投资
有限公司、天元证券经纪有限公司、中融国际信托投资有限公司、江海证券经纪有
限公司,现任中融国际信托有限公司总裁、党委副书记。
黄震先生,董事,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、中
天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。
2015年5月加入中融基金管理有限公司,曾任董事总经理、副总裁、常务副总裁
等,自2019年8月起至今任公司总裁。
陈丽华女士,独立董事,管理学博士。曾在中国科学院数学与系统科学研究院
从事博士后研究,现任北京大学光华管理学院管理科学与信息系教授、博士生导师。
吴维库先生,独立董事,机械学博士。曾任职于清华大学经济管理学院企业管
理系,现任清华大学经济管理学院领导力与组织管理系教授、博士生导师。
盛松成先生,独立董事,经济学博士。曾任上海财经大学金融系教授、博士生
导师、金融系副主任,财务金融学院副院长,中国人民银行上海分行所长,中国人
民银行上海分行办公室主任,中国人民银行绍兴市中心支行党委书记、行长,中国
人民银行上海分行党委委员、副行长,中国人民银行上海总部调查统计研究部主任,
中国人民银行沈阳分行党委书记、行长,中国人民银行调查统计司司长,现任上海
市人民政府参事。
(2)基金管理人监事
卓越女士,监事,经济学硕士。曾任职于普华永道中天会计师事务所,2017年
5月加入中融基金管理有限公司,现任职于法律合规部。
(3)基金管理人高级管理人员
王瑶女士,董事长,法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管部、
人事教育部等部门。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司督察长、总
经理,自2015年2月起至今任公司董事长。
黄震先生,董事,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、中
天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。
2015年5月加入中融基金管理有限公司,曾任董事总经理、副总裁、常务副总裁等,
自2019年8月起至今任公司总裁。
黄言先生,常务副总裁,经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划部债券
发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018年11月至2020年1月
任上银基金管理有限公司副总经理。自2020年2月起至今任公司副董事长、常务副
总裁。
曹健先生,副总裁,工商管理硕士,注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投资
公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。
2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官、副总裁、督察长等,
自2020年9月起至今任公司副总裁。
马荣荣女士,副总裁,工商管理硕士。曾任渣打银行(中国)有限公司北京分
行财富管理部高级经理、东亚银行(中国)有限公司北京分行财富管理部区域总监、
国都证券股份有限公司资产管理总部金融市场部副经理、经理、资产管理总部总经
理助理、副总经理。2018年7月加入中融基金管理有限公司,曾任总裁助理等,自
2019年12月起至今任公司副总裁。
田刚先生,副总裁,经济学硕士。曾任恒天投资管理有限公司投资部投资经理、
中国人保资产管理股份有限公司组合管理部高级投资经理、证券研究部资深高级
研究员、中国人民健康保险股份有限公司投资管理部副总经理、歌斐资产管理有限
公司全委投资业务董事总经理。2016年6月加入中融基金管理有限公司,曾任总裁
助理等,自2020年11月起至今任公司副总裁。
罗杰先生,副总裁,物理学硕士。曾任中国人保资产管理股份有限公司机构业
务部产品设计、生命人寿保险股份有限公司投资管理中心投资经理、中国出口信用
保险公司资产管理部投资经理、华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经
理、国都证券有限责任公司资产管理总部投资经理、任银华基金管理有限公司固定
收益部投资经理、渤海人寿保险有限公司资产管理中心固定收益总监。2017年6月
加入中融基金管理有限公司,曾任总裁助理等,自2020年11月起至今任公司副总裁。
周妹云女士,督察长,企业管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊
普通合伙)审计部,中国人民人寿保险股份有限公司计划财务部,长盛基金管理有
限公司监察稽核部。2016年6月加入中融基金管理有限公司,曾任董事总经理、董
事会秘书等,自2020年9月起至今任公司督察长。
黎峰先生,首席信息官,工程学硕士。曾任湘财证券有限责任公司信息技术部
信息技术经理、国信证券股份有限公司信息技术部信息技术经理。2013年11月加入
中融基金管理有限公司,曾任董事总经理等,自2019年6月起至今任公司首席信息
官。
2.本基金基金经理
甘传琦先生,中国国籍,毕业于北京大学金融学专业,研究生、硕士学位,具
有基金从业资格。2010年7月至2017年3月历任博时基金管理有限公司研究员、
高级研究员、基金经理助理。2017年4月加入中融基金管理有限公司,现任权益
投资部基金经理。现任本基金(2020年8月起至今)、中融新经济灵活配置混合型
证券投资基金(2020年3月起至今)、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金
(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基
金(2018年2月至2020年9月)、中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2018
年9月至2020年9月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2018年2
月至2019年1月)、中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金(2020年12
月起至今)、中融成长优选混合型证券投资基金(2020年11月起至今)、中融行业
先锋6个月持有期混合型证券投资基金(2021年2月起至今)的基金经理。
3.投资决策委员会成员
投资决策委员会的成员包括:
主席:
黄震先生,本公司总裁。
常设委员:
寇文红先生,本公司总裁助理,研究部总经理;赵丹婷女士,风险管理部总经
理。
一般委员:
田刚先生,本公司副总裁、兼任权益投资部总经理;罗杰先生,本公司副总裁、
兼任固收投资部总经理;赵菲先生,指数投资部总经理;柯海东先生,权益投资部
联席总经理;张祺先生,信评部总经理;刘李杰先生,量化投资部总经理;哈图先
生,策略投资部总经理助理;崔帅帅先生,固收交易部副总经理。
4.上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1. 依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2. 办理基金备案手续;
3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益;
5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6. 编制季度报告、中期报告和年度报告;
7. 计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9. 按照规定召集基金份额持有人大会;
10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12. 中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售
办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控
制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
2.基金管理人的禁止行为:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待公司管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反法律法规、基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该
信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(9)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(10)贬损同行,以提高自己;
(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(14)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4.基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
(2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人内部控制制度
1.内部控制的原则
(1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人
员,并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护
内控制度的有效执行;
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司
基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离;
(4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡;
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经
济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2.内部控制组织体系
公司内部控制的体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由公司董事
会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部控
制制度的有效执行承担责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,法律合
规部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成
部分:
(1)董事会:负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从
而控制公司的整体运营风险;
(2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责;
(3)投资决策委员会:负责制定公司的重大投资决策,确立公司投资总体方
针、投资方向和投资原则;
(4)内控及风险管理委员会:主要负责研究审议公司合规管理、内控机制(包
括但不限于公司制度、业务流程)建设等内部管理方面的事项以及制订公司业务风
险政策,研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项;
(5)法律合规部:负责公司的法律事务和监察工作,定期或不定期对公司风
险管理政策和措施的执行情况进行监督检查;
(6)风险管理部:通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投
资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风
险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩
效、风险的计量和控制;
(7)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门负
责人对本部门的风险负第一责任,负责履行公司的风险管理程序,对本部门业务范
围内的业务风险负有管控和及时报告的义务;
(8)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风
险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规
和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在
其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或
风险问题及时报告、反馈的义务。
3.内部控制制度综述
为加强内部控制,有效地防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,
保障基金持有人利益,维护公司及股东的合法权益,公司依据《基金法》、《证券投
资基金管理公司内部控制指导意见》等法律、法规和《公司章程》,并结合公司实
际情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
公司内部控制制度由基本管理制度、部门业务规章、业务操作规定等部分组成。
基本管理制度包括公司内控大纲和风险控制制度、投资管理制度、财务管理制度、
基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、档案管理制度、人事管理制度
和危机处理制度等。部门业务规章是对各部门主要职责、岗位设置、岗位职责以及
工作报告序列等方面的具体规定。业务操作规定是根据具体业务的需要制定的各
类业务指引、细则、规范、流程等。
4.内部控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,高
管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察
稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持;
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,做
到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的
制衡机制,从制度上减少和防范风险;
(3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工都
明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少
风险;
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风险
管理委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自
下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风
险状况,从而以最快速度做出决策。
5.基金管理人关于内部控制制度的声明
基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺将根据
市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
公司名称:交通银行股份有限公司(以下简称:交通银行)
法定代表人:任德奇
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发
钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性
的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所
挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2019年英国《银行家》
杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,连续五年跻身
全球银行20强;根据2019年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交
通银行营业收入位列第150位,较上年提升18位。
截至2019年12月31日,交通银行资产总额为人民币99,056亿元。2019年
1-12月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币772.81亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多
年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程
师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能
优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资
产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
任德奇先生,董事长、执行董事,高级经济师。
任先生2020年1月起任本行董事长、执行董事,代为履行行长职责,2018年
8月至2020年1月任本行副董事长(其中:2019年4月至2020年1月代为履行
董事长职责)、执行董事,2018年8月至2019年12月任本行行长; 2016年12月
至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月
兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国
银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行
长,2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控
部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月
至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,
中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清
华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年
8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;
1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、
处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计
算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2019年12月31日,交通银行共托管证券投资基金433只。此外,交通
银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行
理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、QDIE资金、全国社保基金、养
老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券
投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管
理,托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别、评
估、控制及缓释,有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保护基
金持有人的合法权益。
(二)内部控制原则
1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监
管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内
部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、
反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交
通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分
账管理。
4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设
置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施消除
内部控制中的盲点。
5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模
式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之
有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标被有效
执行。
6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环
节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的
内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》
等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度,
确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办
法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管
理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密
管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务
档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业
务分工科学合理,技术系统管理规范,业务管理制度健全,核心作业区实行封闭管
理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施
实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行
进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规的规
定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净
值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的
申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监
督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等
有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人
收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基
金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行
有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中
国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规
行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。
负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1.场外直销机构
(1)名称:中融基金管理有限公司直销中心
住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼17层1701号01室
法定代表人:王瑶
邮政编码:100102
电话:010-56517002、010-56517003
传真:010-64345889、010-84568832
邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn
联系人:郭娇、赵敏
网址:www.zrfunds.com.cn
(2)中融基金直销电子交易平台
基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以
通过基金管理人网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务
规则请登录基金管理人网站查询。
网址:https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/
2.场外其他销售机构
1) 交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:任德奇
联系人:陈旭
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
2) 平安银行股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
客服电话:95511-3
3) 江苏银行股份有限公司
住所:南京市中华路26号
法定代表人:夏平
客服电话:95319
4) 五矿证券有限公司
住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址:深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融
大厦(18-25层)
法定代表人:黄海洲
联系人:戴佳璐
联系电话:0755-23375492
客服电话:40018-40028
5) 中泰证券股份有限公司
住所:济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李玮
电话:021-20315290
联系人:许曼华
客服电话:95538
6) 海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
电话:021-23219275
联系人:李笑鸣
