富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第4号)
2021-07-30 文字大小 【 】 【打印
            
div{width:1200px;margin:0 auto;text-align:left;}招募说明书(更新)
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书(更新)
(二0二一年第四号)
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
招募说明书(更新)
重要提示
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
已于2019年5月17日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2019】907
号《关于准予富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》)。
本基金的基金合同于2019年10月14日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景等做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
本基金标的指数为中证消费50指数,指数简称CS消费50。指数代码:
931139。标的指数以2004年12月31日为基日,以1000点为基点。有关标的指
数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
http://www.csindex.com.cn。
本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致
的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由
于本基金是交易型开放式基金,特定风险还包括:标的指数波动的风险、标的指
数回报与股票市场平均回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标
的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、
指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、成份
股停牌的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退补现金替代方式的风
险、基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金属于股票型基金,风险与收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股
及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托
凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企
业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖
出。投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所
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基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用中证消费
50指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或
基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用中证
消费50指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认
购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金
合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出
投资决策,自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2021年3月31
日(财务数据未经审计)。
本次招募说明书更新内容如下:
更新章节 更新内容
第十一部分基金的投资 根据指数编制方案调整更新标的指数中证消费50指数的选样方法及权重限制,详见中证指数有限公司2021年7月16日发布的《关于修订中证消费50指数等5条指数编制方案的公告》及调整后的《中证消费50指数编制方案》。

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目录
第一部分绪言.......................................................................................................1
第二部分释义......................................................................................................2
第三部分基金管理人..........................................................................................8
第四部分基金托管人........................................................................................22
第五部分相关服务机构....................................................................................28
第六部分基金的募集........................................................................................31
第七部分基金合同的生效................................................................................32
第八部分基金份额折算....................................................................................33
第九部分基金的上市交易................................................................................34
第十部分基金份额的申购与赎回....................................................................36
第十一部分基金的投资....................................................................................51
第十二部分基金的业绩....................................................................................65
第十三部分基金的财产....................................................................................67
第十四部分基金资产的估值............................................................................68
第十五部分基金的收益与分配........................................................................74
第十六部分基金费用与税收............................................................................76
第十七部分基金的会计与审计........................................................................79
第十八部分基金的信息披露............................................................................80
第十九部分风险揭示........................................................................................88
第二十部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算................................99
第二十一部分基金合同的内容摘要..............................................................101
第二十二部分基金托管协议的内容摘要......................................................118
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第二十三部分对基金份额持有人的服务......................................................132
第二十四部分其他应披露事项......................................................................134
第二十五部分招募说明书存放及其查阅方式..............................................136
第二十六部分备查文件..................................................................................137
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第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基
金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下
简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简
称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指
数基金指引》和其他有关法律法规的规定,以及《富国中证消费50交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的投
资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在
做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由富国
基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
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第二部分释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指富国基金管理有限公司
3、基金托管人:指中信证券股份有限公司
4、基金合同:指《富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国中证消费
50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《富国中证消费50交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基
金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、上市交易公告书:指《富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书》
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
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12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
15、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标
类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式
运作方式的基金
16、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
17、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
23、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》(及颁布机关对其不时做出的修订)及相关
法律法规规定,经中国证监会批准,使用来自境外的资金进行境内证券期货投资
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的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回等业务
27、销售机构:指直销机构和代销机构
28、直销机构:指富国基金管理有限公司
29、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,代为办理基金销售业
务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商
30、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由
基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
31、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公

32、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
33、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结
算有限责任公司
34、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
35、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
36、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
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37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
39、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开
放式指数基金业务实施细则》(包括其不时修订),中国证券登记结算有限责任公
司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放
式基金登记结算业务实施细则》(包括其不时修订)及销售机构业务规则等相关
业务规则和实施细则
46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为
49、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
50、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
51、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
52、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证消费50指数及其未
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来可能发生的变更
53、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
54、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指
数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比
例,以达到复制指数的目的
55、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者
申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
56、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
57、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小
申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或
应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份
额数计算
58、预估现金部分:指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的
当日现金差额预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
59、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托的机构根据申购
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交
易时间内发布的基金份额参考净值,简称IOPV
60、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不
变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
61、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
62、元:指人民币元
63、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
64、收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期
增长率差额之日
65、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折
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算日为初始日重新计算)
66、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份
额折算日为初始日重新计算)
67、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
68、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
69、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
70、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
71、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
72、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
73、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

74、基金产品资料概要:指《富国中证消费50交易型开放式指数证券投资
基金基金产品资料概要》及其更新
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第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层
法定代表人:裴长江
总经理:陈戈
成立日期:1999年4月13日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
联系人:赵瑛
注册资本:5.2亿元人民币
股权结构(截止于2021年4月22日):
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.78%
申万宏源证券有限公司 27.78%
加拿大蒙特利尔银行 27.78%
山东省国际信托股份有限公司 16.68%

