创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金(2021年7月)招募说明书(更新)
2021-07-16 文字大小 【 】 【打印
            

创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金
(2021年7月)招募说明书(更新)
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
截止日:2021年07月14日
重要提示
本基金经中国证监会2016年8月17日证监许可[2016]1859号文注册募集。本基金
的基金合同于2016年10月21日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合
型基金,高于货币市场基金。
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能
力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:基金特定的投资品种相关
的特定风险,因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险,
因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,流动性风险,基金投资过程中
产生的运作风险以及不可抗力风险等。其中,基金特定的投资品种相关的特定风险指投资
国债期货带来的市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险,以及投资中
小企业私募债等非公开发行的债券品种因信息披露不充分而可能发生的流动性风险、信用
风险等。特别的,出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性
与基金份额持有人的净赎回需求相适配,还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工
具。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”,以便全面了解本基金运作过程中的
潜在风险。
当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可
以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期
间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额
持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合
同》、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,
自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对
本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基
金运营状况导致的投资风险,由投资者自行负担。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2021年7月14
日,有关财务数据和净值表现截止日为2021年3月31日(未经审计)。
目录
第一部分 绪言 ................................................................................................................................. 4
第二部分 释义 ................................................................................................................................. 5
第三部分 基金管理人 ..................................................................................................................... 9
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................... 21
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................... 24
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................... 26
第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................................... 27
第八部分 基金份额的申购和赎回 ............................................................................................... 28
第九部分 基金的投资 ................................................................................................................... 37
第十部分 基金业绩 ....................................................................................................................... 47
第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................... 48
第十二部分 基金资产估值 ........................................................................................................... 49
第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................... 54
第十四部分 基金的费用与税收 ................................................................................................... 56
第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................... 58
第十六部分 基金的信息披露 ....................................................................................................... 59
第十七部分 侧袋机制 ................................................................................................................... 65
第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................... 67
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ........................................................... 71
第十九部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................... 73
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 87
第二十一部分 基金份额持有人服务 ........................................................................................... 99
第二十二部分 其他应披露事项 ................................................................................................. 101
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式 ......................................................................... 102
第二十四部分 备查文件 ............................................................................................................. 103
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息
披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》以及《创金合信尊泰纯债债券型证
券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或
对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成
为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金
2、基金管理人:指创金合信基金管理有限公司
3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》:指《创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《创金合信尊泰纯债债券型
证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书:指《创金合信尊泰纯债债券型证券
投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议通过,自2013年6月1日起实施,并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口
法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做
出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指创金合信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金
销售业务的机构
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为创金合信基金管理有限公
司或接受创金合信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况
的账户
28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
三个月
31、存续期:指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》:指《创金合信基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基
金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同
遵守
38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
基金基金份额的行为
42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
45、元:指人民币元
46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
52、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
53、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提
下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值
54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
55、基金产品资料概要:指《创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新(基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年
9月1日起执行)
56、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行
处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管
理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
57、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:创金合信基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有
限公司)
办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
法定代表人:刘学民
成立日期:2014年7月9日
联系电话:0755-23838000
联系人:吕阿鹏
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2.33亿元
股权结构:
序号 股东名称 出资比例
1 第一创业证券股份有限公司 51.0729%
2 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 21.8884%
3 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
4 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
5 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
6 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
7 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
8 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
合计 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员基本情况
公司董事会共有7名成员,其中1名董事长,3名董事,3名独立董事。
刘学民先生,董事长,研究生,国籍:中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、
北京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长,现任第一创业证券股份有
限公司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董
事、创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。
苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经
理、投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经
理,现任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。
黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所系统开发和业务分析工程
师、佛山市诚信税务师事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、
清算托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有限公司董
事、公司副总经理。
钱龙海先生,董事,硕士,国籍:中国。历任安徽省滁州学院企业管理系教师,北京
京放投资管理顾问公司总经理助理,佛山证券有限责任公司副总经理,第一创业投资管理
有限公司董事,深圳第一创业创新资本管理有限公司董事,第一创业证券承销保荐有限责
任公司董事,银华基金管理股份有限公司董事、监事会主席,第一创业证券股份有限公司
董事、总裁、党委书记,现任第一创业证券股份有限公司党委书记、监事会主席,创金合
信基金管理有限公司董事。
陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证券评估有
限公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ(中国)有限公司财务总监、吉通网
络通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务
总监、农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险(集
团)有限公司副总裁,现任北京厚基资本管理有限公司董事长、总裁,中铁高新工业股份有
