永赢基金管理有限公司永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号)
2021-07-15 文字大小 【 】 【打印
            

基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
二零二一年七月

重要提示
永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019
年1月10日获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】37号文准予注册募集。
本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息披露媒介进行了公开披
露。本基金的基金合同于2019年3月14日正式生效。
本招募说明书是对原《永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募
说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书内容不一致的,以本招募说明书
为准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的
投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有
风险。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投
资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。
一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型
指数基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于
货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要投
资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基
金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,
追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场,基金净值会因
为证券市场波动等因素产生波动,投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场
整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或交易
市场流动性不足导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收
违约引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目
标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险,详见本招募说明
书“风险提示”部分。
本基金标的指数为中债-1-3 年政策性金融债指数,编制方案为:
1、样本选取方法
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(1)债券种类
政策性银行债
(2)上市地点
全国银行间债券市场
(3)托管余额/发行量
上市 1 年内的债券:发行量无限制;上市 1 年及以上的债券:发行量大于
或等于 200 亿元
(4)债券剩余期限
0.5 年-3 年(包含 0.5 年和 3 年)。
(5)债券币种
人民币。
(6)付息方式
附息式固定利率。
(7)上市期限
上市 7 年内
(8)含权债
不包含含权债。
(9)取价源
以中债估值为参考(价格偏离度参数为 0.1%),优先选取合理的最优双边报
价中间价,若无则取合理的银行间市场加权平均结算价,再无则直接采用中债估
值价格。
2、指数计算方法
全价指标值计算公式



=
?1

× ∑(

,

+
,

,?1

×
,?1

)

其中:



为 T 日债券指数的全价指标值

,

为 T 日债券 i 的全价价格

,?1

为 T -1 日债券 i 的全价市值权重
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,为 T 日债券 i 偿付的本金额,若无偿付则该项为 0
有关标的指数具体编制方案及成份券信息,投资者可在中国债券信息网
(http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query)免费查询标
的指数最新的详细信息。
本基金将国债期货纳入到投资范围当中,国债期货是一种金融合约。投资于
国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易
制度,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大
损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,
按规定将被强制平仓,可能给投资带来较大损失。 本基金在募集成立时及运作过
程中,单一投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过 50%
(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外)。
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,
基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特
征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自
身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并通过基金管理
人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等
有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办
理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投
资者自行负责。
本招募说明书所载投资组合报告为2020年第2季度报告,有关财务数据和净
值表现截止日为2020年6月30日(本招募说明书财务资料未经审计)。基金管理
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人根据2021年7月15日发布的《永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金根据<公
开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)>修改基金合同等法律文件的公告》
对本招募说明书进行了更新。
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目录
重要提示................................................................................................................................... 1
第一部分 绪言....................................................................................................................... 6
第二部分 释义....................................................................................................................... 7
第三部分 基金管理人 ......................................................................................................... 12
第四部分 基金托管人 ......................................................................................................... 21
第五部分 相关服务机构 ..................................................................................................... 24
第六部分 基金的募集 ......................................................................................................... 26
第七部分 基金合同的生效 ................................................................................................. 27
第八部分 基金份额的申购和赎回 ..................................................................................... 28
第九部分 基金的投资 ......................................................................................................... 40
第十部分 基金的业绩........................................................................................................... 50
第十一部分 基金的财产 ....................................................................................................... 51
第十二部分 基金资产的估值 ............................................................................................. 52
第十三部分 基金的收益与分配 ......................................................................................... 57
第十四部分 基金的费用与税收 ......................................................................................... 59
第十五部分 基金的会计与审计 ......................................................................................... 62
第十六部分 基金的信息披露 ............................................................................................. 63
第十七部分 侧袋机制......................................................................................................... 70
第十八部分 风险提示 ......................................................................................................... 73
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................. 80
第二十部分 基金合同的内容摘要 ..................................................................................... 82
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ......................................................................... 99
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ....................................................................... 117
第二十三部分 其他应披露事项 ....................................................................................... 119
第二十四部分 招募说明书的存放和查阅方式 ............................................................... 121
第二十五部分 备查文件 ................................................................................................... 122
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第一部分 绪言
《永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下
简称“ 《基金法》 ”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“ 《销售办法》 ”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“ 《运作办法》 ”)、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“ 《信息披露办法》 ”)、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“ 《流动性风险管理规定》 ”) 、
《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》(以下简称“《指数
基金指引》”) 及其他有关规定以及《永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资
基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
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第二部分 释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
2、基金管理人:指永赢基金管理有限公司
3、基金托管人:指江苏银行股份有限公司
4、基金合同:指《永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢中债-1-3 年
政策性金融债指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

6、招募说明书或本招募说明书:指《永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证
券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基
金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基
金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、 《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委
员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港
口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机
关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
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修订
13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》:指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外法人
23、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