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设三十一个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资
部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策
略研究部、固定收益交易部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、
权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老
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金业务部、银行业务部、券商业务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、
客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务
部、人力资源部、综合管理部(董事会办公室)、信息技术部、运营部、不动产
基金管理部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理(香港)有
限公司、富国资产管理(上海)有限公司。
权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:根据法律
法规、公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责固定收益类公募产品和部
分非固定收益类公募产品的投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对
多等非公募固定收益类专户的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券
信用评级体系,开展信用研究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固
定收益策略研究部:开展固定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,
为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制;固定收
益交易部:在公司投委会、分管领导授权范围内,负责审核并执行各固定收益投
资组合指令,实现对投资交易一线风险控制的前提下,高效、公平地完成投资指
令,并结合执行情况完成交易反馈;多元资产投资部:根据法律法规、公司规章
制度、契约要求,在授权范围内,负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨
策略的多元资产配置产品的投资管理;量化投资部:负责公司有关量化投资管理
业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资管理;权益
专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投
资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老金、社保
等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、上市公司
研究和宏观研究等;集中交易部:负责除固定收益之外的各类投资交易和风险控
制;机构业务部:负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券
商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金FOF、海外客户等客群的销
售与服务;养老金业务部:负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱
客户的销售与服务;银行业务部:负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管
理部、私人银行部等部门非代销销售与服务;券商业务部:根据公司发展战略,
以券商客户为核心,打造包括私募、上市公司等在内的券商业务生态圈,深耕券
商总部及分支机构,带动券商代销及相关业务的发展,不断增加券商保有规模,
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提升公司品牌影响力,为公司整体业务协同提供有效补充;机构服务部:负责协
调三个机构销售部门对接公司资源,实现项目落地,提供专业支持和项目管理,
对公司已有机构客户进行持续专业服务;零售业务部:管理华东营销中心、华中
营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部
营销中心、华北营销中心,负责公募基金的零售业务;营销管理部:负责营销计
划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等
提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,制定客户服务规范,建
设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户信息,分析客户需求,支持公司决
策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,拟定并落实公司电子商务发
展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;战略与产品部:负责开发、维
护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略,建立
数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供
整合的数据支持;合规稽核部:履行合规审查、合规检查、合规咨询、反洗钱、
合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开展内部审计,管理信息披露、法
律事务等;风险管理部:执行公司整体风险管理策略,牵头拟定公司风险管理制
度与流程,组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对,负责公司旗下各投资
组合合规监控等;信息技术部:负责软件开发与系统维护等;运营部:负责基金
会计与清算;不动产基金管理部:根据公司发展战略,开展公开募集基础设施证
券投资基金业务等;计划财务部:负责公司财务计划与管理;人力资源部:负责
人力资源规划与管理;综合管理部(董事会办公室):负责公司董事会日常事务、
公司文秘管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政后勤管理等工作;富国资产
管理(香港)有限公司:证券交易、就证券提供意见和提供资产管理;富国资产
管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
截止到2021年4月30日,公司有员工545人,其中74%以上具有硕士及以
上学位。
二、主要人员情况
(一)董事会成员
裴长江先生,董事长,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。
历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万
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国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华
宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
陈戈先生,董事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国
泰君安证券有限责任公司研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经
理、研究部总经理、总经理助理、副总经理,2005年4月至2014年4月任富国
天益价值证券投资基金基金经理。
麦陈婉芬女士(ConstanceMak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计
师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(GeneralManager,Asia,International,
BMOFinancialGroup),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。
历任St.Margaret’sCollege教师,加拿大毕马威(KPMG)会计事务所的合伙
人。
方荣义先生,董事,博士,高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经
理、首席风险官、财务总监、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司
研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国人民银行深圳
市中心支行会计处副处长,中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处
处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处
处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。
张信军先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海
通国际控股有限公司副总经理兼财务总监、海通国际证券非执行董事、海通银行
非执行董事。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部资产管理部副
经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首
席风险官。
吴惠明先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总
经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工,申银万国证券股份有限
公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财务经理、党委办公室主任
兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理,申万宏源证券有限公司党建工
作部/党委办公室主任。
EdgarNormundLegzdins先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现
任BMO金融集团国际业务全球总裁(SVP&ManagingDirector,International,
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BMOFinancialGroup)。1980年至1984年在Coopers&Lybrand担任审计工
作;1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。
王平先生,董事,硕士,高级会计师。现任山东省国际信托股份有限公司财
务总监。历任山东鲁信实业集团公司计划财务部副经理、经理,山东鲁信投资集
团股份有限公司、山东鲁信房地产投资开发有限公司财务部经理,鲁信创业投资
集团股份有限公司财务总监,鲁信资本管理有限公司财务总监。
李彧先生,独立董事,研究生学历,高级经济师。现任上海紫江(集团)有
限公司副董事长、执行副总裁,上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事长,上
海紫竹高新区(集团)有限公司副董事长。历任上海紫江(集团)有限公司研究
室科长、总裁室经理、总裁特别助理、董事、副总裁,上海紫江企业集团股份有
限公司董事长。
季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。
历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;
上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、
党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成
员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海
市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。
李启安先生,独立董事,本科学历。现已退休。历任加拿大花旗银行副总裁,
加拿大皇家地产服务有限公司亚洲业务发展部总监,MKI集团有限公司(香港上
巿公司)执行董事,獲多利金融服务有限公司(香港汇丰銀行子公司)中囯部高
级副总裁,香港万都房产发展有限公司高级副总裁,香港大昌行集团有限公司(中
信泰富集团子公司)集团财务总经理及曾派驻为上海总经理,香港汇丰银行私人
银行部高级副总裁并派驻上海分行任财富管理总经理,万都项目管理有限公司财
务总监。
刘江宁女士,独立董事,博士,副教授。现任对外经贸大学全球化与中国现
代问题研究所研究员。历任山东财经大学教师。
(二)监事会成员
付吉广先生,监事长,硕士,高级经济师。现任山东省国际信托股份有限公
司风控总监。历任济宁市信托投资公司投资部科员,济宁市留庄港运输总公司董
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事、副总经理,山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理、稽
核法律部副经理、经理、风险管理部经理,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财
务总监,山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。
曹志刚先生,监事,硕士。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理。历
任海通证券股份有限公司风险控制总部(稽核部)二级部经理、稽核部总经理助
理。
孙兆军先生,监事,研究生学历。现任申万宏源证券有限公司法律合规总部
副总经理(主持工作)。历任上海市经济工作党委副主任科员,上海市经济和信
息化工作党委副主任科员、主任科员,上海证监局主任科员,兴业银行上海分行
金融市场部业务经理,申银万国证券股份有限公司资产管理事业部产品评审总部
副总经理,申万宏源证券有限公司资产管理事业部业务管理总部、业务拓展总部
总经理、合规与风险管理中心副主任兼风险管理总部副总经理。
张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)
有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学
化学系助理教授,蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理,
蒙特利尔银行操作风险资本管理总监,道明证券交易风险管理部副总裁兼总监,
华侨银行集团市场风险控制主管,新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。
夏志辉先生,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司集中交易部投研
中台总监兼高级金融平台研究经理。历任北京江河幕墙工程有限公司ERP部门系
统管理员,上海霸才软件有限公司系统信息部系统管理员,上海绘梦视信息技术
有限公司技术部数据库管理员,富国基金管理有限公司信息部高级系统管理员,
光大保德信基金管理有限公司信息部主管,富国基金管理有限公司高级风险管理
经理、集中交易部风控总监助理、集中交易部风控副总监。
孙玉礼先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司权益投资部资
深基金专员。历任美世咨询数据中心数据分析师,韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限
公司福利部精算顾问,上海泽奔商务咨询有限公司咨询顾问,富国基金管理有限
公司高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、基金专员。
程铖女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司机构服务部机构
副总监兼资深项目经理。历任富国基金管理有限公司机构客户经理、高级机构客
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户经理、高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理。
黄奥博先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司战略与产品部
产品总监兼资深产品经理。历任国联安基金管理有限公司产品部产品经理助理,
齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司产品部产品高级经理,富国基金管理
有限公司产品经理、高级产品开发经理、资深产品开发经理、战略与产品部产品
开发总监助理、战略与产品部产品副总监。
(三)督察长
赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、
上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合
规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015年7
月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限
公司督察长。
(四)经营管理层人员
陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘
书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998年10
月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门
副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。
陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,
华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014年5月加入富国基金管理
有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。
李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款
办公室项目官员,摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA)BARRA股票风
险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobalInvestors)
大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国
基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,
现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限
公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资
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部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
(五)本基金基金经理
现任基金经理
王乐乐,博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任
研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;
自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团
队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月至2020年1
月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7
月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月至2020年1月任富国
兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年1月任
富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资
基金基金经理,2018年11月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数
证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年5月任富国中证价值交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月至2020年8月任富国恒
生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年6月至2020年8
月任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年7月起任富
国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年9月起任富
国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年10月起
任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月至
2020年12月任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金、
富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019
年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理,2020年1月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基
金基金经理,2020年2月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理;2020年3月起任富国中证医药50交易型开放式指数证
券投资基金、富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理,2020年5月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理,
2020年7月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金、富国上海金交易型开
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放式证券投资基金联接基金基金经理,2021年4月起任富国中证800银行交易
型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部ETF投资总监。具有基金
从业资格。
(六)投资决策委员会成员
公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇
(七)其他
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运
作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的
内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的
内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将其自有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
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(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(10)贬损同行,以提高自己;
(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象;
(14)其他法律、行政法规禁止的行为。
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五、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则基金管理人
在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。
六、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
七、基金管理人的风险管理和内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。
针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括
以下内容:
(1)建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的
组织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范
