汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第3季度报告
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汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数
证券投资基金联接基金2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2021年10月27日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 添富中证国企一带一路ETF联接
基金主代码 008907
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年03月05日
报告期末基金份额总额(份) 98,714,540.54
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略;目标 ETF 的投资策略;成份股、备选成份股投资策略;债券投资策略;可转换债券投资策略;资产支持证券投资策略;金融衍生工具投资策略;参与转融通证券出借业务策略;存托凭证的投资策略。
业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为汇添富中证国企一带一路ETF的联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 添富中证国企一带一路ETF联接A 添富中证国企一带一路ETF联接C
下属分级基金的交易代码 008907 008908
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 85,410,601.44 13,303,939.10
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 515990
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019年11月06日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2020年01月15日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策
略。
业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
添富中证国企一带一路ETF联接A 添富中证国企一带一路ETF联接C
1.本期已实现收益 4,168,550.51 440,519.91
2.本期利润 6,364,480.79 358,394.34
3.加权平均基金份额本期利润 0.0731 0.0347
4.期末基金资产净值 124,861,937.14 19,357,830.77
5.期末基金份额净值 1.4619 1.4550
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富中证国企一带一路ETF联接A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 5.42% 1.17% 4.22% 1.22% 1.20% -0.05%
过去六个月 10.32% 1.00% 7.39% 1.03% 2.93% -0.03%
过去一年 28.17% 1.08% 25.53% 1.11% 2.64% -0.03%
自基金合同生效日起至今 46.19% 1.06% 23.74% 1.16% 22.45% -0.10%
添富中证国企一带一路ETF联接C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 5.34% 1.17% 4.22% 1.22% 1.12% -0.05%
过去六个月 10.15% 1.00% 7.39% 1.03% 2.76% -0.03%
过去一年 27.78% 1.08% 25.53% 1.11% 2.25% -0.03%
自基金合同生效日起至今 45.50% 1.06% 23.74% 1.16% 21.76% -0.10%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2020年03月05日)起6个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限(年) 说明
任职日期 离任日期
董瑾 本基金的基金经理 2020年03月05日 12 国籍:中国。学历:北京大学西方经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指
证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的
基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至今任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。
吴振翔 本基金的基金经理,指数与量化投资部副总监 2020年03月05日 15 国籍:中国。学历:中国科学技术大学管理学博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6
日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至今任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日至今任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)
的基金经理。2018年3月23日至今任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3
日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T
检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了
公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次,投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易,相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批,事后对其交易时点、交易数量、交
易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度经济增速初步放缓,短期影响因素包括疫情、双减、双控等供给约束;同时需求
端房地产投资和销售也都在继续降温。外需仍保持强劲,但明年上半年出口或将出现回落压
力。7、8月消费受疫情影响较为明显,除地产外的固定资产投资有所改善,生产端数据略不
及预期。9月份,根据国家统计局数据,制造业采购经理指数为49.6%,低于上月0.5个百
分点,受高耗能行业景气水平较低等因素影响,制造业PMI降至临界点以下;非制造业商务
活动指数和综合PMI产出指数分别为53.2%和51.7%,高于上月5.7和2.8个百分点,重回
扩张区间。其中,服务业恢复明显,建筑业增长较快。
9月末央行三季度货币政策委员会例会对于经济的定调也是相对更偏谨慎。国内货币政
策预计保持合理适度、流动性合理充裕,保持社融规模。政策继续强调跨周期,统筹考虑今
年下半年和明年的经济形势,下半年货币有继续放松的空间。四季度专项债继续发行,信用
收缩渐入尾声即将进入筑底阶段,年底财政支出进度可能加快,明年初基建投资有望小幅改
善。美联储退出宽松并非当前国内的主要矛盾,影响也较为有限。
三季度权益市场整体经历了调整,板块出现明显的分化,周期板块领跑,消费、医药板
块则整体回调。随着“碳达峰、碳中和”持续推进,新能源产业链进入政策密集和快速增长
阶段,后续行业增速可能超预期;煤炭供需紧平衡状态趋强,能源、工业品延续上涨趋势。
四季度,叠加经济增速下行压力和流动性边际放松,市场或以偏震荡的结构性行情为主。
中证国企一带一路指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样本,从中选取
企业盈利质量、成长能力与ESG等三个方面整体得分较高的100只上市公司证券作为指数
样本,以反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。国企一带一
路指数成份股股息率高、盈利稳定,具备主题性的长期投资价值。
报告期内,本基金保持了指数基金的本质属性,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投
资目的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类基金份额净值增长率为5.42%;C类基金份额净值增长率为5.34%。
同期业绩比较基准收益率为4.22%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,695,410.00 2.54
其中:股票 3,695,410.00 2.54
2 基金投资 131,848,374.35 90.56
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,262,134.50 6.36
8 其他资产 794,222.28 0.55
9 合计 145,600,141.13 100.00
5.2期末投资目标基金明细
基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 股票型 交易型开放式 汇添富基金管理股份有限公司 131,848,374.35 91.42
5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 374,997.00 0.26
C 制造业 2,106,672.06 1.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 140,155.80 0.10
E 建筑业 315,003.74 0.22
F 批发和零售业 89,700.00 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 325,584.40 0.23
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 164,205.00 0.11
J 金融业 58,390.00 0.04
K 房地产业 42,702.00 0.03
L 租赁和商务服务业 78,000.00 0.05
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,695,410.00 2.56
5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
称 净值比例(%)
1 601919 中远海控 5,900 101,952.00 0.07
2 600188 兖州煤业 3,500 101,465.00 0.07
3 601012 隆基股份 1,200 98,976.00 0.07
4 600309 万华化学 800 85,400.00 0.06
5 601888 中国中免 300 78,000.00 0.05
6 601866 中远海发 19,900 77,610.00 0.05
7 000799 酒鬼酒 300 74,319.00 0.05
8 000932 华菱钢铁 10,900 72,267.00 0.05
9 600887 伊利股份 1,800 67,860.00 0.05
10 002202 金风科技 3,600 62,604.00 0.04
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,159.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,834.02
5 应收申购款 784,228.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 794,222.28
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 添富中证国企一带一路ETF联接A 添富中证国企一带一路ETF联接C
本报告期期初基金份额总额 92,561,499.93 10,895,121.38
本报告期基金总申购份额 14,926,323.59 22,461,379.99
减:本报告期基金总赎回份额 22,077,222.08 20,052,562.27
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 85,410,601.44 13,303,939.10
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注:无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
募集的文件;
2、《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;
3、《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金在规定
报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年10月27日