嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2021年04月30日更新)
2021-04-30 文字大小 【 】 【打印
            

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金
(QDII-LOF)更新招募说明书
(2021年04月30日更新)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF) (以下简称“本基金”)根据中国
证监会 2010 年 4 月 19 日《关于核准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(LOF)募集
的批复》(证监许可 [ 2010 ] 479 号文)和2010年8月17日《关于嘉实恒生中国企业指
数证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2010]496号)的核准进行募集。本基
金基金合同于2010年9月30日正式生效。本基金类型为契约型开放式。
本招募说明书是对原《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII- LOF)招募说明书》
的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证
本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会
对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
本基金属于指数基金,采用被动管理方法,投资于香港证券市场,以基金份额初始面
值1元发售,基金份额净值因为证券市场波动等因素产生波动,基金份额净值有可能低于
初始面值。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基
金投资中的风险包括:汇率风险、区域风险等特别投资风险;基金所投资的股票、债券、
衍生品等各种投资工具的相关风险;由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性
风险等。本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市
场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。投资者
投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌
等潜在风险,详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。
本基金标的指数为恒生中国企业指数。
(1)指数样本空间
恒生中国企业指数样本空间仅包括香港证券交易所主板股票,包括第一、第二上市地
公司以及房地产投资信托基金,不包括合订证券、外国公司、以B为后缀的生物科技公司
以及符合上市规则第21章节的投资公司。
(2)选样方法
股票数量固定为50个。成分股选择总市值最大的50个股票,并适用于每次成分股检
讨的缓冲区规则。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站,网址:
www.hsi.com.hk/schi。
同时,本基金为海外证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波
动风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风
险。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本
基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎
做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2021年4月1
日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年12月31日(未经审计),特别事项注明除
外。
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 4
二、释义........................................................................................................................................... 5
三、风险揭示 ................................................................................................................................. 13
四、基金的投资 ............................................................................................................................. 19
五、基金的业绩 ............................................................................................................................. 32
六、基金管理人 ............................................................................................................................. 34
七、基金的募集 ............................................................................................................................. 45
八、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 46
九、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 47
十、基金份额的申购、赎回与转换 ............................................................................................. 48
十一、基金份额的转托管、非交易过户、冻结、质押等业务 ................................................. 59
十二、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 60
十三、基金的财产 ......................................................................................................................... 63
十四、基金资产的估值 ................................................................................................................. 64
十五、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 68
十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 70
十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 71
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 76
十九、基金托管人 ......................................................................................................................... 79
二十、境外资产托管人 ................................................................................................................. 81
二十一、相关服务机构 ................................................................................................................. 82
二十二、基金合同的内容摘要 ................................................................................................... 109
二十三、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 124
二十四、对基金份额持有人服务 ............................................................................................... 130
二十五、其它应披露事项 ........................................................................................................... 132
二十六、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 133
二十七、备查文件 ....................................................................................................................... 134
一、绪言
《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)更新招募说明书》(以下简称
“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办
法》(以下简称“《试行办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《嘉实恒生中国企业指数证
券投资基金(QDII - LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是规定基
金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件。基金管理人和基金托管人自基金合同生
效之日起成为基金合同的当事人。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基
金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金 指嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)
基金管理人 指嘉实基金管理有限公司
基金托管人 指中国建设银行股份有限公司
基金合同或本基金合同 指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
招募说明书 指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)招募说明书》及其更新
基金份额发售公告 指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)份额发售公告》
法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
《销售办法》 指中国证监会于2004年6月25日颁布、自同年7月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《信息披露办法》 指中国证监会于2019年7月26日颁布、自同年9月1日起实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
《运作办法》 指2004年6月29日由中国证监会公布,于2004年7月1日起实施并于2014年7月7日修订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订
《试行办法》 指中国证监会于2007年6月18日公布、自同年7月5日起实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机关对其不时做出的修订
《业务规则》 指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及代销机构业务规则等相关业务规则和实施细则
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
国家外汇局 指国家外汇管理局或其授权的代表机构
基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人
机构投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
投资人 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
基金份额持有人 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
基金销售业务 指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
销售机构 指直销机构和代销机构
直销机构 指嘉实基金管理有限公司
代销机构 指接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位
基金销售网点 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
注册登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
注册登记机构 指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为嘉实 基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
境外托管人 指符合法律法规规定的条件,接受基金托管人委托,负责本基金境外资产托管业务的境外金融机构;境外托管人由基金托管人选择、更换和撤消
基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注册登记系统
基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
基金合同生效日 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
开放日 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
T日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)
交易时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
认购 指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
申购 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
赎回 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
基金销售 指对基金申购、赎回、转换等业务(不包括交易)的统称
场内 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所
场外 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回的场所
证券账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户,包括人民币普通股票账户
和证券投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在基金注册登记机构的证券登记结算系统
开放式基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注册登记系统
交易账户 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户
证券登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券注册登记系统
基金注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统,又简称为TA系统
系统内转托管 指投资者将托管在某场内代销机构(或营业网点)的基金份额转托管到其他场内代销机构(或其他营业网点),或将托管在基金管理人或某场外代销机构的基金份额转托管到其他场外代销机构或基金管理人的行为
跨系统转托管 指投资者将托管在某场内代销机构的基金份额转托管到基金管理人或某场外代销机构,或将托管在基金管理人或某场外代销机构的基金份额转托管到某场内代销机构的行为
巨额赎回 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
元 指人民币元
基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金转换 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
标的指数 恒生中国企业指数及其未来可能发生的变更
指数使用许可协议 恒生中国企业指数指数使用许可协议(Licence Agreement relating to Hang Seng China Enterprises Index)及其未来可能发生的变更
上市交易 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
基金产品资料概要 指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金产品资料概要》及其更新
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
不可抗力 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全
部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不
限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、
火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传
播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、
证券交易所非正常暂停或停止交易嘉实恒生中国
企业指数证券投资基金(QDII – LOF)
三、风险揭示
(一)投资于本基金的主要风险
本基金将主要面临以下风险,其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、收益率、
和/或实现投资目标的能力造成影响。
1、全球投资的特殊风险
(1)汇率风险
本基金以人民币募集和计价,经过换汇后投资于香港市场主要以港币计价的金融工具。
港币目前与美元采取联系汇率制,美元相对于人民币的汇率变化将会影响港币对人民币的
汇率,进而影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金资产面临潜在风险。
(2)香港市场风险
香港证券市场整体表现受到香港本地经济运行情况、货币/财政政策、产业政策、税法、
汇率、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响,上述因素的波动和变
化可能会使基金资产面临潜在风险。此外,投资香港市场的成本、波动性也可能高于国内
A股市场,存在一定的市场风险。
(3)法律和政治风险
由于香港适用不同法律法规的原因,可能导致本基金的某些投资行为受到限制或合同
不能正常执行,从而使得基金资产面临损失的可能性。
基金所投资的香港市场因政治局势变化(如罢工、暴动、战争等)或法令的变动,可能
导致市场的较大波动,从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。此外,香港市场
也可能面临会不时采取某些管制措施,如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化、没收
资产以及征收高额税收等,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。
(4)会计制度风险
由于香港对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定
存在一定差异,可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差,从而给本
基金投资带来潜在风险。
(5)税务风险
由于香港与内地在税务方面的法律法规存在一定差异,当投资香港市场时,香港特区
政府可能会要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金,该行为会
使基金收益受到一定影响。此外,香港市场的税收规定可能发生变化,或者实施具有追溯
力的修订,从而导致基金向该国家/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计
的额外税项。
2、投资工具的相关风险
(1)股票
股票投资风险主要包括:中国大陆以及香港特区货币政策、财政政策、产业政策等的
变化对证券市场产生一定的影响,导致市场价格水平波动的风险;中国宏观经济运行周期
性波动,对香港股票市场的收益水平产生影响的风险;香港市场挂牌交易的上市公司经营
状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,
从而导致股票价格变动的风险。
(2)债券
债券投资风险主要包括:市场利率水平变化导致债券价格变化的风险;债券市场不同
期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险;债券发行
人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量下降导致债券价格下降的风
险。
(3)衍生品
由于金融衍生产品具有杠杆效应,价格波动较为剧烈,在市场面临突发事件时,可能
会导致投资亏损高于初始投资金额,从而对基金收益带来不利影响。此外,衍生品的交易
可能不够活跃,在市场变化时,可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价,导
致基金资产的额外损失。
(4)正回购/逆回购
在回购交易中,交易对手方可能因财务状况或其它原因不能履行付款或结算的义务,
从而对基金资产价值造成不利影响。
(5)证券借贷
作为证券借出方,如果交易对手方(即证券借入方)违约,则基金可能面临到期无法获
得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险,从而导致基金资产发生损失。
3、本基金投资的一般风险
(1)标的指数的风险
① 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市
场的平均回报率可能存在偏离。
②标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更
标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险
特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
③ 标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心
理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,
产生风险。
④ 指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务,自指数编制机构停止标的指数的
编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人按照指数编制机构提供的最近一个交易日的
指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再
更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
⑤ 成份股停牌的风险
本基金的标的指数成份股可能出现停牌,从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅
折价,存在对基金净值产生冲击的风险。此外,本基金运作过程中,当标的指数成份股发
生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金
份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后对相关成份股进行调整,从而可能产生
跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。
(2) 基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险
跟踪误差反映的是投资组合与业绩比较基准之间的偏离程度,是控制投资组合与基准
之间相对风险的重要指标,跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。本基金的
目标是将日平均跟踪误差控制在0.3%以内,年跟踪误差不超过4%。以下原因可能会影响到
基金的跟踪误差扩大,与业绩基准产生偏离,也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标:
①由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差。
②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变
化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
③成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,
产生正的跟踪偏离度。
④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
⑤由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投
资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
⑥在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指
数的跟踪程度。
⑦其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的
持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具
造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制
错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(3)基金交易价格与份额净值发生偏离的风险
本基金在证券交易所的交易价格可能不同于份额净值,从而产生折价或者溢价的情况,
虽然基金的份额净值反映基金投资组合的资产状况,但是交易价格受到很多因素的影响,
比如中国的经济情况、
投资人对于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。
(4)管理风险
指基金经理对基金的操作导致的风险。在操作过程中,基金管理人可能限于知识、技
术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,构造的指数业绩
表现不一定持续优于标的指数的表现。
(5)流动性风险
在市场或者个股流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金
投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求,在管
理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多所导致的收益下降风险。
1)本基金的申购、赎回安排
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易所和香港
交易所同时开放交易的工作日。场内申购、赎回业务的开放时间为9:30-11:30和13:00-
15:00;场外申购、赎回业务的开放时间由基金管理人与销售机构约定,具体业务办理时间
以销售机构公布时间为准,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2)拟投资市场及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF,以及依法发行或
上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权
证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。经考察恒生中国企业指数的成
份股数量、日均成交量以及日均成交金额,该指数将具有充足的流动性可满足本基金投资
的要求;本基金在组合构建过程中,将根据开放日申购和赎回情况,决定投资具体金融工
具的时间和方式,如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市
场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当
变通和调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。因此,本基金拟投资
市场及资产的流动性良好。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动
性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,
及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。
3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施,以控
制因巨额赎回可能产生的流动性风险:
a.部分延期赎回,并对当日申请赎回的份额超过前一开放日基金总份额30%的单个赎
回申请人部分延期办理;
b.暂停赎回;
c.中国证监会认定的其他措施。
4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响:
a.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能
及时赎回基金份额的风险。
b.若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施
以应对巨额赎回,具体措施请见基金合同中“基金份额的申购与赎回”部分及招募说明书
中“基金份额的申购、赎回与转换”部分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形
发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
c.本基金对持续持有期少于7日的投资人,收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额
计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。
