浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
2021-07-06 文字大小 【 】 【打印
            

浙商大数据智选消费灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书更新
管理人:浙商基金管理有限公司
托管人:中国建设银行股份有限公司
目录
目录 .............................................................................................................................................. 2
重要提示........................................................................................................................................... 3
第一部分 绪言 .................................................................................................................................. 5
第二部分 释义 .................................................................................................................................. 6
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 11
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................... 21
第五部分 相关服务机构................................................................................................................ 24
一、基金份额发售机构................................................................................................................. 24
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................... 40
第七部分 基金合同的生效............................................................................................................ 41
第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................................................ 42
第九部分 基金的投资 .................................................................................................................... 53
第十部分 基金的财产 ................................................................................................................... 66
第十一部分 基金资产的估值........................................................................................................ 67
第十二部分 基金的收益与分配.................................................................................................... 73
第十三部分 基金费用与税收........................................................................................................ 75
第十四部分 基金的会计与审计.................................................................................................... 77
第十五部分 基金的信息披露........................................................................................................ 78
第十六部分 风险揭示 ................................................................................................................... 85
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................ 88
第十八部分 基金合同的内容摘要................................................................................................ 90
第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ...................................................................................... 105
第二十部分 对基金份额持有人的服务 ...................................................................................... 126
第二十一部分 其他应披露事项 .................................................................................................. 129
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 .............................................................................. 136
第二十三部分 备查文件.............................................................................................................. 137
重要提示
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)
由浙商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定
发起,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2016年6月15日
《关于准予浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证
监许可【2016】1283号)准予注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价
值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等
能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分
享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体
政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险,因金融市
场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险,因基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因投资者连续大量赎回基金份额产
生的流动性风险,因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务
处理流程造成赎回款顺延划出的风险,本基金的特定风险等等。本基金投资中
小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用
非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在
较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可
能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影
响和损失。本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票
的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至
出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
本基金是一只主动投资的混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益
的证券投资基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高
于债券型基金、货币市场基金。
投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金
合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的
投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,谨慎做出投资决策。根据
自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的
风险承受能力相适应。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净
值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成
对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者
自行负担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和
赎回基金,基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。
本基金本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人
复核。本招募说明书所载内容更新截止日为2021年6月28日。投资组合报告为
2021年1季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2021年3月31日(财
务数据未经审计)。
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等
有关法律法规的规定以及《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书应当适用上述相关法律法规之规定,若因法律法规的修改或
更新导致本招募说明书的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当以届
时有效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本
基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说
明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人:指浙商基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同:指《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浙商大数据智
选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《浙商大数据智选消费灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资
基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《浙商大数据智选消费混合型证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不
时做出的修订
11、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
13、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管
理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金
的中国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份
额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指浙商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为浙商基金管理
有限公司或接受浙商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面
确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金
财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最
长不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所
的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《浙商基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理
人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
52、流动性受限资产:是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆
回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
53、摆动定价机制:是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基
金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎
回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的
合法权益不受损害并得到公平对待
54、指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站)等媒介
55、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:浙商基金管理有限公司
住所:浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼
法定代表人:肖风
设立日期:2010年10月21日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1312号
组织形式:有限责任公司
注册资本:3亿元人民币
存续期间:持续经营
股权结构:民生人寿保险股份有限公司出资比例50%;浙商证券股份有限
公司出资比例25%;养生堂有限公司出资比例25%。
联系人:郭梦珺
联系电话:021-60350819
二、基金管理人主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
肖风先生,董事长,1961年生,中共党员,南开大学经济学博士。历任深
圳证券管理办公室副处长、处长、证券办副主任;博时基金管理有限公司总裁。
现任中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事、民生人寿保险股份有限公司
副董事长、万向信托股份公司董事长、民生通惠资产管理有限公司董事长、通
联数据股份公司董事长、浙江股权交易中心独立董事、上海万向区块链股份公
司董事长兼总经理、众安金融服务有限公司非执行董事、众安银行有限公司非
执行董事和云锋金融集团有限公司非执行董事。
葛旋先生,董事,1971年生,长江商学院工商管理硕士,经济师职称。历
任国信证券股份有限公司总经理助理、投资管理部副总经理/总经理、成都营业
部副总经理等职务;博时基金管理有限公司总经理助理兼交易投资部总经理;
鹏华基金管理有限公司总裁助理兼交易部总监;金元证券股份有限公司投资总
监;华西证券有限责任公司副总裁;民生人寿保险股份有限公司独立董事;民
生人寿保险股份有限公司资产管理部门负责人。现任民生通惠资产管理有限公
司总经理及董事、民生人寿保险股份有限公司执行委员、通惠期货有限公司董
事、万向信托股份公司董事、祖龙娱乐有限公司独立董事、通联数据股份公司
董事。
邱冠华先生,董事,1980年生,南京大学会计学硕士。曾任国泰君安证券
股份有限公司研究所副所长等职务,现任浙商证券股份有限公司总裁助理兼研
究所所长。
李志惠先生,董事,1967年生,南开大学经济学博士。历任深圳市住宅局
房改处主任科员、助理调研员,深圳市委政策研究室城市处助理调研员、综合
处副处长,博时基金管理有限公司行政及人力资源部副总经理、总裁办公室总
经理兼董事会秘书、公司副总裁,浙商基金管理有限公司总经理、上海分公司
总经理、上海聚潮资产管理有限公司执行董事。
钟睒睒先生,董事,1954年生,大专。历任养生堂有限公司执行董事兼总
经理、董事、董事长;农夫山泉股份有限公司董事长。现任农夫山泉股份有限
公司董事长兼总经理、养生堂有限公司董事长。
聂挺进先生,董事,1979年生,南开大学世界经济系硕士,历任博时基金
管理有限公司基金经理、投资总监;浙商基金管理有限公司总经理助理、副总
经理;上海聚潮资产管理有限公司执行董事暨法定代表人。现任浙商基金管理
有限公司总经理、上海分公司总经理。
章晓洪先生,独立董事,1973年生,西南政法大学法学硕士、博士。历任
浙江天健会计师事务所注册会计师;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、
浙江财经大学中国金融研究院院长及教授、中国民事诉讼法学研究会常务理事、
中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员,浙江省人大常委会法制工作委
员会特聘专家、复旦大学法学院、浙江大学法学院、浙江工业大学法学院的客
座教授。
金雪军先生,独立董事,1958年生,南开大学经济学硕士。历任浙江大学
经济学院副院长等,享受国务院政府特殊津贴;浙江东方集团股份有限公司独
立董事;哈尔滨高科技(集团)股份有限公司独立董事;浙江省国际金融学会
会长;大地期货有限公司独立董事;新湖中宝股份有限公司监事长。现任浙江
大学教授、博士生导师,浙江大学资产管理研究中心主任,浙江省公共政策研
究院执行院长,杭州联合农村商业银行独立董事,华融金融租赁股份有限公司
独立董事。
肖幼航女士,独立董事,1963年生,上海财经大学硕士,高级会计师,注
册会计师。历任杭州市审计局副主任科员;浙江天健会计师事务所五部副经理、
综合部经理;浙江南都电源动力股份有限公司财务总监;浙江中秦房地产开发
有限公司副总经理。现任上海龙力能源投资有限公司副总经理。
2、基金管理人监事会成员
王平玉先生,监事,1951年生,大专,经济师。历任建设银行杭州分行科
长、支行行长、党组副书记、副行长;养生堂有限公司总经济师。现任养生堂
有限公司顾问。
徐初斌先生,监事,1976年生,硕士。历任上海证券市场部业务主管;生
命人寿保险股份有限公司产品精算部项目经理;海尔纽约人寿保险有限公司产
品开发部负责人;中融人寿保险股份有限公司总精算师;北大方正人寿保险有
限公司总精算师;阳光人寿保险股份有限公司总精算师兼首席风险官。现任民
生人寿保险股份有限公司董事会秘书、总精算师、执行委员、副首席财务官兼
精算部总经理。
王峥先生,职工监事,1983年生,硕士。历任华宝兴业基金管理公司海外
投资部投资助理,交易部交易员、高级交易员、交易主管,上海国富投资管理
有限公司交易主管。现任浙商基金管理有限公司中央交易室总经理。
贾腾先生,职工监事,1988年生,硕士。曾任博时基金管理有限公司研究
员,现任浙商基金管理有限公司智能权益投资部副总经理。
3、基金管理人高级管理人员
聂挺进先生,总经理,简历同上。
王瑞华女士,副总经理,1976年生,南开大学高级管理人员工商管理硕士。
曾任上海凯石财富基金销售有限公司总经理、日发资产管理(上海)有限公司
总经理、长盛基金管理有限公司华东区域总经理。
郭乐琦女士,督察长,1980年生,南开大学法学硕士。曾任北京中伦律师
事务所上海分所律师、平安信托投资有限责任公司中台风控、北京市柳沈律师
事务所律师、上海嘉路律师事务所主任律师及合伙人、平安集团投资管理委员
会投资管理中心、CIO办公室PE投资管理经理。
唐生林先生,首席信息官,1980年生,北京邮电大学计算机科学与技术学
士。曾任深圳市脉山龙信息技术有限公司集成部系统工程师、博时基金管理有
限公司信息技术部系统运维主管、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司信息技术
部总监。现任上海聚潮资产管理有限公司执行董事暨法定代表人。
4、本基金基金经理
向伟先生,1984年生,香港科技大学计算机科学与工程学系博士,曾任百
度国际科技(深圳)有限公司技术负责人,上海桐昇通惠资产管理有限公司量
化研究员。目前任智能权益投资部AI首席科学家、浙商智能行业优选混合型发
起式证券投资基金、浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、浙商中证
500指数增强型证券投资基金、浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金、
浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
聂挺进先生,投资决策委员会主席,简历同上。
查晓磊先生,总经理助理,1982年生,香港中文大学金融学博士。历任博
