招商招益宝货币市场基金更新的招募说明书(二零二一年第二号)
2021-09-14 文字大小 【 】 【打印
            

招商招益宝货币市场基金更新的招募说明
书(二零二一年第二号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
重要提示
招商招益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2016年
9月6日《关于准予招商招益宝货币市场基金募集注册的批复》(证监许可〔2016〕2037
号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2017年2月23日正式生效。本基金为契约型开
放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注
册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前
所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基
金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,
由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金是货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益
低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资人应充分考虑自身的风险承受能力,并
对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。投资人购买本货币市场
基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明
书和基金合同。
《基金合同》生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工
作日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募
说明书。
本基金本次更新招募说明书主要根据基金经理变更事项对于相关信息进行了更新,更
新截止日为2021年9月9日。除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2021
年1月22日,有关财务和业绩表现数据截止日为2020年12月31日,财务和业绩表现数据
未经审计。
目录
§1 绪言 ........................................................................................................................... 5
§2 释义 ........................................................................................................................... 6
§3 基金管理人 ............................................................................................................... 10
§4 基金托管人 ............................................................................................................... 21
§5 相关服务机构 ........................................................................................................... 24
§6 基金份额的分类 ........................................................................................................ 34
§7 基金的募集与基金合同的生效 ................................................................................... 36
§8 基金份额的申购、赎回 ............................................................................................. 37
§9 基金的投资 ............................................................................................................... 46
§10 基金的业绩 ............................................................................................................. 59
§11 基金的财产 ............................................................................................................. 60
§12 基金资产的估值 ...................................................................................................... 61
§13 基金的收益与分配................................................................................................... 65
§14 基金的费用与税收................................................................................................... 67
§15 基金的会计和审计................................................................................................... 70
§16 基金的信息披露 ...................................................................................................... 71
§17 风险揭示................................................................................................................. 78
§18 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................................................ 82
§19 基金合同的内容摘要 ............................................................................................... 84
§20 基金托管协议的内容摘要 .......................................................................................105
§21 对基金份额持有人的服务 .......................................................................................121
§22 其他应披露事项 .....................................................................................................123
§23 招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................125
§24 备查文件................................................................................................................126
§1 绪言
本招募说明书依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华
人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、
《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规
定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规
定》”)等有关法律法规以及《招商招益宝货币市场基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
§2 释义
在本招募说明书中,除非另有所指,下列词语或简称代表如下含义:
1、基金或本基金:指招商招益宝货币市场基金
2、基金管理人:指招商基金管理有限公司
3、基金托管人:指宁波银行股份有限公司
4、基金合同:指《招商招益宝货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订
和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商招益宝货币市场基金
托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《招商招益宝货币市场基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《招商招益宝货币市场基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2012年12
月28日通过,并于2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机
关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理
基金销售业务的机构
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有限公司或
接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况
的账户
28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》:指本基金登记机构办理登记业务的相应规则
38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
基金基金份额的行为
42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
45、元:指人民币元
46、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、票据投资收益、银行存款
利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益
48、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益
49、7日年化收益率:指以最近7个自然日(含节假日)每万份基金已实现收益按每日
复利所折算的年资产收益率
50、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从
基金财产中扣除,属于基金的营运费用
51、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。两类基
金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和
7日年化收益率
52、A类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别
53、B类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别
54、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其
他资产的价值总和
55、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
56、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和各类
基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程
58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
60、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
61、基金产品资料概要:指《招商招益宝货币市场基金基金产品资料概要》及其更新
§3 基金管理人
3.1 基金管理人概况
公司名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
设立日期:2002年12月27日
注册资本:人民币13.1亿元
法定代表人:王小青
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
电话:(0755)83199596
传真:(0755)83076974
联系人:赖思斯
股权结构和公司沿革:
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文
批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一
千万元(RMB1,310,000,000元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称
“招商银行”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)
持有公司全部股权的45%。
2002年12月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成
立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的40%,
ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,中国电力财务有限公
司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。
2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人
民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。
2007年5月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持
有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受
让招商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:
招商银行持有公司全部股权的33.4%,招商证券持有公司全部股权的33.3%,ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。同时,公司注册资本金由人民
币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。
2013年8月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让
给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的
55%,招商证券持有全部股权的45%。
2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商
证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金由
人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因
您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4
月9日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006年9月22日,招商
银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。
招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成
为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日,招商证券在上海证券交易所
上市(代码600999);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号:
6099)。
公司以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核
心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
3.2 主要人员情况
3.2.1 董事会成员
王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省
海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998
年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证
券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理
部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8
月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书
记,投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,任公司党委书记、董
事、总经理。现任公司党委书记、董事长、总经理。
金旭女士,北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001
年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在
宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京
代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月任国泰基金管理有限公司总经理。2015年
1月加入招商基金管理有限公司,2015年4月起任公司总经理、董事兼招商资产管理(香港)
有限公司董事长,2018年7月起任公司副董事长、总经理兼招商资产管理(香港)有限公
司董事长,2020年11月起兼任领地控股集团有限公司独立非执行董事,现任公司副董事长
兼招商资产管理(香港)有限公司董事长。
杜凯先生,工商管理硕士。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公
司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司工作,历任证
券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人,深圳分公司总经理,渠道管理
部总经理,财富管理及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公
司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。
何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trust
Company和Ernst&Young,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,2015年9月退休前系
香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰
康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺(香港)
集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公
会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。
张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系
助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主
任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012
年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国
证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独
立董事。
邹胜先生,管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历任电
脑工程部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统
运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、
副总经理,其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017年3
月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外,兼任深圳华锐金融技术股份有限公
司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式(北京)技术有限公司董事长、华锐
分布式技术(长沙)有限公司董事长、上海华锐数字科技有限公司董事长、深圳火纹区块链
科技有限公司执行董事,同时兼任深圳协和信息技术企业(有限合伙)执行事务合伙人、深
圳丰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业(有限合伙)执
行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,兼任深圳市金融科技
协会联席会长。现任公司独立董事。
3.2.2 监事会成员
周语菡女士,硕士研究生,先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自
2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执
行董事;自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投资
管理有限公司董事总经理;2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司
监事会主席。
彭家文先生,中南财经大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算机软件专业本科。
2001年9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理,计划
财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014
年6月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融
