中银香港港股基金年度报告(截至2021年6月30日)
2021-10-29 文字大小 【 】 【打印
            
年度报告
中银香港盈荟系列
2021年6月30日
中银香港盈荟系列
目录 页数
行政及管理 1
受托人报告书 2
独立审计报告 3-5
资产净值表 6-7
损益及其他全面收益表 8-10
归属于份额持有人的资产净值变动表 11-16
现金流量表 17-21
财务报表附注 22-170
投资组合(未经审计) 171-241
投资组合变动表(未经审计) 242-246
投资业绩报表(未经审计) 247-260
投资业绩记录(未经审计) 261-269
因金融衍生工具所产生敞口的资料(未经审计) 270
– 1 –
中银香港盈荟系列
行政及管理
基金管理人╱QFII持有人╱RQFII持有人
中银香港资产管理有限公司
香港
德辅道中2A号
中国银行大厦5楼
受托人兼基金登记机构
中银国际英国保诚信托有限公司
香港
太古城
英皇道1111号
15楼1501-1507及1513-1516室
基金管理人的律师
的近律师行
香港
中环遮打道18号
历山大厦5楼
审计师
安永会计师事务所
香港
鰂鱼涌
英皇道979号
太古坊一座27楼
– 2 –
中银香港盈荟系列
受托人报告书
吾等谨此确认,吾等认为在截至2021年6月30日止的年度内,基金管理人中银香港资产管理有限
公司在所有重大方面已根据2012年6月4日签订的信托契约条文(经修订),管理中银香港盈荟系
列。
代表
中银国际英国保诚信托有限公司(受托人)
2021年10月27日
– 3 –
独立审计报告
致中银香港盈荟系列子基金的受托人及基金管理人
财务报表审计报告
意见
我们已审计第6至170页列示的关于中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候中国高息债
券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸人民币股票基金、中银香港全天候
亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金、中银香港全天候中国收益基金、中
银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券
基金、中银香港全天候大湾区策略基金及中银香港全天候亚洲高息债券基金(中银香港盈荟系列
的“子基金”)的财务报表,这些财务报表包括这些子基金于2021年6月30日的资产净值表,以及
中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候香港股票基
金、中银香港全天候在岸人民币股票基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲
(日本除外)股票基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香
港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金及中银香港全天候大湾区策略基金截
至2021年6月30日止年度和中银香港全天候亚洲高息债券基金自2020年6月29日(开始营运日期)
至2021年6月30日的损益及其他全面收益表、归属于份额持有人的资产净值变动表及现金流量表
及财务报告附注(包括重要会计政策摘要)。
我们认为,这些财务报表已根据香港会计师公会(“香港会计师公会”)颁布的《香港财务报告准
则》真实而中肯地反映这些子基金于2021年6月30日的财务状况,以及中银香港全天候环球投资
基金、中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸
人民币股票基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金、
中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基
金、中银香港全天候一带一路债券基金及中银香港全天候大湾区策略基金截至2021年6月30日止
年度和中银香港全天候亚洲高息债券基金自2020年6月29日(开始营运日期)至2021年6月30日的
财务表现及现金流量。
意见的基础
我们已根据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》(“香港审计准则”)进行审计。我们在这些准
则下承担的责任已在本报告“审计师就审计财务报表承担的责任”部分中作进一步阐述。根据香港
会计师公会颁布的专业会计师道德守则(“守则”),我们独立于子基金,并已根据守则履行其他专
业道德责任。我们相信,我们所获得的审计凭证能充足及适当地为我们的审计意见提供基础。
– 4 –
独立审计报告
致中银香港盈荟系列子基金的受托人及基金管理人(续)
刊载于年度报告内的其他资料
子基金的受托人及基金管理人需对其他资料负责。其他资料包括刊载于年度报告内的资料,但不
包括财务报表及我们的审计师报告。
我们对财务报表的意见并不涵盖其他资料,我们亦不对这些其他资料发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他资料,在此过程中,考虑其他资料是否与财
务报表或我们在审计过程中所了解的情况存在重大抵触或者似乎存在重大错误陈述的情况。基于
我们已执行的工作,如果我们认为其他资料存在重大错误陈述,我们需要报告该事实。在这方
面,我们没有任何报告。
受托人及基金管理人就财务报表须承担的责任
子基金的受托人及基金管理人须负责根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》编制真实
而中肯的财务报表,并对其认为为使财务报表的编制不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈
述所需的内部控制负责。
在编制财务报表时,子基金的受托人及基金管理人负责评估子基金持续经营的能力,并在适用情
况下披露与持续经营有关的事项,以及使用持续经营为会计基础,除非受托人及基金管理人有意
将子基金清盘或停止经营,或别无其他实际的替代方案。
此外,子基金的受托人及基金管理人须负责确保这些财务报表已根据日期为2012年6月4日的信
托契约(经修订)(“信托契约”)的相关披露条文及香港证券及期货事务监察委员会颁布的份额信
托及互惠基金守则(“香港证监会守则”)附录E所列明的披露规定妥为编制。
审计师就审计财务报表承担的责任
我们的目标,是对财务报表整体是否不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述取得合理保
证,并出具包括我们意见的审计师报告。我们仅向阁下整体作出报告,并不作其他用途。我们不
会就本报告书的内容向任何其他人士负上或承担任何责任。
合理保证是高水平的保证,但不能保证按照《香港审计准则》进行的审计,在某一重大错误陈述
存在时总能发现。错误陈述可以由欺诈或错误引起,如果合理预期它们单独或汇总起来可能影响
财务报表使用者依赖财务报表所作出的经济决定,则有关的错误陈述可被视作重大。此外,我们
亦须评估这些子基金的财务报表是否已在各重大方面按照信托契约的相关披露条文和香港证监会
守则附录E所列明的相关披露规定妥为编制。
– 5 –
独立审计报告
致中银香港盈荟系列子基金的受托人及基金管理人(续)
审计师就审计财务报表承担的责任(续)
在根据《香港审计准则》进行审计的过程中,我们运用了专业判断,保持了专业怀疑态度。我们
亦 :
? 识别和评估由于欺诈或错误而导致财务报表存在重大错误陈述的风险,设计及执行审计程
序以应对这些风险,以及获取充足和适当的审计凭证,作为我们意见的基础。由于欺诈可
能涉及串谋、伪造、蓄意遗漏、虚假陈述,或凌驾于内部控制之上,因此未能发现因欺诈
而导致的重大错误陈述的风险高于未能发现因错误而导致的重大错误陈述的风险。
? 了解与审计相关的内部控制,以设计适当的审计程序,但目的并非对这些子基金的内部控
制的有效性发表意见。
? 评价受托人及基金管理人所采用会计政策的恰当性及作出会计估计和相关披露的合理性。
? 对受托人及基金管理人采用持续经营会计基础的恰当性作出结论。根据所获取的审计凭
证,确定是否存在与事项或情况有关的重大不确定性,从而可能导致对这些子基金的持续
经营能力产生重大疑虑。如果我们认为存在重大不确定性,则有必要在审计师报告中提请
使用者注意财务报中的相关披露。假若有关的披露不足,则我们应当发表非无保留意见。
我们的结论是基于审计师报告日期止所取得的审计凭证。然而,未来事项或情况可能导致
这些子基金不能持续经营。
? 评价财务报表的整体列报方式、结构和内容,包括披露,以及财务报表是否中肯反映相关
交易和事项。
我们与受托人及基金管理人就(其中包括)计划的审计范围及时间安排以及重大审计发现(包括我
们在审计中识别出内部控制的任何重大缺陷)进行沟通。
根据信托契约的相关披露条文及香港证监会守则附录E的相关披露规定就有关事项作报告
我们认为,这些财务报表已在各重大方面按照信托契约的相关披露条文和香港证监会守则附录E
的相关披露规定妥为编制。
注册会计师
香港
2021年10月27日
– 6 –
中银香港盈荟系列
资产净值表
2021年6月30日
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲(日本除外)股票基金
附注 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 6,7 9,471,499 6,714,117 1,103,797,159 1,390,527,968 229,920,314 205,021,414 396,527,082 262,334,740 220,589,206 166,904,574 6,421,376 6,540,179
应收经纪人款项 8 994,081 – 14,261,351 – 79,042,948 – 14,917,892 706,880 5,266,885 805,304 151,382 19,317
应收股息 14,927 920 87,793 362,521 293,845 1,177,199 198,846 – – 4,516 13,833 25,584
应收利息 – 1 – – – – – – – – – –
应收认购款项 4,292 – 140,965 167,315 35,711 – 970,922 219,881 46,139 533,826 12,686 –
其他应收款项 – – 70,589 20,652 – – 23,439 432 – – – –
存款准备金 – – – – – – 244,804 224,000 – – – –
现金及现金等价物 14 395,874 769,772 17,397,597 46,286,144 50,097,933 5,083,014 16,374,917 6,816,276 986,533 6,897,825 181,237 285,294
总资产 10,880,673 7,484,810 1,135,755,454 1,437,364,600 359,390,751 211,281,627 429,257,902 270,302,209 226,888,763 175,146,045 6,780,514 6,870,374
负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 6,7 380 – 12,781,044 182,003 81,356 – – 26,814 472,185 – 3,039 –
应付经纪人款项 8 1,204,995 – 28,144,449 16,256,968 63,040,108 – 19,418,017 706,530 5,668,481 2,299,820 158,867 40,905
应付收益分配 17 – – 11,116,824 15,671,970 – – – – 593,955 447,383 – –
应付管理费 4(a) 6,871 5,290 878,173 1,233,566 227,448 179,210 536,287 392,441 147,503 113,079 4,681 3,398
应付受托人费用 4(b) 2,500 2,661 106,958 141,351 30,177 22,925 40,621 28,032 19,932 16,713 2,500 2,661
应计费用及其他应付款项 23,633 20,816 153,070 152,884 243,022 222,540 499,858 392,357 24,572 22,895 23,700 20,945
应付赎回款项 – 10,197 2,978,424 2,199,944 15,099,329 19,638 1,029,702 1,959,389 1,613,197 19,691 653 8,059
负债(不包括归属于份额持有人的
资产净值) 1,238,379 38,964 56,158,942 35,838,686 78,721,440 444,313 21,524,485 3,505,563 8,539,825 2,919,581 193,440 75,968
归属于份额持有人的资产净值 9,642,294 7,445,846 1,079,596,512 1,401,525,914 280,669,311 210,837,314 407,733,417 266,796,646 218,348,938 172,226,464 6,587,074 6,794,406
载于第22至170页的附注为本财务报表的组成部分。
– 7 –
中银香港盈荟系列
资产净值表(续)
2021年6月30日
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
附注 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年
港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,7 123,422,091 121,863,925 14,215,299 11,894,653 54,654,849 177,751,545 26,338,311 21,939,579 221,440,689 184,320,363 35,590,043
应收经纪人款项 8 9,966,760 – 1,544,569 – 11,276,604 1,421,741 3,526,411 – 15,785,947 – 2,493,612
应收股息 555,953 708,989 21,423 35,149 – 36,909 – 10,777 – 7,150 –
应收利息 – – – – 4,819 193,469 – – – – –
应收认购款项 – – 60,089 – – – – 16,709 301,915 655,435 393,543
其他应收款项 – – – – – 52,398 – – – – –
现金及现金等价物 14 3,321,241 9,098,749 180,158 671,487 35,125,400 138,593,344 1,681,838 1,008,472 4,259,100 6,023,860 2,198,287
总资产 137,266,045 131,671,663 16,021,538 12,601,289 101,061,672 318,049,406 31,546,560 22,975,537 241,787,651 191,006,808 40,675,485
负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 6,7 216,469 – 38,423 – 132,900 1,033,320 125,920 – 362,234 – 109,702
应付经纪人款项 8 10,156,163 3,092,837 1,561,038 – 6,773,761 4,401,542 2,659,774 – 11,636,124 2,299,820 2,896,088
应付收益分配 17 306,937 378,874 44,793 49,309 – – 95,206 76,659 668,092 552,475 147,250
应付管理费 4(a) 130,815 168,662 15,264 16,391 18,597 62,943 23,897 19,370 170,051 141,112 31,111
应付受托人费用 4(b) 20,000 21,290 2,500 2,661 5,826 21,290 2,987 2,661 21,123 18,425 3,897
应计费用及其他应付款项 186,819 166,195 24,991 20,785 23,776 21,254 44,707 41,379 57,895 53,837 86,520
应付赎回款项 212,359 – – 25,872 57,027 – 114,021 38,822 5,157,625 98,799 1,931,397
计息银行借款 15 – – – – 2,512,293 – – – – – –
负债(不包括归属于份额持有人的资产净值) 11,229,562 3,827,858 1,687,009 115,018 9,524,180 5,540,349 3,066,512 178,891 18,073,144 3,164,468 5,205,965
归属于份额持有人的资产净值 126,036,483 127,843,805 14,334,529 12,486,271 91,537,492 312,509,057 28,480,048 22,796,646 223,714,507 187,842,340 35,469,520
受托人 基金管理人
载于第22至170页的附注为本财务报表的组成部分。
– 8 –
中银香港盈荟系列
损益及其他全面收益表
截至2021年6月30日止年度╱期间
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲(日本除外)股票基金
附注 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元 美元
收益
股息收入 47,819 31,536 386,822 494,067 3,767,325 5,202,791 3,960,792 3,790,066 2 4,516 166,283 155,269
银行存款利息收入 9 223 3,316 65,417 2,876 7,094 16,871 19,240 857 3,481 19 75
其他收入 – – 79,598 76,264 – – – – 4,425 777 – 17,054
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产及金融负债的净利得╱(净损失) 6 1,403,093 392,763 (79,269,282) 52,161,874 62,226,875 (5,587,603) 74,583,691 94,928,991 13,817,508 3,642,191 1,843,033 164,168
汇兑净利得╱(净损失) (1,208) 2,717 153,710,567 (40,313,754) 227,660 68,305 147,157 (30,927) (12,154) (21,650) (2,571) (316)
总收入╱(亏损) 1,449,713 427,239 74,911,021 12,483,868 66,224,736 (309,413) 78,708,511 98,707,370 13,810,638 3,629,315 2,006,764 336,250
费用
管理费 4(a) 76,950 55,823 12,437,690 15,632,183 2,516,705 2,220,620 5,502,081 4,400,156 1,755,756 1,018,363 51,029 33,009
受托人费用 4(b) 30,000 30,000 1,450,874 1,770,370 327,335 281,482 402,577 315,471 237,963 143,791 30,000 30,000
次保管人费用 11,167 5,321 230,825 379,741 157,038 93,314 274,740 272,985 53,121 38,621 11,748 6,994
审计师酬金 24,400 20,700 161,356 145,663 247,423 223,702 241,417 225,661 24,400 20,700 24,400 20,700
佣金及交易成本 16 41,143 3,405 51,300 100,640 6,097,334 865,178 2,683,371 1,245,446 15,173 10,010 63,291 16,379
法律及专业服务费用 455 771 65,635 183,824 53,880 25,238 53,560 27,585 27,666 12,034 15,928 698
其他费用 10,735 10,110 189,733 209,347 118,405 118,180 104,902 85,436 24,618 24,898 11,766 12,042
营业费用总额 194,850 126,130 14,587,413 18,421,768 9,518,120 3,827,714 9,262,648 6,572,740 2,138,697 1,268,417 208,162 119,822
经营利润╱(亏损) 1,254,863 301,109 60,323,608 (5,937,900) 56,706,616 (4,137,127) 69,445,863 92,134,630 11,671,941 2,360,898 1,798,602 216,428
财务费用
向份额持有人作出的分配 – – (49,545,119) (63,448,204) – – – – (7,113,119) (4,222,351) – –
税前利润╱(亏损) 1,254,863 301,109 10,778,489 (69,386,104) 56,706,616 (4,137,127) 69,445,863 92,134,630 4,558,822 (1,861,453) 1,798,602 216,428
预扣税 5 (7,353) (6,570) – – (191,919) (291,156) (361,580) (384,141) (10,776) – (18,125) (20,851)
归属于份额持有人的资产净值变动 1,247,510 294,539 10,778,489 (69,386,104) 56,514,697 (4,428,283) 69,084,283 91,750,489 4,548,046 (1,861,453) 1,780,477 195,577
载于第22至170页的附注为本财务报表的组成部分。
– 9 –
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损益及其他全面收益表(续)
截至2021年6月30日止年度╱期间
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
附注 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年1 2021年2
港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
收益
股息收入 2,590,291 3,169,744 243,670 313,064 19 36,909 16,800 18,119 4 7,150 –
银行存款利息收入 324 2,936 83 324 527,719 1,733,290 352 928 1,076 32,987 272
其他收入 4,322 1,507 – 48,474 18,512 6,052 558 193 3,476 32,874 2,250
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产及金融负债的净利得╱(净损失) 6 7,581,717 (17,158,168) 2,363,133 (491,018) 10,522,828 5,503,319 2,694,330 1,157,971 8,595,027 6,483,333 3,218,777
汇兑净利得╱(净损失) (28,706) 431 6,172 (906) (1,005,304) 355,916 30,219 12,577 (42,386) 18,841 1,851
总收入╱(亏损) 10,147,948 (13,983,550) 2,613,058 (130,062) 10,063,774 7,635,486 2,742,259 1,189,788 8,557,197 6,575,185 3,223,150
费用
管理费 4(a) 1,796,111 2,570,709 201,050 211,147 444,941 457,509 275,848 247,220 2,018,795 1,792,470 347,853
受托人费用 4(b) 240,000 242,693 30,000 30,000 184,014 150,627 34,519 32,125 251,230 211,578 43,562
次保管人费用 136,585 206,666 18,645 15,479 34,169 22,321 19,646 20,892 52,300 52,295 17,449
审计师酬金 189,245 161,346 24,400 20,700 24,400 20,650 24,400 19,650 24,350 20,750 23,100
佣金及交易成本 16 790,286 503,009 147,601 17,733 7,455 6,921 11,757 10,591 13,758 13,610 6,833
开办费用 13 – – – – – – – – – 80,000 80,000
法律及专业服务费用 6,597 21,221 11,595 1,685 8,613 15,325 1,641 3,071 11,483 17,716 1,465
其他费用 80,755 97,553 11,913 11,325 28,374 58,028 10,923 11,743 35,803 42,533 14,079
营业费用总额 3,239,579 3,803,197 445,204 308,069 731,966 731,381 378,734 345,292 2,407,719 2,230,952 534,341
– 10 –
中银香港盈荟系列
损益及其他全面收益表(续)
截至2021年6月30日止年度╱期间
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
附注 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年1 2021年2
港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
经营利润╱(亏损) 6,908,369 (17,786,747) 2,167,854 (438,131) 9,331,808 6,904,105 2,363,525 844,496 6,149,478 4,344,233 2,688,809
财务费用
向份额持有人作出的分配 (4,147,192) (5,947,896) (608,724) (650,528) – – (1,087,203) (975,539) (7,965,629) (6,156,176) (1,379,689)
税前利润╱(亏损) 2,761,177 (23,734,643) 1,559,130 (1,088,659) 9,331,808 6,904,105 1,276,322 (131,043) (1,816,151) (1,811,943) 1,309,120
预扣税 5 (98,366) (66,290) (35,998) (30,926) – – (8,746) (1,163) – – –
归属于份额持有人的资产净值变动 2,662,811 (23,800,933) 1,523,132 (1,119,585) 9,331,808 6,904,105 1,267,576 (132,206) (1,816,151) (1,811,943) 1,309,120
本年度╱期间应付及宣派收益分配的详情披露于本财务报表附注17内。
1 自2019年4月8日(开始营运日期)至2020年6月30日止期间。
2 自2020年6月29日(开始营运日期)至2021年6月30日止期间。
载于第22至170页的附注为本财务报表的组成部分。
– 11 –
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归属于份额持有人的资产净值变动表
截至2021年6月30日止年度╱期间
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲(日本除外)股票基金
份额数目 美元 份额数目 人民币 份额数目 港元 份额数目 人民币 份额数目 美元 份额数目 美元
于2019年7月1日的余额 3,745,947.8200 6,425,369 149,646,253.0490 1,868,670,513 17,708,094.4930 239,227,644 32,253,421.4650 265,955,560 19,990,444.3440 52,339,720 3,421,590.6570 5,402,903
认购份额
– A1类份额 2,286.4020 24,190 4,984,195.4830 50,764,050 4,154,835.4320 42,514,869 172,521.7220 1,622,274 6,957,317.5150 71,472,495 28,570.6020 289,459
– A2类份额 1,298,325.5750 1,759,376 456,139.2980 29,580,724 1,422.1550 118,673 77,035.0670 4,527,153 49,765,036.8120 65,522,315 505,053.0670 667,790
– A3类份额 760.7530 7,653 7,266,943.7130 59,659,745 14,397.9290 803,236 1,261,536.8020 8,627,925 – – – –
– A4类份额 – – 148,608.6020 7,073,624 – – – – – – – –
– A7类份额 – – – – – – – – 13,106,528.5840 19,906,341 8,896.4130 12,509
– A8类份额 – – 1,499,934.5160 94,089,180 55,383.1760 683,937 – – – – – –
– A9类份额 – – – – – – 1,455,468.5320 10,431,073 – – – –
– I1类份额 – – – – – – – – – – 97,560.9750 1,000,000
– X1类份额 – – – – 744,274.8090 7,800,000 777,903.0430 6,900,000 1,820,900.3220 20,000,000 – –
– X2类份额 – – – – 93,896.7130 7,826,900 – – – – – –
1,301,372.7300 1,791,219 14,355,821.6120 241,167,323 5,064,210.2140 59,747,615 3,744,465.1660 32,108,425 71,649,783.2330 176,901,151 640,081.0570 1,969,758
赎回份额
– A1类份额 (4,173.4600) (45,243) (23,586,644.5060) (244,226,808) (6,037,797.2110) (61,605,839) (3,282,438.8770) (28,932,300) (1,926,922.1870) (19,652,682) (24,059.8950) (250,598)
– A2类份额 (736,775.8640) (1,006,827) (2,111,285.4860) (138,383,205) (65,048.7140) (5,299,255) (630,242.0100) (31,641,220) (22,904,351.2350) (29,627,739) (366,711.7790) (486,894)
– A3类份额 (1,248.9260) (13,211) (12,560,033.2040) (103,165,665) (12,517.2330) (741,817) (7,763,642.5670) (52,453,094) – – – –
– A4类份额 – – (60,754.4250) (2,568,426) – – – – – – – –
– A7类份额 – – – – (80,727.9720) (1,042,612) – – (3,940,261.9790) (5,872,533) (23,210.4740) (36,340)
– A8类份额 – – (243,398.3230) (16,481,714) – – – – – – – –
– A9类份额 – – – – – – (462,537.0090) (3,285,690) – – – –
– X1类份额 – – (10,000,000.0000) (134,100,000) (1,737,323.4680) (15,020,139) (777,903.0430) (6,705,524) – – – –
(742,198.2500) (1,065,281) (48,562,115.9440) (638,925,818) (7,933,414.5980) (83,709,662) (12,916,763.5060) (123,017,828) (28,771,535.4010) (55,152,954) (413,982.1480) (773,832)
归属于份额持有人的资产净值
增加╱(减少) – 294,539 – (69,386,104) – (4,428,283) – 91,750,489 – (1,861,453) – 195,577
于2020年6月30日及2020年7月1日
的余额 4,305,122.3000 7,445,846 115,439,958.7170 1,401,525,914 14,838,890.1090 210,837,314 23,081,123.1250 266,796,646 62,898,692.1760 172,226,464 3,647,689.5660 6,794,406
载于第22至170页的附注为本财务报表的组成部分。
– 12 –
中银香港盈荟系列
归属于份额持有人的资产净值变动表(续)
截至2021年6月30日止年度╱期间
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲(日本除外)股票基金
份额数目 美元 份额数目 人民币 份额数目 港元 份额数目 人民币 份额数目 美元 份额数目 美元
认购份额
– A1类份额 11,683.1220 139,349 3,458,451.4480 35,460,529 3,584,648.2600 45,664,960 3,101,403.0380 39,235,680 4,552,033.6260 46,711,270 17,090.2950 231,399
– A2类份额 2,350,040.1160 3,597,632 311,934.1460 19,900,042 45,319.6660 4,716,210 808,755.7030 65,133,974 30,048,891.1040 39,729,949 975,835.6990 1,629,262
– A3类份额 – – 9,032,103.7780 73,454,664 20,756.8630 1,339,753 9,417,205.4120 101,194,151 – – – –
– A4类份额 – – 211,838.1550 9,955,525 – – – – – – – –
– A7类份额 – – – – 156,137.1530 2,857,828 – – 21,045,755.0150 33,852,420 91,311.8050 195,531
– A8类份额 – – 462,096.7320 28,038,995 – – – – – – – –
– A9类份额 – – – – – – 7,118,738.0260 68,242,893 – – – –
– I1类份额 – – – – – – – – – – – –
– I2类份额 – – – – 105,542.4270 11,631,650 253,432.7620 22,650,400 – – – –
– X1类份额 – – – – 1,850,481.1250 25,000,000 – – – – – –
– X2类份额 – – – – – – – – – – – –
– X3类份额 – – – – – – 1,074,498.5670 12,477,626 – – – –
2,361,723.2380 3,736,981 13,476,424.2590 166,809,755 5,762,885.4940 91,210,401 21,774,033.5080 308,934,724 55,646,679.7450 120,293,639 1,084,237.7990 2,056,192
赎回份额
– A1类份额 (3,633.2910) (42,959) (21,291,328.1570) (218,025,984) (2,558,841.0060) (33,629,904) (2,545,778.1920) (32,970,467) (3,183,991.9170) (32,559,234) (13,875.3250) (163,698)
– A2类份额 (1,751,428.4070) (2,745,084) (852,276.1810) (53,577,449) (117,640.6180) (11,539,587) (923,909.2370) (72,244,739) (26,180,210.1180) (34,455,841) (610,483.4140) (988,237)
– A3类份额 – – (12,076,970.2210) (98,203,522) (39,413.7100) (2,688,336) (8,661,000.4540) (86,344,942) – – – –
– A4类份额 – – (111,917.4610) (5,309,034) – – – – – – – –
– A7类份额 – – – – (70,331.2040) (1,103,914) – – (7,123,235.9850) (11,704,136) (152,028.8910) (300,580)
– A8类份额 – – (1,024,732.6630) (62,401,657) – – – – – – – –
– A9类份额 – – – – – – (4,629,498.8680) (45,522,088) – – – –
– X1类份额 – – (4,486,251.8080) (62,000,000) (1,596,406.1860) (19,313,084) – – – – (50,000.0000) (713,500)
– X2类份额 – – – – (93,896.7130) (9,618,276) – – – – (997,008.9730) (1,877,986)
(1,755,061.6980) (2,788,043) (39,843,476.4910) (499,517,646) (4,476,529.4370) (77,893,101) (16,760,186.7510) (237,082,236) (36,487,438.0200) (78,719,211) (1,823,396.6030) (4,044,001)
归属于份额持有人的资产净值
增加╱(减少) – 1,247,510 – 10,778,489 – 56,514,697 – 69,084,283 – 4,548,046 – 1,780,477
于2021年6月30日的余额 4,911,783.8400 9,642,294 89,072,906.4850 1,079,596,512 16,125,246.166 280,669,311 28,094,969.8820 407,733,417 82,057,933.9010 218,348,938 2,908,530.7620 6,587,074
载于第22至170页的附注为本财务报表的组成部分。
– 13 –
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归属于份额持有人的资产净值变动表(续)
截至2021年6月30日止年度╱期间
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中国收益基金
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亚太高收益基金
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短期债券基金
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大湾区策略基金
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亚洲高息债券基金
份额数目 港元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元
于2019年7月1日或开始营运日期的余额1 16,688,181.5400 207,005,040 10,876,491.0940 17,183,293 30,890,255.5230 107,901,498 14,635,391.7090 26,144,245 – – 不适用2 不适用2
认购份额
– A1类份额 468,302.1970 4,063,568 40,025.3450 364,279 5,100,088.2660 52,786,848 384,425.8140 3,919,305 4,845,943.8630 49,084,506 不适用2 不适用2
– A2类份额 27,935.4880 1,953,504 549,595.6040 625,228 18,091,624.7000 23,919,038 2,807,199.3910 3,687,941 92,658,609.8670 120,005,090 不适用2 不适用2
– A3类份额 – – – – 46,027.9170 69,173 – – 35,700,195.7830 44,471,015 不适用2 不适用2
– A4类份额 – – 43,471.3900 253,570 – – – – 2,803,612.6940 4,221,338 不适用2 不适用2
– A8类份额 169,974.2480 1,698,520 37,003.2800 45,766 – – 3,103,701.7310 4,588,705 – – 不适用2 不适用2
– A11类份额 – – – – – – – – 16,679,582.6470 24,461,134 不适用2 不适用2
– C1类份额 – – – – 1,224,017.7290 12,738,000 – – – – 不适用2 不适用2
– I1类份额 – – – – 10,089,709.2330 104,984,900 – – 500,000.0000 5,000,000 不适用2 不适用2
– I6类份额 – – – – 12,493,790.1260 142,874,892 – – – – 不适用2 不适用2
– X1类份额 – – – – 288,361.7200 3,000,000 – – 2,027,520.0120 20,000,000 不适用2 不适用2
666,211.9330 7,715,592 670,095.6190 1,288,843 47,333,619.6910 340,372,851 6,295,326.9360 12,195,951 155,215,464.8660 267,243,083 不适用2 不适用2
赎回份额
– A1类份额 (1,716,571.8650) (14,986,593) (200,571.1600) (1,824,557) (2,621,562.9550) (27,284,905) (291,346.2690) (3,009,403) (1,760,633.9120) (18,021,123) 不适用2 不适用2
– A2类份额 (463,835.6490) (31,328,493) (2,182,596.9780) (2,555,176) (13,052,972.1900) (17,274,759) (5,704,692.5410) (7,353,396) (35,637,016.0360) (45,294,452) 不适用2 不适用2
– A3类份额 – – – – (18,677.4870) (28,173) – – (4,817,314.2040) (5,959,914) 不适用2 不适用2
– A4类份额 – – (15,147.9340) (88,405) – – – – (684,256.3090) (1,032,347) 不适用2 不适用2
– A7类份额 – – – – – – – – – – 不适用2 不适用2
– A8类份额 (1,719,879.4960) (16,760,808) (302,581.7110) (398,142) – – (3,355,819.5720) (5,048,545) – – 不适用2 不适用2
– A11类份额 – – – – – – – – (5,149,091.8570) (7,280,964) 不适用2 不适用2
– C1类份额 – – – – (243,197.9590) (2,529,287) – – – – 不适用2 不适用2
– I1类份额 – – – – (7,605,138.0600) (79,246,666) – – – – 不适用2 不适用2
– X1类份额 – – – – (933,565.2640) (9,622,571) – – – – 不适用2 不适用2
– X2类份额 – – – – (5,044,215.7090) (6,683,036) – – – – 不适用2 不适用2
(3,900,287.0100) (63,075,894) (2,700,897.7830) (4,866,280) (29,519,329.6240) (142,669,397) (9,351,858.3820) (15,411,344) (48,048,312.3180) (77,588,800) 不适用2 不适用2
归属于份额持有人的资产净值
增加╱(减少) – (23,800,933) – (1,119,585) – 6,904,105 – (132,206) – (1,811,943) 不适用2 不适用2
于2020年6月30日及2020年7月1日或
开始营运日期的余额2 13,454,106.4630 127,843,805 8,845,688.9300 12,486,271 48,704,545.5900 312,509,057 11,578,860.2630 22,796,646 107,167,152.5480 187,842,340 – –
载于第22至170页的附注为本财务报表的组成部分。
– 14 –
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归属于份额持有人的资产净值变动表(续)
截至2021

6
月30日止年度
╱期间
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中国收益基金
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亚太高收益基金
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短期债券基金
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一带一路债券基金
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大湾区策略基金
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亚洲高息债券基金
份额数目 港元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元
认购份额
– A1类份额 926,536.1650 7,782,881 124,493.7150 1,155,205 2,776,980.7270 29,066,791 260,784.7130 2,754,890 2,017,401.5500 20,605,521 1,260,104.62 12,720,487
– A2类份额 9,024.7070 583,392 2,500,606.0040 3,046,049 20,554,448.0070 27,739,712 2,878,057.6570 3,881,985 61,036,590.0330 79,230,486 17,068,882.54 22,283,842
– A3类份额 – – 45,382.2730 69,440 – – 12,452,433.8950 15,659,744 – –
– A4类份额 – – 10,274.4630 68,338 – – – – 3,296,704.6980 4,988,656 327,826.74 2,311,702
– A7类份额 – – – – – – – – – – 183,423.80 2,332,824
– A8类份额 36,435.0180 380,323 663,521.0630 947,159 – – 4,563,109.1180 7,553,569 – – – –
– A9类份额 – – – – – – – – – – 4,068,075.30 5,973,595
– A10类份额 – – – – – – – – – – 61,151.65 694,227
– A11类份额 – – – – – – – – 14,026,605.0430 21,737,009 – –
– C1类份额 – – – – 102,833.0980 1,075,000 – – – – – –
– I1类份额 – – – – – – – – – – – –
– I6类份额 – – – – – – – – – – – –
– X1类份额 2,668,213.4570 23,000,000 199,004.9750 2,000,000 3,124,596.8860 32,980,000 – – – – – –
– X2类份额 – – – – 80,940,908.1290 108,857,048 – – – – 5,555,109.84 7,225,306
3,640,209.3470 31,746,596 3,497,900.2200 7,216,751 107,545,149.1200 199,787,991 7,701,951.4880 14,190,444 92,829,735.2190 142,221,416 28,524,574.49 53,541,983
赎回份额
– A1类份额 (2,955,682.4080) (24,969,440) (146,849.7780) (1,382,637) (6,259,092.1340) (65,603,383) (411,727.5840) (4,354,800) (1,563,460.5670) (15,862,788) (467,866.29) (4,778,000)
– A2类份额 (105,904.6350) (6,957,051) (2,981,189.9280) (3,637,339) (19,705,700.6330) (26,271,242) (3,033,303.0160) (4,082,354) (40,532,344.2720) (52,221,709) (5,160,392.95) (6,869,582)
– A3类份额 – – – – (24,684.6470) (37,551) – – (22,927,912.9720) (28,856,663) – –
– A4类份额 – – (32,220.3370) (235,391) – – – – (640,548.9260) (962,670) (220,893.26) (1,711,402)
– A7类份额 – – – – – – – – – – (143,964.93) (1,982,165)
– A8类份额 (436,189.2710) (4,290,238) (1,112,180.2590) (1,636,258) – – (810,850.1810) (1,337,464) – – – –
– A9类份额 – – – – – – – – – – (1,122,317.90) (1,791,453)
– A10类份额 – – – – – – – – – – (26,652.94) (317,012)
– A11类份额 – – – – – – – – (4,259,206.3760) (6,629,268) – –
– C1类份额 – – – – (1,083,652.8680) (11,405,891) – – – – – –
– I1类份额 – – – – (2,260,390.6460) (23,631,296) – – – – – –
– I6类份额 – – – – (12,493,790.1260) (155,852,672) – – – – – –
– X1类份额 – – – – (3,412,958.6060) (36,420,238) – – – – – –
– X2类份额 – – – – (81,772,824.8410) (110,869,091) – – – – (1,397,949.68) (1,931,969)
(3,497,776.3140) (36,216,729) (4,272,440.3020) (6,891,625) (127,013,094.5010) (430,091,364) (4,255,880.7810) (9,774,618) (69,923,473.1130) (104,533,098) (8,540,037.95) (19,381,583)
– 15 –
中银香港盈荟系列
归属于份额持有人的资产净值变动表(续)
截至2021年6月30日止年度╱期间
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
份额数目 港元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元
归属于份额持有人的资产净值
增加╱(减少) – 2,662,811 – 1,523,132 – 9,331,808 – 1,267,576 – (1,816,151) – 1,309,120
于2021年6月30日的余额 13,596,539.4960 126,036,483 8,071,148.8480 14,334,529 29,236,600.2090 91,537,492 15,024,930.9700 28,480,048 130,073,414.6540 223,714,507 19,984,536.54 35,469,520
1 中银香港全天候大湾区策略基金的开始营运日期为2019年4月8日。
2 中银香港全天候亚洲高息债券基金的开始营运日期为2020年6月29日。
载于第22至170页的附注为本财务报表的组成部分。
– 16 –
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归属于份额持有人的资产净值变动表(续)
截至2021

6
月30日止年度
╱期间
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲(日本除外)股票基金
2021
年 2020
年 2021
年 2020
年 2021
年 2020
年 2021
年 2020
年 2021
年 2020
年 2021
年 2020

已发行份额数目
– A1类份额 140,355.1410 132,305.3100 34,035,054.3040 51,867,931.0130 11,933,549.7060 10,907,742.4520 3,598,836.3130 3,043,211.4670 7,397,785.5600 6,029,743.8510 38,144.2570 34,929.2870
– A2类份额 3,079,291.3850 2,480,679.6760 659,201.3530 1,199,543.3880 222,056.1090 294,377.0610 996,897.9260 1,112,051.4600 44,913,587.6440 41,044,906.6580 1,288,163.2310 922,810.9460
– A3类份额 983.4770 983.47700 34,451,769.7120 37,496,636.1550 19,343.5580 38,000.4050 18,097,520.2160 17,341,315.2580 – – – –
– A4类份额 – – 485,614.8720 385,694.17800 – – – – – – – –
– A7类份额 – – – – 216,309.9860 130,504.0370 – – 26,167,586.9540 12,245,067.9240 131,058.1250 191,775.2110
– A8类份额 – – 2,732,601.0620 3,295,236.9930 – – – – – – – –
– A9类份额 – – – – – – 4,073,784.0980 1,584,544.9400 – – – –
– I1类份额 – – – – – – – – – – 97,560.9750 97,560.9750
– I2类份额 – – – – 500,409.1590 394,866.7320 253,432.7620 – – – – –
– X1类份额 – – 16,708,665.1820 21,194,916.9900 – 2,979,502.7090 – – 3,548,973.7430 3,548,973.7430 – 50,000.0000
– X2类份额 1,691,153.8370 1,691,153.8370 – – 3,233,577.6480 93,896.7130 – – – – 1,353,604.1740 2,350,613.1470
– X3类份额 – – – – – – 1,074,498.5670 – – – – –
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
2021
年 2020
年 2021
年 2020
年 2021
年 2020
年 2021
年 2020
年 2021
年 2020
年 2021

已发行份额数目
– A1类份额 8,632,530.8210 10,661,677.0640 237,666.0200 260,022.0830 2,297,864.6740 5,779,976.0810 663,295.2930 814,238.1640 3,539,250.9340 3,085,309.9510 792,238.3330
– A2类份额 213,156.2870 310,037.2150 6,468,987.3670 6,949,571.2910 19,056,987.2470 18,208,239.8730 7,505,137.9460 7,660,383.3050 77,525,839.5920 57,021,593.8310 11,908,489.5930
– A3类份额 – – – – 100,568.1040 79,870.4780 – – 20,407,402.5020 30,882,881.5790 –
– A4类份额 – – 95,555.2230 117,501.0970 – – – – 4,775,512.1570 2,119,356.3850 106,933.4750
– A7类份额 – – – – – – – – – – 39,458.8680
– A8类份额 2,082,637.9310 2,482,392.1840 1,069,935.2630 1,518,594.4590 – – 6,856,497.7310 3,104,238.7940 – – –
– A9类份额 – – – – – – – – – – 2,945,757.3970
– A10类份额 – – – – – – – – – – 34,498.7120
– A11类份额 – – – – 3,420,196.6280 – – – 21,297,889.4570 11,530,490.7900 –
– C1类份额 – – – – – 980,819.7700 – – – – –
– I1类份额 – – – – – 5,680,587.2740 – – 500,000.0000 500,000.0000 –
– I6类份额 – – – – – 12,493,790.1260 – – – – –
– X1类份额 2,668,213.4570 – 199,004.9750 – 117,509.9630 405,871.6830 – – 2,027,520.0120 2,027,520.0120 –
– X2类份额 – – – – 4,243,473.5930 5,075,390.3050 – – – – 4,157,160.1640
载于第22
至170页的附注为本财务报表的组成部分。
– 17 –
中银香港盈荟系列
现金流量表
截至2021

6
月30日止年度
╱期间
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天

亚洲(日本除外)股票基金
附注 2021
年 2020
年 2021
年 2020
年 2021
年 2020
年 2021
年 2020
年 2021
年 2020
年 2021
年 2020

美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元 美元
经营活动产生的现金流量
税前利润
╱(亏损) 1,254,863 301,109 10,778,489 (69,386,104) 56,706,616 (4,137,127) 69,445,863 92,134,630 4,558,822 (1,861,453) 1,798,602 216,428
调整 :
银行存款利息收入 (9) (223) (3,316) (65,417) (2,876) (7,094) (16,871) (19,240) (857) (3,481) (19) (75) 股息收入 (47,819) (31,536) (386,822) (494,067) (3,767,325) (5,202,791) (3,960,792) (3,790,066) (2) (4,516) (166,283) (155,269)
向份额持有人作出收益分配 – – 49,545,119 63,448,204 – – – – 7,113,119 4,222,351 – –
出售以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融工具的所得款项 28,029,024 13,062,746 1,617,631,783 3,491,635,664 1,192,644,713 179,025,876 737,598,970 470,032,442 272,617,340 222,177,788 13,775,022 3,186,494
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融工具 (29,382,933) (13,227,985) (1,397,571,215) (3,002,335,650) (1,155,235,382) (178,975,483) (797,234,435) (375,396,715) (312,012,279) (335,956,087) (11,810,147) (4,210,284)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融工具的未变现利得
╱损失变动净额 6 (313,662) (333,125) 68,985,604 59,199,398 (17,176,720) 11,863,029 68,964,877 (58,909,820) (1,420,001) (2,370,681) (595,704) (73,005)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融工具的已变现(利得)
╱损失净额 6 (1,089,431) (59,638) 10,283,678 (111,361,272) (45,050,155) (6,275,426) (143,548,568) (36,019,171) (12,397,507) (1,271,510) (1,247,329) (91,163)
(1,549,967) (288,652) 359,263,320 430,640,756 28,118,871 (3,709,016) (68,750,956) 88,032,060 (41,541,365) (115,067,589) 1,754,142 (1,126,874)
经营资产及负债变动 :
应收经纪人款项(增加)
╱减少 (994,081) 807,980 (14,261,351) 95,160,956 (79,042,948) – (14,211,012) 12,367,186 (4,461,386) 1,546,631 (132,065) 33,751 应收股息(增加)
╱减少 – – – – – – (198,846) – – – – –
其他应收款项(增加)
╱减少 – (1) (49,937) 1,039 – – (23,007) (58) – – – –
存款准备金(增加)
╱减少 – – – – – – (20,804) – – – – – 应付经纪人款项增加
╱(减少) 1,204,995 (798,344) 11,887,481 (136,952,566) 63,040,108 – 18,711,487 (11,131,276) 3,368,661 (1,244,681) 117,962 (15,874) 应付管理费增加
╱(减少) 1,581 1,208 (355,393) (268,142) 48,238 (3,203) 143,846 24,894 34,424 89,324 1,283 1,404 应付受托人费用增加
╱(减少) (161) 161 (34,393) (28,288) 7,252 858 12,589 1,779 3,219 11,819 (161) 161 应计费用及其他应付款项增加
╱(减少) 2,817 897 186 2,706 20,482 4,384 107,501 90,952 1,677 (85) 2,755 (16,108)
经营活动提供
╱(所用)的现金 (1,334,816) (276,751) 356,449,913 388,556,461 12,192,003 (3,706,977) (64,229,202) 89,385,537 (42,594,965) (114,664,581) 1,743,916 (1,123,540) 已收利息 10 223 3,316 65,417 2,876 7,094 16,871 19,240 857 3,481 19 75
已收股息 33,812 32,272 661,550 261,038 4,650,679 4,992,788 3,960,792 3,790,066 4,518 – 177,957 152,742
已付税项 (7,353) (6,570) – – (191,919) (291,156) (361,580) (384,141) (10,776) – (18,048) (20,851)
经营活动产生
╱(所用)的现金流量净额 (1,308,347) (250,826) 357,114,779 388,882,916 16,653,639 1,001,749 (60,613,119) 92,810,702 (42,600,366) (114,661,100) 1,903,844 (991,574)
– 18 –
中银香港盈荟系列
现金流量表(续)
截至2021年6月30日止年度╱期间
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲(日本除外)股票基金
附注 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元 美元
筹资活动产生的现金流量*
发行份额所得的款项 3,732,689 1,791,219 158,631,861 239,301,663 91,174,690 59,747,615 308,183,683 31,888,544 120,126,675 178,342,764 2,043,506 1,969,758
赎回份额支付的款项 (2,798,240) (1,057,411) (498,739,166) (643,436,812) (62,813,410) (83,805,172) (238,011,923) (121,311,370) (77,125,705) (55,133,263) (4,051,407) (765,773)
向份额持有人作出分配支付的款项 17 – – (45,896,021) (60,469,591) – – – – (6,311,896) (3,510,154) –
筹资活动产生╱(所用)的现金流量净额 934,449 733,808 (386,003,326) (464,604,740) 28,361,280 (24,057,557) 70,171,760 (89,422,826) 36,689,074 119,699,347 (2,007,901) 1,203,985
现金及现金等价物增加╱(减少)净额 (373,898) 482,982 (28,888,547) (75,721,824) 45,014,919 (23,055,808) 9,558,641 3,387,876 (5,911,292) 5,038,247 (104,057) 212,411
年初╱期初现金及现金等价物 769,772 286,790 46,286,144 122,007,968 5,083,014 28,138,822 6,816,276 3,428,400 6,897,825 1,859,578 285,294 72,883
年末╱期末现金及现金等价物 395,874 769,772 17,397,597 46,286,144 50,097,933 5,083,014 16,374,917 6,816,276 986,533 6,897,825 181,237 285,294
现金及现金等价物余额分析 :
银行现金 14 395,874 511,724 17,397,597 46,286,144 50,097,933 5,083,014 16,374,917 6,816,276 986,533 6,897,825 181,237 285,294
于存放时原到期日少于三个月的定期存款 14 – 258,048 – – – – – – – – – –
395,874 769,772 17,397,597 46,286,144 50,097,933 5,083,014 16,374,917 6,816,276 986,533 6,897,825 181,237 285,294
载于第22至170页的附注为本财务报表的组成部分。
– 19 –
中银香港盈荟系列
现金流量表(续)
截至2021年6月30日止年度╱期间
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
附注 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年1 2021年2
港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
经营活动产生的现金流量
税前利润╱(亏损) 2,761,177 (23,734,643) 1,559,130 (1,088,659) 9,331,808 6,904,105 1,276,322 (131,043) (1,816,151) (1,811,943) 1,309,120
调整 :
银行存款利息收入 (324) (2,936) (83) (324) (527,719) (1,733,290) (352) (928) (1,076) (32,987) (272)
股息收入 (2,590,291) (3,169,744) (243,670) (313,064) (19) (36,909) (16,800) (18,119) (4) (7,150) –
向份额持有人作出收益分配 4,147,192 5,947,896 608,724 650,528 – – 1,087,203 975,539 7,965,629 6,156,176 1,379,689
出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融工具的所得款项 362,468,579 718,943,718 42,462,995 19,995,930 565,861,762 206,247,053 97,859,681 92,470,765 315,321,626 373,103,474 76,790,388
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融工具 (356,228,559) (651,526,546) (42,382,085) (16,322,717) (433,142,658) (314,698,652) (99,438,163) (86,955,803) (343,484,211) (550,940,504) (109,051,952)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具
的未变现利得╱损失变动净额 6 (10,077,086) 11,328,555 (2,463,179) 1,060,350 (1,714,288) (2,701,005) (254,475) 266,144 545,372 (4,381,966) (478,627)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具
的已变现(利得)╱损失净额 6 2,495,369 5,829,613 100,046 (569,332) (8,808,540) (2,802,314) (2,439,855) (1,424,115) (9,140,399) (2,101,367) (2,740,150)
2,976,057 63,615,913 (358,122) 3,412,712 131,000,346 (108,821,012) (1,926,439) 5,182,440 (30,609,214) (180,016,267) (32,791,804)
经营资产及负债变动 :
应收经纪人款项(增加)╱减少 (9,966,760) 11,026,378 (1,544,569) – (9,854,863) (1,421,741) (3,526,411) 2,373,628 (15,785,947) – (2,493,612)
其他应收款项(增加)╱减少 – – – – – – – 251 – – –
应付经纪人款项增加╱(减少) 7,063,326 (13,518,085) 1,561,038 (262,875) 2,372,219 4,193,690 2,659,774 (2,337,728) 9,336,304 2,299,820 2,896,088
应付管理费增加╱(减少) (37,847) (85,562) (1,127) (4,502) (44,346) 40,207 4,527 (2,549) 28,939 141,112 31,111
应付受托人费用增加╱(减少) (1,290) 105 (161) 161 (15,464) 13,156 326 372 2,698 18,425 3,897
应计费用及其他应付款项增加╱(减少) 20,624 (1,075) 4,206 (48,062) 2,522 1,297 3,328 (336) 3,578 53,837 86,520
– 20 –
中银香港盈荟系列
现金流量表(续)
截至2021年6月30日止年度╱期间
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
附注 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年1 2021年2
港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
经营活动提供╱(所用)的现金 54,110 61,037,674 (338,735) 3,097,434 123,460,414 (105,994,403) (2,784,894) 5,216,078 (37,023,642) (177,503,073) (32,267,800)
已收利息 324 2,936 83 324 716,369 1,831,292 352 928 1,076 32,987 272
已收股息 2,743,327 3,002,291 259,341 340,807 36,928 – 27,577 7,342 7,154 – –
已付税项 (98,366) (66,290) (37,944) (30,926) – – (8,746) (1,163) – – –
经营活动产生╱(所用)的现金流量净额 2,699,395 63,976,611 (117,255) 3,407,639 124,213,711 (104,163,112) (2,765,711) 5,223,185 (37,015,412) (177,470,086) (32,267,528)
载于第22至170页的附注为本财务报表的组成部分。
– 21 –
中银香港盈荟系列
现金流量表(续)
截至2021年6月30日止年度╱期间
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
附注 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年1 2021年2
港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
筹资活动产生的现金流*
发行份额所得的款项 31,133,719 7,020,304 7,113,354 1,247,755 199,840,389 340,320,453 14,108,125 12,209,220 141,004,387 265,436,159 53,081,133
赎回份额支付的款项 (36,004,370) (63,259,145) (6,917,497) (4,899,416) (430,034,337) (143,844,825) (9,699,419) (16,158,444) (99,474,272) (77,490,001) (17,450,186)
向份额持有人作出分配支付的款项 17 (3,606,252) (5,463,074) (569,931) (624,531) – – (969,630) (924,597) (6,279,463) (4,452,212) (1,165,132)
筹资活动产生╱(所用)的现金流量净额 (8,476,903) (61,701,915) (374,074) (4,276,192) (230,193,948) 196,475,628 3,439,078 (4,873,821) 35,250,652 183,493,946 34,465,815
现金及现金等价物增加╱(减少)净额 (5,777,508) 2,274,696 (491,329) (868,553) (105,980,237) 92,312,517 673,366 349,364 (1,764,760) 6,023,860 2,198,287
年初╱期初现金及现金等价物 9,098,749 6,824,053 671,487 1,540,040 138,593,344 46,280,827 1,008,472 659,108 6,023,860 – –
年末╱期末现金及现金等价物 3,321,241 9,098,749 180,158 671,487 32,613,107 138,593,344 1,681,838 1,008,472 4,259,100 6,023,860 2,198,287
现金及现金等价物余额分析 :
银行现金 14 3,321,241 9,098,749 180,158 671,487 414,770 2,375,343 1,681,838 1,008,472 4,259,100 6,023,860 2,198,287
于存放时原到期日少于三个月的定期存款 14 – – – – 34,710,630 136,218,001 – – – – –
银行透支,无抵押 15 – – – – (2,512,293) – – – – – –
3,321,241 9,098,749 180,158 671,487 32,613,107 138,593,344 1,681,838 1,008,472 4,259,100 6,023,860 2,198,287
* 股息人民币7,973,631元(2020年 :人民币6,506,312元)、570,194美元(2020年 :412,648美元)、604,914港元(2020年 :700,598港元)、42,313美元(2020年 :39,427美
元)、104,741美元(2020年 :60,959美元)、1,537,316美元(2020年 :1,289,201美元)及79,655美元已分别再投资给中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚
洲债券基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金及中银香港全天候亚
洲高息债券基金。这些非现金股息再投资已于筹资活动的现金流量剔除。
1 自2019年4月8日(开始营运日期)至2020年6月30日止期间。
2 自2020年6月29日(开始营运日期)至2021年6月30日止期间。
载于第22至170页的附注为本财务报表的组成部分。
– 22 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
1 基金及子基金
中银香港盈荟系列(“本基金”)是一种单位信托基金,由中银香港资产管理有限公司(基金
管理人)与中银国际英国保诚信托有限公司(受托人)于2012年6月4日签订信托契约(经修
订)(“信托契约”)进行管理。其根据香港法例成立,并受其监管。
本基金为伞子单位信托基金。基金管理人可在此伞子结构下创立不同子基金(“子基金”)。
以不同货币计值的多个份额类别可在单一子基金中予以发行,而基金管理人可要求受托人
创立与各子基金相关的额外份额类别。截至2021年6月30日,有十二个(2020年 :十二个)
已发行的子基金。
子基金各自开始营运日期及各子基金的已发行份额类别载列如下 :
子基金 开始营运日期 已发行份额类别(发行货币)
中银香港全天候
环球投资基金
2012年9月28日
2012年9月28日
A1类(美元)
A2类(港元)
2014年7月29日
2017年3月30日
A3类(澳元)
X2类(港元)
中银香港全天候
中国高息债券基金
2013年3月22日
2013年3月22日
A1类(人民币)
A2类(美元)
2013年3月22日
2014年8月22日
A3类(港元)
A4类(澳元)
2016年4月12日
2016年3月30日
A8类(美元)
X1类(人民币)
中银香港全天候
香港股票基金
2013年7月19日
2013年7月19日
A1类(港元)
A2类(美元)
2014年7月24日
2014年7月23日
A3类(澳元)
A7类(人民币)
2014年12月9日
2019年6月18日
2019年11月25日
X1类(港元)
I2类(美元)
X2类(美元)
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
2015年6月5日
2015年6月5日
A1类(人民币)
