东吴货币市场证券投资基金招募说明书更新
2021-07-14 文字大小 【 】 【打印
            

东吴货币市场证券投资基金
招募说明书更新
—东吴基金管理有限公司2021年3号
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目录
重要提示 .............................................................. 1
一、绪言 .............................................................. 2
二、释义 .............................................................. 3
三、基金管理人 ........................................................ 7
四、基金托管人 ....................................................... 17
五、相关服务机构 ..................................................... 20
六、基金份额的分类 ................................................... 44
七、基金份额的发售与认购 ............................................. 45
八、基金合同的生效 ................................................... 46
九、基金份额的申购与赎回 ............................................. 47
十、基金的投资 ....................................................... 56
十一、基金的业绩 ..................................................... 69
十二、基金财产 ....................................................... 72
十三、基金资产的估值 ................................................. 73
十四、基金的收益分配 ................................................. 78
十五、基金费用与税收 ................................................. 80
十六、基金的会计与审计 ............................................... 82
十七、基金的信息披露 ................................................. 83
十八、基金的风险揭示 ................................................. 89
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................... 93
二十、基金合同的内容摘要 ............................................. 96
二十一、基金托管协议的内容摘要 ...................................... 111
二十二、对基金份额持有人的服务 ...................................... 122
二十三、其他应披露事项 .............................................. 124
二十四、招募说明书存放及查阅方式 .................................... 131
二十五、备查文件 .................................................... 132
重要提示
本基金根据2010年4月7日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴货币市场证券投
资基金募集的批复》(证监许可【2010】415号)的核准,进行募集。于2010年5月11日
基金合同生效。
基金管理人保证《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”
或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基
金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放
在银行或者存款类金融机构。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。
投资有风险。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金
合同》。
投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金
融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并
不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本基金时应认真阅读
本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金
管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况
与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本次招募说明书(更新)仅涉及基金经理更新,相关信息更新截止日为2021年7月12
日,其余所载内容截止日为2021年4月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2021年
3月31日(财务数据未经审计)。
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办
法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”、《货币市场基
金监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有
关问题的规定》等有关法律法规以及《东吴货币市场证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指东吴货币市场证券投资基金
2、基金管理人或本基金管理人:指东吴基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《东吴货币市场证券投资基金基金合同》及对本基金合
同的任何有效修订和补充
5、托管协议或本托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴货币市
场证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》,及其更新
7、基金产品资料概要:指《东吴货币市场证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1
日起执行)
8、基金份额发售公告:指《东吴货币市场证券投资基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、
地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法
规不时作出的修订。
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律
的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
12、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
14、《管理办法》:指中国证监会、中国人民银行2015年12月17日颁布、2016年2月
1日实施的《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
21、机构投资者:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册
登记或经政府有关部门批准设立的机构
22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其
他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者
23、基金投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称
24、基金份额持有人:指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者
25、基金销售业务:指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定
额投资等业务
26、销售机构:指直销机构和代销机构
27、直销机构:指东吴基金管理有限公司
28、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务
资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
29、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
30、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括基金投
资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
31、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为东吴基金管理
有限公司或接受东吴基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构
32、基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
33、基金交易账户:指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售机构
买卖基金份额的变动及结余情况的账户
34、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条
件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基金合同规定
的程序终止基金合同的日期
36、基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、日:指公历日
40、月:指公历月
41、T日:指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日
42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
43、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、认购:指在基金募集期间,基金投资者申请购买基金份额的行为
46、申购:指在基金存续期内,基金投资者申请购买基金份额的行为
47、赎回:指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基金份额
的行为
48、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在本基金份
额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为
49、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基金份额销
售机构的操作
50、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
51、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A级基金份额和B级基金份额。两类基
金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年
化收益率
52、A级基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别
53、B级基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别
54、摊余成本法:指计价估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益
55、每万份基金净收益:指按照相关法规计算的每万份基金的日净收益
56、七日年化收益率:指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
57、巨额赎回:本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超
过上一日基金总份额的10%
58、元:指人民币元
59、基金收益:指基金投资所得票据投资收益、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
60、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
61、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
62、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
63、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
64、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
65、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等,但中国证监会认可的特殊情形或另有规定的除外
66、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服,且在本基金合同
由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本
基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府
征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:东吴基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
办公地址:上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
法定代表人:邓晖
设立日期:2004年9月2日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号
组织形式:有限责任公司(国内合资)
注册资本:1亿元人民币
联系人:李佳
电话:(021)50509888
传真:(021)50509884
客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
公司网址:www.scfund.com.cn
股权结构:
持股单位 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 70%
海澜集团有限公司 30%
合 计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
马震亚先生,董事长,硕士,高级经济师,会计师,中共党员。历任苏州市审计局科员、
副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司
财务部总经理,财务总监,东吴基金管理有限公司监事长,东吴创业投资有限公司董事长,
东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人,现任东吴基金管
理有限公司董事长。
张戈先生,董事,本科,中共党员。历任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理,
现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。
邓晖先生,董事,硕士研究生,中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁,
湘财证券有限责任公司副总裁,德邦证券有限责任公司副总裁,总裁兼德邦期货有限公司董
事长,齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁,长江证券(上海)资产管理有限公司董
事长,长江成本资本投资有限公司董事长,长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董
事长、监事长,现任东吴基金管理有限公司总经理。
陈建国先生,董事,硕士研究生,经济师,中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证
券部副经理,东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、
昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理(主持工作),现任东吴证券人力资
源部总经理。
叶犇先生,董事,党校研究生,中共党员。历任中国工商银行苏州市分行观前办事处员
工、分行团委、人事政工处团委副书记、计划财务处股长,中国工商银行平江支行副行长,
中国工商银行苏州分行投资银行副总经理,东吴证券固定收益总部副总经理(主持工作)、
固定收益总部总经理、上海分公司总经理,现任东吴证券资金运营部总经理。
周虹女士,董事,本科学历,现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。
张婉苏女士,独立董事,经济法学博士。历任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏州
代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师,现任南京大学法学院副教授。
袁勇志先生,独立董事,教授,博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人
文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长,现任苏州大学出版社副总编。
方志刚先生,独立董事,大学学历,民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、资深
澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理,上海长信会计师事务所部
门经理,上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务
总监;上海众华沪银会计师事务所高级经理,瑞华会计师事务所(特殊普瑞合伙)合伙人,
现任上会会计师事务所(特殊普通合伙)主任会计师助理,担任长方集团股份有限公司和拟
IPO企业江苏帝奥微电子股份有限公司独立董事。
2、监事会成员
袁维静女士,监事长,党校大学,高级会计师,中共党员。历任苏州市财政局工交企财
处办事员、科员,江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司副总经理,苏州市营财发展集团
总公司副总经理,苏州市工业发展有限公司副总经理、副总经理兼苏州市商业银行董事,江
苏省高新技术风险投资公司苏州分公司副总经理、苏州市财政信息中心副主任(聘),苏州
市营财发展集团总公司副总经理、总经理,苏州国际发展集团有限公司副总会计师兼计划财
务部经理、公司董事、总会计师(聘)、公司党委委员,东方水城旅游有限责任公司监事会
主席(兼),信托有限公司董事长,现任东吴证券党委委员、公司副总裁兼财务负责人。
王菁女士,监事,本科学士学位,会计师,中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经
理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。
沈清韵女士,监事,硕士研究生,中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计
员,东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理,风险管理部总经理,董秘,现任合规风控部
总经理。
3、高管人员
邓晖先生,董事,硕士研究生,中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁,
湘财证券有限责任公司副总裁,德邦证券有限责任公司副总裁,总裁兼德邦期货有限公司董
事长,齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁,长江证券(上海)资产管理有限公司董
事长,长江成本资本投资有限公司董事长,长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董
事长、监事长,现任东吴基金管理有限公司总经理。
陈军先生,常务副总经理,硕士。历任中国出口商品基地建设金桥公司项目经理;中信
证券资产管理部投资经理;中银基金管理有限公司研究员,基金经理,助理执行总裁,副执
行总裁(分管投研),现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。
徐明先生,副总经理,硕士,中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计;苏州华纺
经济贸易有限公司财务科会计;中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理;东吴证
券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理,总经理;东吴证券股份有限公司石路证券营业
部总经理,太仓分公司总经理,常熟分公司总经理;东吴基金管理有限公司营销总监兼营销
管理部总经理,现任东吴基金管理有限公司副总经理。
刘婷婷女士,督察长,硕士,中共党员。历任南京永华会计师事务所审计员、会计师;
中国证监会南京特派办科员、副主任科员;江苏证监局副主任科员、主任科员、副处长、调
研员。现任东吴基金管理有限公司督察长。
葛艳女士,首席信息官,硕士。历任东吴证券有限责任公司信息技术经理,东吴基金管
理有限公司信息技术部总经理。现任东吴基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经
理。
4、基金经理
邵笛先生,中国国籍,上海财经大学工商管理硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任
职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。2006年9
月起加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2019年4月2日至2020年7月7日担任
东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。2014年10月30日至今担任东吴货币市场证
券投资基金基金经理,2018年4月11日起至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2018
年4月23日至今担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年7月2日至今担
任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理。
王明欣女士,中国国籍,上海社会科学院经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。2017
年7月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2021年7月12日至今担任东吴货币市
场证券投资基金基金经理。
历任基金经理:
韦勇,自2010年05月11日起至2014年10月30日
王文华,自2018年04月11日起至2021年07月02日
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会:常务副总经理陈军、权益投资总部副总经理刘元海、固定收益总部总
经理助理陈晨、研究总监兼研究策划部总经理邬炜、专户投资总监兼专户投资总部总经理刘
浩宇,陈军任投资决策委员会主任,邬炜为投资决策委员会执行委员,王晓彤为投资决策委
员会秘书。
权益专业委员会:由权益投资总部负责人担任主任委员,其他委员包括权益类基金经理、
宏观策略分析师等。
固收专业委员会:由固定收益投资总部负责人担任主任委员,其他委员包括固定收益基
金经理、资深固定收益分析师等。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金
财产;
(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
(3)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(4)在符合有关法律法规和本基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,决定基金的除调高托管费和管理费之外的
费率结构和收费方式;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同
或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失的情形,应
及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的
利益;
(6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(7)自行担任基金注册登记机构或选择、更换注册登记机构,并对注册登记机构的代
理行为进行必要的监督和检查;
(8)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要
的监督和检查;
(9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(10)依法召集基金份额持有人大会;
