中金现金管家货币市场基金2021年第3季度报告
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基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 10月 27日



中金现金管家 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 中金现金管家
基金主代码 000882
交易代码 000882
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 28日
报告期末基金份额总额 33,358,456,750.41份
投资目标
在保障基金资产的安全性和流动性的前提下,通过积极主
动管理,力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因素的
研究与分析,对未来一段时期短期市场利率进行判断,对
短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金资产的配置
策略。通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析,
确定本基金流动性目标,相应调整基金资产在高流动性资
产和相对流动性较低资产之间的配比,并根据对短期利率
走势的判断确定并调整组合的平均剩余期限。在充分论证
银行间市场和交易所市场套利机会可行性基础上,寻找最
佳介入时机,进行跨市场操作,获得安全的超额收益。在
遵循流动性优先的原则下,建立流动性预警指标,并通过
现金库存、资产变现、剩余期限管理等措施确保基金资产
的整体变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品
种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基
金及股票型基金。
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基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C
下属分级基金的交易代码 000882 000883 005065
报告期末下属分级基金的份额总额
107,447,644.7
6份
7,560,475,511.4
4份
25,690,533,594.2
1份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021年 7月 1日 - 2021年 9月 30日 )
中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C
1. 本期已实现收益 498,022.96 45,289,507.19 131,073,844.54
2.本期利润 498,022.96 45,289,507.19 131,073,844.54
3.期末基金资产净值 107,447,644.76 7,560,475,511.44 25,690,533,594.21
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金现金管家 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

0.4955% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.1552% 0.0003%
过去六个

0.9978% 0.0003% 0.6768% 0.0000% 0.3210% 0.0003%
过去一年 2.1215% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.7715% 0.0008%
过去三年 6.6455% 0.0017% 4.0537% 0.0000% 2.5918% 0.0017%
过去五年 14.6083% 0.0036% 6.7537% 0.0000% 7.8546% 0.0036%
自基金合
同生效起
至今
20.6441% 0.0046% 9.2429% 0.0000% 11.4012% 0.0046%
本基金收益分配按日结转份额。
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中金现金管家 B
阶段
净值收益率

净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

0.5563% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.2160% 0.0003%
过去六个

1.1193% 0.0003% 0.6768% 0.0000% 0.4425% 0.0003%
过去一年 2.3666% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 1.0166% 0.0008%
过去三年 7.4168% 0.0017% 4.0537% 0.0000% 3.3631% 0.0017%
过去五年 15.9919% 0.0036% 6.7537% 0.0000% 9.2382% 0.0036%
自基金合
同生效起
至今
22.6398% 0.0046% 9.2429% 0.0000% 13.3969% 0.0046%
本基金收益分配按日结转份额。
中金现金管家 C
阶段
净值收益率

净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

0.4980% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.1577% 0.0003%
过去六个

1.0029% 0.0003% 0.6768% 0.0000% 0.3261% 0.0003%
过去一年 2.1321% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.7821% 0.0008%
自基金合
同生效起
至今
6.4660% 0.0017% 3.9501% 0.0000% 2.5159% 0.0017%
本基金收益分配按日结转份额。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
石玉
本基金基
金经理
2016年 7月
16日
- 15年
石玉女士,管理学硕士。历任
中国科技证券有限责任公司、
华泰联合证券有限责任公司
职员;天弘基金管理有限公司
金融工程分析师、固定收益研
究员;中国国际金融股份有限
公司资产管理部高级研究员、
投资经理助理、投资经理。现
任中金基金管理有限公司固
定收益部基金经理。
杨力元
本基金基
金经理助

2021年 4月
8日
- 5年
杨力元女士,经济学硕士。曾
任中金基金管理有限公司交
易部债券交易员,现任固定收
益部基金经理助理。
注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益行为。