总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018
年1月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事,并兼任招银金融租赁有限公
司、招银国际金融有限公司、招银理财有限责任公司、招商信诺人寿保险有限公司董事。
罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部,历
任项目经理、高级经理、业务董事;2002年起加入招商基金管理有限公司,历任基金核算
部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、市场推广部总监、公司首席市场官兼
银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监,现任公司首席营销官兼市场支持与管理部
部门负责人,公司监事。
鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士。2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle
ERP系统实施顾问;2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006
年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011年2月至2014年3月
任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;2014年4月加入招商基金管理有限公司,现任
公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司
董事。
李扬先生,中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司,历任基金
核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。
3.2.3 公司高级管理人员
王小青先生,简历同上。
钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国
农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997年4月至2000年1月于
申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月任厦门海发投
资股份有限公司总经理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经
理;2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理;2008年11月至2015年
6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,
现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。
欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年
加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任
风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部
高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书,兼任
招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。
杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨
田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招
商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)
负责人及总经理助理,现任公司副总经理。
潘西里先生,督察长,法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法
务工作;2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003年2月加入
中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015
年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。
3.2.4 基金经理
徐一女士,硕士。2017年加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,现
任招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年9月1日至今)、招商
招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年9月1日至今)、招商招禧宝
货币市场基金基金经理(管理时间:2020年12月5日至今)、招商招丰纯债债券型证券投
资基金基金经理(管理时间:2021年6月2日至今)、招商招琪纯债债券型证券投资基金
基金经理(管理时间:2021年8月2日至今)、招商添琪3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月2日至今)、招商招乾3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月2日至今)、招商招盛纯债债券
型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月2日至今)、招商添润3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月2日至今)、招商招益宝货
币市场基金基金经理(管理时间:2021年9月9日至今)。
黄晓婷女士,硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研
究员,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商
招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券
投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券投资基
金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基
金经理(管理时间:2020年4月29日至今)、招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理(管理时间:2020年12月18日至今)、招商添逸1年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月17日至今)、招商添盛78个月定期
开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月14日至今)、招商添呈1年定
期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月8日至今)。
本基金历任基金经理包括:许强先生,管理时间为2017年2月23日至2020年12月5
日。
3.2.5 投资决策委员会成员
公司的投资决策委员会由如下成员组成:王小青、杨渺、裴晓辉、王景、朱红裕、贾
成东、马龙。
王小青先生,简历同上。
杨渺先生,简历同上。
裴晓辉先生,总经理助理兼固定收益投资部和国际业务部部门负责人。
王景女士,总经理助理兼投资管理一部部门负责人。
朱红裕先生,公司首席研究官。
贾成东先生,投资管理四部专业总监。
马龙先生,固定收益投资部副总监。
3.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。
3.3 基金管理人职责
根据《基金法》,基金管理人必须履行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回及转换价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。
3.4 基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售
办法》、《信息披露办法》等法律法规及规章的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取
有效措施,防止违法行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对
关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限
制。
4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(9)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、本公司承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。
6、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
3.5 内部控制制度
1、内部控制的原则
健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。
2、内部控制的组织体系
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决
策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分:
(1)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层
的行为行使监督权。
(2)董事会风险控制委员会:风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一,负
责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性,负责决定公司风
险管理战略和政策并检查其执行情况,审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽
查情况等。
(3)督察长:督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控
制情况,并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患,
或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时,应当及时
向公司董事会和中国证监会报告。
(4)风险管理委员会:风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委
员会,主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策,并针
对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。
(5)监察稽核部门:监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情
况进行合规性监督检查,向公司风险管理委员会和总经理报告。
(6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在
权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规
章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。
3、内部控制制度概述
(1)内控制度概述
公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。
其中,公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策(风险管理制度)》,它
们是各项基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。
公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、
公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制
度等。部门管理办法在公司基本制度基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任
进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。
(2)风险控制制度
内部风险控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、
岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信
息披露制度、监察稽核制度等。
(3)监察稽核制度
公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据
国家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方
法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价,包括调查评价公司内控制度的健全性、合
理性和有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的
监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。
4、内部控制的五个要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。
(1)控制环境
公司致力于树立内控优先和风险控制的理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一
个浓厚的风险控制的文化氛围和环境,使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经
营思想、公司的规章制度并自觉遵循,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个
业务环节。
(2)风险评估
公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析,发现风险,并将风险进行分类,
找出风险分布点,并对风险进行分析和评估,找出引致风险产生的原因,采取定性定量的
手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。
(3)控制活动
公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。
A.组织结构控制
各部门的设置体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金
投资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立、
相互牵制并且有独立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线:
a.以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职
责明确,并有相应的岗位说明书和岗位责任制,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同
的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。
b.各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线:公司在相关部门、
相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续
部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。
c.以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈
的第三道监控防线。
B.操作控制
公司设定了一系列的操作控制的制度手段,如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔
离制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、
客户投诉处理制度等,控制日常运作和经营中的风险。
C.会计控制
公司确保基金资产与公司自有财产完全分开,分账管理,独立核算;公司会计核算与
基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基
金以及本基金下分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独立。
(4)信息沟通
即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,
保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当
的人员进行处理。
公司制定管理和业务报告制度,包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度
按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。
A.执行体系报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总经
理报告;
B.监督体系报告路线:公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告,监察稽核部门
向总经理、督察长分别报告;
C.督察长定期出具监察报告,报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会;
如发现重大违规行为,应立即向董事会和中国证监会报告。
(5)内部监控
督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控
制制度,保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理
委员会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验,检验其是否符合规定要求并加以
充实和改善,及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势,保证内控制度的有
效性。
§4 基金托管人
4.1 基本情况
名称:宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市宁东路345号
法定代表人:陆华裕
注册日期:1997年04月10日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会,银监复[2007]64号
组织形式:股份有限公司
注册资本:陆拾亿零捌佰零壹万陆仟贰佰捌拾陆人民币元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可【2012】1432号
托管部门联系人:王海燕
电话:0574-89103171
4.2 主要人员情况
截至2020年12月底,宁波银行资产托管部共有员工117人, 100%以上员工拥有大学
本科以上学历。
4.3 基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,宁波银行自2012年获得证券投资基金资产托管的资
格以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、
规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内
外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优
异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资
基金、信托资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司
定向资产管理计划、基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系,同时在国内
率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。
截至2020年12月底,宁波银行共托管75只证券投资基金,证券投资基金托管规模
1299.71亿元。
4.4 基金托管人的职责
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象
进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托
管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是
否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。基金托
管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。
基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。
根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与
本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的
证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,
并负责及时将更新后的名单发送给对方。
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债
券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行
业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对
手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场
选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名
单进行交易。
4.5 基金托管人的内部控制制度
1、内部风险控制目标
强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自觉合规依
法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,保障业务正常运行,
维护基金持有人及基金托管人的合法权益。
2、内部风险控制组织结构
由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门构成。资产托管部内部设置
专门审计内控部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,
对业务的运行独立行使稽核监察职权。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托管业务
经营管理活动的始终。
(2)完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约;
监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到基金托管部所有的部门、
岗位和人员。
(3)及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优
先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与完整。
(5)有效性原则:必须根据国家政策、法律及宁波银行经营管理的发展变化进行适时
