易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-20 文字大小 【 】 【打印
            


易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告


易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日


基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年七月二十日


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


§2 基金产品概况




基金简称 易方达中证 800ETF
场内简称 ZZ800ETF、中证 800ETF
基金主代码 515810
交易代码 515810
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 10 月 8 日
报告期末基金份额总额 62,908,843.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数 的成份股(含存托凭证)组成及其权重构建基金股 票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完





全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其
他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧
密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏
离度的绝对值控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制
在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取
合理措施避免跟踪误差进一步扩大。此外,本基金
将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,适当参与
债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目
标,本基金可投资股指期货、期权和其他经中国证
监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并遵守
审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要
参与转融通证券出借业务。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司



§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元




主要财务指标 报告期
(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 3,354,142.91
2.本期利润 6,022,028.52





3.加权平均基金份额本期利润 0.0928
4.期末基金资产净值 93,133,031.34
5.期末基金份额净值 1.4804

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




阶段

净值增 长率①

净值增 长率标 准差②

业绩比 较基准 收益率
③ 业绩比 较基准 收益率 标准差


①-③

②-④
过去三个
月 6.56% 0.88% 4.68% 0.88% 1.88% 0.00%
过去六个
月 3.15% 1.20% 1.72% 1.21% 1.43% -0.01%
过去一年 34.41% 1.28% 23.10% 1.28% 11.31% 0.00%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起 至今

48.04%

1.31%

37.19%

1.31%

10.85%

0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较
易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019 年 10 月 8 日至 2021 年 6 月 30 日)





注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 48.04%,同期业 绩比较基准收益率为 37.19%。




姓 名

职务 任本基金的基 金经理期限

证券 从业 年限

说明
任职 日期 离任 日期


林 伟 斌 本基金的基金经理、易方
达上证科创板 50 成份交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达中证国有企 业改革指数证券投资基 金(LOF)的基金经理、 易方达上证 50 指数证券 投资基金(LOF)的基金 经理、易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、易方达中证红利交 易型开放式指数证券投

2019-
10-08

-

13 年 博士研究生,具有基金从业
资格。曾任中国金融期货交 易所股份有限公司研发部 研究员,易方达基金管理有 限公司指数与量化研究员、 基金经理助理、量化基金组 合部副总经理、量化策略部 副总经理、指数投资部副总 经理、易方达沪深 300 交易 型开放式指数发起式证券 投资基金基金经理、易方达 沪深 300 交易型开放式指 数发起式证券投资基金联 接基金基金经理、易方达中

§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


资基金发起式联接基金
的基金经理、易方达中证 红利交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达中证 800 交易 型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的 基金经理、指数投资部总 经理、指数投资决策委员 会委员 证 500 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理、易 方达黄金交易型开放式证 券投资基金基金经理、易方 达黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金基金经 理、易方达标普医疗保健指 数证券投资基金(LOF)基 金经理、易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 基金经理、易方达标普生物 科 技 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF)基金经理、易方达
标普信息科技指数证券投 资基金(LOF)基金经理、 易方达纳斯达克 100 指数 证券投资基金(LOF)基金 经理。


刘 树 荣 本基金的基金经理、易方
达中证银行交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达中证银 行指数证券投资基金
(LOF)的基金经理、易 方达中证浙江新动能交
易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证浙江新动能交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理、易方达中证国企一带 一路交易型开放式指数 证券投资基金发起式联 接基金的基金经理、易方 达中证国企一带一路交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方
达中证 800 交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理、 易方达上证中盘交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理、 易方达香港恒生综合小

2019-
10-08

-

14 年

硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任招商银行资产托 管部基金会计,易方达基金 管理有限公司核算部基金 核算专员、指数与量化投资 部运作支持专员、基金经理 助理、易方达深证成指交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理、易方达深证成 指交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经 理、易方达标普医疗保健指 数证券投资基金(LOF)基 金经理、易方达标普生物科 技 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF)基金经理、易方达 标普信息科技指数证券投 资基金(LOF)基金经理、 易方达银行指数分级证券 投资基金基金经理、易方达 生物科技指数分级证券投 资基金基金经理。



型股指数证券投资基金
(LOF)的基金经理、易
方达标普 500 指数证券投
资基金(LOF)的基金经
理(自 2018 年 08 月 11
日至 2021 年 04 月 14 日)、
易方达上证中盘交易型
开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达深
证 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达创业
板交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的
基金经理、易方达深证
100 交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理、
易方达创业板交易型开
放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达中小
企业 100 指数证券投资基
金(LOF)(原易方达中小
板指数证券投资基金
(LOF))的基金经理、易
方达中证万得并购重组
指数证券投资基金(LOF)
的基金经理

