鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-20 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日
鹏华弘裕一年持有期混合 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 07 月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04 月 01日起至 2021年 06月 30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 鹏华弘裕一年持有期混合
基金主代码 011052
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 2月 4日
报告期末基金份额总额 681,707,292.59 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,
合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基
金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用积极主动管理的投资方法,自上而下地进行
大类资产配置、债券投资和股票投资等,在严格控制风
险的前提下,力争基金资产的长期稳健增值。
1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP
增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平
与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、
汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发
展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益
率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之
间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑
乘策略、息差策略、个券选择策略、信用债投资策略、
可转债投资策略、可交换债券投资策略等积极投资策略,
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自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭
配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。
(1)久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以
“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。
(2)收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要
依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,
并进行动态调整。
(3)骑乘策略
本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时
调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。
(4)息差策略
本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债
券投资的收益的目的。
(5)个券选择策略
本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲
线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、
税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价
值被低估的债券进行投资。
(6)信用债投资策略
本基金将投资于信用债,以提高组合收益能力。本基金
投资信用债的评级范围为 AA至 AAA,投资于各个信用等
级信用债资产占基金总资产的大致比例如下:
信用等级 占比
AAA 30%-100%
AA+ 0%-70%
AA 0%-20%
本基金主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势
和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略:
1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市
场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动
性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行
业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。
2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金
将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行
重新定价。
本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券
信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择
信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行
投资。
在信用风险控制方面,本基金将定期对所投债券的信用
资质和发行人的偿付能力进行评估,持续监控和分析信
用风险。当出现外部评级下调或者评级展望为负面、发
债主体财务状况恶化、出现借款本金利息的延期支付情
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况、发行人现金流恶化且继续恶化等情形的可能性增大
时,本基金将及时预警、处置高风险信用债。
(7)可转债及可交换债券投资策略
1)传统可转债投资策略
传统可转债即可转换公司债券,兼具债权和股权双重属
性。债权属性是指投资者可以选择持有可转债到期,得
到本金与利息收益;股权属性即股票期权属性,是指投
资者可以在转股期间以约定的转股价格把可转债转换成
股票。因此,可转债的价格由债权价格和期权价格两部
分组成。
a.个券选择策略。一方面,本基金将对所有可转债对应
的标的股票进行深入研究,采用定性分析(行业地位、
竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等)与定量
分析(P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV 等)相结合的方
式挑选成长性好且估值合理的正股;另一方面,本基金
将深入研究分析可转债自身的信用评估。综上所述,本
基金将结合可转债自身的信用评估和其正股的价值分
析,做为选取个券的重要依据。
b.条款价值发现策略。可转债一般均设有一些特殊条款,
包括修正转股价条款、回售条款、赎回条款等,这些条
款在特定环境下对可转债价值有着较大的影响。本基金
将通过有效分析相关信息力争把握各项条款给可转债带
来的可能的投资机会。
c.套利策略。可转债可以按照约定的价格转换为股票,
因此在日常交易运作过程中会出现可转债与标的股票之
间的套利机会。当处于转股期内的可转债市价低于转股
价值,即可转债的转换溢价率为负时,买入可转债的同
时卖出标的股票可以获得套利价差;反之,买入标的股
票的同时卖出可转债也可以获取反向套利价差。在日常
交易运作中,本基金将密切关注可转债与标的股票之间
价格之间的对比关系,择机实施套利策略,以增强本基
金的收益。
2)分离交易可转债投资策略
本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时,将重点
分析附权部分对债券估值的影响。对于分离交易可转债
的债券部分将按照债券投资策略进行管理,权证部分将
在可交易之日起不超过 3 个月的时间内卖出。
3)可交换债券投资策略
可交换债券具有股性和债性,其中债性,即选择持有可
交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股
性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过
对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部
分价值分析综合开展投资决策。
4)可转换债券及可交换债券投资比例
可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券
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的投资比例不高于基金总资产的 20%。
3、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质
的公司,构建股票投资组合。本基金将重点关注行业增
长前景、行业利润前景和行业成功要素等因素进行自上
而下的行业遴选;同时结合对上市公司的竞争力分析、
管理层分析等定性分析和对上市公司的关键估值方法
(包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等)等定量分析进
行自下而上的个股精选。
除适用上述个股投资策略外,本基金投资港股通标的股
票还需关注:
1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;
2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;
3)港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、分红率
等方面具有吸引力的投资标的。
未来,如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或
监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可相应调整,
不需召开基金份额持有人大会。
