国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第一号)
2021-07-30 文字大小 【 】 【打印
            

国泰研究精选两年持有期混合型
证券投资基金更新招募说明书
(2021年第一号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
重要提示........................................................................................................................................... 2
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 3
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 4
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 21
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 24
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 34
第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 34
第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 35
第九部分 基金的投资 ................................................................................................................. 45
第十部分 基金的业绩 ................................................................................................................. 56
第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................. 56
第十二部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 57
第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 63
第十四部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 64
第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 67
第十六部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 68
第十七部分 侧袋机制 ................................................................................................................. 74
第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 76
第十九部分 基金终止与清算 ..................................................................................................... 83
第二十部分 基金合同内容摘要 ................................................................................................. 84
第二十一部分 托管协议内容摘要 ........................................................................................... 100
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 119
第二十三部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 120
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 121
第二十五部分 备查文件 ........................................................................................................... 121
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2019年11月18日证监许可【2019】2328
号文注册募集。本基金的基金合同生效日为2019年12月24日。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同时
也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因经济、政治、社会环境等
因素的变化造成的系统性风险、个别行业或个别证券特有的非系统性风险、流动
性风险、本基金特定风险以及由某些不可抗力等因素造成的其他风险等。
本基金可投资资产支持证券,主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持
证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基
金,低于股票型基金。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分资产投资于科创
板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资科创板股
票。本基金资产投资于科创板股票时,会面临科创板机制下因投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中
风险等。
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波
动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风
险。
本基金为采用逐笔计提法提取业绩报酬的证券投资基金,每日披露的基金份
额净值为未扣除基金管理人业绩报酬前的基金份额净值。由于赎回、转出或者基
金终止清算时基金管理人可能计提业绩报酬,且由于不同的基金份额因获得时基
金份额净值不同、持有时间不同,对应的业绩报酬金额不同,投资者应承担的业
绩报酬金额也不同,投资者实际赎回/转出/清算金额,以登记机构确认数据为准。
本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金
份额最短持有期限为2年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回,在最短持
有期限的下一工作日起(含该日)可赎回。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,
由投资人自行负担。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的
金额。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概
要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投
资风险。
本招募说明书根据本基金管理人于2021年7月28日发布的《国泰基金管理
有限公司关于旗下部分证券投资基金修订基金合同的公告》进行更新,修订内容
自2021年7月28日起生效。
第一部分 前言
本招募说明书依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定以及《国
泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,如本招募说明书内容
与基金合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同
取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金
2、基金管理人:指国泰基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同:指《国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰研究精选
两年持有期混合型证券投资基金托管协议》及对托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《国泰研究精选两年持有期混合型证券
投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金
基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于
在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定,运
用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理
基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国泰基金管理有
限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:基金合同生效之日(含基金合同生效之日)起至2年后的年度
对日(含该日)期间,开放日指为投资人办理基金份额申购或其他业务的工作日;
基金合同生效之日2年后的年度对日的下一工作日(含该日)起,开放日指为投
资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人
和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、
基金应收申购款及其他资产的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
54、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损
害并得到公平对待
55、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
56、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

58、最短持有期限:指基金份额持有人持有的每份基金份额最短为2年的锁
定持有期限。对于每笔认购的基金份额而言,指自基金合同生效之日起(含基金
合同生效之日)至2年后的年度对日(含该日)的期间;对于每笔申购的基金份
额而言,指自该笔申购份额确认日(含该日)至2年后的年度对日(含该日)的
期间;每笔认购和/或申购的基金份额,在最短持有期限内不可赎回,自最短持
有期限的下一工作日起(含该日)可赎回
59、年度对日:指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期,若该日历年
度不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一日
60、基金产品资料概要:指《国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:国泰基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
成立时间:1998年3月5日
法定代表人:邱军
注册资本:壹亿壹仟万元人民币
联系人:辛怡
联系电话:021-31089000,400-888-8688
股权结构:
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
二、主要人员情况
1、董事会成员
邱军,董事长,硕士研究生,高级经济师。1993年7月至2002年7月,任
中国建设银行天津市分行主任科员。2002年7月至2007年10月,任中德住房
储蓄银行部门经理。2007年10月至2008年8月,任中国建设银行信用卡天津
运作中心高级副经理。2008年8月至2011年4月,任中国建银投资有限责任公
司高级业务经理。2011年4月至2014年4月,任中投科信科技股份有限公司总
经理。2014年4月至2016年11月,任中投发展有限责任公司监事长、纪委书
记。2016年11月至2020年4月,历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、
党委书记。2020年4月任公司党委书记。2020年12月起任公司董事长、法定代
表人、党委书记。
方光鹏,董事,博士研究生。1990年8月至1994年9月,任职于中国科学
院应用数学研究所。1997年7月至2005年1月,任职于中国建设银行总行。2005
年1月至2007年7月,任职于中国建银投资有限责任公司,历任财会部高级副
经理、股权管理部高级副经理。2007年7月至2010年6月,任浙江省国际信托
投资有限公司(后更名为中投信托有限责任公司)计划财务部总经理。2010年6
月起至今,历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战
略发展部专职董事。其间,2012年7月至2013年10月兼任建银饭店董事,2013
年3月至2014年12月兼任宏源证券监事。2021年3月起任公司董事。
何雅婧,董事,硕士研究生。2011年8月起在中国建银投资有限责任公司
工作,先后任长期股权投资部助理业务经理、业务副经理,战略发展部业务副经
理、业务经理,现任战略发展部高级业务副经理。2020年12月起任公司董事。
Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负
责经济研究;1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997年在
ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师;
1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员;2004-2005
年任URWICK CAPITAL LLP合伙人;2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁;
2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年
任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013-2019年任GENERALI
INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年4月起任Investments & Asset Management
Corporate Governance Implementation & Institutional Relations主管。2013
年11月起任公司董事。
游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许
保险师(Chartered Insurer)。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营
业部助理经理;1994年至1996年任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;
1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998年至2017
年任忠利亚洲中国地区总经理;2002年至今任中意人寿保险有限公司董事;2007
年至今任中意财产保险有限公司董事;2007年至2017年任中意财产保险有限公
司总经理;2013年至今任中意资产管理有限公司董事;2017年至今任忠利集团
大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。
戴建元,董事,大学本科,高级会计师。1994年7月至1998年4月,任福
建省泉州电业局财务科会计。1998年4月至2001年3月,任福建省电力有限公
司财务部会计。2001年3月至2005年8月,任福建省厦门市电业局总会计师。
2005年8月至今,历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副
主任(主持工作、正处级)、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总
经济师、首席风险师、总风险师。2020年12月起任公司董事。
周向勇,董事,硕士研究生,25年金融从业经历。1996年7月至2004年
12月在中国建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。
2004年12月至2011年1月在中国建银投资有限责任公司工作,任办公室高级
业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司,任总
经理助理,2012年11月至2016年7月任公司副总经理,2016年7月起任公司
总经理及公司董事。
黄晓衡,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1975年7月至1991年6月,
在中国建设银行江苏省分行工作,先后任职于计划处、信贷处、国际业务部,历
任副处长、处长。1991年6月至1993年9月,任中国建设银行伦敦代表处首席
代表。1993年9月至1994年7月,任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994
年7月至1999年3月,在中国建设银行总行工作,历任国际部副总经理、资金
计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月,在中国国际金融有
限公司工作,历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3
月,任汉石投资管理有限公司(香港)董事总经理。2013年8月至2016年1月,
任中金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。
吴群,独立董事,博士研究生,高级会计师。1986年6月至1999年1月在
中国财政研究院研究生部(原财政部财政科研所研究生部)工作,历任讲师、副
研究员、副主任、主任。1991年起兼任中国财政研究院研究生部硕士生导师。
1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作,历任技术部/企业风险管
理部高级经理、总监,管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月,在中国
电子产业工程有限公司工作,担任财务部总经理。2005年11月至2016年7月
在中国电子信息产业集团有限公司工作(简称“CEC”),历任审计部副主任、资
产部副主任(主持工作)、主任。2014年9月至2016年7月兼任中国上市公司
协会军工委员会副会长,2016年8月至2018年1月任中国上市公司协会军工委
员会顾问。2012年3月至2016年7月,担任中国电子信息产业集团有限公司总
经济师。在CEC工作期间,至2016年11月,在中国电子信息产业集团有限公司
所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月起兼任首约科技(北京)
有限公司独立董事。2020年8月起兼任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