限公司独立董事,江苏沃田集团股份有限公司董事,黄山永新股份有限公司独立董事,北
京京玺庄园有限公司董事长、法定代表人,北京厚基鼎成投资管理有限公司董事长、法定
代表人,烟台京玺农业发展有限公司董事长、法定代表人,中粮包装控股有限公司独立董
事,创金合信基金管理有限公司独立董事。
潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于1970年12月-1975年3月服役;
1975年4月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教师,北京市西城区委
办公室干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府休改办调研处、研究室处长,
建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公
司总经理,信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司
总裁助理兼总裁办主任,中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委
员、党委书记,名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。
王勇先生,独立董事,学士,国籍:中国。历任中国新闻社记者,经济观察报主任、
主编,中国企业家俱乐部总编辑,北京万达时代文化传媒有限公司执行总经理、执行出品
人、执行总编辑,北京奇虎科技有限公司总裁特别顾问,2015年3月起任北京财视文化传
媒有限公司首席顾问、尚品城(北京)投资管理有限公司首席顾问,2020年7月任创金合
信基金管理有限公司独立董事。
2、监事基本情况
公司不设监事会,设监事一名、职工监事一名。
宋明华先生,监事,硕士,国籍:中国,历任第一创业证券股份有限公司运营管理部估
值核算岗、运营管理部估值核算室负责人、运营管理部交易管理负责人、资产管理运营部
负责人(代理),现任资产管理运营部负责人、创金合信基金管理有限公司监事。
梁少珍女士,职工监事,硕士,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业
务部营销管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014年8月加入创金合
信基金管理有限公司。
3、高级管理人员基本情况
刘学民先生,董事长、法定代表人,简历同前。
苏彦祝先生,总经理,简历同前。
梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法
务主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经
理、现任创金合信基金管理有限公司督察长。
黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第
一创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产
品研发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。
黄越岷先生,副总经理,简历同前。
刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融
业务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创
业证券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理,
兼任创金合信基金管理有限公司北京分公司负责人。
奚胜田先生,副总经理,博士,国籍:中国。历任南京信息工程大学教师,江苏证券
交易中心信息技术电脑部副经理,中信证券股份有限公司信息技术高级程序员,第一创业
证券股份有限公司信息技术中心总工程师、运营管理部负责人、信息技术总监兼信息技术
中心总经理、公司副总裁、分管零售经纪部、信息技术中心、销售交易部、融资融券部、
运营管理部、资产托管部等部门,现任创金合信基金管理有限公司副总经理,兼首席信息
官。
4、本基金基金经理
郑振源先生,中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创
业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担
任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任
创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯
债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯
债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优
选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),创金
合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日至2019年12月18日),创金合
信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月13日至2020
年6月22日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日至2020
年6月9日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日至
2020年8月12日),现任创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26
日起任职),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年3月11日起任职),
创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年9月2日起任职),创金合信尊泰
纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年10月21日起任职),创金合信尊隆纯债债券型
证券投资基金基金经理(2017年2月10日起任职),创金合信尊智纯债债券型证券投资基金
基金经理(2017年6月16日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金经理(2018年6月26日起任职),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理
(2018年8月2日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1
月17日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任
职),创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信
汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合
信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职),创金
合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年9月26日起任职),创金合信泰盈双季
红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日起任职),创金合信中
债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年11月21日起任职),创金合信汇
嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月9日起任职)。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理
王一兵先生,创金合信基金管理有限公司固定收益部总监
董梁先生,创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、兼量化指数与国际部总监
黄弢先生,创金合信基金管理有限公司权益投研总部执行总监,兼任风格策略投资部
总监、稳健收益投资部总监
尹海影先生,创金合信基金管理有限公司资产配置与服务部副总监
上述人员之间不存在近亲属关系
三、基金管理人的职责
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管和收益分配等业务规则;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进
行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束
后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证
监会的有关规定。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法
规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原
则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金
运作。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金
投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
(1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和
业务环节;
(2)独立性原则:公司各部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财产、自有资
产、特定客户资产的运作应当分离;
(3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机
制,建立不同岗位之间的制衡体系;
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和
操作性;
(5)适当性原则:产品的设计、推广、运作应遵循风险与客户承受能力适当的原则。
2、风险管理体系组织架构
公司建立四级风险管理体系,第一层级为董事会下设的风控与审计委员会,第二层级
为经营管理层下设的投资决策委员会和风险控制办公会,第三层级为合规与风险管理部,
第四层级为各业务或职能部门,采取“自上而下”和“自下而上”相结合的理念,即“自
上而下”风险管理政策的传达和执行,“自下而上”的风险汇报与处置。各层级分工明
确,职责如下:
(1)风控与审计委员会:负责对监察稽核、合规和风险控制的重要事项进行总体把
控,对重大决策的风险及其解决方案进行评估并提出意见,对董事会负责;
(2)投资决策委员会:负责对客户资产的投资管理工作进行研究、评估、决策,督导
重大投资决策的执行,并对总经理负责;
(3)风险控制办公会:负责对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭
示、评估,提出应对措施建议,对重要风险控制措施的执行情况进行监督检查,并对总经
理负责;
(4)合规与风险管理部:负责监督检查基金、特定客户资产与公司经营管理的合规合
法及内部控制的有效性;负责公司各类风险的识别、防范和控制;负责公司信息披露的复
核工作;负责公司制度体系的建设和维护;定期提交监察稽核报告(季报、年报)等法定
报告及定期或不定期出具其他各种报告;并负责法律事务管理、稽核和审计事务及处理重
大客户投诉等工作;
(5)各职能部门:为公司风险控制措施的主要执行者,对各自范围内的风险进行管
理,确保公司的风险控制措施得以有效实施。
3、内部控制制度综述
(1)内部控制大纲
内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件,是制定各项规章制度的基础和依据,公
司内部控制的目标是保证公司经营管理的合法合规性、保证基金份额持有人、资产委托人
的合法权益不受侵犯,实现公司稳健,持续发展,维护股东权益,促进公司全体员工恪守
职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;保护公司声誉。公司实行内部控制的主要内
容包括确立加强内部控制的指导思想,营造有利于加强内部控制的文化氛围,健全公司治
理结构,完善公司组织体系,对公司基本业务的风险控制提出指导性要求,建立层次分明
的制度体系,并建立对制度本身的管理,对公司内部控制的合理性、有效性实行持续检
验。
(2)风险控制制度
公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律、法规、行政规章、行业自律规范和公
司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;建立有效的基金
管理和特定客户资产管理业务风险控制机制,将各种风险严格控制在规定范围内,实现业
务稳健、持续发展;不断提高风险控制水平,保证客户合法权益不受侵犯;维护公司信
誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括治理结构和业务行为风险、员
工道德和法律风险、投资与交易风险、注册登记与基金清算风险、IT风险等,分别制定相
应的风险防范措施,并制定相应的管理制度和业务流程。
(3)监察稽核制度
监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和合规与风险管理部。
督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会议,调阅公司任何
档案材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核,
出具监察稽核报告,报公司董事会和中国证监会。如发现公司有重大违规行为,应立即向
公司董事会和中国证监会报告。
合规与风险管理部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作,是风险控制办公会的
日常办事机构。合规与风险管理部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权,
具体负责审查稽核公司各项制度制定、运行的合规性和有效性;负责公司信息披露的复核
工作;负责公司反洗钱的管理工作;负责公司、基金及其它资产管理运作的风险管理工
作;调查处理公司、员工的违法违规事件;负责员工的离任审计、协调外部审计事宜等。
(4)内部会计制度
建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可循;按照相
互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机
制;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工作,并在授权范围内,及时
准确地完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度;为了防止会计数据
的毁损、散失和泄密,制定了完善的档案保管和财务交接制度。
4、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,各层级关于
内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立
的,同时建立并完善风险管理手册,梳理各业务条线所涉及的风险点及建立相应的管控措
施,做到公开、透明,并不定期根据监管政策变化以及业务发展情况适时更新;
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,做到基金经
理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制
度上减少和防范风险;
(3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己
的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险;
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险控制办公会,对
公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭示、评估,提出应对措施建议,对
重要风险控制措施的执行情况进行监督检查;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风
险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策;
(5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如投资管理系统、风险管
理与绩效评估系统、员工投资行为监控系统等,能对可能出现的各种风险进行全面和实时
的监控;
(6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化
的风险管理分析模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的
措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;
(7)不定期的业务、风险管理和合规培训。公司制定完整的培训计划,为所有员工提
供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会及经营管
理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市
