嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年04月30日更新)
2021-04-30 文字大小 【 】 【打印
            

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券
投资基金更新招募说明书
(2021年04月30日更新)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
重要提示
嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
监会2019年11月15日证监许可[2019]2324号《关于准予嘉实安元39个月定期开放纯债
债券型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2019年12月9日正式生效,
自该日起本基金管理人开始管理本基金。
本招募说明书是对原嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》
的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证
本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会
对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期
的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能
承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理
实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金采用买入并持有到期策
略并采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本,基金资产发生计提减值准备可
能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略,可能损失一定的交易收益。
本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股
票型基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金
产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受
能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00
元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有
可能面临基金份额净值跌破 1.00元、从而遭受损失的风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表
现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,本次更新招募说明书除更新与
修订基金合同相关的内容,包括“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的投资”、
“基金资产的估值”、“基金的费用与税收”、“基金的收益与分配”、“基金的信息披
露”、“风险揭示”等章节外,还增加了“侧袋机制”章节。
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 4
二、释义........................................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ............................................................................................................................. 10
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 19
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 25
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 29
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 34
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 35
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 44
十、基金的业绩 ............................................................................................................................. 54
十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 57
十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 58
十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 62
十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 63
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 65
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 66
十七、侧袋机制 ............................................................................................................................. 72
十八、风险揭示 ............................................................................................................................. 73
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 80
二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 82
二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 96
二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 109
二十三、其他应披露事项 ........................................................................................................... 111
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 112
二十五、备查文件 ....................................................................................................................... 113
一、绪言
《嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招
募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<招募
说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投
资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之
间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理
人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成
为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要
条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基
金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、 基金或本基金:指嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
2、 基金管理人:指嘉实基金管理有限公司
3、 基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司
4、 基金合同/《基金合同》:指《嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实安元39个月定期开
放纯债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、 招募说明书:指《嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》
及其更新
7、 基金份额发售公告:指《嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金
份额发售公告》
8、 基金产品资料概要:指《嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
9、 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解
释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、 《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议
修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务
委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七
部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、 《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、 《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、 《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、 《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出
的修订
15、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的
法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、 个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、 机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法
登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组

20、 合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投
资者
21、 人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投
资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法

22、 投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民
币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的
合称
23、 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办
理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、 销售机构:指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金
销售业务的机构
26、 登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资
人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放
红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、 登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉实基金管理有限公
司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、 基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理
的基金份额余额及其变动情况的账户
29、 基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办
理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余
情况的账户
30、 基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基
金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
31、 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清
算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得
超过3个月
33、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、 T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放

36、 T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、 定期开放:指本基金采取的在封闭期内封闭运作,封闭期与封闭期之间定期
开放的运作模式
38、 开放期:指自每个封闭期结束之后第一个工作日起或者下一个封闭期开始前,
本基金将进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作
日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭
期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申
购与赎回业务的,开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的
下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依
据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期
间并予以公告
39、 封闭期:指自基金合同生效日起或者每一个开放期结束之日次日起39个月的
期间内,本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括基
金合同生效日),至基金合同生效日后的第39个月度对日(如该日为非工作日或无该对应
日的,则顺延至下一工作日)的前一日止;后续每个封闭期为自开放期结束之日次日起(包
括该日),至该开放期结束之日次日起第39个月度对日(如该日为非工作日或无该对应日
的,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上
市交易
40、 月度对日:指某一特定日期(基金合同生效日,或每一开放期结束日之次日)
在后续日历月度中的对应日期,若该日历月度中不存在对应日期或月度对日为非工作日的,
则顺延至下一个工作日
41、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、 《业务规则》:指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是由基金
管理人制定并不时修订,规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规
则,由基金管理人和投资人共同遵守
44、 认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的
规定申请购买基金份额的行为
45、 申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的
规定申请购买基金份额的行为
46、 赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关
公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
47、 基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定
的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的
其他基金基金份额的行为
48、 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基
金份额销售机构的操作
49、 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、
扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣
款及受理基金申购申请的一种投资方式
50、 巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的
余额)超过上一工作日基金总份额的20%
51、 元:指人民币元
52、 基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实
现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53、 摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,确认利息收入并评估减值准

54、 基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及
其他资产的价值总和
55、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
56、 基金份额净值:针对本基金各类基金份额,指计算日某一类基金份额的基金
资产净值除以计算日该类基金份额的基金份额总数
57、 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和
各类基金份额净值的过程
58、 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联
网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
59、 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合
理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存
款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股
票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
60、 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减
少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对

61、 侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进
行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管
理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
62、 特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公
允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价
值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
63、 不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
64、 基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,
将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净
值和基金份额累计净值
65、 A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根
据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额
66、 C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购
费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
67、 销售服务费:指从相应类别基金份额的基金财产中计提的,用于本基金市场
推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
三、基金管理人
(一) 基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
法定代表人 经雷
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日
成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部
设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。
公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
2、管理基金情况
截止2020年12月31日,基金管理人共管理205只开放式证券投资基金,具体包括嘉
实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉
实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混
合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、
嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉
实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、
嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实
信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、
嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、
嘉实纯债债券、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中
证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔
法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实
新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、
嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健
股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略
股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、
嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉
实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、
嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯
债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉
实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、
嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实
优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、
嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股
票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货
币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债
券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实
富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实
创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领
航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、
嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、
嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、
嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)、嘉实中短债债券、
嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040混合(FOF)、
嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混合
(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债
债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老2030混合(FOF)、嘉实致元42个月定期债券、嘉
实沪深300红利低波动ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、
嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动ETF、嘉实新兴科技100ETF、嘉实致安3个月定期债
券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银
行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF联接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、嘉实民企精选一
年定期债券、嘉实先进制造100 ETF、嘉实沪深300红利低波动ETF联接、嘉实安元39个
月定期纯债债券、嘉实中债3-5年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年
定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证500指数增强、嘉实回报精选股票、嘉
实致宁3个月定开纯债债券、嘉实中证500成长估值ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实
基础产业优选股票、嘉实中证主要消费ETF联接A/C、嘉实医药健康100ETF、嘉实稳福混合、
嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯
债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致
业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精
选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定期混合、嘉实H股50ETF(QDII)、嘉实浦惠6
个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成长混合、嘉实彭博国开债1-5年指数、
嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠6个月持有期混合、嘉实优质精选混合、
嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属
于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客
户资产投资组合。
(二) 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管
理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;
银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业
务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委
员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。
朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官。现任
中诚信托有限责任公司业务总监兼国际业务部总经理,兼任中诚国际资本有限公司总经理、
中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。
Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品
部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。
Holger Wilhelm Naumann先生,董事,德国籍。曾任DWS Investment GmbH子公司管
理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人,DWS资产管理(德国)管委会成员、COO,DWS
资产管理(欧洲)COO,RREEF Management GmbH RREEF德国负责人,DWS全球 COO,德意志
资产管理全球COO, DWS管理委员会成员、亚太区负责人,现任DWS Investments Hong
Kong Limited董事会主席、亚太区负责人。
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月
至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公
司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼MBA教育中心主任。现
任中央财经大学商学院教授。
经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特
许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总
部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投
资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事
总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。
袁管华先生,监事长,博士研究生,中共党员。曾任中国人民银行外资金融机构管理
司副处长、银行监管一司处长;中国银监会财务会计部处长,江西监管局副局长、党委委
员;中国银监会财务会计部正局级巡视员;中诚信托有限责任公司第四届监事会副监事长。
现任中诚信托有限责任公司副监事长。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任
立信投资有限公司财务总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年
10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任基金法务组总监。
罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事
务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10
月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金
管理有限公司,曾任稽核部执行总监,现任基金运营总监。
郭松先生,督察长,硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公
司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司督察长。
郭杰先生,机构首席投资官,硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富
基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公
司,历任部门总监、策略组组长,现任公司机构首席投资官。
2、基金经理
(1)现任基金经理
王茜女士,武汉大学工商管理硕士,18年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国
籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管
理有限公司基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,曾任固定收益业务体系配
置策略组组长,现任养老金投资联席CIO。2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中
信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛
货币市场基金基金经理。2015年7月13日至2018年12月19日任嘉实新机遇灵活配置混
合型发起式证券投资基金基金经理、2016年3月14日至2020年1月3日任嘉实新起航灵
活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰
定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至2018年6月26日任嘉实致博
纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年6月8日至2020年1月3日任嘉实致兴定期开
放纯债券型发起式证投资基金基金经理。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券型证券
投资基金基金经理、2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理、
2015年11月27日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年11
月2日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2019年12月4日至今任嘉实
致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月9日至今任嘉
实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月24日至今任嘉实
鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
(2)历任基金经理
本基金无历任基金经理。
3、债券投资决策委员会
债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼大固收投研板块CIO经雷先生、养老
金投资联席CIO王茜女士、固定收益投资总监胡永青先生、赵国英女士。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三) 基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回、转换和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建
立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有
关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法
规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;
(3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独立董事通过。基金管理人董事会
应至少每半年对关联交易事项进行审查。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息;
(4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额
持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司
已建立健全内部控制体系和内部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司
内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和
总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、
人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。
部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。
2、内部控制的原则
(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;
(4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权
分工,操作相互独立;
(5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制组织体系
(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设
审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充
分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
(2)投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构,由公司总经理、总监及资深基
金经理组成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
(3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及相关
总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况
进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
(5)合规管理部门:公司管理层重视和支持合规风控工作,并保证合规管理部门的独
立性和权威性,配备了充足合格的合规风控人员,明确合规管理部门及其各岗位的职责和
工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内
部控制制度的执行情况的监控检查工作。
(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内
的风险负有管控及时报告的义务。
(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意
识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相
应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技
术和手段,进行内部控制和风险管理。
(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正
当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的
授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包
括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效
的内部监督和反馈系统。
(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉
并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。
(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗
位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,
及时防范和化解风险。
(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:
①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权
标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;
②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;
③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效;
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修
改或取消授权。
(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司
自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确
和完整地反映基金资产的状况。
(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业
务部门和岗位进行物理隔离。
(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完
整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明
确的报告途径。
(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正
当销售行为和不正当竞争行为。
(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金
份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处
理。
(12)公司建立健全内控制度,督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况
进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。
①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查,确保公司各项制度、业务符合
有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则;
②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机
制,组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,确保所有识别出的关键
风险点均有对应控制措施,及时防范和化解风险;
③督察长按照公司规定,向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合
规情况和合规管理工作开展情况。
5、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控
制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立时间: 1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包
括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债
券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及
担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;
外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结
汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资
信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托
管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份
制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,
各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013
年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,
目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中
心(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、
全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客
户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管
等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需
求。
(二)主要人员情况
郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经贸委经济
法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长;国家外
汇管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局
上海市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任;上海市
金融工作党委副书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市金融办主任;上海市
金融工作党委书记、市地方金融监管局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委
书记、董事长。
潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副
经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长;
上海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记;上海
市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国际集团党委委员、总经理助理,上海
国际集团党委委员、副总经理,上海国际信托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展
银行党委委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董
事长、行长,上海国际信托有限公司董事长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处副处长,
上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、