(11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(12)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金融资、
融券;
(13)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和注册登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,
进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)计算并公告每万份基金净收益和七日年化收益率,确定基金份额申购、赎回价格;
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基
金合同等法律文件的规定;
(10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(12)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金
合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿;
(22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
(23)建立并保存基金份额持有人名册;
(24)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(26)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动;
(27)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(28)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略
及限制等全权处理本基金的投资。
2、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售
办法》,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》及有关法规禁止的行
为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)承销证券;
(6)向他人贷款或者提供担保;
(7)从事承担无限责任的投资;
(8)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(9)向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券;
(10)买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(11)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(12)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。
3、基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格,扰乱
市场秩序;
(9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不
当利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的理念
(1)风险管理是业务发展的保障;
(2)最高管理层负最终责任;
(3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提;
(4)制度建设是基础;
(5)制度执行监督是保障;
2、风险管理的原则
(1)健全性原则:风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透
到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
(3)独立性原则:公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部,各风险控制机构和
人员具有并保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核;
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,同时强化
合规风控部对各部门的监察稽核职能;
(5)防火墙原则:公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适
当隔离,投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应对其相应
行为制定严格的审批程序和过失处罚措施。
(6)适时性原则:公司内部控制制度的制定应具有前瞻性,并且随着公司经营战略、
经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及
时进行相应的修改和完善。
(7)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险
管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规风控部负责监察公司的
风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会:负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
(2)风险管理委员会:作为总裁领导下的专门委员会之一,风险管理委员会负责协助
经营管理层建立健全内部控制制度,保证公司内控制度适应业务发展的需要,制定公司的业
务风险管理政策,主持重大业务的可行性论证,协助经营管理层处理其他有关内部控制方面
的重大事项。
(3)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;按季向风险控制委员会提交独
立的风险管理报告和风险管理建议。
(4)合规风控部:合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。
(5)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险
负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维
护,用于识别、监控和降低风险。
4、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立内控结构,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控
有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高
管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分
开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减
少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任
务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序;建立了评估风险的委员会,使用
适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对
风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
(5)建立有效的内部监控系统;建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、
投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化
的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,
对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,
使员工明确其职责所在,控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:谷澍
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:秦一楠
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。
中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,
服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,
坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打
造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产
品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩
突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过
了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业
银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业
银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力
加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成
绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产
托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017
年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的
“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳
发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019
年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号;2020年被美国《环球金融》
评为中国“最佳托管银行”。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成
立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险
合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部,拥有先进的安全防范设施和基金托
管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60名,服务团
队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和
高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2021年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资
基金共606只。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、
规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、
准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管
理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流
程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格
的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账
户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业
务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技
术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资
比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过
基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金
管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提
示有关基金管理人并报中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
办公地址:上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
法定代表人:邓晖
联系人:李佳
直销电话:(021)50509880
传真:(021)50509884
客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、(021)50509666
网站:www.scfund.com.cn
2、代销机构:
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(2)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:谷澍
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(3)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
客服电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(4)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:任德奇
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(5)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(6)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:田国立
客服电话:95558
公司网址:http://bank.ecitic.com
(7)兴业银行股份有限公司
注册地址: 福建省福州市湖东路 154 号
办公地址: 福建省福州市湖东路 154 号
法定代表人:陶以平
客服热线:95561
公司网址:http://branch.cib.com.cn
(8)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
客服电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(9)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
客服电话:95580
公司网址:www.psbc.com
(10)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人:李民吉
客户服务电话:95577
公司网址:www.hxb.com.cn
(11)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:谢永林
客服电话:95511-3
公司网址:www.pingan.com
(12)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼
法定代表人:陆华裕
客服电话:96528,上海地区962528
公司网址:www.nbcb.com.cn
(13)温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址:温州市车站大道196号
法定代表人:邢增福
客服电话:0577-96699
公司网址:www.wzbank.cn
(14)烟台银行股份有限公司
注册地址:烟台市芝罘区海港路25号
办公地址:烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人:叶文君
客服电话:4008-311-777
公司网址:www.yantaibank.net
(15)江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市中华路26号
办公地址:南京市中华路26号
法定代表人:夏平
客服热线:95319
公司网址:www.jsbchina.cn
(16)苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
客服热线:96067
公司网址:www.suzhoubank.com
(17)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505
法定代表人:林义相
公司网址:http://www.txsec.com
(18)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
客服热线:400-920-0022
公司网址:http://licaike.hexun.com/
(19)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人:吴言林
客服热线:025-56663409
公司网址:www.huilinbd.com
(20)众惠基金销售有限公司
注册地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30
层1号
办公地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30
层1号
法定代表人:李春蓉
客服热线:400-8391818
公司网址:http://www.hyzhfund.com/
(21)喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址: 北京市朝阳区北苑路甲1号
法定代表人:王舰正
客服热线:400-699-7719
公司网址:www.xiquefund.com
(22)民商基金销售(上海)有限公司
注册地址: 上海市黄浦区北京东路666号
办公地址: 上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32层
法定代表人:贲惠琴
客服热线:021-50206003
公司网址:www.msftec.com
(23)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人:汪静波
客服热线:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(24)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
客服热线:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(25)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
客服热线:95021/400-1818-188
公司网址:http://fund.eastmoney.com
(26)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
客服热线:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(27)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座
法定代表人:陈柏青
客服热线:4000766123
公司网址:www.fund123.cn
(28)上海长量基金销售有限公司
代销机构:上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
公司网站:www.erichfund.com
(29)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
客服热线:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(30)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14层
法定代表人:李兴春
客服电话:400-921-7755
公司网址:www.leadfund.com.cn
(31)泛华普益基金销售有限公司
注册地址: 四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址: 成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号
法定代表人: 于海锋
客服热线:400-080-3388
公司网址:www.puyifund.com
(32)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:戎兵
客服热线:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(33)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
客服热线:95177
公司网址:www.snjijin.com
(34)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人:周斌
客服热线:4008980618
公司网址:www.chtfund.com
(35)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401
法定代表人:王伟刚
客服热线:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(36)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区万通中心D座21&28层
法定代表人:蒋煜
客服热线:010-58170761
公司网址:http://www.shengshiview.com.cn/
(37)一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14
办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
客服热线:400-001-1566
公司网址:http://www.yilucaifu.com/
(38)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
客服热线:400-678-5095
公司网址:www.qianjing.com
(39)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人:张冠宇
客服热线:400-819-9868
公司网址:www.tdyhfund.com
(40)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:于龙
客服热线:4006-802-123
公司网址:https://www.zhixin-inv.com/
(41)杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20F
法定代表人:陈刚
客服热线:0571-86915761
公司网址:www.cd121.com
(42)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
客服热线:400-821-0203
(43)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
客服热线:400-166-6788
公司网址:http://www.66zichan.com
(44)深圳市金海九州基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址: 深圳市福田区金田路富德生命保险大厦1106室
法定代表人: 彭维熙
客服热线:4000993333
公司网址:www.jhjzfund.com
(45)北京微动利基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号3层342室
办公地址:北京市石景山区古城西路113号3层342室
法定代表人:季长军
客服热线:400-188-5687
公司网址:www.buyforyou.com.cn
(46)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展
区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客服热线:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(47)上海攀赢基金销售有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址:上海浦东新区银城路116号大华银行大厦703单元
法定代表人:沈茹意
客服热线:68889082
公司网址:www.pytz.cn
(48)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:王之光
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
(49)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
网址:http://www.yingmi.cn/
(50)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
法定代表人:温丽燕
客服热线:4000555671
公司网址:www.hgccpb.com
(51)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘
书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEOWEEHOWE(张伟豪)
客服热线:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(52)上海爱建基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
办公地址:上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层02/03室
