永赢基金管理有限公司永赢天天利货币市场基金更新招募说明书(2021年第3号)
2021-11-27 文字大小 【 】 【打印
            

永赢基金管理有限公司
永赢天天利货币市场基金
更新招募说明书
(2021年第3号)
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二零二一年十一月
重要提示
永赢天天利货币市场基金(以下简称“本基金”)于2017年3月30日获中国
证券监督管理委员会证监许可〔2017〕428号文准予注册募集。本基金的《基金
合同》和《招募说明书》已通过中国证监会指定媒介进行了公开披露。本基金的
基金合同于2017年4月20日正式生效。
本招募说明书是对原《永赢天天利货币市场基金招募说明书》的更新,原招
募说明书与本招募说明书内容不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证
本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中
国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般
来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为货币市场基
金,属证券投资基金中的低预期风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低
于混合型基金、股票型基金及债券型基金。
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,在保持安全性和高流动性的前
提下,追求超过基准的较高收益。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券
市场波动等因素产生波动,投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境
引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动
性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风
险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,
基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特
征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自
身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并通过基金管理
人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。
本基金在募集过程中(指验资成立时)及成立运作后,单一投资者持有基金
份额的比例不得达到或超过50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动
超标的除外),且基金管理人承诺后续不存在通过一致行动等方式变相规避50%
集中度的情形。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净
值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自
负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险,由投资者自行负责。
本基金的募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人,本基金的目标客户不
包含特定的机构投资者。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载所载内容截止日为
2021年10月31日,投资组合报告为2021年第3季度报告,有关财务数据和净值表
现截止日为2021年9月30日(本招募说明书财务资料未经审计)。
目 录
重要提示.............................................................. 1
第一部分 绪言........................................................ 4
第二部分 释义........................................................ 5
第三部分 基金管理人................................................. 10
第四部分 基金托管人................................................. 20
第五部分 相关服务机构............................................... 24
第六部分 基金的募集................................................. 31
第七部分 基金合同的生效............................................. 32
第八部分 基金份额的申购和赎回....................................... 33
第九部分 基金的投资................................................. 44
第十部分 基金的业绩................................................. 56
第十一部分 基金的财产............................................... 58
第十二部分 基金资产的估值........................................... 59
第十三部分 基金的收益与分配......................................... 63
第十四部分 基金的费用与税收......................................... 65
第十五部分 基金的会计与审计......................................... 68
第十六部分 基金的信息披露........................................... 69
第十七部分 风险提示................................................. 76
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................... 79
第十九部分 基金合同的内容摘要....................................... 81
第二十部分 基金托管协议的内容摘要.................................. 112
第二十一部分 对基金份额持有人的服务................................ 133
第二十二部分 其他应披露事项........................................ 135
第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式............................ 138
第二十四部分 备查文件.............................................. 139
第一部分 绪言
《永赢天天利货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招
募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监
督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)及其他有关规定以及《永赢天天利货币市场基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所
载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查
阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、基金或本基金:指永赢天天利货币市场基金
2、基金管理人:指永赢基金管理有限公司
3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《永赢天天利货币市场基金基金合同》及对本
基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢天天利货币
市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《永赢天天利货币市场基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《永赢天天利货币市场基金基金产品资料概要》及
其更新
8、基金份额发售公告:指《永赢天天利货币市场基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议通过,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民
代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华
人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依
法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会
规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理
协议,代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为永赢基金管理有限
公司或接受永赢基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换、非交易过户、份额转让及转托管业务而引起的基金
份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日