党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务工作党委委员,资产托管部总
经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止2020年6月30日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为7475.95亿元,比
去年末增加24.12%。托管证券投资基金共二百十六只,分别为国泰金龙行业精选基金、国
泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋
势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金(LOF)、博时安丰18
个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基
金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、
北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安
信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混
合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华
REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、
中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动
灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合
型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元
得利债券型基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、
银河君信混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中
信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯
债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资
基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博
时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥
纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安
丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基
金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、
汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长
城中证500指数基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基
金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货
币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债
券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧
瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康
年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、
南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣
富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活
配置混合型证券投资基金、前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金、中海沪港深多策略
灵活配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混
合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资
基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦
纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资
基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债
3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基
金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型
发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、广
发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债
1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券
型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证
券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数
证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券
型证券投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证
券投资基金、嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合
型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投
资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、
平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信
添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债1-3年农发行债券
指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债3-5年国开行债券指
数基金、永赢众利债券型证券投资基金、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、
中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混合
型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、博
时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银养老目标日期2035
三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、泰康安欣
纯债债券型证券投资基金、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证
券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添
富保鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金、中
融睿享86个月定期开放债券型基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型
证券投资基金、华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金、建信MSCI中国A股指
数增强型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣39个月定期开放债
券型证券投资基金、同泰慧择混合型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券
投资基金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型证
券投资基金、嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定
期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年
定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券
型证券投资基金、工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债
券型发起式证券投资基金、景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信
泰颐三年定期开放债券型证券投资基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、
汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、西
藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、财通裕惠63个月定期开放债券型证
券投资基金、南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指家用电器
交易型开放式指数证券投资基金、鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鹏
扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证
券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金、国泰中证新能源汽车交
易型开放式指数证券投资基金、广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金、安信中证信用
主体50债券指数证券投资基金基金、大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资
基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证
新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通富泽混合型证券投资
基金、华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、汇添富稳健增益一年
持有期混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理永乐3
个月持有期混合型基金中基金(FOF)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金、平安
合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金、融通中债1-3年国开行债券指数基金基金、
太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合
型基金中基金(FOF)、中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金、南华中证杭州湾区
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、
华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金等。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管
规则和本行规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,
保证基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有
人的合法权益。
2、本行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,指导
业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵
头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设
内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职
内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业
务的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资产托管各
级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点,各项业务流程体现
“内控优先”要求。
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理
理念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环
节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规
范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保
管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算;对各类突
发事件或故障,建立完备有效的应急方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;
在基金运作办公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;
定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务
监控,排查风险隐患。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体
包括:
(1)《中华人民共和国证券法》;
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》;
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;;
(4)《证券投资基金销售管理办法》
(5)《基金合同》、《基金托管协议》;
(6)法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投
资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。
3、监督方法
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对
基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受
任何外界力量的干预;
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的自动处理程
序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警;
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人工监督的方
法。
4、监督结果的处理方式
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告形式向基
金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临
时日报、其他临时报告等;
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提示函的方式
通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理
人违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监
会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金托管人应立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正;
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及时提供有
关情况和资料。
五、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 黄娜
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 邵琦
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 王启明
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层
电话 0755-84362200 传真 (0755)25870663
联系人 陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路6 号华润大厦3101 室
电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A 室
电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391
联系人 刘伟
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元
电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670
联系人 吴志锋
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 徐莉莉
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼103、203单元
电话 (020)62305005 传真 (020)62305005
联系人 钟俊杰
2、代销机构
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 联系人:季平伟 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 客服电话:95555 网址:http://www.cmbchina.com
2 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人:李庆萍 联系人:丰靖 客服电话:95558 网址:http://www.citicbank.com
(二) 登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
法定代表人 经雷
联系人 彭鑫
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19和16楼
负责人 韩炯 联系人 陈颖华
电话 (021)31358666 传真 (021)31358600
经办律师 黎明、陈颖华
(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
法定代表人 李丹 联系人 周祎
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
经办注册会计师 薛竞、周祎
六、基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2019年11月15日证监许可[2019]2324号文注
册。
(二)基金类型和存续期间
1、基金的类别:债券型证券投资基金。
2、基金的运作方式:契约型,以定期开放的方式运作。
本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效日),至基金合同生
效日后的第39个月度对日(如该日为非工作日或无该对应日的,则顺延至下一工作日)的前
一日止。后续每个封闭期为自开放期结束之日次日起(包括该日),至该开放期结束之日次
日起第39个月度对日(如该日为非工作日或无该对应日的,则顺延至下一工作日)的前一日
止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
每个封闭期结束之后第一个工作日起或者下一个封闭期开始前,本基金将进入开放期,
期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个
工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因
不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不
可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期
内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业
务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
基金管理人应在每个开放期开始前至少2日,在指定媒介发布临时公告,公告开放期的
具体时间、下一封闭期的起始日、终止日,投资者申购本基金、赎回本基金或其他交易方式
的具体安排。如果暂停下一个封闭期的运作,则本基金公布不接受申购及其他相关事宜的具
体安排。
在不违背法律法规的相关规定及基金合同的相关约定、且对基金份额持有人利益没有实
质性不利影响的前提下,在不改变本基金上述封闭期与开放期机制的前提下,基金管理人有
权对某一个或多个封闭期与开放期的确定方法以及相关安排进行调整,并提前公告,此调整
涉及的基金合同的修改无需召开基金份额持有人大会。
在不违背法律法规的相关规定及基金合同的相关约定、且对基金份额持有人利益没有实
质性不利影响的前提下,在条件允许时,基金管理人可以调整基金申购赎回方式,或开通集
中申购及其他服务功能,并提前公告。
3、基金的暂停运作
(1)基金合同生效后的存续期内,出现以下情况的,本基金可以暂停下一封闭期的运
作:
1)在每个封闭期到期前,基金管理人将根据市场利率、本基金的投资策略等对下一封
闭期本基金的风险收益进行综合评估,决定本基金进入下一封闭期运作的,提前公告,或者
决定暂停下一封闭期运作的,报中国证监会备案并提前公告,无须召开持有人大会。
出现前述暂停运作情况时,本基金不开放申购,在该封闭期结束的下一个工作日,将全
部基金份额自动赎回,赎回款项在法律法规规定的时限内从本基金托管账户划出。
2)截至某个开放期最后一日日终,如果本基金的基金资产净值加上本基金开放期申购
申请金额及转换转入金额,扣除赎回申请金额及转换转出金额后的余额低于5000万元或基金
份额持有人数量不满200人的,则基金管理人可决定暂停下一封闭期运作,报中国证监会备
案并公告,无须召开持有人大会。
出现前述暂停运作情况时,投资人已缴纳的申购款项(无利息),将在法律法规规定的
时限内从本基金托管账户划出。对于最近一个封闭期期末留存的基金份额及本开放期内申购
的份额,将自动赎回,且不收取赎回费,赎回款项将在法律法规规定的时限内从本基金托管
账户划出。上述划出金额以基金份额登记机构的计算结果为准。
3)基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产
尚未变现的,基金将暂停进入下一开放期,在该封闭期结束的下一个工作日,将已变现基金
财产扣减相关费用后对应的基金份额自动赎回,并支付赎回款项,未变现资产对应的基金份
额及其赎回款延缓赎回和支付,待该部分资产变现后再发起剩余份额的赎回并支付剩余赎回
款。赎回价格按资产最终变现净额确定,具体赎回确认金额以登记机构计算为准。基金管理
人应就上述部分延缓赎回的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最
终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。变现期间不收取管理费、托管费及
销售服务费。
(2)暂停运作期间,基金可暂停披露基金份额净值信息。报告期内未开展任何投资运
作的,基金可暂停披露定期报告,亦可暂停更新招募说明书及基金产品资料概要。基金暂停
运作以后,基金管理人将根据实际情况,决定下一封闭期的安排,报中国证监会备案后提前
公告,进行下一开放期的申购或其他交易安排。下一封闭期将依据基金合同的规定正常运作。
(3)基金暂停运作期间,基金管理人和基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,
报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。
