中信建投景和中短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-27 文字大小 【 】 【打印
            
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 东发 股 有 司上海浦 展银行 份 限公
报告送出日期:2021年10月27日
中信建投景和中短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

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§1 重要提示
本 料基金管 事会及董 不存 虚 载理人的董 事保证 报告所载资 在 假记 、误 性陈述导 或
大 , 对 、 。重 并 其内容 准确 整性承 个 及 责任遗漏 的真实性 性和完 担 别 连带
东 本 ,基金 管人上海浦 发展 有 根 基 同规定 于托 银行股份 限公司 据 金合 2021年10
月25 了本日 报告中的 务指标复核 财 、 和投资组净值表现 合报告等内容, 复核 容保证 内
、 大 。在虚 记载 误 性 或者重 遗不存 假 导 陈述 漏
理人 诚实信基金管 承诺以 用、勤 尽 原则管理 运用基金资产勉 责的 和 ,但不保证基
一 。金 定盈利
未来基 的 业绩并不代表其金 过往 表现。投资有风险,投资者 资决策前在作出投 应
本 。招募 明仔细阅读 基金的 说 书
本 料未 计。告中 务资 经报 财 审
本报 自告期 2021年7月1日起至9月30 。止日
§2 基 概况金产品
基 简金 称 中 投景和中 债信建 短
基金主代码 000503
基 式金运作方 开 式契约型 放
合同生效日基金 2019年06月06日
末告期 基金 额总额报 份 632,358,012.06份
标投资目
本 ,力基金在 产流 性 础上严控风险和保持资 动 的基
长 。实现资 的 健增值争 产 期稳
投资策略
本 金将 踪分析 观 济 状况和金 市基 密切跟 宏 经 运行 融
势, 类场运行趋 自上 属 置 组而下决定 资产配 及 合久
, ,期 并依据内部信 级系统 挖 价值被用评 掘 低估的
。本 采 类的券种 基 要包 债标 金 取的投资策略主 括 券
、 、 、配置 略 久期 理 收益率曲属 策 管 策略 线策略 回
大 、 。购放 用债券 资 略 谨慎投资策略 信 投 策 等 在 的
,力 。基础上 争实现组 增合的稳健 值
较比 准业绩 基
一年期定期存款税 率银行 后利 ×20%+中债综 财合
(富 1-3 )年 率指数收益 ×80%
风险收益特征
本 ,型基 其 风险 预期收 水基金为债券 金 预期 及 益 平
于货币市高 场基金, 于混 金及股 型 金低 合型基 票 基 。
管理人基金 中 建投基金管理有信 限公司
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金基 托管人 东上 浦 银行股份有限公海 发展 司
属下 类各 别基 的基金金 简称 建投景和中信 中短债A 和中 债中信建投景 短 C
下属 类各 别 金的交 代基 易 码 000503 000504
末告期 下属报 类各 别 的份基金 额
总额
477,146,840.20份 155,211,171.86份
§3 主 财 指 基金净值 现要 务 标和 表
3.1 主要财务指标
: 币单位 人民 元
财 指主要 务 标
告期报 (2021年07月01日 - 2021年09月30日)
信建投景 中短债中 和 A 景和中短中信建投 债C
1.本期已实现收益 3,283,071.14 484,457.50
2.本 利润期 3,533,857.64 414,576.57
3. 权 本平 金份 期利润加 均基 额 0.0118 0.0087
4. 末基 产净值期 金资 552,625,398.09 174,248,398.00
5. 末期 净值基金份额 1.1582 1.1227
:注 1、本 本 、 、 (实现收 指 金 息收入 投 收益 其他收入 不 值期已 益 基 期利 资 含公允价 变
益动收 ) 除 费用后的余额扣 相关 ,本 本 本期 为 期已实 收益加 价值变动利润 现 上 期公允 收
。益
2、 ,计指标 包 有人 购或交 基 各项费用 实际所述基金业绩 不 括持 认 易 金的 入费用后 收益
。平要低 所 数水 于 列 字
3.2 金净值表基 现
3.2.1 长 较 较基金份额净值增 同 比 准 率的比率及其与 期业绩 基 收益
中信建投 中短债景和 A净 表现值
阶段
长净值增
率①
长净值增
率标准差

较业绩比
准收基 益
率③
较比业绩
基 收益准
率 准标 差

①-③ ②-④
去过
三个

1.03% 0.02% 0.96% 0.02% 0.07% 0.00%
过去
六个

1.91% 0.02% 1.93% 0.02% -0.02% 0.00%
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去过
一年
3.40% 0.04% 3.53% 0.02% -0.13% 0.02%
自基
合金
同生
起效
今至
7.30% 0.04% 7.73% 0.03% -0.43% 0.01%
建投景和 短债中信 中 C净值表现
阶段
长净值增
率①
长净值增
率 准标 差

