交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第2号)
2021-11-26 文字大小 【 】 【打印
            

交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金
(更新)招募说明书
(2021年第2号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇二一年十一月
重要提示
交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称
“本基金”)经2019年11月8日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监许可【2019】2243号文准予募集注册。本基金基金合同于2019年12月
26日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基
金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的
风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投
资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额
享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险
包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引
起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;流动性
风险(包括实施侧袋机制时的特定风险);交易对手违约风险;本基金的特有风
险;投资资产支持证券的特定风险;投资本基金的其他风险等等。
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动
性风险、信用风险等风险,基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支
持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值
波动在内的各项风险。
本基金面临特定运作方式的风险:本基金以封闭期和开放期滚动的方式运
作,投资者需在开放期提出申购、赎回申请,每个开放期办理申购或赎回业务的
时间分别至少为2个工作日最长不超过10个工作日。在非开放期间将无法按照基
金份额净值进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。
本基金还面临基金合同提前终止的风险:(1)本基金为发起式基金,《基
金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自
动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。
(2)《基金合同》生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续20个工作日出
现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金
管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理
人提前终止基金合同,不需召开基金份额持有人大会。(3)《基金合同》生效
之日起满3年后继续存续的,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一
日申购、赎回业务申请的确认以后),出现基金份额持有人数量不满200人或当
日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000万元情
形的,本基金将自动终止基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有
人大会。
本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主作出
投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人
管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数可达到或者超过基金份额总数的50%。本
基金不向个人投资者公开销售,法律法规或监管机构另有规定的除外。
本招募说明书其他所载内容截止日为2021年11月02日,有关财务数据和净值
表现截止日为2021年09月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
目 录
重要提示.............................................................. 1
一、绪言.............................................................. 5
二、释义.............................................................. 6
三、基金管理人....................................................... 12
四、基金托管人....................................................... 21
五、相关服务机构..................................................... 24
六、基金的募集....................................................... 26
七、基金合同的生效................................................... 27
八、基金份额的申购与赎回............................................. 28
九、基金的投资....................................................... 40
十、基金的业绩....................................................... 51
十一、基金的财产..................................................... 53
十二、基金资产的估值................................................. 54
十三、基金收益与分配................................................. 59
十四、基金的费用与税收............................................... 61
十五、基金的会计与审计............................................... 64
十六、基金的信息披露................................................. 65
十七、侧袋机制....................................................... 72
十八、风险揭示....................................................... 74
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................... 82
二十、基金合同内容摘要............................................... 84
二十一、托管协议的内容摘要.......................................... 101
二十二、对基金份额持有人的服务...................................... 112
二十三、其他应披露事项.............................................. 114
二十四、招募说明书的存放及查阅方式.................................. 116
二十五、备查文件.................................................... 117
一、绪言
《交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简
称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作
办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)和其他相关法律法规的规定以及《交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所
载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查
阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金
2、基金管理人或本基金管理人:指交银施罗德基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指中国光大银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施罗德裕坤
纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有
效修订和补充
6、招募说明书、本招募说明书或《招募说明书》:指《交银施罗德裕坤纯债一
年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》及其更新
8、基金份额发售公告:指《交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会
议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会
常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和
国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证
券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券
投资的境外法人
22、投资人、投资者:指机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人的合称。本基金不向个人投资者公开销售,法律法规或监管机构另有规
定的除外
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指交银施罗德基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服
务协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为交银施罗德基金管
理有限公司或接受交银施罗德基金管理有限公司委托办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的
账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日

31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、封闭期:指本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日
为基金合同生效日所对应的一年后年度对日的前一日。第一个封闭期结束之后第一
个工作日起进入第一个开放期,第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日
次日,结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的一年后年度对日的前一日,依此
类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易
39、开放期:指本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间
可以办理申购及/或赎回业务。本基金每个开放期办理申购或赎回业务的时间分别
至少为2个工作日最长不超过10个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公
告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前依照《信息披露办法》的规定进行公
告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放
申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之
日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求
40、年度对日:指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期,若该日历年度
中不存在对应日期的,则该年度对日为该特定日期在后续日历年度中对应年度的最
后一日。如该年度对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、《业务规则》:指《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理
人和投资人共同遵守
43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
44、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书
的规定申请购买基金份额的行为
45、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招募
说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣
款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回:指本基金开放期单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%的情形
50、元:指人民币元
51、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
56、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、
运作,由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(指
基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,下
同)等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
57、发起资金:指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人
高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低
于1000万元人民币,且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低
于三年
58、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金
份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人
员或基金经理等人员
59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站)等媒介
60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

61、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受
损害并得到公平对待
62、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账
户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于
流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为
侧袋账户
63、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的
资产
64、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码:200120
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:郭佳敏
电话:(021)61055050
传真:(021)61055034
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字
[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银行”) 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
阮红女士,董事长,博士。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外
机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总
经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理。
周曦女士,董事,硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼任零售
信贷业务部副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、法律合
规部、个人金融业务部总经理,交通银行总行个人金融业务部总经理助理。
王贤家先生,董事,学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办 副总经
理。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总行
金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
谢卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委
员。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理,兼任交银施罗德资产管理(香港)有
限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财贸所助理研究员,中国
电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经
理,北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有
限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。
李定邦(Lieven Debruyne)先生,副董事长,硕士。现任施罗德集团全球业
务总裁、亚太区行政总裁, 担任集团管理委员会成员。历任施罗德投资管理有限公
司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政总裁兼亚太区基金业
务拓展总监。
章骏翔先生,董事,硕士,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德投
资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监控,
华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,法国安盛投资管理(香港)有限公
司亚洲风险经理等职。