股份有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。
陈爽,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1992年8月至2001年2月,
在交通银行工作,历任研究开发部规划开发处干部、副主任科员、主管商业银行
研究员,办公室条法处主管法律员、副处长、处长。2001年2月至2019年9月,
在中国光大集团有限公司工作,历任法律部副主任、法律部主任、董事、执行董
事、副总经理、党委委员。2002年6月至2007年8月,兼任中国光大(集团)
总公司法律部副主任。2004年9月至2019年5月,历任中国光大控股有限公司
执行董事、副总经理、行政总裁、首席执行官、党委书记。2015年6月至2019
年5月,任中国飞机租赁集团控股有限公司主席、执行董事。2019年5月至2019
年11月,负责筹备中国光大控股有限公司下属的大湾区基金。2019年11月至
2020年6月,任中集资本控股有限公司首席执行官兼总裁,中集资本(国际)
有限公司董事长兼总裁。2020年7月至今,任绅湾资本管理有限公司创始及执
行合伙人。2020年12月起任公司董事。
冯丽英,独立董事,大学本科,高级经济师。1984年9月至1987年6月,
任北京第二轻工业总公司科员。1987年7月至1998年9月,历任中国建设银行
人事部劳动工资处副处长、处长。1998年9月至1999年9月,任中国国际金融
有限责任公司人力资源部高级经理。1999年9月至2005年9月,任中国信达资
产管理有限公司人力资源部副总经理(总经理级)。期间兼任中国耀华浮华玻璃
有限责任公司副董事长,中国宏源证券公司监事长。2005年9月至2011年2月,
任中国建设银行总行人力资源部副总经理(总经理级)。期间兼任建信基金管理
有限公司监事长。2011年2月至2015年11月,任中国建设银行养老金业务部
总经理。2015年11月至2019年7月,任建信养老金管理有限责任公司总裁。
2020年12月起任公司董事。
2、监事会成员
梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994年8月至2006年6
月工作于中国建设银行辽宁省分行,曾任支行副行长、部门副总经理。2006年7
月至2012年8月工作于中国建银投资有限责任公司,其中,2007年4月至2008
年2月任中国投资咨询有限责任公司财务总监。2012年9月至2014年8月任建
投投资有限责任公司副总经理。2014年9月起先后任公司纪委书记、监事会主
席。
Yezdi Phiroze Chinoy,监事,大学本科。1995年12月至2000年5月在
Jardine Fleming India任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月,在
Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至
2008年1月任JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008年2月至2008年
8月任Prudential Property Investment Management Singapore法律及合规部
主管。2008年8月至2014年3月任Allianz Global Investors Singapore Limited
东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任Generali Investments Asia
Limited首席执行官。2016年12月1日起任Generali Investments Asia Limited
执行董事。2014年12月起任公司监事。
李箐,监事,研究生。1997年7月至1997年8月,中国电力信托投资有限
公司资金部员工。1997年8月至1999年7月,中电信实业开发总公司财务部员
工。1999年7月至1999年12月,中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000
年1月起,在中国电力财务有限公司工作,历任财务部处长、主任助理、主任会
计师、副主任、主任,现任审计部主任。2020年12月起任公司监事。
邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基
金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,2008年4月至2018年3月
任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2009年5月至2018年3
月任国泰区位优势混合型证券投资基金(原国泰区位优势股票型证券投资基金)
的基金经理,2013年9月至2015年3月任国泰估值优势股票型证券投资基金
(LOF)的基金经理,2015年9月至2018年3月任国泰央企改革股票型证券投
资基金的基金经理,2019年7月至2020年7月任国泰民安养老目标日期2040
三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年4月至2020年7月
任投资总监(FOF),2020年8月起任投资总监(权益)。2015年8月起任公司职
工监事。
吴洪涛,监事,大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年7月
至2008年1月,任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年2月加入国
泰基金管理有限公司,历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理
部副总监,现任运营管理部总监。2019年5月起任公司职工监事。
宋凯,监事,大学本科。2008年9月至2012年10月,任毕马威华振会计
师事务所上海分所助理经理。2012年12月加入国泰基金管理有限公司,历任审
计部总监助理、纪检监察室副主任,现任审计部总监、风险管理部总监。2017
年3月起任公司职工监事。
3、高级管理人员
邱军,董事长,简历情况见董事会成员介绍。
周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。
张玮,硕士研究生,21年金融从业经历。2000年至2004年,在申银万国证
券研究所任分析师。2004年至2007年,在银河基金管理有限公司历任高级研究
员、基金经理。2007年至2015年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究
部总监、权益投资总监等职务。2015年至2019年2月在敦和资产管理有限公司
任董事总经理。2019年2月加入国泰基金管理有限公司,任公司总经理助理,
2021年3月起担任公司副总经理。
李辉,大学本科,21年金融从业经历。1997年7月至2000年4月任职于上
海远洋运输公司,2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司,
2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司,2005年7月至2007
年7月任职于AIG集团,2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4
月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、
人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人,2015年8月至2017年2月任公
司总经理助理,2017年2月起担任公司副总经理。
封雪梅,硕士研究生,23年金融从业经历。1998年8月至2001年4月任职
于中国工商银行北京分行营业部;2001年5月至2006年2月任职于大成基金管
理有限公司,任高级产品经理;2006年3月至2014年12月任职于信达澳银基
金管理有限公司,历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理;2015年1
月至2018年7月任职于国寿安保基金管理有限公司,任总经理助理;2018年7
月加入国泰基金管理有限公司,担任公司副总经理。
倪蓥,硕士研究生,20年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司
项目经理;2001年3月加入国泰基金管理有限公司,历任信息技术部总监、信
息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理,2019年6月起担任公司首席信
息官。
刘国华,博士研究生,27年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资
公司、万家基金管理有限公司;2008年4月加入国泰基金管理有限公司,先后
担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官,2019年3月起担任
公司督察长。
4、本基金的基金经理
(1)现任基金经理
徐治彪,硕士研究生,9年证券基金从业经历。2012年7月至2014年6月
在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇
理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7
月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年10月起任国泰大健康股
票型证券投资基金的基金经理,2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国泰研究精选两
年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰金鹰增长灵
活配置混合型证券投资基金和国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)的基金经理,2020年8月起兼任国泰医药健康股票型证券投资基金的
基金经理,2020年9月起兼任国泰研究优势混合型证券投资基金的基金经理。
(2)历任基金经理
本基金自基金合同生效之日起至今一直由徐治彪担任基金经理,无基金经理
变更事宜。
5、投资决策委员会
本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司高级管理人员、投研
部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的
投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会
会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公
司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相
关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下:
主任委员:
周向勇:总经理
执行委员:
张玮:副总经理
委员:
邓时锋:投资总监(权益)
吴向军:投资总监(海外)、国际业务部总监
胡松:投资总监(养老金)、养老金及专户投资(事业)部总监
索峰:投资总监(固收)、绝对收益投资(事业)部负责人
孙蔚:研究部总监
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
三、基金管理人职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金资产净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人
依法召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺
建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行
为的发生。
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部控
制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定,并承诺建立健全内部控制制
度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生。
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,且不利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人内部控制制度
1、内部控制制度概述
基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险,保证经营活动的合法合规
和有效开展,制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施,形成了
公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制
和监察稽核制度等公司运营的各个方面,并通过相应的具体业务控制流程来严格
实施。
(1)内部风险控制遵循的原则
1)全面性原则:内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位,渗透各项业
务过程和业务环节;
2)独立性原则:公司设立独立的稽核监察部门,稽核监察部门保持高度的
独立性和权威性,负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查;
3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制
约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;
4)保持与业务发展的同等地位原则:公司的发展必须建立在风险控制制度
完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上;
5)定性和定量相结合原则:建立完备风险控制指标体系,使风险控制更具
客观性和操作性。
(2)内部会计控制制度
公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求,建立了完善的内部会计
控制制度,实现了职责分离和岗位相互制约,确保会计核算的真实、准确、完整,
并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立,保护基金资产的独立、安全。
(3)风险管理控制制度
公司为有效控制管理运营中的风险,建立了一整套完整的风险管理控制制
度,其内容由一系列的具体制度构成,主要包括:岗位分离和空间分离制度、投
资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度
和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制
度和流程,对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。
(4)监察稽核制度
公司实行独立的监察稽核制度,通过对稽核监察部门充分授权,对公司执行
国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的
独立监察稽核,确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。
2、基金管理人内部控制制度要素
(1)控制环境
公司经过多年的管理实践,建立了良好的控制环境,以保证内部会计控制和
管理控制的有效实施,主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授
权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。
1)公司建立并完善了科学的治理结构,目前有独立董事4名。董事会下设
提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会,对公司重大经
营决策和发展规划进行决策及监督;
2)在组织结构方面,公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理
委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控
制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任,既相互独立,又相
互合作和制约,形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系;
3)公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员
工中加强职业道德教育和风险观念,形成了诚信为本和稳健经营的企业文化;
4)公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限,
并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。
(2)控制的性质和范围
1)内部会计控制
公司建立了完善的内部会计控制,保证基金核算和公司财务核算的独立性、
全面性、真实性和及时性。
首先,公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则,制定了完善的公
司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程,做好基金业务和公司经营的
核算工作,真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。
其次,公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格
分开,保证两者相互独立,各基金之间做到独立建账、独立核算,保证基金资产
和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。
公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独
立稽核等制度,确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关
功能的相互分离和各岗位的相互监督等。
另外公司还建立了严格的财务管理制度,执行严格的预算管理和财务费用审
批制度,加强成本控制和监督。
2)风险管理控制
公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系,主要包括:
岗位分离和空间隔离制度:为保证各部门的相对独立性,公司建立了明确的
岗位分离制度;同时实行空间隔离制度,建立防火墙,充分保证信息的隔离和保
密;
投资管理业务控制:通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业
务控制,完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职
能,实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度,进行集中交易,以及
风险管理部对投资交易实时监控等,加强投资管理控制,做到研究、投资、交易、
风险控制的相互独立、相互制约和相互配合,有效控制操作风险;建立了科学先
进的投资风险量化评估和管理体系,控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、
流动性风险等;建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系,对投资管理的风险和
业绩进行及时评估和反馈;
信息技术控制:为保证信息技术系统的安全稳定,公司在硬件设备运行维护、
