中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号)
2021-08-26 文字大小 【 】 【打印
            

中银惠利纯债半年定期开放
债券型证券投资基金
更新招募说明书
(2021年第3号)
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
二〇二一年八月
重要提示
本基金经2013年9月25日中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1242号文注册募
集,基金合同于2013年11月7日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可
以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间,
基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人
仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。
投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特
征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格
产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎
回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。本基金
投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业
采用非公开方式发行的债券,由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动
性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中
小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招
募说明书“风险揭示”章节等等。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,
本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。投资者应
充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为
作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投
资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本更新招募说明书所载内容截止日为2021年7月23日(其中,关于基金合同、托管协
议相关内容的截止日为2021年8月26日),有关财务数据和净值表现截止日为2021年6月
30日(财务数据未经审计)。本基金托管人中信银行股份有限公司已复核了本招募说明书中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。
目 录
一、绪言 6
二、释义 7
三、基金管理人 12
四、基金托管人 20
五、相关服务机构 24
六、基金的募集 30
七、基金合同的生效 31
八、基金的封闭期和开放期 32
九、基金份额的申购与赎回 34
十、基金的投资 44
十一、投资组合报告 51
十二、基金的业绩 55
十三、基金的财产 57
十四、基金资产的估值 58
十五、基金的收益分配 63
十六、基金的费用与税收 65
十七、基金的会计与审计 67
十八、基金的信息披露 68
十九、侧袋机制 74
二十、风险揭示 77
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 83
二十二、基金合同的内容摘要 85
二十三、基金托管协议的内容摘要 100
二十四、对基金份额持有人的服务 112
二十五、其他应披露事项 113
二十六、招募说明书的存放及查阅方式 115
二十七、备查文件 116
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共
和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称
“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律
法规以及《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对
本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实
施之日起一年后开始执行。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
2、基金管理人:指中银基金管理有限公司
3、基金托管人:指中信银行股份有限公司
4、基金合同:指《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对基
金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银惠利纯债半年定期开
放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金份额
发售公告》
8、基金产品资料概要:指《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委
员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七
部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指2014年7月7日中国证监会发布、同年8月8日起施行的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出
的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指中银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售
业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中银基金管理有限公司或接
受中银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
32、封闭期:本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自
每一开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同
生效之日起(包括基金合同生效之日)6个月的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起
(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)6
个月的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易
33、开放期:本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理
申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过1个月,最短不少于5个工作日,开放期
的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回
业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间
要求,具体时间以基金管理人届时公告为准
34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
37、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》:指《中银基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》,是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资
人共同遵守
41、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
44、摆动定价机制:指开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方
式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
基金基金份额的行为
46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及
受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的20%
49、元:指人民币元
50、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其
他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
56、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处
置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
57、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
58、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼
法定代表人:章砚
设立日期:2004年8月12日
电话:(021)38834999
联系人:高爽秋
注册资本:1亿元人民币
股权结构:
股 东 出资额 占注册资本的比例
中国银行股份有限公司 人民币8350万元 83.5%
贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币1650万元的美元 16.5%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
章砚(ZHANG Yan)女士,董事长。国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公
共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市
场部主管、助理总经理、总监,总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。
李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有
限公司执行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部
副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
韩温(HAN Wen)先生,董事。国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中
国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理,通州支
行副行长,海淀支行副行长,上地支行副行长(主持工作)、行长,丰台支行行长等职。
杨柳(YANG Liu)先生,董事。国籍:中国。2019年9月起担任中银基金管理有限
公司董事。武汉大学经管学院企业管理硕士研究生。现任中国银行财富与私人银行部副总
经理。曾任中国东方信托投资公司(原中国银行信托公司)副处长、处长,中国银行托管
部处长、副总经理。
曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总
监、董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成
员。曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总
监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚
洲各经营范围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本
市场、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队
效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及
北京大学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,
以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。
赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。
曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协
会)等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金
融MBA主任,并在华宝信托担任独立董事。
杜惠芬(DU Huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美
国俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财
经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立
董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立
学院(筹)教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。
付磊(Fu Lei)先生,独立董事。国籍:中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任
首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内
部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总
会计师协会学术委员,江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限
公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董
事等职。
孙祁祥(SUN Qixiang)女士,独立董事。国籍:中国。北京大学经济学博士。现任
北京大学经济学院教授,博士生导师。兼任北京大学政府和社会资本合作(PPP)研究中
心主任、北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大学经济学院院长、亚太
风险与保险学会主席、美国哈佛大学访问教授。
2、监事
卢井泉(LU Jingquan)先生,监事,国籍:中国。南京政治学院法学硕士。历任空军
指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事
会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。
赵蓓青(ZHAO Beiqing)女士,职工监事,国籍:中国,研究生学历。历任辽宁省证
券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交
易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。
3、高级管理人员
李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。
欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿
商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟
商学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕
士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外
机构从事金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经
理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融
教研室主任、讲师。
张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理
硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业
园区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。
闫黎平(YAN Liping)女士,副执行总裁。国籍:中国。中国人民大学法学院法学硕
士。2019年加入中银基金管理有限公司,现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任南
方基金管理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。
赵永东(ZHAO Yongdong)先生,副执行总裁。国籍:中国。安徽大学经济学学士。
2021年加入中银基金管理有限公司,现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任中国银
行安徽省分行公司业务部副总经理,马鞍山分行党委书记、分行行长,安徽省分行个人金
融部总经理,公司金融部总经理,中国银行安徽省分行党委委员、分行副行长。
奚鹏洲(XI Pengzhou)先生,投资总监(固定收益),国籍:中国。曾在中国银行交
易中心(上海)担任高级交易员。2009年进入公司,先后在投资管理部担任固定收益投资
总监、基金经理。2012年11月至今担任固定收益投资部总经理、基金经理。
李建(LI Jian)先生,投资总监(权益),国籍:中国。曾在深圳市有色金属财务有限
公司研究部、联合证券有限公司上海总部、恒泰证券有限公司、上海远东证券有限公司工
作。2005年加入公司,先后担任投资管理部研究员、基金经理,固定收益投资部副总经
理、基金经理。2016年6月至今担任公司权益投资部总经理、基金经理。
4、基金经理
范静(FAN Jing)女士,中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日
本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债
券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今
任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014
年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经
理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金
经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。 具有16年证券从业年限。具备基金、银
行间本币市场交易员从业资格。
奚鹏洲(XI Pengzhou)先生,中银基金管理有限公司投资总监(固定收益)、固定收
益投资部总经理,兼任海外与另类投资部总经理,董事总经理(MD),理学学士。曾任中国
银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009年加入中银基金管理有限公司,2010年5
月至2011年9月任中银货币基金基金经理,2010年6月至今任中银增利基金基金经理,
2010年11月至今任中银双利基金基金经理,2012年3月至今任中银信用增利基金基金经
理,2013年9月至今任中银互利基金基金经理,2013年11月至今任中银惠利纯债基金基金
经理。具有22年证券从业年限。具备基金从业资格。5、投资决策委员会成员的姓名及职

5.投资决策委员会成员的姓名及职务
主席:李道滨(执行总裁)
成员:奚鹏洲(投资总监(固定收益))、李建(投资总监(权益))、方明(专户投资部
总经理)、李丽洋(研究部总经理)
列席成员:欧阳向军(督察长)、施扬(风险管理部总经理)
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责:
1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺
基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》等法律法规的活动,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的
发生。
2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性行为
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关
的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋
取最大利益;
(2)不利用基金财产或职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏在
任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划
等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动
(五)基金管理人的内部控制制度