围等内容。
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(2)识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原
因。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的
后果。
(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的
度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可
能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指
标,测量其数值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风
险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,
对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。
(6)监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必
要时加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、
公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
(1)内部控制的原则
①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,
并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门,并使它们保持
高度的独立性与权威性。
③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实
可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
④重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部
风险控制与公司业务发展同等重要。
(2)内部控制的主要内容
①控制环境
公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管
理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会,负责评价与完善公司的内部
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控制体系;公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务报
告的真实性、可靠性,督促实施有关审计建议。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会、投资决策
委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金投资、风险管理的
重大决策。
此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运
作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发
生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
②风险评估
公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目
标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的
可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。
③操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相
互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权
分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核
对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的
关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,
每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完
整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。
④信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息
交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保
证信息及时送达适当的人员进行处理。
⑤监督与内部稽核
基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门,履行内部稽核职
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能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制
制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,
促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性,监察稽核
报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会
及管理层的责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控
制制度。
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第四部分基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:中信证券股份有限公司(简称:中信证券)
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
成立日期:1995年10月25日
基金托管业务批准文号:《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托
管资格的批复》(证监许可[2014]1044号)
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:12,926,776,029元人民币
存续期间:持续经营
联系人:吴俊文
联系电话:010-60838888
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)成立于1995年10月25
日,前身是中信证券有限责任公司。中信证券于2003年1月6日在上海证券交
易所挂牌上市,并于2011年10月6日在香港联交所上市交易。截至2020年12
月31日,中信证券总资产为人民币10,529.62亿元,净资产1,858.82亿元。第
一大股东为中国中信有限公司(持股比例为15.47%)。
目前,公司拥有202家批准设立并已开业的证券营业部及32家分公司;
拥有一级全资子公司15家,拥有主要一级控股子公司2家,纳入公司财务报
表合并范围的结构化主体变更为10支,纳入公司财务报表合并范围的一级单位
变更为27家。
根据中国证监会核发的经营业务许可证,公司经营范围包括:证券经纪(限
山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与
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证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资
产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金
融产品;股票期权做市。
此外,公司还具有以下业务资格:
(1)经中国证监会核准或认可的业务资格:网上证券委托业务资格、受托
理财、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(QDII)、直接投资业务、
银行间市场利率互换业务、自营业务及资产管理业务开展股指期货交易资格、股
票收益互换业务试点资格、场外期权一级交易商资质、自营业务及证券资产管理
业务开展国债期货交易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自
营业务试点资格、证券投资基金托管资格、信用风险缓释工具卖出业务资格、国
债期货做市业务资格、商品衍生品交易及境外交易所金融产品交易资格、试点开
展跨境业务资格。
(2)交易所核准的业务资格:交易所固定收益平台做市商、权证交易、约
定购回式证券交易业务资格、股票质押式回购业务资格、转融资、转融券、港股
通业务、上市公司股权激励行权融资业务、股票期权经纪业务、股票期权自营业
务、上交所上证50ETF期权主做市商、上交所及深交所沪深300ETF期权主做市
商、上交所上市基金主做市商、深交所上市基金做市商资格。
(3)中国证券业协会核准的业务资格:报价转让业务、柜台市场业务、柜
台交易业务、互联网证券业务试点、跨境收益互换交易业务。
(4)中国人民银行核准的业务资格:全国银行间同业拆借中心组织的拆借
交易和债券交易、短期融资券承销、银行间债券市场做市商、公开市场一级交易
商。
(5)其它资格:记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与人、证券
业务外汇经营许可证(外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外
汇资产管理业务)、企业年金、职业年金投资管理人、政策性银行承销团成员、
全国社保基金转持股份管理人、全国社保基金境内投资管理人、受托管理保险资
金、全国基本养老保险基金证券投资管理、转融通业务试点、保险兼业代理业务、
保险机构特殊机构客户业务、全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业
务、全国中小企业股份转让系统从事做市业务、军工涉密业务咨询服务、上海清
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算所利率互换集中清算业务综合清算会员、结售汇业务经营、上海清算所大宗商
品及航运金融衍生品集中清算业务综合清算会员、上海清算所标准债券远期集中
清算业务综合清算会员、上海清算所债券净额集中清算业务综合清算会员、银行
间外汇市场会员、银行间外币对市场会员、上海票据交易所会员、非金融企业债
务融资工具受托管理人。
2、主要人员情况
2014年中信证券设立托管部,管理并具体承办基金托管业务。托管部下设
市场服务、产品设计、估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、
风险管理、综合管理等团队。部门员工均具备证券投资基金从业资格,并具有多
年金融从业经历,核心业务岗人员均已具备5年及以上相关业务经验。截至2020
年12月31日,部门员工共计131人,平均具备3年以上托管业务相关从业经验
的占80%以上。
吴俊文女士,中信证券托管部行政负责人;西安电子科技大学计算机及应用
学学士,2000年7月至2014年7月,担任中信证券清算部执行总经理,主要负
责经纪业务、资产管理业务以及自营投资业务的业务运营管理工作,2014年7
月起任中信证券托管部行政负责人。
3、基金托管业务经营情况
中信证券于2014年10月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。中
信证券自取得证券投资基金托管资格以来,秉承“忠于所托,信于所管”的宗旨,
严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定,依靠科学的风险管理和内
部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队,切实履行资
产托管人职责,为投资者提供安全、高效、专业的托管服务。
二、托管业务的内部控制制度
1、内部控制目标
中信证券保证托管业务运行严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,建
立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成运作流程化、管理科学化、
监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,确保托管资产的安全完整,维护
基金份额持有人的合法权益,保障托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部控制原则
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(1)合法合规原则:内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要
求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终;
(2)完整性原则:托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
岗位和人员;
(3)有效性原则:建立对内控制度及其执行的监督、评价、反馈和完善机
制,保证内控制度有效执行;
(4)审慎性原则:托管业务各项业务活动必须防范风险,审慎经营,保证
基金资产的安全与完整;
(5)预防性原则:必须树立“预防为主”的管理理念,控制风险发生的源
头,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生;
(6)及时性原则:内部控制制度的制定应当具有前瞻性,并且随着托管部
经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等
外部环境的改变进行及时的修改或完善,发现问题,要及时处理,堵塞漏洞;
(7)独立性原则:托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托
管的其他资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;内控
制度的检查、评价小组必须独立于内控制度的制定和执行小组;
(8)相互制约原则:托管部的内部机构和岗位设置应当权责分明、相互制
衡;
3、内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基
金托管业务管理办法》等法律法规的规定,中信证券制定了一整套严密、高效的
证券投资基金托管业务的规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全以及高
效。
主要制度包括《中信证券证券投资基金托管业务管理办法》、《中信证券证券
投资基金托管业务内部控制和风险管理办法》、《中信证券公开募集证券投资基金
托管业务信息披露管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务保密工作管理办
法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务会计核算业务管理办法》、
《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务清算管理办法》、《中信证券股份
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有限公司证券投资基金托管业务投资监督管理办法》、《中信证券股份有限公司证
券投资基金托管业务资产保管管理办法》、《中信证券基金托管业务从业人员管理
办法》、《中信证券证券投资基金托管业务档案管理办法》等,并根据市场变化和
基金业务的发展不断加以完善。通过这些规章制度的建立和实施,做到业务分工
合理、业务运行和操作流程化、技术系统完整独立、核心业务相互隔离以及有关
信息披露由专人负责,以便勤勉尽责的履行托管义务。
托管业务内部控制的内容主要涉及托管项目、资产保管、资金清算、会计核
算和资产估值、投资监督、信息技术系统等重要业务环节的内部控制。基金托管
人通过对基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理
过程来实施内部风险控制。同时为了保证和验证内部控制的有效性、完整性,中
信证券定期聘请具有证券业务资格的专业会计师事务所,针对基金托管业务的内
部控制制度建设与实施情况,开展相关审查与评估,出具评估报告。
托管业务内部控制的主要措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、
财产保护控制、会计系统控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
基金托管人依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基
金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基
金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所
提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人
对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过监控系统,对各基金投资运作比例等控制指标进行
例行监控,发现投资比例超标等异常情况,通知基金管理人,与基金管理人进行
情况核实,督促其纠正,并根据具体情况及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象
等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作情况,编写托管人年度报告,对各基金投资运作的
合法合规性等方面进行评价。
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(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理
人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
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第五部分相关服务机构
一、基金销售机构
(一)直销机构
名称:富国基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层
法定代表人:裴长江
总经理:陈戈
成立日期:1999年4月13日
直销网点:直销中心
直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层
客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
传真:021-20513177
联系人:孙迪
公司网站:www.fullgoal.com.cn
(二)场内申购、赎回代办证券公司
(1)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦
法人代表:张佑君
联系人员:顾凌
客服电话:95548或4008895548
公司网站:www.cs.ecitic.com
(2)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
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办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法人代表:杨玉成
联系人员:黄莹
客服电话:95523或4008895523
公司网站:www.swhysc.com
(3)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法人代表:杨华辉
联系人员:夏中苏
客服电话:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(4)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法人代表:黄炎勋
联系人员:陈剑虹
客服电话:400-800-1001
公司网站:www.essence.com.cn
(5)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法人代表:冯恩新
联系人员:吴忠超
客服电话:95548或400-889-5548
公司网站:www.zxzqsd.com.cn
(三)二级市场交易代办证券公司
具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
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(四)其他
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金发售代理机构,
并在基金管理人网站公示。
二、基金登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:于文强
电话:(010)50938782
传真:(010)50938991
联系人:赵亦清
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:蒋燕华
经办注册会计师:蒋燕华、石静筠
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第六部分基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定募集,已于2019年5月17日获得中国证监会准予注册的批复(证
监许可【2019】907号《关于准予富国中证消费50交易型开放式指数证券投资
基金注册的批复》)。
一、基金运作方式
契约型,交易型开放式。
二、基金类型
股票型证券投资基金。
三、基金存续期限
不定期。
四、募集情况
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效认购户数
为14,583户,本次募集期的有效认购份额867,184,013.00份,利息结转的基金份
额0份,两项合计867,184,013.00份。
在基金募集期内,基金管理人的基金从业人员未认购本基金;基金管理人未
使用固有资金认购本基金。
五、发行联接基金或增设新的份额类别
在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金
管理人可根据基金发展需要,与基金托管人协商一致后,募集并管理以本基金为
目标ETF的一只或多只联接基金,或为本基金增设新的份额类别,而无需召开
基金份额持有人大会审议。
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第七部分基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金
认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及
招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收
到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人
在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得
动用。网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
三、基金合同生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2019年10月
14日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
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第八部分基金份额折算
基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理人可根据实际需要确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》
的有关规定提前公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份
额的变更登记。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。除因小数点后的尾数处理外,基金份额折算对基金份额持有人
的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份
额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理,基
金管理人可延迟办理基金份额折算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
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第九部分基金的上市交易
一、基金份额的上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于2亿元;
2、基金份额持有人不少于1,000人;
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获
准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日前按相关法律法规
要求发布基金份额上市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
基金份额在上海证券交易所的上市交易或终止上市交易,应遵照《上海证券
