广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年第2季度报告
2021-07-20 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发锐意进取 3个月持有混合(FOF)
基金主代码 007904
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 11月 27日
报告期末基金份额总额 31,805,209.68份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础
上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类
别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场
环境合理配置权重,力争实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场
资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不
同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券、
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基金和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调
整。
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率×75%+中证债券型基金
指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为基金中基金,其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属
于中高收益风险特征的基金。
本基金为目标风险基金中的成长型 FOF,其预期收
益及风险水平高于目标风险基金中的稳健型 FOF
和保守型 FOF。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简

广发锐意进取 3个月持
有混合(FOF)A
广发锐意进取 3个月持
有混合(FOF)C
下属分级基金的交易代

007904 009322
报告期末下属分级基金
的份额总额
28,675,521.27份 3,129,688.41份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
广发锐意进取 3个月
持有混合(FOF)A
广发锐意进取 3个月
持有混合(FOF)C
1.本期已实现收益 720,835.60 71,561.57
2.本期利润 3,000,571.11 324,537.29
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3.加权平均基金份额本期利润 0.1081 0.1077
4.期末基金资产净值 43,957,642.54 4,777,398.66
5.期末基金份额净值 1.5329 1.5265
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发锐意进取 3个月持有混合(FOF)A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

7.55% 0.72% 10.10% 0.78% -2.55% -0.06%
过去六个

8.14% 1.14% 6.35% 1.06% 1.79% 0.08%
过去一年 36.45% 1.19% 26.60% 1.04% 9.85% 0.15%
自基金合
同生效起
至今
53.29% 1.19% 47.54% 1.06% 5.75% 0.13%
2、广发锐意进取 3个月持有混合(FOF)C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

7.45% 0.72% 10.10% 0.78% -2.65% -0.06%
过去六个

7.93% 1.15% 6.35% 1.06% 1.58% 0.09%
过去一年 35.93% 1.19% 26.60% 1.04% 9.33% 0.15%
自基金合
同生效起
至今
55.61% 1.15% 40.62% 1.00% 14.99% 0.15%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发锐意进取 3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 11月 27日至 2021年 6月 30日)
1、广发锐意进取 3个月持有混合(FOF)A:

2、广发锐意进取 3个月持有混合(FOF)C:
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期



本基金的基金经理;广发
稳健养老目标一年持有
期混合型基金中基金
(FOF)的基金经理;广
发均衡养老目标三年持
有期混合型基金中基金
(FOF)的基金经理;广
发养老目标日期 2035三
年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)的基
金经理;广发核心优选六
个月持有期混合型基金
中基金(FOF)的基金经

2019-
11-27
- 12年
陆靖昶先生,经济学硕士,
持有中国证券投资基金业
从业证书。曾任浙商证券研
究所金融工程研究员,平安
资产管理有限责任公司投
资经理、广发养老目标日期
2050 五年持有期混合型发
起式基金中基金(FOF)基
金经理(自 2019 年 4 月 26
日至 2021年 6月 15日)、
广发养老目标日期 2040三
年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)基金经理
(自 2020 年 5 月 22 日至
2021年 6月 15日)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通
过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制
度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自
主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部
按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融
工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预
警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立
监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平
对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11次,其中 7次
为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 4次为不同基
金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了
审批程序。
本报告期内,未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年二季度股市、债券和商品市场均呈现上涨。国内权益市场方面,二季度国
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内流动性稳健,国内经济增长出现拐点迹象,出口增速从高位逐步回落,制造业投资
小幅回升,基建投资处于低位,消费缓慢复苏,服务消费尚有改善空间。4月核心资
产带动下主要指数开始反弹,5 月、6 月成长风格领涨。其中,电气设备、电子、汽
车等行业领涨,家用电器、农林牧渔、房地产和公用事业等行业领跌。
国内债券市场方面,债券收益率震荡下行,利率曲线小幅陡峭化,整体信用利差
压缩至历史低位水平。
海外市场方面,二季度全球市场流动性维持宽松,全球疫苗接种加速,全球疫情
新增确诊人数从高位回落,疫苗接种率居前的发达经济体经济率先复苏,美国十年期
国债收益率下行。
商品市场方面,二季度全球大宗商品价格持续上行,但品种之间的走势分化,原
油价格持续走高。
2021年二季度,本基金权益类基金品种配置比例略超中枢水平,主要配置了风格
均衡的基金品种,价值风格的基金品种的配置权重略有下降,成长风格基金品种的配
置以医药和科技为主,并配置了港股和美股的基金品种。未来,本基金将持续做好风
格配置,优化持仓结构,通过优选全市场优质基金品种,获得稳定的超额收益,并做
好顶层配置的风险控制。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 7.55%,C类基金份额净值增长
率为 7.45%,同期业绩比较基准收益率为 10.10%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 45,960,406.02 91.08
3 固定收益投资 2,095,267.00 4.15
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其中:债券 2,095,267.00 4.15
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,650,017.67 3.27
8 其他资产 756,190.93 1.50
9 合计 50,461,881.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,095,267.00 4.30
其中:政策性金融债 2,095,267.00 4.30
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
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7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,095,267.00 4.30
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1 108604 国开 1805 20,890 2,095,267.00 4.30
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制日前一年内
曾受到中国银行保险监督管理委员会(含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监
督管理委员会)或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的
要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管
部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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5.11.2 本基金本报告期未投资股票,因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定
的备选股票库情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,580.13
2 应收证券清算款 445,329.85
3 应收股利 -
4 应收利息 63,209.98
5 应收申购款 240,681.39
6 其他应收款 389.58
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 756,190.93
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号
基金代