基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作,在充分
考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而
形成的系统。
1、内部控制的总体目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营、
规范运作的经营思想和经营理念;
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、
准确、合规。
2、内部控制的原则
(1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;设立健全的内控管理制度和体系,做到内控管理
的全面覆盖;
(2)有效性原则。通过科学的内控管理方法和系统化的管理工具,建立合理的内控程
序,维护内控制度的有效执行,确保公司和基金的合规稳健运作,提高内控管理的有效性;
(3)权责匹配原则。内控管理中的职权和责任在公司董事会、管理层、下属各单位(各
部门、各分支机构、各层级子公司)及工作人员中进行合理分配和安排,做到权责匹配,所
有主体对其职责范围内的违规行为应当承担相应的责任;
(4)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作分离;
(5)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡;在治理结构、
机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约、相互监督的作用;
(6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
(7)防火墙原则。公司投资、交易、研究、市场营销等相关部门,应当在空间上和制
度上适当隔离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员,应制定严格的
批准程序和监督措施;
(8)及时性原则。内部控制管理反映行业发展的新动向,及时体现法律法规、规范性
文件、监管政策、自律规则的最新要求,并不断进行调整和完善。
3、制定内部控制制度遵循的原则
基金管理人制定内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监
管规则;应当涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于每位员工;以审慎经营、防范和
化解风险为出发点;并随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内
外部环境的变化进行及时修改或完善。
4、内部控制的基本要素
基金管理人内部控制的基本要素主要包括控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通和
内部监控。各要素之间相互支撑、紧密联系,构成有机的内部控制整体。
5、内部控制的组织体系
股东会是基金管理人的最高权力机构,依照有关法律法规和公司章程行使职权,并承担
相应的责任。股东会选举董事组成董事会,董事会下设风险管理委员会、审计委员会和人事
薪酬委员会。监事依照法律法规和公司章程的规定,对公司经营管理活动、董事和公司管理
层的行为行使监督权。基金管理人通过自上而下的有序组织体系,有效贯彻内部控制制度,
实现内部控制目标。
6、内部控制的主要内容
基金管理人设立内部控制和风险防范的三道防线,建立并持续完善研究和投资决策、交
易执行、市场营销、产品研发、基金运营业务、风险管理、法律合规、内部审计、信息系统
管理、危机处理、信息披露、财务管理、人力资源管理等各业务环节的体系和制度,形成科
学有效、职责清晰的内部控制机制。
7、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月20日
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:4006800000
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内
外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖
政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证
服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办
理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投
资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项
目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
本行成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参
与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外,
为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实现在上海证券交易所和香港联合交
易所A+H股同步上市。
本行以建设成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金融服务提供者为发
展愿景,充分发挥中信集团“金融+实业”综合平台优势,坚持“以客为尊、改革推动、科
技兴行、轻型发展、合规经营、人才强行”,向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国
际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解
决方案,向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、
电子银行等多元化金融产品及服务,全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需
求。
截至2020年末,本行在国内153个大中城市设有1,405家营业网点,在境内外下设中
信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银理财
有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有
限公司7家附属机构。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行(国际)在香港、
澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有34家营业网点和2家商务中心。信银(香港)
投资有限公司在香港和境内设有3家子公司。信银理财有限责任公司为本行全资理财子公
司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格
的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1个私人银行中心。
本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过30余年的发展,本行已成为一家
总资产规模超7万亿元、员工人数近6万名,具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。
2020年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第21位;本行
一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第24位。
(二)主要人员情况
方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月加入中信银
行董事会。方先生自2014年8月起任中信银行党委委员,2014年11月起任中信银行副行
长,2017年1月起兼任中信银行财务总监,2019年2月起任中信银行党委副书记。方先生
现同时担任信银(香港)投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际金融控股有
限公司董事。此前,方先生于2013年5月至2015年1月任中信银行金融市场业务总监,
2014年5月至2014年9月兼任中信银行杭州分行党委书记、行长;2007年3月至2013年
5月任中信银行苏州分行党委书记、行长;2003年9月至2007年3月历任中信银行杭州分
行行长助理、党委委员、副行长;1996年12月至2003年9月在中信银行杭州分行工作,
历任信贷部科长、副总经理,富阳支行行长、党组书记,国际结算部副总经理,零售业务部
副总经理,营业部总经理;1996年7月至1996年12月任浦东发展银行杭州城东办事处副
主任;1992年12月至1996年7月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作,历任信贷
员、经理、总经理助理;1991年7月至1992年12月在浙江银行学校任教师。方先生为高
级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工商管理硕士学位,拥有二十余年中国银行业
从业经验。
谢志斌先生,中信银行副行长,分管托管业务。谢先生自2019年6月起担任中信银行
副行长,自2019年2月起担任中信银行党委委员。此前,谢先生于2015年7月至2019年
1月任中国光大集团股份公司纪委书记、党委委员。2012年3月至2015年7月任中国出口
信用保险公司总经理助理,期间于2014年1月至2015年7月挂职任内蒙古自治区呼和浩
特市委常委、副市长。2011年3月至2012年3月任中国出口信用保险公司党委委员、总经
理助理。2001年10月至2011年3月历任中国出口信用保险公司人力资源部职员、总经理
助理、副总经理、总经理(党委组织部部长助理、副部长、部长),深圳分公司党委书记,
河北省分公司负责人、党委书记、总经理。1991年7月至2001年10月历任中国人民保险
公司科员、主任科员、副处长。谢先生为经济师,毕业于中国人民大学,获经济学博士学位。
杨璋琪先生,中信银行资产托管部总经理,硕士研究生学历。杨先生2018年1月至
2019年3月,任中信银行金融同业部副总经理;2015年5月至2018年1月,任中信银行
长春分行副行长;2013年4月至2015年5月,任中信银行机构业务部总经理助理;1996年
7月至2013年4月,就职于中信银行北京分行(原总行营业部),历任支行行长、投资银行
部总经理、贸易金融部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员
会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托
管人职责。
截至2021年6月底,中信银行托管220只公开募集证券投资基金,以及基金公司、证
券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规
模达到11.2万亿元人民币。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到
全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发
展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风
险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制
和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业
务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,
以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中
信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一
整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合
法、合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制
度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务
运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系
统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管
的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道
德教育。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和
有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计
算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传
推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金
合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基
金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告
中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
中银基金管理有限公司直销中心
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼
法定代表人:章砚
电话:(021)38834999
传真:(021)50960970
1)中银基金管理有限公司直销中心柜台
地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:曹卿
2)中银基金管理有限公司电子直销平台
本公司电子直销平台包括:
中银基金官方网站(www.bocim.com)
官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)
中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:张磊
2、基金管理人指定的其他销售机构
1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号客服电话:95566
公司网站:www.boc.cn
2)交通银行股份有限公司
注册地址:上海银城中路188号
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
3)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
客服电话:95558
公司网站:http://bank.ecitic.com
4)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
5)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号中山大厦
客服电话:95561
公司网站:www.cib.com.cn
6)光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路1508号
客服电话: 95525
公司网站: www.ebscn.com
7)中信证券股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系电话: 95548
公司网站: www.cs.ecitic.com
8)中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京安立路66号4号楼
客服电话: 4008-888-108
公司网站: www.csc108.com
9)申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路989号45层
客服电话: 95523
公司网站: www.swhysc.com
10)中银国际证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
联系电话: 400-620-8888
公司网站:www.bocichina.com
11)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江西路5号501房
客服电话:95548
公司网站:www.gzs.com.cn
12)中信期货有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
客服电话:400-990-8826
公司网站:www.citicsf.com
13)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
客服电话:95548
公司网站:sd.citics.com
14)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
客户服务热线:4008219031
公司网站:www.lufunds.com
15)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
客户服务热线:95021/4001818188
公司网站:http://fund.eastmoney.com/
16)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
客户服务热线:4000-766-123
公司网站:www.fund123.cn
17)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼2楼41号
客户服务热线:4007009665
公司网站:www.ehowbuy.com
18)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
客户服务热线:020-89629066
公司网站:www.yingmi.cn
19)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
客户服务热线:95733
公司网站:www.leadfund.com.cn
20)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室
客户服务热线:952555
公司网站:www.5ifund.com
21)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
客户服务热线:95118
公司网站:kenterui.jd.com
22)北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
客户服务热线:95055-4
公司网站:www.baiyingfund.com
23)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
客户服务热线:95177
公司网站:www.snjijin.com
24)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
客户服务热线:400-159-9288
公司网站:danjuanapp.com
25)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
客户服务热线:95510
公司网站:http://fund.sinosig.com/
26)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
客户服务热线:400-8980-618
公司网站:http://www.chtwm.com/
27)中国人寿保险股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区金融大街16号
客户服务热线:95519
公司网站:www.e-chinalife.com
28)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
客户服务热线:400-158-5050
公司网站:www.TL50.com
29)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福强路文化创意园310栋5层
客户服务电话:400-680-3928
公司网站:www.simuwang.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在
基金管理人网站公示。
(二)基金份额注册登记机构
名称: 中国证券登记结算有限责任公司
注册地址: 北京西城区太平桥大街17号
办公地址: 北京西城区太平桥大街17号
法定代表人:于文强
联系人:赵亦清
电话:4008058058
传真:010-50938991
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称: 上海市通力律师事务所
住所: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人: 韩炯
电话: (021)31358666
传真: (021)31358600
经办律师: 黎明、孙睿
联系人: 孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:010-58153000
传真:010-85188298
业务联系人:陈露
经办会计师:陈露、徐雯
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他
有关规定募集,经2013年9月25日中国证监会证监许可[2013]1242号文件注册募集。本
基金为契约型开放式证券投资基金,基金存续期间为不定期。本基金自2013年10月14日
