建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2021-10-13 文字大小 【 】 【打印
            

建信收益增强债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇二一年十月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2009年4月3日证监许可[2009]281
号文核准募集。本基金的基金合同于2009年6月2日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对
本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有
风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由
于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。本基金的
投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的
共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。本基金是债券型基
金,风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于较低风
险、较低收益的品种。本基金在认购期内按1.00元初始面值发售并不改变
基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面
临基金份额净值跌破1.00元从而遭受损失的风险。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基
金合同》及基金产品资料概要,了解基金的风险收益特征,并根据自身的
投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风
险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险,由投资人自行负担。
本基金本次系基金经理变更而对招募说明书进行更新。本招募说明书
所载内容截止日为2021年6月30日,有关财务数据和净值表现截止日为
2021年6月30日(财务数据未经审计)。
目 录
第一部分 前言 ...................................................... 5
第二部分 释义 ...................................................... 6
第三部分 基金管理人 ............................................... 11
第四部分 基金托管人 ............................................... 21
第五部分 相关服务机构 ............................................. 21
第六部分 基金的募集 ............................................... 40
第七部分 基金合同的生效 ........................................... 45
第八部分 基金份额的申购与赎回 ..................................... 46
第九部分 基金的投资 ............................................... 57
第十部分 基金的业绩 ............................................... 71
第十一部分 基金的财产 ............................................. 74
第十二部分 基金资产的估值 ......................................... 76
第十三部分 基金的收益分配 ......................................... 84
第十四部分 基金的费用与税收 ....................................... 86
第十五部分 基金的会计与审计 ....................................... 89
第十六部分 基金的信息披露 ......................................... 90
第十七部分 侧袋机制 .............................................. 96
第十八部分 风险揭示 ............................................... 99
第十九部分 基金的终止与清算 ...................................... 105
第二十部分 基金合同的内容摘要 .................................... 108
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 .............................. 129
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 .............................. 146
第二十三部分 其他应披露事项 ...................................... 149
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 .......................... 149
第二十五部分 备查文件 ............................................ 151
第一部分 前言
《建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募
说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称《销售办法》)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办
法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定以及《建信收
益增强债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或《基金合
同》)编写。
本招募说明书阐述了建信收益增强债券型证券投资基金的投资目标、
策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作
出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根
据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理
有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未
在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按
照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含
义:
1、基金或本基金:指建信收益增强债券型证券投资基金;
2、基金管理人或本基金管理人:指建信基金管理有限责任公司;
3、基金托管人或本基金托管人:指中国农业银行股份有限公司;
4、基金合同或本基金合同:指《建信收益增强债券型证券投资基金基
金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充;
5、托管协议或本托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签
订之《建信收益增强债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任
何有效修订和补充;
6、招募说明书:指《建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书》
及对本招募说明书更新;
7、基金份额发售公告:指《建信收益增强债券型证券投资基金份额发
售公告》;
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法
解释、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有
约束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订;
9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时作出的修订;
10、《销售办法》:指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》及对其不时作出的修订;
11、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及对其不时作出的修订;
12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及对
其不时作出的修订;
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、
同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别
行政区、澳门特别行政区和台湾地区;
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会;
16、银行业监督管理机构:指中国银行保险监督管理委员会;
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并
承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
18、个人投资者:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金
的自然人;
19、机构投资者:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中
华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构;
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投
资管理办法》及其他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的
机构投资者;
21、基金投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者
的合称;
22、基金份额持有人:指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额
的基金投资者;
23、基金销售业务:指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过
户、转托管及定期定额投资等业务;
24、销售机构:指直销机构和代销机构;
25、直销机构:指建信基金管理有限责任公司;
26、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代
为办理基金销售业务的机构;
27、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点;
28、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具
体内容包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金
销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有
人名册等;
29、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机
构为建信基金管理有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代
为办理注册登记业务的机构;
30、基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有
的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户;
31、基金交易账户:指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资
者通过该销售机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户;
32、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金
合同约定的备案条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,
并收到其书面确认的日期;
33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,
按照基金合同规定的程序终止基金合同的日期;
34、基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期
间,最长不得超过3个月;
35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日;
37、日:指公历日;
38、月:指公历月;
39、T日:指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日;
40、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日);
41、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的
工作日;
42、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段;
43、认购:指在基金募集期间,基金投资者申请购买基金份额的行
为;
44、申购:指在基金存续期内,基金投资者申请购买基金份额的行
为;
45、赎回:指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件
要求卖出基金份额的行为;
46、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时
的公告在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为;
47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变
更所持基金份额销售机构的操作;
48、巨额赎回:本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转
换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10% ;
49、元:指人民币元;
50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价
差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本
和费用的节约;
51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基
金应收申购款及其他资产的价值总和;
52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值;
53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
的数值;
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金
资产净值和基金份额净值的过程;
55、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊
及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会
基金电子披露网站)等媒介;
56、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克
服,且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本
基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限
于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法
律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交
易;
57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原
因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日
以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、
停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人
债务违约无法进行转让或交易的债券等;
58、基金产品资料概要:指《建信收益增强债券型证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新;
59、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一
个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得
到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称
为主袋账户,专门账户称为侧袋账户;
60、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资
产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值
存在重大不确定性的资产。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期:2005年9月19日
法定代表人:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228888
注册资本:人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文
批准设立。公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美
国信安金融服务公司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金
投资者的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经
营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过
股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和
基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董
事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事
会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定
权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会,由6名监事组成,其中包括3名职工代表监事。监事
会向股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员
尽职情况。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生,董事长,1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006
年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中
国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人
银行业务部副总经理。2005年9月出任建信基金管理公司总裁,2018年4
月起任建信基金管理公司董事长。
张军红先生,董事,现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学
院行政管理专业,获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处
科员、副主任科员、主任科员,总行零售业务部主任科员,总行个人银行
业务部个人存款处副经理、高级副经理,总行行长办公室秘书一处高级副
经理级秘书、秘书、高级经理,总行投资托管服务部总经理助理、副总经
理,总行投资托管业务部副总经理,总行资产托管业务部副总经理。2017
年3月出任建信基金管理公司监事会主席,2018年4月起任建信基金管理
公司总裁。
李建峰先生,董事,现任中国建设银行总行个人金融部(消费者权益
保护部)副总经理。1997年毕业于陕西财经学院(现西安交通大学),获信
息经济专业硕士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行
中心银行卡处处长,中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副
总经理,中国建设银行总行个人存款与投资部副总经理,中国建设银行总
行个人金融部(消费者权益保护部)副总经理。
张维义先生,董事,现任信安金融集团执行副总裁、信安亚洲区总
裁。1990年毕业于伦敦政治经济学院,获经济学学士学位,2012年获得华
盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副
处长,新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席运营官
和代总经理,英国保诚集团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,宏利
金融全球副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信
安北亚地区副总裁、总裁,信安亚洲区总裁,信安金融集团高级副总裁、执
行副总裁。
郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席执行
官。1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,
新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚
洲有限公司市场行销总监,信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席运营官、
首席执行官。
王志平先生,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、
副总经理。毕业于湘潭矿业学院,获工学学士学位。历任北京市水利局机
械处干部,人事部办公厅办公室干部、科员,国务院稽查特派员总署稽查
特派员助理兼秘书,国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级
专职监事、主任科员,国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副
处长、分配调控处副处长、调研员,中国华电集团资本控股有限公司总经
理助理,中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理。
张然女士,独立董事,现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生
导师。2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位,国家青
年长江学者、全国会计领军人才、中国会计学术研究会副秘书长,2006年
至2019年执教于北京大学光华管理学院,现任中国人民大学商学院会计系
教授、博士生导师。
史亚萍女士,独立董事,现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年
毕业于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996年毕业于耶鲁大学研究
生院,获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银
行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产
管理有限公司、中金资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职
务。
邱靖之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获EMBA学位,全国会计
领军人才,中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会
计师。1999年10月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。
2、监事会成员
马美芹女士,监事会主席,高级经济师,1984年毕业于中央财政金融
学院,获学士学位,2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。
1984年加入中国建设银行,历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务
部、个人银行部副处长、处长、资深客户经理(技术二级),总行个人金
融部副总经理,总行个人存款与投资部副总经理。2018年5月起任建信基
金管理公司监事会主席。
方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。
1990年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以
及香港地区律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国
国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。
李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责
任公司机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学
士,2009年获中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司,
中进会计师事务所,中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团,
历任中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理,中国华电
集团资本控股计划财务部经理、财务部经理,企业融资部经理、机构与风
险管理部经理、机构与战略研究部经理。
王涛先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理,
学士学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005年8月
加入建信基金管理公司,历任基金运营部总经理助理、副总经理,交易部
执行总经理、总经理。
刘颖女士,职工监事,ACCA资深会员,现任建信基金管理公司审计部
总经理。1997年毕业于中国人民大学会计系,获学士学位;2010年获香港
中文大学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师,
华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金
管理公司,历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控
合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部(二级部)总
经理、审计部总经理。
姜黎女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司财务管理部副
总经理。2005年7月毕业于中央财经大学金融学专业,获硕士学位。曾任
普华永道会计师事务所高级审计员。2008年5月加入建信基金管理公司,
历任基金运营部财务管理专员,财务管理部财务主管、资深财务专员、总
经理助理、副总经理。
3、公司高级管理人员
张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
张威威先生,副总裁,硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行;
2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部;2005年9月加入建信基金管
理公司,2015年8月6日起任副总裁,2019年7月18日起兼任首席信息官。
吴曙明先生,副总裁,硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸
易总公司工作;1999年7月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融机
构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主
任科员、机构业务部高级副经理等职;2006年3月加入建信基金管理公司,
担任董事会秘书,并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督
察长,2016年12月23日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经
贸股份有限公司工作;2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部,历任
副主任科员、业务经理、高级经理助理;2005年9月加入建信基金管理公司,
历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理
部总经理。2016年12月23日起任我公司副总裁。
马勇先生,副总裁,硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究
设计院工作。1998年7月加入中国建设银行总行,历任副主任科员、主任科
员、秘书、高级经理级秘书,高端客户部总经理助理,财富管理与私人银
行部总经理助理、副总经理,建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月
30日加入建信基金管理有限责任公司,2018年11月13日起任副总裁;2018
年11月1日起兼任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事长。
4、督察长
吴曙明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。
5、基金经理
牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与
金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,
加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入
本公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任
建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日至2020年8
月6日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5
月13日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理;2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回
报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月
12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日
至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;
2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的
基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣
回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫
瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信
安心保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金在2019年10月11日转型
为建信灵活配置混合型证券投资基金,牛兴华继续担任该基金的基金经理;
2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年
8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经
理;2019年8月6日至2021年3月9日任建信稳定添利债券型证券投资基金的
基金经理;2020年4月10日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理;2021年1月25日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经
理;2021年9月30日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
本基金历任基金经理:
钟敬棣先生:2009年6月2日至2011年5月11日;
卓利伟先生:2009年6月27日至2011年7月15日;
李菁女士:2009年6月2日至2020年5月9日;
彭紫云先生:2020年4月10日至2021年9月29日;
吴尚伟先生:2020年5月8日至2021年9月30日。
牛兴华先生:2021年9月30日至今。
6、投资决策委员会成员
张军红先生:总裁。
乔梁先生:投研总监。
李菁女士:固定收益投资部首席固定收益投资官。
陶灿先生:权益投资部执行总经理。
陈建良先生:固定收益投资部总经理。
邵卓先生:权益投资部副总经理。
姜锋先生:权益投资部副总经理。
吴尚伟先生:权益投资部资深基金经理兼研究部副总经理。
黎颖芳女士:固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持
有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资
料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,并建立健全