修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则:设立专门履行基金托管人职责的管理部门;直接的操作人员和控制
人员必须相对独立、适当分开;基金托管部内部设置独立的负责审计内控部门专责内控制
度的检查。
4.6 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用
“基金投资监督系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基
金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,
报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管
理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监
控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况
核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手
等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运
作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证,并及时报告中国证监会。
§5 相关服务机构
5.1 基金份额销售机构
5.1.1 直销机构
直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
客服电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83076995
传真:(0755)83199059
联系人:李璟
招商基金机构业务部
地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话:(010)56937404
联系人:贾晓航
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话:(021)38577388
联系人:胡祖望
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话:(0755)83190401
联系人:张鹏
招商基金直销交易服务联系方式
地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直
销柜台
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:冯敏
5.1.2 代销机构
代销机构 代销机构信息
广发银行股份有限公司 住所地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:王滨 电话:020-38321497 传真:020-87310955 联系人:陈泾渭
招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:缪建民 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 联系人:季平伟
平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 电话:95511-3 传真:(021)50979507 联系人:赵杨
宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:印萍萍
中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:马静懿 电话:010-60833889 传真:010-60833739 客服电话:95548 公司网址:www.citics.com
中信证券华南股份有限公司(原广州证券) 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 电话:020-88836999 传真:020-88836984 客服电话:95396 公司网址:www.gzs.com.cn

中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:010-57762999 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com
中信证券(山东)有限责任公司(原中信万通) 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:姜晓林 联系人:孙秋月 电话:(0532)85022026 传真:(0532)85022605 客服电话:95548 公司网址:sd.citics.com
中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝内大街188号 法定代表人:王常青 电话:010-65608231 传真:010-65182261 联系人:刘畅 客服电话:4008-888-108 公司网址:www.csc108.com
光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:姚巍 电话:021-22169502 传真:021-22169134 客服电话: 95525 公司网址:www.ebscn.com
长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路
2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址:深圳福田区深南大道6088号特区报业大厦14、16、17楼 法定代表人:曹宏 联系人:纪毓灵 电话:0755-83554486 传真:0755-83515567 客服电话:95514或4006666888 公司网址:www.cgws.com
五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼 法定代表人:黄海洲 联系人:王鹏宇 电话:0755- 83219194 传真:0755-82545500 客服电话:40018-40028 公司网址:www.wkzq.com.cn
上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人:张跃伟 电话:400-820-2899 传真:021-58787698 联系人:敖玲
深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 联系人:童彩平
上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人:杨文斌 电话:(021)58870011 传真:(021)68596916 联系人:张茹
上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实 电话:400-1818-188 传真:021-64385308 联系人:潘世友
浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:刘宁
上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇
北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:郑毓栋 电话:400-068-1176 传真:010-56580660 联系人: 于婷婷
珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人:肖雯 电话:020-80629066 联系人: 刘文红 网址: www.yingmi.cn
奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人:TAN YIK KUAN 电话:400-684-0500 联系人: 陈广浩 网址:www.ifastps.com.cn
北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 电话:4000-618-518
联系人:戚晓强 网址:http://www.ncfjj.com/
北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人:王伟刚 电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 网址:http://www.fundzone.cn
上海中正达广投资管理有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 电话:400-6767-523 联系人:戴珉微 网址:www.zzwealth.cn
上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 法定代表人:王翔 电话: 400-820-5369 联系人:吴鸿飞 网址: www.jiyufund.com.cn
联储证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心8楼 法定代表人:沙常明 电话:400-620-6868 联系人:唐露 网址: http://www.lczq.com/
京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 法定代表人:王苏宁 电话:01089189288 联系人:邢锦超 网址: http://kenterui.jd.com/ 客服热线: 95118
天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 法定代表人:李修辞 电话:010-59013842 联系人:王茜蕊 网址:http://www.wanjiawealth.com

北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼 法定代表人:于龙之 客服电话:4006-802-123 邮箱:services@zhixin-inv.com 公司网址:https://www.zhixin-inv.com/
腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦11楼 法定代表人:刘明军 客服电话:95017转1转6 或 0755-86013388 公司网址:https://www.tenganxinxi.com/
北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室 法定代表人:周斌 联系人:马鹏程 联系电话:010-57756074 客服电话:400-786-8868 公司网址:http://www.chtfund.com
济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 联系电话:13501184929 客服电话:400-673-7010 公司网址:http://www.jianfortune.com/
民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 法定代表人:贲惠琴 联系人:董筱爽 联系电话:18121169537 客服电话:021-50206003 公司网址:www.msftec.com
东方财富证券股份有限公司 注册地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:郑立坤 联系人:付佳 联系电话:17717379005 客服电话:95357
公司网址:http://www.18.cn
北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人:葛新 联系人:孙博超 联系电话:010-59403028 客服电话:95055-4 公司网址:www.baiyingfund.com
江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 法定代表人:吴言林 联系人:林伊灵 联系电话:025-66046166(分机号转810) 客服电话:025-66046166 公司网址:www.huilinbd.com
五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人:黄海洲 联系人:华然 联系电话:0755-82564033 客服电话:40018-40028 公司网址:https://www.wkzq.com.cn/
中国人寿保险股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:王滨 联系人:秦泽伟 联系电话:010-63631539 客服电话:95519 公司网址:www.e-chinalife.com
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 法定代表人:戎兵 电话:010-52413385 联系人:魏晨 客服电话:400-6099-200 公司网址:http://www.yixinfund.com
大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:樊怀东 电话:0411-39027810
联系人:于秀 客服电话:4000-899-100 公司网址:www.yibaijin.com
泛华普益基金销售有限公司 注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人:于海锋 电话:028-8661-6229 联系人:隋亚方 客服电话: 400-080-3388 公司网址:https://www.puyifund.com/
南京证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 389号 法定代表人:李剑锋 电话:025-58519534 联系人:何斌 客服电话:95386 公司网址:www.njzq.com.cn
金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 法定代表人:王作义 电话:0755-83025693 联系人:刘萍 客服电话:95372 公司网址:www.jyzq.cn/
和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:温丽燕 电话:0371-85518395 联系人:高培 客服电话:4000555671 公司网址:www.hgccpb.com
基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。
5.2 注册登记机构
名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:王小青
电话:(0755)83196445
传真:(0755)83196436
联系人:宋宇彬
5.3 律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:刘佳、张雯倩
联系人:刘佳
5.4 会计师事务所和经办注册会计师
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
执行事务合伙人:付建超
电话:021-6141 8888
传真:021-6335 0177
经办注册会计师:汪芳、罗佳
联系人:汪芳
§6 基金份额的分类
6.1 基金份额分类
本基金根据收取销售服务费的不同,分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。
两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现
收益和7日年化收益率。
6.2 基金份额类别的限制
投资人可以自行选择认购、申购的基金份额类别。投资人通过代销机构和本基金管理
人官网交易平台、直销柜台认购或申购各类基金份额类别的金额限制如下:
A类基金份额 B类基金份额
首次单笔认(申)购最低金额 0.01元; 直销柜台为50万元 300万元; 直销柜台为300万元
追加认(申)购最低金额 0.01元 300 万元
单笔赎回最低份额 0.01份 1.00份
6.3 基金份额的互相转换
1、本基金A类、B类基金份额不进行自动份额类别调整。当A类基金份额持有人的基
金份额持有余额达到或超过300万份时,须自行申请A类基金份额至B类基金份额之间的互
相转换业务,A类基金份额持有人不申请或申请转换不成功的,仍按照A类基金份额收取相
关费用。今后开通本基金A类、B类基金份额自动份额类别调整业务时,本公司将另行公
告。
2、投资者认购、申购及基金份额类别转换申请确认后,实际获得的基金份额等级以本
基金的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。
6.4 基金份额分类及规则的调整
在不违反法律法规规定和基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响
下:
1、基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进
行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召
开基金份额持有人大会。
2、基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整认(申)购各类
基金份额的最低金额限制及互相转换规则,基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
3、根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可开通本基金A类、B类
基金份额自动份额级别调整业务并公告。
§7 基金的募集与基金合同的生效
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、
《业务规则》等有关法律、法规、规章及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会证监
许可〔2016〕2037号文注册公开募集。募集期从2017年2月14日起到2017年2月20日
止,公开发售,共募集5,000,032,905.00份基金份额,有效认购户数为232户。
本基金的基金合同于2017年2月23日正式生效。
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日
出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
§8 基金份额的申购、赎回
8.1 申购、赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更增减销售机构。基金投资人应当在
销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购
与赎回。
8.2 申购、赎回的开放日期及办理时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发
展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应
在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
8.3 申购、赎回的原则
1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计
算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,基金销售机构另有
规定的,以基金销售机构的规定为准;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、基金管理人有权决定本基金的总规模限制、基金份额持有人持有本基金A类或B类
基金份额的最高限额、本基金A类或B类基金份额的规模限额,但应最迟在新的限额实施前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;
6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下 或在不损害基金份额持有人权益的情况下可更
改上述原则,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规开始实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
8.4 申购、赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,否则所提交的申购申请不成立。投
资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人T日赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。
如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基
金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。
在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支
付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以开放日规定时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。
T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构
规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资
人,期间的利息损失由投资人承担。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投
资人应及时查询并妥善行使合法权利。
本基金可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成损害的前提下,
对登记的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前按照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介公告。
8.5 申购、赎回的数额限制
1、基金申购的限制
原则上,投资者通过代销机构、本基金管理人官网交易平台和直销柜台首次申购和追
加申购的限制详见招募说明书的第六部分。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前
提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投
资人需遵循销售机构的相关规定。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
2、基金赎回的限制
本基金A类基金份额每次赎回基金份额不得低于0.01份,基金份额持有人赎回时或赎
回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部赎回;本基
金C类基金份额每次赎回基金份额不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机
构网点保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回;。实际操作中,以各
代销机构的具体规定为准。
通过本基金管理人官网交易平台赎回,每次赎回份额不得低于1份。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金
合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
3、基金转换的限制
基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不
得低于1份。
通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1
份的,只能一次性赎回,不能进行转换。
4、投资者投资招商基金“定期定额投资计划”时,每期扣款金额最低不少于人民币
10元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。
8.6 申购费用和赎回费用
1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回费用。
在满足相关流动性风险管理要求的前提下,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风