30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) ,n为自然数
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理
人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管
理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益
49、影子定价:为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利
率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产
生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的
估值对象进行重新评估,即“影子定价”
50、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的各类基金份额的每万份基
金份额的日已实现收益,其计算公式为:各类基金份额的每万份基金已实现收益=
当日该类基金份额的基金净收益/当日该类基金份额总数×10000
51、七日年化收益率:指以各类基金份额的最近7个自然日(含节假日)每万份
基金已实现收益所折算的年资产收益率
52、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔
费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用
53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率的过程
57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站)等媒介
58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债
务违约无法进行转让或交易的债券等
59、基金份额分类:本基金根据销售服务费率的差异,将基金份额分为A类基
金份额和E类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务
费并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率
60、A类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别
61、E类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别
62、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
63、中国:指中华人民共和国。就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
法定代表人:马宇晖
设立日期:2013年11月7日
联系电话:(021)5169 0188
传真:(021)5169 0177
联系人:沈望琦
永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2013]1280号文件批准,于
2013年11月7日成立的合资基金管理公司,初始注册资本为人民币1.5亿元,经工商
变更登记,公司于2014年8月21日公告注册资本增加至人民币2亿元。
2018年1月25日,公司完成增资,注册资本由人民币2亿元增加至人民币9亿
元。
目前,公司的股权结构为:
宁波银行股份有限公司出资人民币643,410,000元,占公司注册资本的
71.49%;
华侨银行有限公司(Oversea-Chinese Banking Corporation Limited)出资
人民币256,590,000元,占公司注册资本的28.51%。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
马宇晖先生,董事长,硕士。15年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限
公司金融市场部产品开发副经理、经理,金融市场部总经理助理、副总经理、总经
理、宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长,兼永赢资产管理有限公
司董事长。
章宁宁女士,董事,硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助
理、副总经理、金融市场部兼资产管理部副总经理(主持工作)、金融市场部兼资
产管理部总经理、资金营运中心总经理。现任宁波银行副行长。
邹忠良先生,董事,硕士。曾任宁波银行信用卡中心销售部副经理、市场部高
级副经理、业务发展部高级副经理;宁波银行余姚支行行长助理(零售公司)、余
姚支行副行长(零售公司)、余姚支行副行长(个人银行);宁波银行个人银行部总
经理助理;宁波银行北京分行副行长;宁波银行个人银行部副总经理(主持工
作)。现任宁波银行个人银行部总经理。
陈首平先生,董事,学士,新加坡籍。曾任新加坡政府投资公司投资经理、货
币市场主管;华侨银行有限公司资产负债管理部总经理。现任华侨银行有限公司执
行副总裁、财务总监、利安资金管理公司董事。
陈友良先生,董事,硕士,马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险部风
险分析师;巴克莱资本操作风险管理部经理;新加坡华侨银行集团风险部业务经
理;新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理;新加坡华侨银行集团资金部副
总裁;新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。现任职于华侨永亨银行有
限公司。
芦特尔先生,董事,硕士。18年证券相关从业经验,曾任宁波银行股份有限公
司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经
理,兼永赢资产管理有限公司董事。
陈巍女士,独立董事,硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无锡
公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师、华北高速股份有限公司独立董事。
胡建军先生,独立董事,硕士,中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任
上海市注册会计师协会理事,天职国际会计师事务所管理合伙人、上海分所兼上海
自贸试验区分所所长,爱柯迪股份有限公司独立董事,青岛征和工业股份有限公司
独立董事,晶科电力科技股份有限公司董事。
张学勇先生,独立董事,博士。曾在清华大学经济管理学院从事博士后研究工
作。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。
2、监事会成员
施道明先生,监事长,硕士,经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长;宁
波银行总行零售公司部(小企业部)副总经理;宁波银行上海分行行长;宁波银行
总行个人公司部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行总行风险管理部总
经理。
虞俏依女士,监事,学士。17年证券相关从业经验,曾任光大保德信基金管理
有限公司运营部注册登记岗,诺德基金管理有限公司清算登记部总监,圆信永丰基
金管理有限公司清算登记部总监,现任永赢基金管理有限公司基金运营部总监。
王妙如女士,监事,硕士。9年证券相关从业经验,曾任安永华明会计师事务
所高级审计员,国联安基金管理有限公司高级风控经理。现任永赢基金管理有限公
司风险管理部副总监(主持工作)。
3、管理层成员
芦特尔先生,总经理,硕士。18年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限
公司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总
经理,兼永赢资产管理有限公司董事。
汪成杰先生,督察长,硕士。8年证券相关从业经验。曾任上海证监局副主任
科员,陆家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任,永赢基金管理有限公司合
规部总监。现任永赢基金管理有限公司督察长,兼永赢资产管理有限公司监事。
徐翔先生,副总经理,经济学硕士,15年证券相关从业经验。曾任国家开发银
行总行资金局交易中心交易员;德意志银行(中国)有限公司环球市场部交易员;
澳新银行(中国)有限公司全球金融市场部交易总监;德意志银行(中国)有限公
司环球市场部交易主管;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有
限公司副总经理。
李永兴先生,副总经理,北京大学金融学硕士,15年证券相关从业经验。曾任
交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总
监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。
郑凌云先生,总经理助理,金融学博士,高级会计师,注册会计师,21年证券
相关从业经验。曾任中国人民银行广州分行办公室副科长、科长,宁波银行总行办
公室副主任、总行信用卡中心副总经理、总行财务会计部副总经理。现任永赢基金
管理有限公司总经理助理。
黄庆先生,首席信息官,硕士,18年证券相关从业经验。曾任国联安基金管理
有限公司信息技术部网络管理员、高级经理,浦银安盛基金管理有限公司信息技术
部总经理。现任永赢基金管理有限公司首席信息官。
厉大业先生,首席产品官,博士,14年证券相关行业从业经验。曾任南京银行
股份有限公司董事会办公室秘书、投资者关系管理负责人,鑫元基金管理有限公司
董事会秘书、产品总监,现任永赢基金管理有限公司首席产品官。
4、本基金基金经理
(1) 现任基金经理情况
卢绮婷女士,上海交通大学金融学硕士,6年证券相关从业经验。曾任宁波银
行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经
理。其在职期间管理基金的产品名称及管理时间如下表所示:
序号 产品名称 任职日期 离任日期
1 永赢天天利货币市场基金 2018-08-24 -