内部控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规行为的发生;
2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行
为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金
份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三
人谋取利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法
公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各
级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们
保持高度的独立性与权威性。
(3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并
通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
(4)有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通
过对工作流程的控制,进而实现对各项经营风险的控制。
(5)防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相
关部门,在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人
员,制定严格的批准程序和监督处罚措施。
(6)适时性原则。公司内部风险控制制度的制定,应具有前瞻性,并
且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家
法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在
董事会下设立了审计与风险控制委员会,负责对公司在经营管理和基金业
务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估,对公司监察稽核制
度的有效性进行评价,监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评价
公司的财务表现,保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标
准。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,
为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委
员会,就基金投资等发表专业意见及建议。另外,在公司高级管理层下设
立了风险管理委员会,负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研
究,制定相应的控制制度,并实行相关的风险控制措施。
此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和
基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险
控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
(2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目
标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产
生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
(3)操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之
间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门
有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各
业务部门之间相互核对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互
制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的
书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作
流程,每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理
手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效
的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相
关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。
(5)监督与内部稽核
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行监督、稽核职
能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内
部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险,及
时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有
相对的独立性,定期不定期出具监察稽核报告。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管
理层的责任。
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控
制制度。
第四部分 基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:谷澍
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:秦一楠
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北
京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司
并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国
农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍
布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服
务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业
银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500
强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银
行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经
营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力
打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网
络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客
户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服
务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银
行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无
保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业
务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银
行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中
国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届
“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”
奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年
至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登
记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年
荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣
获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019年荣
获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号;2020年被美
国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人
民银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二
部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一
部、营运二部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60
名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均
有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运
作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2021年6月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开
放式证券投资基金共620只。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的
安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人
的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托
管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了
风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立
行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员
具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实
行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制
约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务
信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为
事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管
协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监
督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令
等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式
的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书
面方式对基金管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等
行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228800
(2)网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投
资等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司
网址:www.ccbfund.cn。
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:田国立
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:谷澍
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(4)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:缪建民
客户服务电话:95555
传真:0755-83195109
网址:www.cmbchina.com
(7)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:张金良
客户服务电话:95580
公司网址:www.psbc.com
(8)中信银行股份有限公司
住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人:李庆萍
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(9)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦
法定代表人:高迎欣
传真:010-58560720客户服务电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(10)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:张东宁
客户服务电话:95526
传真:010-66426519
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
(11)光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
客户客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
(12)宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人:陆华裕
客户客服电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
(13)兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人:高建平
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(14)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路218号
办公地址:天津市河东区海河东路218号
法定代表人:李伏安
客服电话:95541
网址:www.cbhb.com.cn
(15) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代表人:马勇
客户服务热线:400-166-1188
网址: http://www.jrj.com.cn/
(16) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:章知方
客户服务电话: 400-920-0022
网址: https://www.licaike.com/
(17) 上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、
03室
法定代表人:冷飞
客户服务热线:021-50810673
网址: https://wacaijijin.com/
(18) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人:汪静波
客户服务电话:400-821-5399
网址: https://www.noah-fund.com/
(19) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单

法定代表人:薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址: https://www.zlfund.cn/, http://www.jjmmw.com/
(20) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
客户服务电话: 400-1818-188
网址: https://fund.eastmoney.com/
(21) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人:杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址: https://www.ehowbuy.com/
(22) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
法定代表人:陈柏青
客户服务电话: 400-076-6123
网址: http://www.fund123.cn/
(23) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:400-877-3772
网址: http://www.5ifund.com/
(24) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
客户服务热线:400-921-7755
网址: http://www.leadbank.com.cn/
(25) 嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53
层5312-15单元
法定代表人:赵学军
客户服务热线:400-021-8850
网址: https://www.harvestwm.cn/
(26) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:刘汉青
客户服务热线:95177
网址: https://www.snjijin.com/
(27) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
法定代表人:周斌
客户服务电话:400-786-8868
网址: https://www.chtfund.com/
(28) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
客户服务热线:400-619-9059
网址: http://www.hcfunds.com/
(29) 北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
法定代表人:蒋煜
客户服务电话:400-818-8866
网址: https://fund.shengshiview.com/
(30) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦A座1504/1505室。
法定代表人:张冠宇
客户服务热线:400-819-9868
网址: https://www.tdyhfund.com/
(31) 天津国美基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人:丁东华
客户服务热线:400-111-0889
网址: https://www.gomefund.com/
(32) 上海万得基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人: 王廷富
客户服务热线:400-821-0203
网址: http://www.windmoney.com.cn/
(33) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
法定代表人:燕斌
客户服务热线:4000-466-788
网址:http://www.66zichan.com/
(34) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
法定代表人:张皛
客户服务电话:400-820-2819
网址:https://www.chinapnr.com/
(35) 北京微动利基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人:季长军
客户服务电话:400-819-6665
网址: https://www.buyforyou.com.cn/
(36) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
法定代表人:何静
客户服务电话:400-618-0707
网址: https://www.hongdianfund.com/
(37) 深圳富济基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦
3203A单元
法定代表人:祝中村
客户服务电话:0755-83999907
网址:www.fujifund.cn/
(38) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:王之光
客户服务电话:400-821-9031
网址: https://www.lufunds.com/
(39) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客户服务热线:020-89629066
网址:https://www.yingmi.cn/
(40) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室(入驻深
圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:TEO WEE HOWE
客户服务热线:400-684-0500
网址: https://www.ifastps.com.cn/
(41) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
客户服务热线:400-159-9288
网址:https://danjuanapp.com/
(42) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人:毛淮平
客户服务热线:400-817-5666
网址: https://www.amcfortune.com/
(43) 北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼5层505室
法定代表人:曲阳
客户服务热线:400-803-1188
网址: www.bzfunds.com
(44) 东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人:戴彦
客户服务热线:95357
网址: www.18.cn
(45) 北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人:葛新
客户服务热线:95055-4
网址: https://www.duxiaoman.com/
(46) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、
N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:赵芯蕊
客户服务热线:010-62675369
网址: http://fund.sina.com.cn/fund/web/index
(47) 上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人:张跃伟
客户服务电话: 400-820-2899
网址:http://www.erichfund.com/
(48) 大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
客户服务电话:4000-899-100
网址: https://www.yibaijin.com/#/
(49) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人:于海锋
客户服务电话: 400-080-3388
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(50) 和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6
号楼5楼503
法定代表人:温丽燕
客户服务电话:4000-555-671
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(51) 华瑞保险销售有限公司
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座13、14层
法定代表人:路昊
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(52) 民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室
法定代表人:贲惠琴
客户服务电话:021-50206003
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(53) 玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人:马永谙
客户服务电话:400-080-8208
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(54) 喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:王舰正
客户服务电话:400-6997-719
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(55) 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人:李春瑜
客户服务电话:400-680-3928
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(56) 北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
法定代表人:王军辉
客户服务电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
(57) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元
法定代表人:才殿阳
客户服务热线:400-609-9200
网址: http://www.yixinfund.com/
(58) 华融证券股份有限公司
法定代表人:祝献忠
地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
客服电话:95390
网址:http://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml?0
(59) 中信期货有限公司
地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305、14层
法定代表人:张皓
客服电话:400 9908 826
网址:http://www.citicsf.com
(60) 北京植信基金销售有限公司
法定代表人:王军辉
地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
客户服务电话: 4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
(61) 国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市延平路135号
法定代表人:王松(代)
客服电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(62) 中信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人:张佑君
客服电话:95558
网址:www.citics.com
(63) 中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市市南区东海西路28号
法定代表人:姜晓林
客服电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(64) 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:刘秋明
客服电话:10108998
网址:www.ebscn.com
(65) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:霍达
客户服务热线:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(66) 长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:曹宏
客服电话:0755-82288968
网址:www.cc168.com.cn
(67) 海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98 号
法定代表人:周杰
客户服务电话:400-8888-001,(021)962503
网址:www.htsec.com
(68) 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:陈共炎
客户服务电话:800-820-1868
网址:www.chinastock.com.cn
(69) 长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
客户服务电话:4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(70) 中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(71) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址:北京市西城区金融街28号院盈泰中心2号楼3层
法定代表人:王连志
公司网址:www.essences.com.cn
(72) 华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
办公地址:南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人:周易
传真:025-84579879
客户服务电话:400-8888-168、025-84579897
网址:www.htsc.com.cn
(73) 国元证券有限责任公司
注册地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:蔡咏
传真:0551-2207965
客户服务热线:400-8888-777
网址:www.gyzq.com.cn
(74) 中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
客户服务热线:95538
网址: www.qlzq.com.cn
(75) 中国中投证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18
层至21层
法定代表人:高涛
开放式基金咨询电话:4006008008
网址:www.china-invs.cn
(76) 东北证券股份有限公司
注册地址:长春市人民大街138-1号
法定代表人:李福春
客户服务电话:0431-96688、0431-85096733
网址:www.nesc.cn
(77) 申万宏源西部证券有限公司
地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358
号大成国家大厦20楼2005室
法定代表人:李琦
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(78) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:刘宛晨
客户服务电话:0731-4403340
网址:www.cfzq.com
(79) 第一创业证券股份有限公司
地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话:95358
公司网址:https://www.firstcapital.com.cn/
(80) 华鑫证券有限责任公司
地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦
1栋20C-1房
法定代表人:俞洋
客户服务电话:95323
公司网址:http://www.cfsc.com.cn/
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代
理销售本基金,并在基金管理人网站公示。
(二)注册登记机构
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:孙志晨
联系人:郑文广
电话:010-66228888
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:北京德恒律师事务所
住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人:王丽
联系人:徐建军
电话:010-66575888
传真:010-65232181
经办律师:徐建军、刘焕志
(四)审计基金资产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12

执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
联系人:王珊珊
经办注册会计师:王珊珊、贺耀。
第六部分 基金的募集
一、基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
基金合同及其他法律法规的有关规定募集。
本基金募集申请已经中国证监会2009年4月3日证监许可[2009]281
号文核准。
二、基金类型
债券型基金。
三、基金的运作方式
契约型、开放式。
四、基金存续期间
不定期。
五、基金的面值
本基金每份基金份额的首次募集初始面值为人民币1.00元。
六、募集方式
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。
七、募集期限
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。
本基金自2009年4月21日至2009年5月27日进行发售。如果在此
期间届满时未达到本招募说明书第七章第(一)条规定的基金备案条件,
基金可在募集期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况在募集
期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。本基金合同已于2009
