中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金(中金沪深300A份额)基金产品资料概要(更新)
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中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金(中金沪深
300A份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年11月1日
送出日期:2021年11月9日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中金沪深300 基金代码 003015
下属基金简称 中金沪深300A 下属基金代码 003015
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2016-07-22 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
2020-10-29 开始担任本基金基金经
理的日期 基金经理 耿帅军
证券从业日期 2011-04-15
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪
的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目
标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。
投资范围 标的指数:沪深300指数
本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股(含存托凭证)。此外,为更好
地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经
中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产
(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票
据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的90%-95%,投
资于标的指数成分股及其备选成分股(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的
80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一
年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略,通过复制目标股票指数作为基本投资
组合,然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素,找出具有相对于标的
指数超额收益的相关量化因子,并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合,最后
对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化,力争在控制风险的基础上实现超
越目标指数的相对收益。具体包括:1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托
凭证投资策略;4、债券投资策略;5、股指期货投资策略;6、参与转融通证券出借
业务投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收
益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。
注:详见《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
M<1,000,000 1.00%
1,000,000≤M<2,000,000 0.60%
申购费(前收费)
2,000,000≤M<5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1000元/笔
N<7日 1.50%
赎回费 7日≤N<30日 0.10%
N≥30日 0
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.50%
托管费 0.15%
销售服务费 -
标的指数许可使用费 0.016%
其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生金额从基金资产扣除。
标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币10,000元,计费区间不足一季度的,根
据实际天数按比例计算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有:
1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)收益率曲线风
险;(5)购买力风险;(6)上市公司经营风险;(7)再投资风险;(8)债券回购风险;2、信用风险;3、
流动性风险;4、管理风险;5、估值风险;6、操作及技术风险;7、合规性风险;8、税负增加风险;9、
启用侧袋机制的风险;
10、本基金特有风险:(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;(2)目标指数波动的风
险;(3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险;(4)目标指数变更的风险;(5)跟踪误差控制
未达约定目标的风险;(6)指数编制机构停止服务的风险;(7)成份股停牌的风险;(8)主动增强投资
的风险;(9)科创板股票投资风险;(10)参与转融通证券出借业务风险;(11)存托凭证投资风险;(12)
流动性受限证券投资风险。
(二)重要提示
本基金的募集申请于2016年7月5日经中国证监会证监许可[2016]1516号《关于准予中金沪深300指
数增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基
金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.ciccfund.com,客服电话:400-868-1166
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
无。