2 永赢货币市场基金 2018-08-24 -
3 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金 2019-01-24 -
4 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金 2019-09-02 -
5 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020-08-06 2021-08-30
胡雪骥先生,硕士,7年证券相关从业经验。曾任交通银行资产管理业务中心
投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。其在职期间管理
基金的产品名称及管理时间如下表所示:
序号 产品名称 任职日期 离任日期
1 永赢天天利货币市场基金 2021-02-02 -
2 永赢货币市场基金 2021-02-02 -
(2)历任基金经理情况
本基金历任基金经理情况如下表所示:
序号 姓名 任职日期 离任日期
1 祁洁萍 2017-04-20 2018-05-04
2 乔嘉麒 2017-05-26 2019-12-11
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会由下述委员组成:总经理芦特尔先生、副总经理徐翔先生、副
总经理李永兴先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关
规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同
和中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及相关法
律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待本基金管理人管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资
或活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。
本基金遇到下列极端风险情形之一的,基金管理人及其股东在履行内部程序
后,可以使用固有资金从本基金购买金融工具:
(1)本基金持有的金融工具出现兑付风险;
(2)本基金发生巨额赎回,且持有的资产的流动性难以满足赎回要求;
(3)本基金负偏离度绝对值超过0.25%时,需要从本基金购买风险资产。
基金管理人及其股东购买相关金融工具的价格不得低于该金融工具的账面价
值。前述事项发生后,基金管理人应当在两个交易日内向中国证监会报告,并依法
履行信息披露义务,其中涉及到银行间市场的,应当遵守中国人民银行的有关规
定,向相关部门备案。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额
持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照
市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规
予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理
人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
(2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(5)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火
墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一
系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制环境、风险评
估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有
力的控制文化。
(1)公司引入了独立董事制度,目前有独立董事3 名。董事会下设资格审查
与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专业委员会,其中审计及风险管理委员会
负责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风险控制
委员会、IT 治理委员会、产品委员会、估值委员会等专业委员会。
(2)公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,
形成了合理的组织结构。
(3)公司坚持稳健经营和规范运作,重视员工的职业道德的培养,制定和颁
布了《内部合规控制手册》,并进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后,对影响目标实现的风险因素进
行分析。对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业
务;对于可控风险,风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风
险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制
度,以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。
3、控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。
在业务管理制度上,做到了业务操作流程的科学、合理和标准化,并要求完整的记
录、保存和严格的检查、复核;在岗位责任制度上,内部岗位分工合理、职责明
确,不相容的职务、岗位分离设置,相互检查、相互制约。
(1)投资控制制度
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离,实行
集中交易制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度,防止越权决策。投资决策委
员会负责制定投资原则并审定资产配置比例;基金经理在投资决策委员会确定的范
围内,负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令,对于超过
投资权限的操作需要经过严格的审批程序;交易部负责交易执行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线,交易系
统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定,基金禁止投资受限制的证券
并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定,对上述禁止进行自动提示和
限制。
⑤多重监控和反馈。交易部对投资行为进行一线监控;风险管理部进行事中及
事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
(2)会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程,确保会计业务有章可
循。
②按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务
的相互核查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制
度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
(3)技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网
络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方
面都制定了完善的制度。
(4)人力资源管理制度
公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考核、薪酬等内容的人事管理制度,
确保人力资源的有效管理。
(5)监察制度
公司设立了审计部,负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序
和处理制度,以及对员工行为的监察。
(6)反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反
洗钱和反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人
员。除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱内部控制制度》及相关
业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。
4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交
流渠道,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送
交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化,不同的人员根据其
业务性质及层级具有不同的权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的审计部,通过定期或不定期检查,评价公司内
部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确
保公司各项经营管理活动的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的
责任。
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制
度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路154号
办公地址:上海市银城路167号
邮政编码:200120
法定代表人:吕家进
成立日期:1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
组织形式:股份有限公司
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
2、发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份