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25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
26、销售机构:指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为永赢基金管理有
限公司或接受永赢基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过 3 个月
34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
37、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ,n 为自然数
38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
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40、《业务规则》:指《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
41、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
48、元:指人民币元
49、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款及其他资产的价值总和
51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
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54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
56、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损
害并得到公平对待
57、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户
进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于
流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称
为侧袋账户
58、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件,包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱、非一方过
错情况下的电力和通讯故障、系统故障、设备故障、网络黑客攻击以及证监会、
交易所、证券业协会、基金业协会规定的其他情形
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第三部分 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼
法定代表人:马宇晖
设立日期:2013 年 11 月 7 日
联系电话:(021)5169 0188
传真:(021)5169 0177
联系人:沈望琦
永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2013]1280 号文件批准,于
2013 年 11 月 7 日成立的合资基金管理公司,初始注册资本为人民币 1.5 亿元,
经工商变更登记,公司于 2014 年 8 月 21 日公告注册资本增加至人民币 2 亿元。
2018 年 1 月 25 日,公司完成增资,注册资本由人民币 2 亿元增加至人民币 9 亿
元。
目前,公司的股权结构为:
宁波银行股份有限公司出资人民币 643,410,000 元,占公司注册资本的
71.49%;
华侨银行有限公司(Oversea-Chinese Banking Corporation Limited)出资人民
币 256,590,000 元,占公司注册资本的 28.51%。
基金管理人无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
马宇晖先生,董事长,硕士。 14 年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有
限公司金融市场部产品开发副经理、经理、金融市场部总经理助理、总经理。现
任宁波银行副行长,兼永赢资产管理有限公司董事长。
章宁宁女士, 董事,硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助
理、副总经理、金融市场部兼资产管理部副总经理(主持工作)、宁波银行金融
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市场部兼资产管理部总经理。现任宁波银行资金营运中心总经理。
邹忠良先生,董事,硕士。 曾任宁波银行信用卡中心销售部副经理、市场部
高级副经理、业务发展部高级副经理;宁波银行余姚支行行长助理(零售公司)、
余姚支行副行长 (零售公司)、余姚支行副行长(个人银行);宁波银行个人银行
部总经理助理;宁波银行北京分行副行长;宁波银行个人银行部副总经理(主持
工作)。现任宁波银行个人银行部总经理。
陈首平先生,董事,学士,新加坡籍。曾任新加坡政府投资公司投资经理、
货币市场主管;华侨银行有限公司资产负债管理部总经理。现任华侨银行有限公
司执行副总裁、财务总监、利安资金管理公司董事。
陈友良先生,董事,硕士,马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险部
风险分析师;巴克莱资本操作风险管理部经理;新加坡华侨银行集团风险部业务
经理;新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理;新加坡华侨银行集团资金
部副总裁;新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。现任职于华侨永亨
银行有限公司。
芦特尔先生,董事,硕士。 17 年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限
公司金融市场部产品与市场部高级经理、金融同业部高级经理,金融市场部总经
理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理,兼永赢资产管理有限公
司董事。
陈巍女士,独立董事,硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无
锡公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师、华北高速股份有限公司独立董
事。
胡建军先生,独立董事,硕士。中国注册会计师、中国注册资产评估师。现
任上海市注册会计师协会理事,天职国际会计师事务所管理合伙人、上海分所兼
上海自贸试验区分所所长,爱柯迪股份有限公司独立董事,青岛征和工业股份有
限公司独立董事,晶科电力科技股份有限公司董事。
张学勇先生,独立董事,博士。曾在清华大学经济管理学院从事博士后研究
工作。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。
2、监事会成员
施道明先生,监事长,硕士,经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长;
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宁波银行总行零售公司部(小企业部)副总经理;宁波银行上海分行行长;宁波
银行总行个人公司部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行总行风险管
理部总经理。
虞俏依女士,监事,学士, 16 年证券相关从业经验。曾任光大保德信基金管
理有限公司运营部注册登记岗,诺德基金管理有限公司清算登记部总监,圆信永
丰基金管理有限公司清算登记部总监,现任永赢基金管理有限公司基金运营部总
监。
王妙如女士,监事,硕士,8 年证券相关从业经验。曾任安永华明会计师事
务所高级审计员,国联安基金管理有限公司高级风控经理。现任永赢基金管理有
限公司风险管理部总监助理(主持工作)。
3、管理层成员
芦特尔先生,总经理,相关介绍见董事会成员部分内容。
毛慧女士,督察长,硕士, 15 年相关行业从业经验。曾任锦天城律师事务所
律师,源泰律师事务所律师,申万菱信基金管理有限公司高级监察经理,永赢基
金管理有限公司监察稽核部总监。现任永赢基金管理有限公司督察长。
徐翔先生,副总经理,经济学硕士, 14 年证券相关从业经验。曾任国家开发
银行总行资金局交易中心交易员;德意志银行(中国)有限公司环球市场部交易
员;澳新银行(中国)有限公司全球金融市场部交易总监;德意志银行(中国)
有限公司环球市场部交易主管;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基
金管理有限公司副总经理。
李永兴先生,副总经理,北京大学金融学硕士, 14 年证券相关从业经验。曾
任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资
总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。
郑凌云先生,总经理助理,金融学博士,高级会计师,注册会计师, 20 年证
券相关从业经验。曾任中国人民银行广州分行办公室副科长、科长,宁波银行总
行办公室副主任、总行信用卡中心副总经理、总行财务会计部副总经理。现任永
赢基金管理有限公司总经理助理。
黄庆先生,首席信息官,硕士, 17 年证券相关从业经验。曾任国联安基金管
理有限公司信息技术部网络管理员、高级经理,浦银安盛基金管理有限公司信息
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技术部总经理。现任永赢基金管理有限公司首席信息官。
厉大业先生,首席产品官,博士, 13 年证券相关行业从业经验。曾任南京银
行股份有限公司董事会办公室秘书、投资者关系管理负责人,鑫元基金管理有限
公司董事会秘书、产品总监,现任永赢基金管理有限公司首席产品官。
4、本基金基金经理
(1)现任基金经理情况
杨野先生,上海财经大学经济学硕士,6 年证券相关从业经验。曾任上海银
行股份有限公司金融市场部交易员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部
基金经理。其在职期间管理基金的产品名称及管理时间如下表所示:
序号 产品名称 任职日期 离任日期
1 永赢丰利债券型证券投资基金 2020-09-04 -2 永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 2020-12-04 -3 永赢惠益债券型证券投资基金 2020-12-18 -4 永赢昌益债券型证券投资基金 2021-04-14 -(2)历任基金经理情况
本基金历任基金经理情况如下表所示:
序号 基金经理 任职日期 离任日期
1 牟琼屿 2019-03-14 2020-03-20
2 江凌 2019-11-27 2021-06-23
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会由下述委员组成:公司总经理芦特尔先生担任主任委员,副
总经理徐翔先生、副总经理李永兴先生、固定收益投资总监吴玮先生担任执行委
员。
督察长、风险管理部负责人、合规部负责人、交易部负责人、各基金经理、
各投资经理、研究人员可列席,但不具有投票权。
总经理为投资决策委员会主任委员,负责召集、协调统筹投资决策委员会会
议并检查投资决策委员会决议的执行情况。议案通过需经 2/3 以上委员同意,主
任委员有一票否决权。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
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(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有
关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金
合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及相关
法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待本基金管理人管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
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(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下
投资或活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
(2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(5)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防
火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系
由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制环境、
风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和
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有力的控制文化。
(1)公司引入了独立董事制度,目前有独立董事 3 名。董事会下设资格审
查与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专业委员会,其中审计及风险管理委
员会负责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风
险控制委员会、IT 治理委员会、产品委员会、估值委员会等专业委员会。
(2)公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,
形成了合理的组织结构。
(3)公司坚持稳健经营和规范运作,重视员工的职业道德的培养,制定和
颁布了《员工合规守则》,并进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后,对影响目标实现的风险因素
进行分析。对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关
业务;对于可控风险,风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。
风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应
的制度,以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。
3、控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。
在业务管理制度上,做到了业务操作流程的科学、合理和标准化,并要求完整的
记录、保存和严格的检查、复核;在岗位责任制度上,内部岗位分工合理、职责
明确,不相容的职务、岗位分离设置,相互检查、相互制约。
(1)投资控制制度
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离,实
行集中交易制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的
交易执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度,防止越权决策。投资决策
委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例;基金经理在投资决策委员会确定
的范围内,负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令,对
于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;交易部负责交易执行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线,交易
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系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定,基金禁止投资受限制的证
券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定,对上述禁止进行自动提
示和限制。
⑤多重监控和反馈。交易部对投资行为进行一线监控;风险管理部进行事中
及事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
(2)会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程,确保会计业务有章
可循。
②按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业
务的相互核查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理