场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平
成立时间:1988年8月22日
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
托管部门联系人:
电话:021-52629999
传真:021-62159217
2、发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业
银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股
票代码:601166),注册资本207.74亿元。
开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为
客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2017年12月31日,兴业银行资产总额达
6.42万亿元,实现营业收入1399.75亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润572.00亿
元。根据2017年英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排名,兴业银行按一级资本排名
第28位,按总资产排名第30位,跻身全球银行30强。按照美国《财富》杂志“世界500
强”最新榜单,兴业银行以426.216亿美元总营收排名第230位。同时,过去一年在国内
外权威机构组织的各项评比中,先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行”
“中国最受尊敬企业”等多项殊荣。
二、托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理
处、科技支持处、稽核监察处、运营管理及产品研发处、养老金管理中心等处室,共有员
工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
三、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文
号:证监基金字[2005]74号。截至2018年9月30日,兴业银行已托管开放式基金239只,
托管基金财产规模8930.96亿元。
四、基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经
营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信
息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织架构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设稽
核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指
导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负责托管
业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范
围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各项业务过
程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职
责范围内的风险负责。
(2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立性和权
威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
(3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建
立不同岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性
和操作性。
(5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行
政、研发和营销等部门严格分离。
(6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,
内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进
行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束
的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正;
(7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的安全
与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业
务时,做到先期完成相关制度建设;
(8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责
任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
五、内部控制制度及措施
1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人
员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风险
控制措施。
4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。
5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并
签订承诺书。
6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,
保证业务不中断。
六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作
办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资
限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分
配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法
规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及
时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项
进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内
纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立
即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基
金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监
会报告。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
直销机构:创金合信基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有
限公司)
办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
法定代表人:刘学民
传真:0755-82769149
电话:0755-23838923
邮箱:cjhxzhixiao@cjhxfund.com
联系人:欧小娟
网站:www.cjhxfund.com
2、其他销售机构
(1)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
客服电话:4001818188
官方网址:www.1234567.com.cn
二、登记机构
名称:创金合信基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有
限公司)
办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
法定代表人:刘学民
电话:0755-23838000
传真:0755-82737441-0187
联系人:沈琼
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:安冬、陆奇
联系人:陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
普华的事务所信息如下:
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址:上海市湖滨路 202 号领展企业广场2座普华永道中心 11 楼
法定代表人:李丹
电话:(021)2323 8888
传真:(021)2323 8800
联系人:李崇
经办注册会计师:郭素宏、李崇
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及
其他有关规定,并经中国证监会2016年8月17日证监许可[2016]1859号文注册。
本基金的类别为债券型证券投资基金。本基金的运作方式为契约型开放式。基金存续
期限为不定期。
本基金募集期为2016年10月14日至2016年10月18日,共募集200,124,533.66份
基金份额,募集户数为232户。
基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,在不违反法律法规
且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,增加基金份额类别或停止某类基金份
额类别的销售、调整基金份额类别设置,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,
且无需召开基金份额持有人大会审议。
第七部分 基金合同的生效
本基金的基金合同于2016年10月21日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理
人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作
日出现前述情形的,基金管理人应向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或基金合同另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购和赎回
一、申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说
明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理
人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供
的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情
况或根据业务需要,基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应
在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2016年12月12日开始办理日常申购和赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在
新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在
遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;
登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,赎回是否生效以登记机构确认为准。基金
份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将指示基金托管人在法律法规规定的期限内向基
金份额持有人支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行
数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,
则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延
缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确
认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回
申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购与赎回的数额限制
1、申购金额限制
投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为10元(含申购费,下同),
追加申购单笔最低金额为1元。通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。
各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额、单日或单笔申购金额不设上限限制。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
2、赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回不得少于0.01份。
若某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于
0.01份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
3、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数
量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购费用和赎回费用
1、本基金基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要
用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。赎回费由赎回基金的投资者承担。
2、申购费率
(1)基金份额的申购费率
投资人申购基金份额时的申购费率如下表:
申购金额 申购费率
100万元(不含)以下 0.8%
100万元(含)-300万元(不含) 0.5%
300万元(含)-500万元(不含) 0.3%
500万元(含)以上 按笔固定收取1,000元/笔
(2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额
所对应的费率。
3、赎回费率
本基金基金份额的赎回费率如下表所示:
申请份额持有时间 赎回费率
7日(不含)以下 1.50%
7日(含)-180日(不含) 0.05%
180日(含)以上 0
赎回费100%计入基金财产。
4、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率和赎回费率,并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告,调整后的申购费率和赎回
费率在更新的招募说明书中列示。
5、申购费用由基金申购投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、
销售、登记结算等各项费用。
6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额
时收取。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人在履
行适当程序后可以对投资者开展不同的费率优惠活动。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
(1)申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申购当日基金
份额净值为基准计算。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两
位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
(2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值为基准并扣除
相应的费用后的余额,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后
两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
2、申购份额的计算
1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
举例说明:某投资者申购本基金基金份额100,000元,对应的申购费率为0.8%,假设
申购当日基金份额的基金份额净值为1.0560元,则其申购费用、可得到的申购份额为:
净申购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=99,206.35/1.0560=93,945.41份
即,该投资者申购本基金基金份额100,000元,假设申购当日的基金份额净值为
1.0560元,可得到93,945.41份基金份额。
3、赎回金额的计算
投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下:
赎回费=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费