A2类(美元)
2015年6月5日
2017年11月2日
A3类(港元)
A9类(港元)
2021年2月19日 I2类(美元)
2021年2月23日 X3类(港元)
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中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
1 基金及子基金(续)
子基金 开始营运日期 已发行份额类别(发行货币)
中银香港全天候
亚洲债券基金
2016年8月30日
2016年8月30日
A1类(美元)
A2类(港元)
2016年8月30日
2017年6月30日
A7类(人民币)
X1类(美元)
中银香港全天候亚洲
(日本除外)股票基金
2017年4月24日
2017年4月24日
A1类(美元)
A2类(港元)
2017年4月24日
2017年4月25日
A7类(人民币)
X2类(港元)
2019年5月23日
2019年10月17日
X1类(美元)
I1类(美元)
中银香港全天候
中国收益基金
2017年9月8日
2017年9月8日
2017年9月8日
A1类(港元)
A2类(美元)
A8类(人民币)
2021年1月15日 X1类(港元)
中银香港全天候
亚太高收益基金
2018年3月23日
2018年3月23日
A1类(美元)
A2类(港元)
2018年3月23日
2018年3月23日
A4类(澳元)
A8类(人民币)
2021年1月15日 X1类(美元)
中银香港全天候
短期债券基金
2018年10月3日
2018年10月3日
A1类(美元)
A2类(港元)
2018年10月3日
2018年9月13日
A3类(人民币)
I1类(美元)
2018年9月13日
2018年9月20日
X1类(美元)
X2类(港元)
2020年1月2日
2020年3月30日
C1类(美元)
I6类(欧元)
中银香港全天候
一带一路债券基金
2019年3月14日
2019年3月14日
2019年3月14日
A1类(美元)
A2类(港元)
A8类(人民币)
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中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
1 基金及子基金(续)
子基金 开始营运日期 已发行份额类别(发行货币)
中银香港全天候
大湾区策略基金
2019年4月8日
2019年4月8日
A1类(美元)
A2类(港元)
2019年4月8日
2019年4月8日
A3类(澳门元)
A4类(人民币)
2019年4月8日
2019年4月8日
2020年5月5日
I1类(美元)
A11类(人民币)
X1类(美元)
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
2020年6月29日
2020年6月29日
A1类(美元)
A2类(港元)
2020年6月29日
2020年6月29日
A4类(澳元)
A7类(英镑)
2020年6月29日
2020年6月29日
A9类(人民币)
A10类(欧元)
2020年11月26日 X2类(港元)
所有子基金均为开放式单位信托基金,并由香港证券及期货事务监察委员会(“香港证监
会”)根据证券及期货条例(“证券及期货条例”)第104(1)条予以认可,并须遵守香港证监会
颁布的单位信托及互惠基金守则(“香港证监会守则”)。
2 重要会计政策摘要
用于编制这些财务报表的主要会计政策如下。
(a) 编制基础
财务报表是按照香港会计师公会颁布的香港财务报告准则(包括所有香港财务报告准则、
香港会计准则及诠释)、香港公认会计原则、信托契约的相关披露条文及香港证监会守则附
录E的相关披露条文而编制的。财务报表按照历史成本法编制,但分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产及负债则是以公允价值计量的,而除另有指明外,所有
数值已四舍五入至最接近的整数。
编制符合香港财务报告准则的财务报表须使用若干主要会计估计,还需要受托人及基金管
理人在应用会计政策的过程中作出判断。涉及更高级别判断或复杂的范畴,或涉及针对财
务报表的重大假设及估计的范畴,在财务报表附注3内予以披露。
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中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
2 重要会计政策摘要(续)
(a) 编制基础(续)
除另有注明外,财务报表内所提及资产净值指归属于份额持有人的资产净值。
会计政策的变动及披露
子基金已就本年度的财务报表首次采纳与子基金相关的2018年财务报告概念框架及以下经
修订准则 :
2018年财务报告概念框架(“概念框架”)
概念框架载列一套完整财务报告概念及准则设定,并为制订贯彻一致的会计政策的财务报
表编制者提供指引以及协助各界了解及诠释准则。概念框架并非准则,且其载述的概念概
不凌驾任何准则内的概念或规定。概念框架对子基金的财务状况及表现并无造成任何重大
影响。
香港会计准则第1号及香港会计准则第8号的修订重大的定义
香港会计准则第1号及香港会计准则第8号的修订订明重大的新定义。新定义指出,若省
略、错误或模糊陈述资料可以合理地预期会影响通用财务报表的主要用户根据有关财务报
表所作出的决定,则资料属重大性质。这些修订澄清了重大与否取决于资料性质或程度。
这些修订对子基金的财务状况及表现并无造成任何重大影响。
已颁布但尚未生效的香港财务报告准则
截至子基金的财务报表刊发日期,概无已颁布但尚未生效而基金管理人认为将明显影响子
基金的准则及诠释。
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中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
2 重要会计政策摘要(续)
(b) 金融工具
(i) 分类
根据香港财务报告准则第9号,子基金于初始确认时将其金融资产及金融负债分类为
下列论述的金融资产及金融负债类别。
于应用该分类时,如果出现下列情况,金融资产或金融负债被视为持作买卖 :
(a) 主要用作于不久将来出售或购回而购入或产生 ;或
(b) 于初始确认时,为受共同管理的可识别金融工具组合的一部分且就此有证据证
明短期盈利的近期实际模式 ;或
(c) 属于衍生工具(属于金融担保合约或指定及有效对冲工具的衍生工具除外)。
金融资产
子基金按以下两个基准将其金融资产分类为其后按摊销成本计量或以公允价值计量
且其变动计入当期损益 :
? 该实体管理金融资产的业务模式
? 金融资产的合约现金流量特征
按摊销成本计量的金融资产
如果债务工具在目标为通过持有金融资产收取合约现金流量的业务模式下持有,而
且其合约条款订明在指定日期产生的现金流量纯粹用作支付本金及未偿还本金的利
息(“SPPI”),则该债务工具按摊销成本计量。子基金将短期非融资应收款项(包括应
收经纪人款项、应收股息、应收利息、应收认购款项、现金及现金等价物、其他应
收款项及存款准备金)包括在此类别。
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中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
2 重要会计政策摘要(续)
(b) 金融工具(续)
(i) 分类(续)
金融资产(续)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
金融资产于下列情况下以公允价值计量且其变动计入当期损益 :
(a) 其合约条款并无订明于特定日期产生纯粹用作支付本金及未偿还本金的利息的
现金流量 ;或
(b) 其并非在目标为收取合约现金流量或同时收取合约现金流量及卖出的业务模式
下持有 ;或
(c) 于初始确认时,若不可撤回地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益可
消除或显著降低按不同基准计量资产或负债或确认其收益及亏损引致的计量或
确认差异,则会作出有关指定。
子基金将下列项目包括在此类别 :
? 持作买卖的工具。此类别包括主要为产生短期价格波动利润而购入的股本工具
及债务证券。此类别亦包括资产持仓内的衍生工具合约。
金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
如果金融负债符合持作买卖的定义,则以公允价值计量且其变动计入当期损益。子
基金将负债持仓内的衍生工具合约包括在此类别。
按摊销成本计量的金融负债
此类别包括所有金融负债,但以公允价值计量且其变动计入当期损益者除外。子基
金将应付经纪人款项、应付收益分配、应付管理费、应付受托人费用、应计费用及
其他应付款项以及应付赎回款项包括在此类别。
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中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
2 重要会计政策摘要(续)
(b) 金融工具(续)
(ii) 确认
子基金会于并仅会于成为工具合约条文的一方时确认金融资产或金融负债。
对于须按市场(常规买卖)规例或惯例通常确立的时限交收的金融资产买卖,会于交
易日期(即子基金承诺购买或出售金融资产的日期)确认。
(iii) 初始计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债以公允价值于资产净
值表入账。有关工具的所有交易成本直接于损益内确认。
金融资产及金融负债(以公允价值计量且其变动计入当期损益计量者除外)初始按公
允价值计量,再加上任何直接应占收购或发行新增成本。
(iv) 后续计量
于初始计量后,子基金按公允价值计量被分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融工具。有关金融工具及债务证券利息收入成分的公允价值的后续变动于
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的收益或亏损净额” 入
账。银行存款所赚取利息及该等工具的股息收入部分会于以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产的“利息收入” 及“股息收入” 分别独立入账。
按摊销成本计量的金融资产使用实际利率法按摊销成本减任何减值准备列帐。收益
及亏损会于贷款及应收款项被终止确认或出现减值时通过摊销程序于损益中确认。
金融负债(分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益者除外)使用实际利率法按
摊销成本计量。收益及亏损会于负债被终止确认时通过摊销程序于损益中确认。
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中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
2 重要会计政策摘要(续)
(b) 金融工具(续)
(iv) 后续计量(续)
实际利率法是一种用于计算金融资产或金融负债的摊销成本及于相关期间分配利息
收入或利息费用的方法。实际利率指将金融工具整个预计年期或(如适用)较短期限
的估计未来现金付款或收款贴现为该金融资产或金融负债的帐面净值的利率。于计
算实际利率时,子基金会考虑金融工具的所有合约条款后估计其现金流量,但不会
考虑日后的信用亏损(“预期信用亏损”)。计算时会计入合约双方所支付或收取的所
有费用,有关费用构成实际利率、交易成本及所有其他溢价或折让的一部分。
(v) 终止确认
金融资产(或金融资产的一部分或同类金融资产组别的一部分(如适用))于下列情况
下被终止确认 :
? 收取资产现金流量的权利已到期 ;或
? 子基金已转让其收取资产现金流量的权利,或已承担义务来根据转手安排向第
三方支付已收取的全部现金流量且无重大延误,并且符合以下任一情况,(a)子
基金已转让该资产的绝大部分风险及回报,或(b)子基金并未转让或保留该资
产的绝大部分风险及回报,但已转让该资产的控制权。
如果子基金已转让其收取资产现金流量的权利或已签订转手安排,但并未转让或保
留该资产绝大部分风险及回报,也未转让该资产的控制权,则该资产将被视为子基
金持续参与的资产予以确认。在这种情况下,子基金还确认相关负债。已转让的资
产及相关负债以能够反映子基金所保留的权利及责任为基础进行计量。
当负债项下的义务被解除、取消或失效时,子基金终止确认金融负债。
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中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
2 重要会计政策摘要(续)
(c) 金融资产减值
子基金就所有并非以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具确认预期信用亏损准
备。预期信用亏损乃基于根据合约到期收取的合约现金流量与子基金预期收取的所有现金
流量的差额计量,并按原先实际利率的近似值贴现。预期现金流量将包括同为合约条款组
成部分的自销售所持有抵押品所得的现金流量或其他信用提升项目。
一般方法
预期信用亏损于两个阶段获确认。就自初始确认起信用风险并无显著增加的信用风险而
言,对因报告期末后12个月内可能发生的违约事件而导致的信用亏损计提预期信用亏损
(12个月预期信用亏损)。就自初始确认起经已显著增加的信用风险而言,不论何时发生
违约事件,均须于风险余下年期内就预期产生的信用亏损计提亏损准备(全期预期信用亏
损)。
于各报告日期,子基金评估金融工具的信用风险自初始确认以来是否显著上升。于评估
时,子基金会比较金融工具于报告日期发生违约的风险与金融工具于初始确认日期发生违
约的风险,并考虑合理及具支持性且无须花费不必要成本或努力获取的资料,包括过往及
前瞻性资料。
当内部或外来资料显示子基金不大可能于考虑子基金所持任何信用提升项目前全数收到尚
未偿还的合约款项时,子基金可认为一项金融资产已属违约。当概无合理预期可收回合约
现金流量时,一项金融资产即被撇销。
(d) 收入
当子基金收取款项的权利确定时,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生
的股息收入计入损益。
银行存款的利息收入采用实际利率法按时间比例计入损益。
其他收入按权责发生制计入损益。
(e) 费用
费用按权责发生制计入损益。
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中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
2 重要会计政策摘要(续)
(f) 外币折算
(i) 功能及列报货币
计入子基金财务报表的项目均采用子基金经营所在的主要经济环境的货币(“记账本
位币”)计量。基金管理人认为最能如实反映相关交易、事件及条件的经济效应的货
币为发行及赎回份额、表现衡量及向份额持有人呈报所用的货币,以及大多数费用
及费用的结算均以中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候亚洲债券基金、
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银
香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大
湾区策略基金及中银香港全天候亚洲高息债券基金使用的美元(“美元”)、中银香港
全天候中国高息债券基金及中银香港全天候在岸人民币股票基金使用的人民币(“人
民币”)以及中银香港全天候香港股票基金及中银香港全天候中国收益基金使用的港
元(“港元”)进行。
子基金已采纳记账本位币为列报货币,而财务报表以各自的记账本位币呈列。
(ii) 交易及余额
外币交易采用交易日的现行汇率折算为记账本位币。外币资产及负债采用年度结算
日的现行汇率折算为记账本位币。
折算产生的汇兑利得与损失计入损益。
与现金及现金等价物相关的汇兑利得与损失在损益及其他全面收益表中的“汇兑净利
得或净损失” 内进行列报。
与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债相关的汇兑利得与损失
在损益及其他全面收益表中的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及
负债的净利得或净损失” 内列报。
(g) 金融工具的抵销
当存在法定可执行权利来抵销已确认的金额,并有意按净额结算或同时变现资产及结算负
债时,金融资产与负债可互相抵销,并将净额在资产净值表内进行列报。
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中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
2 重要会计政策摘要(续)
(h) 现金及现金等价物
就现金流量表而言,现金及现金等价物包括库存现金、存放于银行的活期存款,以及于存
放时初始期限为三个月或以内的其他短期高流动性投资,并扣除银行透支。
(i) 可赎回份额
子基金发行可赎回份额,其可按份额持有人的选择赎回,并根据《香港会计准则第32号 -
金融工具 :列报》(修订本)分类为金融负债。份额可按照赎回条款的规定由份额持有人随
时赎回,以换取等同于子基金资产净值比例的现金。
可赎回份额的发行及赎回价格遵照持有人的选择并根据子基金在发行或赎回时的基金份额
净值进行计算。子基金基金份额净值的计算方法为各类别归属于份额持有人的资产净值除
以各类别尚未行使的份额总数。
如果持有人行使其权利赎回份额,则可赎回份额按照于报告日应付的赎回金额入账。
(j) 发行及赎回份额的所得款项及支付款项
子基金的资产净值须每日计算。根据最近可得的估值计算发行及赎回的价格。已发行及赎
回份额的所得款项及支付款项在归属于份额持有人的资产净值变动表中进行列示。
(k) 开办费用
开办费用在产生时计入费用。
(l) 关联方
在下列情况下,一方被视为与子基金之间存在关联 :
(i) 该方为符合以下条件的个人或符合以下条件的个人及其家庭的近亲 :
? 可控制或共同控制子基金 ;
? 对子基金有重大影响力 ;或
? 为子基金或子基金母公司的主要管理人员的成员 ;
– 33 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
2 重要会计政策摘要(续)
(l) 关联方(续)

(ii) 该方为符合下列任何条件的实体 :
? 该实体及子基金均是同一集团的成员公司 ;
? 一个实体是另一实体的联营公司或关联方(或是另一实体的母公司、子公司或
关联方);
? 实体与子基金均是同一第三方的关联方 ;
? 一个实体是第三方实体的关联方而另一实体则是该第三方实体的联营公司 ;
? 该实体为子基金或子基金相关实体的雇员提供雇员离职后福利计划 ;
? 该实体受(a)项中所识别的个人控制或共同控制 ;
? 在(a)(i)项中所识别的个人对该实体有重大影响力,或该个人是该实体(或是该
实体的母公司)的主要管理人员的成员 ;及
? 该实体或该实体所属子基金的任何成员向子基金或子基金的母公司提供主要管
理人员服务。
(m) 应收╱应付经纪人款项
应收经纪人款项包括保证金帐户以及于报告日已签订但尚未交付的已出售证券(在正规途
径交易中)应收的款项。
应付经纪人款项包括于报告日已签订但尚未交付的已购买证券(在正规途径交易中)应付的
款项。
(n) 向份额持有人作出的收益分配
收益分配在基金管理人批准时确认为负债。收益分配由子基金酌情决定。向子基金份额持
有人所作分配从归属于份额持有人的资产净值中扣除。在财务报表附注中披露拟进行的收
益分配。
– 34 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
2 重要会计政策摘要(续)
(o) 税费
在一些管辖区内,股息收入、利息收入及资本利得须从收入来源中扣除预扣税。子基金在
损益及其他全面收益表内将预扣税与投资收入总额分开列报。在现金流量表中,来自投资
的现金流入在扣除预扣税后进行列报(如适用)。
(p) 结构化实体
结构化实体指为了使投票权或类似权利不会成为确定该实体控制方的主要因素而设立的实
体,例如,当任何投票权仅与行政任务相关,且相关活动以合约安排为指导时。结构化实
体通常具有以下部分或全部特征或特性 :(a)受限制的活动,(b)有限且明确的目标,例如通
过向投资者转移与结构化实体的资产相关的风险及回报而为投资者提供投资机会,(c)如果
没有次级财务支持,则该实体缺乏足够的股本来为自身活动提供资金,以及(d)以多个合约
相连工具向投资者提供资金,造成集中的信用或其他风险(层级)。
子基金将所有在子基金中的投资(“被投资基金”)视为在未合并结构化实体中的投资。子基
金在被投资基金中的投资旨在实现中长期资本增长,且其投资策略并不包括使用杠杆。被
投资基金由相同资产管理人管理并运用多项投资策略以实现其各自的投资目标。被投资基
金通过发行可由持有人选择卖出的可赎回份额来提供自身运营资金,并在各基金的资产净
值中赋予持有人一定比例的权益。子基金在被投资基金中的权益为其在该被投资基金中的
投资于报告日的公允价值及本年度计入损益的相关净利得╱(净损失)。
子基金于被投资基金的权益详情披露于财务报表附注12(f)。
– 35 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
3 重大会计估计及判断
(a) 重大会计估计及假设
基金管理人就未来作出估计及假设。按照定义,所作出的会计估计很少会与实际结果相
同。基金管理人会持续评估估计,并以过往经验及其他因素作为估计的依据,包括预期在
相关情况下被视为合理的未来事件。此外,子基金可不时持有并非在活跃市场报价的金融
工具,例如无报价证券。相关工具的公允价值使用估值技术确定。公允价值估计基于市场
情况及相关金融工具的资料作出。可造成须对资产及负债的帐面值作出大幅调整的重大风
险的估计及假设概述如下。
投资公允价值
子基金持有大量非上市债务证券,其价值以经纪人报价为依据。在确定相关投资公允价值
时,基金管理人对来自经纪人的数据及所采用报价的数量及质量作出判断及估计。被采纳
作为投资公允价值的报价具指针性参考价值,但无强制执行性,亦无法律约束力。因此,
经纪人报价未必反映于报告期末证券可予买卖的实际价格。实际成交价可能有别于经纪人
提供的报价。基金管理人认为,在无任何其他可靠的市场资料的情况下,这些从经纪人处
取得的报价反映了对公允价值的最佳估计。
(b) 重大判断
编制财务报表时,基金管理人已作出若干判断,而其取决于未来发生的事项。基金管理人
作出的判断可能与实际结果不符。对子基金作出的判断概述如下,另请参见财务报表附注
5。
截至报告期末暂停交易的投资
若截至报告期末,存在暂停交易的上市投资,基金管理人已对有关投资的公允价值计量及
公允价值层级作出判断。在不存在其他可靠的市场来源的情况下,基金管理人采用市场
法,利用暂停交易前的最后成交价。已参考相关行业指数的回报率作出调整。若重大输入
数据可观察,则未作出调整的暂停交易投资划分为第二层级。当调整成为不可观察的重大
输入数据时,已作出调整的暂停交易投资划分为第三层级。
于2021年6月30日及2020年6月30日,子基金并无持有任何暂停交易的上市证券。
– 36 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
3 重大会计估计及判断(续)
(b) 重大判断(续)
评估作为结构性实体的被投资基金
子基金评估其被投资基金是否应分类为结构性实体。子基金已考虑到给予这些基金的投资
者投票权及其他类似权利,包括解除基金管理人或赎回持有量的权利。子基金已对这些权
利是否为控制基金的主要因素或与基金管理人的合约协议是否为控制这些基金的主要因素
得出结论。
子基金已得出结论,其所有基金管理人管理的被投资基金均为结构性实体(如财务报表附
注2(p)所披露)。
4 费用
(a) 管理费
基金管理人有权就各子基金收取管理费,相关费用按子基金相关类别的基金份额的资产净
值的某个百分比计算。管理费将从相关子基金的资产中扣除。截至2021年及2020年6月30
日止年度╱期间的现行管理费比率如下 :
子基金 管理费比率(每年)
A1类
份额
A2类
份额
A3类
份额
A4类
份额
A7类
份额
A8类
份额
A9类
份额
A10类
份额
A11类
份额
C1类
份额
X1类
份额
X2类
份额
X3类
份额
I1类
份额
I2类
份额
I6类
份额
中银香港全天候环球投资基金 1.250% 1.250% 1.250% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1
中银香港全天候中国高息债券基金 1.250% 1.250% 1.250% 1.250% 不适用1 1.250% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1
中银香港全天候香港股票基金 1.250% 1.250% 1.250% 不适用1 1.250% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用2 不适用1 不适用1 0.875% 不适用1
中银香港全天候在岸人民币股票基金 1.750% 1.750% 1.750% 不适用1 不适用1 不适用1 1.750% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用1 0.875% 不适用1
中银香港全天候亚洲债券基金 1.000% 1.000% 不适用1 不适用1 1.000% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1
中银香港全天候亚洲(日本除外)
股票基金 1.500% 1.500% 不适用1 不适用1 1.500% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用2 不适用1 1.050% 不适用1 不适用1
中银香港全天候中国收益基金 1.500% 1.500% 不适用1 不适用1 不适用1 1.500% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1
中银香港全天候亚太高收益基金 1.500% 1.500% 不适用1 1.500% 不适用1 1.500% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1
中银香港全天候短期债券基金 0.300% 0.300% 0.300% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 0.300% 不适用2 不适用2 不适用1 0.200% 不适用1 0.200%
中银香港全天候一带一路债券基金 1.000% 1.000% 不适用1 不适用1 不适用1 1.000% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1
中银香港全天候大湾区策略基金 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 1.000% 不适用1 不适用2 不适用1 不适用1 0.700% 不适用1 不适用1
中银香港全天候亚洲高息债券基金 1.250% 1.250% 不适用1 1.250% 1.250% 不适用1 1.250% 1.250% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1
1 该等份额类别并无于2021年及2020年6月30日发行。
2
X类份额毋须支付管理费。
管理费在每个交易日计算及累计并按月到期支付。
– 37 –
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财务报表附注
2021年6月30日
4 费用(续)
(a) 管理费(续)
诚如附注12(f)披露,基金管理人及其关联人或会收取首次认购费用及转换费用。
(b) 受托人费用
受托人有权在各子基金的首个会计期间收取成立费。成立费在子基金的首个会计期间计入
开办费用。受托人在各子基金的首个会计期间收取各子基金相关开办费用2,500美元(等同
于20,000港元及人民币15,000元)。
受托人有权就各子基金收取下列受托人费用。截至2020年及2019年6月30日止年度╱期间
的受托人费用现行水平列示如下 :
子基金 受托人费用比率(每年)
中银香港全天候环球投资基金、中
银香港全天候亚洲债券基金、中
银香港全天候亚洲(日本除外)
股票基金、中银香港全天候亚太
高收益基金中银香港全天候一带
一路债券基金、中银香港全天候
大湾区策略基金及中银香港全天
候亚洲高息债券基金
各类子基金资产净值首25,000,000美元的0.125% ;
各类子基金资产净值下一25,000,000美元的0.10% ;
各类子基金资产净值余额的0.0875% ;
受最低月费2,500美元所限。
中银香港全天候短期债券基金 各类子基金资产净值的0.075% ;
受最低月费2,500美元所限。
– 38 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
4 费用(续)
(b) 受托人费用(续)
子基金 受托人费用比率(每年)
中银香港全天候
中国高息债券基金
各类子基金资产净值首人民币200,000,000元的0.125% ;
各类子基金资产净值下一人民币200,000,000元的0.10% ;
各类子基金资产净值余额的0.0875% ;
受最低月费人民币15,000元所限。
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
各类子基金资产净值首人民币200,000,000元的0.125% ;
各类子基金资产净值下一人民币200,000,000元的0.10% ;
各类子基金资产净值余额的0.0875% ;
受最低月费人民币20,000元所限。
中银香港全天候
香港股票基金及
中银香港全天候
中国收益基金
各类子基金资产净值首200,000,000港元的0.125% ;
各类子基金资产净值下一200,000,000港元的0.10% ;
各类子基金资产净值余额的0.0875% ;
受最低月费20,000港元所限。
受托人费用在每个交易日计算及累计并按月到期支付。
诚如财务报表附注12所详述,受托人亦有权收取由受托人与基金管理人不时协定的交易费
用及次保管人费用,并分别在损益表内确认为佣金及交易成本以及次保管人费用。
– 39 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
5 税费
香港
由于子基金已根据证券及期货条例第104条获授权为集合投资计划,因此根据香港税务条
例第26A(1A)条获豁免缴纳利得税,故此并未就香港利得税作出准备。
中华人民共和国(“中国内地”)
子基金通过人民币合格境外机构投资者(“RQFII”)配额直接投资在中国内地上市的中国A
股,以及投资在香港上市的中国H股。
中国有关资本利得的预扣税
据基金管理人的意向,是在并非身为中国税务居民企业及并无设立可被征收企业所得税
(“企业所得税”)的营业处所或地点的情况下,来营运基金管理人及子基金的事务,尽管这
并不获保证。因此,以估计为基础,子基金应毋须缴纳企业所得税,而应只须缴纳中国预
扣税,但以子基金就其在中国的投资直接产生的源自中国的收入为限。
中国财政部(“财政部”)、中国国家税务总局(“国税局”)及中国证券监督管理委员会(“中证
监”)联合颁布《财税[2014]79号-关于合格境外机构投资者(“QFII”)和RQFII取得中国境
内的股票等权益性投资资产转让所得暂免征收企业所得税问题的通知》(“79号文”)。根据
79号文,自2014年11月17日起,QFII及RQFII从出售权益性投资变现的资本利得暂免征收
中国内地预扣税。
由于获79号文的暂免征收,子基金自2014年11月17日起暂缓为透过RQFII配额直接投资中
国A股的资本利得作出预扣税准备。
– 40 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
5 税费(续)
中华人民共和国(“中国内地”)(续)
中国有关资本利得的预扣税(续)
财政部、国税局及中证监亦已联合发出有关沪港通税务处理的通知(《财税[2014]81号-关
于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》)(“81号文”),列明香港及境
外投资者(包括子基金)通过沪港通买卖中国A股的利得暂获豁免企业所得税、个人所得税
及营业税。另外,财政部、国税局及中证监已联合发出有关深港通税务处理的通知(《财税
[2016]127号 - 关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》)(“127号
文”),列明香港及境外投资者(包括子基金)通过深港通买卖中国A股的利得暂获豁免企业
所得税及个人所得税。
鉴于子基金于2014年11月17日之后开始通过股票市场交易互联互通机制投资中国A股,根
据81号文及127号文,子基金投资中国A股所得的资本利得暂获豁免中国内地预扣税,因此
概无就子基金通过股票市场交易互联互通机制投资中国A股所得的已变现及未变现资本利
得总额计提中国内地预扣税准备。
中国利息╱股息预扣税
子基金就投资中国A股及H股所得股息收入须缴纳预扣税。该等投资收入的预扣税计入子
基金的损益表的“预扣税” 项目内。
于2018年11月22日,财政部及国税局联合颁布《关于境外机构投资境内债券市场企业所得
税及增值税(“增值税”)政策的通知》(财税[2018]108号)(“108号文”)。根据108号文,自
2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收
入暂免征收预扣税及增值税。
– 41 –
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财务报表附注
2021年6月30日
6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
集合投资计划 1,581,808 2,355,778 18,231,882 7,413,405 – 10,917,248
衍生工具(附注7) – 6 2,224,146 1,062,878 – 137,966
上市权益性证券 4,816,037 321,656 – – 229,920,314 193,966,200
存托凭证 120,160 129,420 – – – –
挂牌债务证券 2,953,494 3,907,257 1,083,341,131 1,382,051,685 – –
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产总额 9,471,499 6,714,117 1,103,797,159 1,390,527,968 229,920,314 205,021,414
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融负债
衍生工具(附注7) 380 – 12,781,044 182,003 81,356 –
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融负债总额 380 – 12,781,044 182,003 81,356 –
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产及金融负债
的净利得╱(净损失)
已变现 1,089,431 59,638 (10,283,678) 111,361,272 45,050,155 6,275,426
未变现 313,662 333,125 (68,985,604) (59,199,398) 17,176,720 (11,863,029)
净利得╱(净损失) 1,403,093 392,763 (79,269,282) 52,161,874 62,226,875 (5,587,603)
– 42 –
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财务报表附注
2021年6月30日
6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债(续)
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲(日本除外)股票基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年
人民币 人民币 美元 美元 美元 美元
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
集合投资计划 – – 2,602,774 4,209,006 608,055 1,084,153
衍生工具(附注7) 379,684 – – 13,397 – 437
上市权益性证券 396,147,398 262,334,740 – – 5,019,680 4,339,110
存托凭证 – – – – 793,641 1,116,479
挂牌债务证券 – – 217,986,432 162,682,171 – –
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产总额 396,527,082 262,334,740 220,589,206 166,904,574 6,421,376 6,540,179
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融负债
衍生工具(附注7) – 26,814 472,185 – 3,039 –
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融负债总额 – 26,814 472,185 – 3,039 –
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产及金融负债
的净利得╱(净损失)
已变现 143,548,568 36,019,171 12,397,507 1,271,510 1,247,329 91,163
未变现 (68,964,877) 58,909,820 1,420,001 2,370,681 595,704 73,005
净利得╱(净损失) 74,583,691 94,928,991 13,817,508 3,642,191 1,843,033 164,168
– 43 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债(续)
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年
港元 港元 美元 美元 美元 美元
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
集合投资计划 5,801,439 8,203,511 2,106,624 864,601 – 9,683,425
衍生工具(附注7) – 31,896 – 1,897 37,928 339,245
上市权益性证券 92,051,647 51,142,797 8,878,280 4,955,430 – –
存托凭证 2,321,299 – 573,604 429,466 – –
挂牌债务证券 23,247,706 62,485,721 2,656,791 5,643,259 54,616,921 167,728,875
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产总额 123,422,091 121,863,925 14,215,299 11,894,653 54,654,849 177,751,545
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生工具(附注7) 216,469 – 38,423 – 132,900 1,033,320
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融负债总额 216,469 – 38,423 – 132,900 1,033,320
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产及金融负债
的净利得╱(净损失)
已变现 (2,495,369) (5,829,613) (100,046) 569,332 8,808,540 2,802,314
未变现 10,077,086 (11,328,555) 2,463,179 (1,060,350) 1,714,288 2,701,005
净利得╱(净损失) 7,581,717 (17,158,168) 2,363,133 (491,018) 10,522,828 5,503,319
– 44 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债(续)
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年
美元 美元 美元 美元 美元
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
集合投资计划 1,111,436 927,464 2,696,850 1,874,857 407,663
衍生工具(附注7) – 3,412 – 12,292 –
上市权益性证券 1,961,015 1,179,978 – – –
存托凭证 – – – – –
挂牌债务证券 23,265,860 19,828,725 218,743,839 182,433,214 35,182,380
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产总额 26,338,311 21,939,579 221,440,689 184,320,363 35,590,043
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生工具(附注7) 125,920 – 362,234 – 109,702
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债总额 125,920 – 362,234 – 109,702
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产及
金融负债的净利得╱(净损失)
已变现 2,439,855 1,424,115 9,140,399 2,101,367 2,740,150
未变现 254,475 (266,144) (545,372) 4,381,966 478,627
净利得 2,694,330 1,157,971 8,595,027 6,483,333 3,218,777
– 45 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
7 衍生金融工具
子基金可根据基金说明书所述的各自投资策略投资于衍生金融工具以作投资或对冲用途。
截至报告期末,子基金持有下列衍生工具 :
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元
金融资产
外汇远期合约 – 6 2,224,146 1,062,878 – 137,966
金融负债
外汇远期合约 380 – 12,781,044 182,003 81,356 –
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲(日本除外)股票基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年
人民币 人民币 美元 美元 美元 美元
金融资产
外汇远期合约 379,684 – – 13,397 – 437
金融负债
外汇远期合约 – 26,814 472,185 – 3,039 –
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年
港元 港元 美元 美元 美元 美元
金融资产
外汇远期合约 – 31,896 – 1,897 37,928 339,245
金融负债
外汇远期合约 216,469 – 38,423 – 132,900 1,033,320
– 46 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
7 衍生金融工具(续)
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年
美元 美元 美元 美元 美元
金融资产
外汇远期合约 – 3,412 – 12,292 –
金融负债
外汇远期合约 125,920 – 362,234 – 109,702
外汇远期合约
外汇远期合约为于场外交易市场设定的指定日期按指定费率买卖外币的合约责任。
于报告期末,未到期外汇远期合约的详情如下 :
中银香港全天候环球投资基金
于报告期末,未到期外汇远期合约的详情如下 :
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2021年6月30日
购入澳元 16,604澳元 – 380
2020年6月30日
购入澳元 13,149澳元 6 –
– 47 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
7 衍生金融工具(续)
外汇远期合约(续)
中银香港全天候中国高息债券基金
公允价值
名义金额 资产 负债
人民币 人民币
2021年6月30日
购入美元 23,749,102美元 1,624,590 –
购入美元 6,248,145美元 590,490 –
购入美元 1,000,000美元 5,906 –
购入美元 1,500,000美元 3,160 –
卖出美元 1,200,000美元 – 2,290
购入澳元 4,699,232澳元 – 627,268
卖出美元 174,569,412美元 – 12,151,486
2,224,146 12,781,044
2020年6月30日
卖出美元 194,547,606美元 1,062,878 –
购入澳元 3,630,232澳元 – 14,973
购入美元 30,569,601美元 – 167,030
1,062,878 182,003
– 48 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
7 衍生金融工具(续)
外汇远期合约(续)
中银香港全天候香港股票基金
公允价值
名义金额 资产 负债
港元 港元
2021年6月30日
购入人民币 人民币3,220,651元 – 38,837
购入澳元 252,917澳元 – 42,519
– 81,356
2020年6月30日
购入澳元 296,871澳元 136,735 –
购入人民币 人民币1,800,686元 1,231 –
137,966 –
中银香港全天候在岸人民币股票基金
公允价值
名义金额 资产 负债
人民币 人民币
2021年6月30日
购入港元 52,454,688港元 379,684 –
2020年6月30日
购入港元 9,665,253港元 – 26,814
– 49 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
7 衍生金融工具(续)
外汇远期合约(续)
中银香港全天候亚洲债券基金
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2021年6月30日
购入人民币 人民币283,224,737元 – 472,185
2020年6月30日
购入人民币 人民币123,039,871元 13,397 –
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2021年6月30日
购入人民币 人民币1,693,039元 – 3,039
2020年6月30日
购入人民币 人民币1,799,227元 437 –
– 50 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
7 衍生金融工具(续)
外汇远期合约(续)
中银香港全天候中国收益基金
公允价值
名义金额 资产 负债
港元 港元
2021年6月30日
购入人民币 人民币517,982元 – 982
购入人民币 人民币17,110,539元 – 215,487
– 216,469
2020年6月30日
购入人民币 人民币19,985,447元 31,896 –
中银香港全天候亚太高收益基金
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2021年6月30日
购入人民币 人民币10,293,246元 – 18,476
购入澳元 871,982澳元 – 19,947
– 38,423
2020年6月30日
购入澳元 946,021澳元 420 –
购入人民币 人民币13,570,603元 1,477 –
1,897 –
– 51 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
7 衍生金融工具(续)
外汇远期合约(续)
中银香港全天候短期债券基金
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2021年6月30日
卖出欧元 5,130,000欧元 30,973 –
卖出人民币 人民币20,000,000元 6,955 –
卖出人民币 人民币10,000,000元 – 758
卖出人民币 人民币15,000,000元 – 7,937
卖出人民币 人民币15,000,000元 – 45,522
购入欧元 5,130,000欧元 – 78,683
37,928 132,900
2020年6月30日
购入欧元 60,000,000欧元 195,185 –
卖出人民币 人民币32,000,000元 105,001 –
卖出人民币 人民币5,800,000元 12,900 –
卖出欧元 1,328,000欧元 12,330 –
购入人民币 人民币16,400,000元 7,718 –
卖出人民币 人民币25,000,000元 4,773 –
购入人民币 人民币8,300,000元 1,338 –
卖出欧元 5,165,000欧元 – 6,340
卖出欧元 1,900,000欧元 – 21,800
购入人民币 人民币5,724,000元 – 24,434
购入欧元 70,000,000欧元 – 980,746
339,245 1,033,320
– 52 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
7 衍生金融工具(续)
外汇远期合约(续)
中银香港全天候一带一路债券基金
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2021年6月30日
购入人民币 人民币75,526,883元 – 125,920
2020年6月30日
购入人民币 人民币31,336,883元 3,412 –
中银香港全天候大湾区策略基金
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2021年6月30日
购入人民币 人民币217,267,818元 – 362,234
2020年6月30日
购入人民币 人民币112,889,994元 12,292 –
– 53 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
7 衍生金融工具(续)
外汇远期合约(续)
中银香港全天候亚洲高息债券基金
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2021年6月30日
购入澳元 62,000澳元 – 788
购入人民币 人民币2,700,000元 – 5,537
购入英镑 400,294英镑 – 14,394
购入欧元 352,255欧元 – 14,643
购入澳元 2,219,881澳元 – 29,382
购入人民币 人民币28,566,713元 – 44,958
– 109,702
金融工具的抵销
于报告期末,受可抵销、可强制执行主净额结算安排及类似协议限制的金融资产及负债如
下 :
中银香港全天候环球投资基金
金融资产╱
于资产
净值表抵销
的金融资产
╱(负债)
于资产
净值表
于资产净值表
未抵销的金额2
(负债)总额 总额1 呈列的净额 金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2021年6月30日
负债
衍生工具 (380) – (380) – – (380)
2020年6月30日
资产
衍生工具 6 – 6 – – 6
– 54 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
7 衍生金融工具(续)
金融工具的抵销(续)
中银香港全天候中国高息债券基金
金融资产╱
于资产
净值表抵销
的金融资产
╱(负债)
于资产
净值表
于资产净值表
未抵销的金额2
(负债)总额 总额1 呈列的净额 金融工具 现金抵押 风险净值
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
2021年6月30日
资产
衍生工具 2,224,146 – 2,224,146 (2,224,146) – –
负债
衍生工具 (12,781,044) – (12,781,044) 2,224,146 – (10,556,898)
2020年6月30日
资产
衍生工具 1,062,878 – 1,062,878 (182,003) – 880,875
负债
衍生工具 (182,003) – (182,003) 182,003 – –
中银香港全天候香港股票基金
金融资产╱
于资产
净值表抵销
的金融资产
╱(负债)
于资产
净值表
于资产净值表
未抵销的金额2
(负债)总额 总额1 呈列的净额 金融工具 现金抵押 风险净值
港元 港元 港元 港元 港元 港元
2021年6月30日
负债
衍生工具 (81,356) – (81,356) – – (81,356)
2020年6月30日
资产
衍生工具 137,966 – 137,966 – – 137,966
– 55 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
7 衍生金融工具(续)
金融工具的抵销(续)
中银香港全天候在岸人民币股票基金
金融资产╱
于资产
净值表抵销
的金融资产
╱(负债)
于资产
净值表
于资产净值表
未抵销的金额2
(负债)总额 总额1 呈列的净额 金融工具 现金抵押 风险净值
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
2021年6月30日
资产
衍生工具 379,684 – 379,684 – – 379,684
2020年6月30日
负债
衍生工具 (26,814) – (26,814) – – (26,814)
中银香港全天候亚洲债券基金
金融资产╱
于资产
净值表抵销
的金融资产
╱(负债)
于资产
净值表
于资产净值表
未抵销的金额2
(负债)总额 总额1 呈列的净额 金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2021年6月30日
负债
衍生工具 (472,185) – (472,185) – – (472,185)
2020年6月30日
资产
衍生工具 13,397 – 13,397 – – 13,397
– 56 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
7 衍生金融工具(续)
金融工具的抵销(续)
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金
金融资产╱
于资产
净值表抵销
的金融资产
╱(负债)
于资产
净值表
于资产净值表
未抵销的金额2
(负债)总额 总额1 呈列的净额 金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2021年6月30日
负债
衍生工具 (3,039) – (3,039) – – (3,039)
2020年6月30日
资产
衍生工具 437 – 437 – – 437
中银香港全天候中国收益基金
金融资产╱
于资产
净值表抵销
的金融资产
╱(负债)
于资产
净值表
于资产净值表
未抵销的金额2
(负债)总额 总额1 呈列的净额 金融工具 现金抵押 风险净值
港元 港元 港元 港元 港元 港元
2021年6月30日
负债
衍生工具 (216,469) – (216,469) – – (216,469)
2020年6月30日
资产
衍生工具 31,896 – 31,896 – – 31,896
– 57 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
7 衍生金融工具(续)
金融工具的抵销(续)
中银香港全天候亚太高收益基金
金融资产╱
于资产
净值表抵销
的金融资产
╱(负债)
于资产
净值表
于资产净值表
未抵销的金额2
(负债)总额 总额1 呈列的净额 金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2021年6月30日
负债
衍生工具 (38,423) – (38,423) – – (38,423)
2020年6月30日
资产
衍生工具 1,897 – 1,897 – – 1,897
中银香港全天候短期债券基金
金融资产╱
于资产
净值表抵销
的金融资产
╱(负债)
于资产
净值表
于资产净值表
未抵销的金额2
(负债)总额 总额1 呈列的净额 金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2021年6月30日
资产
衍生工具 37,928 – 37,928 (37,928) – –
负债
衍生工具 (132,900) – (132,900) 37,928 – (94,972)
2020年6月30日
资产
衍生工具 339,245 – 339,245 (339,245) – –
负债
衍生工具 (1,033,320) – (1,033,320) 339,245 – (694,075)
– 58 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
7 衍生金融工具(续)
金融工具的抵销(续)
中银香港全天候一带一路债券基金
金融资产╱
于资产
净值表抵销
的金融资产
╱(负债)
于资产
净值表
于资产净值表
未抵销的金额2
(负债)总额 总额1 呈列的净额 金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2021年6月30日
负债
衍生工具 (125,920) – (125,920) – – (125,920)
2020年6月30日
资产
衍生工具 3,412 – 3,412 – – 3,412
中银香港全天候大湾区策略基金
金融资产╱
于资产
净值表抵销
的金融资产
╱(负债)
于资产
净值表
于资产净值表
未抵销的金额2
(负债)总额 总额1 呈列的净额 金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2021年6月30日
负债
衍生工具 (362,234) – (362,234) – – (362,234)
2020年6月30日
资产
衍生工具 12,292 – 12,292 – – 12,292
– 59 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
7 衍生金融工具(续)
金融工具的抵销(续)
中银香港全天候亚洲高息债券基金
金融资产╱
于资产
净值表抵销
的金融资产
╱(负债)
于资产
净值表
于资产净值表
未抵销的金额2
(负债)总额 总额1 呈列的净额 金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2021年6月30日
负债
衍生工具 (109,702) – (109,702) – – (109,702)
1 包括受可强制执行主净额结算协议限制并可根据《香港会计准则第32号》予以抵销的金融工具。
2 包括受可强制执行主净额结算协议限制且不可根据《香港会计准则第32号》予以抵销但当发生违约者可
予以抵销的金融工具。
8 应收╱应付经纪人余额
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元
应收经纪人款项
就已出售但尚未偿付的
证券应收的款项 994,081 – 14,261,351 – 79,042,948 –
应付经纪人款项
就已购买但尚未偿付的
证券应付的款项 1,204,995 – 28,144,449 16,256,968 63,040,108 –
– 60 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
8 应收╱应付经纪人余额(续)
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲(日本除外)股票基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年
人民币 人民币 美元 美元 美元 美元
应收经纪人款项
就已出售但尚未偿付的
证券应收的款项 14,917,892 706,880 5,266,885 805,304 151,382 19,317
应付经纪人款项
就已购买但尚未偿付的
证券应付的款项 19,418,017 706,530 5,668,481 2,299,820 158,867 40,905
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年
港元 港元 美元 美元 美元 美元
应收经纪人款项
就已出售但尚未偿付的
证券应收的款项 9,966,760 – 1,544,569 – 11,276,604 1,421,741
应付经纪人款项
就已购买但尚未偿付的
证券应付的款项 10,156,163 3,092,837 1,561,038 – 6,773,761 4,401,542
– 61 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
8 应收╱应付经纪人余额(续)
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年
美元 美元 美元 美元 美元
应收经纪人款项
就已出售但尚未偿付的证券应收
的款项 3,526,411 – 15,785,947 – 2,493,612
应付经纪人款项
就已购买但尚未偿付的证券应付
的款项 2,659,774 – 11,636,124 2,299,820 2,896,088
9 财务风险管理
本基金的业务面临多种财务风险 :市场风险(包括价格风险、利率风险以及外汇风险)、流
动风险及信用及交易对手风险。
子基金的投资受正常市场波动及投资证券时的其他固有风险的限制,且概不保证会有任何
升值。投资价值及其收入会有波动,故可赎回份额的价值可跌可升。
子基金的投资目标列示如下 :
子基金 投资目标
中银香港全天候
环球投资基金
通过主要投资于一个由股票、债券、交易所买卖基金
(ETFs)、REITs、RQFII基金及其他资产组成的受管理投
资组合,提供长远资本增值。
中银香港全天候
中国高息债券基金
通过主要投资于以人民币或其他货币计值的固定收益及债
务证券,提供长期资本增值及人民币收益。子基金也可能
投资于人民币存款。
中银香港全天候
香港股票基金
通过主要投资于香港市场的权益性证券,达致长远资本增
值。
– 62 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
子基金 投资目标
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
通过RQFII主要投资于中国A股,达致长远资本增值。
中银香港全天候
亚洲债券基金
通过主要投资于由亚太区政府、政府机构、跨国实体、主
要收入或主要业务或经济活动源自亚太区的银行或公司所
发行的任何固定收益证券、或以亚太区货币计值的任何固
定收益证券,以在中至长期提供收入及资本增值。
中银香港全天候
亚洲(日本除外)股票基金
通过主要投资于在亚洲(日本除外)上市或由在亚洲(日本
除外)赚取大部分收益或进行重大业务或经济活动的公司
发行的权益性证券,以提供长期资本增值。
中银香港全天候
中国收益基金
主要通过对包含中国内地、香港及澳门市场的固定收益证
券及权益性证券的投资组合进行积极资产配置,以在中至
长期实现长远资本增值。
中银香港全天候
亚太高收益基金
通过对包含相比其他同类证券提供较高收益的亚太区固定
收益证券及权益性证券的投资组合进行积极资产配置,以
在中至长期提供收入及资本增值。
中银香港全天候
短期债券基金
通过从一个由短存续期固定收益证券组成的受管理投资组
合中提供收入及资本增值。
中银香港全天候
一带一路债券基金
通过主要投资于由一带一路沿线国家╱地区(定义详见子
基金相关附录及产品资料概要)的政府、政府机构、跨国
实体或在一带一路沿线国家 ╱ 地区注册成立或赚取大部
分收益或有重大业务或经济活动的银行或公司所发行,或
以有关一带一路沿线国家 ╱ 地区的当地货币计值的固定
收益证券,以在中至长期提供收入及资本增值。
– 63 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
子基金 投资目标
中银香港全天候
大湾区策略基金
通过主要投资于由香港特别行政区和澳门特别行政区以及
中国内地广东省的相关城市(“大湾区”)的政府、政府机
构、跨国实体或在大湾区注册成立或赚取收益或有业务或
经济活动的银行或公司所发行,或以大湾区货币(包括人
民币、港元或澳门元)计值的固定收益证券以及存放于上
述银行或金融机构的存款,以在中至长期提供收入及资本
增值。
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
通过主要投资于由政府、政府机构、跨国实体、在亚洲注
册成立或其收入或业务或经济活动源自亚洲的银行或公司
所发行的、或以任何亚洲货币计值的高息固定收益券,以
及在上述银行及金融机构存款,以提供长远的资本增值及
收入。
(a) 市场风险
市场风险指因为市场价格及息率变动等未知因素而导致损失的风险,其中包括可观测变
数,例如利率、信用差额、汇率,以及其他只能间接观测的变量,例如波动性及关联系
数。子基金内的衍生工具也可能使子基金受到市场波动的重大影响。市场风险包括经济环
境、消费模式及投资者期望改变等因素,这些因素可能会对投资价值造成重大影响。市场
波动因此可导致子基金份额的资产净值出现大幅波动。
– 64 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险
子基金通过多元化投资组合以及投资于基础雄厚的证券来管理其市场价格风险。在
报告期末,按地理位置划分的子基金的投资组合如下 :
中银香港全天候环球投资基金
2021年 2020年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
集合投资计划
香港 190,968 1.98 1,059,329 14.23
日本 80,718 0.84 – –
美国 1,310,122 13.58 1,296,449 17.42
1,581,808 16.40 2,355,778 31.65
上市权益性证券
香港 3,724,240 38.62 321,656 4.32
美国 1,091,797 11.32 – –
4,816,037 49.94 321,656 4.32
挂牌债务证券
澳大利亚 – – 239,854 3.22
英属维尔京群岛 616,489 6.40 842,126 11.32
开曼群岛 610,238 6.33 1,232,447 16.54
中国内地 210,145 2.18 – –
法国 223,087 2.31 387,443 5.20
德国 208,348 2.16 – –
香港 200,434 2.08 – –
印度 – – 201,114 2.70
印度尼西亚 247,653 2.57 202,613 2.72
荷兰 223,028 2.31 201,130 2.70
瑞典 214,223 2.22 196,185 2.63
英国 – – 404,345 5.43
美国 199,849 2.07 – –
2,953,494 30.63 3,907,257 52.46
存托凭证
美国 – – 129,420 1.74
台湾 120,160 1.25 – –
9,471,499 98.22 6,714,111 90.17
– 65 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候中国高息债券基金
2021年 2020年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
人民币 % 人民币 %
集合投资计划
卢森堡 6,672,282 0.62 7,413,405 0.53
香港 11,559,600 1.07 – –
18,231,882 1.69 7,413,405 0.53
挂牌债务证券
澳大利亚 7,188,154 0.67 7,183,567 0.51
百慕大 34,261,580 3.18 12,251,451 0.88
英属维尔京群岛 160,590,690 14.88 244,529,299 17.47
开曼群岛 678,345,484 62.84 983,049,311 70.12
中国内地 46,611,355 4.31 – –
香港 63,823,043 5.91 52,350,667 3.74
印度 8,414,590 0.78 13,489,221 0.95
印度尼西亚 4,489,510 0.42 6,229,413 0.44
马来西亚 – – 3,403,118 0.24
毛里求斯 – – 8,548,719 0.61
巴基斯坦 2,704,350 0.25 – –
菲律宾 16,407,514 1.52 1,415,551 0.10
新加坡 40,211,490 3.72 45,335,844 3.24
斯里兰卡 8,151,263 0.76 4,265,524 0.30
英国 1,342,051 0.12 – –
美国 10,800,057 1.00 – –
1,083,341,131 100.36 1,382,051,685 98.60
1,101,573,013 102.05 1,389,465,090 99.13
– 66 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候香港股票基金
2021年 2020年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
港元 % 港元 %
集合投资计划
香港 – – 10,917,248 5.18
上市权益性证券
香港 196,894,200 70.15 193,966,200 92.01
中国内地 33,026,114 11.77 – –
229,920,314 81.92 193,966,200 92.01
229,920,314 81.92 204,883,448 97.19
中银香港全天候在岸人民币股票基金
2021年 2020年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
人民币 % 人民币 %
上市权益性证券
中国内地 292,763,355 71.81 262,334,740 98.33
香港 103,384,043 25.35 – –
396,147,398 97.16 262,334,740 98.33
中银香港全天候亚洲债券基金
2021年 2020年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
集合投资计划
澳大利亚 – – 1,184,120 0.69
香港 2,602,774 1.20 3,024,886 1.76
2,602,774 1.20 4,209,006 2.45
– 67 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
2021年 2020年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
挂牌债务证券
澳大利亚 3,545,701 1.62 3,657,837 2.12
百慕大 3,806,942 1.74 1,779,016 1.04
英属维尔京群岛 36,268,612 16.62 30,559,667 17.74
加拿大 185,851 0.09 172,405 0.10
开曼群岛 69,205,099 31.68 61,721,909 35.85
中国内地 10,418,166 4.77 5,013,876 2.91
法国 568,873 0.26 1,558,588 0.91
香港 23,189,687 10.62 11,328,710 6.57
印度 13,140,911 6.02 5,835,594 3.39
印度尼西亚 7,629,110 3.49 10,326,600 6.00
Isle of Man – – 308,392 0.18
日本 3,097,604 1.42 3,010,042 1.74
韩国 3,109,691 1.42 2,099,253 1.22
澳门 523,722 0.24 514,437 0.30
马来西亚 6,087,869 2.79 1,392,364 0.81
毛里求斯 – – 468,917 0.27
蒙古 196,278 0.09 213,765 0.12
荷兰 4,373,230 2.00 2,684,846 1.56
阿曼 – – 190,471 0.11
巴基斯坦 522,713 0.24 – –
菲律宾 8,071,456 3.71 3,350,786 1.94
沙特阿拉伯 1,592,571 0.73 – –
新加坡 8,907,066 4.09 6,641,901 3.86
西班牙 – – 584,673 0.34
斯里兰卡 1,008,336 0.46 1,180,612 0.68
瑞典 642,668 0.29 588,554 0.34
瑞士 534,725 0.24 – –
泰国 4,446,444 2.04 2,803,869 1.62
阿联酋 – – 521,495 0.30
英国 3,937,097 1.39 2,115,412 1.23
美国 3,391,111 1.55 1,838,000 1.07
乌兹别克斯坦 260,411 0.12 – –
越南 224,488 0.10 220,180 0.13
217,986,432 99.83 162,682,171 94.45
220,589,206 101.03 166,891,177 96.90
– 68 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金
2021年 2020年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
集合投资计划
香港 165,000 2.50 153,461 2.26
新加坡 65,775 1.00 63,687 0.94
美国 377,280 5.73 867,005 12.76
608,055 9.23 1,084,153 15.96
上市权益性证券
香港 3,772,939 57.28 2,725,958 40.12
韩国 1,246,741 18.93 1,423,671 20.95
新加坡 – – 189,481 2.79
5,019,680 76.21 4,339,110 63.86
存托凭证
台湾 540,720 8.21 340,620 5.01
英国 – – 72,875 1.07
美国 252,921 3.84 702,984 10.35
793,641 12.05 1,116,479 16.43
6,421,376 97.49 6,539,742 96.25
– 69 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候中国收益基金
2021年 2020年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
港元 % 港元 %
集合投资计划
澳大利亚 – – 2,294,381 1.79
香港 5,801,439 4.61 5,909,130 4.63
5,801,439 4.61 8,203,511 6.42
上市权益性证券
中国内地 1,728,937 1.37 1,122,770 0.88
香港 90,322,710 71.65 50,020,027 39.15
92,051,647 73.02 51,142,797 40.03
存托凭证
美国 2,321,299 1.84 – –
挂牌债务证券
百慕大 1,579,687 1.25 – –
英属维尔京群岛 5,649,158 4.49 27,063,717 21.18
加拿大 400,942 0.32 371,173 0.29
开曼群岛 9,408,045 7.46 18,281,946 14.30
中国内地 – – 1,547,614 1.21
法国 – – 1,391,184 1.09
香港 1,556,654 1.24 3,521,260 2.75
印度 – – 1,499,866 1.17
印度尼西亚 1,621,583 1.29 1,516,065 1.19
日本 – – 1,616,339 1.26
马来西亚 – – 1,463,408 1.14
荷兰 – – 1,471,190 1.15
新加坡 – – 2,741,959 2.14
斯里兰卡 1,478,357 1.17 – –
英国 1,553,280 1.23 – –
23,247,706 18.45 62,485,721 48.87
123,422,091 97.92 121,832,029 95.32
– 70 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候亚太高收益基金
2021年 2020年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
集合投资计划
香港 203,832 1.42 – –
新加坡 211,093 1.47 441,365 3.53
美国 1,691,699 11.82 423,236 3.39
2,106,624 14.71 864,601 6.92
上市权益性证券
澳大利亚 1,724,361 12.03 871,720 6.98
中国内地 1,507,945 10.52 659,820 5.28
香港 5,645,974 39.37 2,695,014 21.60
新加坡 – – 594,139 4.76
美国 – – 134,737 1.08
8,878,280 61.92 4,955,430 39.70
挂牌债务证券
百慕大 203,613 1.42
英属维尔京群岛 77,864 0.54 857,113 6.86
开曼群岛 2,175,314 15.18 2,926,820 23.44
法国 – – 179,496 1.44
香港 – – 207,794 1.66
印度 – – 193,519 1.55
印度尼西亚 – – 303,920 2.43
马来西亚 – – 160,476 1.29
荷兰 – – 189,819 1.52
新加坡 – – 427,915 3.43
英国 200,000 1.40 196,387 1.57
2,656,791 18.54 5,643,259 45.19
存托凭证
台湾 – – 170,310 1.36
美国 137,300 0.96 – –
英国 436,304 3.04 259,156 2.08
573,604 4.00 429,466 3.44
14,215,299 99.17 11,892,756 95.25
– 71 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候短期债券基金
2021年 2020年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
集合投资计划
澳大利亚 – – 9,683,425 3.10
挂牌债务证券
百慕大 1,473,290 0.47
英属维尔京群岛 13,212,040 14.43 95,114,574 30.45
开曼群岛 9,057,218 9.90 12,583,870 4.03
中国内地 9,912,868 10.84 20,100,134 6.43
香港 10,449,518 11.41 37,515,716 12.00
韩国 – – 941,291 0.30
美国 11,985,277 13.09 – –
54,616,921 59.67 167,728,875 53.68
54,616,921 59.67 177,412,300 56.78
中银香港全天候一带一路债券基金
2021年 2020年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
集合投资计划
澳大利亚 – – 296,030 1.30
香港 1,111,436 3.90 631,434 2.77
1,111,436 3.90 927,464 4.07
上市权益性证券
中国内地 811,563 2.85 501,958 2.20
香港 1,149,452 4.04 513,842 2.25
美国 – – 164,178 0.72
1,961,015 6.89 1,179,978 5.17
– 72 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
2021年 2020年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
挂牌债务证券
澳大利亚 216,072 0.76 – –
百慕大 508,819 1.78 – –
英属维尔京群岛 4,349,208 15.25 6,250,263 27.42
开曼群岛 8,204,750 28.81 7,005,702 30.73
中国内地 1,901,393 6.68 628,320 2.76
法国 – – 179,496 0.79
香港 2,564,880 9.00 931,785 4.09
印度 1,506,133 5.28 786,797 3.45
印度尼西亚 – – 1,731,706 7.60
日本 397,585 1.40 208,546 0.91
韩国 992,425 3.48 – –
卢森堡 – – – –
马来西亚 591,807 2.08 160,476 0.70
蒙古 196,278 0.69 – –
荷兰 506,064 1.78 189,819 0.83
菲律宾 – – 203,279 0.89
新加坡 – – 754,118 3.31
斯里兰卡 – – 281,292 1.23
泰国 – – 205,070 0.90
阿联酋 203,009 0.71 – –
英国 720,888 2.53 312,056 1.37
美国 406,549 1.43 – –
23,265,860 81.69 19,828,725 86.98
26,338,311 89.63 21,936,167 96.22
– 73 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候大湾区策略基金
2021年 2020年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
集合投资计划
香港 2,696,850 1.21 1,874,857 1.00
挂牌债务证券
澳大利亚 4,733,968 2.11 2,407,162 1.29
百慕大 3,586,428 1.61 3,100,925 1.66
英属维尔京群岛 58,089,777 25.93 42,334,661 22.54
开曼群岛 78,842,639 35.25 80,088,671 42.63
中国内地 16,937,044 7.57 15,316,340 8.15
法国 – – 1,054,945 0.56
德国 662,937 0.30 590,193 0.31
香港 26,816,949 11.99 15,413,060 8.21
印度 3,416,550 1.53 2,764,394 1.48
印度尼西亚 4,990,200 2.21 1,832,112 0.98
日本 525,936 0.24 521,366 0.28
韩国 – – 1,843,042 0.98
卢森堡 1,078,189 0.48 1,079,499 0.57
澳门 523,722 0.23 514,437 0.27
马来西亚 4,775,361 2.14 – –
蒙古 196,278 0.09 – –