郝爱群女士,独立董事,学士。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作司调
研员,非银司副巡视员、副司长,银监会非银部副主任,银行监管一部副主任、巡
视员,汇金公司派出董事。
张子学先生,独立董事,博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授,兼任
基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处
长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并购重组审核
委员会委员、行政复议委员会委员。
黎建强先生,独立董事,博士,教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工业
工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联重科集团
独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协委员并兼任湖
南大学工商管理学院院长。
2、基金管理人监事会成员
王忆军先生,监事长,硕士。现任交通银行总行人力资源部总经理、交银金融
学院常务副院长。历任交通银行总行办公室副处长,交通银行总行公司业务部副处
长、高级经理、总经理助理、副总经理,交通银行总行投资银行部副总经理,交通
银行江苏分行副行长,交通银行总行战略投资部总经理。
曾葆泠女士,监事,学士。现任施罗德投资管理(香港)有限公司香港合规主
管。历任香港证券及期货事务监察委员会投资产品科助理,骏利资产管理亚洲有限
公司高级合规分析师,东方汇理资产管理香港有限公司合规经理,施罗德投资管理
(香港)有限公司合规经理。
刘峥先生,监事,硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总经
理。历任交通银行上海市分行管理培训生,交通银行总行战略投资部高级投资并购
经理,交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理、副总经理。
黄伟峰先生,监事,硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。历任
平安人寿保险公司上海分公司行政督导、营销管理经理,交银施罗德基金管理有限
公司行政部总经理助理、西部营销中心总经理、机构理财部(上海)总经理兼产品
开发部总经理。
3、基金管理人高级管理人员
谢卫先生,总经理。简历同上。
夏华龙先生,副总经理、首席信息官,博士,高级经济师。历任中国地质大学
经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产
托管部副处长、处长、高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;
云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。
印皓女士,副总经理,硕士,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任
交通银行研究开发部副主管体改规划员,交通银行市场营销部副主管市场规划员、
主管市场规划员,交通银行公司业务部副高级经理、高级经理,交通银行机构业务
部高级经理、总经理助理、副总经理。
佘川女士,督察长,硕士,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任华泰
证券有限责任公司综合发展部高级经理、投资银行部项目经理,银河基金管理有限
公司监察部总监,交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总
监、投资运营总监。
马俊先生,副总经理,硕士。历任交通银行总行投资管理部高级投资分析、副
高级经理,交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室总经理、研究部副总经理、研
究总监、综合管理部总经理。
4、本基金基金经理
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士,15年证券投
资行业从业经验。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究
员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金
经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿
证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大
保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任
银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银
华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用
主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华
交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红
债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红
债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型
证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定
收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基
金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金
(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金
(2017年06月10日至2018年07月18日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资
基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金
(2017年06月10日至2020年08月21日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
(2018年05月25日至2021年01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起
式证券投资基金(2017年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
(2018年05月23日至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019
年12月10日至今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
(2019年12月26日至今)、交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金(2021年
03月08日至今)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2021年03月30
日至今)、交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金(2021年08月06日至今)
的基金经理。
5、投资决策委员会成员
委员:谢卫(总经理)
马俊(副总经理、研究总监)
王少成(权益投资总监、基金经理)
于海颖(固定收益(公募)投资总监、基金经理)
王崇(权益投资副总监、权益部一级专家、基金经理)
上述人员之间不存在近亲属关系,上述各项人员信息更新截止日为2021年11月
02日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额
的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建
立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的
发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险
控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取
有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
(1)全面性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环
节。
(2)独立性原则
公司设立独立的风险管理部,风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对
公司各部门风险控制工作进行监督和检查。
(3)相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同
岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理
层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理
部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会
负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
(2)监事会
是公司常设的监事机构,对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经
理及其他高级管理人员进行监督。
(3)合规审核及风险管理委员会
作为董事会下的专业委员会之一,对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检
查评估;审查公司财务,对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规
性审议;对公司资产与基金资产的经营进行评估。
(4)风险控制委员会
作为总经理下设的专业委员会之一,风险控制委员会负责拟定公司风险管理战
略及政策,制定灾难复原计划及紧急情况处理制度,确保公司风险控制符合标准,
就潜在风险与相关部门协调,审阅公司审计报告及监察情况。
(5)督察长
独立行使督察权利;直接对董事会负责;就内部控制制度和执行情况独立地履
行检查、评价、报告、建议职能;定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行
情况。
(6)风险管理部
风险管理部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施,组织执行,并为每
一个部门的风险管理系统的发展提供协助,汇总公司业务所有的风险信息,独立识
别、评估各类风险,提出风险控制建议,使公司在一种风险管理和控制的环境中实
现业务目标。
(7)审计部
审计部负责按照公司要求,根据国家法律法规及行业规范,结合公司战略发展
及管理目标,对公司内部控制体系的适当性及运行的效果和效率进行独立评价,协
助促进公司风险管理、控制和治理过程的完善,实现合规经营目标。
(8)法律合规部
法律合规部负责公司的法律、合规事务及协调实施信息披露事务,依法维护公
司合法权益,评估并处理公司运营中发生的法律、合规及信息披露相关问题,及时
向公司管理层及全体员工传达法规及监管要求。
(9)业务部门
风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责
任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维
护,用于识别、监控和降低风险。
3、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立内控体系,完善内控制度
公司建立、健全了内控体系,通过高管人员关于内控的明确分工,确保各项业
务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动独立,并得到高管人员的支持,同时置
备操作手册,并定期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,
形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各
自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了风险评估机制,通过适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;
公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人
员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
(5)建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能
出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段
采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示
指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、
控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训
制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职
责所在,控制风险。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
成立日期:1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:466.79095亿元人民币
法定代表人:李晓鹏
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号
资产托管部总经理:李守靖
电话:(010) 63636363
传真:(010) 63639132
网址:www.cebbank.com
2、主要人员情况
法定代表人李晓鹏先生,自2018年3月起任本行董事长、2017年12月起任本行
党委书记。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中共中国光大集团
党校、光大大学名誉校长,中国光大集团有限公司董事长,中国国际商会副会长,
香港中国企业协会名誉会长。曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中
国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华
融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分
行党委书记、行长,中国工商银行党委委员、执行董事、副行长,中国投资有限责
任公司党委副书记、监事长,招商局集团有限公司党委副书记、副董事长、总经
理。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞
信基金管理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有
限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公
司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事
长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。毕业于武汉大学金融学专业,获经济
学博士学位,高级经济师。第十三届全国政协经济委员会委员。
行长付万军先生,自2021年6月起任本行行长,2021年4月起任本行党委副书
记,2021年2月起任本行董事。现任中国光大集团股份公司党委委员、执行董事(候
任)。曾任交通银行乌鲁木齐分行信贷二部副经理、市场营销二部副经理、经理、
行长助理、副行长、党委委员,银川分行党委书记、行长,新疆区(乌鲁木齐)分行
党委书记、行长,重庆市分行党委书记、行长,总行公司机构业务部总经理(省分
行正职级)、业务总监(公司与机构业务板块);中国光大集团股份公司副总经理。
获大连理工大学高级管理人员工商管理硕士学位,高级经济师。
李守靖先生,曾任中国光大银行海口分行部门总经理,行长助理,副行长;中
国光大银行南宁分行副行长(主持工作)、行长。现任中国光大银行资产托管部总
经理。
3、证券投资基金托管情况
截至2021年9月30日,中国光大银行股份有限公司托管公开募集证券投资基金
共249只,托管基金资产规模5462.04亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、
专户理财、职业年金、企业年金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托
管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管
人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的
贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有
人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。
2、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖
所有的岗位,不留任何死角。
(2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内
部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发
现问题,及时处理,堵塞漏洞。
(4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机
构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。
3、内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会
委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控
进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的
内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。资产托管部建立了严密的内
控督察体系,设立了投资监督与内控管理处,负责证券投资基金托管业务的内控管
理。
4、内部控制制度
中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华
人民共和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、《销售办法》等法
律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金
托管业务内部控制规定》、《中国光大银行资产托管部保密规定》等十余项规章制度
和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行资产托管部以控制
和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、投资监督)
还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安
全。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结
合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资
品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、
基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为
的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时
