汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2021年7月9日更新)
2021-07-09 文字大小 【 】 【打印
            

汇添富中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
更新招募说明书
(2021年7月9日更新)
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】757号文核准募集。本
基金基金合同于2015年3月24日正式生效。
经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本基金管理人于2021年7
月9日发布公告《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证主要消费交易型
开放式指数证券投资基金联接基金新增基金份额并修改法律文件的公告》,决定
自2021年7月9日起本基金增设C类基金份额。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的投资价值、
市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募
说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做
出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担
基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券
价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投
资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产
生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。
本基金的投资范围包括存托凭证,除普通股票投资可能面临的经济风险、政
策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基础股票的
股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控制
架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交易
机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等
有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办
理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
本基金为指数基金,通过投资于目标ETF紧密跟踪标的指数,投资者投资
于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌
等潜在风险。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构
和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不
同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
本基金为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证主
要消费ETF”或“目标ETF”)的联接基金。其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准,
追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于:
(1)目标ETF;
(2)标的指数的成份股和备选成份股;
(3)中国证监会规定的其他证券品种。
由于本基金为目标ETF的联接基金,因此,不对联接基金财产中的目标ETF
部分计提管理费和托管费。
尽管本基金为目标ETF的联接基金,但不能保证本基金的表现会与中证主
要消费指数和中证主要消费ETF表现完全一致。投资者须参阅“风险揭示”一节
以悉详情。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资者自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金本次更新的招募说明书主要涉及本基金增设C类基金份额的事项,
同时更新了基金经理信息和基金托管人信息,更新所载内容截止日为2021年7
月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2021年12月31日。
目 录
第一部分 绪言 5
第二部分 释义 6
第三部分 基金管理人 12
第四部分 基金托管人 27
第五部分 相关服务机构 32
第六部分 基金的募集 34
第七部分 基金合同的生效 38
第八部分 基金份额的申购与赎回 40
第九部分 基金的投资 53
第十部分 基金的业绩 68
第十一部分 基金的财产 70
第十二部分 基金资产的估值 71
第十三部分 基金的收益分配 77
第十四部分 基金的费用与税收 79
第十五部分 基金的会计与审计 82
第十六部分 基金的信息披露 83
第十七部分 风险揭示 89
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 97
第十九部分 侧袋机制 99
第二十部分 基金合同的内容摘要 102
第二十一部分 托管协议的内容摘要 120
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 134
第二十三部分 其他应披露事项 136
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 139
第二十五部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 140
第二十六部分 备查文件 142
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数
基金指引》”)及其他有关法律法规以及《汇添富中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金合同》编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何
解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得
基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的
行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及
其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利
和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同:指《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富中证主
要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任
何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富中证主要消费交易型开放式指
数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时作出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
16、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的交易型开
放式指数证券投资基金,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化,采用开放式运作方式的基金
17、目标ETF:指另一获中国证监会核准募集的交易型开放式指数证券投资
基金(以下简称“ETF”),该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同,并且该ETF
的投资目标和本基金的投资目标类似,本基金主要投资于该ETF以求达到投资
目标。本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF
18、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证主要消费指数及其未
来可能发生的变更
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者:指按照《基金管理公司、证券公司人民币
合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法
规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资

24、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人的合称
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
27、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理
股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机

30、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》:指《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
49、元:指人民币元
50、基金利润:指基金利息收入、投资损益、公允价值变动损益和其他收入
扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的
余额
51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、目标ETF份额、银行存
款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产,如未来法律
法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可对上述流动性受限资产范围进行调

56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
57、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
58、基金产品资料概要:指《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新
59、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
60、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
61、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
62、基金份额类别:根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份
额分为A类基金份额和C类基金份额,各基金份额类别分别设置代码、计算公
告基金份额净值和基金份额累计净值
63、A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期
限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
64、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费
用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
65、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
第三部分 基金管理人
(一) 基金管理人简况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人:李文
成立时间: 2005年2月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]5号
注册资本:人民币132,724,224元
联系电话:021-28932888
股东名称及其出资比例:
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
李文先生,2015年4月16日起担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学
博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公
司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、
国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监
管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核
总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理
股份有限公司督察长。
程峰先生,2016年11月20日起担任董事。国籍:中国,上海交通大学工
商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,
上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事
长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)
有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经
济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团
金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书
记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海
国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
林福杰先生,2018年3月21日起担任董事。国籍:中国,上海交通大学工
商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记。曾任东航期货有
限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理,国泰人寿保险有限
责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。
张晖先生,2015年4月16日起担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经
大学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有
限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研
究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任
中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
林志军先生,2015年4月16日起担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大
学经济学博士。现任澳门科技大学副校长(兼商学院院长2015-2020)、教授、博
导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,五大国际会计师事务所Touche
Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员,厦门大学会计师事务所
副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学(University of Illinois)
国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(Stanford University)经济系
访问学者,加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured),香港
大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。
杨燕青女士,2011年12月19日起担任独立董事,国籍:中国,复旦大学
经济学博士。现任职上海人工智能实验室,并兼任第一财经研究院院长、国家金
融与发展实验室高级研究员,第十三届上海市政协委员、上海市民营经济发展战
略咨询委员会委员、上海金融法院特约监督员、上海市金融学会常务理事。在宏
观金融、全球经贸、数字经济、金融科技和人工智能治理等领域有长期跟踪和积
极研究,受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
魏尚进(Shangjin Wei)先生,2020年1月9日起担任独立董事,国籍:美
国,加州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国
哥伦比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中
心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于
2014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经济
研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与投资
研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
2、监事会成员
任瑞良先生,2004年10月20日起担任监事,2015年6月30日担任监事会
主席。国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业
集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心
财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经
理等。
王如富先生,2015年9月8日起担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注
册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申
银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划
发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战
略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东先生,2015年6月30日起担任监事,国籍:中国,金融学硕士。现
任东航期货有限责任公司董事长、党总支书记,东航金控有限责任公司财富管理
中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。
王静女士,2008年2月23日起担任职工监事,国籍:中国,复旦大学EMBA。
现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集