荷兰 997,308 0.45 1,954,742 1.04
菲律宾 2,125,344 0.95 2,186,185 1.16
新加坡 5,329,196 2.38 4,356,478 2.32
西班牙 219,405 0.10 194,891 0.10
斯里兰卡 – – 351,615 0.19
瑞典 642,668 0.29 588,554 0.31
泰国 3,169,879 1.42 2,463,012 1.31
英国 1,084,061 0.49 304,400 0.16
美国 – – 1,172,530 0.62
218,743,839 97.76 182,433,214 97.12
221,440,689 98.97 184,308,071 98.12
– 74 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候亚洲高息债券基金
2021年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 %
集合投资计划
香港 407,663 1.15
挂牌债务证券
百慕大 814,025 2.29
英属维尔京群岛 5,324,586 15.01
开曼群岛 18,943,057 53.41
中国内地 1,497,998 4.22
香港 2,141,747 6.04
印度 949,783 2.68
印度尼西亚 527,413 1.49
蒙古 236,640 0.67
荷兰 915,173 2.58
巴基斯坦 591,296 1.67
菲律宾 698,201 1.97
新加坡 1,327,647 3.74
斯里兰卡 834,814 2.35
英国 380,000 1.07
35,182,380 99.19
35,590,043 100.34
– 75 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
下表分析了在报告期末按行业分布划分的子基金在投资方面的价格风险集中情况,
不包括外汇远期合约。
中银香港全天候环球投资基金
2021年 2020年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 16.40 14.23
其他 – 17.42
16.40 31.65
存托凭证
通讯 – 1.74
技术 1.25 –
1.25 1.74
上市权益性证券
基本物料 3.84 –
通讯 15.15 4.32
消费者,周期性 3.79 –
消费者,非周期性 9.07 –
能源 3.67 –
金融 10.81 –
技术 3.61 –
49.94 4.32
挂牌债务证券
基本物料 4.75 2.73
消费者,周期性 2.14 2.71
消费者,非周期性 2.18 2.70
能源 – 2.72
金融 19.48 38.90
政府 2.08 –
工业 – 2.70
30.63 52.46
98.22 90.17
– 76 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候中国高息债券基金
2021年 2020年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 1.07 0.53
其他 0.62 –
1.69 0.53
挂牌债务证券
基本物料 2.87 2.12
通讯 – 1.43
消费者,周期性 4.00 2.88
消费者,非周期性 0.38 0.97
能源 4.91 6.09
金融 81.05 82.25
政府 1.02 0.30
工业 1.00 0.81
技术 0.92 0.77
公用事业 4.21 0.98
100.36 98.60
102.05 99.13
– 77 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候香港股票基金
2021年 2020年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 – 5.18
上市权益性证券
通讯 20.09 21.83
消费者,周期性 8.83 6.54
消费者,非周期性 14.66 9.46
能源 2.39 2.45
金融 19.24 43.54
工业 10.34 6.90
技术 5.42 1.29
公用事业 0.95 –
81.92 92.01
81.92 97.19
中银香港全天候在岸人民币股票基金
2021年 2020年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
上市权益性证券
基本物料 22.63 2.72
通讯 6.17 8.72
消费者,周期性 13.50 11.20
消费者,非周期性 16.45 38.01
多元化经营 0.42 –
能源 – 1.16
金融 4.73 –
工业 20.46 25.86
技术 12.80 10.66
97.16 98.33
– 78 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候亚洲债券基金
2021年 2020年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 1.20 2.45
挂牌债务证券
基本物料 3.43 5.80
通讯 3.84 2.45
消费者,周期性 4.57 1.61
消费者,非周期性 2.31 2.22
多元化经营 0.25 0.32
能源 5.06 5.44
金融 63.02 64.22
政府 6.54 2.99
工业 1.94 4.37
技术 1.3 –
公用事业 7.57 5.03
99.83 94.45
101.03 96.90
– 79 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金
2021年 2020年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 9.23 15.96
上市权益性证券
通讯 34.80 18.69
消费者,周期性 7.75 3.00
消费者,非周期性 4.31 3.43
多元化经营 – 0.33
能源 2.59 1.22
金融 12.08 20.56
工业 2.14 4.16
技术 11.23 11.65
公用事业 1.31 0.82
76.21 63.86
存托凭证
通讯 3.84 8.97
消费者,非周期性 – 0.55
工业 – 1.08
技术 8.21 5.83
12.05 16.43
97.49 96.25
– 80 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候中国收益基金
2021年 2020年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 4.61 6.42
上市权益性证券
基本物料 – 0.71
通讯 31.98 4.93
消费者,周期性 4.29 0.48
消费者,非周期性 3.82 2.39
多元化经营 – 1.94
能源 3.85 0.45
金融 24.59 22.84
工业 1.95 3.11
技术 0.63 –
公用事业 1.91 3.18
73.02 40.03
存托凭证
通讯 1.84 –
挂牌债务证券
基本物料 1.26 3.00
通讯 – 1.51
消费者,周期性 – 1.22
金融 13.53 34.92
政府 1.18 –
工业 1.23 6.08
公用事业 1.25 2.14
18.45 48.87
97.92 95.32
– 81 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候亚太高收益基金
2021年 2020年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 14.71 6.92
上市权益性证券
基本物料 5.69 3.43
通讯 1.21 2.89
消费者,周期性 17.42 3.07
消费者,非周期性 13.49 4.63
能源 6.98 1.38
金融 10.27 21.74
工业 3.30 1.37
技术 1.96 –
公用事业 1.60 1.19
61.92 39.70
挂牌债务证券
基本物料 1.42 –
消费者,非周期性 – 2.94
能源 1.27 5.86
金融 13.91 36.39
工业 1.94 –
18.54 45.19
存托凭证
通讯 0.96 –
技术 3.04 3.44
4.00 3.44
99.17 95.25
– 82 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候短期债券基金
2021年 2020年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 – 3.10
挂牌债务证券
基本物料 5.70 5.29
消费者,周期性 0.22 8.37
消费者,非周期性 – 0.32
多元化经营 – 0.26
金融 34.14 33.99
政府 13.09 –
工业 3.79 5.13
公用事业 2.73 0.32
59.67 53.68
59.67 56.78
– 83 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候一带一路债券基金
2021年 2020年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 2.85 4.07
其他 1.05 –
3.90 4.07
上市权益性证券
通讯 2.76 0.59
消费者,非周期性 3.62 2.78
金融 0.51 1.08
技术 – 0.72
6.89 5.17
挂牌债务证券
基本物料 1.40 6.08
通讯 7.71 2.08
消费者,周期性 0.71 0.89
消费者,非周期性 – 3.37
多元化经营 – 1.20
能源 1.15 1.47
金融 50.48 49.07
政府 3.21 3.42
工业 8.18 9.93
技术 3.47 –
公用事业 5.38 9.47
81.69 86.98
89.63 96.22
– 84 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候大湾区策略基金
2021年 2020年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 1.21 1.00
挂牌债务证券
基本物料 5.65 4.67
通讯 2.01 3.63
消费者,周期性 3.80 0.99
消费者,非周期性 1.69 1.22
多元化经营 0.24 0.29
能源 2.73 2.98
金融 68.32 68.50
政府 0.85 0.79
工业 6.59 8.01
技术 – 0.54
公用事业 5.88 5.50
97.76 97.12
98.97 98.12
– 85 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候亚洲高息债券基金
2021年
金融资产
占资产净值
的百分比
%
集合投资计划
金融 1.15
挂牌债务证券
基本物料 2.99
通讯 0.86
消费者,周期性 4.20
消费者,非周期性 3.54
多元化经营 0.91
能源 4.41
金融 73.49
政府 4.02
工业 1.07
公用事业 3.70
99.19
100.34
– 86 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
下表列示了因市场指数的合理可能变动会对集合投资计划的相关投资的公允价值、
存托凭证及上市权益性证券产生影响,从而令子基金的资产净值出现变动,并且所
有其他变量保持不变。基金管理人已运用其对市场指数的合理可能变动的看法,估
计本敏感度分析的变动。然而,这并非对这些市场未来变化的预测。以下变动是按
绝对值列示的,且影响可为正数或负数。市场指数的可能变动会视基金管理人对市
场波动及其他相关因素的现时看法而每年作出修订。
中银香港全天候环球投资基金
市场指数的
合理可能变动
2021年
资产净值的
估计可能变动
2021年
市场指数的
合理可能变动
2020年
资产净值的
估计可能变动
2020年
美元 美元
摩根士丹利资本国际世界每日
总回报净额全球美元指数 ±8% ±299,234 ±13% ±376,865
中银香港全天候香港股票基金
市场指数的
合理可能变动
2021年
资产净值的
估计可能变动
2021年
市场指数的
合理可能变动
2020年
资产净值的
估计可能变动
2020年
港元 港元
恒生总回报指数 ±13% ±22,263,612 ±20% ±33,347,499
– 87 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候在岸人民币股票基金
市场指数的
合理可能变动
2021年
资产净值的
估计可能变动
2021年
市场指数的
合理可能变动
2020年
资产净值的
估计可能变动
2020年
人民币 人民币
深圳证券交易所综
合总回报指数 ±17% ±58,446,338 ±11% ±35,984,873
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金
市场指数的
合理可能变动
2021年
资产净值的
估计可能变动
2021年
市场指数的
合理可能变动
2020年
资产净值的
估计可能变动
2020年
美元 美元
MSCI AC远东除日本
净总回报美元指数 ±13% ±749,747 ±20% ±1,143,457
中银香港全天候中国收益基金
市场指数的
合理可能变动
2021年
资产净值的
估计可能变动
2021年
市场指数的
合理可能变动
2020年
资产净值的
估计可能变动
2020年
港元 港元
恒生低波幅总回报指数 ±7% ±5,478,041 ±11% ±6,886,050
– 88 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(i) 价格风险(续)
中银香港全天候亚太高收益基金
市场指数的
合理可能变动
2021年
资产净值的
估计可能变动
2021年
市场指数的
合理可能变动
2020年
资产净值的
估计可能变动
2020年
美元 美元
MSCI AC亚太除日本高息
净回报美元指数 ±9% ±667,449 ±17% ±929,758
在报告期末,由于中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基
金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港
全天候大湾区策略基金及中银香港全天候亚洲高息债券基金的大部分投资为债务证
券,故基金管理人认为这些子基金的股本价格风险微乎其微,因此这些子基金均不
会面临任何股本价格风险。投资于债务证券所面临的市场价格风险是由利率变动所
引起的,其风险在财务报表附注9(a)(ii)的利率风险中予以披露。
(ii) 利率风险
利率风险来自市场利率当前水平的波动对计息资产及负债的公允价值以及其未来现
金流量的影响。子基金持有定息债务证券令子基金承受公允价值利率风险。
子基金投资于债务证券(其价值受到利率变动大幅推动),并承受利率风险。当利率
上升,以前收购的债务证券价值普遍会下降,因为已收购的新债务证券将支付较高
利息。反之,如果利率下降,则以前收购的债务证券价值普遍会上升。基金管理人
将定期评估经济状况,监控利率走向变动及采取相应适当措施以控制利率风险的影
响。在利率上升的环境下,子基金将会收购期限较短的债务证券以将其对投资组合
所产生的负面影响减至最小。
– 89 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(ii) 利率风险(续)
下表概述了在报告期末以公允价值计量并按到期日分类的子基金债券证券投资。
中银香港全天候环球投资基金
2021年 2020年
美元 美元
剩余到期日如下 :
-少于一年 598,035 –
-一至五年 612,340 1,031,064
-超过五年 1,743,119 2,876,193
2,953,494 3,907,257
中银香港全天候中国高息债券基金
2021年 2020年
人民币 人民币
剩余到期日如下 :
-少于一年 107,830,938 256,501,947
-一至五年 787,550,173 938,123,587
-超过五年 187,960,020 187,426,151
1,083,341,131 1,382,051,685
中银香港全天候亚洲债券基金
2021年 2020年
美元 美元
剩余到期日如下 :
-少于一年 18,161,334 9,641,851
-一至五年 89,554,150 66,621,120
-超过五年 110,270,948 86,419,200
217,986,432 162,682,171
– 90 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(ii) 利率风险(续)
中银香港全天候中国收益基金
2021年 2020年
港元 港元
剩余到期日如下 :
-少于一年 7,509,058 5,893,845
-一至五年 13,784,426 25,756,958
-超过五年 1,954,222 30,834,918
23,247,706 62,485,721
中银香港全天候亚太高收益基金
2021年 2020年
美元 美元
剩余到期日如下 :
-少于一年 866,371 832,330
-一至五年 1,391,312 3,280,376
-超过五年 399,108 1,530,553
2,656,791 5,643,259
中银香港全天候短期债券基金
2021年 2020年
美元 美元
剩余到期日如下 :
-少于一年 21,802,093 75,936,914
-一至五年 32,814,828 58,742,528
-超过五年 – 33,049,433
54,616,921 167,728,875
– 91 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(ii) 利率风险(续)
中银香港全天候一带一路债券基金
2021年 2020年
美元 美元
剩余到期日如下 :
-少于一年 – 914,094
-一至五年 13,162,545 8,187,340
-超过五年 10,103,315 10,727,291
23,265,860 19,828,725
中银香港全天候大湾区策略基金
2021年 2020年
美元 美元
剩余到期日如下 :
-少于一年 21,788,943 15,677,649
-一至五年 106,858,751 87,600,796
-超过五年 90,096,145 79,154,769
218,743,839 182,433,214
中银香港全天候亚洲高息债券基金
2021年
美元
剩余到期日如下 :
-少于一年 5,390,533
-一至五年 23,178,254
-超过五年 6,613,593
35,182,380
– 92 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(ii) 利率风险(续)
下表列示了因利率合理变动100基点(“基点”)会对相关固定债务证券投资的公允价
值产生影响,从而令子基金的资产净值出现的变动,并且所有其他变量保持不变。
基金管理人已运用其对利率的合理可能变动的看法,估计本敏感度分析的变动。然
而,这并非对这些市场未来变化的预测。以下变动是按绝对值列示的,且影响可为
正数或负数。利率的可能变动会视基金管理人对市场波动及其他相关因素的现时看
法而每年作出修订。
利率变动 对资产净值的影响 对资产净值的影响
2021年 2020年
中银香港全天候
环球投资基金 ±100基点 ±255,905美元 ±489,873美元
中银香港全天候
中国高息债券基金 ±100基点 ±人民币34,612,003元 ±人民币42,068,847元
中银香港全天候
亚洲债券基金 ±100基点 ±16,888,826美元 ±13,222,205美元
中银香港全天候
中国收益基金 ±100基点 ±555,725港元 ±7,442,879港元
中银香港全天候
亚太高收益基金 ±100基点 ±56,728美元 ±292,399美元
中银香港全天候
短期债券基金 ±100基点 ±802,054美元 ±8,685,390美元
中银香港全天候
一带一路债券基金 ±100基点 ±1,339,029美元 ±1,836,403美元
中银香港全天候
大湾区策略基金 ±100基点 ±15,944,131美元 ±13,917,233美元
中银香港全天候
亚洲高息债券基金 ±100基点 ±1,257,550美元 –
– 93 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(iii) 外汇风险
外汇风险指金融工具的价值将会因外汇汇率变动而产生波动的风险。
子基金可能以其记账本位币以外的货币进行投资,并可能因汇率波动而受到影响,
可能导致投资价值减少。所投资本的汇回可能会受到适用于海外投资者的规例变更
的限制,其也可能对子基金的业绩产生不利影响。同时,如果投资者希望以相关子
基金的记账本位币以外的货币收取赎回所得款项,则其须将所得款项兑换(无论是通
过基金管理人,还是以其他方式)为相关其他货币。由此,投资者将须承受外汇风险
及货币兑换成本。子基金拟避免投资于需汇回资本的境外国家。
下表概述了在报告期末承受外汇风险的子基金的资产及负债 :
中银香港全天候环球投资基金
2021年 2020年
美元 美元
货币性
澳元 154 10,230
欧元 1 1
英镑 302 271
港元 23,153 363,182
日圆 6,963 51
新西兰元 61 56
人民币 339 1
新加坡元 31 30
非货币性
港元 3,821,133 827,985
日圆 80,718 –
人民币 94,076 –
– 94 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(iii) 外汇风险(续)
中银香港全天候中国高息债券基金
2021年 2020年
人民币 人民币
货币性
澳元 19,334,871 18,467,847
港元 (2,008,388) (1,484,105)
美元 1,081,457,223 215,679,610
非货币性
美元 6,672,282 7,413,405
中银香港全天候香港股票基金
2021年 2020年
港元 港元
货币性
澳元 252 1,731,159
新西兰元 2 2
人民币 12,961,701 2,196,565
美元 98,774 (213,546)
非货币性
人民币 33,026,114 –
中银香港全天候在岸人民币股票基金
2021年 2020年
人民币 人民币
货币性
港元 7,263,615 9,488,778
美元 2,957,261 315,840
非货币性
港元 103,384,043 –
– 95 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(iii) 外汇风险(续)
中银香港全天候亚洲债券基金
2021年 2020年
美元 美元
货币性
港元 (1,572,748) 582,694
印度卢比 739,119 710,498
人民币 43,882,257 17,819,314
非货币性
人民币 2,602,774 –
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金
2021年 2020年
美元 美元
货币性
港元 93,938 196,060
韩元 1,992 (40,868)
人民币 281,369 257,646
新加坡元 25,292 54,540
非货币性
港元 3,937,938 2,879,419
韩元 1,246,742 1,423,670
新加坡元 65,775 253,168
中银香港全天候中国收益基金
2021年 2020年
港元 港元
货币性
澳元 9,068 8,316
人民币 25,360,546 22,225,657
美元 21,500,292 67,437,886
非货币性
人民币 3,311,976 1,122,770
美元 2,321,299 2,294,381
– 96 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(iii) 外汇风险(续)
中银香港全天候亚太高收益基金
2021年 2020年
美元 美元
货币性
澳元 692,527 783,866
港元 203,423 126,055
新西兰元 551 508
人民币 1,614,907 1,973,413
新加坡元 17,388 82,636
非货币性
澳元 1,724,361 871,719
港元 5,645,975 2,695,017
人民币 1,711,776 659,820
新加坡元 211,093 1,035,504
中银香港全天候短期债券基金
2021年 2020年
美元 美元
货币性
港元 3,695 2,093
欧元 100,027 146,984,395
人民币 9,900,642 (4,058,056)
新加坡元 128,172 –
非货币性
人民币 – 4,749,592
中银香港全天候一带一路债券基金
2021年 2020年
美元 美元
货币性
欧元 2,696 2,558
港元 (32,539) 6,116
印度卢比 – 498,860
人民币 12,279,643 4,482,530
非货币性
港元 1,962,980 1,145,278
人民币 1,109,471 501,957
– 97 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(iii) 外汇风险(续)
中银香港全天候大湾区策略基金
2021年 2020年
美元 美元
货币性
港元 2,858,463 280,875
澳门元 (3,064,908) 336,112
人民币 134,566 16,432,590
非货币性
人民币 2,696,851 –
中银香港全天候亚洲高息债券基金
2021年
美元
货币性
澳元 6,249
欧元 5,137
英镑 66,922
港元 424,356
人民币 59,868
非货币性
人民币 407,663
– 98 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(iii) 外汇风险(续)
下表列示了因主要汇率合理可能变动5%而令子基金的资产净值出现的变动,且所有
其他变数保持不变。基金管理人已运用其对汇率的合理可能变动的看法,估计本敏
感度分析的变动。然而,这并非对这些市场未来变化的预测。以下变动按绝对值列
示,且影响可为正数或负数。利率的可能变动会视基金管理人对市场波动及其他相
关因素的现时看法而每年作出修订。
中银香港全天候环球投资基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2021年
美元
2020年
美元
+╱- +╱- +╱-
货币性
澳元 5% 8 512
欧元 5% – –
英镑 5% 15 14
港元 5% 1,158 18,159
日圆 5% 348 3
新西兰元 5% 3 3
人民币 5% 17 –
新加坡元 5% 2 2
非货币性
港元 5% 191,057 41,399
日圆 5% 4,036 –
人民币 5% 4,704 –
中银香港全天候中国高息债券基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2021年
人民币
2020年
人民币
+╱- +╱- +╱-
货币性
澳元 5% 966,744 923,392
港元 5% (100,419) 74,205
美元 5% 54,072,861 10,783,981
非货币性
美元 5% 333,614 370,670
– 99 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(iii) 外汇风险(续)
中银香港全天候香港股票基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2021年
港元
2020年
港元
+╱- +╱- +╱-
货币性
澳元 5% 13 86,558
人民币 5% 648,085 109,828
美元 5% 4,939 10,677
非货币性
美元 5% 1,651,306 –
中银香港全天候在岸人民币股票基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2021年
人民币
2020年
人民币
+╱- +╱- +╱-
货币性
港元 5% 363,181 474,439
美元 5% 147,863 15,792
非货币性
港元 5% 5,169,202 –
中银香港全天候亚洲债券基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2021年
美元
2020年
美元
+╱- +╱- +╱-
货币性
港元 5% (78,637) 29,135
印度卢比 5% 36,956 35,525
人民币 5% 2,194,113 890,966
非货币性
人民币 5% 130,139 –
– 100 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(iii) 外汇风险(续)
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2021年
美元
2020年
美元
+╱- +╱- +╱-
货币性
港元 5% 4,697 9,803
韩元 5% 100 (2,043)
人民币 5% 14,068 12,882
新加坡元 5% 1,265 2,727
非货币性
港元 5% 196,897 143,971
韩元 5% 62,337 71,184
新加坡元 5% 3,289 12,658
中银香港全天候中国收益基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2021年
港元
2020年
港元
+╱- +╱- +╱-
货币性
澳元 5% 453 416
人民币 5% 1,268,027 1,111,283
美元 5% 1,075,015 3,371,894
非货币性
人民币 5% 165,599 56,138
美元 5% 116,065 114,719
– 101 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(iii) 外汇风险(续)
中银香港全天候亚太高收益基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2021年
美元
2020年
美元
+╱- +╱- +╱-
货币性
澳元 5% 34,626 39,193
港元 5% 10,171 6,303
新西兰元 5% 28 25
人民币 5% 80,745 98,671
新加坡元 5% 869 4,132
非货币性
澳元 5% 86,218 43,586
港元 5% 282,299 134,751
人民币 5% 85,589 32,991
新加坡元 5% 10,555 51,775
中银香港全天候短期债券基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2021年
美元
2020年
美元
+╱- +╱- +╱-
货币性
港元 5% 185 105
欧元 5% 5,001 7,349,220
人民币 5% 495,032 (202,903)
新加坡元 5% 6,409 –
非货币性
人民币 5% – 237,480
– 102 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(iii) 外汇风险(续)
中银香港全天候一带一路债券基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2021年
美元
2020年
美元
+╱- +╱- +╱-
货币性
欧元 5% 135 128
港元 5% (1,627) 306
印度卢比 5% – 24,943
人民币 5% 613,982 224,127
非货币性
港元 5% 98,149 57,264
人民币 5% 55,474 25,098
中银香港全天候大湾区策略基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2021年
美元
2020年
美元
+╱- +╱- +╱-
货币性
港元 5% 142,923 14,044
澳门元 5% (153,245) 16,806
人民币 5% 6,728 821,630
非货币性
人民币 5% 134,843 –
– 103 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(a) 市场风险(续)
(iii) 外汇风险(续)
中银香港全天候亚洲高息债券基金
可能合理变动
对资产净值
的影响
2021年
美元
+╱- +╱-
货币性
澳元 5% 312
欧元 5% 257
英镑 5% 3,346
港元 5% 21,218
人民币 5% 2,993
非货币性
人民币 5% 20,383
(b) 流动风险
流动风险指子基金可能无法产生充足现金资源以在到期时充分履行其义务或仅可按极为不
利的条款履行其义务的风险。
子基金须由其投资者每日赎回份额。相关投资须可随时出售以在合理时间内满足赎回的付
款要求。
子基金将大部分资产投资于现金、权益性证券及债务证券。这些证券由政府、等效公共机
构、非政府机构或其他实体发行或担保,相对较易套现。此外,子基金也可投资于在香港
或其他国家上市的权益性证券,而相关投资也易于出售以套现。截至2021年及2020年6月
30日,除应收利息、应收股息、其他应收款项及存款准备金外,子基金的资产可于7日内
变现。
根据子基金的政策,基金管理人每日监控子基金的流动状况。在取得受托人批准的情况
下,基金管理人可将于任何交易日赎回的任何子基金份额的数目限制在已发行相关子基金
份额总数的10%以内。在此情况下,相关限制将按比例适用,以使有意于该交易日赎回该
子基金份额的相关子基金的所有份额持有人将赎回相同比例的相关份额,而未赎回的份额
将于下个交易日结转以供赎回(但须受相同的限制)。如果赎回要求照此结转,则基金管理
人将通知相关份额持有人。截至2021年及2020年6月30日止的年度╱期间内,基金管理人
并未限制任何赎回。
– 104 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(b) 流动风险(续)
基于报告期末至合约到期日之间的剩余期间,2021年及2020年6月30日的所有负债包括资
产净值表中所列的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、应付经纪人款项、
应付分配、应付管理费、应付受托人费、计息贷款及应计费用及其他应付款项以及赎回份
额的应付赎回款项(于一个月内到期)。这些款项为未折现的合同现金流量。由于折现的影
响并不重大,所以在十二个月内到期的余额等于其帐面余额。
下表概述了在报告期末持有相关类别子基金份额的10%以上的份额持有人数目 :
2021年 2020年
份额持有人 份额持有人
数目 数目
中银香港全天候环球投资基金 4 5
中银香港全天候中国高息债券基金 14 13
中银香港全天候香港股票基金 6 12
中银香港全天候在岸人民币股票基金 6 8
中银香港全天候亚洲债券基金 4 6
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金 6 10
中银香港全天候中国收益基金 4 5
中银香港全天候亚太高收益基金 6 4
中银香港全天候短期债券基金 12 18
中银香港全天候一带一路债券基金 3 3
中银香港全天候大湾区策略基金 13 16
中银香港全天候亚洲高息债券基金 7 –
(c) 信用及交易对手风险
子基金承担信用风险,该风险指交易对手未来无法支付全部到期款项的风险。如果子基金
投资的任何债务证券的发行人拖欠付款,则子基金的业绩将受到不利影响。
子基金投资于多元化组合债务证券,其基于基础研究分析进行选择,以降低此信用风险。
通过主要交易具有高信用评级的发行人所发行的证券,子基金限制其自身承担的信用风
险。子基金投资于具有标准普尔或穆迪评级的投资级别的债务证券。信用评级由基金管理
人定期审核。
– 105 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(c) 信用及交易对手风险(续)
受香港财务报告准则第9号减值要求规限的金融资产
子基金受香港财务报告准则第9号项下的预期信用亏损模式规限的金融资产为应收经纪人
款项、应收股息、应收利息、应收认购款项、其他应收款项、存款准备金以及现金及现金
等价物。于2021年及2020年6月30日,概无就应收经纪人款项、应收股息、应收利息、应
收认购款项、现金及现金等价物、其他应收款项及存款准备金作出亏损准备。有关资产被
视作并无任何集中信用风险。期内并无资产被视作减值,亦无金额被撇销。
于2021年及2020年6月30日,应收经纪人款项、应收股息、应收利息、应收认购款项、现
金及现金等价物、其他应收款项及存款准备金(全部均为并无融资成分的相对短期的应收
款项)受到香港财务报告准则第9号的预期信用亏损模式的影响,子基金已采纳一般方法。
由于自初始确认以来信用风险并无显著增加,因此所示的亏损准备乃按相等于12个月预期
信用亏损的金额计量。
在计算亏损准备时,所使用的准备矩阵以应收款项预计年期的过往观察所得亏损率为基
础,并就前瞻性估计作出调整。
不受香港财务报告准则第9号减值要求规限的金融资产
子基金承担股本及债务证券的信用风险。此类金融资产不受香港财务报告准则第9号减
值要求规限,因为其以公允价值计量且其变动计入当期损益。根据香港财务报告准则第9
号,有关资产的帐面值均相当于各报告日期子基金就不受香港财务报告准则第9号减值要
求规限的金融工具所承担的最大信用风险值。
子基金在债务证券中的投资承担信用风险,而风险概述如下。
中银香港全天候环球投资基金
2021年 2020年
评级 美元
占资产净值
的百分比
% 美元
占资产净值
的百分比
%
AAA1
/Aaa2 199,849 2.07 – –
A1
/A2 205,896 2.14 201,752 2.71
BBB1
/Baa2 866,001 8.98 1,258,354 16.90
BB1
/Ba2 1,072,828 11.12 1,613,769 21.67
并未评级 608,920 6.32 833,382 11.18
2,953,494 30.63 3,907,257 52.46
– 106 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(c) 信用及交易对手风险(续)
中银香港全天候中国高息债券基金
2021年 2020年
评级 人民币
占资产净值
的百分比
% 人民币
占资产净值
的百分比
%
BBB1
/Baa2 186,062,812 17.24 – –
BB1
/Ba2 358,101,497 33.18 982,458,218 70.10
并未评级 539,176,822 49.94 399,593,467 28.50
总计 1,083,341,131 100.36 1,382,051,685 98.60
中银香港全天候亚洲债券基金
2021年 2020年
评级 美元
占资产净值
的百分比
% 美元
占资产净值
的百分比
%
AAA1
/Aaa2 833,425 0.38 1,155,854 0.67
A1
/A2 37,862,264 17.34 22,307,481 12.95
BBB1
/Baa2 50,931,473 23.33 60,234,053 34.97
BB1
/Ba2 57,369,876 26.27 45,733,160 26.55
并未评级 70,989,394 32.51 33,251,623 19.31
总计 217,986,432 99.83 162,682,171 94.45
中银香港全天候中国收益基金
2021年 2020年
评级 港元
占资产净值
的百分比
% 港元
占资产净值
的百分比
%
A1
/A2 – – 7,512,305 5.88
BBB1
/Baa2 1,957,596 1.55 19,692,393 15.40
BB1
/Ba2 10,602,851 8.42 14,546,870 11.37
并未评级 10,687,259 8.48 20,734,153 16.22
总计 23,247,706 18.45 62,485,721 48.87
– 107 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(c) 信用及交易对手风险(续)
中银香港全天候亚太高收益基金
2021年 2020年
评级 美元
占资产净值
的百分比
% 美元
占资产净值
的百分比
%
BBB1
/Baa2 – – 303,920 2.43
BB1
/Ba2 1,415,069 9.87 3,619,451 28.99
并未评级 1,241,722 8.67 1,719,888 13.77
总计 2,656,791 18.54 5,643,259 45.19
中银香港全天候短期债券基金
2021年 2020年
评级 美元
占资产净值
的百分比
% 美元
占资产净值
的百分比
%
AAA1
/Aaa2 11,985,278 13.08 389,253 0.12
A1
/A2 9,675,135 10.58 29,046,152 9.30
BBB1
/Baa2 18,200,344 19.89 71,221,076 22.80
并未评级 14,756,164 16.12 67,072,394 21.46
总计 54,616,921 59.67 167,728,875 53.68
中银香港全天候一带一路债券基金
2021年 2020年
评级 美元
占资产净值
的百分比
% 美元
占资产净值
的百分比
%
AAA1
/Aaa2 1,003,832 3.52 – –
A1
/A2 3,354,530 11.78 2,996,945 13.15
BBB1
/Baa2 5,296,145 18.60 6,794,492 29.80
BB1
/Ba2 6,214,824 21.82 5,424,187 23.79
并未评级 7,396,529 25.97 4,613,101 20.24
总计 23,265,860 81.69 19,828,725 86.98
– 108 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(c) 信用及交易对手风险(续)
中银香港全天候大湾区策略基金
2021年 2020年
评级 美元
占资产净值
的百分比
% 美元
占资产净值
的百分比
%
AAA1
/Aaa2 – – 1,071,297 0.58
A1
/A2 6,118,076 2.74 35,138,622 18.72
BBB1
/Baa2 196,278 0.07 60,405,613 32.14
BB1
/Ba2 12,439,723 5.54 50,465,326 26.85
并未评级 199,989,762 89.41 35,352,356 18.83
总计 218,743,839 97.76 182,433,214 97.12
中银香港全天候亚洲高息债券基金
2021年
评级 美元
占资产净值
的百分比
%
BBB1
/Baa2 1,154,662 3.27
BB1
/Ba2 22,336,548 62.97
并未评级 11,691,170 32.95
总计 35,182,380 99.19
1 标准普尔
2 穆迪
对于未评级的债务工具,基金管理人采纳研究信用审核程序,该程序依赖于定性及定量因
素的共同作用。其定性评估专注于管理优势、市场状况、竞争环境及财务灵活性等因素。
其定量评估专注于历史经营成果、各项信用比率的计算及预期未来前景。信用审核程序的
目标是识别可提供相关价值的证券,包括主要评级机构的预期评级工作。
其信用研究工作针对所有未评级持有制定了内部级别。分析员将确定一个级别(其可能与
穆迪或标准普尔所制定的级别有所不同)。之后,其将确定级别的趋势,可能将上升、稳定
或下降。
– 109 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(c) 信用及交易对手风险(续)
基金管理人已依据发行人的性质及相关发行人的违约率历史信息评估了债务证券的信用质
量。
截至2021年及2020年6月30日,基金管理人认为,未评级债务证券的信用质量及信用度与
子基金所持有的其他债务证券相类似。
所有上市证券的交易均于交割时通过经审批的经纪人结算╱支付。由于出售的证券只会在
经纪人收到付款后方进行交割,故违约风险极低。在购买证券时,只会在经纪人收到证券
后方会付款。如果任何一方未能履行其义务,则交易将失败。
可能面临交易对手集中风险的子基金的资产主要包括存放在中国银行(香港)有限公司及花
旗银行香港分行(“保管人”)的银行存款及投资,而应收经纪人款项在此应为应收保管人款
项。子基金持有的外汇合约的交易对手亦为保管人。截至2021年6月30日,标准普尔对中
国银行(香港)有限公司的信用评级为A(2020年 :A),对花旗银行香港分行的信用评级为
A(2020年 :A)。
截至报告期末,信用风险的最高风险为资产净值表所列的资产帐面金额。不存在资产减值
或逾期但未减值的情况。
(d) 公允价值估计
在活跃市场买卖的金融资产及负债(如买卖证券)的公允价值按报告期末交易时间结束时的
市场报价计算。
活跃市场指资产或负债交易以足够的频率及数量进行以持续地提供定价数据的市场。
当报价可实时和定期地从证券交易所、交易商、经纪人、业内集团、定价服务或监管代理
处获得,且这些价格代表了按公平交易基准进行的实际和常规市场交易时,该金融工具被
视为在活跃市场获得报价。
– 110 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(d) 公允价值估计(续)
不在活跃市场中买卖的金融资产的公允价值则利用估值技术确定。子基金使用各种方法,
并根据每个期间结算日的市场状况作出假设。所使用的估值技术是这些市场参与者通用的
估值技术,尽量多地使用市场输入数据,而尽量少地依赖特定实体的输入数据。
假设帐面价值减去应收款项及应付款项的减值准备金后的差额接近于公允价值。为了披露
金融负债的公允价值,可按照子基金可获得的类似金融工具的现行市场利率来折算未来合
同现金流量,从而估算该公允价值。
公允价值等级有以下层级 :
第一层级 - 基于实体可在计量日获取的相同资产或负债在活跃市场中的报价(未经调
整)。
第二层级 - 基于对公允价值计量属重大的最低层级输入数据为可直接或间接观察的估
值技术。
第三层级 - 基于对公允价值计量属重大的最低层级输入数据为不可观察的估值技术。
将公允价值的计量全部归类于公允价值等级中的层级,其确定依据为对于整体公允价值的
计量有重要性的最低层级输入数据。因此,输入数据的重要性是以整体公允价值的计量来
评估的。如果公允价值计量使用可观察数据,但相关输入数据需要根据不可观察数据作出
重大调整,则计量应为第三层级。评估一个特定数据对于整体公允价值计量的重要性,需
要考虑资产或负债本身的因素再作判断。
要确定构成可观察的因素,子基金需要作出重大判断。子基金认为可观察的输入数据是即
时可供、定期分配或更新、可靠及可核实、并非专有,并由活跃于相关市场的独立来源提
供的市场输入数据。
下表分析了报告期末在公允价值等级内按公允价值计量的子基金的金融资产及负债(按类
别划分)。
– 111 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(d) 公允价值估计(续)
中银香港全天候环球投资基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2021年6月30日
金融资产
集合投资计划 1,581,808 – – 1,581,808
上市权益性证券 4,816,037 – – 4,816,037
挂牌债务证券 – 2,953,494 – 2,953,494
存托凭证 120,160 – – 120,160
6,518,005 2,953,494 – 9,471,499
金融负债
外汇远期合约 – 380 – 380
可赎回份额(按成交价) – 9,642,294 – 9,642,294
– 9,642,674 – 9,642,674
2020年6月30日
集合投资计划 2,355,778 – – 2,355,778
上市权益性证券 321,656 – – 321,656
外汇远期合约 – 6 – 6
挂牌债务证券 – 3,907,257 – 3,907,257
存托凭证 129,420 – – 129,420
2,806,854 3,907,257 – 6,714,117
金融负债
可赎回份额(按成交价) – 7,445,846 – 7,445,846
– 112 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(d) 公允价值估计(续)
中银香港全天候中国高息债券基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
人民币 人民币 人民币 人民币
2021年6月30日
金融资产
集合投资计划 11,559,600 6,672,282 – 18,231,882
外汇远期合约 – 2,224,146 – 2,224,146
挂牌债务证券 – 1,083,341,131 – 1,083,341,131
11,559,600 1,092,237,559 – 1,103,797,159
金融负债
外汇远期合约 – 12,781,044 – 12,781,044
可赎回份额(按成交价) – 1,079,596,512 – 1,079,596,512
– 1,092,377,556 – 1,092,377,556
2020年6月30日
金融资产
集合投资计划 – 7,413,405 – 7,413,405
外汇远期合约 – 1,062,878 – 1,062,878
挂牌债务证券 – 1,382,051,685 – 1,382,051,685
– 1,390,527,968 – 1,390,527,968
金融负债
外汇远期合约 – 182,003 – 182,003
可赎回份额(按成交价) – 1,401,525,914 – 1,401,525,914
– 1,401,707,917 – 1,401,707,917
– 113 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(d) 公允价值估计(续)
中银香港全天候香港股票基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
港元 港元 港元 港元
2021年6月30日
金融资产
上市权益性证券 229,920,314 – – 229,920,314
229,920,314 – – 229,920,314
金融负债
外汇远期合约 – 81,356 – 81,356
可赎回份额(按成交价) – 280,669,311 – 280,669,311
– 280,750,667 – 280,750,667
2020年6月30日
金融资产
上市权益性证券 193,966,200 – – 193,966,200
集合投资计划 – 10,917,248 – 10,917,248
外汇远期合约 – 137,966 – 137,966
193,966,200 11,055,214 – 205,021,414
金融负债
可赎回份额(按成交价) – 210,837,314 – 210,837,314
– 210,837,314 – 210,837,314
– 114 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(d) 公允价值估计(续)
中银香港全天候在岸人民币股票基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
人民币 人民币 人民币 人民币
2021年6月30日
金融资产
上市权益性证券 396,147,398 – – 396,147,398
外汇远期合约 – 379,684 – 379,684
396,147,398 379,684 – 396,527,082
金融负债
可赎回份额(按成交价) – 407,733,417 – 407,733,417
– 407,733,417 – 407,733,417
2020年6月30日
金融资产
上市权益性证券 262,334,740 – – 262,334,740
金融负债
外汇远期合约 – 26,814 – 26,814
可赎回份额(按成交价) – 266,796,646 – 266,796,646
– 266,823,460 – 266,823,460
– 115 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(d) 公允价值估计(续)
中银香港全天候亚洲债券基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2021年6月30日
金融资产
集合投资计划 2,602,774 – – 2,602,774
挂牌债务证券 – 217,986,432 – 217,986,432
2,602,774 217,986,432 – 220,589,206
金融负债
外汇远期合约 – 472,185 – 472,185
可赎回份额(按成交价) – 218,348,938 – 218,348,938
– 218,821,123 – 218,821,123
2020年6月30日
金融资产
挂牌债务证券 – 162,682,171 – 162,682,171
集合投资计划 – 4,209,006 – 4,209,006
外汇远期合约 – 13,397 – 13,397
– 166,904,574 – 166,904,574
金融负债
可赎回份额(按成交价) – 172,226,464 – 172,226,464
– 116 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(d) 公允价值估计(续)
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2021年6月30日
金融资产
集合投资计划 608,055 – – 608,055
上市权益性证券 5,019,680 – – 5,019,680
存托凭证 793,641 – – 793,641
6,421,376 – – 6,421,376
金融负债
外汇远期合约 – 3,039 – 3,039
可赎回份额(按成交价) – 6,587,074 – 6,587,074
– 6,590,113 – 6,590,113
2020年6月30日
金融资产
集合投资计划 1,084,153 – – 1,084,153
上市权益性证券 4,339,110 – – 4,339,110
存托凭证 1,116,479 – – 1,116,479
外汇远期合约 – 437 – 437
6,539,742 437 – 6,540,179
金融负债
可赎回份额(按成交价) – 6,794,406 – 6,794,406
– 117 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(d) 公允价值估计(续)
中银香港全天候中国收益基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
港元 港元 港元 港元
2021年6月30日
金融资产
集合投资计划 5,801,439 – – 5,801,439
上市权益性证券 92,051,647 – – 92,051,647
存托凭证 2,321,299 – – 2,321,299
挂牌债务证券 – 23,247,706 – 23,247,706
100,174,385 23,247,706 – 123,422,091
金融负债
外汇远期合约 – 216,469 – 216,469
可赎回份额(按成交价) – 126,036,483 – 126,036,483
– 126,252,952 – 126,252,952
2020年6月30日
金融资产
集合投资计划 5,909,130 2,294,381 – 8,203,511
上市权益性证券 51,142,797 – – 51,142,797
外汇远期合约 – 31,896 – 31,896
挂牌债务证券 – 62,485,721 – 62,485,721
57,051,927 64,811,998 – 121,863,925
金融负债
可赎回份额(按成交价) – 127,843,805 – 127,843,805
– 118 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(d) 公允价值估计(续)
中银香港全天候亚太高收益基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2021年6月30日
金融资产
集合投资计划 2,106,624 – – 2,106,624
存托凭证 573,604 – – 573,604
上市权益性证券 8,878,280 – – 8,878,280
挂牌债务证券 – 2,656,791 – 2,656,791
11,558,508 2,656,791 – 14,215,299
金融负债
外汇远期合约 – 38,423 – 38,423
可赎回份额(按成交价) – 14,334,529 – 14,334,529
– 14,372,952 – 14,372,952
2020年6月30日
金融资产
集合投资计划 864,601 – – 864,601
上市权益性证券 4,955,430 – – 4,955,430
挂牌债务证券 – 5,643,259 – 5,643,259
存托凭证 429,466 – – 429,466
外汇远期合约 – 1,897 – 1,897
6,249,497 5,645,156 – 11,894,653
金融负债
可赎回份额(按成交价) – 12,486,271 – 12,486,271
– 119 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(d) 公允价值估计(续)
中银香港全天候短期债券基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2021年6月30日
金融资产
挂牌债务证券 – 54,616,921 – 54,616,921
外汇远期合约 – 37,928 – 37,928
– 54,654,849 – 54,654,849
金融负债
外汇远期合约 – 132,900 – 132,900
可赎回份额(按成交价) – 91,537,492 – 91,537,492
– 91,670,392 – 91,670,392
2020年6月30日
金融资产
集合投资计划 – 9,683,425 – 9,683,425
挂牌债务证券 – 167,728,875 – 167,728,875
外汇远期合约 – 339,245 – 339,245
– 177,751,545 – 177,751,545
金融负债
外汇远期合约 – 1,033,320 – 1,033,320
可赎回份额(按成交价) – 312,537,629 – 312,537,629
– 313,570,949 – 313,570,949
– 120 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(d) 公允价值估计(续)
中银香港全天候一带一路债券基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2021年6月30日
金融资产
上市权益性证券 1,961,015 – – 1,961,015
集合投资计划 297,908 813,528 – 1,111,436
挂牌债务证券 – 23,265,860 – 23,265,860
2,258,923 24,079,388 – 26,338,311
金融负债
外汇远期合约 125,920 125,920
可赎回份额(按成交价) – 28,480,048 – 28,480,048
– 28,605,968 – 28,605,968
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2020年6月30日
金融资产
上市权益性证券 1,179,978 – – 1,179,978
集合投资计划 – 927,464 – 927,464
挂牌债务证券 – 19,828,725 – 19,828,725
外汇远期合约 – 3,412 – 3,412
1,179,978 20,759,601 – 21,939,579
金融负债
可赎回份额(按成交价) – 22,831,409 – 22,831,409
– 22,831,409 – 22,831,409
– 121 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(d) 公允价值估计(续)
中银香港全天候大湾区策略基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2021年6月30日
金融资产
集合投资计划 2,696,850 – – 2,696,850
挂牌债务证券 – 218,743,839 – 218,743,839
2,696,850 218,743,839 – 221,440,689
金融负债
外汇远期合约 – 362,234 – 362,234
可赎回份额(按成交价) – 223,739,254 – 223,739,254
– 224,101,488 – 224,101,488
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2020年6月30日
金融资产
集合投资计划 – 1,874,857 – 1,874,857
挂牌债务证券 – 182,433,214 – 182,433,214
外汇远期合约 – 12,292 – 12,292
– 184,320,363 – 184,320,363
金融负债
可赎回份额(按成交价) – 187,891,834 – 187,891,834
– 187,891,834 – 187,891,834
– 122 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(d) 公允价值估计(续)
中银香港全天候亚洲高息债券基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2021年6月30日
金融资产
集合投资计划 – 407,663 – 407,663
挂牌债务证券 – 35,182,380 – 35,182,380
– 35,590,043 – 35,590,043
金融负债
外汇远期合约 – 109,702 – 109,702
可赎回份额(按成交价) – 35,522,803 – 35,522,803
– 35,632,505 – 35,632,505
价值基于活跃市场报价的投资包括上市存托凭证、上市集合投资计划及上市权益性证券。
子基金并未调整这些工具的报价,因此分类为第一层级。
在不被视为活跃的市场内交易但根据市场报价、交易商报价或由可观察输入数据支持的其
他定价来源估值的金融工具分类为第二层级。这些工具包括挂牌债务证券、外汇远期合约
及不公开买卖的投资基金。由于第二层级投资包括不在活跃市场买卖及╱或须受转让限制
的状况,估值可能予以调整以反映非流动性及╱或不可转让性,其一般根据可取得市场资
料得出。
分类为第三层级的投资因为不常交易,因此有重大不可观察输入数据。由于这些证券并无
可观察价格,因此子基金利用估值方法获得其公允价值。
可赎回份额的可卖回价值是根据子基金的说明书,按子基金于估值日的总资产及所有其他
负债的净差额进行计算的。子基金的份额可按受托人每日计算的报价于任何营业日发行及
赎回。这些份额不在证券交易所买卖。然而,该价格是可观察的,且与子基金的交易定期
按该价格进行。由于子基金按报价提供其股份的日常流动性,故基金管理人认为市场参与
者也将按此价格进行交易,原因是买家或卖家预期不会接受有别于该报价的价格。因此,
基金管理人得出结论,于报告日,在未作出调整的情况下,对可赎回份额公允价值的最适
当估算为其报价,而可赎回份额分类为第二层级。该价格是采用归属于份额持有人的资产
净值除以已发行份额数目计算得出的。
– 123 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
9 财务风险管理(续)
(d) 公允价值估计(续)
子基金的资产及负债(但以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债以及归
属份额持有人的资产净值除外)按摊销成本入账。资产净值表所披露的这些资产及负债的
帐面价值是合理的且接近于公允价值。
现金及现金等价物包括库存现金、银行存款及活跃市场中的其他短期投资。应收股息、应
收利息、应收认购╱申购款项及应收经纪人款项指为结算交易及其他义务而结欠子基金的
合约金额。应付分配、应付赎回款项、应付经纪人款项、应付费用、计息银行借款、应计
费用及其他应付款项指子基金为结算交易及费用而结欠的合约金额和义务。
(e) 资本风险管理
子基金的资本指归属于份额持有人的资产净值。归属于份额持有人的资产净值的金额可能
每日大幅改变,原因为子基金须按份额持有人的选择每日认购╱申购及赎回。
子基金管理资本的目标是保障其持续经营能力,旨在为份额持有人提供回报及为其他利益
关联方提供收益,并维持雄厚的资本基础以支持子基金的投资活动。
为维持或调整资本架构,子基金的政策旨在执行下列事项 :
? 监控相关流动资产的每日认购╱申购及赎回水平 ;及
? 根据基金信托契约赎回及发行份额。
受托人及基金管理人基于归属于份额持有人的资产净值监控资本。
– 124 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目
子基金的资本指子基金的可赎回份额,并在资产净值表中列为归属于份额持有人的资产净
值。年内认购╱申购及赎回的份额在归属于份额持有人的资产净值变动报表中予以列示。
为实现投资目标,子基金致力于根据财务报表附注9所概述的投资政策投资其资本,同时
维持足够的流动资金以满足赎回要求。相关流动资金通过持有流动投资增加。
根据基金说明书的规定,为发行和赎回及其他收费而确定基金份额净值时,投资是按估值
日的最后成交价入账。归属于份额持有人的资产净值为资产净值表中的一项负债,且假设
份额持有人行使权利赎回在子基金中的份额,将该负债按于期间结算日应付的赎回金额入
账。
子基金管理其赎回份额义务的目标及政策载于附注9(e)资本风险管理及附注9(b)流动资金风
险中。
– 125 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目(续)
下表概述了各子基金的已发行份额数目及相关类别的归属于份额持有人的每份额资产净值 :
于2021年6月30日
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲(日本除外)股票基金
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
– A1类份额 140,355.1410 12.36美元 34,035,054.3040 人民币10.05元 11,933,549.7060 13.37港元 3,598,836.3130 人民币13.71元 7,397,785.5600 10.05美元 38,144.2570 12.97美元
– A2类份额 3,079,291.3850 12.38港元 659,201.3530 9.56美元 222,056.1090 13.36美元 996,897.9260 13.17美元 44,913,587.6440 10.06港元 1,288,163.2310 12.94港元
– A3类份额 983.4770 16.98澳元 34,451,769.7120 9.58港元 19,343.5580 13.22澳元 18,097,520.2160 13.19港元 – – – –
– A4类份额 – – 485,614.8720 9.33澳元 – – – – – – – –
– A7类份额 – – – – 216,309.9860 人民币14.83元 – – 26,167,586.9540 人民币10.71元 131,058.1250 人民币13.22元
– A8类份额 – – 2,732,601.0620 9.07美元 – – – – – – – –
– A9类份额 – – – – – – 4,073,784.0980 12.12港元 – – – –
– I1类份额 – – – – – – – – – – 97,560.9750 13.07美元
– I2类份额 – – – – 500,409.1590 13.44美元 253,432.7620 13.21美元 – – – –
– X1类份额 – – 16,708,665.1820 人民币14.34元 3,233,577.6480 12.51港元 – – 3,548,973.7430 11.97美元 – –
– X2类份额 1,691,153.8370 13.72港元 – – – – – – – – 1,353,604.1740 13.79港元
– X3类份额 – – – – – – 1,074,498.5670 13.28港元 – – – –
– 126 –
10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目(续)
于2021年6月30日(续)
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
– A1类份额 8,632,530.8210 8.07港元 237,666.0200 9.54美元 2,297,864.6740 10.35美元 663,295.2930 10.52美元 3,539,250.9340 9.67美元 792,238.3330 10.08美元
– A2类份额 213,156.2870 8.12美元 6,468,987.3670 9.44港元 19,056,987.2470 10.26港元 7,505,137.9460 10.41港元 77,525,839.5920 9.75港元 11,908,489.5930 10.10港元
– A3类份额 – – – – 100,568.1040 人民币9.71元 – – 20,407,402.5020 9.74澳门元 – –
– A4类份额 – – 95,555.2230 8.91澳元 – – – – 4,775,512.1570 人民币9.47元 106,933.4750 10.06澳元
– A7类份额 – – – – – – – – – – 39,458.8680 10.03英镑
– A8类份额 2,082,637.9310 人民币8.33元 1,069,935.2630 人民币9.71元 – – 6,856,497.7310 人民币10.79元 – – – –
– A9类份额 – – – – – – – – – – 2,945,757.3970 人民币10.28元
– A10类份额 – – – – – – – – – – 34,498.7120 10.07欧元
– A11类份额 – – – – – – – – 21,297,889.4570 人民币10.09元 – –
– I1类份额 – – – – 3,420,196.6280 10.39美元 – – 500,000.0000 10.74美元 – –
– X1类份额 2,668,213.4570 8.27港元 199,004.9750 9.83美元 117,509.9630 10.42美元 – – 2,027,520.0120 10.43美元 – –
– X2类份额 – – – – 4,243,473.5930 10.35港元 – – – – 4,157,160.1640 10.74港元
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
– 127 –
10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目(续)
于2020年6月30日
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲(日本除外)股票基金
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额资
产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
– A1类份额 132,305.3100 10.76美元 51,867,931.0130 人民币9.96元 10,907,742.4520 10.48港元 3,043,211.4670 人民币10.61元 6,029,743.85 10.04美元 34,929.2870 10.48美元
– A2类份额 2,480,679.6760 10.76港元 1,199,543.3880 8.68美元 294,377.0610 10.49美元 1,112,051.4600 9.32美元 41,044,906.66 10.03港元 922,810.9460 10.44港元
– A3类份额 983.4770 15.02澳元 37,496,636.1550 8.68港元 38,000.4050 10.63澳元 17,341,315.2580 9.32港元 – – – –
– A4类份额 – – 385,694.1780 9.41澳元 – – – – – – – –
– A7类份额 – – – – 130,504.0370 人民币11.38元 – – 12,245,067.92 人民币10.48元 191,775.2110 人民币10.51元
– A8类份额 – – 3,295,236.9930 9.20美元 – – – – – – – –
– A9类份额 – – – – – – 1,584,544.9400 9.56港元 – – – –
– I1类份额 – – – – – – – – – – 97,560.9750 10.51美元
– I2类份额 – – – – 394,866.7320 10.52美元 – – – – – –
– X1类份额 – – 21,194,916.9900 人民币13.34元 2,979,502.7090 9.69港元 – – 3,548,973.74 11.38美元 50,000.0000 11.06美元
– X2类份额 1,691,153.8370 11.78港元 – – 93,896.7130 10.57美元 – – – – 2,350,613.1470 10.95港元
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
– 128 –
10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目(续)
于2020年6月30日(续)
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
– A1类份额 10,661,677.0640 8.07港元 260,022.0830 8.69美元 5,779,976.0810 10.45美元 814,238.1640 10.23美元 3,089,630.7710 10.05美元
– A2类份额 310,037.2150 8.13美元 6,949,571.2910 8.58港元 18,208,239.8730 10.34港元 7,660,383.3050 10.10港元 57,021,593.8310 9.93港元
– A3类份额 – – – – 79,870.4780 人民币10.71元 – – 30,882,881.5790 9.93澳门元
– A4类份额 – – 117,501.0970 8.24澳元 – – – – 2,119,356.3850 人民币10.57元
– A8类份额 2,482,392.1840 人民币8.18元 1,518,594.4590 人民币8.68元 – – 3,104,238.7940 人民币10.28元 – –
– A11类份额 – – – – – – – – 11,530,490.7900 人民币10.09元
– C1类份额 – – – – 980,819.7700 10.45美元 – – – –
– I1类份额 – – – – 5,680,587.2740 10.48美元 – – 500,000.0000 10.50美元
– I6类份额 – – – – 12,493,790.1260 10.46欧元 – – – –
– X1类份额 – – – – 405,871.6830 10.49美元 – – 2,027,520.0120 10.13美元
– X2类份额 – – – – 5,075,390.3050 10.39港元 – – – –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
– 129 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
11 非金钱收益安排╱佣金分成安排
在截至2021年及2020年6月30日止的年度内,基金管理人与经纪人签订了非金钱收益安
排╱佣金分成安排,据此,已收取用于支持作出投资决定的若干商品及服务。基金管理人
已代表子基金与经纪人进行了约定金额的交易,并根据香港证监会颁布的守则及指引,基
于这些商品及服务的对价支付这些交易的佣金。交易详情如下 :
2021年 2020年
执行的交易金额 已支付佣金 执行的交易金额 已支付佣金
中银香港全天候环球投资基金 9,996,400美元 10,762美元 650,041美元 457美元
中银香港全天候香港股票基金 1,258,520,039港元 1,322,577港元 254,296,401港元 268,265港元
中银香港全天候在岸人民币
股票基金 人民币272,743,043元 人民币293,517元 – –
中银香港全天候亚洲(日本除外)
股票基金 9,203,355美元 9,519美元 – –
中银香港全天候中国收益基金 83,192,318港元 86,272港元 57,331,213港元 60,390港元
中银香港全天候亚太高收益基金 31,196,668美元 33,609美元 60,867美元 66美元
中银香港全天候一带一路债券
基金 549,045美元 9美元 513,429美元 181美元
这些商品及服务必须可证实对子基金有利,并可包括研究及咨询服务、经济及政治分析、
含估值及业绩评估的组合分析、市场分析及数据与报价服务、上述商品及服务附带的计算
机硬件及软件、结算与托管服务以及相关投资的刊物。
– 130 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易
基金管理人及受托人的关联人为香港证监会守则所定义的人士。子基金与基金管理人、受
托人及其关联人于年内签订的所有交易均在正常业务过程中按一般商业条款执行。据基金
管理人所知,子基金与这些关联人并未进行任何其他交易,但在财务报表附注4、附注18
及下文中予以披露的除外。
(a) 与基金管理人的关联人、受托人及其关联人的银行存款往来
截至报告期末,存放于基金管理人的关联人及受托人的银行存款如下 :
2021年 2020年
中银香港全天候环球投资基金 395,874美元 769,772美元
中银香港全天候中国高息债券基金 人民币17,397,597元 人民币46,286,144元
中银香港全天候香港股票基金 50,097,933港元 5,083,014港元
中银香港全天候在岸人民币股票基金 人民币15,959,442元 人民币3,155,972元
中银香港全天候亚洲债券基金 966,623美元 6,877,778美元
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金 181,237美元 285,294美元
中银香港全天候中国收益基金 3,321,241港元 9,098,749港元
中银香港全天候亚太高收益基金 180,158美元 671,487美元
中银香港全天候短期债券基金 414,770美元 2,375,343美元
中银香港全天候一带一路债券基金 1,681,838美元 1,008,472美元
中银香港全天候大湾区策略基金 4,259,100美元 6,023,860美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金 2,198,287美元 –
– 131 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(b) 从与基金管理人的关联人及受托人的银行存款赚取的利息收入
在报告期内,按一般商业利率从在基金管理人的关联人及受托人存放的银行存款赚取的利
息收入如下 :
2021年 2020年
中银香港全天候环球投资基金 5美元 212美元
中银香港全天候中国高息债券基金 人民币3,316元 人民币65,417元
中银香港全天候香港股票基金 2,875港元 7,954港元
中银香港全天候在岸人民币股票基金 人民币3,845元 人民币6,223元
中银香港全天候亚洲债券基金 857美元 2,833美元
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金 19美元 75美元
中银香港全天候中国收益基金 324港元 2,936港元
中银香港全天候亚太高收益基金 83美元 324美元
中银香港全天候短期债券基金 590美元 2,546美元
中银香港全天候一带一路债券基金 352美元 928美元
中银香港全天候大湾区策略基金 1,076美元 32,987美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金 213美元 –
(c) 从投资于基金管理人的关联人及受托人发行的定息银行存款证赚取的利息收入
在报告期内,按一般商业利率从基金管理人的关联人及受托人发行的定息银行存证证赚取
的利息收入如下 :
2021年 2020年
中银香港全天候环球投资基金 4美元 –
中银香港全天候短期债券基金 180,823美元 225,384美元
中银香港全天候大湾区策略基金 – 23,664美元
(d) 就基金管理人的关联人及受托人的计息贷款支付的利息开支
在报告期内,按一般商业利率就基金管理人的关联人及受托人的计息贷款支付的利息开支
如下 :
2021年 2020年
中银香港全天候短期债券基金 1,189美元 –
– 132 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(e) 基金管理人的关联人及受托人的银行收费
在报告期内,基金管理人的关联人及受托人的银行收费如下 :
2021年 2020年
中银香港全天候环球投资基金 174美元 296美元
中银香港全天候中国高息债券基金 人民币7,847元 人民币9,918元
中银香港全天候香港股票基金 2,301港元 2,584港元
中银香港全天候在岸人民币股票基金 人民币301元 人民币957元
中银香港全天候亚洲债券基金 1,037美元 4,029美元
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金 280美元 136美元
中银香港全天候中国收益基金 5,871港元 13,959港元
中银香港全天候亚太高收益基金 407美元 178美元
中银香港全天候短期债券基金 2,809美元 8,437美元
中银香港全天候一带一路债券基金 217美元 1,603美元
中银香港全天候大湾区策略基金 784美元 5,278美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金 26美元 –
(f) 在子基金中的持有量
子基金允许基金管理人、其关联人及基金管理人管理的其他基金认购╱申购及赎回子基金
的份额。基金管理人及其关联人在报告期末在子基金中的持有量如下 :
基金管理人及其关联人
持有的份额1
:
于年初╱期初
尚未行使的份额
于年内╱期内
发行的份额
于年内╱期内
赎回的份额
于年末╱期末
尚未行使的份额
2021年6月30日
中银香港全天候环球投资基金
– A1类 123,439.8850 11,302.2410 (3,463.2910) 131,278.8350
– A2类 2,475,604.1470 2,579,137.7140 (1,993,048.3330) 3,061,693.5280
– A3类 281.8980 – – 281.8990
– X2类 1,691,153.8370 – – 1,691,153.8370
中银香港全天候中国高息债券基金
– A1类 43,616,808.7370 3,394,586.2190 (15,431,978.3710) 31,579,416.5850
– A2类 1,127,112.4410 257,352.3380 (814,515.3920) 569,949.3870
– A3类 35,120,523.6880 8,626,777.3620 (11,151,365.2690) 32,595,935.7810