以邮件、电话或书面等形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及
时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时
对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构仅包括基金管理人直销柜台。
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
2、代销机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基
金,并在管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人:阮红
电话:(021)61055097
传真:(021)61055064
联系人:单江
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01

办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11

执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:金诗涛
经办注册会计师:童咏静、金诗涛
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及
其他有关规定,并经中国证监会2019年11月8日证监许可[2019]2243号文准予募集
注册。
本基金为契约型开放式债券型基金。基金存续期间为不定期。
本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元,按初始面值发售。
本基金于2019年12月17日进行发售,本基金设立募集期共募集999,999,999.00
份基金份额,有效认购户数为2户。
七、基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于2019年12月26日
正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金
合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期
限。
《基金合同》生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续20个工作日出现基
金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人
应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人提前终
止基金合同,不需召开基金份额持有人大会。
《基金合同》生效之日起满3年后继续存续的,在任一开放期最后一日日终
(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),发生下列情形之一
的,本基金将自动终止基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大
会:
1、基金份额持有人数量不满200人;
2、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于
5000万元。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回的场所
投资人可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回:
1、本基金管理人的直销机构
本基金直销机构仅包括基金管理人直销柜台。
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
2、除基金管理人之外的其他销售机构
本基金除基金管理人之外的其他销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机
构”章节或拨打本公司客户服务电话进行咨询。
投资人应当通过上述销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按上述销
售机构提供的其他方式进行申购或赎回。本基金管理人可根据情况变更或增减基金
销售机构,并在管理人网站公示。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人
可以通过上述方式进行申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金办理基金份额的申购及/或赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投
资人在开放日办理基金份额的申购及/或赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理
申购和赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他
特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购及
/或赎回业务。本基金每个开放期办理申购或赎回业务的时间分别至少为2个工作日
最长不超过10个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放
申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之
日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎
回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放
期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;在开放期最后一个开放日,投
资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。
开放期以及开放期办理申购、赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时
发布的相关公告。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经
登记机构受理的不得撤销;
4、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按“先进先出”的原
则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即登记确认日期在先
的基金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额
的持有期限和所适用的赎回费率;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购和赎回的数额限定
1、申购金额的限制
直销机构首次申购的最低金额为单笔100,000元,追加申购的最低金额为单笔
10,000元;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基
金)记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。其他销售机构接受申购申请的最
低金额为单笔1元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元,以该
销售机构的规定为准。
2、赎回份额的限制
赎回的最低份额为1份基金份额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回
份额高于1份,以该销售机构的规定为准。
3、最低余额的限制
每个工作日投资人在单个交易账户的本基金份额余额少于1份时,若当日该账
户同时有基金份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有权将
投资人在该账户的本基金份额一次性全部赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金
管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具
体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份
额以及最低基金份额余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
(五)申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资
金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎
回申请不成立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内未
全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项,申购成立;基金登记机构确认
基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金登记机构确认赎回时,赎回生
效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以开放日规定的交易时间结束前受
理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基
金登记机构在T+1日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申
请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时
间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为
准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
4、申购和赎回的登记
(1)投资人T日申购基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为投资人增
加权益并办理登记手续,投资人自T+2日起(包括该日)有权赎回该部分基金份
额。投资人应及时查询有关申请的确认情况。
(2)投资人T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为投资人扣
除权益并办理相应的登记手续。
(3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调
整,并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(六)基金的申购费和赎回费
1、申购费用
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市
场推广、销售、登记结算等各项费用。
投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
本基金的申购费率如下:
申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率
50万元以下 0.8%
50万元(含)至100万元 0.6%
100万元(含)至200万元 0.5%
200万元(含)至500万元 0.3%
500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元
因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户实施特定申购费
率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)企业年金单一计划以及集合计划;
4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
5)企业年金养老金产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招
募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。
通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户特定申购费率如下表:
申购费率 申购金额(含申购费) 特定申购费率
50万元以下 0.32%
50万元(含)至100万元 0.18%
100万元(含)至200万元 0.10%
200万元(含)至500万元 0.06%
500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元
2、赎回费用
投资者赎回基金份额收取赎回费用,该费用随基金份额的持有时间递减。本基
金的赎回费用由基金份额赎回人承担,对于持续持有期少于7天的投资人收取的赎
回费全额计入基金财产。
本基金赎回费率如下:
赎回费率 持有期限 赎回费率
7天以内 1.5%
7天以上(含) 0
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促
销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调
低基金销售费用。
5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自
律规则的规定。
(七)申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
(1)申购基金份额的有效份额为净申购金额除以当日基金份额净值,有效份
额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
(2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相
应的费用(如有),赎回金额单位为元。赎回金额计算结果按四舍五入方法,保留
到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、申购份额的计算
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申
购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
申购份额=(申购总金额-申购费用)/T日基金份额净值
例三:某投资者(非养老金客户)投资100,000元申购本基金,假设申购当日
基金份额净值为1.0400元,申购费率为0.8%,则其可得到的申购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.0400=95,390.72份
即:某投资者(非养老金客户)投资100,000元申购本基金,假设申购当日基
金份额净值为1.0400元,则其可得到95,390.72份基金份额。
例四:某养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金,
假设申购当日基金份额净值为1.0400元,申购费率为0.32%,则其可得到的申购份
额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,681.02元
申购费用=100,000-99,681.02=318.98元
申购份额=(100,000-318.98)/1.0400=95,847.13份
即:该养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金,假
设申购当日基金份额净值为1.0400元,则其可得到95,847.13份基金份额。
3、赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值—赎回费用
例五:某投资者在持有期限为10天时赎回100,000份基金份额,对应的赎回费
率为0,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用=100,000×1.0160×0=0元
赎回金额=100,000×1.0160-0=10,160.00元
即:投资者在持有期限为10天时赎回100,000份基金份额,对应的赎回费率为
0,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,160.00
元。
4、基金份额净值的计算公式
基金份额净值=基金份额的基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数
本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇
特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计
算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
(八)拒绝或暂停申购的情形
在开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申
请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能
对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金销售支付结算机构或登记
机构的异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系统或
基金会计系统无法正常运行。
7、个人投资者申购。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
9、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购
公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停
申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申购
的期间相应顺延。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓
支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管
理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
6、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延
缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,
基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量
占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延缓支付。基金份额持有人在
申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除
时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期按暂停赎回的期间相
应顺延。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金开放期单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或延缓支付赎回款项。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或
认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时,基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认,但可以延缓支付赎回款项,当
日按比例办理的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的20%,其余赎回申请可
以延缓支付赎回款项,但延缓支付的期限不得超过20个工作日,并在指定媒介上予
以公告。延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算赎回
金额。
(3)延期办理赎回申请:本基金如发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份