险,本基金可对以下情形征收强制赎回费用:
(1)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值比例合计低于5%且偏离度为负时;
(2)本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且投资组合
中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;
当出现上述任一情形时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份
额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入
基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除
外。
2、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。投资者申购所得的份额等于申
购金额除以1.00元,除征收强制赎回费的情形外,赎回所得的金额等于赎回份额乘以1.00
元。
3、本基金申购份额的处理方式为:申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后
2位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。
4、本基金赎回金额的处理方式为:赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后
2位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公
告。
8.7 申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值1.00元,申购份额的计算公
式:
申购份额=申购金额/1.00
申购的有效份额按实际确认的申购金额除以1.00元确定,计算结果保留到小数点后两
位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。
例一:假定某投资人在T日投资10,000元申购本基金A类基金份额,则其可得A类基
金份额的申购份额计算如下:
申购份额=10,000/1.00=10,000.00份
即该投资人投资10,000元申购本基金A类基金份额,其可得到10,000.00份A类基金
份额。
2、赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式,赎回价格为每份基金份额净值1.00元。除征收强制赎回费的
情形外,赎回金额的计算公式如下:
赎回金额=赎回份额×1.00元
本基金赎回金额的处理方式为:赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2
位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。
例二:假定某投资者在T日所持有的A类基金份额为5,500.60份基金份额,该投资者
申请赎回1,000份A类基金份额,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回金额=1,000×1.00元=1,000.00元
8.8 拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、当日本基金基金份额的申购总额超出基金管理人规定的总规模或A类或B类基金份
额申购额超过基金管理人规定对应类别基金份额的规模限额。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护基金份额持有人
的利益,基金管理人可暂停本基金的申购。
8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记的异常情况导致基金销售系统、基
金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
9、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值正偏离度绝对值
达到0.5%时。
10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、11、12项暂停申购情形之一且基金管理人决定
拒绝或暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果
投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消
除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。发生上述第9项情形时,基金管理人应当
暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。
8.9 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的
赎回申请。
6、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护基金份额持有人
的利益,基金管理人可暂停本基金的赎回。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一而基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支
付赎回款项时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告。已确认的
赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申
请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所
述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可
能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
8.10 巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。
若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一日基金总份额10%
以上的部分,将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单
个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日
受理的赎回份额。投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理
部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述
规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分
顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得
超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(4)为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,如本基金单个基金份额持有人
在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可对其采取延期办理
部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式)在3个交易
日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
8.11 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,也可以根据实际情况在暂停公告中明确重
新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
8.12 基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。
8.13 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收
费。
8.14 基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
8.15 定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
8.16 基金的冻结、解冻及质押或其他基金业务
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的
权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定
的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理
人将制定和实施相应的业务规则。
8.17 基金的协议转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金份额持有人通过依法设立的交易场所进行
交易或者按照法律法规和合同的约定进行协议转让,基金管理人可依法受理该等转让申请
并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟办理基金份额转让业务的,将提前
公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
§9 基金的投资
9.1 投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回
报。
9.2 投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,
可以将其纳入投资范围。
9.3 投资策略
1、整体资产配置策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构
变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。并在此基础上通
过对各种不同类别资产的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资
便利性等)进行分析,结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量等)
和风险特征(信用等级、波动性等),决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
2、类属资产配置策略
类属资产配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现
金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、
收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘
不同类别金融工具的差异化投资价值,合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成
比例,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
3、个券选择策略
本基金将以安全性为优先考虑因素,选择央行票据、短期国债和短期融资票据等高信
用等级的券品种进行投资以规避风险。并将对不同类型债券产品进行相对价值分析,包括
对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条款、税赋水平、市场资金结构和流动性
等因素进行分析,判断个券的投资价值,选取风险收益相匹配的券种构建投资组合,以获
取不同债券类属之间及不同个券间利差变化所带来的投资收益。
4、久期策略
本基金根据对未来短期利率走势的预判,结合货币市场基金资产的高流动性要求及其
相关的投资比例规定,动态调整组合的久期,以谋求控制风险,增加或锁定收益。当预期
市场收益率水平上升时,本基金适当降低组合久期;当预期市场收益率水平下降时,本基
金适当增加组合久期。
5、回购投资策略
本基金基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,则
在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对
较短期限逆回购操作。在组合进行杠杆操作时,根据资金面的松紧,决定正回购的操作期
限。
6、资产支持证券的投资策略
在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的
品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
7、现金流管理策略
本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操
作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的
基础上争取较高收益。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,
并在招募说明书更新中公告。
9.4 投资限制
1、组合限制
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续
期不得超过240天;
(2)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(3)根据本基金基金份额持有人集中度,对上述投资组合实施如下调整:
1)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计不得低于20%;
2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计不得低于30%;
(4)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证
券的10%;
(5)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投
资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基金投资于具有
基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超
过20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产
净值的比例合计不得超过5%;
(6)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(7)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益
人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策
性金融债券除外;
(8)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎
回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净
值的20%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证
监会规定的特殊品种除外;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,
且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。本基金
持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布
之日起3个月内对其予以全部卖出;
(13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(14)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比
例合计不得低于5%;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%;
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构
作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(17)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的
同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
除上述第(1)、(12)、(14)、(15)、(18)项外,因证券市场波动、证券发行
人合并、基金份额持有人赎回、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符
合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。如果法律
法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监
管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金不再受相关限制。
2、本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当
经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事
项履行信息披露程序。
3、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除
外;
(4)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,如适用于本基金则本基金不受上述规定
的限制。
4、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对
关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金则本基金可不受
上述规定的限制。
9.5 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款基准利率(税后)。
本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用人民币活期
存款基准利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存
款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或中国人民银行调
整或停止该基准利率的发布,或有其他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接
受的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的
原则,经与基金托管人协商一致,无需召开基金份额持有人大会,根据实际情况对业绩比
较基准进行相应调整并及时公告。
9.6 风险收益特征
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期
收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
9.7 投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算
1、计算公式
(1)平均剩余期限(天)的计算公式为:
?投资于金融工具产生的资产?剩余期限-?投资于金融工具产生的负债?剩余期限+债券正回购?剩余期限
投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购
(2)平均剩余存续期限(天)的计算公式为:
其中:
投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保证金、
证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期存款、同业存单、剩余
期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年
以内(含一年)的中央银行票据、 买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生
的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包
括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限及剩余存续期限的确定
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天;证
券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;
(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实
际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限
和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩
余存续期限以存款协议中约定的通知期计算;
(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天
数,以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率
调整日的实际剩余天数计算;允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日
至债券到期日的实际剩余天数计算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到
期日的实际剩余天数计算;
(5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际
剩余天数计算;
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期
限;
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到
期日的实际剩余天数计算;
(8)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的
规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。
平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法
律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。
9.8 基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值;
2、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
的利益。
9.9 基金投资组合报告
招商招益宝货币市场基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告
所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至2020年12月31日,来源于《招商招益宝货币市场基金
2020年第4季度报告》。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 642,886,905.73 30.12
其中:债券 642,886,905.73 30.12
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 815,001,409.53 38.18
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 668,089,892.90 31.30
4 其他资产 8,543,123.69 0.40
5 合计 2,134,521,331.85 100.00
