景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金2021年第2季度报告
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基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 7月 21日
景顺长城中证 500行业中性低波动指数 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城中证 500行业中性低波动指数
场内简称 无
基金主代码 003318
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 3月 3日
报告期末基金份额总额 1,192,913,698.27份
投资目标 本基金采用指数化投资方式,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或者因法律法规限制时,
或其他原因导致无法有效负责和跟踪标的指数时,基金管理人可以根
据市场情况,采取合理措施,对投资组合管理进行适当性变更和调整,
力争降低跟踪误差。在正常情况下,本基金力争相对于业绩比较基准
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 95%×中证 500行业中性低波动指数收益率+5%×银行活期存款利率
(税后)。
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券
型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数的
表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
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基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 179,231,303.57
2.本期利润 103,590,739.16
3.加权平均基金份额本期利润 0.0857
4.期末基金资产净值 1,539,773,952.60
5.期末基金份额净值 1.2907
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 7.09% 0.51% 5.37% 0.51% 1.72% 0.00%
过去六个月 10.34% 0.79% 8.22% 0.80% 2.12% -0.01%
过去一年 23.33% 1.03% 14.98% 1.06% 8.35% -0.03%
过去三年 48.27% 1.25% 31.62% 1.26% 16.65% -0.01%
自基金合同
生效起至今
29.07% 1.19% 8.74% 1.19% 20.33% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:本基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不得低于基金资产的 90%,其中投资
于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券。本基金的建仓期为自 2017年 3月 3日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时,本基
金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
曾理
本基金的
基金经理
2019年 7月 16

- 7年
工学硕士。曾任腾讯计算机系统有限公司
信息安全部产品策略岗。2014年 8月加
入本公司,历任量化及指数投资部量化程
序员、基金经理助理,自 2018年 10月起
担任量化及指数投资部基金经理。具有 7
年证券、基金行业从业经验。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500行业中性低波动指
数型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运
作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011
年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4次,为投资组合的投资策略需要而发生的
同日反向交易,按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年 5月工业增加值当月同比 8.8%,前值 9.8%。6月 PMI指数 50.9,5月 PPI同比 9%,
环比 1.6%;5月 CPI同比 1.3%,前值 0.9%,环比-0.2%。5月 M2同比增速 8.3%,M1同比增速 6.1%,
社会融资规模存量同比增长 11%,增幅缩窄。5月末外汇储备 3.2万亿美元,维持平稳。国内货币
政策总体保持稳健,流动性合理适度,宏观环境总体温和。A股市场经过了一季度的回调,在二
季度风险偏好有所提升,在经济修复边际放缓、流动性宽裕的环境下,景气度较高的成长板块表
现突出,上证指数、沪深 300指数以及创业板指数分别上涨 4.34%、3.48%和 26.05%。
本基金采用完全复制中证 500行业中性低波动指数的方法进行组合管理,严格按照最小化跟
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踪偏离的策略,力争使基金收益和指数收益一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况,根据
指数成份股及其权重变化定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2021年 2季度,本基金份额净值增长率为 7.09%,业绩比较基准收益率为 5.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,447,981,491.80 93.60
其中:股票 1,447,981,491.80 93.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 95,927,155.96 6.20
8 其他资产 3,059,409.48 0.20
9 合计 1,546,968,057.24 100.00
注:权益投资中参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 299,811,794.60元,占基金资产
净值的比例为 19.47%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 46,196,243.42 3.00
B 采矿业 58,104,934.55 3.77
C 制造业 818,418,351.37 53.15
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
35,735,649.00 2.32
E 建筑业 69,033,041.70 4.48
F 批发和零售业 42,071,133.05 2.73
G 交通运输、仓储和邮政业 30,572,302.42 1.99
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
111,769,765.80 7.26
J 金融业 83,034,391.24 5.39
K 房地产业 47,963,922.96 3.11
L 租赁和商务服务业 16,839,086.94 1.09
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 47,471,535.32 3.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 13,301,353.20 0.86
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 13,342,074.06 0.87
S 综合 11,531,218.00 0.75

合计 1,445,385,003.03 93.87
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 2,081,644.69 0.14
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 37,455.46 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 353,986.65 0.02
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -

合计 2,596,488.77 0.17
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002223 鱼跃医疗 602,448 22,971,342.24 1.49
2 600171 上海贝岭 730,200 22,219,986.00 1.44
3 600170 上海建工 6,664,700 18,394,572.00 1.19
4 600820 隧道股份 3,134,430 16,581,134.70 1.08
5 002180 纳思达 490,500 15,794,100.00 1.03
6 601992 金隅集团 5,674,800 15,265,212.00 0.99
7 300482 万孚生物 231,347 14,965,837.43 0.97
8 000553 安道麦 A 1,607,246 14,899,170.42 0.97
9 600528 中铁工业 1,825,900 14,789,790.00 0.96
10 002185 华天科技 943,657 14,522,881.23 0.94
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.02
2 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
3 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.01
4 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.01
5 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.01
5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
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本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率和交易成
本。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、上海隧道工程股份有限公司(以下简称“隧道股份”,股票代码:600820)于 2021 年 5
月 14日收到上海市生态环境局出具的行政处罚决定书(沪 0100环罚〔2021〕9号-13号),其因
使用放射性同位素与射线装置的单位,未按规定对相关场所进行辐射监测。该行为违反了《放射
性同位素与射线装置安全和防护管理办法》,被处以警告、责令改正、罚款共计 6万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程
序对隧道股份进行了投资。
2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内
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受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 142,702.75
2 应收证券清算款 634,903.87
3 应收股利 931,475.90
4 应收利息 154,324.36
5 应收申购款 1,196,002.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,059,409.48
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况说

1 002223 鱼跃医疗 5,052,225.00 0.33 转融通流通受限
2 600171 上海贝岭 4,887,058.00 0.32 转融通流通受限
3 600170 上海建工 4,046,712.00 0.26 转融通流通受限
4 600820 隧道股份 3,647,455.00 0.24 转融通流通受限
5 002180 纳思达 3,474,380.00 0.23 转融通流通受限
6 601992 金隅集团 3,358,196.00 0.22 转融通流通受限
7 300482 万孚生物 3,286,252.00 0.21 转融通流通受限
8 600528 中铁工业 3,252,960.00 0.21 转融通流通受限
9 002185 华天科技 3,194,964.00 0.21 转融通流通受限
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况
说明
1 688690 纳微科技 277,777.53 0.02 新股流通受限
2 300957 贝泰妮 214,921.88 0.01 新股流通受限
3 688269 凯立新材 195,885.72 0.01 新股流通受限
4 688619 罗普特 156,589.44 0.01 新股流通受限
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5 301006 迈拓股份 125,719.39 0.01 新股流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,216,324,542.31
报告期期间基金总申购份额 82,203,563.78
减:报告期期间基金总赎回份额 105,614,407.82
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 1,192,913,698.27
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规
及本基金基金合同等规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,景顺长城基金管
理有限公司决定对本基金的基金合同等法律文件进行修订,新增侧袋机制相关内容。本次修订属
于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项,修订自 2021年 6月 18日起正式生效。有
关详细信息参见本公司于 2021年 6月 18日发布的相关公告。
§9 备查文件目录
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9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城中证 500行业中性低波动指数型证券投资基金募集注册的文件;
2、《景顺长城中证 500行业中性低波动指数型证券投资基金基金合同》;
3、《景顺长城中证 500行业中性低波动指数型证券投资基金招募说明书》;
4、《景顺长城中证 500行业中性低波动指数型证券投资基金托管协议》;
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。


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