华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2021年5月31日公告
2021-05-31 文字大小 【 】 【打印
            

华夏上证科创板50成份交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书(更新)
2021年5月31日公告
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
重要提示
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国
证监会证监许可[2020] 2189号文准予注册。本基金基金合同于2020年9月28日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别
证券特有的非系统性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风
险,本基金的其他特定风险等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机
构停止服务、成份券停牌或违约等风险。本基金属于股票基金,其预期风险和预期收益高
于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金资产投资于科创板,会面临科创板机制下
因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公
司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。同时,本基金属于指数基金,主
要采用组合复制策略,跟踪上证科创板50成份指数,其风险收益特征与标的指数所表征的
证券市场组合的风险收益特征相似。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性
管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基
金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相
应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,
存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同
第二十一部分规定的免责条款、第二十二部分规定的争议处理方式。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开
始执行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。
本招募说明书所载内容更新编制日为2021年5月28日,有关财务数据和净值表现数据截
止日为2021年3月31日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 4
二、释义........................................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 8
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 18
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 23
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 43
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 43
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 43
九、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 52
十、基金的投资 ............................................................................................................................. 54
十一、基金的业绩 ......................................................................................................................... 65
十二、基金的财产 ......................................................................................................................... 66
十三、基金资产的估值 ................................................................................................................. 66
十四、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 72
十五、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 73
十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 76
十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 76
十八、风险揭示 ............................................................................................................................. 82
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 90
二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 91
二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 92
二十二、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 92
二十三、其他应披露事项 ............................................................................................................. 93
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................... 96
二十五、备查文件 ......................................................................................................................... 96
附件一:基金合同摘要 ................................................................................................................. 97
附件二:基金托管协议摘要 ....................................................................................................... 118
附件三:标的指数编制方案 ....................................................................................................... 135
一、绪言
《华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)》依据《中
华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下
简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《华夏上证科创
板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权
利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合
同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义
1、基金或本基金:指华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金。
2、基金管理人:指华夏基金管理有限公司。
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司。
4、基金合同、《基金合同》:指《华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏上证科创板50成份交
易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。
6、招募说明书:指《华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》及其更新。
7、基金产品资料概要:指《华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新。
8、基金份额发售公告:指《华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基
金份额发售公告》。
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。
10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
12、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订。
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订。
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。
15、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 。
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会。
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包
括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国
境外的机构投资者。
22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外法人。
23、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。
25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回等业务。
26、销售机构:指直销机构和代销机构。
27、直销机构:指华夏基金管理有限公司。
28、代销机构:指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。
29、发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。
30、申购赎回代理机构:指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。
31、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
32、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司。
33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期。
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月。
36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
37、工作日:指上海证券交易所的正常交易日。
38、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。
39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)。
40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。
42、《业务规则》:指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规则和规定。
43、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为。
44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为。
45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为赎回对价的行为。
46、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。
47、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
48、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
49、最小申购赎回单位:指基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的
基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。
50、元:指人民币元。
51、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和。
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值。
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程。
56、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站)等媒介。
57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
58、转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证
券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金融公司到期归还所借证券
及相应权益补偿并支付费用的业务。
59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期:1998年4月9日
法定代表人:杨明辉
联系人:邱曦
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党
委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾任
中信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,信
诚基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。
Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial
Corporation)董事长、总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。
翟海涛先生:董事,硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人,兼任中国光大国际有限
公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛(亚洲)有限责任公司董事总经
理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财
政部和国家开发银行信用评级顾问等。
杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务
行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产
管理业务投资主管等。
李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财
富管理委员会主任,兼任中信期货有限公司董事、中信证券华南股份有限公司董事、金通证
券有限责任公司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万
国证券大连营业部部门经理,中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,中信证
券经纪业务管理部高级副总裁、总监,中信证券(浙江)有限责任公司总经理,中信证券浙
江分公司总经理,中信证券经纪业务发展与管理委员会主任等。
李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(香港)
有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总
经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。
张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信
托有限公司独立董事,全国律师协会金融专业委员会顾问,全国侨联法律顾问委员会委员及
民事法律委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会
仲裁员等。
支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学财务处处长、商学院财务与金融系
教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国会
计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独
立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立董
事等。
刘霞辉先生:独立董事,硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑部主任,
国务院特殊津贴专家,二级研究员,博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会
主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社
部政策法规司综合处。
侯薇薇女士:监事长,学士。现任鲍尔太平有限公司(Power Pacific Corporation Ltd)
总裁兼首席执行官,兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投
资管理委员会成员,加中贸易理事会(CCBC)的董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司
(HGI)的全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国战略负责人等。
史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部行政
负责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监、联席负责人
等。
唐士超先生:监事,博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部市场风险与流动性
风险主管。曾在中信证券股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流
动性风险管理等工作。
宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总经理、
行政负责人,董事会秘书(兼)。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,
中国政法大学讲师等。
陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。
曾任中国投资银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理,华夏基金管理有限公司
北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负
责人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角等。
刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银
行总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副
处长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管
理有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任
中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,
益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
郑煜女士:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、基金
经理等。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理,原中信基金股权投资
部总监,华夏基金管理有限公司总经理助理等。
孙彬先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾
任华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、公司总经理助理等。
张德根先生:副总经理,硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券,曾任华夏基
金管理有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理、总经理,广州分公司总经理,上海华夏
财富投资管理有限公司副总经理,华夏基金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责
人(兼)等。
李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、法律部行政负责人。
曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公
司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人,合规部行政负责人等。
蔡向阳先生:华夏基金管理有限公司高级管理人员,硕士。现任华夏基金管理有限公
司高级基金经理等。曾任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员,华夏
基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理等。
2、本基金基金经理
张弘弢先生,硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、
数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3
月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9
日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012
年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经
理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI
中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、
华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019年2月
26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至
2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日至2021
年5月26日期间)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日至2021年5
月26日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2021年5月26
日期间)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日至2021年5月26日期
间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2021年5
月27日期间)等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,华夏沪深300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数
证券投资基金基金经理(2012年12月25日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理(2016年11月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理