(6)操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、
IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而
影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、
基金托管人、境外资产托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机
构等等。
(7)不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基
金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制
能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承
担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构销售,但是,本基
金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证
其收益或本金安全。
四、基金的投资
(一) 投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误
差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企
业指数的有效投资工具。
(二) 投资理念
本基金以拟合、跟踪恒生中国企业指数为原则,进行被动式指数化投资,力求获得该
指数所代表的在香港证券市场上市交易的H股平均收益率,为投资者提供投资恒生中国企
业指数的有效工具。
(三) 投资范围
本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市
的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过
基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将
在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
(四) 投资策略
本基金为被动式指数基金,按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化
投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金
的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行
适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金可以投资于同一标的指数的ETF,基金管理人可在香港恒生国企指数成份股和
同一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构建,以达到节约成本和更好地跟踪标
的指数的目的。
基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。
1、资产配置策略
作为被动式指数基金,本基金主要投资于恒生中国企业指数成份股和备选成份股。本
基金将根据市场的实际情况,投资于金融衍生产品,以保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票组合构建
(1)股票投资原则:
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据恒生中国企业指数成份股
的基准权重构造股票指数化投资组合。
(2)股票组合构建方法:
本基金原则上采用指数复制法,按照成份股在基准指数恒生中国企业指数中的基准权
重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素,使基金
管理人无法依指数权重购买某成份股,或(b)预期标的指数的成份股即将调整,或(c)其他
影响指数复制的因素,基金经理可以根据市场情况,结合经验判断,对本基金资产进行适
当调整,以期在规定的风险承受限度之内,获得更接近基准指数的收益率。
(3)本基金投资ETF主要基于以下策略:(a)根据ETF的折溢价情况,在标的指数成
份股和ETF之间选择较优的方式实施组合构建;(b)根据ETF折溢价情况,参与ETF套利,
以增加基金投资收益;(c)日常基金申购赎回通过ETF构造投资组合,以避免申购赎回而
导致的成份股频繁交易所带来的交易成本和交易冲击。
(4)金融衍生产品投资
本基金部分投资于金融衍生产品,以降低跟踪成本和提高投资管理效率。
本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本
着谨慎原则,适度参与金融衍生产品投资。投资策略主要包括:利用汇率衍生产品,以降
低基金汇率风险;利用指数衍生产品,以应对申购赎回对基金跟踪效果的影响和提高投资
管理效率;等等。
此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易
等投资,以增加投资收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应
调整和更新相关投资策略,并按照相关规定发布临时公告。
(五) 投资管理体制
本基金投资实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制
1、投资决策委员会
负责本基金的整体战略和原则审定;审定基金季度投资检讨报告;决定基金禁止的投
资事项等。
2、定量策略小组
跟踪并研究标的指数资料信息,计算标的指数的成份股基准权重、预测成份股调整清
单,为本基金投资管理提供基础数据支持;根据基金投资组合与标的指数的权重差异提出
投资组合调整建议;定期提供基金风险控制报告和绩效评估报告;基金经理提出的其他技
术需求支持。
3、基金经理
在定量策略小组的技术支持下,负责基金投资组合的构建与日常管理。
(六) 投资程序
1、投资分析
定量策略小组根据标的指数的相关资料和数据,利用数量模型进行历史模拟和风险测
算;行业分析师对标的指数成份股的基本面情况进行实时跟踪,对基本面恶化的上市公司
提供及时的风险分析报告,在此基础上形成投资组合调整建议
在投资组合调整建议的基础上,基金经理结合本基金的投资总体目标和原则,以及本
基金投资组合状况,确定投资组合调整方案。
投资决策委员会定期召开会议,审定基金经理提交的投资检讨报告,并提出指导性意
见。
基金经理根据投资决策委员会的指导性意见,在基金经理的权限内管理投资组合。对
超出基金经理权限的投资指令须报投资决策委员会审议批准。
2、资产配置
本基金采取自上而下的资产配置策略,首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置
比例,然后再分别确定下一层次股票资产和现金资产的配置。
本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过
基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将
在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
为尽可能降低本基金的跟踪误差,本基金在保证应对基金赎回和日常投资管理所必须
的流动性需求的前提下,将尽量降低现金资产的持有比例。
3、组合构建
在股票资产配置上,本基金首先按照基准指数的行业权重,确定各行业的资产配置比
例,然后按照行业内各个股的成份股权重,确定各个股的资产配置比例。对于因股票停牌、
流动性和其他因素而无法投资的个股,本基金将尽量用本行业的个股或个股组合进行替代,
以保证各行业的资产配置比例和基准指数的行业权重保持一致。如有(a)因受股票停牌的限
制、股票流动性等其他市场因素,使基金管理人人无法依指数权重购买某成份股,或(b)预
期标的指数的成份股即将调整,或(c)其他影响指数复制的因素,基金经理可以根据市场情
况,结合经验判断,对本基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,获得
更接近基准指数的收益率。
4、交易执行
基金经理在定量策略小组和行业分析师报告的基础上,结合市场情况和本基金的风险
状况,进行投资组合的日常管理,向基金交易部下达投资指令。
基金交易部执行投资指令的同时对交易执行情况进行监控,并将最终的完成情况及时
向基金经理汇报。
基金经理交易结果进行评估并形成报告。
5、风险绩效评估
本基金的投资评价指标有两个:跟踪误差和累计偏差。跟踪误差衡量本基金与标的指
数的拟合偏离程度,力争控制本基金的净值增长率与基准指数增长率之间的日平均跟踪误
差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%;累计偏差是指衡量期间内本基金相对于标的指数的累
计收益率,在相同跟踪误差水平的情况下,累计偏差的正收益比负收益好。
6、投资组合调整
本基金以拟合基准指数为基本原则,股票指数化投资组合将根据基准指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、基金合
同中的资产配置比例约定、申购赎回情况、新股等因素,对股票指数化投资组合进行适当
调整,以保证基金对基准指数的有效跟踪。
(七) 标的指数与业绩比较基准
本基金标的指数是恒生中国企业指数。
本基金的业绩基准为:人民币/港币汇率×恒生中国企业指数
恒生中国企业指数,简称“国企指数”或“H股指数”,是由香港的恒生指数有限公
司编制和发布的,以所有在香港联合交易所上市的H股公司为选股范畴。指数是以位列综
合市值排名首40位股份所组成之成份股而计算得出的加权平均股价指数。该指数的编制目
标是反映在香港股票市场上市、具有代表性的中国H股企业股票价格变动的概貌和运行状
况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资及指数衍生产品创新提供基础条件。
恒生中国企业指数于1994年8月由恒生指数公司推出,现在包括40只市值最大及成
交最活跃并以H股形式在香港上市的中国企业表现。
指数以2000年1月3日为基日,基点为2000点,每季检讨及调整一次。指数采用流
通市值加权法计算,为避免个别成分股比重过高,经流通调整后,每只成分股的比重上限
将定为10%。每只成分股的已发行股份数量只计算H股部份已发行股份数量 。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形
发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运
作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会
进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照
指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基
金投资运作。
(八) 风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基
金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。同时,本基
金为海外证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本
基金还面临汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
(九) 投资限制
1、组合投资比例限制
(1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中
资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构
评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。
(2)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国
家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家
或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
(3)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。其中,非流动性资
产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
(4)本基金管理人管理的全部基金(含本基金)持有任何一只境外基金,不得超过该
境外基金总份额的20%。
(5)本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不
超过基金资产净值的3%;
(6)现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(7)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%,所有参与交易的对
手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级,交易对手
方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任
一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的20%。
(8)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交
易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
(9)为应付赎回、交易清算等临时用途,借入现金的比例不得超过基金资产净值的
10%。
(10)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%,但持有货币市场
基金不受此限制。
(11)法律法规和基金合同规定的其他限制。
基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。除第(6)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的,基金管理人应当在30
个工作日内进行调整。
对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在10个
工作日内增加10亿元以上的情形,而导致证券投资比例低于基金合同约定的,基金管理人
同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后,可将调整时限从30个工作日延长到
3个月。
2、禁止行为
除中国证监会另有规定外,基金不得有下列行为:
(1)购买不动产。
(2)购买房地产抵押按揭。
(3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。
(4)购买实物商品。
(5)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。
(6)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外。
(7)参与未持有基础资产的卖空交易。
(8)从事证券承销业务。
(9)不公平对待不同客户或不同投资组合。
(10)不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。
(11)中国证监会禁止的其他行为。
3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述1、2项
约定的投资限制和禁止行为被修改或取消的,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相
应调整投资限制和禁止行为规定,不需经基金份额持有人大会审议。
(十) 代理投票
基金管理人应作为基金份额持有人的代理人,行使所投资股票的投票权。基金管理人
将本着维护持有人利益的原则,勤勉尽职地代理基金份额持有人行使投票权。在履行代理
投票职责过程中,基金管理人可根据操作需要,委托境外资产托管人或其他专业机构提供
代理投票的建议、协助完成代理投票的程序等,基金管理人应对代理机构的行为进行必要
的监督,并承担相应责任。
(十一) 证券交易管理
1、经纪商选择标准
(1)交易执行能力:能够公平对待所有客户,实现最佳价格成交,可靠、诚信、及时
成交,具备充分流动性,交易差错少等;
(2)研究支持服务:能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的
服务,包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等;
(3)财务实力:净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列,或具有明显的安全
边际;
(4)后台便利性和可靠性:交易和清算支持多种方案,软件再开发的能力强,系统稳
定安全等;
(5)组织框架和业务构成:具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大
限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;
(6)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、交易量分配
基金管理人将根据上述标准对经纪商进行综合考察,选取最适合基金投资业务的经纪
商合作,并根据综合考察结果分配基金在各个经纪商的交易量。
3、佣金管理
基金管理人将根据经纪商提供的服务内容和服务质量,按照最佳市场惯例原则确定佣
金费率。交易佣金如有折扣或返还,应归入基金资产。
(十二) 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年12月31日(“报告期末”),本报告所列财务
数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 187,092,045.53 93.77
其 中:普通股 187,092,045.53 93.77
优 先股 - -
存 托凭证 - -
房 地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 309,597.00 0.16
其 中:债券 309,597.00 0.16
资 产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其 中:远期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,806,490.61 5.42
8 其他资产 1,322,620.57 0.66
9 合计 199,530,753.71 100.00
注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为42,199,827.44元,占基金资产净值的比
例为21.37%。
2. 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
中国香港 187,092,045.53 94.74
合计 187,092,045.53 94.74
3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
(1) 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 40,228,978.05 20.37
必需消费品 10,375,266.59 5.25
能源 7,376,193.55 3.74
金融 48,039,220.50 24.33
医疗保健 8,271,603.59 4.19
工业 2,947,271.79 1.49
原材料 1,675,326.51 0.85
房地产 13,226,263.72 6.70
公用事业 6,808,514.11 3.45
信息技术 18,685,333.81 9.46
通信服务 29,458,073.31 14.92
合计 187,092,045.53 94.74
注:本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。
(2) 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
无。
4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
(1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
及存托凭证投资明细
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家 (地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 700 HK 香港证券交易所 中国香港 38,700 18,370,307.95 9.30
2 Ping An Insurance Group 中国平安 2318 HK 香港证券交易所 中国香港 198,500 15,871,226.30 8.04
Co of China Ltd
3 Xiaomi Corp 小米集团 1810 HK 香港证券交易所 中国香港 451,200 12,607,632.54 6.38
4 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 工商银行 1398 HK 香港证券交易所 中国香港 2,457,000 10,401,584.68 5.27
5 Meituan 美团-W 3690 HK 香港证券交易所 中国香港 40,800 10,116,243.48 5.12
6 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴 9988 HK 香港证券交易所 中国香港 45,900 8,985,634.80 4.55
7 China Mobile Ltd 中国移动 941 HK 香港证券交易所 中国香港 205,000 7,626,100.04 3.86
8 Bank of China Ltd 中国银行 3988 HK 香港证券交易所 中国香港 2,646,000 5,901,495.52 2.99
9 China Merchants Bank Co Ltd 招商银行 3968 HK 香港证券交易所 中国香港 130,350 5,375,680.93 2.72
10 JD Health International Inc 京东健康 6618 HK 香港证券交易所 中国香港 36,450 4,601,666.70 2.33
注:(1)根据本基金基金合同的约定,本基金为被动式指数基金,投资组合中成份股及备
选股投资比例不低于基金资产的90%。(2)本表所使用的证券代码为彭博代码。
(2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
及存托凭证投资明细
无。
5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
A+ 309,597.00 0.16
注:本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构(标普、惠誉、穆迪等)提供的债券信
用评级信息,上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 3,100 309,597.00 0.16
注:报告期末,本基金仅持有上述1支债券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
无。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
无。
9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
10. 投资组合报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
(1)2020年4月20日,根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监
罚决字〔2020〕7号),对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏
报、委托贷款业务应报未报等违法违规事实,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》
第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定,罚款合计270万元。
2020年5月9日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监罚
决字〔2020〕4号),对中国银行股份有限公司在中国银行监管标准化数据(EAST)系统数据
质量及数据报送过程中理财产品数量漏报、贸易融资业务漏报、分户账账户数据应报未报等
违法违规行为,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、
审慎经营规定,于2020年4月20日作出行政处罚决定,罚款合计270万元。2020年12月
5日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2020〕60号),
对中国银行股份有限公司关于“原油宝”风险事件中产品管理不规范、风险管理不审慎、内
控管理不健全、销售管理不合规等情况违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一
条、第四十六条和相关审慎经营规则,于2020年12月1日作出行政处罚决定,罚款5050
万元。
2020年8月12日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监罚决字
〔2020〕58号),对平安财险总公司(一)未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违反了
《保险法》第一百三十五条的规定,根据该法第一百七十条,于2020年8月6日作出行政
处罚决定,罚款50万元;(二)手续费支出未分摊至各分支机构行为违反了《保险法》第八
十六条的规定,根据该法第一百七十条,于2020年8月6日作出行政处罚决定,罚款25万
元。
本基金投资于“INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD.(01398)”、
“BANK OF CHINA LTD.(03988)”、“PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF
CHINA, LTD.(02318)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD.、
BANK OF CHINA LTD.、PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.为
标的指数成份股,本基金投资于“INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD.”、
“BANK OF CHINA LTD.”、“PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA,
LTD.”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他七名证券发行主体无被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 37,370.95
2 应收证券清算款 1,082,316.87
3 应收股利 24,271.82
4 应收利息 4,328.69
5 应收申购款 174,332.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,322,620.57
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
五、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2010年9月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日 -9.96% 0.98% 0.71% 1.39% -10.67% -0.41%
2011年 -23.03% 1.86% -25.41% 1.95% 2.38% -0.09%
2012年 15.44% 1.22% 15.11% 1.30% 0.33% -0.08%
2013年 -6.00% 1.30% -8.29% 1.39% 2.29% -0.09%
2014年 14.88% 1.11% 11.18% 1.18% 3.70% -0.07%
2015年 -19.79% 1.63% -14.39% 1.79% -5.40% -0.16%
2016年 3.56% 1.32% 3.83% 1.42% -0.27% -0.10%
2017年 16.78% 0.92% 16.47% 0.96% 0.31% -0.04%
2018年 -8.52% 1.28% -9.36% 1.37% 0.84% -0.09%
2019年 14.54% 0.94% 12.77% 0.99% 1.77% -0.05%
2020年 -8.02% 1.51% -9.66% 1.57% 1.64% -0.06%
历任基金经理:张宏民先生,管理时间为2010年9月30日至2013年1月25日;杨阳先
生,管理时间为2013年1月25日至2014年3月11日;杨宇先生,管理时间为2014年3
月11日至2016年1月5日;陈正宪先生,管理时间为2016年1月5日至2019年4月2
日。
(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期,建仓期
结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
六、基金管理人
(一) 基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
法定代表人 经雷
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日
成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部
设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。
公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
2、管理资产情况
截止2021年3月31日,基金管理人共管理217只开放式证券投资基金,具体包括嘉
实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉
实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混
合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、
嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉
实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、
嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实
信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、
嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实纯债债券、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实
中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝
定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实
绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、
嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、
嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、
嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、
嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快
线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自
选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实
新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、
嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债
债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉
实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣
债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实
丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、
嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、
嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、
嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉
实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽
定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、
嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉
实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、
嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实
致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉
实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040混合(FOF)、嘉实消费精选股票、
嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混合(FOF)、嘉实长青竞
争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短
债债券、嘉实养老2030混合(FOF)、嘉实致元42个月定期债券、嘉实沪深300红利低波
动ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混
合、嘉实央企创新驱动ETF、嘉实新兴科技100ETF、嘉实致安3个月定期债券、嘉实汇鑫
中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、
嘉实央企创新驱动ETF联接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、
嘉实先进制造100 ETF、嘉实沪深300红利低波动ETF联接、嘉实安元39个月定期纯债债
券、嘉实中债3-5年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉
实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证500指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁3个月
定开纯债债券、嘉实中证500成长估值ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选
股票、嘉实中证主要消费ETF联接A/C、嘉实医药健康100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成
两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、
嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定
期纯债债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持
有期混合、嘉实价值发现三个月定期混合、嘉实H股50ETF(QDII)、嘉实浦惠6个月持有
期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成长混合、嘉实彭博国开债1-5年指数、嘉实动力
先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠6个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳
骏纯债基金、嘉实价值长青混合、嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)、嘉实港
股优势混合、嘉实睿享安久双利18个月持有期债券、嘉实中证沪港深互联网ETF、嘉实中
证软件服务ETF、嘉实品质回报混合、嘉实创业板两年定期混合、嘉实竞争力优选混合、
嘉实浦盈一年持有期混合、嘉实中证稀土产业ETF、嘉实阿尔法优选混合、嘉实中证大农
业ETF、嘉实匠心回报混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财
通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资
组合。
(二) 主要人员情况
1、基金管理人董事,监事,总经理及其他管理人员基本情况
牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管
理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;
银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业
务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委
员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。
朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官。现任
中诚信托有限责任公司业务总监兼国际业务部总经理,兼任中诚国际资本有限公司总经理、
中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。
Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品
部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。
Holger Wilhelm Naumann先生,董事,德国籍。曾任DWS Investment GmbH子公司管
理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人,DWS资产管理(德国)管委会成员、COO,DWS资
产管理(欧洲)COO,RREEF Management GmbH RREEF德国负责人,DWS全球 COO,德意志资
产管理全球COO, DWS管理委员会成员、亚太区负责人,现任DWS Investments Hong Kong
Limited董事会主席、亚太区负责人。
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月
至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公
司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼MBA教育中心主任。现
任中央财经大学商学院教授。
经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特
许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总
部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投
资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事
总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。
袁管华先生,监事长,博士研究生,中共党员。曾任中国人民银行外资金融机构管理
司副处长、银行监管一司处长;中国银监会财务会计部处长,江西监管局副局长、党委委
员;中国银监会财务会计部正局级巡视员;中诚信托有限责任公司第四届监事会副监事长。
现任中诚信托有限责任公司副监事长。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任
立信投资有限公司财务总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年
10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任基金法务组总监。
罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事
务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10
月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金
管理有限公司,曾任稽核部执行总监,现任基金运营总监。
郭松先生,督察长,硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公
司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司督察长。
郭杰先生,机构首席投资官,硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富
基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公
司,历任部门总监、策略组组长,现任公司机构首席投资官。
2、本基金基金经理
(1)现任基金经理
高峰先生,硕士研究生,6年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍,北京大
学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任中国工商银行股份有限公司金融市场部外汇
及衍生品交易员。2015年加入嘉实基金管理有限公司任指数投资部指数研究员,现任指数
投资部基金经理。2019年4月2日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金经理、2019年4月2日至今任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经
理、2019年9月28日至今任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
2019年9月28日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2019年9月28日至今
任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉
实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年11月1日至今
任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年
12月5日至今任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
2020年4月24日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经
理、2020年9月24日至今任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基
金经理、2021年1月25日至今任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基
金经理、2021年1月29日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经
理、2021年3月30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
2021年4月6日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理。
何如女士,硕士研究生,15年证券从业经历,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职
于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管
理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公
司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监、基金经理。2014年
5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014
年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证
券投资基金基金经理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消费交易型开
放式指数证券投资基金基金经理、2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地
产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年8月6日至2019年9月28日任嘉实
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至2017
年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、
2016年1月5日至2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基
金经理、2016年1月5日至2019年9月28日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、
2017年6月29日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放
式指数证券投资基金基金经理、2017年7月14日至2019年4月2日任嘉实创业板交易型
开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指
数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投
资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联
接基金(LOF)基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基
金(LOF)基金经理、2016年1月5日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-
LOF)基金经理、2019年5月23日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券
投资基金基金经理、2019年8月8日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证
券投资基金基金经理、2019年12月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理、2020年3月16日至今任嘉实中证500成长估值交易型开
放式指数证券投资基金基金经理。
(2)历任基金经理
张宏民先生,管理时间为2010年9月30日至2013年1月25日;杨阳先生,管理时
间为2013年1月25日至2014年3月11日;杨宇先生,管理时间为2014年3月11日至
2016年1月5日;陈正宪先生,管理时间为2016年1月5日至2019年4月2日。
3、海外投资决策委员会
海外投资决策委员会的成员包括:嘉实国际首席投资官 Thomas Kwan,资深基金经理
Eric Liu, Yiqian Jiang, Chenye Yannan, June Chua, Ching Yin Fung, Kevin Sung,
风险管理部 Ray Li, Mengxiao Yu。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三) 基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律、法规、规章、基金合
同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法
规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金财产用于以下投资或活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金
投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1.内部控制制度概述
为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额
持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司
已建立健全内部控制体系和内部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司
内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和
总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、
人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。
部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。
2.内部控制的原则
(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;
(4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权
分工,操作相互独立。
(5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制组织体系
(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设
审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充
分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
(2)海外业务投资决策委员会由公司海外业务首席投资官以及高级基金经理、风险管
理经理组成,负责指导QDII类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
(3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长以及部
门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况
进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
(5)合规管理部门:公司管理层重视和支持合规风控工作,并保证合规管理部门的独
立性和权威性,配备了充足合格的合规风控人员,明确合规管理部门及其各岗位的职责和
工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内
部控制制度的执行情况的监控检查工作。
(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内
的风险负有管控及时报告的义务。
(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意
识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相
应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技
术和手段,进行内部控制和风险管理。
(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正
当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的
授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包
括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效
的内部监督和反馈系统。
(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉
并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;
(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗
位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,
及时防范和化解风险。
(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:
①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权
标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;
②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;
③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修
改或取消授权。
(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司
自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确
和完整地反映基金财产的状况。
(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业
务部门和岗位进行物理隔离。
(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完
整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明
确的报告途径。
(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正
当销售行为和不正当竞争行为。
(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金
份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处
理。
(12)公司建立健全内控制度,督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况
进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。
①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查,确保公司各项制度、业务符合
有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则;
②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机
制,组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,确保所有识别出的关键
风险点均有对应控制措施,及时防范和化解风险;
③督察长按照公司规定,向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合
规情况和合规管理工作开展情况。
5、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。
七、基金的募集
(一)基金发售的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他
有关规定发售。本基金发售申请已经中国证监会2010年4月19日《关于核准嘉实恒生中
国企业指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[ 2010] 479号文)核准募集。
(二)基金的运作方式和类型:上市契约型开放式。本基金为股票型证券投资基金。
(三)基金存续期间:不定期。
(四)基金份额的募集方式
本基金通过场内和场外两种方式发售。
本基金的场外认购通过基金管理人的直销中心、基金管理人网上直销以及基金代销机
构的代销网点进行。
本基金的场内认购通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位进行。
(五)发售期限:2010年8月30日至2010年9月21日
(六)发售对象:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(七)募集目标:本基金募集期内的募集上限为 30 亿元人民币。
(八)募集币种:人民币
(九)认购安排
认购时间:2010年8月30日至 2010年9月21日
八、基金合同的生效
(一)基金合同的生效
本基金基金合同自2010年9月30日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管
理本基金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20个工作日达
不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时向中
国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
九、基金份额的上市交易
(一)上市交易的地点:深圳证券交易所。
(二)上市交易的时间:2010年10月28日
(三)基金份额的上市
本基金份额的上市规则遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及《业务规则》
的相关规定。
(三)基金份额的交易
本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券
交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》等有关规定。
(四)上市交易的费用
本基金上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。
(五)上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统
T日揭示T-1 日的基金份额净值。
(六)上市交易的停复牌 、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关业务规
则执行。
(七)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定
内容进行调整的,本基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基
金份额持有人大会。
十、基金份额的申购、赎回与转换
本基金为上市契约型开放式基金,投资者可以通过上市交易、场外申购赎回、场内申
购赎回三种方式,实现基金份额的日常交易。
办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登
记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,将按新规定执行。
(一)申购和赎回场所
投资者可使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务,
场内代销机构包括深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。
投资者还可使用开放式基金账户,通过基金管理人和基金管理人委托的代销机构办理
场外申购、赎回业务。
投资者应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理基金申购、赎回业务的营业场所
或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并在基金管理人网站公示。
(二)基金销售对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(三)申购与赎回的账户
1、场外申购与赎回的账户
投资者通过场外申购、赎回应使用开放式基金账户。
2、场内申购与赎回的账户
投资者通过场内申购、赎回应使用证券账户。
(四)申购和赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
本基金的开放日为深圳证券交易所和香港交易所同时开放交易的工作日。场内申购、
赎回业务的开放时间为9:30-11:30和13:00-15:00;场外申购、赎回业务的开放时间由基
金管理人与销售机构约定,具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将
视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照有关规定在指定媒
介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份
额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2010年10月28日起办理申购与赎回业务。
本基金的开放日为深圳证券交易所和香港交易所同时开放交易的工作日。场内申购、
赎回业务的开放时间为9:30-11:30和13:00-15:00,直销机构申购、赎回业务的开放时间
为9:30-15:00;场外(代销机构)申购、赎回业务的开放时间由基金管理人与代销机构约
定,具体业务办理时间以代销机构公布时间为准。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份
额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
(五)申购与赎回的原则
1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日各证券市场收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算;
2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请,同时,场内
申购和赎回申报单位应以深圳证券交易所的规定为准;
3.场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人份额确认的先后次序进行顺序赎回;
4.投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回业务时,需遵守
深圳证券交易所的相关业务规则。
5.当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销,在当日的开放时间结束后
不得撤销;
6.基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须
按有关规定在指定媒介上公告。