交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交
易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
本基金已于2019年11月11日开始在上海证券交易所上市交易,详见基金管理
人于2019年11月6日在基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)和《中国证券报》
发布的《富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》。
三、终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上
市交易,并报中国证监会备案:
1、不再具备本条第一款规定的上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市;
4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作
日内发布基金终止上市公告。
招募说明书(更新)
若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易
所终止上市的,本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变
更为以中证消费50指数为标的指数的非上市的开放式指数基金,且无需召开基金
份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,
基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则,选取其他合适的指数作
为标的指数,报中国证监会备案并及时公告。
四、基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,并委托中证指
数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券
的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV)并由上海证券交易所在交易时
间内发布,供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计算方
法如下:
1、基金份额参考净值计算公式为:
基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购、
赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清
单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁
止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预估现
金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
五、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,在履行适
当程序后,本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易。
六、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则
等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基
金份额持有人大会审议。
七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市
交易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
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第十部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或
按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并在基金管理人
网站公示。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业
务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券/期货交易市场、证券/期
货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开
放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2019年11月11日开放申购、赎回业务。
三、申购与赎回的原则
1、申购、赎回应遵守相关《业务规则》的规定。如上海证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的
规则执行,并在招募说明书中进行更新。
2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。
4、申购、赎回申请提交后不得撤销。
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
招募说明书(更新)
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具
体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资者在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申
请不成立。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的
申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根
据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,
则赎回申请失败。
申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。
申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应
及时查询。
3、申购与赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价的清算交收适用相关《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。
投资者T日申购成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与上交
所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及
现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理
券商、基金管理人和基金托管人。
投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销
与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交
收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎
回代理券商、基金管理人和基金托管人。
招募说明书(更新)
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据
相关《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的程序
以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并在开始实施前
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金
最小申购、赎回单位为200万份。
2、基金管理人可以规定本基金单日申购及赎回的上限,具体规定请参见更
新的招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请
参见更新的招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法
权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模
予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
六、申购和赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额
数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理
人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券
交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,
计算公式为估值日基金资产净值除以估值日发售在外的基金份额总数,保留到小
数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。未来,若市场
招募说明书(更新)
情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法
规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公
告。
3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%
的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
七、申购、赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金
替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公
告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
(1)现金替代分为4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金
替代(标志为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标
志为“退补”)。
禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金
份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购基金份额
时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该
成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证
券必须使用固定现金作为替代。
退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金
份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资
者进行退款或补款。
(2)可以现金替代
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①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在
申购时买入的证券。目前仅适用于中证消费50指数中的上海证券交易所上市的成
份股。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比率)
其中,该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海
证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格
为准。
对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买
入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基
金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率,并据此收取替代金额。
如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还
多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基
金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率,并据此收取替
代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为N+2日)内,基
金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N+2日日终,若已购入全
部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与
交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入
全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上
按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还
投资者或投资者应补交的款项。
特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正
常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上
按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退
还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至N+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易
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日)期间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变
动,则进行相应调整。
N+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金
管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,相关
款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定
投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比
例。现金替代比例的计算公式为:
其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果
上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考
价格为准。参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价,如
果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知
规定的参考基金份额净值为准。
(3)必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除,或基
金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份
证券。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。
(4)退补现金替代
①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于中证消费50指数深圳证券交
易所上市的成份股;
②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1+现金替
代溢价比例);
赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1-现金替
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代溢价比例)。
③替代金额的处理程序
对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替
代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证
券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回
清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额
高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果
预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者
收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金
替代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该
证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎
回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金
额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如
果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资
者收取多支付的差额。
其中,调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数
成份证券的调整后开盘参考价确定。
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”
的原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优
先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基
金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为N+2日)内
完成上述交易。
时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交
者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为:基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间,根据收到
的上海证券交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深圳证券
交易所申报被替代证券的交易指令。
T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退
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还投资者或投资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证
券的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申
购投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资
者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代
金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定
基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,
T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基
金应退还投资者或投资者应补交的款项。
N+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的
实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者
或申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所
购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照N+2
日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资
者或申购投资者应补交的款项。
N+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的
实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或
赎回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出
的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照N+2日收盘
价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎
回投资者应补交的款项。
特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正
常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包
括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证
券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代
金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按
照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还
赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至N+2日期间发生除息、送股(转增)、配股等权
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益变动,则进行相应调整。
N+2日后第1个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送
给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作
日内完成。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
预估现金部分的计算公式为:
T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎
回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证
券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金
替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单
中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和)
其中,该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的
指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算
公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配
数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清
单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的
数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与
T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘
价相乘之和)
T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金
的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正
数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则
投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额
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为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,
则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购、赎回清单的格式
申购、赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期 201X-XX-XX
基金名称 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 富国基金管理有限公司
一级市场基金代码 515651