制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂
牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。截至2020年12月31日,兴业
银行资产总额达7.89万亿元,实现营业收入2031.37亿元,同比增长12.04%,全年
实现归属于母公司股东的净利润666.26亿元。
开业三十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致
力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。
二、托管业务部部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、基金证券业务
处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监督管理
处、运行管理处等处室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
三、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批
准文号:证监基金字[2005]74号。截至2021年9月30日,兴业银行共托管证券投资
基金486只,托管基金的基金资产净值合计20121.17亿元,基金份额合计19181.86
亿份。
四、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完
整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险管
理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构共同
组成。各级内部控制组织依照兴业银行相关制度对兴业银行托管业务风险管理和内
部控制实施管理。
(三)内部控制原则
1、全面性原则:内部控制贯穿资产托管业务的全过程,覆盖各项业务和产
品,以及从事资产托管业务的各机构和从业人员;
2、重要性原则:内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高
风险领域;
3、独立性原则:开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、
相互制衡;
4、审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险,保证托管资产的安全与完
整为出发点,“内控优先”,“制度优先”,审慎发展资产托管业务;
5、制衡性原则:内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程
等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率;
6、适应性原则:内部控制体系应同所处的环境相适应,以合理的成本实现内
控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理
的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和
纠正;
7、成本效益原则:内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实
现有效控制。
(四)内部控制制度及措施
1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并
实施风险控制措施。
4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监
控。
5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制
理念,并签订承诺书。
6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备
中心,保证业务不中断。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、
《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资
组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基
金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金
管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关
法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人
有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发
现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期
纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者
违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会
报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及
时向中国证监会报告。
第五部分 相关服务机构
一、销售机构
(一)直销机构
永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
法定代表人:马宇晖
联系电话:(021)5169 0103
传真:(021)6887 8782、6887 8773
联系人:施筱程
客服热线:400-805-8888
网址:www.maxwealthfund.com
(二)其他销售机构
宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人:陆华裕
客服服务电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
江苏银行股份有限公司
住所:南京市中华路26号
法定代表人:夏平
客服服务电话:95319
网址:www.jsbchina.cn
中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室
14层
法定代表人:张皓
客服服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
客服服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
客服服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:杨玉成
客服服务电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋
客服服务电话:95517
网址:www.essence.com.cn
中信证券(山东)股份有限公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:冯恩新
客服服务电话:95548
网址:sd.citics.com
信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:祝瑞敏
客服服务电话:95321
网址:www.cindasc.com
光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:刘秋明
客服服务电话:95525
网址:www.ebscn.com
中信证券华南股份有限公司
住所:广州市天河区珠江西路5号501房
法定代表人:胡伏云
客服服务电话:95548
网址:www.gzs.com.cn
华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:章宏韬
客服服务电话:95318
网址:www.hazq.com
申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室
法定代表人:王献军
客服服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
甬兴证券有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层
法定代表人:李抱
客服服务电话:400-916-0666
网址:www.yongxingsec.com
天风证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
客服服务电话:95391、400-8005-000
网址:www.tfzq.com
东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
客服服务电话:95360
网址:www.nesc.cn
上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
客户服务电话:95021、400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
上海陆金所基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)
法定代表人:陈祎彬
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人:祖国明
客户服务电话:400-0766-123
网址:www.fund123.cn
南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
客户服务电话:95177
网址: www.snjijin.com
珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人:钟斐斐
客户服务电话:400-159-9288
网址:www.danjuanapp.com
东方财富证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人:戴彦
客服电话:95357
网址:www.18.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
