中海上证50指数增强型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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中海上证50指数增强型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年9月7日
送出日期:2021年9月8日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中海上证50指数增强 基金代码 399001
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效2010-03-25 上市交易所及上市日- -
日 期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金2021-09-04
经理的日期 章俊
证券从业日期 2012-07-01
基金经理
开始担任本基金基金2021-09-04
经理的日期 梅寓寒
证券从业日期 2013-03-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《中海上证50指数增强型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”部分了解详细情
况。
投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手
段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于
业绩基准的稳定收益,追求长期的资本增值。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证50指数成份股及其备选成份
股、新股、债券,以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。法律法规
或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人在履行适当
程序后可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于上证50指数成份股、备
选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%,现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
本基金采用增强型指数化投资的理念,标的指数为上证50指数,辅以适度增强投资。
主要投资策略 本基金采用“指数化投资为主、主动增强投资为辅”的投资策略。1、资产配置策略;
2、股票投资策略:1)指数化投资;2)主动增强投资;3、债券投资策略;4、投资
组合调整策略。
业绩比较基准 上证50指数×95%+一年期银行定期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属指数增强型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高预期收益品种。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限计算净值增长率。业绩表现截止日期2020年12月31日。
基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M<1,000,000 1.20% 非养老金客户
1,000,000≤M<3,000,000 0.80% 非养老金客户
3,000,000≤M<5,000,000 0.40% 非养老金客户
M≥5,000,000 1000元/笔 非养老金客户
申购费(前收费)
M<1,000,000 0.48% 养老金客户
1,000,000≤M<3,000,000 0.24% 养老金客户
3,000,000≤M<5,000,000 0.06% 养老金客户
M≥5,000,000 1000元/笔 养老金客户
N<7日 1.50% -
7日≤N<365日 0.50% -
赎回费
365日≤N<730日 0.25% -
N≥730日 0.00% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.85%
托管费 0.17%
销售服务费 -
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要风险如下:
1、本基金特有的风险
作为一只增强型指数基金,本基金特有的风险主要包括被动跟踪指数的风险及主动增强投资的风险。
1)被动跟踪指数的风险,主要表现在以下几方面:
(1)指数下跌风险:即在市场下跌的情况下由于本基金跟踪指数而对基金净值造成损失的不确定
性。
(2)标的指数的风险:即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表
现的差异,因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此
而增加跟踪误差,影响投资收益。
(3)跟踪偏离风险及跟踪误差未达约定目标的风险:即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金
的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不确定性,可能包括:
a)基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出证券时均存在交易成本例如印花税、交易佣金、证管费、
过户费等交易成本,导致本基金在跟踪指数时可能产生收益上的偏离;
b)受市场流动性风险的影响本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金可能不能及时
地转化为标的指数的成份股票、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将股票及时地转化为现金,这些
情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险;
c)在本基金实行指数化投资过程中,管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买
入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
(4)指数编制机构停止服务的风险
根据基金合同规定,如发生导致标的指数变更的情形,基金管理人可以依据维护投资者合法权益的
原则,变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更,本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金
的风险收益特征可能发生变化,且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指
数变更而产生的风险与成本。
(5)成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险:
①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
②停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。
③在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符
合要求的赎回款,由此基金管理人可能采取暂停赎回或延缓支付赎回款项的措施,投资者将面临无法赎
回全部或部分基金份额的风险。
2)主动增强投资的风险
根据本基金的投资策略,为了获得超越指数的投资回报,本基金将在被动跟踪指数的基础上,基于
基本面的深度研究适度买入部分具有增长潜力、蕴含投资价值的成份股和非成份股进行增强投资,但最
终投资结果仍然存在一定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。
2、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水
平变化而产生风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险和购买力风险等。
3、开放式基金共有的风险如管理风险、流动性风险、技术风险和其他风险。
4、投资科创板股票的特有风险
本基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险
等。
(二)重要提示
中海上证50指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2010年1月7日证监许可
【2010】20号文核准募集。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金风险收益特征的表述是代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基
金管理人直销机构及其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的
评价方法不同,因此销售机构的风险等级评价与本文件中风险收益特征的表述可能存在不同。投资者在
购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见中海基金官方网站【www.zhfund.com】【客服电话:400-888-9788】
《中海上证50指数增强型证券投资基金基金合同》、《中海上证50指数增强型证券投资基金托管协
议》、《中海上证50指数增强型证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
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