(4)暂停运作期间所发生的费用,由基金管理人承担。
(5)法律法规另有规定的,从其规定。
4、基金存续期间:不定期。
(三)基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类
别。其中:
1、在投资者认购、申购时收取认购费用、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回
费用、但不计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。
2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期
限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基
金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式分别为计算日各类别基金资产净
值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类
别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人
可根据基金发展需要,为本基金增设新的基金份额类别并设置相应费率、减少或调整基金份
额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。基金管
理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标
1、募集期限:2019 年 11 月 25 日至 2019 年 12 月 6 日。
2、募集方式及场所
本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金管理
人披露的基金销售机构名录。
3、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。
4、募集目标
本基金不设募集目标,但最低募集份额总额为2亿份。
本基金可设置募集规模上限,具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或
其他公告。
(五)基金的认购
1、认购程序:投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续,详见本基金
的基金份额发售公告。
2、本基金A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类份
额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单
笔分别计算。本基金A类基金份额具体认购费率如下:
认购金额(含认购费) 认购费率
M<500万元 0.40%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资者承担,不列入基金资产,
认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
本基金C类基金份额认购费率为0。
3、募集资金利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利
息转份额的数量以登记机构的记录为准。有效认购款项利息折算的份额计算按截位方法,保
留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
4、认购份额的计算
本基金每份基金份额的初始面值均为人民币1.00元。
(1)本基金A类基金份额认购份额的计算方法如下:
①认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/ 1.00元
②认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额 + 认购资金利息)/1.00元
(2)本基金C类基金份额认购份额的计算方法如下:
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/1.00元
(3)其中:认购份额的计算结果保留小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例一:某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额,如果其认购资金的利息为10
元,则其可得到的A类基金份额计算如下:
净认购金额=10,000/(1+0.40%)= 9,960.16元
认购费用=10,000 –9,960.16 = 39.84元
认购份额=(9,960.16 + 10)/1.00 = 9,970.16份
即投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额,可得到9,970.16份A类基金份额。
例二:某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,如果其认购资金的利息为10
元,则其可得到的C类基金份额计算如下:
认购份额=(10,000 + 10)/1.00 = 10,010.00份
即投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,可得到10,010.00份C类基金份额。
5、募集资金
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
七、基金合同的生效
(一)基金合同生效
本基金基金合同于2019年12月9日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基
金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日
出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如
持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并于6个月内召集基金
份额持有人大会。基金暂停运作时,上述连续期间中断,本基金恢复运作后重新开始起
算。
基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,报
中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购、赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说
明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理
人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供
的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购、赎回的开放日及时间
1、封闭期和开放期
(1)本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效日),至基金
合同生效日后的第39个月度对日(如该日为非工作日或无该对应日的,则顺延至下一工作
日)的前一日止。后续每个封闭期为自开放期结束之日次日起(包括该日),至该开放期结
束之日次日起第39个月度对日(如该日为非工作日或无该对应日的,则顺延至下一工作日)
的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
(2)每个封闭期结束之后第一个工作日起或者下一个封闭期开始前,本基金将进入开
放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超
过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
(3)如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金
无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因
素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法
按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎
回业务的办理期间并予以公告。
2、开放日及开放时间
投资人办理基金份额的申购或赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日,具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根
据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期
内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请,
登记机构有权拒绝,如登记机构确认接收的,视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回
或转换申请,并按照下一开放日的申请处理。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间
结束之后,下一开放期首日之前提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。开放期
以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公
告。
(三)申购、赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购、赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在
遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项,
申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易
所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管理人及基
金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项的支付相应顺延至该因素消除的
最近一个工作日。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的
情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到办理申购、赎回或其他基金业务的
销售机构营业网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,
则申购款项(无利息)退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者
应及时查询。
4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。
在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时
间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
(五)申购、赎回的数额限制
1.申请申购基金的金额
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民
币1元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费);投资者通过直销
中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元(含申购费),追加申购单笔最低限额
为人民币1元(含申购费)。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制,但单一投资者累计持
有份额不得达到或者超过本基金总份额的50%,且不得变相规避50%集中度要求。法律法规、
中国证监会或基金合同另有规定的除外。
2.申请赎回基金的份额
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销赎回本基金份额时,可申请将
其持有的部分或全部基金份额赎回;每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份,若
某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于1份时,基金管理人
有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通
过代销机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。
3.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与
风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
4.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(六)申购、赎回的费率
1、本基金A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采用
前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别
计算。具体如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
M 0.40%
M≥500万元 按笔收取,单笔1000元
本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,主要用于本基
金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金C类基金份额申购费率为0。
2、除基金合同另有约定外,本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时
收取。本基金仅对持续持有期少于7 日的投资人收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计
入基金财产。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。赎回费全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,在履行适当程序
后,定期或不定期地开展基金促销活动。
5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
(七)申购份额、赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
(1)当投资者选择申购A类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
例一:某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为
1.0500元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+0.40%)=49,800.80元
申购费用=50,000-49,800.80=199.20元
申购份额=49,800.80/1.0500=47,429.33份
即:投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500
元,则其可得到47,429.33份A类基金份额。
(2)当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/T日C类基金份额的基金份额净值
例二:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为
1.0500元,则可得到的申购份额为:
申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份
投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元,
则其可得到47,619.05份C类基金份额。
(3)基金份额的计算按四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
2、基金赎回金额的计算
本基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的该类基金份额的基金份额净值
为基准进行计算,本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。
(1)当投资者赎回基金份额时,赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
(2)赎回金额的计算按四舍五入方法,保留至小数点后2位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
例二:假定两笔赎回申请的赎回本基金A类基金份额均为10,000 份,但持有时间长短不
同,其中该类基金份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算
如下:
赎回1 赎回2
赎回份额(份,a) 10,000 10,000
该类基金份额净值(元,b) 1.1000 1.2000
持有时间N N<7天 N≥7天
适用赎回费率(c) 1.5% 0%
赎回总额(元,d=a×b) 11,000.00 12,000.00
赎回费(e=c×d) 165.00 0.00
赎回金额(f=d-e) 10,835.00 12,000.00
(八)拒绝或暂停申购的情形
开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当暂停接受基金申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销
售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人
申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人
的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项(无利息)将退还给投资人。在暂停申
购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期时间将相应顺延。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生接受某笔或某些赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理
人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形(第4项除外)之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,
基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如
暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请
人,未支付部分可延期支付。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并
对除第4项情形外的恢复赎回业务予以公告,且开放期时间将相应顺延。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的20%的前提下,可对其余赎回申请延期
办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当
日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取
消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择
取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此
类推。若开放期结束仍存在未获受理的赎回申请,则未获受理的赎回申请顺延至开放期外
办理,并以实际受理日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额。开放期外,不办理申购、
亦不接受新的赎回申请。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。发生部分延期赎回时,基金管理人可以适当延长赎回款项的支付时
间,但最长不超过20个工作日。
(3)在前述(2)情形下,如出现单个基金份额持有人的赎回申请超过前一工作日基金
总份额30%,基金管理人可以对该单个基金份额持有人的全部或部分赎回申请延期办理,
对其余赎回申请人的赎回申请优先按照“(2)部分延期赎回”的约定办理。若基金管理人
决定对该单个基金份额持有人延期办理的,延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推;如
该单个基金份额持有人延期办理的赎回申请在开放期内未办理完毕,基金管理人在开放期
外为该单个份额持有人继续办理,并以实际受理日的该类基金份额净值为基础计算赎回金
额,直至全部办理完毕。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超
过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在
指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。
3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告的增加
次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开
放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届
时可不再另行发布重新开放的公告。
以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的封闭期与开放
期运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。
(十二)基金转换
在开放期内,基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托
管人与相关机构。
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收
费。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托
管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十六)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益
分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
(十七)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分
的规定或相关公告。
九、基金的投资
(一) 投资目标
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基
金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
(二) 投资范围
本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交
易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证
券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等
固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除
外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%(应开放期流
动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内,
基金投资不受此比例限制);在开放期内,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机
构的规定。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基
金的投资比例将做相应调整。
(三) 投资策略
1、封闭期投资策略
在封闭期内,本基金将在坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则下,采用买入并持有
到期策略构建投资组合,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益
类工具。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到