法定代表人:马金
客服热线:021-60608989
(53)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京是海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401
法定代表人:江卉
客服热线:95118
公司网址:fund.jd.com
(54)大连网金基金销售有限公司
注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人: 樊怀东
客服热线:4000-899-100
公司网址:www.yibaijin.com
(55)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址: 北京市朝阳区来广营融新科技中心C座17层
法定代表人:钟斐斐
客服热线:400-159-9288
公司网址:https://danjuanapp.com
(56)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人:张皓
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(57)弘业期货股份有限公司
注册地址:南京市中华路50号
办公地址:南京市中华路50号弘业大厦
法定代表人:周剑秋
客服热线:400-828-1288
公司网址:www.ftol.com.cn
(58)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:贺青
客户服务热线:95521/4008888666
公司网址:http://www.gtja.com
(59)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝内大街188号
法定代表人:张佑君
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(60)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(61)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:霍达
客服电话:95565、4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
(62)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

法定代表人:孙树明
客服电话:95575或致电各地营业网点
公司网址:www.gf.com.cn
(63)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客服热线:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(64)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人:陈共炎
客服电话:4008-888-888或95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(65)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(66)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)
客服电话:95523或4008895523
公司网址:www.swhysc.com
联系人:黄莹
(67)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
客服电话:95562
公司网址:www.xyzq.com
(68)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
客服电话:95579或4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(69)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
法定代表人:黄炎勋
客服电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
(70)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:吴坚
客服热线:95355、4008096096
公司网址:www.swsc.com.cn
(71)万联证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
法定代表人:张建军
客服热线:4008888133
公司网址:www.wlzq.com.cn
(72)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
客服电话:95578
公司网址:www.gyzq.com.cn
(73)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:王春峰
客服电话:400-6515-988
公司网址:www.ewww.com.cn
(74)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(75)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
公司网址:www.zxzqsd.com.cn
(76)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
客服电话:0512-3339628895530
公司网址:www.dwzq.com.cn
(77)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(78)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25-29层
法定代表人:潘鑫军
客服电话:95503
公司网址:www.dfzq.com.cn
(79)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17楼
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17楼
法定代表人:丁益
客服电话:400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(80)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
客服电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(81)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
客服电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
(82)南京证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路389号
办公地址:南京市江东中路389号
法定代表人:步国旬
客服电话:95386
公司网址:www.njzq.com.cn
(83)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
传真:021-53686100,021-53686200
网址:www.shzq.com
(84)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市金融一街8号
办公地址:无锡市金融一街8号国联大厦
法定代表人:姚志勇
客服电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
(85)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048)
法定代表人:谢永林
客服热线:95511-8
公司网址:www.PINGAN.com
(86)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:章宏韬
客服电话:95318
公司网址:www.hazq.com
(87)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:何春梅
客服热线:95563
公司网址:www.ghzq.com.cn
(88)财信证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28楼
法定代表人:蔡一兵
客服电话:95317
公司网址:www.cfzq.com
(89)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(90)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40F
法定代表人:许刚
客户服务电话:4006208888
公司网址:www.bocichina.com
(91)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人:庞介民
客服电话:956088
公司网址:www.cnht.com.cn
(92)申万宏源(西部)证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005
室(邮编:830002)
法定代表人:韩志谦
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(93)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号23层
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
客服电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(94)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金
中心406
办公地址:广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼
法定代表人:李强
客服电话:4008323000
公司网址:www.csco.com.cn
(95)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:王作义
客服电话:95372
公司网址:www.jyzq.com.cn
(96)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层
法定代表人:王晓峰
客服电话:95335
公司网址:www.avicsec.com
(97)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7层至10层
法定代表人:黄金琳
客服电话:0591-95547(福建省外请先拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(98)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人:罗浩
客服热线:68777877
公司网址:www.cf-clsa.com
(99)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元
办公地址:深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦
(18-25层)
法定代表人:黄海洲
客服热线:40018-40028
公司网址:www.wkzq.com.cn
(100)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人:俞洋
客户服务电话:95323;4001099918
公司网站:www.cfsc.com.cn
(101)中国中金财富证券有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04
层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人:龙增来
客服热线:4006008008
公司网址:www.china-invs.cn
(102)东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
客服热线:95357
公司网址:http://www.18.cn
(103)九州证券股份有限公司
注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
法定代表人:魏先锋
客服热线:95305
公司网址:http://www.jzsec.com
(104)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
客服热线:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
(105)华宝证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人:陈林
客服电话:4008209898
公司网址:www.cnhbstock.com
(106)长城国瑞证券有限公司
注册地址:厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址:厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
法定代表人:王勇
客服热线:400-0099-886
公司网址:www.gwgsc.com
(107)爱建证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
法定代表人:祝健
客服电话:4001962502
公司网址:www.ajzq.com
(108)方德保险代理有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711
办公地址:北京市东城区东直门外大街22号天恒大厦B座U?work12层02室
法定代表人:林柏均
客服热线:010-64068617
公司网址:www.fdsure.cn
(109)华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
办公地址:上海市浦东区向城路288号国华金融大厦8楼
法定代表人:路昊
客服热线:952303
公司网址:http://www.huaruisales.com
(110)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务12、13层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
客服热线:4006-802-123
公司网址:https://www.zhixin-inv.com/
(111)中国人寿保险股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区金融大街16号
办公地址:中国北京市西城区金融大街16号
法定代表人:王滨
客服热线:95519
公司网址:www.e-chinalife.com
3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选
择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)注册登记机构:东吴基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
办公地址:上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
法定代表人:邓晖
联系人:李佳
直销电话:(021)50509880
传真:(021)50509884
客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、(021)50509666
网站:www.scfund.com.cn
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陆奇
经办律师:黎明、陆奇
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳、张亚旎
六、基金份额的分类
(一)基金份额分类
本基金根据投资者申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销
售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A级和B级两类基金份额,两类基
金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
A级基金份额的基金代码为583001,B级基金份额的基金代码为583101。
根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额分类进行调整并
公告。
(二)基金份额限制
投资者可自行选择申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换。
类别 最低申购金额 追加申购最低金额 基金账户最低保留基金单位余额 销售服务费
A级 0.01元 0.01元 0.01份 0.25%
B级 5,000,000元 0.01元 5,000,000份 0.01%
基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整申购各类基金份额的
最低金额限制及规则,基金管理人必须至少在开始调整之日前2日至少在一家指定媒介上刊
登公告。
(三)基金份额的自动升降级
1、若A级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本
基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A级基金份额升级为B级基金份额。
2、若B级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的
注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。
3、投资者在提交申购申请时,应正确填写所申购基金份额的代码(A级、B级基金份额
的基金代码不同),否则,所提交的申购申请无效。投资者申购申请确认成交后,其最终获
得的是A级还是B级基金份额,以本基金的注册登记机构根据上述规则确认的结果为准。
(四)新增升降级规则
销售机构仅销售东吴货币市场证券投资基金A级份额或仅销售东吴货币市场证券投资
基金B级份额,则投资者在该销售机构内的基金份额不参与自动升降级。
七、基金份额的发售与认购
本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,
并经中国证监会证监许可[2010]415号文核准募集。
(一)基金的类别
货币市场基金
(二)基金的运作方式
契约型开放式
(三)基金存续期间
不定期
(四)募集情况
东吴货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会(证监许可[2010]415
号文)批准,于2010年4月22日起向社会公开募集。截止到2010年5月6日,基金募集
工作已顺利结束。
经江苏公证天业会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为4433007877.78
元人民币,认购金额在募集期间产生的银行利息共计347920.88元人民币。上述资金已于
2010年5月10日划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的基金托管专
户。
本次募集有效认购户数为9327户,按照每份基金份额初始发售面值1.00 元人民币计
算,本息合计募集基金份额总额为4433355798.66份基金份额,已全部计入投资者账户,归
投资者所有。
八、基金合同的生效
(一)基金合同生效时间
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《东吴货币市场证券投资基金
基金合同》的有关规定,本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件。本基金于2010年
5月11日得到中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕,基金合同自该日起正式生效。
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
九、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。基金管
理人可根据实际情况变更或增减基金销售代理人,并在管理人网站公示。销售机构名单和联
系方式见本基金份额发售公告。
投资者应该在销售机构指定的营业场所按照指定的方式和程序办理申购赎回等业务。若
基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资者可以通过上述方
式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开始日前2日在至少一种指定
媒介和基金管理人的公司网站上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份
额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算;
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、投资者在全部赎回其持有的本基金余额时,其账户内待结转的基金收益将全部结转,
再进行赎回款项结算。部分赎回基金份额时,账户未付收益为正时不兑付账户未付收益;账
户未付收益为负时,剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益;
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新
的原则实施前依照有关规定在指定媒介及基金管理人网站上予以公告。
(四)申购和赎回的金额限制
投资者通过本公司网上交易系统、直销中心或销售机构首次申购及追加申购东吴货币A
的单笔最低申购金额调整为0.01元人民币。
投资者通过本公司网上交易系统、直销中心或销售机构追加申购东吴货币B的单笔最低
申购金额调整为0.01元人民币。
投资者在本公司网上交易系统、直销中心或销售机构赎回东吴货币A时,每笔赎回申请
的最低份额调整为0.01份。账户最低保有份额调整为0.01份,基金份额持有人赎回时或赎回
后在销售机构保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部赎回。
投资者在本公司网上交易系统、直销中心或销售机构赎回东吴货币B时,每笔赎回申请
的最低份额调整为0.01份。账户最低保有份额为调整为5,000,000份,基金份额持有人因赎
回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的B类基金份额低于5,000,000份时,登记机构自
动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。
销售机构仅销售东吴货币市场证券投资基金A级份额或仅销售东吴货币市场证券投资基
金B级份额,则投资者在该销售机构内的基金份额不参与自动升降级。
如基金销售机构有不同规定,以销售机构的规定为准,投资者办理相关业务时,需遵循
销售机构的具体业务规定。
基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制,调整结果必须至少在3个
工作日前在至少一种中国证监会指定的媒介上公告。
基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒
绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。
(五)申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请
基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申
请。
基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,基金投资者在提
交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当日作为申购或赎回申请日(T
日),并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,基金投资者可在T+2
日后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不
成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申购款项本金
退还给投资者。代销机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接受了申购申请,申请的成功与否应以注册登记机构的确认结果为准。
基金投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+5日(包括该日)内支付赎回款项。在
发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金不收取申购费用与赎回费用。
2、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、调低赎回
费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定在最迟应于新的费率或收费方式实施日前在
指定媒介和基金管理人网站上公告。
3、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求
履行必要手续后,对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。
4、如发生下列情形之一,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份
额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎
回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产,基金管理人与基金托管人协商确认上述做法
无益于本基金利益最大化的情形除外:
(1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当基金持有的现金、国债、中央银行
票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低