较绩比业
基准收益
率③
较比业绩
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去
三个

0.93% 0.02% 0.96% 0.02% -0.03% 0.00%
过去
六个

1.69% 0.02% 1.93% 0.02% -0.24% 0.00%
过去
一年
3.13% 0.04% 3.53% 0.02% -0.40% 0.02%
自基
金合
同生
起效
至今
6.47% 0.04% 7.73% 0.03% -1.26% 0.01%
3.2.2 来 计 长 较自基 合同生 以 累 净值增 其与 绩比 基 收 率金 效 基金 率变动及 同期业 准 益
较的比变动
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注:本 来基 由中信建投稳信 债 券 资 转型而金 定期开放 券型证 投 基金 ,并于 2019年 6月 6
。同生效日合
§4 管 人报告理
4.1 ( 小 )或基金经基金经理 理 组 简介
姓名 职务 本 金的 理期限任 基 基金经 券证 说明
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业从
年限
任职 期日 离任日期
黄海浩
本基金的
基金经理
2019-06-06 - 10年
,国中 籍 1985年10 ,月生
东大山 学物流工 程学程工
。学士 曾 利顺金任 融(亚
洲) 责任公司有限 交易部B
roker、 际货平安利顺国 币
经 限责 公司交 部纪有 任 易
Broker、 瑞银基金国投 管
公司 债券交理有限 交易部
。员易 2014年10月 中加入
信建投 金管理有限公基
, ,司 部曾任交易 交易员
本现 公 定收益部基任 司固
,金经 任中信建 景理 担 投
和中 证券投资短债债券型
、 货币基金 中信建投凤凰
、场 中信 投添鑫市 基金 建
、货 场基金 中宝 币市 信建
西国 债定期投山 有企业 开
、放 券 券投资基债 型证 金
一中信建投稳泰 年定期开
债 起 证 资放 券型发 式 券投
、 一基金 中信建投 年稳骏
定期开 债券型放 发起式证
。券投资基金基金经理
龙龙杨
本 金的基
理基金经
2021-04-01 - 6年
中 籍国 ,1988年3月生,对
大经济贸易 金融学硕外 学
士。2015年7月 建加入中信
,管 有 司 曾投基金 理 限公
任特定资产 部投资经管理
、 ,助理 投 任理 资经理 现
本公司固定收益部基金经
,担任 信 景和理 中 建投 中
短债债券 证 资基型 券投
、金 中 西国信建投山 有企
债定期 放 券 券业 开 债 型证
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。投资基 基金经理金
:注 1、 、 对 。基金 日 日 根 金管理人 外披露 免日期填 首任经理任职 期 离任 期 据基 的任 写
, 。基 职日期为金经理 任 基金合同生效日
2、 义 《 办 》 。券从 的 从行 协会 证 业 人员资格 相关证 业 含 遵 业 券 从业 管理 法 的 规定
4.2 对 本理人 报 期 基 作遵规守 情况的说明管 告 内 金运 信
本报告期内,本 管 格 守基金 理人严 遵 《 人民共和国证券 基金法中华 投资 》、《公开
办募集证 金运作管券投资基 理 法》、《 办投资 金 机构 督管理公开募集证券 基 销售 监 法》、
《证 资基金管 平交 指导意券投 理公司公 易制度 见》、基 合 其他有关 律法规金 同和 法 ,本
着诚实信用、 责 管 基 产勤勉尽 的原则 理 金资 ,在严格控制风 基础上险的 ,为 金持有基 人
大 。本 , , 。利益 报告 合法 规 损害 金持有 利谋求最 期内 基金运作整体 合 没有 基 人 益
4.3 平交易专公 项说明
4.3.1 执平交 的 行情公 易制度 况
本报 期告 内,本 执金管理人 格 行基 严 《证券投资基 司 易 度 意金管理公 公平交 制 指导
见》,完善相应制 流程度及 ,通过 统和人 方式在各 交易系 工等各种 业务环节严格控制 公
执 ,未 。平 现不 投资组 之 在非公平 况行 发 同 合 间存 交易的情
4.3.2 异 行为的 项 明常交易 专 说
本 未 本期内 发现 金存在异常交易报告 基 行为。本 期报告 内,未 本涉 基 交出现 及 金的
较少易所公开竞价 反向交易 交 的单 超过该证同日 成 边交易量 券当日成交量5% 。况的情
4.4 报 期 金的 资策略 运 析告 内基 投 和 作分
三季度宏 件表 涨状态观经济条 现为滞 , 定 产 和固 资 投资 PMI 较数据表 差现 ,PPI连创
。 , 较 , , 较新高 货币 仍 为 松 局 降准之后 资金 处于 低水政策方面 然维持 宽 的格 利率 平。
较债市受 动 为明显资金面驱 , 预期基于货币政策宽松 , 较益 行 为 显收 率下 明 。国外 面方 ,
, 一 , , 较 苏疫苗的接 延得 制 外需 步 升 出现 为明 的复由于 种 疫情蔓 到 定遏 逐 回 经济 显 。
苏势头较美国经济复 为强劲, 大价 现 上物 水平出 幅 升, 也业市场 逐步改善就 , 储退美联
出QE和 息预期加 升温。 计 较大 力季度国内预 四 经济仍面临 下行压 , 长稳增 成 策主将 为政
调基 , 力财政政 会 发策 陆续 。货币政策方面, 于当 体系仍 于 位由 前价格 处 高 , 放松继续
可能 加剧价格上升会 , 计宽 难松预期预 以兑现。报 期告 内,本 金投资策略以高 信基 评级
用债配 为主置 , 对在 动到相 高收益率波 点时, 一 长例的 利 仓位 获适时增加 定比 端 率债 以
本取资 得利 , 较债和信用 比 为利率 债仓位配 均衡。对 债券市于 场,由 滞 宏观经济于 涨的
, 一 力, 。件下宽松预期难 期 的 整 资策略上还是以 为主条 以兑现 短 内有 定 调 压 投 防守
4.5 报告 内基金 现期 的业绩表
末截至报 中短告期 中信建投景和 债A基 额净 为金份 值 1.1582 ,本 , 类元 报 期告 内 该
长基金份额 为净值增 率 1.03%, 较同 比 基准 益 为期业绩 收 率 0.96%; 末报告期 中 建截至 信
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投景和中短债C 净基金份额 值为1.1227 ,本 , 类 长报 期 基金份额净值增元 告 内 该 率为
0.93%, 较同期业绩 基准收比 益率为0.96%。
4.6 告期内基 资产 值 说明报 金持有人数或基金 净 预警
本 本 未 二十金 报告 内 连续 个工 份额 数量不基 期 发生 作日基金 持有人 满200人 者或 基
资产净值 于金 低 5000 。万元的情形
§5 投 告资组合报
5.1 末基 资 合情况报告期 金 产组
序号 项目 金额(元)
占基金 资产的总 比例
(%)
1 权 资益投 - -
:其中 股票 - -
2 基金投资 - -
3 益投固定收 资 576,721,222.00 79.29
:其 券中 债 576,721,222.00 79.29
资 支持证产 券 - -
4 贵 投资金属 - -
5 金融 资衍生品投 - -
6 买 金融资入返售 产 117,000,350.00 16.09
:其 买 回购的买中 断式 入
返售金融资产
- -
7
银 结 金行存款和 算备付 合