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明


4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流
程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次,均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证 800 指数,中证 800 指数由中证 500 和沪深 300 指数成份股组成,兼具成长性与价值性,综合反映中国 A 股市场大中小市值 公司的股票价格表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完 全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数 成份股及其权重的变动而进行相应调整。
中证 800 指数覆盖 A 股 28 个申万一级行业,由各行业中市值排名靠前的上 市公司组成,指数的二级市场表现主要受经济发展形势、市场流动性、投资者风 险偏好等因素影响。2021 年二季度,国内经济运行稳中加固、稳中向好,市场 流动性预期趋于平稳,投资者风险偏好上,科技类成长个股优于周期类个股。A 股市场在经历了春节后的大幅调整后,二季度总体走势呈现企稳回升态势,中证 800 指数震荡向上。行业走势上,以电气设备、电子行业为代表的科技类行业领 涨市场,农林牧渔、房地产行业跌幅较大。
基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回 以及成份股调整事项,保障基金的正常运作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.4804 元,本报告期份额净值增长率为


6.56%,同期业绩比较基准收益率为 4.68%,年化跟踪误差 0.52%,各项指标均 在合同规定的目标控制范围之内。




序号

项目

金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 86,728,683.87 92.94
其中:股票 86,728,683.87 92.94
2 固定收益投资 46,518.36 0.05
其中:债券 46,518.36 0.05
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产

-

-
6 银行存款和结算备付金合计 5,682,164.95 6.09
7 其他资产 857,838.88 0.92
8 合计 93,315,206.06 100.00

§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码

行业类别

公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 873,719.00 0.94


B 采矿业 1,970,745.25 2.12
C 制造业 49,859,341.68 53.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,613,521.70 1.73






E 建筑业 1,143,216.44 1.23
F 批发和零售业 1,134,934.70 1.22
G 交通运输、仓储和邮政业 2,275,831.04 2.44
H 住宿和餐饮业 101,744.00 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,825,574.31 4.11
J 金融业 16,905,756.89 18.15
K 房地产业 1,965,348.30 2.11
L 租赁和商务服务业 1,470,348.00 1.58
M 科学研究和技术服务业 1,030,437.60 1.11
N 水利、环境和公共设施管理业 149,533.30 0.16
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 136,079.00 0.15
Q 卫生和社会工作 1,619,357.66 1.74
R 文化、体育和娱乐业 465,164.00 0.50
S 综合 188,031.00 0.20
合计 86,728,683.87 93.12

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细


序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元) 占基金资产 净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400.00 4.42
2 601318 中国平安 34,100 2,191,948.00 2.35
3 600036 招商银行 38,915 2,108,803.85 2.26
4 000858 五粮液 6,200 1,846,918.00 1.98
5 601012 隆基股份 13,580 1,206,447.20 1.30
6 000333 美的集团 15,600 1,113,372.00 1.20
7 600276 恒瑞医药 14,120 959,736.40 1.03
8 002415 海康威视 14,600 941,700.00 1.01
9 601166 兴业银行 45,800 941,190.00 1.01
10 601888 中国中免 3,100 930,310.00 1.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合






序号

债券品种

公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 46,518.36 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 46,518.36 0.05

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细




序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元) 占基金资产 净值比例
(%)
1 113050 南银转债 300 29,999.87 0.03
2 127036 三花转债 49 6,418.51 0.01
3 113051 节能转债 50 4,999.98 0.01
4 127038 国微转债 35 3,500.00 0.00
5 123117 健帆转债 16 1,600.00 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变
动(元) 风险说明


IC2109

IC2109

3

4,000,200.00

84,240.00 买入股指期货多头 合约的目的是进行 更有效的流动性管 理,以更好地跟踪标 的指数,实现投资目 标。


IF2109

IF2109

1

1,549,920.00

6,660.00 买入股指期货多头 合约的目的是进行 更有效的流动性管 理,以更好地跟踪标 的指数,实现投资目 标。
公允价值变动总额合计(元) 90,900.00
股指期货投资本期收益(元) 530,213.59
股指期货投资本期公允价值变动(元) 63,640.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将
根据风险管理的原则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的有关规定,主要 选择流动性好、交易活跃的股指期货合约来进行投资。为更有效地进行流动性管 理,本基金在出现需要及时调整组合市场暴露情况时,通过股指期货套保交易满 足基金的投资替代需求和风险对冲需求。本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本报告期内,本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 2020 年 7 月 28 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商
银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 100 万元的行政处罚决定:1、2019 年 7 月,该中心对某客户个人信息未尽安全保护 义务;2、2014 年 12 月至 2019 年 5 月,该中心对某信用卡申请人资信水平调查 严重不审慎。