(2016年11月18日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起任
职)、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年3月25日起任职)、华夏上证科
创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏上证科
创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任
职)。
荣膺女士,北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,
曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国
A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日
期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年
9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11
月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018
年3月6日至2020年3月18日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放
式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证
券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型
开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日起任职)、华夏中证央企结
构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏中证央企
结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日起任职)、华
夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏
创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏创
业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日起
任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019
年6月26日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24
日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020
年1月13日起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
(2020年2月25日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日
起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经
理(2020年4月29日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理
(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理
(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理
(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理(2021年3月4日起任职)。
3、本公司量化投资决策委员会成员
主任:张弘弢先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。
成员:阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。
徐猛先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。
荣膺女士,华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁,基金经理。
袁英杰先生,华夏基金管理有限公司数量投资部投资经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度、中期报告和年度报告。
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并建立健全内部控制
制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效
措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突。建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产。
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
(5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
利益。
(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不
当利益。
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息。
(五)基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和
成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度
及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、
内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402(《鉴证业务国际准则第3402号》)认证,获得
无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制
文化。
(1)公司引入了独立董事制度,目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门
委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。
(2)公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,形成了合
理的组织结构。
(3)公司坚持稳健经营和规范运作,重视员工的合规守法意识和职业道德的培养,并
进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后,对影响目标实现的风险因素进行分析。
对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务;对于可控风险,
风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日
常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度,以及新业务设计过程中评估相关风险
并制定风险控制制度。
3、控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管
理制度上,做到了业务操作流程的科学、合理和标准化,并要求完整的记录、保存和严格的
检查、复核;在岗位责任制度上,内部岗位分工合理、职责明确,不相容的职务、岗位分离
设置,相互检查、相互制约。
(1)投资控制制度
投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,负责资产配置和重大投资决策等;基金经
理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建,基金经理领导基金经理小组在
基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作;交易管理部负责所有交易的集中执行。
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离,实行集中交易
制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度,防止越权决策。投资决策委员会负责
制定投资原则并审定资产配置比例;基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内,负责确
定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令,对于超过投资权限的操作需要经
过严格的审批程序;交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执
行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线,交易系统在投资
比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定,基金禁止投资受限制的证券并禁止从
事受限制的行为。交易系统通过预先的设定,对上述禁止进行自动提示和限制。
⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控;风险管理部进行事中的监控;
监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
(2)会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程,确保会计业务有章可循。
②按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核
查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
(3)技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管
理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的
制度。
(4)人力资源管理制度
公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度,确
保人力资源的有效管理。
(5)监察制度
公司设立了监察部门,负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查
程序和处理制度,以及对员工行为的监察。
(6)反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和反
恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人员。除建立健全反
洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依
法切实履行金融机构反洗钱义务。
4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠
道,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送交适当的
人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化,不同的人员根据其业务性质及层
级具有不同的权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的稽核部门,通过定期或不定期检查,评价公司内部控制
制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营
管理活动的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:缪建民
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,
总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发
行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标
准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代
码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2020年12月31日,本集
团总资产83,614.48亿元人民币,高级法下资本充足率16.54%,权重法下资本充足率13.79%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产
托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业
务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工99人。2002年11月,经中国
人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务
资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商
业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、
合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金
托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价
值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新
托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”
托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首
个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托
资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外
银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、
第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国
最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯
一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品
创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行
再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017
中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度
托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产
托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系
统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二
等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行
家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20
年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托
管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零
售基金行政外包”三项大奖;12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020
年1月,荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项;6月荣获《财
资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖;
10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。
(二)主要人员情况
缪建民先生,本行董事长、非执行董事,2020年9月起担任本行董事、董事长。中央财
经大学经济学博士,高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任
中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总
裁、董事长,曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长,中国人保资产管理有限公司董
事长,中国人民健康保险股份有限公司董事长,中国人民保险(香港)有限公司董事长,人
保资本投资管理有限公司董事长,中国人民养老保险有限责任公司董事长,中国人民人寿保
险股份有限公司董事长。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国
哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行
副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼
北京市分行行长。
汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本行长沙分
行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行长;
2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合
管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行
长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。
刘波先生,招商银行资产托管部总经理。硕士研究生毕业,1999年7月加盟招商银行至
今,历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总行资产负债
管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行长等职务,具有20余年银行从业经
验,在资产负债管理、资本管理、资产证券化、统计分析、金融同业、资产托管等领域有深
入的研究和丰富的实务经验。
(三)基金托管业务经营情况
截至2020年12月31日,招商银行股份有限公司累计托管729只证券投资基金。
(四)托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经营、规
范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,
确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,
保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控
机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险
预防和控制;
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,
视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位,并
由全部人员参与。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经
营为出发点,体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管
资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制
的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效
性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险,且设计的风
险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管
业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部
环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离,办公网和
业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险防范的目的。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务重要事项和
高风险环节。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流
程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会
计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产
托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和
备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过
严格的授权方能进行访问。
(3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格
保密,除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外,不向任何机构、部门或个人泄
露。
(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗
双责,电脑机房24小时值班并设置门禁,所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、
托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采
取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。
(5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励
机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有
关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等
情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、
基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的
时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)销售机构
1、申购赎回代办证券公司
(1)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:黄博铭
网址:www.gtja.com
客户服务电话:95521
(2)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:95587、4008-888-108
传真:010-65182261
联系人:权唐
网址:www.csc108.com
(3)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼
法定代表人:张纳沙
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:李颖
网址:www.guosen.com.cn
客户服务电话:95536
(4)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:黄健
网址:www.newone.com.cn
客户服务电话:95565
(5)广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼
法定代表人:孙树明
电话:020-66336146
传真:020-87555417
联系人:陈姗姗
网址:www.gf.com.cn
客户服务电话:95575
(6)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60838888
传真:010-60836029
联系人:郑慧
网址:www.cs.ecitic.com
客户服务电话:95548
(7)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人:陈共炎
电话:010-80928123
传真:010-66568990
联系人:辛国政
网址:www.chinastock.com.cn
客户服务电话:4008-888-888或95551
(8)海通证券股份有限公司
住所:上海市黄浦区广东路689号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号
法定代表人:周杰
电话:021-23219000
传真:021-63410456
联系人:金芸、李笑鸣
网址:www.htsec.com
客户服务电话:95553、400-888-8001
(9)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(200031)
法定代表人:杨玉成
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:余洁
网址:www.swhysc.com
客户服务电话:95523、400-889-5523