期的时间;债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到
期日。一般情况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚
未到期的固定收益类品种进行处置。
(1)类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基
金对各类属资产的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差收益等特点
进行分析,深入研究各类属资产的投资价值,并在此基础上考察各细分种类资产的供需状
况、风险与收益率变化等因素,合理配置并动态调整不同类属资产的投资比例。
(2)信用债券投资策略
本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配
置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金
融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。
通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行
业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事
项风险分析等,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发
债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信
用投资纪律。
①个别债券选择
首先,本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果,执行“嘉实投资备选库流程”,
生成或更新买入信用债券备选库,强化投资纪律,保护组合质量。
其次,本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信
用评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久
期、凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等指标,结合组合管理层面的要求,决
定是否将个债纳入组合及其投资数量。
再有,因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于:更稳定或增
强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大
的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等;个债因信用恶化而支持本
基金卖出的指标可以包括但不限于:发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有
去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企
业获得资金的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的
目标价格、本基金对该个债评估的价格上行空间有限等。
②行业配置
宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,
影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的
违约概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显
著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、
行业发展趋势等基本面研究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采
取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。
③信用风险控制措施
本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略,当发债
企业的基本面情况出现恶化时,运用“尽早出售(first sale, best sale)”策略,控制
投资风险。
本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围
等描述性统计指标,还运用VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views等模型,估计
组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失,以便有效评估和控制组合信用风
险暴露。
(3)杠杆投资策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债
券,利用杠杆放大债券投资的收益。为控制风险,本基金的杠杆比例在每个封闭期内原则
上保持不变,但是在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况
下,基金管理人可以调整杠杆比例或者不进行杠杆放大。
本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不
超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回
购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕,初始杠杆
确定,将维持基本恒定。
(4)资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产
池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后
选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模
并进行分散投资,以降低流动性风险。
(5)现金管理策略
本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合,投资于剩余期限(或回售期限)不超过
基金剩余封闭期的固定收益类工具。在建仓期本基金的债券投资与封闭期剩余期限较难完
全匹配,因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。此外,封闭期内本
基金持有债券付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环
境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券、回购或银行存
款进行再投资或进行基金现金分红。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性
风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
3、投资决策依据和决策程序
(1)投资决策依据
· 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有
关规定。
· 宏观经济和证券发行人的基本面数据。
·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,
选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
(2)投资决策程序
· 基金管理人的研究部门通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形
成宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会和基金经理
提供决策依据。
· 基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对
市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大
投资决定。
· 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由
基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
· 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保
证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
· 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化,结合本基
金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使
之不断得到优化。
基金管理人的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并
授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的合规管理部门对本基
金投资过程进行日常监督。
(四) 投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%(应开放期流动性需要,为
保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内,基金投资不
受此比例限制);
(2)开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;封闭期内,本基金
不受上述5%的限制;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(10)开放期内,基金总资产不得超过基金净资产的140%;封闭期内,基金总资产不
得超过基金净资产的200%;
(11)在封闭期内,本基金投资的各类金融工具的到期日不得晚于该封闭期的最后一
日;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期;
(13)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例
限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项规定外,基
金管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊
情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独立董事通过。基金管理人董事会
应至少每半年对关联交易事项进行审查。
3、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等
作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管
部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整
或修改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管
部门调整或修改后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决定,但基金管理人在执
行法律法规或监管部门调整或修改后的规定前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机
关报告或备案或变更注册。
(五) 业绩比较基准
本基金业绩比较基准:每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年
期定期存款利率(税后)+1.5%
本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为39个月,期间投资人无法进
行基金份额申购与赎回。以与封闭期相近的三年期定期存款利率(税后) +1.5%作为本基金
的业绩比较基准符合产品特性,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征
和流动性特征,合理衡量本基金的业绩表现。三年期定期存款利率采用每个封闭期起始日
中国人民银行公布的金融机构人民币三年期存款基准利率。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金
份额持有人大会。
(六) 风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混
合型基金。
(七) 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的
利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
(八) 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日(“报告期末”),本报告所列财务数
据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 24,577,971,652.26 98.52
其中:债券 24,577,971,652.26 98.52
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,513,569.95 0.01
8 其他资产 367,993,173.93 1.48
9 合计 24,947,478,396.14 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
无。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 24,577,971,652.26 119.74
其中:政策性金融债 18,523,474,343.35 90.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,577,971,652.26 119.74
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本
和内在应收利息。
5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 106,000,000 10,657,606,696.16 51.92
2 160407 16农发07 25,200,000 2,538,859,863.14 12.37
3 180303 18进出03 23,000,000 2,413,847,946.97 11.76
4 1928034 19交通银行01 13,000,000 1,300,712,554.22 6.34
5 1928030 19招商银行小微债02 12,000,000 1,221,469,602.24 5.95
6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
无。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

无。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
11. 投资组合报告附注
(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)2020年1月8日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保
监罚决字【2019】24号),对交通银行股份有限公司授信审批不审慎、总行对分支机构管
控不力承担管理责任等违法违规事实,于2019年12月27日作出行政处罚决定,罚款合计
150万元。2020年4月20日,根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银
保监罚决字〔2020〕6号),对交通银行股份有限公司理财产品数量漏报、信贷业务担保合
同漏报、分户账账户数据应报未报等违法违规事实,因违反《中华人民共和国银行业监督管
理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定,罚款合计260万元。
本基金投资于“19交通银行01(1928034)”的决策程序说明:基于对19交通银行01
的信用分析以及二级市场的判断,本基金投资于“19交通银行01”债券的决策流程,符合
公司投资管理制度的相关规定。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 367,993,173.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 367,993,173.93
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
(九)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实安元39个月定期纯债债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年12月09日(基金合同生效日)至2019年12月31日 0.16% 0.01% 0.26% 0.01% -0.10% 0.00%
2020年1月1日至2020年6月30日 1.44% 0.01% 2.10% 0.01% -0.66% 0.00%
嘉实安元39个月定期纯债债券C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年12月09日(基金合同生效日)至2019年12月31日 0.14% 0.01% 0.26% 0.01% -0.12% 0.00%
2020年1月1日至2020年6月30日 1.24% 0.01% 2.10% 0.01% -0.86% 0.00%
(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
图1:嘉实安元39个月定期纯债债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的
历史走势对比图
(2019年12月9日至2020年6月30日)
图2:嘉实安元39个月定期纯债债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的
历史走势对比图
(2019年12月9日至2020年6月30日)
注:本基金基金合同生效日2019年12月9日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明
书的约定,本基金自基金合同生效日6个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例
符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他
投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金服务机构
自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金服务机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,
其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》
的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十二、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,确认利息收入
并评估减值准备。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净
值。
2、债券回购:持有的回购协议以成本列示,按商定利率在实际持有期间内逐日计提利
息。
3、定期存款:以本金列示,按商定的存款利率在实际持有期间内逐日计提应收利息,
在利息到账日以实收利息入账。
4、基金应当按照企业会计准则的要求,评估金融资产是否发生减值,如有客观证据表
明其发生减值的,应当计提减值准备。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
基金管理人担任本基金的基金会计责任方,负责基金资产净值计算和基金会计核算,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的
意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立
大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值
结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按基金合同约定对外公
布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类别
基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)任一类基金份额净值计算出现错误时,基金管理人和基金托管人应当立即予以纠
正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,通
报基金托管人,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
5、特殊情况的处理
(1)基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时,所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
(2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所,或第三方估值机构,或登记结算公司发
送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影
响。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理
人按基金合同约定对基金净值予以公布。
(八)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账
户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。
十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除资产减值损
失和相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份
额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金
合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则
和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
(七)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书“侧袋机制”部
分的规定。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数
据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等,支付日期顺延至最近可支付日。
费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解
决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数
据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等,支付日期顺延至最近可支付日。
费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解
决。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费按前一日C类基
金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核
对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,经登
记机构分别支付给各个基金销售机构,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理
人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账
户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书
“侧袋机制”部分的规定。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发
生变化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定
网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事