时基金管理有限公司策略分析师兼投资经理助理。2015年4月加入浙商基金管理
有限公司,目前任公司总经理助理,担任浙商智选经济动能混合型证券投资基
金、浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金、浙商智选领航三年持有
期混合型证券投资基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金、
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金、浙商科技创新
一个月滚动持有混合型证券投资基金、浙商智能行业优选混合型发起式证券投
资基金、浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金、浙商智多兴稳健回
报一年持有期混合型证券投资基金、浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投
资基金的基金经理。
王峥先生,投资决策委员会委员,1983年生,简历同上。
管宇先生,FOF及多元资产管理部总经理,1981年生,博士学历,历任高
沃信息技术(上海)有限公司信用分析师;平安资产管理有限责任公司量化研
究员;信泰人寿保险股份有限公司投资经理;华宝证券有限责任公司董事副总
经理;中国平安财产保险股份有限公司战略资产配置团队经理。现任浙商基金
管理有限公司部门总经理。
欧阳健先生,总经理助理,1980年生,硕士学历,历任广发银行股份有限
公司利率及衍生品产品交易主管;广发证券股份有限公司部门执行董事;国联
安基金管理有限公司部门总经理。现任浙商基金管理有限公司总经理助理、固
定收益部总经理。
贾腾先生,投资决策委员会委员,1988年生,简历同上。
周锦程先生,1983年生,复旦大学西方经济学硕士。曾任德邦证券股份有
限公司债券交易员、债券研究员和债券投资经理。2016年11月加入浙商基金管
理有限公司。现任固定收益部总经理助理、浙商中短债债券型证券投资基金、
浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金、浙商智多兴稳健回报一年持
有期混合型证券投资基金、浙商惠民纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债
债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型证券投资基金、浙
商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙
商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金
合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止
违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行
为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵
守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)侵占、挪用基金财产;
(14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(15)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的
有关规定;不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自
觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运
行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;
(3)确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时;
(4)建立和健全法人治理结构,形成合理的决策、执行和监督机制。通
过完善的公司治理结构和风险控制流程,保护基金持有人利益不受侵犯。
2、内部控制的原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业
务环节,并普遍适用于公司每位员工;
(2)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗
位;
(3)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制
衡;
(4)有效性原则:用科学合理的内控程序和方法,建立合理的内控程序,
保证内控制度的有效执行;
(5)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系
的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司的经营战
略、经营目标等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改
变及时进行相应的修改和完善;
(7)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究、评估、市场开发等相关
部门,应当在空间上和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需
要知悉内部信息的人员,应制定严格的批准程序和监督措施;
(8)成本效益原则:公司通过科学有效的经营管理方法降低各种成本,
提高经营效益,通过控制成本实现最佳经济效益,从而达到最佳内控效果。
3、内部控制的组织机构
公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系统,
均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道,并建立完善的报告与反馈机制。
(1)监督系统
公司监事会、合规与风险控制委员会、监察稽核部为公司不同层面的监督
机构,构成相互独立的监督系统。
监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的
行为行使监督权。董事会下设合规与风险控制委员会,负责对公司经营管理和
基金资产运作的合法、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险控制委员会
独立行使职责。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、
各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。督察长由董事会聘任,
根据董事会的授权对公司的经营活动进行监督。
(2)决策和执行系统
股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。
股东会是公司的最高权力机构,依照法律和公司章程行使职权。股东会选
举董事组成董事会。董事会依照法律和公司章程行使职权。独立董事对公司事
项发表不受任何人干预的独立意见并参与表决。董事会聘任公司总经理,由总
经理负责公司的日常经营管理。
公司根据独立性、防火墙以及相互制约、互为衔接的原则,设立满足公司
经营运作必需的机构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上,明确各岗位
相应的责任和职权,建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制
定规范的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序,使各项工作规范化、
程序化、标准化。
4、内部控制的制度体系
公司制定合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同
层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程,是
公司经营管理遵循的最高文件;第二个层面是公司内部控制大纲,是公司制定
各项基本管理制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度,公司日常
运作的有针对性并较为具体的行为要求与规范;第四个层面是公司各部门根据
业务的需要制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、
修改、实施、废止应该遵循相应的程序,较高层面的制度与较低层面的制度有
机联系,前者的内容指导和制约后者内容,后者的内容体现和细化前者的内容。
公司章程的修改须经股东会审议通过,监管部门核准后生效。公司内部控
制大纲、公司基本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案,经董事会审
议通过后实施。各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制
大纲提出议案,经公司总经理办公会议审议通过后实施。
监察稽核部对公司基本管理制度、各部门规章及实施细则的执行情况进行
日常性的检查和评价,并报公司总经理和督察长。总经理和督察长向有关部门
提出改进意见由相关部门负责落实,并由监察稽核部跟踪落实情况并继续检查
评估。各部门定期或不定期对涉及到本部门的公司管理制度的执行情况进行自
查,并负责落实相关事项。
5、内部控制的层次体系
公司内部控制的层次体系共分四层:建立一线岗位的第一道监控防线,属
于单人、单岗处理业务的,必须有相应的后续监督机制;建立相关部门、相关
岗位之间相互制约的工作程序作为第二道监控防线,建立业务文件在公司与托
管银行之间、相关部门和相关岗位之间传递的标准,明确文字签字的授权;成
立独立的监察稽核部,对各部门、各岗位各项业务全面实行监督反馈,必要时
对有关部门进行不定期突击检查,形成第三道防线;董事会合规与风险控制委
员会和公司风险控制委员会形成公司的第四道防线。
6、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度
是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上
关于内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完
善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:李莉
联系电话:(021)6063 7111
(二)主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务
处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持
处、合规监督处等12个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有
托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请
外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工
作手段。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直
秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行
托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质
量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托
管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本
养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业
务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2021年一季度
末,中国建设银行已托管1097只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管
服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。截至目前,中国建设银行先后
多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为
“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优
秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司(上清所)“优秀托管银
行”奖项、并在2017、2019及2020年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳
托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”以及“中国年度托管银行
(大型银行)”奖项。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、
行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保
业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完
整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制
工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内
控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和
能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制
制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;
业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作
实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约
机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由
专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发
生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资
运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规
以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合
等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节
中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情
况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例
控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与
基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监
会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管
理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、浙商基金管理有限公司直销中心
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼
电话:021-60350857
传真:021-60350836
联系人:郭梦珺
网址:http://www.zsfund.com
客服电话:400-067-9908(免长途话费)、021-60359000
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心1号楼1115
法定代表人:王洪章
联系电话:010-67596219
传真:010-66275654
联系人:张静
客服电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(2)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:缪建民
客服电话:95555
网站网址:www.cmbchina.com
(3)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客服电话:4008888788、95525
公司网址:http://www.ebscn.com
(4)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系电话:021-63325888
传真:021-63326173
联系人:吴宇
客服电话:95503
公司网址:http://www.dfzq.com.cn
(5)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
公司网址:www.fundzone.cn
(6)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市下城区庆春路46号
办公地址:杭州市下城区庆春路46号
法定代表人:陈震山
客服电话:400-8888-508
公司网址:www.hzbank.com
(7)万联证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场E座12层
法定代表人:张建军
电话:020-38286588
传真:020-38286588
邮编:510623
客服电话:400-888-8133
官网地址:http://www.wlzq.cn/main/home/index.shtml
(8)华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路90号
办公地址:南京市中山东路90号
法定代表人:吴万善
联系电话:025-83290979
传真:025-51863323
联系人:万鸣
客服电话:95597
公司网址:http://www.htsc.com.cn/
(9)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系电话:021-54509998
传真:021-64385308
联系人:潘世友
客服电话:4001818188
公司网址:http://www.1234567.com.cn
(10)通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
法定代表人:兰奇
客服电话:400-66-95156
公司网址:www.tonghuafund.com
(11)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:祖国明
联系电话:0571-28829790,021-60897869
传真:0571-26698533
联系人:周嬿旻
客服电话:4000-766-123
公司网址:http://www.fund123.cn
(12)申银万国期货有限公司
注册地址:上海市东方路800号7、8、10楼
办公地址:上海市东方路800号7、8、10楼
法定代表人:李建中
客服电话:4008-887-868
公司网址:tp.sywgqh.com.cn
(13)上海有鱼基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址:上海市徐汇区桂平路391号A座五层
法定代表人:林琼
客服电话:400-767-6298
公司网址:www.youyufund.com
(14)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区双井乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
客服电话:4008-980-618
公司网址:www.chtfund.com
(15)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
联系电话:0755-33227953
传真:0755-82080798
联系人:张玉静
客服电话:4006-788-887
公司网址:http://www.zlfund.cn及http://www.jjmmw.com
(16)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
客服电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
(17)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系电话:021-58788678-8201
传真:021-58787698
联系人:敖玲
客服电话:400-820-2899
公司网址:http://www.erichfund.com
(18)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
法定代表人:陈灿辉
客服电话:400-820-5999
公司网址:www.shhxzq.com
(19)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:魏争
电话:010-57418829
传真:010-57569671
客服电话:400-678-5095
公司网址:www.niuji.net
(20)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
客服电话:4000-618-518
公司网址:www.danjuanapp.com
(21)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
法定代表人:江卉
客服电话:95118
公司网址:jr.jd.com
(22)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系电话:021-58870011
传真:021-68596919
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
公司网址:http://www.ehowbuy.com
(23)东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路101号
办公地址:拉萨市北京中路101号
法定代表人:陈宏
客服电话:95357
公司网址:www.18.cn
(24)浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:聂婉君
联系电话:010-59497361
传真:010-64788016
客服电话:400-012-5899
公司网址:www.zscffund.com