(10)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
电话:021-38565547
传真:021-38565955
联系人:乔琳雪
网址:www.xyzq.com.cn
客户服务电话:95562
(11)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
网址:www.95579.com
客户服务电话:95579、400-888-8999
(12)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
网址:www.essence.com.cn
客户服务电话:95517
(13)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩
电话:023-67663104
传真:023-63786212
联系人:魏馨怡
网址:www.swsc.com.cn
客户服务电话:95355
(14)湘财证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:孙永祥
电话:021-38784580-8918
传真:021-68865680
联系人:李欣
网址:www.xcsc.com
客户服务电话:95351
(15)万联证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
法定代表人:张建军
电话:020-38286588
传真:020-22373718-1013
联系人:王鑫
网址:www.wlzq.com.cn
客户服务电话:95322
(16)民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:冯鹤年
电话:010-85127609
传真:010-85127641
联系人:韩秀萍
网址:www.mszq.com
客户服务电话:95376
(17)国元证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:蔡咏
电话:0551-62257012
传真:0551-62272100
联系人:祝丽萍
网址:www.gyzq.com.cn
客户服务电话:95578
(18)渤海证券股份有限公司
住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:安志勇
电话:022-23861683
传真:022-28451892
联系人:陈玉辉
网址:www.ewww.com.cn
客户服务电话:400-651-5988
(19)华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962(深圳)
联系人:庞晓芸
网址:www.htsc.com.cn
客户服务电话:95597
(20)山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686703
传真:0351-8686619
联系人:张治国
网址:www.i618.com.cn
客户服务电话:95573
(21)中信证券(山东)有限责任公司
住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
电话:0531-89606165
传真:0532-85022605
联系人:刘晓明
网址:http://sd.citics.com
客户服务电话:95548
(22)东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:魏庆华
电话:010-66555316
传真:010-66555246
联系人:汤漫川
网址:www.dxzq.net.cn
客户服务电话:95309
(23)东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区翠园路181号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
网址:www.dwzq.com.cn
客户服务电话:95330
(24)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:肖林
电话:010-83252185
传真:010-63080978
联系人:付婷
网址:www.cindasc.com
客户服务电话:95321
(25)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39
层、40 层
法定代表人:潘鑫军
电话:021-63325888
传真:021-63326729
联系人:孔亚楠
网址:www.dfzq.com.cn
客户服务电话:95503
(26)方正证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
电话:0731-85832503
传真:0731-85832214
联系人:郭军瑞
网址:www.foundersc.com
客户服务电话:95571
(27)长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
法定代表人:曹宏
电话:0755-83530715
传真:0755-83515567
联系人:梁浩
网址:www.cgws.com
客户服务电话:95514
(28)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:刘秋明
电话:021-22169999
联系人:郁疆
网址:www.ebscn.com
客户服务电话:95525、400-888-8788
(29)中信证券华南股份有限公司
住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
电话:020-88836999
传真:020-88836984
联系人:陈靖
网址:www.gzs.com.cn
客户服务电话:95548
(30)东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
网址:www.nesc.cn
客户服务电话:95360
(31)南京证券股份有限公司
住所:江苏省南京市江东中路389号
办公地址:江苏省南京市江东中路389号
法定代表人:李剑锋
电话:025-58519523
传真:025-83369725
联系人:王万君
网址:www.njzq.com.cn
客户服务电话:95386
(32)国联证券股份有限公司
住所:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:祁昊
网址:www.glsc.com.cn
客户服务电话:95570
(33)浙商证券股份有限公司
住所:杭州市江干区五星路201号
办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼
法定代表人:吴承根
电话:0571-87901053
传真:0571-87901913
联系人:谢相辉
网址:www.stocke.com.cn
客户服务电话:95345
(34)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:何之江
电话:13916661875
传真:021-33830395
联系人:王阳
网址:www.pingan.com
客户服务电话:95511-8
(35)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:章宏韬
电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
联系人:范超
网址:www.hazq.com
客户服务电话:95318
(36)国海证券股份有限公司
住所:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人:何春梅
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
联系人:牛孟宇
网址:www.ghzq.com.cn
客户服务电话:95563
(37)国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人:翁振杰
电话:010-84183389
传真:010-84183311-3389
联系人:黄静
网址:www.guodu.com
客户服务电话:400-818-8118
(38)东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
网址:www.longone.com.cn
客户服务电话:95531、400-888-8588
(39)恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:庞介民
电话:021-68405273
传真:021-68405181
联系人:张同亮
网址:www.cnht.com.cn
客户服务电话:956088
(40)国盛证券有限责任公司
住所:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
法定代表人:徐丽峰
电话:0791-86283372、15170012175
传真:0791-86281305
联系人:占文驰
网址:www.gszq.com
客户服务电话:956080
(41)华西证券股份有限公司
住所:四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人:杨炯洋
电话:010-58124967
传真:028-86150040
联系人:谢国梅
网址:www.hx168.com.cn
客户服务电话:95584
(42)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
(830002)
法定代表人:王献军
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
联系人:梁丽
网址:www.swhysc.com
客户服务电话:400-800-0562
(43)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
电话:021-20315290
传真:021-20315125
联系人:许曼华
网址:www.zts.com.cn
客户服务电话:95538
(44)第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民
电话:0755-23838750
传真:0755-25838701
联系人:单晶
网址:www.firstcapital.com.cn
客户服务电话:95358
(45)中航证券有限公司
住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人:王宜四
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
联系人:戴蕾
网址:www.avicsec.com
客户服务电话:95335
(46)德邦证券股份有限公司
住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:武晓春
电话:021-68761616
传真:021-68767032
联系人:刘熠
网址:www.tebon.com.cn
客户服务电话:400-888-8128
(47)西部证券股份有限公司
住所:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人:徐朝晖
电话:029-87211526
传真:029-87424426
联系人:梁承华
网址:www.westsecu.com
客户服务电话:95582
(48)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:金立群
电话:010-65051166
传真:010-65058065
联系人:罗春蓉、武明明
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:010-65051166
(49)财通证券股份有限公司
住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
电话:0571-87925129
传真:0571-87818329
联系人:夏吉慧
网址:www.ctsec.com
客户服务电话:95336
(50)华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人:俞洋
电话:021-54967656
传真:021-54967032
联系人:虞佳彦
网址:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:95323、400-109-9918
(51)中国中金财富证券有限公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:高涛
电话:0755-88320851
传真:0755-82026942
联系人:胡芷境
网址:www.china-invs.cn
客户服务电话:400-600-8008、95532
(52)东方财富证券股份有限公司
住所:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号
法定代表人:戴彦
电话:021-36533016
传真:021-36533017
联系人:王伟光
网址: http://www.18.cn
客户服务电话:95357
(53)粤开证券股份有限公司
住所:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人:严亦斌
电话:0755-83331195
联系人:彭莲
网址:http://www.ykzq.com
客户服务电话:95564
(54)江海证券有限公司
住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人:赵洪波
电话:0451-87765732
传真:0451-82337279
联系人:姜志伟
网址:www.jhzq.com.cn
客户服务电话:956007
(55)国金证券股份有限公司
住所:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
联系人:刘婧漪、贾鹏
网址:www.gjzq.com.cn
客户服务电话:95310
(56)华宝证券有限责任公司
住所:上海市陆家嘴环路166号27楼
办公地址:上海市陆家嘴环路166号27楼
法定代表人:陈林
电话:021-50122128
传真:021-50122398
联系人:徐方亮
网址:www.cnhbstock.com
客户服务电话:400-820-9898
(57)长城国瑞证券有限公司
住所:福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层
办公地址:福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼
法定代表人:王勇
电话:0592-2079259
传真:0592-2079602
联系人:邱震
网址:www.gwgsc.com
客户服务电话:400-0099-886
(58)天风证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
电话:027-87618882
传真:027-87618863
联系人:翟璟
网址:www.tfzq.com
客户服务电话:400-800-5000
(59)华创证券有限责任公司
住所:贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
办公地址:贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
法定代表人:陶永泽
电话:18202270814
联系人:刘国能
网址:http://www.hczq.com/
客户服务电话:4008-6666-89
(60)宏信证券有限责任公司
住所:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
电话:028-86199278
传真:028-86199382
联系人:郝俊杰
网址:www.hxzq.cn
客户服务电话:400-836-6366
(61)华金证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
法定代表人:宋卫东
电话:021-20655562
联系人:龙莹
网址:https://www.huajinsc.cn/
客户服务电话:956011
2、本公司可以根据情况变化增加或者减少销售机构。销售机构可以根据情况增加或者
减少其销售城市、网点。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:于文强
电话:021-68419095
传真:021-68870311
联系人:陈文祥
(三)律师事务所
名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
法定代表人:朱小辉
联系电话:010-57763888
传真:010-57763777
联系人:李晗
经办律师:吴冠雄、李晗
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:单峰、程红粤
经办注册会计师:单峰、程红粤
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集。本基金募集申请已经中国证监会证监许可[2020]2189号文注册。
本基金为交易型开放式基金,基金存续期间为不定期。
本基金于2020年9月22日进行发售。募集期间,本基金共募集5,123,387,091.00份基
金份额,有效认购户数为695,666户。
七、基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2020年9月28日正式生效。
自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日
出现前述情形的,基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持
续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并6个月内召集基金份额持
有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基
金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构
提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所的正常交
易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要,
基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已自2020年11月16日起开放日常申购、赎回业务。
(三)申购和赎回的原则
1、基金采用“份额申购、份额赎回”原则,即申购、赎回均以份额申请。
2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。
5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资人申购基金份额时,必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有人
在提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵
守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,
则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,
或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。投资者可通过其
办理申购、赎回业务的销售机构或者销售机构规定的其他方式查询确认情况。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的
清算交收适用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的规则和参与各方相
关协议的有关规定。
投资者T 日申购、赎回成功后,登记结算机构在T 日收市后为投资者办理基金份额与
组合证券的清算交收以及现金替代等的清算,在T+1 日办理现金替代等的交收以及现金差
额的清算,在T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理
人和基金托管人。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据中国证券登
记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的规则和参与各方相关协议的有关规定进行处
理。
4、基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的程序以及清
算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并在至少一种规定媒介或招募说明
书更新中公告。
(五)申购和赎回的数额限制
1、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前,本基
金最小申购、赎回单位为260万份。
基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、
赎回单位进行调整并提前公告。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体见基金管理人相关公告。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购和赎回的数额限制。基
金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(六)申购和赎回对价、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公
告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
2、申购、赎回的对价及费用
(1)申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、
现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎
回的基金份额数额确定。
(2)T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生
变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎
回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
(3)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收
取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
(七)申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。
(1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为
“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,
但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用固定现金作为替代。
(2)可以现金替代
①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入
的证券。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+申购现金替代溢价比例)
其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交
易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
收取申购现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复
交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便
于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例,并据此收取替代金
额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取
的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资
者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金管理
人有权以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2日日终,若已购入全部被替代的证
券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定
基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与
所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代
证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日
低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价
计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期
间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将
应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清
算交收将于此后3个工作日内完成。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用
可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算
公式为:
n
第i只替代证券数量×该证券参考价格?
i?1现金替代比例(%)=100% ?