项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有
人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人
应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信
息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基
金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件, 用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营
业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金份
额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上,将
基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登
载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管
人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类
基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售
机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
如本基金暂停运作,基金管理人可以根据实际情况调整或暂停基金净值信息的公告。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业
网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内, 编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务
所审计。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告, 将中期
报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内, 编制完成基金季度报告,将季度
报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其
他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金
的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
基金管理人在封闭期内采取处置信用风险显著增加的固定收益品种或计提资产减值准
备等风险应对措施的,应当在定期报告中披露。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书, 并登载在
指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、 估值、 复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制 人;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人高级管理人员、 基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发
生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十, 基金管理人、 基金
托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他
重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)基金管理费、基金托管费、销售服务费、 申购费、 赎回费等费用计提标准、
计提方式和费率发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金进入开放期;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(20)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(21)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(22)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证
监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报
告。 清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务
所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告
登载在指定报刊上。
11、资产支持证券的投资情况
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的
资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证
券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持
证券明细。
12、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说
明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
13、中国证监会规定的其他信息
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基
金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金的信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后, 基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司住所, 供社会公众查阅、 复制。
(八)暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时;
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
十七、侧袋机制
(一)侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘请符合《中
华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
(二)实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认
相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,
基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运
作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外,本招
募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回
按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的20%认定。
(三)实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、
组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投
资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
(四)实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主
袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符
合《企业会计准则》的相关要求。
(五)实施侧袋账户期间的基金费用
与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有
关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。
(六)侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基金
份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持
有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应当及时向侧
袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变
现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
(七)侧袋机制的信息披露
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重
大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告,并在基金定期报告中披露特定资产的运作
情况。
十八、风险揭示
(一)市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主
要包括:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导致
市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将
对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率波动会导致债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资
成本和利润水平。基金投资于货币市场工具,收益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获
得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
5、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上
升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。
(二)信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化,导致信用评
级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违
约而产生的证券交割风险。
(三)流动性风险
指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。
在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调
整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。本基金采用买入并持有到期策略构
建投资组合,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。开
放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,但即便如此,在开放期
内仍可能会存在流动性风险。
1、 本基金的申购、赎回安排
本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金
的第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效日),至基金合同生效日后的第
39个月度对日(如该日为非工作日或无该对应日的,则顺延至下一工作日)的前一日止。
后续每个封闭期为自开放期结束之日次日起(包括该日),至该开放期结束之日次日起第
39个月度对日(如该日为非工作日或无该对应日的,则顺延至下一工作日)的前一日止。
本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
投资人办理基金份额的申购或赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日,具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根
据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请,
登记机构有权拒绝,如登记机构确认接收的,视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回
或转换申请,并按照下一开放日的申请处理。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间
结束之后,下一开放期首日之前提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。开放期
以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公
告。
2、 拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
(1)投资市场的流动性风险
本基金主要投资于国内依法发行上市的债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款等。上述资产均存在规范的交易场所,运作时间长,市场透明度较高,运作方式
规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,保证基金按时应对
赎回要求,且本基金在封闭期内,将坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则下,采用买入
并持有到期策略构建投资组合,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固
定收益类工具。但在极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法
变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流
动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关
法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。
(2)投资行业的流动性风险
宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,
影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的
违约概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显
著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、
行业发展趋势等基本面研究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采
取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。
因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素及行业基本
面的前提下进行配置,不以投资于某单一行业为投资目标,行业分散度较高,受到单一行
业流动性风险的影响较小。
(3)投资资产的流动性风险
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:开
放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
开放期内,本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产,包括可在交易所、
银行间市场正常交易的债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7个工作日内到期或
可支取的逆回购、银行存款,7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流
动性情况良好。
本基金以定期开放形式运作,且封闭期内坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则下,
采用买入并持有到期策略构建投资组合,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封
闭期的固定收益类工具,可应对可能发生的巨额赎回。同时将通过合理配置组合期限结构
等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波
动。
3、 巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施,以控
制因巨额赎回可能产生的流动性风险:
(1)延缓支付赎回款项,并对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额20%的
单个赎回申请人部分延期办理;
(2)采用摆动定价机制;
(3)暂停赎回;
(4)中国证监会认定的其他措施。
4、 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
(1)若本基金在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取延缓支付赎回款项的
措施以应对巨额赎回,并对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额20%的单个赎
回申请人延期办理赎回申请,具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与
赎回”部分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在
不能及时获得赎回款项或不能及时赎回基金份额的风险。
(2)除基金合同另有约定外,本基金对持续持有期少于7日的投资人,收取1.5%的赎
回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。
(3)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交
易及其他成本的风险。
(4)实施侧袋机制。
投资人具体请参见招募说明书“十七、侧袋机制”,详细了解本基金侧袋机制的情形
及程序。
5、实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清
算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但
基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转
换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧
袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产
的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制
时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期
报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的
承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的
责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账
户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋
账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处
理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
(四)管理风险
在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取
的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基
金收益水平存在影响。
(五)操作或技术风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT
系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而
影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公
司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
(六)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金
合同有关规定的风险。
(七)本基金特有的风险
本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的 80%(应开放期流动性需要,
为保护基金份额持有人利益,开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内,基金投资不受
此比例限制),各类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券
的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素
的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预
期的风险。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场和固定收益类产品的深入研究,
持续优化组合配置,以控制特定风险。此外,由于本基金还可以投资其他品种,这些品种
的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整
体基金的投资收益。
1、 非开放期不能赎回的风险
本基金以定期开放的方式运作,在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人面临不能
赎回基金份额的风险。
2、 资产支持证券风险
本基金投资资产支持证券,可能面临信用风险、提前偿付风险、现金流预测风险、操
作风险和法律风险。信用风险,也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所
承诺的各种合约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券化资产
所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。提前偿付风险,是
指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在由于提前偿付而使投资者遭受损失的
可能性。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流,现金流预测风险是指由于对基
础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。操作
风险,是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的风险。法律
风险,是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多,而存在的法
律风险和履约风险。
3、估值风险
本基金估值采用摊余成本法,摊余成本法估值不等同于保本,基金资产发生计提减值
准备可能导致基金份额净值下跌。
4、在封闭期内,本基金采用买入并持有至到期策略,一般情况下,持有的固定收益类
品种和结构在封闭期内不会发生变化,在行情波动时,可能损失一定的交易收益。
5、信用风险对本基金买入持有到期投资策略的影响
为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力
进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。封闭
期内,如本基金持有债券的信用风险显著增加时,为减少信用损失,本基金将对该债券进
行处置。
6、基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产
尚未变现的,基金将暂停进入下一开放期,在该封闭期结束的下一个工作日,将已变现基
金财产扣减相关费用后对应的基金份额自动赎回,并支付赎回款项,未变现资产对应的基
金份额及其赎回款延缓赎回和支付,待该部分资产变现后再发起剩余份额的赎回并支付剩