举例说明:某投资人赎回10,000份基金份额,假设该笔基金份额持有期限为50日,
则对应的赎回费率为0.05%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回
金额为:
赎回费用 = 10,000×1.0160×0.05% = 5.08元
赎回金额 = 10,000×1.0160 - 5.08=10,154.92元
即:投资人赎回本基金10,000份基金份额,假设该笔基金份额持有期限为50日、赎
回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,154.92元。
八、申购和赎回的登记
1、本基金申购与赎回的登记业务按照登记机构的有关规定办理。正常情况下,投资人
T日申购基金成功后,登记机构在T+1日内为投资人登记权益并办理登记结算手续,投资
人T+2日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。
2、投资人T日赎回成功后,正常情况下,登记机构在T+1日内为投资人扣除权益并
办理相应的登记结算手续。
3、登记机构可在不违反法律法规的前提下,对上述登记业务办理时间进行调整。基金
管理人最迟于开始实施前2个工作日在指定媒介上公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、在基金管理人就本基金的基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日和/或单
笔申购金额设置上限的情况下,接受某笔或某些申购申请超过前述某项或全部上限比例的。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比
例达到或者超过本基金基金份额总数的50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、8项情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根
据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申
购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务
的办理。
十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的
赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款
项时,基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如
暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请
人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。
基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回
的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期
办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当
日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取
消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择
取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。
若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基金总份额20%的赎回申请
(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,
即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认
小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,
则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可
接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予
确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部
未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)
延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,
基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。
(3)暂停赎回:连续2个交易日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超
过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒
介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应于规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在
暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收
费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章
节或届时发布的相关公告。
十九、其他
1、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协
商一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。
2、当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质
不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对上述申购和赎回的安排
进行补充和调整,或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易、申购和
赎回,或者在符合登记机构规定的前提下办理基金份额的过户、质押等业务,届时无须召
开基金份额持有人大会审议但须提前公告。
3、在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国
证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过
户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基
金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资总回报最大化。
二、投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构
债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、
中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分
离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议
存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形
成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易
日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;每个交易
日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
三、投资策略
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综
合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的稳健增值。
1、久期配置策略
本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、
消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政
策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述
变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。
2、期限结构配置
在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集
中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、
短期债券的相对价格变化中获利。
3、债券类别配置策略
在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类属资产的风险来源、
收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等
因素,采取积极的投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属
资产的最优权数。
4、信用风险控制
基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量,根据发债主体的经营状况和现金
流等情况,对发债企业信用风险进行评估,并据此作为债券投资的依据以控制基金组合的
信用风险暴露。
5、跨市场套利策略
跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提
高投资收益,实现跨市场套利。
6、杠杆放大策略
本基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、
质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以
期获取超额收益。
7、中小企业私募债投资策略
本基金在控制信用风险的基础上,采取分散化投资的方式进行中小企业私募债的投资。
基金管理人将紧密跟踪研究发债企业的基本面情况,适时调整投资组合,控制投资风险。
8、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投
资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析
方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行
分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或
定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行
配置。
9、证券公司短期公司债投资策略
本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析
证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进
行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。
10、国债期货投资策略
为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的
原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。
11、其他
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的
前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期;
(13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(14)本基金投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过本基金资产净值的10%;
(15)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过本基金资产
净值的15%;
(16)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的
债券总市值的30%;
(17)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国
债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的30%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合本项规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(21)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开
放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本
基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的30%;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第(2)、(11)、(19)、(20)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年
对关联交易事项进行审查。
4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求,本基金可不
受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更
的,本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律法
规或监管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
五、投资管理程序
1、决策依据
(1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定;
(2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
(3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经
济因素分析。
2、投资管理程序
(1)备选库的形成与维护
对于债券投资,分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,形成基金债
券投资备选库。
(2)资产配置会议
基金管理人定期召开投资决策委员会,讨论基金的资产组合以及各投资标的配置,形
成资产配置建议。
(3)构建投资组合
投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置方案,并审
批重大单项投资决定。
基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考资产配置会
议、投研会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管
理工作。
(4)交易执行
基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发出交易指令。
交易部依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。
(5)投资组合监控与调整
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况,合规与风险管理部对基金投
资进行日常监督,完成内部的基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金
投资阶段成果和经验进行总结评估,对基金投资组合不断进行调整和优化。
六、业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率
中债综合(全价)指数由中央国债登记结算有限公司编制,旨在综合反映国内债券市场
整体价格表现。该指数样本券覆盖了银行间市场和交易所市场各期限的利率品种和信用品
种,具有广泛的市场代表性。在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法以及
本基金的投资目标、投资范围后,本基金选择市场认同度较高的中债综合(全价)指数作为
本基金的业绩比较基准。
如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、
或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时,经与基金托管人协商一致,基金管理
人可根据本基金的投资范围和投资策略调整基金的业绩比较基准,但应在调整实施前公告
并报中国证监会备案,无须召开基金份额持有人大会审议。
七、风险收益特征
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合
型基金,高于货币市场基金。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基
准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付
