招商沪深300指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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招商沪深300指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产
品资料概要更新
编制日期:2021年8月23日
送出日期:2021年8月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
招商沪深300指数
基金简称 基金代码 004190
增强
招商沪深300指数
下属基金简称 下属基金代码 004190
增强A
招商基金管理有限中国银行股份有限
基金管理人 基金托管人
公司 公司
基金合同生效日 2017年2月10日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
2021年3月26日
基金经理 王岩 金经理的日期
证券从业日期 2011年11月18日
开始担任本基金基
2017年2月10日
金经理的日期 基金经理 王平
证券从业日期 2006年4月28日
其他 -
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪
律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
投资目标
离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现
超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会
核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、
投资范围
企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、次级
债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货
币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低
于基金资产的80%,投资于沪深300指数成份券及其备选成份券的资产
不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券
投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金为增强型指数产品,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模
型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础
上获取超越标的指数的投资收益。具体包括:
1、股票投资策略;
2、债券投资策略;
主要投资策略 3、股指期货投资策略;
4、国债期货投资策略;
5、权证投资策略;
6、资产支持证券投资策略;
7、融资及转融通证券出借业务投资策略。
8、存托凭证投资策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品
种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基
金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办
风险收益特征 法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级
行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的
变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以
基金管理人和销售机构最新的评级结果为准。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
注:1.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度进行折算。
2.基金的过往业绩不代表未来表现。
3.上述披露数据截止时间为2019年12月31日。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额
费用类型 (M)/持有期限收费方式/费率 备注
(N)
M< 100万元 1.2% -
100万元≤M< 500
0.8% -
万元
申购费(前收费)
500万元≤M< 1000
0.4% -
万元
1000万元≤M 每笔1000元 -
N< 7天 1.5% -
7天≤ N< 30天 0.75% -
赎回费 30天≤ N< 180天 0.5% -
180天≤ N< 365天 0.25% -
365天≤ N 0% -
注:基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见本基
金《招募说明书》或基金管理人发布的相关公告。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.20%
托管费 0.15%
销售服务费 -
1、标的指数许可使用费;
2、《基金合同》生效后与基金相关的信息
披露费用;
3、《基金合同》生效后与基金相关的会计
师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
其他费用 4、基金份额持有人大会费用;
5、基金的证券、期货交易费用;
6、基金的银行汇划费用;
7、基金相关账户的开户及维护费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约
定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一)本基金特定风险如下:
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份券的平均回报率与整个股票市
场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心
理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,
产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
由于标的指数调整成份券或变更编制方法、标的指数成份券发生配股或增发等行为导
致成份券在标的指数中的权重发生变化、成份券派发现金红利、新股市值配售、成份券摘
牌、股流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素
使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
4、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争控制日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,
但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差,本基金净值表现与指数价格走
势可能发生较大偏离。
5、成份券停牌的风险
标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份券停牌时,基金可能因无
法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
6、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各
种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个
工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他
基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金
份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更
换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应
按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维
持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现
存在差异,影响投资收益。
7、主动增强投资的风险
根据本基金的投资策略,为了获得超越指数的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础
上进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成份券的权重、替换或者增加一些非成
份券。调整投资组合的决策存在一定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也
有可能低于指数收益率。
8、本基金将股指期货、国债期货纳入到投资范围中,股指期货、国债期货采用保证金
交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小的变动就可能会使投资
人权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间
内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。
9、资产支持证券投资风险
资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、
流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投
资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险
和信用风险在内的各项风险。
10、参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:(1)流动性风险:面临
大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现文付赎回款项的风险;(2)信用风险:
证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险;(3)市
场风险:证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
11、存托凭证的投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损
的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行
人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红
派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人
的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄
的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方
面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
二)本基金面临的其他风险如下:
1、证券市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;
(4)上市公司经营风险;(5)购买力风险;
2、流动性风险,主要包括:(1)基金申购、赎回安排;(2)拟投资市场、行业及资
产的流动性风险评估;(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施;(4)实施备用的流动
性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响;
3、信用风险;
4、管理风险;
5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;
6、其他风险,主要包括:(1)操作风险;(2)技术风险;(3)法律风险;(4)其
他风险。
具体内容详见本基金《招募说明书》。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进
行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费和
律师费由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.cmfchina.com客服电话:400-887-9555
● 《招商沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》、
《招商沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》、
《招商沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》
● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
六、其他情况说明