额持有人申请赎回的基金份额超过前一工作日的基金总份额的20%时,本基金管理
人有权采取如下措施:
对于基金份额持有人当日超过20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理。
对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择
延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎
回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以
此类推,直到全部赎回为止。
对于基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人可以根据前段
“(1)全额赎回”或“(2)延缓支付赎回款项”的约定方式与其他基金份额持有
人的赎回申请一并办理。
如延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申
购,亦不接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基
金总份额20%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传
真、刊登公告或者通知销售机构代为告知等方式在3个交易日内通知基金份额持有
人,说明有关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应在规定期限内在指定
媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登
基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,
依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放
申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的
时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
(十二)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金
管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知
基金托管人与相关机构。
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计
划最低申购金额。
(十六)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
(十七)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基
金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十八)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机
制”部分的规定或相关公告。
(十九)其他业务
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的情形下,办理基金份额的质押业务或其他基金业务,
基金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公
告。
九、基金的投资
(一)投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管
理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国内依法发行
上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部
分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存
款、通知存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,
也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期开始前1
个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。
在开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计
不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(三)投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,对宏观经济运行趋势、财政以及货币
政策变化趋势作出分析和判断,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预
测,确定本基金债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析
和严格的风险控制基础上,综合考虑经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势
和风险的潜在影响,深入挖掘价值被低估的标的券种。
(一)封闭期投资策略
1、久期管理策略
作为债券基金最基本的投资策略,久期管理策略本质上是一种自上而下,通过
灵活的久期策略对管理利率风险的策略。在全球经济的框架下,本基金管理人根据
对市场利率变化趋势的预期,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标和宏观
经济运行关键指标,运用数量化工具对宏观经济运行及货币财政政策变化跟踪与分
析,对未来市场利率趋势进行分析预测,据此确定合理的债券组合目标久期。
基金管理人通过以下方面的分析来确定债券组合的目标久期:
(1)宏观经济环境分析。通过跟踪分析货币信贷、采购经理人指数等宏观经
济先行性经济指标,拉动经济增长的三大引擎进出口、消费以及投资等指标,判断
当前经济运行在经济周期中所处的阶段,预期中央政府的货币与财政政策取向。
(2)利率变动趋势分析。在宏观经济环境分析的基础上,密切关注月度CPI、
PPI等物价指数,货币信贷、汇率等金融运行数据,预测未来利率的变动趋势。
(3)目标久期分析。根据宏观经济环境分析与市场利率变动趋势分析,结合
当期债券收益率估值水平,确定投资组合的目标久期。原则上,在利率上行通道
中,通过缩短目标久期规避利率风险;在利率下行通道中,通过延长目标久期分享
债券价格上涨的收益。在利率持平阶段,采用骑乘策略与持有策略,获得稳定的当
前回报。
(4)动态调整目标久期。通过对国内外宏观经济数据、金融市场运行、货币
政策以及国内债券市场运行跟踪分析,评估未来利率水平变化趋势,结合债券市场
收益率变动与基金投资目标,动态调整组合目标久期。
2、期限结构配置策略
通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券
收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,
分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风
险收益,形成具体的期限结构配置策略。
3、债券的类别配置策略
对不同类别债券的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分
析,综合评估相同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的
利差和变化趋势,通过不同类别资产的风险调整后收益比较,确定组合的类别资产
配置。
4、骑乘策略
骑乘策略,通过对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调整组合。当
债券收益率曲线比较陡峭时,买入位于收益率曲线陡峭处的债券,持有一段时间
后,伴随债券剩余期限的缩短与收益率水平的下降,获得一定的资本利得收益。
5、杠杆放大策略
当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债
券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。
6、信用债券投资策略
本基金信用债券的投资遵循以下流程:
(1)信用债券研究
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,
“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”
地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用
债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立
本基金的信用债券池。
(2)信用债券投资
基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。
本基金构建和管理信用债券投资组合时主要考虑以下因素:
①信用债券信用评级的变化。
②不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差
变化。
原则上,购买信用(拟)增级的信用债券,减持信用(拟)降级的信用债券;
购买信用利差扩大后存在收窄趋势的信用债券,减持信用利差缩小后存在放宽趋势
的信用债券。
7、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握
市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管
理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下,主要配置高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性
的需求。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但在每个开放期开
始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;
(2)在开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比
例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规
定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回
购到期后不得展期;
(11)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金
资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(13)在开放期内,本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;在封闭期
内,本基金的资产总值不超过基金资产净值的200%;
(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(11)、(12)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除
外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法
规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则
本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从
事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有
人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述规定,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
(五)业绩比较基准
中债综合全价指数收益率
中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,其指数样本
涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短期
融资券等各类券种,综合反映了债券市场整体价格和回报情况,是目前市场上较为
权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开,具有较
好的市场接受度,作为衡量本基金比较基准较为合适。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又
或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理
人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,
而无需召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混
合型基金和股票型基金。
(七)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
(八)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所
意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩
比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现
和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规
定。
(九)投资决策依据和投资流程
1、投资决策依据
(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;
(2)公司投资及风险控制政策;
(3)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势,以及发行主体的基本
面;
(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险
的范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。
2、投资决策机制
本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要
职责是对基金的资产配置提出指导性意见,审批重大单项投资决定,审视投资组合
风险状况等。投资总监是投资决策委员会的执行代表。
基金经理的主要职责是在投资决策委员会确定的资产配置范围内构建和调整投
资组合,并向中央交易室下达投资指令。
中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控
功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
3、投资管理流程
投资决策委员会是本基金的最高决策机构,投资决策委员会定期就投资管理业
务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合
作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的
投资管理程序如下:
(1)研究部宏观分析师、策略分析师、行业分析师、信用分析师、数量分析
师各自独立完成相应的研究报告,为投资决策提供依据;
(2)投资决策委员会每月召开投资决策会议,对资产配置比例提出指导性意
见,并讨论股票、债券的投资重点等;
(3)基金经理根据投资决策委员会决议,依据宏观分析师、策略分析师的宏
观经济分析和策略建议、行业分析师的行业分析和个股研究、信用分析师的债券市
场研究和券种选择、数量分析师的定量投资策略研究,结合本基金产品定位及风险
控制的要求,在权限范围内制定具体的投资组合方案;
(4)基金经理根据基金投资组合方案,向中央交易室下达交易指令;
(5)交易指令通过风控系统的自动合规核查后,由中央交易室执行,中央交
易室对交易情况及时反馈;
(6)基金经理对每日交易执行情况进行回顾,并审视基金投资组合的变动情
况;
(7)风险管理部定期完成有关投资风险监控报告,量化投资部定期完成基金
业绩评估报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序作
出调整。
(十)基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月
25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为2021年07月01日起至09月30日止。本报告财务资料未经审计师审
计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,059,814,000.00 97.38
其中:债券 1,059,814,000.00 97.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 12,093,296.30 1.11
8 其他资产 16,371,985.05 1.50
9 合计 1,088,279,281.35 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系
统挂牌股票投资明细
无。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 447,904,000.00 42.71
其中:政策性金融债 447,904,000.00 42.71
4 企业债券 251,597,000.00 23.99
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 360,313,000.00 34.36
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,059,814,000.00 101.06
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,700,000 174,981,000.00 16.69
2 200407 20农发07 1,000,000 100,670,000.00 9.60
3 102000524 20申通MTN001 1,000,000 100,510,000.00 9.58
4 163246 20上国投 800,000 80,016,000.00 7.63
5 190203 19国开03 700,000 70,875,000.00 6.76
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政策
无。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
9.3 本期国债期货投资评价
无。
10、投资组合报告附注
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股
票。
10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,371,985.05
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,371,985.05
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十、基金的业绩
基金业绩截止日为2021年09月30日,所载财务数据未经审计师审计。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来
表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.11% 0.03% 0.83% 0.06% 0.28% -0.03%
2021上半年 2.24% 0.03% 0.65% 0.04% 1.59% -0.01%
2020年度 1.44% 0.09% -0.06% 0.09% 1.50% 0.00%
2019年度(自基金合同生效日起至2019年12月31日) 0.01% 0.01% 0.13% 0.03% -0.12% -0.02%
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年12月26日至2021年09月30日)
