中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-20 文字大小 【 】 【打印
            


中银证券中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金
2021 年第 2 季度报告


2021 年 6 月 30 日


基金管理人:中银国际证券股份有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 7 月 20 日


§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


§2 基金产品概况


基金简称 中银证券中证 500ETF
场内简称 BOCI500 扩位简称:中银证券 500ETF
基金主代码 515190
基金运作方式 契约型开放(ETF)
基金合同生效日 2020 年 4 月 30 日
报告期末基金份额总额 55,466,080.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年化跟踪误差
控制在 2%以内。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。
当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资非成份股、成份股
个股衍生品等方式进行替代,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指
数。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,
采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票相似的风险收益特征。



基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司



§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 6,200,536.69
2.本期利润 7,249,547.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.1132
4.期末基金资产净值 74,903,789.71
5.期末基金份额净值 1.3504

注:1、本基金合同生效日为 2020 年 4 月 30 日; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字; 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




阶段

净值增长率




净值增长率 标准差②

业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标
准差④

①-③

②-④
过去三个月 9.23% 0.68% 8.86% 0.68% 0.37% 0.00%
过去六个月 7.31% 0.98% 6.93% 0.99% 0.38% -0.01%
过去一年 24.04% 1.20% 16.09% 1.25% 7.95% -0.05%
自基金合同


生效起至今

35.04%

1.14%

30.25%

1.22%

4.79%

-0.08%

注:业绩比较基准为中证 500 指数收益率。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较





注:本基金合同生效日为 2020 年 4 月 30 日。


3.3 其他指标
注:无。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明
任职日期 离任日期


张艺敏

本基金的

2020 年 9 月 15

-

3 年 张艺敏,硕士研究生,中国国籍,已取得
证券、基金从业资格。2017 年 7 月至 2020
年 5 月任职于汇安基金管理有限公司,历
任产品及创新业务部产品经理、ETF 投资
部基金经理助理,2020 年 5 月加入中银
国际证券股份有限公司,现任中银证券中
基金经理 日 证 500 交易型开放式指数证券投资基金
中银证券中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、中银证券创业板交
易型开放式指数证券投资基金、中银证券
创业板交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理。


计伟

本基金的

2021 年 6 月 8

-

12 年 计伟,硕士研究生,中国国籍,已取得证
券、基金从业资格。2012 年 1 月至 2016
年 8 月任职于华安基金管理有限公司,担
基金经理 日 任基金经理;2016 年 8 月至 2019 年 7 月
任职于汇安基金管理有限公司,担任指数
与量化投资副总经理、ETF 投资部总经




理、基金经理;2019 年 10 月加入中银国
际证券股份有限公司,现任基金管理部
ETF 投资团队负责人及中银证券创业板
交易型开放式指数证券投资基金、中银证
券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。


阳桦

本基金的 基金经理

2020 年 4 月 30


2021 年 6 月
8 日

10 年 阳桦,硕士研究生, 已于 2021 年 6 月离
职。2008 年 7 月至 2009 年 6 月任职于富
邦证券(上海代表处),担任行业研究员
2009 年 7 月至 2010 年 6 月任职于中山证
券有限责任公司,担任行业研究员;2010
年 6 月加入中银国际证券股份有限公司
担任行业研究员、投资经理,历任中银证
券价值精选灵活配置混合型证券投资基
金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基 金经理,现任中银证券科技创新 3 年封闭
运作灵活配置混合型证券投资基金、中银
证券中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金、中银证券中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、中银证券创
业板交易型开放式指数证券投资基金、中
银证券创业板交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理。







注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期;
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控 制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。
4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,本基金管理人根据




《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规,建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交 易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照 制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,主要包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研 究支持,投资团队负责投资决策,交易室负责实施交易并实时监控,投资监督团队负责事前监督、 事中检查和事后稽核,对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控,保证了公平交易的 可操作、可稽核和可持续。
公司一直严格遵循公平交易相关规章制度,执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下, 报告期内,未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。
报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下(如:1 日内、3 日内、5 日内)公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明,本报告期内公司对各投资组 合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪偏离度为 0.02%,年化跟踪误差为 0.40%,本基金作为一只投资 于中证 500 指数的被动投资管理产品,将继续秉承指数化投资策略,严格遵守基金合同,积极应 对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,为投资者提供一个 标准化的中证 500 指数投资工具。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3504 元;本报告期基金份额净值增长率为 9.23%,业绩 比较基准收益率为 8.86%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。


§5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%
1 权益投资 74,180,642.65 98.50
其中:股票 74,180,642.65 98.50
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,039,212.94 1.38
8 其他资产 91,230.17 0.12
9 合计 75,311,085.76 100.00