申购基金份额×参考基金份额净值
(3)必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券;
或处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或基金管理人出于保护持有人
利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一
定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数
量乘以其调整后T日开盘参考价。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申
购赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为:
T日预估现金部分=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须
现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调
整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券
调整后T日开盘参考价相乘之和)
若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”
需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现金替
代的固定替代金额+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘
价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之
和)
T日投资者申购赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交
收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资
者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的
基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。
6、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期 20**-*-*(T日)
基金名称 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码 588001
20**年*月*日(T-1日)信息内容
现金差额(单位:元) 25837.13
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 3674568.84
基金份额净值(单位:元) 1.4133
20**年*月*日(T日)信息内容
预估现金部分(单位:元) 14141.84
可以现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV 是
最小申购赎回单位(单位:份) 2600000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
20**年*月*日(T日)成份股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 固定替代金额
688001 华兴源创 300 允许 21.0% 0.0%
688002 睿创微纳 1800 允许 21.0% 0.0%
688003 天准科技 600 允许 21.0% 0.0%
688005 容百科技 1700 允许 21.0% 0.0%
688006 杭可科技 900 允许 21.0% 0.0%
688007 光峰科技 1400 允许 21.0% 0.0%
688008 澜起科技 3600 允许 21.0% 0.0%
688009 中国通号 20400 允许 21.0% 0.0%
688010 福光股份 500 允许 21.0% 0.0%
688012 中微公司 1700 允许 21.0% 0.0%
688015 交控科技 600 允许 21.0% 0.0%
688016 心脉医疗 200 允许 21.0% 0.0%
688018 乐鑫科技 300 允许 21.0% 0.0%
688019 安集科技 200 允许 21.0% 0.0%
688020 方邦股份 300 允许 21.0% 0.0%
688023 安恒信息 200 允许 21.0% 0.0%
688029 南微医学 300 允许 21.0% 0.0%
688030 山石网科 700 允许 21.0% 0.0%
688036 传音控股 1300 允许 21.0% 0.0%
688066 航天宏图 700 允许 21.0% 0.0%
688088 虹软科技 1600 允许 21.0% 0.0%
688098 申联生物 400 允许 21.0% 0.0%
688099 晶晨股份 1600 允许 21.0% 0.0%
688100 威胜信息 400 允许 21.0% 0.0%
688101 三达膜 800 允许 21.0% 0.0%
688111 金山办公 700 允许 21.0% 0.0%
688116 天奈科技 1100 允许 21.0% 0.0%
688122 西部超导 1400 允许 21.0% 0.0%
688126 沪硅产业 3900 允许 21.0% 0.0%
688138 清溢光电 600 允许 21.0% 0.0%
688139 海尔生物 700 允许 21.0% 0.0%
688158 优刻得 400 允许 21.0% 0.0%
688166 博瑞医药 300 允许 21.0% 0.0%
688169 石头科技 200 允许 21.0% 0.0%
688188 柏楚电子 200 允许 21.0% 0.0%
688196 卓越新能 300 允许 21.0% 0.0%
688199 久日新材 300 允许 21.0% 0.0%
688208 道通科技 400 允许 21.0% 0.0%
688266 泽璟制药 600 允许 21.0% 0.0%
688278 特宝生物 300 允许 21.0% 0.0%
688299 长阳科技 700 允许 21.0% 0.0%
688321 微芯生物 1600 允许 21.0% 0.0%
688363 华熙生物 400 允许 21.0% 0.0%
688366 昊海生科 200 允许 21.0% 0.0%
688368 晶丰明源 200 允许 21.0% 0.0%
688369 致远互联 200 允许 21.0% 0.0%
688388 嘉元科技 900 允许 21.0% 0.0%
688389 普门科技 300 允许 21.0% 0.0%
688396 华润微 2900 允许 21.0% 0.0%
688981 中芯国际 5900 允许 21.0% 0.0%
以上申购赎回清单仅为示例,具体以实际公布的为准。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。
7、相关证券交易所、登记机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购业务。
8、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。
9、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。
10、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
11、法律法规规定或中国证监会、上海证券交易所认定的其他情形。
发生上述第1-3、5-10项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资人申
购申请时,基金管理人应当及时公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回对价。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
6、相关证券交易所、登记机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理赎回业务。
7、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。
8、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。
9、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
10、法律法规规定或中国证监会、上海证券交易所认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时,基金管理人应
当及时公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十)其他申购赎回方式
1、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,
调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
2、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF,紧密跟
踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。
3、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合
证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代
理协议并公告。
5、基金管理人可以根据具体情况,履行适当程序后,开通本基金的场外申购、赎回等
相关业务。场外申购、赎回的具体安排及规则等相关事项届时将另行公告。
(十一)基金份额折算
为提高交易便利或根据需要(如变更标的指数),基金管理人可向登记机构申请办理基
金份额折算与变更登记。基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基
金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例
不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金
份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行
必要公告,并提前通知基金托管人。
(十二)基金份额的非交易过户等其他业务
基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,受理基金份额的转托管、非交易过户、
质押、冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。
(十三)基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的
前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
九、基金份额的上市交易
(一)基金在上海证券交易所的上市
经向上海证券交易所申请,本基金自2020年11月16日起在上海证券交易所上市交易。
(交易简称:科创50,扩位证券简称:科创50ETF,交易代码:588000)
(二)基金在上海证券交易所的交易
基金在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易
所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关
规定。
(三)基金份额参考净值(IOPV)的计算
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单,由基金管理人或基金管理人
委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份
额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,
仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计算方法如下:
1、基金份额参考净值计算公式为:
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可
以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成
份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回
单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
(四)基金在上海证券交易所终止上市交易的情形
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并
报中国证监会备案:
1、不再具备本条第一款规定的上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上
市的,本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金,基金名称
相应变更为“华夏上证科创板50成份指数证券投资基金”,而无需召开基金份额持有人大会。
届时,基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。基金变更的具体
安排见基金管理人届时发布的相关公告。
(五)相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定
及业务规则内容进行调整的,本基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无
须召开基金份额持有人大会。
(六)若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功
能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
(七)在不违反法律法规的前提下,本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券
交易所上市交易,无需召开基金份额持有人大会。
(八)法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规定。
十、基金的投资
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
(二)投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投
资于非成份股(含科创板、中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债
券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证
监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货
币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入
投资范围。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
基金的投资组合比例为:基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资
产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(三)投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投
资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
当出现特殊情形导致本基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人有权通过投
资备选成份股、非成份股、成份股个股衍生品等其他替代性策略来实现投资目标。特殊情形
包括但不限于:(1)标的指数成份股流动性不足;(2)标的指数成份股因涨跌停无法买入或
卖出;(3)标的指数成份股停牌;(4)法律法规限制;(5)标的指数成份股进行配股、增发
或被吸收合并;(6)标的指数成份股派发现金股息;(7)标的指数编制方法发生变化,或标
的指数成份股定期或临时调整;(8)其他基金管理人认定不适合投资标的指数成份股,或可
能对本基金管理人对标的指数的跟踪构成制约,或可能导致本基金无法有效实现基金投资目
标等情形。
3、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,
筛选相应的存托凭证投资标的。
4、衍生品投资策略
为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会
允许的衍生品。基金投资股指期货、股票期权等衍生品将根据风险管理的原则,主要选择流
动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。
本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特
定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益
特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
5、债券投资策略
结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、
利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,
构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
6、资产支持证券投资策略
本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的
分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。
同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。
7、融资、转融通证券出借业务投资策略
在未来,本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参
与融资、转融通证券出借业务。
利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满
足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。
为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投
资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金
历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限
和比例。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,
并在招募说明书更新中公告。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%;
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期;
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(11)基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%,在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的20%;
(12)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%;
(13)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的100%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期
权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
(14)基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的
全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16)在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的95%;
(17)本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求:
A、出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上的出借
证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
C、最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权
平均计算;
(18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(6)、(9)、(10)、(17)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,
但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资不符合上述(17)规定的,基金管理人不得新增证券出借业
务。法律法规另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制,自动遵守届时有效的法律法规或监管规定,不需召开基
金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突。建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(五)标的指数
1、本基金的标的指数为上证科创板50成份指数。
未来若出现标的指数不符合法律法规及监管的要求(因成份股价格波动等指数编制方法
变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管
理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标
的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份
额持有人大会进行表决。
在指数停止编制发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照最近一个交易日的指数信
息维持基金投资运作。
本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制
机构暂未作出调整的,基金管理人将按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时
对相关成份券进行调整。
法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
2、上证科创板50成份指数
指数编制方案请参见本招募说明书附件,投资者可通过以下路径查询指数信息:
http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/000688
(六)业绩比较基准
上证科创板50成份指数收益率
若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,无需召开基金份额持有人大会,
但应取得基金托管人同意,并按照监管部门要求履行适当程序。
(七)风险收益特征
本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金资产投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退
市风险等。
(八)基金的融券
未来,在法律法规和相关业务规则允许的前提下,本基金可以按照届时有效的有关规定
进行融券等相关业务,不需召开基金份额持有人大会。
(九)基金投资组合报告
以下内容摘自本基金2021年第1季度报告:
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 18,055,493,949.29 99.58
其中:股票 18,055,493,949.29 99.58
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 65,402,023.19 0.36