团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士,2008年2月23日起担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院
法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本
管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生,2013年8月8日起担任职工监事,国籍:中国,北京大学理学
博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于罗兰贝格管
理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
张晖先生,2015年6月25日起担任总经理。(简历请参见上述董事会成员
介绍)
雷继明先生,2012年3月7日起担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕
士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责
任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金
管理股份有限公司,现任公司副总经理。
娄焱女士,2013年1月7日起担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕
士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管
理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京
与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理
财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总
经理。
袁建军先生,2015年8月5日起担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。
历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公
司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国
证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入
汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投
资决策委员会主席。
李骁先生,2017年3月3日起担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融
学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门
建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总
经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管
理部资深专员(副总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,
现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席信息官。
李鹏先生,2015年6月25日起担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经
济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经
理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金
管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
吴振翔,国籍:中国,学历:中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数
学与系统科学院应用数学专业博士后,15年证券从业经验。从业经历:曾任长
盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级
经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、
数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年2
月6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日
至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011
年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地
产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11
月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23
日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中动态策略
指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至今任汇添富成长多因子量
化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至今任汇添富中证主
要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21日
至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。
2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投
资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日至今任汇添富中证500指数型发
起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月23日至今任汇添富沪深300
指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体
化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至今
任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金
经理。2019年11月6日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2020年3月5日至今任汇添富中证国企一带一路交易型
开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
过蓓蓓,国籍:中国,学历:中国科学技术大学金融工程博士研究生,10
年证券从业经验。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、
量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司。2015
年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交
易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中
证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月
29日至今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。
2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金
(LOF)的基金经理。2018年10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至今任中证银行
交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任
中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任
汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3
日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。
5、投资决策委员会
主席:袁建军(副总经理)
成员:王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆文磊(总经理助理,固定收
益投资总监)、劳杰男(研究总监)、韩贤旺(首席经济学家,国际业务部总监)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行
以下职责:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人和基金经理的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合
同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反
现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1) 越权或违规经营;
(2) 违反基金合同或托管协议;
(3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6) 玩忽职守、滥用职权;
(7) 违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
(8) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9) 贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金
份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3) 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的风险管理体系
本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风
险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风
险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
1、风险管理原则
基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则:
(1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员
工、各个岗位和经营管理的各个环节。
(2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权
威性,使其有效地发挥职能作用。
(3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活
动过程中得到切实有效的执行。
(4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实
时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。
(5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的
职业操守和充分的职责胜任能力。
(6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,
不断完善风险管理体系。
2、风险管理组织架构
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级
风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。
汇添富风险管理组织结构图
(1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委
员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政
策,对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组
织指导公司合规稽核和风险管理工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规
情况及公司内部风险控制情况。
(2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管
理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,
处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。
(3)合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门,负责合
规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等的
管理。
(4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,
执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并
持续完善相应的内部控制制度和流程。
3、风险管理内容
本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、
风险报告等内容。
(1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险
性质的过程。
(2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据
这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。
(3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以
合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。
(4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行
效果的过程。
(5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告
的过程。
六、基金管理人的内部控制制度
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人
发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、
实施控制程序与控制措施而形成的系统。
基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内
部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。
1、内部控制目标
(1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
(1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和
各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制
程序,维护内部控制的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基
金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制
衡。
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制内容
基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责
任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效
的风险防范系统和快速反应机制等。
基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审
慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括
投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部
稽核控制等。
(1)投资管理业务控制
基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投
资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手
册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。
针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资
研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流
渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金
管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,
符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投
资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙
制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交
易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当
关联交易损害基金份额持有人利益。
(2)信息披露控制
基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基
金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基
金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》,指定了信息披
露责任人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披
露进行检查和评价,保证公开披露的信息真实、准确、完整。
(3)信息技术系统控制
基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管
理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程
标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任
制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和
备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运
行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;
信息技术人员之间定期轮换岗位。
(4)会计系统控制
基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基
金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资
基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金