等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
九、基金投资组合报告(未经审计)
创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金管理人-创金合信基金管理有限公司的董事会
及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至2021年3月31日,来源于《创金合信尊泰纯债债券型
证券投资基金2021年第1季度报告》。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 999,776,666.00 97.42
其中:债券 999,776,666.00 97.42
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,487,245.47 0.34
8 其他资产 23,024,662.56 2.24
9 合计 1,026,288,574.03 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 473,666.00 0.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 479,638,000.00 47.72
其中:政策性金融债 419,213,000.00 41.71
4 企业债券 490,346,000.00 48.79
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 29,319,000.00 2.92
10 合计 999,776,666.00 99.47
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 1,100,000 110,627,000.00 11.01
2 210202 21国开02 900,000 89,586,000.00 8.91
3 1880259 18铜仁管廊债 800,000 80,488,000.00 8.01
4 200216 20国开16 800,000 80,104,000.00 7.97
5 200303 20进出03 800,000 78,624,000.00 7.82
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
11 投资组合报告附注
11.1
本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
11.2
根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 待摊费用 -
2 存出保证金 5,755.05
3 应收证券清算款 0.00
4 应收股利 -
5 应收利息 23,018,907.51
6 应收申购款 0.00
7 其他应收款 0.00
8 其他 -
9 合计 23,024,662.56
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
第十部分 基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人
管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在作出投
资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2016年10月21日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准
的比较如下表所示:
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016.10.21-2016.12.31 -1.05% 0.10% -2.67% 0.15% 1.62% -0.05%
2017.01.01-2017.12.31 1.77% 0.04% -3.38% 0.06% 5.15% -0.02%
2018.01.01-2018.12.31 2.56% 0.07% 4.79% 0.07% -2.23% 0.00%
2019.01.01-2019.12.31 -3.06% 0.13% 1.31% 0.05% -4.37% 0.08%
2020.01.01-2020.12.31 1.80% 0.10% -0.06% 0.09% 1.86% 0.01%
2021.01.01-2021.03.31 0.12% 0.04% 0.20% 0.04% -0.08% 0.00%
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金
款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、国债期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投
资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种(基金合同另有约定的
除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
(3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募债券,采用估值技术确定公
允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当
日的估值净价。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、国债期货以估值日的结算价估值。若估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环
境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。法律法规另有规定的,从其规定。
6、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算。正常情况下,本基金基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五
入。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的30%,基金管理人有权将本基金基金份额净值的计算结果保留到小
数点后8位,小数点后第9位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人;错误
偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔
偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方
在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份
额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份
额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资
者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果
对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔
付。
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金
份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,
由基金管理人对基金净值予以公布。
八、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账
户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或证券/期货交易所、证券登记结算机构及存款银行等第三方机构
发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人
免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成
的影响。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是
现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商
一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15
个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”
章节的规定。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金管理人于次月前3个工作日向基金托管人发送基金管理费划付指令,
基金托管人于收到指令起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定
节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人于次月前3个工
作日向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人于收到指令起2个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自本
基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,
由基金管理人于本基金成立一个月后的5个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开
户费用义务。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和
基金合同约定,调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调整基金管理费率和基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议。
五、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋
账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募
说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
六、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金
财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家
有关税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、信息披露的基本要求
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发
生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定
网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。
三、信息披露义务人公开披露基金信息的禁止行为
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、信息披露文本规范
本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人
应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息
发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金
招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合
同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
(四)基金净值信息《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金
管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金基金份额净值和基金份额累计净值的披露结果精确到0.0001元,小数点后第5
位四舍五入。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业
网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额总数20%的情
形,为保障其他投资者利益,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报
告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占
比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在
指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚;13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及
其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分
配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、基金份额的折算;
23、基金收益分配事项;
24、本基金接受其它币种的申购、赎回;
25、本基金在基金合同约定的范围内调整基金份额净值计算小数点后的精确位数;
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证
监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
(十一)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说
明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定。
(十二)中国证监会规定的其他信息。
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产
支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券
明细。
本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介
披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、中期
报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情
况。
本基金投资国债期货,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和
招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政
策和投资目标。
本基金投资证券公司短期公司债券将进行临时公告,并在季度报告、中期报告、年度
报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露证券公司短期公司债券的投资情况。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更
新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构
备案。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
(一)基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相
应侧袋账户份额。
侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金管理人按
照合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运作情况确定是否
暂停申购。
2、主袋账户
侧袋机制实施期间,基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的
赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在
相关公告中规定。除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份
额。
(二)基金的投资
侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产
为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
(三)基金的费用
侧袋机制实施期间,有关费用可酌情收取或减免,侧袋账户资产不收取管理费。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变
现后方可列支。
(四)基金的收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理
人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
(五)基金的信息披露
1、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的披露方式和频率披露主
袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户份额
净值。
2、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进
展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特
定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资
者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、
对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持
有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
(六)特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等
方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。
(七)侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,并在5个工作日内聘请符合《中
华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如
将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人
协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直
接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
第十八部分 风险揭示
本基金的投资运作中可能出现的风险包括特有风险、市场风险、管理风险、流动性风
险、运作风险及不可抗力风险等。
一、本基金的特有风险
1、与国债期货投资相关的特定风险
本基金可投资国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点:
(1)市场风险:是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。
(2)流动性风险:是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。
(3)基差风险:是指国债期货合约价格和标的价格之间的价格差的波动所造成的风险,
以及不同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
(4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头寸所
要求的保证金而带来的风险。
(5)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
2、与中小企业私募债投资相关的特定风险
本基金的投资范围包括中小企业私募债,由于该类债券采取非公开方式发行和交易,
并不公开各类材料(包括招募说明书、审计报告等),外部评级机构一般不对这类债券进行
外部评级,可能会降低市场对这类债券的认可度,从而影响这类债券的市场流动性。另一
方面,由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大,且各类材
料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净
值带来不利影响或损失。
二、市场风险
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,而其价格因受到经济因素、政治因素、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,
产生风险。主要的风险因素包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)
发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、利率风险。利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率
变动的风险。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。本基
金主要投资固定收益类金融工具,其收益水平直接受到利率变化的影响。
3、购买力风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀
抵消,从而影响基金资产的保值增值。
4、经营风险。债券发行主体的经营活动受多种因素影响。如果债券发行主体经营不善,
其债券价格可能下跌;同时,其偿债能力也会受到影响。
5、信用风险。信用风险主要指债券发行主体、票据发行主体、存款银行信用状况可能
恶化而可能产生的到期不能兑付的风险。
6、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动
有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
7、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影
响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率
下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。
三、基金资产的流动性风险
基金资产的流动性风险是指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的
投资者大额赎回的风险。
1、本基金的申购、赎回安排
本基金采用开放式运作,基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回。但在极端
的、特殊的市场情况下,可能无法满足投资者的日常申购或赎回申请。基金管理人可拒绝
或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项、巨额赎回时可决定全额赎回或延缓支付赎回
款项。基金申购、赎回安排的详细规则参见招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
(1)投资市场、行业的流动性风险
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构
债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、
中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分
离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、国债期货等。上述资
产均存在规范的交易场所交易,监管主体明确,市场透明度较高,运作方式规范,历史流
动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,保障基金按时应对赎回要求。当
极端市场行情导致上述资产出现流动性不足时,可能导致基金资产无法按照净赎回金额的
要求及时变现,影响投资者按时收到赎回款项,基金管理人将按照基金合同及相关法律法
规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。
本基金在投资运作过程中不针对特定行业进行投资,受到特定行业的流动性风险的影
响较小。
(2)投资资产的流动性风险
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本
基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金将主要通过久期配置、债券类别配置、信用风险控制等策略进行债券投资组合
的投资管理,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。由于债券市场成交量大,大部分情
况下可支持本基金对债券的交易需求。因此,本基金债券资产对投资组合的流动性风险影
响较小。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
若本基金发生巨额赎回,基金管理人有可能采取延缓支付赎回款项或延期办理的措施,
具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的处理
方式”。在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在赎回款项延缓支付或赎回申请不能
被办理的风险。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流
动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依
照法律法规及基金合同的约定,实施备用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管
理人流动性风险管理的辅助措施。
(1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金
份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
(2)本基金对持续持有期少于7日的投资者,收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全
额计入基金财产。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。
5、因单一投资者认(申)购比例上限而导致的部分确认或无法确认风险
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%。如单一投资
者的认(申)购行为导致该投资者持有本基金份额占基金总份额比例达到或超过50%时,登
记机构可对其认(申)购申请进行部分确认,以确保确认之后该单一投资人所持有本基金基
金份额的比例符合相关要求。在该种情形下,投资者的认(申)购申请存在部分确认或无法
确认的风险。
6、启用侧袋机制的风险
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置
清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。
但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回
和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在
启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应
特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启
用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定
期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价
格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和
承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账
户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋
账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处
理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
四、管理风险
在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取
的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管
理技术等对基金收益水平存在影响。
五、运作风险
1、操作风险。指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为
因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,如交易错误、IT系统故障等。此外,因
固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易,场外市场交易现阶段自动化程度较场内市
场低,本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。
2、技术风险。在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基
金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
六、不可抗力风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致
基金资产的损失。
2、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的
因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。
第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议
生效后两个工作日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金的基金份额持有人和《基金合同》的当
事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以
在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管和收益分配等业务规则;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进
行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束
后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证
监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;
对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基
金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行
《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、
中国证监会另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,调整本基金的申购费率或变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、
基金交易、非交易过户、转托管、质押等业务规则;
(7)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,基金推出新业务或服务;
(8)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,调整基金收益的分配原则和支付方
式;
(9)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,增加或减少份额类别,或调整基金份额分类办法及规则;
(10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
六十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持
有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、
干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书
面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决
意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国证监会允
许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理
人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票
授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定;
(2)经核对,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一(含二分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,
不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理
投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基
金登记机构记录相符。
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
基金份额持有人大会应当有代表二分之一(含二分之一)以上基金份额的持有人参加,
方可召开。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之
一)以上基金份额的持有人参加,方可召开。
4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式