软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善
的制度和控制流程;
营销业务控制:公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度,以
保证在营销业务中对有关法律法规的遵守,以及对经营风险的有效控制;
信息披露控制和资料保全制度:公司制定了规范的信息披露管理办法,保证
信息披露的及时、准确和完整;在资料保全方面,建立了完善的信息资料保全备
份系统,以及完整的会计、统计和各种业务资料档案;
独立的监察稽核制度:稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检
查,并保证稽核的独立性和客观性。
3)内部控制制度的实施
公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度,对公司面临的
主要风险进行辨识和评估,制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指
导下,各部门根据各自业务特点,对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理,
有针对性地建立了详细的风险控制流程,并在实际业务中加以控制。
(3)内部控制制度实施情况检查
公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上,对公司各业务活动中内部控制
措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核,重点是业务活动中风险暴露程度
较高的环节,以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。
在确保现有内部控制制度实施情况的基础上,公司会根据新业务开展和市场
变化情况,对内部控制制度进行及时的更新和调整,以适应公司经营活动的变化。
公司稽核监察部门在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上,也会重
点对内部控制制度的有效性进行评估,并提出相应改进建议。
(4)内部控制制度实施情况的报告
公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程,各部门对于内部控制制度实
施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门报告,使公司
高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。
稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中,对发现的问题均立即向公司
高级管理层报告,并提出相应的建议,对于重大问题,则通过督察长及时向公司
董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具独立的监察稽核报告,直
接报公司董事长和中国证监会。
3、基金管理人内部控制制度声明书
基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺基金管理
人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度,切实维护基金份额持有人
的合法权益。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:周海新
联系电话:(021)6063 7111
(二)主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、
运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合
规监督处等12个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运
营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会
计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2020年二季度末,中国建设
银行已托管1000只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业
务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中
国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣获中
央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所
股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项,并在2016年被《环球金融》评
为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年及2019年分别荣获《亚洲银
行家》“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合
规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以
及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情
况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基
金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查
监督。
(二)监督流程
1、每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例
控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基
金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2、收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管
理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
序号 机构名称 机构信息
1 国泰基金管理有限公司直销柜台 地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
客户服务专线:400-888-8688,021-31089000
传真:021-31081861 网址:www.gtfund.com
2 国泰基金 电子交易平台 电子交易网站:www.gtfund.com登录网上交易页面 智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端、“国泰基金”微信交易平台
电话:021-31081738 联系人:李静姝
2、其他销售机构
序号 机构名称 机构信息
1 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 客服电话:95533 网址:www.ccb.com
2 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com
3 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路12号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:高国富 客服电话:95528 网址:www.spdb.com.cn
4 兴业银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦 办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦9楼 法定代表人:高建平 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn
5 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
6 平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 客服电话:95511-3、95501 网址:www.bank.pingan.com
7 苏州银行股份有限公司 注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号 办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 客服电话:0512-96067 网址:www.suzhoubank.com
8 恒丰银行股份有限公司 注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街248号 办公地址:山东省烟台市芝罘区南大街248号 法定代表人:蔡国华 客服电话:400-813-8888 网址:www.egbank.com
9 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人:齐凌峰 客服电话:400-158-5050 网址:www.9ifund.com
10 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 法定代表人:洪弘 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn
11 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com
12 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
13 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:其实
客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn
14 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com
15 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:祖国明 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn
16 上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com
17 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市文二西路1号903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com
18 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 法定代表人:闫振杰 客服电话:4008188000 网址:www.myfund.com
19 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层 法定代表人:李兴春 客服电话:95733 网址:www.leadfund.com.cn
20 嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人:赵学军 客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
21 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809 法定代表人:戎兵 客服电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com
22 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号(苏宁总部) 法定代表人:王锋 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com
23 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人:叶精一 客服电话:400-066-8586 网址:www.igesafe.com
24 浦领基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室 办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦10层 法定代表人:聂婉君 客服电话:400-012-5899 网址:www.zscffund.com
25 通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层 法定代表人:沈丹义 客服电话:4001019301 网址:www.tonghuafund.com
26 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人:周斌 客服电话:4008980618 网址:www.chtwm.com
27 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址:北京市西直门外大街1号院2号楼19层19C13 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com
28 一路财富(北京)基金销售股份有限公司 注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14 办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com
29 北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人:于龙 客服电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com
30 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座 法定代表人:赵芯蕊 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com
31 上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:中国(上海)浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:王廷富 客服电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn
32 上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:尹彬彬 客服电话:400-166-6788 网址:www.66liantai.com
33 上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天软件园C5幢 法定代表人:金佶 客服电话:021-34013999 网址:www.hotjijin.com
34 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人:王之光 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com
35 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203单元 法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn
36 和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:王旋 客服电话:4000-555-671 网址:www.hgccpb.com
37 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人:钱昊旻 客服电话:4008909998 网址:www.jnlc.com
38 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层 法定代表人:王苏宁 客服电话:95118 网址:kenterui.jd.com
39 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人:钟斐斐 客服电话:4001599288 网址:danjuanapp.com
40 中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com
41 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区新闸路669号 博华大厦 21楼 法定代表人:贺青 客服电话:95521 网址:www.gtja.com
42 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层 法定代表人:王常青 客服电话:95587、4008-888-108 网址:www.csc108.com
43 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn
44 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com
45 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 客服电话:4008-888-888、95551 网址:www.chinastock.com.cn
46 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 客服电话:95553 网址:www.htsec.com
47 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:杨玉成 客服电话:95523、4008895523 网址:www.swhysc.com
48 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 客服电话:95579 网址:www.95579.com
49 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:黄炎勋 客服电话:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn
50 万联证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人:罗钦城 客服电话:95322 网址:www.wlzq.cn
51 国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座 办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座 法定代表人:凤良志 客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn
52 华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、上海市东方路18号保利广场E座 法定代表人:周易 客服电话:95597 网址:www.htzq.com.cn
53 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 客服电话:95548 网址:sd.citics.com
54 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com
55 中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 客服电话:95396 网址:www.gzs.com.cn