制度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
(3)技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与
网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理
等方面都制定了完善的制度。
(4)人力资源管理制度
公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考核、薪酬等内容的人事管理制度,
确保人力资源的有效管理。
(5)监察制度
公司设立了审计部,负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查程
序和处理制度,以及对员工行为的监察。
(6)反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责
反洗钱和反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负
责人员。除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱内部控制制度》
及相关业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。
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4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息
交流渠道,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及
时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化,不同的人员
根据其业务性质及层级具有不同的权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的审计部,通过定期或不定期检查,评价公司
内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,
确保公司各项经营管理活动的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任。
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制
度。
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第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:江苏银行股份有限公司(简称“江苏银行”)
住所:江苏省南京市中华路 26 号
办公地址:江苏省南京市中华路 26 号
法定代表人:夏平
成立时间:2007 年 1 月 22 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:115.44 亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管业务批准文号:证监许可【2014】619 号
联系人:蔡越
电话:025‐51811157
(二)主要人员情况
江苏银行托管业务条线现有员工 63 名,来自于基金、券商、托管行等不同
的行业,具有会计、金融、法律、 IT 等不同的专业知识背景,团队成员具有较高
的专业知识水平、良好的服务意识、科学严谨的态度;部门管理层有 20 年以上
金融从业经验,精通国内外证券市场的运作。
(三)基金托管业务经营情况
2014 年,江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格。
江苏银行依靠严密科学的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业
的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机
构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务。目前江苏银行的托管业务产品
线已涵盖公募基金、信托计划、基金专户、基金子公司专项资管计划、券商资管
计划、产业基金、私募投资基金等。江苏银行将在现有的基础上开拓创新继续完
善各类托管产品线。江苏银行同时可以为各类客户提供现金管理、绩效评估、风
险管理等个性化的托管增值服务。
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(四)基金托管人的内部控制制度
1、内部风险控制目标
1.确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行;
2.确保江苏银行有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得
到全面严格的贯彻执行;
3.确保资产安全,保证托管业务稳健运行。
2、内部风险控制组织结构 由江苏银行内审部和资产托管部内设的监察稽核
人员构成。资产托管部内部设置专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依
照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。
3、内部风险控制原则
1.全面性原则。“实行全员、全程风险控制方法”,内部控制必须渗透到托管
业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不能留有任何死角。
2.预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,以业务岗位为主体,从风
险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
3.及时性原则。各团队要及时建立健全各项规章制度,釆取有效措施加强内
部控制。发现问题,要及时处理,堵塞漏洞。
4.独立性原则。托管业务内部控制机构必须独立于托管业务执行机构,业务
操作人员和检查人员必须分开,以保证内控机构的工作不受干扰。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用投资监督系统,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理
人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投
资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基
金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行
例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金
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管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交
易对手等内容进行合法合规性监督。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
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第五部分 相关服务机构
一、销售机构
(一)直销机构
永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼
法定代表人:马宇晖
联系电话:(021)5169 0103
传真:(021)6887 8782、6887 8773
联系人:施筱程
客服热线:400-805-8888
网址:www.maxwealthfund.com
(二)其他销售机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基
金。
基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可依据实际情况
增减、变更基金销售机构,并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。
二、登记机构
永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼
法定代表人:马宇晖
联系电话:(021)5169 0188
传真:(021)5169 0179
联系人:曹丽娜
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
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办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:安冬、丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
法定代表人:毛鞍宁
电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:蒋燕华
经办会计师:蒋燕华,费泽旭
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第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定募集。
基金募集申请 2019 年 1 月 10 日经中国证监会证监许可【2019】37 号
文准予募集注册。
一、基金名称
永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
二、基金类型
债券型证券投资基金
三、基金运作方式
契约型开放式
四、基金存续期限
不定期
五、基金份额的认购
本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币 1.00 元,募集期为 2019
年 1 月 21 日至 2019 年 3 月 12 日。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
验资,本次募集的净认购金额为 200,002,325.68 元,折合 200,002,325.68 份。募
集资金在募集期间产生的利息为 6.75 元,折合 6.75 份,已分别计入各基金份额
持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。本基金募集期间含本息共募集
200,002,332.43 元,有效认购户数为 216 户。
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第七部分 基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2019 年 3 月 14
日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
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第八部分 基金份额的申购和赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传
真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体参见各销
售机构的相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或
按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自 2019 年 4 月 15 日起在相关销售机构开始办理日常申购、赎回业
务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
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3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则;
6、基金管理人有权决定本基金的总规模限额和单个基金份额持有人持有本
基金的最高限额,但应最迟在新的限额实施日前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告;
7、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、
处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规
定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项, 投资人全额交付申购款项
时,申购申请即为成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时
间内未全额到账则申购不成立,申购款项本金将退回投资人账户,基金管理人、
基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
投资人在提交赎回申请时,应确保账户内有足够的基金份额余额,否则提交
的赎回申请不成立。基金份额持有人提交赎回申请时,赎回成立;登记机构确认
赎回时,赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日
(包括该日)内支付赎回款项。 遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通
讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制
的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划
出。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
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3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的
有效性进行确认。 T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成
功,则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。
在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业
务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照相关规定予以公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、申请申购基金的金额
投资人通过基金管理人的直销机构(网上交易、微信交易除外)申购,首次
申购的单笔最低金额为人民币 10,000 元(含申购费),追加申购的单笔最低金额
为 1,000 元(含申购费);通过基金管理人网上交易系统、微信交易系统申购,首
次申购的单笔最低金额为人民币 10 元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为
10 元(含申购费);投资人通过其他销售机构申购(如有),申购限额及交易级差
请投资人届时至基金管理人网站或各销售机构查询。基金管理人可根据有关法律
法规的规定和市场情况,调整投资人首次申购和追加申购本基金的最低金额或累
计申购金额限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销
售机构的业务规定为准。
投资者可多次申购,对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见
相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(运作
过程中,因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。
投资者将当期分配的基金收益转为基金份额或采用定期定额投资计划时,不
受最低申购金额的限制。
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2、申请赎回基金的份额
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于 10 份
(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足 10 份,则必须一次性赎回基金全
部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 10 份时,基
金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体规定详见相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购、赎回的费用
1、申购费用
投资人申购本基金时,需交纳申购费用,费率按照申购金额递减,即申购
金额越大,所适用的申购费率越低。投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔
分别计算。具体申购费率如下:
单笔申购金额(含申购
费)M
申购费率
M<100 万元 0.50%
100 万元≤M<200 万元 0.30%
200 万元≤M<500 万元 0.15%
M≥500 万元 按笔收取,每笔 100