年6月2日生效。
八、募集对象
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
九、募集场所
本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点向投资者公开发售。
具体募集场所见基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况增加其
他代销机构,并另行公告。
十、认购安排
1、认购时间:本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投
资者同时发售,具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基
金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。
2、投资者认购应提交的文件和办理的手续:
详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。
3、认购原则和认购限额:认购以金额申请。投资者认购基金份额
时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项,投资者可以多次认购本
基金份额。代销网点每个基金账户每次认购金额不得低于1,000元人民
币,代销机构另有规定的,从其规定。直销机构每个基金账户首次认购金
额不得低于5万元人民币,已在直销机构有认购本基金记录的投资者不受
上述认购最低金额的限制,单笔追加认购最低金额为1,000元人民币。当
日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤消。
十一、基金份额类别
本基金根据认购、申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的
类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的,称为A类基金
份额;不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费
的,称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基
金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计
算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算
日发售在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择认/申购的基金份额类别。
十二、认购费用
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。本基金C类基金份额
不收取认购费。具体费用安排如下表所示。
费用种类 A类基金份额 C类基金份额
认购费 M<100万元 0.6% 0%
100万元≤M<500万元 0.4%
500万元≤M<1000万元 0.2%
M≥1000万元 1000元/笔
注:M为认购金额。
本基金认购费由认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金
的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多
次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。
十三、认购份数的计算
本基金的认购价格为每份基金份额1.00元。
有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资者所有,如基金合同
生效,则折算为基金份额计入投资者的账户,利息和具体份额以登记结算
机构的记录为准。
认购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小
数点后两位;认购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两
位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
1、A类基金份额的认购份额计算方法
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
例:某投资者投资5万元认购本基金的A类基金份额,如果认购期内认
购资金获得的利息为5元,则可得到的认购份额为:
净认购金额=50,000/(1+0.6%)=49,701.79元
认购费用=50,000-49,701.79=298.21元
认购份额=(49,701.79+5)/1.00=49,706.79份
即:投资者投资5万元认购本基金的A类基金份额,则其可得到
49,706.79份基金份额。
2、C类基金份额的认购份额计算方法
投资者的总认购份额的计算方式如下:
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
例:某投资者投资5万元认购本基金的C类基金份额,如果认购期内认
购资金获得的利息为5元,则可得到的认购份额为:
认购份额=(50,000+5)/1.00=50,005.00份
即:投资者投资5 万元认购本基金的A类基金份额,则其可得到
50005.00份基金份额。
十四、认购的方法与确认
1、认购方法
投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续,由基
金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同,在基金份额发售公告中确
定并披露。
2、认购确认
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发
售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的
确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确
认情况和认购的份额。
十五、募集资金利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息,在基金合同生效后折算为基金
份额归基金份额持有人所有,不收取认购费用。利息以注册登记机构的记
录为准。
计算结果按照四舍五入方式,保留小数点后两位,由此误差产生的损
失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
十六、募集资金
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任
何人不得动用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得
从基金财产中列支。
十七、募集结果
截止到2009年5月27日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中
天会计师事务所有限公司验资,本次募集净认购金额为人民币
7,962,663,348.06元,其中A类份额2,752,510,240.71元,C类份额
5,210,153,107.35元。本次募集所有认购款项在基金验资确认日之前产生
的银行利息共计人民币1,810,673.02元,其中A类份额 471,069.15元,C
类份额1,339,603.87元。本次募集有效认购户数为75,658户,其中A类份
额25,508户,C类份额50,150户。按照每份基金份额初始面值人民币1.00
元计算,募集期募集及利息结转的基金份额共计7,964,474,021.08份(其
中,A类份额2,752,981,309.86份,C类份额5,211,492,711.22份),已
全部计入投资者基金账户,归投资者所有。
第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
1、基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规和招募说明书的规
定决定终止基金发售,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额
不少于2亿元人民币,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件
下,基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验
资,自
收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金
备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金
合同生效。本基金合同已于2009年6月2日生效。
2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事
宜予以公告。
3、本基金基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,
任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金基金合同生效后
折成基金份额,归基金份额持有人所有。利息转成基金份额的具体数额以
注册与过户登记人的记录为准。
二、基金募集失败时的处理方式
1、基金募集期限届满,未达到基金合同生效条件,或基金募集期内
发生不可抗力使基金合同无法生效,则基金募集失败。
2、如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而
产生的债务和费用,基金管理人在基金募集期限届满后30日内返还投资者
已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回办理的场所
本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的代销机
构。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所按销售机构
提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。销售机构名单和联系方式见
上述第五章第一条。
基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并在基金管理人网
站公示。
二、申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及时间
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证
券交易所的交易日,具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
在基金开放日,投资者提出的申购、赎回申请时间应在上海证券交易
所与深圳证券交易所当日收市时间之前,其基金份额申购、赎回的价格为
当日的价格;如果投资人提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与
深圳证券交易所当日收市时间之后,其基金份额申购、赎回的价格为下一
开放日的价格。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公
告。
2、申购与赎回的开始时间
本基金已于2009年7月3日起开始日常申购业务。
本基金已于2009年6月23日起开始日常赎回业务。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市
后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回
以份额申请;
3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照基金投资者认购、申购的先
后次序进行顺序赎回;
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原
则,但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理
时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资
者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、
赎回的申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内
为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可
向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。基
金发售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构
确实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结
果为准。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购
不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。
投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及
其相关基金销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持
有人账户。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》
的有关条款处理。
五、申购与赎回的数额限制
1、代销网点每个基金账户单笔申购、定投最低金额为1元人民币,代
销机构另有规定的,从其规定;通过本基金管理人网上交易平台申购本基
金时,最低申购金额、定投最低金额均为1元人民币。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于10份
基金份额。本基金没有最低持有份额限制。
3、基金管理人可以规定基金投资者首次申购和每次申购的最低金额
以及每次赎回的最低份额,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公
告。
4、基金管理人可以规定基金投资者每个交易账户的最低基金份额余
额,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
5、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量或持有
的基金份额占基金份额总数的比例上限,具体规定请参见更新的招募说明
书或相关公告。
6、基金管理人可以规定基金总规模上限、当日申购金额上限,具体
规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
7、基金管理人可以规定单个投资人当日申购金额上限,具体规定请
参见更新的招募说明书或相关公告。
8、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整
上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指
定媒介上公告。
9、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影
响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申
购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份
额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。
六、申购费与赎回费
1、申购费
投资者在申购本基金A类基金份额时,收取申购费用,申购费率随申
购金额增加而递减;投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申
请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费。
本基金的申购费率如下表所示:
费用种类 A类基金份额 C类基金份额
申购费 M<100万元 0.8% 0%
100万元≤M<500万元 0.5%
500万元≤M<1000万元 0.3%
M≥1000万元 1000元/笔
注:M为申购金额
本基金的申购费用应在投资者申购A类基金份额时收取,不列入基金
财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费
本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越
长,所适用的赎回费率越低,具体赎回费率如下表所示:
持有期限 A类、C类基金份额赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<1年 0.1%
1年≤持有期 0.05%
持有期≥2 年 0%
注:1年指365天。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额
计入基金财产;对持有期长于7日的基金份额所收取的赎回费,赎回费的
25%应归基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手
续费。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费
方式,或者调低赎回费率,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
七、申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
(1)A类基金份额
如果投资者选择申购A类基金份额,则申购份数的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例:某投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A
类基金份额净值为1.05元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+0.8%)=49,603.17元
申购费用=50,000-49,603.17=396.83元
申购份额=49,603.17/1.05=47,241.11份
即:投资者投资5 万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类
基金份额净值为1.05元,则其可得到47241.11份基金份额。
(2)C类基金份额
如果投资人选择申购C类基金份额,则申购份数的计算方法如下:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例:某投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C
类基金份额净值为1.05元,则可得到的申购份额为:
申购份额=50,000/1.05=47,619.05份
即:投资者投资5 万元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类
基金份额净值为1.05元,则其可得到47619.05 份基金份额。
申购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留至小
数点后两位;申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两
位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
2、基金赎回金额的计算
(1)A类基金份额赎回金额
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,
赎回金额=赎回份数×赎回当日A类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
例:某投资者赎回本基金1万份A类基金份额,持有时间为两年六个
月,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.25 元,则
其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.25=12,500 元
赎回费用=12,500×0%=0 元
净赎回金额=1,2500-0=1,2500 元
即:投资者赎回本基金1 万份A类基金份额,持有期限为两年六个
月,假设赎回当日A类基金份额净值是1.25元,则其可得到的赎回金额为
12,500元。
(2)C类基金份额赎回金额
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,
赎回金额=赎回份数×赎回当日C类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
例:某投资者赎回本基金1万份C类基金份额,持有时间为两年六个
月,假设赎回当日C类基金份额净值是1.25 元,则其可得到的赎回金额
为:
赎回金额=10,000×1.25=12,500 元
赎回费用=12,500×0%=0 元
净赎回金额=1,2500-0=1,2500 元
即:投资者赎回本基金1 万份C类基金份额,持有期限为两年六个
月,假设赎回当日C类基金份额净值是1.25元,则其可得到的赎回金额为
12,500元。
赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数
点后两位;赎回金额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,
由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
3、由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别
计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发
售在外的该类别基金份额总数。
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总
数。
基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额
总数,基金份额净值单位为元,计算结果保留在小数点后3位,小数点后
第4位四舍五入。由此产生的误差在基金财产中列支。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日公告。遇特殊
情况,经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备
案。
八、申购与赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权
益并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金
份额。
投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣
除权益的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间
进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个
工作日在指定媒介公告。
九、巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况
决定全额赎回或部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请
时,按正常赎回程序执行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难
或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,
基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提
下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申
请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个
基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在
提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放
日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放
日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延
赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
若本基金发生巨额赎回、在单个基金份额持有人超过上一日基金总份
额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人有权对于该基金份额持有人
当日超过上一日基金总份额20%以上的那部分赎回申请进行延期办理,对
于该基金份额持有人其余赎回申请部分,基金管理人有权根据前段“(1)
全额赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的
赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取
消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应
依照《信息披露办法》的有关规定通过指定媒介刊登公告,同时以邮寄、
传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人,并说明有关
处理方法。
本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,
但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介公告。
十、拒绝或暂停申购的情形及处理
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的全部或
部分申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作;
2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值;
3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;当前一估值日基
金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金
管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施;
4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或
基金管理人认为会损害已有基金份额持有人利益的申购;
5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请或基金转换入申请有可能
导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的
50%,或者变相规避前述50%比例要求的情形时;
6、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上
限、单一投资者单日或单笔申购金额上限、单一投资人累计持有份额上限
的情形;
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时,
申购款项将全额退还投资者。发生上述1到4项暂停申购情形时,基金管
理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。
在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,
并依照有关规定在指定媒介上公告。
十一、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延
缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基
金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金
管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措
施。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应按规定向中国证监会报告,已接受的
赎回申请,基金管理人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部
分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可
延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额,若出现
上述第3项所述情形,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不
超过20个工作日,并在指定媒介公告。投资者在申请赎回时可事先选择将
当日可能未获受理部分予以撤销。
暂停基金的赎回,基金管理人应及时在指定媒介上刊登暂停赎回公
告。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,
并依照有关规定在指定媒介上公告。
十二、基金转换
1、基金转换是指本公司旗下的开放式基金持有人将其持有某只基金
的部分或全部份额转换为本公司管理的其他开放式基金的份额。
2、基金转换业务规则
(1)本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳
证券交易所交易日(本公司公告暂停申购或转换时除外)。
由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间
可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
(2)基金转换只能在同一销售机构进行。
(3)转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之
日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至
该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计
算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。
(4)基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用
“份额转换”的原则提交申请。基金转换遵循“先进先出”的原则。
(5)投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,
转入的基金必须处于可申购状态,已冻结的基金份额不得申请基金转换。
(6)单笔转换基金份额不得低于10份。
3、基金转换费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两
部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转
出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担,如转出基金有
赎回费用的,收取该基金赎回费的25%归入基金财产。
基金转换费用的具体计算公式如下:
(1)转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
(2)转入金额:
1)如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率,
转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)/(1+转入基金申购
费率—转出基金申购费率)
2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率,
转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)
(3)转换费用=转出金额-转入金额
(4)转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值
本基金自2009年7月3日开始办理基金转换业务。
十三、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管
理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。
十四、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书
“侧袋机制”部分的规定或相关公告。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
在保持资产流动性的基础上,发挥投研团队在固定收益、股票及金融
衍生产品方面的综合研究实力,在有效控制风险的前提下追求基金资产的
长期稳健增值。
二、投资理念
在专业分工的基础上,综合发挥团队投资研究优势,基于利率和信用
的专业化分析,优化组合管理,创造超额收益。
三、投资范围
本基金投资范围包括:公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券
(含可分离式)、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票(含存
托凭证)、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金
融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的
80%,其中,本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国
债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%,
本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例为基金资
产的0-20%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
四、投资业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:30%×中债企业债总指数+70%×中债国
债总指数。
中债企业债总指数、中债国债总指数是由中央国债登记结算有限责任
公司(简称“中债公司”)编制的、分别反映我国国债市场和企业债市场
整体价格和投资回报情况的指数。其中,中债国债总指数样本券包括在银
行间债券市场、柜台以及上海证券交易所流通交易的所有记帐式国债;中
债企业债总指数样本券包括在银行间债券市场、柜台以及上海证券交易所
流通交易的所有中央企业债和地方企业债。该两个指数具有广泛的市场代
表性,能够分别反映我国国债、企业债市场的总体走势。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基
准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益
的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准
应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
五、投资策略