T-1日信息内容
现金差额(单位:元) 26,315.00
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 2,000,000.00
基金份额净值(单位:元) 1.0000

T日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 26,315.00
现金替代比例上限 50%
申购上限
赎回上限
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位(单位:份) 2,000,000
申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许

成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位:人民币元)
603877 太平鸟 100 允许 10%
603866 桃李面包 100 允许 10%
603833 欧派家居 100 允许 10%
603816 顾家家居 200 允许 10%
603808 歌力思 100 允许 10%

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603587 地素时尚 100 允许 10%
603515 欧普照明 100 允许 10%
603288 海天味业 700 允许 10%
601888 中国国旅 900 允许 10%
601566 九牧王 200 允许 10%
600887 伊利股份 5300 允许 10%
600872 中炬高新 500 允许 10%
600828 茂业商业 200 允许 10%
600754 锦江股份 200 允许 10%
600729 重庆百货 200 允许 10%
600690 海尔智家 3300 允许 10%
600655 豫园股份 1000 允许 10%
600598 北大荒 600 允许 10%
600519 贵州茅台 300 允许 10%
600438 通威股份 1800 允许 10%
600398 海澜之家 1700 允许 10%
600315 上海家化 300 允许 10%
600298 安琪酵母 500 允许 10%
600258 首旅酒店 400 允许 10%
600177 雅戈尔 3200 允许 10%
300616 尚品宅配 100 深市退补 10% 7737
300498 温氏股份 3400 深市退补 10% 134130
300146 汤臣倍健 800 深市退补 10% 14968
002867 周大生 200 深市退补 10% 4446
002640 跨境通 700 深市退补 10% 5054
002607 中公教育 600 深市退补 10% 8316
002572 索菲亚 600 深市退补 10% 11280
002563 森马服饰 700 深市退补 10% 7623
002511 中顺洁柔 600 深市退补 10% 8166
002508 老板电器 400 深市退补 10% 10412
002419 天虹股份 400 深市退补 10% 5244
002327 富安娜 400 深市退补 10% 2776
002311 海大集团 800 深市退补 10% 22816
002304 洋河股份 500 深市退补 10% 60150
002299 圣农发展 500 深市退补 10% 13345
002293 罗莱生活 300 深市退补 10% 2883
002035 华帝股份 600 深市退补 10% 7020
002032 苏泊尔 100 深市退补 10% 7082
002024 苏宁易购 3300 深市退补 10% 35409
000998 隆平高科 800 深市退补 10% 10808
000895 双汇发展 900 深市退补 10% 21978

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000858 五粮液 1700 深市退补 10% 206125
000651 格力电器 4300 深市退补 10% 238478
000568 泸州老窖 600 深市退补 10% 49326
000333 美的集团 4500 深市退补 10% 240435

八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单,或在开市后发现
申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。
5、相关证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无
法办理申购,或者指数编制单位、相关证券、期货交易所等因异常情况使申购赎
回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的
情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或
对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
7、基金管理人根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限且当日总申购
份额达到基金管理人所设定的上限。
8、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、5、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决
定暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊
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登暂停申购公告。
发生上述第6项暂停申购情形的,为保护基金份额持有人的合法权益,基金
管理人有权采取暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制的需
要,也可以采取上述措施对基金规模予以控制。
如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购对价将退还给投
资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
对价:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单,或在开市后发现
申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。
5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理
赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编
制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但
不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6、基金管理人根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回上限且当日总赎回
份额达到基金管理人所设定的上限。
7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第6项以外的情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的赎
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回申请或延缓支付赎回对价时,基金管理人应及时报中国证监会备案并根据有关
规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应
及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、基金份额的非交易过户等其他业务
登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业
务,并收取一定的手续费用。
十一、其他申购赎回方式
1、联接基金是指将绝大多数基金财产投资于本基金,紧密跟踪业绩比较基
准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。如果本基
金推出联接基金,在本基金上市之前,联接基金可以用股票或现金特殊申购本基
金基金份额,不收取申购费用。
2、不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,
基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务,场外申购赎回
的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
3、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其
持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
4、在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于
新的申购、赎回方式开始执行前予以公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订
书面委托代理协议,报中国证监会备案并公告。
十二、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
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十三、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人利益
实质性不利影响的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和
调整并提前公告。
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第十一部分基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
二、投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和
其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主
板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、债券(国
家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、
可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、
中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股
指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含
存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的
80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除国债期货
和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现
金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
三、投资策略
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但
在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,
基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能
贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份
股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致
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本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调
整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对
相关成份股进行调整。
1、资产配置策略
本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的
指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,
且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比
例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则
合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基
本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程
中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判
断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的
是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质
量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估
其相对投资价值并作出相应的投资决策。
5、衍生品投资策略
本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金
投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,
从而更好地实现本基金的投资目标。
招募说明书(更新)
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更
好地跟踪标的指数。
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,
以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年
跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩
大。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可
相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例
不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
招募说明书(更新)
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列(9)-(14)要求:
(9)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的
15%;
(10)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值
与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、
债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产
(不含质押式回购)等;
(11)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的30%;
(12)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(13)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(14)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
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手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(17)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(19)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述(6)、(15)、(16)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应
当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
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照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当
程序后,本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行,不需经基金份额
持有人大会审议,但须提前公告。
五、标的指数与业绩比较基准
1、标的指数
本基金标的指数为中证消费50指数。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同
等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形,则无需召
开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会
备案,并在规定媒介上公告。
2、标的指数编制方案及查询途径
本基金的标的指数为中证消费50指数。中证消费50指数从沪深市场的可选
消费与主要消费行业(剔除汽车与汽车零部件、传媒子行业)中选取规模大、经
营质量好的50只龙头上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场消费行业内
龙头上市公司证券的整体表现。
(1)指数名称和代码
指数名称:中证消费50指数
指数简称:CS消费50
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英文名称:CSIConsumer50Index
英文简称:CSIConsumer50
指数代码:931139
(2)指数基日和基点
该指数以2004年12月31日为基日,以1000点为基点。
(3)样本选取方法
①样本空间
同中证全指指数的样本空间
②选样方法
(1)在中证一级可选消费与主要消费行业中,剔除汽车与汽车零部件和传
媒行业,剩余行业的证券作为待选样本;
(2)在上述待选样本中,按照过去一年日均总市值、营业收入(TTM)、ROE
(TTM)与毛利率(TTM)四个指标分别由高到低排名,将四项排名的算术平均由
低到高排名作为综合排名;
(3)在中证三级行业内选取综合排名靠前的证券,合计选取50只作为指
数样本,各三级行业入选证券数量按待选样本中该行业的证券数量占比进行分
配。
(4)指数计算
指数计算公式为:
报告期指数=报告期样本股的调整市值/除数×1000
其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的
计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使
单个样本权重不超过15%,前五大样本权重合计不超过60%。
(5)指数样本和权重调整
①定期调整
指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第
二个星期五的下一交易日。
权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相
同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。
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②临时调整
特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中
剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
(6)有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,
网址:http://www.csindex.com.cn。
3、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中证消费50指数收益率。
若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,由基金管理人根据
标的指数变更情形履行对应适当程序,并在调整实施前依照《信息披露办法》的
有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。
六、风险收益特征
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似
的风险收益特征。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,329,555,183.01 98.87
其中:股票 1,329,555,183.01 98.87
2 固定收益投资 2,897,100.00 0.22
其中:债券 2,897,100.00 0.22
资产支持证券 - -

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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,109,845.91 0.68
7 其他资产 3,186,433.77 0.24
8 合计 1,344,748,562.69 100.00