(25)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民回路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层
法定代表人:洪弘
客服电话:400-166-1188
公司网址:http://www.new-rand.cn
(26)北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街11号703室
办公地址:北京市西城区金融大街口号703室
法定代表人:曲阳
客服电话:400-803-1188
公司网址:http://www.ccbfund.cn
(27)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和
经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客服电话:(021)65370077
公司网址:www.fofund.com.cn
(28)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2
地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N一
2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
电话:(010)62675369
公司网站:fund.sina.com.cn
(29)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033号
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
联系人:叶雪飞
电话:021-50583533
传真:021-50583633
客服电话:400-921-7755
网址:admin.leadfund.com.cn
(30)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
电话:95177
公司网站:jinrong.suning.com
邮编:210042
(31)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:尹彬彬
客服电话:400-166-6788
公司网址:www.66liantai.com
(32)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5
楼503
法定代表人:王旋
电话:4000-555-671
公司网站:www.hgccpb.com/hg/contact
(33)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
法定代表人:王军辉
客服联系方式:4006-802-123
网站网址:www.zhixin-inv.com
(34)大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
客服联系方式:4000-899-100
网站网址:www.yibaijin.com
(35)玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人:马永谙
客服联系方式:400-0808-8208
网站网址:www.licaimofang.com
(36)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEOWEEHOWE
客服联系方式:755-8946-0500
网站网址:www.ifastps.com.cn
(37)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
法定代表人:李晓涛
联系电话:0571-88920897
传真:0571-86800423
联系人:杨翼
客服电话:4008-773-772
公司网址:http://www.5ifund.com
(38)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-
1203
法定代表人:肖雯
联系电话:020-89629099
传真:020-89629011
联系人:黄敏嫦
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(39)兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平
客服电话:95561
公司网址:www.cib.com.cn
(40)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室
法定代表人:张冠宇
客服联系方式:400-819-9868
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(41)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
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(42)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
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法定代表人:钱昊旻
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(43)平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
客服电话:95511
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(44)北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
客服电话:4000-618-518
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(45)上海陆金所基金销售有限公司400-866-6618
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
客服电话:400-821-9031
公司网址:www.lufunds.com
(46)民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区北京东路在地图中查看666号H区(东座)6楼
A31室
办公地址:上海浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人:贲慧琴
电话:021-50206003
公司网站:www.msftec.com
(47)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
电话:95510
公司网站:http://fund.sinosig.com
(48)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层
法定代表人:王东明
联系电话:010-84588888
传真:010-84865560
联系人:张于爱
客服电话:95558
公司网址:http://www.cs.ecitic.com
(49)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
(266061)
法定代表人:杨宝林
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客服电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(50)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
网站:wwwb.gzs.com.cn
客户服务电话:95396
(51)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路在地图中查看8号卓越时代广场(二期)
北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
公司网站:www.citicsf.com
客服电话:400-990-8826
(52)中国人寿保险股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区金融大街16号
办公地址:中国北京市西城区金融大街16号
法定代表人:王滨
注册资本:282.65亿元人民币
组织形式:股份有限公司
存续期间:永续经营
联系人:陈慧
电话:(010)63631519
传真:(010)66573255
(53)上海爱建基金销售有限公司
住所:上海市南京西路758号23楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人:郭林
联系电话:021-32229888
传真:021-021-68728703
联系人:陈敏
客服电话:021-63340678
公司网址:http://www.ajzq.com
(54)腾安基金销售(深圳)有限公司
地址:深圳市南山区海天二路腾讯滨海大厦南塔15层
法定代表人:刘明军
网站:https://www.txfund.com/
客户服务电话:95017
(55)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系电话:010-85130588
传真:010-65182261
联系人:权唐
客服电话:4008888108
公司网址:http://www.csc108.com
二、登记机构
名称:浙商基金管理有限公司
住所:浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室
法定代表人:肖风
办公地址:杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室
联系电话:021-60350830
传真:021-60350836
联系人:高日
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
经办律师:安冬、陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼
办公地址:上海市南京西路1266号恒隆广场2号楼25楼
法定代表人:邹俊
电话:021-22122888
传真:021-62881889
联系人:王国蓓
经办注册会计师:王国蓓、叶凯韵
第六部分 基金的募集
本基金的募集申请经中国证监会证监许可【2016】1283号文批准注册,募
集期自2016年12月12日起至2017年1月6日止。募集期内,本基金的有效
认购份额为488,554,710.72份,利息结转的基金份额为134,590.24份,两项
合计共488,689,300.96份基金份额。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同生效
本基金基金合同于2017年1月11日生效。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金
份额持有人大会进行表决。
法律法规或基金合同另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理
人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在管理
人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销
售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投
资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或其指定的销
售机构另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务
办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务
办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转
换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款
项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生
效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情
形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据

换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流
程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立
或无效,则申购款项本金退还给投资人。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确

时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指

媒介上公告并报中国证监会备案。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结

为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
五、申购和赎回的数量限制
1、本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限。
2、投资人通过基金管理人的直销柜台和其他销售机构首次申购本基金基金
份额的单笔最低限额为人民币1元(已认购本基金基金份额的不受首次申购金
额的限制)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售
机构的业务规定为准。
本基金追加申购基金份额的单笔最低金额为人民币1元。具体申购金额以
各基金销售机构的公告为准。
3、投资人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。单笔赎回的最低份
额数量请见基金管理人相关公告。若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的
本基金基金份额余额不足1份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,
否则,基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。各销售机构对赎
回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权
益, 具体规定请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购费与赎回费
1、申购费
本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金,
申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下:
表2:本基金份额的申购费率
金额(M) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<300万 1.00%
300万≤M<500万 0.80%
M≥500万 每笔1,000元
本基金的申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市
场推广、销售、登记费等各项费用。
2、赎回费
本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如
下:
表3:本基金的赎回费率
持有期间(Y) 费率
T<7日 1.50%
7日≤T<30日 0.75%
30日≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
注:赎回费用由基金赎回人承担,对份额持续持有时间小于30日的,赎回费用全部归基金
财产,对份额持续持有时间不少于30日但少于3个月的,赎回费用总额的75%归基金财
产,对份额持续持有时间不少于3个月但小于6个月的,赎回费用总额的50%归基金财
产,对份额持续持有时间不少于6个月的,赎回费用总额的25%归基金财产,其余用于支
付市场推广、登记费和其他必要的手续费。 其中,1个月等于30日,1年指365日。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间,按中国证监会要求履行必要手续后,基金管理人可以对投资人适当调
低基金申购费率和基金赎回费率。
七、申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算
1、申购份额的计算方式
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
申购费用适用比例费率的情形下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
申购费用适用固定金额的情形下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
申购份额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方
法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。
例:假定T日基金份额净值为1.086元,某投资者当日投资10万元申购本
基金,对应的本次前端申购费率为1.5%,该投资者可得到的基金份额为:
净申购金额=100,000/(1+1.50%)=98,522.17元
申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元
申购份额=98,522.17/1.086=90,720.23份
即:投资者投资10万元申购本基金,假定申购当日基金份额净值为1.086
元,可得到90,720.23份基金份额。
2、赎回金额的计算方式
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
例:某投资者赎回本基金1万份基金份额,持有时间为三年,对应的赎回
费率为0%,假设赎回当日基金份额净值是1.150 元,则其可得到的赎回金额
为:
赎回总额=10,000×1.150=11,500.00 元
赎回费用=11,500×0%=0 元
赎回金额=11,500-0=11,500.00 元
即:投资者赎回本基金1万份基金份额,持有期限为三年,假设赎回当日
基金份额净值是1.150元,则其可得到的赎回金额为11,500.00元。
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市
后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟
计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
5、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单
一投资者单日或单笔申购金额上限的;
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相
规避前述50%比例要求的情形。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、6、7、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申
购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受投资人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资
人的赎回申请或延缓支付赎回申请时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,
已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支
付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可
延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份
额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停
赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认,但对于
已接受的赎回申请,当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前
提下,可对其余赎回申请延期办理(单个基金份额持有人当日赎回份额超过上
一日基金总份额30%以上的情形下除外)。对于当日的赎回申请,应当按单个账
户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎
回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎
回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回
的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金
额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)若基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额30%以
上的赎回申请的情形下,基金管理人应当延期办理赎回申请。对于当日的赎回
申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎
回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取
消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回
为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回
申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净
值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回
申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处
理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时基金
管理人应依照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒介上刊登基金重新开放
申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1 日但少于2 周,基金管理人可根据实际情况在
暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公
告;或者最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告。
4、如发生暂停的时间达到或超过2 周,基金管理人最迟于重新开放日在指
定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,
并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额
的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有
的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提
供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金
登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人
另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期
扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结
的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支
付。法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行行业配置和个股选择,在
严格控制风险的前提下,力争获取较好的收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、
权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国
内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现
金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%,投资于消
费主题的公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金(不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为
准,本基金的投资范围会做相应调整。
三、投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管
理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。
1、资产配置策略
本基金基于对宏观经济、政策面、市场面、资金面等因素综合分析,并根
据股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形
成对各类别资产未来表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时
调整基金资产中股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的配置比例。
2、股票投资策略
本基金充分利用公司自主研发的智能投决平台和大数据智选模型,通过对
大数据(包括但不限于支付、电商、论坛、新闻、舆情、市场等数据)的分析
研究,分析各行业现状、边际变化和发展前景,选择消费类重点行业,并结合
所选择行业中重点公司的管理水平、盈利能力等因素优选个股。
(1)消费主题的定义
本基金重点投资于受益中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升
级驱动的大消费行业及其相关行业。消费行业具体包括:一是医药生物、食品
饮料、纺织服装、商业、农业等稳定消费行业和必需消费行业;二是汽车、餐
饮、旅游、家用电器等可选消费行业;三是以信息消费为主的新型消费行业;
四是伴随人口老龄化而催生的养老消费行业;五是开始通过各种渠道转型涉足
消费领域的传统非消费公司。
本基金管理人将持续跟踪宏观经济、国家政策、消费产业发展趋势及最新
动态,对大消费行业的范围进行动态调整。
(2)个股选择
首先,综合考虑大数据行业因子、行业财务因子和行业估值因子三个指标,
采用量化模型计算行业景气度。三个指标分别是:
1)大数据行业因子指标:重点考虑反应行业边际变化的支付类、电商类、
市场类等大数据;
2)行业财务因子指标:重点考虑毛利率、营业利润率、净利率、净资产收
益率等指标;
3)行业估值因子指标:重点考虑市盈率、市销率、股息率、息税前收入与
企业价值之比等。
其次,根据上述计算的行业景气度进行排名,选取景气度正向变化幅度居
前的行业进行配置,构建股票初选库。
最后,在上述初选库的基础上,综合考虑初选库中每只股票的估值、财务、
情绪等指标,利用多因子模型计算每只股票的因子加权得分,并挑选总得分最
高的若干只个股构建投资组合。
3、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公
司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的
存托 凭证进行投资。
4、固定收益类资产投资策略
(1)久期策略
本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、
资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目
标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券
等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增
加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,
以规避组合跌价风险。
(2)期限结构配置策略
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃
型、梯形或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以最大限
度避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
(3)类属配置策略
类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、
可交换债券等不同债券投资品种之间的配置比例。
本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、
流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资
品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给
组合带来相对较低回报的类属。
(4)个券选择策略
本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择高信用等级的债券
品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的
实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原
因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点
关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持
证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金
流的影响情况,评估其内在价值进行投资。
6、中小企业私募债投资策略
与传统信用债券相比,一方面,中小企业私募债由于以非公开方式发行和
交易,并且限制投资人数量上限,整体流动性相对较差;另一方面,受到发债
主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响,整体的信
用风险相对较高。
鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性,本基金将运用基本面研究,
结合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑信用基本
面、债券收益率和流动性等因素的基础上,选择风险与收益相匹配的品种进行
投资。
7、股指期货投资策略
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空
头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股
指期货合约数量,以获取相应股票组合的超额收益。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0-95%,投资于消
费主题的公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等)或者到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的30%。
(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15)本基金投资于单只中小企业私募债券比例合计不高于基金资产净值
的10%;
(16)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净
值的20%;
(17)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(18)本基金参与股指期货交易后,需遵守下列比例限制:在任何交易日
日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何
交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资
产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府
债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任
何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股
指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关
约定;
(19)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产
净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与
境内上市交易的股票合并计算;
(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(13)、(20)、(21)项情况以外,因证券/期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国
证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易须事先履行相关程序,并按法律法
规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规
定执行。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证主要消费行业指数×60%+上证国债指数收
益率×40%
中证主要消费行业指数由中证指数有限公司编制,成份股包括中证800指
数全部样本股(含沪深300指数和中证500指数的成份股)中属于主要消费行
业的上市公司,可以较好地反映沪深两市消费行业上市公司股票的整体表现。
上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国
债发行量加权而成。它推出的目的是反映债券市场整体变动状况,是债券市场
价格变动的"指示器"。
根据本基金设定的投资范围,基金管理人以60%的中证主要消费行业指数
和40%的上证国债指数收益率构建的复合指数作为本基金的业绩比较基准,与
本基金的投资风格基本一致,可以用来客观公正地衡量本基金的主动管理收益
水平。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理
人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证
监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人
大会。
六、风险收益特征
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金
品种,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 623,884,820.79 90.28
其中:股票 623,884,820.79 90.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 27,872,846.40 4.03
其中:债券 27,872,846.40 4.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,464,229.32 1.66
8 其他资产 27,853,263.33 4.03
9 合计 691,075,159.84 100.00
2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,530,202.85 1.09
B 采矿业 - -
C 制造业 533,490,108.26 77.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,669,328.12 3.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 7,414,956.88 1.08
G 交通运输、仓储和邮政业 19,392,968.10 2.82
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,957.98 0.00
J 金融业 13,639,228.48 1.98
K 房地产业 10,200.30 0.00
L 租赁和商务服务业 20,198,525.28 2.94
M 科学研究和技术服务业 1,491,728.00 0.22
N 水利、环境和公共设施管理业 27,616.54 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 623,884,820.79 90.72
3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,430 45,061,870.00 6.55
2 000858 五 粮 液 126,956 34,021,668.88 4.95
3 603816 顾家家居 288,430 23,235,920.80 3.38
4 600887 伊利股份 574,277 22,988,308.31 3.34
5 002563 森马服饰 2,145,900 21,737,967.00 3.16
6 603833 欧派家居 135,591 21,370,497.51 3.11
7 000651 格力电器 331,701 20,797,652.70 3.02
8 600803 新奥股份 1,175,700 20,645,292.00 3.00
9 000333 美的集团 248,150 20,405,374.50 2.97
10 002311 海大集团 260,387 20,310,186.00 2.95
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 27,872,846.40 4.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 27,872,846.40 4.05
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 278,840 27,872,846.40 4.05
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

本基金本报告期期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
12、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)期末其他各项资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 226,079.58
2 应收证券清算款 26,962,655.52
3 应收股利 -
4 应收利息 426,847.95
5 应收申购款 237,680.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,853,263.33
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期未持有的处于转股期的可转换债券明细。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
(1)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017.1.11 -2017.12.31 8.00% 0.52% 29.75% 0.68% -21.75% -0.16%
2018.1.1 -2018.3.31 -1.85% 0.92% -3.80% 1.00% 1.95% -0.08%
2018.4.1 -2018.6.30 -1.60% 1.08% 2.86% 1.04% -4.46% 0.04%
2018.7.1 -2018.9.30 -4.60% 1.17% -2.61% 1.02% -1.99% 0.15%
2018.10.1 -2018.12.31 -6.73% 1.41% -8.46% 1.37% 1.73% 0.04%
2019.1.1 -2019.3.31 26.83% 1.34% 24.86% 1.06% 1.97% 0.28%
2019.4.1 -2019.6.30 6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%
2019.7.1 -2019.9.30 7.37% 1.01% 1.56% 0.77% 5.81% 0.24%
2019.10.1 10.44% 0.80% 2.53% 0.58% 7.91% 0.22%
-2019.12.31
2020.1.1 -2020.3.31 0.81% 2.03% 2.33% 1.28% -1.52% 0.75%
2020.4.1 -2020.6.30 22.10% 1.06% 11.64% 0.78% 10.46% 0.28%
2020.7.1 -2020.9.30 20.19% 1.53% 10.14% 1.13% 10.05% 0.40%
2020.10.1 -2020.12.31 16.93% 1.08% 11.92% 0.87% 5.01% 0.21%
2021.1.1 -2021.3.31 -2.93% 1.82% -3.52% 1.40% 0.59% 0.42%
注:本基金业绩比较基准为:中证主要消费行业指数×60%+上证国债指数收益率×40%
(2)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为2017年1月11日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间已
满一年。
2、本基金建仓期为6个月,从2017年1月11日至2017年7月10日,建仓期结束时各项资产配置比例均符
合基金合同约定。
第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收
的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产
不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十一部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法
律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日
的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
②在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
③对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。
④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活
跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价
值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调
整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,
则采用估值技术确定公允价值。
④首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对
于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售
权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估
值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,
未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认
利息收入。
5、投资证券衍生品的估值方法
①从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券
交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境
发生了重大变化的,将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的
现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
②首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值
技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按
成本进行估值。
④国债期货合约,一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值
价格数据。
7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