基金名

运作方

持有份
额(份)
公允价值
(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
是否属
于基金
管理人
及管理
人关联
方所管
理的基

1 005233
广发睿
毅领先
混合 A
契约型
开放式
1,482,43
1.26
3,935,113.
78
8.07 是
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12
2 004119
广发创
新驱动
混合
契约型
开放式
1,209,41
8.15
2,719,981.
42
5.58 是
3 001054
工银新
金融股

契约型
开放式
755,629.
74
2,450,507.
25
5.03 否
4 001605
国富沪
港深成
长精选
股票
契约型
开放式
612,002.
67
1,735,639.
57
3.56 否
5 270050
广发新
经济混
合 A
契约型
开放式
292,693.
61
1,709,301.
41
3.51 是
6 002943
广发多
因子混

契约型
开放式
546,622.
64
1,624,617.
15
3.33 是
7 004235
中欧价
值智选
混合 C
契约型
开放式
338,287.
36
1,581,493.
41
3.25 否
8 519702
交银趋
势优先
混合
契约型
开放式
462,609.
97
1,571,486.
07
3.22 否
9 011566
富国美
丽中国
混合 C
契约型
开放式
523,377.
53
1,571,179.
35
3.22 否
10 270021
广发聚
瑞混合
A
契约型
开放式
296,882.
49
1,568,281.
75
3.22 是
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
项目
本期费用
2021年 4月 1日至 2021
年 6月 30日
其中:交易及持有基金管理
人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用
当期交易基金产生的
申购费(元)
3,071.99 -
当期交易基金产生的
赎回费(元)
71,064.27 33,436.58
当期持有基金产生的
应支付销售服务费
(元)
9,139.68 1,158.88
当期持有基金产生的
应支付管理费(元)
139,967.93 59,916.65
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当期持有基金产生的
应支付托管费(元)
23,733.06 10,219.11
当期交易基金产生的
交易费(元)
941.80 232.85
注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照
被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额
为按照本基金对被投资基金的持仓根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得
出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持
有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财
产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财
产申购自身管理的其他基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、
赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用
除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规
定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期内,圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金自2021年6月14日
起,至2021年7月13日17:00止召开基金份额持有人大会,审议《关于圆信永丰优享生
活灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的议案》。
除上述基金外,本基金所投资的其他子基金未发生包括转换运作方式、与其他基
金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。
§7 开放式基金份额变动
单位:份
项目
广发锐意进取3个月
持有混合(FOF)A
广发锐意进取3个月
持有混合(FOF)C
报告期期初基金份额总额 25,837,019.45 2,937,774.42
报告期期间基金总申购份额 6,192,205.41 910,948.38
减:报告期期间基金总赎回份额 3,353,703.59 719,034.39
报告期期间基金拆分变动份额(份 - -
广发锐意进取 3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年第 2季度报告
14
额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 28,675,521.27 3,129,688.41
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例(%)
31.44
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份
额承诺
持有期

基金管理人
固有资金
10,000,800.08 31.44% 10,000,800.08 31.44% 三年
基金管理人
高级管理人

- - - - -
基金经理等
人员
120,511.46 0.38% - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,121,311.54 31.82% 10,000,800.08 31.44% 三年
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15
§10 影响投资者决策的其他重要信息
10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类

报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1
20210401-2021063
0
10,000,80
0.08
- -
10,000,800.
08
31.44
%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的
特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资
产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金
资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风
险管控机制,切实保护持有人利益。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
(一)中国证监会注册广发锐意进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)募集的文件
(二)《广发锐意进取 3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》
(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(四)《广发锐意进取 3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》
(五)法律意见书
11.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。


广发锐意进取 3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年第 2季度报告
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广发基金管理有限公司
二〇二一年七月二十日