于5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。
(七)申购份数与赎回金额的计算方式
本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。
1、本基金申购份额的计算:
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
例:某投资者投资100万元申购本基金,则其可得到的申购份额为:
申购份额=1,000,000/1.00=1,000,000.00份
2、本基金赎回支付金额的计算:
(1)部分赎回
投资者部分赎回基金份额时,如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照
1.00 元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,赎回金额按如
下公式计算:
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值
例1:某投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份,未付收益为1,000元,T日该
投资者赎回500,000份,所以:
赎回金额=500,000×1.00=500,000.00(元)
例2:投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份,未付收益为-1,000元,T日该投资者
赎回500,000份,此时,该投资者部分赎回其持有的基金份额,赎回后剩余500,000份,足以
弥补其累计至T 日的未付收益-1,000元,所以:
赎回金额=500,000×1.00=500,000元
投资者部分赎回基金份额时,如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00元人民币
为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,则将自动按比例结转当前未
付收益,赎回金额按如下公式计算:
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值+赎回份额按比例结转的未付收益
例3:投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份,未付收益为-10,000元,T日该
投资者赎回999,000份,此时,该投资者部分赎回其持有的基金份额,赎回后剩余1,000
份,按照1.00元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益-10,000元,
则:按照赎回份额占其持有的基金份额比例,结转累计至T日的未付收益赎回份额对应的未
付收益=-10,000×(999,000/1,000,000)=-9,900元
赎回金额=999,000×1.00-9,900=989,100元
(2)全部赎回
投资者全部赎回本基金份额余额时,基金管理人自动将投资者的未付收益一并结算并与
赎回款一起支付给投资者,赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分,具体的计算公式为:
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值+该等份额对应的未付收益
例4:某投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份,未付收益为1,000元,T日该
投资者全部赎回,则赎回金额的计算为:
赎回金额=1,000,000×1.00+1,000=1,001,000.00(元)
3、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以基金份额净值1.00
元,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
4、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以基金份额净值
1.00元,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作;
2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形;
5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时;
6、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝
对值达到或超过0.5%时;
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请;
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比
例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的
情形;
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介和基金管理人网站
上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资
者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申请,基金管
理人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比
例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算
赎回价格,若出现上述第3项所述情形,按基金合同的相关条款处理。投资者在申请赎回时
可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及
时恢复赎回业务的办理并公告。
为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,如本基金单个基金份额持有人在单个
开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可对其采取延期办理部分赎回
申请或者延缓支付赎回款项的措施。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时,按正常赎回程
序执行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付投
资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对
于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎
回份额;基金投资者未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优
先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如基金投资者在提交赎回申请时未
作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总
份额的比例超过20%时,本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前述约定比例的赎
回申请实施延期赎回。
对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上
述“(1)全额赎回”或“(2)部分顺延赎回”方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持
有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的,继续按前述规则处理,直至该单一基金份额
持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于前述比例。
在不违反法律法规的前提下,基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调
整前述比例及处理规则,并在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2日内通过中国证监会指定媒介、基金
管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其
他方式在3个工作日内通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。
连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎
回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作
日,并应当在指定媒介和基金管理人网站上进行公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应依照有关规定在指定媒介和基金管
理人网站上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,第2个工作日基金管理人应依照有关规定在指定媒介和
基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的每万份基金
净收益和七日年化收益率。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前2个工作日在指定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎
回公告,并公告最近1个开放日的的每万份基金净收益和七日年化收益率。
4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1
次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒介和基
金管理人网站上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的的每万份
基金净收益和七日年化收益率。
(十二)申购与赎回的注册登记
1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时
间之前可以撤销。
2、投资者T 日申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1 日为投资者增加权益并办
理注册登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者T 日赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1 日为投资者扣除权益并办
理相应的注册登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最
迟于开始实施前3个工作日在指定媒介予以公告。
(十三)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并及时告知基金托管人与相关机
构。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其
它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。
(十五)定期定额投资计划
在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务,具体实
施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。
(十六)基金的非交易过户
指基金注册登记机构受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其它情况
而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金
基金份额投资者。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合
条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理,并按基金注册登记机构规定的标准收
费。
(十七)其他情形
基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。
基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻
以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份
额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,法律法规、中国证监会或法院判决、
裁定另有规定的除外。
当基金份额处于冻结状态时,基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份额
的赎回申请、非交易过户以及基金的转托管。
十、基金的投资
(一)投资目标
在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的
收益。
(二)投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,
剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,
以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形
成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;在此框
架之下,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
在资产配置策略方面,本基金采取如下的资产配置策略:
1、类别资产配置策略
在类别资产配置阶段,配置策略主要体现在:
(1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进
行综合判断。
(2)根据前面形成的利率预期调整基金组合的平均剩余期限,并在债券资产和回购资
产之间进行动态配置。
(3)合理科学有效地管理基金的现金流,保持本基金的流动性。
具体地说,类别资产配置策略包括以下几个方面:
1)利率预期策略:因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素,所以利率预期策略
是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监
管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析,形成对未来短期利率走势的判断,并
依此调整组合的期限和品种配置。
2)平均剩余期限控制策略:根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合的平均剩余期
限。在预期短期利率上升时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失和获得较高的再投资收益;
在预期短期利率下降时,延长组合的平均期限,以锁定较高的收益水平。
3)现金流管理策略:根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回
购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持本基
金充分流动性的基础上争取较高收益。
2、类属资产配置策略
通过分析各类属资产的流动性指标、收益率水平和风险参数,确定同类资产中不同品种的
配置比例关系,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
(1)对于债券回购,主要包括套利策略、滚动配置策略、时机选择策略等。
1)套利策略:套利策略包括跨市场套利和跨期限套利。跨市场套利是指根据短期金融
工具在各个细分市场的不同表现进行套利。比如当交易所市场回购利率高于银行间市场回购
利率时,可以通过增加交易所市场回购的配置比例,或在银行间市场融资、交易所市场融券
而实现跨市场套利;跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下,较短期回
购利率低于较长期回购利率时,在既定的变现率水平下,可通过增加较长期回购的配置比例,
或进行较短期融资、较长期融券而实现跨期限套利。
2)滚动配置策略:根据具体投资品种的市场特性,采用持续投资的方法,以提高基金
资产的整体变现能力。例如,对N天期回购协议可每天进行等量配置,而提高配置在回购协
议上的基金资产的流动性。
3)时机选择策略:大盘新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求情况发
生暂时的失衡,从而推高回购利率。这种失衡会带来一定市场机会。
(2)对于短期债券和央行票据,主要包括收益率曲线策略、收益率利差策略。
1)收益率曲线策略:短期资金市场同债券市场紧密相关,连接两个市场的分析工具是
收益率曲线。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段
时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组合平均剩
余期限整体调整的基础上,本基金将比较不同的投资策略,例如分析子弹策略、杠铃策略和
梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合获取市场收益。
2)收益率利差策略:利差策略是基于不同债券市场板块间利差从而在组合中分配资产
比例的方法。例如,国债与非国债之间的信用利差在经济下滑时会增大,而在经济增长时将
会缩小;可提前赎回债券和不可提前赎回债券之间,如果预期利率上升,利率波动性减小,
利差将缩小。
3、品种选择方法
根据上述资产配置要求,积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。
通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等
因素进行证券选择,选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。
具体而言,品种选择遵循以下一些原则:
(1)符合前述资产配置策略;
(2)寻求短期内价值被低估的品种;
(3)寻求具有套利空间的品种;
(4)符合风险管理指标,包括VAR和流动性指标的要求;
(5)符合降低积极管理风险的要求;
(6)优先选择双边报价商报价债券列表中的债券;
(7)优先选择央行公开市场操作的品种。
(四)业绩比较基准
本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
七日通知存款具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。
本基金作为货币市场基金,具有低风险、较稳收益及高流动性的特征,这些特征与七日通知
存款的特征较为接近,且同期七天通知存款利率具有透明、权威的特点,鉴于此,本基金选
取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金
时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较
基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理
人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。
(五)风险收益特征
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般
情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。
(六)投资限制
1、组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财
产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期
不得超过240天;
(2)本基金投资于有固定期限的银行存款(不包括本基金投资于有存款期限,但根据协
议可以提前支取的银行存款)的比例,不得超过基金资产净值的30%;投资于具有基金托管
人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的20%;投资于
不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值
的5%;
(3)除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回
30%以上情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金管理
人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人
的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过基金资产净值的10%,国债、中央银行
票据、政策性金融债券除外;
(6)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于
5%;
(7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(8)到期日在10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金
资产净值的比例合计不得超过30%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
(12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本
基金投资的资产支持证券的信用级别应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA
级的信用级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(14)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪
评级应具备下列条件之一:
①国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基金持
有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起
20个交易日内对其予以全部减持。
(15)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金
资产净值的比例合计不得低于30%;
(16)当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金
资产净值的比例合计不得低于20%;
(17)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作
为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%;因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制
的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行
的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除第(1)、(6)、(12)、(18)
和(19)项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)剩余期限超过397天的债券;
(4)信用等级在AAA级以下的企业债券及信用等级在AA+以下的除企业债券外的其他债
券与非金融企业债务融资工具;
(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,
从其规定;
(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
(7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基
金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行
信息披露程序。
法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。
3、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者
债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人
有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)与基金管理人的股东进行交易,通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期
限的真实天数;
(9)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述
规定限制。
(七)投资组合平均剩余期限平均剩余存续期的计算方法
1、计算公式
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
?投资于金融工具产生的资产?剩余期限—?投资于金融工具产生的负债?剩余期限+?债券正回购?剩余期限
投资于金融工具产生的资产—投资于金融工具产生的负债+债券正回购
本基金按下列公式计算平均剩余存续期限:
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、同
业存单、逆回购、中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债
务融资工具、资产支持证券、买断式回购产生的待回购债券及中国证监会、中国人民银行认
可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的
待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包
括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天;证券
清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;
(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际
剩余天数计算。有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和
剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余
存续期限以存款协议中约定的通知期计算;