8 其他各项资产 10,252,662.02 0.06
9 合计 18,131,148,634.50 100.00
注:①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为69,501,370.00元,
占本基金期末资产净值的0.38%。
5.2期末投资目标基金明细
5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 14,150,163,098.76 78.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,905,309,741.95 21.55
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 18,055,496,876.83 99.66
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 32,729,248 1,777,852,751.36 9.81
2 688036 传音控股 6,439,189 1,343,319,892.82 7.41
3 688111 金山办公 3,701,213 1,187,229,192.00 6.55
4 688008 澜起科技 18,174,973 1,112,308,347.60 6.14
5 688169 石头科技 811,834 947,410,278.00 5.23
6 688012 中微公司 8,590,448 923,559,064.48 5.10
7 688396 华润微 14,689,474 819,819,543.94 4.52
8 688002 睿创微纳 8,983,642 796,849,045.40 4.40
9 688099 晶晨股份 8,261,977 678,052,529.17 3.74
10 688009 中国通号 103,823,741 588,680,611.47 3.25
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IC2104 中证500股指期货IC2104合约 6 7,471,200.00 -72,480.00 买入股指期货合约的目的是进行更有效地流动性管理,实现投资目标。
公允价值变动总额合计(元) -72,480.00
股指期货投资本期收益(元) 71,275.73
股指期货投资本期公允价值变动(元) -72,480.00
5.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸
根据基金合同规定,投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股
指期货,旨在配合基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,以更好地跟踪标的指
数,实现投资目标。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.12投资组合报告附注
5.12.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,575,541.06
2 应收证券清算款 7,659,094.52
3 应收股利 -
4 应收利息 18,026.44
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,252,662.02
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 688111 金山办公 151,332,180.00 0.84 大宗转让流通受限
2 688099 晶晨股份 50,627,700.00 0.28 大宗转让流通受限
3 688036 传音控股 47,427,500.00 0.26 大宗转让流通受限
4 688169 石头科技 23,340,000.00 0.13 转融通出借证券受限
5 688036 传音控股 2,093,800.00 0.01 转融通出借证券受限
6 688002 睿创微纳 354,800.00 0.00 转融通出借证券受限
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2020年9月28日至2020年12月31日 -0.28% 1.26% 2.13% 1.66% -2.41% -0.40%
2021年1月1日至2021年3 -10.50% 1.67% -10.39% 1.67% -0.11% 0.00%
月31日
十二、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销
售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十三、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
(三)估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。
估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,
应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制
是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察
输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以
使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价
值。
(四)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收
盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登
记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场
未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显
差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。
5、投资证券衍生品的估值方法
(1)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值进行估值。在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行估值。
(2)股指期货合约和国债期货合约,一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(3)本基金投资股票期权,根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
10、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。
11、基金参与融资和转融通证券出借业务的,应参照行业协会的相关规定进行估值,确
保估值的公允性。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担
赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证
监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在
平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持
有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额
持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或
基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对
外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基
金净值予以公布。
(九)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司及第三方估值机构发送的数据错误,
有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管
理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或
消除由此造成的影响。
十四、基金的收益与分配
(一)基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金
收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配
不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管
理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
(二)基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数累计报酬率。
基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去
100%;标的指数累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘
价之比减去100%。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金累计报酬率超过标的指数累计报酬率的差
额,当差额超过1%时,基金可以进行收益分配。
期间如发生基金份额折算或拆分,则以基金份额折算或拆分日为初始日重新计算上述指
标。
2、根据前述收益分配原则确定收益分配数额。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方
式等内容。
(四)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
(五)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
十五、基金的费用与税收
(一)基金运作费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)标的指数许可使用费;
(4)除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信息披露
费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券/期货交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金上市费及年费;
(10)基金收益分配中发生的费用;
(11)基金的开户费用、账户维护费用;
(12)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。计算方法如下:
(1)当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值
之和/基金当季存续天数)大于人民币5000万元
指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值。
标的指数许可使用费每日计算,按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人
民币35000元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
(2)当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值
之和/基金当季存续天数)小于或等于人民币5000万元
指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值。
无指数许可使用费收取下限。
(3)如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发
生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明
书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。此项变更无需召开基金份额持有人大会审议,
但基金管理人应按照基金合同的约定在规定媒介予以公告。
上述“1、基金费用的种类”中第(4)-(11)项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)基金销售费用
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明
书“八、基金份额的申购与赎回”中的“(六)申购和赎回对价、费用及其用途”中的相关规定。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国税
务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
十六、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计
师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
十七、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风
险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律、行政
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及
时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会规定媒介披露,并保证投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制
公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
(1)虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
(2)对证券投资业绩进行预测;
(3)违规承诺收益或者承担损失;
(4)诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
(5)登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
(6)中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发
生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人不再更新基金招募
说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业
网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同终
止的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的三日前,将基金
份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,
将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议
登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管
人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于规定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
4、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在上海证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的三
个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上,并将上市交易公告书提示性公
告登载在规定报刊上。
5、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6、基金份额申购、赎回清单公告
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人将在每个开放日通过网站或其他媒
介公告当日的申购赎回清单。
7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
8、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规
定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(19)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(20)基金变更标的指数;
(21)基金暂停上市、恢复上市;
(22)基金份额的折算及变更登记;
(23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在基金合同期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价
格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露
义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上
市交易的证券交易所。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在规定报刊上。
11、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
12、投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季
度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期
末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
13、投资股指期货的相关公告
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露的股
指期货交易情况,应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指
期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
14、投资国债期货的相关公告
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露的国
债期货交易情况,应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债
期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
15、投资股票期权的相关公告
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包括投资政策、
持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的
影响等。
16、投资流通受限证券的相关公告
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露
所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资
产净值的比例、锁定期等信息。
17、参与融资、转融通证券出借业务的相关公告
本基金参与融资及转融通证券出借业务的,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年
度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资及转融通证券出借业务的交
易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等,并就报告期内本
基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。
18、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定以及证券交易所的自律管理规则。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。
(八)法律法规或监管部门对信息披露另有规定的,从其规定。
十八、风险揭示
(一)投资于本基金的主要风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市
场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心
理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,
产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离,也可能使基金
的跟踪误差控制未达约定目标:
(1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差。
(2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化,使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(3)成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,
产生正的跟踪偏离度。
(4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金
投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(6)在基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金的收益产生影响,从而影响基金对标的指数的
跟踪程度。
(7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票
的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工
具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编
制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务,从而会对基金投资运作造成不利
影响。此外,根据基金合同的约定,出现指数发布机构变更或停止指数发布等情形,基金
可能变更标的指数等,从而可能面临标的指数变更等的风险。
5、标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特
征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
6、成份券停牌或违约的风险
本基金的标的指数成份券可能出现停牌或违约,从而使基金的部分资产无法变现或出
现大幅折价,存在对基金净值产生冲击的风险。此外,根据相关规定,本基金运作过程中,
当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,
基金管理人将按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后可对相关成份券进行调整,
从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。
7、科创板投资风险
本基金可投资于科创板,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险,包括但不限于如下特殊风险:
(1)流动性风险
科创板投资者门槛较高,流动性可能弱于A股其他板块,且机构投资者可能在特定阶
段对科创板个股形成一致性预期,存在基金持有股票无法正常成交的风险。
(2)退市风险
科创板执行比A股其他板块更为严格的退市标准,且不再设置暂停上市、恢复上市和
重新上市环节,上市公司退市风险更大,可能给基金净值带来不利影响。
(3)股价波动风险
科创板对个股每日涨跌幅限制为20%,且新股上市后的前5个交易日不设置涨跌幅限
制,股价可能表现出比A股其他板块更为剧烈的波动。特别地,对于ETF申购时可以现金