– A4类 363,861.0110 211,218.8390 (111,917.4610) 463,162.3890
– A8类 3,293,959.4570 462,096.7320 (1,024,732.6630) 2,731,323.5260
– X1类 21,194,916.9900 – (4,486,251.8080) 16,708,665.1800
– 133 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(f) 在子基金中的持有量(续)
基金管理人及其关联人
持有的份额1
(续) :
于年初╱期初
尚未行使的份额
于年内╱期内
发行的份额
于年内╱期内
赎回的份额
于年末╱期末
尚未行使的份额
2021年6月30日
中银香港全天候香港股票基金
– A1类 8,599,956.0040 3,120,598.2010 (2,459,760.2630) 9,260,793.9420
– A2类 289,033.3190 34,787.6440 (113,100.4740) 210,720.4890
– A3类 38,000.4050 19,575.2040 (39,413.7100) 18,161.8990
– A7类 114,444.8050 153,540.0110 (54,885.9490) 213,098.8670
– X1类 2,979,502.7090 1,850,481.1250 (1,596,406.1860) 3,233,577.6480
– X2类 93,896.7130 – (93,896.7130) –
中银香港全天候在岸人民币
股票基金
– A1类 2,716,864.8330 2,790,191.3450 (2,171,051.0670) 3,336,005.1110
– A2类 959,834.0270 499,671.1130 (807,057.7920) 652,447.3480
– A3类 14,318,782.6490 7,400,007.9930 (7,494,846.4520) 14,223,944.1900
– A9类 1,584,544.9400 7,451,488.5480 (4,976,710.9560) 4,059,322.5320
– X3类 – 1,074,498.5670 – 1,074,498.5670
中银香港全天候亚洲债券基金
– A1类 5,978,965.3630 4,513,568.6610 (3,163,212.6990) 7,329,321.3250
– A2类 39,807,102.3940 29,631,431.4970 (25,435,866.7460) 44,002,667.1450
– A7类 10,921,308.2710 20,634,737.2790 (6,006,713.3510) 25,549,332.1990
– X1类 3,548,973.7430 – – 3,548,973.7430
中银香港全天候亚洲(日本除外)
股票基金
– A1类 34,929.2870 20,128.9770 (16,914.0070) 38,144.2570
– A2类 922,810.9460 975,835.6990 (610,483.4140) 1,288,163.2310
– A7类 191,775.2110 98,888.2650 (159,605.3510) 131,058.1250
– X1类 50,000.0000 – (50,000.0000) –
– X2类 2,350,613.1470 – (997,008.9730) 1,353,604.1740
中银香港全天候中国收益基金
– A1类 10,661,677.0640 926,536.1650 (2,955,682.4080) 8,632,530.8210
– A2类 310,037.2150 9,024.7070 (105,905.6350) 213,156.2870
– A8类 2,470,337.0090 36,435.0180 (436,189.2710) 2,070,582.7560
– X1类 – 2,668,213.4570 – 2,668,213.4570
– 134 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(f) 在子基金中的持有量(续)
基金管理人及其关联人
持有的份额1
(续) :
于年初╱期初
尚未行使的份额
于年内╱期内
发行的份额
于年内╱期内
赎回的份额
于年末╱期末
尚未行使的份额
2021年6月30日
中银香港全天候亚太高收益基金
– A1类 260,022.0830 101,810.4500 (146,849.7780) 214,982.7550
– A2类 6,949,571.2910 2,500,606.0040 (2,981,189.9280) 6,468,987.3670
– A4类 117,501.0970 10,274.4630 (32,220.3370) 95,555.2230
– A8类 1,518,594.4590 661,548.7700 (1,112,180.2590) 1,067,962.9700
– X1类 – 199,004.9750 – 199,004.9750
中银香港全天候短期债券基金
– A1类 5,779,880.6100 2,763,163.6210 (6,245,179.5570) 2,297,864.6740
– A2类 17,753,352.7290 19,670,855.7390 (18,383,845.3330) 19,040,363.1350
– A3类 79,870.4780 45,382.2730 (24,684.6470) 100,568.1040
– X1类 405,871.6830 755,629.4390 (1,043,991.1590) 117,509.9630
– X2类 5,075,390.3050 70,378,641.4200 (71,210,558.1320) 4,243,473.5930
中银香港全天候一带一路债券基金
– A1类 814,238.1640 283,609.7740 (434,552.6450) 663,295.2930
– A2类 7,646,589.1150 2,860,991.7980 (3,029,236.2920) 7,478,344.6210
– A8类 3,104,238.7940 4,572,456.2400 (820,197.3030) 6,856,497.7310
中银香港全天候大湾区策略基金
– A1类 3,027,008.5500 2,086,644.0320 (1,663,023.1270) 3,450,629.4550
– A2类 56,423,903.1110 57,143,848.9890 (40,056,119.3650) 73,511,632.7350
– A3类 30,882,881.5790 12,679,315.4580 (23,154,794.5350) 20,407,402.5020
– A4类 2,077,961.3370 2,960,908.6850 (622,353.1440) 4,416,516.8780
– A11类 11,477,519.4740 13,600,436.0650 (4,347,820.7990) 20,730,134.7400
– X1类 2,027,520.0120 – – 2,027,520.0120
中银香港全天候亚洲高息债券基金
– A1类 – 1,260,104.6180 (467,866.2850) 792,238.3330
– A2类 – 16,721,898.5130 (4,860,855.4350) 11,861,043.0780
– A4类 – 327,826.7310 (220,893.2560) 106,933.4750
– A7类 – 183,423.7980 (143,964.9300) 39,458.8680
– A9类 – 4,068,075.2930 (1,122,317.8960) 2,945,757.3970
– A10类 – 61,151.6480 (26,652.9360) 34,498.7120
– X2类 – 5,555,109.8370 (1,397,949.6730) 4,157,160.1640
1 不包括基金管理人的董事及其关联人
– 135 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(f) 在子基金中的持有量(续)
基金管理人及其关联人
持有的份额1
:
于年初╱期初
尚未行使的份额
于年内╱期内
发行的份额
于年内╱期内
赎回的份额
于年末╱期末
尚未行使的份额
2020年6月30日
中银香港全天候环球投资基金
– A1类 125,326.9430 2,286.4020 (4,173.4600) 123,439.8850
– A2类 1,915,766.3680 1,299,124.0150 (739,286.2360) 2,475,604.1470
– A3类 1,471.6500 59.1750 (1,248.9260) 281.8980
– X2类 1,691,153.8370 – – 1,691,153.8370
中银香港全天候中国高息债券基金
– A1类 62,090,910.0410 4,751,046.6990 (23,225,148.0030) 43,616,808.7370
– A2类 1,359,698.6100 451,799.4840 (684,385.6530) 1,127,112.4410
– A3类 40,157,173.1570 8,846,363.1000 (13,883,012.5690) 35,120,523.6880
– A4类 276,006.8340 148,608.6020 (60,754.4250) 363,861.0110
– A8类 2,037,423.2640 1,499,934.5160 (243,398.3230) 3,293,959.4570
– X1类 31,194,916.9900 – (10,000,000.0000) 21,194,916.9900
中银香港全天候香港股票基金
– A1类 10,007,937.9170 4,140,716.5300 (5,548,698.4430) 8,599,956.0040
– A2类 352,659.8780 1,422.1550 (65,048.7140) 289,033.3190
– A3类 36,119.7090 14,397.9290 (12,517.2330) 38,000.4050
– A7类 139,789.6010 54,493.8330 (79,838.6290) 114,444.8050
– X1类 3,972,551.3680 744,274.8090 (1,737,323.4680) 2,979,502.7090
– X2类 – 93,896.7130 – 93,896.7130
中银香港全天候在岸人民币股票基金
– A1类 5,623,181.5770 40,205.8990 (2,946,522.6430) 2,716,864.8330
– A2类 1,398,727.9740 60,273.0240 (499,166.9710) 959,834.0270
– A3类 18,693,973.9440 1,195,270.8920 (5,570,462.1870) 14,318,782.6490
– A9类 591,613.4170 1,455,468.5320 (462,537.0090) 1,584,544.9400
– X1类 – 777,903.0430 (777,903.0430) –
中银香港全天候亚洲债券基金
– A1类 987,038.3050 6,790,791.9690 (1,798,864.9110) 5,978,965.3630
– A2类 13,974,291.1360 47,553,937.4950 (21,721,126.2370) 39,807,102.3940
– A7类 2,758,676.0390 11,655,686.6560 (3,493,054.4240) 10,921,308.2710
– X1类 1,728,073.4210 1,820,900.3220 – 3,548,973.7430
中银香港全天候亚洲(日本除外)
股票基金
– A1类 30,418.5800 28,570.6020 (24,059.8950) 34,929.2870
– A2类 784,469.6580 505,053.0670 (366,711.7790) 922,810.9460
– A7类 206,089.2720 8,896.4130 (23,210.4740) 191,775.2110
– X1类 50,000.0000 – – 50,000.0000
– X2类 2,350,613.1470 – – 2,350,613.1470
– 136 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(f) 在子基金中的持有量(续)
基金管理人及其关联人
持有的份额(续) 1 :
于年初╱期初
尚未行使的份额
于年内╱期内
发行的份额
于年内╱期内
赎回的份额
于年末╱期末
尚未行使的份额
2020年6月30日
中银香港全天候中国收益基金
– A1类 11,909,946.7320 468,302.1970 (1,716,571.8650) 10,661,677.0640
– A2类 745,937.3760 27,935.4880 (463,835.6490) 310,037.2150
– A8类 4,032,297.4320 157,919.0730 (1,719,879.4960) 2,470,337.0090
中银香港全天候亚太高收益基金
– A1类 420,567.8980 40,025.3450 (200,571.1600) 260,022.0830
– A2类 8,582,572.6650 861,621.2840 (2,494,622.6580) 6,949,571.2910
– A4类 89,177.6410 43,471.3900 (15,147.9340) 117,501.0970
– A8类 1,784,172.8900 37,003.2800 (302,581.7110) 1,518,594.4590
中银香港全天候短期债券基金
– A1类 3,278,820.8800 5,096,006.2530 (2,594,946.5230) 5,779,880.6100
– A2类 12,451,466.8010 17,053,248.1810 (11,751,362.2530) 17,753,352.7290
– A3类 52,520.0480 46,027.9170 (18,677.4870) 79,870.4780
– X1类 1,051,075.2270 288,361.7200 (933,565.2640) 405,871.6830
– X2类 10,119,606.0140 – (5,044,215.7090) 5,075,390.3050
中银香港全天候一带一路债券基金
– A1类 721,158.6190 384,328.7390 (291,249.1940) 814,238.1640
– A2类 10,547,384.3300 2,790,366.0930 (5,691,161.3080) 7,646,589.1150
– A8类 3,356,356.6350 3,105,688.4580 (3,357,806.2990) 3,104,238.7940
中银香港全天候大湾区策略基金
– A1类 – 4,792,061.0590 (1,765,052.5090) 3,027,008.5500
– A2类 – 93,602,177.6410 (37,178,274.5300) 56,423,903.1110
– A3类 – 35,840,417.7790 (4,957,536.2000) 30,882,881.5790
– A4类 – 2,761,551.3000 (683,589.9630) 2,077,961.3370
– A11类 – 17,117,901.1820 (5,640,381.7080) 11,477,519.4740
– X1类 – 2,027,520.0120 – 2,027,520.0120
1 不包括基金管理人的董事及其关联人
– 137 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(f) 在子基金中的持有量(续)
在报告期内,基金管理人及其关联人于子基金的认购及赎回金额如下 :
于截至2021年
6月30日止年度╱
期间发行的金额
于截至2021年
6月30日止年度╱
期间赎回的金额
于截至2020年
6月30日止年度╱
期间发行的金额
于截至2020年
6月30日止年度╱
期间赎回的金额
中银香港全天候环球投资基金 美元 美元 美元 美元
– A1类 135,022 (41,001) 24,191 (45,243)
– A2类 3,578,305 (2,745,084) 1,756,863 (1,006,612)
– A3类 – – 613 (13,165)
中银香港全天候中国高息债券基金 人民币 人民币 人民币 人民币
– A1类 33,741,151 (156,469,633) 48,396,212 (240,411,562)
– A2类 16,479,612 (51,185,077) 29,270,466 (44,070,480)
– A3类 68,830,761 (89,435,893) 58,567,999 (100,204,076)
– A4类 9,927,677 (5,309,034) 7,087,360 (2,582,921)
– A8类 28,038,995 (62,401,656) 93,655,413 (16,492,364)
– X1类 – (62,000,000) – (134,100,000)
中银香港全天候香港股票基金 港元 港元 港元 港元
– A1类 38,296,412 (31,251,232) 41,471,401 (55,965,584)
– A2类 3,644,015 (11,053,003) 118,673 (5,299,996)
– A3类 1,255,336 (2,688,336) 803,285 (741,151)
– A7类 2,810,958 (893,480) 673,240 (1,031,411)
– X1类 25,000,000 (19,313,084) 7,800,000 (15,020,139)
– X2类 – (9,618,276) 7,826,900 –
中银香港全天候在岸人民币股票基金 人民币 人民币 人民币 人民币
– A1类 34,986,797 (27,916,451) 406,557 (25,816,849)
– A2类 39,538,740 (63,276,551) 3,554,173 (24,641,472)
– A3类 76,723,269 (72,063,932) 8,009,971 (36,665,752)
– A9类 68,026,494 (45,436,837) 10,358,019 (3,270,585)
– X1类 – – 6,900,000 (6,705,524)
– X3类 12,477,626 – – –
中银香港全天候亚洲债券基金 美元 美元 美元 美元
– A1类 46,319,970 (32,346,560) 69,767,361 (18,341,647)
– A2类 38,266,193 (33,193,821) 62,298,062 (27,590,785)
– A7类 33,156,238 (9,907,996) 17,743,650 (5,201,096)
– X1类 – – 20,000,000 –
中银香港全天候亚洲(日本除外)
股票基金 美元 美元 美元 美元
– A1类 231,399 (163,698) 289,459 (250,598)
– A2类 1,629,262 (988,237) 667,570 (486,883)
– A7类 195,531 (300,580) 12,510 (36,347)
– X1类 – (713,500) – –
– X2类 – (1,877,986) – –
– 138 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(f) 在子基金中的持有量(续)
于截至2021年
6月30日止年度╱
期间发行的金额
于截至2021年
6月30日止年度╱
期间赎回的金额
于截至2020年
6月30日止年度╱
期间发行的金额
于截至2020年
6月30日止年度╱
期间赎回的金额
中银香港全天候中国收益基金 港元 港元 港元 港元
– A1类 7,782,881 (24,969,440) 4,063,568 (14,986,593)
– A2类 583,392 (6,957,051) 1,953,979 (31,329,746)
– A8类 380,323 (4,290,238) 1,584,482 (16,762,410)
– X1类 23,000,000 – – –
中银香港全天候亚太高收益基金 美元 美元 美元 美元
– A1类 939,941 (1,382,638) 364,279 (1,824,557)
– A2类 23,620,321 (28,203,467) 625,297 (2,554,334)
– A4类 88,388 (301,896) 253,932 (88,232)
– A8类 6,265,680 (10,681,698) 45,683 (397,918)
– X1类 2,000,000 – – –
中银香港全天候短期债券基金 美元 美元 美元 美元
– A1类 28,921,233 (65,456,579) 52,744,848 (27,009,374)
– A2类 26,443,047 (24,381,487) 22,352,707 (15,353,227)
– A3类 69,440 (37,551) 69,200 (28,173)
– X1类 8,000,000 (11,120,436) 3,000,000 (9,622,571)
– X2类 94,625,456 (96,591,640) – (6,686,053)
中银香港全天候一带一路债券基金 美元 美元 美元 美元
– A1类 2,754,890 (4,354,800) 3,918,298 (3,008,371)
– A2类 3,859,010 (4,076,926) 3,665,895 (7,335,413)
– A8类 7,553,569 (1,337,464) 4,593,414 (5,051,365)
中银香港全天候大湾区策略基金 美元 美元 美元 美元
– A1类 19,525,460 (15,088,299) 21,314,230 (17,606,186)
– A2类 73,617,264 (51,012,400) 73,212,589 (44,296,487)
– A3类 15,659,744 (28,856,663) 12,125,715 (5,845,947)
– A4类 4,481,072 (935,513) 2,099,542 (895,500)
– A11类 20,894,805 (6,565,609) 16,785,717 (7,239,432)
– X1类 – – 20,000,000 –
中银香港全天候亚洲高息债券基金 美元 美元 美元 美元
– A1类 12,720,487 (4,778,000) – –
– A2类 22,283,842 (6,869,582) – –
– A4类 2,311,702 (1,711,402) – –
– A7类 2,332,824 (1,982,165) – –
– A9类 5,973,595 (1,791,454) – –
– A10类 694,227 (317,012) – –
– X2类 7,225,307 (1,931,969) – –
– 139 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(f) 在子基金中的持有量(续)
基金管理人的董事持有的份额 :
于年初╱期初╱
董事委任日期
尚未行使的份额
于年内╱期内
发行的份额
于年内╱期内
赎回的份额
于年末╱期末╱
董事辞任日期
尚未行使的份额
2021年6月30日
中银香港全天候环球投资基金
– A2类 3,308.7640 – (3,308.7640) –
中银香港全天候亚洲债券基金
– A1类 1,146.3000 18,638.9200 (19,785.2200) –
– A2类 5,255.5500 20,211.4870 (25,467.0370) –
中银香港全天候香港股票基金
– A1类 17,161.0000 12,872.0820 – 30,033.0820
中银香港全天候在岸人民币
股票基金
– A3类 – 44,768.9170 – 44,768.9170
– A9类 – 326,661.3760 – 326,661.3760
中银香港全天候短期债券基金
– A1类 22,512.3100 956.4500 5,868.7600 17,600.0000
– A2类 398,860.0520 4,835.6200 213,221.3400 190,475.0520
– A3类 34,758.9680 – – 34,758.9680
中银香港全天候大湾区策略基金
– A1类 784.4400 – 784.4400 –
中银香港全天候亚洲高息债券基金
– A1类 – 1,542.8140 – 1,542.8140
– 140 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(f) 在子基金中的持有量(续)
基金管理人的董事持有的份额 :
于年初╱期初╱
董事委任日期
尚未行使的份额
于年内╱期内
发行的份额
于年内╱期内
赎回的份额
于年末╱期末╱
董事辞任日期
尚未行使的份额
2020年6月30日
中银香港全天候环球投资基金
– A2类 – 3,308.7640 – 3,308.7640
中银香港全天候中国高息债券基金
– A1类 1,617.2920 – – 1,617.29202
– A3类 8.2830 72,108.6250 (72,116.9080) –
– A8类 – 7,083.1160 (7,083.1160) –
中银香港全天候亚洲债券基金
– A1类 – 1,146.3000 – 1,146.3000
– A2类 – 5,255.5500 – 5,255.5500
中银香港全天候香港股票基金
– A1类 17,161.00001 – – 17,161.0000
中银香港全天候短期债券基金
– A1类 25,647.7100 11,024.6000 (14,160.0000) 22,512.3100
– A2类 388,304.05201 69,805.9000 (59,250.0000) 398,860.0520
– A3类 34,758.96801 – – 34,758.9680
中银香港全天候大湾区策略基金
– A1类 – 784.4400 – 784.4400
1 这些份额由截至2020年6月30日止年度内获委任的董事持有。
2 这些份额由截至2020年6月30日止年度内辞任的董事持有。
– 141 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(f) 在子基金中的持有量(续)
由基金管理人管理的某些其他基金投资于某些子基金。于2021年6月30日及2020年6月30
日上述其他基金所投资的股份数目及交易数量如下 :
于2021年
6月30日
收盘时的持股 购买 出售
于2021年
6月30日的
市值
期内收益
分配
港元 港元 港元 港元
中银香港全天候香港股票基金
中银香港全天候一带一路债券基金 505,051 – – 813,528 –
中银香港全天候环球投资基金 – – (556,522) – –
美元 美元 美元 美元
中银香港全天候亚洲(日本除外)
股票基金
中银香港全天候环球投资基金 – – (713,500) – –
中银香港全天候香港股票基金 – – (14,568,899) – –
美元 美元 美元 美元
中银香港全天候短期债券基金
中银香港全天候亚洲债券基金 – – (3,064,478) – –
于2020年
6月30日
收盘时的持股 购买 出售
于2020年
6月30日的
市值
期内收益
分配
港元 港元 港元 港元
中银香港全天候香港股票基金
中银香港全天候一带一路债券基金 505,051 – – 631,435 –
中银香港全天候环球投资基金 404,984 – – 506,329 –
– 142 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(f) 在子基金中的持有量(续)
于2020年
6月30日
收盘时的持股 购买 出售
于2020年
6月30日的
市值
期内收益
分配
美元 美元 美元 美元
中银香港全天候亚洲(日本除外)
股票基金
中银香港全天候环球投资基金 50,000 – – 553,000 –
中银香港全天候香港股票基金 997,009 – – 10,917,248 –
美元 美元 美元 美元
中银香港全天候短期债券基金
中银香港全天候亚洲债券基金 288,362 3,000,000 – 3,024,886 –
中银香港全天候大湾区策略基金 – – (9,622,571) – –
(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计划发行的证券
某些子基金投资于由基金管理人的关联人及受托人发行的上市权益性证券及挂牌债务证
券。某些子基金也持有由基金管理人管理的被投资基金的投资。该等被投资基金于报告期
内并无收取表现费。
于2021年6月30日及2020年6月30日上述子基金投资的股份数目及金额如下 :
于2021年
6月30日
收盘时的
持股
于2020年
7月1日
的市值 购买 出售
投资净利得
╱(净损失)
于2021年
6月30日
的市值
于2021年
6月30日
占资产净值
的百分比
%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候环球投资基金
中银香港盈荟系列-中银香港
全天候香港股票基金-X1 – 506,329 – (556,522) 50,193 – –
中银香港盈荟系列-中银香港
全天候(日本除外)股票基金-X1 – 553,000 – (713,500) – – –
BOC AVIATION LTD 2.625%
S/A 17SEP2030 REGS – – 197,059 (198,354) – – –
– 143 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计划发行的证券
(续)
于2021年
6月30日
收盘时的
持股
于2020年
7月1日
的市值 购买 出售
投资净利得
╱(净损失)
于2021年
6月30日
的市值
于2021年
6月30日
占资产净值
的百分比
%
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
中银香港全天候中国高息债券基金
BOC (EUROPE) UCITS SICAV –
BOCHK RMB HIGH YIELD
BOND FUND-CD USD HEDGED 10,774 7,413,405 – – (741,123) 6,672,282 0.62%
BANK OF CHINA/HONG KONG
2.8% S/A 14JAN2023 – – 5,600,000 (5,628,000) 628,000 – –
港元 港元 港元 港元 港元
中银香港全天候香港股票基金
中银香港(控股)有限公司 – 2,958,000 – (2,610,000) (348,000) – –
中银香港盈荟系列-中银香港
全天候(日本除外)股票基金-X2 – 10,917,248 – (14,568,899) 3,651,651 – –
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候亚洲债券基金
BCHINA2411%5 BANK OF CHINA
LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS 2,500,000 557,135 2,277,449 – (44,009) 2,790,575 1.28%
BOCAVI2109%2.375 BOC
AVIATION LTD 2.375% S/A
15SEP2021 REGS 200,000 200,476 – – (180) 200,296 0.09%
BOCAVI2312%2.75 BOC AVIATION
LTD 2.75% S/A 02DEC2023 – 1,512,870 – (1,532,013) 19,143 – –
BOCAVI2504%3.25 BOC AVIATION
LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS 2,600,000 2,049,020 633,719 – 54,775 2,737,514 1.25%
港元 港元 港元 港元 港元
中银香港全天候中国收益基金
中国银行股份有限公司-H股 – 1,191,050 – (1,101,908) (89,142) – –
中银香港(控股)有限公司 – 369,750 – (338,951) (30,800) – –
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A
02DEC2023 – 2,741,959 – (2,831,900) 89,941 – –
BANK OF CHINA/HONG KONG
2.8% S/A 14JAN2023 – – 1,676,890 (1,686,240) 9,350 – –
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候亚太高收益基金
HK.2588中银航空租赁有限公司 – – 248,959 (254,264) 5,304 – –
HK.2388中银香港(控股)有限公司 – 95,413 – (83,323) (12,091) – –
– 144 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计划发行的证券
(续)
于2021年
6月30日
收盘时
的持股
于2020年
7月1日
的市值 购买 出售
投资净利得
╱(净损失)
于2021年
6月30日
的市值
于2021年
6月30日
占资产净值
的百分比
%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候短期债券基金
BANK OF CHINA/HONG KONG
2.8% S/A 14JAN2023 – – 1,269,724 1,277,731 (2,547,456) – –
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A
02DEC2023 – – 3,095,988 3,134,907 (6,230,894) – –
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候一带一路债券基金
BCHINA2301%2.8 BANK OF
CHINA/HONG KONG 2.8%
S/A 14JAN2023 – – 216,270 (217,937) 1,668 – –
BOCAVI2312%2.75 BOC AVIATION
LTD 2.75% S/A 02DEC2023 – 505,398 – (521,060) 15,663 – –
HK.BOCHKX1中银香港盈荟系列-
中银香港全天候香港股票基金-X1 505,051 631,435 – – 182,092 813,528 2.85%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候大湾区策略基金
BANK OF CHINA LTD/HONG
KONG 3.625% S/A 17APR2029 1,810,000 729,172 – – 1,079,145 1,808,317 0.80%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A
29APR2025 REGS 3,000,000 1,768,892 1,057,119 – 349,451 3,175,462 1.41%
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A
02DEC2023 750,000 2,060,214 2,250,000 (1,038,782) (2,493,634) 777,799 0.35%
BOC AVIATION LTD 2.625% S/A
17SEP2030 REGS – – 3,322,741 (3,279,132) (43,609) – –
– 145 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计划发行的证券
(续)
于2020年
6月30日
收盘时
的持股
于2019年
7月1日
的市值 购买 出售
投资净利得
╱(净损失)
于2020年
6月30日
的市值
于2020年
6月30日
占资产净值
的百分比
%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候环球投资基金
中银香港盈荟系列-中银香港
全天候香港股票基金-X1 404,984 499,315 – – 7,013 506,329 6.80%
中银香港盈荟系列-中银香港
全天候(日本除外)股票基金-X1 50,000 536,000 – – 17,000 553,000 7.43%
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
中银香港全天候中国高息债券基金
BOC (EUROPE) UCITS SICAV –
BOCHK RMB HIGH YIELD
BOND FUND-CD USD HEDGED 10,774 7,618,565 – – (205,160) 7,413,405 0.53%
BANK OF CHINA LTD 3.6% A
PERP – – 21,087,600 (20,694,823) (392,777) – –
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A
02DEC2023 – – 6,271,129 (6,316,997) 45,868 – –
港元 港元 港元 港元 港元
中银香港全天候香港股票基金
中银香港(控股)有限公司 120,000 3,075,000 567,250 – (684,250) 2,958,000 1.40%
中国银行股份有限公司-H股 – 4,950,000 – (4,521,150) (428,850) – –
中银香港盈荟系列-中银香港
全天候亚洲(日本除外)股票
基金-X2 997,009 10,667,996 – – 249,252 10,917,248 5.18%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候亚洲债券基金
BCHINA2411%5 BANK OF CHINA
LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS 500,000 538,385 – – 18,750 557,135 0.32%
BOCAVI2109%2.375 BOC AVIATION
LTD 2.375% S/A 15SEP2021 REGS 200,000 197,988 – – 2,488 200,476 0.12%
BOCAVI2312%2.75 BOC AVIATION
LTD 2.75% S/A 02DEC2023 1,500,000 – 1,745,660 (249,778) 16,988 1,512,870 0.88%
BOCAVI2504%3.25 BOC AVIATION
LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS 2,000,000 – 2,011,147 – 37,873 2,049,020 1.19%
– 146 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计划发行的证券
(续)
于2020年
6月30日
收盘时
的持股
于2019年
7月1日
的市值 购买 出售
投资净利得
╱(净损失)
于2020年
6月30日
的市值
于2020年
6月30日
占资产净值
的百分比
%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候(日本除外)股票基金
中银香港(控股)有限公司 – 49,211 8,602 46,603 (104,416) – –
中国银行股份有限公司-H股 – 42,250 8,105 44,844 (95,199) – –
港元 港元 港元 港元 港元
中银香港全天候中国收益基金
中国银行股份有限公司-H股 415,000 2,640,000 – (1,141,791) (307,159) 1,191,050 0.93%
BANK OF CHINA LTD 3.6% A PERP – – 7,793,800 (7,747,959) (45,841) – –
中银香港(控股)有限公司 15,000 2,152,500 – (1,571,760) (210,990) 369,750 0.29%
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A
02DEC2023 350,000 – 2,706,646 – 35,313 2,741,959 2.14%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候亚太高收益基金
HK.2588中银航空租赁有限公司 – 251,962 46,235 (337,942) 39,745 – –
HK.2388中银香港(控股)有限公司 30,000 137,792 – (17,304) (25,075) 95,413 0.76%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候短期债券基金
BANK OF CHINA LTD/HONG
KONG 3M L+0.77% Q 14FEB2020 – 5,605,656 – 5,600,000 (11,205,656) – –
BANK OF CHINA LTD/
LUXEMBOURG 3M L+1% Q
12JUL2019 – 450,077 – 450,000 (900,077) – –
– 147 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计划发行的证券
(续)
于2020年
6月30日
收盘时
的持股
于2019年
7月1日
的市值 购买 出售
投资净利得
╱(净损失)
于2020年
6月30日
的市值
于2020年
6月30日
占资产净值
的百分比
%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候一带一路债券基金
BCHINA2904%3.625 BANK OF
CHINA LTD/HONG KONG
3.625% S/A 17APR2029 – 206,772 – (218,257) 11,485 – –
BCHINAPERP%3.6 BANK OF
CHINA LTD 3.6% A PERP – – 1,000,000 (968,480) (31,520) – –
BOCAVI2312%2.75 BOC AVIATION
LTD 2.75% S/A 02DEC2023 500,000 – 877,818 (379,662) 7,242 505,398 2.21%
HK.BOCHKX1中银香港盈荟系列-
中银香港全天候香港股票基金-X1 505,051 622,689 – – 8,746 631,435 2.76%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候大湾区策略基金
中银香港盈荟系列-中银香港
全天候短期债券基金-X1 – – 15,500,000 (15,624,971) 124,971 – –
中银香港盈荟系列-中银香港
全天候香港股票基金-X1 – – 1,274,925 (1,057,702) (217,223) – –
BANK OF CHINA LTD/MACAU
1.7% A 04NOV2019 FXCD – – 1,977,135 (1,982,161) 5,025 – –
BANK OF CHINA LTD 3.6% A PERP – – 5,000,000 (4,776,250) (223,750) – –
BANK OF CHINA LTD/HONG
KONG 3.625% S/A 17APR2029 – – 637,286 – 91,886 729,172 0.39%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A
29APR2025 REGS – – 2,011,147 – 49,067 2,060,214 1.09%
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A
02DEC2023 – – 1,745,660 – 23,232 1,768,892 0.94%
– 148 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(h) 与基金管理人的关联人进行的投资交易
基金管理人的关联人宝生证券及期货有限公司就子基金的证券买卖提供经纪人服务。于截
至2021年6月30日及2020年6月30日止年度,交易细节如下 :
中银香港全天候香港股票基金
买卖证券
的总值
支付的
佣金总额
占年内
子基金交易
总额的
百分比
平均
佣金率
港元 港元 % %
2021年6月30日
宝生证券及期货有限公司 – – – –
2020年6月30日
宝生证券及期货有限公司 74,218,121 118,644 20.71 0.16
(i) 基金管理人的关联人赚取的费用
在截至2021年及2020年6月30日止年度,基金管理人的关联人从子基金的投资者处收取的
首次认购╱申购费用及转换费用如下 :
2021年 2020年
中银香港全天候环球投资基金 26,536美元 6,614美元
中银香港全天候中国高息债券基金 人民币1,051,578元 人民币933,156元
中银香港全天候香港股票基金 366,713港元 217,504港元
中银香港全天候在岸人民币股票基金 人民币1,938,185元 人民币115,788元
中银香港全天候亚洲债券基金 1,285,648美元 1,789,334美元
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金 9,900美元 7,978美元
中银香港全天候中国收益基金 42,840港元 66,216港元
中银香港全天候亚太高收益基金 54,621美元 11,121美元
中银香港全天候短期债券基金 32,576美元 77,810美元
中银香港全天候一带一路债券基金 187,202美元 161,899美元
中银香港全天候大湾区策略基金 962,364美元 723,071美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金 480,791美元 –
– 149 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)
(j) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计划发行的权益
性证券赚取的股息收入
在报告期内,投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计
划发行的权益性证券赚取的股息收入如下 :
2021年 2020年
中银香港全天候中国高息债券基金 人民币386,822元 人民币494,067元
中银香港全天候香港股票基金 172,680港元 65,400港元
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金 – 871美元
中银香港全天候中国收益基金 101,748港元 34,164港元
中银香港全天候亚太高收益基金 5,570美元 7,342美元
(k) 投资于由基金管理人的关联人及受托人发行的债务证券赚取的利息收入
在报告期内,投资于由基金管理人的关联人及受托人发行的债务证券赚取的利息收入如
下 :
2021年 2020年
中银香港全天候亚洲债券基金 188,588美元 29,750美元
中银香港全天候中国收益基金 37,306港元 –
中银香港全天候短期债券基金 – 131,788美元
中银香港全天候一带一路债券基金 6,875美元 3,625美元
中银香港全天候大湾区策略基金 180,031美元 40,371美元
(l) 受托人收取的股息手续费
在报告期内,由受托人收取并于损益表内确认为其他费用的股息手续费如下 :
2021年 2020年
中银香港全天候中国高息债券基金 人民币14,200元 人民币13,450元
中银香港全天候亚洲债券基金 2,664美元 2,672美元
中银香港全天候中国收益基金 11,820港元 11,340港元
中银香港全天候亚太高收益基金 904美元 936美元
中银香港全天候一带一路债券基金 755美元 602美元
中银香港全天候大湾区策略基金 2,584美元 1,808美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金 1,144美元 –
– 150 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
13 开办费用
根据基金说明书的规定,子基金的开办费用于前三年内摊销。然而,如同香港财务报告准
则所规定,开办费用在发生时计入费用。在资产净值表内列报的归属于份额持有人的资产
净值与就处理份额认购及赎回而厘定的归属于份额持有人的资产净值的对帐提供如下 :
中银香港全天候短期债券基金
2021年 2020年
美元 美元
归属于份额持有人的资产净值(按成交价) 91,537,492 312,537,629
开办费用的调整 – (28,572)
归属于份额持有人的资产净值 91,537,492 312,509,057
中银香港全天候一带一路债券基金
2021年 2020年
美元 美元
归属于份额持有人的资产净值(按成交价) 28,480,048 22,831,409
开办费用的调整 – (34,763)
归属于份额持有人的资产净值 28,480,048 22,796,646
中银香港全天候大湾区策略基金
2021年 2020年
美元 美元
归属于份额持有人的资产净值(按成交价) 223,739,254 187,891,834
开办费用的调整 (24,747) (49,494)
归属于份额持有人的资产净值 223,714,507 187,842,340
中银香港全天候亚洲高息债券基金
2021年
美元
归属于份额持有人的资产净值(按成交价) 35,522,803
开办费用的调整 (53,283)
归属于份额持有人的资产净值 35,469,520
于2021年6月30日,子基金的余下摊销期如下 :
余下年期
中银香港全天候大湾区策略基金 1.00
中银香港全天候亚洲高息债券基金 2.00
– 151 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
14 现金及现金等价物
中银香港全天候环球投资基金
2021年 2020年
美元 美元
银行现金 395,874 511,724
定期存款 – 258,048
395,874 769,772
中银香港全天候中国高息债券基金
2021年 2020年
人民币 人民币
银行现金 17,397,597 46,286,144
中银香港全天候香港股票基金
2021年 2020年
港元 港元
银行现金 50,097,933 5,083,014
中银香港全天候在岸人民币股票基金
2021年 2020年
人民币 人民币
银行现金 16,374,917 6,816,276
中银香港全天候亚洲债券基金
2021年 2020年
美元 美元
银行现金 986,533 6,897,825
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金
2021年 2020年
美元 美元
银行现金 181,237 285,294
– 152 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
14 现金及现金等价物(续)
中银香港全天候中国收益基金
2021年 2020年
港元 港元
银行现金 3,321,241 9,098,749
中银香港全天候亚太高收益基金
2021年 2020年
美元 美元
银行现金 180,158 671,487
中银香港全天候短期债券基金
2021年 2020年
美元 美元
银行现金 414,770 2,375,343
定期存款 34,710,630 136,218,001
35,125,400 138,593,344
中银香港全天候一带一路债券基金
2021年 2020年
美元 美元
银行现金 1,681,838 1,008,472
中银香港全天候大湾区策略基金
2021年 2020年
美元 美元
银行现金 4,259,100 6,023,860
中银香港全天候亚洲高息债券基金
2021年
美元
银行现金 2,198,287
– 153 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
14 现金及现金等价物(续)
银行现金为由子基金的托管人持有并存入附带浮动利息的帐户的银行结存。
短期定期存款乃视乎子基金的即时现金需求,就一天至三个月不等的期间叙造,并按各自
的短期定期存款利率赚取利息。银行结存存放于近期并无违约记录的具信誉银行。
15 计息银行借款
中银香港全天候短期债券基金
2021年 2020年
美元 美元
银行透支,无抵押 2,512,293 –
银行透支以美元计值。未偿还余额已于2021年7月7日结清。
16 佣金及交易成本
经纪人佣金是关于透过经纪进行的根据交易价值以平均市场收费率计算的经纪人佣金。交
易成本是关于在交易所进行的每项交易的交易费用及交易征费,包括受托人与基金管理人
不时协定的由受托人收取的交易手续费。
17 向份额持有人作出的收益分配
除中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候中
国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银
香港全天候大湾区策略基金及中银香港全天候亚洲高息债券基金外,基金管理人不拟就任
何子基金作出收益分配,而子基金赚取的任何收入将再投资于该子基金,并反映于该子基
金相关类别的份额价值。
– 154 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配(续)
中银香港全天候中国高息债券基金
人民币
于2019年6月30日的未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值减少 (69,386,104)
加 :财务费用-向份额持有人作出的收益分配 63,448,204
减 :以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得 (52,161,874)
收益分配前的未分配收入 (58,099,774)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额人民币0.14元、A2类 :每个份额
0.12美元、A3类 :每个份额0.12港元、A4类 :每个份额0.13澳元、
A8类 :每个份额0.13美元)于2019年10月14日分配 (17,941,587)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额人民币0.14元、A2类 :每个份额
0.13美元、A3类 :每个份额0.13港元、A4类 :每个份额0.14澳元、
A8类 :每个份额0.13美元)于2020年1月8日分配 (16,352,074)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额人民币0.12元、A2类 :每个份额
0.11美元、A3类 :每个份额0.11港元、A4类 :每个份额0.12澳元、
A8类 :每个份额0.11美元)于2020年4月7日分配 (13,482,573)
2020年末期收益分配(A1类 :每个份额人民币0.14元、A2类 :每个份额
0.12美元、A3类 :每个份额0.12港元、A4类 :每个份额0.13澳元、
A8类 :每个份额0.13美元)于2020年7月8日分配 (15,671,970)
年内收益分配总额
-以现金 (56,941,892)
-用作再投资 (6,506,312)
从资本转拨 121,547,978
于2020年6月30日未分配收入 –
– 155 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配(续)
中银香港全天候中国高息债券基金(续)
人民币
于2020年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值增加 10,778,489
加 :财务费用-向份额持有人作出的收益分配 49,545,119
加 :以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的亏损净额 79,269,282
收益分配前的未分配收入 139,592,890
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额人民币0.13元、A2类 :每个份额
0.12美元、A3类 :每个份额0.12港元、A4类 :每个份额0.13澳元、
A8类 :每个份额0.12美元)于2020年10月15日分配 (13,975,980)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额人民币0.13元、A2类 :每个份额
0.13美元、A3类 :每个份额0.13港元、A4类 :每个份额0.08澳元、
A8类 :每个份额0.12美元)于2020年1月8日分配 (13,223,659)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额人民币0.13元、A2类 :每个份额
0.12美元、A3类 :每个份额0.12港元、A4类 :每个份额0.11澳元、
A8类 :每个份额0.12美元)于2021年4月12日分配 (11,228,656)
2021年末期收益分配(A1类 :每个份额人民币0.13元、A2类 :每个份额
0.13美元、A3类 :每个份额0.13港元、A4类 :每个份额0.12澳元、
A8类 :每个份额0.12美元)于2021年7月8日分配 (11,116,824)
年内收益分配总额
-以现金 (41,571,488)
-用作再投资 (7,973,631)
从资本转拨 (90,047,771)
于2021年6月30日未分配收入 –
于2021年6月30日应付给份额持有人的末期股息(现金)为人民币9,207,153元(2020年 :
人民币13,531,686元),不包括用作再投资的股息人民币1,909,671元(2020年 :人民币
2,140,284元)。
– 156 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配(续)
中银香港全天候亚洲债券基金
美元
于2019年6月30日的未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值减少 (1,861,453)
加 :财务费用-向份额持有人作出的收益分配 4,222,351
减 :以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得 (3,642,191)
收益分配前的未分配收入 (1,281,293)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A7类 :每个份额人民币0.035元)于2019年8月7日分配 (447,383)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A7类 :每个份额人民币0.036元)于2019年9月6日分配 (419,395)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A7类 :每个份额人民币0.036元)于2019年10月9日分配 (422,784)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A7类 :每个份额人民币0.036元)于2019年11月7日分配 (398,532)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A7类 :每个份额人民币0.036元)于2019年12月6日分配 (461,644)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A7类 :每个份额人民币0.036元)于2020年1月8日分配 (437,823)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A7类 :每个份额人民币0.036元)于2020年2月7日分配 (395,140)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A7类 :每个份额人民币0.036元)于2020年3月6日分配 (334,336)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.031美元、A2类 :每个份额0.031
港元、A7类 :每个份额人民币0.032元)于2020年4月7日分配 (274,029)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.033美元、A2类 :每个份额0.033
港元、A7类 :每个份额人民币0.034元)于2020年5月8日分配 (239,456)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.033美元、A2类 :每个份额0.033
港元、A7类 :每个份额人民币0.034元)于2020年6月5日分配 (218,031)
2020年末期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A7类 :每个份额人民币0.036元)于2020年7月8日分配 (173,798)
年内收益分配总额
-以现金 (3,809,703)
-用作再投资 (412,648)
从资本转拨 5,503,644
于2020年6月30日未分配收入 –
– 157 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配(续)
中银香港全天候亚洲债券基金(续)
美元
于2020年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值增加 4,548,046
加 :财务费用-向份额持有人作出的收益分配 7,113,119
减 :以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得 (13,817,508)
收益分配前的未分配收入 (2,156,343)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.036元)于2020年8月7日分配 (487,541)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.036元)于2020年9月7日分配 (527,816)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.036元)于2020年10月9日分配 (541,713)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.036元)于2020年11月6日分配 (563,811)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.036元)于2020年12月7日分配 (602,214)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A8类 :每个份额人民币0.037元)于2021年1月8日分配 (625,014)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.036元)于2021年2月5日分配 (631,364)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.036元)于2021年3月5日分配 (654,531)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.036元)于2021年4月12日分配 (643,260)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.036元)于2021年5月7日分配 (632,802)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.036元)于2021年6月7日分配 (609,096)
2021年末期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.036元)于2021年7月8日分配 (593,955)
年内收益分配总额
-以现金 (6,440,501)
-用作再投资 (672,618)
从资本转拨 9,269,462
于2021年6月30日未分配收入 –
于2021年6月30日应付给份额持有人的末期股息(现金)为534,165美元(2020年 :405,557
美元),不包括用作再投资的股息59,790美元(2020年 :41,825美元)。
– 158 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配(续)
中银香港全天候中国收益基金
港元
于2019年6月30日的未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值减少 (23,800,933)
加 :财务费用-向份额持有人作出的收益分配 5,947,896
加 :以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的亏损净额 17,158,168
收益分配前的未分配收入 (694,869)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.027港元、A2类 :每个份额0.027
美元、A8类 :每个份额人民币0.028元)于2019年8月7日分配 (595,943)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.026港元、A2类 :每个份额0.026
美元、A8类 :每个份额人民币0.027元)于2019年9月6日分配 (565,470)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.026港元、A2类 :每个份额0.026
美元、A8类 :每个份额人民币0.026元)于2019年10月9日分配 (559,627)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.026港元、A2类 :每个份额0.026
美元、A8类 :每个份额人民币0.027元)于2019年11月7日分配 (565,176)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.026港元、A2类 :每个份额0.026
美元、A8类 :每个份额人民币0.026元)于2019年12月6日分配 (559,884)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.026港元、A2类 :每个份额0.026
美元、A8类 :每个份额人民币0.026元)于2020年1月8日分配 (557,376)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.026港元、A2类 :每个份额0.026
美元、A8类 :每个份额人民币0.027元)于2020年2月7日分配 (534,071)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.026港元、A2类 :每个份额0.026
美元、A8类 :每个份额人民币0.027元)于2020年3月6日分配 (524,459)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.023港元、A2类 :每个份额0.023
美元、A8类 :每个份额人民币0.023元)于2020年4月7日分配 (365,971)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.023港元、A2类 :每个份额0.024
美元、A8类 :每个份额人民币0.023元)于2020年5月8日分配 (371,904)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.023港元、A2类 :每个份额0.024
美元、A8类 :每个份额人民币0.023元)于2020年6月5日分配 (369,141)
2020年末期收益分配(A1类 :每个份额0.024港元、A2类 :每个份额0.024
美元、A8类 :每个份额人民币0.024元)于2020年7月8日分配 (378,874)
年内收益分配总额
-以现金 (5,247,298)
-用作再投资 (700,598)
从资本转拨 6,642,765
于2020年6月30日未分配收入 –
– 159 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配(续)
中银香港全天候中国收益基金(续)
港元
于2020年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值增加 2,662,811
加 :财务费用-向份额持有人作出的收益分配 4,147,192
减 :以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得 (7,581,717)
收益分配前的未分配收入 (771,714)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.024港元、A2类 :每个份额0.024
美元、A8类 :每个份额人民币0.024元)于2020年8月7日分配 (375,688)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.024港元、A2类 :每个份额0.024
美元、A8类 :每个份额人民币0.024元)于2020年9月7日分配 (374,116)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.024港元、A2类 :每个份额0.024
美元、A8类 :每个份额人民币0.024元)于2020年10月9日分配 (363,723)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.024港元、A2类 :每个份额0.024
美元、A8类 :每个份额人民币0.024元)于2020年11月6日分配 (362,611)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.024港元、A2类 :每个份额0.024
美元、A8类 :每个份额人民币0.024元)于2020年12月7日分配 (359,517)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.025港元、A2类 :每个份额0.025
美元、A8类 :每个份额人民币0.025元)于2021年1月8日分配 (367,454)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.025港元、A2类 :每个份额0.025
美元、A8类 :每个份额人民币0.025元)于2021年2月5日分配 (347,236)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.025港元、A2类 :每个份额0.025
美元、A8类 :每个份额人民币0.025元)于2021年3月5日分配 (331,668)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.024港元、A2类 :每个份额0.025
美元、A8类 :每个份额人民币0.025元)于2021年4月12日分配 (320,689)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.024港元、A2类 :每个份额0.025
美元、A8类 :每个份额人民币0.025元)于2021年5月7日分配 (318,611)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.024港元、A2类 :每个份额0.025
美元、A8类 :每个份额人民币0.025元)于2021年6月7日分配 (318,942)
2021年末期收益分配(A1类 :每个份额0.024港元、A2类 :每个份额0.024
美元、A8类 :每个份额人民币0.024元)于2021年7月8日分配 (306,937)
年内收益分配总额
-以现金 (3,542,278)
-用作再投资 (604,914)
从资本转拨 4,918,906
于2021年6月30日未分配收入 –
于2021年6月30日应付给份额持有人的末期股息(现金)为261,545港元(2020年 :325,519
港元),不包括用作再投资的股息45,392港元(2020年 :53,355美元)。
– 160 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配(续)
中银香港全天候亚太高收益基金
美元
于2019年6月30日的未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值减少 (1,119,585)
加 :财务费用-向份额持有人作出的收益分配 650,528
加 :以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的亏损净额 491,018
收益分配前的未分配收入 21,961
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A4类 :每个份额0.034澳元、A8类 :每个份额人民币0.035元)
于2019年8月7日分配 (61,883)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A4类 :每个份额0.033澳元、A8类 :每个份额人民币0.033元)
于2019年9月6日分配 (57,341)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A4类 :每个份额0.033澳元、A8类 :每个份额人民币0.034元)
于2019年10月9日分配 (58,167)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.037美元、A2类 :每个份额0.037
港元、A4类 :每个份额0.036澳元、A8类 :每个份额人民币0.037元)
于2019年11月7日分配 (61,448)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.038美元、A2类 :每个份额0.038
港元、A4类 :每个份额0.037澳元、A8类 :每个份额人民币0.038元)
于2019年12月6日分配 (61,885)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.038美元、A2类 :每个份额0.038
港元、A4类 :每个份额0.037澳元、A8类 :每个份额人民币0.038元)
于2020年1月8日分配 (61,936)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.036美元、A2类 :每个份额0.036
港元、A4类 :每个份额0.035澳元、A8类 :每个份额人民币0.036元)
于2020年2月7日分配 (52,319)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.036美元、A2类 :每个份额0.036
港元、A4类 :每个份额0.035澳元、A8类 :每个份额人民币0.036元)
于2020年3月6日分配 (52,686)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.031美元、A2类 :每个份额0.040
港元、A4类 :每个份额0.029澳元、A8类 :每个份额人民币0.030元)
于2020年4月7日分配 (43,394)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.032美元、A2类 :每个份额0.031
港元、A4类 :每个份额0.030澳元、A8类 :每个份额人民币0.032元)
于2020年5月8日分配 (45,115)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.032美元、A2类 :每个份额0.031
港元、A4类 :每个份额0.030澳元、A8类 :每个份额人民币0.032元)
于2020年6月5日分配 (45,045)
2020年末期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A4类 :每个份额0.032澳元、A8类 :每个份额人民币0.034元)
于2020年7月8日分配 (49,309)
年内收益分配总额
-以现金 (611,101)
-用作再投资 (39,427)
从资本转拨 628,567
于2020年6月30日未分配收入 –
– 161 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配(续)
中银香港全天候亚太高收益基金(续)
美元
于2020年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值增加 1,523,132
加 :财务费用-向份额持有人作出的收益分配 608,724
减 :以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得 (2,363,133)
收益分配前的未分配收入 (231,277)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A4类 :每个份额0.032澳元、A8类 :每个份额人民币0.034元)
于2020年8月7日分配 (50,076)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A4类 :每个份额0.032澳元、A8类 :每个份额人民币0.034元)
于2020年9月7日分配 (51,306)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A4类 :每个份额0.033澳元、A8类 :每个份额人民币0.035元)
于2020年10月9日分配 (51,924)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A4类 :每个份额0.033澳元、A8类 :每个份额人民币0.035元)
于2020年11月6日分配 (52,332)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A4类 :每个份额0.033澳元、A8类 :每个份额人民币0.035元)
于2020年12月7日分配 (51,827)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.037美元、A2类 :每个份额0.037
港元、A4类 :每个份额0.035澳元、A8类 :每个份额人民币0.037元)
于2021年1月8日分配 (55,299)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.037美元、A2类 :每个份额0.037
港元、A4类 :每个份额0.035澳元、A8类 :每个份额人民币0.037元)
于2021年2月5日分配 (56,944)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.037美元、A2类 :每个份额0.037
港元、A4类 :每个份额0.035澳元、A8类 :每个份额人民币0.037元)
于2021年3月5日分配 (50,821)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.036美元、A2类 :每个份额0.036
港元、A4类 :每个份额0.034澳元、A8类 :每个份额人民币0.037元)
于2021年4月12日分配 (49,459)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.036美元、A2类 :每个份额0.036
港元、A4类 :每个份额0.034澳元、A8类 :每个份额人民币0.037元)
于2021年5月7日分配 (48,398)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A4类 :每个份额0.032澳元、A8类 :每个份额人民币0.035元)
于2021年6月7日分配 (45,545)
2021年末期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A4类 :每个份额0.033澳元、A8类 :每个份额人民币0.035元)
于2021年7月8日分配 (44,793)
年内收益分配总额
-以现金 (566,424)
-用作再投资 (42,300)
从资本转拨 840,001
于2021年6月30日未分配收入 –
于2021年6月30日应付给份额持有人的末期股息(现金)为42,635美元(2020年 :46,142美
元),不包括用作再投资的股息2,158美元(2020年 :3,166美元)。
– 162 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配(续)
中银香港全天候一带一路债券基金
美元
于2019年6月30日的未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值减少 (132,206)
加 :财务费用-向份额持有人作出的收益分配 975,539
减 :以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得 (1,157,971)