本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担,主要用于本基金的市场推
广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
2、本基金对基金份额收取赎回费,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,
永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 更新招募说明书(2021 年第 3 号)
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所适用的赎回费率越低。
本基金的具体赎回费率如下:
持有期限(Y) 基金份额赎回费率
Y<7 日 1.50%
Y≥7 日 0%
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费用全额归入基金财产。
3、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方
式,基金管理人应履行适当程序,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对存量基金份
额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针
对以特定交易方式(如网上交易、微信交易等)进行基金交易的投资人定期或
不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行
必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费用。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。
七、申购份额、赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
(1)当投资者选择申购基金份额时,申购份额的计算方法如下:
①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
例一:某投资者投资5万元申购本基金,则对应的申购费率为0.50%,假设
永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 更新招募说明书(2021 年第 3 号)
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申购当日基金份额净值为1.0500元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+0.50%)=49,751.24元
申购费用=50,000-49,751.24=248.76元
申购份额=49,751.24/1.0500=47,382.13份
即:投资者投资5万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0500
元,则其可得到47,382.13份基金份额。
例二:某投资者投资550万元申购本基金,则其对应的申购费用为100元,
假设申购当日本基金基金份额净值为1.0500元,则其可得到的本基金基金份额
的份数计算如下:
申购费用=100.00元
净申购金额=5,500,000-100=5,499,900.00元
申购份额=5,499,900/1.0500=5,238,000.00份
即:投资人投资550万元申购本基金,假设申购当日本基金基金份额净值为
1.0500元,则其可得到5,238,000.00份本基金基金份额。
(2)基金份数的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此
产生的收益或损失由基金财产承担。
2、基金赎回金额的计算
本基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准
进行计算,本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。
(1)当投资者赎回基金份额时,赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回金额× 赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
(2)赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留至小数点后两位,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
例三:假定两笔赎回申请的赎回基金份额均为10,000份,但持有时间长短
不同,其中基金份额净值为假设数,那么发起各笔赎回申请的基金份额持有人
负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下:
赎回1 赎回2
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赎回份额(份,a) 10,000 10,000
T日基金份额净值(元,
b)
1.1000 1.1000
持有时间T 6天 40天
适用赎回费率(c) 1.50% 0
赎回金额(元,d=a×
b)
11,000 11,000
赎回费用(e=c×d) 165.00 0
净赎回金额(f=d-e) 10,835.00 11,000.00
3、基金份额净值计算
T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日发行在外的基金份额总数。
本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后,在开始办理基
金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份
额净值和基金份额累计净值
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,经中国证
监会同意,可以适当延迟计算或公告。
八、申购与赎回的登记
1、基金投资人提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以
撤销。
2、投资人 T 日申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人增加权
益并办理登记手续,投资人自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资人 T 日赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人扣除权
益并办理相应的登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,
并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
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九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法
接受投资人的申购申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或休市,导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能对存量基金份额持有人利益构成潜在重大
不利影响时。
5、基金管理人基于投资运作与风险控制的需要认为应当拒绝大额申购或暂
停申购时。
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者的持有基
金份额占本基金总份额的比例达到或者超过 50%,或者通过一致行动人等方式
变相使单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或超过 50%的情
形时。
7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
9、当日某笔申购申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投
资人单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的,或
接受该申购申请会使单个投资人累计持有的基金份额超出基金管理人公告的限
额时。
10、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况
导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 11、法律
法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、7、8、10、11 项暂停申购情形之一且基金管理人
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决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊
登暂停申购公告。发生上述第 6 项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式
对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申
请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝,被拒绝部分的申购款项将退还给
投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或休市,导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金
管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
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若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份
额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分,将自动进
行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动
延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理
的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或
取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回
为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申
请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为
基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时
未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单
笔赎回最低份额的限制。
(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管
理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。
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十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
3、若暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据《信息披露办法》的有关规
定自行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数,并应于重新开放日,在指定
媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个估值日的基金份额净
值。基金管理人也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时
间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十三、基金转换
本基金自 2019 年 10 月 11 日起在相关销售机构开始办理日常转换业务。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织的情形。办理非交易过户必须
提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金
登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定并予以公告。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,
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每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定
的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配
与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。
十八、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人在对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证
监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请,并由登记机构办理基金
份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制”部分的规定或相关公告。
二十、 如相关法律法规允许,在履行相关程序后,基金管理人办理其他基金
业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
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第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总
回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还
可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性
金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的 80%;
每个交易日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金及应收申购款等。
三、投资标的指数
中债-1-3 年政策性金融债指数
未来若出现标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同
等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
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四、投资策略
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指
数中具有代表性和流动性的成份券,或选择非成份券作为备选成份券,构造与标
的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,
年化跟踪误差不超过 4.0%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超
过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
1、债券指数化投资策略
(1)债券投资组合的构建策略
构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和
逐步调整建仓。
①划分债券层级
本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原
理,确定各层级成份券及其权重。
②筛选目标组合成份券
分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛
选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主
要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投
资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。
③逐步建仓
本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。
(2)债券投资组合的调整策略
①定期调整
基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情
况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并控制跟
踪误差。
②不定期调整
当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情
况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成
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本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以控制跟踪误差。
2、其他投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,
使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债
券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通
过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策
略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;
或运用息差原理进行回购交易等。
3、国债期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合
约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪
标的指数,实现投资目标。
五、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中标的指数
成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的 80%;
(2)每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金及应收申购款等;
(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,回购期限不得超过 1 年,到期后不得展期;
(4)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(5)本基金如投资于国债期货,还应遵循如下投资组合限制:
①在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的 15%;
②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的 30%;
③本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不
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得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
④本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定;
(6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(8)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(6)、(7)项规定以外,因证券市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊
情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
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基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至
少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
六、业绩比较基准
95%× 中债-1-3 年政策性金融债指数收益率+5%× 银行人民币活期存款利率
(税后)
若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可依据
维护基金份额持有人合法权益的原则,根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比
较基准,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人调整业绩比较基准应按照
监管部门要求履行适当程序并取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,基金
管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上刊登公
告。
七、风险收益特征
本基金为债券型指数基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其
预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指
数型基金,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风
险收益特征。
八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 更新招募说明书(2021 年第 3 号)
45
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定。
十、投资决策依据和决策程序
1、投资决策依据
(1)法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规
和基金合同的有关规定。
(2)宏观经济和证券发行人的基本面数据。
(3)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。
2、投资决策程序
(1)通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政
策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提
供决策依据。
(2)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市
场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案
或重大投资决定。
(3)在既定的投资目标与原则下,由基金经理选择符合投资策略的品种进
行投资。
(4)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
(5)动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化,
结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进
行动态的调整,使之不断得到优化。
永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 更新招募说明书(2021 年第 3 号)
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(6)固定收益团队根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,
并授权指定专员进行日常跟踪,出具风险分析报告。同时,风险管理部对本基金
投资过程进行日常监督。
(7)指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构
暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑
成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券
替代策略,并对投资组合进行相应调整。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 07 月
17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本组合报告所载数据截至日为 2020 年 6 月 30 日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -其中:股票 - -2 基金投资 - -3 固定收益投资 7,467,945,000.00 88.14
其中:债券 7,467,945,000.00 88.14
资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 100,510,550.77 1.19
其中:买断式回购的
买入返售金融资产
- -7
银行存款和结算备付
金合计
1,629,435.05 0.02
8 其他资产 902,885,876.08 10.66
9 合计 8,472,970,861.90 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 更新招募说明书(2021 年第 3 号)
47
本基金本报告期末未持有股票。
(2)报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名
股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
(2)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券
7,467,945,000.0
0
110.81
其中:政策性金融债
7,467,945,000.0
0
110.81
4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债(可交换债) - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计
7,467,945,000.0
0
110.81
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明