替代的科创板股票,基金管理人买入被替代的证券价格波动幅度可能相应增加。
8、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范
围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的
情形,即存在价格折溢价的风险。
9、申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名单、数量、
现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,将会使投资人利益受损或影响申购赎回
的正常进行。
10、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,
计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。存
在IOPV不予发布的风险,IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算还可能
出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,该风险需投资者自行承担。
11、退市风险
因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
12、投资者申购失败的风险
基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购申请,从而导
致申购失败。
基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现金替代比
例上限,因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无
法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
13、投资者赎回失败的风险
投资者在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价,可能导
致赎回失败。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能
导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、
赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
14、申购赎回代理买卖风险
基金管理人有权在招募说明书规定的时间内以收到的替代金额代投资者买入或卖出小
于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券,实际买入被替代证券的价格可能处于规
定时间内较高的位置或处于最高价格,实际卖出被替代证券的价格可能处于规定时间内较
低的位置或处于最低价格,基金管理人对此不承担责任。基金管理人有权根据基金投资的
需要自主决定不买入或不卖出部分被替代证券,或者不进行任何买入或卖出证券的操作,
基金管理人可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系
统无法实现、申购赎回轧差以及基金管理人认为不应买入或卖出的其他情形。
15、基金份额赎回对价的变现风险
基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股
流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风
险。
16、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;每次
基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收
益分配不以弥补亏损为前提,收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。
17、衍生品投资风险
本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品,投资期货、期权等金
融衍生品主要存在以下风险:
(1)市场风险:是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。
(2)流动性风险:是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。
(3)基差风险:是指衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风
险,以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
(4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要
求的保证金而带来的风险。
(5)信用风险:是指经纪公司违约而产生损失的风险。
(6)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统
出现故障等原因造成损失的风险。
18、资产支持证券投资风险
(1)流动性风险:即证券的流动性下降从而给证券持有人带来损失(如证券不能卖出
或贬值出售等)的可能性。
(2)证券提前赎回风险:若某些交易赋予SPV在资产支持证券发行后一定期限内以一
定价格向投资者收购部分或全部证券的权利,则在市场条件许可的情况下,SPV有可能行使
这一权利从而使投资者受到不利影响。
(3)再投资风险:指证券因某种原因被提前清偿,投资者不得不将证券提前偿付资金
再做其他投资时面临的再投资收益率低于证券收益率导致投资者不能实现其参与证券化交
易所预计的投资收益目标的可能性。
(4)SPV违约风险:在以债务工具(债券、票据等)作为证券化交易载体,也即交易
所发行的证券系债权凭证的情况下,SPV系投资者的债务人,其可能发生违约从而给投资者
造成损失。
19、参与转融通证券出借业务风险本基金可参与融通证券出借业务,面临的风险包括
但不限于:
(1)流动性风险
面临大额赎回时,可能因证券出借原因,无法及时收回出借证券、无法及时变现支付
赎回对价的风险。
(2)信用风险
证券出借对手方可能无法及时归还证券,无法支付相应权益补偿及借券费用的风险。
(3)市场风险
证券出借后,可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
20、第三方机构服务的风险
基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
(1)申购赎回代理机构因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
(2)登记机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资者基金份额、组合证
券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险
还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
(3)证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他代理机构可能违
约,导致基金或投资者利益受损的风险。
21、存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,
存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
22、管理风险与操作风险
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部
控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过
度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。
相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操
作失误或违反操作规程等引致风险,例如,申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈
行为及交易错误等风险。
根据证券交易资金前端风险控制相关业务规则,中登公司和交易所对交易参与人的证
券交易资金进行前端额度控制,由于执行、调整、暂停该控制,或该控制出现异常等,可
能影响交易的正常进行或者导致投资者人的利益受到影响。
23、技术风险
在基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或差
错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交
易所、登记机构及销售代理机构等。
24、政策变更风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化,使基金或
投资者利益受到影响的风险,例如,监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调
整而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化,基金管理人为调
整投资组合而引起基金净值波动的风险等。
25、流动性风险
在市场或个券流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速地以合理成本调整基金
投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
(1)基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、
基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购及赎回安排。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投
资于非成份股(含科创板、中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债
券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国
证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、
货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。本
基金投资范围中的股票包含存托凭证。基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不
低于基金资产净值的90%。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性,但在
特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形,基金管理人将根据实际情况采取
相应的流动性风险管理措施,在保障持有人利益的基础上,防范流动性风险。
(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律
法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,
作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于:
①暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或
延缓支付赎回对价的情形”,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
在此情形下,投资人的赎回申请可能被拒绝。
②延缓支付赎回对价
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或
延缓支付赎回对价的情形”,详细了解本基金延缓支付赎回对价的情形及程序。
在此情形下,投资人接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
③暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十五部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”,
详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被暂停接受或
延缓支付赎回对价。
④中国证监会认定的其他措施。
26、不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金
托管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影
响基金的各项业务按正常时限完成。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承
担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金或还通过销售代理机构销售,但是,
本基金并不是销售代理机构的存款或负债,也没有经销售代理机构担保或者背书,销售代
理机构并不能保证其收益或本金安全。
3、本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证
券市场普遍规律等作出的概括性描述。销售机构根据相关法律法规对本基金进行风险评价,
不同的销售机构采用的评价方法不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中的
风险收益特征的表述可能存在不同,投资者应在购买本基金时按照销售机构的要求完成风
险承受能力与产品风险之间的匹配检验,并须随时关注本基金风险等级的相关情况,谨慎
作出投资决策。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。
二十、基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要见附件一。
二十一、基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要见附件二。
二十二、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、申购赎回代理机构提供。
基金管理人提供的主要服务内容如下:
(一)呼叫中心
1、自动语音服务
提供每周7天、每天24小时的自动语音服务,客户可通过电话查询最新热点问题、基
金份额净值等信息。
2、人工电话服务
提供每周7天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为8:30~21:00,周六至
周日的人工电话服务时间为8:30~17:00,法定节假日除外。
客户服务电话:400-818-6666
客户服务传真:010-63136700
(二)在线服务
投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务。
1、自助服务
在线客服提供每周7天、每天24小时的自助服务,投资者可通过在线客服查询最新热
点问题、业务规则、基金份额净值等信息。
2、人工服务
周一至周五的在线客服人工服务时间为8:30~21:00,周六至周日的在线客服人工服
务时间为8:30~17:00,法定节假日除外。
3、资讯服务
投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、基金管
理人最新动态、热点问题等。
公司网址:www.ChinaAMC.com
电子信箱:service@ChinaAMC.com
(三)客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传
真等渠道对基金管理人所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过申购赎回代理
机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或提出建议。
二十三、其他应披露事项
(一)2020年9月28日发布华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金
合同生效公告。
(二)2020年10月15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券
的公告。
(三)2020年10月21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券
的公告。
(四)2020年10月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券
的公告。
(五)2020年10月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券
的公告。
(六)2020年11月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的
公告。
(七)2020年11月5日发布华夏基金管理有限公司关于华夏上证科创板50成份交易型开
放式指数证券投资基金基金份额折算的公告。
(八)2020年11月6日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的
公告。
(九)2020年11月11日发布华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金上
市交易公告书。
(十)2020年11月11日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏上证科创板50成份交
易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告。
(十一)2020年11月11日发布华夏基金管理有限公司关于华夏上证科创板50成份交易
型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告。
(十二)2020年11月11日发布华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
开放日常申购、赎回业务的公告。
(十三)2020年11月11日发布华夏基金管理有限公司关于华夏上证科创板50成份交易
型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告。
(十四)2020年11月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
(十五)2020年12月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券
的公告。
(十六)2020年12月8日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏上证科创板50成份交
易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告。
(十七)2020年12月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
(十八)2020年12月14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
(十九)2020年12月14日发布华夏基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金
合同的公告。
(二十)2020年12月19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证
券的公告。
(二十一)2020年12月21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销
证券的公告。
(二十二)2021年1月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
(二十三)2021年1月9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
(二十四)2021年1月15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
(二十五)2021年1月20日发布华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公
司旗下基金销售业务的公告。
(二十六)2021年1月21日发布华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
2020年第4季度报告。
(二十七)2021年1月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
(二十八)2021年2月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
(二十九)2021年2月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
(三十)2021年3月12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券
的公告。
(三十一)2021年3月19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申
购赎回代办证券公司的公告。
(三十二)2021年3月29日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基
金运作指引第3号-指数基金指引》修订旗下部分公募基金基金合同的公告。
(三十三)2021年3月30日发布华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
2020年年度报告。
(三十四)2021年4月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
(三十五)2021年4月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
(三十六)2021年4月9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
(三十七)2021年4月21日发布华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
2021年第1季度报告。
(三十八)2021年4月21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
(三十九)2021年5月8日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
(四十)2021年5月12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券
的公告。
(四十一)2021年5月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
(四十二)2021年5月19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
(四十三)2021年5月25日发布华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业场所变更的
公告。
(四十四)2021年5月28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证
券的公告。
二十四、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后,置备于基金管理人的住所,投资者可免费查阅。投资者在支
付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
二十五、备查文件
(一)备查文件目录
1、中国证监会关于准予华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金注册的
批复。
2、《华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。
3、《华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
(三)查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文
件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二一年五月三十一日
附件一:基金合同摘要
第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