收益分配前的未分配收入 (314,638)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.034元)于2019年8月7日分配 (89,065)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.034元)于2019年9月6日分配 (89,176)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.034元)于2019年10月9日分配 (85,532)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.034元)于2019年11月7日分配 (82,752)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A8类 :每个份额人民币0.035元)于2019年12月6日分配 (93,776)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A8类 :每个份额人民币0.035元)于2020年1月8日分配 (92,936)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A8类 :每个份额人民币0.035元)于2020年2月7日分配 (83,344)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A8类 :每个份额人民币0.035元)于2020年3月6日分配 (81,362)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.032美元、A2类 :每个份额0.031
港元、A8类 :每个份额人民币0.032元)于2020年4月7日分配 (64,635)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.033美元、A2类 :每个份额0.032
港元、A8类 :每个份额人民币0.033元)于2020年5月8日分配 (67,013)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.033美元、A2类 :每个份额0.032
港元、A8类 :每个份额人民币0.033元)于2020年6月5日分配 (69,290)
2020年末期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.035元)于2020年7月8日分配 (76,659)
年内收益分配总额
-以现金 (914,50)
-用作再投资 (60,959)
从资本转拨 (1,290,177)
于2020年6月30日未分配收入 –
– 163 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配(续)
中银香港全天候一带一路债券基金(续)
美元
于2020年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值增加 1,267,576
加 :财务费用-向份额持有人作出的收益分配 1,087,203
减 :以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得 (2,694,330)
收益分配前的未分配收入 (339,551)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.035元)于2020年8月7日分配 (76,622)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.035元)于2020年9月7日分配 (81,781)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.033
港元、A8类 :每个份额人民币0.034元)于2020年10月9日分配 (81,934)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.033
港元、A8类 :每个份额人民币0.034元)于2020年11月6日分配 (82,049)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.033
港元、A8类 :每个份额人民币0.034元)于2020年12月7日分配 (85,532)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.035元)于2021年1月8日分配 (87,678)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.035元)于2021年2月5日分配 (96,244)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.035元)于2021年3月5日分配 (107,009)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.035元)于2021年4月12日分配 (98,861)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.035元)于2021年5月7日分配 (97,412)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A8类 :每个份额人民币0.035元)于2021年6月7日分配 (96,877)
2021年末期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A8类 :每个份额人民币0.036元)于2021年7月8日分配 (95,206)
年内收益分配总额
-以现金 (982,463)
-用作再投资 (104,741)
从资本转拨 1,426,754
于2021年6月30日未分配收入 –
于2021年6月30日应付给份额持有人的末期股息(现金)为84,312美元(2020年 :71,478美
元),不包括用作再投资的股息10,894美元(2020年 :5,181美元)。
– 164 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配(续)
中银香港全天候大湾区策略基金
美元
于2019年6月30日的未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值减少 (1,811,943)
加 :财务费用-向份额持有人作出的收益分配 6,156,176
减 :以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得 (6,483,333)
收益分配前的未分配收入 (2,139,100)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A3类 :每个份额0.034澳门元、A4类 :每个份额人民币0.035元、
A11类 :每个份额人民币0.034元)于2019年8月7日分配 (410,106)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A3类 :每个份额0.034澳门元、A4类 :每个份额人民币0.036元、
A11类 :每个份额人民币0.034元)于2019年9月6日分配 (430,430)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A3类 :每个份额0.034澳门元、A4类 :每个份额人民币0.036元、
A11类 :每个份额人民币0.034元)于2019年10月9日分配 (453,348)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A3类 :每个份额0.034澳门元、A4类 :每个份额人民币0.036元、
A11类 :每个份额人民币0.035元)于2019年11月7日分配 (509,957)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A3类 :每个份额0.035澳门元、A4类 :每个份额人民币0.037元、
A11类 :每个份额人民币0.035元)于2019年12月6日分配 (554,706)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A3类 :每个份额0.035澳门元、A4类 :每个份额人民币0.037元、
A11类 :每个份额人民币0.035元)于2020年1月8日分配 (565,204)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A3类 :每个份额0.035澳门元、A4类 :每个份额人民币0.037元、
A11类 :每个份额人民币0.035元)于2020年2月7日分配 (579,919)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.035美元、A2类 :每个份额0.035
港元、A3类 :每个份额0.035澳门元、A4类 :每个份额人民币0.037元、
A11类 :每个份额人民币0.035元)于2020年3月6日分配 (623,269)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.032美元、A2类 :每个份额0.032
港元、A3类 :每个份额0.032澳门元、A4类 :每个份额人民币0.034元、
A11类 :每个份额人民币0.032元)于2020年4月7日分配 (480,463)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.033美元、A2类 :每个份额0.032
港元、A3类 :每个份额0.032澳门元、A4类 :每个份额人民币0.035元、
A11类 :每个份额人民币0.033元)于2020年5月8日分配 (491,423)
2020年中期收益分配(A1类 :每个份额0.033美元、A2类 :每个份额0.032
港元、A3类 :每个份额0.032澳门元、A4类 :每个份额人民币0.035元、
A11类 :每个份额人民币0.033元)于2020年6月5日分配 (504,876)
2020年末期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A3类 :每个份额0.034澳门元、A4类 :每个份额人民币0.036元、
A11类 :每个份额人民币0.034元)于2020年7月8日分配 (552,475)
年内收益分配总额
-以现金 (4,866,975)
-用作再投资 (1,289,201)
从资本转拨 8,295,276
于2020年6月30日未分配收入 –
– 165 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配(续)
中银香港全天候大湾区策略基金(续)
美元
于2020年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值增加 (1,816,151)
加 :财务费用-向份额持有人作出的收益分配 7,965,629
减 :以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得 (8,595,027)
收益分配前的未分配收入 (2,445,549)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A3类 :每个份额0.034澳门元、A4类 :每个份额人民币0.033元、
A11类 :每个份额人民币0.034元)于2020年8月7日分配 (579,559)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A3类 :每个份额0.034澳门元、A4类 :每个份额人民币0.036元、
A11类 :每个份额人民币0.034元)于2020年9月7日分配 (621,930)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.033
港元、A3类 :每个份额0.033澳门元、A4类 :每个份额人民币0.034元、
A11类 :每个份额人民币0.034元)于2020年10月9日分配 (559,881)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.033
港元、A3类 :每个份额0.033澳门元、A4类 :每个份额人民币0.034元、
A11类 :每个份额人民币0.034元)于2020年11月6日分配 (599,700)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.033
港元、A3类 :每个份额0.033澳门元、A4类 :每个份额人民币0.034元、
A11类 :每个份额人民币0.034元)于2020年12月7日分配 (676,221)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.034
港元、A3类 :每个份额0.034澳门元、A4类 :每个份额人民币0.033元、
A11类 :每个份额人民币0.034元)于2021年1月8日分配 (714,171)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.033
港元、A3类 :每个份额0.033澳门元、A4类 :每个份额人民币0.033元、
A11类 :每个份额人民币0.034元)于2021年2月5日分配 (704,913)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.033
港元、A3类 :每个份额0.033澳门元、A4类 :每个份额人民币0.033元、
A11类 :每个份额人民币0.034元)于2021年3月5日分配 (736,565)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.033
港元、A3类 :每个份额0.033澳门元、A4类 :每个份额人民币0.033元、
A11类 :每个份额人民币0.034元)于2021年4月12日分配 (719,046)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.033
港元、A3类 :每个份额0.033澳门元、A4类 :每个份额人民币0.033元、
A11类 :每个份额人民币0.034元)于2021年5月7日分配 (692,007)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.034美元、A2类 :每个份额0.033
港元、A3类 :每个份额0.033澳门元、A4类 :每个份额人民币0.033元、
A11类 :每个份额人民币0.034元)于2021年6月7日分配 (693,544)
2021年末期收益分配(A1类 :每个份额0.033美元、A2类 :每个份额0.033
港元、A3类 :每个份额0.033澳门元、A4类 :每个份额人民币0.032元、
A11类 :每个份额人民币0.034元)于2021年7月8日分配 (668,092)
年内收益分配总额
-以现金 (6,428,313)
-用作再投资 (1,537,316)
从资本转拨 10,411,178
于2021年6月30日未分配收入 –
于2021年6月30日应付给份额持有人的末期股息(现金)为563,613美元(2020年 :414,763
美元),不包括用作再投资的股息104,479美元(2020年 :137,712美元)。
– 166 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配(续)
中银香港全天候亚洲高息债券基金
美元
于2020年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值增加 1,309,120
加 :财务费用-向份额持有人作出的收益分配 1,379,689
减 :以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得 (3,328,479)
收益分配前的未分配收入 (639,670)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.049美元、A2类 :每个份额0.049港元、
A4类 :每个份额0.049澳元、A7类 :每个份额0.049英镑、A9类 :每个份额
人民币0.049元、A10类 :每个份额0.040欧元)于2020年10月9日分配 (142,030)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.049美元、A2类 :每个份额0.049港元、
A4类 :每个份额0.049澳元、A7类 :每个份额0.049英镑、A9类 :每个份额
人民币0.049元、A10类 :每个份额0.040欧元)于2020年11月6日分配 (139,624)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.049美元、A2类 :每个份额0.049港元、
A4类 :每个份额0.049澳元、A7类 :每个份额0.049英镑、A9类 :每个份额
人民币0.049元、A10类 :每个份额0.040欧元)于2020年12月7日分配 (135,405)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.050美元、A2类 :每个份额0.050港元、
A4类 :每个份额0.050澳元、A7类 :每个份额0.050英镑、A9类 :每个份额
人民币0.050元、A10类 :每个份额0.041欧元)于2021年1月8日分配 (128,215)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.051美元、A2类 :每个份额0.051港元、
A4类 :每个份额0.051澳元、A7类 :每个份额0.051英镑、A9类 :每个份额
人民币0.051元、A10类 :每个份额0.042欧元)于2021年2月5日分配 (131,456)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.051美元、A2类 :每个份额0.051港元、
A4类 :每个份额0.051澳元、A7类 :每个份额0.033英镑、A9类 :每个份额
人民币0.051元、A10类 :每个份额0.042欧元)于2021年3月5日分配 (128,992)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.051美元、A2类 :每个份额0.051港元、
A4类 :每个份额0.050澳元、A7类 :每个份额0.050英镑、A9类 :每个份额
人民币0.051元、A10类 :每个份额0.041欧元)于2021年4月12日分配 (123,082)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.051美元、A2类 :每个份额0.051港元、
A4类 :每个份额0.050澳元、A7类 :每个份额0.050英镑、A9类 :每个份额
人民币0.051元、A10类 :每个份额0.041欧元)于2021年5月7日分配 (148,702)
2021年中期收益分配(A1类 :每个份额0.051美元、A2类 :每个份额0.051港元、
A4类 :每个份额0.050澳元、A7类 :每个份额0.050英镑、A9类 :每个份额
人民币0.051元、A10类 :每个份额0.041欧元)于2021年6月7日分配 (154,933)
2021年末期收益分配(A1类 :每个份额0.050美元、A2类 :每个份额0.050港元、
A4类 :每个份额0.050澳元、A7类 :每个份额0.050英镑、A9类 :每个份额
人民币0.051元、A10类 :每个份额0.041欧元)于2021年7月8日分配 (147,250)
年内收益分配总额
-以现金 (1,302,901)
-用作再投资 (76,788)
从资本转拨 2,019,359
于2021年6月30日未分配收入 –
于2021年6月30日应付给份额持有人的末期股息(现金)为137,769美元,不包括用作再投资
的股息9,481美元。
– 167 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
18 与基金管理人管理的另一个集体投资基金进行的交叉交易
于截至2021年6月30日止年度,并无与基金管理人管理的另一个集体投资基金进行的交叉
交易。
于截至2020年6月30日止年度,中银香港全天候中国高息债券基金、中国香港全天候短期
债券基金及中国香港全天候大湾区策略基金承诺向由基金管理人管理的投资基金出售金额
为9,200,000美元、人民币25,000,000元及1,200,000美元。
基金管理人认为,上述于截至2021年及2020年6月30日止年度出售债券符合中银香港全天
候中国高息债券基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金及
中银香港全天候亚洲高息债券基金的最佳利益,而有关出售是以债券于交易日期的公允价
值按公平条款执行。有关出售旨在提升中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天
候短期债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金及中银香港全天候亚洲高息债券基金的
流动性。
19 报告期后事项
(a) 于2021年7月29日推出新基金中银香港全天候ESG多元资产基金,作为中银香港盈荟
系列的子基金。
(b) 在截至2021年6月30日止年度后,中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全
天候亚洲债券基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基
金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金及中银香
港全天候亚洲高息债券基金作出以下中期收益分配 :
中银香港全天候中国高息债券基金
A1类
-于2021年10月15日按每个份额人民币0.12元支付人民币3,786,049元
A2类
-于2021年10月15日按每个份额0.12美元支付89,900美元
A3类
-于2021年10月15日按每个份额0.12港元支付4,252,599港元
A4类
-于2021年10月15日按每个份额0.11澳元支付53,505澳元
A8类
-于2021年10月15日按每个份额0.11美元支付301,390美元
– 168 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
19 报告期后事项(续)
中银香港全天候亚洲债券基金
A1类
-于2021年8月6日按每个份额0.034美元支付227,618美元
-于2021年9月7日按每个份额0.034美元支付182,961美元
-于2021年10月8日按每个份额0.033美元支付165,777美元
A2类
-于2021年8月6日按每个份额0.034港元支付1,452,925港元
-于2021年9月7日按每个份额0.034港元支付1,431,468港元
-于2021年10月8日按每个份额0.033港元支付1,322,598港元
A7类
-于2021年8月6日按每个份额人民币0.036元支付人民币942,645元
-于2021年9月7日按每个份额人民币0.036元支付人民币867,118元
-于2021年10月8日按每个份额人民币0.035元支付人民币833,846元
中银香港全天候中国收益基金
A1类
-于2021年8月6日按每个份额0.024港元支付206,976港元
-于2021年9月7日按每个份额0.024港元支付207,603港元
-于2021年10月8日按每个份额0.023港元支付198,157港元
A2类
-于2021年8月6日按每个份额0.024美元支付5,118美元
-于2021年9月7日按每个份额0.024美元支付4,361美元
-于2021年10月8日按每个份额0.023美元支付4,181美元
A7类
-于2021年8月6日按每个份额人民币0.024元支付人民币49,462元
-于2021年9月7日按每个份额人民币0.024元支付人民币49,469元
-于2021年10月8日按每个份额人民币0.024元支付人民币49,532元
– 169 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
19 报告期后事项(续)
中银香港全天候亚太高收益基金
A1类
-于2021年8月6日按每个份额0.035美元支付8,370美元
-于2021年9月7日按每个份额0.035美元支付8,157美元
-于2021年10月8日按每个份额0.033美元支付6,690美元
A2类
-于2021年8月6日按每个份额0.034港元支付221,677港元
-于2021年9月7日按每个份额0.034港元支付210,550港元
-于2021年10月8日按每个份额0.033港元支付196,408港元
A4类
-于2021年8月6日按每个份额0.033澳元支付3,154澳元
-于2021年9月7日按每个份额0.033澳元支付3,191澳元
-于2021年10月8日按每个份额0.031澳元支付3,025澳元
A8类
-于2021年8月6日按每个份额人民币0.035元支付人民币38,825元
-于2021年9月7日按每个份额人民币0.035元支付人民币38,816元
-于2021年10月8日按每个份额人民币0.034元支付人民币36,633元
中银香港全天候一带一路债券基金
A1类
-于2021年8月6日按每个份额0.035美元支付22,836美元
-于2021年9月7日按每个份额0.035美元支付22,497美元
-于2021年10月8日按每个份额0.034美元支付20,863美元
A2类
-于2021年8月6日按每个份额0.035港元支付260,009港元
-于2021年9月7日按每个份额0.035港元支付258,951港元
-于2021年10月8日按每个份额0.033港元支付246,338港元
A8类
-于2021年8月6日按每个份额人民币0.036元支付人民币250,226元
-于2021年9月7日按每个份额人民币0.036元支付人民币197,044元
-于2021年10月8日按每个份额人民币0.035元支付人民币191,787元
– 170 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2021年6月30日
19 报告期后事项(续)
中银香港全天候大湾区策略基金
A1类
-于2021年8月6日按每个份额0.033美元支付116,665美元
-于2021年9月7日按每个份额0.033美元支付111,909美元
-于2021年10月8日按每个份额0.032美元支付107,674美元
A2类
-于2021年8月6日按每个份额0.033港元支付2,568,370港元
-于2021年9月7日按每个份额0.033港元支付2,522,243港元
-于2021年10月8日按每个份额0.032港元支付2,402,202港元
A3类
-于2021年8月6日按每个份额0.033澳门元支付681,219澳门元
-于2021年9月7日按每个份额0.0.33澳门元支付654,885澳门元
-于2021年10月8日按每个份额0.032澳门元支付607,087澳门元
A4类
-于2021年8月6日按每个份额人民币0.032元支付人民币145,868元
-于2021年9月7日按每个份额人民币0.032元支付人民币144,398元
-于2021年10月8日按每个份额人民币0.031元支付人民币138,608元
A11类
-于2021年8月6日按每个份额人民币0.034元支付人民币717,562元
-于2021年9月7日按每个份额人民币0.034元支付人民币712,891元
-于2021年10月8日按每个份额人民币0.033元支付人民币672,334元
中银香港全天候亚洲高息债券基金
A1类
-于2021年8月6日按每个份额0.050美元支付36,451美元
-于2021年9月7日按每个份额0.050美元支付36,457美元
-于2021年10月8日按每个份额0.045美元支付31,902美元
A2类
-于2021年8月6日按每个份额0.050港元支付610,144港元
-于2021年9月7日按每个份额0.050港元支付610,967港元
-于2021年10月8日按每个份额0.045港元支付584,628港元
A4类
-于2021年8月6日按每个份额0.050澳元支付5,845澳元
-于2021年9月7日按每个份额0.050澳元支付5,846澳元
-于2021年10月8日按每个份额0.045澳元支付4,326澳元
A7类
-于2021年8月6日按每个份额0.050英镑支付1,974英镑
-于2021年9月7日按每个份额0.050英镑支付1,995英镑
-于2021年10月8日按每个份额0.045英镑支付1,533英镑
A9类
-于2021年8月6日按每个份额人民币0.051元支付人民币149,946元
-于2021年9月7日按每个份额人民币0.051元支付人民币151,004元
-于2021年10月8日按每个份额人民币0.046元支付人民币124,559元
A10类
-于2021年8月6日按每个份额人民币0.041元支付人民币1,448元
-于2021年9月7日按每个份额人民币0.041元支付人民币1,448元
-于2021年10月8日按每个份额人民币0.040元支付人民币1,400元
20 批准财务报表
受托人及基金管理人于2021年10月27日批准财务报表。
– 171 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合(未经审计)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比
集合投资计划
香港
领展房地产投资信托基金 10,000 96,892 1.00%
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF-人民币 6,000 94,076 0.98%
190,968 1.98%
日本
日经225交易所买卖基金 300 80,718 0.84%
美国
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 1,200 425,316 4.41%
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF
TRUST 1,200 413,940 4.29%
SPDR S&P 500 ETF TRUST 1,100 470,866 4.88%
1,310,122 13.58%
1,581,808 16.40%
存托凭证
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
ADR 1,000 120,160 1.25%
120,160 1.25%
权益性证券
香港
友邦保险控股有限公司 10,000 124,253 1.29%
康方生物科技(开曼)有限公司 10,000 80,668 0.84%
阿里巴巴集团控股有限公司 5,000 141,636 1.47%
中国铝业股份有限公司-H股 150,000 89,424 0.93%
安踏体育用品有限公司 6,000 141,224 1.46%
康希诺生物股份有限公司-H股 3,000 159,379 1.65%
中国建设银行股份有限公司-H股 200,000 157,344 1.63%
中国移动有限公司 30,000 187,539 1.94%
中国有色矿业有限公司 100,000 49,573 0.51%
– 172 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
权益性证券(续)
香港(续)
中国太平保险控股有限公司 100,000 166,358 1.73%
旭辉控股有限公司 100,000 78,028 0.81%
中国海洋石油有限公司 200,000 227,390 2.36%
碧桂园服务控股有限公司 10,000 108,029 1.12%
江西赣锋锂业股份有限公司-H股 10,000 149,361 1.55%
海尔智家股份有限公司-H股 40,000 139,575 1.45%
恒基兆业地产有限公司 20,000 94,767 0.98%
香港交易及结算所有限公司 3,000 178,770 1.85%
江西铜业股份有限公司-H股 40,000 81,891 0.85%
美团点评-B类 7,000 288,782 2.99%
沛嘉医疗有限公司 40,000 186,186 1.93%
中国邮政储蓄银行股份有限公司-H股 200,000 134,683 1.40%
金沙中国有限公司 20,000 84,209 0.87%
腾讯控股有限公司 4,000 300,783 3.12%
阜博集团有限公司 20,000 90,389 0.94%
药明生物技术有限公司 15,500 283,999 2.95%
3,724,240 38.62%
美国
ALPHABET INC-CL C 50 125,316 1.30%
AMAZON.COM INC 40 137,606 1.43%
APPLE INC 894 122,442 1.27%
EXXON MOBIL CORP 2,000 126,160 1.31%
FACEBOOK INC-CL A 300 104,313 1.08%
JOHNSON & JOHNSON 1,000 164,740 1.71%
MICROSOFT CORP 500 135,450 1.40%
WALT DISNEY CO 1,000 175,770 1.82%
1,091,797 11.32%
4,816,037 49.94%
– 173 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券
英属维尔京群岛
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 200,000 210,740 2.19%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.175% Q 03JUL2021 200,000 199,853 2.07%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP 200,000 205,896 2.14%
616,489 6.40%
开曼群岛
KAISA GROUP HLDGS LTD 9.75% S/A 28SEP2023 200,000 202,262 2.10%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022 200,000 210,230 2.18%
ZHONGLIANG HLDGS GROUP CO LTD 7.5% S/A 31JAN2022 200,000 197,746 2.05%
610,238 6.33%
中国内地
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026 210,000 210,145 2.18%
法国
BNP PARIBAS SA 6.625% S/A PERP REGS 200,000 223,087 2.31%
德国
ALLIANZ SE 3.5% A PERP 200,000 208,348 2.16%
香港
HUARONG LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 2.5%
S/A 21JUL2021 200,000 200,434 2.08%
印度尼西亚
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A 15NOV2028
REGS 200,000 247,653 2.57%
– 174 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
荷兰
ING GROEP NV 5.75% S/A PERP 200,000 223,028 2.31%
瑞典
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP 200,000 214,223 2.22%
美国
US TREASURY N/B 0.875% S/A 30JUN2026 200,000 199,849 2.07%
2,953,494 30.63%
外汇远期合约
买入16,604澳元及卖出12,831美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) – (380) 0.00%
(380) 0.00%
上市╱挂牌投资总额 9,471,119 98.22%
其他资产净值 171,175 1.78%
于2021年6月30日的资产净值(按成交价) 9,642,294 100.00%
投资总额,按成本计 8,679,761
附注 :投资按交易日基准列帐。
– 175 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF-人民币 114,000 11,559,600 1.07%
11,559,600 1.07%
债务证券
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026 1,750,000 11,509,828 1.07%
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A 25JAN2023 1,700,000 11,559,092 1.07%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS LTD 7.5% S/A 27JUN2022 1,700,000 11,192,660 1.04%
34,261,580 3.18%
英属维尔京群岛
EASY TACTIC LTD 11.75% S/A 02AUG2023 1,500,000 10,031,073 0.93%
EASY TACTIC LTD 12.375% S/A 18NOV2022 1,000,000 6,673,797 0.62%
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT INTL CO LTD
11.5% S/A 07APR2024 3,500,000 21,863,530 2.03%
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT INTL CO LTD
9% S/A 03AUG2021 1,100,000 7,357,956 0.68%
HONG SENG LTD 9.875% S/A 27AUG2022 1,550,000 10,488,857 0.97%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.175% Q 03JUL2021 800,000 5,169,882 0.48%
HUARONG FINANCE II CO LTD 2.875% S/A PERP 1,700,000 9,053,893 0.84%
LS FINANCE 2017 LTD 4.8% S/A 18JUN2026 200,000 1,303,966 0.12%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP 550,000 3,605,550 0.33%
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP 60,000 390,724 0.04%
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LTD 11.75% S/A 31OCT2021 1,000,000 6,721,967 0.62%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% S/A 30SEP2024 2,150,000 15,014,606 1.39%
TONGFANG AQUA LTD 6.8% S/A 10JAN2022 1,500,000 9,879,530 0.92%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/A 23JUL2023 1,500,000 9,911,771 0.92%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A 05DEC2022 3,300,000 21,550,991 2.00%
139,018,093 12.89%
– 176 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛
AGILE GROUP HLDGS LTD 7.75% S/A PERP 600,000 3,961,862 0.37%
AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP 2,900,000 19,797,931 1.83%
AGILE GROUP HLDGS LTD 8.375% S/A PERP 2,500,000 16,985,535 1.57%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 08AUG2022 1,660,000 10,840,904 1.00%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.25% S/A 13AUG2024 2,000,000 11,528,274 1.07%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.65% S/A 27AUG2023 1,000,000 6,295,916 0.58%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9% S/A 07NOV2023 2,000,000 12,340,003 1.14%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.88% S/A 01MAR2027 1,000,000 5,477,957 0.51%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.2% S/A 24MAR2026 1,000,000 5,743,273 0.53%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.35% S/A 08FEB2024 1,500,000 9,436,439 0.87%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023 2,320,000 15,341,555 1.42%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 1,570,000 10,379,696 0.96%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL2022 1,500,000 10,272,685 0.95%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 5.95% S/A 29SEP2024 1,200,000 7,913,989 0.73%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025 1,500,000 9,964,820 0.92%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A 19APR2023 3,000,000 20,282,757 1.88%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.375% S/A 09APR2024 500,000 3,408,707 0.32%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 4.45% S/A 17AUG2026 800,000 5,190,695 0.48%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.45% S/A 07NOV2024 500,000 3,459,785 0.32%
DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 11.875% S/A 23APR2022 200,000 1,358,735 0.13%
– 177 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 9.95% S/A 03DEC2022 1,780,000 11,131,202 1.03%
EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024 630,000 4,262,945 0.39%
FANTASIA HLDGS GROUP CO LTD 10.875% S/A 09JAN2023 1,000,000 6,127,760 0.57%
FANTASIA HLDGS GROUP CO LTD 6.95% S/A 17DEC2021 510,000 3,197,360 0.30%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025 1,950,000 12,812,044 1.19%
HONGHUA GROUP LTD 6.375% S/A 01AUG2022 2,333,000 15,135,610 1.40%
KAISA GROUP HLDGS LTD 10.875% S/A 23JUL2023 1,950,000 13,250,078 1.23%
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 12NOV2023 1,000,000 6,730,927 0.62%
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 22OCT2022 REGS 1,000,000 6,821,395 0.63%
KAISA GROUP HLDGS LTD 9.375% S/A 30JUN2024 1,500,000 9,154,896 0.85%
KAISA GROUP HLDGS LTD 9.75% S/A 28SEP2023 2,010,000 13,145,856 1.22%
KWG GROUP HLDGS LTD 5.875% S/A 10NOV2024 1,250,000 8,225,932 0.76%
KWG GROUP HLDGS LTD 7.4% S/A 05MAR2024 500,000 3,456,162 0.32%
LOGAN GROUP CO LTD 4.7% S/A 06JUL2026 1,520,000 9,786,150 0.91%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS 1,150,000 7,713,656 0.71%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS 200,000 1,368,732 0.13%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 10AUG2024 380,000 2,610,991 0.24%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022 2,200,000 14,955,357 1.39%
REDCO PROPERTIES GROUP LTD 8.5% S/A 19AUG2021 540,000 3,606,676 0.33%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025 2,400,000 14,963,317 1.39%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 21MAY2024 1,700,000 10,508,914 0.97%
– 178 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 10.5% S/A 01MAR2022 2,500,000 16,947,682 1.57%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 05AUG2024 420,000 2,573,976 0.24%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 7.1% S/A 25JAN2025 2,150,000 12,932,728 1.20%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.1% S/A 09JUN2023 2,250,000 14,220,231 1.32%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.75% S/A 25OCT2022 1,000,000 6,593,025 0.61%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.95% S/A 22JAN2023 500,000 3,335,695 0.31%
SINIC HLDGS GROUP CO LTD 8.5% S/A 24JAN2022 1,670,000 10,314,306 0.96%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 5.95% S/A 26APR2024 4,000,000 26,190,411 2.42%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.5% S/A 10JAN2025 3,000,000 19,710,266 1.83%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.65% S/A 03AUG2024 600,000 4,001,126 0.37%
TIMES CHINA HLDGS LTD 5.55% S/A 04JUN2024 1,460,000 9,508,744 0.88%
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.2% S/A 22MAR2026 2,500,000 16,192,325 1.50%
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL2023 3,000,000 20,543,988 1.90%
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS 1,000,000 6,643,248 0.62%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 7.85% S/A 12AUG2026 2,000,000 10,650,534 0.99%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025 2,100,000 12,038,111 1.12%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 7.85% S/A 12AUG2026 2,000,000 10,650,534 0.99%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025 2,100,000 12,038,111 1.12%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A 27MAY2025 4,000,000 22,248,089 2.06%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024 500,000 2,940,238 0.27%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024 700,000 4,277,235 0.40%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 10.25% S/A PERP 2,500,000 17,174,785 1.59%
– 179 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 5.95% S/A 18NOV2021 490,000 3,198,275 0.30%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024 630,000 3,943,659 0.37%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024 200,000 1,318,039 0.12%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.35% S/A 10MAR2024 400,000 2,703,651 0.25%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.7% S/A 03AUG2022 3,500,000 24,031,344 2.22%
ZHONGLIANG HLDGS GROUP CO LTD 7.5% S/A 31JAN2022 3,040,000 19,438,416 1.80%
ZHONGLIANG HLDGS GROUP CO LTD 9.5% S/A 29JUL2022 1,880,000 12,255,062 1.14%
674,872,667 62.52%
中国内地
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022 1,000,000 5,881,389 0.54%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD
13.6% S/A 27JUL2023 2,880,000 19,906,996 1.84%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024 3,400,000 20,822,970 1.93%
46,611,355 4.31%
香港
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875 S/A 17AUG2026 1,710,000 11,322,363 1.05%
HUARONG LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 2.5% S/
A 21JUL2021 200,000 1,296,230 0.12%
YANGO JUSTICE INTL LTD 7.5% S/A 15APR2024 4,420,000 28,592,395 2.64%
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026 1,360,000 9,037,713 0.84%
YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024 1,950,000 13,574,342 1.26%
63,823,043 5.91%
– 180 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
债务证券(续)
印度尼西亚
BAYAN RESOURCES TBK 6.125% S/A 24JAN2023 REGS 650,000 4,489,510 0.42%
印度
INDIA INFOLINE FINANCE LTD 5.875% S/A 20APR2023 400,000 2,570,069 0.24%
MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9% S/A 13JAN2023 850,000 5,844,521 0.54%
8,414,590 0.78%
巴基斯坦
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/A 31MAR2036
REGS 400,000 2,704,350 0.25%
菲律宾
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP 200,000 1,346,912 0.12%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP 2,170,000 15,060,602 1.40%
16,407,514 1.52%
– 181 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
债务证券(续)
新加坡
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024
REGS 2,500,000 16,550,216 1.53%
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024 500,000 3,387,747 0.31%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS 300,000 2,058,225 0.19%
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A 14MAY2026 REGS 600,000 4,281,085 0.40%
MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% S/A 30JAN2025 REGS 1,500,000 10,457,907 0.97%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025 500,000 3,476,310 0.32%
40,211,490 3.72%
斯里兰卡
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.25% S/A 27JUL2021 REGS 1,250,000 8,151,263 0.76%
英国
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP 200,000 1,342,051 0.12%
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 1,670,000 10,800,057 1.00%
12,142,108 1.12%
1,051,107,563 97.38%
– 182 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
非上市╱非挂牌投资 面值 人民币 的百分比
集合投资计划
卢森堡
BOC (EUROPE) UCITS SICAV – BOCHK RMB HIGH YIELD BOND
FUND-CD USD HEDGED 10,774 6,672,282 0.62%
债务证券
澳大利亚
MACQUARIE BANK LTD/LONDON 6.125% S/A PERP REGS 1,000,000 7,188,154 0.67%
英属维尔京群岛
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.85%
S/A 25SEP2022 500,000 3,362,914 0.31%
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS 1,700,000 11,365,389 1.05%
YINGDE GASES INVESTMENT LTD 6.25% S/A 19JAN2023 REGS 1,000,000 6,844,294 0.63%
21,572,597 1.99%
开曼群岛
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS 500,000 3,472,817 0.32%
外汇远期合约
买入人民币1,121,922,699.33元及卖出174,569,412.36美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) – (12,151,486) (1.13%)
买入人民币7,793,400.00元及卖出1,200,000.00美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) – (2,290) 0.00%
买入4,669,232.00澳元及卖出人民币23,374,175.39元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) – (627,268) (0.06%)
买入6,248,145.08美元及卖出人民币40,000,000.00元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) – 590,490 0.05%
– 183 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
非上市╱非挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
外汇远期合约(续)
买入23,749,101.99美元及卖出人民币152,659,227.59元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) – 1,624,590 0.15%
买入1,500,000.00美元及卖出人民币9,741,450.00元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) – 3,160 0.00%
买入1,000,000.00美元及卖出人民币6,490,500.00元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) – 5,906 0.00%
(10,556,898) (0.99%)
投资总额 1,091,016,115 101.06%
其他资产净值 (11,419,603) (1.06%)
于2021年6月30日的资产净值(按成交价) 1,079,596,512 100.00%
投资总额,按成本计 1,128,298,591
– 184 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金
投资组合(未经审计)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 港元 的百分比
权益性证券
香港
瑞声科技控股有限公司 300,000 17,430,000 6.21%
友邦保险控股有限公司 200,000 19,300,000 6.88%
安踏体育用品有限公司 20,000 3,656,000 1.30%
比亚迪股份有限公司-H股 20,000 4,644,000 1.65%
中国建设银行股份有限公司-H股 3,000,000 18,330,000 6.53%
龙源电力集团股份有限公司-H股 200,000 2,676,000 0.95%
内蒙古蒙牛乳业股份有限公司 200,000 9,390,000 3.35%
中国移动有限公司 400,000 19,420,000 6.92%
中软国际有限公司 200,000 2,832,000 1.01%
碧桂园服务控股有限公司 50,000 4,195,000 1.49%
香港交易及结算所有限公司 15,000 6,942,000 2.47%
华虹半导体有限公司 100,000 4,290,000 1.53%
京东健康股份有限公司 60,000 6,678,000 2.38%
快手科技 20,000 3,896,000 1.39%
微创医疗科学有限公司 80,000 5,572,000 1.99%
中国邮政储蓄银行股份有限公司-H股 1,000,000 5,230,000 1.86%
中芯国际集成电路制造有限公司 150,000 3,585,000 1.28%
申洲国际集团控股有限公司 50,000 9,805,000 3.49%
舜宇光学科技有限公司 20,000 4,908,000 1.75%
腾讯控股有限公司 40,000 23,360,000 8.32%
无锡药明康德新药开发股份有限公司-H股 24,000 4,351,200 1.55%
信义光能控股有限公司 400,000 6,704,000 2.39%
中兴通讯股份有限公司-H股 400,000 9,700,000 3.46%
196,894,200 70.15%
中国内地
受尔眼科医院集团股份有限公司-A股 129,658 11,052,117 3.94%
北京兆易创新科技股份有限公司-A股 20,000 4,513,017 1.61%
歌尔股份有限公司-A股 50,000 2,566,343 0.91%
江苏恒立液压股份有限公司-A股 40,000 4,127,285 1.47%
漳州片仔癀药业股份有限公司-A股 20,000 10,767,352 3.84%
33,026,114 11.77%
229,920,314 81.92%
– 185 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 港元 的百分比
外汇远期合约
买入人民币3,220,651元及卖出3,886,564港元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) – (38,837) (0.01%)
买入252,917澳元及卖出1,515,352港元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) – (42,519) (0.02%)
(81,356) (0.03%)
上市╱挂牌投资总额 229,838,958 81.89%
其他资产净值 50,830,353 18.11%
于2021年6月30日的资产净值(按成交价) 280,669,311 100.00%
投资总额,按成本计 213,166,874
附注 :投资按交易日基准列帐。
– 186 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金
投资组合(未经审计)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 人民币 的百分比
权益性证券
中国内地
深圳光峰科技股份有限公司-A股 245,000 10,260,600 2.52%
北京东方雨虹防水技术股份有限公司-A股 55,000 3,042,600 0.75%
深圳市华测检测技术有限公司-A股 145,000 4,622,600 1.13%
长春高新技术产业(集团)股份有限公司-A股 22,000 8,514,000 2.09%
成都市极米科技有限公司-A股 8,500 7,072,000 1.73%
中国巨石股份有限公司-A股 1,263,000 19,589,130 4.79%
深圳市雷赛智能控制股份有限公司-A股 362,500 10,392,875 2.55%
重庆太极实业股份有限公司-A股 380,000 7,892,600 1.94%
重庆智飞生物制品股份有限公司-A股 29,000 5,415,170 1.33%
广联达软件股份有限公司-A股 250,000 17,050,000 4.18%
广东新宝电器股份有限公司-A股 186,000 4,882,500 1.20%
河南神火煤电股份有限公司-A股 500,000 4,725,000 1.16%
宏发科技股份有限公司-A股 160,000 10,032,000 2.46%
华域汽车系统股份有限公司-A股 200,000 5,254,000 1.29%
人福医药集团股份有限公司-A股 60,000 1,696,200 0.42%
恒生电子股份有限公司-A股 90,000 8,392,500 2.06%
内蒙古伊利实业集团股份有限公司-A股 292,000 10,754,360 2.64%
江苏雅克科技股份有限公司-A股 148,000 11,988,000 2.94%
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司-A股 130,000 5,462,600 1.34%
贵州茅台酒股份有限公司-A股 2,000 4,113,400 1.01%
龙佰集团股份有限公司-A股 400,000 13,832,000 3.39%
立讯精密工业股份有限公司-A股 100,000 4,600,000 1.13%
芒果超媒股份有限公司-A股 130,000 8,918,000 2.19%
美的集团股份有限公司-A股 200,000 14,274,000 3.50%
深信服科技股份有限公司-A股 21,500 5,578,820 1.37%
三一重工股份有限公司-A股 230,000 6,686,100 1.64%
山东华鲁恒升化工股份有限公司-A股 155,000 4,797,250 1.18%
山东玲珑轮胎股份有限公司-A股 100,000 4,374,000 1.07%
深圳市朗科智能电气股份有限公司-A股 230,000 3,514,400 0.86%
– 187 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
权益性证券(续)
中国内地(续)
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司-A股 15,000 7,200,750 1.77%
贵研铂业股份有限公司-A股 169,000 4,157,400 1.02%
苏州天华超净科技股份有限公司-A股 130,000 6,243,900 1.53%
通威股份有限公司-A股 140,000 6,057,800 1.49%
万华化学集团股份有限公司-A股 120,000 13,058,400 3.20%
烟台中宠食品有限公司-A股 200,000 8,200,000 2.01%
永兴特种材料科技股份有限公司-A股 60,000 3,563,400 0.87%
浙江三花智能控制股份有限公司-A股 250,000 5,995,000 1.47%
珠海市博杰电子有限公司-A股 120,000 10,560,000 2.59%
292,763,355 71.81%
香港
中国宏桥集团有限公司 330,000 2,890,810 0.71%
中国移动有限公司 75,000 3,032,078 0.74%
中国有色矿业有限公司 2,000,000 6,411,808 1.57%
江西赣锋锂业股份有限公司-H股 180,000 17,386,826 4.26%
香港交易及结算所有限公司 50,000 19,268,734 4.73%
金蝶国际软件集团有限公司 680,000 14,920,362 3.66%
美团点评-B类 10,000 2,667,979 0.65%
腾讯控股有限公司 40,000 19,451,928 4.77%
杭州启明医疗器械有限公司-H股 80,000 4,313,398 1.06%
紫金矿业集团股份有限公司-H股 1,500,000 13,040,120 3.20%
103,384,043 25.35%
396,147,398 97.16%
– 188 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 人民币 的百分比
外汇远期合约
买入52,454,688港元及卖出人民币43,505,735元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) 379,684 0.09%
上市╱挂牌投资总额 396,527,082 97.25%
其他资产净值 11,206,335 2.75%
于2021年6月30日的资产净值(按成交价) 407,733,417 100.00%
投资总额,按成本计 389,811,554
附注 :投资按交易日基准列帐。
– 189 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF-人民币 166,000 2,602,774 1.19%
2,602,774 1.19%
债务证券
澳大利亚
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/UK 6.75%
S/A PERP REGS 500,000 591,355 0.27%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A
29SEP2027 REGS 300,000 315,319 0.14%
SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027 300,000 327,510 0.15%
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029 1,000,000 1,155,230 0.53%
WESTPAC BANKING CORP 4.11% S/A 24JUL2034 500,000 556,952 0.26%
WESTPAC BANKING CORP 4.421% S/A 24JUL2039 500,000 599,335 0.27%
3,545,701 1.62%
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026 1,200,000 1,220,401 0.56%
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A 25JAN2023 500,000 525,697 0.24%
HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.375% S/A 19JUL2024 500,000 533,749 0.24%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS LTD 7.5% S/A 27JUN2022 1,500,000 1,527,095 0.70%
3,806,942 1.74%
英属维尔京群岛
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A 16JUL2024 500,000 530,459 0.24%
CASTLE PEAK POWER FINANCE CO LTD 2.125% S/A 03MAR2031 250,000 248,589 0.11%
CHAMPION SINCERITY HLDGS LTD 8.125% S/A PERP 380,000 404,063 0.19%
– 190 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
英属维尔京群岛(续)
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.4% S/A 09MAR2027 500,000 532,164 0.24%
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.75% S/A 21FEB2029 1,250,000 1,372,391 0.63%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS III LTD 3.875% S/A 31AUG2027 300,000 311,103 0.14%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.95% S/A PERP 500,000 500,679 0.23%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY
MANAGEMENT HLDG LTD 2.85% S/A PERP 500,000 510,301 0.23%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY
MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP 500,000 512,376 0.23%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 1,000,000 1,053,698 0.48%
CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A 11AUG2023 1,000,000 1,026,530 0.47%
CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 4% S/A 18FEB2025 300,000 309,194 0.14%
CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 1.625% S/A 26JAN2024 500,000 505,938 0.23%
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP 500,000 529,109 0.24%
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.5% S/A PERP 330,000 340,722 0.16%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP 500,000 529,768 0.24%
FPC RESOURCES LTD 4.375% S/A 11SEP2027 340,000 370,756 0.17%
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT INTL CO LTD
11.5% S/A 07APR2024 1,000,000 965,923 0.44%
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 2.25% S/A 09JUN2030 500,000 501,763 0.23%
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% S/A PERP 500,000 512,620 0.23%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.15% Q 07NOV2022 400,000 307,739 0.14%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.175% Q 03JUL2021 1,500,000 1,498,899 0.69%
– 191 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
英属维尔京群岛(续)
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 5.5% S/A 27APR2047 200,000 137,316 0.06%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB2030 500,000 351,908 0.16%
JIC ZHIXIN LTD 1.5% S/A 27AUG2025 500,000 498,088 0.23%
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030 580,000 562,669 0.26%
JMH CO LTD 2.5% S/A 09APR2031 1,000,000 1,018,794 0.47%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 1.875% S/A 17NOV2025 1,680,000 1,615,222 0.74%
LEVC FINANCE LTD 1.375% S/A 25MAR2024 500,000 502,358 0.23%
LS FINANCE 2017 LTD 4.8% S/A 18JUN2026 200,000 201,631 0.09%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP 610,000 633,779 0.30%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP 970,000 983,266 0.45%
NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029 300,000 318,806 0.15%
PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A 06MAY2026 300,000 319,447 0.15%
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.85% S/A
25SEP2022 250,000 260,002 0.12%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 2 CO LTD 2.375%
S/A 13JUL2030 500,000 506,997 0.23%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A
11SEP2029 1,000,000 1,047,768 0.49%
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 3M L+2.3% Q 31JUL2021 400,000 401,876 0.18%
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 5.25% S/A 30APR2022 370,000 382,412 0.18%
SPIC MTN CO LTD 1.625% S/A 27JUL2025 500,000 501,371 0.23%
STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP 500,000 563,327 0.26%
STUDIO CITY FINANCE LTD 6% S/A 15JUL2025 REGS 500,000 540,413 0.25%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP 200,000 205,896 0.09%
TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 30JUL2023 530,000 542,181 0.25%
TALENT YIELD INTL LTD 2% S/A 06MAY2026 750,000 761,269 0.35%
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031 990,000 1,035,396 0.47%
– 192 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
英属维尔京群岛(续)
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875% S/A 14JUL2025 4,060,000 4,046,147 1.86%
TSMC GLOBAL LTD 2.25% S/A 23APR2031 REGS 2,800,000 2,830,688 1.30%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A 05DEC2022 250,000 252,455 0.12%