由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金
托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效
力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定
的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计
入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效
力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点
以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机
关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行
监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公
证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份
额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大
会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表
决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额
10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
(十)其他
本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,
凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金
管理人与基金托管人协商一致并提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召
开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的解除和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议
生效后两个工作日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事
人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有
权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效
的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,
仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:创金合信基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼
邮政编码:518046
法定代表人:刘学民
成立时间:2014年7月9日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监许可[2014]651号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.7亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理、中国证监会许可的
其他业务。
(二)基金托管人
名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平
成立日期:1988年8月26日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号
组织形式:股份有限公司
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据
承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付;承销政府债券;买卖政府债券、金融
债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业
务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用
证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;财务顾问、资信调查、
咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资
对象进行监督。
基金合同明确约定证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投
资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基
金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构
债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、
中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分
离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议
存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形
成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易
日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
本基金在进行国债期货实物交割前,基金管理人需事先与基金托管人就国债期货实物
交割的具体运营及操作签订补充协议。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例
进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督。
1、本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;
2、本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等;
3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
7、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
8、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
9、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
10、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
11、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
12、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期;
13、本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
14、本基金投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过本基金资产净值的10%;
15、本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过本基金资产
净值的15%;
16、本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的
债券总市值的30%;
17、本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债
期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
18、本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的30%;
19、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合本项规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
20、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
21、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放
基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基
金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的30%;
22、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第2、11、19、20项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个
交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
本基金依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制的,在侧袋机制实施期间,上述
投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对托管协议第十五条第
(九)款基金投资禁止行为进行监督。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。
1、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银行间
债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间债券市场交易对手的
名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基
金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对
银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间债券市场
交易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,
对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,
新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易,
应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金财产损失的,
由基金管理人承担相应责任,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权
报告中国证监会。
2、基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定
的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照
事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理
人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,由基金管理
人承担相应责任,基金托管人不承担责任,法律法规另有规定的除外。
3、基金管理人向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单。基金管理人有责任控
制交易对手的资信风险,在与银行间债券市场交易对手名单以外的交易对手进行交易时,
由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔
偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引
起的损失,不承担赔偿责任。在基金管理人与银行间债券市场交易对手名单中的交易对手,
以约定适用的交易方式进行交易的情况下,由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理
人不承担责任,但基金管理人有权要求相关责任人进行赔偿。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款
银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力
等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人向基金托管人提供存款银行名单,本基金
投资除存款银行名单以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基
金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作过程中遵
循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金管理
人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于存款银行名单进行调整。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资中小企业私
募债进行监督
1、基金管理人管理的基金在投资中小企业私募债前,基金管理人须根据法律、法规、
监管部门的规定,制定严格的关于投资中小企业私募债的风险控制制度、流动性风险和信
用风险处置预案,并书面提供给基金托管人,基金托管人依据上述文件对基金管理人投资
中小企业私募债的额度和比例进行监督。
2、如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中小企业私募债另有规定
的,从其约定。
3、基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中小企业私募债时的法律法规遵守
情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、比例限制的执
行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同以及本协议的规
定,应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的
监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函,并及时改正。
基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事
项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(七)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风
险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规及监管机构
的相关规定。
(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
基金合同和托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠
正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后
应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进
行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期
限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协议对
基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托
管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需
向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度
等。
(十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人。
(十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、
欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金
托管人应报告中国证监会。
(十三)基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本协议的约定对于基金关联
交易进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防
范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易
必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对
关联交易事项进行审查。
为履行上述义务,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股