法定代表人:李骏
客服电话:95118
网址:fund.jd.com
浙江同花顺基金销售有限公司
住所:杭州市文二西路1号元茂大厦903
法定代表人:吴强
客服电话:952555
网址:www.5ifund.com
北京度小满基金销售有限公司
住所:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人:葛新
客服电话:95055-4
网址:www.baiyingfund.com
上海万得基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:黄祎
客户服务电话:400-799-1888
网址:www.520fund.com.cn
北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13
法定代表人:王伟刚
客服服务电话:400-619-9059
网址:www.hcfunds.com
基金管理人可根据情况变化、增加或减少销售机构,并在基金管理人网站披露
最新的销售机构名单。
二、登记机构
永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
法定代表人:马宇晖
联系电话:(021)5169 0188
传真:(021)5169 0179
联系人:刘沁宇
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:远闻(上海)律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G
办公地址:上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G
负责人:奚正辉
电话: 021-5036 6225
传真: 021-5036 6733
经办律师:屠勰、沈国兴
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人:毛鞍宁
电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:蒋燕华
经办会计师:蒋燕华,费泽旭
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及
其他有关规定募集。
基金募集申请于2017年3月30日经中国证监会〔2017〕428号文准予募集注册。
一、基金名称
永赢天天利货币市场基金
二、基金类型
货币市场基金
三、基金运作方式
契约型开放式
四、基金存续期限
不定期
五、基金份额的认购
本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币1.00元,募集期为2017年4
月11日至2017年4月13日。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次
募集的净认购金额为200,011,782.00元,折合200,011,782.00份。募集资金在募集
期间产生的利息为1.59元,折合1.59份,已分别计入各基金份额持有人的基金账
户,归各基金份额持有人所有。本基金募集期间含本息共募集200,011,783.59元,
有效认购户数为238户。
第七部分 基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2017年4月20日正
式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大
会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购和赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在
招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,
并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他
特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金A类份额自2017年4月24日起在相关销售机构开始办理日常申购、赎回业
务。本基金E类份额自2021年4月28日起在相关销售机构开始办理日常申购、赎回业
务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申
请且登记机构确认接受的,视为下一开放日该类基金份额的申购、赎回或转换申
请。
三、申购与赎回的原则
1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准
进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回。基金管理人对基金份额持有人的赎回申请进行处理时,将对认购、申购确
认日期在先的基金份额先赎回,对认购、申购确认日期在后的基金份额后赎回;
5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处
理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为
准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项,申购
成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。申购款项未在规定时间内全额到账,
则申购申请不成功。
基金份额持有人提交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成
功。基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在T+1日(包括该日)内指示
基金托管人按有关规定将赎回款项从基金托管账户划出,通过各销售机构划往基金
份额持有人的银行账户。在发生巨额赎回或本合同规定的暂停或延缓支付赎回款项
的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或
其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,则赎回款项
划付时间相应顺延至前述因素消失日的下一个工作日。
3、申购和赎回申请的确认
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申购、赎回申请。申购和赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认
结果为准。对于申购和赎回申请的确认情况,投资人应及时查询。
T日规定时间受理的申请,正常情况下投资人可在T+2日内通过基金管理人客户
服务电话、网站或到其办理业务的销售网点查询确认情况,在销售网点打印确认单
或参照销售网点有关规定进行确认。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资
人。
4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。
在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务
办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照相关规定予以公告。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时
间进行调整,但必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告并报中国证监会备案。
五、申购和赎回的数量限制
1、申请申购基金的金额
本基金分设A类、E类两类基金份额。投资者在基金管理人直销柜台首次申购基
金份额的单笔最低限额为人民币1000元,追加申购的单笔最低金额为人民币1000
元;投资者在基金管理人直销线上渠道首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币
10元,追加申购的单笔最低金额为人民币10元;投资者在代销机构首次申购基金份
额的单笔最低限额为人民币0.01元,追加申购的单笔最低金额为人民币0.01元。各
销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以其业务规定为准。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中
国证监会另有规定的除外。
2、申请赎回基金的份额
本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,基金管理人直
销柜台单笔最低赎回份额为0.01份;基金管理人直销线上渠道单笔最低赎回份额为
0.01份;代销机构单笔最低赎回份额为0.01份。本基金不对投资者每个交易账户的
最低保有基金份额余额进行限制。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金
管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒
绝接受一定金额以上的资金申购,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可
采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份
额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购、赎回的费率
1、本基金的各类基金份额的申购、赎回价格均为每份基金份额1.00元。本基
金不收取申购费,除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金在一般情况
下不收取赎回费用。但当基金持有的现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申
购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避
免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额
超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并
将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无
