中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告
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基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月1
9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投稳丰63个月债
基金主代码 009585
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年07月28日
报告期末基金份额总额 7,999,246,951.50份
投资目标
本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投
资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余
封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳
健增值。
投资策略
本基金以定期开放方式进行投资运作。在开放
期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。
在封闭期内,本基金采用买入并持有策略构建
投资组合,对所投资固定收益品种的剩余期限
与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩
余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期
的固定收益类工具,力求基金资产在开放前可
完全变现。本基金投资于含回售权的债券,且
债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人
应当行使回售权而不应当持有至到期。一般情
况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期
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内不会发生变化。但基金管理人可基于基金份
额持有人利益优先原则,在不违反企业会计准
则的前提下,对尚未到期的固定收益类资产提
前处置。
业绩比较基准
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封
闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年
期银行定期存款利率(税后)+0.5%
风险收益特征
本基金为定期开放债券型基金,其预期收益和
预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金
和股票型基金。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
1.本期已实现收益 73,641,899.29
2.本期利润 73,641,899.29
3.加权平均基金份额本期利润 0.0092
4.期末基金资产净值 8,082,708,401.18
5.期末基金份额净值 1.0104
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。由于本基金持有的固定收益证券采用摊余成本法估值,因此,公允价值变动收益为
零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差
①-③ ②-④
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过去三个月 0.92% 0.01% 0.79% 0.01% 0.13% 0.00%
过去六个月 1.78% 0.01% 1.59% 0.01% 0.19% 0.00%
自基金合同生效起至

3.16% 0.01% 3.01% 0.01% 0.15% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、本基金基金合同生效于2020年7月28日,截至报告期末本基金基金合同生效未满
一年。
2、根据本基金基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起6个月为建仓期,建仓期
结束后本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许健
本基金的
基金经理、
2020-07-28 - 4年
中国籍,1987年1月生,中
央财经大学统计学硕士。
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固定收益
部行政负
责人
曾任中国邮政集团公司投
资主办、中信银行股份有
限公司固定收益投资经
理。2016年12月加入中信
建投基金管理有限公司,
现任本公司固定收益部行
政负责人、基金经理,担
任中信建投添鑫宝货币市
场基金、中信建投稳裕定
期开放债券型证券投资基
金、中信建投稳祥债券型
证券投资基金、中信建投
稳悦一年定期开放债券型
发起式证券投资基金、中
信建投桂企债债券型证券
投资基金、中信建投稳丰6
3个月定期开放债券型证
券投资基金、中信建投中
债3-5年政策性金融债指
数证券投资基金基金经
理。
注:1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,
任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》,
完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年二季度海外经济基本面持续复苏,受疫苗接种率和疫情防控措施不同,海外
普遍发达经济体经济恢复快于发展中国家和欠发达经济体,消费国快于生产供给国,供
给和需求错位造成商品价格持续维持高位,通货膨胀成为市场关注的重点。国内宏观经
济基本面维持稳定,总体上两年平均经济增速接近经济潜在增速水平,宏观经济基本面
市场无太大预期差,货币政策考虑到经济基本面恢复仍不平衡,同时通胀面临一定的压
力,货币政策上半年保持平稳,市场利率R007围绕7天公开市场操作利率上下波动。在
宏观经济基本面、货币政策和监管政策保持平稳的情况下,上半年债券市场呈现窄幅震
荡的局面,重视票息收益和骑乘收益的确定性。整体上,经济当季同比“前高后低”,
但两年同比“前低后高”,当季环比一季度疫情扰动,二季度年内高点,下半年下行压
力,二季度经济增长加通胀同时向上,呈复苏格局。下半年地产投资和出口高位缓下,
消费和制造业低位慢上,消费反弹乏力将拖低GDP中枢,信用紧缩力度相对温和,货币
难以趋势性宽松,总体市场依然维持窄幅波动。整体上,下半年合适时点增加组合仓位,
配置品种以利率债为主,同时降低组合融资成本。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投稳丰63个月债基金份额净值为1.0104元,本报告期内,基金
份额净值增长率为0.92%,同期业绩比较基准收益率为0.79%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -其中:股票 - -2 基金投资 - -3 固定收益投资 13,246,331,425.27 95.91
其中:债券 13,246,331,425.27 95.91
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资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -7
银行存款和结算备付金合

214,545,757.20 1.55
8 其他资产 350,837,417.15 2.54
9 合计 13,811,714,599.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无余额。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无余额。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无余额。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 13,246,331,425.27 163.88
其中:政策性金融债 13,246,331,425.27 163.88
4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债(可交换债) - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 13,246,331,425.27 163.88
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 150314 15进出14 39,800,000 4,060,606,475.19 50.24
2 180214 18国开14 24,000,000 2,472,056,553.27 30.58
3 018017 国开2007 17,036,290 1,697,574,444.61 21.00
4 200212 20国开12 15,000,000 1,496,994,863.79 18.52
5 200405 20农发05 10,000,000 965,250,970.23 11.94
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

无余额。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无余额。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无余额。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,815.62
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -
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4 应收利息 350,834,601.53
5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 其他 -8 合计 350,837,417.15
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无余额。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无余额。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 7,999,246,951.50
报告期期间基金总申购份额 -减:报告期期间基金总赎回份额 -报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
-报告期期末基金份额总额 7,999,246,951.50
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序 持有基金 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
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号 份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间


1
20210401-20210630
3,000,059,000.00 - - 3,000,059,000.00 37.5043%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市
场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变
现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2021年4月26日披露《中信建投基金管理有限公司关于旗下部分证
券投资基金增加侧袋机制并修改基金合同和托管协议的公告》、《中信建投稳丰63个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同(2021年4月)》、《中信建投稳丰63个月定期
开放债券型证券投资基金托管协议(2021年4月)》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件;
2、《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
3、《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
中信建投基金管理有限公司
2021年07月21日