兴业机遇债券型证券投资基金2021年第2季度报告
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基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
兴业机遇债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业机遇债券
基金主代码 005717
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月13日
报告期末基金份额总额 52,855,535.66份
投资目标
在追求基金资产长期稳健收益的基础上,力争获取
高于业绩基准的收益。
投资策略
本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,
根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、
证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市
场的发展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好
等因素,综合评价各类资产的风险收益水平。在充
分的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过“自
上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产
在股票、可转债、普通债券和现金等资产间进行配
置并动态调整比例。
业绩比较基准
中国债券综合全价指数收益率*80%+中证可转债指
数收益率*10%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平
高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
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基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业机遇债券A 兴业机遇债券C
下属分级基金的交易代码 005717 008222
报告期末下属分级基金的份额总

52,032,690.28份 822,845.38份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
兴业机遇债券A 兴业机遇债券C
1.本期已实现收益 1,484,830.06 24,408.02
2.本期利润 2,378,894.87 29,687.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0459 0.0301
4.期末基金资产净值 63,504,252.57 1,028,889.76
5.期末基金份额净值 1.2205 1.2504
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业机遇债券A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去
三个

3.93% 0.33% 1.17% 0.13% 2.76% 0.20%
过去 4.23% 0.51% 1.04% 0.18% 3.19% 0.33%
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六个

过去
一年
12.84% 0.51% 3.49% 0.19% 9.35% 0.32%
自基
金合
同生
效起
至今
30.07% 0.51% 11.58% 0.19% 18.49% 0.32%
兴业机遇债券C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去
三个

3.83% 0.33% 1.17% 0.13% 2.66% 0.20%
过去
六个

4.02% 0.51% 1.04% 0.18% 2.98% 0.33%
过去
一年
16.53% 0.55% 3.49% 0.19% 13.04% 0.36%
自基
金合
同生
效起
至今
24.39% 0.60% 5.82% 0.19% 18.57% 0.41%
注:1、本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数收益率*80%+中证可转债指数
收益率*10%+沪深 300指数收益率*10%。
2、自 2019年 11月 18日起,本基金分设两级基金份额:A级基金份额和 C级基金份额,
上述业绩表现按实际存续期计算。详情参阅相关公告。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1、本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数收益率*80%+中证可转债指数
收益率*10%+沪深 300指数收益率*10%。
2、自 2019年 11月 18日起,本基金分设两级基金份额:A级基金份额和 C级基金份额,
上述业绩表现按实际存续期计算。详情参阅相关公告。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
丁进 基金经理
2020-
07-03
-
10

中国籍,硕士学位,具有
证券投资基金从业资格。2
005年7月至2008年2月,在
北京顺泽锋投资咨询有限
公司担任研究员;2008年3
月至2010年10月,在新华
信国际信息咨询(北京)
有限公司担任企业信用研
究高级咨询顾问;2010年1
0月至2012年8月,在光大
证券研究所担任信用及转
债研究员;2012年8月至2
015年2月就职于浦银安盛
基金管理有限公司,其中2
012年8月至2015年2月担
任浦银安盛增利分级债券
型证券投资基金的基金经
理助理,2012年9月至201
5年2月担任浦银安盛幸福
回报定期开放债券型证券
投资基金的基金经理助
理,2013年5月至2015年2
月担任浦银安盛6个月定
期开放债券型证券投资基
金的基金经理助理,2013
年6月至2015年2月担任浦
银安盛季季添利定期开放
债券型证券投资基金的基
金经理助理。2015年2月加
入兴业基金管理有限公
司,现任基金经理。
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1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据
公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体
合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,
公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,经济延续复苏但疫情仍有扰动,东南亚在印度疫情爆发下形势严峻。国
内总需求呈现"内需偏弱,外需偏强"的特征;结构性通胀持续演绎,上游大宗上涨带动
PPI持续攀升,而下游需求偏弱,大宗上涨对中下游盈利挤压的不利效应逐步显现。外
围发达经济体总体处于疫情后恢复阶段,阶段性通胀压力并未改变货币政策态度。
国内货币政策"稳字当头",维持"稳货币+紧信用"的组合,叠加财政后置,资金面
持续超预期宽松,二季度债市迎来了一波"牛陡"行情,信用利差收窄至历史低位。权益
资产方面,指数在春节调整之后迎来一波较大反弹,周期板块持续强劲,新能源和新能
源汽车表现突出。市场关注点仍在通胀交易和碳中和主题。
报告期内,组合维持中高仓位的权益资产,积极参与可转债的波段操作机会,债券
资产久期偏低,组合收益稳健增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业机遇债券A基金份额净值为1.2205元,本报告期内,该类基金份
额净值增长率为3.93%,同期业绩比较基准收益率为1.17%;截至报告期末兴业机遇债券
C基金份额净值为1.2504元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为3.83%,同期业绩
比较基准收益率为1.17%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 12,508,550.00 17.01