客服电话:95553、4008888001
7) 东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
电话:0431-85096517
联系人:安岩岩
客服电话:95360
8) 中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60838888
联系人:顾凌
客服电话:95548
9) 中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人:姜晓林
电话:0532-85022326
联系人:吴忠超
客服电话:95548
10) 中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:95587/4008-888-108
11) 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
电话:010-83574507
联系人:辛国政
客服电话:4008-888-888或95551
12) 国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
电话:021-38676666
联系人:黄博铭
客服电话:95521/400-8888-666
13) 太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
法定代表人:李长伟
电话:010-88321967
联系人:王婧
客服电话:95397
14) 国金证券股份有限公司
住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690058
联系人:贾鹏
客服电话:95310
15) 华西证券股份有限公司
住所:成都市高新区天府二街198号
办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
电话:028-86135991
联系人:周志茹
客服电话:95584/4008-888-818
16) 申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
客服电话:021-33389888
17) 平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:何之江
客服电话:95511
18) 兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
电话:021-38565547
联系人:乔琳雪
客服电话:95562
19) 信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
法定代表人:张志刚
电话:010-83252182
联系人:唐静
客服电话:95321
20) 广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人:孙树明
客服电话:95575
21) 长江证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市新华路特8号
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
电话:027-65799999
联系人:奚博宇
客服电话:95579
22) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋
电话:0755-82558305
联系人:陈剑虹
客服电话:95517
23) 方正证券股份有限公司
住所:长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:施华
客服电话:95571
24) 粤开证券股份有限公司
住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭莲
联系电话:0755-83331195
客服电话:95564
25) 东方财富证券股份有限公司
住所:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:陈宏
客服电话:95357
26) 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:霍达
电话:0755-82943666
联系人:黄婵君
客服电话:95565
27) 国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
电话:010-84183389
联系人:黄静
客服电话:400-818-8118
28) 民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:冯鹤年
客服电话:95376
29) 东莞证券股份有限公司
住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼
法定代表人:陈照星
联系人:李荣
电话:0769-22115712
客服电话:95328
30) 大同证券有限责任公司
住所:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
法定代表人:董祥
电话:0351-4130322
联系人:薛津
客服电话:4007-121212
31) 万联证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
法定代表人:罗钦城
电话:020-38286026
联系人:甘蕾
客服电话:95322
32) 申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20
楼2005室
法定代表人:李琦
客服电话:4008-000-562
33) 恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人:庞介民
客服电话:956088
34) 中山证券有限责任公司
住所:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
法定代表人:林炳城
电话:0755-82943755
客服电话:95329
35) 华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:章宏韬
客服电话:95318
36) 中银国际证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:宁敏
客服电话:400-620-8888
37) 中信证券华南股份有限公司
住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
客服电话:95396
38) 中航证券有限公司
住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人:丛中
客服电话:95335
39) 国盛证券有限责任公司
住所:江西省南昌市新建区子实路1589号
法定代表人:周军
客服电话:956080
40) 北京植信基金销售有限公司
住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:王军辉
电话:010-56075718
联系人:吴鹏
客服电话:4006-802-123
41) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人:张冠宇
客服电话:400-819-9868
42) 北京晟视天下基金销售有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人:蒋煜
电话:010-58170949
联系人:殷雯
客服电话:010-58170761
43) 北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:周斌
客服电话:400-8980-618
44) 浦领基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:聂婉君
电话:010-59497361
联系人:李艳
客服电话:400-876-9988
45) 深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
电话: 0755-33227950
联系人:童彩平
客服电话:4006-788-887
46) 上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613999
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
47) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
48) 上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
49) 北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108
法定代表人:王利刚
客服电话:400-893-6885
50) 浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人:吴强
客服电话:4008773772
51) 诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
52) 上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人:王之光
电话:021-20665952
联系人:宁博宇
客服电话:4008219031
53) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:洪弘
电话:010-83363101
联系人:文雯
客服电话:400-166-1188
54) 上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
55) 奕丰基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘
书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
电话:0755-89460500
联系人:陈广浩
客服电话:400-684-0500
56) 北京新浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总
部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座
法定代表人:赵芯蕊
电话:010-62675768
联系人:赵芯蕊
客服电话:010-62675369
57) 北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人:闫振杰
电话:010-59601366-7024
联系人:李露平
客服电话:400-818-8000
58) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
住所:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
法定代表人:吴雪秀
电话:010-88312877-8028
联系人:段京璐
客服电话:400-001-1566
59) 上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
客服电话:400-921-7733
60) 深圳富济基金销售有限公司
住所: 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单

法定代表人:祝中村
客服电话:0755-83999907
61) 北京广源达信基金销售有限公司
住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
客服电话:400-623-6060
62) 上海联泰基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:尹彬彬
电话:021-52822063
联系人:兰敏
客服电话:400-118-1188
63) 上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:黄祎
电话:021-51327185
联系人:徐亚丹
客服电话:400-799-1888
64) 北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
65) 深圳市金斧子基金销售有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11
层1108
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单
元11层1108
法定代表人:赖任军
电话:0755-29330513
联系人:刘昕霞
客服电话:400-930-0660
66) 京东肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总
部A座17层
法定代表人:王苏宁
客服电话:95118
67) 万家财富基金销售(天津)有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:张军
电话:010-5901384
联系人:王芳芳
客服电话:010-59013842
68) 和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
客服电话:400-920-0022
69) 上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发
展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室
法定代表人:王翔
电话:021-65370077-209
联系人:俞申莉
客服电话:400-820-5369
70) 凤凰金信(海口)基金销售有限公司
住所:海南省海口市滨海大道32号复兴城互联网创新创业园E区4层
办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼
法定代表人:张旭
客服电话:400-810-5919
71) 南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
客服电话:95177
72) 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
住所:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室
法定代表人:董云巍
客服电话:400-088-8080
73) 北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表人:钟斐斐
电话:010-61840688
联系人:戚晓强
客服电话:400-159-9288
74) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
办公地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
法定代表人:陶捷
客服电话:400-027-9899
75) 北京格上富信基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:叶精一
客服电话:400-066-8586
76) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室
法定代表人:陈洪生
客服电话:400-918-0808
77) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
客服电话:4008-909-998
78) 济安财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
电话:010-65309516
联系人:李海燕
客服电话:400-673-7010
79) 嘉实财富管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53
层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
电话:010-85097570
联系人:余永键
客服电话:400-021-8850
80) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:戎兵
客服电话:400-6099-200
81) 民商基金销售(上海)有限公司
办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人:贲惠琴
客服电话:021-50206003
82) 大连网金基金销售有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
客服电话:4000899100
83) 江苏汇林保大基金销售有限公司
住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
法定代表人:吴言林
客服电话:025-56663409
84) 北京度小满基金销售有限公司
住所:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:葛新
客服电话:95055-4
85) 中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305
室、14层
法定代表人:张皓
电话:13718246886/010-60834022
联系人:刘宏莹
客服电话:400-990-8826
86) 阳光人寿保险股份有限公司
住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
法定代表人:李科
客服电话:95510
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销售
本基金,并在基金管理人网站公示。
3.场内销售机构
本基金场内销售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法人代表:周明
联系人:赵亦清
电话:010-50938782
传真:010-50938828
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话: 021-31358666
传真: 021-31358600
联系人:安冬
经办律师:安冬、陆奇
四、审计基金资产的会计师事务所
名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼
办公地址:上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼
执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人)
电话:021-52920000
传真:021-52921369
经办注册会计师:陈大愚、江嘉炜
联系人:杨伟平
第六部分 基金的募集
一、募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及
其他有关规定,已于2020年7月7日经中国证监会证监许可〔2020〕1372号文注册。
二、基金类别及存续期限
1、基金类别:混合型证券投资基金
2、基金运作方式:契约型、定期开放式
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金以两年为一个封闭期。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括
基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)两年的期间。本
基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)两年后的年
度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开
放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)两年后的年度对日
的前一日止。以此类推。如该日历年度中不存在对应日期的,或该对应日期为非工
作日的,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人
可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间
可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过
20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后
的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,
开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在
开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,或
依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他
情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间,直至满足开放
期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
3、基金存续期限:不定期
三、募集期限
本基金募集期限自自 2020年7月23日起至2020年8月14日。
四、募集方式及场所
本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。
场外将通过基金销售机构(包括基金管理人的直销机构及其他销售机构,各销
售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站公示)公开发售。
场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售。尚未取得基金销售业务资
格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在本基金份额上市后,通过深圳证
券交易所交易系统参与本基金份额的上市交易。
通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账
户下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账
户下。
五、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格
境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购
买证券投资基金的其他投资人。
具体发售对象见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。
六、募集规模
本基金的最低募集份额总额为2亿份,基金募集金额不少于人民币2亿元。
本基金可设置首次募集规模上限,具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额
发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不受此募
集规模的限制。
七、认购时间
本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间,由基金份额发售公告或各销
售机构的相关公告或者通知规定。
各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业
务办理时间可能不同,若本招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定,则由各
销售机构自行决定每天的业务办理时间。
八、认购的方法与确认
1.认购方法
(1)本基金场外认购采取金额认购的方式,场内认购采取份额认购的方式;
(2)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款;
(3)基金募集期内,投资人可多次认购基金份额,已受理的认购申请不得撤
销;
(4)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及
认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
(5)若投资人的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资人已支付的
认购款项退还投资人。
九、认购的数额限制
投资人认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额缴款,投资人在基金募
集期内可以多次认购本基金份额,认购费用按每笔认购申请单独计算,认购申请一
经受理不得撤销。
1、场外认购限制
通过基金管理人直销机构场外认购本基金时,每个基金账户的首次单笔最低
认购金额为1元人民币,单笔追加认购最低金额为1元人民币。通过其他销售机构场
外认购本基金时,每个基金账户每次认购金额不得低于1元人民币,其他销售机构
另有规定的,从其规定。本基金对募集期间单个投资人场外认购的最高累计认购金
额不设限制。
2、场内认购限制
场内认购单笔份额应为1,000份或其整数倍。本基金募集期间对单个投资人场
内认购的最高累计认购份额不设限制。
按照本基金基金份额合并计算,如本基金单一投资人累计认购的基金份额数
达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人
的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者
变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。
投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
十、认购费用
1、场外认购费率
本基金份额的场外认购费率随认购金额的增加而递减,具体费率结构如下表
所示:
认购金额(M) 认购费率
M<100万元 1.20%
100万元≤M<300万元 0.80%
300万元≤M<500万元 0.40%
M≥500万元 每笔1000元
本基金基金份额的认购费由投资人承担。基金认购费用不列入基金财产,主要
用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发
生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。