(六)申购与赎回的程序
1.申购和赎回的申请方式
对于场外申购和赎回,投资人必须根据场外销售机构规定的程序,在开放日的业务办
理时间内提出申购或赎回的申请。
对于场内申购和赎回,基金投资者需遵循深圳证券交易所场内申购赎回相关业务规则,
在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回
申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。
2.申购和赎回申请的确认
T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金管理人在T+1日对基金投资者申购、赎回
申请的有效性进行确认。投资者应在T+2日(包括该日)后到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他方式查询申请的确认情况,否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的
确认而造成的损失,由投资者自行承担。
业务办理单位对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表业务办理单位确
实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调
整并公告。
3.申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购
不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金
退回投资者账户。
投资人T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售
机构在T+10日内(包括该日)将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回时,
款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
(七)申购和赎回的数额限制
1.申请申购基金的金额
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民
币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最
低限额为人民币20,000元,追加申购单笔最低限额为人民币1元。但若有代销机构特别约
定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。投资者将
当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监
会另有规定除外。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。
2.申请赎回基金的份额
投资者单笔赎回不得少于1份(如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足1份,则
必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足
1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。但
若有代销机构特别约定单笔赎回最低份额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。
3.基金管理人可根据市场情况,调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人
必须在调整前在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。
(八)申购和赎回的价格、费用及其用途
1. 基金申购、赎回开放日(T日)的基金份额净值在T日计算,并在T+1日内公告。本基
金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情况,经中国证
监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2. 本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销
售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,
具体如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
M<50万元 1.5%
50万元≤M<200万元 1.2%
200万元≤M<500万元 0.8%
M≥500万元 单笔1000元
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其
申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,
申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直
销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。
优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费
率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申
购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
2020年4月2日,本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告》,
自2020年4月3日起,对通过本公司直销中心(包括直销中心柜台及网上直销)申购本基金的
养老金客户实施特定申购费率:通过公司直销中心申购本基金的,适用的申购费率为对应申
购金额所适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费
率折扣。其中,养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企
业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保
险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投
资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老
基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。
注:2013年4月9日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施
费率优惠的公告》,自2013年4月12日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产
品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网
上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收
费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
3、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入
基金财产。除此之外的赎回费中不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记
结算费和其他必要的手续费。
通过场内赎回基金份额,对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入
基金财产,除此之外的赎回费率统一为0.5%。
通过场外赎回基金份额,以基金登记系统确认份额的顺序,按照“先进先出”的原则适
用赎回费率。场外具体赎回费率如下:
持有期限 赎回费率
M<7天 1.50%
7天≤M<365天 0.50%
365天≤M<730天 0.25%
M≥730天 0
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期
地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管
理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
6、本基金申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况
下,接受其它币种的申购、赎回,并提前公告。
(九)申购份额与赎回金额的计算方法
1.场外申购份额与赎回金额的计算
(1)场外基金申购份额的计算:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额—净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
例如,某投资者投资5,000元申购本基金,对应费率为1.2%,假设申购当日基金份额净
值为1.1280元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=5,000/(1+1.2%)=4,940.71元
申购费用=5,000-4,940.71=59.29元
申购份数=4,940.71/1.1280=4,380.06份
即:某投资者投资5,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.1280元,则可得
到4,380.06份基金份额。
(2)场外基金赎回金额的计算:
采用“份额赎回”方式,赎回金额以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:
赎回总金额=赎回份额?T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额?赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
例如:假定三笔赎回申请的赎回份额均为10,000 份,但持有时间长短不同,其中基金份
额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下:
赎回1 赎回2 赎回3 赎回4
赎回份额(份,A) 10,000 10,000 10,000 10,000
基金份额净值(元,B) 1.1000 1.1000 1.3000 1.4000
持有时间 5天 100天 366天 731天
适用赎回费率(C) 1.50% 0.5% 0.25% 0%
赎回总额(元,D=A×B) 11,000 11,000 13,000 14,000
赎回费(E=C×D) 165 55 32.5 0
赎回金额(F=D-E) 10835 10,945 12,967.5 14,000
(3)场外申购份额、余额的处理方式:
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为
基准计算,申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由
此产生的误差计入基金财产。
(4)场外赎回金额的处理方式:
赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用
来计算,赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此
产生的误差计入基金财产。
2.场内申购份额与赎回金额的计算
(1)场内基金申购份额的计算
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额 — 净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资
金账户。
例如:某投资者通过场内投资10,000元申购本基金,对应的申购费率为1.2%,假设申购
当日基金份额净值为1.0250元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为:
净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42元
申购手续费=10,000-9,881.42=118.58元
申购份额=9,881.42/1.0250=9,640.41份
因场内申购份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为9,640份,整数位后小数部分
的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为:
实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00元
退款金额=10,000-9,881.00-118.58=0.42元
即:投资者投资10,000元从场内申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0250元,
则其可得到基金份额9,640份,退款0.42元。
(2)场内基金赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:
赎回总金额=赎回份额?T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额?赎回费率
净赎回金额=赎回总金额 — 赎回费用
赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生
的误差计入基金财产。
场内赎回适用固定赎回费率,与份额持有期限无关。
例如:某投资者从场内赎回本基金10,000份基金份额,赎回费率为0.5%,假设赎回当日
基金份额净值为1.1480元,则其可得净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.1480=11,480元
赎回费用=11,480×0.5%=57.40元
净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60元
即:投资者从深圳证券交易所场内赎回本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份
额净值为1.1480元,则可得到的净赎回金额为11,422.60元。
3.基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。
T日的基金份额净值在T日计算,并在T+1日内公告。基金份额净值为计算日基金资产净
值除以计算日发行在外的基金份额总数,基金份额净值单位为元,计算结果保留在小数点后
4位,小数点后第5位四舍五入。由此产生的误差在基金财产中列支。
基金管理人每个工作日对当日基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,
经基金托管人复核无误后,T+1日由基金管理人对外公布。
(十)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5.因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因,使基金
管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的;
6.个别投资者的申购、赎回过于频繁,导致基金的交易费用和变现成本增加,或使得
基金管理人无法顺利实施投资策略,继续接受其申购可能对其他基金份额持有人的利益产
生损害;
7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
8. 基金投资所处的香港证券市场休市时。
9. 深圳证券交易所、注册登记机构等因异常情况无法办理申购业务的;
10.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当采取暂停接受基金申购申请的措施。
11.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
12.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停申购情形(除本款第4、第6、第11项)时,基金管理人应当根据有关规
定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(十一)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5.基金投资所处的香港证券市场休市时。
6.深圳证券交易所、注册登记机构等因异常情况无法办理申购业务的;
7.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金
管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量
的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依
据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过20
个工作日,并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部
分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公
告。
(十二)巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程
序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资
人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日
受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取
消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。
若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上
一开放日基金总份额10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份
额30%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请
人(“小额赎回申请人”)赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额
赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申
请人的赎回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,
对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不
能被全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例,
确认其当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎
回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定
的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介
上刊登公告。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂
停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工
作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3.巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在
在指定媒介上刊登公告。
(十三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3.如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个
开放日的基金份额净值。
4.如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1
次。当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束,
基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放
申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
(十四)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管
理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人、注
册登记机构及其他相关机构。
十一、基金份额的转托管、非交易过户、冻结、质押等业务
本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登
记系统持有人开放式基金账户下;场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券
登记结算系统持有人证券账户下。登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证
券交易所上市交易,也可以直接申请场内赎回。登记在注册登记系统中的基金份额可申请
场外赎回。
本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。
1、系统内转托管
(1)系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网
点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。
(2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售
机构(网点)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。
(3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内
赎回的会员单位(席位)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。
具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。
2、跨系统转托管
(1)跨系统转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统
之间进行转登记的行为。
(2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定
办理。
注册登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻、质押等
业务,并收取一定的手续费用。
十二、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金合同生效后的指数许可使用费;
4.基金财产拨划支付的银行费用;
5.基金合同生效后的基金信息披露费用;
6.基金份额持有人大会费用;
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
8.基金的证券交易费用;
9.外汇兑换交易的相关费用;
10.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体
计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;
11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律
法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法计提指数许可使用费。 其中,基金合同生效前的许可使用固定费是为
获取使用指数开发基金的权利而支付的费用,不列入基金费用;基金合同生效后的指数许
可使用费从基金财产中列支,按前一日基金资产净值及指数许可使用费年费率每日计提,
逐日累计。计算方法如下:
在每个自然日:
H=E×A÷当年实际天数
H为每个自然日应计提的指数使用费,币种为人民币
A为“恒生中国企业指数”指数许可使用费的费率,从合同生效至2010年12月31日
该费率等于0.02%; 从2011年1月1日以后该费率等于0.04%
E为前一自然日基金资产净值
若一个会计年度累计计提指数使用费金额 / 当年最后一日(如为节假日取最近一日)
中国人民银行或其授权机构公布的汇率中间价小于指数使用许可协议规定的费用下限,则
基金于年末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。
指数使用费每日计提,按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指
令,经基金托管人复核后于次季度首日起15个自然日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法
定节假日、休息日,支付日期顺延。
如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费
率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公
告。
4.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的
规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。
(六)基金税收
基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定,履行纳税义务。
基金份额持有人根据中国法律法规规定,履行纳税义务。
除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外,
基金管理人和基金托管人不承担责任。
十三、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其
他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
根据投资所在地规定及境外托管人的相关要求,基金托管人、境外托管人可以以基金
名义或托管人名义开立证券账户和现金账户,保证上述账户与基金托管人及境外托管人的
财产独立,并与基金托管人及境外托管人的其他托管账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人固有财产,并由基金托管人和/或境外托管人
保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管
人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、
基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基
金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的
债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权
人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定处分外,
基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十四、基金资产的估值
(一)估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债。
(二)估值时间
本基金合同生效后,每个工作日对当日基金资产进行估值。
(三)估值方法
1.股票估值方法
(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最
近交易日的收盘价估值。
(2)未上市股票的估值
①送股、转增股、配股和公开增发等方式发行的股票,按估值日在交易所挂牌的同一
股票的收盘价估值,该日无交易的,以最近交易日的收盘价估值;
②首次公开发行且未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本计量;首次公开发行且有明确锁定期的股票,同一股票在
交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值。
③非公开发行有明确锁定期的股票,按估值技术确定的公允价值估值。
2.债券估值方法
(1)对于上市流通的债券,证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日其所在证券
交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未
实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进
行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利
息后得到的净价估值。
(2)对于非上市债券,参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。
3.衍生品估值方法
(1)上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以
最近交易日的收盘价估值。
(2)未上市衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技术确定
公允价值。
4.存托凭证估值方法
公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。
5.基金估值方法
(1)上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以
最近交易日的收盘价估值。
(2)其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。
6.非流动性资产或暂停交易的证券估值方法
对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券,应参照上述估值原则进行估值。
如果上述估值方法不能客观反映公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管
人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7.汇率
本基金外币资产价值计算中,所涉及人民币对美元、港币、英镑、欧元、日元的汇率
应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率为准。涉及到其它币种与
人民币之间的汇率,参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方法进
行折算。
8.税收
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金
将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与
估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
9.在任何情况下,基金管理人如采用本款第1-8项规定的方法对基金资产进行估值,
均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本款第1-7项规定的方
法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基
金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
10.国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(三)基金份额净值错误的处理方式
1.差错类型
基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、