东或与本机构有其他重大利害关系的关联方名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保
所提供的关联方名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人或基金托管人应
及时发送对方,基金管理人或基金托管人于2个工作日内电话或回函确认已知名单的变更。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理
人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披
露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基
金合同》、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回
函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金
管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金
管理人的核查行为,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定
时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供
相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、
欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金
管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;
2、基金托管人应安全、完整地保管基金财产,未经基金管理人的正当指令,不得自行
运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户;
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,与基金
托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立;
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和托管协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决;
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的,基金管理人应
负责向有关当事人追偿基金财产的损失;
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管
理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后,基金管理人应将属于
基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有
从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加
验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人以基金托管人的名义开设基金托管专户,保管基金财产的银行存款。该
基金托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下,代表所托管的包括本基金财产
在内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户
的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的基
金托管专户进行。基金托管人可根据实际情况需要,为本基金开立资金清算辅助账户,以
办理相关的资金汇划业务。
2、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。
3、基金银行账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中
国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的
有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司与银行间市场清算所股份有限公司开立债券
托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。
(六)期货结算账户的开立和管理
基金托管人、基金管理人应当代表本基金,按照相关规定开立期货结算账户、期货资
金账户,在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货资金账户名称及
交易编码对应名称应按照有关规定设立。
(七)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金
托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,
也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证
的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。属于基金托管人实际有效控制下的
实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基
金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
(九)基金财产投资银行存款的保管
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户,其预留印
鉴经各方商议后预留。本着便于基金财产的安全保管和日常监督核查的原则,存款行应尽
量选择基金托管人经办行所在地的分支机构。对于任何的定期存款投资,基金管理人都必
须和存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。该
协议中必须有如下明确条款:“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押,并不得用于
转让和背书;本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户(明确户名、开户行、
账号等),不得划入其他任何账户”。如定期存款协议中未体现前述条款,基金托管人有权
拒绝定期存款投资的划款指令。在取得存款证实书后,基金托管人保管证实书正本或者复
印件。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜,若基金管理人提
前支取或部分提前支取定期存款,若产生息差(即本基金财产已计提的资金利息和提前支取
时收到的资金利息差额),该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。
(十)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基
金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时
应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本
的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并及时将正
本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造
成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的
合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算、估值和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
正常情况下,本基金基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请
份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放
日的基金总份额的30%,基金管理人有权将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点
后8位,小数点后第9位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、复核程序
基金管理人应根据《基金合同》规定的估值日对基金资产进行估值后,将基金净值信息
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按照规定对外公布。但基金管
理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相
关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值的
计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
(二)基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
(三)基金份额净值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理估值错误。
(四)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记
录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以
基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金
净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2、报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
3、财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之
日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在基金合同生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网
站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。。在上半年结束之日起两个月内完成基金中
期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的
财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效
不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人
在收到后应在3日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报
告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日内完
成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报
告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后15日内完成复核,并将复核结果书面通
知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金
托管人应在收到后20日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基
金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应
共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管
人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,
双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报
表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情
况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具
相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
第二十二部分 基金份额持有人服务
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请及时通过下述方式联系基金管
理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解本招募说明书,并同意全部内容。
对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供,以下是基金
管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权
在符合法律法规的前提下,增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原
因,导致下述服务无法提供,基金管理人不承担任何责任。
一、电子渠道服务
1、信息查询服务
机构投资者通过基金管理人网站,个人投资者通过基金管理人网站或微信公众号,可
享有场外基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。
2、网上交易服务
个人投资者可通过微信公众号办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。
3、信息资讯服务
投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法
律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。
二、客户服务中心电话服务
1、自助语音服务:7×24小时。投资者可以通过客服热线的IVR自动语音或人工服务
查询账户信息。账户信息查询服务内容包括基金份额余额、交易流水、交易确认、分红记
录、净值查询等信息。
2、人工服务:工作日9:00-11:30,13:00-17:00。投资人可以通过该热线获得投资咨
询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。
三、投诉处理服务
基金管理人呼叫中心提供电话投诉、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠道。客户投诉
实行分级管理、限期处理。呼叫中心负责跟踪投诉处理的全过程,并将处理结果答复客户。
四、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务
1、电子对账单
基金管理人提供场外交易电子邮件对账单、场外交易手机短信对账单服务,基金管理
人将以电子邮件或手机短信方式向定制的个人投资者定期发送,资料(含电子邮件地址及手
机号码)不详的除外。
2、注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易(本基金是否支持场内交易,
请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准)对账单服务(含纸质及电子对账单)。投
资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。
五、各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演
基金管理人定期或不定期举办各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演,及时与投资者
分享国内外经济和市场最新动态,介绍公司旗下基金的最新信息。
六、基金经理座谈会
基金管理人不定期举办基金经理座谈会,邀请机构客户与基金经理进行沟通,与投资
者分享基金投资理念,分析国内外经济形势、金融政策及投资机会。
七、基金管理人客户服务联络方式
客户服务热线:400-868-0666(国内免长途话费)
传真:0755-82769149
基金管理人网址:www.cjhxfund.com
电子信箱:cjkf@cjhxfund.com
微信公众号:创金合信基金(CJKeFu)
第二十三部分 其他应披露事项
2021-04-23 创金合信基金管理有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款的公告
第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所,投资人可在
办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书
正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十五部分 备查文件
一、中国证监会准予本基金注册的文件;
二、《创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金合同》;
三、《创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金托管协议》;
四、法律意见书;
五、基金管理人业务资格批件、营业执照;
六、基金托管人业务资格批件、营业执照;
七、中国证监会要求的其他文件。