9、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,
基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金
资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理
人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,
由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应
赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值
错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的
当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部
分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得
的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资
人的利益,决定延迟估值;
4、如果出现基金管理人认为属于紧急事故的情况,导致基金管理人不能出
售或评估基金资产时;
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格,且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商一致,基金管理人应当暂停基金估值;
6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的
基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结
果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法第8项进行估值时,所造成的误差
不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数
据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查,但未能发现错误的,由此造成的基金财产估值错误,基金管理人和基金
托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消
除或减轻由此造成的影响。
第十二部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生
效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
间不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的
计算方法,依照《业务规则》执行。
第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、基金财产投资运营过程中的增值税;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息
日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,
及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息
日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,
及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律
法规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回
报和/或本金承担纳税义务。因此,本基金运营过程中由于上述原因发生的增值
税等税负,仍由本基金财产承担,届时基金管理人与基金托管人可通过本基金
财产账户直接缴付,或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要
求完成税款申报缴纳。
第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会
计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的
自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金
信息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民
币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后, 基金招募说明书的
信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书
并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少
每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指
定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基
金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在
披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基
金合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人
应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日,通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露
半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基
金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将
年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,
将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析等。报告期内出现单一投资者持有基金份额数的
比例超过基金份额总数20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至
少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的
类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风
险,中国证监会认定的特殊情形除外。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、基金扩募、延长基金合同期限;
4、转换基金运作方式、基金合并;
5、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
6、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
7、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
8、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
9、基金募集期延长或提前结束募集;
10、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
11、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
15、基金收益分配事项,货币市场基金等中国证监会另有规定的特殊基金
品种除外;
16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
18、本基金开始办理申购、赎回;
19、本基金发生巨额赎回并延期办理;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
24、调整基金份额类别的设置;
25、基金推出新业务或服务;
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基
金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开
澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公
告。
(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产
进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十一)投资股指期货的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
年度更新等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情
况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符
合既定的投资政策和投资目标等。
(十二)投资非公开发行股票的信息披露
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会
指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(十三)投资中小企业私募债券的信息披露
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中国证
监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信
息。基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报
告和招募说明书年度更新中披露中小企业私募债券的投资情况。
(十四)投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前
10名资产支持证券明细。
(十五)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门
及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的
约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告
等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子
确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基
金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需
要在其他公共媒介披露信息,但不得早于指定媒介,且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投
资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、无误导投资者、影响
基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量,具体要求应当符
合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该
费用不得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金
信息:
(1)不可抗力;
(2)发生暂停估值的情形;
(3)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十六部分 风险揭示
本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、管理风险、流动性
风险、本基金特有的风险及其他风险。
一、市场风险
本基金主要投资于证券市场,证券市场价格受到宏观经济因素、政治环
境、投资者风险偏好和市场流动性等各种因素的变化而波动,从而产生市场风
险,这种风险主要包括:
1、政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)
发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金
投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响
着债券的价格和收益率,引起基金收益水平的变化。特别是短期利率变化以及
货币市场投资工具市场价格的相关波动,会影响基金组合投资业绩。
4、债券收益率曲线风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一
的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
5、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率
上升所带来的价格风险互为消长。
二、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响
基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信
息不全、投资决策操作出现失误,都会影响基金的收益水平。
三、流动性风险
流动性风险是指基金所持证券资产变现的难易程度,因市场交易量不足,
导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金的流动性风险一方面
来自于投资者的集中巨额赎回,另一方面来自于其投资组合或其中的部分资产
变现能力变弱所产生的风险。主要包括:
1、巨额赎回风险
本基金属于开放式基金,在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回
的情形。由于我国证券市场的波动性较大,在市场价格下跌时会出现交易量急
剧减少的情形,此时出现巨额赎回可能会导致基金资产变现困难,从而产生流
动性风险,甚至影响基金净值。
2、变现风险
投资组合的变现能力较弱所导致基金收益变动的风险。当持有的部分股票
品种的交投不活跃、成交量不足时,资产变现的难度可能会加大。同时,由于
基金持有的某种资产集中度过高,导致难以在短时间内迅速变现,有可能导致
基金的净值出现损失。
四、本基金的特定风险
1、运用大数据方法的特定风险
本基金运用大数据方法对行业和个股进行选择,存在因数据传输过程中操
作不当导致数据不完整或者缺失或因使用数据结构发生变化导致投资逻辑发展
改变而导致投资判断偏差,从而导致投资损失的风险。
2、模型风险
本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行行业配置和个股选择,可
能因为模型计算误差或模型中数据源的不完善而导致判断投资失误,从而导致
投资损失的风险。
3、中小企业私募债风险
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法
律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险
主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风
险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不
活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格的不确定性
带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定
的负面影响和损失。
4、投资于存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金
所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外
基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;
存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;
存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异
以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;
已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差
异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
5、其他特定风险
本基金投资于股指期货、权证等金融工具,而股指期货、权证属于高风险
投资工具,相关市场的波动可能给基金财产带来较高风险。
五、其他风险
1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不
完善而产生的风险;
2、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
3、因业务竞争压力可能产生的风险;
4、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水
平,从而带来风险;
5、其他意外导致的风险。
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并
公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
并自决议生效后2日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,若遇基金持有的股票或其他有价证券出
现长期休市、停牌或其他流通受限的情形除外。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十八部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有
人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条
件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业
务规则;
(10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新

补充,并保证其真实性;
(11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部
门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换
申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金
提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分
别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价和注
销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基
金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、中期和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保
密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持
有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有
关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款
利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账
管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约
定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议的
规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及托管协议规定的行为,还
应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔
偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。
本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构,如今后设立基金份额持有
人大会的日常机构,按照相关法律法规的要求执行。
(一)召开事由
1、除法律法规、中国证监会或基金合同另有规定外,当出现或需要决定下
列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项
书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)法律法规要求调整的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率,或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,调整基金
份额类别或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)
的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具
书面决定之日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计
代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提
前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。
基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表
决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召
开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资
料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行
表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在
基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督