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金
各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款
及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基
金财产强制执行。
十二、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的债券、资产支持证券和其它投资等持续以公允价值计量的金融资
产及负债。
(三)估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计
准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日
有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或
负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重
大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近
交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为
基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取
得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进
行调整并确定公允价值。
(四)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取估
值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提
供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值;
(3)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价
未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价
值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价
值。
2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人
回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待
偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值
价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没
有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对
方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人
向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设
立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制,具体可参见相关公告。国家另有规定
的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基
金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基
金合同和相关法律法规的规定对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估
值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时
协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方
应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享
有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返
还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的
总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金
登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告
并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基
金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资
产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认
后发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净
值予以公布。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、证券经纪机构及登记结算公司发
送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人
虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基
金资产估值错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托
管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
(十)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
十三、基金收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分
配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披
露办法》的规定在指定媒介公告。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依
照《业务规则》执行。
(七)收益分配方式的修改
投资人可至销售机构办理收益分配方式的修改,投资人对本基金不同的交易账
户可设置不同的收益分配方式。
投资人同一日多次申报收益分配方式变更的,按照《业务规则》执行,最终确
认的收益分配方式以登记机构记录为准。
(八)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月
首日起5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支付的,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。托管费的计算方法
如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月
首日起5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付
的,支付日期顺延。
(3)上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎
回”一章。
(2)赎回费
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎
回”一章。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应
待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理
费,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴
义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年
度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披
露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相
关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换
会计师事务所需依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人
组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站
(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露
及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定
网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
《基金合同》终止的,基金管理人不再更新招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站
及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管
理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人不再更新基金产品资料概
要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,将
基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上,将基金
份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协
议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网
点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露
招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
《基金合同》生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人股东、基金管理
人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员持有的基金份额、承诺持有的期限
等情况。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露
一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基
金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额
申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人股东、
基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员持有基金的份额、期限及
期间的变动情况。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其
他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规定
编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期的转换)、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三
十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业
务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金进入开放期及开放期的具体时间;
(18)本基金在开放期内发生巨额赎回并延缓支付赎回款项;
(19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(20)开放期内,发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等
重大事项;
(21)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(22)本基金增加或调整基金份额类别;
(23)本基金推出新业务或服务;
(24)《基金合同》生效三年后,本基金连续30、40、45个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形,基金管理人应当发
布提示性公告;
(25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有
关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人
对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相
关信息披露义务。
10、基金投资资产支持证券情况
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其
持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末所有
的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券
总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例
大小排序的前10名资产支持证券明细。
11、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和
招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
12、中国证监会规定的其他信息。
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险,说明本基金单一投资者持有
基金份额数可达到或者超过基金份额总数的50%,本基金不向个人投资者公开销
售,法律法规或监管机构另有规定的除外。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信
息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金
财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自办公场所,供社会公众查阅、复制。
十七、侧袋机制
(一)侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所
意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘请
侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进
行审计并披露专项审计意见。
(二)实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基
础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按照启
用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回
申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回
外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账
户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日主袋
账户总份额的20%认定。
(三)实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投
资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金
管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组
合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
(四)实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值
并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核
算应符合《企业会计准则》的相关要求。
(五)实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的,管理费和托管费按主袋账户基金资产净值作为基
数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后
方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。
(六)侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当
按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时
向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应当
及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法
一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及
时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
(七)侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利
益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披
露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披
露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户
相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事
务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算
和年度报告披露等发表审计意见。
十八、风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散
投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提
供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资
所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身
的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风
险,即当本基金开放期单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%时,投资人将可能无法及时
赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一
般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金
的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断
基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定
额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但
是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也
不是替代储蓄的等效理财方式。
因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收