注:上表中的股票投资项的金额包含可退替代款估值增值,而下表的合计项
不含可退替代款估值增值
(二)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 353,400.23 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 692,212.19 0.05
J 金融业 - -
K 房地产业 10,200.30 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 19,857.82 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -

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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,096,164.36 0.08

(三)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 127,088,823.98 9.48
B 采矿业 - -
C 制造业 1,038,794,862.15 77.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 11,162,475.92 0.83
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 8,045,502.00 0.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,621,632.00 0.20
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 132,144,224.48 9.86
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 8,601,315.12 0.64
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,328,458,835.65 99.10

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(四)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明

1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 106,295.00 213,546,655.00 15.93
2 000858 五粮液 697,120.00 186,814,217.60 13.94
3 000333 美的集团 2,144,632.00 176,353,089.36 13.16
4 601888 中国中免 431,731.00 132,144,224.48 9.86
5 600887 伊利股份 2,687,905.00 107,596,837.15 8.03
6 002714 牧原股份 836,351.00 83,660,190.53 6.24
7 000568 泸州老窖 325,464.00 73,235,909.28 5.46
8 603288 海天味业 432,370.00 69,092,726.00 5.15
9 600809 山西汾酒 150,600.00 50,119,680.00 3.74
10 300498 温氏股份 1,981,100.00 33,520,212.00 2.50

2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688083 中望软件 1,837.00 635,804.07 0.05
2 300957 贝泰妮 853.00 107,827.73 0.01
3 688350 富淼科技 2,552.00 48,028.64 0.00
4 300919 中伟股份 610.00 44,664.20 0.00
5 688191 智洋创新 3,203.00 36,450.14 0.00

(五)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 2,897,100.00 0.22
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,897,100.00 0.22

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123107 温氏转债 28,971.00 2,897,100.00 0.22

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产
支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金
属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
(九)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证
投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
(十)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -

招募说明书(更新)
股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更
好地跟踪标的指数。
(十一)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,
以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
(十二)投资组合报告附注
1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 819,046.61
2 应收证券清算款 2,360,983.73
3 应收股利 -
4 应收利息 6,403.43

招募说明书(更新)
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,186,433.77

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
(2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 688083 中望软件 635,804.07 0.05 新股限售
2 300957 贝泰妮 107,827.73 0.01 新股限售
3 688350 富淼科技 48,028.64 0.00 新股限售
4 300919 中伟股份 44,664.20 0.00 新股限售
5 688191 智洋创新 36,450.14 0.00 新股认购

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
招募说明书(更新)
第十二部分基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019.10.14-2019.12.31 1.66% 0.72% 3.91% 0.89% -2.25% -0.17%
2020.01.01-2020.12.31 69.71% 1.64% 63.47% 1.66% 6.24% -0.02%
2021.01.01-2021.03.31 -3.98% 2.42% -4.18% 2.44% 0.20% -0.02%
2019.10.14-2021.03.31 65.66% 1.69% 62.76% 1.72% 2.90% -0.03%