一、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人:杨明辉
设立日期:1998年4月9日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.38亿元人民币
存续期限:100年
联系电话:400-818-6666
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通证
券出借;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的对价;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,因向审
计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担因募集行为而产生的费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期
结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
(一)基金托管人简况
名称:招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:缪建民
成立时间:1987年4月8日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复字(1986)175号文、银复(1987)
86号文
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.20亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监基金字[2002]83号
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的
约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情
况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投
资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事
人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以
在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用,根据
法律法规及证券交易所对股份减持的相关规定进行认购、申购,并及时履行因认购、申购可
能产生的减持规定相关义务;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则;
(10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时地更新和补充,并保
证其真实性;
(11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设立日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规和中
国证监会另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并(法律法规和中国证监会另有规定的除外);
(8)除本合同另有约定外,变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率或收
费方式;
(3)增加、减少、调整基金份额类别设置;
(4)调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
(5)调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率;
(6)基金管理人、证券交易所、登记机构、代销机构调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、交易、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则;
(7)标的指数更名或调整指数编制方法;
(8)变更标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式;
(9)基金推出新业务或服务;
(10)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(11)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(12)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上
(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻
碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议
通知约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
会议通知约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告,法律法规和中国证监会另有规定的除外;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、
6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人
代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符;
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采
用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议
并表决。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律法规、基金合
同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集
人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内按照法律法规和中国证监会相关
规定的要求在规定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
九、关于本基金的联接基金所持本基金份额行使表决权的方式
若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合
同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有
的联接基金的基金份额行使目标ETF持有人大会的召集权、直接出席或者委派代表出席本
基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时,联接基金持有人持有的
享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接
基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份
额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。本基金联接基金的持有人,如经
基金管理人确认其单独或合计持有的联接基金基金份额所对应的本基金份额不少于本基金
总份额的10%的,可对本基金行使基金份额持有人大会的召集权。
如本基金召开基金份额持有人大会,本基金联接基金的基金份额持有人有权亲自出席/
出具书面表决意见或以代理投票授权委托书委派代表出席/出具书面表决意见,并有权按照
所持有的联接基金基金份额对应的本基金份额参与投票表决。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
十、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
第三部分 基金收益分配原则、执行方式
一、基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金
收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配
不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管
理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
二、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方
式等内容。
三、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
四、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
第四部分 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、标的指数许可使用费;
4、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费
用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金上市费及年费;
10、基金收益分配中发生的费用;
11、基金的开户费用、账户维护费用;
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方
式见招募说明书。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或
其他公告中披露基金最新适用的方法。此项变更无需召开基金份额持有人大会审议,但基金
管理人应按照基金合同的约定在规定媒介予以公告。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
第五部分 基金财产的投资方向和投资限制
一、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投
资于非成份股(含科创板、中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债
券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证
监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货
币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资
产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
二、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%;
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期;
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(11)基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%,在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的20%;
(12)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%;
(13)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的100%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期
权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
(14)基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的
全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16)在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的 95%;
(17)本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求:
A、出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上的出借
证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
C、最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权
平均计算;
(18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(6)、(9)、(10)、(17)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,
但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资不符合上述(17)规定的,基金管理人不得新增证券出借业
务。法律法规另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制,自动遵守届时有效的法律法规或监管规定,不需召开
基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突。建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
第六部分 基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
第七部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中
国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。
第八部分 争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,应提交深圳国际仲裁院,根据该院当时有效的仲裁规则按普通程序
进行仲裁,仲裁地点为深圳,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由
败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区和台湾地区法律)管辖。
第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式三份,除上报有关监管机构一式一份外,基金管理人、基金托管
人各持有一份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
附件二:基金托管协议摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码:100033
法定代表人:杨明辉
成立时间:1998年4月9日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.38亿元
存续期间:100年
经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产
管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。
(二)基金托管人
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:缪建民
成立时间:1987年4月8日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.20亿元
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资范围、
投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标
准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际
投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1、本基金的投资范围为:
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投
资于非成份股(含科创板、中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债
券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证
监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货
币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资
产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2、本基金各类品种的投资比例、投资限制为:
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%;
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期;
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(11)基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%,在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的20%;
(12)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%;
(13)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的100%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期
权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
(14)基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的
全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16)在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的 95%;
(17)本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求:
A、出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上的出借
证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
C、最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权
平均计算;
(18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(6)、(9)、(10)、(17)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,
但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资不符合上述(17)规定的,基金管理人不得新增证券出借业
务。法律法规另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制,自动遵守届时有效的法律法规或监管规定,不需召开
基金份额持有人大会审议。
3、本基金财产不得用于以下投资或者活动:
(1)承销证券。
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保。
(3)从事承担无限责任的投资。
(4)向其基金管理人、基金托管人出资。
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
4、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防
范利益冲突。建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必
须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
(二)基金参与转融通证券出借业务的,基金管理人应遵守审慎经营原则,配备专门的
技术系统和管理人员,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,完善业务流程,有效防范
和控制风险,基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择
存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金
合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管
人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银
行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资于
有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,不受上述比例限制;投资于具有基金托管人
资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%;投
资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合
计不得超过5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适当程序
后,可相应调整投资组合限制的规定。
2、基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流程、
岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银
行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等
有关文件,切实履行托管职责。
(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银
行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的,
不由基金托管人承担责任。
(2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险
主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付
的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前
支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。
(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致
基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作
办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
(四)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核
对、到期兑付、提前支取
1、基金投资银行存款协议的签订
(1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体
合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》
和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。
(2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核,
审查存款银行资格等。
(3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方
式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后,