4、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,
以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期
货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,
结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现
货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益
性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风
险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;
利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整
体风险的目的。
5、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选
择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指
期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,
以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
6、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资
产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风
险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律
法规和基金合同的约定,力争在保证本金安全和基金资
产流动性的基础上获得稳定收益。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可
相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新
并公告。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+
恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)
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风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华弘裕一年持有期混合 A 鹏华弘裕一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 011052 011053
报告期末下属分级基金的份额总额 626,184,681.79 份 55,522,610.80 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上
注:无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4月 1 日-2021 年 6 月 30日)

鹏华弘裕一年持有期混合 A 鹏华弘裕一年持有期混合 C
1.本期已实现收益 3,363,916.89 242,427.61
2.本期利润 4,413,631.97 335,375.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.0070 0.0060
4.期末基金资产净值 629,832,704.31 55,756,794.15
5.期末基金份额净值 1.0058 1.0042
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华弘裕一年持有期混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.70% 0.07% 1.55% 0.18% -0.85% -0.11%
自基金合同 0.58% 0.06% 0.80% 0.23% -0.22% -0.17%
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生效起至今
鹏华弘裕一年持有期混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.60% 0.07% 1.55% 0.18% -0.95% -0.11%
自基金合同
生效起至今
0.42% 0.06% 0.80% 0.23% -0.38% -0.17%
注:业绩比较基准=中证综合债指数收益率*80%+沪深 300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%
(经汇率估值调整)
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

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注:1、本基金基金合同于 2021 年 02 月 04 日生效,截至本报告期末本基金基金合同生效未满
一年。2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定,于本基金建仓期届满后确保各项投资比例
符合基金合同的约定。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李君 基金经理 2021-02-04 - 12年
李君女士,国籍中国,经济学硕士,12
年证券从业经验。历任平安银行资金交易
部银行账户管理岗,从事银行间市场资金
交易工作;2010 年 8月加盟鹏华基金管
理有限公司,历任集中交易室债券交易员
从事债券研究、交易工作,现担任稳定收
益投资部基金经理。2013 年 01月至 2014
年 05月担任鹏华货币市场证券投资基金
基金经理,2014 年 02月至 2015 年 05月
担任鹏华增值宝货币市场基金基金经
理,2015年 05月至 2017 年 02月担任鹏
华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2015年 05月至今担任鹏华弘润
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2015年 05月至 2017 年 02月担任鹏
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华品牌传承灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,2015 年 05 月至 2017 年 02
月担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2015 年 05月至今担任
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2015 年 11月至今担任鹏华弘
安灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2016年 05月至 2019 年 06月担任鹏
华兴利定期开放灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2016年 06月至 2018年
08月担任鹏华兴华定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基金经理,2016 年 06
月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2016年 08月至 2018 年 05月担任鹏
华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2016年 09月至 2017年
11月担任鹏华兴锐定期开放灵活配置混
合型基金基金经理,2017 年 02月至 2018
年 06月担任鹏华兴康定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,2017 年
05月至 2019年 12月担任鹏华聚财通货
币市场基金基金经理,2017 年 09月至
2018年 05月担任鹏华弘锐灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2018 年 03月
至今担任鹏华尊惠 18个月定期开放混合
型证券投资基金基金经理,2018 年 05月
至2018年10月担任鹏华兴盛灵活配置混
合型证券投资,2018年 06月至 2018年 08
月担任鹏华兴康灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2019 年 06月至今担任
鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金基金经理,2019 年 06
月至今担任鹏华兴利混合型证券投资基
金基金经理,2019 年 08 月至 2021 年 04
月担任鹏华丰登债券型证券投资基金基
金经理,2021年 02月至今担任鹏华弘裕
一年持有期混合型证券投资基金基金经
理,李君女士具备基金从业资格。本报告
期内本基金基金经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理
的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
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4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年二季度,随着印度疫情出人意料,金融市场原本对全球经济顺利复苏的交易逻辑遭遇
挫折,虽然物价方面,大宗商品价格持续高位,从 PPI 到 CPI,主要经济体的反弹幅度都在加快,
但疫情对未来前景的不确定性冲击,使得全球流动性充裕这一基本事实仍然主导市场整体的运行
方向,美债,美股纷纷企稳向上,国内的情形同样如此,无风险利率震荡走低,国债价格保持强
势,但信用利差持续维持高位,显示国内经济存在的结构性问题。A股类似的结构性行情同样持
续演绎,传统行业蓝筹股低迷,但景气度高的行业,交投持续活跃。
具体操作方面,该基金始终坚持在控制回撤的前提下,追求稳定收益。债券配置品种以收益相对
稳定的中短期品种为主,维持了一定的杠杆比例。股票方面,结合行业基本面和市场风险偏好的
