华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第3季度报告
2021-10-27 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 10月 27日
华宝食品 ETF联接 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 12日(基金合同生效日)起至 09月 30日止。

§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华宝食品 ETF联接
基金主代码 012548
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2021年 7月 12日
报告期末基金份额总额 60,335,584.68份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF联接基金,主要通过投资于目标 ETF实现
对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制
在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。本基金可以
通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目
标 ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目
标 ETF基金份额。
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业绩比较基准 中证细分食品饮料产业主题指数收益率×95%+人民币
银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为 ETF联接基金,目标 ETF为指数型基金,本基
金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝食品 ETF联接 A 华宝食品 ETF联接 C
下属分级基金的交易代码 012548 012549
报告期末下属分级基金的份额总额 46,145,686.03份 14,189,898.65份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基

基金主代码 515710
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年 12月 24日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2021年 1月 7日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股
票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进
行相应地调整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情
况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成
份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准 中证细分食品饮料产业主题指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪
标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特
征相似。

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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 7月 12日-2021年 9月 30日)
华宝食品 ETF联接 A 华宝食品 ETF联接 C
1.本期已实现收益 -145,974.88 -26,784.74
2.本期利润 -3,514,345.26 328,795.42
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0812 0.0811
4.期末基金资产净值 42,359,621.06 13,020,328.20
5.期末基金份额净值 0.9180 0.9176
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.本基金合同在当期生效。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝食品 ETF联接 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 - - - - - -
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-8.20% 2.17% -5.35% 2.29% -2.85% -0.12%
华宝食品 ETF联接 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①-③ ②-④
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准差② 收益率③ 收益率标准差

过去三个月 - - - - - -
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-8.24% 2.17% -5.35% 2.29% -2.89% -0.12%
注:(1)基金业绩基准:中证细分食品饮料产业主题指数收益率×95%+人民币银行活期存款利
率(税后)×5%;
(2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如
非交易日);
(3)本基金成立于 2021年 07月 12日;
(4)报告期内新增基金 C份额,基金 C份额成立于 2021年 07月 12日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

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注:1、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
2、本基金 C份额成立于 2021年 07月 12日。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蒋俊阳
本基金基
金经理
2021-07-12 - 12年
硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光
大证券研究所从事研究工作,2018年 10
月加入华宝基金管理有限公司,担任基金
经理助理职务。2020年 7月起任华宝中
证电子 50交易型开放式指数证券投资基
金基金经理,2020年 12月起任华宝中证
细分食品饮料产业主题交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,2021年 3月
起任华宝中证沪港深 500交易型开放式
指数证券投资基金基金经理,2021年 6
月起任华宝深证创新 100交易型开放式
指数证券投资基金基金经理,2021年 7
月起任华宝中证细分食品饮料产业主题
交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理,2021年 7月起任华
宝中证电子 50交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理,2021
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年9月起任华宝深证创新100交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金基
金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》及其各项实施细则、《华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股
票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年三季度,国内政策路线沿“共同富裕”和“碳中和”两条主线推进,双控、缺煤、限
电限产出现了超预期的演绎,大宗商品价格持续上涨,煤炭、钢铁、有色等周期行业市场表现亮
眼。展望 2021年四季度,虽然前期政策面对基本面和情绪面产生了压制,投资者对上市公司 ROE
增长也出现一定的担忧情绪,但政策面正发生积极变化,稳增长发力有望助推 ROE。证券市场方
面,目前市场整体向好,但波动在增加,结构性行情或将延续。2021年三季度,采掘、公用事业、
有色、钢铁、化工等行业表现较好,保险、医药生物、休闲服务、食品饮料等行业表现较弱。本
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报告期中,以中证 100指数和沪深 300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了 9.13%和 6.85%;
而作为成长股代表的中证 1000指数和创业板指数分别上涨了 4.54%和下跌了 6.69%。在本报告期
中,中证细分食品饮料产业主题指数累计下跌了 12.58%。
本基金成立于 2021年 7月 12日,本报告期涵盖了基金的建仓期。我们在操作中严格遵守基金合
同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技
术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额 A净值增长率为-8.20%,同期业绩比较基准收益率为
-5.35%;本报告期内基金份额 C净值增长率为-8.24%,同期业绩比较基准收益率为-5.35%;。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满 3年,暂不适用《公开
募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 50,941,440.00 88.39
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,125,181.00 7.16
8 其他资产 2,567,822.08 4.46
9 合计 57,634,443.08 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股
票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1
华宝中证
细分食品
饮料产业
主题交易
型开放式
指数证券
投资基金
指数基金
交易型开放

华宝基金
管理有限
公司
50,941,440.00 91.99
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
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本基金未投资股指期货。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.12.2
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,264.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 391.91
5 应收申购款 2,561,165.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,567,822.08
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份
项目 华宝食品 ETF联接 A 华宝食品 ETF联接 C
基金合同生效日(2021年 7月 12日)基金
份额总额
44,196,036.22 543,821.28
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
16,118,237.43 24,168,517.79
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
14,168,587.62 10,522,440.42
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 46,145,686.03 14,189,898.65
注:本基金合同生效日为 2021年 07月 12日。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 华宝食品 ETF联接 A 华宝食品 ETF联接 C
基金合同生效日(2021年 7月 12日)管理
人持有的本基金份额
9,900,000.00 100,000.00
基金合同生效日起至报告期期末买入/申
购总份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎
回总份额
- -
报告期期末管理人持有的本基金份额 9,900,000.00 100,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例(%)
21.45 0.70

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 认购 20210709 10,000,000.00 10,001,000.00 -
合计 10,000,000.00 10,001,000.00
注:交易日期为确认日期,交易金额为确认金额。认购 200 万元(含)以上手续费为每笔 1000
元。
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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,000,000.00 16.57 10,000,000.00 16.57 不少于 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - -
基金经理等人

- - - - -
基金管理人股

- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 16.57 10,000,000.00 16.57 -
注:本基金管理人于 2021年 7月 08日运用固有资金作为发起资金认购本基金,认购费用为 1000
元,并自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额的持有期限不低于三年。

§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比(%)


1 20210712~20210913 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 16.57
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额
比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇
到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风
险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护
持有人利益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
2021年 8月 25日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,李慧勇不再担任公司副总经理。

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§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同;
华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书;
华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
10.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。


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