56 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn
57 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人:何之江 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com
58 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:章宏韬 客服电话:95318 网址:www.hazq.com
59 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:翁振杰 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com
60 华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 客服电话:95584 网址:www.hx168.com.cn
61 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:李琦 客服电话:4008000562 网址:www.hysec.com
62 中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn
63 财通证券股份有限公司 注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 法定代表人:沈继宁 客服电话:95536
网址:www.ctsec.com
64 中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层 法定代表人:高涛 客服电话:95532 网址:www.ciccwm.com
65 东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:徐伟琴 客服电话:95357 网址:www.18.cn
基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构销售本基
金,并在基金管理人网站上公示。
二、登记机构
名称:国泰基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
法定代表人:邱军
联系人:辛怡
传真:021-31081800
客户服务专线:400-888-8688,021-31089000
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:魏佳亮
经办注册会计师:许康玮、魏佳亮
第六部分 基金的募集
一、基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定,并经中国证监会证监许可【2019】2328号文《关于准予国泰
研究精选两年持有期混合型证券投资基金注册的批复》准予注册募集。
二、基金类别、运作方式和存续期限
1、基金类别:混合型证券投资基金
2、基金运作方式:契约型开放式
本基金设置基金份额持有人最短持有期限。
基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为2年,在最短持有期限
内该份基金份额不可赎回,自最短持有期限的下一工作日起(含该日)可赎回。
对于每笔认购的基金份额而言,最短持有期限指自基金合同生效之日起(含
基金合同生效之日)至2年后的年度对日(含该日)的期间;对于每笔申购的基
金份额而言,最短持有期限指自该笔申购份额确认日(含该日)至2年后的年度
对日(含该日)的期间。
3、基金的存续期限:不定期
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金基金合同于2019年12月24日正式生效。自基金合同生效日起,本
基金管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构详见相关公告或
基金管理人网站,基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。若基金管理人或
其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式
进行申购与赎回,具体参见各销售机构的相关公告。基金投资者应当在销售机构
办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申
购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金合同生效之日(含基金合同生效之日)起至2年后的年度对日(含该日)
期间,投资人在开放日办理基金份额的申购业务,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间;基金合同生效之日2年后的年度
对日的下一工作日(含该日)起,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回业
务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
但对于每份基金份额,基金份额持有人仅可在该份额最短持有期限届满后申请赎
回。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2020年3月23日起开始办理日常申购业务。
基金管理人自基金合同生效之日起2年后的年度对日的下一工作日起开始
办理赎回,具体业务办理时间在相关公告中规定。但对于每份基金份额,基金份
额持有人仅可在该份额最短持有期限届满后申请赎回。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。对于每份基金份额,基金份额持有人仅可在该
份额最短持有期限届满后申请赎回。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未
全额到账则申购不成立,申购款项将退回投资人账户,基金管理人、基金托管人
和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。基金份额持有人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该
日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支
付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或
交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管
理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应
顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时
到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成
功,则申购款项退还给投资人,不进入锁定持有期。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任
何损失由投资人自行承担。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确
认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、申购金额的限制
投资人单笔申购的最低金额为1.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最
低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2、赎回份额的限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份额为
1.00份,若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足1.00份,
则该次赎回时必须一起赎回。
3、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制,但
各销售机构对基金交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规
定为准。
4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。法律法规或
中国证监会另有规定的除外。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费用
申购费用由申购本基金的投资人承担,在投资人申购基金份额时收取,不列
入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
本基金的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<50万元 1.50%
50万元≦M<200万元 1.20%
200万元≦M<500万元 0.80%
M≧500万元 按笔收取,1000元/笔
2、赎回费用
由于本基金设置每份基金份额最短持有期限为2年,本基金不收取赎回费
用。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定、对基金份额持有人利益无实质
性不利影响及不违反基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金持续营销计
划,定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间,基金管
理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金销售费
用。
七、申购份额和赎回金额的计算
1、申购份额的计算
本基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金
额。
申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
申购费用适用固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例:某投资人投资10,000.00元申购本基金,对应的申购费率为1.50%,假
设申购当日基金份额净值为1.1280元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=10,000.00/(1+1.50%)=9,852.22元
申购费用=10,000.00-9,852.22=147.78元
申购份额=9,852.22/1.1280=8,734.24份
即投资人投资10,000.00元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.1280
元,则可得到8,734.24份基金份额。
2、业绩报酬及赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-业绩报酬
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例:某投资者于2020年11月19日申购本基金,申购申请日基金份额净值
为 1.0100元,申购申请日基金份额累计净值为 1.0200元,申购份额数为 10,000
份,申购确认日为2020年11月20日;并于 2023年5月19日赎回其持有的本
基金基金份额 10,000 份,赎回申请日基金份额净值为 1.2500元,持有期间本
基金未进行分红,赎回申请日基金份额累计净值为1.2600元,赎回确认日为2023
年5月22日。该投资者持有基金份额期间为2020年11月20日(含)至2023
年5月22日(不含),共计913日。
赎回金额=10,000×1.2500-75.78=12,424.22元
例:某投资者于2020年11月19日申购本基金,申购申请日基金份额净值
为1.0100元,申购申请日基金份额累计净值为 1.0200 元,申购份额数为10,000
份,申购确认日为2020年11月20日;并于2023年5月19日赎回其持有的本
基金基金份额10,000份,赎回申请日基金份额净值为1.2500元,持有期间本基
金每份基金份额分红0.2元,赎回申请日基金份额累计净值为1.4600元,赎回确
认日为2023年5月22日。该投资者持有基金份额期间为2020年11月20日(含)
至2023年5月22日(不含),共计913日。
赎回金额=10,000×1.2500-475.78=12,024.22元
3、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四
舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收
市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟
计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。法律法规或
中国证监会另有规定的除外。
8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投
资人单日或单笔申购金额上限的。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。
发生上述第7、9项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的
申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申
购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓
支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金
管理人应及时报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回
申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有
困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金
资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基
金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,
应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;
对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;
选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计
算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请
时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额20%
以上的赎回申请的情形下:对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一工作日
基金总份额20%以上的部分,基金管理人可以延期办理赎回申请;对于该基金份
额持有人当日赎回申请未超过20%的部分,可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)
部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。即当基
金管理人认为有能力支付该基金份额持有人当日赎回申请未超过20%的部分以
及其他基金份额持有人的赎回申请时,按正常赎回程序执行;当基金管理人认为
支付该基金份额持有人当日赎回申请未超过20%的部分及其他基金份额持有人
的赎回申请有困难或认为因支付该等赎回申请而进行的财产变现可能会对基金
资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基
金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。延期的赎回申请与下一
开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算
赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。但是,对于未能赎回部分,如该基金
份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请
将被撤销。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管
理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者基
金管理人网站等方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,
并在两日内在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时
间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重
新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购
或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然
参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金
业务,基金管理人可制定和实施相应的业务规则。
十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机
制”部分的规定或相关公告。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金通过持续、系统、深入的研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增
长潜力的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增
值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、
存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、
超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的60%-95%;每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基
金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变
化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的
发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资
产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略
在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内
外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调
整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
(2)个股投资策略
本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过
定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。
