上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
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基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日

上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银鑫达灵活配置混合
基金主代码 004138
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年03月09日
报告期末基金份额总额 129,091,226.44份
投资目标
本基金通过灵活运用股票与债券等资产配置策
略,充分挖掘和利用各大类资产潜在的投资机
会,追求基金资产长期稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股
票精选策略、折价与套利策略、债券投资策略
等。
业绩比较基准
中证800指数收益率×50%+上证国债指数收益
率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险
水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股
票型基金,属于中高风险、中高收益的基金品
种。
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
1.本期已实现收益 4,471,901.34
2.本期利润 -17,265,451.19
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1335
4.期末基金资产净值 268,744,282.61
5.期末基金份额净值 2.0818
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -5.84% 1.03% -1.39% 0.55% -4.45% 0.48%
过去六个月 -6.45% 0.88% 1.38% 0.50% -7.83% 0.38%
过去一年 13.87% 0.91% 6.18% 0.57% 7.69% 0.34%
过去三年 108.35% 1.20% 29.60% 0.67% 78.75% 0.53%
自基金合同生效起至

108.18% 1.13% 27.52% 0.61% 80.66% 0.52%
注:本基金业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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注:本基金合同生效日为2017年3月9日,自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓
期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
赵治

投资副总监、基金经理
2017-
03-09
-
10

本科,历任中国银河证券
北京中关村大街营业部理
财分析师,上银基金投资
研究部副总监等职。2015
年5月担任上银新兴价值
成长混合型证券投资基金
基金经理,2017年3月担任
上银鑫达灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,2
019年7月担任上银未来生

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活灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2020年5
月担任上银可转债精选债
券型证券投资基金基金经
理,2020年8月担任上银内
需增长股票型证券投资基
金基金经理,2021年6月担
任上银科技驱动双周定期
可赎回混合型证券投资基
金基金经理。
陈博 基金经理
2020-
02-03
-
5

硕士研究生,历任上银基
金研究员、基金经理助理
等职。2020年2月担任上银
鑫达灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2020
年11月担任上银未来生活
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2021年4
月担任上银丰益混合型证
券投资基金基金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合
同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关
法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原
则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,基金投资管理符
合有关法规和基金合同的约定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有
人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
相关规定及公司内部的公平交易管理制度,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制
交易的公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

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报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,在面临全球输入性通胀高企仍将持续的情况下,我国经济增长动能放缓,
国内经济从高点回落,社融同比放缓。同时,虽然全球整体新增确诊病例有所下降,但
有部分国家和地区的疫情仍存在反弹。报告期内国内供需两端增长回落,制造业PMI在
三季度持续下滑,9月份回落至荣枯线以下。此外,三季度末央行逆回购持续加码,反
映了央行“稳货币”的政策基调,市场宏观流动性有望保持合理充裕。股票市场出现一
定幅度的震荡回落走势,本基金在“以合理价格买入优秀公司”的投资理念指导下,从
长期主义出发,重点持有格局清晰、护城河宽、现金流好、估值合理的企业,对短期业
绩表现给予一定的容忍度。我们相信,时间是优质公司的朋友,优质公司的股价能够穿
越市场风格的短期波动。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末上银鑫达灵活配置混合基金份额净值为2.0818元,本报告期内,基金
份额净值增长率为-5.84%,同期业绩比较基准收益率为-1.39%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规
定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本报告中予
以披露的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 196,205,605.37 72.44

其中:股票 196,205,605.37 72.44
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 26,765,958.10 9.88

其中:债券 26,765,958.10 9.88

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -

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6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

47,695,264.54 17.61
8 其他资产 169,003.20 0.06
9 合计 270,835,831.21 100.00
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 18,077.03 0.01
B 采矿业 - -
C 制造业 156,867,484.76 58.37
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
5,915,690.00 2.20
E 建筑业 20,151.69 0.01
F 批发和零售业 78,396.05 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,898.08 0.00
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
1,728,687.40 0.64
J 金融业 25,220,560.40 9.38
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 26,505.48 0.01
N
水利、环境和公共设施管
理业
52,516.86 0.02
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,273,637.62 2.33
S 综合 - -

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合计 196,205,605.37 73.01

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600036 招商银行 499,912 25,220,560.40 9.38
2 000333 美的集团 345,661 24,058,005.60 8.95
3 600519 贵州茅台 11,969 21,903,270.00 8.15
4 002867 周大生 717,173 14,307,601.35 5.32
5 002372 伟星新材 736,739 12,443,521.71 4.63
6 603886 元祖股份 595,741 11,378,653.10 4.23
7 603816 顾家家居 151,834 9,110,040.00 3.39
8 002508 老板电器 221,644 7,491,567.20 2.79
9 300788 中信出版 187,200 6,261,840.00 2.33
10 600900 长江电力 268,895 5,915,690.00 2.20

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 26,765,958.10 9.96
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 26,765,958.10 9.96

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)

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1 113044 大秦转债 214,320 22,615,046.40 8.42
2 110067 华安转债 23,940 2,687,504.40 1.00
3 113043 财通转债 11,550 1,304,226.00 0.49
4 113050 南银转债 1,020 117,667.20 0.04
5 118002 天合转债 260 36,415.60 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查。本
基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内有
受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。经分析,上述处罚事项对证券投资价值未产
生实质影响;本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上
述情形外,本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内没有受到公开谴
责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 58,019.87
2 应收证券清算款 39,920.56
3 应收股利 -

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4 应收利息 39,068.17
5 应收申购款 31,994.60
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 169,003.20

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 22,615,046.40 8.42
2 110067 华安转债 2,687,504.40 1.00
3 113043 财通转债 1,304,226.00 0.49
4 128107 交科转债 5,098.50 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 146,906,520.63
报告期期间基金总申购份额 16,853,644.16
减:报告期期间基金总赎回份额 34,668,938.35
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 129,091,226.44
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 50,219,443.75

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报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 50,219,443.75
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 38.90

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比


1
20210701-20210
930
50,219,443.75 - - 50,219,443.75 38.90%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈
波动或份额净值尾差风险,甚至引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回
申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的文件
2、《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所

9.3 查阅方式

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投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人,客服电话:021-60231999,公
司网址:www.boscam.com.cn。


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2021年10月27日