余赎回款。赎回价格按资产最终变现净额确定,具体赎回确认金额以登记机构计算为准。
基金管理人应就上述部分延缓赎回的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告
并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。
(八)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基
金资产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制
能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财
产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规
定继续履行保护基金财产安全的职责。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要
的工作人员。
3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月,因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的,清算期限可相应延长。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在
各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份
额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对基金财产清算
后剩余资产具有同等的分配权。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人的权利与义务
A.基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起仲
裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人
按照规定就本基金发布的相关公告;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
B.基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、
会计等服务的基金服务机构并确定相关费率,对基金服务机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构,并确定有关的费率;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金开户、认购、申购、赎回、
转换和非交易过户等业务的《业务规则》;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进
行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外,在基金信息公开披露前应予保密,
不向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(24)基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金
认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
C.基金托管人的权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证
监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设或注销证券账户、资金账户等投资所需账户,为
基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;
对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设或注销基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金
合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或有
权机关另有要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因向审计、法律
等外部专业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)从基金管理人或基金登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追
偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。就基金份额持有人大会事宜,基金份额持有人持有的
每一基金份额拥有平等的权利。
A.召开事由
1、除法律法规、基金合同,或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之
一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在不违反法律法规及基金合同的有关规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响
的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人
大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,调整本基金的申购费率、调低赎回费
率、调低销售服务费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(5)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
B.会议召集人及召集方式
1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约
定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金
托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应
当配合;
4、代表基金份额10%以上(含10%,以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)
的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍
认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之
日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基
金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管
理人应当配合;
5、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,
而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上的基金份额持
有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基
金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
C.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少30日,在指定媒介发布召
开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书
面表决意见送达的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面
表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
D.基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理
人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以
进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有
效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金
合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应
以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,
不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授
权他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式
由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
E.议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第G条规定程序确定和公布计票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生
一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人至少在收取会议审议事项书面表决意见截止日期
前30日公布提案,在所通知的收取表决意见截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由
召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
F.表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规
定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当
计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
G.计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额
持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金
份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效
力。
(2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点,重新清点
以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监
督的,不影响计票和表决结果。
H.生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有
人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。
基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证
机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
I.本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,
凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被
取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后,可直接对本
部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
J、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额
持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召
集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%
以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含
二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
(三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
A.《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
B.《基金合同》的终止事由
下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
C.基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财
产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规
定继续履行保护基金财产安全的职责。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要
的工作人员。
3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月,因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的,清算期限可相应延长。
D.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
E.基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在
各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份
额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对基金财产清算
后剩余资产具有同等的分配权。
F.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
G.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,各方当
事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中
国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费
用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区法律)管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管
人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
二十一、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
A. 基金管理人
名称:嘉实基金管理有限公司
注册住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14
单元
邮政编码:100005
法定代表人:经雷
成立时间: 1999 年3 月25 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1999】5 号
组织形式: 有限责任公司(中外合资)
注册资本:1.5 亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务
联系人:胡勇钦
电话: 010-65215588
B. 基金托管人
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
成立时间: 1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包
括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债
券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及
担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;
外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结
汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资
信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托
管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52亿元人民币
存续期间: 持续经营
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
A、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。
本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交
易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证
券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等
固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除
外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行
监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%(应开放期流动性需要,为保护基金份
额持有人利益,每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内,基金投资不受此比例限
制); 在开放期内,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基
金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基
金的投资比例将做相应调整。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:
1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%(应开放期流动性需要,为保
护基金份额持有人利益,每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内,基金投资不受
此比例限制);
2)开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;封闭期内,本基金不
受上述5%的限制;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
10)开放期内,基金总资产不得超过基金净资产的140%;封闭期内,基金总资产不得
超过基金净资产的200%;
11)在封闭期内,本基金投资的各类金融工具的到期日不得晚于该封闭期的最后一日;
12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期;
13)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制
的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
14)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第2)、9)、13)、14)项规定外,基金管理
人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除
外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
(4)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为
进行监督:
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独立董事通过。基金管理人董事会
应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作
出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部
门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整或
修改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管部
门调整或修改后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决定,但基金管理人在执行
法律法规或监管部门调整或修改后的规定前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关
报告或备案或变更注册。
4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进
行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独立董事通过。基金管理人董事会
应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及
有关关联方发行的证券清单。双方有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,
并负责及时将更新后的名单发送给对方,经基金托管人确认后,新的关联交易名单开始生
效。基金托管人仅按双方提供的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管人在运作中
严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金
管理人承担责任。
5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。
基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。由于交易
对手的资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
6. 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对基金银行存款业务
进行监督。
基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究,严格测算与控制投资银
行存款的风险敞口,针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。对于基金投资的银行
存款,由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时基金管理人应当要求相关责任人进行
赔偿。如果基金托管人在运作过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约定监督流
程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。
B、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
C、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、
基金托管协议等有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收
到通知后及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对
基金业务的监督和核查,对基金托管人发出的书面提示,必须在规定时间内答复基金托管
人并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法律法规、《基金合
同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。
若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经生效的投
资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知
基金管理人,并报告中国证监会。基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或基金份额
持有人造成的损失,由基金管理人承担。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基
金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管