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.875% S/A 07MAY2030 1,500,000 1,537,324 0.70%
XIANJIN INDUSTRY INVESTMENT CO LTD 2.95% S/A 24SEP2023 330,000 335,022 0.15%
36,268,612 16.62%
加拿大
BANK OF NOVA SCOTIA 4.65% S/A PERP 180,000 185,851 0.09%
开曼群岛
AGILE GROUP HLDGS LTD 7.75% S/A PERP 600,000 612,618 0.28%
AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP 200,000 211,126 0.10%
AGILE GROUP HLDGS LTD 8.375% S/A PERP 200,000 210,116 0.10%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.25% S/A 09FEB2061 1,000,000 985,079 0.45%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 4.2% S/A 06DEC2047 300,000 347,057 0.16%
AYC FINANCE LTD 4.85% S/A PERP 1,000,000 1,045,458 0.48%
CDBL FUNDING 1 3.5% S/A 24OCT2027 400,000 425,202 0.19%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A 08NOV2021 750,000 756,546 0.35%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.65% S/A 27AUG2023 1,000,000 973,530 0.45%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9% S/A 07NOV2023 700,000 667,842 0.31%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.98% S/A 18AUG2025 970,000 885,991 0.41%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.35% S/A 08FEB2024 500,000 486,382 0.22%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023 800,000 818,016 0.37%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 8.5% S/A 23JAN2022 1,500,000 1,565,783 0.72%
– 193 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL2022 250,000 264,742 0.12%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 2.75% S/A
02MAR2030 500,000 502,440 0.23%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A
02MAR2035 500,000 495,980 0.23%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP 2,500,000 2,609,154 1.19%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025 750,000 770,424 0.35%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 5.25% S/A 13MAY2026 440,000 456,254 0.21%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.55% S/A 28MAR2024 1,250,000 1,336,951 0.61%
CK HUTCHISON INTL 19 II LTD 3.375% S/A 06SEP2049 REGS 500,000 541,806 0.25%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.125% S/A 14JAN2027 700,000 764,802 0.35%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.4% S/A 27MAY2025 1,000,000 1,078,690 0.49%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.625% S/A 14JAN2030 800,000 890,827 0.41%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A 08APR2026 500,000 563,203 0.26%
DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 11.875% S/A 23APR2022 320,000 336,159 0.15%
DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 9.95% S/A 03DEC2022 1,160,000 1,121,684 0.51%
EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024 210,000 219,725 0.10%
FOXCONN FAR EAST LTD 2.5% S/A 28OCT2030 500,000 503,498 0.23%
FUFENG GROUP LTD 5.875% S/A 28AUG2021 1,000,000 1,026,203 0.47%
FWD LTD 6.25% S/A PERP 200,000 207,945 0.10%
ICD SUKUK CO LTD 5% S/A 01FEB2027 500,000 566,657 0.26%
JD.COM INC 3.375% S/A 14JAN2030 1,080,000 1,170,468 0.54%
KAISA GROUP HLDGS LTD 10.875% S/A 23JUL2023 450,000 472,810 0.22%
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 12NOV2023 1,430,000 1,488,337 0.68%
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 22OCT2022 REGS 1,400,000 1,476,698 0.68%
– 194 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
KAISA GROUP HLDGS LTD 6.5% S/A 07DEC2021 400,000 403,069 0.18%
KAISA GROUP HLDGS LTD 9.75% S/A 28SEP2023 1,190,000 1,203,456 0.55%
KWG GROUP HLDGS LTD 5.95% S/A 10AUG2025 500,000 510,422 0.23%
KWG GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 01SEP2023 1,500,000 1,574,565 0.72%
LOGAN GROUP CO LTD 4.7% S/A 06JUL2026 1,350,000 1,343,979 0.62%
LOGAN GROUP CO LTD 5.25% S/A 19OCT2025 560,000 582,249 0.27%
LOGAN GROUP CO LTD 5.75% S/A 14JAN2025 1,050,000 1,121,278 0.51%
LOGAN GROUP CO LTD 7.5% S/A 25AUG2022 300,000 314,910 0.14%
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS 400,000 396,299 0.18%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS 200,000 211,645 0.10%
PHOENIX GROUP HLDGS 5.375% S/A 06JUL2027 400,000 466,855 0.21%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 10AUG2024 1,370,000 1,455,569 0.67%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 23JUL2023 1,050,000 1,117,140 0.51%
REDCO PROPERTIES GROUP LTD 8% S/A 13APR2022 500,000 507,216 0.23%
REDCO PROPERTIES GROUP LTD 8.5% S/A 19AUG2021 730,000 753,923 0.35%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025 650,000 626,643 0.29%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 21MAY2024 1,000,000 955,871 0.44%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 11.25% S/A 22AUG2021 250,000 262,188 0.12%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 05AUG2024 560,000 530,681 0.24%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.1% S/A 09JUN2023 250,000 244,318 0.11%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.75% S/A 25OCT2022 2,750,000 2,803,547 1.28%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.95% S/A 22JAN2023 550,000 567,374 0.26%
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 4.6% S/A 13JUL2030 500,000 518,128 0.24%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL2026 1,500,000 1,617,738 0.74%
– 195 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 6.125% S/A 21FEB2024 1,000,000 1,055,338 0.48%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.4% S/A PERP 200,000 203,441 0.09%
SIB SUKUK CO III LTD 2.85% S/A 23JUN2025 510,000 530,009 0.24%
SINIC HLDGS GROUP CO LTD 10.5% S/A 18JUN2022 500,000 446,626 0.20%
SINIC HLDGS GROUP CO LTD 8.5% S/A 24JAN2022 1,770,000 1,690,391 0.77%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 5.95% S/A 26APR2024 2,700,000 2,733,610 1.25%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.5% S/A 09JUL2023 500,000 526,943 0.24%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.65% S/A 03AUG2024 300,000 309,345 0.14%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022 500,000 514,762 0.24%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.5% S/A 01FEB2024 300,000 317,061 0.15%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023 1,000,000 1,052,970 0.48%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 3.75% S/A
23JAN2023 450,000 473,161 0.22%
TENCENT HLDGS LTD 2.39% S/A 03JUN2030 REGS 1,000,000 997,949 0.46%
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2% S/A 03SEP2030 740,000 718,122 0.33%
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.6% S/A 02MAR2023 500,000 511,587 0.23%
VLL INTL INC 5.75% S/A 28NOV2024 250,000 257,458 0.12%
WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024 600,000 642,943 0.29%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 6% S/A 25OCT2023 600,000 533,592 0.24%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025 900,000 797,760 0.37%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024 1,000,000 909,291 0.42%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 5.95% S/A 18NOV2021 580,000 585,380 0.27%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024 550,000 532,368 0.24%
– 196 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024 200,000 203,807 0.09%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 9.8% S/A 20AUG2021 250,000 260,708 0.12%
ZHONGLIANG HLDGS GROUP CO LTD 7.5% S/A 31JAN2022 2,730,000 2,699,233 1.23%
ZHONGLIANG HLDGS GROUP CO LTD 9.5% S/A 29JUL2022 750,000 755,978 0.35%
69,205,099 31.68%
中国内地
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS 2,500,000 2,807,242 1.29%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.45% S/A 24JUN2030 1,000,000 1,022,166 0.47%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD
13.6% S/A 27JUL2023 1,920,000 2,052,130 0.94%
JIANGXI RAILWAY INVESTMENT GROUP CORP 4.85% S/A
21FEB2022 200,000 208,207 0.10%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024 2,500,000 2,367,523 1.08%
KUNMING RAIL TRANSIT GROUP CO LTD 3.5% S/A 12DEC2022 500,000 502,474 0.23%
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024 700,000 743,696 0.34%
TAIKANG INSURANCE GROUP INC 3.5% S/A 19JAN2022 200,000 205,194 0.09%
XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION
INVESTMENT GROUP CO LTD 4% S/A 24JUN2022 500,000 509,534 0.23%
10,418,166 4.77%
法国
BNP PARIBAS SA 6.625% S/A PERP REGS 510,000 568,873 0.26%
– 197 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
香港
AIA GROUP LTD 3.2% S/A 16SEP2040 REGS 1,380,000 1,439,069 0.66%
AIA GROUP LTD 4.5% S/A 16MAR2046 REGS 500,000 637,728 0.29%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% S/A PERP 1,280,000 1,290,869 0.59%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP 2,750,000 2,754,574 1.26%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.625% S/A 04FEB2051 REGS 500,000 506,744 0.23%
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030 940,000 991,630 0.45%
BLOSSOM JOY LTD 3.1% S/A PERP 1,000,000 1,026,978 0.47%
CHINA CITIC BANK INTL LTD 4.625% S/A 28FEB2029 400,000 429,737 0.20%
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP 500,000 535,521 0.25%
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP 930,000 999,911 0.46%
CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030 650,000 668,093 0.31%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.625% S/A 14MAR2023 210,000 223,714 0.10%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A 14MAR2028 1,000,000 1,160,543 0.53%
GUOTAI JUNAN INTL HLDGS LTD 2% S/A 03MAR2026 750,000 753,027 0.34%
HUASING INTL HLDGS CO LTD 5% S/A 20MAR2023 1,000,000 1,042,178 0.48%
HUATONG INTL INVESTMENT HLDGS CO LTD 2.98% S/A
04MAR2024 1,000,000 990,185 0.45%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029 1,670,000 1,729,281 0.79%
SHANGRAO INVESTMENT HLDGS INTL CO LTD 4.3% S/A
16JAN2023 360,000 373,931 0.17%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.975% S/A 09NOV2027 200,000 215,814 0.10%
WING LUNG BANK LTD 3.75% S/A 22NOV2027 500,000 513,341 0.24%
YANGO JUSTICE INTL LTD 7.5% S/A 15APR2024 2,690,000 2,690,735 1.23%
YANGO JUSTICE INTL LTD 7.5% S/A 17FEB2025 820,000 748,190 0.34%
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026 800,000 822,053 0.38%
YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024 600,000 645,841 0.30%
23,189,687 10.62%
– 198 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
印度
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS 1,500,000 1,528,106 0.70%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4% S/A 30JUL2027
REGS 200,000 210,880 0.10%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A
04AUG2027 REGS 400,000 424,964 0.19%
ADANI TRANSMISSION LTD 4% S/A 03AUG2026 REGS 1,500,000 1,600,987 0.73%
ALAM SUTERA REALTY TBK 6% S/A 02MAY2024 1,500,000 1,326,260 0.61%
BHARAT PETROLEUM CORP LTD 4% S/A 08MAY2025 1,000,000 1,065,719 0.49%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A 15JAN2030 REGS 1,400,000 1,446,825 0.66%
INDIA INFOLINE FINANCE LTD 5.875% S/A 20APR2023 400,000 397,407 0.19%
JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% S/A 18MAY2031 REGS 1,450,000 1,480,025 0.68%
MUTHOOT FINANCE LTD 4.4% S/A 02SEP2023 REGS 1,000,000 1,045,914 0.48%
REC LTD 2.25% S/A 01SEP2026 1,000,000 988,470 0.45%
REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS 500,000 529,736 0.24%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% S/A 30NOV2027 REGS 1,000,000 1,095,618 0.50%
13,140,911 6.02%
印度尼西亚
ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS 400,000 416,657 0.19%
BANK MANDIRI PERSERO TBK 3.75% S/A 11APR2024 500,000 536,697 0.25%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK 3.95% S/A 28MAR2024 200,000 216,089 0.10%
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2% S/A 23JAN2025 310,000 323,632 0.15%
BAYAN RESOURCES TBK 6.125% S/A 24JAN2023 REGS 250,000 267,003 0.12%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025
REGS 350,000 387,719 0.18%
– 199 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
印度尼西亚(续)
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 5.23% S/A 15NOV2021
REGS 400,000 409,897 0.19%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.05% S/A 12MAR2051 500,000 504,439 0.22%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.2% S/A 15OCT2050 200,000 229,963 0.11%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% S/A 18JUL2047 REGS 200,000 243,165 0.11%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.35% S/A 11FEB2049 1,000,000 1,323,046 0.61%
PELABUHAN INDONESIA II 5.375% S/A 05MAY2045 REGS 600,000 725,401 0.33%
PERTAMINA PERSERO 3.65% S/A 30JUL2029 REGS 400,000 434,924 0.19%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.8% S/A 23JUN2050
REGS 1,200,000 1,259,501 0.58%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.625% S/A 15APR2043 REGS 300,000 350,977 0.16%
7,629,110 3.49%
日本
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.751% S/A 18JUL2039 500,000 577,462 0.26%
NIPPON LIFE INSURANCE CO 3.4% S/A 23JAN2050 REGS 500,000 525,936 0.24%
NOMURA HLDGS INC 1.851% S/A 16JUL2025 500,000 515,232 0.24%
NTT FINANCE CORP 1.162% S/A 03APR2026 REGS 620,000 620,768 0.28%
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 4% S/A 14SEP2077 REGS 200,000 219,050 0.11%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.75% S/A 15JAN2030 600,000 639,156 0.29%
3,097,604 1.42%
– 200 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
韩国
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 2.125% S/A 30JUL2023 1,180,000 1,214,106 0.56%
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 2.625% S/A 30JUL2025 400,000 415,932 0.19%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 3.34% S/A 05FEB2030 REGS 500,000 529,693 0.24%
SK TELECOM CO LTD 3.75% S/A 16APR2023 REGS 400,000 424,805 0.19%
WOORI BANK 4.25% S/A PERP REGS 500,000 525,155 0.24%
3,109,691 1.42%
澳门
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU LTD
2.875% S/A 12SEP2029 500,000 523,722 0.24%
马来西亚
GENM CAPITAL LABUAN LTD 3.882% S/A 19APR2031 REGS 910,000 916,574 0.42%
PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% S/A 28APR2061 REGS 930,000 961,580 0.44%
PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% S/A 18MAR2045 REGS 300,000 373,859 0.17%
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% S/A 21APR2050 REGS 200,000 249,243 0.12%
RHB BANK BHD 1.658% S/A 29JUN2026 3,010,000 3,019,217 1.38%
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% S/A 01NOV2028 480,000 567,396 0.26%
6,087,869 2.79%
蒙古
MONGOLIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% S/A 07JUL2027 REGS 200,000 196,278 0.09%
– 201 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
荷兰
ING GROEP NV 4.875% S/A PERP 900,000 947,856 0.43%
ING GROEP NV 6.75% S/A PERP 590,000 660,601 0.31%
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% S/A 10AUG2037 REGS 500,000 554,381 0.25%
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS 1,700,000 1,720,617 0.79%
SABIC CAPITAL I BV 2.15% S/A 14SEP2030 500,000 489,775 0.22%
4,373,230 2.00%
巴基斯坦
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/A 31MAR2036
REGS 500,000 522,713 0.24%
菲律宾
BDO UNIBANK INC 2.125% S/A 13JAN2026 400,000 415,919 0.19%
BDO UNIBANK INC 2.95% S/A 06MAR2023 500,000 522,085 0.24%
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES 2.375% S/A
11MAR2031 1,120,000 1,109,513 0.51%
INTL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 4.75% S/A 17JUN2030 340,000 381,782 0.17%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 1.648% S/A 10JUN2031 340,000 329,263 0.15%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 2.65% S/A 10DEC2045 1,060,000 984,015 0.45%
PLDT INC 2.5% S/A 23JAN2031 240,000 241,743 0.11%
PLDT INC 3.45% S/A 23JUN2050 1,000,000 1,007,437 0.46%
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 3% S/A 11SEP2024 800,000 844,829 0.39%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 5.95% S/A PERP 500,000 515,263 0.24%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP 430,000 447,783 0.22%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP 700,000 751,227 0.34%
UNION BANK OF THE PHILIPPINES 3.369% S/A 29NOV2022 500,000 520,597 0.24%
8,071,456 3.71%
– 202 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
沙特阿拉伯
SAUDI ARABIAN OIL CO 1.625% S/A 24NOV2025 REGS 600,000 606,978 0.28%
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% S/A 24NOV2030 REGS 1,000,000 985,593 0.45%
1,592,571 0.73%
新加坡
BOC AVIATION LTD 2.375% S/A 15SEP2021 REGS 200,000 201,695 0.09%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS 2,600,000 2,752,067 1.26%
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024
REGS 250,000 255,914 0.12%
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/A 22OCT2025 REGS 1,000,000 1,078,403 0.49%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS 250,000 265,217 0.12%
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A 14MAY2026 REGS 200,000 220,660 0.11%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030
REGS 590,000 593,055 0.27%
PARKWAY PANTAI LTD 4.25% S/A PERP 500,000 517,240 0.24%
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% S/A 28AUG2029 500,000 520,902 0.24%
SINOCHEM INTL DEVELOPMENT PTE LTD 3.125% S/A 25JUL2022 200,000 205,856 0.09%
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% S/A 31OCT2026 500,000 498,104 0.23%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025 250,000 268,769 0.12%
TML HLDGS PTE LTD 5.5% S/A 03JUN2024 1,000,000 1,045,988 0.48%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.88% S/A 08MAR2027 200,000 204,136 0.09%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% S/A 15APR2029 REGS 260,000 279,060 0.13%
8,907,066 4.08%
– 203 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
斯里兰卡
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.25% S/A 27JUL2021 REGS 1,000,000 1,008,336 0.46%
瑞典
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP 600,000 642,668 0.29%
瑞士
JULIUS BAER GROUP LTD 4.875% S/A PERP 500,000 534,725 0.24%
泰国
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 3.733% S/A 25SEP2034 REGS 500,000 524,157 0.24%
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 3.343% S/A 02OCT2031 500,000 515,997 0.24%
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 5.275% S/A PERP 720,000 773,707 0.35%
KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.4% S/A PERP 670,000 688,112 0.32%
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587% S/A 10JUN2027 REGS 690,000 717,510 0.33%
TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A PERP 1,200,000 1,226,961 0.56%
4,446,444 2.04%
英国
HSBC HLDGS PLC 2.357% S/A 18AUG2031 600,000 606,149 0.28%
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP 200,000 207,520 0.10%
HSBC HLDGS PLC 6% S/A PERP 200,000 223,772 0.10%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP 310,000 334,061 0.15%
STANDARD CHARTERED PLC 3.516% S/A 12FEB2030 500,000 532,178 0.24%
STANDARD CHARTERED PLC 4.305% S/A 21MAY2030 REGS 500,000 576,592 0.26%
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS 500,000 556,825 0.26%
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 900,000 900,000 0.41%
3,937,097 1.80%
– 204 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
美国
CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.375% S/A 02MAY2028 500,000 568,650 0.26%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3.5% S/A 02NOV2026 REGS 1,000,000 1,089,036 0.50%
US TREASURY N/B 1.625% S/A 15MAY2031 820,000 833,425 0.38%
3,391,111 1.14%
乌兹别克斯坦
REP OF UZBEKISTAN 3.7% S/A 25NOV2030 REGS 260,000 260,411 0.12%
越南
VIETNAM GOVERNMENT INTL BOND 4.8% S/A 19NOV2024 REGS 200,000 224,488 0.10%
217,986,432 99.83%
外汇远期合约
买入人民币283,224,737.24元及卖出44,069,324.89美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (472,185) (0.22%)
上市╱挂牌投资总额 220,117,021 100.81%
其他资产净值 (1,768,083) (0.81%)
于2021年6月30日的资产净值(按成交价) 218,348,938 100.00%
投资总额,按成本计 214,689,542
附注 :投资按交易日基准列帐。
– 205 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金
投资组合(未经审计)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比
集合投资计划
香港
ISHARES安硕富时中国A50 ETF 30,000 77,797 1.18%
领展房地产投资信托基金 9,000 87,203 1.32%
165,000 2.50%
新加坡
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 30,000 65,775 1.00%
美国
ISHARES MSCI INDONESIA ETF 6,000 121,680 1.85%
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF 5,000 127,700 1.94%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 2,000 127,900 1.94%
377,280 5.73%
608,055 9.23%
权益性证券
香港
友邦保险控股有限公司 21,000 260,932 3.96%
阿里巴巴集团控股有限公司 16,000 453,234 6.88%
百度集团-SW 8,000 205,398 3.12%
中国建设银行股份有限公司-H股 100,000 78,672 1.19%
龙源电力集团股份有限公司-H股 50,000 86,140 1.31%
中国海洋石油有限公司 150,000 170,542 2.59%
海尔智家股份有限公司-H股 30,000 104,682 1.59%
香港宽频有限公司 100,000 121,034 1.84%
香港电讯信托与香港电讯有限公司 50,000 68,114 1.03%
香港交易及结算所有限公司 2,500 148,975 2.26%
和记电讯香港控股有限公司 800,000 157,602 2.39%
合景悠活集团控股有限公司 125,000 160,306 2.43%
利福国际集团有限公司 350,000 268,593 4.08%
美团点评-B类 12,000 495,056 7.52%
中国平安保险(集团)股份有限公司-H股 15,000 146,883 2.23%
腾讯控股有限公司 7,000 526,370 7.99%
药明生物技术有限公司 8,000 146,580 2.23%
小米集团-B类股份 50,000 173,826 2.64%
3,772,939 57.28%
– 206 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
权益性证券(续)
韩国
AMOREPACIFIC CORP 230 51,254 0.78%
CELLTRION INC 361 85,714 1.30%
HOTEL SHILLA CO LTD 1,600 137,243 2.08%
NAVER CORP 150 55,379 0.84%
NCSOFT CORP 50 36,256 0.55%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD 900 140,869 2.14%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,000 570,904 8.67%
SK HYNIX INC 1,500 169,122 2.57%
1,246,741 18.93%
5,019,680 76.21%
存托凭证
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR 4,500 540,720 8.21%
美国
BAIDU INC-ADR 500 101,950 1.55%
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR 540 68,591 1.04%
SEA LTD-ADR 300 82,380 1.25%
252,921 3.84%
793,641 12.05%
外汇远期合约
买入人民币1,693,039.00元及卖出263,516.22美元 (3,039) (0.05%)
上市╱挂牌投资总额 6,418,337 97.44%
其他资产净值 168,737 2.56%
于2021年6月30日的资产净值(按成交价) 6,587,074 100.00%
投资总额,按成本计 5,515,400
附注 :投资按交易日基准列帐。
– 207 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合(未经审计)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 港元 的百分比
集合投资计划
香港
ISHARES安硕富时中国A50 ETF 60,000 1,208,400 0.96%
领展房地产投资信托基金 40,000 3,010,000 2.39%
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF-人民币 13,000 1,583,039 1.26%
5,801,439 4.61%
债务证券
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026 200,000 1,579,687 1.25%
英属维尔京群岛
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LTD 10.5% S/A 16JAN2022 200,000 1,658,429 1.32%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/A 23JUL2023 200,000 1,587,085 1.26%
3,245,514 2.58%
开曼群岛
CHINA EVERGRANDE GROUP 8.75% S/A 28JUN2025 250,000 1,296,482 1.03%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 200,000 1,587,907 1.26%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.7% S/A 23APR2022 1,000,000 1,239,922 0.98%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A 17SEP2025 50,000 433,744 0.34%
REDCO PROPERTIES GROUP LTD 8% S/A 13APR2022 200,000 1,575,696 1.25%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.1% S/A 09JUN2023 250,000 1,897,467 1.51%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025 200,000 1,376,827 1.09%
9,408,045 7.46%
– 208 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 港元 的百分比
债务证券(续)
香港
HUARONG LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 2.5%
S/A 21JUL2021 200,000 1,556,654 1.24%
印度尼西亚
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2% S/A 23JAN2025 200,000 1,621,583 1.29%
斯里兰卡
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 5.75% S/A 18JAN2022 REGS 200,000 1,478,357 1.17%
英国
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 200,000 1,553,280 1.23%
20,442,824 16.22%
权益性证券
中国内地
贵州茅台酒股份有限公司-A股 700 1,728,937 1.37%
香港
友邦保险控股有限公司 65,000 6,272,500 4.98%
阿里巴巴集团控股有限公司 30,000 6,600,000 5.24%
百度集团-SW 25,000 4,985,000 3.96%
龙源电力集团股份有限公司-H股 180,000 2,408,400 1.91%
招商银行股份有限公司-H股 20,000 1,325,000 1.05%
华润置地有限公司 10,000 314,500 0.25%
旭辉控股有限公司 100,000 606,000 0.48%
中国中信股份有限公司 100,000 837,000 0.66%
中国海洋石油有限公司 550,000 4,856,500 3.85%
银河娱乐集团有限公司 25,000 1,553,750 1.23%
海尔智家股份有限公司-H股 60,000 1,626,000 1.29%
香港电讯信托与香港电讯有限公司 300,000 3,174,000 2.52%
– 209 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 港元 的百分比
权益性证券(续)
香港(续)
香港交易及结算所有限公司 7,500 3,471,000 2.75%
汇丰控股有限公司 120,000 5,382,000 4.27%
和记电讯香港控股有限公司 1,500,000 2,295,000 1.82%
中国工商银行股份有限公司-H股 650,000 2,964,000 2.35%
信达生物制药(B) 10,000 905,500 0.72%
京东集团股份有限公司 3,500 1,068,900 0.85%
金蝶国际软件集团有限公司 30,000 790,500 0.63%
合景悠活集团控股有限公司 148,000 1,474,080 1.17%
利福国际集团有限公司 373,000 2,223,080 1.76%
龙湖集团控股有限公司 10,000 435,000 0.35%
美团点评-B类 30,000 9,612,000 7.62%
中国平安保险(集团)股份有限公司-H股 80,000 6,084,000 4.83%
中国生物制药有限公司 100,000 762,000 0.60%
信和置业有限公司 150,000 1,836,000 1.46%
舜宇光学科技有限公司 10,000 2,454,000 1.95%
腾讯控股有限公司 16,000 9,344,000 7.40%
药明生物技术有限公司 10,000 1,423,000 1.13%
小米集团-B类股份 120,000 3,240,000 2.57%
90,322,710 71.65%
92,051,647 73.02%
存托凭证
美国
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR 1,500 1,479,732 1.17%
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP-ADR 7,000 841,567 0.67%
2,321,299 1.84%
– 210 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
非上市╱非挂牌投资 面值 港元 的百分比
债务证券
加拿大
BANK OF NOVA SCOTIA 4.65% S/A PERP 50,000 400,942 0.32%
英属维尔京群岛
HENDERSON LAND MTN LTD 3.3% A 13MAY2023 2,000,000 2,403,644 1.91%
外汇远期合约
买入人民币17,110,539元及卖出20,657,553.74港元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (215,487) (0.17%)
买入人民币517,982元及卖出619,781.36港元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (982) (0.00%)
(216,469) (0.17%)
投资总额 123,205,622 97.75%
其他资产净值 2,830,861 2.25%
于2021年6月30日的资产净值(按成交价) 126,036,483 100.00%
投资总额,按成本计 124,715,890
附注 :投资按交易日基准列帐。
– 211 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合(未经审计)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF-人民币 13,000 203,832 1.42%
新加坡
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 96,280 211,093 1.47%
美国
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF 15,000 389,700 2.72%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 5,600 521,808 3.64%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 12,200 780,191 5.46%
1,691,699 11.82%
2,106,624 14.71%
权益性证券
澳大利亚
BHP GROUP LTD 10,000 364,129 2.54%
FORTESCUE METALS GROUP LTD 7,000 122,486 0.85%
RIO TINTO LTD 3,468 329,259 2.30%
WESFARMERS LTD 10,000 443,073 3.09%
WHITEHAVEN COAL LTD 320,000 465,414 3.25%
1,724,361 12.03%
中国内地
北京君正集成电路股份有限公司-A股 18,000 280,893 1.96%
贵州茅台酒股份有限公司-A股 1,100 349,828 2.44%
宜宾五粮液股份有限公司-A股 5,500 253,343 1.77%
漳州片仔癀药业股份有限公司-A股 9,000 623,881 4.35%
1,507,945 10.52%
– 212 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
权益性证券(续)
香港
瑞声科技控股有限公司 10,000 74,809 0.52%
友邦保险控股有限公司 49,000 608,841 4.25%
安踏体育用品有限公司 32,000 753,193 5.25%
比亚迪股份有限公司-H股 26,000 777,349 5.42%
中国建设银行股份有限公司-H股 150,000 118,008 0.82%
龙源电力集团股份有限公司-H股 70,000 120,596 0.84%
招商银行股份有限公司-H股 45,000 383,865 2.68%
华润电力控股有限公司 80,000 109,188 0.76%
银河娱乐集团有限公司 15,000 120,036 0.84%
汇丰控股有限公司 14,000 80,848 0.56%
李宁有限公司 33,000 402,812 2.81%
龙湖集团控股有限公司 50,000 280,053 1.95%
中国石油天然气股份有限公司-H股 1,100,000 535,383 3.73%
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司-H股 14,000 213,432 1.49%
赛晶电力电子集团有限公司 300,000 115,498 0.81%
舜宇光学科技有限公司 4,000 126,391 0.88%
创科实业有限公司 9,000 157,138 1.10%
药明生物技术有限公司 27,000 494,708 3.45%
小米集团-B类股份 50,000 173,826 1.21%
5,645,974 39.37%
8,878,280 61.92%
债务证券
百慕大
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS LTD 7.5% S/A 27JUN2022 200,000 203,613 1.42%
英属维尔京群岛
TUSPARK FORWARD LTD 7.95% S/A 15AUG2021 200,000 77,864 0.54%
– 213 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛
CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 21JUN2024 200,000 194,882 1.36%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 200,000 204,459 1.43%
HILONG HLDG LTD 9.75% S/A 18NOV2024 REGS 200,000 180,469 1.26%
KAISA GROUP HLDGS LTD 9.75% S/A 28SEP2023 200,000 202,262 1.41%
LOGAN GROUP CO LTD 4.7% S/A 06JUL2026 200,000 199,108 1.39%
REDCO PROPERTIES GROUP LTD 8% S/A 13APR2022 200,000 202,886 1.42%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 21MAY2024 200,000 191,174 1.33%
SINIC HLDGS GROUP CO LTD 8.5% S/A 24JAN2022 400,000 382,009 2.66%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024 200,000 181,857 1.27%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024 250,000 236,208 1.65%
2,175,314 15.18%
英国
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 200,000 200,000 1.40%
2,656,791 18.54%
存托凭证
英国
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDPREFERENCE SHARE-GDR REGS 268 436,304 3.04%
美国
SEA LTD-ADR 500 137,300 0.96%
573,604 4.00%
– 214 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
外汇远期合约
买入871,982.00澳元及卖出673,867.69美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (19,947) (0.14%)
买入人民币10,293,246.00元及卖出1,602,111.50美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (18,476) (0.13%)
(38,423) (0.27%)
上市╱挂牌投资总额 14,176,876 98.90%
其他资产净值 157,653 1.10%
于2021年6月30日的资产净值(按成交价) 14,334,529 100.00%
投资总额,按成本计 11,955,643
附注 :投资按交易日基准列帐。
– 215 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合(未经审计)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比
债务证券
英属维尔京群岛
AMBER TREASURE VENTURES LTD 3.5% S/A 08MAY2022 200,000 200,953 0.22%
CDBI TREASURE I LTD 2.25% S/A 02AUG2021 774,000 781,796 0.85%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 5.7% S/A 08NOV2021 1,800,000 1,831,647 2.00%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 1.25% S/A 20JAN2024 1,000,000 971,780 1.06%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.175% Q 03JUL2021 2,550,000 2,548,128 2.78%
INDUSTRIAL INVESTMENT OVERSEAS LTD 3.7% S/A 24AUG2021 1,000,000 1,015,920 1.11%
TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 30JUL2023 1,600,000 1,636,772 1.79%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 500,000 535,866 0.59%
ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024 700,000 729,116 0.80%
10,251,978 11.20%
开曼群岛
CK PROPERTY FINANCE MTN LTD 0.75% S/A 30JUN2024 2,770,000 2,753,549 3.01%
中国内地
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0.7% S/A
17JUN2024 2,210,000 2,204,856 2.41%
香港
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M
L+1.075% Q 10DEC2024 2,000,000 1,986,044 2.17%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5% S/A 19JUL2022 4,450,000 4,617,098 5.04%
HUARONG LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 2.5%
S/A 21JUL2021 2,850,000 2,856,191 3.12%
HUATONG INTL INVESTMENT HLDGS CO LTD 2.98% S/A
04MAR2024 1,000,000 990,185 1.08%
10,449,518 11.41%
美国
US TREASURY N/B 0.125% S/A 31MAY2023 5,000,000 4,989,885 5.45%
– 216 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
非上市╱非挂牌投资 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
英属维尔京群岛
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A 16JUL2024 560,000 594,115 0.65%
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 3.3% A 07DEC2021 15,000,000 2,365,947 2.58%
2,960,061 3.23%
开曼群岛
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 6,000,000 6,303,669 6.89%
中国内地
AGRICULTURAL BANK OF CHINA/LONDON 0.8% S/A 18MAY2024 2,000,000 2,001,571 2.19%
CHINA HUARONG FINANCIAL LEASING CO LTD 4.5%
A 29AUG2021 CDC RMB 20,000,000 3,206,117 3.50%
STATE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORP LTD 4.9%
A 05NOV2024 SHCH 15,000,000 2,500,324 2.73%
7,708,012 8.42%
美国
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 16JUN2022 7,000,000 6,995,392 7.64%
外汇远期合约
买入5,130,000.00欧元及卖出6,163,182美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (78,682) (0.09%)
买入2,271,842.63美元及卖出人民币15,000,000元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (45,522) (0.05%)
买入1,542,543.35美元及卖出人民币10,000,000元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (758) 0.00%
买入6,115,473.00美元及卖出5,130,000欧元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) 30,973 0.03%
– 217 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
非上市╱非挂牌投资 面值 美元 的百分比
外汇远期合约(续)
买入3,096,119.01美元及卖出人民币20,000,000元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) 6,955 0.01%
买入2,308,935.58美元及卖出人民币15,000,000元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (7,937) (0.01%)
(94,972) (0.10%)
上市╱挂牌投资总额 54,521,949 59.57%
其他资产净值 37,015,543 40.43%
于2021年6月30日的资产净值(按成交价) 91,537,492 100.00%
投资总额,按成本计 53,760,281
附注 :投资按交易日基准列帐。
– 218 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合(未经审计)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF-人民币 19,000 297,908 1.05%
权益性证券
中国内地
内蒙古伊利实业集团股份有限公司-A股 12,500 71,187 0.25%
江苏恒瑞医药股份有限公司-A股 15,120 158,913 0.56%
贵州茅台酒股份有限公司-A股 800 254,420 0.89%
宜宾五粮液股份有限公司-A股 7,100 327,043 1.15%
811,563 2.85%
香港
中国飞鹤有限公司 27,000 58,266 0.20%
中信证券股份有限公司-H股 57,500 144,224 0.51%
石药集团有限公司 111,360 161,167 0.57%
腾讯控股有限公司 10,450 785,795 2.76%
1,149,452 4.04%
1,961,015 6.89%
债务证券
英属维尔京群岛
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 5.7% S/A 08NOV2021 200,000 203,516 0.71%
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP 230,000 243,390 0.85%
EASY TACTIC LTD 12.375% S/A 18NOV2022 300,000 309,588 1.09%
– 219 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
英属维尔京群岛(续)
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT INTL CO LTD
10.875% S/A 18JUN2022 200,000 191,797 0.67%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.175% Q 03JUL2021 300,000 299,780 1.05%
JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO LTD A 3.15%
26OCT2021 200,000 205,028 0.72%
LS FINANCE 2017 LTD 4.8% S/A 18JUN2026 200,000 201,631 0.71%
MEGA WISDOM GLOBAL LTD 5.4% S/A 03NOV2021 200,000 199,964 0.70%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP 200,000 202,735 0.71%
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LTD 10.5% S/A 16JAN2022 200,000 213,539 0.75%
RONGXINGDA DEVELOPMENT BVI LTD 9% S/A 15JUL2021 400,000 411,316 1.44%
TSMC GLOBAL LTD 2.25% S/A 23APR2031 REGS 390,000 394,274 1.38%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/A 23JUL2023 200,000 204,353 0.72%
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025 200,000 201,694 0.71%
ZHAOBING INVESTMENT BVI LTD 5.875% S/A 18SEP2022 359,000 345,806 1.21%
ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024 500,000 520,797 1.83%
4,349,208 15.25%
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026 200,000 203,400 0.71%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS LTD 7.5% S/A 27JUN2022 300,000 305,419 1.07%
508,819 1.78%
– 220 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛
21VIANET GROUP INC 7.875% S/A 15OCT2021 500,000 510,833 1.79%
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 2.625% S/A 02JUN2026 200,000 202,837 0.71%
AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP 200,000 211,126 0.74%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.25% S/A 09FEB2061 600,000 591,048 2.08%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A 08NOV2021 250,000 252,182 0.89%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 08AUG2022 200,000 201,966 0.71%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A 19APR2023 250,000 261,375 0.92%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.7% S/A 23APR2022 3,000,000 478,956 1.68%
DAFA PROPERTIES GROUP LTD 9.95% S/A 18JAN2022 300,000 301,076 1.06%
DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 11.875% S/A 23APR2022 300,000 315,149 1.11%
KAISA GROUP HLDGS LTD 10.875% S/A 23JUL2023 200,000 210,138 0.74%
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 22OCT2022 REGS 200,000 210,957 0.74%
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS 500,000 495,374 1.74%
REDCO PROPERTIES GROUP LTD 8% S/A 13APR2022 370,000 375,340 1.32%
REDCO PROPERTIES GROUP LTD 8.5% S/A 19AUG2021 200,000 206,554 0.73%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.95% S/A 11APR2022 422,000 437,268 1.54%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 10.5% S/A 01MAR2022 250,000 262,060 0.92%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.95% S/A 22JAN2023 200,000 206,318 0.72%
SINIC HLDGS GROUP CO LTD 8.5% S/A 24JAN2022 200,000 191,005 0.67%
SINIC HLDGS GROUP CO LTD 9.5% S/A 18OCT2021 200,000 198,318 0.70%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022 300,000 308,857 1.08%
– 221 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.95% S/A 11OCT2023 200,000 210,115 0.74%
TENCENT HLDGS LTD 2.39% S/A 03JUN2030 REGS 600,000 598,769 2.10%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023 500,000 490,394 1.72%
ZHONGLIANG HLDGS GROUP CO LTD 8.5% S/A 19MAY2022 500,000 476,735 1.67%
8,204,750 28.82%
中国内地
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.45% S/A 24JUN2030 200,000 204,433 0.72%
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022 300,000 272,830 0.96%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD
13.6% S/A 27JUL2023 400,000 427,527 1.50%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024 500,000 473,505 1.66%
KUNMING RAIL TRANSIT GROUP CO LTD 3.5% S/A 12DEC2022 316,000 317,563 1.12%
ZHENGZHOU URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO
LTD 3.8% S/A 16JAN2025 200,000 205,535 0.72%
1,901,393 6.68%
香港
BANK OF EAST ASIA LTD 5.625% S/A PERP 400,000 412,732 1.45%
CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030 400,000 411,134 1.44%
HUARONG LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 2.5% S/
A 21JUL2021 200,000 200,434 0.70%
HUASING INTL HLDGS CO LTD 5% S/A 20MAR2023 500,000 521,089 1.83%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029 250,000 258,874 0.91%
SHANGRAO INVESTMENT HLDGS INTL CO LTD 4.3% S/A
16JAN2023 240,000 249,288 0.88%
YANGO JUSTICE INTL LTD 10.25% S/A 18MAR2022 240,000 248,591 0.87%
YANGO JUSTICE INTL LTD 5.3% S/A 11JAN2022 260,000 262,738 0.92%
2,564,880 9.00%
– 222 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
印度
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS 300,000 305,621 1.07%
ALAM SUTERA REALTY TBK 6% S/A 02MAY2024 300,000 265,252 0.93%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A 15JAN2030 REGS 300,000 310,034 1.09%