会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防
范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风
险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核
制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的
方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记
账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。
(5)内部稽核控制
基金管理人通过制定稽核监察制度,开展独立监督,确保内部控制的有效性。
基金管理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关
档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督
察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规稽核部配备
充足合格的稽核监察人员,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关
情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情
况。
4、基金管理人关于内部控制制度声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风
险控制制度。
第四部分 基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人: 陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2020年12月,中国工商银行资产托管部共有员工214人,平均年龄
34岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐
全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至2020年12月,中国工商银行共托管证
券投资基金1160只。自2003年以来,本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的74项最佳托管银行大奖;是获得奖项
最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。从2005年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三
方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也
证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到
国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措
施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为
本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范
与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金
管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
(1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932893
传真:(021)50199035或(021)50199036
联系人:陈卓膺
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
网址:www.99fund.com
邮箱:guitai@htffund.com
(2)汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统
2、代销机构
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金
管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并
在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932888
传真:(021)28932876
联系人:韩从慧
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
邮政编码:100738
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话: 010-58153000
传真: 010-85188298
业务联系人:王珊珊
经办会计师:王珊珊、许培菁
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信
息披露办法》等有关法律法规以及基金合同的规定,经2013年6月6日中国证
监会证监许可【2013】757号文核准募集。
一、基金的类型及存续期间
1、基金类型:联接基金
2、基金运作方式:契约型开放式
3、存续期间:不定期
4、本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不
同的类别。其中:
(1)在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、
但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。
(2)从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根
据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式分别
为计算日各类基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。在不违反法律法规及不损害基金份
额持有人利益的前提下,基金管理人可根据基金发展需要,为本基金增设新的基
金份额类别、或停止现有基金份额类别的销售、或调整现有基金份额类别的费率
水平等。新的基金份额类别可设置不同的申购费、赎回费等费率,而无需召开基
金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项在调整实施之日前
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
二、募集方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况,投资人应及时查询。
三、募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
四、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。
五、募集场所
本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。
投资者还可以登录基金管理人网站(www.99fund.com)办理开户、认购等
业务,网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。
募集期间,基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并予以公告。
具体销售城市(或网点)名单和联系方式,请参见本基金的发售公告以及当地基
金代销机构以各种形式发布的公告。
六、基金份额的认购
除法律、行政法规或中国证监会有关规定另有规定外,任何与基金份额发售
有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。
1、基金的初始面值
本基金基金份额初始面值为人民币1.00元,按初始面值发售。
2、认购费用
本基金认购费率如下:
购买金额(M) 认购费率
M<100 万 0.8%
100 万≤M<500 万 0.4%
M≥500 万 每笔1000元
基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记
等募集期间发生的各项费用。
3、认购份额的计算
基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金
额。
计算公式为:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率);
认购费用=认购金额-净认购金额;
认购份额=(净认购金额+认购利息)/ 1.00
认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资者投资10万元认购本基金,其对应认购费率为0.8%,且该笔认
购产生利息50元。若该投资者选择缴纳前端认购费,则其可得到的认购份额为:
净认购金额=100,000/ (1+0.8%)=99,206.35元
前端认购费用=100,000-99,206.35=793.65元
认购份额 = (99, 206.35+50)/1.00 = 99,256.35份
即:投资者投资10万元认购本基金份额,可得到99, 256.35份基金份额。
4、基金份额的认购程序
(1)认购时间安排
投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金代销机构
确定,请参见本基金的发售公告。
(2)投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续
投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的发售公告。
(3)基金份额的认购采用金额认购方式
投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在募集期内可多次认
购,认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。投资者的认购申请一经受理
不得撤销。
(4)认购金额的限制
在基金募集期内,投资者可多次认购基金份额,每笔认购的最低金额为人民
币1000元(含认购费),直销中心首次认购的最低金额为人民币50000元(含
认购费)。超过最低认购金额的部分不设金额级差。募集期间不设置投资者单个
账户最高认购金额限制。各代销机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规
定的,以各代销机构的业务规定为准。
5、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。
七、募集资金的管理
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结
束前,任何人不得动用。
八、基金募集情况
本基金募集期为2015年3月9日至2015年3月20日。经会计师事务所验
资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,基金募集期共募集
3,742,096,080.14份基金份额(其中包括利息转份额842,475.59份),有效认购户数
为54,135户。
第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人;同时在本基金
目标ETF中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金符合基金备案条件的条
件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10
日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办
理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束
前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果因目标ETF募集失败或募集期限届满,本基金未满足募集生效条件,基
金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
四、本基金基金合同已于2015年3月24日生效。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日相应类别
的基金份额申购、赎回的价格。
本基金A类份额于2015年5月25日开始办理日常申购、赎回业务,本基
金C类份额于2021年7月9日开始办理日常申购、赎回业务。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的
基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,
则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况,投资者应及时查询。
五、申购与赎回的数额限制
1、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10
元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额
为人民币50000元(含申购费)。通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金
份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金
额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限
制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设
上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额1份,基金份额
持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,注册登记系统有权将全部剩余份
额自动发起赎回。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取规定单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净
申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份
额持有人的合法权益,具体规定请参相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
六、申购费用和赎回费用
1、申购费率
本基金C类份额不收取申购费用,A类份额对通过直销中心申购的特定投
资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、基本养老保险基金、可以投资基金的地
方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金,以及个人税收递延型商业养老
保险、养老目标证券投资基金等。如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个
人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其
纳入特定投资群体范围。
特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额。基金管理
人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金A类基金份额的销售机构。
(1)特定投资群体的申购费率
通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔500
元。未通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体,申购费率参照
其他投资者适用的A类基金份额的申购费率执行。
(2)其他投资者的申购费率
其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。
投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔申购申请单独计算。
本基金其他投资人申购A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<500万 0.6%
M≥500万 每笔1000元
2、本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产。
3、赎回费率
本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如
下。本基金A类基金份额和C类基金份额采用不同的赎回费率结构。
(1)A类基金份额赎回费率结构
持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0%
注:1年指365天。
(2)C类基金份额赎回费率结构
持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
N≥7日 0%
4、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金
财产,对持续持有期大于7日(含7日)的投资者收取的赎回费的25%应归基金
财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)开展
基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必
要手续后,对基金投资者适当调整基金申购费率、调低赎回费率和销售服务费率。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算
本基金采用金额申购的方式。本基金C类基金份额不收取申购费,A类基
金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。
(1)申购A类基金份额
申购费用适用比例费率时:
净申购金额 = 申购金额 /(1+申购费率)
申购费用 = 申购金额 ? 净申购金额
申购份额 = 净申购金额 / 申购当日A类基金份额净值
申购费用适用固定金额时:
申购费用 = 固定金额
净申购金额 = 申购金额 - 申购费用
申购份额 = 净申购金额 / 申购当日A类基金份额净值
例:某投资者(其他投资人)投资10万元申购本基金A类基金份额,对应
费率为1.0%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元,则其可得到的申购
份额为:
净申购金额=100,000/ (1+1.0%)=99,009.90元
申购费用=100,000-99,009.90=990.10元
申购份额 =99,009.90/ 1.0160 = 97,450.69份
即:投资者(其他投资人)投资10万元申购本基金A类基金份额,对应费
率为1.0%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元,则其可得到的申购份
额为97,450.69份。
例:某特定投资群体客户通过直销中心投资10万元申购本基金A类基金份
额,其申购费金额为500元,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0150
元,则其可得到的申购份额计算如下:
净申购金额=100,000-500 = 99,500.00元
申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56份
即:特定投资群体客户通过直销中心投资10万元申购本基金A类基金份额,
对应申购费为500元,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0150元,
则其可得到98,029.56份A类基金份额。
(2)申购C类基金份额