2、场内认购费率
本基金份额的场内认购费率由销售机构参照场外基金份额认购费率执行。
十一、认购份额的计算
本基金的基金份额发售面值为每份基金份额1.00元。
基金份额认购份额计算方法:
(1)场外认购份额的计算
本基金场外认购采用“金额认购”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净
认购金额。
场外认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
(注:对于适用固定金额认购费的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费金
额)
认购费用=认购金额-净认购金额
(注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)
认购份额=净认购金额/基金份额发售面值
利息转份额=利息/基金份额发售面值
认购份额总额=认购份额+利息折算的份额
场外认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购款项在募集期间产生的利息将折
算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金登记机构的记录为
准。利息折算份额的计算采用四舍五入方法保留到小数点2两位,由此误差产生的
收益或损失由基金财产承担。
例:某投资人场外投资20万元认购本基金,假设其认购资金在募集期间产生的
利息为15元,其对应的认购费率为1.20%,则其可得到的基金认购份额为:
净认购金额=200,000/(1+1.20%)=197,628.46元
认购费用=200,000-197,628.46=2,371.54元
认购份额=197,628.46/1.00=197,628.46份
利息转份额=15/1.00=15.00元
认购份额总额=197,628.46+15.00=197,643.46份
即投资人场外投资20万元认购本基金,假设其认购资金在募集期间产生的利
息为15元,则其可得到基金份额197,643.46份。
(2)场内认购份额的计算
本基金场内认购采用“份额认购”方法,以1,000份或者其整数倍进行申报。
场内认购份额的计算方法如下:
认购金额=基金份额发售面值×(1+认购费率)×认购份额
(注:对于适用固定金额认购费的认购,认购金额=基金份额发售面值×认购
份额+固定认购费金额)
认购费用=基金份额发售面值×认购份额×认购费率
(注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)
净认购金额=基金份额发售面值×认购份额
利息折算份额=利息/基金份额发售面值
认购总份额=认购份额+利息折算的份额
场内认购份额的计算中涉及金额的计算结果均以人民币元为单位,四舍五入,
保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失
由基金财产承担。
认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,
其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。利息折算的份额截位保留至整数位
(最小单位为1份),余额计入基金财产。
例:若投资人场内认购本基金10,000份基金份额,假设其认购资金在募集期间
产生的利息为5.50元,其对应的认购费率为1.20%,则其可得到的认购份额为:
认购金额=1.00×(1+1.2%)×10,000=10,120.00元
认购费用=1.00×10,000×1.20%=120.00元
净认购金额=1.00×10,000=10,000.00元
利息折算的份额=5.50/1.00=5.00份(利息折算的份额截位保留到整数位为5
份,其余0.50份对应的金额计入基金财产)
即投资人场内认购本基金10,000份基金份额,需缴纳认购金额10,120.00元,若
募集期产生的利息为5.50元,利息折算的份额截位保留到整数位为5份,其余0.50份
对应金额计入基金财产,最后该投资人实得认购份额为10,005.00份。
十二、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所
有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。
十三、募集期内募集资金的管理
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得
动用。
第七部分 基金合同的生效
本基金基金合同已于2020年8月21日生效,自该日起本基金管理人正式开
始管理本基金。
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会
报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
基金合同生效后,在任一开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则
无须召开基金份额持有人大会,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算
并终止:
1、基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除
有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元;
2、基金份额持有人人数少于 200 人。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
第八部分 基金的封闭期和开放期
一、基金的封闭期
本基金以两年为一个封闭期。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括
基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)两年的期间。本
基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)两年后的年
度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开
放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)两年后的年度对日
的前一日止。以此类推。如该日历年度中不存在对应日期的,或该对应日期为非工
作日的,则顺延至下一工作日。
本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通
过深圳证券交易所转让基金份额。
二、基金的开放期
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间
可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过
20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后
的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,
开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在
开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,或
依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他
情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间,直至满足开放
期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定且对现有基金份额持有人利益无实
质不利影响的前提下,基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整,
并提前公告。
三、封闭期与开放期示例
比如,假设本基金的基金合同于2020年7月8日生效,则本基金的首个封
闭期为基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)两年的期间,即2020年7
月8日至2022年7月7日。基金管理人公告中确定本基金的首个开放期为10个
工作日,首个封闭期结束之后第一个工作日为2022年7月8日,则第一个开放
期为自2022年7月8日至2022年7月21日;第二个封闭期为首个开放期结束
之日次日起(包括该日)两年的期间,即2022年7月22日至2024年7月21
日。以此类推。
第九部分 基金份额的上市与交易
一、基金份额的上市交易
如基金具备下列条件,基金管理人可根据《深圳证券交易所证券投资基金上
市规则》,向深圳证券交易所申请本基金基金份额的上市交易。
1、本基金场内资产净值不少于2亿元人民币;
2、本基金场内份额持有人不少于1000人;
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
在确定上市交易的时间后,基金管理人将依据法律法规的规定在规定媒介刊
登基金份额上市交易公告书。
二、上市交易的地点
深圳证券交易所。
三、上市交易的时间
本基金基金合同生效满6个月后可申请在深圳证券交易所上市交易。
四、上市交易的规则
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券
投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定。
五、上市交易的费用
本基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。
六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相
关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公
告。
当本基金发生深圳证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应
当终止上市的情形时,本基金将变更为非上市的证券投资基金,除此之外,本基
金的申购与赎回安排、基金费率、基金的投资范围和投资策略等均不变,无需召
开基金份额持有人大会。基金变更并终止上市后,对于本基金场内份额的处理规
则由基金管理人制定并按规定公告。
七、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无需召开基金
份额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。
若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的
新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金可以申请
在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易,无需召开基金份额持有人大
会。
第十部分 基金份额的申购与赎回
一、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书及基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营
业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人
可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
在本基金的开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理
时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的
交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理
人有权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回及转换业务并公告)。但基金管理
人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深
圳证券交易所转让基金份额。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场和证券、期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
除基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该
日)进入下一个开放期。开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含
该日)不少于5个工作日、不超过20个工作日的期间,具体期间由基金管理人在
封闭期结束前公告说明。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。具体业务
办理时间在相关公告中规定。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为开放期内下
一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间
结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。开放期以及开放期办理
申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。
(三)销售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格
境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购
买证券投资基金的其他投资人。
(四)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日场外的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进
行顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待;
6、场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登
记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规
则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
(五)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成
立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人在规
定时间内交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生
效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。
投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回
款项。
遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换
系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,
赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付
赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。基金管理人可以
在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并按照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上提前公告。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或
赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性
进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后 (包括该日)及时到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,
则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表销售机
构确实接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申购、赎回申请及申购、赎回份额的确认情况,投资者应及时查询。
在法律法规允许的范围内,基金管理人或登记机构可根据相关业务规则,对上
述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。
(六)申购和赎回的数量限制
1.基金管理人直销机构每个基金账户首次最低场外申购金额为1元人民币,单
笔追加申购最低金额为1元人民币;通过基金管理人网上交易平台场外申购本基金
时,每次最低场外申购金额为1元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔场外申
购最低金额为1元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。通过具有基金销
售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交易所会员单位
进行场内申购时,单笔申购最低金额为人民币1元。
2.基金份额持有人在办理场外赎回时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。
基金份额持有人办理场内赎回时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额
持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1份的,在赎
回时需一次全部赎回。
3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参
见更新的招募说明书或相关公告。
4.基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体金额请参
见更新的招募说明书或相关公告。
5.基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限,具体规
模或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。
6.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基
金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。
具体请参见相关公告。
7.对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。
8.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份
额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
(七)申购和赎回的价格、费用及其用途
1.申购费
(1)场外申购费率
本基金份额的场外申购费率随申购金额的增加而递减,具体费率结构如下表
所示:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<300万元 1.00%
300万元≤M<500万元 0.60%
M≥500万元 每笔1000元
本基金基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,
主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
(2)场内申购费率
本基金份额的场内申购费率由销售机构参照场外基金份额申购费率执行。
2.赎回费
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。本基金的赎
回费率如下:
持有期限Y 赎回费率
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.75%
30日≤Y<180日 0.50%
Y≥180日 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归
入基金财产;对于持有期长于30日(含30日)但少于3个月的基金份额所收取的赎
回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期长于3个月(含3个月)但小于6个
月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产;对于持有期长于6个
月(含6个月)的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。未计入
基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(注:1个月为30日)
3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
4.基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定和对基金份额持有
人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定
期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,,对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调
低基金份额申购费率和赎回费率。
5.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则的规定。
6.办理场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国
证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按照新规定执
行。
(八)申购份额与赎回金额的计算方式
1.申购份额的计算
1)场外申购份额的计算
场外申购份额的计算方法如下:
净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金
额)
申购费用 = 申购金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额)
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;
场外申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的收
益或损失由基金财产承担。
例:某投资者投资50,000元场外申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额
净值为1.1500元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+1.50%)=49,261.08元
申购费用=50,000-49,261.08=738.92元
申购份额=49,261.08/1.1500=42,835.72份
即:投资者投资50,000元场外申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净
值为1.1500元,则其可得到42,835.72份基金份额。
(2)场内申购份额的计算
净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)
申购费用 = 申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;
场内申购份额计算结果先按四舍五入原则保留到小数点后两位,再按截位法保留
到整数位,小数部分对应的金额退还投资者,由此误差产生的收益或损失由基金财
产承担。
例:某投资者投资50,000元场内申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额
净值为1.1500元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+1.50%)=49,261.08元
申购费用=50,000-49,261.08=738.92元
申购份额=49,261.08/1.1500=42,835份(保留至整数位)
实际净申购金额=42,835×1.1500=49,260.25元
退款金额=49,261.08-49,260.25=0.83元
因场内申购份额保留至整数份,故投资人申购所得份额为42,835份,整数位后
小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。
即:投资者投资50,000元场内申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净
值为1.1500元,则其可得到42,835份基金份额,退款0.83元。
2.赎回金额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的净赎回金额
为赎回总金额扣减赎回费用。其中:
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
例:某投资人从场外赎回10,000份基金份额,假设该笔份额持有期限为6天,
则对应的赎回费率为1.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的
赎回金额为:
赎回费用 = 10,000×1.0160×1.5% =152.40元
赎回金额 = 10,000×1.0160-152.40=10,007.60元
即:投资人场外赎回本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是
1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,007.60元。
例:某投资人从场外赎回10,000份基金份额,假设该笔份额持有期限为1100天,
则对应的赎回费率为0%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎
回金额为:
赎回费用 = 10,000×1.0160×0% =0.00元