(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下
情况除外:
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际
剩余天数计算;
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩
余天数计算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日
的实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余
天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期
限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期
日的实际剩余天数计算。
(8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。
对其他金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,参照行业公认的方法或者中国证监会
规定的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的
利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
(九)基金的融资、融券
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
(十)基金的投资组合报告
东吴货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报
告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月13
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2021年3月31日(未经审计)。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,667,452,997.61 40.87
其中:债券 1,667,452,997.61 40.87
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,537,929,986.90 37.70
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 860,370,681.73 21.09
4 其他资产 13,655,038.77 0.33
5 合计 4,079,408,705.01 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.67
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 230,465,564.77 5.99
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 47
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 49
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天,如有超过应当在10个交易日内
调整。
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 48.24 5.99
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 16.62 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 31.26 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 5.59 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天(含) 3.96 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 105.68 5.99
注:本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 49,894,258.87 1.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 310,302,139.14 8.07
其中:政策性金融债 310,302,139.14 8.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 779,742,585.13 20.27
6 中期票据 20,085,128.53 0.52
7 同业存单 507,428,885.94 13.19
8 其他 - -
9 合计 1,667,452,997.61 43.34
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 2,000,000 200,310,017.05 5.21
2 012100496 21中电投SCP005 1,500,000 149,875,286.02 3.90
3 072100041 21国信证券CP004 1,000,000 100,030,132.80 2.60
4 042000262 20电网CP005 1,000,000 100,001,046.78 2.60
5 112106046 21交通银行CD046 1,000,000 99,634,403.60 2.59
6 112113039 21浙商银行CD039 1,000,000 99,550,071.65 2.59
7 112074846 20徽商银行CD147 1,000,000 99,497,174.67 2.59
8 072100035 21申万宏源CP002BC 600,000 60,018,180.02 1.56
9 112014116 20江苏银行CD116 600,000 59,470,557.35 1.55
10 110226 11国开26 500,000 50,042,198.68 1.30
7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0666%
报告期内偏离度的最低值 0.0104%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0467%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细:
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9、投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.0000元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
(2)本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
21申万宏源CP002BC(代码:072100035)的发行主体“申万宏源证券有限公司”于2020
年11月25日因为未依法履行职责被上海证监局责令改正;
本基金投资21申万宏源CP002BC的投资决策程序符合公司制度的规定,且相关发行主
体的处罚事项并未对其企业经营和投资价值产生实质性影响。
除此之外,报告期内本基金投资的前十名其他证券的发行主体未被监管部门立案调查,
或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 13,621,020.98
4 应收申购款 34,017.79
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 13,655,038.77
(4)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)东吴货币市场基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
1、东吴货币市场基金A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差%④ ①-③ ②-④
2010.05.11-2010.12.31 0.9252% 0.0012% 0.8692% 0.0000% 0.0560% 0.0012%
2011.01.01-2011.12.31 3.2401% 0.0033% 1.4597% 0.0001% 1.7804% 0.0032%
2012.01.01-2012.12.31 3.2164% 0.0083% 1.4178% 0.0002% 1.7986% 0.0081%
2013.01.01-2013.12.31 3.1233% 0.0054% 1.3500% 0.0000% 1.7733% 0.0054%
2014.01.01-2014.12.31 3.8106% 0.0119% 1.3500% 0.0000% 2.4606% 0.0119%
2015.01.01-2015.12.31 3.5350% 0.0062% 1.3500% 0.0000% 2.1850% 0.0062%
2016.01.01-2016.12.31 2.5027% 0.0018% 1.3537% 0.0000% 1.1490% 0.0018%
2017.01.01-2017.12.31 3.6862% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 2.3362% 0.0012%
2018.01.01-2018.12.31 3.1155% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.7655% 0.0025%
2019.01.01-2019.12.31 2.3440% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 0.9940% 0.0022%
2020.01.01-2020.12.31 1.8222% 0.0019% 1.3537% 0.0000% 0.4685% 0.0019%
2021.01.01-2021.03.31 0.5199% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.1870% 0.0012%
2010.05.11-2021.03.31 36.8420% 0.0056% 14.8869% 0.0001% 21.9551% 0.0055%
2、东吴货币市场基金B
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差%④ ①-③ ②-④
2010.05.11-2010.12.31 1.0831% 0.0012% 0.8692% 0.0000% 0.2139% 0.0012%
2011.01.01-2011.12.31 3.4882% 0.0033% 1.4597% 0.0001% 2.0285% 0.0032%
2012.01.01-2012.12.31 3.4644% 0.0083% 1.4178% 0.0002% 2.0466% 0.0081%
2013.01.01-2013.12.31 3.3717% 0.0054% 1.3500% 0.0000% 2.0217% 0.0054%
2014.01.01-2014.12.31 3.9028% 0.0105% 1.3500% 0.0000% 2.5528% 0.0105%
2015.01.01-2015.12.31 3.7840% 0.0062% 1.3500% 0.0000% 2.4340% 0.0062%
2016.01.01-2016.12.31 2.7482% 0.0018% 1.3537% 0.0000% 1.3945% 0.0018%
2017.01.01-2017.12.31 3.9365% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 2.5865% 0.0012%
2018.01.01-2018.12.31 3.3629% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 2.0129% 0.0025%
2019.01.01-2019.12.31 2.5896% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 1.2396% 0.0022%
2020.01.01-2020.12.31 2.0685% 0.0019% 1.3537% 0.0000% 0.7148% 0.0019%
2021.01.01-2021.03.31 0.5794% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.2465% 0.0012%
2010.05.11-2021.03.31 40.2592% 0.0054% 14.8869% 0.0001% 25.3723% 0.0053%
注:(1)比较基准=同期七天通知存款利率(税后)。
(2)本基金收益分配按日结转份额。
(二)东吴货币市场基金累计净值增长率历史走势图
自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较
(2010年5月11日至2021年03月31日)
东吴货币市场证券投资基金A
(2010年5月11日至2021年03月31日)
东吴货币市场证券投资基金B
注:1、比较基准=同期七天通知存款利率(税后)。
2、本基金收益分配按日结转份额。
十二、基金财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他
资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的帐户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金
的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义
开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管,
基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人因基金
财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管
人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的其他费用。基金管理
人、基金托管人以其自有财产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押
和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。
基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵消;不同基金财
产的债权债务,不得相互抵消。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金
财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十三、基金资产的估值
(一)估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值,并为基金份额
提供计价依据。本基金采用固定份额净值,基金帐面份额净值始终保持为1.00 元。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日,以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非营业日。
(三)估值对象
本基金依法持有的有价证券、银行存款等资产。
(四)估值程序
1、每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金的日净收益,精确到0.0001
元,小数点后第五位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的,七日年化收益率以最
近七个自然日的每万份基金净收益按每日复利折算出的年收益率,精确到0.001%,百分号内
小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将每万份基金净收益和七日年化收益率结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规
允许交易所短期债券可以采用“摊余成本法”估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金
管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。
当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对
值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当
正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度
绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金
或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值
连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账
面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
(六)基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当每万份基金净收益小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为估值错误。基
金七日年化收益率百分号内小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为估值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销机构或投
资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错的责任人应当对由于该差错遭
受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能
预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进
行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差
错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极
协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正;
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错
的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事
人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的
范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人
已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的
不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方;
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金
托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基
金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财
产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费
用,应列入基金费用,从基金资产中支付;
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合
同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基
金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭
受的直接损失;
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责
任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记
机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、每万份基金净收益和七日年化收益率差错处理的原则和方法如下:
(1)每万份基金净收益和七日年化收益率计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠
正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会
备案。
(3)因每万份基金净收益和七日年化收益率计算错误,给基金或基金份额持有人造成损
失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管
理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利
益,已决定延迟估值;
4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评
估基金资产的;
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致后,基金管理人应当
暂停基金估值;
6、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率由基金管理人
负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规
定对基金净值予以公布。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度、市场规则变更或
由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人免除
赔偿责任,但基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十四、基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为
基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小
数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完
为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资
者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投
资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转
基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益为正值,则增加
投资者基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日净收益为零,则保
持投资者基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金
份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基
金托管人复核。
(五)收益分配的时间和程序
本基金每工作日进行收益分配。每开放日公告前一个开放日每万份基金净收益及七日年
化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份基
金净收益和节假日最后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金净收
益和七日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,
从其规定。
本基金每日例行对当日实现的收益进行收益结转;本基金对每日例行的收益结转不再另
行公告。
十五、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、基金合同生效后的信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7、基金的证券交易费用;
8、基金财产拨划支付的银行费用;
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,
法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.33%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.10%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B级降级为A级的基金份
额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A级基金份额持有人
的费率。B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A级升级为B级的基金份额
持有人,年基金销售服务费率应自其达到B级条件的开放日后的下一个工作日起享受B级
基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费
划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
注册登记机构,由基金注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期
顺延。
4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规
及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金
销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须召开基金
份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率,无须召开基