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
C类基金份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C
类基金份额净值为1.0180元,无申购费率,则其可得到的C类基金份额为:
申购份额=100,000/1.0180=98,231.83份
即:投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基
金份额净值为1.0180元,则可得到98,231.83份C类基金份额。
2、本基金赎回金额的计算:
本基金A类基金份额和C类基金份额采用不同的赎回费率结构,以份额赎
回的方式赎回,赎回金额以当日该类基金份额净值为基准计算,计算结果以四舍
五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
赎回总金额 = 赎回份额 ?当日该类基金份额净值
赎回费用 = 赎回总金额 ? 赎回费率
净赎回金额 = 赎回总金额 ? 赎回费用
例:某投资者赎回本基金10万份A类基金份额,基金份额的持有期限为10
天,赎回费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得
到的赎回金额为:
赎回总金额=100,000×1.0160=101,600.00元
赎回费用=101,600.00×0.5%=508.00元
净赎回金额=101,600.00-508.00=101,092.00元
即:投资者赎回10万份A类基金份额,基金份额的持有期限为10天,赎
回费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.0160元,则其可得到的赎
回金额为101,092.00元。
例:某投资者赎回100,000份C类基金份额,基金份额的持有期限15天,
对应的赎回费率为0%,假设赎回当日C类基金份额净值为1.0150元,则其可得
到的赎回金额为:
赎回总金额=100,000×1.0150=101,500.00 元
赎回费用=101,500.00×0%=0.00 元
净赎回金额=101,500.00-0.00=101,500.00 元
即投资者赎回100,000份C类基金份额,基金份额的持有期限15天,假设
赎回当日C类基金份额净值为1.0150元,则其可得到的赎回金额为101,500.00
元。
3、本基金基金份额净值的计算:
本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5
位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日各类基金份额净值在
当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以
适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份
额净值。
4、申购份额的计算及余额的处理方式:
申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位
为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的计算及处理方式:
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除
相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入,保留到小数点后
2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收
投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
5、目标ETF暂停基金资产估值。
6、目标ETF暂停申购或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本
基金申购的情形。
7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常
情况发生导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投
资者单日或单笔申购金额上限的。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决
定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受投资人的
赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、目标ETF暂停基金资产估值。
6、目标ETF暂停赎回,基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎
回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确
认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分
按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支
付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人
在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况
消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金
额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)如果发生巨额赎回,且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的
基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过30%时,本基金管理人可以对该单
个基金份额持有人超过30%比例的赎回申请实施延期办理赎回申请。
对该单个基金份额持有人不超过30%比例的赎回申请,与当日其他赎回申请
一起,按上述(1)、(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余
未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额的30%时,继续按前述规则处理,直
至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金
总份额的比例低于30%。
基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例及处理
规则,并在指定媒介上进行公告。
(4)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为
有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款
项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者基
金管理人网站在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2
日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净
值。
3、若暂停时间超过1日,基金管理人自行确定公告增加次数,并根据《信
息披露办法》在指定媒介刊登公告。
十二、基金转换
1、基金转换受理场所
基金转换将通过基金管理人的直销中心、网站及场外基金销售代理人的代销
网点进行。
2、基金转换受理时间
本基金A类份额于2015年5月25日开始开通基金转换业务,本基金C类
份额于2021年7月9日开始开通基金转换业务。
办理基金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。若出现
新的证券交易或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将视情况进行相应
的调整并公告。
3、基金转换原则
基金转换采用“份额转换,未知价法”,即转出/转入基金的成交价格以申请
当日转出/转入基金的基金份额净值为计算依据,基金份额持有人在办理基金转
换时,须缴纳一定的转换费用。
根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相
关规定,基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差
的标准收取费用。
1)当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基
金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不
收取费用补差。
2)免申购赎回费用的汇添富货币市场基金转入其他开放式基金,转换申购
补差费用为转入基金的申购费。
基金转换以份额为单位进行申请,申请转换份额精确到小数点后两位,小数
点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。
注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者
转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手
续,投资者通常可自T+2日(含该日)起向业务办理网点查询转换业务的确认
情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代
理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必
须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
基金注册登记人采用“先进先出”原则确认基金转换申请,即注册登记日期
在先的基金份额先转出。基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金
份额被确认之日起重新开始计算。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应
最迟在新的原则实施前2个工作日予以公告。
4、基金转换的计算公式
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率/(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额/转入基金份额净值
基金之间转换费率详见基金转换公告,基金管理人在不损害基金份额持有人
权益的情况下可更改上述公式及费率,但应最迟在适用前2个工作日予以公告。
5、基金转换的数额限制
单笔转换份额不得低于1份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成
其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
本基金A类份额于2015年5月25日开始开通基金定期定额投资业务,本
基金C类份额于2021年7月9日开始开通基金定期定额投资业务。
十六、基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制”章节的规定或相关公告。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、
目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备
选成份股。其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产的90%,现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不
改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券
业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。
届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费
用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关
法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
三、投资策略
本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标
的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的
管理。
本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF,获取基金份额净值上涨
带来的收益;在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以
通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。
1、资产配置策略
本基金采用自上而下的两层资产配置策略,首先确定基金资产在权益类资产
和现金或到期日在一年以内的政府债券之间的配置比例,再进一步确定权益类资
产中目标ETF和股票组合的配置比例。本基金将尽可能使持有的股票组合与标
的指数的成份股结构保持一致,以实现对业绩比较基准的良好跟踪。本基金投资
于目标ETF的资产比例将不低于基金资产的90%,权益类资产投资比例不超过
基金资产的95%。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下,管理人将
在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配置比例调整至合理水平。
如果法律法规允许,本基金的股票投资比例可以提高到基金资产的100%,
此事项无须经基金份额持有人大会同意。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、目标ETF的投资策略
(1)建仓期
基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数的结构构建股票组合,并在建
仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基
金资产的90%。
(2)日常运作期
本基金投资目标ETF有如下两种方式:
1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回。
2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份
额的交易。
当目标ETF申购、赎回或二级市场交易模式进行了变更或调整,本基金也
将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
(3)投资组合的调整
本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况,
来决定对目标ETF的操作方式和数量。
1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况,
确定是否需要买入成份股,并申购目标ETF的操作;
2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况,
确定是否需要对目标ETF进行赎回,并卖出赎回所得成份股;
3)在部分情况下,本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况,适时选择
对目标ETF进行二级市场交易操作。
(4)成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标
ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,
即完全按照标的指数的成份股结构构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够
数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数
编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原
则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
(5)固定收益类资产投资策略
本基金固定收益类投资将主要用于现金管理,对所选择的投资标的的流动性
有较高的要求,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
(6)股指期货投资策略
本基金根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期
货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,有选
择地投资于流动性好的期货合约。
(7)存托凭证的投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则
合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产
配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。
四、投资组合管理
1、构建投资组合
构建本基金投资组合的过程主要分为四步:确定目标组合、制定股票建仓策
略、股票组合逐步调整和ETF申购。
本基金采取完全复制法确定目标组合,根据指数成份股的流动性和需买入数
量建立基金的建仓策略,在基金合同生效之日起6个月内,按照建仓策略将不低
于90%的基金资产投资于标的指数成份股、备选成份股。在完成股票建仓之后,
以所持有的股票组合申购目标ETF,使目标ETF的投资比例不低于基金资产的
90%。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如因流动性欠佳而无法完成建仓
的某些成份股将采用合理方法寻求替代。同时需要考虑目标ETF申购赎回清单
的结构和必须现金替代的股票列表。
2、日常投资组合管理
(1)可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析:基金管理人将对目标ETF
的分红、标的指数成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标
的指数编制方法的变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪,分析其对
指数跟踪的影响。
(2)投资组合的调整:利用数量化分析模型,优选组合调整方案,并利用
ETF联接基金投资管理系统适时调整投资组合,以实现更好的跟踪标的指数的目
的。
(3)对比业绩比较基准与组合的每日及累计的绩效数据,检测跟踪误差及
其趋势:分析跟踪误差的来源,进而决定需要对组合调整的部分及调整方法,并
初步制定下一交易日的投资组合调整方案。
(4)关注目标ETF申购赎回清单的变化,分析这些变化对基金拟调整组合
的影响。
3、定期投资组合管理
基金管理人将定期(每月或每半年)进行投资组合管理,主要完成下列事项:
(1)投资组合将根据标的指数的编制规则、备选股票的预期及调整公告,
分析并制定股票组合的调整策略,尽量减少因成份股变动所带来的跟踪偏离度和
跟踪误差。
(2)定期分析基金与业绩比较基准表现的偏离,并对跟踪误差等进行分析,
确定跟踪误差来源,优化指数跟踪方案。
(3)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组
合中现金的比例,进行定期支付现金的准备。
4、投资绩效评估
(1)每日对基金的绩效评估进行,主要是对跟踪偏离度和跟踪误差进行评
估;
(2)每月末,金融工程部对本基金的运行情况进行量化评估;
(3)每月末,基金经理根据量化评估报告,重点分析本基金的偏离度和跟
踪误差产生原因、权益类资产仓位的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、
未来成份股的变化等。