下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人
或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其
他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有
人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第1 条第(2)款、
第2 条第(3)款规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大
会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)
基金份额的持有人直接出具意见或授权他人代表出具意见。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大
修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金
合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基
金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和
公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未
能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管
理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份
额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决
议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托
人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公
证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议
通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,
表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相
互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督
下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监
会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采
用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规
或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协
商一致报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需
召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并
公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
并自决议生效后2日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,若遇基金持有的股票或其他有价证券出
现长期休市、停牌或其他流通受限的情形除外。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切
争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸
易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有
效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁
费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务,维护基
金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
第十九部分 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:浙商基金管理有限公司
注册地址:浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼
邮政编码:310013
法定代表人:肖风
成立日期:2010年10月21日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]1312号
组织形式:有限责任公司
注册资本:叁亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:王洪章
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;
买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡
业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服
务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选
择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基
金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券
选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、
权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国
内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现
金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%,投资于消
费主题的公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金(不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%。
如法律法规对该比例要求变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范
围会做相应调整。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0-95%,投资于消
费主题的公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等)或者到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的30%。
(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15)本基金投资于单只中小企业私募债券比例合计不高于基金资产净值
的10%;
(16)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净
值的20%;
(17)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(18)本基金参与股指期货交易后,需遵守下列比例限制:在任何交易日
日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何
交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资
产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府
债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任
何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股
指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关
约定;
(19)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产
净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会规定,与基
金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进
行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性
风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与
境内上市交易的股票合并计算;
(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(13)、(20)、(21)项情况以外,基金管理人应当自基金合
同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上
述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管
人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对托
管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基
金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,相关交易必须事先得到基金托
管人的同意,并履行信息披露义务。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向
基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银
行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金
管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金
托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交
易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更
新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按
照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交
易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交
易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进
行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人
不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与
基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理
人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则
根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现
基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人
应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金管理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基
金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范
流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否
遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监
督。
1、本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不
包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回
购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的
证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行
间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负
责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原
因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资
产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,
由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2、基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董
事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金
投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关
异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供
基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风
险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如
因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金
管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金
因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基
金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金
管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3、本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向
基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准
确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书
面资料包括但不限于:
(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债
登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证
监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,
以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未
能进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
5、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
(2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预
案的建立与完善情况。
(3)有关比例限制的执行情况。
(4)信息披露情况。
6、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(六)基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严
格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董
事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,
如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合
和协助基金管理人的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风
险、流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金
出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人
由此遭受的损失。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确
定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
违反法律法规、《基金合同》和托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的
监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面
形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规
原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托
管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人
应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金
托管人按照法律法规、《基金合同》和托管协议的要求需向中国证监会报送基金
监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知
基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证
监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管
理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、
欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改
正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包
括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核
基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清
算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形
式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式
给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时
改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基
金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内
答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管
人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立。
5、基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊
情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、
处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限
责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和
账户维护费等费用)。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,
基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担
任何责任。
7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人
托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开
立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人
应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规
定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验
资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方
为有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理
人按规定办理退款等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管
人保管和使用。
2、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与
基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待
托管产品启始运营后, 基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费
从本产品托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后,基金托管人应及时将
证券账户开通信息通知基金管理人。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、
交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人