其中:股票 12,508,550.00 17.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 59,587,126.82 81.01

其中:债券 59,587,126.82 81.01

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

1,200,120.18 1.63
8 其他资产 260,041.72 0.35
9 合计 73,555,838.72 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,701,770.00 10.39
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,159,880.00 4.90
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 2,646,900.00 4.10
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -

合计 12,508,550.00 19.38


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601607 上海医药 90,000 1,901,700.00 2.95
2 600919 江苏银行 195,000 1,384,500.00 2.15
3 600183 生益科技 59,000 1,381,190.00 2.14
4 000333 美的集团 19,000 1,356,030.00 2.10
5 601009 南京银行 120,000 1,262,400.00 1.96
6 002727 一心堂 38,000 1,258,180.00 1.95
7 600522 中天科技 120,000 1,200,000.00 1.86
8 600745 闻泰科技 7,400 717,060.00 1.11
9 002236 大华股份 32,000 675,200.00 1.05
10 002600 领益智造 56,000 514,640.00 0.80


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
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值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,013,300.00 13.97

其中:政策性金融债 9,013,300.00 13.97
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 50,573,826.82 78.37
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,587,126.82 92.34

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 210206 21国开06 70,000 7,000,700.00 10.85
2 127026 超声转债 39,495 4,251,636.75 6.59
3 132004 15国盛EB 40,000 4,092,000.00 6.34
4 128129 青农转债 38,000 4,060,680.00 6.29
5 128083 新北转债 38,000 3,928,820.00 6.09

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。

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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包含股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未进行国债期货操作。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未进行国债期货操作。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形 。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,465.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 211,542.71
5 应收申购款 40,033.81
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 260,041.72

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127026 超声转债 4,251,636.75 6.59
2 132004 15国盛EB 4,092,000.00 6.34
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3 128129 青农转债 4,060,680.00 6.29
4 128083 新北转债 3,928,820.00 6.09
5 110059 浦发转债 3,687,480.00 5.71
6 132009 17中油EB 3,601,500.00 5.58
7 110057 现代转债 3,354,300.00 5.20
8 110051 中天转债 3,330,070.00 5.16
9 132007 16凤凰EB 3,234,540.00 5.01
10 113037 紫银转债 2,372,910.00 3.68
11 113021 中信转债 1,900,260.00 2.94
12 128124 科华转债 1,576,500.00 2.44
13 132015 18中油EB 1,236,202.50 1.92
14 113024 核建转债 870,995.00 1.35
15 127020 中金转债 329,100.00 0.51

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

兴业机遇债券A 兴业机遇债券C
报告期期初基金份额总额 51,934,826.17 1,035,795.07
报告期期间基金总申购份额 1,558,352.81 1,743,602.94
减:报告期期间基金总赎回份额 1,460,488.70 1,956,552.63
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 52,032,690.28 822,845.38
注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额
调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比


1
20210401-20210
630
27,885,294.66 0.00 0.00 27,885,294.66 52.76%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回,可能会对本基金造
成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的
巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等
风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防范流动性风险,保护持有人利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予兴业机遇债券型证券投资基金募集注册的文件
(二)《兴业机遇债券型证券投资基金基金合同》
(三)《兴业机遇债券型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件


9.2 存放地点
除上述第(六)项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管
理人处,投资人在办公时间内可免费查阅。

9.3 查阅方式
网站:http://www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
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客户服务中心电话:4000095561



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