起开始发售,每份基金份额的发售面值为1.00元人民币。截至2013年11月5日募集结束,
共募集份额2,980,733,112.84份,有效认购户数为8,692户。
七、基金合同的生效
根据相关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于2013年11月7日正式
生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效后的存续期内,自2014年8月8日起,连续二十个工作日出现基金份额
持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报
告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持
有人大会进行表决。
本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期的最后一日日终,有下列情形之一的,基
金管理人与基金托管人协商一致后,应当终止本基金合同:
1、基金份额持有人数量不满 200 人的;
2、基金资产净值低于 5000 万元的;
3、基金前 10 大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额 90%的。
由上述情形导致基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。
法律法规另有规定时,从其规定。
八、基金的封闭期和开放期
(一)基金的封闭期
本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结
束之日次日起(包括该日)6个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包
括基金合同生效之日)6个月的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期,
第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间,以此类推。本基金
封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金的《基金合同》于2013年11月7日生效,本基金的第一个封闭期为《基金合
同》生效之日起6个月的期间,即2013年11月7日至2014年5月6日。本基金的第二个
封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间,即2014年5月15日至
2014年11月14日。后续封闭期以此类推。
(二)基金的开放期
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回
业务。本基金每个开放期最长不超过1个月,最短不少于5个工作日,开放期的具体时间
以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。如封闭期结
束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依
据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体
时间以基金管理人届时公告为准。
本基金第一个封闭期结束之后第一个工作日为2014年5月7日,自该日起,本基金进
入第一个开放期,第一个开放期的具体时间为2014年5月7日至2014年5月14日。本基
金第二个开放期的具体期间为2014年11 月 17 日至2014年11 月 28 日。后续开放期以
此类推。
(三)封闭期与开放期示例
例如,本基金的《基金合同》于2013年9月2日生效,则本基金的第一个封闭期为《基
金合同》生效之日起6个月的期间,即2013年9月2日至2014年3月1日,假设第一个
开放期时间为1个月,首个封闭期结束之后第一个工作日为2014年3月3日,首个开放期
为自2014年3月3日至2014年4月2日;第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包
括该日)6个月的期间,即2014年4月3日至2014年10月2日,以此类推。
又如,本基金的《基金合同》于2013年9月6日生效,则本基金的第一个封闭期为《基
金合同》生效之日起6个月的期间,即2013年9月6日至2014年3月5日,假设第一个
开放期时间为1个月,首个封闭期结束之后第一个工作日为2014年3月6日,由于2014
年4月5日为非工作日,首个开放期为自2014年3月6日至2014年4月4日;第二个封
闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间,即2014年4月5日至2014
年10月4日,以此类推。
九、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书
或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公
示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金份额的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上
海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与
赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法规或基金合同另有约定外,自首个封闭期结束之后第一个工作日起,本基金进入
首个开放期,开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下
一个开放期。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构
确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;
但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无
效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发
布的相关公告。
本基金的《基金合同》于2013年11月7日生效,本基金的首个封闭期为2013年11月7
日至2014年5月6日。
自2014年5月7日起,本基金进入第一个开放期,第一个开放期的具体时间为2014年5
月7日至2014年5月14日,详情参见基金管理人2014年5月5日刊登的《中银惠利纯债半
年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告》。
本基金第二个开放期的具体期间为2014年11 月 17 日至2014年11 月 28 日,详情参
见基金管理人2014年11月14日刊登的《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金开
放申购、赎回业务公告》。
本基金第三个开放期的具体期间为2015年5 月 29 日至2015年6 月 4 日,详情参见基
金管理人2015年5月27日刊登的《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放申
购、赎回业务公告》。
本基金第四个开放期的具体期间为2015年12月7日至2015年12月11日,详情参见基
金管理人2015年12月4日刊登的《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放申
购、赎回业务公告》。
本基金第五个开放期的具体期间为2016年6月13日至2016年6月17日,详情参见基金
管理人2016年6月8日刊登的《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、
赎回业务公告》。
本基金第六个开放期的具体期间为2016年12月19日至2016年12月23日,详情参见基
金管理人2016年12月14日刊登的《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放申
购、赎回业务公告》。
本基金第七个开放期的具体期间为2017年6月26日至2017年6月30日,详情参见基金
管理人2017年6月22日刊登的《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、
赎回业务公告》。
本基金第八个开放期的具体期间为2018年1月2日至2018年1月8日,详情参见基金管
理人2017年12月28日刊登的《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、
赎回业务公告》。
本基金第九个开放期的具体期间为2018年7月9日至2018年7月13日,详情参见基金
管理人2018年7月6日刊登的《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、
赎回业务公告》。
本基金第十个开放期的具体期间为2019年1月14日至2019年1月31日,详情参见基金
管理人2019年1月9日刊登的《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、
赎回业务公告》。
本基金第十一个开放期的具体期间为2019年8月1日至2019年8月16日,详情参见基
金管理人2019年7月29日刊登的《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放申
购、赎回业务公告》。
本基金第十二个开放期的具体期间为2020年2月17日至2020年2月21日,详情参见基
金管理人2020年2月15日刊登的《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放申
购、赎回及转换业务公告》。
本基金第十三个开放期的具体期间为2020年8月24日至2019年9月18日,详情参见基
金管理人2020年8月21日刊登的《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放申
购、赎回及转换业务公告》。
本基金第十四个开放期的具体期间为2021年3月19日至2021年3月25日,详情参见基
金管理人2021年3月15日刊登的《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放申
购、赎回及转换业务公告》。后续开放期以此类推。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计
算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则的规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则
开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的
申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记
机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额持
有人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回
时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日
(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的
有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式
查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到
申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查
询。
在法律法规允许的范围内,登记机构可根据《业务规则》,对上述业务办理时间进行调整,
基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
(五)申购与赎回的数量限制
1、投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份
额时,单笔最低申购金额为10元人民币;通过基金管理人直销中心柜台申购本基金时,单笔
最低申购金额为10000元人民币。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低
金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、
中国证监会另有规定的除外。
2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限
制。基金管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。
5、基金管理人可与其他销售机构约定,对投资人委托其他销售机构办理基金申购与赎回
的,其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理,不必遵守以上限制。
(六)申购费用和赎回费用
1、申购费用
本基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登
记等各项费用。
本基金的申购费率如下:
申购费率 客户申购金额(M) 申购费率
M<100万元 0.80%
100万元≤M<200万元 0.50 %
200万元≤M<500万元 0.30 %
M≥500万元 1000元 /笔
自2018年11月12日起,对通过本公司直销中心柜台申购的养老金客户 实施特定申购费
率(仅限前端收费模式),单笔申购金额在500万以下的,适用的申购费率为对应申购金额所
适用的原申购费率的10%;单笔申购金额在500万以上(含)的,适用的申购费率与对应申购
金额所适用的原申购费率相同。其中,养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集
的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方
社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的
养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。
2、赎回费用
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对
于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财
产。
当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律
规则的规定。
本基金的赎回费率如下:
赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率
Y<7天 1.5%
7天≤Y<30天 0.75%
Y≥30天 0%
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一
次基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资人定期
或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续
后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算
(1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额 = 申购金额/ (1+申购费率)
申购费用 = 申购金额-净申购金额
申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值
(2)申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
例:某普通投资人投资50,000元申购本基金基金份额,对应的申购费率为0.8%。假设申
购当日基金份额净值为1.05元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+0.8%)=49,603.17元
申购费用=50,000-49603.17=396.83元
申购份额=49,603.17/1.05=47,241.11份
即:投资人投资50,000元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.05元,
则其可得到47,241.11份基金份额。
2.赎回金额的计算
本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:
赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
上述计算结果均按四舍五入,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
例:某普通投资者赎回本基金10000份基金份额,持有期限为15个工作日,其赎回适用
费率为0.75%,赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额为:
赎回总金额=10000×1.148=11480元
赎回费用=11480×0.75%=86.10元
净赎回金额=11480-86.10=11393.90元
即:投资者赎回本基金10000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则可
得到的净赎回金额为11393.90元。
(八)拒绝或暂停申购的情形
在开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购
申请;当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确定以后,基
金管理人应当暂停接受基金投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩
产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单
笔申购金额上限的。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理
人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒
绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复
申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应顺延。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回
申请或延缓支付赎回款项;当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管
人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金投资人的赎回申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理
人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额
支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可
延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放
期按暂停赎回的期间相应顺延。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放
日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基金管理人对符合法律法规及基金合同约定
的赎回申请应于当日全部予以接受和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额
支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造
成较大波动的,基金管理人当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的20%,其余赎回
申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请确认
当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。
在开放期内,当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过前一估值日基
金总份额20%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因
支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时,在当日接受该基金份额持有人的全部赎回的比例不低于前一估值日基金总份额20%的前
提下,对其余赎回申请可以延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择
延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无
优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。 如延期办理期限超
过开放期的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申请,即基金
管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额20%以上而被延期办理赎回的单个基
金份额持有人办理赎回业务。选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说