理人,并报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不
改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托
管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需其
他账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、是否根据基金管
理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基
金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限
期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期
内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金
管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人
发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通
知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不
改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
A、基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令,不得自行
运用、处分、分配基金的任何财产(基金托管人主动扣收的汇划费除外)。基金托管人不对
处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。
3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设或注销资金账户、证券账户等投资所需
的其他账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5.对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有
关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基
金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人
应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的
协助与配合,但对基金财产的损失不承担责任。
B、募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有
托管资格的商业银行开设的“嘉实基金管理有限公司基金认购专户”。该账户由基金管理
人开立并管理。基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金
募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理
人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告
应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。验资完成,基金管理人
应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,并
确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资
金到账情况,并及时将资金到账凭证传真给基金管理人,双方进行账务处理。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》备案的条件,由基金管理人按规定办理退
款事宜。
C、基金资产托管专户的开立和管理
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户,并根据基金管理人合法合
规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及基金托管人的相关要求,提供
开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印章由基金托
管人刻制、保管和使用。
本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进行。基金
的资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要,
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用以基
金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、
《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理
机构的其他有关规定。
D、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦不得使用本基金的任何
证券账户进行本基金业务以外的活动。
基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户,基金托管人代表所托管的基金完成与中国证
券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、
证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行
结算参与人的义务所制定的业务规则执行。
E、银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案
《基金合同》生效后,在符合监管机构要求的情况下,基金管理人负责以基金的名义申
请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根
据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有
关规定,以本基金的名义分别在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份
有限公司开立债券托管账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。
基金托管人协助基金管理人完成银行间债券市场准入备案。
F、其他账户的开设和管理
1、因业务发展而需要开立的其它账户,可以根据《基金合同》或有关法律法规的规定,
经基金管理人和基金托管人协商一致后,由基金托管人负责为基金开立。新账户按有关规
则使用并管理。
2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
G、基金投资银行存款账户的开立和管理
基金投资银行定期存款,基金管理人与基金托管人应比照相关规定,就本基金投资银
行存款业务签订书面协议。
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协
议,并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,存款账户开户文件上加盖预留
印鉴及基金管理人公章。
本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议,明确存款的
类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。
为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条款。
基金所投资定期存款存续期间,基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对
账机制,确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。
H、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证
券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购
买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的
实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基
金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应
的财产不承担保管责任。
I、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基
金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同
时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将
合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部
门15年以上,法律法规或监管部门另有规定的除外。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一
致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件,未经双方协商一致,合同原件不得转
移。
(五)基金资产净值的计算和会计核算
A、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大
额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。本基金A类基金份
额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,经基金托管人复核,
并按规定公告。
2.复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的
规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额净
值结果以双方约定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复核无误后,以约定的方式将
复核结果提交给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。
3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相
关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值信
息的计算结果对外予以公布。
B、基金资产估值
估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的
规定的约定。
当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基
金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
C、估值错误处理
1.当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为该类别基金份
额净值错误;任一类基金份额净值出现错误时,基金管理人和基金托管人应当立即予以纠
正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,
基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的
0.5%时,基金管理人应当公告,通知基金托管人,并同时报中国证监会备案;当发生净值
计算错误时,按照基金合同和本协议约定的估值错误处理原则和程序进行处理。
2.当某一类基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,
基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行
赔偿:
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双
方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金
份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
(2)若基金管理人计算的各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基
金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,某一类基金份额净值出错且
造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际
向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各
自承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算
和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布各类基金份额净值的情形,以基金管理
人的计算结果对外公布,若事后证明基金托管人计算结果正确,由此给基金份额持有人和
基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而
导致某一类基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管
理人负责赔付。
3.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管
理人计算结果为准。
4.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行
做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
D、暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时;
3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
4.法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
E、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法
和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账
册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,
应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因
并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到
错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
F、基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于
每月结束后5个工作日内完成。
《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个
工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明
书。基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束
之日起两个月内完成中期报告编制并公告;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制
并公告。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告盖章后,以
双方认可的方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,
并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告,在季
度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进
行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成中期报告,在中期
报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,
并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告,在年度报告完成
当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45日内复核,并将复核结果
书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管
人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,
基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核
意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日
之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人
有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具
相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》
终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人
名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金
管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形
式。保管期限为15年,法律法规或监管部门另有规定的除外。
在基金托管人编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将每年6月30日、12月31
日的基金持有人名册送交基金托管人,文件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的
真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管,不得将持有人名册用于基金托管业务以外的
其他用途。
(七)争议解决方式
A、本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,在此不包括香港、澳门特别行
政区和台湾地区法律),并从其解释。
B、相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协
商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败
诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
(八)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
A、托管协议的变更与终止
1.托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突,并需经基金管理人、基金托管人加盖公章或合
同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字(或盖章)确认。基金托管协议的变更报中
国证监会备案。本协议约定事项如与法律法规、《基金合同》的规定相冲突的,应以法律法
规及《基金合同》的规定为准。
2.基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
B、基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进
行清算。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需
要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送/发送
1、开户确认书和交易对账单
首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的15个工作日内向基金份额持有人寄
送或邮件发送开户确认书和交易对账单。
2、基金份额持有人对账单
基金管理人在每年第1-3季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄
送季度对账单,在每年第4季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易
日仍持有份额的投资者寄送年度对账单;每月向定制电子对账单服务的份额持有人发送电
子对账单。
3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局
投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无
法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核
对、变更您的预留联系方式。
(二)定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划,
投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公
告。
(三)在线服务
通过本公司网站www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务:
1、查询服务
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信
息查询。
2、信息资讯服务
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律
文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
3、网上交易
本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过
基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密
码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
(四)咨询服务
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金
产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话费)、
(010)85712266,传真:(010)65182266。
2、网站和电子信箱
公司网址:http://www.jsfund.cn
电子信箱:service@jsfund.cn
二十三、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。
序号 临时报告名称 披露时间 备注
1 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金合同生效公告 2019年12月10日 含本基金
2 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020年4月8日 含本基金
3 嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告 2020年5月6日 含本基金
4 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020年6月19日 含本基金
5 嘉实基金管理有限公司及子公司办公地址变更公告 2020年6月22日 含本基金
二十四、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住
所,投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
二十五、备查文件
(一)备查文件目录
1、中国证监会准予嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金注册募集的文
件。
2、《嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》。
3、《嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
(三)查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查
文件的复制件或复印件。
嘉实基金管理有限公司
2021年04月30日