或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿并承担相关责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平
无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
因基金估值错误给基金投资人造成的损失应由基金托管人和基金管理人协商共同承担,
基金托管人和基金管理人对不应由其承担的责任,有权根据过错原则,向过错人追偿,基
金合同的当事人应将按照以下约定处理。
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进
行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的
差错,给当事人造成的损失由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿
责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且
仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当
事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对
获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)基金份额净值计算差错小于基金份额净值0.5%时,基金管理人与基金托管人应在
发现日对账务进行更正调整,不做追溯处理。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金
托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,
基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成
基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金托管人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合
同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则
基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用
和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责
任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;其
中基金份额净值计算差错小于基金份额净值0.5%时,基金管理人与基金托管人应在发现日
对账务进行更正调整,不做追溯处理;基金份额净值计算差错达到或超过基金份额净值
0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登
记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日计算当日基金净值并发送给基金托管人。基
金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人。
5.特殊情况的处理
(1)基金管理人或基金托管人按上述估值方法进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。
(2)对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进
行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。
(3)由于不可抗力原因,或由于各家数据服务机构发送的数据错误,本基金管理人和
本基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此
造成的基金资产估值错误,本基金管理人和本基金托管人可以免除赔偿责任。但基金托管
人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资涉及的主要证券交易市场遇法定节假日或因其他原因停市时;
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利
益,已决定延迟估值;
4.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或无
法评估基金资产的;
5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停基金估值;
6.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
十五、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二) 基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对于场外认购、申购的基金
份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按
除息日基金份额净值转成相应基金份额;
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他
的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司的相关规定。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四) 收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五) 收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介
公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15
个工作日。
(六) 基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构有权将
基金份额持有人的现金红利按除息日的基金份额净值转为基金份额。
十六、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方;
2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日,如果基金募集所在的会计
年度,基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4.会计制度执行国家有关的会计制度;
5.本基金独立建账、独立核算;
6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制
基金会计报表;
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
(二)基金的审计
1.基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师
对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管
理人、基金托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基
金管理人)同意后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
十七、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《试行办法》、《信息披露办法》、基金合同及其
他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当以保护基金份额持
有人利益为根本出发点,依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人
组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信
息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指
定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2.对证券投资业绩进行预测;
3.违规承诺收益或者承担损失;
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6.中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应
保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金可以人民币、美元、港币等主要外汇币种计算并披露净值及相关信息。涉及币
种之间转换的,应当披露汇率数据来源,并保持一致性。如果出现改变,应当予以披露并
说明改变的理由。人民币对主要外汇的汇率应当以报告期末最后一个估值日中国人民银行
或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;本基金除特别说明外,货币单位为人民币元。
公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书、基金产品资料概要
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3
日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金招募说明书的
信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要
信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在
三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;

金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
(三)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体
事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(四)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基
金合同生效公告中将说明基金募集情况。
(五)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易前
至少3个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
(六)基金净值信息
1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至
少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值;
2.在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人将在不晚于每个开放日后的下
1个工作日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值;
3.基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的后一个开放日的次日,在指定网站
披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(七)基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站
或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(八)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告
1. 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告
登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务
会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
2. 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报
告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
3. 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季
度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
4.基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
5.基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风
险分析等。
6.报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信
息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及
产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
8.法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
(九)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和
指定网站上:
1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2.基金合同终止、基金清算,基金终止上市交易;
3.转换基金运作方式、基金合并;
4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;更换
或撤消境外托管人;
5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6.基金管理人、基金托管人、境外托管人的法定名称、住所发生变更;
7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8.基金募集期延长;
9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
10.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
11.涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚;
13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14.基金收益分配事项;
15.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
16.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
17.基金开始办理申购、赎回;
18.基金发生巨额赎回并延期办理;
19.基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20.基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21.基金份额的拆分;
22.本基金接受其它币种的申购、赎回;
23.基金推出新业务或服务;
24.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
25. 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(十)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证
监会、基金上市交易的证券交易所。
(十一)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
(十二)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更
新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站
披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
(十三)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。
(十四)本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额
持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式(法律法规和中国证监会另有规定的除外);
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、基金合同和中国证监会另有
规定的除外);
(5)变更基金份额持有人大会程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据适用的相关规定提高该等报酬标
准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同
意变更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更、调整本基金的申购费率、赎回费率或
收费方式;
(3)按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议调整本基金的指数
许可使用费;
(4)经中国证监会允许,基金管理人、基金注册登记机构、代销机构在法律法规规定
的范围
内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的
规则;
(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(7)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他
情形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中
国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在指定媒介公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4.中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进
行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组
可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金
财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请律师事务所出具法律意见书;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清
算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审
计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上
十九、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:李莉
联系电话:(021)6063 7111
2、主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场
处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境
托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室,
在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。
自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成
为常规化的内控工作手段。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切
实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,
中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产
品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2020年二
季度末,中国建设银行已托管1000只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能
力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国
最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣获中央国债登记
结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司(上清
所)“优秀托管银行”奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托
管银行”、在2017年及2019年分别荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”、“中国
年度托管业务科技实施奖”。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证
基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的
合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托
管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业
务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;
业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、
存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,
实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止
人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对
基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投
资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人
对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情
况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况
核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
二十、境外资产托管人
(一)境外托管人的基本情况
名称:道富银行 State Street Bank and Trust Company
注册地址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States
办公地址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States
法定代表人:Ron O’Hanley
成立时间:1891年4月13日
最近一个会计年度(截止到2020年6月30日)所有者权益(Shareholders’ Equity)
248.73亿美元
(二)托管资产规模、国际信用评级和托管业务
道富银行的全球托管业务由美国道富集团全资拥有。道富银行始创于1891年,自1924
年成为美国第一个共同基金的托管人后,道富银行已成为一家具有领导地位的国际托管银
行。截至2020年6月30日,托管和行政管理资产总额已达到33.52万亿美元,一级资本
比率为15.1 %。道富银行长期存款信用评级为AA-(标准普尓)及Aa1(穆迪投资)。道富
银行在全球30多个国家或地区设有办事处,截至2020年6月30日道富拥有3万9千名富
有经验的员工为客户提供全方位的托管服务,包括全球托管、基金会计、绩效评估、投资
纲领监察报告、外汇交易、证券出借、基金转换管理、受托人和注册登记等服务。
(三)境外托管人的职责
1、安全保管受托财产;
2、计算境外受托资产的资产净值;
3、按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜;
4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定,开设受托资产的资金账
户以及证券账户;
5、按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;
6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料;
7、其他由基金托管人委托其履行的职责。
二十一、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 黄娜
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 邵琦
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 王启明
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层
电话 (0755)84362222 传真 (0755)84362284
联系人 陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦B座3101室
电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城华润大厦B座2 幢1001A 室
电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391
联系人 邵琦
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A
电话 (0591)88013676 传真 (0591)88013670
联系人 陈寒梦
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市新街口汉中路2号亚太商务楼23层B区
电话 (025)66671118
联系人 潘曙晖
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广东省广州市天河区冼村路5号凯华国际金融中心36层05-06单元
电话 (020)29141918 传真 (020)29141914
联系人 陈寒梦
2、场外代销机构
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 中国工商银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:易会满 联系人:杨菲 传真:010-66107914 客服电话:95588 网址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com
2 中国农业银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 电话:(010)85108227 传真:(010)85109219 客服电话:95599 网址:http://www.abchina.com
3 中国银行股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸
电话:(010)66596688 传真:(010)66594946 客服电话:95566 网址:http://www.boc.cn
4 中国建设银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:田国立 客服电话:95533 网址:http://www.ccb.com
5 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 联系人:陈旭 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 网址:http://www.bankcomm.com
6 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人:李庆萍 联系人:丰靖 客服电话:95558 网址:http://www.citicbank.com
7 上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:高国富 联系人:江逸舟、赵守良 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客服电话:95528 网址:http://www.spdb.com.cn
8 中国光大银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 联系人:朱红 电话:(010)63636153 传真:010-63639709 客服电话:95595 网址:http://www.cebbank.com
9 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦 法定代表人:洪崎 联系人:王志刚 电话:(010)58560666 客服电话:95568 网址:http://www.cmbc.com.cn
10 华夏银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 法定代表人:李民吉
联系人:郑鹏 电话:010-85238667 传真:010-85238680 客服电话:95577 网址:http://www.hxb.com.cn;http://www.95577.com.cn
11 平安银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系人:张青 电话:0755-22166118 传真:0755-82080406 客服电话:95511-3或95501 网址:http://www.bank.pingan.com
12 宁波银行股份有限公司 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:(0574)89068340 传真:(0574)87050024 客服电话:96528,962528上海、北京地区 网址:http://www.nbcb.com.cn
13 上海农村商业银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号16层 法定代表人:冀光恒 联系人:施传荣 电话:021-38523692 传真:021-50105124 客服电话:(021)962999 网址:http://www.srcb.com
14 青岛银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 法定代表人:郭少泉 联系人:徐伟静 电话:0532-68629925 传真:0532-68629939 客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国) 网址:http://www.qdccb.com/
15 浙商银行股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人:沈仁康 联系人:唐燕 电话:(0571)87659056 传真:(0571)87659554 客服电话:95527 网址:http://www.czbank.com
16 东莞银行股份有限公司 办公地址:东莞市莞城区体育路21号 法定代表人:廖玉林
联系人:朱杰霞 电话:0769-22111802 传真:0769-23156406 客服电话:956033 网址:http://www.dongguanbank.cn/