本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券
选择方法构建信用类债券投资组合,运用基本面研究择机介入上市公司股
票及参与新股申购。综合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团
队的力量,重点分析债券发行条款、公司资本结构及盈利增长趋势等因
素,构建以公司债券等信用类债券为主体、新股申购及股票二级市场投资
为补充的有效匹配投资组合,以实现基金资产的长期稳健增值。所谓信用
类债券,是指公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银
行票据以外的固定收益类金融工具;
1、资产配置策略
本基金将采取稳健的资产配置策略,严格控制基金净值下行波动的风
险。本基金通过宏观策略研究,对相关资产类别(包括固定收益类资产、
权益类资产和货币资产等)的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比
例。本基金投资组合将配置各种期限和信用等级的债券类产品并适度参与
回购市场的投资;在预期收益高于预期风险的情况下参与一级市场新股申
购和增发新股;如果新股的收益率降低,根据风险和收益的配比原则,本
基金将参与二级市场的股票买卖。
固定收益类资产中,本基金将主要通过大类资产配置、分类资产配置
自上而下进行债券投资管理,以达到提高收益和保持流动性的投资目标。
大类资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势
的判断对债券类资产进行选择配置,同时也在银行间市场和交易所债券市
场进行选择配置。
分类资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对
价值变化、债券供求关系等进行分类资产配置。可选择配置的品种范围有
国债、金融债、企业债、央票、短期融资券等。
2、债券投资组合策略
本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上,采用久期管理和信
用风险管理相结合的投资策略。
在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率
曲线形变预测、信用利差和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行
日常管理。
(1)久期调整
本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,进
而确定组合整体久期和调整范围。
(2)收益率曲线形变预测
收益率曲线形状的变化将直接影响本基金组合中长、中、短期债券的
搭配。本基金将结合收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹、杠铃或梯形
策略构造组合,并进行动态调整。
(3)信用利差和信用风险管理
信用利差管理策略决定本基金不同类属间的资产配置策略。本基金将
结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化调整
公司债、企业债、金融债、政府债之间的配置比例。
本基金还将综合评估不同行业以及单个企业发行的信用类债券在不同
经济周期收益率及违约率变化情况,以决定不同行业或企业信用类债券的
投资比例。
(4)回购套利
本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率。
比如运用跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行
相对低风险套利操作等。
3、个券选择策略
在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风
险分析、隐含期权价值评估、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。
具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象:
(1)利率预期策略下符合久期设定范围的债券;
(2)具有较高信用等级、较好流动性的债券;
(3)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行
的债券;
(4)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲
线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;
(5)在合理估值模型下,预期能获得较高风险-收益补偿且流动性较
好的资产支持证券。
4、可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行
风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、
其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权
定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。对
于公司基本面良好、具备良好的成长空间与潜力、转股溢价率和投资溢价
率合理并有一定下行保护的可转债,本基金将予以重点关注。
5、资产支持证券等品种投资策略
包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)
等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条
款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本
面因素,并辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。
6、股票投资策略
股票投资采用行业配置与个股精选相结合的投资策略,并通过灵活的
仓位控制等手段来避免市场中的系统风险。
(1)仓位控制策略
本基金管理人将根据股票市场的PEG(市盈率与增长比率)、未来宏观
经济走势、政府政策、行业发展状况和企业利润增速来判断股市是否被高
估或低估以及偏离的程度,并据此进行资产配置。
(2)行业配置策略
本基金行业配置采取相对集中的配置策略,从定性分析和定量分析两
个角度对行业进行考察。重点投资行业景气周期处于拐点或者行业景气度
处于上升阶段的相关产业。
(3)个股精选策略
本基金奉行“价值与成长相结合”的选股原则,即选择具备价值性和
成长性的股票进行投资。基金管理人通过绝对估值与相对估值,对股票的
内在价值进行判断,并与当前股价进行比较,对股票的价值性作出判断。
在价值维度,主要考察股票账面价值与市场价格的比率和预期每股收益与
股票市场价格的比率等。在成长维度,主要从未来12个月每股收益相对于
目前每股收益的预期增长率、公司可持续增长率和主营业务增长率等指标
对股票进行考察。
(4)止盈止损策略
当宏观经济、产业政策和市场心理等因素导致基金股票资产跌幅超过
设定的警戒线时,本基金将逐步减少股票仓位,把损失控制在有限范围
内;当基金股票资产盈利超过设定的止盈线时,本基金将逐步降低股票仓
位,以锁定收益。
(5)新股申购策略
本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因
素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参
考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通
过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值
的高低,确定继续持有或者卖出。
F、本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、
发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选
出具有比较优势的存托凭证进行投资。
7、权证投资策略
对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市
场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值
挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购
权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
六、投资决策依据和决策程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律法规、基金合同和本公司相关制度的有关规定;
(2)宏观经济、利率走势、产业状况、债券发行人的信用状况及相关
政策等可能的影响因素;
(3)可投资品种的预期风险、收益水平。
2、投资决策流程
(1)投资分析
基金管理人的研究和投资部门广泛地参考和利用外部的研究成果,了
解国家宏观货币和财政政策,对资金利率走势及短期融资券、公司债发行
人的信用风险进行监测,并建立相关研究模型。基金管理人的研究部门撰
写宏观策略报告、利率监测报告及短期融资券和公司债发行人资信研究报
告作为投资决策依据之一。
基金管理人的研究和投资部门定期或不定期举行投资研究联席会议,
讨论宏观经济环境、利率走势、债发行人信用级别变化等相关问题,作为
投资决策的重要依据之一。
(2)投资决策
投资决策委员会根据基金合同、相关法律法规以及公司有关规章制度
确定基金的投资原则以及基金的资产配置比例范围,审批总体投资方案以
及重大投资事项。
基金经理根据投资决策委员会确定的投资对象、投资结构、持仓比例
范围等总体投资方案,并结合研究人员提供的投资建议、自己的研究与分
析判断、以及基金申购赎回情况和市场整体情况,构建并优化投资组合。
对于超出权限范围的投资,按照公司权限审批流程,提交主管投资领导或
投资决策委员会审议。
(3)投资执行
交易部接受基金经理下达的交易指令。交易部接到指令后,首先应对
指令予以审核,然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规
范或者不合规的,交易部可以暂不执行指令,并即时通知基金经理或相关
人员。
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对
该项交易的判断和建议,以便基金经理及时调整交易策略。
(4)投资回顾
绩效评估小组定期对基金绩效进行评估。基金经理定期向投资决策委
员会回顾前期投资运作情况,并提出下期的操作思路,作为投资决策委员
会决策的参考。
七、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基
金,但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。
八、投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管
人发行的股票或者债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管
理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承
销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活
动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基
金投资可不受上述规定限制。
2、投资组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过
分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基
金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的
10%;
(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证
券,不超过该证券的10%;
(3)本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;
(4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的
总量;
(5)本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资
产的80%,其中,本基金持有的公司债、金融债、企业债、资产支持证券
等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券资产
的30%;
(6)本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例
为基金资产的0-20%;
(7)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(8)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易
日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值
的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证
的10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规
定。
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不
得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理
的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证
券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。
(10)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比
例的规定;
(11)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处
于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超
过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%;
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约
定的投资范围保持一致;
(14)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,
与境内上市交易的股票合并计算。
(15)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,除上述第
(4)、(7)、(12)、(13)项外,因证券市场波动、上市公司合并、
基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规
定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或
监管部门另有规定的,从其规定。
若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资
可不受上述规定限制。
九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护
基金投资者的利益;
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保
护基金投资者的利益。
十、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保
护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并
咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋
机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限
制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的
处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋
机制”部分的规定。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月
16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2021年6月30日,本报告所列财务数
据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 18,802,280.00 12.94
其中:股票 18,802,280.00 12.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 118,918,306.60 81.84
其中:债券 118,918,306.60 81.84
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,175,563.33 4.25
8 其他资产 1,409,791.43 0.97
9 合计 145,305,941.36 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 18,802,280.00 17.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 18,802,280.00 17.00
(2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)
1 000858 五 粮 液 12,000 3,574,680.00 3.23
2 600600 青岛啤酒 30,000 3,469,500.00 3.14
3 600519 贵州茅台 1,500 3,085,050.00 2.79
4 603589 口子窖 25,000 1,692,250.00 1.53
5 603501 韦尔股份 5,000 1,610,000.00 1.46
6 002701 奥瑞金 300,000 1,542,000.00 1.39
7 600597 光明乳业 60,000 864,600.00 0.78
8 600329 中新药业 30,000 842,700.00 0.76
9 603456 九洲药业 15,000 728,700.00 0.66
10 600884 杉杉股份 30,000 699,600.00 0.63
(2) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股
份转让系统挂牌股票投资明细
无。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 11,595,859.40 10.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,705,000.00 9.68
其中:政策性金融债 10,705,000.00 9.68
4 企业债券 11,379,900.00 10.29
5 企业短期融资券 50,039,000.00 45.24
6 中期票据 28,058,600.00 25.37
7 可转债(可交换债) 7,139,947.20 6.45
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 118,918,306.60 107.51
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券
投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140205 14国开05 100,000 10,705,000.00 9.68
2 012102214 21新投SCP001 80,000 8,000,800.00 7.23
3 019645 20国债15 79,590 7,983,672.90 7.22
4 101773001 17安庆城投MTN001 70,000 7,122,500.00 6.44
5 112461 16龙控02 70,000 7,034,300.00 6.36
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产
支持证券投资明细
无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金
属投资明细
无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证
投资明细
无。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
无。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
(3)本期国债期货投资评价
无。
10、投资组合报告附注
(1)本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立
案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 15,955.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,390,226.78
5 应收申购款 3,608.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,409,791.43
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 3,611,111.90 3.26
2 127005 长证转债 1,121,029.80 1.01
3 113011 光大转债 604,483.40 0.55
4 110063 鹰19转债 440,102.70 0.40
5 110043 无锡转债 84,510.00 0.08
6 110075 南航转债 9,831.20 0.01
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
第十部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2021年6月30日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、建信收益增强债券A基金:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
基金合同生效之日2009年6月2日—2009年12月31日 3.40% 0.28% -0.69% 0.06% 4.09% 0.22%
2010年1月1日—2010年12月31日 9.67% 0.28% 2.57% 0.12% 7.10% 0.16%
2011年1月1日—2011年12月31日 -4.14% 0.30% 6.08% 0.13% -10.22% 0.17%
2012年1月1日—2012年12月31日 5.69% 0.22% 4.11% 0.08% 1.58% 0.14%
2013年1月1日-2013年12月31日 -0.10% 0.28% -1.49% 0.12% 1.39% 0.16%
2014年1月1日—2014年12月31日 23.86% 0.39% 11.16% 0.14% 12.70% 0.25%
2015年1月1日—2015年12月31日 21.38% 0.47% 9.02% 0.11% 12.36% 0.36%
2016年1月1日—2016年12月31日 -0.71% 0.22% 2.29% 0.12% -3.00% 0.10%
2017年1月1 4.16% 0.15% -0.70% 0.08% 4.86% 0.07%
日—2017年12月31日
2018年1月1日—2018年12月31日 -2.50% 0.31% 8.68% 0.09% -11.18% 0.22%
2019年1月1日—2019年12月31日 5.05% 0.26% 4.70% 0.08% 0.35% 0.18%
2020年1月1日—2020年12月31日 9.32% 0.43% 3.06% 0.13% 6.26% 0.30%
2021年1月1日—2021年6月30日 -0.61% 0.42% 2.28% 0.06% -2.89% 0.36%
自基金合同生效至2021年6月30日 98.59% 0.32% 63.60% 0.11% 34.99% 0.21%
2、建信收益增强债券C基金:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
基金合同生效之日2009年6月2日—2009年12月31日 3.20% 0.27% -0.69% 0.06% 3.89% 0.21%
2010年1月1日—2010年12月31日 9.21% 0.29% 2.57% 0.12% 6.64% 0.17%
2011年1月1日—2011年12月31日 -4.53% 0.30% 6.08% 0.13% -10.61% 0.17%
2012年1月1日—2012年12月31日 5.48% 0.22% 4.11% 0.08% 1.37% 0.14%
2013年1月1日—2013年12月31日 -0.49% 0.27% -1.49% 0.12% 1.00% 0.15%
2014年1月1日—2014年 23.30% 0.39% 11.16% 0.14% 12.14% 0.25%
12月31日
2015年1月1日—2015年12月31日 20.90% 0.47% 9.02% 0.11% 11.88% 0.36%
2016年1月1日—2016年12月31日 -1.13% 0.22% 2.29% 0.12% -3.42% 0.10%
2017年1月1日—2017年12月31日 3.75% 0.16% -0.70% 0.08% 4.45% 0.08%
2018年1月1日—2018年12月31日 -2.91% 0.31% 8.68% 0.09% -11.59% 0.22%
2019年1月1日—2019年12月31日 4.65% 0.26% 4.70% 0.08% -0.05% 0.18%
2020年1月1日—2020年12月31日 8.83% 0.43% 3.06% 0.13% 5.77% 0.30%
2021年1月1日—2021年6月30日 -0.82% 0.42% 2.28% 0.06% -3.10% 0.36%
自基金合同生效至2021年6月30日 89.42% 0.32% 63.60% 0.11% 25.82% 0.21%
第十一部分 基金的财产
一、基金财产的构成
基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、
基金应收申购款以及其他投资所形成的价值总和。其构成主要有:
1、银行存款及其应计利息;
2、清算备付金及其应计利息;
3、根据有关规定缴纳的保证金;
4、应收证券交易清算款;
5、应收申购款;
6、股票投资及其估值调整;
7、债券投资及其估值调整和应计利息;
8、权证投资及其估值调整;
9、其他投资及其估值调整;
10、其他资产等。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立
证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式
开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基
金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自
有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管与处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并
由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或
者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人
可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的其他
费用。基金管理人、基金托管人以其自有财产承担法律责任,其债权人不
得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破
产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相
抵消;不同基金财产的债权债务,不得相互抵消。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得
被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价
值,并为基金份额提供计价依据。
二、估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日,以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
三、估值对象
基金依法拥有的债券、资产支持证券、股票、权证等金融资产和金融
负债。
四、估值方法
(一)债券估值方法:
1、在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价
估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按
最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境
发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调
整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
2、在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘
价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没
有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券
收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值
日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资
品种的现行市价(净价)及重大变化因素,调整最近交易日收盘价(净价),
确定公允价值进行估值。
3、首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
4、在全国银行间债券市场交易的债券,采用估值技术确定公允价
值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场
分别估值。
6、在任何情况下,基金管理人如采用本项第1-5小项规定的方法对
基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金
管理人认为按本项第1-5小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反
映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动
性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(二)资产支持证券的估值方法:
1、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定
公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、全国银行间市场交易的资产支持证券,根据行业协会指导的处理
标准或采用估值技术确定其公允价值进行估值。
3、在任何情况下,基金管理人如采用本项第1-2小项规定的方法对
基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金
管理人认为按本项第1-2小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反
映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,
按最能反映公允价值的价格估值。
4、国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(三)股票估值方法:
1、上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日
无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收
盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化
的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收
盘价,确定公允价值进行估值。
2、未上市股票的估值:
(1)首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值;
(2)送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估
值日在证券交易所上市的同一股票的以第(1)款确定的估值价格进行估
值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,
按估值日在证券交易所上市的同一股票的以第(1)款确定的估值价格进行
估值;
(4)非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
4、在任何情况下,基金管理人如采用本项第1-3小项规定的方法对
基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金
管理人认为按本项第1-3小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反
映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,
按最能反映公允价值的价格估值。
5、国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(四)权证估值办法:
1、基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交
易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有
交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘
价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2、首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3、因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,
采用估值技术确定公允价值进行估值。
4、在任何情况下,基金管理人如采用本项第1-3项规定的方法对基
金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管
理人认为按本项第1-3项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其
公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最
能反映公允价值的价格估值。
5、国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(五)其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