5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 726,087.00 0.97
B 采矿业 2,583,115.90 3.45
C 制造业 46,921,444.83 62.64
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 1,778,993.10 2.38
E 建筑业 1,357,046.00 1.81
F 批发和零售业 2,509,424.80 3.35
G 交通运输、仓储和邮政业 1,425,879.48 1.90
H 住宿和餐饮业 384,736.00 0.51
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 6,273,703.94 8.38
J 金融业 4,335,241.66 5.79
K 房地产业 2,417,722.80 3.23
L 租赁和商务服务业 971,265.20 1.30
M 科学研究和技术服务业 193,422.00 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 624,682.09 0.83
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 44,470.40 0.06
Q 卫生和社会工作 199,160.00 0.27
R 文化、体育和娱乐业 744,258.00 0.99





S 综合 654,947.00 0.87
合计 74,145,600.20 98.99



5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 29,634.80 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业

-

-
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业

-

-
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 5,407.65 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,042.45 0.05



5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细


5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 6,720 716,217.60 0.96
2 000799 酒鬼酒 2,800 715,680.00 0.96
3 603486 科沃斯 2,800 638,624.00 0.85
4 600089 特变电工 45,100 579,535.00 0.77
5 000009 中国宝安 31,400 573,678.00 0.77
6 600460 士兰微 9,800 552,230.00 0.74





7 002340 格林美 57,900 541,365.00 0.72
8 002074 国轩高科 12,200 531,432.00 0.71
9 601233 桐昆股份 19,400 467,346.00 0.62
10 300285 国瓷材料 9,500 463,125.00 0.62



5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 300919 中伟股份 137 22,331.00 0.03
2 300926 博俊科技 329 7,303.80 0.01
3 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.01



5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。


5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策




本基金本报告期末未持有股指期货,无相关投资政策


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。


5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。


5.11 投资组合报告附注


5.11.1
本报告编制日前一年以内,本基金持有的“国轩高科” 的发行主体国轩高科股份有限公司 于 2020 年 7 月 9 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对国轩高科股份有限公
司采取责令改正措施的决定》;经查,2018 年度公司存在 4 笔合计 1.4 亿元的非经营性资金占用。


公司未在 2018 年年度报告中予以披露,亦未在《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 中如实披露,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。2019 年度公司控股子公司合 肥国轩与控股股东珠海国轩贸易有限责任公司发生 1 笔 4000 万元非经营性资金占用,该笔关联交 易未履行关联交易审议程序,违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的规定。2018 年 度公司未按规定程序改变募集资金用途,涉及金额 5000 万元,且未在 2018 年度《关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》中真实、准确、完整地披露上述情况,违反了《上市公司信息 披露管理办法》第二条、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
第五条的规定。公司 2019 年度的净利润比 2018 年度下降 91.75%,但未在 2020 年 1 月 31 日前


披露 2019 年度业绩预告,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二十五条的规定。根据《上市 公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,决定对国轩高科股份有限公司采取责令改正的监管 措施,并记入证券期货市场诚信档案。
本基金管理人将密切跟踪相关进展,在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。


5.11.2
本报告期末,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。


5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 15,471.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 142.13
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 75,616.24
8 其他 -
9 合计 91,230.17



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明




序号

股票代码

股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说 明
1 600460 士兰微 552,230.00 0.73 停牌



5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明




序号

股票代码

股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明
1 300926 博俊科技 7,303.80 0.01 新股锁定
2 300929 华骐环保 5,407.65 0.01 新股锁定



5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额 63,466,080.00
报告期期间基金总申购份额 4,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 12,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -





少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 55,466,080.00



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内管理人未持有本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间

期初 份额

申购 份额

赎回 份额

持有份额

份额占比
(%)
联 接 基 金

1

20210401-20210630

38,174,900.00

6,831,500.00

2,000,000.00

43,006,400.00

77.54
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,如遇市场行情突变可能存在大额赎 回甚至巨额赎回的风险,增加基金管理人的流动性管理压力。同时,基金管理人应付赎回的变现 行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申 购对基金持有集中度的影响,避免单一投资者集中度继续提高,同时将完善流动性风险风险管控 机制,加强对基金持有人利益的保护。



8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件


2、基金合同


3、托管协议


4、法律意见书




5、基金管理人业务资格批件和营业执照


6、基金托管人业务资格批件和营业执照


7、中国证监会要求的其他文件


9.2 存放地点
除第 6 项在基金托管人处外,其余文件均在基金管理人的住所。


9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


中银国际证券股份有限公司
2021 年 7 月 20 日