明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在
指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停
公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应
提前在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净
值。
(十二)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管
理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时
根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交
易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划
转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份
额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司
法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其
他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易
过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以
按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资
人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人
在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十六)基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、
符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
(十七)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或
相关公告。
十、基金的投资
(一)投资目标
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积极主动的投资管理,在有效保持资产
流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
(二)投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、
央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支
持证券、次级债、可分离交易的可转债中的公司债部分、中小企业私募债券、债券回购、货币
市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中
国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可
转换债券申购(但本基金投资可分离交易的可转债中的公司债部分除外)和增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期
流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一
个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的
政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
(三)投资策略
本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严格控制风险的前提下,实现风险
和收益的最佳配比。
1、类属配置策略
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后
的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确
定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例,确定最能符合本基金风险收益特征的资产
组合。
2、久期配置策略
本基金认真研判中国宏观经济运行情况,及由此引致的货币政策、财政政策,密切跟踪CPI、
PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标,通过定性与定量相结合的方式,对未来中国债券市场利
率走势进行分析与判断,并由此确定合理的债券组合久期。
(1)宏观经济环境分析:通过跟踪、研判诸如工业增加值同比增长率、社会消费品零售
总额同比增长率、固定资产投资额同比增长率、进出口额同比增长率等宏观经济数据,判断宏
观经济运行趋势及其在经济周期中所处位置,预测国家货币政策、财政政策取向及当前利率在
利率周期中所处位置;基于利率周期的判断,密切跟踪、关注诸如CPI、PPI等物价指数、银
行准备金率、货币供应量、信贷状况等金融运行数据,对外贸易顺逆差、外商直接投资额等实
体经济运行数据,研判利率在中短期内变动趋势,及国家可能采取的调控政策;
(2)利率变动趋势分析:基于对宏观经济运行状态以及利率变动趋势的判断,同时考量
债券市场资金面供应状况、市场主流预期等因素,预测债券收益率变化趋势;
(3)久期分析:根据利率周期变化、市场利率变动趋势、市场主流预期,以及当期债券收
益率水平,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。当预期市
场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际
下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以
规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。
3、期限结构配置策略
本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差
曲线走势来调整投资组合的头寸。
在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从
收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线
变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率
曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。
4、信用类债券策略
本基金对于金融债、信用等级为投资级的企业(公司)债等信用类债券采取自上而下与自
下而上相结合的投资策略。通过内部的信用分析方法对可选债券品种进行筛选过滤,通过自上
而下地考察宏观经济环境、国家产业发展政策、行业发展状况和趋势、监管环境、公司背景、
竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,通过给予不同因素不同
权重,采用数量化方法把主体所发行债券分为6个信用级别,其中,1-3级资质较好,可以长
期持有,被视为配置类资产;4-5级则资质稍差,可以短期持有,被视为交易类资产;而规避
类则资质很差,信用风险很高,限制对其投资。
信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要
受宏观经济政策环境的影响,信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲
线以及该信用债本身的信用变化的影响。因此,信用债的投资策略可细分为基于信用利差曲线
变化的投资策略、基于信用债个券信用变化的投资策略。
1)基于信用利差曲线变化的投资策略
首先,信用利差曲线的变化受到经济周期和相关市场变化的影响。如果宏观经济向好,企
业盈利能力增强,现金流好转,信贷条件放松,则信用利差将收窄;如果经济陷入萧条,企业
亏损增加,现金流恶化,信贷条件收紧,则信用利差将拉大。其次,分析信用债市场容量、信
用债券结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响;同时政策的变化也影响可投资信用债
券的投资主体对信用债的需求变化。本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业
走势,确定不同风险类别的信用债券的投资比例。
2)基于信用债个券信用变化的投资策略
除受宏观经济和行业周期影响外,信用债发行人自身素质也是影响个券信用变化的重要因
素,包括股东背景、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、融资能力等因素。本基
金将通过公司内部的信用债评级系统,对债券发行人进行资质评估并结合其所属行业特点,判
断个券未来信用变化的方向,采用对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价,从而发掘价值
低估债券或规避信用风险。
5、流动性管理策略
为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,本基金在投资
管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。
6、息差策略
当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将融入的资金投资于信用债券,从
而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购率)的套利价值。
7、资产支持证券(含资产收益计划)投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产
所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿
还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益
率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调
整后收益较高的品种进行投资。
本基金可根据市场发展,精选投资夹层工具,在控制风险的前提下谋求收益增强。
8、中小企业私募债券的投资策略
中小企业私募债券本质上为公司债,只是发行主体扩展到未上市的中小型企业,扩大了基
金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业,企业管理体制和
治理结构弱于普通上市公司,信息披露情况相对滞后,对企业偿债能力的评估难度高于普通上
市公司,且定向发行方式限制了合格投资者的数量,会导致一定的流动性风险。因此本基金对
中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。本基金采取自下而上的方法建立
适合中小企业私募债券的信用评级体系,对个券进行信用分析,在信用风险可控的前提下,追
求合理回报。本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤,
重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸
多因素,给予不同因素不同权重,采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,
选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。
(四)投资决策依据、机制和程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
(2)国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响;
(3)企业信用评级;
(4)国家货币政策及债券市场政策;
(5)商业银行的信贷扩张。
2、投资决策机制
本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和
研究职能整合,设立了投资研究部,策略分析师、固定收益分析师、数量分析师和基金经理,
充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取中长期
稳定的较高投资回报。
3、投资决策程序
本基金具体的投资决策机制与流程为:
(1)宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向,提交
策略报告。
(2)债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分析
报告。
(3)信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。
(4)数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。
(5)在分析研究报告的基础上,基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审议。
(6)投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。
(7)如审议通过,基金经理在考虑资产配置的情况下,挑选合适的债券品种,灵活采取
各种策略,构建投资组合。
(8)交易部执行交易指令。
(五)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保
护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基
金投资不受上述比例限制;
(2)开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不
低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不
受上述5%的限制;
(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过
该证券的10%;
(4)本基金投资中期票据应符合法律法规及基金合同中关于本基金投资债券资产的相关
比例;基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证
券的10%;
(5)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;本基金
投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过本基金的当期封闭期的剩余期限;
(6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持
有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)
的资产支持证券;基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(9)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第(2)、(9)、(10)项及第(8)项另有约定外,因证券市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规
定的限制。
(六)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:6个月定期存款利率(税后)+ 1.2%。
每个封闭期首日,6个月定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。
本基金选择6个月定期存款利率(税后)+ 1.2%作为业绩比较基准主要考虑如下:
本基金是债券型基金,主要投资于各类固定收益类金融工具,强调基金资产的稳定增值,
以6个月定期存款利率(税后)加上一定息差作为业绩比较基准,符合本基金的风险收益特征,
且与本基金每封闭满6个月开放一次的运作方式相匹配。
如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布,或者有更
权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的
业绩比较基准的指数时,本基金管理人在与基金托管人协商一致,并履行适当程序后调整或变
更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
(七)风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风
险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
(八)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利
益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律
法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对
投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
十一、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月16日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2021年6月30日,本报告所列财务数据未经审计。
(一) 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 155,211,911.00 94.51
其中:债券 155,211,911.00 94.51
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,993,571.69 1.21
7 其他各项资产 7,030,534.20 4.28
8 合计 164,236,016.89 100.00
注:本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
(二) 期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
(三) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
2、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票
投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,088,000.00 6.62
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 140,061,411.00 91.89
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 5,062,500.00 3.32
10 合计 155,211,911.00 101.83
(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136106 15三友02 130,000 13,262,600.00 8.70
2 127319 15日照债 300,000 11,994,000.00 7.87
3 175479 20华安G2 100,000 10,143,000.00 6.65
4 2128012 21浦发银行01 100,000 10,088,000.00 6.62
5 175638 21招证G2 100,000 10,066,000.00 6.60
(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(八)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
3、本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。
(十一)投资组合报告附注
1、报告期内,本基金投资的前十名债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 15,441.65
2 应收证券清算款 4,599,170.84
3 应收股利 -
4 应收利息 2,415,921.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,030,534.20
4、 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资者
在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2013年11月7日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较
基准的比较如下表所示:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2013年11月7日(基金合同生效日)至2013年12月31日 0.70% 0.11% 0.61% 0.01% 0.09% 0.10%
2014年1月1日至2014年12月31日 11.59% 0.09% 4.03% 0.01% 7.56% 0.08%
2015年1月1日至2015年12月31日 10.97% 0.07% 3.02% 0.01% 7.95% 0.06%
2016年1月1日至2016年12月31日 1.95% 0.08% 2.36% 0.01% -0.41% 0.07%
2017年1月1日至2017 0.99% 0.06% 2.30% 0.01% -1.31% 0.05%
年12月31日
2018年1月1日至2018年12月31日 7.80% 0.08% 2.25% 0.01% 5.55% 0.07%