赎回金额 = 10,000×1.0160-0.00=10,160.00元
即:投资人场外赎回本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是
1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,160.00元。
3.基金份额净值计算
本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此
产生的收益或损失由基金财产承担。基金上市交易或开始办理基金份额申购或者
赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机
构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。T日的基金
份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况,经履行适
当程序,可以适当延迟计算或公告。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的
小数点保留精度受到不利影响,基金管理人可提高开放期的基金份额净值的精度。
(九)申购与赎回的登记
投资人T日申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理注册
登记手续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资人T日赎回基金成功后,登记机构在T+1日为投资人扣除权益并办理相应
的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并
将于调整实施前按照有关规定予以公告。
二、拒绝或暂停申购的情形
在开放期内,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申
请:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3.证券、期货交易所或银行间债券交易市场交易时间非正常停市,导致基金
管理人无法计算当日基金资产净值。
4. 基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有
人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能
对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金
销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7.申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一
投资者单日或单笔申购金额上限的情形;
8.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停估值并暂停接受基金申购申请。
9.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
10.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金
将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办
理并依法公告,且开放期时间将相应顺延,具体时间见基金管理人届时的公告。
三、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在开放期内,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延
缓支付赎回款项:
1.因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3.证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4.发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管
理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
5.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管
理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如
暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给
赎回申请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及
时恢复赎回业务的办理,且开放期按暂停赎回的期间相应顺延,具体时间见基金管
理人届时的公告。
四、巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
若本基金开放期单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额
赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,对于场外赎回申请,基金管理人可以根据基金当时的
资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。
(1)全额赎回:当基金管理人有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常
赎回程序执行。
(2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困
难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金资产净值造成较大波动时,基
金管理人应对当日全部赎回申请进行确认,但可以延缓支付赎回款项,当日按比例
办理的赎回份额不得低于前一日基金总份额的20%,其余赎回申请可以延缓支付,
但延缓支付的期限不得超过20个工作日,并在规定媒介上予以公告。延缓支付的
赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。
(3)若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过前一工作日基金总
份额40%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。具体措
施如下:对于该单个基金份额持有人超出前一工作日基金总份额40%的赎回申请,
基金管理人可实施延期办理。对于该单个基金份额持有人未超过前一工作日基金
总份额40%(含40%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请一起,按上述(1)、
(2)方式处理。如延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长的开放期
内不办理申购,亦不接受新的赎回申请,直到全部赎回为止。
对于上述因延期办理而未能赎回部分,投资人可在提交赎回申请时选择延期
赎回或者取消赎回。选择延期赎回的,延期的赎回申请将自动转入下一开放日,与
下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础
计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。选择取消赎回的,当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎
回部分作自动延期赎回处理。
3.巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传真
或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关
处理方法,并在两日内在规定媒介上刊登公告。
4.巨额赎回的场内处理方式
当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司相应规则进行处理。
五、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介
上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基
金管理人应根据《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎
回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
六、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定在开放期内开办
本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的
转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并
公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
七、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可受理
基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申
请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务
的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额
转让业务。
八、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户,或者按
照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情
况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或者是按照
相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金
份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记
机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规
定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
九、基金的转托管
1、系统内转托管
系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同
销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托
管的行为。
本基金基金份额的系统内转托管按照中国证券登记结算有限责任公司的相关
规定办理。处于募集期内的基金份额不能办理系统内转托管。基金销售机构可以按
照相关规定,向基金份额持有人收取转托管费。
2、跨系统转托管
跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券
登记系统之间进行转托管的行为。
本基金基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公
司的相关规定办理。处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管。基金销售机
构可以按照相关规定,向基金份额持有人收取转托管费。
十、基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被
冻结部分份额仍然参与收益分配,被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规另有
规定的除外。
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的情形下,办理基金份额的质押业务,基金管理人可
制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
十一、基金份额的折算
经与基金托管人协商一致,基金管理人有权根据市场情况对本基金进行份额
折算,折算前后基金份额持有人持有的基金资产不变。基金管理人将在份额折算前
3个工作日就折算方案、折算时间等内容进行相应公告。
十二、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书的有关
规定或相关公告。
十三、其他业务
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的情形下,办理基金份额的质押业务或其他基金业
务,基金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行
公告。
第十一部分 基金的投资
一、投资目标
本基金在控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长
期稳健的增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通
标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公
司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债
券、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%(在开放
期前两个月和后两个月以及开放期内基金投资不受该比例限制),其中,港股通标
的股票占股票资产的比例为0%-50%,投资于创业板的股票资产占非现金资产的比
例不低于80%;封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、
股票期权需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权需缴纳
的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适
当程序后,可以做出相应调整。
三、投资策略
本基金所指的创业板股票是指符合相关上市规定条件,在深圳证券交易所创
业板上市交易的A股上市股票。
1、封闭期投资策略
(1)资产配置策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对
证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预
期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置
比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组
合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适
时地做出相应的调整。
(2)战略配售股票投资策略
本基金将积极关注、深入分析并论证创业板战略配售股票的投资机会,通过综
合分析行业景气度、行业竞争格局、公司基本面、公司治理状况、公司估值水平、
公司业务持续性和盈利确定性等多方面因素,并结合市场未来走势等判断,精选战
略配售股票。在战略配售股票锁定期结束后,本基金将根据对证券内在投资价值和
成长性的判断,结合市场环境分析,选择适当的时机卖出。本基金所投资战略配售
股票锁定期到期日不得超过当前封闭期到期日。
(3)股票投资策略
本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选出
受惠于经济转型并具有核心竞争力的上市公司。
1)定性分析
本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争
力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面:
A.公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,包括市场地位、市场份额、
在细分市场是否占据领先位置、是否具有品牌号召力或较高的行业知名度、在营销
渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物
资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有独特的、
难以模仿的产品,对产品的定价能力等。
B.公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以
及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性。
C.公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略,是
否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富等。
2)定量分析
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指
标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
A.成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;
B.财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收
益/利润总额等;
C.估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)
和总市值。
(4)港股通投资策略
港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联
互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进
行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、
具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
(5)债券投资策略
安全性和流动性是本基金在债券投资时的主要关注因素。本基金通过深入分
析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、综合考虑
流动性和信用风险等因素,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
(6)衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利
用股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。
投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
1)股指期货投资策略
在股指期货投资上,本基金以套期保值为主要目的,在控制风险的前提下,谨
慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收
益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现
货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,
调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的
运作效率。
2)国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险
水平。管理人通过构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、
隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资
产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
3)股票期权投资策略
本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,以套期保值为主要目
的,结合期权定价模型,选择流动性好、估值合理的期权合约进行投资。本基金将
结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参
与股票期权交易的投资时机和投资比例。
(7)资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证
券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及
质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进
行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相
应的投资决策。
(8)融资交易策略
本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控
制要求的前提下,放大投资收益。
(9)参与转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可
根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务,本基金将在分析市场情况、投资者
类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定
出借证券的范围、期限和比例。
2、开放期投资策略
开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因
此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,
并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将
积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基
金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%(在
开放期前两个月和后两个月以及开放期内基金投资不受该比例限制),其中,港股
通标的股票占股票资产的比例为0%-50%,投资于创业板的股票资产占非现金资产
的比例不低于80%;
(2)封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票
期权需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金;开放
期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权需缴纳的交
易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金所投资战略配售股票锁定期到期日不得超过当前封闭期到期日;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(若同时持有一家公司发行的
A股和H股,则为A股与H股合计市值)不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
(若同时持有一家公司发行的A股和H股,则为A股与H股合计市值)的10%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(13)封闭期内,本基金总资产不得超过基金净资产的200%;开放期内,本
基金的基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(14)本基金参与股指期货、国债期货交易,应遵守下列投资比例限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;
3)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
4)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的20%;
5)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的15%;
6)基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
的债券总市值的30%;
7)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖
出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有
关约定;
8)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%;
9)封闭期内,在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值
与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;开放期内,在任何交易日
日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基
金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府
债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(15)本基金参与股票期权交易的,需遵守下列投资比例限制:
1)本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的 10%;
2)本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物;
3)本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约
面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(16)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(17)本基金在封闭期内,参与转融通证券出借业务的证券资产不得超过基金
资产净值的50%,出借到期日不得超过封闭期到期日,中国证监会认可的特殊情
形除外;因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合本条规定的,基金管理人不得新增出借业务;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(19)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(20)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基