REC LTD 2.25% S/A 01SEP2026 300,000 296,541 1.04%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% S/A 30NOV2027 REGS 300,000 328,685 1.15%
1,506,133 5.28%
日本
NIPPON LIFE INSURANCE CO 2.75% S/A 21JAN2051 REGS 400,000 397,585 1.40%
韩国
LG CHEM LTD 2.375% S/A 07JUL2031 REGS 400,000 399,524 1.40%
SK HYNIX INC 2.375% S/A 19JAN2031 REGS 600,000 592,901 2.08%
992,425 3.48%
马来西亚
RHB BANK BHD 1.658% S/A 29JUN2026 590,000 591,807 2.08%
蒙古
MONGOLIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% S/A 07JUL2027 REGS 200,000 196,278 0.69%
荷兰
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS 500,000 506,064 1.78%
阿联酋
MDGH GMTN RSC LTD 2.5% S/A 03JUN2031 200,000 203,009 0.71%
– 223 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
英国
NATWEST GROUP PLC 3.754% S/A 01NOV2029 300,000 320,888 1.13%
美国
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 400,000 400,000 1.40%
US TREASURY N/B 1.625% S/A 15MAY2031 400,000 406,549 1.43%
806,549 2.83%
23,265,860 81.91%
非上市╱非挂牌投资
集合投资计划
香港
中银香港盈荟系列-中银香港全天候香港股票基金-X1 505,051 813,528 2.86%
债务证券
澳大利亚
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% S/A 24SEP2080 REGS 200,000 216,072 0.76%
外汇远期合约
买入人民币75,526,883.27元及卖出11,751,864美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (125,920) (0.44%)
投资总额 26,212,391 92.03%
其他资产净值 2,267,657 7.97%
于2021年6月30日的资产净值(按成交价) 28,480,048 100.00%
投资总额,按成本计 25,517,380
附注 :投资按交易日基准列帐。
– 224 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF-人民币 172,000 2,696,850 1.21%
2,696,850 1.21%
债务证券
澳大利亚
MACQUARIE BANK LTD 3.624% S/A 03JUN2030 REGS 230,000 243,751 0.11%
MACQUARIE GROUP LTD 2.691% S/A 23JUN2032 REGS 3,940,000 3,950,038 1.76%
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% S/A 24SEP2080 REGS 500,000 540,179 0.24%
4,733,968 2.11%
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026 1,200,000 1,220,401 0.55%
HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.125% S/A 18MAY2025 1,500,000 1,565,404 0.70%
HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.375% S/A 19JUL2024 750,000 800,623 0.36%
3,586,428 1.61%
英属维尔京群岛
AMBER TREASURE VENTURES LTD 2.9% S/A 11JUN2022 630,000 631,733 0.28%
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP 510,000 510,612 0.23%
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A 16JUL2024 500,000 530,459 0.24%
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP 500,000 509,117 0.23%
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 6.25% S/A PERP 1,000,000 1,025,515 0.46%
BOCOM INTL BLOSSOM LTD 1.75% S/A 28JUN2026 1,200,000 1,198,267 0.54%
– 225 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
英属维尔京群岛(续)
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS V LTD 2.375% S/A 18AUG2030 2,000,000 1,814,189 0.81%
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO
LTD 4% S/A PERP 2,000,000 2,098,611 0.94%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY
MANAGEMENT HLDG LTD 2.85% S/A PERP 360,000 367,417 0.16%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY
MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP 2,740,000 2,807,821 1.25%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 2.125% S/A 03JUN2026 1,000,000 997,703 0.45%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 1,000,000 1,053,698 0.47%
CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A 11AUG2023 910,000 934,142 0.42%
CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 3M L+1.175% Q
03MAY2022 3,450,000 3,455,850 1.53%
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.875% S/A PERP 200,000 209,103 0.09%
CNOOC FINANCE 2013 LTD 2.875% S/A 30SEP2029 2,000,000 2,085,335 0.93%
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.875% S/A
17SEP2025 500,000 504,327 0.23%
EASTERN CREATION II INVESTMENT HLDGS LTD 1% S/A
10SEP2023 290,000 290,346 0.13%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP 500,000 529,768 0.24%
FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029 1,000,000 1,016,403 0.45%
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT INTL CO LTD
12% S/A 08JUN2022 500,000 486,107 0.22%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% S/A PERP 2,000,000 1,277,800 0.57%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB2030 500,000 351,908 0.16%
HUARONG FINANCE II CO LTD 2.875% S/A PERP 1,000,000 823,525 0.37%
– 226 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
英属维尔京群岛(续)
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.625% S/A 03JUN2026 500,000 356,304 0.16%
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.875% S/A 22NOV2026 2,000,000 1,427,923 0.64%
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD 1.65% S/A 03SEP2025 3,200,000 3,189,402 1.42%
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030 870,000 844,004 0.38%
JMH CO LTD 2.5% S/A 09APR2031 600,000 611,242 0.27%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 1.875% S/A 17NOV2025 2,680,000 2,576,664 1.15%
LEVC FINANCE LTD 1.375% S/A 25MAR2024 1,270,000 1,275,990 0.57%
LS FINANCE 2017 LTD 4.8% S/A 18JUN2026 200,000 201,631 0.09%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP 1,970,000 1,996,942 0.89%
NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029 1,000,000 1,062,687 0.47%
PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A 06MAY2026 500,000 532,411 0.24%
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LTD 11.75% S/A 31OCT2021 1,000,000 1,039,410 0.46%
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LTD 8.8% S/A 17SEP2023 1,000,000 1,035,562 0.46%
RONGSHI INTL FINANCE LTD 3.25% S/A 21MAY2024 1,100,000 1,166,573 0.52%
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.85% S/A
25SEP2022 1,000,000 1,040,007 0.46%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 2 CO LTD 2.375%
S/A 13JUL2030 200,000 202,799 0.09%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A
11SEP2029 500,000 523,884 0.23%
SIHC INTL CAPITAL LTD 4.35% S/A 26SEP2023 500,000 534,255 0.24%
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 1,750,000 1,809,333 0.81%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP 200,000 205,896 0.09%
TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 30JUL2023 1,070,000 1,094,591 0.49%
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031 990,000 1,035,396 0.46%
TOWNGAS FINANCE LTD 4.75% S/A PERP 1,000,000 1,083,140 0.48%
– 227 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
英属维尔京群岛(续)
UHI CAPITAL LTD 3% S/A 12JUN2024 500,000 520,817 0.23%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 960,000 1,028,862 0.46%
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN2025 3,150,000 3,233,900 1.44%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A 05DEC2022 900,000 908,838 0.41%
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.875% S/A 07MAY2030 1,500,000 1,537,324 0.69%
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025 500,000 504,234 0.23%
58,089,777 25.93%
开曼群岛
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 2.625% S/A 02JUN2026 470,000 476,667 0.21%
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024 1,800,000 1,860,648 0.83%
AGILE GROUP HLDGS LTD 7.75% S/A PERP 600,000 612,618 0.27%
AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP 200,000 211,126 0.09%
AGILE GROUP HLDGS LTD 8.375% S/A PERP 1,300,000 1,365,756 0.61%
CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 1.99% S/A 21JUL2025 400,000 404,614 0.18%
CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3.5% S/A 16MAY2024 2,700,000 2,874,947 1.28%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 08AUG2022 1,130,000 1,141,107 0.51%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.65% S/A 27AUG2023 1,000,000 973,530 0.44%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.98% S/A 18AUG2025 1,630,000 1,488,830 0.67%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.35% S/A 08FEB2024 1,000,000 972,764 0.43%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023 500,000 511,260 0.23%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 8.5% S/A 23JAN2022 900,000 939,470 0.42%
– 228 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 1,790,000 1,829,905 0.82%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 1.875% S/A 17JUN2025 500,000 503,620 0.23%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 2.75% S/A
02MAR2030 860,000 864,197 0.39%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A
02MAR2035 500,000 495,980 0.22%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.45% S/A
15JUL2029 1,000,000 1,066,388 0.48%
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV CAYMAN LTD
2.45% S/A 09FEB2026 2,800,000 2,829,299 1.26%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP 1,540,000 1,607,239 0.72%
CHINA RESOURCES LAND LTD 4.125% S/A 26FEB2029 1,000,000 1,107,743 0.50%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 5.95% S/A 29SEP2024 1,000,000 1,019,776 0.46%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A 19APR2023 500,000 522,750 0.23%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN I LTD 3.4% S/A
PERP 1,000,000 1,013,732 0.45%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A
PERP 2,000,000 2,075,642 0.93%
CK HUTCHISON INTL 19 II LTD 3.375% S/A 06SEP2049 REGS 500,000 541,806 0.24%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 3.125% S/A 22OCT2025 500,000 505,880 0.23%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.125% S/A 14JAN2027 500,000 546,287 0.24%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.4% S/A 27MAY2025 1,000,000 1,078,690 0.48%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A 17SEP2025 1,100,000 1,228,674 0.55%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.5% S/A 08APR2024 1,000,000 1,077,566 0.48%
DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 11.875% S/A 23APR2022 250,000 262,625 0.12%
– 229 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 12.875% S/A 06AUG2021 1,500,000 1,595,501 0.71%
DUBAI DOF SUKUK LTD 2.763% S/A 09SEP2030 430,000 441,036 0.20%
FANTASIA HLDGS GROUP CO LTD 6.95% S/A 17DEC2021 1,350,000 1,308,717 0.58%
FOXCONN FAR EAST LTD 2.5% S/A 28OCT2030 930,000 936,505 0.42%
HONGKONG LAND FINANCE CAYMAN ISLAND CO LTD 2.875%
S/A 27MAY2030 800,000 839,724 0.38%
JD.COM INC 3.375% S/A 14JAN2030 650,000 704,448 0.31%
KAISA GROUP HLDGS LTD 10.875% S/A 23JUL2023 450,000 472,810 0.21%
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 12NOV2023 710,000 738,965 0.33%
KAISA GROUP HLDGS LTD 9.375% S/A 30JUN2024 1,000,000 943,740 0.42%
KAISA GROUP HLDGS LTD 9.75% S/A 28SEP2023 500,000 505,654 0.23%
LOGAN GROUP CO LTD 4.7% S/A 06JUL2026 1,800,000 1,791,972 0.80%
LOGAN GROUP CO LTD 4.85% S/A 14DEC2026 810,000 816,051 0.36%
LOGAN GROUP CO LTD 5.25% S/A 19OCT2025 910,000 946,154 0.42%
LOGAN GROUP CO LTD 5.75% S/A 14JAN2025 400,000 427,153 0.19%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS 1,590,000 1,584,036 0.71%
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS 660,000 653,893 0.29%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 10AUG2024 2,370,000 2,518,028 1.13%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025 1,200,000 1,156,880 0.52%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 21MAY2024 1,000,000 955,871 0.43%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.95% S/A 11APR2022 500,000 518,091 0.23%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 11.25% S/A 22AUG2021 1,550,000 1,625,566 0.73%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL2026 1,000,000 1,078,492 0.48%
SINIC HLDGS GROUP CO LTD 10.5% S/A 18JUN2022 1,000,000 893,252 0.40%
– 230 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
SINIC HLDGS GROUP CO LTD 8.5% S/A 24JAN2022 500,000 477,512 0.21%
SINIC HLDGS GROUP CO LTD 9.5% S/A 18OCT2021 1,800,000 1,784,862 0.80%
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.875% S/A
21JAN2030 500,000 528,529 0.24%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 5.95% S/A 26APR2024 2,000,000 2,024,896 0.91%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.5% S/A 09JUL2023 500,000 526,943 0.24%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.65% S/A 03AUG2024 1,300,000 1,340,494 0.60%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022 750,000 772,143 0.35%
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 2,000,000 2,101,223 0.94%
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2% S/A 03SEP2030 500,000 485,218 0.22%
TIMES CHINA HLDGS LTD 5.55% S/A 04JUN2024 280,000 281,980 0.13%
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL2023 1,000,000 1,058,898 0.47%
WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024 500,000 535,737 0.24%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.375% S/A 13JAN2026 500,000 412,543 0.18%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025 1,300,000 1,152,319 0.52%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A 27MAY2025 750,000 645,037 0.29%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023 500,000 490,394 0.22%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 10.25% S/A PERP 700,000 743,601 0.33%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024 2,130,000 2,061,716 0.92%
ZHONGLIANG HLDGS GROUP CO LTD 7.5% S/A 31JAN2022 4,000,000 3,954,919 1.76%
78,842,639 35.25%
– 231 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
中国内地
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 1.25% S/A
17JUN2026 1,920,000 1,908,741 0.85%
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3.625% S/A 17APR2029 640,000 700,506 0.31%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.45% S/A 24JUN2030 500,000 511,083 0.23%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG KONG 3M L+0.66% Q
22OCT2022 2,870,000 2,880,678 1.29%
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD/HONG KONG 0.839% S/A
15JUN2024 1,250,000 1,249,141 0.56%
CHINA MINMETALS CORP 3.75% S/A PERP 2,000,000 2,052,740 0.92%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD
13.6% S/A 27JUL2023 1,420,000 1,517,721 0.68%
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A
01JUN2026 1,060,000 1,079,336 0.48%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/
LUXEMBOURG 3M L+0.72% Q 11JUN2022 1,000,000 1,002,339 0.45%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024 2,500,000 2,367,523 1.06%
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026 400,000 400,276 0.18%
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024 1,000,000 1,062,422 0.47%
WUHAN METRO GROUP CO LTD 5.98% S/A PERP 200,000 204,538 0.09%
16,937,044 7.57%
德国
COMMERZBANK AG 7% A PERP 600,000 662,937 0.30%
662,937 0.30%
香港
AIA GROUP LTD 3.2% S/A 16SEP2040 REGS 1,380,000 1,439,069 0.64%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP 750,000 751,181 0.34%
BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 2.304% S/A
08JUL2031 1,810,000 1,808,317 0.81%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP 250,000 272,904 0.12%
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M
L+0.83% Q 02MAR2023 1,160,000 1,153,509 0.52%
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP 560,000 602,097 0.27%
– 232 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
香港(续)
CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030 650,000 668,093 0.30%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029 1,000,000 1,061,242 0.47%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A 14MAR2028 1,000,000 1,160,543 0.52%
CRCC CHENGAN LTD 3.97% S/A PERP 2,000,000 2,068,262 0.92%
GLP CHINA HLDGS LTD 2.95% S/A 29MAR2026 880,000 899,412 0.40%
GUOTAI JUNAN INTL HLDGS LTD 2% S/A 03MAR2026 2,250,000 2,259,080 1.01%
HUATONG INTL INVESTMENT HLDGS CO LTD 2.98% S/A
04MAR2024 1,000,000 990,185 0.44%
LEADER GOAL INTL LTD 4.25% S/A PERP 1,000,000 1,042,015 0.47%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029 1,500,000 1,553,247 0.69%
SHANGRAO INVESTMENT HLDGS INTL CO LTD 4.3% S/A
16JAN2023 360,000 373,931 0.17%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.5% S/A 12NOV2029 2,000,000 2,084,168 0.93%
YAN GANG LTD 1.9% S/A 23MAR2026 500,000 503,296 0.22%
YANGO JUSTICE INTL LTD 5.3% S/A 11JAN2022 1,030,000 1,040,846 0.47%
YANGO JUSTICE INTL LTD 7.5% S/A 15APR2024 2,500,000 2,500,683 1.12%
YANGO JUSTICE INTL LTD 7.5% S/A 17FEB2025 1,000,000 912,427 0.41%
YANGO JUSTICE INTL LTD 7.875% S/A 04SEP2024 1,000,000 934,886 0.42%
ZHEJIANG SEAPORT INTL CO LTD 1.98% S/A 17MAR2026 730,000 737,556 0.33%
26,816,949 11.99%
印度
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS 690,000 702,929 0.31%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A
03JUL2029 REGS 600,000 639,265 0.29%
ADANI TRANSMISSION LTD 4% S/A 03AUG2026 REGS 500,000 533,662 0.24%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A 15JAN2030 REGS 500,000 516,723 0.23%
REC LTD 2.25% S/A 01SEP2026 500,000 494,235 0.22%
REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS 500,000 529,736 0.24%
3,416,550 1.53%
– 233 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
印度尼西亚
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2% S/A 23JAN2025 310,000 323,632 0.14%
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 10FEB2026 REGS 1,000,000 1,055,954 0.47%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 3.398% S/A 09JUN2031 560,000 568,896 0.25%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025
REGS 350,000 387,719 0.17%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 5.45% S/A 15MAY2030
REGS 350,000 410,828 0.18%
PERTAMINA PERSERO 1.4% S/A 09FEB2026 REGS 1,500,000 1,481,538 0.66%
PERTAMINA PERSERO 4.7% S/A 30JUL2049 REGS 500,000 552,847 0.25%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3.375% S/A 05FEB2030 REGS 200,000 208,786 0.09%
4,990,200 2.21%
日本
NIPPON LIFE INSURANCE CO 3.4% S/A 23JAN2050 REGS 500,000 525,936 0.24%
卢森堡
SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE ENERGY
INVESTMENT CO SARL 4.65% S/A 30OCT2023 1,000,000 1,078,189 0.48%
澳门
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU LTD
2.875% S/A 12SEP2029 500,000 523,722 0.23%
马来西亚
GENM CAPITAL LABUAN LTD 3.882% S/A 19APR2031 REGS 2,000,000 2,014,448 0.90%
PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% S/A 28APR2061 REGS 730,000 754,789 0.34%
RHB BANK BHD 1.658% S/A 29JUN2026 2,000,000 2,006,124 0.90%
4,775,361 2.14%
– 234 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
蒙古
MONGOLIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% S/A 07JUL2027 REGS 200,000 196,278 0.09%
荷兰
JABABEKA INTL BV 6.5% S/A 05OCT2023 REGS 1,000,000 997,308 0.45%
菲律宾
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 3% S/A 11SEP2024 600,000 633,622 0.28%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP 1,390,000 1,491,722 0.67%
2,125,344 0.95%
新加坡
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023 750,000 777,723 0.35%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS 3,000,000 3,175,462 1.42%
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% S/A 31OCT2026 500,000 498,104 0.22%
TML HLDGS PTE LTD 4.35% S/A 09JUN2026 870,000 877,907 0.39%
5,329,196 2.38%
西班牙
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.5% Q PERP 200,000 219,405 0.10%
瑞典
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP 600,000 642,668 0.29%
泰国
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 5.275% S/A PERP 500,000 537,296 0.24%
KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.4% S/A PERP 670,000 688,112 0.31%
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587% S/A 10JUN2027 REGS 690,000 717,510 0.32%
TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A PERP 1,200,000 1,226,961 0.55%
3,169,879 1.42%
– 235 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
英国
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP 310,000 334,061 0.15%
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 750,000 750,000 0.34%
1,084,061 0.49%
218,743,839 97.76%
外汇远期合约
买入人民币217,267,818.42元及卖出人民币33,806,532元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (362,234) (0.16%)
(362,234) (0.16%)
上市╱挂牌投资总额 221,828,455 99.15%
其他资产净值 1,910,799 0.85%
于2021年6月30日的资产净值(按成交价) 223,739,254 100.00%
投资总额,按成本计 234,063,676
附注 :投资按交易日基准列帐。
– 236 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合(未经审计)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF-人民币 26,000 407,663 1.15%
407,663 1.15%
债务证券
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026 400,000 406,800 1.15%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS LTD 7.5% S/A 27JUN2022 400,000 407,225 1.15%
814,025 2.30%
英属维尔京群岛
EASY TACTIC LTD 12.375% S/A 18NOV2022 250,000 257,990 0.73%
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT INTL CO LTD
10.875% S/A 18JUN2022 700,000 671,291 1.89%
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT INTL CO LTD
11.5% S/A 07APR2024 350,000 338,073 0.95%
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT INTL CO LTD
9% S/A 03AUG2021 300,000 310,296 0.87%
HONG SENG LTD 9.875% S/A 27AUG2022 230,000 240,666 0.68%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.175% Q 03JUL2021 200,000 199,853 0.56%
HUARONG FINANCE II CO LTD 2.875% S/A PERP 400,000 329,410 0.93%
LS FINANCE 2017 LTD 4.8% S/A 18JUN2026 200,000 201,631 0.57%
MEGA WISDOM GLOBAL LTD 5.4% S/A 03NOV2021 500,000 499,910 1.41%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP 200,000 202,735 0.57%
RONGXINGDA DEVELOPMENT BVI LTD 8.95% S/A 28JAN2022 250,000 227,714 0.64%
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS 400,000 413,510 1.16%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/A 23JUL2023 550,000 561,970 1.58%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A 05DEC2022 250,000 252,455 0.71%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 7.25% S/A 28APR2022 200,000 203,457 0.57%
4,910,961 13.82%
– 237 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛
21VIANET GROUP INC 7.875% S/A 15OCT2021 300,000 306,500 0.86%
AGILE GROUP HLDGS LTD 6.875% S/A PERP 500,000 518,495 1.46%
AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP 300,000 316,689 0.89%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.25% S/A 13AUG2024 500,000 445,651 1.25%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.25% S/A 24APR2023 600,000 579,260 1.63%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.65% S/A 27AUG2023 350,000 340,736 0.96%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.35% S/A 08FEB2024 600,000 583,658 1.64%
CHINA EVERGRANDE GROUP 8.75% S/A 28JUN2025 500,000 333,870 0.94%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 520,000 531,592 1.50%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL2022 500,000 529,484 1.49%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 5.95% S/A 29SEP2024 200,000 203,955 0.57%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025 250,000 256,808 0.72%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 4.45% S/A 17AUG2026 400,000 401,316 1.13%
DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 9.95% S/A 03DEC2022 420,000 406,127 1.14%
EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024 210,000 219,725 0.62%
FANTASIA HLDGS GROUP CO LTD 10.875% S/A 09JAN2023 200,000 189,506 0.53%
FANTASIA HLDGS GROUP CO LTD 6.95% S/A 17DEC2021 200,000 193,884 0.55%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025 300,000 304,786 0.86%
KAISA GROUP HLDGS LTD 10.875% S/A 23JUL2023 700,000 735,482 2.07%
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 12NOV2023 350,000 364,278 1.03%
KAISA GROUP HLDGS LTD 9.75% S/A 28SEP2023 840,000 849,498 2.39%
KWG GROUP HLDGS LTD 5.875% S/A 10NOV2024 500,000 508,786 1.43%
KWG GROUP HLDGS LTD 7.4% S/A 05MAR2024 500,000 534,422 1.50%
LOGAN GROUP CO LTD 4.7% S/A 06JUL2026 360,000 358,394 1.01%
– 238 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
开曼群岛(续)
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS 270,000 280,038 0.79%
MODERN LAND CHINA CO LTD 11.5% S/A 13NOV2022 200,000 203,717 0.57%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 10AUG2024 300,000 318,738 0.90%
REDCO PROPERTIES GROUP LTD 8.5% S/A 19AUG2021 360,000 371,797 1.05%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025 350,000 337,423 0.95%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 21MAY2024 400,000 382,349 1.08%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 7.1% S/A 25JAN2025 350,000 325,544 0.92%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.1% S/A 09JUN2023 500,000 488,635 1.38%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.95% S/A 22JAN2023 400,000 412,636 1.16%
SINIC HLDGS GROUP CO LTD 8.5% S/A 24JAN2022 510,000 487,062 1.37%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 5.95% S/A 26APR2024 500,000 506,224 1.43%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.65% S/A 03AUG2024 500,000 515,575 1.45%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.5% S/A 01FEB2024 300,000 317,061 0.89%
TIMES CHINA HLDGS LTD 5.55% S/A 04JUN2024 400,000 402,829 1.13%
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.2% S/A 22MAR2026 500,000 500,760 1.41%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 6% S/A 25OCT2023 300,000 266,796 0.75%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025 300,000 265,920 0.75%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A 27MAY2025 700,000 602,034 1.69%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024 350,000 318,252 0.90%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 5.95% S/A 18NOV2021 200,000 201,855 0.57%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024 200,000 193,588 0.54%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.7% S/A 03AUG2022 400,000 424,679 1.20%
ZHONGLIANG HLDGS GROUP CO LTD 7.5% S/A 31JAN2022 510,000 504,252 1.42%
ZHONGLIANG HLDGS GROUP CO LTD 9.5% S/A 29JUL2022 300,000 302,391 0.85%
18,943,057 53.32%
– 239 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
中国内地
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022 250,000 227,358 0.64%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD
13.6% S/A 27JUL2023 480,000 513,033 1.44%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024 800,000 757,607 2.13%
1,497,998 4.21%
香港
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875 S/A 17AUG2026 380,000 389,059 1.10%
HUARONG LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 2.5%
S/A 21JUL2021 200,000 200,435 0.56%
YANGO JUSTICE INTL LTD 7.5% S/A 15APR2024 730,000 730,200 2.05%
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026 800,000 822,053 2.31%
2,141,747 6.02%
印度
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A
04AUG2027 REGS 400,000 424,964 1.20%
MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9% S/A 13JAN2023 250,000 265,803 0.75%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 5.95% S/A 24OCT2022
REGS 250,000 259,016 0.73%
949,783 2.68%
印度尼西亚
ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS 250,000 260,410 0.73%
BAYAN RESOURCES TBK 6.125% S/A 24JAN2023 REGS 250,000 267,003 0.75%
527,413 1.48%
– 240 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
蒙古
MONGOLIAN MINING CORP/ENERGY RESOURCES LLC 9.25% S/A
15APR2024 REGS 250,000 236,640 0.67%
荷兰
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS 300,000 303,638 0.85%
ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP 570,000 611,535 1.72%
915,173 2.57%
巴基斯坦
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/A 05DEC2027 REGS 300,000 313,592 0.88%
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% S/A 15APR2024 REGS 250,000 277,704 0.78%
591,296 1.66%
菲律宾
SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP 300,000 322,588 0.91%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP 350,000 375,613 1.06%
698,201 1.97%
新加坡
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024
REGS 250,000 255,914 0.72%
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024 250,000 261,922 0.74%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS 250,000 265,217 0.75%
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A 14MAY2026 REGS 250,000 275,825 0.78%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025 250,000 268,769 0.76%
1,327,647 3.75%
– 241 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合(未经审计)(续)
2021年6月30日
持股量╱ 公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资(续) 面值 美元 的百分比
债务证券(续)
斯里兰卡
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 5.75% S/A 18APR2023 REGS 300,000 229,812 0.65%
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.25% S/A 27JUL2021 REGS 600,000 605,002 1.70%
834,814 2.35%
英国
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 380,000 380,000 1.07%
非上市╱非挂牌投资
债券证券
英属维尔京群岛
EASY TACTIC LTD 11.75% S/A 02AUG2023 400,000 413,625 1.17%
外汇远期合约
买入2,219,881.00澳元及卖出1,728,643美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (29,382) (0.08%)
买入62,000.00澳元及卖出47,281美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (788) 0.00%
买入400,294.00英镑及卖出566,876美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (14,394) (0.04%)
买入人民币28,566,712.98元及卖出4,444,935美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (44,958) (0.13%)
买入人民币2,700,000.00元及卖出421,151美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (5,537) (0.02%)
买入352,255.00欧元及卖出432,569美元
(交易对手 :中国银行(香港)有限公司) (14,643) (0.04%)
(109,702) (0.31%)
投资总额 35,480,341 99.88%
其他资产净值 42,462 0.12%
于2021年6月30日的资产净值(按成交价) 35,522,803 100.00%
投资总额,按成本计 35,006,790
– 242 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)
截至2021年6月30日止年度
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲(日本除外)股票基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年
% % % % % % % % % % % %
权益性证券
澳大利亚 – – – – – – – – – – – –
英属维尔京群岛 – – – – – – – – – – – –
开曼群岛 – – – – – – – – – – – –
中国内地 – – – – 11.77 – 71.81 98.33 – – – –
法国 – – – – – – – – – – – –
香港 38.62 4.32 – – 70.15 92.01 25.35 – – – 57.28 40.12
印度 – – – – – – – – – – – –
印度尼西亚 – – – – – – – – – – – –
韩国 – – – – – – – – – – 18.93 20.95
卢森堡 – – – – – – – – – – – –
马来西亚 – – – – – – – – – – – –
蒙古 – – – – – – – – – – – –
荷兰 – – – – – – – – – – – –
新西兰 – – – – – – – – – – – –
菲律宾 – – – – – – – – – – – –
新加坡 – – – – – – – – – – – 2.79
斯里兰卡 – – – – – – – – – – – –
西班牙 – – – – – – – – – – – –
泰国 – – – – – – – – – – – –
英国 – – – – – – – – – – – –
美国 11.32 – – – – – – – – – – –
债务证券
澳大利亚 – 3.22 0.67 0.51 – – – – 1.62 2.12 – –
巴林 – – – – – – – – – – – –
百慕大 – – 3.18 0.88 – – – – 1.74 1.04 – –
英属维尔京群岛 6.40 11.32 14.88 17.47 – – – – 16.62 17.74 – –
加拿大 – – – – – – – – 0.09 0.1 – –
开曼群岛 6.33 16.54 62.84 70.12 – – – – 31.68 35.85 – –
中国内地 2.18 – 4.31 – – – – – 4.77 2.91 – –
埃及 – – – – – – – – – – – –
法国 2.31 5.2 – – – – – – 0.26 0.91 – –
德国 2.16 – – – – – – – – – – –
香港 2.08 – 5.91 3.74 – – – – 10.62 6.57 – –
印度 – 2.7 0.78 0.95 – – – – 6.02 3.39 – –
印度尼西亚 2.57 2.72 0.42 0.44 – – – – 3.49 6.00 – –
Isle of Man – – – – – – – – – 0.18 – –
日本 – – – – – – – – 1.42 1.74 – –
约旦 – – – – – – – – – – – –
韩国 – – – – – – – – 1.42 1.22 – –
澳门 – – – – – – – – 0.24 0.3 – –
马来西亚 – – – 0.24 – – – – 2.79 0.81 – –
毛里求斯 – – – 0.61 – – – – – 0.27 – –
墨西哥 – – – – – – – – – – – –
蒙古 – – – – – – – – 0.09 0.12 – –
荷兰 2.31 2.7 – – – – – – 2.00 1.56 – –
尼日利亚 – – – – – – – – – – – –
阿曼 – – – – – – – – – 0.11 – –
巴基斯坦 – – 0.25 – – – – – 0.24 – – –
– 243 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)(续)
截至2021年6月30日止年度
中银香港全天候
环球投资基金
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中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
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亚洲债券基金
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亚洲(日本除外)股票基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年
% % % % % % % % % % % %
债务证券(续)
菲律宾 – – 1.52 0.10 – – – – 3.71 1.94 – –
萄葡牙 – – – – – – – – – – – –
沙特阿拉伯 – – – – – – – – 0.73 – – –
新加坡 – – 3.72 3.24 – – – – 4.09 3.86 – –
西班牙 – – – – – – – – – 0.34 – –
斯里兰卡 – – 0.76 0.30 – – – – 0.46 0.68 – –
超国家 – – – – – – – – – – – –
瑞典 2.22 2.63 – – – – – – 0.29 0.34 – –
瑞士 – – – – – – – – 0.24 – – –
泰国 – – – – – – – – 2.04 1.62 – –
土耳其 – – – – – – – – – – – –
阿联酋 – – – – – – – – – 0.3 – –
英国 – 5.43 0.12 – – – – – 1.80 1.23 – –
美国 2.07 – 1.00 – – – – – 1.14 1.07 – –
乌兹别克斯坦 – – – – – – – – 0.12 – – –
越南 – – – – – – – – 0.10 0.13 – –
赞比亚 – – – – – – – – – – – –
集合投资计划
澳大利亚 – – – – – – – – – 0.69 – –
中国内地 – – – – – – – – – – – –
香港 1.98 14.23 1.07 – – 5.18 – – 1.20 1.76 2.50 2.26
日本 0.84 – – – – – – – – – – –
卢森堡 – – 0.62 0.53 – – – – – – – –
新加坡 – – – – – – – – – – 1.00 0.94
英国 – – – – – – – – – – – –
美国 13.58 17.42 – – – – – – – – 5.73 12.76
存托凭证
印度 – – – – – – – – – – – –
台湾 1.25 – – – – – – – – – 8.21 5.01
英国 – – – – – – – – – – – 1.07
美国 – 1.74 – – – – – – – – 3.84 10.35
外汇远期合约 – – (0.99) 0.07 (0.03) 0.07 0.09 (0.01) (0.22) 0.01 (0.05) 0.01
投资总额 98.22 90.17 101.06 99.20 81.89 97.26 97.25 98.32 100.81 96.91 97.44 96.26
其他资产净值 1.78 9.83 (1.06) 0.80 18.11 2.74 2.75 1.68 (0.81) 3.09 2.56 3.74
于6月30日的资产
净值 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
– 244 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)(续)
截至2021年6月30日止年度
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年
% % % % % % % % % % %
权益性证券
澳大利亚 – – 12.03 6.98 – – – – – – –
英属维尔京群岛 – – – – – – – – – – –
开曼群岛 – – – – – – – – – – –
中国内地 1.37 0.88 10.52 5.28 – – 2.85 2.20 – – –
法国 – – – – – – – – – – –
香港 71.65 39.15 39.37 21.60 – – 4.04 2.25 – – –
印度 – – – – – – – – – – –
印度尼西亚 – – – – – – – – – – –
韩国 – – – – – – – – – – –
卢森堡 – – – – – – – – – – –
马来西亚 – – – – – – – – – – –
蒙古 – – – – – – – – – – –
荷兰 – – – – – – – – – – –
新西兰 – – – – – – – – – – –
菲律宾 – – – – – – – – – – –
新加坡 – – – 4.76 – – – – – – –
斯里兰卡 – – – – – – – – – – –
西班牙 – – – – – – – – – – –
泰国 – – – – – – – – – – –
英国 – – – – – – – – – – –
美国 – – – 1.08 – – – 0.72 – – –
债务证券
澳大利亚 – – – – – – 0.76 – 2.11 1.28 –
巴林 – – – – – – – – – – –
百慕大 1.25 – 1.42 – – 0.47 1.78 – 2.31 1.65 2.30
英属维尔京群岛 4.49 21.18 0.54 6.86 14.43 36.43 15.25 27.34 25.23 22.55 14.99
加拿大 0.32 0.29 – – – – – – – – –
开曼群岛 7.46 14.3 15.18 23.44 9.89 4.03 29.81 30.68 35.25 42.62 53.32
中国内地 – 1.21 – – 10.83 6.43 6.68 2.75 7.57 8.17 4.21
埃及 – – – – – – – – – – –
法国 – 1.09 – 1.44 – – – 0.79 – 0.56 –
德国 – – – – – – – – 0.30 0.31 –
香港 1.24 2.75 – 1.66 11.41 12.00 9.00 4.08 11.99 8.20 6.02
印度 – 1.17 – 1.55 – – 5.28 3.45 1.53 1.47 2.68
印度尼西亚 1.29 1.19 – 2.43 – – – 7.59 2.21 0.98 1.48
Isle of Man – – – – – – – – – – –
日本 – 1.26 – – – – 1.40 0.91 0.24 0.28 –
Jersey, C.I. – – – – – – – – – – –
– 245 –
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投资组合变动表(未经审计)(续)
截至2021年6月30日止年度
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中国收益基金
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亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年
% % % % % % % % % % %
债务证券(续)
约旦 – – – – – – – – – – –
韩国 – – – – – 0.30 3.48 – – 0.97 –
卢森堡 – – – – – – – – 0.48 0.57 –
澳门 – – – – – – – – 0.23 0.27 –
马来西亚 – 1.14 – 1.29 – – 2.08 0.70 2.14 – –
毛里求斯 – – – – – – – – – – –
墨西哥 – – – – – – 0.69 – – – –
蒙古 – – – – – – – – 0.09 – 0.67
荷兰 – 1.15 – 1.52 – – 1.78 0.83 0.45 1.04 2.57
尼日利亚 – – – – – – – – – – –
阿曼 – – – – – – – – – – –
巴基斯坦 – – – – – – – – – – 1.66
菲律宾 – – – – – – – 0.89 0.95 1.16 1.97
萄葡牙 – – – – – – – – – – –
新加坡 – 2.14 – 3.43 – – – 3.30 2.38 2.32 3.75
西班牙 – – – – – – – – 0.10 0.10 –
斯里兰卡 1.17 – – – – – – 1.23 – 0.19 2.35
超国家 – – – – – – – – – – –
瑞典 – – – – – – – – 0.29 0.31 –
瑞士 – – – – – – – – – –
泰国 – – – – – – – 0.90 1.42 1.31 –
土耳其 – – – – – – – – – – –
阿联酋 – – – – – – 0.71 – – – –
英国 1.23 – – 1.57 – – 1.13 1.37 0.15 0.16 1.07
美国 – – 1.40 – 13.09 – 2.83 – 0.34 0.62 –
越南 – – – – – – – – – – –
赞比亚 – – – – – – – – – – –
集合投资计划
澳大利亚 – 1.79 – – – 3.1 – 1.30 – – –
中国内地 – – – – – – – – – – –
香港 4.61 4.63 1.42 – – – 3.91 2.77 1.21 1.00 –
日本 – – – – – – – – – – 1.15
卢森堡 – – – – – – – – – – –
新加坡 – – 1.47 3.53 – – – – – – –
英国 – – – – – – – – – – –
美国 – – 11.82 3.39 – – – – – – –
– 246 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)(续)
截至2021年6月30日止年度
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年
% % % % % % % % % % %
上市╱挂牌投资(续)
存托凭证
印度 – – – – – – – – – – –
台湾 – – – 1.36 – – – – – – –
英国 – – 3.04 2.08 – – – – – – –
美国 1.84 – 0.96 – – – – – – – –
外汇远期合约 (0.17) – (0.27) 0.01 (0.10) (0.22) (0.44) 0.01 (0.16) 0.01 (0.31)
投资总额 97.75 95.32 98.90 95.26 59.56 56.54 93.02 96.06 98.81 98.10 99.88
其他资产净值 2.25 4.68 1.10 4.74 40.44 43.46 6.98 3.94 1.19 1.90 0.12
于6月30日的资产净值 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
– 247 –
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)
资产净值
子基金
截至下列日期止
财政年度╱期间
子基金的资产净值
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类
中银香港全天候环球 30.6.2021 1,734,422美元 38,112,186港元 16,700澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
投资基金(附注1) 30.6.2020 1,423,661美元 26,680,657港元 14,770澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 1,392,896美元 20,065,591港元 22,215澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国高息 30.6.2021 人民币341,960,026元 6,303,183美元 330,154,244港元 4,528,564澳元 不适用2 24,794,166美元 不适用2
债券基金(附注2) 30.6.2020 人民币516,358,454元 10,412,769美元 325,497,232港元 3,628,973澳元 不适用2 30,319,880美元 不适用2
30.6.2019 人民币749,491,449元 27,281,406美元 411,980,793港元 3,075,618澳元 不适用2 20,180,277美元 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2021 159,604,432港元 2,966,326美元 255,640澳元 不适用2 人民币3,207,918元 不适用2 不适用2
股票基金(附注3) 30.6.2020 114,365,311港元 3,089,116美元 403,847澳元 不适用2 人民币1,485,686元 不适用2 不适用2
30.6.2019 135,034,601港元 3,753,605美元 407,774澳元 不适用2 人民币1,799,054元 不适用2 不适用2
中银香港全天候在岸人民币 30.6.2021 人民币49,343,070元 13,129,086美元 238,796,770港元 不适用2 不适用2 不适用2 49,359,708港元
股票基金(附注4) 30.6.2020 人民币32,282,907元 10,366,902美元 161,637,339港元 不适用2 不适用2 不适用2 15,143,730港元
30.6.2019 人民币45,363,988元 11,102,966美元 160,208,274港元 不适用2 不适用2 不适用2 3,930,736港元
中银香港全天候亚洲 30.6.2021 74,342,844美元 58,186,478港元 不适用2 不适用2 人民币43,342,407元 不适用2 不适用2
债券基金(附注5) 30.6.2020 60,555,558美元 411,870,824港元 不适用2 不适用2 人民币128,285,425元 不适用2 不适用2
30.6.2019 10,146,107美元 145,019,651港元 不适用2 不适用2 人民币32,415,695元 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2021 494,633美元 16,675,168港元 不适用2 不适用2 人民币1,732,333元 不适用2 不适用2