定量的方法主要是通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致
分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平
等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好、增长质量高、经营性现金流量好、
盈利稳定性高的优质股票。
定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和
实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、
公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析以确定最终的投资目标。
3、科创板股票投资策略
基于科创板企业的特殊性,本基金将重点关注以下几个方面的定量指标,并
结合企业所处的成长阶段,挑选出具有可持续发展潜力的优质上市公司进行投
资。
1)研发投入指标:科创板企业的研发费用绝对值、研发费用占主营业务收
入的比例、研发人员数量等指标;
2)成长指标:包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等指标;
3)估值指标:由于科创板允许尚未盈利的企业上市,传统的市盈率估值指
标不再适用,本基金将参考国外成熟市场可比上市公司的情况,选择合适的股票
估值指标进行分析,包括但不限于自由现金流贴现模型(FCFF)、市盈率(P/E)、
市销率(P/S)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、企业价值倍数(EV/EBITDA)
等。本基金将对科创板企业进行深入研究,分析其所处的生命周期和发展阶段,
并结合其经营模式(轻资产、重资产等)的不同,选择适合的估值方法进行估值
定价。例如,对于处于成熟发展期、已经盈利的公司,较多采用市盈率(P/E)、
市净率(P/B)进行估值;对于处于成长期、尚未盈利的公司,则可采用市销率
(P/S)、企业价值倍数(EV/EBITDA)进行估值。对于轻资产公司,可采用市
销率(P/S)进行估值;对于重资产公司,则更多选择市净率(P/B)进行估值;
4)公司经营财务指标:包括净资产收益率、毛利率、净利率、流动比率、
速动比率、平均存货周转率、利息保障倍数、自由现金流、经营杠杆等。
4、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存
托凭证的投资。
5、债券投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济
周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极
的债券投资管理。
6、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采
用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相
应的投资决策。
7、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风
险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理
特殊情况下的流动性风险。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票资产占基金资产净值的60%-95%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金
保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条
款规定的比例限制;
(5)本基金投资于资产支持证券的投资限制如下:
1)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
2)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
3)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
4)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
5)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(6)本基金投资于股指期货的投资限制如下:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(7)本基金投资单一科创板股票的比例不得超过基金资产净值的5%,且投
资于单一科创板股票不得超过该股票总流通市值的5%;
(8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(10)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会
认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(13)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(14)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(11)、(12)项和第(5)项第5)目情形之外,因证券/期货
市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在相关证券可交易的10个
交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从
其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,无需召
开基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的限制为准。
3、关联交易
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
五、业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
选择该业绩比较基准,是基于以下因素:
(1)沪深300指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,并且不易被操纵;
(2)沪深300指数编制和发布有一定的历史,有较高的知名度和市场影响
力;
(3)沪深300指数是中证指数有限公司编制推出的沪深两个市场第一个统
一指数;
(4)中债综合指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的反映境内人民
币债券市场价格走势情况的宽基指数。该指数的样本主要包括国债、政策性银行
债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等。
基于本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够真实、客观
地反映本基金的风险收益特征。
随着法律法规和市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金,或
者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者推出更权威的能够
表征本基金风险收益特征的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合
法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准
应经基金托管人同意,报中国证监会备案,并在至少一种指定媒介上及时予以公
告。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基
金,低于股票型基金。
本基金投资科创板股票时,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2020年7
月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日,本报告所列财务数据未经
审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,005,249,324.12 93.94
其中:股票 1,005,249,324.12 93.94
2 固定收益投资 53,847,910.50 5.03
其中:债券 53,847,910.50 5.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,560,297.37 0.80
7 其他各项资产 2,453,396.40 0.23
8 合计 1,070,110,928.39 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 88,431,365.00 8.28
C 制造业 733,894,576.05 68.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 109,458,378.64 10.25
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 190,731.77 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 73,261,506.34 6.86
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,005,249,324.12 94.18
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603883 老百姓 1,028,732 102,914,349.28 9.64
2 300326 凯利泰 3,321,679 96,660,858.90 9.06
3 603987 康德莱 5,450,220 94,343,308.20 8.84
4 002019 亿帆医药 4,080,976 93,740,018.72 8.78
5 002683 宏大爆破 2,533,850 88,431,365.00 8.28
6 603308 应流股份 4,173,401 85,137,380.40 7.98
7 002044 美年健康 5,084,074 73,261,506.34 6.86
8 002675 东诚药业 3,494,475 73,209,251.25 6.86
9 002831 裕同科技 2,616,934 71,288,854.34 6.68
10 603855 华荣股份 4,036,000 69,789,400.00 6.54
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 53,847,910.50 5.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 53,847,910.50 5.04
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 538,210 53,847,910.50 5.04
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“美年健康”违规外)
没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
美年健康19年年报计提巨额减值,造成19年净利润大幅亏损,受到深交所
中小板公司管理部关注。
该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研
究,认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质
影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟
踪研究。
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的情况。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 490,713.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 576,888.77
5 应收申购款 1,385,794.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,453,396.40
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002831 裕同科技 51,566,000.00 4.83 大宗交易
2 603855 华荣股份 28,448,800.00 2.67 大宗交易
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定。
第十部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2020年6月30日,并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年12月24日至2019年12月31日 1.66% 0.45% 2.65% 0.48% -0.99% -0.03%
2020年上半年 43.92% 2.01% 1.71% 1.21% 42.21% 0.80%
2019年12月24日至2020年6月30日 46.31% 1.96% 4.41% 1.19% 41.90% 0.77%
注:本基金的基金合同生效日为2019年12月24日。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基
金应收申购款及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
第十二部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、股指期货合约、其他
投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日
有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产
或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价
值。
与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或
取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值
进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定
其公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构
未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确
认利息收入。
6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
7、本基金投资的股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当
日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结
算价估值。国家有最新规定的,按其规定进行估值。
8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
10、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行,国家有
最新规定的,按其规定进行估值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值
是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精
确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按约定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正;
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方;
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按上述“四、估值方法”的第9项进行估值时,
所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所、期货交易所、期货公司及登记结算公司发送的数据错
误或者由于其他不可抗力等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金
管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必
要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情
况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人
不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内
在指定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行
承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他
手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
第十四部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金管理人的业绩报酬;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等,支付日期顺延。
3、基金管理人的业绩报酬
本基金采用逐笔计提法提取业绩报酬,若单个基金份额持有人的单笔份额在
其持有期间的年化收益率超过业绩报酬计提基准(8%)时,按照超过业绩报酬
计提基准部分的20%提取业绩报酬。本基金业绩报酬在基金份额持有人赎回/转
出基金份额或基金合同终止清算时收取。
(1)计提起始日
按照基金份额的获得方式不同,业绩报酬计提起始日应当为基金合同生效日
(认购获得)、提出申购或转入基金份额的申请日(申购或转入获得)或收益分
配除息日(红利再投资获得)。
(2)计提基准日
基金份额持有人申请赎回或转出基金份额时,计提基准日为基金份额持有人
提出申请赎回或转出基金份额的工作日;基金合同终止时,计提基准日为基金最
后运作日。
(3)计提基准及比例
本基金业绩报酬计提基准为8%,业绩报酬计提比例为超过业绩报酬计提基
准部分的20%。因法律法规、监管政策调整而需要修订业绩报酬计提基准和计提
比例的,无需召开基金份额持有人大会。
(4)计提方式
在基金份额持有人申请赎回或转出基金份额时,业绩报酬从赎回款项或转出
金额中计提;在基金合同终止时,业绩报酬从基金合同终止清算资金中计提。
(5)业绩报酬计算方式
其中:
Q:应计提业绩报酬的基金份额数量
P1:应计提业绩报酬的基金份额在计提基准日的基金份额累计净值
P0:应计提业绩报酬的基金份额在计提起始日的基金份额累计净值(对于认
购获得的基金份额,P0为1)
P:应计提业绩报酬的基金份额在计提起始日的基金份额净值(对于认购获
得的基金份额,P为1)
T:应计提业绩报酬的基金份额在业绩报酬计提周期内的实际持有自然天数
(即认购、申购、红利再投资等的份额登记日(含)至赎回/转出/终止清算确认
日(不含)间的自然天数)
业绩报酬按四舍五入方法,保留到小数点后2位。因取值精度原因,实际业
绩报酬计提结果以登记机构计算结果为准。因涉及相关数据,基金管理人的业绩