2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.35
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 43
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 49
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28
3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 55.84 2.01
其中:剩余存续期超 - -
过397天的浮动利率债
2 30天(含)-60天 12.90 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 13.39 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 15.73 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天(含) 3.78 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 101.65 2.01
4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 120,143,607.28 5.74
其中:政策性金融债 120,143,607.28 5.74
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 144,948,922.69 6.93
6 中期票据 20,151,689.40 0.96
7 同业存单 357,642,686.36 17.10
8 其他 - -
9 合计 642,886,905.73 30.74
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112090381 20苏州银行CD006 500,000 49,940,831.65 2.39
2 112070860 20北京农商银行CD229 500,000 49,889,270.76 2.39
3 112010127 20兴业银行CD127 500,000 49,574,553.78 2.37
4 112011090 20平安银行CD090 500,000 49,574,553.78 2.37
5 112072010 20广州银行CD087 500,000 49,437,781.97 2.36
6 180302 18进出02 400,000 40,046,821.09 1.91
7 160403 16农发03 400,000 40,001,541.36 1.91
8 112010121 20兴业银行CD121 400,000 39,672,155.16 1.90
9 180203 18国开03 300,000 30,106,053.89 1.44
10 112014007 20江苏银行CD007 300,000 29,911,636.83 1.43
7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0.00
报告期内偏离度的最高值 0.0272%
报告期内偏离度的最低值 -0.0069%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0061%
7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9 投资组合报告附注
9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入
时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份
额净值维持在1.0000元。
9.2
报告期内基金投资的前十名证券除16农发03(证券代码160403)、18国开03(证券
代码180203)、18进出02(证券代码180302)、20北京农商银行CD229(证券代码112070860)、
20广州银行CD087(证券代码112072010)、20江苏银行CD007(证券代码112014007)、
20平安银行CD090(证券代码112011090)、20苏州银行CD006(证券代码112090381)、
20兴业银行CD121(证券代码112010121)、20兴业银行CD127(证券代码112010127)外
其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
1、16农发03(证券代码160403)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、违规提
供担保及财务资助、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因,多次受到监管机构的处罚。
2、18国开03(证券代码180203)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责,多次
受到监管机构的处罚。
3、18进出02(证券代码180302)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因,多次受到监管机构的处罚。
4、20北京农商银行CD229(证券代码112070860)
根据2020年3月2日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营、未依法履行职责被
北京银保监局处以罚款并责令改正。
根据2020年9月30日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责、违反反洗钱
法被人行营管部处以罚款。
5、20广州银行CD087(证券代码112072010)
根据2020年7月3日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营、未依法履行职责被
监管机构处以罚款、责令改正并没收违法所得。
6、20江苏银行CD007(证券代码112014007)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责等原因,
多次受到监管机构的处罚。
7、20平安银行CD090(证券代码112011090)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌
违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因,多次受到监管机构的处罚。
8、20苏州银行CD006(证券代码112090381)
根据2020年1月7日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被常州银保监分局处
以罚款。
根据2020年6月24日发布的相关公告,该证券发行人因违反反洗钱法被央行南京分行
处以罚款并警告。
根据2020年10月9日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被南通银保监分局处
以罚款。
根据2020年11月26日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被中国人民
银处以罚款并警告。
9、20兴业银行CD121(证券代码112010121)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌
违反法律法规等原因,多次受到监管机构的处罚。
10、20兴业银行CD127(证券代码112010127)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌
违反法律法规等原因,多次受到监管机构的处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,507,020.30
4 应收申购款 36,103.39
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,543,123.69
9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
§10 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资
者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
招商招益宝货币A:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017.02.23-2017.12.31 3.4584% 0.0018% 0.3033% 0.0000% 3.1551% 0.0018%
2018.01.01-2018.12.31 2.1016% 0.0037% 0.3549% 0.0000% 1.7467% 0.0037%
2019.01.01-2019.12.31 2.1947% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 1.8398% 0.0019%
2020.01.01-2020.12.31 2.0370% 0.0016% 0.3558% 0.0000% 1.6812% 0.0016%
自基金成立起至2020.12.31 10.1500% 0.0032% 1.3689% 0.0000% 8.7811% 0.0032%
招商招益宝货币B:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017.02.23-2017.12.31 3.6695% 0.0018% 0.3033% 0.0000% 3.3662% 0.0018%
2018.01.01-2018.12.31 2.0280% 0.0034% 0.2693% 0.0000% 1.7587% 0.0034%
2019.01.01-2019.12.31 2.3494% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 1.9945% 0.0016%
2020.01.01-2020.12.31 2.2450% 0.0015% 0.3558% 0.0000% 1.8892% 0.0015%
自基金成立起至2020.12.31 10.6873% 0.0030% 1.2833% 0.0000% 9.4040% 0.0030%
注:本基金合同生效日为2017年2月23日。
§11 基金的财产
11.1 基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他
资产的价值总和。
11.2 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
11.3 基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
11.4 基金财产的保管及处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。
§12 基金资产的估值
12.1 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露每万份基金已实现收益及7日年化收益率的非交易日。
12.2 估值对象
基金所拥有的各类有价证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
12.3 估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基
金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子
定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负
偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%
以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将
正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风
险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离
度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资
组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算
等措施。
3、在任何情况下,基金管理人和基金托管人采用上述 1-2 项规定的方法对基金财产
进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不
能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映
公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对各类基金份额
的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算结果对外予以公布。
12.4 估值程序
1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精
确到小数点后第4位,小数点后第5位舍去。7日年化收益率是以最近7个自然日(含节假
日)每万份基金已实现收益按每日复利所折算的年资产收益率,精确到百分号内小数点后第
3位,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金净值信息结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
12.5 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金资产的计价导致某一类基金份额的每万份基金已实现收益小数点后4位(含
第4位)或7日年化收益率百分号内小数点后3位(含第3位)以内发生差错时,视为估值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术
水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行;
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金估值错误处理的方法如下:
(1)基金资产净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
12.6 暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应
当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
12.7 基金净值的确认
用于基金信息披露的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率由基金
管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算
当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率并发送给
基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定予以公布。
12.8 特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、登记结算公司及存款银行发送的数据错误,
或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理
人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻
或消除由此造成的影响。
§13 基金的收益与分配
13.1 基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
13.2 收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日分配收益:本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收
益大于零时,为投资人记正收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,
若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资
人不记收益;
4、本基金份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每
日计算当日收益并分配。通常情况下,本基金每月集中支付收益,结转为相应的基金份额;
此外,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不
论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的
投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处
理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);投资人可通过全部赎回基金份额获
得现金收益;若投资人在收益支付时,若净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;
若净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;若基金净收益小于零时,缩减
基金份额持有人基金份额;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基
金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基
金管理人可调整本基金的基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
13.3 收益分配方案
本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
13.4 收益分配的时间和程序
本基金每日进行收益分配。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个工作日的次日,通
过指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露工作日的各类基金份额的每万份基金已
实现收益和7日年化收益率。
若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的各类基金份额
的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个工作日
的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适
当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
本基金每日例行的收益分配不再另行公告。
13.5 本基金各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见
基金合同“基金的信息披露”章节。
§14 基金的费用与税收
14.1 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数
据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管
理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数
据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管
理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%。B类基金份额的年销售服务费率为
0.01%。
两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财
务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付给注册登记机构,
由注册登记机构代付给销售机构,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,
及时联系基金托管人协商解决。
上述“14.1基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
14.3 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
14.4 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和
基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议(法律法规
或中国证监会另有规定的除外);基金管理人与基金托管人协商一致调低基金销售服务费率
等费率,无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
14.5 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
§15 基金的会计和审计
15.1 基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
15.2 基金年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告。
§16 基金的信息披露
16.1 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载
媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
16.2 信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和
非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定
网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披
露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
16.3 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
16.4 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
16.5 公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的
法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发
生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募
说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后
开始执行。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
4、基金每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告
(1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将
至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
在开始办理基金份额申购或者赎回当日,披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至
前一日期间的各类基金份额每万份基金已实现收益、前一日的7日年化收益率。
每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:
每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×
10000
7日年化收益率的计算方法:
7日年化收益率以最近七个自然日(含节假日)的每万份基金已实现收益按每日复利折
算出的年收益率。计算公式为:
7365
Ri7
[(1?)]?