二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
招募说明书(更新)
注:1、截止日期为2021年3月31日。
2、本基金于2019年10月14日成立,建仓期6个月,从2019年10月14
日起至2020年4月13日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
招募说明书(更新)
第十三部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
招募说明书(更新)
第十四部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对
招募说明书(更新)
估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值
交易所上市的非固定收益品种(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂
牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重
大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格。
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值
(1)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;
(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全
价;
(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在
活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价
值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。
3、处于未上市期间以及流通受限的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调
整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则
采用估值技术确定公允价值;
(4)流通受限股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东
公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未
招募说明书(更新)
上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定
确定公允价值。
4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
6、本基金投资股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行
估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用
最近交易日结算价估值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
招募说明书(更新)
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律法规、监管机构、基金
合同另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
招募说明书(更新)
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
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营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按规定予以公布。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记机构及存款银行等第
三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金
托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现该错误的,
由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金
管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
招募说明书(更新)
第十五部分基金的收益与分配
一、基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为
使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金
的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基
金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配采用现金方式;
5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规
定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影
响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当
程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于
变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
二、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
三、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在
规定媒介公告。
四、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
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法,依照《业务规则》执行。
招募说明书(更新)
第十六部分基金费用与税收
一、与基金运作有关的费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的标的指数许可使用费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货等交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用、收益分
配中发生的费用;
10、基金合同生效后基金的证券、期货账户开户费用,银行账户维护费用;
11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
招募说明书(更新)
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指
数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基
金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币5000
万元的,指数许可使用费的收取下限金额为每季度人民币35,000元,计费期间
不足一季度的,根据实际天数按比例计算;如当季度日均基金资产净值小于或等
于人民币5000万元的,指数许可使用费不设下限。
指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指
数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复
核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应
在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
招募说明书(更新)
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
二、与基金销售有关的费用
投资者在申购或赎回基金份额时,请参照本招募说明书“第十部分基金份
额的申购与赎回”中“六、申购和赎回的对价、费用及其用途”的相关规定。
三、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
四、基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费率、基金托管费率,此
项调整须召开基金份额持有人大会审议通过。基金管理人必须最迟于新费率实施
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介刊登公告。
招募说明书(更新)
第十七部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度
披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
招募说明书(更新)
第十八部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披
露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然
人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信
息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证
基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息
资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券、期货投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
招募说明书(更新)
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大
利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及
基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管
理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概
要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、基金合同摘要登载在规定媒介上;基金管理人、基金托管人
应当将基金合同、基金托管协议登载在各自网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金
招募说明书(更新)
合同生效公告。
(四)基金净值信息
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前,基金
管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理人应当在不晚于
每个开放日/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披
露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回对价
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在规定媒介上公告。
(七)申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通
过其网站以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
(八)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金合同生效后,本基金可以进行份额折算。基金管理人有权确定基金份额
折算日,并提前公告。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应
将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
(九)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上,并将上市交
易公告书提示性公告登载在规定报刊上。
(十)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
招募说明书(更新)
度报告登载于规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除
外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(十一)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
招募说明书(更新)
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际
控制人;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请;
19、本基金变更标的指数;
20、本基金终止上市;
21、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
22、基金份额的折算;
23、本基金推出新业务或服务;
24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会和基金合同规定的其他事项。
招募说明书(更新)
(十二)澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将
有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
(十三)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十四)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(十五)投资资产支持证券的信息
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
(十六)投资股指期货的信息
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标。
(十七)投资国债期货的信息
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
(十八)本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。
招募说明书(更新)
(十九)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易
的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
七、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
交易时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
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资产价值或无法进行信息披露时;
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
八、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、
复制。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及《基金合同》约定的内容为准。
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第十九部分风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
1、市场风险
证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:
(1)政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影
响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
(2)经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运
行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。
(3)利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时
直接影响企业的融资成本和利润水平。因此基金投资收益水平会受到利率变化的
影响。
(4)购买力风险
如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,
从而影响基金资产的保值增值。
2、流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回对价的风险。
1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括中证消费
50指数的成份股、备选成份股、其他股票、债券、衍生工具和货币市场工具等),
同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评
估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
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2)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对基金份额持有人赎
回的情形时,基金管理人将以保障基金份额持有人合法权益为前提,按照法律法
规、基金合同等规定,选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停估值等
流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金
管理人将对风险进行监测和评估,使用前与基金托管人协商一致。在实际运用各
类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回对价支付等可能受到相应影
响,基金管理人将依照法律法规、基金合同等规定进行操作,保障基金份额持有
人的合法权益。
3)本基金最小申购、赎回单位设置较高,中小投资者只能在二级市场上按
交易价格卖出基金份额。
3、信用风险
指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。
4、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线
非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
5、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互
为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行
再投资时,将获得较少的收益率。
6、管理风险
在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有
误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水
平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。
7、操作或技术风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺
诈、交易错误、IT系统故障等风险。
在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差
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错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来
自基金管理人、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券/期货登记结算机
构等等。
8、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。
9、基金估值风险
指每日基金估值可能发生错误的风险。
10、本基金的特有风险
(1)指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低
于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的
指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市
场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
(2)标的指数的风险
1)标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
3)标的指数值计算出错的风险
尽管中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此
作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此,如果标的指数值出现
错误,投资人参考指数值进行投资决策,则可能导致损失。
4)标的指数编制方案带来的风险
标的指数因为编制方案的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现
存在差异,因标的指数编制方案的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投
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资成本,并有可能因此增加跟踪误差,影响投资收益。
5)标的指数变更的风险
根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。
基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特
征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
6)成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,当成份股发生停牌等流动
性约束情形时,本基金可能面临如下风险:
1基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大;
②停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响
本基金二级市场价格的折溢价水平;投资者可能由于无法买入成份股而影响溢价
套利或无法卖出成份股而影响折价套利。本基金的申购赎回清单中可能仅允许对
部分成份股使用现金替代,且设置了现金替代比例上限。因此,投资者在进行申
购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够
的成份股,导致申购失败的风险。
③若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,则该部
分款项将按照约定方式进行结算(具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎
回”之“七、申购赎回清单的内容与格式”相关约定),由此可能影响投资者的
投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差;
④在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出
成份股以获取足额的符合要求的赎回对价,由此基金管理人可能在申购赎回清单
中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全
部或部分ETF份额的风险。
7)指数编制机构停止服务的风险
本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司,标的指数由指数编制机构
发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维
护。
如指数编制机构停止服务,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日
起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运
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作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持
有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基
金合并,或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致
指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
(3)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢
价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存
在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
(4)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实
时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易
所发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时
参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投
资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
(5)跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟
踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。以
下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的
权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
3)标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率,
从而产生跟踪偏离度。
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4)由于成份股摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承
担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,
使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而
影响本基金对标的指数的跟踪程度。
7)基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度。
8)特殊情况下,如果本基金采取成份股替代策略,基金投资组合与标的指
数构成的差异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。
9)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中
个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变
动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(6)退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
(7)投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置
了现金替代比例上限。因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投
资者办理申购业务的代理券商如发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获
得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。
(8)投资者赎回失败的风险
在投资者提交赎回申请时,如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎
回对价,可能导致出现赎回失败的情形。
另外,基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单
位,由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无
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法按照新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金
份额。
(9)退补现金替代方式的风险
本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式,该方式不同于现有
其他现金替代方式,可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性,从而间接影
响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下,如果使用“退补现金替代”
证券的权重增加,该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价
处于相对较高水平。
基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保
证,现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因
技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申
报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理,投资者的利益可能受到影响。
(10)基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、
部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
有差异,存在变现风险。
(11)套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利
存在一定风险。同时,买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本,所以折
溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停
牌的情况时,也会由于买不到成份股而影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响折
价套利。
(12)申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名
单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,将会使投资人利益
受损或影响申购赎回的正常进行。
(13)第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂
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停或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
2)登记机构可能调整结算制度,如对投资者基金份额、组合证券及资金的
结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还
可能来自于证券交易所及其他代理机构。
3)第三方机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。
(14)资产支持证券的投资风险
本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性
风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券
的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程
度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖
出,存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人
出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导
致证券价格下降,造成基金财产损失。
(15)股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其
评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场
风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠
杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风
险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风
险。
(16)基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担
与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险,具体包
括但不限于以下风险:
1)与存托凭证相关的风险
①存托凭证是新证券品种,由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发
行,代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持
有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。
②本基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证,即被视为自动加入存
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托协议,成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方
式进行修改,本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修
改。
③本基金持有红筹公司存托凭证,不是红筹公司登记在册的股东,不能以股
东身份直接行使股东权利;本基金仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并
行使分红、投票等权利。
④存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但
不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协
议作出修改,更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅
以事先通知的方式,即对本基金生效。本基金可能无法对此行使表决权。
⑤存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法
冻结、强制执行等情形,本基金可能存在失去应有权利的风险。
⑥存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。
⑦存托凭证退市的,本基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基
础证券,本基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让,
存托人无法继续按照存托协议的约定为本基金提供相应服务等风险。
2)与创新企业发行相关的风险
创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值,或者高
于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场
交易价格。
3)与境外发行人相关的风险
①红筹公司在境外注册设立,其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用
境外注册地公司法等法律法规的规定;已经在境外上市的,还需要遵守境外上市
地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外,境内股
东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。
②红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证,公
司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有,境内投资者可能无法实际参
与公司重大事务的决策。
③红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼,
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但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者,依据
当地法律制度提起证券诉讼。
4)与交易机制相关的风险
①境内外市场证券停复牌制度存在差异,红筹公司境内外上市的股票或者存
托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。
②红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研
究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动,
可能对境内证券价格产生影响。
③在境内法律及监管政策允许的情况下,红筹公司现在及将来境外发行的股
票可能转移至境内市场上市交易,或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为,
从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量,可能引起交易价格波
动。
④本基金持有的红筹公司境内发行的证券,暂不允许转换为公司在境外发行
的相同类别的股票或者存托凭证;本基金持有境内发行的存托凭证,暂不允许转
换为境外基础证券。
11、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相
关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因
此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不
同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险
之间的匹配检验。
12、其他风险
(1)随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这
些工具,基金可能会面临一些特殊的风险;
(2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
(3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面
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不完善而产生的风险;
(4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
(5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
(6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益
水平,从而带来风险;
(7)其他意外导致的风险。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
2、本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金销售机构公开发售,基金
