博时科技创新混合型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
博时科技创新混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
1

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时科技创新混合
基金主代码 009057
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 4月 15日
报告期末基金份额总额 585,757,857.53份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、其他资产投
资策略三个部分。其中,大类资产配置策略主要是通过跟踪考量宏观经济变
量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走
势、外汇占款等)及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,判断经济周期
当前所处的位置及未来发展方向,并通过监测重要行业的产能利用与经济景
气轮动研究,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。股票投资策略主要
涉及到科技创新主题投资策略、科创板股票投资策略、港股通标的股票投资
策略及存托凭证投资策略,科技创新主题投资策略通过持续跟踪中国科技创
新政策和产业路径,结合科技创新产业分析比较、上市公司战略规划及国际
竞争力分析等方法,挖掘属于科技创新范畴的投资主题及相关股票(包括但
不限于科创板公司股票),精选具有估值优势的个股,作为重点进行投资;
科创板股票投资策略是本基金依托于基金管理的投资研究平台,跟踪并深入
研究海外及国内科技创新行业的技术趋势、行业成长和市场格局,努力寻找
并投资于所处市场空间广阔、具备技术产品优势和市场先导优势的科技企业,
分享中国科技企业成长红利,科创板股票投资采用定量和定性分析相结合的
策略;存托凭证投资策略是根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对
博时科技创新混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。其他资产投资策
略有债券投资策略、股指期货、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收
益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益
的基金产品。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时科技创新混合 A 博时科技创新混合 C
下属分级基金的交易代码 009057 009058
报告期末下属分级基金的份
额总额
231,076,879.62份 354,680,977.91份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
博时科技创新混合 A 博时科技创新混合 C
1.本期已实现收益 20,511,041.09 32,716,001.63
2.本期利润 93,279,999.63 148,953,578.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.4194 0.4082
4.期末基金资产净值 466,073,828.50 711,136,689.18
5.期末基金份额净值 2.0170 2.0050
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时科技创新混合A:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 25.67% 1.36% 10.18% 0.88% 15.49% 0.48%
过去六个月 19.77% 1.66% 8.11% 1.19% 11.66% 0.47%
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过去一年 73.39% 1.81% 25.18% 1.08% 48.21% 0.73%
自基金合同
生效起至今
101.70% 1.71% 38.89% 1.03% 62.81% 0.68%
2.博时科技创新混合C:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 25.51% 1.36% 10.18% 0.88% 15.33% 0.48%
过去六个月 19.47% 1.66% 8.11% 1.19% 11.36% 0.47%
过去一年 72.53% 1.81% 25.18% 1.08% 47.35% 0.73%
自基金合同
生效起至今
100.50% 1.71% 38.89% 1.03% 61.61% 0.68%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时科技创新混合A:

2.博时科技创新混合C:

注:本基金的基金合同于 2020年 4月 15日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日
起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本
基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵易 基金经理 2020-11-03 - 4.9
赵易先生,硕士。2016 年从北京大学硕
士研究生毕业后加入博时基金管理有限
公司。历任研究员、高级研究员兼基金
经理助理。现任博时科技创新混合型证
券投资基金(2020年 11月 3日—至今)的
基金经理。
曾鹏
公司董事总
经理/权益
投资主题组
负责人/权
益投资总部
一体化投研
总监/基金
经理
2020-04-15 - 16.3
曾鹏先生,硕士。2005 年起先后在上投
摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工
作。2012年加入博时基金管理有限公司。
历任投资经理、博时灵活配置混合型证
券投资基金(2015年 2月 9 日-2016 年 4
月 25 日)基金经理。现任公司董事总经
理兼权益投资总部一体化投研总监、权
益投资主题组负责人、博时新兴成长混
合型证券投资基金(2013年 1月 18日—
至今)、博时特许价值混合型证券投资基
金(2018年 6月 21日—至今)、博时科创
主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金(2019年 6月 27日—至今)、博
时科技创新混合型证券投资基金(2020
年 4 月 15 日—至今)、博时沪港深优质
企业灵活配置混合型证券投资基金
(2021年 1月 20日—至今)、博时新兴消
费主题混合型证券投资基金(2021年1月
20日—至今)、博时港股通领先趋势混合
型证券投资基金(2021年2月9日—至今)
的基金经理。
肖瑞瑾
权益投资主
题组投资总
监助理/基
金经理
2020-04-15 - 8.9
肖瑞瑾先生,硕士。2012 年从复旦大学
硕士研究生毕业后加入博时基金管理有
限公司。历任研究员、高级研究员、高
级研究员兼基金经理助理、资深研究员
兼基金经理助理、博时灵活配置混合型
证券投资基金(2017年 8月 1日-2018年
3 月 9 日)、博时互联网主题灵活配置混
合型证券投资基金(2017年1月5日-2019
年 6 月 21 日)、博时特许价值混合型证
券投资基金(2018年 6月 21日-2021年 4
博时科技创新混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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月 13 日)、博时汇悦回报混合型证券投
资基金(2020 年 2 月 20 日-2021 年 4 月
13日)的基金经理。现任权益投资主题组
投资总监助理兼博时回报灵活配置混合
型证券投资基金(2017年 8月 14日—至
今)、博时科创主题 3年封闭运作灵活配
置混合型证券投资基金(2019 年 6 月 27
日—至今)、博时科技创新混合型证券投
资基金(2020年 4月 15日—至今)、博时
科创板三年定期开放混合型证券投资基
金(2020年 7月 29日—至今)、博时创业
板两年定期开放混合型证券投资基金
(2020 年 9 月 3 日—至今)、博时消费创
新混合型证券投资基金(2020年 10月 23
日—至今)、博时创新精选混合型证券投
资基金(2021 年 3 月 9 日—至今)、博时
数字经济 18个月封闭运作混合型证券投
资基金(2021年 6月 18日—至今)的基金
经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
博时科技创新混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾二季度,市场在经历了此前短暂的恐慌之后重新迎来上涨行情。科技板块以双创 50为代表实现了
明显的超额收益。本组合按照此前制定的投资策略,逆向加仓了半导体板块的优势公司,实现了不错的业
绩表现。同时,我们看到新能源板块尤其是电动车行业在 2021年上半年以来实现了持续超预期的销量表现,
因而本组合在二季度增加了电动车行业的配置。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前,全球宏观经济仍然延续着从疫情中逐渐复苏的态势,海外主要国家随着疫苗接种率的不断提升,
疫情逐渐得到控制。国内经济经历了 21Q1的高增长之后,目前逐步向经济增长的增速中枢回落。具体于科
技板块,我们对半导体和电动车行业在 2021年下半年的表现依然乐观。半导体行业的供需紧张状态半年维
度看依然难以得到有效的缓解。电动车行业受益于供给侧不断推出新的优质车型,渗透率曲线处于加速向
上的阶段。同时,我们关注到光伏行业在“碳中和”等配套政策不断推出的背景下,需求端实现了很强的韧性。
未来随着硅料价格回落,光伏行业需求在 2022年有望实现超预期的加速发展。
市场结构方面,市场经历了过去几年的龙头抱团行情之后,部分优质的中小市值企业开始体现出明显
的超额收益,背后的本质原因在于这一批企业随着自身能力的不断提升,业绩增速开始大规模加速。本组
合未来将继续加大对该类企业的配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 06月 30日,本基金 A类基金份额净值为 2.0170元,份额累计净值为 2.0170元,本基金
C类基金份额净值为 2.0050元,份额累计净值为 2.0050元,报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为
25.67%,本基金 C类基金份额净值增长率为 25.51%,同期业绩基准增长率为 10.18%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,047,186,142.45 86.34
博时科技创新混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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其中:股票 1,047,186,142.45 86.34
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 550,508.20 0.05
其中:债券 550,508.20 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 148,552,471.80 12.25
8 其他各项资产 16,541,536.20 1.36
9 合计 1,212,830,658.65 100.00
注:1、权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 158,336,478.23元,净值占比 13.45%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 38,147.08 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 727,216,043.98 61.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,232,390.70 0.44
E 建筑业 184,996.72 0.02
F 批发和零售业 279,580.90 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 125,490,641.37 10.66
J 金融业 97,319.40 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 15,994.06 0.00
M 科学研究和技术服务业 16,558,159.00 1.41
N 水利、环境和公共设施管理业 207,853.61 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 13,528,537.40 1.15
S 综合 - -
合计 888,849,664.22 75.50
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
电信业务 70,509,127.87 5.99
非日常生活消费品 44,476,498.25 3.78
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日常消费品 7,988,092.81 0.68
信息技术 35,362,759.30 3.00
合计 158,336,478.23 13.45
注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300782 卓胜微 149,700 80,463,750.00 6.84
2 300750 宁德时代 149,794 80,109,831.20 6.81
3 0700 腾讯控股 145,100 70,509,127.87 5.99
4 002475 立讯精密 1,479,675 68,065,050.00 5.78
5 601012 隆基股份 667,128 59,267,651.52 5.03
6 002415 海康威视 816,650 52,673,925.00 4.47
7 300454 深信服 165,250 42,879,070.00 3.64
8 688036 传音控股 169,102 35,426,869.00 3.01
9 603986 兆易创新 177,240 33,303,396.00 2.83
10 3690
美团点评-

120,100 32,018,471.68 2.72
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 550,508.20 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 550,508.20 0.05
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128136 立讯转债 3,676 429,908.20 0.04
2 127038 国微转债 1,206 120,600.00 0.01
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券中除腾讯控股(0700)的发行主体外,没有出现被监管
部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实:2021年 3月 12日,因存在腾讯控股有限公司收购猿辅导股权案构成未依法申报违
法实施的经营者集中,且本案不具有排除、限制竞争的效果的违规行为,国家市场监督管理总局对腾
讯控股有限公司处以罚款的公开处罚。
对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结
合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 467,963.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,071.10
5 应收申购款 16,054,501.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,541,536.20
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128136 立讯转债 429,908.20 0.04
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时科技创新混合A 博时科技创新混合C
本报告期期初基金份额总额 221,618,788.66 373,532,873.20
报告期期间基金总申购份额 62,372,640.25 125,962,501.39
减:报告期期间基金总赎回份额 52,914,549.29 144,814,396.68
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 231,076,879.62 354,680,977.91
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日,博时基金公司共管理 276只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资
产总规模逾 15482亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4383亿元人民币,累计
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分红逾 1465亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时科技创新混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时科技创新混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时科技创新混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时科技创新混合型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时科技创新混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)


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