债券代码 债券名称
数量
(张)
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
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48
1 190407 19农发07 9,800,000 990,388,000.00 14.69
2 190303 19进出03 7,500,000 754,875,000.00 11.20
3 190207 19国开07 5,600,000 566,552,000.00 8.41
4 200303 20进出03 5,500,000 541,310,000.00 8.03
5 190202 19国开02 5,100,000 514,590,000.00 7.64
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -2 应收证券清算款 800,108,688.85
3 应收股利 -4 应收利息 102,777,187.23
5 应收申购款 -6 其他应收款 -
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49
7 其他 -8 合计 902,885,876.08
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
①期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
②期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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第十部分 基金的业绩
基金业绩截止日为 2020 年 6 月 30 日,并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
永赢中债-1-3 年政金债指数
阶段
净值
增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2019年3月14日
至2019年12月31

3.15% 0.03% 0.84% 0.03% 2.31% 0.00%
2020年1月1日至
2020年6月30日
1.38% 0.10% -0.45% 0.07% 1.83% 0.03%
注:2019 年 03 月 14 日为基金合同生效日。
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第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款以
及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立银行账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
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52
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券、银行存款本息、国债期货合约、应收款项、其它投资等
资产及负债。
三、估值方法
1、交易所市场交易的固定收益品种的估值
(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除
外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)对在交易所市场挂牌转让的私募债券,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定
其公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、对全国银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价估值。银行间市场发行未上市,且第三方估值机构未提供
估值价格的债券,按成本估值。
3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
5、国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今
后另有规定的,从其规定。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 更新招募说明书(2021 年第 3 号)
53
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 更新招募说明书(2021 年第 3 号)
54
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 更新招募说明书(2021 年第 3 号)
55
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)当估值错误偏差达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应
当通报基金托管人并报中国证监会备案;当估值错误偏差达到或超过基金份额净
值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。
(3) 因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由
基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
5、特殊情况的处理
(1)基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第 6 项进行估值
时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;
(2)由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数
据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托
管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或
消除由此造成的影响。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
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用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定予以公布。
八、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值,暂停披露侧袋账户的基金净值
信息。
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第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下,基金管理人、登记机构可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行
适当程序后对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并应于变更实施日前在指
定媒介公告,且不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
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基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过 15 个工作日。
在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红
资金的划付。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算
方法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧
袋机制”部分的规定。
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第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数许可使用费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲
裁费等费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.15%÷ 当年实际天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次
月前 5 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后按
照与基金管理人协商一致的方式从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 更新招募说明书(2021 年第 3 号)
60
H=E×0.05%÷ 当年实际天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次
月前 5 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后按
照与基金管理人协商一致的方式从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公
休日等,支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数许可
使用协议的约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。费用的计算
方法及支付方式详见招募说明书及相关公告。
若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支
付方式另有约定的,从其最新约定。
上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管
理费,其他费用详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
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行。
六、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法
规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照有关法律法规的规定在指定媒介
上公告。
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第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度
披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
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第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基
金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站
(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
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五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大
利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,
将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人
应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金
合同生效公告。
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(四)基金净值信息
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。
遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
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流动性风险分析等。
法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
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券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、基金推出新业务或服务;
24、增加或调整本基金份额类别设置;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。
(八)澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将
有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)投资国债期货相关公告
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风
险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标等。
(十一)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
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行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十二)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
(十三)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外, 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
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依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。八、暂停或延迟信息披
露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、发生暂停基金估值的情形时;
4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
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第十七部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在
地中国证监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有
账户份额为基础,确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
(一)基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金
份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申
请将被拒绝。
2、主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,
并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相
关公告中规定。
对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请,基金管理人仅办理主袋账户的赎回
申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请,视为投资者对侧袋
机制启用后的主袋账户提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披
露。
(二)基金的投资
侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋
账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投
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资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
(三)基金的费用
侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。
基金管理人可以将与处置侧袋账户资产相关的费用从侧袋账户资产中列支,
但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基
金管理人承担。
(四)基金的收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,
基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
(五)基金的信息披露
1、基金净值信息
侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基
金份额累计净值。
2、定期报告
侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行
编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露,包括但不限于:报告期内
的特定资产处置进展情况;特定资产可变现净值或净值区间,该净值或净值区间
并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格
的承诺。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可
能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和
估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账
户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人
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将在每次处置变现后按规定及时发布临时公告。
(六)特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案,将侧袋账
户资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应及时向
侧袋账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应的款项。
(七)侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见,具体如下:
基金管理人应当在启用侧袋机制时,就特定资产认定的相关事宜取得符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。
基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内,聘请于侧袋机制启用日发
表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专
项审计意见,内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。
会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期间基金侧袋机制运行
相关的会计核算和年报披露,执行适当程序并发表审计意见。
当侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应参照基金清算报告的相关要
求,聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审
计并披露专项审计意见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理
人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额
持有人大会审议。
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第十八部分 风险提示
一、投资于本基金的主要风险
(一)市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策的变化对证券市
场产生一定的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
资本市场是国民经济的重要组成部分,在宏观经济运行中发挥着重要的功能。
证券市场是国民经济的晴雨表,而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济
周期的预期变化,以及宏观经济运行的实际状况将对证券市场的资产价值产生重
要影响,从而对基金投资形成风险。
3、利率风险
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金
投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时,基金持有的债
券价格下降,如基金组合久期较长,则将造成基金资产的损失。
4、购买力风险
购买力风险又称通货膨胀风险,是由于通货膨胀、货币贬值造成投资者实际
收益水平下降的风险。
5、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这
与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,
基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前较少的
收益率,这将对基金的净值增长率产生影响。
6、债券回购风险
债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券
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回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险
指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成基
金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收
益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的
风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大
的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险将会
加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也
就越大。
(二)流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。
(1)基金申购、赎回安排
本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”
章节。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目
标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、
政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。由于本基金通过指数化
投资,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,基于分散投资的原则在行业和个券
方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或
巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金
份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基
金管理人有权对其采取延期办理部分赎回申请的措施。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
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在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的
情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金
合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎
回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、实施侧袋机制等流动性风
险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将
依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经
过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具
时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格
依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基
金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定
性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资
产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
(三)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水
平。因此,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素
影响基金收益水平。
(四)操作风险
基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操
作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、 IT 系统
故障等风险。
在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差
错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来
自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
(五)合规性风险
基金管理或运作过程中,因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基金
合同有关规定而给基金财产带来损失的风险。
(六)本基金特有的风险