17 杭州银行股份有限公司 办公地址:杭州市下城区庆春路46号 法定代表人:陈震山 联系人:严峻 电话:(0571)85108309 传真:(0571)85108309 客服电话:400-888-8508 网址:http://www.hzbank.com.cn
18 温州银行股份有限公司 办公地址:温州市车站大道196号 法定代表人:叶建清 联系人:林波 电话:(0577)88990082 传真:(0577) 88995217 客服电话:(0577)96699 网址:http://www.wzbank.cn/
19 江苏银行股份有限公司 办公地址:江苏省南京市中华路26号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 电话:(025)58587036 传真:(025)58587820 客服电话:95319 网址:http://www.jsbchina.cn
20 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 法定代表人:杨黎 联系人:何佳 电话:(0991)8824667 传真:(0991)8824667 客服电话:(0991)96518 网址:http://www.uccb.com.cn
21 江苏江南农村商业银行股份有限公司 办公地址:江苏省常州市和平中路413号 法定代表人:陆向阳 联系人:包静 电话:13951229068 传真:0519-89995170 客服电话:96005 网址:http://www.jnbank.com.cn
22 泉州银行股份有限公司 办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人:傅子能 联系人:董培姗、王燕玲 电话:0595-22551071
传真:0595-22578871 客服电话:4008896312 网址:http://www.qzccbank.com/
23 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com
24 深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn
25 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665 网址:https://www.howbuy.com/
26 上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 网址:http://www.erichfund.com
27 北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦 法定代表人:闫振杰 联系人:李静如 电话:010-59601366-7024 客服电话:4008886661 网址:http://www.myfund.com
28 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨
电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-921-7755 网址:http://www.leadfund.com.cn
29 嘉实财富管理有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座5-6层 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 客服电话:400-021-8850 网址:http://www.harvestwm.cn
30 北京创金启富基金销售有限公司 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:http://www.5irich.com
31 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com
32 浦领基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦10层 法定代表人:聂婉君 联系人:李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-012-5899 网址:www.zscffund.com
33 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b 法定代表人:曾革 联系人:鄢萌莎 电话:0755-33376922 传真:0755-33065516 客服电话:4006877899 网址:http://www.tenyuanfund.com
34 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛
司 中心30层 法定代表人:周斌 联系人:侯艳红 电话:010-53572363 传真:010-59313586 客服电话:400-8980-618 网址:http://www.chtfund.com/
35 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人:于龙 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:http://www.zhixin-inv.com
36 北京广源达信基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层 法定代表人:齐剑辉 联系人:王英俊 电话:010-57298634 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 网址:http://www.niuniufund.com
37 济安财富(北京)基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:http://www.jianfortune.com
38 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼 法定代表人:燕斌 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com
39 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉 电话:021-33323998
传真:021-33323837 客服电话:400-820-2819
40 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路518号北美广场A1002 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:4008-205-369 网址:http://www.jiyufund.com.cn
41 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:郑毓栋 联系人:姜颖 电话:13522549431 传真:010-65951887 客服电话:400-068-1176 网址:http://www.hongdianfund.com
42 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 网址:https://www.ifastps.com.cn/
43 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F 法定代表人:樊怀东 联系人:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/
44 中民财富基金销售(上海)有限公司 办公地址:上海市黄浦区老太平弄88号A、B单元 法定代表人:弭洪军 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:http://www.cmiwm.com/
45 中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号729S室 法定代表人:许欣 联系人:屠帅颖
电话:021-68609600 客服电话:400-700-9700 网址:http://www.qiangungun.com
46 上海华夏财富投资管理有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066214 客服电话:400-817-5666 网址:https://www.amcfortune.com/
47 中国人寿保险股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:王滨 联系人:赵文栋 电话:010-63632878 客服电话:95519 网址:www.e-chinalife.com
48 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路768号 法定代表人:贺青 联系人:黄博铭 电话:(021)38676666 传真:(021)38670666 客服电话:95521 网址:http://www.gtja.com
49 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:(010)65183880 传真:(010)65182261 客服电话:400-8888-108 网址:http://www.csc108.com
50 国信证券股份有限公司 办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn
51 招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:霍达 联系人:林生迎 电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636 客服电话:4008888111、95565 网址:http://www.cmschina.com
52 广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 联系人:陈姗姗 电话:(020)66338888 传真:(020)87555305 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址:http://www.gf.com.cn
53 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888 客服电话:95558 网址:http://www.cs.ecitic.com
54 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 电话:010-80928123 传真:010-83574807 客服电话:4008-888-888或95551 网址:http://www.chinastock.com.cn
55 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 联系人:金芸、李笑鸣 电话:(021)23219000 传真:(021)23219100 客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:http://www.htsec.com
56 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 网址:http://www.swhysc.com
57 安信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:黄炎勋
联系人:陈剑虹 电话:(0755)82825551 传真:(0755)82558355 客服电话:4008001001 网址:http://www.essence.com.cn
58 华泰证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn
59 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 电话:(0531)89606166 传真:(0532)85022605 客服电话:95548 网址:http://sd.citics.com/
60 中国中金财富证券有限公司 办公地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层 法定代表人:高涛 联系人:胡芷境 电话:0755-88320851 传真:0755-82026539 客服电话:400 600 8008 网址:http://www.china-invs.cn
61 兴业证券股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路268号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 网址:http://www.xyzq.com.cn
62 西南证券股份有限公司 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:廖庆轩 联系人:张煜 电话:(023)63786141 传真:(023)6378212 客服电话:4008096096 网址:http://www.swsc.com.cn
63 民生证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:冯鹤年 联系人:张玉莛 电话:010-85127609 传真:(010)56437013 客服电话:400-619-8888 网址:http://www.mszq.com/
64 东兴证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)6、10、12、15、16层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 电话:(010)66555316 传真:(010)66555246 客服电话:400-8888-993 网址:http://www.dxzq.net
65 东方证券股份有限公司 办公地址:中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、 29层、32层、36层、38层 法定代表人:潘鑫军 联系人:王凤 电话:(021)63325888 传真:(021)63327888 客服电话:95503 网址:http://www.dfzq.com.cn
66 方正证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 法定代表人:施华 联系人:丁敏 电话:(010)59355997 传真:(010)56437013 客服电话:95571 网址:http://www.foundersc.com
67 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人:曹宏 联系人:金夏 电话:(021)62821733 传真:(0755)83515567 客服电话:4006666888、(0755)33680000 网址:http://www.cgws.com
68 光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:刘晨、李芳芳 电话:(021)22169999
传真:(021)22169134 客服电话:4008888788、10108998 网址:http://www.ebscn.com
69 中信证券华南股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 电话:020-88836999 传真:020-88836984 客服电话:95396 网址:http://www.gzs.com.cn
70 东北证券股份有限公司 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:(0431)85096517 传真:(0431)85096795 客服电话:95360 网址:http://www.nesc.cn
71 财信证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层 法定代表人:刘宛晨 联系人:郭静 电话:(0731)84403347 传真:(0731)84403439 客服电话:95317 网址:http://www.cfzq.com
72 国盛证券有限责任公司 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 电话:(0791)86283372 传真:(0791)86281305 客服电话:4008222111 网址:www.gszq.com
73 华西证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 电话:(010)52723273 传真:(028)86150040 客服电话:95584 网址:http://www.hx168.com.cn
74 申万宏源西部证券有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:李琦 联系人:王怀春 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com
75 中泰证券股份有限公司 办公地址:济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 客服电话:95538 网址:http://www.zts.com.cn/
76 世纪证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人:李强 联系人:王雯 电话:(0755)83199599 传真:(0755)83199545 客服电话:(0755)83199511 网址:http://www.csco.com.cn
77 第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦9、16-20楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:(0755)23838750 传真:(0755)25838701 客服电话:95358 网址:http://www.firstcapital.com.cn
78 中航证券有限公司 办公地址:中国北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦 法定代表人:王晓峰 联系人:戴蕾 电话:(0791)86768681 传真:(0791)86770178 客服电话:400-8866-567 网址:http://www.avicsec.com/
79 华福证券有限责任公司 办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:(0591)87383623 传真:(0591)87383610 客服电话:(0591)96326 网址:http://www.hfzq.com.cn/
80 粤开证券股份有限公司 办公地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 网址:http://www.lxsec.com
81 国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:http://www.gjzq.com.cn
82 宏信证券有限责任公司 办公地址:成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 联系人:刘进海 电话:028-86199278 传真:028-86199382 客服电话:4008366366 网址:http://www.hx818.com
83 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1303-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:021-60819988 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com
84 东海期货有限责任公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 法定代表人:钱俊文 联系人:李天雨 电话:021-68757102 传真:021-68757102 客服电话:95531/4008888588 网址:http://www.qh168.com.cn/
85 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人:陈佳(代) 联系人:李良 电话:(027)65799999
传真:(027)85481900 客服电话:95579或4008-888-999 网址:http://www.cjsc.com
86 湘财证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 电话:(021)38784580 传真:(021)68865680 客服电话:95351 网址:http://www.xcsc.com
87 万联证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 法定代表人:罗钦城 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 客服电话:95322 网址:http://www.wlzq.cn
88 渤海证券股份有限公司 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:(022)28451991 传真:(022)28451892 客服电话:4006515988 网址:http://www.bhzq.com
89 山西证券股份有限公司 办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心西塔楼21层 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:(0351)8686659 传真:(0351)8686619 客服电话:400-666-1618 网址:http://www.i618.com.cn
90 东吴证券股份有限公司 办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:(0512)65581136 传真:(0512)65588021 客服电话:95330 网址:http://www.dwzq.com.cn
91 信达证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航
电话:(010)63081493 传真:(010)63081344 客服电话:95321 网址:http://www.cindasc.com
92 南京证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路389号 法定代表人:步国旬 联系人:王万君 电话:(025)58519523 传真:(025)83369725 客服电话:95386 网址:http://www.njzq.com.cn
93 上海证券有限责任公司 办公地址:上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 电话:(021)53686888 传真:(021)53686100-7008 客服电话:(021)962518、4008918918 网址:http://www.shzq.com
94 新时代证券股份有限公司 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 电话:(010)83561146 客服电话:95399 网址:http://www.xsdzq.cn
95 大同证券有限责任公司 办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座12、13层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:(0351)4130322 传真:(0351)4130322 客服电话:4007121212 网址:http://dtsbc.com.cn/
96 国联证券股份有限公司 办公地址:无锡市金融一街8号 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电话:95570 网址:http://www.glsc.com.cn
97 浙商证券股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市五星路201号 法定代表人:吴承根 联系人:许嘉行
电话:(0571)87901912 传真:(0571)87901913 客服电话:(0571)967777 网址:http://www.stocke.com.cn
98 平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人:何之江 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-58991896 客服电话:95511—8 网址:stock.pingan.com
99 华安证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318 网址:http://www.hazq.com
100 东莞证券股份有限公司 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:张运勇 联系人:李荣 电话:(0769)22115712 传真:(0769)22115712 客服电话:95328 网址:http://www.dgzq.com.cn
101 中原证券股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、李昐昐 电话:0371--69099882 传真:0371--65585899 客服电话:95377 网址:http://www.ccnew.com
102 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 电话:(010)84183389 传真:(010)84183311 客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com
103 东海证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:陈耀庭 联系人:王一彦 电话:(021)20333333 传真:(021)50498825 客服电话:95531;400-8888-588 网址:http://www.longone.com.cn
104 中银国际证券股份有限公司 办公地址:中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:宁敏 联系人:王炜哲 传真:(021)50372474 客服电话:4006208888 网址:http://www.bocifunds.com
105 恒泰证券股份有限公司 办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 电话:(0471)4972675 客服电话:4001966188 网址:http://www.cnht.com.cn
106 金元证券股份有限公司 办公地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 电话:(0755)83025022 传真:(0755)83025625 客服电话:400-8888-228 网址:http://www.jyzq.cn
107 德邦证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼 法定代表人:武晓春 联系人:刘熠 电话:(021)68761616 传真:(021)68767981 客服电话:4008888128 网址:http://www.tebon.com.cn
108 西部证券股份有限公司 办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人:徐朝晖 联系人:梁承华 电话:(029)87416168 传真:(029)87406710 客服电话:95582
网址:http://www.west95582.com
109 华龙证券股份有限公司 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:(0931)4890208 传真:(0931)4890628 客服电话:95368 网址:http://www.hlzq.com
110 财通证券股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 法定代表人:陆建强 联系人:陶志华 电话:0571 - 87789160 传真:0571-87818329 客服电话:(0571)96336、962336(上海地区) 网址:http://www.ctsec.com
111 上海华信证券有限责任公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人:陈灿辉 联系人:倪丹 电话:021-38784818? 传真:021-68775878 客服电话:68777877 网址:http://www.shhxzq.com/
112 华鑫证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967032 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 网址:http://www.cfsc.com.cn
113 瑞银证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 法定代表人:钱于军 联系人:牟冲 电话:(010)58328112 传真:(010)58328748 客服电话:400-887-8827 网址:http://www.ubssecurities.com
114 中山证券有限责任公司 办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
法定代表人:吴小静 联系人:罗艺琳 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 客服电话:95329 网址:www.zszq.com
115 国融证券股份有限公司 办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18路 法定代表人:张智河 联系人:董晶姗 电话:(010)83991737 传真:(010)66412537 客服电话:4006609839 网址:http://www.grzq.com
116 江海证券有限公司 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人:赵洪波 联系人:周俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82337279 客服电话:956007 网址:http://www.jhzq.com.cn/
117 中国民族证券有限责任公司 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层 法定代表人:姜志军 联系人:齐冬妮 电话:(010)59355807 传真:(010)56437013 客服电话:400-889-5618 网址:http://www.e5618.com
118 华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层 法定代表人:陈林 联系人:夏元 电话:(021)68777222 传真:(021)68777822 客服电话:4008209898 网址:http://www.cnhbstock.com
119 长城国瑞证券有限公司 办公地址:厦厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人:王勇 联系人:布前 电话:(010)68085771 传真:(010)68086282 客服电话:400-0099-886 网址:www.gwgsc.com.cn
120 爱建证券有限责任公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大