报酬的计算和复核工作由基金管理人完成,相关信息以登记机构计算结果为准,
基金托管人不承担复核责任。
(6)业绩报酬的支付
在基金份额持有人赎回/转出基金份额、基金合同终止清算时,基金管理人
依据上述公式计算业绩报酬,业绩报酬从赎回/转出/清算资金中计提,由赎回/
转出/清算资金承担。基金托管人根据基金管理人指令支付给基金管理人业绩报
酬,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延;业绩报酬以基金管理人提供的数
据为准。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管
理费和业绩报酬。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、法律法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上; 基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更
新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站,基金销售机构亦应在销售机构网站或营业网点登载更新基金产品资料概
要;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基
金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在
指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、《基金合同》和基金托管
协议登载在指定网站上;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在
网站上。
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人披露的基金份额净值和基金份额累计净值为未扣除基金管理人
业绩报酬前的基金份额净值和基金份额累计净值,基金份额持有人实际赎回/转
出/清算金额以登记机构确认数据为准。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、本基金推出新业务或服务;
24、本基金增加或减少基金份额类别,调整基金份额分类办法及规则;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十一)投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券
总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。
基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序
的前10名资产支持证券明细。
(十二)投资股指期货的相关公告
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标等。
(十三)业绩报酬收取情况相关公告
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告等文件中披露
业绩报酬收取情况。
(十四)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
(十五)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年,法律法规另有规定的从其规定。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件和程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请符合《中
华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额
为基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,
按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账
户份额的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回,并根据主袋账户运作情况确定申购政策。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主
袋账户。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主
袋账户总份额的10%认定。
4、申购赎回的具体事项安排详见基金管理人届时的相关公告。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估
值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
五、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应
当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,
及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
基金管理人应当在终止侧袋机制后及时聘请符合《中华人民共和国证券法》
规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
六、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披
露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资
产处置进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,应同时注明
不作为特定资产最终变现价格的承诺。
七、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法
律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托
管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修改、调整和补充,
无需召开基金份额持有人大会审议。
第十八部分 风险揭示
一、系统性风险
系统性风险是指由于经济、政治、社会环境等因素的变化对证券价格造成的
影响,其主要包括利率风险、政策风险、经济周期风险、购买力风险。
1、利率风险:对于股票投资而言,利率的变化将导致证券市场资金供求状
况、上市公司的融资成本和利润水平等发生变化,同时改变市场参与者对于后市
利率变化方向及幅度的预期,这将直接影响证券价格发生变化,进而影响本基金
的收益水平。对于债券投资而言,利率的变化不仅会影响债券的价格及投资人对
于后市的预期,而且会带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。
2、政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、产业政策、区域
发展政策,进出口贸易政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
3、经济周期风险:宏观经济运行具有周期性的特点,宏观经济的运行状况
将直接影响上市公司的经营、盈利情况。证券市场对宏观经济运行状况的直接反
应将影响本基金的收益水平。
4、购买力风险:购买力风险又称通货膨胀风险,是由于通货膨胀、货币贬
值造成投资人实际收益水平下降的风险。
二、非系统性风险
非系统性风险是指个别行业或个别证券特有的风险,包括上市公司经营风
险、信用风险等。
1、经营风险:上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、
管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。
2、信用风险:指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券的发
行人出现违约、无法支付到期本息,或者由于债券发行人信用等级下降等原因造
成的基金资产损失的风险。
三、运作风险
1、管理风险:在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、技能、经验、
判断等主观因素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影
响基金收益水平。
2、交易风险:指在基金投资交易过程中由于各种原因造成的风险。
3、运作风险:由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故
障等突发情况而造成的风险,或者由于操作过程中的疏忽和错误而产生的风险。
4、道德风险:指业务人员道德行为违规产生的风险,包括由内幕交易、违
规操作、欺诈行为等原因造成的风险。
四、流动性风险
(一)本基金的申购、赎回安排
基金合同生效之日(含基金合同生效之日)起至2年后的年度对日(含该日)
期间,投资人在开放日办理基金份额的申购业务,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
基金合同生效之日2年后的年度对日的下一工作日(含该日)起,投资人在
开放日办理基金份额的申购和赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间。但对于每份基金份额,基金份额持有人仅
可在该份额最短持有期限届满后申请赎回。基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人利益优先
原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购赎回业务
申请,包括但不限于:
1、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
2、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。
提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,合理安排投资
计划。
(二)本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险
1、本基金投资的股票资产占基金资产净值的60%-95%,其余资产可投资于
债券等金融工具。本基金所投资的股票市场/债券市场具有发展成熟、容量较大、
交易活跃、流动性充裕的特征,能够满足本基金开放式运作的流动性要求。同时,
本基金在充分把握市场行情与投资机会的前提下,适当进行分散投资,以实现相
对均衡的配置,保障了资产组合的流动性。在极端市场行情下,存在基金管理人
可能无法以合理价格及时变现或调整基金投资组合的风险。本基金管理人将发挥
专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持
续优化组合配置,以控制流动性风险。
2、资产支持证券只能通过特定的渠道进行转让交易,存在市场交易不活跃
导致的流动性风险。
3、股指期货合约存在无法及时变现带来的流动性风险。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续
性情况,评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整,以满足基
金运作过程中的流动性要求,应对流动性风险。
(三)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
1、当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付
基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。
2、若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以
上的赎回申请的情形下:对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一工作日基
金总份额20%以上的部分,基金管理人可以延期办理赎回申请;对于该基金份额
持有人当日赎回申请未超过20%的部分,可以根据“全额赎回”或“部分延期赎
回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。即当基金管理人认
为有能力支付该基金份额持有人当日赎回申请未超过20%的部分以及其他基金
份额持有人的赎回申请时,按正常赎回程序执行;当基金管理人认为支付该基金
份额持有人当日赎回申请未超过20%的部分及其他基金份额持有人的赎回申请
有困难或认为因支付该等赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造
成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的
10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,
以此类推,直到全部赎回为止。但是,对于未能赎回部分,如该基金份额持有人
在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
3、连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,
但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(四)备用的流动性风险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可
依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申
请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。备用
的流动性风险管理工具的实施情形包括:
1、发生基金合同规定的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形;
2、基金发生巨额赎回;
3、基金发生巨额赎回,且单个基金份额持有人的赎回申请超过前一工作日
基金总份额20%以上的情形;
4、发生基金合同约定的暂停估值的情形;
5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定;
6、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。
实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理
制度的规定办理。基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险
进行日常监控,切实保护持有人的合法权益。
采取备用流动性风险管理工具,可能对投资人造成无法赎回、赎回延期办理、
赎回款项延期支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。
(五)实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户
进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有
效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额
净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额根据基金合同和招募说明
书的约定开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机
制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特
定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅
低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人
在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特
定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主
袋账户资产为基准,不能反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。
五、本基金特定风险
1、投资资产支持证券的风险
本基金可投资资产支持证券,主要存在以下风险:1)特定原始权益人破产
风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险;2)资产支持证券信用增级措
施相关风险、资产支持证券的利率风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险;
3)管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产
服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险;4)政策风险、税收风险、发
生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。
2、科创板股票投资风险
本基金投资国内上市的科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险,包括不限于如下特殊风险:
(1)科创板上市公司股价波动较大的风险。科创板对个股每日涨跌幅限制
为20%,且新股上市后的前5个交易日不设置涨跌幅限制,股价可能表现出比A
股其他版块更为剧烈的波动;
(2)科创板上市公司退市的风险。科创板执行比A股其他板块更为严格的
退市标准,且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,因此上市公司退市
风险更大,可能会对基金净值产生不利影响;
(3)科创板股票流动性较差的风险。由于科创板投资门槛高于 A 股其他
板块,整体版块活跃度可能弱于 A 股其他版块;科创板机构投资者占比较大,
版块股票存在一致性预期的可能性高于 A 股其他版块,在特殊时期存在基金交
易成交等待时间较长或无法成交的可能;
(4)本基金投资集中度相对较高的风险。因科创板均为科技创新成长型公
司,其商业模式、盈利模式等可能存在一定的相似性,因此,持仓股票股价存在
同向波动的可能,从而产生对基金净值不利的影响。
3、本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价
格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的
风险。
4、本基金为采用逐笔计提法提取业绩报酬的证券投资基金,每日披露的基
金份额净值为未扣除基金管理人业绩报酬前的基金份额净值。由于赎回/转出或
者基金终止清算时基金管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回/转出/清算金
额,以登记机构确认数据为准。
5、本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份
基金份额最短持有期限为2年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回,在最
短持有期限的下一工作日起(含该日)可赎回。
六、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评
级可能不一致的风险
本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状
况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述;而本基金各销售