金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动
新增流动性受限资产的投资;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(18)、(20)项另有约定外,因证券市场波动、上市公
司合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的
特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金
合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者
从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益
优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理
价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重
大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。
基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
五、业绩比较基准
创业板指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×25%
创业板指数是由深圳证券交易所授权并委托深圳证券信息有限公司编制、维
护和管理。由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,反映创业板市场的运
行情况。
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的 50 家上市
公司股票为成分股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市
价幅趋势最有影响的一种股价指数。
中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本具有广泛的市
场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政
府、企业等)和期限(长期、中期、短期等)。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金
可以在与基金托管人协商一致的情况下,报中国证监会备案后变更业绩比较基准
并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指
数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据
维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较
基准的参照指数,无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,
低于股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风
险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
七、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务
所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩
比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现
和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书的规定。
第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类证券、票据价值、银行存款本息、基金应收
款项以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基
金财产强制执行。
第十三部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、衍生工具、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计
准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日
有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或
负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的
重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最
近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为
基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取
得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进
行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的权益类证券的估值
交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价
(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证
券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估
值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格
的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格。
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、交易所市场交易的固定收益品种的估值
(1)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价
未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允
价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允
价值。
4、全国银行间市场交易品种的估值
对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人
回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待
偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值
价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没
有发生大的变动的情况下,按成本估值。
5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值;
6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
7、本基金外币资产价值计算中,涉及主要货币对人民币汇率的,应当以基金
估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准;
8、股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值;
9、国债期货合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今
后另有规定的,从其规定;
10、股票期权合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值;
11、本基金参与转融通证券出借业务的,将按照法律法规及行业协会的相关规
定进行估值。
12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
13、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性;
14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计
问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金
管理人对基金净值的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金造成
的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不承担由此造成的损失。
五、估值程序
1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情况,
为保护基金份额持有人利益,基金管理人与基金托管人协商一致,可阶段性调整基
金份额净值计算精度并进行相应公告,无需召开基金份额持有人大会审议。国家另
有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基
金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公
布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1.估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值
错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2.估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时
协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或
不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方
应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人
享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得
利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利
返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3.估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改登记机构交易数据的,由登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当
公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3. 当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停估值;
4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值信息予以公布。
九、特殊情况的处理方法
1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时,所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
2.由于不可抗力,或证券/期货交易所、登记结算公司、存款银行等机构发送
的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除
或减轻由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十四部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择
现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
本基金的场内份额的收益分配方式仅为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行
适当程序后对基金收益分配原则进行调整,但应于变更实施日在规定媒介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记
机构可将基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额。
红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,现金分红的计算
方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规
定。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
第十五部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金上市初费用和上市月费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金相关账户的开户及维护费用;
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据,自动于次月前5个工作日内、按照基金管理人
授权指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法
定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据,自动于次月前5个工作日内、按照基金管理人
授权指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-11项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应
待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。
详见本招募说明书的有关规定。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务
人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十六部分 基金的会计和审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会
计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度
披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行
审计。
2.会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换
会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
第十七部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规
定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人
组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完
整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊(以下简称“规
定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介
披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开
披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2.对证券投资业绩进行预测;
3.违规承诺收益或者承担损失;
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6.中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1.基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利
益的事项的法律文件。
2.基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;
基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3.基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4.基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明
的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基
金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人
至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,将
基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规
定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同
和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构
网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金合
同生效公告。
(四)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上,并将上市交易
公告书提示性公告登载在规定报刊上。
(五)基金净值信息
基金合同生效后,在基金上市交易或开始办理基金份额申购或者赎回前,基金
管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金上市交易或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不
晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放
日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(六)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机
构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告
或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额总数
20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影
响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占
比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形
除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
(八)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并
登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务
所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三
十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金进入开放期;
18、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理;
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
20、新增或调整本基金份额类别设置或基金份额分类规则;
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(九)澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有
关情况立即报告中国证监会和基金上市交易的证券交易所。
(十)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十一)投资股指期货的信息披露
基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)
等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标
等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政
策和投资目标。
(十二)投资国债期货的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险
指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投
资政策和投资目标等。
(十三)基金投资股票期权的信息披露
基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,
包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票 期
权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
(十四)投资港股通标的股票的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露港股通标的股票的投资情况。
(十五)投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前
10名资产支持证券明细。
(十六)参与融资、转融通证券出借业务的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露集合计划参与融资、转融通证券出借业务情况,包括投资策
略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等,并就报告期内本基金参与转
融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。
(十七)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和
招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书的有关规定。
(十八)中国证监会规定的其他信息
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对
基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定
期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关
基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信
息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市的证券
交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金
财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟披露基金信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1.不可抗力;
2.发生暂停估值的情形;
3.法律法规规定、中国证监会或基金合同规定的其他情形。
第十八部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务
所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制当日向中国证监会及所在地的中国证监会派
出机构备案,并在次日发布临时公告,并在五个工作日内聘请符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
侧袋机制启用后,基金管理人应及时向基金销售机构提示侧袋机制启用的相
关事宜。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基
础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,视为投
资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请;当日收到的赎回申请,仅办理
主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;
同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并
根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回
外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账
户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日主
袋账户总份额的20%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投
资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金
管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资
组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估
值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋
账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的,主袋账户的管理费和托管费按主袋账户基金资产
净值作为基数计提。
2、与处置侧袋账户资产相关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资
产变现后方可列支,且不得收取管理费。
3、因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。
六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当
按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时
向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应当
及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无
法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要
求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应参照基金清算
报告的相关要求,聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋
账户进行审计并披露专项审计意见。
七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利
益产生重大影响的事项后基金管理人应按规定及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披
露方式和频率披露主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。实施
侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账
户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师
事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计
核算和年度报告披露等发表审计意见。
第十九部分 风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散
投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提
供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资
所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身
的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风
险,对于本基金来说,巨额赎回即当开放期内单个交易日基金份额的净赎回申请超
过前一开放日的基金总份额的20%,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份
额。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人
投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,
基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险揭示书
等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未
来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎回
基金,基金销售机构名单详见本基金基金份额发售公告。
本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资人按
1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元,从而遭受损
失的风险。
投资于本基金的主要风险包括:
一、市场风险
证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要
包括:
1.政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生
变化,导致市场价格波动而产生风险。
2.经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。本基金主
要投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3.利率风险
利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直
接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润,并通过对股票市场
走势变化等方面的影响,引起基金收益水平的变化。
4.通货膨胀风险。
如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从
而影响基金资产的保值增值。
5.上市公司经营风险。
上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行
业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市
公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资
收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
6.再投资风险。
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这
与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。
二、信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化,导致
信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券
交易对手因违约而产生的证券交割风险。
三、操作风险
操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错
误、IT系统故障等风险。
四、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金
收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、
投资操作出现失误等,都会影响基金的收益水平。
五、合规风险
合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反基
金合同有关规定的风险。
六、本基金的特定风险
1、投资于创业板股票的风险
本基金主要投资于创业板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险。
与主板市场上市公司相比,创业板市场上市公司一般处于发展初期,经营历史
较短,规模较小,经营稳定性相对较低,抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱。
创业板的投资风险整体而言较主板更高。
创业板上市公司首次公开发行前可能存在最近3个会计年度未能连续盈利的
情况,其公开发行并上市时可能尚未盈利、有累计未弥补亏损。发行并上市后,由
于创业板上市公司往往高度依赖新技术、新模式、新业态,且多为轻资产结构;而
高科技转化为现实的产品或劳务具有不确定性,并且相关产品和技术又有更新换
代较快、模式易复制等特点,因此创业板公司上市后的持续创新能力、盈利能力和
抗风险能力具有较大的不确定性,存在上市后仍无法盈利、持续亏损、无法进行利
润分配的风险。
(1)退市风险
创业板退市制度更为严格,退市情形更多,市值低于规定标准、上市公司信息
披露或者规范运作存在重大缺陷的可能导致退市;执行标准更严,明显丧失持续经
营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上
市公司可能会被退市。
与主板市场相比,可能导致创业板市场上市公司退市的情形更多,退市速度可
能更快,退市以后可能面临无法交易的情况,购买该公司股票的投资者将可能面临
本金全部损失的风险。
(2)股价波动风险
创业板实施注册制后,创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开
发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%,
投资者应当关注可能产生的股价波动的风险。
2、参与战略配售股票投资的风险
本基金主要投资战略配售股票,鉴于战略配售股票具有高波动性的特征,在获
取其带来收益的同时须承受该部分基金资产波动带来的风险,即价格波动风险。此
外,战略配售股票在发行时明确了一定期限锁定期,该类证券在锁定期内的流动性
较差,存在市场或个券出现大幅调整时无法及时卖出的风险,可能给投资者带来损
失。如果估值日处于锁定期的战略配售股票初始取得成本低于证券交易所上市交
易的同一证券的市价,将按照监管机构或行业协会有关规定确定证券公允价值,本
基金基金份额净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应的净
值,投资者在二级市场交易本基金时,需考虑该估值方式对基金份额净值及二级市
场交易价格的影响。
3、资产配置风险
本基金主要参与战略配售股票的投资,也可投资于国内依法发行上市的债券
等。当战略配售股票市场上行时,本基金可能过少配置相关资产从而无法获得相应
收益;当战略配售股票市场下行时,本基金可能过多配置相关资产从而导致较大损
失,相关市场变化以及本基金的资产配置情况将影响基金业绩表现。
本基金股票资产的投资比例为60%-100%(在开放期前两个月和后两个月以及
开放期内基金投资不受该比例限制),属于股票仓位偏高且相对稳定的混合型基金,
受股票市场系统性风险影响较大,如果股票市场出现整体下跌,本基金的净值表现
将受到影响。
4、基金份额无法上市或终止上市的风险
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式,投
资者在本基金封闭期内不能按照基金份额净值赎回基金,但可在本基金上市后通
过交易所交易基金份额。若本基金不符合证券交易所上市条件而无法上市或被终
止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,基金份额持有人持有的基金
份额将不能继续进行二级市场交易,从而面临封闭期无法退出本基金的风险。
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
基金份额持有人通过交易所交易基金份额时,由于受二级市场供求关系等诸
多因素的影响,存在基金份额二级市场交易价格不同于基金份额净值的情形,即存
在二级市场交易价格折溢价的风险。
在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下,有可能出现基金份
额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形,即基金折价交易,从而影响持有人
收益或产生损失,可能会对投资者的资金安排及投资计划产生一定的影响,请投资
者在理性判断的基础上做出投资选择。
6、基金合同自动终止的风险
基金合同生效后,在任一开放期的最后一日日终,如发生(1)基金资产净值
加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及
基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元、(2)基金份额持有人人数少于
200 人情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会,本基金将根据基金合同的约
定进行基金财产清算并终止。故投资者将面临基金合同终止的风险。
7、基金投资于港股通标股票的风险
除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还面临港
股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差
异所带来的特有风险。包括但不限于以下风险:
(1)港股市场股价波动较大的风险
港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,因此每日涨跌幅空间
相对较大,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动,使基金面临较大的投
资风险。
(2)汇率风险
汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。本基金以人民币销售与结算,港币
相对于人民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部分的资产价值,从而导致基
金资产面临潜在风险;人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动,从
而对基金业绩产生影响。
此外,本基金投资港股通投资标的股票时,在交易时间内提交订单依据的港币
买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国
证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交
易,确定交易实际适用的结算汇率,也使本基金投资面临汇率风险。
(3)港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险
主要指在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖
出,可能带来一定的流动性风险。具体而言,由于只有沪港或深港两地均为交易日
且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,港股通交易日和交易时间由联
交所证券交易服务公司在其指定网站公布,因此可能存在以下因港股通机制下交
易日不连贯带来的风险:
1)香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停
市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;
2)出现上交所或深交所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,上交所或
深交所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面
临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险;
3)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情
况,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买
入,上交所或深交所另有规定的除外;
4)投资者因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认
购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分
派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,
但不得通过港股通买入或卖出。
(4)港股因额度限制交易失败风险
港股通业务存在每日额度限制。在香港联交所开市前阶段,当日额度使用完毕
的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段或者收市竞价交易
时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风
险。
(5)境外市场的其他相关风险。
本基金将通过港股通机制投资于香港市场,该机制在市场进入、投资额度、可
投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些
限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以
及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(6)本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部
分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资
港股。
8、本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品,股指
期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险。投资股
指期货、国债期货、股票期权的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价
格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等,由此可能增加本基金净值的
波动性。
9、本基金的投资范围包括资产支持证券,资产支持证券存在一定的信用风险、
利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险,由此可能给基金净
值带来不利影响或损失。
10、参与融资业务的风险
本基金可参与融资业务。融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、
市场风险、违约风险、业务资格合法性风险、系统风险等各种风险外,因融资业务
的杠杆效应,本基金的净值可能表现出更大的波动性,投资者有机会获得较大的收
益,也有可能蒙受巨大损失。
11、参与转融通证券出借业务的风险
本基金在封闭期内可能参与转融通证券出借业务,封闭期到期后,出借的证券
可能因为停牌等因素不能够及时收回,可能会对净值产生不利影响。
七、流动性风险管理
1、基金申购、赎回安排。
本基金申购、赎回的具体安排请参见招募说明书第九部分的内容。
本基金的投资者分散度较高,单一投资者持有份额集中度不存在达到或超过
50%的情形,机构投资者之前不存在一致行动人关系;基金管理人将审慎确认大额
申购和大额赎回,强化对本基金巨额赎回的事前监测、事中管控与事后评估,保证
不损害公众投资者的合法权益。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通
标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公
司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债
券、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
本基金通过全球宏观经济环境、区域经济发展情况分析,以及内地和香港证券
市场走势研究,结合相关类别资产的风险收益水平特征,动态调整股票、债券、货
币市场工具等资产的配置比例,构建本基金投资组合。审慎评估所投资资产的流动
性,合理安排各资产到期时间分布,保障基金流动性安全。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
根据《流动性风险管理规定》的相关要求,基金管理人对本基金实施流动性风
险管理,并针对性制定流动性风险管理措施,尽量避免或减小因发生流动性风险而
导致的投资者损失,最大程度的降低巨额赎回情形下的可能出现的流动性风险。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下,当难以应对巨额赎回时,
将在特定情形下运用流动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整,具体包括
但不限于:
(1)延期办理巨额赎回申请;
(2)暂停接受赎回申请;
(3)延缓支付赎回款项;
(4)收取短期赎回费;
(5)暂停基金估值;
(6)摆动定价;
(7)侧袋机制。
针对实施上述备用的流动性风险管理工具,基金管理人制定了相关业务程序,
确保流动性风险管理工具的实施。
5、启用侧袋机制的风险揭示
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户
进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效
隔离并化解风险,但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,
并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制
时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户
份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变
现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,
基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在
基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定
资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管
理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少
进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值
及变化情况。
同时,基金管理人将密切关注市场资金动向,提前调整投资和头寸安排,尽可
能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险,将对投资者可能
出现的潜在影响降至最低。
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、基金合同的变更
1.变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2.关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议
生效后2日内在规定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
3.基金合同约定的其他情形;
4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清
算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份
额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案
后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报
告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十一部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的权利与义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但
不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金
财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要
措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通
证券出借业务;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或
其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但
不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基
金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人
泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基
金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但
不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券/期货账户等投资所需账户、为基金
办理证券/期货交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但
不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保
证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所需账户,按照
《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关法律法规或
监管机构另有规定或要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,
但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情
况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金
管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当
的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的
投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责
任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人
并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包
括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包
括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务
规则;
(10)提供基金管理人、基金托管人和监管机构依法要求提供的信息,以及不
时的更新和补充,并保证其真实性;