益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募
集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附
近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能
低于初始面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在
做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负
担。
基金份额持有人须了解并承受以下风险:
(一)市场风险
证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发
展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性
的特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造
成影响。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利
率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债
券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者
不能履行合约规定的其它义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进
而造成基金资产损失,从而产生风险。
5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨
胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益
下降,影响基金资产的保值增值。
6、债券收益率曲线变动风险。是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资
决策出现偏差。
7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金所持
有的债券价格会上涨,而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再
投资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基金所
持有的债券价格会下降,利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。
8、经营风险。它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流
的不确定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运
营收入越稳定,经营风险就越小。
9、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
10、债券回购风险。债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在
一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,
其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或
价款,造成基金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于
债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风
险放大的风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进
行放大的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险
将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性
也就越大。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影
响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性
较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
(三)流动性风险
本基金属于定期开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受
投资人的赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值
产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果
基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影
响基金份额净值。
1、本基金的申购、赎回安排
本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作。
本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至一年后年度对日的前一日为
止。第一个封闭期结束之后第一个工作日起进入第一个开放期,本基金每个开放期
办理申购或赎回业务的时间分别至少为2个工作日最长不超过10个工作日,开放期
的具体时间以基金管理人届时公告为准。详细内容参见基金合同“第六部分 基金
份额的申购与赎回”。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放
申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之
日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。
2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规
范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上
市的债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在个券方面未有高
集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
若本基金开放期单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎
回或延缓支付赎回款项。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或
认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时,基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认,但可以延缓支付赎回款项,当
日按比例办理的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的20%,其余赎回申请可
以延缓支付赎回款项,但延缓支付的期限不得超过20个工作日,并在指定媒介上予
以公告。延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算赎回
金额。
(3)延期办理赎回申请:本基金如发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份
额持有人申请赎回的基金份额超过前一工作日的基金总份额的20%时,本基金管理
人有权采取如下措施:
对于基金份额持有人当日超过20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理。
对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择
延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎
回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以
此类推,直到全部赎回为止。
对于基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人可以根据前段
“(1)全额赎回”或“(2)延缓支付赎回款项”的约定方式与其他基金份额持有
人的赎回申请一并办理。
如延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申
购,亦不接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基
金总份额20%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。
如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公
平对待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于延期办理巨额
赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价、
暂停基金估值、实施侧袋机制等,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅
助措施,同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日
常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按
合同约定的时限支付赎回款项。
(1)延期办理巨额赎回申请。基金份额持有人的赎回申请可能被延期办理,
部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能
与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
(2)暂停接受赎回申请。基金份额持有人可能存在当日无法赎回其持有的基
金份额的风险。
(3)延缓支付赎回款项。赎回款支付时间将后延,基金份额持有人可能存在
不能及时取得赎回款项的风险,可能对投资者的资金安排带来不利影响。
(4)收取短期赎回费。本基金对持续持有期少于7日的投资人,收取1.5%的赎
回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续
持有期限少于7日时会承担较高的赎回费。
(5)摆动定价。在巨额赎回情形下,如果管理人采用摆动定价工具,基金份
额持有人当日赎回的基金份额净值可能会被调减。当日参与申购和赎回交易的投资
者存在承担申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。
(6)暂停基金估值。在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,一
方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值,另一方面基金将延缓支付赎回款项
或暂停接受投资者的申购赎回申请,延缓支付赎回款项可能影响投资者的资金安
排,暂停接受基金申购赎回申请将导致投资者无法申购或赎回本基金。
(7)实施侧袋机制。侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分
离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行
支付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停
止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,因此启用侧袋机制时持有基
金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋
账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具
有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有
人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在
基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资
产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理
人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后
主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考
虑主袋账户资产,基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准,因此本基金披露的业
绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
(四)交易对手违约风险
交易对手违约风险是指当债券、票据或债券回购等交易对手违约时,将直接导
致基金资产的损失,或导致基金不能及时抓住市场机会,对投资收益产生影响。
(五)本基金的特有风险
1、本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(在每
个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受该比
例限制),因投资债券资产而面临债券资产市场的系统性风险和个券风险;
2、对宏观经济趋势、政策以及债券市场基本面研究是否准确、深入,以及对
企业债券的优选和判断是否科学、准确将影响本基金的收益。基本面研究及企业债
券分析的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金的预期目标;
3、本基金面临特定运作方式的风险:本基金以封闭期和开放期滚动的方式运
作,投资者需在开放期提出申购、赎回申请,每个开放期办理申购或赎回业务的时
间分别至少为2个工作日最长不超过10个工作日。在非开放期间将无法按照基金份
额净值进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。
4、基金合同提前终止风险。(1)本基金为发起式基金,《基金合同》生效之日
起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过
召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。(2)《基金合同》生效三
年后继续存续的,基金存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人提前终止基金合同,不需召开
基金份额持有人大会。(3)《基金合同》生效之日起满3年后继续存续的,在任一开
放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),出
现基金份额持有人数量不满200人或当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减
去当日净赎回金额后低于5000万元情形的,本基金将自动终止基金合同并进行基金
财产清算,无需召开基金份额持有人大会。
(六)投资资产支持证券的特定风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性
风险、信用风险等风险,基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证
券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在
内的各项风险。
(七)其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不
完善产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水
平,从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基
金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管
人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自
决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,
基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》
期限;
4、《基金合同》生效三年后继续存续的,连续50个工作日出现基金份额持有人
数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人提前终止基金
合同,不需召开基金份额持有人大会;
5、《基金合同》约定的其他情形;
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务
1、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
理基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采
取必要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获
得《基金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换等业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额
的发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定
基金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同
期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管
基金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合
同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为
基金办理证券交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保
基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财
产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不
同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金
合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
购、赎回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管
理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)建立并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银
行业监督管理机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得本基金基金份额,即成为本基金份额持有人和
《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为
《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定在开放期内申请赎回或转让其持
有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限
责任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规
则;
10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补
充,并保证其真实性;
11)发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年;