金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介和基
金管理人网站上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十六、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方;
2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日;
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关的会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
(二)基金的审计
1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师
对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理
人、基金托管人相互独立。
2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人和基金托管人同意。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基
金管理人)同意。基金管理人应当依据有关规定在指定媒介上公告。
十七、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及
其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网
站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公
开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售3日前,将招募说明书、
基金合同摘要登载在指定媒介和基金管理人网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合
同、托管协议登载在网站上。
(1)招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等
内容。本基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个
工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会
召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
件。
(3)托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中
的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介和基金管理人网站上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定媒介和基金管理人网站上登载基金合
同生效公告。
4、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前2日在指定媒介及基金管理人网站上公告。
5、每万份基金净收益和七日年化收益率公告
(1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将
至少每周在指定网站披露一次每万份基金净收益和七日年化收益率;
日每万份净收益=[当日该类基金份额的总净收益/当日该类基金份额发售在外的总份额]
×10,000。
其中,当日该类基金份额发售在外的总份额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份
额。
本基金收益分配是按日结转份额的,七日年化收益率以最近七个自然日的每万份基金净
收益按每日复利折算出的年收益率。计算公式为:
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金净收益。
每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,七日年化收益率采用四舍五入
保留至百分号内小数点后第3位。
(2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次
日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的每万份基金净收益和七日
年化收益率;
(3)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度
和年度最后一日的每万份基金净收益和七日年化收益率。
6、基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机构网站或
营业网点查阅或者复制前述信息资料。
7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度
报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其
他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披
露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有
风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
本基金应当在年度报告、中期报告中至少披露报告期末基金前10名基金份额持有人的
类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
8、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更;
(16)本基金开始办理申购、赎回;
(17)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(18)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(20)当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度
绝对值达到或超过0.5%的情形;
(21)基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五;
(22)发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(23)本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单;
(24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信
息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。
召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时
间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份
额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。
11、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
12、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理
人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告、更新的
招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告、每万份基金净收益和七日年化收益率公告
等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(八)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十八、基金的风险揭示
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般
情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。
(一)市场风险
金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基
金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生
一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。
2、利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动,同时直接影响企
业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响。
3、信用风险
指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到
期本息,或者上市公司信息披露不真实、不完整,都可能导致基金资产损失和收益变化。
4、通货膨胀风险
由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。
5、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利
率下降时,基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前
少的收益率。
6、法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致了基金资
产损失的风险。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金可能
因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。
(三)流动性风险
1、本基金的申购、赎回安排
(1)投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求
或基金合同的规定暂停申购、赎回时除外。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月
开始办理申购和赎回,具体业务办理时间在相关公告中规定。
(2)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理
人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
(3)在发生本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“拒绝或暂停申购的情形”
时,基金管理人可以暂停接受申购申请,在发生“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”时,
基金管理人可以暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。
提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,合理安排投资计划。
2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金是货币市场基金,基金财产均投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金,期
限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在
397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金将通过以下措施控制流动性风险:针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基
金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合
中的可用现金头寸与之相匹配,同时,在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况
下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人
利益;针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基
金投资交易的不活跃品种来实现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况,评估
各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整,以满足基金运作过程中的流动性要
求,应对流动性风险。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
(1)当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额
持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办
理。
(2)若基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申
请的情形下,基金管理人可以对其赎回申请延期办理。
(3)连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂
停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工
作日。
(4)法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他措施。
4、备用的流动性风险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法
规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,作为
特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。备用的流动性风险管理工具的实施情形
包括:
(1)发生基金合同规定的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形;
(2)基金发生巨额赎回;
(3)基金发生巨额赎回,且单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请
的情形;
(4)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;
(5)当本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;
(6)发生基金合同规定的暂停估值的情形;
(7)法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。
实施备用流动性风险管理工具的决策程序:本基金在面临大规模赎回的情况下可能存在
因未能以合理价格及时变现基金资产而产生的流动性风险。如果出现流动性风险,基金管理
人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实施备用的流动性风险管
理工具,包括但不限于暂停接受赎回申请、延期办理赎回、延缓支付赎回款项、暂停估值、
收取强制赎回费等。作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,基金管理人应
时刻关注可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护基金份额持有人的利益。
采取备用流动性风险管理工具,可能对投资人造成无法赎回、赎回延期办理、赎回款项
延期支付、赎回时承担强制赎回费产生资金损失等影响。
(四)其它风险
1、技术风险
计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致
基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显
示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致
基金资产的损失。
3、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接
控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。
(五)特有风险
本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较
大,一方面,货币市场利率的波动影响基金的再投资收益,另一方面,在为应付基金赎回而
卖出证券的情况下,证券交易量不足可能使基金面临流动性风险,而货币市场利率的波动也
会影响证券公允价值的变动及其交易价格的波动,从而影响基金的收益水平。因此,本基金
可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。
(六)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须
自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过中国农业银行等代销机
构代理销售,但是,基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背
书,代销机构并不能保证其收益或本金安全。
3、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
新基金业绩表现的保证。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金份额持有
人大会决议同意:
(1)终止基金合同
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会议事程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标
准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基
金合同等其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意
变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案,并经中国
证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述基金份额持有人大会决议生
效后2日内在指定媒介和基金管理人网站公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的;
3、基金托管人人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以
依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估价和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(7)将基金清算结果报告中国证监会;
(8)公布基金清算报告;
(9)对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小
组公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小
组报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务
(一)基金管理人
1、基金管理人简况
名称:东吴基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区源深路279号
办公地址:上海市浦东新区源深路279号
邮政编码:200135
法定代表人:王炯
成立时间:2004年9月2日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004] 132号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1亿元
存续期间:持续经营
2、基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金
财产;
(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
(3)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(4)在符合有关法律法规和本基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,决定基金的除调高托管费和管理费之外的
费率结构和收费方式;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同
或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失的情形,应
及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的
利益;
(6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(7)自行担任基金注册登记机构或选择、更换注册登记机构,并对注册登记机构的代
理行为进行必要的监督和检查;
(8)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要
的监督和检查;
(9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(10)依法召集基金份额持有人大会;
(11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(12)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金融资、
融券;
(13)法律法规和基金合同规定的其他权利。
3、基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和注册登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,
进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)计算并公告每万份基金净收益和七日年化收益率,确定基金份额申购、赎回价格;
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基
金合同等法律文件的规定;
(10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(12)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金
合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿;
(22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
(23)建立并保存基金份额持有人名册;
(24)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(26)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动;
(27)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(28)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
(二)基金托管人
1、基金托管人简况
名称:中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
成立时间:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
注册资本:32,479,411.7万元
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
2、基金托管人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
(2)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金财产;
(4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或
有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的情形,
应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关基金合同当事人的利益;
(6)依法召集基金份额持有人大会;
(7)按规定取得基金份额持有人名册;
(8)法律法规和基金合同规定的其他权利。
3、基金托管人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、
账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(7)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金
信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(8)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合
同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15年;
(10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金净收益、七日年化收益
率和基金份额申购、赎回价格;
(13)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会;
(17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而
免除;
(18)按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务,基金管理人因
违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(19)根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册;
(20)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会
和中国银监会,并通知基金管理人;