五、投资决策机制和程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的规定;
(2)标的指数的相关规定;
(3)《汇添富基金管理股份有限公司章程》的有关规定;
(4)《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》的有关规定。
2、投资决策机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
(1)投资决策委员会的主要职能
本基金管理人设立的投资决策委员会是本基金投资的最高决策机构。投资决
策委员会的主要职责包括:
1)负责决定有关指数重大调整的应对决策;
2)负责决定其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;
3)审核评估基金经理每季提交的投资运作季报。
(2)基金经理的主要职责
基金经理的主要职责包括:
1)决定正常市场情况下,日常指数跟踪过程中的组合构建、调整决策;
2)必要时进行本基金跟踪偏离的分析;
3)每季向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报;
4)撰写基金半年报、年报等公开报告关于基金投资运作的相关部分。
3、投资程序
(1)决策依据
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产
的决策依据。
(2)投资管理体制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责
决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资
决策;基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。
(3)投资程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调
整、投资风险管理的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管
理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
1)研究支持:金融工程部依托公司整体研究平台,整合内外部的信息和研
究成果开展目标ETF申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份
证券相关信息的搜集与分析,作为基金投资决策的重要依据。
2)投资决策:投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告,定期召开
或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员
会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。
3)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
4)投资绩效评估:金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并
提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来
源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。
5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市
场交易特征、标的指数变动情况,并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、
流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对
投资组合进行持续的监控和调整,以实现本基金的投资目标。
6)投资风险管理:投资风险管理是基金投资管理的重要环节,公司根据投
资决策的不同层次建立完善的基金风险控制系统。基金投资风险管理包括对投资
合规性风险的管理以及对投资组合风险的管理。公司董事会下属的风险控制委员
会、公司督察长定期不定期对公司投资管理制度、投资决策程序的合法性、合规
性、有效性及基金运作过程中的合法性、合规性进行全面检查评价,如发现问题,
应责成公司相关部门提出改进方案并落实。风险控制委员会和金融工程部通过审
议本基金的投资运作季报,以及对日常投资风险的跟踪,对本基金的投资组合风
险进行控制。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化
和实际需要对上述投资管理程序做出调整,并在更新的招募说明书中公告。
六、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)基金持有的目标ETF的资产不得低于基金资产的90%;
(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,
不超过该证券的10%;
(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;
(14)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;
(15)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和不得超过基金资产净值的95%;
(16)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金
持有的股票及目标ETF总市值的20%;
(17)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(19)本基金投资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内
的政府债券;本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(20)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(21)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产
净值的15%;因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资;
(22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;
(23)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(11)、(19)、(21)、(22)项外,因证券、期货市场波动、上市公
司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目
标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调
整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但本基金投资目标ETF或者法律法规或中国证监
会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
七、业绩比较基准
中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
中证主要消费指数是由中证指数有限公司2009年7月3日发布,选取中证
800指数800只样本股中属于主要消费行业的个股组成中证主要消费指数样本。
中证主要消费指数以2004年12月31日为基日,基点为1000点,旨在反映沪深
两市A股中主要消费类股票的整体表现,并为相关指数化投资产品的开发提供
基础工具。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同
等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,但下文“目标ETF的变
更”另有约定的除外。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
八、风险收益特征
本基金属联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
九、基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
十、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节
的规定。
十一、基金的融资融券、转融通
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融
通。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不
改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券
业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。
届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费
用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关
法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
十二、目标ETF的变更
目标ETF出现下述情形之一的,本基金将由投资于目标ETF的联接基金变
更为直接投资该标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标
的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程
序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地,本基金基金合同中将去掉关于
目标ETF的表述部分,或将变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。
1、目标ETF交易方式变更;
2、目标ETF终止上市;
3、目标ETF基金合同终止。
十三、基金投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1
月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2020年10月01日起至2020年12月31日止。
投资组合报告
1.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 78,386,315.66 1.52
其中:股票 78,386,315.66 1.52
2 基金投资 4,779,723,466.28 92.85
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 266,753,610.70 5.18
8 其他资产 23,098,975.48 0.45
9 合计 5,147,962,368.12 100.00
1.2期末投资目标基金明细
基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
汇添富中证主 指数型 交易型开放 汇添富基金管理 4,779,723,466.28 93.82
要消费ETF 式(ETF) 股份有限公司
1.3报告期末按行业分类的股票投资组合
1.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,908,404.00 0.16
B 采矿业 - -
C 制造业 68,366,765.72 1.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,451,847.72 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 580,676.86 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 78,386,315.66 1.54
1.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 27,932 8,151,954.20 0.16
2 600887 伊利股份 168,000 7,454,160.00 0.15
3 603288 海天味业 28,000 5,615,120.00 0.11
4 600519 贵州茅台 2,800 5,594,400.00 0.11
5 000568 泸州老窖 22,400 5,065,984.00 0.10
6 002304 洋河股份 19,600 4,625,404.00 0.09
7 600809 山西汾酒 11,200 4,203,248.00 0.08
8 002714 牧原股份 53,200 4,101,720.00 0.08
9 600438 通威股份 75,600 2,906,064.00 0.06
10 300498 温氏股份 126,000 2,296,980.00 0.05
1.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
1.12投资组合报告附注
1.12.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
1.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.12.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 278,736.28
2 应收证券清算款 197.30
3 应收股利 -
4 应收利息 27,116.68
5 应收申购款 22,792,925.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,098,975.48
1.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第十部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 -1.59% 2.54% 6.29% 2.58% -7.88% -0.04%
2016年1月1日至2016年12月31日 1.91% 1.41% 0.62% 1.42% 1.29% -0.01%
2017年1月1日至2017年12月31日 55.65% 1.06% 53.20% 1.07% 2.45% -0.01%
2018年1月1日至2018年12月31日 -20.61% 1.74% -21.92% 1.76% 1.31% -0.02%
2019年1月1日至2019年12月31日 62.32% 1.43% 61.50% 1.45% 0.82% -0.02%
2020年1月1日至2020年12月31日 69.37% 1.62% 66.02% 1.64% 3.35% -0.02%
2015年3月24日(基金合同生效日)至2020年12月31日 240.71% 1.66% 242.32% 1.68% -1.61% -0.02%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较图
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券、目标ETF份额及票据价值、银行存款
本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的目标ETF份额、股票、权证、股指期货、债券和银行存款本
息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
6、股指期货以估值日的结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规
定。
7、目标ETF份额的估值
本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日的净值估值,如该日目标ETF
未公布净值,则按目标ETF 最近公布的净值估值。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
9、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类别基金资
产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后
第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无
误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估
值错误时,视为该类基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
基金份额持有人的利益,已决定延迟估值;
4、本基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结
束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人
对基金净值予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第8项条款进行估值时,
所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未
能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造
成的影响。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十三部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6
次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次
可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在
指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧
袋机制”章节的规定。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费
按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额(若
为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后
的余额,若为负数,则E取0
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费
按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额(若
为负数,则取0)的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后
的余额,若为负数,则E取0
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费
率为0.25%。
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值
的0.25%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
五、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管
理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网
站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监
会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指
定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金
产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金