五、估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估
值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规
定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公
布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资
产估值的准确性、及时性。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机
构或代销机构或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失
的,差错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按
下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的
差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不
可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其
他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责
任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协
调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于
差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任
方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的
时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更
正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正;
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接
损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或
不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受
损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享
有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得
的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方;
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人的过错造成基金
财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金
托管人的过错造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托
管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒
绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法
律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁
决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向有责任的当事人进行追
索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失;
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原
因确定差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行
评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正
和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,
由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值差错处理的原则和方法
(1)当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视
为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予
以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错
误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金
托管人并报中国证监会;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理
人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误
时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,
应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追
偿。
(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要
进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责
任,经确认后按以下条款进行赔偿:
1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计
问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会
计责任方的建议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金
管理人负责赔付;
2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公
告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,
份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投
资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,其中基
金管理人承担50%,基金托管人承担50%;
3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次
重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值
的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基
金造成的损失,由基金管理人负责赔付;
4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金
额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金
的损失,由基金管理人负责赔付。
(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计
算尾差,以基金管理人计算结果为准。
(4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果
行业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原
则进行协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评
估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人
为保障投资者的利益,已决定延迟估值;
4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管
理人不能出售或评估基金资产的;
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人
经与基金托管人协商确认后,决定暂停基金估值时;
6、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负
责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后将当日的净值计算结
果发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值
予以公布。
基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国
家另有规定的,从其规定。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第4项、债券估值方法
的第6项、资产支持证券估值方法的第3项、权证估值方法的第4项进行
估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度
变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必
要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额
净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理
人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估
值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十三部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收
益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利
润中已实现收益的孰低数。
三、收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最
多为6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的
30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投
资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类份额基金份额净值自动
转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式
是现金分红;若投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登
记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于
面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销
售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一基
金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日以及该日的可供分配
利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内
容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)
的时间不超过15个工作日。
六、收益分配中发生的费用
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承
担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费
用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份
额净值转为基金份额。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
第十四部分 基金的费用与税收
一、与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、从C类基金份额基金的财产中计提的销售服务费;
4、基金合同生效后的信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7、基金的证券交易费用;
8、基金财产拨划支付的银行费用;
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
确定,法律法规另有规定时从其规定。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣
除。
二、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期
顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期
顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年
费率为0.4%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,
基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销
售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金
资产中划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定
支付给基金销售机构等。
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费率、基金托管费
率、销售服务费,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但基金管理
人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介公告。
4、本条第一款第4至第9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用
支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费
用;
3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律
师费、信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费
用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列
支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,
但不得收取管理费,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
五、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、
法规执行。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方。
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募
集的会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一
个会计年度。
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
4、会计制度执行国家有关会计制度。
5、本基金独立建账、独立核算。
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行
日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表。
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进
行核对并以书面方式确认。
二、基金年度审计
1、本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财
务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基
金托管人同意,并报中国证监会备案。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管
人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公
告。
第十六部分 基金的信息披露
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。
一、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售三日
前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提
示性公告登载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基
金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将
基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当
同时将基金合同、托管协议登载在网站上。
(1)招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事
项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭
示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后,基金招
募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新
基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更
新基金招募说明书。。
(2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基
金投资者重大利益的事项的法律文件。
(3)托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者
提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信
息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料
概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料
概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,
并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定媒介上登载基金合同
生效公告。
4、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前2日在指定媒介上公告。
5、基金净值信息公告
本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理
人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净
值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个
开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日
的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披
露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报
告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定
报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报
告,并将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指
定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金
季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载
在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。
基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中
披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等;
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过
基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当
在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的
类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的
特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》
的有关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会
计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、
估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、
复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实
际控制人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管
部门负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管
理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动
超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行
为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责
人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股
股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期
内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定
的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标
准、计提方式和费率发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)基金推出新业务或服务;
(22)在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重
大事项时;
(23) 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金
份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传
的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能
损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消
息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备
案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日
公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和
表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基
金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,
召集人应当履行相关信息披露义务。
11、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金
财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在
指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
12、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基
金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定。
13、中国证监会规定的其他信息
二、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门
部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基
金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和
基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基
金份额申购、赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资
料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向
基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金
信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披
露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根
据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披
露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于
为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资
者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。
具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产
生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见
书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》
终止后10年。
三、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关
法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印
件。
四、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件和实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保
护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并
咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋
机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审
计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户
份额为基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的
申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申
请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎
回和转换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋
账户份额的赎回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申
购和赎回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回
规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎
回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合
比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用
于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考
虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋
账户投资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投
资操作。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产
进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户
份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的,主袋账户的管理费和托管费按主袋账户
基金资产净值作为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资
产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。
六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管
理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置
变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理
人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若
侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均
应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘
请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专
项审计意见。
七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对
投资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净
值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内
侧袋账户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进
行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧
袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。
第十八部分 风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功
能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储
蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能
按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的
损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括
基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基
金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过前一日基金
总份额的10%时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
按投资对象和比例划分,基金分为股票型基金、混合型基金、债券型
基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同
的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越
高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,
了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区
别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单
易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,
不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值
高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成
对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自
负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险,由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买
和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
本基金在认购期内按1.00元初始面值发售并不改变基金的风险收益特
征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌
破1.00元、从而遭受损失的风险。
投资于本基金的主要风险包括:
一、系统性风险
本基金投资于证券市场,系统性风险是指因整体政治、经济、社会等
环境因素对证券价格产生影响而形成的风险,主要包括政策风险、经济周