2019年1月1日至2019年12月31日 4.34% 0.06% 2.20% 0.01% 2.14% 0.05%
2020年1月1日至2020年12月31日 4.86% 0.08% 2.15% 0.01% 2.71% 0.07%
2021年1月1日至2021年6月30日 2.46% 0.05% 1.04% 0.01% 1.42% 0.04%
自基金合同生效起至2021年6月30日 55.15% 0.08% 21.74% 0.01% 33.41% 0.07%
十三、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以
及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所
需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登
记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责
任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》
的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,
基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产
产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵
销。
十四、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值
日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定
公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市
的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,
按成本估值。
2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定
公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本估值。
6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规
定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律
法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方
协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金
的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平
等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对
外予以公布。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的
规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基
金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投
资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值
错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责
任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及
时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;
若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,
则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估
值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责
任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成
其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔
偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的
当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获
得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人原因造成基金财产损失时,基
金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人原因造成基金财产损失时,基
金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和基金托管人之外的第三方造成基金
财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向责任方追偿;追偿过程中产生的有关费
用,应列入基金费用,从基金资产中支付。
(6)如果责任方未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,
基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向责
任方进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进
行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,
决定延迟估值;
4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商一致的,基
金管理人应当暂停估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负
责进行复核。基金管理人应于每个交易日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值
并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理
人对基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第7项进行估值时,所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计
政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除
赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
(九)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的
基金净值信息,暂停披露侧袋账户净值信息。
十五、基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余
额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的
孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金
份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%,若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分
红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在
履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公
告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15
个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有
人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
(七)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章节
的规定。
十六、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实
际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户
资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明书“侧
袋机制”章节的规定。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十七、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如
下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按
照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式
确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格
的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务
所需在2日内在指定媒介公告。
十八、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份
额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证
监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和
易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证
监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)
等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披
露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律
文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务
等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三
个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在
三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;
基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基
金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说
明书、《基金合同》摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合
同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书
的当日登载于指定报刊和网站上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登载《基金合同》
生效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在本基金的封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一
次基金份额净值和基金份额累计净值。
在本基金的开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金
销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最
后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回
价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查
阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在
指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应
当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载
在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告
登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告中披露中小企业私募债券的投资情
况。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年
度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的
特有风险。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定
报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的
下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金进入开放期;
(18)本基金在开放期内发生巨额赎回并延缓支付赎回款项;
(19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(20)基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在指定报刊和网站披露所投资中小企
业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息;
(21)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(22)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出
清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。
11、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书
的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
12、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员
负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格
式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管
理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招
募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并
向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息
的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒
体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息
的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当
制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息
置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟信息披露的情形
1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,
决定延迟估值;
4.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,基金管理人经与基金托管人协商
一致暂停估值的;
5.法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
(九)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十九、侧袋机制
(一)侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利
益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律
法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人应当在
启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。
(二)侧袋机制实施期间的基金运作安排
1、基金份额的申购与赎回
(1)侧袋账户
启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧
袋账户基金份额持有人名册及份额。当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份
额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申
请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
(2)主袋账户
侧袋机制实施期间,基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回
权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告
中规定。除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外,本招募
说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。
(3)基金份额的登记
侧袋机制实施期间,基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理,主袋账户沿用原基金代
码,侧袋账户使用独立的基金代码。
2、基金的投资及业绩
侧袋机制实施期间,本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、
组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等仅适用于主袋账户,本基金的各项投资运作指标和
基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,
但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
侧袋机制实施期间,基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时仅考虑主袋账
户资产,分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩相关指标时按投资损失处理。
3、基金的费用
侧袋机制实施期间,管理费和托管费等费用按主袋账户基金资产净值作为基数计提,侧袋
账户资产不收取管理费,其他费用详见届时发布的相关公告。因启用侧袋机制产生的咨询、审
计费用等由基金管理人承担。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待侧袋账户特定资
产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免。
4、基金的收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可
对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
5、基金的信息披露
(1)基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频
率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机制实施期间,基金管理人应
当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。
(2)定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当按照法律法规的规定在基金定期报告中披露报告期内
侧袋账户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相
关信息在定期报告中单独进行披露。会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期间
基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露,执行适当程序并发表审计意见。
(3)临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利
益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变