7,680,603.48 1.06
8 其 产他资 25,966,246.60 3.57
9 计合 727,368,422.08 100.00
5.2 末 类报告期 按行 的股票投 组合业分 资
5.2.1 末 类报 业分 的境告期 按行 内股票投资组合
。余额无
5.2.2 末 类告 行业 的港股 投 票投资组报 期 按 分 通 资股 合
。无余额
5.3 末 大小 十报告 允价值 基 资 值比例 排 的前 名股票投资期 按公 占 金 产净 序 明细
。额无余
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5.4 末 类按 券 分 的债券投资组报告期 债 品种 合
号序 债券品种 公允价值(元)
金资产净占基
(%)值比例
1 国家债券 580,522.00 0.08
2 行票央 据 - -
3 金 券融债 95,686,500.00 13.16
:其 政策性 融中 金 债 55,110,500.00 7.58
4 业债券企 115,594,200.00 15.90
5 企 资券业短期融 30,165,000.00 4.15
6 据中期票 324,909,000.00 44.70
7 ( )可转 可 换债 交 债 - -
8 业存单同 9,786,000.00 1.35
9 其他 - -
10 计合 576,721,222.00 79.34
5.5 末 大小报告期 按公允 金 值 例 的前五名债券投 细价值占基 资产净 比 排序 资明


债 代码券 债券名称 量数 (张) 公允价值(元)
占基金资产
净值 例比
(%)
1 101760014 17川铁投MTN001 300,000 30,558,000.00 4.20
2 091900004 19长城债01( 一种品 ) 300,000 30,231,000.00 4.16
3 012100112 21九龙园SCP001 300,000 30,165,000.00 4.15
4 210206 21国开06 300,000 30,018,000.00 4.13
5 190403 19农发03 250,000 25,092,500.00 3.45
5.6 末 大小 十告期 按公 基金 值比例 序 前 产支持证 投资明报 允价值占 资产净 排 的 名资 券