托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登
载基金合同生效公告。
4、基金净值信息
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日各类基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
基金管理人应在中期报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期
内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2)《基金合同》终止、基金清算;
3)转换基金运作方式、基金合并;
4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8)基金募集期延长;
9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14)基金收益分配事项;
15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
16)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
17)本基金开始办理申购、赎回;
18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21)变更目标ETF;
22)调整基金份额类别的设置;
23)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将
有关情况立即报告中国证监会。
9、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备
案,并予以公告。
11、中国证监会规定的其他信息。
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中
披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并
充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和
投资目标等。
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 风险揭示
一、市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度
等各种因素的影响而变化,导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产
生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于
分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险,但不能完全规避。
5、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,
债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
6、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为
通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
7、债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移
动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互
为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行
再投资时,将获得比之前较少的收益率。
9、波动性风险。波动性风险主要存在于可转债的投资中,具体表现为可转
债的价格受到其相对应股票价格波动的影响,同时可转债还有信用风险与转股风
险。转股风险指相对应股票价格跌破转股价,不能获得转股收益,从而无法弥补
当初付出的转股期权价值。
二、管理风险
在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影
响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
三、流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。中国的证券市场还处在初期发展阶段,在某些情况下某些投
资品种的流动性不佳,由此可能影响到基金投资收益的实现。开放式基金要随时
应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资
金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回
时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风
险,可能影响基金份额净值。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为联接基金,采用申购、赎回与二级市场交易的方式投资于目标ETF,
投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。申购、赎回方式主要受到
标的ETF跟踪指数(中证主要消费指数)成份股市场流动性影响。标的指数成
份股由A股市场规模大、流动性好、最具代表性的消费类股票构成,一般情况
下流动性较好。二级市场交易方式主要受标的ETF市场流动性影响。此外,本
基金也可以投资股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存单、
货币市场工具等投资品种。上述资产均在规范的交易场所流通、运作时间长,市
场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足
基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。
极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,
从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产
流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金
合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合
法权益。
2、本基金申购、赎回安排
本基金为普通开放式基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购
和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人
利益优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购
赎回业务申请,包括但不限于:
(1)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净
申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份
额持有人的合法权益。
(2)本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回
费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
(3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。
具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。
3、巨额赎回情形下流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人
协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对
流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于:
(1)延缓办理巨额赎回申请;
(2)暂停接受赎回申请;
(3)延缓支付赎回款项;
(4)中国证监会认可的其他措施。
具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提
下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对
赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措
施。
当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包
括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎
回费、暂停基金估值、侧袋机制等流动性风险管理工具,投资者将面临其赎回申
请被拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付,或面临赎回成本或申购成本较高等的
风险。
四、特定风险
1、目标ETF的风险
本基金为ETF联接基金,主要投资对象是目标ETF,因此目标ETF面临的
风险可能直接或间接成为本基金的风险。
2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
3、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险或导致跟踪误差未达约定
目标的风险
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额,追求跟踪标的指数,获得与指数收
益相似的回报。以下因素可能会影响到基金的投资组合与跟踪基准之间产生偏离
或导致跟踪误差未达约定目标的风险:
1)目标 ETF 与标的指数的偏离。
2)基金买卖目标 ETF 时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。
3)基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。
4)基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。
5)基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。
6)基金的管理费、托管费和销售服务费所产生的跟踪误差。
7)其他因素所产生的偏差。
5、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险
根据基金合同规定,如发生导致标的指数变更的情形,基金管理人可以依据
维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更,本
基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化,且
投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产
生的风险与成本。
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指
数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6 个月内召
集基金份额持有人大会进行表决,但基金合同中“目标ETF的变更”另有约定
的除外。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或
者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
6、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时,基金
可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
7、存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的经济风险、政策风险、
市场风险、流动性风险外,投资存托凭证可能还会面临以下风险:
1)存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在
差异可能引发的风险
存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础,在中国境内发行的代表境外
基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的
权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持有人与
境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。境
外基础证券发行人股东为公司的直接股东,可以直接享有股东权利(包括但不限
于投票权、分红等收益权等);存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证券
持有人,其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并间接
行使分红、投票等权力。若未来发行人或存托人未能履行存托协议的约定,不对
存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额,或者存托人行使
股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见,则存托凭证持有人的利益
将受到损害,本基金作为存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。
2)发行人采用协议控制架构的风险
境外基础证券发行人如采用协议控制架构,可能由于法律、政策变化带来合
规、经营等风险,可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相关
主体违约等风险。
3)增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险
存托凭证发行时,其对应的净资产已经固定,但未来若发行人增发基础证券,
将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。
4)交易机制相关风险
境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规则、
异常交易情形、做空机制等差异,境内存托凭证的交易价格可能受到境外市场影
响,从而出现大幅波动。此外,在境内法律及监管政策允许的情况下,发行人现
在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易,从而增加境
内市场的存托凭证供给数量,可能引起交易价格大幅波动。
5)存托凭证退市风险
如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为,可能导致存托凭
证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的约定
卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、
存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。
6)其它风险
存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但不
限于存托凭证与基础证券转换比例发 生调整、红筹公司和存托人可能对存托协
议作出修改、更换存托人、 更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能
仅以事先通知的方式,即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无法对
此行使表决权。
存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻
结、强制执行等情形,本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的风险。
存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。
8、启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基
金净值信息,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因
此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账
户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也
具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额
持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户的基金净值信息,即便基金管
理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作
为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价
格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少
进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值
及变化情况。
五、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、
交易错误、IT 系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技
术风险可能来自基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所等等。
六、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。
七、其他风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,
可能导致基金资产的损失。
2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人
自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议
生效之日起依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十九部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在
地中国证监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基
础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申请,按照
启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的
赎回申请并支付赎回款项。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
(一)基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金
份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申
请将被拒绝。
2、主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,
并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相
关公告中规定。
本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋
账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日
主袋账户总份额的10%认定。
(二)基金的投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户;
且本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
(三)基金的费用
侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特
定资产变现后方可列支。
主袋账户的管理费和托管费等费用仍按主袋账户基金资产净值作为基数计
提。
(四)基金的收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,
基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
(五)基金的信息披露
1、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间,基金管
理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。
2、定期报告
基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况,披
露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特定
资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行
编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运
行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可
能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和
估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账
户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
(六)特定资产处置清算
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人将
按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及
时向侧袋账户份额持有人支付的款项。
(七)侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理
人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修改和
调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF所产生
的权利,基金合同另有约定的除外;
(14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券和
参与转融通;
(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(18)在法律法规和基金合同规定的范围内决定除调高基金托管费、基金管
理费之外的基金费率结构和收费方式;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确
定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募
集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,
根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)出席或者委派代表出席目标ETF份额持有人大会,对目标ETF份额持
有人大会审议事项行使表决权,参会份额和票数按权益登记日本基金所持有的目
标ETF份额占本基金资产的比例折算;
(7)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(8)监督基金管理人的投资运作;
(9)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的
费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和
补充,并保证其真实性;
(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率,但法律法
规要求提高该等报酬标准或销售服务费率的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的
除外);
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF
基金份额持有人大会;
(12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)由于目标ETF交易方式变更、终止上市或基金合同终止而变更基金投
资目标、范围或策略;
(7)基金管理人、相关证券交易所和登记机构在法律法规、基金合同规定
的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转换、转托管、非交易过户等
业务的规则;
(8)在法律法规和《基金合同》规定的范围内停止现有基金份额类别的销
售、或者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增加新的基金份额
类别等;
(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集;
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开;
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开
方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大
会,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决,会议程序比
照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别
决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本基金的基金份额持有人出席目标ETF的份额持有人大会并参与表
决的特别约定
鉴于本基金是目标ETF的联接基金,本基金与目标ETF之间在基金份额持
有人大会方面存在一定的联系。
本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出
席目标ETF的份额持有人大会并参与表决。计算参会份额和计票时,其持有的
享有表决权的基金份额数和表决票数为,在目标ETF基金份额持有人大会的权
益登记日本基金所持有的目标ETF份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份
额占本基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。若本
基金启用侧袋机制且特定资产不包括目标ETF,则本基金的主袋账户份额持有人
可以凭持有的主袋账户份额直接参加或者委派代表参加目标ETF基金份额持有
人大会并表决。
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有
人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受本基金的特定基
金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的
基金份额持有人大会并参与表决。本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持
有人提议召开或召集目标ETF份额持有人大会的,须先遵照本基金基金合同的
约定召开本基金的基金份额持有人大会,本基金的基金份额持有人大会决定提议
召开或召集目标ETF份额持有人大会的,由本基金基金管理人代表本基金的基
金份额持有人提议召开或召集目标ETF份额持有人大会。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调
整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(十一)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分
之一);
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
三、基金合同变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自
决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。
第二十一部分 托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
邮政编码:200120
法定代表人:李文
成立日期:2005年2月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】5号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币132,724,224元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及经中国证监会许可的其他业
务。
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管
理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见
证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、目标
ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不
改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券
业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。
届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费
用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关
法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。本基金不得投资于相
关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比
例为:
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。其中投资于目
标ETF的比例不少于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人
应在10个交易日内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有
规定时,从其规定。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
2)本基金与由本基金管理人管理且由本基金托管人托管的其他基金持有一
家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
3)基金持有的目标ETF的资产不得低于基金资产的90%;
4)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净
值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人
管理且由本基金托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的
10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
6)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
7)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和不得超过基金资产净值的95%;
8)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持
有的股票及目标ETF总市值的20%;
9)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
10)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
11)本基金投资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券;本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;
13)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值
的20%;持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产
支持证券规模的10%;基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资
于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模
的10%;
14)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
15)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值
的10%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值
的5%,本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非
公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可
交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上
市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券;经基金管理人和基金托管人协商,
并履行相关程序后,可对以上比例进行调整。基金管理人应制订严格的投资决策
流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
16)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
17)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净
值的15%;
18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
19)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门变更或取消上述限制的,履行适
当程序后,基金可相应变更或取消上述规定限制。
除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生
效之日起开始。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第11)、14)、17)项外,由于证券、期货市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF
暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的原因导致的投资组合不
符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调
整,以达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律
法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实
施交易监督。
(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或提供担保;
(3)从事可能使基金承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但本基金投资目标ETF或者法律法规或中国证监
会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金
投资不再受相关限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于
2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书
面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中
国证监会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管
理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,
基金托管人不承担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中
国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管
人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制
交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易
对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔
偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单
内列明。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国
工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除
核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由
基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基
金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托
管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列
明。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券
行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上
市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分
等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他
原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证
券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总
成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金
划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时