存款余额的确认及兑付办法等。
(4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送或上门
交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余
额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。
(5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应全部
划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划入指定账户的,
由存款银行承担一切责任。
(6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预留印
鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分
支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达
方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更,应及时加盖公
章书面通知对方。
(7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被质押或以
任何方式被抵押,不得用于转让和背书。
2、基金投资银行存款时的账户开设与管理
(1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总
体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构
开立银行账户。
(2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3、存款凭证传递、账目核对及到期兑付
(1)存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在
《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证(下
称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证,且对应每笔存款仅能
开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证
复印件并与基金托管人电话确认收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托
管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支机构指定会计
主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
(2)存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基金管理人应
督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门交付至托管人,原存款
凭证自动作废。
(3)账目核对
每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存款,存款银行应
于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。
因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章寄送至
基金托管人指定联系人。
(4)到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定
的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话询问。存款到期前基金
管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理人与存
款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人,基金
托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银行应立
即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后,与
存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账
户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需
按《存款协议书》的约定支付延期利息。
4、提前支取
如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因,
基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
5、基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》
的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在
10个工作日内纠正或拒绝结算,若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失
由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易
对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基
金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单
的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行
间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但
应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易
对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生新的交易。如基金管
理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理
由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定
的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,在基金管理人无过错的前提下,基金管
理人可以但无义务对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根
据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有
按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承
担由此造成的任何损失和责任。
(六)本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关监管规定。
1、本协议所指的流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括
由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券
等流通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有限
责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存
管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,但法律法规另有规定的除外。
2、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董
事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发
行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包
括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,
以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有
效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生
剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支
付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不
承担任何责任。
3、基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有
关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价
格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划拨的认购款、资金划拨时间等。基金
管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息
书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核认购指
令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。
4、基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限
证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的
有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护基金投资人
的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的
投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合
同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。
5、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披
露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金
资产净值的比例、锁定期等信息。
(七)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风
险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规及监管机构的
相关规定。
(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、基金参考份额净值(如有)、基金费用开支及收入确定、基金收益
分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应
及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人
发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期
限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定
时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、
基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极
配合提供相关数据资料和制度等。
(十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造
成的损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义务后,予以免责。
(十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违
规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随
时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定
时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。
未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管
人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失,基金托管人不
承担由此产生的责任。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知基
金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。
7、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金
资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不限于期货保证金账户
内的资金、期货合约等)及其收益,由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三
方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。
8、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在规定时间内,基金管理人应聘请
具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参
加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜。
(三)基金资金账户的开立和管理
1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为“托管账
户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“华
夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金”,预留印鉴为基金托管人印章。
2、基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
3、基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责
任公司的规定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用并管理;若无相关规定,
则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银
行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司
开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。
管理人委托托管人开立中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份公司
债券托管账户时,应同时向中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心(以下简称外汇交
易中心)提交《全国银行间同业拆借中心交易系统联网申请表》,以便配合托管人向外汇交易
中心提交联网申请。
(六)其他账户的开立和管理
1、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等,基金托
管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后,基金管理人应以书
面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证金监控中心的登录用户名
及密码告知基金托管人。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由基金管理人进行,重置
后务必及时通知托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基金管理人保
证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给
基金托管人。
2、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金
管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使
用并管理。
3、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保
管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证
由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指
令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承
担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、
基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同
签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。
因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人
负责。其中,基金托管人对重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于20年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真
件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与
基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。
五、基金资产净值计算与复核
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数,基金份额净值的计算,
精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金净值信息,经基金托管人复核,按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经
基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值信息的
计算结果对外予以公布。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金
托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关
法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托
管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管
人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义
务。
七、争议解决方式
各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商未能解
决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照该院届时有效的仲裁规则按照普通
程序进行仲裁。仲裁地点为深圳。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用
由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守各自的职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律(不含港澳台立法)管辖。
八、基金托管协议的修改与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止。
2、基金托管人因解散、破产、依法被撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,
而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务。
3、基金管理人因解散、破产、依法被撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,
而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务。
4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
(三)基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
附件三:标的指数编制方案
(最新的指数编制方案可登录指数公司网站查询)
上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,
反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。
一、指数名称和代码
指数名称:上证科创板50成份指数
指数简称:科创50
英文名称:SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index
英文简称:STAR 50
指数代码:000688
二、指数基日和基点
该指数以 2019年12月31日为基日,以1000点为基点。
三、样本选取方法
1、样本空间
上证科创板50成份指数样本空间由满足以下条件的科创板上市证券(含股票、红筹企
业发行的存托凭证)组成:
i.上市时间超过6个月;待科创板上市满12个月的证券数量达100只至150只后,上市
时间调整为超过12个月;
ii.上市以来日均总市值排名在科创板市场前5位,定期调整数据考察截止日后第10个
交易日时,上市时间超过3个月;
iii.上市以来日均总市值排名在科创板市场前3位,不满足条件ii,但上市时间超过1个
月并获专家委员会讨论通过。
存在以下情形的公司除外:
i.被实施退市风险警示;
ii.存在重大违法违规事件、重大经营问题、市场表现严重异常等不宜作为样本的情形。
2、选样方法
(1)对样本空间内的证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后10%
的证券作为待选样本;
(2)对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取排名前50的证券作为
指数样本。
四、指数计算
上证科创板50成份指数的计算公式为:
报告期样本的调整市值
报告期指数=×1000
除数
其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数
修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使单个样本权重不超过10%,
前五大样本权重合计不超过40%。
五、指数样本和权重调整
1、定期调整
上证科创板50成份指数的样本每季度调整一次,样本调整实施时间为每年3月、6月、
9月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整数量比例原则上不超过10%。采用缓
冲区规则,排名在前40名的候选新样本优先进入指数,排名在前60名的老样本优先保留。
权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定
期调整日前,权重因子一般固定不变。
上证科创板50成份指数定期审核时设置备选名单,具体规则参见指数计算与维护细则。
当指数因为样本退市、合并等原因出现样本空缺或其他原因需要临时更换样本时,依次选择
备选名单中排序靠前的证券作为样本。
2、临时调整
特殊情况下将对上证科创板50成份指数样本进行临时调整。当样本发生退市时,将其
从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照指数计算与维护细
则处理。