融通增悦债券型证券投资基金2021年第3季度报告
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基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 10月 26日
融通增悦债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通增悦债券
基金主代码 006206
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 9月 14日
报告期末基金份额总额 486,412,670.96份
投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争获
得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类
属配置与个券选择策略以及资产支持证券的投资策略等部分。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益
的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
1.本期已实现收益 9,384,761.54
2.本期利润 9,414,440.25
3.加权平均基金份额本期利润 0.0123
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4.期末基金资产净值 507,388,494.13
5.期末基金份额净值 1.0431
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.16% 0.05% 0.83% 0.06% 0.33% -0.01%
过去六个月 2.24% 0.04% 1.28% 0.05% 0.96% -0.01%
过去一年 4.01% 0.04% 2.13% 0.04% 1.88% 0.00%
过去三年 11.48% 0.07% 4.80% 0.07% 6.68% 0.00%
自基金合同
生效起至今
11.69% 0.07% 5.03% 0.07% 6.66% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
朱浩然
本基金的
基金经理
2018年 9月 14

- 9
朱浩然先生,中央财经大学经济学硕士,
9年证券、基金行业从业经历,具有基金
从业资格。2012年 6月至 2015年 7月就
职于华夏基金管理有限公司机构债券投
资部任研究员,2015年 8月至 2017年 2
月就职于上海毕朴斯投资管理合伙企业
任投资经理。2017年 2月加入融通基金
管理有限公司,历任固定收益部专户投资
经理、融通通颐定期开放债券型证券投资
基金基金经理、融通通和债券型证券投资
基金基金经理、融通通润债券型证券投资
基金基金经理、融通月月添利定期开放债
券型证券投资基金基金经理、融通通启一
年定期开放债券型证券投资基金基金经
理融通通捷债券型证券投资基金基金经
理,现任融通通源短融债券型证券投资基
金基金经理、融通通福债券型证券投资基
金(LOF)基金经理、融通通祺债券型证券
投资基金基金经理、融通通玺债券型证券
投资基金基金经理、融通通瑞债券型证券
投资基金基金经理、融通增辉定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理、融通
增悦债券型证券投资基金基金经理、融通
稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业
务相关工作的时间为计算标准。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
海外方面,美国疫情明显好转,PMI继续改善,失业率接连下降,通胀数据超预期。9月 FOMC
声明偏鹰,预计四季度美联储开始缩量购债,美债呈现上行态势。国内经济方面,7月受疫情、
限产及缺芯等多重因素共振影响生产走弱,地产在部分企业信用风险蔓延、集中供地政策影响下
全面走弱,9月供应冲击(如上游涨价过快、限电)进一步发酵,消费亦进一步走弱。总体而言,
国内经济情况进一步走弱的态势明显,外需尚有一定支撑。
债券市场方面,三季度债市收益率先下后平。7月初到 8月初,超预期的全面降准引爆市场
行情,资金宽松,10年国债收益率从 3.1%附近下降到 2.8%附近,1年国债从 2.4%下降到 2.1%附
近。但 8月初至 9月末,虽然市场对经济转弱逐步达成共识,在地方债逐步放量、银行理财监管
政策及宽信用措施等影响下,10年国债收益率在 2.8-2.9%的区间窄幅波动,1年国债则有明显上
行。
组合在三季度维持了中性久期,利率债波段操作为主,信用债未有增配。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0431元,本报告期基金份额净值增长率为 1.16%,业绩
比较基准收益率为 0.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
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1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 487,922,200.00 96.08
其中:债券 487,922,200.00 96.08
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 11,500,137.25 2.26
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 348,259.73 0.07
8 其他资产 8,076,141.32 1.59
9 合计 507,846,738.30 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 487,922,200.00 96.16
其中:政策性金融债 487,922,200.00 96.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 487,922,200.00 96.16
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 210202 21国开 02 1,700,000 170,952,000.00 33.69
2 180408 18农发 08 1,300,000 133,562,000.00 26.32
3 210207 21国开 07 800,000 80,544,000.00 15.87
4 190306 19进出 06 500,000 50,305,000.00 9.91
5 190308 19进出 08 300,000 30,240,000.00 5.96
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、本基金投资的前十名证券中的 21国开 02、21国开 06、21国开 07、21国开 10,其发行
主体为国家开发银行。
根据发布的相关公告,该证券发行主体因违规经营、未依法履行职责,多次受到监管机构的
处罚。
2、本基金投资的前十名证券中的 19进出 06、19进出 08,其发行主体为中国进出口银行。
根据发布的相关公告,该证券发行主体因违规经营、未依法履行职责,受到银保监会的处罚。
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投资决策说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,076,141.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,076,141.32
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 786,412,700.90
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 300,000,029.94
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 486,412,670.96
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)


1 20210701-20210930 292,625,829.11 0.00 0.00 292,625,829.11 60.16
2 20210701-20210930 488,873,445.63 0.00 300,000,000.00 188,873,445.63 38.83
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额
净值剧烈波动的风险及流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通增悦债券型证券投资基金设立的文件
(二)《融通增悦债券型证券投资基金基金合同》
(三)《融通增悦债券型证券投资基金托管协议》
(四)《融通增悦债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。


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