2020 年 9 月 29 日,国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司涉嫌违
反法律法规的行为处以责令整改,并处以罚款人民币 120 万元。
2020 年 11 月 27 日,国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司违反
规定办理结汇、售汇的行为,作出“责令改正、罚款人民币 55 万元,没收违法
所得 128.82 万元人民币”的行政处罚决定。
2021 年 5 月 17 日,中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司的
如下违法违规行为作出罚款 7170 万元的行政处罚决定:1、为同业投资提供第三 方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产; 2、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品;3、理财产品 之间风险隔离不到位;4、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确,实际余 额超监管标准;5、同业投资接受第三方金融机构信用担保;6、理财资金池化运 作;7、利用理财产品准备金调节收益;8、高净值客户认定不审慎;9、并表管 理不到位,通过关联非银机构的内部交易,违规变相降低理财产品销售门槛;10、 投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准;11、投资集合资金信 托计划人数超限;12、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产 的理财产品;13、信贷资产非真实转让;14、全权委托业务不规范;15、未按要 求向监管机构报告理财投资合作机构,被监管否决后仍未及时停办业务;16、通 过关联机构引入非合格投资者,受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权; 17、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改,扩大业务规模,且业务 数据和材料缺失;18、票据转贴现假卖断屡查屡犯;19、贷款、理财或同业投资 资金违规投向土地储备项目;20、理财资金违规提供棚改项目资本金融资,向地 方政府提供融资并要求地方政府提供担保;21、同业投资、理财资金等违规投向 地价款或四证不全的房地产项目;22、理财资金认购商业银行增发的股票;23、 违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资,并用理财产品投资本行主承债券以承 接表内类信贷资产;24、为定制公募基金提供投资顾问;25、为本行承销债券兑 付提供资金支持;26、协助发行人以非市场化的价格发行债券;27、瞒报案件信 息。
2020 年 8 月 21 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行股份有
限公司资金营运中心的如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款人民币 50


万元”的行政处罚决定:2017 年 7 月至 2019 年 6 月,该中心黄金租赁业务严重 违反审慎经营规则。
2020 年 8 月 31 日,中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司的如下违 法违规行为作出 “ 没收违法所得 6,361,807.97 元 , 并 合 计 处 以 罚 款 15,961,807.97 元”的行政处罚决定:同业投资用途不合规、授信管理不尽职、 采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让 信贷资产、违规接受地方财政部门担保。
2020 年 9 月 4 日,中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司的如下 违法违规行为作出 “ 给予警告,没收违法 所得 10,875,088.15 元,并处 13,824,431.23 元罚款”的行政处罚决定:1.为无证机构提供转接清算服务,且 未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;2. 为支付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真 实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;3.违规连通上、下游支付机 构,提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全 流程中的一致性;4.违反银行卡收单外包管理规定;5.未按规定履行客户身份识 别义务。
2020 年 10 月 22 日,上海银保监局对兴业银行股份有限公司信用卡中心信用卡
授信审批严重违反审慎经营规则作出“责令改正,并处罚款人民币 50 万元”的 行政处罚。
2021 年 4 月 12 日,中华人民共和国财政部依法对江苏恒瑞医药股份有限公司处
以 5 万元的罚款。处罚事由:检查发现,公司存在以下问题:一是 2018 年以非
本公司发生的机票等报销专家讲课费、点评费、主持费,涉及金额 108.80 万元。
二是 2018 年以非本公司发生的机票及过路费、咨询费、广告费等发票列支公司
员工福利奖励支出,涉及金额 214.91 万元。三是所属连云港综合二办 2018 年以 非本单位发生的过桥过路费发票报销办事处销售人员补贴、赠送客户礼品、学术 活动餐费等费用,涉及金额 96.19 万元。 本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。除兴业银行、招商银行、恒瑞医药外,本基金投资的其 他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前


一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 759,228.00
2 应收证券清算款 22,127.25
3 应收股利 -
4 应收利息 867.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 75,616.24
8 其他 -
9 合计 857,838.88

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额 65,908,843.00
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 3,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以“-”填列)

-
报告期期末基金份额总额 62,908,843.00



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况




投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
基金情况


序号 持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额 占比
中国建设银行

1

2021 年 04 月 01
日~2021 年 06 月
30 日

32,962,3
58.00

1,820,0
00.00

1,850,07
9.00

32,932,
279.00

52.35
%
股份有限公司
-易方达中证
800 交易型开 放式指数证券
投资基金发起
式联接基金
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的
特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工
作日基金资产净值低于5000万元,基金将面临基金财产清算并终止的风险;持有基金份额
占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金 份额。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金注册的文


件;
2.《易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3.《易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日