鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(鑫元中债3-5年国开行债券指数C份额)基金产品资料概要(更新)
2021-04-30 文字大小 【 】 【打印
            

编制日期:2021年4月28日
送出日期:2021年4月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 鑫元中债3-5年国开行债基金代码 007092
券指数
下属基金简称 鑫元中债3-5年国开行债下属基金代码 007093
券指数C
基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公

基金合同生效日 2019-11-15 上市交易所及上市日期 暂未上市 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经2021-04-27
理的日期 基金经理 颜昕
证券从业日期 2013-09-07
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60
个工作日出现前述情况的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人
大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况
投资目标 本基金通过指数化投资,力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券,为更好实现投资目标,还可以
投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、
债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中
标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在
一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券
和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,
以实现对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:无
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注

赎回费 N<7天 1.5% -
7天≤N<30天 0.1% -
N≥30天 0% -
申购费:本基金C类基金份额不收取申购费用。
赎回费:投资者在赎回本基金C类基金份额时,赎回费由赎回基金份额的投资者承担,在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。
对于持续持有基金份额少于30日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.1500%
托管费 0.0500%
销售服务费 0.1000%
指数许可使用费 10亿人民币以下(不包括10亿人民币整)/0.04%
指数许可使用费 10亿-20亿人民币之间(包括10亿人民币整,不包括20亿人民币整)/0.03%
指数许可使用费 超过20亿人民币(包括20亿人民币整)/0.025%
其他 会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风险及
本基金的特有风险。
其中本基金的特有风险包括:
(1)标的指数的风险
1)标的指数下跌的风险
标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而
波动,导致指数值波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
2)标的指数计算出错的风险
指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异,从而使基金收益发生变
化。同时,中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何承诺。标的指数值
可能出现错误,投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。
3)指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对
指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并
提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的,本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基
金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制
机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由
于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
4)标的指数变更的风险
根据基金合同的规定,如果今后法律法规发生变化,或者标的指数停止编制,或者有更权威的、更
能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适用于本基金的业绩基准的指数时,基金
管理人可以变更标的指数和调整基金的业绩比较基准。基金投资组合将随之调整,基金的风险收益特征
将与新标的指数一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
5)成份券停牌、违约或退市的风险
标的指数成份券可能因各种原因临时长期停牌或发生违约,基金由此可能面临如下风险:基金可能
因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大;在极端情况下,标的指数成份券可能大面
积停牌或违约,基金可能无法及时卖出成份券以获取足额的符合要求的赎回款项,由此基金管理人可能
设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风
险。
指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整时,基金管理人
将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对
跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整,投资者须承担此项调整带来
的风险与成本。
(2)基金跟踪偏离风险
基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产生差异,主要
影响因素可能包括:
1)本基金采用优化抽样复制和替代性策略,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
选成份券,或选择非成份券作为替代,基金投资组合与标的指数构成可能存在差异,从而可能导致基金
实际收益率与标的指数收益率产生偏离;
2)在标的指数编制中,债券利息计算再投资收益,而基金再投资中未必能获得相同的收益率;
3)指数调整成份券时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产
生相应的交易成本。
(3)跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,但因标的指
数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生
较大偏离。
(4)投资国债期货的风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所
持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的
价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流
通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏
广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被
强制平仓的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能
解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照该会届时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的
义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。本次更新产品资料概要主要对基金经理相关信息进行更新,本文件内容相比
基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人
发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.xyamc.com][客服电话:021-68619600或400-606-6188(免长途
话费)]
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、其他情况说明