现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
6、特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,
及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人
都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对应的款项。
侧袋账户资产完全清算后,基金管理人应注销侧袋账户。
7、侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
(三)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将
来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法律法规或监管规则针对侧
袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对
基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需
召开基金份额持有人大会审议。
二十、风险揭示
本基金投资于债券市场,基金净值会因为债券市场波动等因素产生波动。基金投资中出现
的风险分为如下三类,一是本基金特有的风险;二是国内债券市场风险,包括政策风险、利率
风险等;三是开放式基金共有的风险,包括流动性风险、管理风险等。
(一)本基金的特有风险
1、本基金每半年开放一次申购和赎回,投资者需在开放期提出申购赎回申请,在非开放
期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。
2、开放期如果出现较大数额的净赎回申请,则使基金资产变现困难,基金可能面临一定
的流动性风险,存在着基金份额净值波动的风险。
3、在本基金每次开放期届满,若出现基金份额持有人数量不满200人,或基金资产净值
低于5000万元,或基金前十大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额90%的情况,基
金管理人与基金托管人协商一致后,基金合同终止,故存在着基金无法继续存续的风险。
4、本基金主要投资于信用类的固定收益类品种,因此,本基金除承担由于市场利率波动
造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。
5、本基金投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非
上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜
在较大流动性风险。外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能也会降低市场对该类
债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经
营的波动性较大,且各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难
度。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业
私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
(二)债券市场风险
债券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基
金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观经济形势、货币政策和财政政策等发生变化,导致债券价格波
动而产生风险。
2、利率风险。利率波动直接影响着债券的价格和收益率,从而影响基金的净值表现。利
率波动可能导致债券基金跌破面值。在利率波动时,债券基金的净值波动一般会高于货币市场
基金。
3、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可能会
损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
4、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影
响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
5、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有
关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
6、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,
这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,
基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。
7、债券回购风险。较高的债券正回购比例可能增加组合的流动性风险和利率风险。
(三)开放式基金共有的风险
1、管理风险。在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理
风险。
2、流动性风险。本基金的流动性需求主要集中在开放期,管理人有义务接受投资者的赎
回,基金管理人可采取各种有效管理措施,满足流动性的需求。但如果出现较大数额的赎回申
请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。
(1)基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详细规则参见招募说明书第八章的相关约定。
(2)拟投资市场的流动性风险评估
本基金拟投资市场根据投资范围,可分为银行间债券市场和交易所市场。
银行间市场是中国债券的主体市场,债券存量约占全市场的91%,属于大宗交易(批发场)
市场,参与者是银行等各类机构投资者,实行双边谈判成交。银行间债券市场的交易达成主要
通过交易双方自主谈判、逐笔成交。银行间市场的整体流动性较好,尤其是利率债和高等级信
用债品种,这些品种成交活跃,单笔成交量金额一般都在千万元以上。
交易所债券市场由各类社会投资者参与,属于集中撮合交易的零售市场,典型结算方式是
净额结算。交易所市场有两种交易方式:第一种是自由竞价、撮合成交,即按照“价格优先、时
间优先”的原则竞价成交;第二种是大宗交易方式:对于在上交所进行的单笔买卖申报数量不
低于1000手,或交易金额不低于100万元的现券及回购交易,以及在深交所进行的单笔交易
数量不低于500手,或交易金额不低于50万元的现券及质押式回购交易,认定为大宗交易。
交易所市场的流动性较银行间要差一些,目前竞价交易和大宗交易的方式可以互补,市场流动
性视具体品种不同,差异较大,高等级的信用债流动性要好于低等级的信用债。
(3)拟投资资产的流动性风险评估
本基金拟投资的具体资产可分为银行间债券、交易所债券和货币市场类(银行存款、同业
存单和债券回购),整体上银行间发行的债券的流动性要优于交易所发行的债券,货币市场类
一般投资期限较短,流动性也较好。
银行间市场发行的债券可分为三大类:第一类是银行间发行的国债、央票和政策性金融债,
这三类债券的流动性最好。其中,央票因存量不断减少,成交量稀少,国债和政策性金融债的
成交活跃品种以1年、3年、5年、7年和10年等关键期限的债券为主。第二类是银行间发行
的短期融资券、超短期融资券、中期票据和企业债,这几类信用债按照信用等级的不同,高等
级的流动性是优于中低等级,成交活跃品种以信用等级为AAA的债券为主。第三类是地方政
府债、资产支持证券和政策性银行之外金融机构发行的金融债(商业银行债、商业银行次级债
券、保险公司债、证券公司债、证券公司短期融资券和其它金融机构债),这类债券虽然信用
资质较高,但成交一般不活跃,一般投资者以持有到期为主。
交易所发行的债券也可分为三大类,一是流动性较好的国债;二是交易所发行的企业债和
公募公司债,这两类债券的成交量占交易所市场成交量的近一半。但这两类信用债的流动性不
同、个券之间差异很大,部分债券竞价交易经常多日未有成交,成交活跃券种仍集中在AAA
的高等级债券。金额较大的需要通过大宗交易的方式才能成交,询价过程类似于银行间债券。
三是交易所发行的地方政府债、证券公司债和政策银行债,这几类债券的成交量占比较小,流
动性一般。尤其是政策银行债因主要在银行间发行,交易所发行量较少,成交很不活跃,流动
性与银行间发行的政策性银行债有较大差异。
货币市场类包括了银行存款、同业存单和债券回购。银行存款分为有提前支取条款和无提
前支取条款两类,一般可提前支取的流动性好于不可提前支取的存款,但可提前支取也要看是
否有额外的附加条款。同业存单在银行间发行和交易,单只的发行金额一般较大,AAA存单
的流动性较好,在二级市场的交易较为活跃。另外,债券回购都有确定的到期日限制,到期前
无法为流动性变现提供帮助,但相对其他可投资产来说,债券回购的期限一般也较短。
(4)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
本基金封闭期内不办理申购赎回业务,在开放期内为应对巨额赎回情形下可能发生的流动
性风险,基金管理人在认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进
行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可能采取延期支付部分赎回款项或者对
赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的流动性风险管理措施,详细规则参见招募
说明书关于巨额赎回的相关约定。
(5)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律
法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,作为
特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本基金的流动性风险管理工具包括但不限
于:
1)延期办理巨额赎回申请;
2)暂停接受赎回申请;
3)延缓支付赎回款项;
4)收取短期赎回费;
5)暂停基金估值;
6)摆动定价;
7)实施侧袋机制;
8)中国证监会认定的其他措施。
巨额赎回情形下实施延期支付部分赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理
部分赎回申请的情形及程序详见招募说明书关于巨额赎回的相关约定。当实施延期支付部分赎
回款项的措施时,申请赎回的基金份额持有人不能如期获得全额赎回款,除了对自身流动性产
生影响外,也将损失延迟款项部分的再投资收益。当实施对赎回比例过高的单一投资者延期办
理部分赎回申请的措施时,该赎回比例过高的基金份额持有人的赎回申请将无法全额获得确认,
一方面可能影响自身的流动性,另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响。
实施暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项的情形及程序详见招募说明书关于暂停接受
赎回申请或延缓支付赎回款项的情形的相关约定。若实施暂停接受赎回申请,投资者一方面不
能赎回基金份额,可能影响自身的流动性,另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响;
若实施延缓支付赎回款项,投资者不能如期获得全额赎回款,除了对投资者流动性产生影响外,
也将损失延迟款项部分的再投资收益。
收取短期赎回费的情形和程序详见招募说明书关于申购费用和赎回费用的相关约定,对持
续持有期小于7日的投资者相比于其他持有期限的投资者将支付更高的赎回费。
暂停基金估值的情形详见招募说明书关于暂停基金估值情形的相关约定。若实施暂停基金
估值,基金管理人会采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施,对投资者产
生的风险如前所述。
当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金的估值采用摆动定价机制,
即将本基金因为大额申购或赎回而需要大幅增减仓位所带来的冲击成本通过调整基金的估值
和单位净值的方式传导给大额申购或赎回的投资者,以保护其他持有人的利益。在实施摆动定
价的情况下,在总体大额净申购时会导致基金的单位净值上升,对申购的投资者产生不利影响;
在总体大额净赎回时会导致基金的单位净值下降,对赎回的持有人产生不利影响。
(6)启用侧袋机制的风险
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,
并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启
用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金净值信息,并不得办理申购、赎回和转换,仅主
袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同
时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具
有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的
估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期报
告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,
因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账户
份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户
资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理,因此
本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场
普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构
(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同
的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益
特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与
产品风险之间的匹配检验。
4、其他风险
(1)因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
(2)因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险;
(3)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
(4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
(5)因业务竞争压力可能产生的风险;
(6)不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
(7)其他意外导致的风险。
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事
项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续生效后方可执行,
自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的;
3、如在本基金任一开放期最后一日日终出现如下情形,基金合同将终止并根据本部分的
约定进行基金财产清算,而无需召开基金份额持有人大会:
(1)基金资产净值低于5000万元;
(2)基金份额持有人数量少于200人;
(3)本基金前10大基金份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额90%;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公
告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指
定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十二、基金合同的内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金管理人的权利、义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合
同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资
者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合
同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财
产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机
构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非
交易过户的业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理
和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基
金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投
资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金
合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的
价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以
上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够
按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本
的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管
人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承
担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基
金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承
担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理
人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退
还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利、义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家
法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并
采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的
安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管
的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、
账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理
人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信
息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价
格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合
同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)建立并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金
管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,
并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任
而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人
因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者
自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至
其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》
上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)在开放期内,依法申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表
决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲
裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基
金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人