益于基金利益最大化的情形除外。
2、对于本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的,当投
资组合中现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行
票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比
例合计低于10%且偏离度为负时,对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以
上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计
入基金资产。
七、申购份额、赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值1.00元,计算公式:
申购份额=申购金额/1.00元
申购份额的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此
产生的误差计入基金财产。
例一:假定T日申购金额为10,000元,则投资者可获得的基金份额计算如下:
申购份额=10,000/1.00=10,000.00份
2、赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式,赎回价格为每份基金份额净值1.00元。赎回金额的确
定分两种情况处理:
(1)部分赎回
投资者部分赎回基金份额时,如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金
份额按照1.00元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值
时,赎回金额如下计算:
赎回金额 = 赎回份额×1.00
投资者部分赎回基金份额时,如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00元
人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,则将从该笔
赎回的确认金额中扣除该笔赎回份额对应的未付收益。
赎回金额=赎回份额×1.00+赎回份额按比例对应的未付收益
赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,
由此产生的误差计入基金财产。
(2)全部赎回
投资者在全部赎回本基金余额时,基金份额对应的累计未付收益是否与赎回份
额对应的款项一并支付给投资者,以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。如
销售机构和注册登记机构规定投资人在全部赎回本基金份额余额时,基金管理人自
动将投资者的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者,赎回金额包括赎回
份额和累计至该日的未付收益两部分,具体的计算方法为:
赎回金额 = 赎回份额×1.00元 +累计至该日的未付收益
赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,
由此产生的误差计入基金财产。
例二:假定某投资者在T日所持有的基金份额为10,000.00份,且有100.00元的
累计未付收益。投资者申请全部赎回持有的基金份额,则其获得的赎回金额计算如

赎回金额 =10,000.00×1.00元 + 100.00元 = 10,100.00元
如销售机构和注册登记机构规定投资人在全部赎回本基金份额余额时,未付收
益不与赎回份额对应的款项一并支付给投资人,未付收益将结转为份额后留存在投
资人的基金账户。赎回金额的计算方法为:
赎回金额=赎回份额×1.00
赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00元计算,计算结果保留到小数点
后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
(3)强制赎回费用
在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金(不含结算备
付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5
个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负
时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金
份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过1%的部分)
征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金
托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
对于本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的,当投资
组合中现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行票
据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例
合计低于10%且偏离度为负时,对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上
的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入
基金资产。
八、申购与赎回的注册登记
投资人申购基金确认成功后,登记机构在T+1日内为投资人办理增加份额权益
的登记手续,投资人自T+2日内有权赎回该部分基金份额。投资人赎回基金确认成
功后,登记机构在T+1日内为投资人办理扣除份额权益的登记手续。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,
并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对
存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、基金管理人基于投资运作与风险控制的需要认为应当拒绝大额申购或暂停
申购时。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。
7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能
对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导
致基金销售系统、或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
9、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏
离度绝对值达到0.5%时。
10、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护基金份
额持有人的利益,基金管理人将暂停本基金的申购。
11、当日本基金超出基金管理人公告的单日净申购比例上限或总规模限额。
12、当日某笔申购超过基金管理人公告的单日单笔或使单个投资人累计持有的
基金份额超出基金管理人公告的限额。
13、基金管理人使用固有资金、公司高级管理人员及基金经理等人员出资认购
的基金份额超过基金总份额50%的情形除外,基金管理人接受某笔或者某些申购申
请有可能导致单一投资者持有本基金份额的比例达到或者超过50%,或者通过一致
行动人等方式变相使单一投资者持有本基金份额的比例达到或超过50%的情形时。
14、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、14项暂停申购情形之一且
基金管理人决定暂停投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒
介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝,被拒绝部分的
申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复
申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
4、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金份额持有人在
单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可延期办理部分
赎回申请或者延缓支付赎回款项。
5、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏
离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人决定履行适当程序终止基金合
同的。
6、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
7、若继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时,可暂停接受投资
人的赎回申请。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述1、2、3、4、5、7、8、9情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份
额持有人的赎回申请,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申
请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申
请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第
6项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先
选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应
及时恢复赎回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人