期风险、利率风险和购买力风险等。
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变
化对证券市场产生一定影响,从而导致市场价格波动,影响基金收益而产
生的风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资
的证券的基本面产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率
变动,同时也影响到证券市场资金供求状况,以及上市公司的融资成本和
利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。
4、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为
通货膨胀的影响而下降,从而使基金的实际投资收益下降。
5、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与
利率上升带来的价格风险互为消长。
6、其他风险
因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。
二、非系统性风险
非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括上市公司经营风险、信
用风险等。
1、公司经营风险
公司的经营受多种因素影响。基金所投资债券对应的公司经营不善,
能够用于分配的利润减少,公司无法偿还债券利息的风险。虽然本基金可
通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。
同时,公司经营不善也将导致其股票价格下跌,对本基金的股票投资
带来相应损失的风险。
2、信用风险
信用风险指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发
行人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对
手因违约而产生的证券交割风险。
三、基金管理风险
基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险,主要
包括基金产品的风险、管理风险、交易风险、运营风险及道德风险。
1、管理风险
在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、判断、决
策、技能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券
价格走势的判断,或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收
益水平偏离业绩基准从而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理
的依赖也可能产生管理风险。
2、流动性风险
本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的
流动性影响。在基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回
可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净
值。
(1)、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性
较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,同
时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综
合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
(2)、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合
状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本
基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额
一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付
赎回款项的措施。
(3)、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜
在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额
赎回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法
律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎
回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为
辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格
审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过
内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理
工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管
理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的
合法权益。
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保
护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并
咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋
机制。侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的
侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支
付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份
额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户
份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用
侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎
回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确
定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持
有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金
管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间
的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价
值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧
袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标
时仅需考虑主袋账户资产,基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准,因
此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
3、交易风险
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通,交易指
令的执行产生偏差或错误,或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交
易指令,事后也未能及时通知相关人员或部门,导致基金利益的直接损
失。
4、运营风险
由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪
等情况而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而
产生的操作风险,或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的
操作风险。
5、道德风险
因业务人员道德行为违规产生的风险,如内幕交易,欺诈行为等带来
的风险。
四、本基金的特定风险
本基金作为积极型的债券型基金,投资于债券类资产(含可转换债券)
的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于公司债、金融债、企业债、
资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低
于债券资产的30%。
因此,本基金需要承担债券市场的系统性风险,以及因个别债券违约
所形成的信用风险。
同时,本基金还参与新股申购和股票二级市场投资,因此,本基金也
将面临股票价格波动、新股发行放缓或停滞,或者新股投资收益率下降甚
至出现亏损所带来的风险。另外,本基金可投资的可转债(含可分离式)、
可提前赎回类债券由于隐含期权,导致市场波动不但会引起期权价值变
化,还会造成债券未来的现金流的不确定性,影响基金投资收益。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的
基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚
至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括
存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方
面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等
方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风
险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人
权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行
人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交
易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基
金,但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。
第十九部分 基金的终止与清算
一、基金合同的变更
1、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会
并经基金份额持有人大会决议同意:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会议事程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要
求提高该等报酬标准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持
有人大会的其他需变更基金合同的事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人
和基金托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案:
(1)因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的
情形;
(2)基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变
化的;
(3)因为当事人名称、住所、法定代表人变更,当事人分立、合并等
原因导致基金合同内容必须作出相应变动的;
(4)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的;
(5)按照法律法规和基金合同规定不需要召开基金份额持有人大会的
其他情形的。
2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准
或备案,并经中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人
应在上述基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介公告。
二、基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同经中国证监会核准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的;
3、基金托管人人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接
的;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金的清算
1、基金财产清算小组
(1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监
会的监督下进行基金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货
相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估价和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(7)将基金清算结果报告中国证监会;
(8)公布基金清算报告;
(9)对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有
人。
5、基金财产清算的公告
基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日
内由基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财
产清算结果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事
务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告,
基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的权利与义务
(一)基金管理人
1、基金管理人的权利
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规
定独立运用基金财产;
(2)获得基金管理人报酬;
(3)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(4)在符合有关法律法规和本基金合同的前提下,制订和调整有关基
金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,决定基
金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违
反了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金当事
人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理
机构,并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的利益;
(6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请;
(7)自行担任基金注册登记机构或选择、更换注册登记机构,并对注
册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;
(8)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对
其行为进行必要的监督和检查;
(9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(10)依法召集基金份额持有人大会;
(11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(12)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义
依法为基金融资、融券;
(13)法律法规规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
(1)依法募集基金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;
(2)如基金募集失败,以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和
费用;
(3)办理基金备案手续;
(4)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金财产;
(5)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专
业化的经营方式管理和运作基金财产;
(6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制
度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不
同基金财产分别管理,分别记账,进行证券投资;
(7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(8)依法接受基金托管人的监督;
(9)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(10)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定;
(11)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回
款项;
(12)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(13)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(14)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(15)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除
《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前
应予保密,不得向他人泄露;
(16)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额
持有人分配收益;
(17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(18)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资
料;
(19)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为;
(20)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配;
(21)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(22)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿;
(23)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
(24)建立并保存基金份额持有人名册;
(25)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国
证监会并通知基金托管人;
(26)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(27)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动;
(28)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基
金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的
控股和直接管理;
(29)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
(二)基金托管人
1、基金托管人的权利
(1)获得基金托管费;
(2)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金财产;
(4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违
反本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金合同当
事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措
施保护基金及相关基金合同当事人的利益;
(6)依法召集基金份额持有人大会;
(7)按规定取得基金份额持有人名册;
(8)法律法规规定的其他权利。
2、基金托管人的义务
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制
度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产
以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同基金财产分别设置账户,
独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划
拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关
凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(7)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(8)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;
如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是
否采取了适当的措施;
(9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少
于15年;
(10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理
清算、交割事宜;
(11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和
基金份额申购、赎回价格;
(13)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金
收益和赎回款项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法
自行召集基金份额持有人大会;
(17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(18)按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义
务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管
理人追偿;
(19)建立并保存基金份额持有人名册;
(20)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
(21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及
时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
(22)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(23)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资者自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额
持有人和基金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有
人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份
额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人
大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益
的行为依法提起诉讼;
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份
额持有人的义务包括但不限于:
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规
定的费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有
限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人
及基金管理人的代理人处获得的不当得利;
(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。
(四)本基金合同当事人各方的权利义务以本基金合同为依据,不因
基金账户名称而有所改变。
二、基金份额持有人大会
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合
法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投
票权。
(二)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会议事程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要
求提高该等报酬标准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持
有人大会的变更基金合同等其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费、赎回费率及其他应由基金或基金
份额持有人承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率或变
更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变
化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的
其他情形。
(三)召集人和召集方式
1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召
集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管
理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是
否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书
面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有
必要召开的,应当自行召集。
3、代表基金份额10%以上(以上含本数,下同)的基金份额持有人认
为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,
应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基
金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召
集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管
人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金
份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额
10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少
提前30日向中国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、
基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
四、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确
定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,
召集人必须于会议召开日前30日在指定报刊和指定网站上公告。基金份额
持有人大会通知须至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;
(6)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和
代理有效期限等)、送达时间和地点;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和
书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具
体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄
交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点
对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面
通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为
基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点
对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对
书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
五、基金份额持有人出席会议的方式
1、会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代
理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基
金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进
行表决。
2、召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
A.经核对、汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显
示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上
(含50%,下同);
B.亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的
委托人持有基金份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合
同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金注册登记机构持有
的登记资料相符。
未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的
时间(至少应在25个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持
有人资格的权益登记日不变。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公
布相关提示性公告;
2)召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)
和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人
的书面表决意见,基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书
面表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持
有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上;
4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见
的代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议
通知的规定,并与登记注册机构记录相符;
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表
决的时间(至少应在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有
人资格的权益登记日不变。
六、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉
及的内容以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事
项。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总
份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开
事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以
在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开
日前35日提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30日公告。
否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有30日的
间隔期。
(3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应
当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接
关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范
围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人
大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当
在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题