(日本除外)股票基金(附注6) 30.6.2020 366,039美元 9,633,985港元 不适用2 不适用2 人民币2,014,675元 不适用2 不适用2
30.6.2019 312,536美元 8,091,932港元 不适用2 不适用2 人民币2,142,627元 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2021 69,694,335港元 1,730,480美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币17,344,342元 不适用2
收益基金(附注7) 30.6.2020 86,042,096港元 2,521,461美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币20,301,311元 不适用2
30.6.2019 110,184,519港元 6,902,070美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币37,887,635元 不适用2
中银香港全天候亚太高收益 30.6.2021 2,268,233美元 61,087,622港元 不适用2 851,725澳元 不适用2 人民币10,385,676元 不适用2
基金(附注8) 30.6.2020 2,259,278美元 59,649,871港元 不适用2 967,947澳元 不适用2 人民币13,174,939元 不适用2
30.6.2019 3,939,946美元 80,038,845港元 不适用2 812,044澳元 不适用2 人民币16,661,242元 不适用2
– 248 –
子基金
截至下列日期止
财政年度╱期间
子基金的资产净值
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类
中银香港全天候短期债券 30.6.2021 23,785,664美元 195,940,889港元 人民币976,487元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
基金(附注9) 30.6.2020 60,396,889美元 187,802,225港元 人民币855,756元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20191 33,819,070美元 134,461,551港元 人民币535,937元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候一带一路 30.6.2021 6,975,955美元 78,123,191港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币74,015,750元 不适用2
债券基金(附注10) 30.6.2020 8,332,069美元 77,395,052港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币31,905,215元 不适用2
30.6.20191 7,398,875美元 107,776,611港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币34,452,168元 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2021 34,832,772美元 755,697,590港元 198,742,257澳门元 人民币45,207,584元 不适用2 不适用2 不适用2
策略基金(附注11) 30.6.20201 31,011,089美元 566,204,325港元 306,539,191澳门元 人民币22,407,872元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲高息债券
基金(附注12)
30.6.20211 7,981,974美元 119,189,072港元 不适用2 1,076,199澳元 395,651英镑 不适用2 人民币30,282,114元
附注1 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向
投资者发售。
附注2 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、
每份额X1类基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元
及每份额X2类基金10.65美元向投资者发售。
附注4 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向
投资者发售。
附注6 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份
额I1类基金10.25美元向投资者发售。
附注7 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注8 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注9 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、
每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。
附注10 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注11 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币
10元、每份额X1类基金9.78美元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份
额A10类基金10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值(续)
– 249 –
子基金
截至下列日期止
财政年度
╱期间
子基金的资产净值
A10
类 A11
类 C1
类 X1
类 X2
类 X3
类 I1

中银香港全天候环球 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 23,206,275港元 不适用2 不适用2
投资基金(附注1) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 19,915,413港元 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 19,119,744港元 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 人民币239,650,366
元 不适用2 不适用2 不适用2
高息债券基金(附注2) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 人民币282,694,034
元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 人民币416,316,451
元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 40,451,805港元 不适用2 不适用2 不适用2
股票基金(附注3) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 28,857,160港元 992,945美元 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 38,259,702港元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候在岸 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14,264,525港元 不适用2
人民币股票基金(附注4) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 42,477,207美元 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金(附注5) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 40,381,593美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 18,906,935美元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲(日本除外) 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 18,659,842港元 不适用2 1,274,844美元
股票基金(附注6) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 553,128美元 25,744,023港元 不适用2 1,025,620美元
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 534,235美元 25,057,889港元 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 22,073,569港元 不适用2
收益基金(附注7) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚太 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 1,956,204美元 不适用2 不适用2 不适用2
高收益基金(附注8) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候短期债券 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 1,224,696美元 43,902,350港元 不适用2 35,551,003美元
基金(附注9) 30.6.2020 不适用2 不适用2 10,249,420美元 4,257,540美元 52,742,660港元 不适用2 59,549,616美元
30.6.20191 不适用2 不适用2 不适用2 10,775,752美元 103,576,674港元 不适用2 32,810,068美元
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值(续)
– 250 –
子基金
截至下列日期止
财政年度╱期间
子基金的资产净值
A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类
中银香港全天候一带一路 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金(附注10) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20191 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2021 不适用2 人民币214,999,147元 不适用2 21,145,993美元 不适用2 不适用2 5,368,226美元
策略基金(附注11) 30.6.20201 不适用2 人民币116,397,180元 不适用2 20,539,271美元 不适用2 不适用2 5,250,829美元
中银香港全天候亚洲高息债券
基金(附注12)
30.6.20211 347,372欧元 不适用2 不适用2 不适用2 44,634,712港元 不适用2 不适用2
附注1 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向
投资者发售。
附注2 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、
每份额X1类基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元
及每份额X2类基金10.65美元向投资者发售。
附注4 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向
投资者发售。
附注6 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份
额I1类基金10.25美元向投资者发售。
附注7 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注8 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注9 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、
每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。
附注10 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注11 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币
10元、每份额X1类基金9.78美元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份
额A10类基金10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值(续)
– 251 –
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值(续)
子基金
截至下列日期止
财政年度╱期间
子基金的资产净值
I2类 I4类 I6类
中银香港全天候环球 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
投资基金(附注1) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
高息债券基金(附注2) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2021 6,725,706美元 不适用2 不适用2
股票基金(附注3) 30.6.2020 4,153,447美元 不适用2 不适用2
30.6.2019 4,139,598美元 不适用2 不适用2
中银香港全天候在岸 30.6.2021 3,348,724美元 不适用2 不适用2
人民币股票基金(附注4) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金(附注5) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲(日本除外) 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
股票基金(附注6) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2021 不适用2 不适用2
收益基金(附注7) 30.6.2020 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚太 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
高收益基金(附注8) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候短期债券 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
基金(附注9) 30.6.2020 不适用2 不适用2 130,636,536欧元
30.6.20191 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候一带一路 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金(附注10) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20191 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
策略基金(附注11) 30.6.20201 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲高息债券基金(附注12) 30.6.20211 不适用2 不适用2 不适用2
– 252 –
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值(续)
附注1 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳
元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注2 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港
元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类基金人民币10.19元、每份
额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳
元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10.65美元向投资者
发售。
附注4 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港
元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10
元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。
附注6 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10
元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10.25美元向投资者发售。
附注7 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10
元向投资者发售。
附注8 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及
每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注9 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10
元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金
10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。
附注10 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10
元向投资者发售。
附注11 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳
门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额X1类基金9.78美元及每份
额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、
每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元及每份额X2类基金
10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
– 253 –
子基金
截至下列日期止
财政年度
╱期间
子基金的每份额资产净值
A1
类 A2
类 A3
类 A4
类 A7
类 A8
类 A9

中银香港全天候环球 30.6.2021 12.36美元 12.38港元 16.98澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
投资基金(附注1) 30.6.2020 10.76美元 10.76港元 15.02澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 10.38美元 10.46港元 15.10澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国高息 30.6.2021 人民币10.05
元 9.56美元 9.58港元 9.33澳元 不适用2 9.07美元 不适用2
债券基金(附注2) 30.6.2020 人民币9.96
元 8.68美元 8.68港元 9.41澳元 不适用2 9.20美元 不适用2
30.6.2019 人民币10.64
元 9.56美元 9.63港元 10.33澳元 不适用2 9.90美元 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2021 13.37港元 13.36美元 13.22澳元 不适用2 人民币14.83
元 不适用2 不适用2
股票基金(附注3) 30.6.2020 10.48港元 10.49美元 10.63澳元 不适用2 人民币11.38
元 不适用2 不适用2
30.6.2019 10.56港元 10.48美元 11.29澳元 不适用2 人民币11.54
元 不适用2 不适用2
中银香港全天候在岸人民币 30.6.2021 人民币13.71
元 13.17美元 13.19港元 不适用2 不适用2 不适用2 12.12港元
股票基金(附注4) 30.6.2020 人民币10.61
元 9.32美元 9.32港元 不适用2 不适用2 不适用2 9.56港元
30.6.2019 人民币7.37
元 6.67美元 6.72港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.64港元
中银香港全天候亚洲 30.6.2021 10.05美元 10.06港元 不适用2 不适用2 人民币10.71
元 不适用2 不适用2
债券基金(附注5) 30.6.2020 10.04美元 10.03港元 不适用2 不适用2 人民币10.48
元 不适用2 不适用2
30.6.2019 10.15美元 10.22港元 不适用2 不适用2 人民币10.53
元 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲(日本除外) 30.6.2021 12.97美元 12.94港元 不适用2 不适用2 人民币13.22
元 不适用2 不适用2
股票基金(附注6) 30.6.2020 10.48美元 10.44港元 不适用2 不适用2 人民币10.51
元 不适用2 不适用2
30.6.2019 10.27美元 10.32港元 不适用2 不适用2 人民币10.40
元 不适用2 不适用2
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值(续)
– 254 –
子基金
截至下列日期止
财政年度╱期间
子基金的每份额资产净值
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类
中银香港全天候中国 30.6.2021 8.07港元 8.12美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.33元 不适用2
收益基金(附注7) 30.6.2020 8.07港元 8.13美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.18元 不适用2
30.6.2019 9.25港元 9.25美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.39元 不适用2
中银香港全天候亚太高收益 30.6.2021 9.54美元 9.44港元 不适用2 8.91澳元 不适用2 人民币9.71元 不适用2
基金(附注8) 30.6.2020 8.69美元 8.58港元 不适用2 8.24澳元 不适用2 人民币8.68元 不适用2
30.6.2019 9.37美元 9.33港元 不适用2 9.11澳元 不适用2 人民币9.34元 不适用2
中银香港全天候短期债券 30.6.2021 10.35美元 10.26港元 人民币9.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
基金(附注9) 30.6.2020 10.45美元 10.34港元 人民币10.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20191 10.25美元 10.24港元 人民币10.27元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候一带一路 30.6.2021 10.52美元 10.41港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.79元 不适用2
债券基金(附注10) 30.6.2020 10.23美元 10.10港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.28元 不适用2
30.6.20191 10.26美元 10.21港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.26元 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2021 9.67美元 9.75港元 9.74澳门元 人民币9.47元 不适用2 不适用2 不适用2
策略基金(附注11) 30.6.2020 10.05美元 9.93港元 9.93澳门元 人民币10.57元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲高息债券
基金(附注12)
30.6.2021 10.08美元 10.10港元 不适用2 10.06澳元 10.03英镑 不适用2 人民币10.28元
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值(续)
– 255 –
附注1 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向
投资者发售。
附注2 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、
每份额X1类基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元
及每份额X2类基金10.65美元向投资者发售。
附注4 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向
投资者发售。
附注6 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份
额I1类基金10.25美元向投资者发售。
附注7 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注8 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注9 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、
每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。
附注10 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注11 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币
10元、每份额X1类基金9.78美元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份
额A10类基金10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值(续)
– 256 –
子基金
截至下列日期止
财政年度
╱期间
子基金的资产净值
A10
类 A11
类 C1
类 X1
类 X2
类 X3
类 I1

中银香港全天候环球 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.72港元 不适用2 不适用2
投资基金(附注1) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.78港元 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.31港元 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 人民币14.34
元 不适用2 不适用2 不适用2
高息债券基金(附注2) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.34
元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.34
元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 12.51港元 不适用2 不适用2 不适用2
股票基金(附注3) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 9.69港元 10.57美元 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 9.63港元 不适用 不适用2 不适用2
中银香港全天候在岸 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.28港元 不适用2
人民币股票基金(附注4) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 11.97美元 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金(附注5) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 11.38美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 10.94美元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲(日本除外) 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.79港元 不适用2 13.07美元
股票基金(附注6) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 11.06美元 10.95港元 不适用2 10.51美元
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 10.68美元 10.66港元 不适用2 不适用2
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值(续)
– 257 –
子基金
截至下列日期止
财政年度╱期间
子基金的资产净值
A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类
中银香港全天候中国 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 8.27 不适用2 22,073,569港元 不适用2
收益基金(附注7) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚太 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 9.83美元 不适用2 不适用2 不适用2
高收益基金(附注8) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候短期债券 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 10.42美元 10.35港元 不适用2 10.39美元
基金(附注9) 30.6.2020 不适用2 不适用2 10.45美元 10.49美元 10.39港元 不适用2 10.48美元
30.6.20191 不适用2 不适用2 不适用2 10.00美元 9.96港元 不适用2 10.00美元
中银香港全天候一带一路 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金(附注10) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20191 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2021 不适用2 人民币10.09元 不适用2 10.43美元 不适用2 不适用2 10.74美元
策略基金(附注11) 30.6.20201 不适用2 人民币10.09元 不适用2 10.13美元 不适用2 不适用2 10.50美元
中银香港全天候亚洲高息债券
基金(附注12)
30.6.2021 10.07欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.74港元 不适用2 不适用2
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值(续)
– 258 –
附注1 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向
投资者发售。
附注2 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、
每份额X1类基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元
及每份额X2类基金10.65美元向投资者发售。
附注4 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向
投资者发售。
附注6 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份
额I1类基金10.25美元向投资者发售。
附注7 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注8 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注9 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、
每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。
附注10 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注11 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币
10元、每份额X1类基金9.78美元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份
额A10类基金10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值(续)
– 259 –
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值(续)
子基金
截至下列日期止
财政年度╱期间
子基金的资产净值
I2类 I4类 I6类
中银香港全天候环球 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
投资基金(附注1) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
高息债券基金(附注2) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2021 13.44美元 不适用2 不适用2
股票基金(附注3) 30.6.2020 10.52美元 不适用2 不适用2
30.6.2019 10.48美元 不适用2 不适用2
中银香港全天候在岸 30.6.2021 13.21美元 不适用2 不适用2
人民币股票基金(附注4) 30.6.2020 不适用 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金(附注5) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲(日本除外) 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
股票基金(附注6) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2021 不适用2 不适用2
收益基金(附注7) 30.6.2020 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚太 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
高收益基金(附注8) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候短期债券 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
基金(附注9) 30.6.2020 不适用2 不适用2 10.46欧元
30.6.20191 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候一带一路 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金(附注10) 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20191 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
策略基金(附注11) 30.6.20201 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲高息债券基金(附注12) 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
– 260 –
中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值(续)
附注1 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳
元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注2 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港
元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类基金人民币10.19元、每份
额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳
元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10.65美元向投资者
发售。
附注4 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港
元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10
元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。
附注6 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10
元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10.25美元向投资者发售。
附注7 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10
元向投资者发售。
附注8 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及
每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注9 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10
元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金
10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。
附注10 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10
元向投资者发售。
附注11 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳
门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额X1类基金9.78美元及每份
额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 : 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、
每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元及每份额X2类基金
10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
– 261 –
中银香港盈荟系列
投资业绩记录(未经审计)
子基金
截至下列日期止
财政年度╱期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类
中银香港全天候 30.6.2021 12.96美元 12.96港元 17.95澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.90美元 10.89港元 15.20澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
环球投资基金 30.6.2020 11.22美元 11.24港元 16.12澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.88美元 8.88港元 12.46澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 10.38美元 10.46港元 15.10澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.46美元 9.55港元 9.23澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 10.99美元 11.08港元 10.68澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.71美元 9.79港元 9.47澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2017 9.80美元 9.85港元 9.58澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.98美元 8.98港元 8.85澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2016 9.35美元 9.35港元 9.71澳元 不适用2 人民币9.61元 不适用2 不适用2 8.16美元 8.21港元 8.05澳元 不适用2 人民币9.20元 不适用2 不适用2
30.6.2015 10.66美元 10.65港元 10.58澳元 不适用2 人民币10.44元 不适用2 不适用2 9.08美元 9.08港元 7.88澳元 不适用2 人民币9.16元 不适用2 不适用2
30.6.2014 10.67美元 10.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.66美元 9.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候 30.6.2021 人民币10.46元 9.98美元 10.00港元 9.77澳元 不适用2 9.55美元 不适用2 人民币9.98元 8.70美元 8.70港元 9.33澳元 不适用2 9.07美元 不适用2
中国高息债券 30.6.2020 人民币10.77元 9.64美元 9.68港元 10.37澳元 不适用2 9.98美元 不适用2 人民币8.74元 7.57美元 7.57港元 8.27澳元 不适用2 8.10美元 不适用2
基金 30.6.2019 人民币10.76元 9.88美元 10.00港元 10.48澳元 不适用2 10.00美元 不适用2 人民币10.07元 8.96美元 9.06港元 9.88澳元 不适用2 9.35美元 不适用2
30.6.2018 人民币10.83元 10.54美元 10.65港元 10.87澳元 不适用2 10.08美元 不适用2 人民币10.17元 9.48美元 9.58港元 10.00澳元 不适用2 9.46美元 不适用2
30.6.2017 人民币10.77元 9.81美元 9.86港元 10.96澳元 不适用2 10.09美元 不适用2 人民币10.28元 9.22美元 9.21港元 10.62澳元 不适用2 9.82美元 不适用2
30.6.2016 人民币10.41元 9.88美元 9.86港元 10.84澳元 不适用2 9.91美元 不适用2 人民币9.47元 9.05美元 9.03港元 10.05澳元 不适用2 9.58美元 不适用2
30.6.2015 人民币10.43元 10.53美元 10.52港元 10.65澳元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.37元 9.32美元 9.31港元 9.83澳元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20141 人民币10.38元 10.62美元 10.61港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.79元 9.89美元 9.89港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候 30.6.2021 15.16港元 15.17美元 15.03澳元 不适用2 人民币16.70元 不适用2 不适用2 10.85港元 10.86美元 10.98澳元 不适用2 人民币11.78元 不适用2 不适用2
香港股票基金 30.6.2020 11.64港元 11.62美元 12.25澳元 不适用2 人民币12.68元 不适用2 不适用2 8.95港元 8.94美元 9.19澳元 不适用2 人民币9.77元 不适用2 不适用2
30.6.2019 11.77港元 11.63美元 12.62澳元 不适用2 人民币12.93元 不适用2 不适用2 9.56港元 9.47美元 10.24澳元 不适用2 人民币10.47元 不适用2 不适用2
30.6.2018 14.60港元 14.49美元 15.70澳元 不适用2 人民币16.18元 不适用2 不适用2 10.13港元 10.06美元 10.95澳元 不适用2 人民币11.28元 不适用2 不适用2
30.6.2017 10.29港元 10.23美元 11.12澳元 不适用2 人民币11.45元 不适用2 不适用2 8.39港元 8.39美元 8.92澳元 不适用2 人民币9.19元 不适用2 不适用2
30.6.2016 11.62港元 11.63美元 12.22澳元 不适用2 人民币12.31元 不适用2 不适用2 7.00港元 6.97美元 7.40澳元 不适用2 人民币7.59元 不适用2 不适用2
30.6.2015 12.75港元 12.77美元 13.26澳元 不适用2 人民币13.36元 不适用2 不适用2 11.00港元 10.99美元 11.52澳元 不适用2 人民币11.54元 不适用2 不适用2
30.6.20141 12.40港元 12.41美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.99港元 9.99美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
– 262 –
中银香港盈荟系列
投资业绩记录(未经审计)(续)
子基金
截至下列日期止
财政年度╱期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类
中银香港全天候在岸 30.6.2021 人民币15.90元 15.36美元 15.36港元 不适用2 不适用2 不适用2 14.20港元 人民币10.77元 9.46美元 9.46港元 不适用2 不适用2 不适用2 9.70港元
人民币股票基金 30.6.2020 人民币10.61元 9.32美元 9.32港元 不适用2 不适用2 不适用2 9.56港元 人民币7.28元 6.37美元 6.44港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.56港元
30.6.2019 人民币8.06元 7.45美元 7.55港元 不适用2 不适用2 不适用2 7.27港元 人民币5.76元 5.20美元 5.26港元 不适用2 不适用2 不适用2 5.23港元
30.6.2018 人民币8.94元 8.46美元 8.54港元 不适用2 不适用2 不适用2 8.24港元 人民币6.99元 6.54美元 6.62港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.47港元
30.6.2017 人民币9.54元 8.57美元 8.58港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.43元 6.79美元 6.83港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20161 人民币10.63元 10.62美元 10.62港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币5.11元 4.96美元 4.96港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2021 10.40美元 10.39港元 不适用2 不适用2 人民币10.95元 不适用2 不适用2 10.03美元 10.04港元 不适用2 不适用2 人民币10.50元 不适用2 不适用2
债券基金 30.6.2020 10.52美元 10.57港元 不适用2 不适用2 人民币10.96元 不适用2 不适用2 9.12美元 9.12港元 不适用2 不适用2 人民币9.50元 不适用2 不适用2
30.6.2019 10.17美元 10.25港元 不适用2 不适用2 人民币10.54元 不适用2 不适用2 9.44美元 9.52港元 不适用2 不适用2 人民币9.80元 不适用2 不适用2
30.6.2018 10.08美元 10.15港元 不适用2 不适用2 人民币10.40元 不适用2 不适用2 9.51美元 9.62港元 不适用2 不适用2 人民币9.86元 不适用2 不适用2
30.6.20171 10.01美元 10.04港元 不适用2 不适用2 人民币10.26元 不适用2 不适用2 9.64美元 9.64港元 不适用2 不适用2 人民币9.64元 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2021 15.08美元 15.03港元 不适用2 不适用2 人民币15.31元 不适用2 不适用2 10.81美元 10.77港元 不适用2 不适用2 人民币10.84元 不适用2 不适用2
(日本除外)股票基金 30.6.2020 11.52美元 11.51港元 不适用2 不适用2 人民币11.62元 不适用2 不适用2 8.32美元 8.29港元 不适用2 不适用2 人民币8.36元 不适用2 不适用2
30.6.2019 11.32美元 11.42港元 不适用2 不适用2 人民币11.51元 不适用2 不适用2 9.15美元 9.21港元 不适用2 不适用2 人民币9.29元 不适用2 不适用2
30.6.20181 12.46美元 12.52港元 不适用2 不适用2 人民币12.60元 不适用2 不适用2 9.96美元 9.97港元 不适用2 不适用2 人民币9.97元 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2021 8.94港元 9.00美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.17元 不适用2 7.94港元 7.98美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.18元 不适用2
收益基金 30.6.2020 9.34港元 9.36美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.50元 不适用2 7.40港元 7.46美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.51元 不适用2
30.6.2019 9.55港元 9.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.69元 不适用2 8.49港元 8.45美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.62元 不适用2
30.6.20181 10.87港元 10.87美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.99元 不适用2 9.39港元 9.35美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.52元 不适用2
中银香港全天候亚太 30.6.2021 10.55美元 10.42港元 不适用2 9.92澳元 不适用2 人民币10.66元 不适用2 8.83美元 8.72港元 不适用2 8.37澳元 不适用2 人民币8.82元 不适用2
高收益基金 30.6.2020 9.62美元 9.52港元 不适用2 9.26澳元 不适用2 人民币9.60元 不适用2 7.27美元 7.18港元 不适用2 6.89澳元 不适用2 人民币7.25元 不适用2
30.6.2019 9.63美元 9.63港元 不适用2 9.54澳元 不适用2 人民币9.65元 不适用2 8.60美元 8.58港元 不适用2 8.51澳元 不适用2 人民币8.63元 不适用2
30.6.20181 10.02美元 10.03港元 不适用2 10.00澳元 不适用2 人民币10.02元 不适用2 9.47美元 9.48港元 不适用2 9.40澳元 不适用2 人民币9.49元 不适用2
– 263 –
中银香港盈荟系列
投资业绩记录(未经审计)(续)
子基金
截至下列日期止
财政年度╱期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类
中银香港全天候短期 30.6.2021 10.63美元 10.55港元 人民币10.72元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.26美元 10.17港元 人民币9.52元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金 30.6.2020 10.49美元 10.40港元 人民币10.87元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.25美元 10.18港元 人民币10.22元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20191 10.24美元 10.21港元 人民币10.20元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.00美元 10.00港元 人民币9.80元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候 30.6.2021 10.79美元 10.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.97元 不适用2 10.27美元 10.14港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.32元 不适用2
一带一路债券基金 30.6.2020 10.64美元 10.54港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.67元 不适用2 9.26美元 9.15港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.29元 不适用2
30.6.20191 10.28美元 10.23港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.28元 不适用2 10.00美元 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.00元 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2021 10.30美元 10.18港元 10.17澳门元 人民币10.66元 不适用2 不适用2 不适用2 9.84美元 9.74港元 9.74澳门元 人民币9.35元 不适用2 不适用2 不适用2
策略基金 30.6.20201 10.47美元 10.39港元 10.39澳门元 人民币10.97元 不适用2 不适用2 不适用2 9.33美元 9.22港元 9.22澳门元 人民币9.86元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲
高息债券基金
30.6.20211 10.46美元 10.46港元 不适用2 10.40澳元 10.42英镑 不适用2 人民币10.54元 10.00美元 10.00港元 不适用2 9.95澳元 9.99英镑 不适用2 人民币9.98元
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
– 264 –
中银香港盈荟系列
投资业绩记录(未经审计)(续)
子基金
截至下列日期止
财政年度╱期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类
中银香港全天候环球 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14.30港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.93港元 不适用2 不适用2
投资基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.25港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.69港元 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.31港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.27港元 不适用2 不适用2
30.6.2018 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.78港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.37港元 不适用2 不适用2
30.6.2017 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.43港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97港元 不适用2 不适用2
30.6.2016 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2015 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2014 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 人民币14.52元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.37元 不适用2 不适用2 不适用2
高息债券基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.99元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.36元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.33元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.85元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 不适用2 不适用2 不适用2 人民币12.25元 不适用2 11.22港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.64元 不适用2 9.79港元 不适用2
30.6.2017 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.76元 不适用2 9.88港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.68元 不适用2 9.56港元 不适用2
30.6.2016 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.67元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.19元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2015 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20141 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 14.11港元 15.41美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.02港元 10.94美元 不适用2 不适用2
股票基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 10.69港元 11.65美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.24港元 8.98美元 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 10.61港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.66港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 不适用2 不适用2 不适用2 13.09港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.01港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2017 不适用2 不适用2 不适用2 9.16港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.38港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2016 不适用2 不适用2 不适用2 10.09港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.12港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2015 不适用2 不适用2 不适用2 10.96港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.52港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20141 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
– 265 –
中银香港盈荟系列
投资业绩记录(未经审计)(续)
子基金
截至下列日期止
财政年度╱期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类
中银香港全天候在岸 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.96港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.89港元 不适用2
人民币股票基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2017 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20161 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 12.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.07美元 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 11.70美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.17美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 10.94美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.75美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 不适用2 不适用2 不适用2 10.11美元 10.25港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.75美元 10.11港元 不适用2 不适用2
30.6.20171 不适用2 不适用2 不适用2 9.91美元 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.91美元 9.87港元 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 16.07美元 15.91港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.41美元 11.30港元 不适用2 10.85美元
(日本除外)股票基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 12.08美元 11.99港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.74美元 8.66港元 不适用2 8.33美元
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 10.76美元 11.64港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97美元 9.45港元 不适用2 不适用2
30.6.20181 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.67港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97港元 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 8.97港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.97港元 不适用2 不适用2 不适用2
收益基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20181 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚太 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 10.60美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.17美元 不适用2 不适用2 不适用2
高收益基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20181 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
– 266 –
中银香港盈荟系列
投资业绩记录(未经审计)(续)
子基金
截至下列日期止
财政年度╱期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类
中银香港全天候短期 30.6.2021 不适用2 不适用2 10.54美元 10.70美元 10.63港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.45美元 10.33美元 10.25港元 不适用2 10.30美元
债券基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 10.49美元 10.52美元 10.45港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.37美元 10.26美元 10.21港元 不适用2 10.27美元
30.6.20191 不适用2 不适用2 不适用2 10.25美元 10.24港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.00美元 9.96港元 不适用2 10.00美元
中银香港全天候 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
一带一路债券基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20191 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2021 不适用2 人民币10.44元 不适用2 10.62美元 不适用2 不适用2 10.97美元 不适用2 人民币10.06元 不适用2 10.14美元 不适用2 不适用2 10.51美元
策略基金 30.6.20201 不适用2 人民币10.52元 不适用2 10.13美元 不适用2 不适用2 10.79美元 不适用2 人民币9.34元 不适用2 9.78美元 不适用2 不适用2 9.61美元
中银香港全天候亚洲
高息债券基金
30.6.20211 10.43欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.83港元 不适用2 不适用2 10.00欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.00港元 不适用2 不适用2
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
– 267 –
中银香港盈荟系列
投资业绩记录(未经审计)(续)
子基金
截至下列日期
止财政年度╱
期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
I2类 I3类 I4类 I6类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候环球 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
投资基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2017 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2016 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2015 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2014 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
高息债券基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 10.49美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.02美元 不适用2
30.6.2018 10.85美元 10.69港元 10.46美元 不适用2 9.70美元 9.64港元 9.55美元 不适用2
30.6.2017 不适用2 9.86港元 9.65美元 不适用2 不适用2 9.66港元 9.55美元 不适用2
30.6.2016 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2015 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20141 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2021 15.24美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.88美元 不适用2 不适用2 不适用2
股票基金 30.6.2020 11.63美元 不适用2 不适用2 不适用2 8.95美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 10.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.13美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2017 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2016 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2015 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20141 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
– 268 –
中银香港盈荟系列
投资业绩记录(未经审计)(续)
子基金
截至下列日期
止财政年度╱
期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
I2类 I3类 I4类 I6类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候在岸 30.6.2021 14.90美元 不适用2 不适用2 不适用2 11.86美元 不适用2 不适用2 不适用2
人民币股票基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2017 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20161 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 10.32港元 不适用2 不适用2 不适用2 9.99港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20171 10.04港元 不适用2 不适用2 不适用2 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
(日本除外)股票基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20181 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
收益基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20181 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚太 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
高收益基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20181 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
– 269 –
中银香港盈荟系列
投资业绩记录(未经审计)(续)
子基金
截至下列日期
止财政年度╱
期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
I2类 I3类 I4类 I6类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候短期债券 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 10.51欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.46欧元
基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 10.46欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.40欧元
30.6.20191 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候一带一路 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金 30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20191 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
策略基金 30.6.20201 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲高息债券
基金
30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
– 270 –
中银香港盈荟系列
因金融衍生工具所产生敞口的资料(未经审计)
子基金
截至下列日期止
财政年度╱期间
敞口总值 敞口净值
最高 最低 平均风险值 最高 最低 平均风险值
中银香港全天候环球 30.6.2021 0.14% 0.11% 0.13% 0.14% 0.11% 0.13%
投资基金 30.6.2020 7.97% 0.12% 1.55% 0.64% 0.03% 0.18%
中银香港全天候中国 30.6.2021 237.22% 112.61% 126.21% 2.30% 1.19% 1.89%
高息债券基金 30.6.2020 310.78% 101.45% 123.65% 10.25% 0.75% 1.04%
中银香港全天候香港 30.6.2021 237.22% 112.61% 126.21% 2.30% 1.19% 1.89%
股票基金 30.6.2020 310.78% 101.45% 123.65% 10.25% 0.75% 1.04%
中银香港全天候在岸 30.6.2021 2.14% 0.00% 1.45% 1.38% 0.00% 0.08%
人民币股票基金 30.6.2020 0.52% 0.00% 0.34% 0.28% 0.00% 0.03%
中银香港全天候亚洲 30.6.2021 26.43% 0.00% 18.76% 24.64% 0.00% 17.75%
债券基金 30.6.2020 13.73% 8.53% 11.47% 13.69% 8.27% 11.21%
中银香港全天候亚洲 30.6.2021 0.97% 0.37% 0.57% 0.00% 0.00% 0.00%
(日本除外)股票基金 30.6.2020 0.70% 0.00% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00%
中银香港全天候中国 30.6.2021 22.01% 10.49% 17.65% 18.31% 10.48% 16.71%
收益基金 30.6.2020 62.57% 14.99% 21.51% 21.75% 14.91% 19.39%
中银香港全天候亚太 30.6.2021 22.21% 15.12% 19.27% 12.74% 0.00% 5.77%
高收益基金 30.6.2020 21.11% 15.35% 18.84% 13.30% 9.12% 10.92%
中银香港全天候短期 30.6.2021 0.63% 0.04% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00%
债券基金 30.6.2020 0.70% 0.00% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00%
中银香港全天候一带一路 30.6.2021 34.15% 17.00% 24.53% 29.14% 13.30% 19.75%
债券基金 30.6.2020 24.59% 15.88% 18.70% 31.02% 13.68% 17.42%
中银香港全天候大湾区 30.6.2021 16.08% 8.28% 12.68% 15.87% 7.85% 12.12%
策略基金1 30.6.20201 1.42% 0.00% 0.82% 0.00% 0.00% 0.00%
中银香港全天候亚洲高息
债券基金 30.6.20211 237.22% 112.61% 126.21% 2.30% 1.19% 1.89%
1 开始营运年份