机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施
指引(试行)》及内部评级标准,将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级
别评定划分,其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广,与本基金
法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同
时,不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异,对同一产品风险级别
的评定也可能各有不同;销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运
作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉,在购买本基金时按照
销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验,并须及时关注销
售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。
七、其他风险
除以上主要风险以外,基金还可能遇到以下风险:
1、因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突
发性事件或不可抗力原因出现故障,由此给基金投资带来风险;
2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不
完善而产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以及
因内幕交易、欺诈行为等产生的违规风险;
4、人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在
一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6、因其他不可预见或不可抗力因素导致的风险,如战争、自然灾害等可能
导致基金资产的损失,影响基金收益水平;
7、其他意外导致的风险。
第十九部分 基金终止与清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。在基金合同终止清算时,业绩报酬从清算资金中计提。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
第二十部分 基金合同内容摘要
一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利、义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不
限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不
限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上,法律法规另有规定的从其规定;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利、义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不
限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券/期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不
限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上,法律法规另有规定的从其规定;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利、义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括
但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括
但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会(法
律法规或中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外):
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收
费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益
无实质不利影响的前提下,增加或调整份额类别、停止现有基金份额的发售或调
整基金份额分类办法及规则;
(7)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务;
(8)因法律法规、监管政策调整而需要修订业绩报酬计提基准及计提比例
的,无需召开基金份额持有人大会;
(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或
系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式在会议通知
中列明。
4、在会议召开方式上,在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金亦可
采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额
持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。表决方式上,
在法律法规和监管机构允许的情况下,基金份额持有人也可以采用网络、电话或
其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中载明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作
为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的
表决视为有效出席的基金份额持有人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有
效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意
见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分
之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对
本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。在基金合同终止清算时,业绩报酬从清算资金中计提。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
四、争议的处理
相关各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一
切争议,应经友好协商解决,如经友好协商未能解决的,则任何一方有权将争议
提交位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照届时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方
承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,不含港澳台地区法律)管
辖。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十一部分 托管协议内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:国泰基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
邮政编码:200082
法定代表人:邱军
成立日期:1998年3月5日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]5号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿壹仟万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择
标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托
管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标
准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、
存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、
超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的60%-95%;每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基
金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1、股票资产占基金资产净值的60%-95%;
2、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保
留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行
的证券,不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基
金品种可以不受此条款规定的比例限制;
5、本基金投资于资产支持证券的投资限制如下:
1)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
2)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
3)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
4)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
5)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
6、本基金投资于股指期货的投资限制如下:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
7、本基金投资单一科创板股票的比例不得超过基金资产净值的5%,且投资
于单一科创板股票不得超过该股票总流通市值的5%;
8、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
9、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
10、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上
市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理
人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例
限制;
11、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资;
12、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
13、本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
14、本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值
的15%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值
的 10%;
15、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内
上市交易的股票合并计算;
16、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第2、11、12项和第5项第5)目情形之外,因证券/期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在相关证券可交易的10个交易日内进
行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,无需召
开基金份额持有人大会审议。
本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期
货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托
管协议第十五条第(九)款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督
基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定
前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与
基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金
投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括
由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易
中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间
债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责
相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管
理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事
会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资
比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情
况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资
非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险
采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原
因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿
基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基
金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、
完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料
包括但不限于:
(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债
登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能
进行及时调整,基金管理人应在两日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指
定网站上。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
(2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预
案的建立与完善情况。
(3)有关比例限制的执行情况。
(4)信息披露情况。
6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监
督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式
给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及
纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知
的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人
应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托
管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金
监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基
金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基
金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需
账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指
令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金
管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在
上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改
正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账
户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
与独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情
况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处
分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任
公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、
结算费和账户维护费等费用)。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管
人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金
管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责
任。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开
立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时
间内,聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验
资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为
有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办
理退款等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基
金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保