变化,适当调整了组合仓位和结构。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期 A类份额净值增长率为 0.70%,同期业绩比较基准增长率为 1.55%,
C类份额净值增长率为 0.60%,同期业绩比较基准增长率为 1.55%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 124,262,114.44 16.08
其中:股票 124,262,114.44 16.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 532,394,696.00 68.90
其中:债券 532,394,696.00 68.90
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 108,892,092.75 14.09
8 其他资产 7,157,073.20 0.93
9 合计 772,705,976.39 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,040,617.96 元,占净值比 0.30%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 62,896,544.57 9.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 8,043,300.39 1.17
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,718,980.40 0.40
J 金融业 38,466,393.88 5.61
K 房地产业 8,055,470.00 1.17
L 租赁和商务服务业 - -
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M 科学研究和技术服务业 1,240,192.80 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 789,600.00 0.12
S 综合 - -
合计 122,221,496.48 17.83
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
能源 389,405.12 0.06
原材料 - -
工业 - -
非日常生活消费品 - -
日常消费品 - -
医疗保健 380,426.98 0.06
金融 1,270,785.86 0.19
信息技术 - -
通信服务 - -
公用事业 - -
房地产 - -
合计 2,040,617.96 0.30
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 601988 中国银行 4,704,011 14,488,353.88 2.11
2 300857 协创数据 312,400 8,722,208.00 1.27
3 601398 工商银行 1,547,000 7,997,990.00 1.17
4 600900 长江电力 367,000 7,574,880.00 1.10
5 300750 宁德时代 11,000 5,882,800.00 0.86
6 300161 华中数控 285,700 5,659,717.00 0.83
7 000651 格力电器 105,100 5,475,710.00 0.80
8 002142 宁波银行 134,400 5,237,568.00 0.76
9 600887 伊利股份 125,000 4,603,750.00 0.67
10 000002 万 科 A 187,000 4,452,470.00 0.65
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
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注:无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 185,808,500.00 27.10
其中:政策性金融债 40,024,000.00 5.84
4 企业债券 301,634,000.00 44.00
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 44,952,196.00 6.56
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 532,394,696.00 77.66
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 175741 21海通 02 500,000 50,440,000.00 7.36
2 136193 16广越 01 500,000 50,265,000.00 7.33
3 132009 17中油 EB 401,140 41,277,306.00 6.02
4 175730 21银河 G3 400,000 40,232,000.00 5.87
5 210201 21国开 01 400,000 40,024,000.00 5.84
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
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本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投
资效果,实现股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性
好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模
型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达
到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行
2020 年 12月 25 日,中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、
为违规的政府购买服务项目提供融资,二、项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违
规抽回情况,三、违规变相发放土地储备贷款,四、设置不合理存款考核要求,以贷转存,虚增
存款,五、贷款风险分类不准确,六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产,七、
违规进行信贷资产拆分转让,隐匿信贷资产质量,八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理
财产品,九、扶贫贷款存贷挂钩,十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职,部分贷款资金未真正
用于扶贫搬迁,十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求,十二、以贷款方式向金融租赁
公司提供同业融资,未纳入同业借款业务管理,十三、以协定存款方式吸收同业存款,未纳入同
业存款业务管理,十四、风险隔离不到位,违规开展资金池理财业务,十五、未按规定向投资者
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充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况,十六、逾期未整改,屡查屡犯,违规新增业务,
十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表,十八、违规收取小微企业贷款承诺
费,十九、收取财务顾问费质价不符,二十、利用银团贷款承诺费浮利分费,二十一、向检查组
提供虚假整改说明材料,二十二、未如实提供信贷资产转让台账,二十三、案件信息迟报、瞒报,
二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位,对公司处以罚款 4880万元。
2020 年 10月 26 日,国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理
规定的违法违规行为,对国家开发银行处以 60万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员
和其他直接责任人员给予处分。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 46,390.42
2 应收证券清算款 22,319.39
3 应收股利 9,437.14
4 应收利息 7,078,086.26
5 应收申购款 839.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,157,073.20
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 132009 17中油 EB 41,277,306.00 6.02
2 132015 18中油 EB 2,045,000.00 0.30
3 113011 光大转债 1,271,380.00 0.19
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 鹏华弘裕一年持有期混合 A
鹏华弘裕一年持有期混合
C
报告期期初基金份额总额 626,165,906.40 55,485,311.21
报告期期间基金总申购份额 18,775.39 37,299.59
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 626,184,681.79 55,522,610.80
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 2季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
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投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
户服务系统,咨询电话:4006788999。


鹏华基金管理有限公司
2021 年 7 月 20 日