道1600号1幢32层 法定代表人:祝健 联系人:姚盛盛 电话:(021)32229888 传真:021-68728703 客服电话:4001962502 网址:http://www.ajzq.com
121 华融证券股份有限公司 办公地址:北京朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦18层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 电话:010-85556100 传真:010-85556088 客服电话:400-898-4999 网址:http://www.hrsec.com.cn
122 天风证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人:余磊 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 传真:027-87618863 客服电话:4008005000 网址:http://www.tfzq.com
123 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 法定代表人:洪弘 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn
124 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 传真:8610-65884788 客服电话:4009200022 网址:http://www.hexun.com/
125 上海挖财基金销售有限公司 办公地址:上海浦东杨高南路799号3号楼5楼 法定代表人:冷飞 联系人:孙琦 电话:021-50810687 传真:021-58300279 客服电话:021-50810673
网址:http://www.wacaijijin.com
126 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人:刘明军 联系人:谭广锋 电话:0755-86013388-80618 传真:- 客服电话:95017 网址:http://www.tenganxinxi.com或http://www.txfund.com
127 北京百度百盈基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 法定代表人:葛新 联系人:杨琳 电话:010-61952702 传真:010-61951007 客服电话:95055 网址:http://www.baiyingfund.com
128 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人:其实 联系人:屠彦洋 电话:95021 传真:(021)64385308 客服电话:400-1818-188 网址:http://www.1234567.com.cn
129 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:400-0766-123 网址:http://www.fund123.cn
130 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大厦 法定代表人:吴强 联系人:林海明 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:http://www.5ifund.com
131 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:刘汉青 联系人:喻明明 电话:025-66996699-884131
传真:025-66008800-884131 客服电话:95177 网址:http://www.snjijin.com/
132 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com/
133 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:申健 联系人:宋楠 电话:021-20219988-37492 传真:021-20219923 客服电话:021-20292031 网址:https://www.wg.com.cn/
134 上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)浦东新区福山路33号9楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 电话:021-68882280 传真:021-68882281 客服电话:400-821-0203 网址:https://www.520fund.com.cn/
135 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路142号14层办公房 法定代表人:张旭 联系人:汪莹 电话:010-58160168 传真:010-58160173 客服电话:400-810-5919 网址:http://www.fengfd.com/
136 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com
137 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-
3491 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629019 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn
138 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层 法定代表人:王苏宁 联系人:陈龙鑫 电话:4000988511 传真:010-89188000 客服电话:95118 网址:kenterui.jd.com
139 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-159-9288 网址:https://danjuanapp.com/
3、场内代销机构
指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认
可的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。
(二) 注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人 金颖 联系人 朱立元
电话 (010)59378839 传真 (010)59378907
(三) 律师事务所和经办律师
名称 国浩律师集团(北京)事务所
住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
电话 (010)6589 0688 传真 (010)6517 6800
经办律师 黄伟民、陈周
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
法定代表人 李丹 联系人 周祎
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
经办注册会计师 薛竞、周祎
二十二、基金合同的内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金管理人的权利
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立管理和运
用基金财产;
(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
(3)发售基金份额;
(4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基
金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;
(6)根据有关规定,选择、更换或撤消证券经纪代理商以及证券登记机构,并对其行
为进行必要的监督;
(7)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同
或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及
时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
(8)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
(9)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(10)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记
机构的代理行为进行必要的监督和检查;
(11)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要
的监督和检查;
(12)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(13)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(14)依法召集基金份额持有人大会;
(15)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,基
于谨慎的原则,控制基金资产的流动性风险,保证基金资产正常运作;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)确保管理人发送的交易数据真实、准确、完整,因数据原因造成基金资产或基金
托管人的财产损失,基金管理人应负责协调解决;
(6)承担受信责任,在挑选、委托投资顾问过程中,履行尽职调查义务;
(7)严格遵守境内有关法律法规、基金合同的规定,始终将基金持有人的利益置于首
位,以合理的依据提出投资建议,寻求基金的最佳交易执行,公平客观对待所有客户,始
终按照基金的投资目标、策略、政策、指引和限制实施投资决定,按照法律规定披露涉及
利益冲突的重要事实,尊重客户信息的机密性;
(8)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;
(9)确保基金投资于中国证监会规定的金融产品或工具;严格按照《基金法》、《试
行办法》、基金合同及有关法律法规有关投资范围和比例限制的规定,确定清晰、可执行的
投资范围和投资比例,并在规定时间内,对超范围、超比例的投资进行调整,并承担相应
的责任;
(10)确保基金管理人向基金托管人发送的基金认购、申购和赎回数据符合《基金法》、
《试行办法》、基金合同及其他有关规定,并保证该数据的真实、准确和完整;
(11)委托境外证券服务机构代理买卖证券的,应当严格履行受信责任,并按照有关规
定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理。
(12)与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排,应当严格按照《试行办法》
第三十条规定的原则进行;
(13)进行境外证券投资,应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法规规定。
(14)如需在托管人选择的机构之外保管、登记基金财产,应严格审查,保证基金财产
的安全,以及相关资产收益准确、按时归入基金财产;
(15)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(16)除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(17)依法接受基金托管人的监督;
(18)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(19)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基
金合同等法律文件的规定;
(20)按规定受理申购和赎回申请,严格控制基金投资产品的流动性风险,确保及时、
足额支付赎回款项;
(21)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(22)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(23)严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《试行办法》、基金合同及其他有关
规定,履行信息披露及报告义务;
(24)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、《试
行办法》和基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向
他人泄露;
(25)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(26)依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(27)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(28)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
(29)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(30)授权投资顾问负责投资决策的,应当在协议中明确投资顾问由于本身差错、疏忽、
未履行职责等原因而导致财产受损时应当承担相应责任。
(31)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(32)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿;
(33)按规定要求注册登记机构向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
(34)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(35)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(36)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(37)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
3、基金托管人的权利
(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
(2)选择、更换负责境外资产托管业务的境外托管人;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(4)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
(5)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
(6)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或
有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时
呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
(7)依法召集基金份额持有人大会;
(8)按规定取得基金份额持有人名册资料;
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
4、基金托管人的义务
(1)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(2)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(3)除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及
任何第三人谋取利益;
(4)保护持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督,如
发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、国家外汇局报告;
(5)安全保护基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及时收取所
有应得收入;
(6)按照规定监督基金管理人的投资运作,确保基金按照有关法律法规和基金合同约
定的投资目标和限制进行管理;
(7)按照有关法律法规和基金合同的约定执行基金管理人的指令,及时办理清算、
交割事宜;
(8)确保基金的份额净值按照有关法律法规和基金合同规定的方法进行计算;
(9)确保基金按照有关法律法规和基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常
交易;
(10)确保基金根据有关法律法规和基金合同确定并实施收益分配方案;
(11)按照有关法律法规和基金合同的规定,基金托管人对由基金托管人或其委托
的境外托管人实际有效控制的证券承担安全保管责任。
(12)每月结束后7个工作日内,向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情
况,并按相关规定进行国际收支申报;
(13)安全保管基金资产,开设或委托开设资金账户和证券账户;
(14)办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务;
(15)保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等
相关资料,其保存的时间应当不少于20年;
(16)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(17)保守基金商业秘密,除《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(18)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金
合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(19)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(20)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(21)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎
回价格;
(22)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(23)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(24)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会;
(25)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而
免除;
(26)选择的境外托管人,应符合《试行办法》第十九条的规定;
(27)对基金的境外财产,可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。境外托管
人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的,托管人应当承担
相应责任。
(28)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(29)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(30)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构,并通知基金管理人;
(31)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(32)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(33)保存与基金托管人职责相关的基金份额持有人名册;
(34)法律法规、中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责以及基金
合同规定的其他义务。
因基金管理人原因造成基金托管人无法正常履行上述义务,由基金管理人承担责任,
并对造成的基金财产损失承担相关赔偿责任。
如适用的法律法规和规章制度不再要求托管人履行上述职责的,托管人按照变更后的
相关规定履行职责。
5、基金份额持有人的权利
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼;
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
(10)每份基金份额具有同等的合法权益。
6、基金份额持有人的义务
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)遵守基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构关于开放式基金业务的
相关规则及规定;
(3)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(4)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(5)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
(6)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(7)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金
托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
(8)法律法规和基金合同规定的其他义务。
本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账户名称而有所
改变。
若基金合同当事人上述各项权利义务与不时修订或新颁布实施的法律法规或中国证监
会规定冲突的,以修订后或届时有效的法律法规或中国证监会规定为准。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。
基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。
2、召开事由
(1).当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额
10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,
下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
①提前终止基金合同;
②转换基金运作方式;
③变更基金类别(法律法规和中国证监会另有规定的除外);
④变更基金投资目标、投资范围或投资策略(基金合同和中国证监会另有规定的除外);
⑤变更基金份额持有人大会程序;
⑥更换基金管理人、基金托管人;
⑦提高基金管理人、基金托管人的报酬标准以及赎回费率,但法律法规要求提高该等
报酬标准的除外;
⑧本基金与其他基金的合并;
⑨对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
⑩法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
(2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需
召开基金份额持有人大会:
①调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
②在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率或收费方式、调低赎回
费率;
③按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议调整本基金的指数许
可使用费;
④经中国证监会允许,基金推出新业务或服务;
⑤经中国证监会允许,基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围
内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;
⑥在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回;
⑦因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
⑧对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
⑨基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
⑩按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3、召集人和召集方式
①除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基
金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
②基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
③代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否
召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,
应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上
的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代
表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
④代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,
而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自
行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。
⑤基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应
当配合,不得阻碍、干扰。
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
①基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、
方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30天在指定媒
介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
会议召开的时间、地点和出席方式;
会议拟审议的主要事项;
会议形式;
议事程序;
有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期
限等)、送达时间和地点;
表决方式;
会务常设联系人姓名、电话;
出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
召集人需要通知的其他事项。
②采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及
其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
③如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人
和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不
派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
5、基金份额持有人出席会议的方式
①会议方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会
时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表
出席的,不影响表决效力。
通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
会议的召开方式由召集人确定。
②召开基金份额持有人大会的条件
a.现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额
应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人
持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规
和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资
料相符。
b.通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公
告;
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督
人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额
持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决
效力;
4)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基
金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的
持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并
与注册登记机构记录相符。
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间,且确
定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。
6、议事内容与程序
1)议事内容及提案权
①议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
②基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基
金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份
额持有人大会审议表决的提案。
③对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超
出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不
符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人
提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将
其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人
可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的
程序进行审议。
④单独或合并持有权利登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持
有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的
提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,
其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
⑤基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修