间进行审核。
(5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险
控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书
面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理
人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留
查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等
备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令
造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没
有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基
金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基
金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及
时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认
并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事
项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人
有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。
5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到
达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管
人对此不承担责任。
(二)募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理
人在具有托管资格的商业银行开设的汇添富基金管理股份有限公司基金认购专
户。该账户由基金管理人开立并管理。在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合
《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资
格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2
名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的
属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金
托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款事宜。
(三)基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银
行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,
均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合相关法律法规的规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(五)债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账
户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市
场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(六)其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金
托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承
担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
五、基金资产净值的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额的基金份
额净值是指计算日各类别基金资产净值除以该计算日该类别基金份额总份额后
的数值。各类基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五
入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金
资产净值和各类别基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金
管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额净值并以双方认可
的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式
发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律
法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估
值。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有
人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日
的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基
金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后
十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好
协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁
规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束
力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的
合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会核准或备案后生效。
(二)基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金
管理权;
4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将
根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容
如下:
一、基金份额持有人注册登记服务
基金管理人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金管理人将配备安全、
完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份
额的登记、管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册
的管理;权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金
的交收等服务。
二、基金份额持有人交易信息查询及信息定制服务
1、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的2个工作日后,
可以到销售网点查询和打印该项交易的确认信息,或者通过基金管理人客服电话
及网站进行查询。
2、基金对账单服务:基金管理人向基金份额持有人提供对账单服务,基金
份额持有人可自主选择对账单的发送方式,如纸制对账单、电子邮件对账单或短
信对账单,或者通过基金管理人网站进行在线对账单的查询与打印。
3、信息定制服务:基金份额持有人可以通过基金管理人网站、客服热线电
话、手机短信等通道提交信息定制申请。可定制的信息主要有:基金份额净值、
交易确认、对账单服务等。基金管理人可根据实际业务需要,调整定制信息的条
件、方式和内容。
三、客户服务中心电话服务
基金管理人客户服务中心提供24 小时自动语音查询服务,基金份额持有人
可查询基金余额、交易情况、基金产品与服务等相关信息。
客户服务中心在每一工作日提供不少于12小时的人工咨询服务。基金份额
持有人可通过基金管理人全国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享受
业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等多项服务。
四、网站服务
基金份额持有人可以通过基金管理人网站(www.99fund.com)享受理财资
讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。
基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查
询等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。
五、投诉受理服务
基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件(客
户服务邮箱:service@99fund.com)、传真(021-28932998)等方式对基金管理人、
销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由基
金管理人和各销售机构分别管理。
基金管理人客户服务中心负责受理投诉,并承诺在收到投诉后24 小时(工
作日)之内做出回应。
第二十三部分 其他应披露事项
以下信息披露事项已通过中国证监会规定媒介进行公开披露。
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加交通银行开展的费率优惠活动的公告 上证报,公司网站 2020-01-02
2 汇添富基金旗下139只基金2019年第4季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所 2020-01-21
3 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金暂停申购、赎回等业务的公告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2020-01-31
4 汇添富基金旗下139只基金2019年年度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2020-03-30
5 汇添富基金管理股份有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告 中证报,上交所,公司网站,深交所 2020-04-01
6 汇添富基金管理股份有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议并更新招募说明书 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2020-04-14
7 汇添富基金旗下145只基金2020年1季度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2020-04-21
8 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金中基金(FOF)资产管理计划通过直销渠道申赎本公司旗下公募基金免除相关费用的公告 中证报,公司网站 2020-04-29
9 汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行定投起点的公告 上证报,公司网站 2020-05-16
10 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加招商银行开展的费率优惠活动的公告 证券时报,公司网站 2020-05-20
11 汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行定投起点的公告 证券时报,公司网站 2020-06-04
12 汇添富基金旗下151只基金2020年2季度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深 2020-07-21
交所,证券日报
13 汇添富基金管理股份有限公司关于调整特定投资群体通过直销中心申购旗下部分基金的费率优惠方案的公告 上证报,公司网站 2020-08-06
14 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加民生银行开展的费率优惠活动的公告 证券时报,公司网站 2020-08-18
15 汇添富基金管理股份有限公司关于在网上直销系统开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告 中证报,公司网站 2020-08-19
16 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 上交所,证券时报,公司网站,深交所 2020-08-28
17 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金产品资料概要 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2020-09-01
18 汇添富基金管理股份有限公司关于设立南京分公司的公告 上交所,上证报,公司网站,深交所 2020-09-05
19 汇添富基金管理股份有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 上证报,公司网站 2020-10-28
20 汇添富基金旗下160只基金2020年3季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所 2020-10-28
21 汇添富基金管理股份有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告 上交所,证券时报,公司网站,深交所 2020-11-04
22 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 上交所,上证报,公司网站,深交所 2020-11-13
23 汇添富基金管理股份有限公司旗下125只基金更新招募说明书及产品资料概要 上交所,公司网站,深交所 2020-11-17
24 汇添富基金管理股份有限公司关于暂停泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 上证报,公司网站 2020-12-09
25 汇添富基金管理股份有限公司关于终止与部分代销机构合作关系的公告 证券时报,公司网站 2020-12-19
26 汇添富基金管理股份有限公司关于在直销中心开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告 中证报,上交所,公司网站 2020-12-24
27 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京电盈基金销售有限公司合作关系的公告 中证报,公司网站 2020-12-28
28 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的公告 上交所,公司网站,深交所,证券日报 2020-12-30
29 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的提示性公告 公司网站,上交所,上证报,深交所 2021-01-09
30 汇添富基金旗下164只基金2020年4季度报告 公司网站,上交所,上证报,深交所 2021-01-22
31 汇添富基金旗下164只基金2020年年度报告 公司网站,上交所,上证报,深交所 2021-03-30
32 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 公司网站,上交所,上证报,深交所 2021-03-31
33 汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要 公司网站,上交所,深交所 2021-04-02
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记机
构、基金销售机构处,投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费
后,可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文
件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。投
资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招募说明
书。
第二十五部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式
一、标的指数编制方法
(一)样本空间
中证800指数样本
(二)选样方法
将样本空间内证券按照中证行业分类进行分类,进入各自行业的全部证券作
为相应行业指数的样本。
(三)指数计算
指数计算公式为:
其中,调整市值=Σ(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的
计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使单
个样本权重上限符合以下规则:
若样本数量低于10只或高于100 只,不对样本设权重上限;
若样本数量在10只(含)至50只之间,对单个样本设15%权重上限;
若样本数量在50只(含)至100只之间,对单个样本设10%权重上限。
二、标的指数样本和权重调整
(一)定期调整
指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二
个星期五的下一交易日。
权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相
同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。
(二)临时调整
当中证800指数调整样本时,中证行业指数样本随之进行相应调整。在样本
公司有特殊事件发生,导致其行业归属发生变更时,将对中证行业指数样本进行
相应调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、
分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
三、标的指数信息查询途径
投资者可以直接登录中证指数有限公司的网站
(http://www.csindex.com.cn/)免费查询标的指数的相关信息,包括指数概要、
编制方法、指数行情、收益表现、临时变动、成份股列表等。
第二十六部分 备查文件
一、本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会核准汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联
接基金募集的文件;
2、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》;
3、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协
议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式:
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供
免费查阅。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年7月9日