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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输
送。
本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年三季度,海外经济尤其是美国经济增速不及预期,供给复苏慢于需求恢复,大宗商品
价格上涨,通胀预期抬升,美联储表示可能在 11月份宣布 TAPER,10年美债收益率已从8月初 1.19%
拐头上行至 1.60%附近。国内基本面方面,9月官方制造业 PMI指数 49.6,已降至荣枯线以内,
能耗双控政策叠加原材料成本高企使得企业生产经营压力加大,疫情反复拖累居民消费,出口维
持高景气度但新订单数量已有所回落,经济动能边际放缓。金融数据方面,8月新增社融同比继
续下降,实体融资需求偏弱。通胀方面,8月 PPI同比上涨 9.5%,创 2013年以来新高,但 CPI
仅同比上涨 0.8%,两者剪刀差继续扩大。货币政策方面,央行通过 7月份的降准、每日公开市场
操作以及月末季末的加量投放逆回购,释放了流动性平稳充裕的信号,但资金利率并没有明显下
降,隔夜利率中枢水平较二季度小幅抬升,DR007和 R007仍围绕在政策利率 2.2%附近波动。
整体而言,三季度债券市场收益率呈现快速下行后窄幅震荡的态势。7月份,央行超预期降
准,债市收益率显著下行, 7月末 10年国债收益率收于 2.84%,较 6月末下行 24BP;8-9月份,
受到经济和金融数据全面走弱,资金面量宽价稳以及银行理财整改等多空因素交织影响,债市短
端收益率逐步回调至政策利率附近,长端收益率窄幅震荡,收益率曲线趋平,9月末 10年国债收
益率收于 2.88%。三季度,中债-综合财富(总值)指数上涨 1.64%。
操作上,报告期内本基金以同业存单、存款和利率债为主要配置资产,密切跟踪资金面和客
户集中度,在保障组合流动性和安全性前提下,适度拉长久期,增配部分高等级信用债,提高组
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合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期中金现金管家 A的基金份额净值收益率为 0.4955%,本报告期中金现金管家 B的基
金份额净值收益率为 0.5563%,本报告期中金现金管家 C的基金份额净值收益率为 0.4980%,同期
业绩比较基准收益率为 0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 20,340,426,527.97 56.9400
其中:债券 19,910,727,522.36 55.7400
资产支持证券
429,699,005.61

1.2000
2 买入返售金融资产
2,053,330,102.58

5.7500

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合

13,196,292,737.39 36.9400
4 其他资产 133,517,580.90 0.3700
5 合计 35,723,566,948.84 100.0000

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 4.2900
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
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2 报告期末债券回购融资余额 2,345,315,242.02 7.0300
其中:买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内,本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 103
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例(%)
各期限负债占基金资产净值
的比例(%)
1 30天以内 28.0300 7.0300

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 15.5600 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 17.3800 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 6.8600 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天(含) 38.8600 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 106.6900 7.0300

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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,012,857,717.51 6.0300
其中:政策性金融债 1,992,857,717.51 5.9700
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,120,312,834.51 9.3500
6 中期票据 - -
7 同业存单 14,777,556,970.34 44.3000
8 其他 - -
9 合计 19,910,727,522.36 59.6900
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 120206 12国开 06 9,300,000 930,053,957.32 2.7900
2 170403 17农发 03 6,000,000 602,240,320.94 1.8100
3 112185154 21长沙银行 CD137 5,000,000 499,344,869.67 1.5000
4 112185452 21宁波银行 CD199 5,000,000 499,181,221.26 1.5000
5 112011282 20平安银行 CD282 5,000,000 499,096,831.78 1.5000
6 112185944 21宁波银行 CD207 5,000,000 498,952,203.58 1.5000
7 112199516 21北京农商银行CD103 5,000,000 498,683,640.75 1.4900
8 112170096 21长沙银行 CD218 5,000,000 497,039,940.82 1.4900
9 112111210 21平安银行 CD210 5,000,000 496,970,859.33 1.4900
10 112116173 21上海银行 CD173 5,000,000 493,740,666.10 1.4800

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0196%
报告期内偏离度的最低值 -0.0070%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0121%
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报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过 0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 136309 21越 02A1 500,000 50,000,000.00 0.1500
1 193158 嘉诚 2优 500,000 50,000,000.00 0.1500
2 193167 安车 2A1 440,000 44,000,000.00 0.1300
3 189974 21新 2A1 430,000 43,000,000.00 0.1300
4 136599 国新 11A1 280,000 28,000,000.00 0.0800
5 136467 熙悦 2A1 270,000 25,101,900.00 0.0800
6 189646 安盈 1A1 310,000 24,911,600.00 0.0700
7 136593 徐矿 26A 240,000 24,000,000.00 0.0700
8 189697 浩诚 14A1 300,000 22,861,005.61 0.0700
9 193304 悦泽 4A1 200,000 20,000,000.00 0.0600
10 189745 和熙 7A1 200,000 17,128,000.00 0.0500