当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分,将自动进行延期办理。
对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回
申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于
未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期
赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回
的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请
时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续两个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎
回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募
说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,
并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介
上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登
基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日各类基金份额的每万份基金
已实现收益和七日年化收益率。
3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照
《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重
新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日各类基金份额的每万份基金已实
现收益和七日年化收益率;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或
赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十三、基金转换
本基金A类份额自2017年9月12日起在相关销售机构开始办理日常转换业务。本
基金E类份额自2021年4月28日起在相关销售机构开始办理日常转换业务。
十四、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基
金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十五、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织的情形。办理非交易过户必须提供基金
登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的
规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十六、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十七、定期定额投资计划
本基金A类份额于2018年7月20日起在相关销售机构开始办理定期定额投资业
务。本基金E类份额于2021年4月28日起在相关销售机构开始办理定期定额投资业
务。
十八、基金的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻
结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分
配,法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基
金管理人将制定和实施相应的业务规则,并在履行适当程序后依照《信息披露办
法》的有关规定进行公告。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
在保持安全性和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。
二、投资范围
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:
(一)现金;
(二)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
1、货币市场利率研判与管理策略
货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策略。根据对宏观经济指
标、财政与货币政策和市场资金供求等因素的研究与分析,对未来一段时期的货币
市场利率进行研究判断,并根据研究结论制定和调整组合的期限和品种配置,追求
更高收益。
2、期限配置策略
根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断,确定并调整组合的平均期
限。在预期货币市场利率上升时或投资人赎回需求提高时,缩短组合的平均期限,
以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满足投资人流动性需求;在预期短期利
率下降时或投资人申购意愿提高时,延长组合的平均期限,以获得资本利得或锁定
较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前做准备。
3、类属和品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的不同流动性特
征、收益特征和市场规模,制定并调整类属和品种配置策略,在保证组合的流动性
要求的基础上,提高组合的收益性。
4、资产支持证券投资策略
本基金将综合运用定性方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结合,对
资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发行条款、提前偿
还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的
因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基金合同的约
定,严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散
投资方式以降低流动性风险。
5、灵活的交易策略
由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素,以及投资人对信息可能产生
的过度反应都会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。
通过研究其动因,可以更有效地获得市场失衡带来的投资收益。
四、投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)发行人主体信用评级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整
期的除外;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,
应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并
作为重大事项履行信息披露程序。
法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金在履行适当程序后,不受上述限
制,但需提前公告。
2、组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天,平均剩余存续期不得超过
240天;
(2)本基金持有同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原
始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银
行票据、政策性金融债券除外;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
(4)本基金投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,
但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;
(5)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单
占基金资产净值的比例合计不得超过20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业
银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;
(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金
资产净值的20%;
(7)本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(8)现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行
票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;
(9)现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行
票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比
例合计不得低于10%;
(10)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投
资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
(11)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日
累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超
过20%;