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指数化投资相关的风险
(1)标的指数的风险
1)标的指数下跌的风险
中债-1-3 年政策性金融债指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数值波动,从而使基金
收益水平发生变化,产生风险。
2)标的指数计算出错的风险
指数编制方法的缺陷可能导致中债-1-3 年政策性金融债指数的表现与总体
市场表现产生差异,从而使基金收益发生变化。同时,中债金融估值中心有限公
司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何承诺。中债-1-3 年政策性金融债
指数值可能出现错误,本基金若参考指数值进行投资决策可能导致损失。
3)标的指数变更的风险
根据基金合同的约定,如果指数发布机构变更或停止该指数的编制及发布、
或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数,或证券市场
有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资
者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序
后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。
届时基金合同将发生变更,基于原标的指数的投资政策将会改变,基金投资
组合将随之调整,基金的风险收益特征将与新的标的指数一致,投资者须承担此
项调整带来的风险与成本。
4)标的指数成份券发行政策及发行主体情况变更的风险
本基金标的指数成份券包括国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口
银行发行的金融债券(以下统称“政金债”),政金债的发行由国务院批准,由中
国人民银行具体监管。
本招募说明书关于政金债发行政策及发行主体的情况介绍不作为对政金债
及本基金的投资推荐,也不意味着投资政金债及本基金没有风险。国务院、银行
业监督管理机构对发行主体以及政金债发行的相关政策可能会发生变化,基金管
理人将根据届时有效的法律法规和相关政策等对招募说明书进行更新,但招募说
明书的更新可能具有滞后性,投资者须及时关注上述发行政策及发行主体情况的
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变化,在理性判断的基础上作出投资选择。
(2)基金跟踪偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金在跟踪中债-1-3 年政策性金融债指数时由于各种原因导致基金的业
绩表现与中债-1-3 年政策性金融债指数表现之间可能产生差异,主要影响因素可
能包括:
1)本基金采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于中债-1-3 年政策性金
融债指数中具有代表性和流动性的成份券,或选择非成份券作为备选成份券,基
金投资组合与中债-1-3 年政策性金融债指数构成可能存在差异,从而可能导致基
金实际收益率与中债-1-3 年政策性金融债指数收益率产生偏离;
2)在中债-1-3 年政策性金融债指数编制中,债券利息计算再投资收益,而
基金再投资中未必能获得相同的收益率;
3)指数调整成份券时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与中债-1-3 年
政策性金融债指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本;
4)基金运作过程中发生的费用,包括交易成本、市场冲击成本、管理费和
托管费等,可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离;
5)基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求,当债券市场流
动性不足时,或受银行间债券市场债券交易起点的限制,本基金投资组合面临一
定程度的跟踪偏离风险;
6)在指数化投资过程中,基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数
的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本
基金对业绩比较基准的跟踪程度。
7)本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差
不超过 4.0%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上
述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
(3)标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整
个债券市场的平均回报率可能存在偏离。
(4)指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可
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能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指
数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集
基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表
决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,
与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
(5)成份券停牌或违约的风险
标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌或面临违约风险,发生成份
券停牌或面临违约风险时可能面临如下风险:
①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
②可能面临因成份券发行人不能按时支付债券利息或偿还本金,从而带来损
失的风险。
③本基金运作过程中,指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,
且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的
原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,
据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整,但并不保证能因此避免
该成份券对本基金基金财产的影响,当基金管理人对该成份券予以调整时也可能
产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
(七)投资国债期货的风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因
期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市
场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利
效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,
是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是
由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证
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金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
(八)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可
能导致基金资产的损失。金融市场危机、代理商违约、托管行违约等超出基金管
理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本
基金,须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还可通过基金管理人指
定的其他销售机构进行销售,但是,基金资产并不是销售机构的存款或负债,也
没有经基金销售机构担保收益,销售机构并不能保证其收益或本金安全。
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第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后两日内在指定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、出现标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的;
4、基金合同约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
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估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但遇基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的情形时,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
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赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确
定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
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(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
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(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户,按照基
金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
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额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的
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当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外, 每份基金份额具有同等的合法
权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
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(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 除法律法规另有规定或基金合同另
有约定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构,如今后设立基金份额持有人
大会的日常机构,日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法
律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人或基金托管人收到提议当日的基金份额计算,下同)就
同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对现有基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下, 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
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(2)在不影响基金份额持有人利益的前提下,在法律法规和基金合同规定
的范围内调整本基金的基金份额类别设置、调整申购费率、调低赎回费率或在对
现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、基金登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国
证监会许可的范围内并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,调整
有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
(6)在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实
质不利影响的前提下,基金推出新业务或服务;
(7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的
其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应
当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管
理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
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人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决
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意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规或监
管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一) 。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一) 。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
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(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一) ;若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见,基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分
之一以上(含三分之一) 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出
具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符;
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会亦可采用网络、电
话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开,会
议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网
络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知
中列明。
4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人可采用其他书面或非书
面方式授权他人代为出席基金份额持有人大会并行使表决权,授权方式可以采用
书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
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2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一) 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一) 通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二) 通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议
通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
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符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
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基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额 10%以上(含 10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分
之一);
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上
(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人;
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6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过。
侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户
内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份
额无表决权。
侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内
容为准,本节没有规定的适用上文相关约定。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大
会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、出现标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外
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的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的;
4、基金合同约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但遇基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的情形时,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
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依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该
会的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当
事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基
金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。基金合同可印制成册,供投资
者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
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第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼
法定代表人:马宇晖
设立日期:2013 年 11 月 7 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]1280 号
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的业务。
注册资本:玖亿元人民币
组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营
联系电话:021-51690188
(二)基金托管人
名称:江苏银行股份有限公司(简称:江苏银行)
住所:中国江苏省南京市中华路 26 号(邮编 210005)
办公地址:中国江苏省南京市中华路 26 号(邮编 210005)
法定代表人:夏平
成立时间:2007 年 1 月 22 日
基金托管业务批准文号:证监许可【2014】619 号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办
理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销
短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证
服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销
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售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷
款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、
代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理
买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行
业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
注册资本:115.4 亿元人民币
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还
可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性
金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的 80%;
每个交易日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金及应收申购款等。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自《基金合同》生效日
起开始履行。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金投资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
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1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中标的指数成
份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的 80%;
2)每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金及应收申购款等;
3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%,回购期限不得超过 1 年,到期后不得展期;
4)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
5)本基金如投资于国债期货,还应遵循如下投资组合限制:
①在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的 15%;
②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的 30%;
③本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
④本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于债券投资
比例的有关约定;
6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与《基金合同》约定的投资范
围保持一致;
8)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第 2)、6)、7)项规定以外,因证券市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比
例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情
形除外。
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基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开
始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
(3)当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保
护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会
计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召
开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和《基金合同》、招募说明书
的约定执行。
(4)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向基金管理人、基金托管人出资;
对于基金管理人开展基金投资禁止行为,基金托管人对此无法提前知晓或阻
止的,基金托管人不承担任何责任并有权向中国证监会报告。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至
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103
少每半年对关联交易事项进行审查。
《基金合同》生效后 2 个工作日内,基金管理人和基金托管人应相互提供与
本机构有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单,以上名
单发生变化的,应及时予以更新并通知对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行关联交
易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施,履行信息披露义务。对
于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易发生的,
只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并有权向中国证监会报