作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提
案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大
会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有
人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提
交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通
过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个
月。法律法规另有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要
对原有提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。
否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事
程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨
论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大
会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人
授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所
代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人
大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大
会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份
额、委托人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通
知的表决截止日期第2日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并
形成决议。
3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
七、决议形成的条件、表决方式、程序
1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的
50%以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的
其他事项均以一般决议的方式通过;
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分
之二以上通过方为有效;更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运
作方式、提前终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或
者备案,并予以公告。
4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,
否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表
决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应
当分开审议、逐项表决。
八、计票
1、现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金
份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持
有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监
督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基
金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,
基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份
额持有人和代理人中推举3名基金份额持有人担任监票人。基金管理人或基
金托管人不出席大会的,不影响计票的效力及表决结果。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持
人当场公布计票结果。
(3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重
新清点;如会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或
代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立
即要求重新清点,会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重
新清点仅限一次。
(4)计票过程应由公证机关予以公证。
2、通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监
票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票
过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授
权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
九、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、
方式
1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通
过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事
项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效,并在生效后方
可执行。
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。
3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介公告。
4、如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,
必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
十、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额
持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比
例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则
仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代
表相关基金份额10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在
权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基
金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分
之一(含二分之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金
份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金
份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新
召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关
基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的
50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有
人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的二分之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的三分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
(一)基金管理人的更换
1、基金管理人的更换条件
有下列情形之一的,经中国证监会核准,基金管理人职责终止:
(1)基金管理人被依法取消其基金管理资格的;
(2)基金管理人解散、依法撤销或依法宣告破产;
(3)基金管理人被基金份额持有人大会解任;
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
2、基金管理人的更换程序
更换基金管理人必须依照如下程序进行:
(1)提名:新任基金管理人由基金托管人或者由单独或合计持有基金
总份额10%以上的基金份额持有人提名;
(2)决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对
被提名的新任基金管理人形成决议,新任基金管理人应当符合法律法规及
中国证监会规定的资格条件;
(3)核准:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管
理人,更换基金管理人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生
效后方可执行;
(4)交接:基金管理人职责终止的,应当妥善保管基金管理业务资料,
及时办理基金管理业务的移交手续,新任基金管理人应当及时接收,并与
基金托管人核对基金财产;
(5)审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计
师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监
会备案;审计费用在基金财产中列支;
(6)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在获得中国证监会核准
后依照有关规定在指定媒介上公告;
(7)基金名称变更:基金管理人退任后,应原任基金管理人要求,本
基金应替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。
(二)基金托管人的更换
1、基金托管人的更换条件
有下列情形之一的,经中国证监会核准,基金托管人职责终止:
(1)基金托管人被依法取消其基金托管资格的;
(2)基金托管人解散、依法撤销或依法宣布破产;
(3)基金托管人被基金份额持有人大会解任;
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
2、基金托管人的更换程序
(1)提名:新任基金托管人由基金管理人或者由单独或合计持有基金
总份额10%以上的基金份额持有人提名;
(2)决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对
被提名的新任基金托管人形成决议;
(3)核准:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托
管人,更换基金托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生
效后方可执行;
(4)交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托
管业务资料,及时与新任基金托管人办理基金财产和托管业务移交手续,
新任基金托管人应当及时接收,并与基金管理人核对基金财产;
(5)审计:基金托管人职责终止的,应当按照规定聘请会计师事务所
对基金财产进行审计,并予以公告,同时报中国证监会备案;审计费用从
基金财产中列支;
(6)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在获得中国证监会核准
后依照有关规定在指定媒介上公告。
(三)基金管理人与基金托管人同时更换
1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有
基金总份额10%以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;
3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基
金托管人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后依照有关规定
在指定媒介上联合公告。
(四)新基金管理人接受基金管理业务或新基金托管人接受基金财产
和基金托管业务前,原基金管理人或原基金托管人应依据法律法规和基金
合同的规定继续履行相关职责,并保证不对基金份额持有人的利益造成损
害。
四、基金的托管
基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金
法》、基金合同及有关规定订立《建信收益增强债券型证券投资基金托管协
议》。
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额
持有人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等
相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有
人的合法权益。
五、基金合同的变更与终止
(一)基金合同的变更
1、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并
经基金份额持有人大会决议同意:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会议事程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要
求提高该等报酬标准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持
有人大会的其他需变更基金合同的事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人
和基金托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案:
(1)因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的
情形;
(2)基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变
化的;
(3)因为当事人名称、住所、法定代表人变更,当事人分立、合并等
原因导致基金合同内容必须作出相应变动的;
(4)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的;
(5)按照法律法规和基金合同规定不需要召开基金份额持有人大会的
其他情形的。
2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或
备案,并经中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应
在上述基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的;
3、基金托管人人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
六、基金份额的注册登记
(一)本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务,具
体内容包括基金投资者基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金份
额销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持
有人名册等。
(二)本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符
合条件的机构负责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业
务的,应与代理机构签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在
注册登记业务中的权利义务,保护基金投资者和基金份额持有人的合法权
益。
(三)注册登记机构享有如下权利:
1、建立和管理基金投资者基金份额账户;
2、取得注册登记费;
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4、在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整,
并依照有关规定在指定媒介上公告;
5、法律法规规定的其他权利。
(四)注册登记机构承担如下义务:
1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务;
2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业
务;
3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回与转换等业务记录15
年以上;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义
务对投资者或基金造成的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查
情形除外;
5、按基金合同和招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、转托
管和提供其他必要服务;
6、法律法规规定的其他义务。
七、违约责任
(一)基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基
金法》规定或者本基金合同约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损
害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产
或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。但是发生下列
情况的,当事人可以免责:
1、不可抗力;
2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监
会的规定作为或不作为而造成的损失等;
3、在没有故意或重大过失的情况下,基金管理人由于按照基金合同规
定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等。
(二)基金合同当事人违反基金合同,给其他当事人造成经济损失的,
应当承担赔偿责任。在发生一方或多方违约的情况下,基金合同能继续履
行的,应当继续履行。
(三)本基金合同当事一方造成违约后,其他当事方应当采取适当措
施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损
失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。
(四)因当事人之一违约而导致其他当事人损失的,基金份额持有人
应先于其他受损方获得赔偿。
(五)由于不可抗力,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成基金财产
或基金投资者损失,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金
管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
八、争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,
基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、
调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,
按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地
点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
九、基金合同的效力
基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关
系的法律文件。
(一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定
代表人或法定代表人授权的代理人签字,在基金募集结束,基金备案手续
办理完毕,并获中国证监会书面确认后生效。基金合同的有效期自其生效
之日起至该基金财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止。
(二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基
金份额持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
(三)本基金合同正本一式四份,除上报相关监管部门两份外,基金
管理人和基金托管人各持有一份。每份均具有同等的法律效力。
(四)本基金合同可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托
管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以
基金合同正本为准。
十、其它事项
基金合同如有未尽事宜,由本基金合同当事人各方按有关法律法规和
规定协商解决。
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:建信基金管理有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
邮政编码:100033
法定代表人:孙志晨
成立日期:2005年9月19日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]158号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他
业务。
(二)基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”)
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层
邮政编码:100031
法定代表人:周慕冰
成立时间:2009年1月15日
基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
组织形式:股份有限公司
注册资金:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外
结 算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销
政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外
汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款
项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代
理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参
加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发
行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自
营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;
企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投
资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外
机构投资者境内证 券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手
机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管
理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基
金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券
选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和
交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符
合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核
查。
本基金的投资范围为:公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券
(含可分离式)、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票(含存托
凭证)、权证,以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融
工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的配置比例为:本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的
比例不低于基金资产的80%,其中,本基金持有公司债、金融债、企业债、
资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低
于债券资产的80%,本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品
种的比例为基金资产的0-20%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基
金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进
行监督:
1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的
10%;
2、本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,
其市值不超过该证券的10%;
3、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量;
4、本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;
5、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金
资产净值的5‰;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的
3%;本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证,不得超过该
权证的10%;投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相
关规定。
6、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得
超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全
部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其
各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市
值不得超过该基金资产净值的20%;
7、本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产
的80%,其中,本基金持有的公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除
国债、中央银行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券资产的
30%;
8、本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例为
基金资产的0-20%;
9、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
10、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于
开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过
该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家
上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
11、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
12、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定
的投资范围保持一致;
13、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,
与境内上市交易的股票合并计算。
14、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例
的规定;
15、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
除上述第3、9、11、12项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投
资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
上述投资组合限制条款中,若属法律法规的强制性规定,则当法律法
规或监管部门取消上述限制,在履行适当程序后,本基金投资可不受上述
规定限制。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个
工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便
于托管人实施交易监督。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本
协议第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监
督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法
规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人相互提供
与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及
有关关联方交易证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易
名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法
律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采
取必要措施阻止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法
阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理
人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,只能
进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基
金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之
前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对
手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金
管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管
理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人
根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管
人说明理由,在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解
决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,
新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按
照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券
市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合
同履行情况进行监督,当发现交易对手未履行或未按合同约定履行合同时,
应当及时通知基金管理人,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如
基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式
进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此
造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收
入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业
绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印
制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后
立即报告中国证监会。
(六)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资
运作中违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理
人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基
金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管
人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正
期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有
权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知
基金管理人,并报告中国证监会。
