嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021年9月27日
送出日期:2021年9月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实中证主要消费ETF联接 基金代码 009179
下属基金简称 嘉实中证主要消费ETF联接C 下属基金交易代码 009180
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年4月22日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘珈吟 开始担任本基金基金经理的日期 2020年4月22日
证券从业日期 2009年6月1日
基金经理 王紫菡 开始担任本基金基金经理的日期 2021年9月24日
证券从业日期 2016年6月1日
其他 《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于两亿元的,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或监管部门规定发生变化,上述终止规定被取消或更改的,则本基金可以参照届时有效的法律法规或监管部门的规定执行。 《基金合同》生效三年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,《基金合同》终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》第九部分“基金的
投资”。
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金标的指数为中证主要消费指数及其未来可能发生的变更。
主要投资策略 资产配置策略:本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 衍生品投资策略:为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 资产支持证券投资策略:本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 融资及转融通证券出借:为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5%
风险收益特征 本基金为嘉实中证主要消费ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证主要消费ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证主要消费指数及嘉实中证主要消费ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率
赎回费 N<7天 1.5%
N≥7天 0%
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.5%
托管费 0.1%
销售服务费 0.2%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼或仲裁费,基金份额持有人大会费用,因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等),基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费;本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收
取托管费。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一)本基金特有的风险
由于本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF来力求获得与目标ETF所跟踪的标的指
数相近的平均收益率,因此目标ETF的特有风险也是本基金的特有风险。简要说明如下,具体情况可参见
目标ETF招募说明书:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组
合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的
风险、其他投资于目标ETF的风险。
本基金可投资于股指期货、股票期权等金融衍生品,面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差
风险、保证金风险、Delta风险、Gamma风险等。
本基金参与融资业务,类似于期货交易,融资业务在交易过程中需要全程监控其担保金的比例,以保
证其不低于所要求的维持担保比率,这种“盯市”的方式对本基金流动性的管理提出了更高的要求。基金
参与转融通证券出借业务将面临流动性风险、信用风险、市场风险。
本基金投资资产支持证券,资产本身质量的变化将影响到未来产生现金流的确定性和稳定性。另外证
券化过程中也存在信用评级风险、风险隔离风险、法律风险等。
本基金为发起式基金,本基金发起资金提供方对本基金的认购,并不代表对本基金的风险或收益的任
何判断、预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资者投资亏损的补偿,投资者及发起资金提供方均
自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满3年后,发起资金
提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。
基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止。《基金合同》
生效三年后继续存续的,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元情形的,《基金合同》终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。因此,投资者将面临基金合同可
能终止的不确定性风险。
二)基金管理过程中共有的风险,如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。
1、《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》
《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了产品概况中
的基金经理信息。