告。
法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
(5)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
1)基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交
易对手的名单。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名
单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更
新。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金
托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算
的交易,仍应按照协议进行结算。
基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人
参与银行间市场交易的交易是否符合交易对手库进行事后监督。
2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,
由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿,基
金托管人不承担责任。
(6)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的
约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托
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管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行
签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执
行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、义务和职责,保护基金份额持有人的合法权益。
3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现
数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有权在发现
后报告中国证监会。
(三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间
内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据
资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其
他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面或双方约定的其
他形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以电话
或书面形式向基金托管人反馈,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内
及时改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理
人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托
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管人有权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或
者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中
国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,
并及时向中国证监会报告。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人
对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人
是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户等
投资所需账户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额
净值,是否根据基金管理人指令办理清算交收,是否按照法规规定和《基金合同》
规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基
金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金
托管人在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管
理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金
托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基
金管理人应报告中国证监会。 对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基
金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金托管人在限期内纠正。
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四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
(1)基金托管人应依法安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得
自行运用、处分、分配基金的任何资产。
(2)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(3)基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管
账户等投资所需账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的
完整和独立。
(5)对于因为基金投资产生的应收资产和基金申(认)购过程中产生的应
收资产,如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账
日期信息的,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,
到账日基金资产没有到达基金银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理
人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人
追偿基金的损失。
(二)《基金合同》生效时募集资产的验证
基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募
集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、 《运作办法》等有关规定后,由
基金管理人在法定期限内聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行
验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国
注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托
管人为基金开立的基金银行存款账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关证
明文件。
(三)基金的银行存款账户的开立和管理
(1)基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
(2)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,
并根据中国人民银行规定计息。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、
支付赎回金额、支付基金收益,均需通过本基金的银行存款账户进行。
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(3)本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦
不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
(4)基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民
币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管
理规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
(四)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金托管人通过中国证券登记结算有限责任公司进行证券交易资金的结算。
基金托管人以本基金的名义在基金托管人处开立基金的证券交易资金结算的二
级结算备付金账户。
(五)债券托管账户的开立和管理
(1)《基金合同》生效后,基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任
公司和银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户,基金
管理人给与必要的配合,由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。在上述手
续办理完毕后,由基金托管人向人民银行进行报备。 基金管理人负责申请基金进
入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同
业拆借市场交易账户。
(2)基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券
回购主协议,协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。
(六)其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按
有关规则使用并管理。
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(七)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库。实物证券的购买和转让,
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构
实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。
银行存款定期存款证实书等有价凭证由基金托管人负责保管。具体保管事项
由双方另行签署《托管资产投资银行存款业务管理事项协议》进行约定。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基
金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的
正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人应
及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计
算日基金资产净值除以计算日基金总份额后的价值。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值,经基金托管人复
核,按规定公告。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管
理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值,以约
定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,将复核结果反馈
给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。
本基金按以下方法估值:
1、交易所市场交易的固定收益品种的估值
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(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除
外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)对在交易所市场挂牌转让的私募债券,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定
其公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、对全国银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价估值。银行间市场发行未上市,且第三方估值机构未提供
估值价格的债券,按成本估值。
3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
5、国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今
后另有规定的,从其规定。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通
知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布, 由此给基金份额持有人和
基金资产造成的损失,由基金管理人负担。
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(二)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金资产的估值导致本基金基金份额净值小数点后 4 位以
内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
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111
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)当估值错误偏差达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应
当通报基金托管人并报中国证监会备案;当估值错误偏差达到或超过基金份额净
值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认
后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执
行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且
基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出
错且给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照
管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计
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算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基
金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因
该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由
基金管理人负责赔付。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
(三)暂停估值与公告基金份额净值的情形
(1)基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂
停营业时;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
金资产价值时;
(3)当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人
协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
(4)法律法规规定、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
(四)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并
披露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值,暂停披露侧袋账户的基金
净值信息。
(五)基金会计制度
按国家有关部门制定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双
方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计
处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
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(七)会计数据和财务指标的核对
双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和
基金托管人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无
法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账
册为准。
(八)基金定期报告的编制和复核
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
基金托管人在对季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后, 进行书面或电
子确认,以备监管机构对相关文件审核检查。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额
持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册,包括基金募集期结束并确认认购申请后的基金份额持
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有人名册、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年最后一
个交易日的基金份额持有人名册,由基金登记机构负责编制和保管,并对基金份
额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册。
(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工
作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(二) 基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向基金
托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(三)基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提
供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(四) 除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商
议一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名
册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由
于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应
的责任。
七、争议解决方式和适用法律
各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应经友好
协商解决。如经友好协商未能解决的,则任何一方有权将争议提交上海国际经济
贸易仲裁委员会进行仲裁,仲裁地点为上海市,按照届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承
担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律(为本协议之目的,在此不包括香港、澳门特
永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 更新招募说明书(2021 年第 3 号)
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别行政区和台湾地区法律)管辖。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。 修改后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会
备案。
(二)基金托管协议的终止
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因
其他事由造成其他基金托管人接管基金财产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因
其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的
终止事项。
(三)基金财产的清算
(1)基金财产清算组
在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基
金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 更新招募说明书(2021 年第 3 号)
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2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
基金财产清算的期限为 6 个月,但遇基金所持证券的流动性受到限制而不能
及时变现的情形时,清算期限相应顺延。
(3)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(4)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(5)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于 15 年,法律法
规另有规定的从其规定。
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第二十二部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务
内容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服
务项目。主要服务内容如下:
(一)开户及交易
投资者可以通过以下方式进行有关的开户、交易业务:
1、在基金管理人的直销网点进行网上或柜台交易。
2、在基金管理人的其他销售渠道进行网上或柜台交易。
(二)账户信息查询服务
投资者可以通过以下方式进行自助查询及人工咨询:
1、登录基金管理人网站及微信公众号。基金持有人可以查询个人账户资
料,包括基金持有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等。
2、致电客服热线暨自动语音查询系统(400-805-8888),该系统提供全天
候的7×24小时自动查询服务和工作日 09:00 至 17:30 的人工咨询服务。
3、发送邮件到服务信箱(service@maxwealthfund.com)。
4、基金管理人的其他销售渠道和直销网点为投资人提供各类查询服务。
(三)对账单订阅服务
1、投资者可以通过拨打客服热线、网站申请订制(退订)免费的电子对账
单。
2、投资者可以通过拨打客服热线获取纸制对账单。
(四)邮件订阅服务
投资者可拨打客服热线、网站申请订制(退订)免费的电子邮件服务。内
容包括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。
(五)短信订阅服务
投资者可拨打客服热线、网站申请订制(退订)免费的手机短信服务。内
容包括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。
(六)客户投诉及建议受理服务
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投资人可以通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投
诉等需求,基金管理人将尽快给予回复,并在处理进程中随时给予跟踪反馈。
(七)投资者交流活动
基金管理人将定期或不定期举办专业研讨会、投资者见面会或其他形式的
交流活动,为投资者提供与基金管理人进行直接交流的机会。
客服热线:400-805-8888(该电话可转人工服务)
传 真:(021) 6887 8782、6887 8773
公司网址:http://www.maxwealthfund.com
服务信箱:service@maxwealthfund.com
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第二十三部分 其他应披露事项
以下信息披露事项已通过指定信息披露媒介进行公开披露。
序号 公告事项 披露日期
1 永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明
书摘要(2019年第3号)
2019-12-28
2 永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明
书(2019年第3号)
2019-12-28
3 永赢基金管理有限公司关于因系统维护暂停网上交易以及微信
交易系统服务的公告
2020-01-15
4 永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金2019年第4季
度报告
2020-01-18
5 永赢基金管理有限公司关于公司自有资金及高管、基金经理投
资旗下基金相关事宜的公告
2020-02-04
6 永赢基金管理有限公司关于因系统维护暂停网上交易以及微信
交易系统服务的公告
2020-02-15
7 永赢中债 -1-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
(2020年第1次)
2020-03-12
8 永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理变
更公告
2020-03-21
9 永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明
书(2020年第1号)
2020-03-21
10 永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明
书摘要(2020年第1号)
2020-03-21
11 永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金2019年年度报