与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国
人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构
开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场
债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场
债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1、在托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金
合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,
由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开
立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托
管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业
中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实
书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金
托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代
表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托
管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关
的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业
务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有
一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同
传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同
的保管期限为《基金合同》终止后15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公
章的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按
照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确
到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金
管理人对外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
2、估值方法
本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值 :
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易
日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
②在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除
外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
③对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全
价。
④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活
跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价
值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估
值;
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调
整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,
则采用估值技术确定公允价值。
④首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按
照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。
对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回
售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方
估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差
异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
(4)存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认
利息收入。
(5)投资证券衍生品的估值方法
①从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券
交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境
发生了重大变化的,将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的
现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
②首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值
技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按
成本进行估值。
④国债期货合约,一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(6)本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估
值价格数据。
(7)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
(8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格
估值。
(9)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定
价机制,以确保基金估值的公平性。
(10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事
项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见
的,基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对
基金资产净值的计算结果对外予以公布。
3、特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时,所造成的误差
不作为基金份额净值错误处理。
(三)基金份额净值错误的处理方式
1、当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份
额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额
净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误
偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误
时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由
基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
2、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认
后按以下条款进行赔偿:
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问
题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的
建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责
赔付。
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而
且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净
值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金
支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管
人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新
计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,
以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损
失,由基金管理人负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额
等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的
损失,由基金管理人负责赔付。
3、由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度
变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算
错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应
积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
4、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。
5、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另
有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
投资人的利益,已决定延迟估值;
4、如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,导致基金管理人不
能出售或评估基金资产时;
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格,且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商一致,基金管理人应当暂停基金估值;
6、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立
地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处
理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无
法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的
账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2、报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。
核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据
完全一致。
3、财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个
季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起
60日内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起90日内完成基金年度报
告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不
足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金
托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人
应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向
基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份
额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,
基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15
年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交
基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协
商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用
由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份
额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,
其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证
监会备案。
(二)托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算结果报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,若遇基金持有的股票或其他有价证券出
现长期休市、停牌或其他流通受限的情形除外。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产清算剩余资产的分配:
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
8、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务
所审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财
产清算小组进行公告。
9、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务
内容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改
这些服务项目:
一、基金份额持有人注册与过户登记服务
基金管理人为基金份额持有人提供注册与过户登记服务。基金登记机构配
备先进、高效的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账
户、基金份额的登记、管理、托管与转托管,基金份额持有人名册的管理,权
益分配时红利的登记、派发,基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收
等服务。
二、账务寄送服务
1、基金份额持有人的投资记录
在从基金销售机构获取投资者准确的邮政地址和邮政编码的前提下,基金
管理人将负责寄送基金开户确认书、基金认购成交确认书、基金交易对账单。
基金交易对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在季度结束后
的15个工作日内向本季度有交易的基金份额持有人以书面形式寄送;年度对账
单在年度结束后的20个工作日内对所有基金份额持有人以书面形式寄送。基金
持有人可自行选择寄送或不寄对账单。
2、其他相关的信息资料
其他相关的信息资料指不定期寄送的基金资讯材料,如基金季刊、基金新
产品或新服务的相关材料、基金经理报告、客户服务问答等。
三、红利再投资服务
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基
金,登记机构将其所获红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额,
且不收取任何申购费用。基金份额持有人可以自行选择更改基金分红方式。
四、短信及电邮服务
1、手机短信服务
基金份额持有人可以通过本基金管理人网站和客户服务热线人工应答预留
手机号码,按需要定制短信内容并选择发送频率,基金管理人将根据定制要求
提供相应服务。
2、电子邮件服务
投资者在申请开立基金管理人基金账户时如预留电子邮件地址并通过基金
管理人网站定制电子邮件服务,可自动获得相应服务,内容包括但不限于基金
份额净值、基金资讯信息、基金分红提示信息、定期基金报告和不定期公告
等。
五、电话咨询服务
1、自动语音服务
电话中心自动语音系统提供24小时查询服务,投资者可通过电话自助方
式,查询基金代码、基金份额净值、基金产品介绍等信息,也可以查询到基金
账户余额、分红信息、交易记录等个人账户信息。
2、人工电话服务
人工电话服务时间为每周一至周五的上午9:00-11:30,下午13:00-
17:00。投资者可以通过拨打客服热线获取业务资讯、信息查询、服务投诉等
服务。
3、基金客户留言服务
在非人工服务时间或暂时无法接通人工电话时,基金持有人可以通过电话
留言的方式将疑问、建议告知,同时留下有效的联系方式,客服人员将进行回
复。
六、网站客户服务
1、个人账户查询服务
基金持有人在使用基金账号登录后,可以查询基金持有情况、分红信息和
交易记录,也可以更新邮件地址、邮政编码、联系电话等个人信息。
2、投资理财咨询服务
投资者可通过网站客服互动栏目与客服人员进行交流,实时解决基金投资
理财中所碰到的疑惑。
3、电子信息定制服务
投资者可以通过网站查询及定制基金净值、产品信息、公司公告、公司动
态等资讯类信息及电子账单、交易确认短信等账务变动类信息。
网址:www.zsfund.com
七、客户投诉处理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、电话中心、信
函、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和基金销售机构所提供的服务进行投
诉。
八、服务渠道
1、基金管理人网址:www.zsfund.com
2、客户服务电话:4000-679-908(免长途话费)、021-60359000
3、客户服务传真:021-60350919
4、客户服务信箱:services@zsfund.commailto:
第二十一部分 其他应披露事项
序号 公告事项 披露日期
1 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告 2016/12/5
2 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 2016/12/5
3 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要 2016/12/5
4 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2016/12/5
5 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2016/12/5
6 浙商大数据智选消费混合型证券投资基金份额发售时间的提示性公告 2017/1/4
7 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告 2017/1/12
8 浙商大数据智选消费灵活配置混合型债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告 2017/2/11
9 2016年12月董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼任职务及领薪情况的公告 2017/2/17
10 浙商基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 2017/2/17
11 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金开放定期定额投资业务公告 2017/2/23
12 浙商基金管理有限公司关于新增万联证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠的公告 2017/3/7
13 浙商基金管理有限公司关于旗下部门基金参加平安证券股份有限公司定期定额投资业务及其申购基金费率优惠活动的公告 2017/3/8
14 浙商基金管理有限公司关于新增上海天天基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2017/3/31
15 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 2017/4/21
16 浙商基金管理有限公司关于新增华泰证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资的公告 2017/5/10
17 浙商基金管理有限公司关于新增上海通华财富资产管理有限公司为旗下基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2017/6/12
18 浙商基金关于机房改造暂停系统服务的公告 2017/6/30
19 浙商基金管理有限公司关于执行《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告 2017/6/30
20 浙商基金2017年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2017/7/1
21 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 2017/7/21
22 浙商基金管理有限公司澄清公告 2017/7/25
23 浙商基金管理有限公司关于警惕冒用浙商基金名义进行销售的公告 2017/7/25
24 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2017/8/1
25 浙商基金管理有限公司关于新增旗下部分基金在上海长量基金销售投资顾问有限公司代销并开通定投及参加费率优惠活动的公告 2017/8/15
26 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2017年第1期 2017/8/23