(22)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(23)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资者自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同
当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或
签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼;
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的
代理人处获得的不当得利;
(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。
(四)本基金合同当事人各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金账户名称而有
所改变。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组
成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
(二)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会议事程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标
准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基
金合同等其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份
额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(三)召集人和召集方式
1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基
金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
3、代表基金份额10%以上(以上含本数,下同)的基金份额持有人认为有必要召开基
金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之
日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基
金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面
提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开。
4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,
而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行
召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应
当配合,不得阻碍、干扰。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、
方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指定媒
介和基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;
(6)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基
金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表
对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
1、会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开
会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或基金托管人拒不派代表出
席的,不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
2、召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)经核对、汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证
所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);
2)亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金
份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基
金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在25
个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公
告;
2)召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督
下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,基金管理人或基金
托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基
金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上;
4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代表,同时提交
的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书
等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记注册机构记录相符;
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应
在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
(六)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及会议
召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基
金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份
额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时
提案应当在大会召开日前35日提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30
日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有30日的间隔期。
(3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原则对
提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出
法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合
上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提
交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其
提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以
就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进
行审议。
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持
有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提
案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其
时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修
改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延
并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,
确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见
证后形成大会决议。
大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基
金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席
大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人
大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日
期第2日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。
3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(七)决议形成的条件、表决方式、程序
1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过方为
有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方
为有效;更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同必须以
特别决议通过方为有效。
3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备案,并予以
公告。
4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法
律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的
视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。
(八)计票
1、现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行
召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会
的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代
理人中推举3名基金份额持有人担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影
响计票的效力及表决结果。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结
果。
(3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;如会议主
持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果
有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人应当立即重新清点并公布
重新清点结果。重新清点仅限一次。
(4)计票过程应由公证机关予以公证。
2、通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人
授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公
证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人不派代表监督计票的,不影响计票
效力及表决结果。但基金管理人或基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人,由召集
人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计票人员,并由公证机关对其计票过程予以公证。
(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内
报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出
具无异议意见之日起生效,并在生效后方可执行。
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决定。
3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介和基金管理人网站公告。
4、如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)基金合同的变更
1、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金份额持有
人大会决议同意:
(1)终止基金合同
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会议事程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标
准的除外;
(9)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基
金合同等其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意
变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案,并经中国
证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述基金份额持有人大会决议生
效后2日内在指定媒介和基金管理人网站公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的;
3、基金托管人人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以
依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估价和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(7)将基金清算结果报告中国证监会;
(8)公布基金清算报告;
(9)对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小
组公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小
组报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将
争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记
机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
二十一、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:东吴基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区源深路279号
办公地址:上海市浦东新区源深路279号
邮政编码:200135
法定代表人:王炯
成立日期:2004年9月2日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004] 132号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。
(二)基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码:100031
法定代表人:周慕冰
成立时间:2009年1月15日
基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担
保;代理收付款项;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外
国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;
外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外币票
据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;
企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;
企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;
代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国
务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资
对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金
托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基
金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核
查。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,
剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以
及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融
券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金
财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期
不得超过240天;
(2)本基金投资于有固定期限的银行存款(不包括本基金投资于有存款期限,但根据协
议可以提前支取的银行存款)的比例,不得超过基金资产净值的30%;投资于具有基金托管
人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的20%;投资于
不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值
的5%;
(3)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回
30%以上情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金管理
人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人
的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过基金资产净值的10%,国债、中央银行
票据、政策性金融债券除外;
(6)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于
5%;
(7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(8)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资
产净值的比例合计不得超过30%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
(12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本
基金投资的资产支持证券的信用级别应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA
级的信用级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(14)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪
评级应具备下列条件之一:
①国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基金持
有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起
20个交易日内对其予以全部减持。
(15)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金
资产净值的比例合计不得低于30%;
(16)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金
资产净值的比例合计不得低于20%;
(17)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作
为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%;因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制
的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行
的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除第(1)、(6)、(12)、(18)
和(19)项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
上述投资组合限制条款中,若属法律法规的强制性规定,则当法律法规或监管部门取消
上述限制,在履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式向基
金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第九
项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行
为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基
金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及
有关关联方交易证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准
确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易
的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国
证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发
生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、
本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基
金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管
理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要
临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易
前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调
整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应
按照协议进行结算。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人则根据银行间债券市场成交
单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。若未履约的交易对
手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金
管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行
间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事
先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人
不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)在基金投资银行存款前,基金管理人确定符合条件的所有存款银行名单,并及时
提供给基金托管人。基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资银
行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管
人可以拒绝执行,并书面通知基金管理人。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
每万份基金净收益计算、七日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核
查。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法
规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合
和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正
期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项
进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的
投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通
知基金管理人,并报告中国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改
正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报