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除平安银行股份有限公司(20 平安银行
CD282、21平安银行 CD210)、上海银行股份有限公司(21上海银行 CD173)、长沙银行股份有限公
司(21 长沙银行 CD218、21 长沙银行 CD137)、宁波银行股份有限公司(21 宁波银行 CD199、21
宁波银行 CD207)、国家开发银行(12 国开 06)外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情
形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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2021年 6月 8日,中国银行保险监督管理委员会云南监管局发布行政处罚决定书(云银保监
罚决字〔2021〕34 号),对平安银行股份有限公司利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租
赁融资的资金发放委托贷款、用于承接处置本行其他贷款风险,固定资产授信严重不审慎等违法
违规事实进行处罚。2020年 10月 27日,中国银行保险监督管理委员会宁波监管局发布行政处罚
决定书(甬银保监罚决字〔2020〕66 号),对平安银行股份有限公司贷款资金用途管控不到位、
借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规事实进行处罚。
2021 年 7 月 12 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布行政处罚决定书(沪银保
监罚决字〔2021〕72 号),对上海银行股份有限公司 2018 年 12 月该行某笔同业投资房地产企业
合规审查严重违反审慎经营规则、2019 年 11 月该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审
慎经营规则等违法违规事实进行处罚。2021 年 4 月 30 日,中国银行保险监督管理委员会上海监
管局发布行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕31 号),对上海银行股份有限公司未按照规
定进行信息披露的违法违规事实进行处罚。2020年 11月 25日,中国银行保险监督管理委员会上
海监管局发布行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2020〕25号),对上海银行股份有限公司 2014
年至 2018年绩效考评管理严重违反审慎经营规则等违法违规事实进行处罚。
2021 年 4 月 30 日,中国人民银行长沙市中心支行发布行政处罚决定书(长银罚字〔2021〕
第 4号),对长沙银行股份有限公司未按规定设置“待结算财政款项”一级科目,“待报解预算收
入”账户设置不规范等违法违规事实进行处罚。
2021年 8月 6日,中国银行保险监督管理委员会宁波监管局发布行政处罚决定书(甬银保监
罚决字〔2021〕57 号),对宁波银行股份有限公司贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、开发贷
款支用审核不严等违法违规事实进行处罚。2021 年 6 月 11 日,中国银行保险监督管理委员会宁
波监管局发布行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2021〕36 号),对宁波银行股份有限公司代理
销售保险不规范的违法违规事实进行处罚。2020年 10月 27日,中国银行保险监督管理委员会宁
波监管局发布行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2020〕48 号),对宁波银行股份有限公司授信
业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位等违法违规事实进行处罚。
2020年 12月 25日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕
67 号),对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资,项目资本金管理不到位、棚改贷
款项目存在资本金违规抽回情况等违法违规事实进行处罚。
本管理人认为上述处罚对平安银行、上海银行、长沙银行、宁波银行、国家开发银行的经营
不会产生重大影响,短期来看公司盈利体量较大,处罚金额对其净利润基本没有影响;对公司各
项涉及业务的正常开展基本没有影响。
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5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 132,470,780.81
4 应收申购款 1,046,800.09
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 133,517,580.90

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C
报告期期初基金份额总额 97,633,857.92 5,064,465,664.97 24,018,725,152.48
报告期期间基金总申购份额 57,357,859.19 9,544,740,140.58 143,555,175,780.82
报告期期间基金总赎回份额 47,544,072.35 7,048,730,294.11 141,883,367,339.09
报告期期末基金份额总额 107,447,644.76 7,560,475,511.44 25,690,533,594.21
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内,本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。

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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金依法合规与基金管理人股东中金公司管理的资管计划开展债券质押式协
议逆回购。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金现金管家货币市场基金募集注册的文件
2、《中金现金管家货币市场基金基金合同》
3、《中金现金管家货币市场基金托管协议》
4、中金现金管家货币市场基金申请募集注册的法律意见书
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、基金托管人业务资格批复、营业执照
7、报告期内中金现金管家货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。投资者对本报告书如有疑问,可咨
询本基金管理人。
咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166
传真:(86)010-66159121


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2021年 10月 27日