持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》,本基金合同另有约定的除外;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基
金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事
项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
1)调低基金管理费、基金托管费;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变
更收费方式;
4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金
合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
(3)本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期的最后一日日终,有下列情形之一的,
基金管理人与基金托管人协商一致后,应当终止本基金合同,而不需召开基金份额持有人大会:
1)基金份额持有人数量不满200人;
2)基金资产净值低于5000万元;
3)基金前10大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额90%。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决
定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额
10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召
开。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人
依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表
决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指
定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进
行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的其
他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或
基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金
份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的
凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且
持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额
不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代
表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的
基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额
持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不
少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示
性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召
集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的
书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基
金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见
或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份
额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以
内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代
表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面
意见;
4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代
理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并与基金登记机构记录相符。
(3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书
面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现
场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现
场开会和通讯方式开会的程序进行。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止
《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》
规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额
持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然
后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授
权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席
会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席
大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金
份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式
等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的
其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管
人、提前终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知
中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表
决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意
见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开
始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集
人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管
理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布
表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为
限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响
计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代
表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其
计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不
影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方
式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额
持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集
和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该
等比例:
(1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%
以上(含10%);
(2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一(含二分之一);
(3)通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
(4)若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含
三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
(5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二
分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
(6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
(含二分之一)通过;
(7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过。
侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分别
由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平
等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准,本
节没有规定的适用本部分的相关规定。
10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,
凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理
人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续生效后方可执行,
自决议生效后两日内在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
(3)如在本基金任一开放期最后一日日终出现如下情形,本基金合同将终止并根据本部
分的约定进行基金财产清算,而无需召开基金份额持有人大会:
1)基金资产净值低于5000万元;
2)基金份额持有人数量少于200人;
3)本基金前10大基金份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额90%;
(4)《基金合同》约定的其他情形;
(5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意
见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公
告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指
定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好
协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中
心),按照上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和
营业场所查阅。
二十三、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:中银基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
法定代表人:章砚
成立时间:2004 年8 月12 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会、证监基金字[2004]93号
注册资本:人民币1亿元
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
存续期间:持续经营
电话:(021)38834999
2、基金托管人
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月20日
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:4006800000
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外
结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府
债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及
担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业
务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业
务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金投资范围、投
资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、
金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、
资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的公司债部分、中小企业私募债券、债券回购、
货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符
合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可
转换债券申购(但本基金投资可分离交易的可转债中的公司债部分除外)和增发新股。
本基金各类资产的投资比例范围为基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但
应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期
结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,基金持有现金或到期日在一
年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行
监督:
1)基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护
基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金
投资不受上述比例限制。
2)开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低
于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受
上述5%的限制;
3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该
证券的10%;
4)本基金投资中期票据应符合法律法规及基金合同中关于本基金投资债券资产的相关比
例;基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券
的10%;
5)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;本基金投
资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过本基金的当期封闭期的剩余期限;
6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的
同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过
其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的
资产支持证券;基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
9)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比
例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交
易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律
法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
除第(2)、(9)、(10)项及第(8)项另有约定外,因证券市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
理人应当在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的,
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进
行监督:
根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规
定的限制。
(4)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与银行间债
券市场进行监督。
1)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银行间债
券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间
债券市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期
或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间债
券市场交易对手时须及时通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名
单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生
效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照双方原定协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易,应及
时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托
管人不承担责任。
2)基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的
该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约
定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对
手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
3)基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,
按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷
及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责
任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则
根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有
按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担
由此造成的任何损失和责任。
(5)基金托管人对基金投资中期票据的监督
1)基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法规、监管部门
的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案,并书面提供给
基金托管人,基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进行监督。
2)如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有规定的,从其
约定。
3)基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规遵守情况,有
关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、比例限制的执行情况。基金
托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同以及本协议的规定,应及时以书面
形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理
人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函,并及时改正。基金托管人有权随时对所
通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职责,导致基金出现风险,