送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(九)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值、每万份基金净收益和七日年化收益率,根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息
披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因
及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通
知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包
括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内
答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指
令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购
专户。该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业
务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2
名以上中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金资金账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
2、基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据基金管
理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基
金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,
均需通过本基金的资金账户进行。
3、基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
4、基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。
(四)基金证券账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,
并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理
人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关
账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比
照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有
关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行
间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回
购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金
管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保
管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的
指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,
由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担
保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金
托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保
证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
五、基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
每万份基金净收益是指按照相关法规计算的每万份基金的日净收益,每万份基金净收益
的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
七日年化收益率是指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,基金七日年化
收益率的计算,精确到0.001%,百分号内小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从
其规定。
日每万份净收益=[当日该类基金份额的总净收益/当日该类基金份额发售在外的总份额]
×10,000
其中,当日该类基金份额发售在外的总份额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份
额。
本基金收益分配是按日结转份额的,七日年化收益率以最近七个自然日的每万份基金净
收益按每日复利折算出的年收益率。计算公式为:
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金净收益。
每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,七日年化收益率采用四舍五入
保留至百分号内小数点后第3位。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、每万份基金净收益及七日年化收益率,经基
金托管人复核,按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将每万份基金净收益及七日年化收益率结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的
计算结果对外予以公布。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合
同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6
月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有
人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。
基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,
基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日
等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。基金托
管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密
义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有
关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事
人均有约束力。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
八、托管协议的修改与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。
(二)基金托管协议终止的情形
1、本基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要
和市场的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容:
(一)持有人注册登记服务
基金管理人委托注册登记人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金注册登记人配备
安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的
登记、管理、托管与转托管,股东名册的管理,权益分配时红利的登记、派发,基金交易份
额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。
(二)持有人交易记录查询及定期对帐单服务
1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。
2、定期对账单服务
基金管理人设立客户服务部门。对账单服务分为电子对账单服务和纸质对账单服务。每
月度、季度、年度结束后10个工作日内,客户服务部门将通过邮件向所有选择电子对账单
服务的基金份额持有人发送电子对账单,记录该持有人最近月度、或一季度内所有申购、赎
回、非交易过户等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户的余额等。每年度结束
后30个工作日内,客户服务部门将向本年度有交易的或持有份额的,且选择纸质对账单服
务的基金份额持有人寄送该持有人最近一年的纸质对账单。基金份额持有人也可以通过基金
公司网站下载电子对账单或拨打基金公司客服热线索取电子或纸质对账单,亦可通过销售机
构网点进行查询。
(三)红利再投资服务
若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配,该持有人当期分配所得基金
收益将按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额,且不收取任何申购费用。若基金份
额持有人不选择此项服务,本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。
(四)定期定额投资计划
在技术条件成熟时,基金管理人可利用直销网点或代理销售网点为投资者提供定期定额
投资的服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额,
具体方法另行公告。
(五)客户服务中心(Call Center)及网络查询服务
基金份额持有人可以拨打东吴基金管理有限公司的客户服务电话(4008210588)或登录
公司网站(www.scfund.com.cn)查询基金账户状况、余额、交易记录、盈亏统计和其他相
关基金知识以及进行投诉。
(六)网络服务
公司网站可为客户提供下列服务:信息定制、在线账户查询、信息下载、专家在线咨询、
举办网上活动等。
客户还可通过公司网站直接进行网上交易,享受一站式服务。
公司网站:www.scfund.com.cn
二十三、其他应披露事项
(1)2020年05月09日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加华
安证券股份有限公司费率优惠的公告》;
(2)2020年05月18日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证
券投资基金所持有的债券估值调整公告》;
(3)2020年05月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证
券投资基金所持有的债券估值调整公告》;
(4)2020年05月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于办公地
址变更的公告》;
(5)2020年06月03日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加北
京汇成基金销售有限公司费率优惠的公告》;
(6)2020年06月05日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基
金新增泛华普益基金销售有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;
(7)2020年06月05日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加泛
华普益基金销售有限公司费率优惠的公告》;
(8)2020年06月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证
券投资基金所持有的债券估值调整公告》;
(9)2020年06月12日在证券时报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴
货币市场证券投资基金更新招募说明书以及摘要》;
(10)2020年06月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗
下证券投资基金所持有的债券估值调整公告》;
(11)2020年06月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于聘
任常务副总经理的公告》;
(12)2020年07月01日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理
有限公司管理的基金2020年半年度基金净值公告》;
(13)2020年07月03日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参
加长城国瑞证券有限公司费率优惠的公告》;
(14)2020年07月03日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于暂
停成都华羿恒信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》;
(15)2020年07月03日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于暂
停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》;
(16)2020年07月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗
下基金开通在大连网金基金销售有限公司的定期定额业务及转换业务的公告》;
(17)2020年07月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参
加大连网金基金销售有限公司费率优惠的公告》;
(18)2020年07月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下全
部基金2020年2季度报告提示性公告》;
(19)2020年07月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司住所变
更公告》;
(20)2020年08月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司督察长变更的公告》;
(21)2020年08月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司
费率优惠的公告》;
(22)2020年08月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告
提示性公告》;
(23)2020年08月28日在中国证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东
吴货币市场证券投资基金更新招募说明书以及产品资料概要》;
(24)2020年08月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加恒泰证券股份有限公司
费率优惠的公告》;
(25)2020年08月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于暂停手机APP、微信服务号
认购、申购(含定期定额)及转换转入业务的公告》;
(26)2020年08月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在中国人
寿保险股份有限公司的定期定额业务及转换业务的公告》;
(27)2020年08月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加中国人寿保险股份有限
公司费率优惠的公告》;
(28)2020年09月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加江苏银行股份有限公司
费率优惠的公告》;
(29)2020年09月25日在证券时报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东
吴货币市场证券投资基金2020年国庆假期前暂停大额申购(含定期定额)、大额转换转入业
务的公告》;
(30)2020年10月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加海通证券股份有限公司
费率优惠的公告》;
(31)2020年10月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加华鑫证券有限责任公司
费率优惠的公告》;
(32)2020年10月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限
公司办理旗下基金相关销售业务的公告》;
(33)2020年10月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下全部基金2020年3季度报
告提示性公告》;
(34)2020年10月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加方德保险代理有限公司
费率优惠的公告》;
(35)2020年10月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加北京肯特瑞基金销售有
限公司费率优惠的公告》;
(36)2020年11月03日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加部分代销机构费率优惠
的公告》;
(37)2020年11月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于网上直销平台暂停农行网银
直连支付开户与签约业务的公告》;
(38)2020年12月01日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加部分代销机构费率优惠
的公告》;
(39)2020年12月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加宁波银行股份有限公司
同业基金销售平台费率优惠的公告》;
(40)2020年12月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加信达证券股份有限公司
费率优惠的公告》;
(41)2020年12月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司首席信息官任职公告》;
(42)2020年12月28日在证券时报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东
吴货币市场证券投资基金2021年元旦假期前暂停大额申购(含定期定额)、大额转换转入业
务的公告》;
(43)2021年01月01日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理
有限公司管理的基金2020年年度资产净值公告》;
(44)2021年01月08日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加平安银行股份有限公司
费率优惠的公告》;
(45)2021年01月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加华宝证券有限责任公司
费率优惠的公告》;
(46)2021年01月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增喜鹊财富
基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额及转换业务并参加费率优惠的公告》;
(47)2021年01月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于暂停使用招商银行直付通服
务办理直销网上交易部分业务的公告》;
(48)2021年01月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2020年4季度报告提
示性公告》;
(49)2021年01月22日在中国证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东
吴货币市场证券投资基金2020年第4季度报告》;
(50)2021年01月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京蛋卷
基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额及转换业务并参加费率优惠的公告》;
(51)2021年01月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在北京植
信基金销售有限公司的定期定额业务及转换业务的公告》;
(52)2021年01月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在华瑞保
险销售有限公司的定期定额业务及转换业务的公告》;
(53)2021年01月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市金
海九州基金销售有限公司为代销机构、开通转换业务并参加费率优惠的公告》;
(54)2021年01月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在光大证
券股份有限公司的定期定额业务的公告》;
(55)2021年02月03日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民商基金
销售(上海)有限公司为代销机构、开通转换业务并参加费率优惠的公告》;
(56)2021年02月05日在中国证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东
吴货币市场证券投资基金2021年春节假期前暂停大额申购(含定期定额)、大额转换转入业
务的公告》;
(57)2021年02月05日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告》;
(58)2021年02月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增众惠基金
销售有限公司为代销机构、开通定期定额及转换业务并参加费率优惠的公告》;
(59)2021年03月02日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴配置优化灵活配置
混合型证券投资基金新增民生证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额及转换业务并参
加费率优惠的公告》;
(60)2021年03月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增弘业期货
股份有限公司为代销机构、开通定期定额及转换业务并参加费率优惠的公告》;
(61)2021年03月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在东方财
富证券股份有限公司的定期定额业务的公告》;
(62)2021年03月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海爱建
基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠的公告》;
(63)2021年03月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行
股份有限公司为代销机构、开通定期定额及转换业务并参加费率优惠的公告》;
(64)2021年03月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告
提示性公告》;
(65)2021年03月31日在中国证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东
吴货币市场证券投资基金2020年年度报告》;
(66)2021年04月01日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于暂停中民财富基金销售(上
海)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》;
(67)2021年04月02日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和耕传承
基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额及转换业务并参加费率优惠的公告》;
(68)2021年04月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于暂停上海汇付基金销售有限
公司办理旗下基金相关销售业务的公告》;
(69)2021年04月15日在中国证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东
吴货币市场证券投资基金2021年第1季度报告》;
(70)2021年04月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于暂停北京晟视天下基金销售
有限公司相关销售业务的公告》。
二十四、招募说明书存放及查阅方式
招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场所,投资者可
在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。投资者也可
以直接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基
金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。
二十五、备查文件
(1)中国证监会核准“东吴货币市场证券投资基金”募集的文件
(2)《东吴货币市场证券投资基金基金合同》
(3)《东吴货币市场证券投资基金托管协议》
(4)法律意见书
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照
(6)基金托管人业务资格批件、营业执照
(7)中国证监会要求的其他文件
东吴基金管理有限公司
二零二一年七月十四日