10000i?17日年化收益率={-1}×100%;
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
每万份基金已实现收益采用舍去尾数的方法保留至小数点后第4位,7日年化收益率采
用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。
(2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个工作日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露工作日的各类基金份额的每万份基金已
实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,于节假日结束后第2个自然日,公告节假日
期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节
假日后首个工作日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监
会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
(3)基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和
年度最后一日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
5、基金定期报告,包括年度报告、中期报告和季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的
特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。基金管理人应当在年度报告、中期报告中,至
少披露报告期末基金前10 名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
6、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书,并登载在指定
报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金资产净值产生重大影响的
下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(14)基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变
更;
(15)基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五;
(16)本基金开始办理申购、赎回;
(17)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(18)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(20)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(21)当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的正
负偏离度绝对值达到0.5%的情形;当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”
计算的基金资产净值连续2个交易日出现负偏离度绝对值超过0.5%的情形;
(22)本基金遇到极端风险情形,基金管理人及其股东使用固有资金从本基金购买相关
金融工具;
(23)本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单时;
(24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
7、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
8、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
9、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律
师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算
报告提示性公告登载在指定报刊上。
10、投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明
细。
11、中国证监会规定的其他信息。
16.6 信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金敏感信息
知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信
息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益、7日年化收益率、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关
基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,单只基金只需选择
一家报刊。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日
起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。
16.7 信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
16.8 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相
关信息:
1、不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持
有人的利益,已决定延迟估值;
4、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故时;
5、基金合同约定的暂停估值的情形;
6、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
§17 风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期
的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能
承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,
也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不
同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益
预期越高,投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金
法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资
产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
本基金属于货币市场基金,在证券投资基金中属于较低风险品种。本基金适合具有较
低风险承受能力、并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。
17.1 证券市场风险
证券市场受各种因素的影响所引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险。引起市场
风险的主要因素有:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策、国有股减持与流通政策等国家经济政策的变化会对
证券市场产生影响,导致证券市场价格波动而产生的风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,本基金的投资品
种可能发生价格波动,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价
格和收益率,引起基金收益水平的变化。特别是短期利率变化以及货币市场投资工具市场
价格的相关波动,会影响基金组合投资业绩。
4、通货膨胀风险
本基金的利润将采取现金形式分配,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收
益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金所产生的实际收益率。
5、收益率曲线形变风险
久期等指标对利率风险的衡量是建立在收益率曲线只发生平行位移的前提下。但收益
率曲线可能会发生扭曲或蝶形等非平行变化,并导致久期等指标无法全面反映利率风险的
真实水平。
17.2 流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。
流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
1、基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“§8基金份额的申购、赎回”章节。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于现金及各类货币市场工具,同时本基金基于分散投资的原则在行业
和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回
份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个
开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期
办理赎回申请的措施。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,
基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎
选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值等流
动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依
照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批
程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申
请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约
定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
17.3 信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化,
到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的
证券交割风险。
17.4 本基金特定风险
1、本基金投资于货币市场工具,可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流
动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的
变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动
性风险。
2、基金收益为负的风险
本基金为货币市场基金,基金的份额净值始终保持为1.00元,每日分配收益。但投资
者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金每日分配的收
益将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值,存在亏损的可能。
17.5 管理风险
在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相
关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
本基金将通过对市场走势的正确判断实现较高的绝对回报,但并不保证基金投资收益
为正。管理人可能因信息不全等原因导致判断失误,使得基金投资目标无法完成,甚至造
成基金资产损失。
17.6 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括基金管理人直销中心和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险
评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律
文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求
完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
17.7 其他风险
1、操作风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系
统故障等风险。
2、技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而
影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公
司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
3、法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金资
产的损失。
4、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基
金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自
身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
§18 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
18.1 基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自决议生
效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
18.2 基金合同的终止
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
18.3 基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,则本基金由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
18.4 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
18.5 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
18.6 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
18.7 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
§19 基金合同的内容摘要
19.1 基金合同当事人及其权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户等业务规则;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进
行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已
实现收益和7日年化收益率,并按规定公告;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、中期和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束
后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证
监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户,为基金办理证券交易
资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;
对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收
益和7日年化收益率;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金
合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追
偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
19.2 基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。
本基金份额持有人大会未设立日常机构,若未来本基金份额持有人大会成立日常机构,
则按照届时有效的法律法规的规定执行。
1、召开事由
(1)除法律法规、中国证监会或基金合同另有规定外,当出现或需要决定下列事由之
一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求调整该等报酬标
准的除外;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内,以及对现有基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金
份额持有人大会:
1)调低基金管理费、基金托管费除外的其他应由基金承担的费用;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)变更基金的销售服务费收费方式,增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份
额分类办法、规则进行调整;
4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
6)基金推出新业务或服务;
7)基金管理人、登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监会许可的范围
内,在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下调整有关认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务规则;
8)当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏
离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人选择采取暂停接受所有赎回申请并终
止基金合同进行财产清算等措施时;
9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不
召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金
管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面
决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上
(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得
阻碍、干扰;
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记
日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金
托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表
决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会或法律法规和监管机关允许的其
他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理
人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以
进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记
日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效
的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大
会通知载明的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方
式或大会通知载明的其他形式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提
示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理
人;如果基金份额持有人为召集人,则为基金管理人和基金托管人)到指定地点对表决意见
的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人;
如果基金份额持有人为召集人,则为基金管理人和基金托管人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或/和基金管理人经通知不
参加收取表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若本人直接出具表决
意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、
6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人
大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他
人代表出具表决意见;
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见
的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符。
(3)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他非
现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开,会议程序比照现场开会和通讯
方式开会的程序进行;基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行
表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(4)在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并
表决的,授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中
列明。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和/或基
金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的
效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决
议。
6、表决
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事
项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本基金合同另有约定外,转换基金运作方式、
更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通
过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定
的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出
具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集且基金管理人和基金托管人均出席大会,基
金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人
中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会
由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人
或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托
管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表;若由基金份额持有人召集,则为
基金管理人和基金托管人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公
证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决
结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》在指定媒介上公告。如果
采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,
凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金
管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需
召开基金份额持有人大会审议。
19.3 基金的收益与分配
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
2、收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(3)每日分配收益:本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现
收益大于零时,为投资人记正收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于
零,若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日
投资人不记收益;
(4)本基金份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人
每日计算当日收益并分配。通常情况下,本基金每月集中支付收益,结转为相应的基金份
额;此外,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。
不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得
的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则
处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);投资人可通过全部赎回基金份额
获得现金收益;若投资人在收益支付时,若净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份
额;若净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;若基金净收益小于零时,
缩减基金份额持有人基金份额;
(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的
基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(6)在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,
基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大
会;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
3、收益分配方案
本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
4、收益分配的时间和程序
本基金每日进行收益分配。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个工作日的次日,通
过指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露工作日的各类基金份额的每万份基金已
实现收益和7日年化收益率。
若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的各类基金份额
的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个工作日
的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适
当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
本基金每日例行的收益分配不再另行公告。
5、本基金各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见本基金合
同“基金的信息披露”章节。
19.4 基金费用与税收
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金的账户开户费用、账户维护费用;
(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数
据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管
理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数
据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管
理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
(3)基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%。B类基金份额的年销售服务费率为
0.01%。
两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财
务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付给注册登记机构,
由注册登记机构代付给销售机构,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,
及时联系基金托管人协商解决。
上述“1、基金费用的种类”中第(4)-(10)项费用,根据有关法规及相应协议 规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和
基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议(法律法规
或中国证监会另有规定的除外);基金管理人与基金托管人协商一致调低基金销售服务费率
等费率,无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
5、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
19.5 基金财产的投资方向和投资限制
1、投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回
报。
2、投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,
可以将其纳入投资范围。
3、投资限制
(1)组合限制
1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期
不得超过240天;
2)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
3)根据本基金基金份额持有人集中度,对上述投资组合实施如下调整:
①当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计不得低于20%;
②当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计不得低于30%;
4)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券
的10%;
5)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资
于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基金投资于具有基
金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过
20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值
的比例合计不得超过5%;
6)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
7)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人
的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性
金融债券除外;
8)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回
30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监
会规定的特殊品种除外;
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且
其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。本基金持
有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之
日起3个月内对其予以全部卖出;
13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
14)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例
合计不得低于5%;
15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
16)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例
合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%;
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构
作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
17)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同
业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
除上述第1)、12)、14)、15)、18)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基
金份额持有人赎回、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同
约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。如果法律法规对基金
合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消
上述限制,如适用于本基金,则本基金不再受相关限制。
(2)本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应
当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大
事项履行信息披露程序。
(3)本基金不得投资于以下金融工具:
1)股票;
2)可转换债券、可交换债券;
3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
4)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,如适用于本基金则本基金不受上述规定
的限制。
(4)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对
关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金则本基金可不受
上述规定的限制。
19.6 基金资产净值的计算和公告方式
1、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其
他资产的价值总和。
2、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
3、估值方法
(1)本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
(2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算
的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基
金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定
价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离
度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以
内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正
偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险
准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度
绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组
合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措
施。
(3)在任何情况下,基金管理人和基金托管人采用上述(1)-(2)项规定的方法对基
金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述方法进行估
值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反
映公允价值的价格估值。
(4)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对各类基金份额的每万
份基金已实现收益和7日年化收益率的计算结果对外予以公布。
4、基金每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告
(1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将
至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
在开始办理基金份额申购或者赎回当日,披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至
前一日期间的各类基金份额每万份基金已实现收益、前一日的7日年化收益率。
每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:
每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×
10000
7日年化收益率的计算方法:
7日年化收益率以最近七个自然日(含节假日)的每万份基金已实现收益按每日复利折
算出的年收益率。计算公式为:
7365
Ri7
[(1?)]?