2020-03-26
12 永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢中债-1-3年政
策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-04-13
13 永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢中债-1-3年政
策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提
示性公告
2020-04-14
14 永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢中债-1-3年政
策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提
示性公告
2020-04-15
15 永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金2020年第1季
度报告
2020-04-22
16 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易、
网站以及呼叫中心服务的公告
2020-04-30
17 永赢基金管理有限公司关于永赢中债-1-3年政策性金融债指数
证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-05-19
永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 更新招募说明书(2021 年第 3 号)
120
18 永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明
书(2020年第2号)
2020-05-19
19 永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明
书摘要(2020年第2号)
2020-05-19
20 永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 2020-05-19
21 永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 2020-05-19
22 永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-05-29
23 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易、
网站以及呼叫中心服务的公告
2020-06-06
24 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易、
网站以及呼叫中心服务的公告
2020-06-23
25 永赢基金管理有限公司关于变更客户服务热线的公告 2020-06-30
26 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易、
网站以及呼叫中心服务的公告
2020-07-16
27 永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金2020年第2季
度报告
2020-07-21
28 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易、
网站以及呼叫中心服务的公告
2020-07-23
29 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易
以及网站服务的公告
2020-08-01
30 永赢基金管理有限公司关于提请投资者及时提供或更新身份信
息以免影响业务办理的公告
2020-08-05
31 永赢基金管理有限公司关于股权变更的公告 2020-08-07
32 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易
以及网站服务的公告
2020-08-15
33 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易
以及网站服务的公告
2020-08-27
34 永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料
概要更新(2020年1号)
2020-08-28
35 永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金2020年中期报

2020-08-31
36 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易
以及网站服务的公告
2020-08-31
永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 更新招募说明书(2021 年第 3 号)
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第二十四部分 招募说明书的存放和查阅方式
本招募说明书分别置备在本基金管理人、基金托管人的住所,投资者可在办
公 时 间 免 费 查 阅 。 投 资 人 也 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站
www.maxwealthfund.com进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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第二十五部分 备查文件
投资者如果需要了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售
机构申请查阅以下文件:
1、中国证监会准予注册本基金募集的文件;
2、《永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》;
3、《永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》;
4、关于申请募集注册永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金之法
律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其它文件。
存放地点:上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式:投资者可在办公时间免费查阅。
永赢基金管理有限公司
2021年7月15日