(11)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设日常机构。在本基金存续期内,根据本基金的运作
需要,基金份额持有人大会可以设立日常机构,日常机构的设立与运作应当根据相
关法律法规和中国证监会的规定进行。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法
律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上
市的除外;
(14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人
利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后
修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式、调整本基金的
基金份额类别的设置;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的
规则;
(6)推出新业务或服务;
(7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1.除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理
人召集。
2.基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内
召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管
人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理
人应当配合。
4.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收
到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内
召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持
有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收
到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内
召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基
金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报
中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理
人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系
方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人
或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票
效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机
构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托
管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和
会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份
额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金
份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权
益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2.通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯
开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布
相关提示性公告。
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人
经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力。
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的
基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金
份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基
金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含
三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见。
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律
法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记机构记录相符。
3.在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金的基金份
额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。在会
议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相
结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的
程序进行。基金份额持有人或其代理人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行
表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1.议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决
定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规
及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论
的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2.议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大
会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大
会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表
和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理
人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓
名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截
止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机
关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1.一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2.特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换
基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基
金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符
合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的
视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
(七)计票
1.现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份
额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份
额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人
或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基
金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2.通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书
面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证
机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基
金份额10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记
日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之
一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于
在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人
参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之
一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分
之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被
取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无
需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1.变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2.关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议
生效后2日内在规定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
3.基金合同约定的其他情形;
4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清
算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份
额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登
载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,若自一
方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,应提交中国
国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为
北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,
仲裁费用和律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同适用于中华人民共和国(就基金合同而言,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区)法律并从其解释。
五、基金合同存放地和投资人取得合同的方式
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公
场所和营业场所查阅。
第二十二部分 托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:中融基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
法定代表人:王瑶
成立时间:2013年5月31日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2013〕667号
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会
许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本:人民币柒亿伍仟万元整
组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号(邮政编码:200120)
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号(邮政编码:200336)
法定代表人:任德奇
成立时间:1987年3月30日
批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行
银发[1987]40号文
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办
理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政
府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供
信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管
理机构批准的其他业务;经营结汇、售汇业务。
注册资本:742.63亿元人民币
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基
金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通
标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公
司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债
券、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%(在开放
期前两个月和后两个月以及开放期内基金投资不受该比例限制),其中,港股通标
的股票占股票资产的比例为0%-50%,投资于创业板的股票资产占非现金资产的比
例不低于80%;封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、
股票期权需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权需缴纳
的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适
当程序后,可以做出相应调整。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基
金投资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
(1)本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%(在
开放期前两个月和后两个月以及开放期内基金投资不受该比例限制),其中,港股
通标的股票占股票资产的比例为0%-50%,投资于创业板的股票资产占非现金资产
的比例不低于80%;
(2)封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票
期权需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金;开放
期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权需缴纳的交
易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金所投资战略配售股票锁定期到期日不得超过当前封闭期到期日;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(若同时持有一家公司发行的
A股和H股,则为A股与H股合计市值)不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
(若同时持有一家公司发行的A股和H股,则为A股与H股合计市值)的10%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(13)封闭期内,本基金总资产不得超过基金净资产的200%;开放期内,本
基金的基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(14)本基金参与股指期货、国债期货交易,应遵守下列投资比例限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;
3)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
4)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的20%;
5)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的15%;
6)基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
的债券总市值的30%;
7)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖
出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有
关约定;
8)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%;
9)封闭期内,在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值
与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;开放期内,在任何交易日
日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基
金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府
债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(15)本基金参与股票期权交易的,需遵守下列投资比例限制:
1)本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的 10%;
2)本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物;
3)本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约
面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(16)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(17)本基金在封闭期内,参与转融通证券出借业务的证券资产不得超过基金
资产净值的50%,出借到期日不得超过封闭期到期日,中国证监会认可的特殊情
形除外;因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合本条规定的,基金管理人不得新增出借业务;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(19)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(20)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基
金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动
新增流动性受限资产的投资;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(18)、(20)项另有约定外,因证券市场波动、上市公
司合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的
特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金
合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投
资禁止行为进行监督。
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动。
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者
从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益
优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理
价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重
大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。
基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管
理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对
手的名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单
进行更新。
(2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,
由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管
理人银行存款业务进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行
签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、
资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等
流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法
权益。
(3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的
各项规定。
6.基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投
资其他方面进行监督。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和
核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有权在发现后报告中国证
监会。
(三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内
答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需
向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和
制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他
有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人
限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金托管人
反馈,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金
托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通
知基金管理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者
违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并有权向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并
有权向中国证监会报告。
(四)基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定,对侧袋机制启用、特定
资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人对
基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是
否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投资
所需账户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值,
是否根据基金管理人指令办理清算交收,是否按照法规规定和《基金合同》规定进
行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管
理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金
法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托管人
在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发
出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改
正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应
报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告