10000i?17日年化收益率={ -1}×100%;
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
每万份基金已实现收益采用舍去尾数的方法保留至小数点后第4位,7日年化收益率采
用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。
(2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个工作日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露工作日的各类基金份额的每万份基金已
实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,于节假日结束后第2个自然日,公告节假日
期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节
假日后首个工作日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监
会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
(3)基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和
年度最后一日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
19.7 基金合同的变更、终止
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定
可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自决议
生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
19.8 争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进
行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用、
律师费用由败诉方承担。
本《基金合同》受中国法律管辖。
19.9 基金合同的存放和获得方式
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和
营业场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但内容应以基金合同
正本为准。
§20 基金托管协议的内容摘要
20.1 托管协议当事人
1、基金管理人(或简称“管理人”)
名称:招商基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:王小青
设立日期:2002年12月27日
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]100号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:13.1亿元人民币
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
电话:(0755)83199596
传真:(0755)83076974
联系人:赖思斯
2、基金托管人
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:浙江省宁波市宁东路345号
法定代表人:陆华裕
成立日期:1997年4月10日
基金托管业务批准文号:证监许可【2012】1432号
组织形式:股份有限公司
注册资本:陆拾亿零捌佰零壹万陆仟贰佰捌拾陆人民币元
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴
现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;
从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方
财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、汇款;外币兑换;国际结算,
结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;外汇担保;经中国银行业监督管理
委员会、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
20.2 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象
进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托
管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基
金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行
核查。
1、本基金的投资范围:
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融券
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)组合限制
1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期
不得超过240天;
2)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
3)根据本基金基金份额持有人的集中度,对上述投资组合实施如下调整:
①当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计不得低于20%;
②当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计不得低于30%;
4)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券
的10%;
5)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资
于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基金投资于具有基
金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过
20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值
的比例合计不得超过5%;
6)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
7)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人
的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性
金融债券除外;
8)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回
30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监
会规定的特殊品种除外;
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且
其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。本基金持
有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之
日起3个月内对其予以全部卖出;
13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
14)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例
合计不得低于5%;
15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%;
因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
16)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例
合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%;
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构
作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
17)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同
业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
除上述第1)、12)、14)、15)、18)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基
金份额持有人赎回、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同
约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。如果法律法规对基金
合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消
上述限制,如适用于本基金,则本基金不再受相关限制。
(2)本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应
当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大
事项履行信息披露程序。
(3)本基金不得投资于以下金融工具:
1)股票;
2)可转换债券、可交换债券;
3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
4)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,如适用于本基金则本基金不受上述规定
的限制。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十五
条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投
资禁止行为进行监督。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债
券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易
对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进
行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议
进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管
人协商解决。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造
成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前
仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然
后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行
监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交
易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责
任。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资流
通受限证券进行监督。基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,
明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、
流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时
调整,基金管理人应在两日内编制临时报告书,予以公告。
(1)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况;
2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完
善情况;
3)有关比例限制的执行情况;
4)信息披露情况。
(2)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
6、基金托管人对基金投资银行存款进行监督
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款
业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金管理人应当按照有关法规规定,与基金托管人、存款机构签订相关书面协议。
基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督与核查,严格审查、
复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运
作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
(4)基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确
定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金
投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。基金管理人对定期存款提前支取的
损失由其承担。
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资中期票据和中
小企业私募债进行监督
(1)基金管理人管理的基金在投资中期票据和中小企业私募债前,基金管理人应根据
审慎原则,制定严格的关于投资中期票据和中小企业私募债的风险控制制度、流动性风险
和信用风险处置预案,并书面提供给基金托管人,基金托管人依据上述文件对基金管理人
投资中期票据和中小企业私募债的额度和比例进行监督。
(2)如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据和中小企业私
募债另有规定的,从其规定。
(3)基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据和中小企业私募债时的
法律法规遵守情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、
比例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同以
及本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和
协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出
回函,并及时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
8、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各
类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开
支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。
9、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基
金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下
一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释
或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。
在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证
监会。
10、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协
议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复
并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。
11、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损
失不由基金托管人承担。
12、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻
挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,
情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
20.3 基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安
全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人
计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率、根据基
金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金
合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,
并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行
复查,督促基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节
严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
20.4 基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规
指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独
立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账
日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基
金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责
任。
(7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财
产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认
购专户。该账户由基金管理人开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份
额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产
的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在规定时间内,聘请具有从事
证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资
的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理
退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
3、基金资金账户的开立和管理
(1)基金托管人以基金托管人的名义开设本基金的资产托管专户,也称为资金账户,
保管基金财产的银行存款。该资产托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下,
代表所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司进行
一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活
动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。基金托管人可根据实际情况需要,为基金
财产开立资金清算辅助账户,以办理相关的资金汇划业务。基金管理人应当在开户过程中
给予必要的配合,并提供所需资料。
(2)基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。基金管理人授权基金托管人办理本基金资金账户的开立、销
户、变更工作,本基金资金账户预留印鉴为基金托管人托管业务专用章及监管名章,资金
账户的开立应遵循宁波银行《单位银行结算账户管理协议》相关规定,具体按基金托管人要
求办理。
(3)基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
(4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基
金资产的支付。
4、基金证券账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开
立基金托管人与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基
金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定
执行。
(4)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和
运用由基金管理人负责。
(5)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相
关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应
当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
5、定期存款账户
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户,其预留印
鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资,基金管理人都必须和存款机构签订定期
存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。在取得存款证实书后,基
金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投
资和支取事宜,若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款,若产生息差(即本基金已
计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额),该息差的处理方法由基金管理人和基
金托管人双方协商解决。
6、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、
银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司
和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户,持有人账户和资金结算账户,
并代表基金进行银行间市场债券的结算。
7、其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基
金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
8、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善
保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理
人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、
灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效
控制的证券不承担保管责任。
9、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基