(七)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金
合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,
基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释
或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的
事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(八)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国
证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或
采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人
提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事
项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账
户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理
人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产
实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基
金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及
时以书面形式通知基金托管人限期纠正,由此造成的损失和法律责任由基
金托管人承担。。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进
行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查
行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整
性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国
证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或
采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人
提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不
得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产
的完整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定
保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当
事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户
的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财
产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人
托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行
开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集
金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,
由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,
出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计
师签字方为有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全
部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到
资金当日出具确认文件。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理
人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金资金账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
2、基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账
户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留
印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限
于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的
资金账户进行。
3、基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专
用账户办理基金资产的支付。
(四)基金证券账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分
公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券
账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任
公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收
取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户
资产的管理和运用由基金管理人负责。
5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资
业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若
无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规
定。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算
有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托
管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基
金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同
的规定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账
户按有关规则使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规
定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金
托管人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转
让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效
控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任
应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承
担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由
基金管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基
金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以
便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管
期限为基金合同终止后15年。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算及复核程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的
计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入
基金财产。国家另有规定的,从其规定。
每开放日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每开放日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金依法拥有的债券、资产支持证券、股票、权证等金融资产和金融
负债。
2、估值方法
(1)债券估值办法:
1)在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估
值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最
近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
2)在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有
交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收
盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日
无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品
种的现行市价(净价)及重大变化因素,调整最近交易日收盘价(净价),
确定公允价值进行估值。
3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
4)在全国银行间债券市场交易的债券,采用估值技术确定公允价值。
5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分
别估值。
6)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)-5)小项规定的方法
对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基
金管理人认为按本项第1)-5)小项规定的方法对基金资产进行估值不能
客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、
流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(2)资产支持证券的估值方法:
1)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公
允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2)全国银行间市场交易的资产支持证券,根据行业协会指导的处理标
准或采用估值技术确定其公允价值进行估值。
3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)-2)小项规定的方法
对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基
金管理人认为按本项第1)-2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能
客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商
定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(3)股票估值方法:
1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无
交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘
价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,
确定公允价值进行估值。
2)未上市股票的估值:
A.首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值;
B.送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值
日在证券交易所上市的同一股票的以第1)款确定的估值价格进行估值;
C.首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按
估值日在证券交易所上市的同一股票的以第1)款确定的估值价格进行估
值;
D.非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。
3)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)-3)小项规定的方法
对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基
金管理人认为按本项第1)-3)小项规定的方法对基金资产进行估值不能
客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商
定后,按最能反映公允价值的价格估值。
5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(4)权证估值方法:
1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易
的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价
估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采
用估值技术确定公允价值进行估值。
4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)-3)项规定的方法对
基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金
管理人认为按本项第1)-3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观
反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,
按最能反映公允价值的价格估值。
5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(5)其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,
应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
3、特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第4)项、债券估值方法的
第6)项、资产支持证券估值方法的第3)项、权证估值方法的第4)项进行
估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
(三)基金份额净值错误的处理方式
1、当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金
份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,
通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到
或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管人并
报中国证监会;错误偏差达到基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当公
告、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基
金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金
管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
2、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进
行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,
经确认后按以下条款进行赔偿:
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会
计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金
会计责任方的建议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基
金管理人负责赔付。
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公
告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,
份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投
资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,其中基
金管理人承担50%,基金托管人承担50%。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多
次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净
值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和
基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回
金额等),基金托管人在采取必要的措施后仍不能发现该错误,进而导致基
金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失,由基金管理
人负责赔付。
3、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变
化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值
计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、
基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
4、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算
尾差,以基金管理人计算结果为准。
5、前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果
行业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原
则进行协商。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估
基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为
保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值时;
4、如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,导致基金管理
人不能出售或评估基金资产时;
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人
经与基金托管人协商确认后,决定暂停基金估值时;
6、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人
独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人
对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对
不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,
以基金管理人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。
月度报表的编制,基金管理人应于每月终了后5工作日内完成;季度报告应
在每个季度结束之日起10个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起15
个工作日内予以公告;中期报告在会计年度半年终了后40日内编制完毕并
于会计年度半年终了后两个月内予以公告;年度报告在会计年度结束后60
日内编制完毕并于会计年度终了后三个月内予以公告。基金合同生效不足2
个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
2、报表复核
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复
核;基金托管人在收到后应在3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通
知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金
托管人复核,基金托管人应在收到后7个工作日内完成复核,并将复核结果
书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供
给基金托管人复核,基金托管人应在收到后30日内完成复核,并将复核结
果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提
供基金托管人复核,基金托管人应在收到后45日内完成复核,并将复核结
果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均
以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人
和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方
式为准;若双方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误
后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出
具加盖托管业务专用章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理
人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金
管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况
报中国证监会备案。
(八)基金管理人应每周向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础
数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人
名册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份
额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。
基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交
基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或
全部交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或
拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30
日和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金
合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有
人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限
为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业
务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于
自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担
相应的责任。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,
协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有
效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各
自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护
基金份额持有人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
八、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协
议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会核准后生效。
(二)基金托管协议终止的情形
1、本基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金
资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金
管理权;
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨,不断完善客户
服务体系。公司承诺为客户提供以下服务,并将随着业务发展和客户需求
的变化,积极增加服务内容,努力提高服务品质,为客户提供专业、便
捷、周到的全方位服务。
一、客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费用)
1、自助语音服务
客户服务中心提供每周7天,每天24小时的自动语音服务,内容包
括:基金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。
2、人工咨询服务
客户服务中心提供每周一至每周五,9:00~17:00的人工电话咨询
服务。
3、客户留言服务
投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服
中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。
二、订制对账单服务
投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式
订制对账单服务。本公司在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮
箱的前提下,将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对
账单:
1、电子邮件对账单
电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电
子化的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末
份额市值、期间交易明细、分红信息等。我公司在每月度结束后10个工作
日内向每位预留了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送
电子对账单。
2、短信对账单
短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电
子化的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末
份额市值等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效手机
号码并成功定制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。
3、纸质对账单
如投资者因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打本公司
客服热线400-81-95533(免长途话费)按"0"转人工服务,提供姓名、开户
证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话,客服人员核对信
息无误后,将15个工作日内为投资者免费邮寄纸质对账单。
三、网站服务(www.ccbfund.cn)
1、信息查询:客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资
讯、公司动态及相关信息等。
2、账户查询:投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息,
查询内容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等;同时投
资人还可通过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及
查询密码。
3、投资流程:直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。
4、单据下载:直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。
5、销售网点:客户可全面了解基金的销售网点信息。
6、常见问题:汇集了客户经常咨询的一些热点问题,帮助客户更好
地了解基金基础知识及相关业务规则。
7、客户留言:通过网上客户留言服务,可将投资人的疑问、建议及
联系方式告知客服中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。
四、短信服务
若投资人准确完整地预留了手机号码(小灵通用户除外),可获得免
费手机短信服务,包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预
留手机号码的投资人可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服
务。
五、电子邮件服务
若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址,可获得免费电子邮件服
务,包括产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨
打客服电话或登录公司网站添加后订制此项服务。
六、微信服务
我公司通过官方微信即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基金
信息查询等服务。投资者可在微信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”
添加关注。
投资者通过公司官方微信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理
财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者,将微信账号与基金账号绑
定后可查询基金份额、交易明细等信息。
七、密码解锁/重置服务
为保证投资人账户信息安全,当拨打客服电话或登陆公司网站查询个
人账户信息,输入查询密码错误累计达6次账户即被锁定。此时可致电客
服电话转人工办理查询密码的解锁或重置。
八、客户建议、投诉处理
投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人
工坐席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉,客服中心
将在两个工作日内给予回复。
第二十三部分 其他应披露事项
自2020年10月26日至2021年6月30日,本基金的临时公告刊登于
《证券时报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn。
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于增加玄元保险代理有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2020-11-04
2 建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 指定报刊和/或公司网站 2020-11-30
3 建信基金管理有限责任公司关于增加喜鹊财富基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2020-12-18
4 建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 指定报刊和/或公司网站 2020-12-31
5 关于增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2021-01-15
6 关于新增华鑫证券为旗下开放式基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2021-01-20
7 建信基金管理有限责任公司关于增加宜信普泽(北京)基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2021-06-03
投资者可通过《证券时报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn查阅上
述公告。
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关
法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。投资人可
在办公时间免费查阅,也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印
件。投资人按上述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管
人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十五部分 备查文件
1、中国证监会核准建信收益增强债券型证券投资基金募集的文件;
2、《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》;
3、《建信收益增强债券型证券投资基金托管协议》;
4、关于申请募集建信收益增强债券型证券投资基金之法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
以上第1至5项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所,第6
项文件存放于基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查
阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇二一年十月