管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。
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第二十部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后两日内在规定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
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(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后,
由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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第二十一部分基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
招募说明书(更新)
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价
的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;
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(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付投资者申购或赎回之基
金份额的投资者应收对价;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息(税后)
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
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(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券、期货等交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户;按照基
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金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
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(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法规和基金合同所规
定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限
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责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构,若未来本基金份额持有人大会成立日
常机构,则按照届时有效的法律法规的规定执行。
若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基
金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,本基金联接基金的基金份
额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时,联接基金持有
人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会
的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的
联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到
整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规
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为准。
(一)召开事由
1、除法律法规、监管机构或基金合同另有规定的,当出现或需要决定下列
事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求调
整该等报酬标准的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的情形除外;
(14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不
需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎
回费率或者变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
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(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)标的指数更名或调整指数编制方法,以及变更业绩比较基准;
(6)按照中证指数有限公司的要求,根据指数使用许可协议的约定,变更
标的指数许可使用费费率和计算方法;
(7)基金推出新业务或服务;
(8)基金管理人、相关证券交易所、基金登记机构在法律法规规定或中国
证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》,包括但不限于有关基金认购、申
购、赎回、基金交易、非交易过户、转托管等内容;
(9)调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
(10)调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告的时间或频率;
(11)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
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人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
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的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
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通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采
用其他书面或非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权,
具体方式在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其
他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
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2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作
为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基
金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
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相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为
有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
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表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大
会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后两日内在规定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
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3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
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(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后,
由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照申请仲裁时该
会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,并对
各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。
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第二十二部分基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层
邮政编码:200122
法定代表人:裴长江
成立时间:1999年4月13日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[1999]11号
组织形式:有限责任公司
注册资本:5.2亿元
存续期间:持续经营
经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号
法定代表人:张佑君
成立时间:1995年10月25日
批准设立机关:国家工商总局
批准设立文号:100000000018305
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:1,211,690.84万人民币
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经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以
外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承
销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公
司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。
存续期间:无限期
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和
其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主
板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、债券(国
家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、
可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、
中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股
指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资比例进行监督。
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比
例为:
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低
于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而
受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交
易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比
例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
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(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不
低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
5)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列9)-14)要求:
9)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的
15%;
10)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、
债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产
(不含质押式回购)等;
11)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债
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券总市值的30%;
12)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
13)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
14)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;
15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
17)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
19)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述6)、15)、16)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在
10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
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开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为通过事后监督方式进行监督:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。
如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当
程序后,本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行,不需经基金份额
持有人大会审议,但须提前公告。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
5、本基金参与银行间市场交易,由基金管理人决定银行间市场交易对手的
名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算
方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对
手;基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中
约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。基金托管人不对本基金参与
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银行间市场交易的交易对手和交易结算方式进行监控。
6、本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银
行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金的基金管理人根据相应
规则确定存款银行,本基金投资存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用
风险而造成的损失时由相关责任人进行赔偿。基金托管人不对本基金投资银行存
款的存款银行进行监控。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反法律法规、
《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理
人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日前及时核对,并以书面形
式向基金托管人发出回函,进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规或者违反《基金合同》约
定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
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基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等
投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金
管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及
时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认
并以书面形式向基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定
期限内及时改正。在上述限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督
促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行
为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实
性,在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规
事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法
律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任
何财产。
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3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账
户,相关开户费用由基金资产承担。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立。
5、对于因为基金认申购、投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有
关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户
的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催
收给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损
失,基金托管人对此不承担任何责任。
6、对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金
财产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金财产(包括但不限于期货
保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益,若由于该等机构或该机构会员单
位等本协议当事人外第三方的原因给基金财产造成的损失等,基金托管人不承担
责任。
7、除依据法律法规、《基金合同》及其他有关规定外,基金托管人不得委托
第三人托管基金财产。
(二)《基金合同》生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的银行开立
的“基金募集专户”,该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金管
理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额(含网下股票认购所
募集的股票按《基金合同》约定的估值方法计算的价值)、基金份额持有人人数
符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具
有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的
验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。同时,
基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人为本基金开立的
基金银行账户中,股票划入基金托管人为本基金开立的基金证券账户中,并确保
划入的资金与验资确认金额相一致。
2、若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理
人或相关机构按规定办理退款、股票解冻及返还等事宜,基金托管人应提供必要
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的协助。
(三)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设本基金
的银行账户。本基金的银行预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专
用章”和基金托管人有权人名章。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投
资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进
行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用
本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管
理暂行条例》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及其他相关
规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经另一方同意擅自转让本基金的证券账户;亦
不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金
管理人负责。
4、对于上交所上市的ETF基金,基金托管人以托管人名义在中国证券登记
结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基
金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务;对于深交
所上市的ETF基金,基金托管人以产品名义在中国证券登记结算有限责任公司开
立结算备付金账户,专门用于办理本基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资
金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执
行。
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5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务
的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵
守上述关于账户开设、使用的规定。
(五)债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民
银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算
有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账
户和资金结算专户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。基金管
理人和基金托管人应共同负责完成银行间债券市场准入备案。
(六)其他账户的开立和管理
1、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码
等。完成上述账户开立后,基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证
金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资
金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行,重置后务必及时通知托
管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基
金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及
时将变更的资料提供给基金托管人。
2、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》
的规定,由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后
开立。新账户按有关规定使用并管理。
3、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(七)基金投资银行存款账户的开立和管理
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订
总体合作协议,并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,存款账户开户文件上
加盖预留印鉴及基金管理人公章。预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务
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结算专用章”和基金托管人有权人名章。存款证实书原件由托管人负责保管。
本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议,明
确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细
则。存款协议须约定将托管人为本产品开立的托管银行账户指定为唯一回款账
户,任何情况下,存款银行都不得将存款本息划往任何其他账户。
为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条款。
基金所投资定期存款存续期间,基金管理人、基金托管人应当与存款银行建
立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。
(八)基金财产投资的有关有价凭证的保管
实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于其档案库或保
险柜,但要与非本基金的其他有价凭证分开保管。保管凭证由基金托管人持有,
基金托管人承担保管职责。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的
证券不承担保管责任。
(九)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的
保管期限为《基金合同》终止后15年,法律法规或监管规则另有规定的,从其
规定。
五、基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金份额净值按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计
入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法
律法规、监管机构、基金合同另有规定的,从其规定。
2、复核程序
招募说明书(更新)
基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资
基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资
产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应
于每个估值日对基金资产估值后,将基金资产净值、基金份额净值以双方认可的
方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发
送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律
法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按最新规定估值。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,
基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册,保
存期不少于15年。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为20年,自
基金账户销户之日起不得少于20年。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基
金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金
托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,
并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包括香港特别
行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。
(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议
可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未
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能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是
终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由
败诉方承担。
(三)争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各
自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务,维护
基金份额持有人的合法权益。
八、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更须报
中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理
权;
4、发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组,基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并
在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基
金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中
国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
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(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限可相应顺延。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
7、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
8、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案
并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日
内由基金财产清算小组进行公告。
9、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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第二十三部分对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
一、基金份额持有人交易资料服务
投资者在交易申请被受理的2个工作日后,可通过销售网点查询和打印交易
确认单。基金管理人将根据持有人账单订制情况,向账单期内发生交易或账单期
末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单。具体业务
规则详见基金管理人网站公告或相关说明。
二、网上交易服务
投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、赎
回等交易以及账户查询外,还可通过基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)
微信公众号(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、或客户端“富国
富钱包”APP享受网上交易、查询服务。具体业务规则详见基金管理人网站公告
或相关说明。
三、信息定制及资讯服务
投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理人
网站等多种渠道,定制对账单、基金交易确认信息、周刊等各类资讯服务。当投
资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写有误或发
生变更时,可通过以上渠道更新修改,以避免无法及时接收相关定制服务。
四、网络在线服务
投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端获得投资咨询、业务咨
询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。
五、客户服务中心电话服务
客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、
基金产品与服务等信息查询。
客户服务中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的座席服务,投资
者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等
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专项服务,节假日除外。
六、客户投诉受理服务
投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中
心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真等多渠道对基金
管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定提出投诉或意见。
七、基金管理人客户服务联络方式
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,免长途话费),工作时
间内可转人工坐席。
客户服务传真:(021)20513277
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
电子信箱:public@fullgoal.com.cn
客服中心地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公
楼二座27层
八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管理
人客户服务中心热线,或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。
请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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第二十四部分其他应披露事项
序号 公告事项 信息披露方式 公告日期
1 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2020年8月12日
2 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2020年9月10日
3 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2020年9月11日
4 富国基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销渠道转换业务规则的公告 规定披露媒介 2020年9月21日
5 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2020年9月22日
6 富国基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 规定披露媒介 2020年12月21日
7 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年1月21日
8 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年1月30日
9 富国基金管理有限公司关于旗下基 规定披露媒介 2021年2月3

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金投资关联方承销期内承销证券的公告 日
10 富国基金管理有限公司关于旗下由中国民生银行股份有限公司等基金托管人托管的部分基金投资范围增加存托凭证、增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 规定披露媒介 2021年3月5日
11 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年3月13日
12 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年3月17日
13 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年3月24日
14 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公告 规定披露媒介 2021年3月30日
15 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年4月14日
16 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年4月20日

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第二十五部分招募说明书存放及其查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件
的复制件或复印件,但应以基金备查文件正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
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第二十六部分备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金募
集注册的文件
(二)《富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(三)《富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集注册富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
之法律意见书
(七)注册登记协议
(八)中国证监会要求的其他文件
富国基金管理有限公司
2021年7月30日