金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时
应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本
的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的
合同复印件或传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
20.5 基金资产净值计算及会计核算
1、基金资产净值的计算及复核程序
(1)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精确
到小数点后第4位,小数点后第5位舍去。7日年化收益率是以最近7个自然日(含节假日)
收益所折算的年收益率,精确到百分号内小数点后第3位,百分号内小数点后第4位四舍五
入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益和
7日年化收益率,并按规定公告。
(2)复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的
规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金资产净值、各类
基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率结果发送基金托管人,经基金托管人复
核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
2、基金资产估值方法和特殊情形的处理
(1)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露每万份基金已实现收益及7日年化收益率的非交易日。
(2)估值对象
基金所拥有的各类有价证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(3)估值方法
1)本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基
金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子
定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负
偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%
以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将
正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风
险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离
度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资
组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算
等措施。
3)在任何情况下,基金管理人和基金托管人采用上述1)-2)项规定的方法对基金财
产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述方法进行估值
不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反
映公允价值的价格估值。
4)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对各类基金份额
的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算结果对外予以公布。
(4)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金资产的计价导致某一类基金份额的每万份基金已实现收益小数点后4位(含
第4位)或7日年化收益率百分号内小数点后3位(含第3位)以内发生差错时,视为估值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1)估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术
水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行;
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
2)估值错误处理原则
①估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认,确保估值错误已得到更正。
②估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
③因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责
任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果
获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得
的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误
责任方。
④估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3)估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
①查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方;
②根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
③根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失;
④根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进
行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4)基金估值错误处理的方法如下:
①基金资产净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
②错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
③前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(5)暂停估值的情形
1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应
当暂停基金估值;
4)中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(6)基金净值的确认
用于基金信息披露的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率由基金
管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算
当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率并发送给
基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定予以公布。
(7)特殊情况的处理
1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第(3)项进行估值时,所造成的误差不作为
基金资产估值错误处理。
2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所、登记结算公司及存款银行发送的数据错误,
或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理
人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻
或消除由此造成的影响。
3、基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
4、基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分
别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的
原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
5、基金财务报表与报告的编制和复核
(1)财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
(2)报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
(3)财务报表的编制与复核时间安排
1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制。
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度
报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复
核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行
调整,调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
6、基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供
基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
20.6 基金份额持有人名册的登记与保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金
合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有
人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基
金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,
基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。基金托
管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保
密义务。法律法规或监管部门另有规定的除外。若基金管理人或基金托管人由于自身原因
无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
20.7 争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,如经友好协商
未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,
仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用、律师费用
由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
20.8 托管协议的修改与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得
与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,则本基金由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配;
(5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及
时变现的,清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
§21 对基金份额持有人的服务
本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时,基金管理人有权根据投资
人的需要和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。
21.1 网上开户与交易服务
客户持有指定银行的账户,通过招商基金网上交易平台,可以实现在线开户交易。
招商基金网址:www.cmfchina.com
21.2 资料的寄送服务
1、本基金管理人将按照份额持有人的定制情况,提供纸质、电子邮件或短信方式对账
单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或更改。服务费用由本
基金管理人承担,客户无需额外承担费用。
2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私,如果客户选择邮寄方式,请务必预留正确
的通讯地址及联系方式,并及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用
邮政平信邮寄方式,并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证;也不对因邮寄资料出现遗漏、
泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送
内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此招商基金管理公司不对电子邮件或短信息
电子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄
露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
4、根据客户的需求,本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。
21.3 信息发送服务
基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制申请,
基金管理人通过手机短讯或E-MAIL方式发送基金份额持有人定制的信息。可定制的信息包
括:基金净值、投研观点、公司最新公告提示等,基金公司还将根据业务发展的实际需要,
适时调整定制信息的内容。
除了发送基金份额持有人定制的各类信息外,基金公司也会定期或不定期向预留手机
号码及EMAIL地址的基金份额持有人发送基金分红、节日问候、产品推广等信息。如基金
份额持有人不希望接收到该类信息,可以通过招商基金客户服务热线取消该项服务。
21.4 网络在线服务
基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站,可享有账
户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。
招商基金网址:www.cmfchina.com
招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com
21.5 招商基金客服热线电话服务
招商基金客户服务热线提供全天候24小时的自动语音查询服务。基金份额持有人可进
行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。
招商基金客户服务热线提供每周六天(法定节假日除外),每天不少于7小时的人工咨
询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、信息服务定制、资料修
改、投诉建议等专项服务。
招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
21.6 客户投诉受理服务
基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服
务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,基金公
司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进行处
理。
§22 其他应披露事项
序号 公告事项 公告日期
1 招商基金管理有限公司关于招商招益宝货币市场基金A类基金份额销售服务费优惠活动结束的公告 2020-03-07
2 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加宜信普泽为销售机构及开通定投和转换业务的公告 2020-03-09
3 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中国人寿为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-03-13
4 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加盈米基金为销售机构及开通定投和转换业务的公告 2020-03-23
5 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信期货有限公司为销售机构的公告 2020-03-26
6 招商基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-31
7 招商招益宝货币市场基金2019年年度报告 2020-03-31
8 招商招益宝货币市场基金更新的招募说明书(二零二零年第二号) 2020-04-03
9 招商招益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要(二零二零年第二号) 2020-04-03
10 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21
11 招商招益宝货币市场基金2020年第1季度报告 2020-04-21
12 招商基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 2020-05-07
13 招商基金管理有限公司关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件影印件并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-05-09
14 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2020-05-12
15 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构及开通定投和转换业务的公告 2020-05-21
16 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券华南股份有限公司为销售机构的公告 2020-05-25
17 招商基金管理有限公司关于调整旗下相关基金定期定额申购业务最低申购金额的公告 2020-06-03
18 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加基煜为销售机构的公告 2020-06-18
19 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-20
20 招商招益宝货币市场基金2020年第2季度报告 2020-07-20
21 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券(山东)有限责任公司为销售机构的公告 2020-08-05
22 招商招益宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-26
23 招商招益宝货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-26
24 招商招益宝货币市场基金2020年中期报告 2020-08-28
25 招商基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
26 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加汇林保大为销售机构的公告 2020-09-16
27 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加大连网金为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-10-14
28 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加普益基金为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-10-21
29 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加南京证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-10-26
30 招商招益宝货币市场基金2020年第3季度报告 2020-10-27
31 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
32 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东方财富证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-11-06
33 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加金元证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-12-03
34 关于招商招益宝货币市场基金基金经理变更的公告 2020-12-05
35 招商招益宝货币市场基金更新的招募说明书(二零二零年第三号) 2020-12-09
36 招商招益宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-12-09
37 招商招益宝货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 2020-12-09
38 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加汇成基金为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-12-18
39 招商基金管理有限公司关于暂停泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理旗下基金销售业务的公告 2020-12-24
40 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息变更的公告 2021-01-13
41 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京虹点为销售机构的公告 2021-01-14
42 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加民商基金为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2021-01-20
43 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
44 招商招益宝货币市场基金2020年第4季度报告 2021-01-21
45 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加植信基金为销售机构的公告 2021-01-22
§23 招募说明书的存放及查阅方式
23.1 招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所,并刊登在基金管理人的网站
上。
23.2 招募说明书的查阅方式
投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的复印
件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
§24 备查文件
投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人申请查阅以下文件:
1、中国证监会准予招商招益宝货币市场基金注册的文件;
2、《招商招益宝货币市场基金基金合同》;
3、《招商招益宝货币市场基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照;
6、关于募集招商招益宝货币市场基金的法律意见书;
7、中国证监会要求的其他文件。
招商基金管理有限公司
2021年9月14日