管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户
办理基金资产的支付。
5.基金管理人应于托管产品到期后及时完成收益兑付、费用结清及其他应收
应付款项资金划转,在委托资产/投资者赎回款全部划出后的10个工作日内向基
金托管人发出销户申请。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与
基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人
可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金
管理人。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交
收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与
基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。
5.账户注销时,在遵守中国证券登记结算公司的相关规定下,由管理人和托
管人协商确认主要办理人。账户注销期间,主要办理人如需另一方提供配合的,
另一方应予以配合。
6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民
银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债
券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结
算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主
协议。
(六)其他账户的开立和管理
1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金
合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由
基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有
关账户。该账户按有关规则使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清
算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实
物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托
管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的
资产不承担任何责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基
金合同》终止后15年。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值
是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精
确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按约定对外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、股指期货合约、其他
投资等资产及负债。
2.估值方法
本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值 :
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收
盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响
证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价格。
②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值
机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。
④交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价。
⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交
易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
⑥对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况
下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价
未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允
价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公
允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
②首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首
次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票
等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于
含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权
的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机
构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市
期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(5)持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日
确认利息收入。
(6)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(7)本基金投资的股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值
当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日
结算价估值。国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。
(9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(10)本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行,国家
有最新规定的,按其规定进行估值。
(11)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金
管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。
3.特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(9)项进行估值时,所造成的误差
不作为基金份额净值错误处理。
(三)基金份额净值错误的处理方式
1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金
份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净
值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差
达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案;当
发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造
成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事
人追偿。
2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后
按以下条款进行赔偿:
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执
行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而
且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值
出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照
管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新
计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以
基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由
基金管理人负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额
等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损
失,由基金管理人负责赔付。
3.由于证券交易所、期货交易所、期货公司及登记结算公司发送的数据错误,
有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经
采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额
净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托
管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,
以基金管理人计算结果为准。
5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有
通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资
产价值时;
3. 当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4.法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地
设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找
到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为
准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核
对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全
一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在季度结
束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月
内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编
制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会
计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期
季度报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托
管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基
金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基
金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。
如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料
送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。
本协议受中国法律(为本托管协议之目的,不含港澳台地区法律)管辖。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
备案后生效。
(二)托管协议终止的情形
1.《基金合同》终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
6.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7.基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。在基金合同终止清算时,业绩报酬从清算资金中计提。
8.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案
后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报
告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
9.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些
服务项目。
一、客户服务专线
1、理财咨询:人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。
2、全天候的7×24小时电话自助查询(基金净值、账户信息等)。
二、客户投诉及建议受理服务
投资人可以通过电话、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需
求,基金管理人将尽快给予回复,并在处理进程中随时给予跟踪反馈。
三、短信提示发送服务
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费
的手机短信资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。
四、电子邮件电子刊物发送服务
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费
的电子邮件资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。
五、联系基金管理人
1、网址:www.gtfund.com
2、电子邮箱:service@gtfund.com
3、客户服务热线:400-888-8688(全国免长途话费),021-31089000
4、客户服务传真:021-31081700
5、基金管理人办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层
-19层
邮编:200082
六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十三部分 其他应披露事项
公告名称 披露媒介 日期
关于国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金新增销售机构的公告 《证券日报》 2019/11/27
关于国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金新增销售机构的公告 《证券日报》 2019/11/28
国泰基金管理有限公司关于提醒个人投资者及时完善、更新身份信息、资料以免影响业务办理的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2019/11/28
关于国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金新增销售机构的公告 《证券日报》 2019/11/29
关于国元证券股份有限公司新增销售国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的公告 《证券日报》 2019/12/5
关于国泰君安证券股份有限公司新增销售国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的公告 《证券日报》 2019/12/13
国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 《证券日报》 2019/12/25
国泰基金旗下基金在2020年春节假期 《中国证券报》 2020/1/29
期间交易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整的公告
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》 2020/2/15
国泰基金管理有限公司关于旗下证券投资基金招募说明书的补充提示 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 2020/3/17
关于国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金规模控制的公告 《证券日报》 2020/3/20
国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资及转换转入业务并开展费率优惠活动的公告 《证券日报》 2020/3/20
国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法份子假冒本公司名义从事诈骗活动的公告 公司官网 2020/4/4
国泰基金管理有限公司关于中信证券华南股份有限公司新增销售旗下部分基金并开通定期定额投资及转换业务的公告 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2020/4/30
国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公告 公司官网 2020/5/20
国泰基金管理有限公司关于上海利得基金销售有限公司新增销售旗下部分基金并开通定期定额投资及转换业务的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 2020/6/3
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所,投
资人可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,
但应以招募说明书正本为准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告
的内容完全一致。
第二十五部分 备查文件
以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办
公时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
一、中国证监会关于准予国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金注册
的批复文件
二、《国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金基金合同》
三、《国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件、营业执照
六、基金托管人业务资格批件、营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
国泰基金管理有限公司
二零二一年七月三十日