基金托管人应承担连带责任。
(6)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本基金投资中小企业私
募债券进行监督,监督内容包括但不限于以下几个方面:
1)基金投资中小企业私募债券应遵守《关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问
题的通知》等法律法规规定。
2)基金在投资中小企业私募债券前,基金管理人须根据法律、法规、监管部门的规定,制
定严格的关于投资中小企业私募债券的投资决策流程和风险控制制度。基金托管人对基金投资
中小企业私募债券是否符合比例限制进行监督,如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金
管理人。
3)如未来有关监管部门对基金投资中小企业私募债券另有规定或托管协议当事人对基金
投资中小企业私募债券的监督管理另有约定时,从其约定。”
(7)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银
行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定符
合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行
存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务
账目及核算的真实、准确。
2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协议,
明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到
期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保
基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账
户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办
法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托管人提供的符
合条件的存款银行的名单执行,如基金托管人发现基金管理人将基金资产投资于该名单之外的
存款银行,有权拒绝执行。该名单如有变更,基金管理人应在启用新名单前提前两个工作日将
新名单发送给基金托管人。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基
金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金合同、本托管
协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后
应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反基金合同约定的,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他
有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告,
基金管理人应依法承担相应责任。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管
人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会
报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理
人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、
欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基
金托管人应报告中国证监会。
4、当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。
侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定执行。
基金托管人依照相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定,对侧袋机制启用、
特定资产处置和信息披露等方面进行监督。
(三)基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净
值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等
行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无
故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本托
管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管
人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有
权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人
通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的,基金管理人应报告中国证监会。
基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机
构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管
理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、
欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基
金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议约
定及基金管理人的正当指令外,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。
(6)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资产。
2、募集资金的验资
基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构或在其他银行开立
的“基金募集专户”,该账户由基金管理人委托的登记机构开立并管理。
基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持
有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集的属于本基金财
产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出
具确认文件。同时,基金管理人应聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具
验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。
若基金募集期限届满,未能达到基金备案条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
(1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用。
(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。
(3)基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的有关规
定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公
司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人
不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业
拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记
结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台
匹配及资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协
议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议生效之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他投资
品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律
法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也
可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指
令办理。属于基金托管人控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的
责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管
责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的与
基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。基金管理人在代表基金签
署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本原件,以便基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人送达、
挂号邮寄等安全方式将合同送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管人各自文
件保管部门15年以上。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加
盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移,由基
金管理人保管。
(五)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资
产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小
数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
2、复核程序
基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂
停估值时除外。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规
的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管
人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并以双方认可的方式
发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,
由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理
人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金
资产净值的计算结果对外予以公布。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,基金份额持有人名册的
内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理
人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或
文档的形式。保管期限为15年。
基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交下列日期的基金份额持有人名册。基
金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金托管人可以
采用电子或文档的形式妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法
规规定各自承担相应的责任。
(七)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好
协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中
心),按照上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(八)托管协议的修改与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容
不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变更报中国证监会备案后生效。
2、基金托管协议终止出现的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十四、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理
人有权根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。
(一)基金份额持有人持续信息服务
基金管理人根据基金份额持有人定制的服务形式提供基金持续信息服务。基金份额持有人
可通过以下方式向基金管理人办理定制:1)拨打基金管理人客服热线(400-888-5566转人工
服务)定制;2)登录基金管理人官网(www.bocim.com)定制。具体查阅和定制规则请向基金
管理人咨询。当基金份额持有人接收持续信息服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不
详、填写有误或发生变更时,可通过拨打基金管理人客服热线(400-888-5566转人工服务)更
新修改,以避免无法及时接收相关信息。
(二)网上交易、查询服务
基金投资者可通过销售机构网站或APP等客户端办理认购、申购、赎回及信息查询。基
金管理人也可利用其官方网站(www.bocim.com)、官方微信服务号(在微信中搜索公众号
“中银基金”并选择关注)或者官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安
装)等为直销投资者提供基金网上交易、查询服务。具体业务规则请向相关机构咨询。
(三)客户服务中心电话服务
客户服务中心自动语音系统400-888-5566,提供全天24小时基金净值信息、账户交易情
况、基金产品与服务等信息查询。
(四)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系本基金
管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十五、其他应披露事项
1、2020年12月7日,本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于新增中国人寿保险
股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告》
2、2020年12月31日,本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》
3、2020年12月31日,本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司西南分公司成立公告》
4、2020年12月31日,本基金管理人刊登《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资
基金更新招募说明书(2020年第2号)》
5、2021年1月21日,本基金管理人刊登《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基
金2020年第4季度报告》
6、2021年3月4日,本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于新增深圳市前海排
排网基金销售有限责任公司为旗下部分基金销售机构及参加其费率优惠活动的公告》
7、2021年3月15日,本基金管理人刊登《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基
金开放申购、赎回及转换业务公告》
8、2021年3月17日,本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台
费率优惠活动的公告》
9、2021年3月30日,本基金管理人刊登《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基
金2020年年度报告》
10、2021年4月21日,本基金管理人刊登《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资
基金2021年第1季度报告》
11、2021年4月22日,本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在
上海天天基金销售有限公司开通转换业务的公告》
12、2021年4月29日,本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台中国银行借记卡定期定额申购费率的公告》
13、2021年5月21日,本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于新增鼎信汇金(北
京)投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定期定额投资及转换业务及参加其
费率优惠活动的公告》
14、2021年5月28日,本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于新增深圳市前海
排排网基金销售有限责任公司为旗下部分基金销售机构并开通定期定额投资及转换业务
及参加其费率优惠活动的公告》
15、2021年6月24日,本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于新增平安银行股
份有限公司行E通平台为旗下部分基金销售机构及参加其申购费率优惠活动的公告》
16、2021年6月29日,本基金管理人刊登《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资
基金基金合同》
17、2021年6月29日,本基金管理人刊登《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资
基金托管协议》
18、2021年6月29日,本基金管理人刊登《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资
基金基金产品资料概要更新》
19、2021年6月29日,本基金管理人刊登《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资
基金更新招募说明书(2021年第1号)》
20、2021年6月29日,本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司旗下49只基金根据
《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件部分条款的公
告》
21、2021年7月20日,本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开
通转换业务的公告》
22、2021年7月20日,本基金管理人刊登《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资
基金2021年第2季度报告》
23、2021年7月23日,本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变
更事宜的公告》
投资者可通过规定媒介查阅上述公告。
二十六、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后,存放于基金管理人所在地、基金托管人和基金销售机构的住所,供公
众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资人也可
在基金管理人指定的网站上进行查阅。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十七、备查文件
(一)本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会准予中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件;
2、《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
3、《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
4、关于申请募集中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金之法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式:
以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费
后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
中银基金管理有限公司
2021年8月26日