27 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2017第1期 2017/8/23
28 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 2017/8/29
29 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 2017/8/29
30 浙商基金关于电信线路暂停服务的公告 2017/9/22
31 浙商基金管理有限公司及上海聚潮资产管理有限公司产品风险等级评价说明 2017/9/25
32 浙商基金管理有限公司公募基金产品风险等级划分名录 2017/9/25
33 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 2017/10/26
34 浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2017/10/28
35 浙商基金管理有限公司关于新增上海华信证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构并开通定投及参加费率优惠活动的公告 2017/10/31
36 浙商基金关于机房改造暂停系统服务的公告 2017/11/10
37 浙商基金关于数据中心改造暂停系统服务的公告 2017/11/25
38 浙商基金管理有限公司关于新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定期定额业务及参加费率优惠活动的公告 2017/12/11
39 浙商基金关于设备升级暂停系统服务的公告 2017/12/22
40 浙商基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 2017/12/27
41 浙商基金管理有限公司关于增值税对资管产品影响告投资者通知书 2017/12/29
42 浙商基金2017年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2018/1/2
43 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2018/1/12
44 浙商基金管理有限公司关于债券投资、交易及相关工作人员信息的公告 2018/1/12
45 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海华信证券有限责任 公司开通转换业务及转换费率优惠的公告 2018/1/15
46 浙商基金管理有限公司关于通联支付网络服务股份有限公司部分渠道调整的公告 2018/1/15
47 浙商基金关于设备升级暂停系统服务的公告 2018/1/18
48 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告 2018/1/19
49 浙商基金管理有限公司关于董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼任职务及领薪情况的公告 2018/1/29
50 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持金正大(002470)股票估值方法调整的公告 2018/2/5
51 浙商基金管理有限公司关于新增申银万国期货有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定期定投业务及转换业务的公告 2018/2/6
52 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持汤臣倍健(300146)股票估值方法调整的公告 2018/2/8
53 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第1期 2018/3/3
54 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2018第1期 2018/3/3
55 关于浙商基金管理有限公司基金销售网点及销售人员资格信息的公告 2018/3/15
56 浙商基金管理有限公司关于新增上海有鱼基金销售有限公司为 旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公告 2018/3/16
57 浙商基金管理有限公司关于新增旗下部分基金在北京恒天明泽基金销售有限公司代销并开通定投及参加费率优惠活动的公告 2018/3/21
58 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2018/3/23
59 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2018/3/29
60 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2018/3/29
61 浙商基金管理有限公司关于新增旗下部分基金在深圳众禄基金销售股份有限公司代销并开通定投及参加费率优惠活动的公告 2018/3/29
62 关于根据流动性规定要求修改浙商基金管理有限公司旗下部分基金的基金合同及托管协议的公告 2018/3/29
63 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 2018/3/30
64 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 2018/3/30
65 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告 2018/4/23
66 浙商基金关于设备升级暂停系统服务的公告 2018/5/16
67 浙商基金管理有限公司关于通联支付网络服务股份有限公司部分渠道调整的公告 2018/5/29
68 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持完美世界(002624)股票估值方法调整的公告 2018/6/16
69 关于非自然人客户受益所有人身份识别的公告 2018/6/20
70 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持万达电影(002739)股票估值方法调整的公告 2018/6/21
71 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2018/6/29
72 浙商基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2018/6/30
73 浙商基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投业务的公告 2018/7/2
74 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持海航控股(600221)股票估值方法调整的公告 2018/7/5
75 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 2018/7/19
76 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2018/7/20
77 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2018/8/10
78 浙商基金管理有限公司关于新增旗下部分基金在北京钱景基金销售有限公司代销并开通定投及参加费率优惠活动的公告 2018/8/16
79 浙商基金关于升级网站和网上交易暂停服务的公告 2018/8/18
80 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第2期) 2018/8/24
81 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018年第2期) 2018/8/24
82 浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2018/8/25
83 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 2018/8/28
84 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 2018/8/28
85 浙商基金管理有限公司关于新增北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投、转换及参加费率优惠活动的公告 2018/9/3
86 浙商基金关于设备升级暂停系统服务的公告 2018/9/5
87 浙商基金管理有限公司关于新增北京肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投转换业务及参加费率优惠活动的公告 2018/9/7
88 浙商基金网上交易暂停开户的公告 2018/9/14
89 浙商基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为旗下部分基金代销并开通定投转换业务及参加费率优惠活动的公告 2018/10/16
90 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 2018/10/24
91 浙商基金关于升级网站和网上交易暂停服务的公告 2018/12/7
92 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商银行股份有限公司开通转换业务的公告 2018/12/26
93 浙商基金2018年年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2019/1/2
94 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2019/1/11
95 浙商基金管理有限公司关于新增西藏东方财富证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通转换业务及参加费率优惠活动的公告 2019/1/18
96 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 2019/1/22
97 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2019年第1期 2019/2/23
98 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019第1期 2019/2/23
99 浙商基金管理有限公司关于新增部分基金在众升财富(北京)基金销售有限公司代销并开通定投转换业务及 菜价费率活动的公告 2019/3/13
100 浙商基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换及定期定额投资数量限制的公告 2019/3/15
101 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告 2019/3/28
102 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2018年度报告摘要 2019/3/28
103 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 2019/4/18
104 浙商基金管理有限公司增加部分基金代销机构并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 2019/4/25
105 浙商基金管理有限公司基金销售网点及销售人员资格信息的公告 2019/5/9
106 关于浙商基金管理有限公司基金销售网点及销售人员资格信息的公告 2019/5/9
107 浙商基金管理有限公司关于新增上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠及开通转换功能的公告 2019/5/15
108 浙商基金网上交易升级暂停服务的公告 2019/5/17
109 浙商基金管理有限公司关于新增北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 2019/5/27
110 浙商基金管理有限公司关于旗下基金持有的ST信威估值调整的公告 2019/5/30
111 浙商基金管理有限公司关于新增旗下部分基金在上海利得基金销售有限公司开通定投、转换业务并参加费率优惠活动的公告 2019/6/3
112 浙商基金旗下部分基金可投资科创板股票的公告 2019/6/21
113 浙商基金管理有限公司关于新增南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 2019/6/26
114 浙商基金2019年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2019/6/30
115 基金经营机构债券交易相关人员信息 2019/7/8
116 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2019年第二季度报告 2019/7/19
117 浙商基金管理有限公司关于新增部分基金在上海联泰基金销售有限公司代销并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 2019/7/19
118 浙商基金管理有限公司关于旗下基金持有的“*ST 信威” 股票估值方法调整的公告 2019/8/8
119 浙商基金管理有限公司关于旗下基金持有的ST信威股票估值方法调整的公告 2019/8/15
120 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2019/8/23
121 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告 2019/8/26
122 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019/8/26
123 浙商基金管理有限公司关于网上交易平台关闭农行网银直连接口的公告 2019/8/29
124 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2019年第2期 2019/9/6
125 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019第2期 2019/9/6
126 浙商基金管理有限公司关于新增和耕传承基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠及开通定投功能的公告 2019/9/17
127 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 2019/10/24
128 浙商基金管理有限公司关于新增北京植信基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 2019/10/24
129 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司开通转换功能的公告 2019/11/1
130 浙商基金管理有限公司旗下部分基金新增代销机构并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 2019/12/3
131 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2019/12/12
132 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2019/12/13
133 浙商基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2019/12/13
134 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019/12/14
135 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2019/12/14
136 浙商基金管理有限公司关于新增旗下部分基金在珠海盈米基金销售有限公司代销并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 2020/1/17
137 浙商基金管理有限公司关于《浙商基金管理有限公司关于新增旗下部分基金在珠海盈米基金销售有限公司代销并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告》的更正公告 2020/1/18
138 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 2020/1/18
139 浙商基金管理有限公司关于新增兴业银行股份有限公司为浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金开通申购、赎回和定投的公告 2020/1/20
140 浙商基金管理有限公司关于新增旗下部分基金在浙江同花顺基金销售有限公司进行代销并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 2020/1/22
141 浙商基金管理有限公司关于新增兴业银行股份有限公司为浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金开通申购、赎回和定投的公告 2020/2/20
142 浙商基金管理有限公司关于新增北京唐鼎耀华基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 2020/3/13
143 浙商基金管理有限公司关于部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构并开通定投转换业务及参加费率优惠活动的公告 2020/3/24
144 浙商基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金 2019 年年度报告的公告 2020/3/26
145 关于浙商基金管理有限公司旗下部分证券投资基金开通跨系统转换业务的公告 2020/4/1
146 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 2020/4/21
147 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2020年1季度报告 2020/4/22
148 浙商基金管理有限公司旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020/4/22
149 浙商基金管理有限公司关于部分基金新增中证金牛(北京)投资咨询有限公司为销售机构并开通定投转换业务及参加费率优惠活动的公告 2020/5/7
150 浙商基金管理有限公司关于部分基金新增平安银行股份有限公司为销售机构并开通申购、赎回、定投、转换业务的公告 2020/5/25
151 关于浙商基金管理有限公司股权变更的公告 2020/6/13
152 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2020/7/6
153 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 (摘要) 2020/7/6
154 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 2020/7/21
155 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2020/7/23
156 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新的更正公告 2020/7/23
157 浙商基金管理有限公司关于旗下浙商大数据智选消费灵活配置 混合型证券投资基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告 2020/8/24
158 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 2020/8/28
159 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告 2020/8/31
160 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 2020/10/28
161 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2020/11/6
162 浙商大数据智选消费混合型证券投资基金基金合同 2020/11/6
163 浙商大数据智选消费混合型证券投资基金托管协议 2020/11/6
164 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 2020/11/11
165 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 2020/11/11
166 关于新增部分销售机构为浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告 2020/12/18
167 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021/1/22
168 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告 2021/3/30
169 关于新增中信期货有限公司为浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告 2021/3/30
170 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021/4/21
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人、基金托管人、有关销售
机构的住所,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述
文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十三部分 备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人的办公场所,在办公时间
内可供免费查阅。
备查文件如下:
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件
2、基金合同
3、托管协议
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件