12)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法
律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外:
1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式不包括本基金封闭期与开放期的转换);
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有
人以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会;
12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
(2)在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内,且对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎
回费率、在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式;
3)因相应的法律法规、登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合
同》进行修改;
4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
5)在法律法规允许的情况下,且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,基金推出新业务或服务;
6)在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不
利影响的前提下,调整本基金份额类别的设置;
7)在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分
配、非交易过户、转托管等业务的规则;
8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召
开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人
自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应
当配合;
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收
到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代
表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召
开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍
认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面
提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知
基金管理人,基金管理人应当配合;
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基
金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国
证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、
基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有
效期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系
方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到
指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面
通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人
或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效
力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机
构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效
的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若
到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的
二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个
月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基
金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议
通知载明的形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的
地址或系统。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布
相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为
基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人
(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知
规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参
加收取表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人
所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若
本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金
份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持
有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持
有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总份额三分之一以上
(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意
见;
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表
决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
(3)在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用
网络、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权;本
基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结
合的方式召开基金份额持有人大会并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通
知中列明,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并
(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》
规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人或代理人作为该次基金份
额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人
大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓
名(或单位名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止
日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监
督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特
别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基
金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并(法律法规、
《基金合同》和中国证监会另有规定的除外)以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持
有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有
人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托
管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会
议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管
理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清
点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的,不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从
其规定。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的规定在指定媒
介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须
将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和
侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金
份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或
代表的基金份额或表决权符合该等比例:
(1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上(含10%);
(2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
(3)通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之
一);
(4)在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会
应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参
与基金份额持有人大会投票;
(5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
(含50%)选举产生一名基金份额持有人或代理人作为该次基金份额持有人大会的
主持人;
(6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过;
(7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
10、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件
等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消
或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内
容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自
决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
(3)《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿
元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合
同》期限;
(4)《基金合同》生效三年后继续存续的,连续50个工作日出现基金份额持有
人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人提前终止基
金合同,不需召开基金份额持有人大会;
(5)《基金合同》约定的其他情形;
(6)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁
委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地
点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规
定,仲裁费用、律师费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、
基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅,但应以《基金合同》正本为准。
二十一、托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码:200120
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]128号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
2、基金托管人
名称:中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
成立时间:1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
注册资本:人民币466.79095亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监基金字【2002】75号
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、
投资比例进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国内依法发行
上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部
分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存
款、通知存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,
也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期开始前1
个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。
在开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计
不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但在每个开放期开
始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;
(2)在开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比
例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规
定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回
购到期后不得展期;
(11)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金
资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(13)在开放期内,本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;在封闭期
内,本基金的资产总值不超过基金资产净值的200%;
(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(11)、(12)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除
外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金不再受相关限制。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十
五条第(十二)款基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从
事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持
有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述规定,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参
与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准
的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对
手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债
券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管理人是否按事前提供的银行间债
券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手
名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结
算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行
间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对
手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交
易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,不承担交
易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约
定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担
由此造成的任何损失和责任。
5、基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。基金管理人在投
资银行定期存款的过程中,必须符合基金合同就投资品种、投资比例、存款期限等
方面的限制。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择存款银
行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失,基金托管人不承担任何责任。
开立定期存款账户时,定期存款账户的户名应与托管账户户名一致。对于跨行定期
存款投资,基金管理人必须和存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义
务,该协议作为划款指令附件。该协议中必须体现如下明确条款:“存款证实书不
得被质押或以任何方式被抵押,并不得用于转让和背书;本息到期归还或提前支取
的所有款项必须划至托管专户(明确户名、开户行、账号等),不得划入其他任何
账户”。并依照本协议交接原则对存单交接流程予以明确。如定期存款协议中未体