。无余额
5.7 末 大小公 占 金 净值比例 排序的 名贵金属 资明细报告期 按 允价值 基 资产 前五 投
。无余额
5.8 末 大小 权告期 按公 净值 例 的前 名 证投 明报 允价值占基金资产 比 排序 五 资 细
。余额无
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5.9 末本报告 资的 货交易 况 明期 基金投 股指期 情 说
。无
5.10 末本告期 基金 资的国债期货交 明报 投 易情况说
。无
5.11 组 报 注投资 合 告附
5.11.1 ,本 ,未 本报告期内 基金 决策程序 合相关 的要求 发投资 符 法律法规 现 基金投资
十 门证券 发 体出 被监管 立 查的前 名 的 行主 现 部 案调 , 一或在报 前 年 公开告编制日 内受到
、 。谴 处 的责 罚 情形
5.11.2 十 未 。基金投资 前 名股票 超出基 定 股 库的 金合同规 的备选 票
5.11.3 资产构成其他
序号 名称 额金 (元)
1 存出 证金保 9,162.09
2 应 算款收证券清 14,699,227.20
3 应收股利 -
4 应收利息 11,208,246.10
5 申购应收 款 49,611.21
6 其 收款他应 -
7 他其 -
8 计合 25,966,246.60
5.11.4 末报 期 的处于转 转换 细告 持有 股期的可 债券明
。无余额
5.11.5 末 十报 期 股票中存 流通受限情况的告 前 名 在 说明
。额无余
5.11.6 合 告 的其他文字描述投资组 报 附注 部分
, 计 。由于四舍 入的原 和与合 项五 因 分项之 之间可能存在尾差
§6 开放 基 额变式 金份 动
:单位 份
信 景和中短中 建投 债A 投景 债中信建 和中短 C
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报告 初 金 总额期期 基 份额 349,085,905.61 55,690,919.53
报告 间基金总申购份期期 额 197,311,605.11 362,604,484.44
: 期期 总 回减 报告 间基金 赎 份额 69,250,670.52 263,084,232.11
报告期期间基金拆 动份额分变
( 少份 减 以额 “-” )填列
- -
末基金份额报告期期 总额 477,146,840.20 155,211,171.86
§7 本用固 资 资 基 情况基金管理人运 有 金投 金
7.1 本基 管 持有 基金 情况金 理人 份额变动
本 , 未 本 。内 基金 理 持 金份额报告期 管 人 有 基
7.2 本基 管理人运用固有 基 明金 资金投资 金交易 细
本 , 未 本 。报 内 基金管理人 运 有资金投 基金告期 用固 资
§8 影 决策的其响投资者 他重要信息
8.1 一内单 资 有基 份额比 达 超过报告期 投 者持 金 例 到或 20%的情况





报 持有基 份 变 况告期内 金 额 化情 末报告期 有基金情况持


持有基金
份额比例
达 或到 者
过超 20%的
时间区间
期 额初份 申购份额 赎回份额 额持有份 份额占比


1
20210701-
20210930
188,125,155.40 - - 188,125,155.40 29.7498%
2
20210923-
20210928
- 86,407,154.58 - 86,407,154.58 13.6643%
险产品特有风
本 一基 在 期内 在单 投 者 基金份额 或者 金总份金 报告 存 资 持有 比例达到 超过基 额20%的 形情 ,在市
, ,场流动性 足的情况下 如遇 额 集 赎 金管理人可能无 合理的价 及时不 投资者巨 赎回或 中 回 基 法以 格
, 对 一 , 。变 产 有可能 影响 至 引发 金的流 性现基金资 基金净值产生 定的 甚 可能 基 动 风险
8.2 影响投资 其他 息者决策的 重要信
本 , 。报告 内 影 资者决策 其他重要信息期 无 响投 的
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§9 备 录查文件目
9.1 件 录备查文 目
1、 ;证监会准予基金 的文件中国 注册
2、《 》;中 建投景 券型证券信 和中短债债 投资基金基金合同
3、《 议》;中信 投 中短 券型证 投 金托管协建 景和 债债 券 资基
4、 、 执 ;人业 批件 营 照基金管理 务资格 业
5、 、 执 。金 人业务资 批件 营业 照基 托管 格
9.2 存放地点
、 。管 金 管基金 理人 基 托 人处
9.3 查阅方式
,也 本 。投资者 在营业时 免费查 费购买复可以 间 阅 可按工 印件
管理 限中信建投基金 有 公司
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