的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通
知基金托管人在限期内纠正。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、
处分、分配基金的任何资产。
2.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
3.基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等
投资所需账户,基金管理人和基金托管人按照规定开立期货资金账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,确保基金财
产的完整和独立。
5.对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应由
基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产
没有到达基金银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行
催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
基金托管人对此不承担任何责任。
6.除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关法律法规规定外,基
金托管人不得委托第三人托管基金资产。
(二)基金募集资产的验证
基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内,由基金管理人聘请符合《中
华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资
报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金
管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中,
基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。
(三)基金的银行存款账户的开立和管理
1.基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
2.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人
制作、保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金
额、支付基金收益,均需通过本基金的银行存款账户进行。
3.本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得
使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
4.基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资
金支付,并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资产的
资金结算汇划业务。
5.基金银行存款账户的管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的
其他有关规定。
(四)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任
公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。
基金证券账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名
义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
(五)债券托管账户的开立和管理
1.基金合同生效后,基金管理人负责向中国人民银行进行报备,基金托管人在
备案通过后在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司
以本基金的名义开立债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清
算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理
人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
2.基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由
基金管理人保存。
(六)期货的相关账户的开立和管理
基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货资金账户,在中国金融期
货交易所获取交易编码。期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定
设立。
基金托管人已取得期货保证金存管银行资格,基金管理人授权基金托管人办
理相关银期转账业务。
(七)基金投资银行存款账户的开立和管理
存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,存款账户开户文件上加
盖预留印鉴(须包括托管人印章)及基金管理人公章。
本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议或存
款确认单据,明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、
存款到期指定收款账户等细则。
为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条款。
(八)其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投
资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托管人
根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规
则使用并管理。
(九)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让,
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构
实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
基金托管人只负责对存款证实书进行保管,不负责对存款证实书真伪的辨别,
不承担存款证实书对应存款的本金及收益的安全保管责任。
(十)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管
人、基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管
理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,
以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将
正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件或复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不
得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《中国
证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告
〔2017〕13号)及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基
金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日
交易结束后计算当日的基金资产净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托管人
对净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人对基金份额
净值予以公布。
本基金按以下方法估值:
1、证券交易所上市的权益类证券的估值
交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价
(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证
券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估
值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格
的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格。
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、交易所市场交易的固定收益品种的估值
(1)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价
未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允
价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允
价值。
4、全国银行间市场交易品种的估值
对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人
回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待
偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值
价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没
有发生大的变动的情况下,按成本估值。
5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值;
6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
7、本基金外币资产价值计算中,涉及主要货币对人民币汇率的,应当以基金
估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准;
8、股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值;
9、国债期货合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今
后另有规定的,从其规定;
10、股票期权合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值;
11、本基金参与转融通证券出借业务的,将按照法律法规及行业协会的相关规
定进行估值。
12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
13、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性;
14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计
问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金
管理人对基金净值的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金造成
的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不承担由此造成的损失。
(二)净值差错处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视
为基金份额净值错误。
基金合同当事人应按照以下约定处理:
1.估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值
错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2.估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时
协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或
不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方
应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人
享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得
利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利
返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3.估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改登记机构交易数据的,由登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当公
告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(三)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(四)基金会计制度
按国家有关部门制定的会计制度执行。
(五)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账
方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各
自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方
法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
(六)会计数据和财务指标的核对
双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基
金托管人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查
找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为
准。
(七)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公
告。季度报表的编制,应于每季度终了后15个工作日内完成。中期报告应当在上
半年结束之日起两个月内编制并登载在规定网站上;年度报告应当在每年结束之
日起三个月内登载在规定网站上。
基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制,以传真或其它约定
方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人在收到后2个工作日内进行复核,
并将复核结果以双方认可的方式通知基金管理人。对于季度报告、中期报告、年度
报告等定期报告,基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的时间内完成
编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金
管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式
为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成
一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情
况报证监会备案。
基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,可以
出具复核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对相关文件
审核检查。
(八)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额
持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权
益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人
名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金登记机构负责编制和保
管,并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份
额持有人名册。
(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日
内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托
管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(三)基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供
由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议
一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托
管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身
原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协
商未能解决,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则
进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有约
束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法
权益。
本协议受中华人民共和国(就本协议而言,不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区)法律管辖。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会备案。
(二)基金托管协议的终止
1.《基金合同》终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他事
由造成其他基金托管人接管基金财产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他事
由造成其他基金管理人接管基金管理权。
4.发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清
算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限相应顺延。
6.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7. 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份
额比例进行分配。
8. 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案
后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报
告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
9.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十三部分 其他应披露事项
自2020年8月21日至2021年4月29日,本基金的临时报告刊登于《上海证券报》。
序号 临时报告名称 披露日期 备注
1 中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 2020-08-22
2 中融基金管理有限公司关于北京分公司经营范围及营业场所变更的公告 2020-09-04
3 中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-18
4 中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-18
5 中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-11-14
6 中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-11-14
7 中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 2021-02-06
8 中融基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告 2021-02-27
9 中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 2021-03-17
10 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并修订基金合同等法律文件的公告 2021-04-29 含本基金
第二十四部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据
基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化,增加、修改以
下服务项目或服务内容:
一、主动通知服务
基金管理人通过短信、电子邮件或主动致电等方式按基金份额持有人意愿为
基金份额持有人提供各项主动通知服务。主动通知服务内容包括账户交易确认通
知、与基金份额持有人相关的基金管理人公告及重要信息通知等服务。请基金份额
持有人留意各联系方式的完整性和准确性。
二、查询服务
基金管理人开通了24小时自助语音服务和网上查询服务。基金份额持有人可
通过以上方式进行基金管理人信息查询和持有人账户信息查询。客服专员在工作
时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、答疑服务。
具体查询内容:最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理人信
息;基金交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。
三、资料索取服务
为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续,基金管理人网站上提供直销
业务表单下载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务表格。
另外,基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。
四、资讯服务定制
为进一步提升服务品质,满足基金份额持有人个性化需要,基金管理人推出全
方位资讯服务定制计划。基金份额持有人可通过客户服务热线、客服邮箱定制各类
资讯服务。
基金管理人会按照基金份额持有人的要求通过电子邮件、短信等方式提供交
易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。
基金管理人可不定期发送其他资讯,以便基金份额持有人及时了解基金管理
人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。
五、基金理财业务咨询
为更好地与基金份额持有人沟通,客服专员可以在工作时间内为基金份额持
有人解答基金理财方面的疑问,提供关于基金理财的咨询服务。
六、投诉建议受理
如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过语音留言、
发送电子邮件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采用限期处
理、分级管理的原则,及时处理基金份额持有人的投诉建议。
七、互动活动
基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动,以加
强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。
八、基金管理人客户服务中心联系方式
客户服务热线:400-160-6000;010-56517299
人工坐席服务时间:周一至周五(除节假日)9:00-17:00
网址:www.zrfunds.com.cn
客服邮箱:services@zrfunds.com.cn
九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联
系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的住所,投资者
可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资人也可在基金管理人规定网站上进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十六部分 备查文件
(一)中国证监会准予中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金募集注
册的文件
(二)《中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
(三)《中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》
(四)关于申请募集注册中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金之法
律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
以上第(六)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在基金
管理人的办公场所,投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上
述文件的复制件或复印件。
中融基金管理有限公司
2021年4月29日