现前述条款,基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。对于跨行存款,基金
管理人需提前与基金托管人就定期存款协议及存单交接流程进行沟通。在取得存款
证实书后,基金托管人保管证实书正本。基金托管人不对跨行存款的利率政策风
险、存款行的选择及存款协议承担责任。基金托管人对投资后处于基金托管人实际
控制之外的资产不承担保管责任。跨行定期存款账户的预留印鉴为基金托管人托管
业务专用章与托管业务授权人名章。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分
配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核
查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传
推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监
会。
7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法
律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知
基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托
管人合理的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内
及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基
金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基
金托管人应报告中国证监会。
8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托
管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就
基金托管人合理的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和
本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人。
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同
时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或
采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告
仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
11、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所
意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主
袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现
和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托
管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复
核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算
交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托
管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明
违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管
理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合
基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财
产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
3.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时
通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取
拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不
改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;
(2)基金托管人应安全保管基金财产;
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账
户;
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立;
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决;
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管
人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,
基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应及时配合基金
管理人向有关当事人追偿基金财产的损失;
(7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。
该账户由基金管理人开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,发起资金认购金额及承诺的认购基金
份额持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基
金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管专户,同时在规定时间内,聘请
具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资
报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
(3)若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到基金备案的条件,由
基金管理人按规定办理退款等事宜。
3、基金托管专户的开立和管理
基金托管专户的名称:交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金
(1)基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金的
银行存款。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付
基金收益、收取申购款,均需通过基金托管专户进行。
(2)基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机
构的其他有关规定。
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一
级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收
取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托
管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
5、银行间债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同
业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在
银行间市场开设银行间债券市场债券托管账户、持有人账户和资金结算账户,并代
表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全
国银行间债券市场债券回购主协议,基金托管人保管协议正本,基金管理人保存协
议副本。
6、其他账户的开立和管理
在本托管协议签订日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金
管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保
管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保
管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管
理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的
机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基
金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保
管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同
包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大
合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基
金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在30个工作日
内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
对于无法取得二份以上正本的,基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核
对一致的加盖公章的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
(五)基金资产净值计算与复核
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每个
工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001
元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应
急调整机制,具体可参见相关公告。国家另有规定的,从其规定。
2.复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金
托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布,但基金管理人
根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。
3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基
金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基
金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管。基金管理人
应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册,基金托管人得到基金管理人提供的
持有人名册后与基金管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子或文档的形式,
保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料时,
基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真
实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金
托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
(七)争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协
商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中
国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲
裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用、
律师费由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的
合法权益。
本协议受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。
(八)托管协议的变更与终止
1.托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内
容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2.基金托管协议终止的情形
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份
额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)持有人交易资料的寄送服务
1、每次交易结束后,投资人可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询和打
印确认单;
2、本基金管理人将向持有人提供电子或纸质对账单,需要订阅或取消的客户
可与本基金管理人客户服务中心(400-700-5000,021-61055000)联系。
(二)信息咨询、查询服务
投资人如果想查询申购和赎回等交易情况、分红方式状态、基金账户余额、基
金产品与服务等信息,请拨打本基金管理人客户服务电话(400-700-5000,021-
61055000)或登录本基金管理人网站(www.fund001.com)进行咨询、查询。
本基金管理人为投资人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资人开户
证件号码的后6位数字,不足6位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用于投
资人通过客户服务电话查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在其知晓基金
账号后,及时拨打本基金管理人客户服务电话修改基金查询密码。
投资人可以拨打本基金管理人客户服务电话投诉直销机构的人员和服务。
(三)基金转换业务
在条件成熟时,本基金管理人可通过销售机构为投资人提供基金转换业务服
务,具体实施方法另行公告。
(四)定期定额投资计划
待技术条件成熟时,基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的
服务。通过定期定额投资计划,投资人可以定期定额申购基金份额,具体实施方法
另行公告。
服务联系方式:
本基金管理人的互联网地址及电子信箱
网址:www.fund001.com
电子信箱:services@jysld.com
投资者也可登录本基金管理人网站,直接提出有关本基金的问题和建议。
(五)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十三、其他应披露事项
基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
本招募说明书更新期间基金披露的其他重要事项
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第1号) 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-11-30
2 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2020年第1号) 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-11-30
3 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金于第一个开放期办理申购、赎回业务的公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-12-23
4 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-12-31
5 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2021-01-21
6 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2021-01-23
7 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2021-03-30
8 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2021-04-21
9 交银施罗德基金管理有限公司关于副总经理任职的公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2021-04-24
10 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下31只基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2021-06-30
11 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第1号) 中国证监会规定媒体及公司网站 2021-06-30
12 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号) 中国证监会规定媒体及公司网站 2021-06-30
13 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 中国证监会规定媒体及公司网站 2021-06-30
14 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 中国证监会规定媒体及公司网站 2021-06-30
15 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2021-07-20
16 交银施罗德基金管理有限公司关于警惕冒用公司名义进行诈骗活动的提示性公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2021-07-27
17 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2021-08-30
18 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2021-10-26
二十四、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和营业
场所,投资人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上
述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理
人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅和下载招
募说明书。
二十五、备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金募集注册的文件
(二)《交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》
(三)《交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协
议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集注册交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券
投资基金的法律意见书