改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并
保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2).议事程序
①现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,
确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师
见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情
况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大
会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生
一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
②通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日
期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。
如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
3).基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7、决议形成的条件、表决方式、程序
(1).基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
(2).基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
①一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方
为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通
过;
②特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含
三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提
前终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。
(3).基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以
公告。
(4).采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合
法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛
盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
(5).基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(6).基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
8、计票
(1).现场开会
1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自
行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有
人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员
共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自
行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结
果。
3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主
持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结
果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并
公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(2).通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派
出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知
但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票
过程予以公证。
9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
(1).基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日
内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或
者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条所规定的第(1)-(8)项召开事由的基金份
额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,关于本章第(二)条所规定的第(9)、
(10)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执
行。
(2).生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管
人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会决议。
(3).基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。如果采用通
讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公
证员姓名等一同公告。
10、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三)合同解除和终止的事由、程序
1、基金合同的变更
(1).基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份
额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
1)终止基金合同;
2)转换基金运作方式(法律法规和中国证监会另有规定的除外);
3)变更基金类别;
4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、基金合同和中国证监会另有规
定的除外);
5)变更基金份额持有人大会程序;
6)更换基金管理人、基金托管人;
7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据适用的相关规定提高该等报酬标
准的除外;
8)本基金与其他基金的合并;
9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同
意变更后公布,并报中国证监会备案:
1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式;
3)按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议调整本基金的指数许
可使用费;
4)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;
5)经中国证监会允许,基金管理人、基金注册登记机构、代销机构在法律法规规定的
范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的
规则;
6)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
7)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
8)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
(2).关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于
中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在指定媒介公告。
2、本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在
6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在
6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
(4)中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算组
1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进
行基金清算。
2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。
3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组
可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金
财产清算程序主要包括:
1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
3)对基金财产进行清理和确认;
4)对基金财产进行估价和变现;
5)聘请律师事务所出具法律意见书;
6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
9)公布基金财产清算结果;
10)对基金剩余财产进行分配。
(3)清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
(4)基金财产按下列顺序清偿:
1)支付清算费用;
2)交纳所欠税款;
3)清偿基金债务;
4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(5)基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清
算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审
计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事
人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有
权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效
的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,
仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得合同的方式
基金合同可印制成册,存放在基金管理人和基金托管人住所,供投资者查阅,基金合
同条款及内容应以基金合同正本为准。投资者也可在支付一定工本费后获得本基金合同复
印件或复制件,但应以基金合同正本为准。
二十三、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称:嘉实基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14
单元
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码:100005
法定代表人:经雷
成立日期:1999年3月25日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1999]5号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:1.5亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
2、基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100032
法定代表人:田国立
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据
承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融
债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;
代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门
批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对
象进行监督。
本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市
的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过
基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将
在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进
行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
①本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,银行应当是中资商业
银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的
境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。
②本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家
或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或
地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
③本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。非流动性资产是指法
律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
④本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超
过基金资产净值的3%;
⑤现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
⑥本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%,但持有货币市场基
金不受此限制。
基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。若基金超过上述投资比例限制,除第⑤项外,应当在超过比例后30个工作日内采
用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。
对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在10个
工作日内增加10亿元以上的情形,而导致证券投资比例低于基金合同约定的,基金管理人
同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后,可将调整时限从30个工作日延长到
3个月。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第
九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁
止行为进行监督。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基
金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
5、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人
应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及
时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明
违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有
权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规
事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
6、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对
基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改
正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本
托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
7、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由
基金管理人承担。
8、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,
情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安
全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资
运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《试行
办法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠
正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原
因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时
对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行
为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规
定时间内答复基金管理人并改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节
严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
①基金财产应保管于基金托管人或基金托管人委托或同意存放的机构处
②基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
③基金托管人应安全保管基金财产。
④基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
⑤基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
⑥基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
并按指令进行结算,如有特殊情况双方可另行协商解决。
⑦基金托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因进行终止
清算时,不得将托管证券及其收益归入其清算财产;基金管理人和基金托管人理解现金于
存入现金账户时构成基金托管人、境外托管人的等额债务,除非法律法规及撤销或清盘程
序明文许可该等现金不归于清算财产外,该等现金归入清算财产并不构成基金托管人违反
托管协议的规定。
2、基金募集期间及募集资金的验资
①基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金
募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
②基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、《试行办法》等有关规定后,基金管理人应将
属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请
具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由
参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
③若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜。
3、基金资金账户的开立和管理
①基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和供境内资金划
拨使用。基金托管人可委托境外托管人开立资金账户(境外),境外托管人根据基金托管人
的指令办理境外资金收付。
②基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。
4、基金证券账户的开立和管理
基金托管人委托境外托管人在境外,根据当地市场法律法规规定,开立和管理证券账
户。
5、其他账户的开立和管理
①因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据投资所在国家或地区法律法规和基金
合同的规定,由基金托管人或其委托机构负责开立。
②投资所在国家或地区法律法规对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
6、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的境外有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人委托
境外托管代理人存放于其保管库。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证
券不承担保管责任。
7、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另
有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同,基金管理人应保证基
金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。上述重大合同的保管期限为基金合同
终止后15年。
(五)基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
(1)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算精确到
0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
(2)复核程序
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日计算当日基金净值并发送给基金托管人。基
金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,T+1日由基金管理人对基金净值
予以公布。
(3)根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相
关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额
持有人名册由基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托
管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法
规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管
人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
(七)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得
与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
2、基金托管协议终止出现的情形
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
(八)争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不
能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,
按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对
当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。”
二十四、对基金份额持有人服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金
管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容
如下:
(一)资料寄送/发送
1、场外投资者
每次交易结束后,可在T+2工作日(包括该日)后通过销售机构的网点查询和打印确认
单;首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后15个工作日内,基金管理人向基金份
额持有人寄送/邮件发送交易对帐单;同时基金管理人将在每年第1-3季度结束后向定制纸
质对账单且在季度内有交易的投资者寄送/邮件发送季度对账单,在每年第4季度结束后向
定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日仍持有份额的投资者寄送年度对账单;
每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。
由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投
递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法
正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核对、
变更您的预留联系方式。
2、场内投资者
每次交易结束后,可在T+1工作日后到交易网点进行确认单的查询和打印,注册登记
机构和基金管理人不寄送场内投资者的对账单,投资者可随时到交易网点打印或通过交易
网点提供的自助、电话、网上服务手段查询。
(二)红利再投资
若基金份额持有人选择将基金收益以基金份额形式进行分配,该持有人当期分配所得
的红利将按照除息日的基金份额净值自动转为本基金份额,并免收费用。
(三)定期定额投资计划
投资者可与中国银行等代销机构办理本基金定期定额投资的服务,具体请参见相应的
基金公告。
(四)网站服务
通过本公司网站,基金份额持有人还可获得如下服务:
1、查询服务
基金份额持有人均可通过基金管理人网址实现基金交易查询、账户信息查询和基金信
息查询。
2、信息资讯服务
投资者或基金份额持有人可以利用基金管理人网址获取基金和基金管理人的各类信息,
包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
3、网上交易服务
投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定
期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告。
(五)咨询服务
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金
产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话费)或
(010)85712266,传真:(010)65182266。
2、网站和电子信箱
公司网址:http://www.jsfund.cn
电子信箱:service@jsfund.cn
二十五、其它应披露事项
以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。
序号 临时报告名称 披露时间
1 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2020年4月30日暂停申购、赎回及定投业务公告 2020年4月28日
2 嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告 2020年5月6日
3 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020年6月19日
4 嘉实基金管理有限公司及子公司办公地址变更公告 2020年6月22日
5 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2020年7月1日暂停申购、赎回及定投业务公告 2020年6月29日
6 关于继续在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 2020年9月28日
7 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2020年10月13日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020年10月14日
8 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2020年10月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020年10月22日
9 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2020年12月24日、12月25日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020年12月22日
10 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2020年12月25日
11 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2020年12月31日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020年12月29日
12 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2021年4月2日至4月6日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021年3月31日
13 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分指数基金基金合同等法律文件的公告 2021年3月31日
二十六、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和代销机构的办公场所和营业场所,
投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
二十七、备查文件
1.中国证监会核准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)募集的文件
2.《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金合同》
3.《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
7.中国证监会要求的其他文件。
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
嘉实基金管理有限公司
2021年04月30日