(12)本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或
相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(14)在全国银行间同业市场的债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的 10%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(17)基金管理人应当对所管理的本基金份额持有人集中度实施严格的监控与
管理,根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整,并遵守以下要
求:
①当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时(本
基金管理人用固有资金投资的基金份额可不纳入测算范围),本基金投资组合的平
均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金
(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性
金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得
低于 30%;
②当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时(本
基金管理人用固有资金投资的基金份额可不纳入测算范围),本基金投资组合的平
均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金
(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性
金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低
于20%;
(18)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产
净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存
款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他
品种;
(19)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及
其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%;
(20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(1)、(8)、(12)、(15)、(16)项以外,因市场波动、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变
更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理
人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。
3、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。
本基金遇到下列极端风险情形之一的,基金管理人及其股东在履行内部程序
后,可以使用固有资金从本基金购买金融工具:
(1)本基金持有的金融工具出现兑付风险;
(2)本基金发生巨额赎回,且持有的资产的流动性难以满足赎回要求;
(3)本基金负偏离度绝对值超过0.25%时,需要从本基金购买风险资产。
基金管理人及其股东购买相关金融工具的价格不得低于该金融工具的账面价
值。前述事项发生后,基金管理人应当在两个交易日内向中国证监会报告,并依法
履行信息披露义务,其中涉及到银行间市场的,应当遵守中国人民银行的有关规
定,向相关部门备案。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额
持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照
市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规
予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理
人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为同期7天通知存款利率(税后)。
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方
能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的
收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标
的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基
金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较
基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中
国证监会备案后变更业绩比较基准并在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金
份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预
期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
七、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算
1、平均剩余期限(天)的计算公式如下:
(∑投资于金融工具产生的资产×剩余期限—∑投资于金融工具产生的负债×
剩余期限+债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产—投资于金融
工具产生的负债+债券正回购)
平均剩余存续期限的计算公式如下:
(∑投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-∑投资于金融工具产生的负
债×剩余存续期限+债券正回购×剩余存续期限)/(投资于金融工具产生的资产-
投资于金融工具产生的负债+债券正回购)
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付
金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、银行定期存款、同业存单、
债券、逆回购、中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、非金融企业债务融
资工具、资产支持证券或中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的
货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回
购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债
券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产、负债剩余期限和剩余存续期限的确定
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0
天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计
算。
(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到
期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银
行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银
行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算。
(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所
剩余的天数,以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计
算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算;允许投资的可变利率或浮动利率债
券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购
协议到期日的实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期
日的实际剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券
的剩余期限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回
购协议到期日的实际剩余天数计算。
(8)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国
证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。
平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。
如法律法规或中国证监会对平均剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其
规定。
八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
九、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托
管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本组合报告所载数据截止日为2021年09月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 35,538,381,277.98 57.60
其中:债券 35,468,442,599.96 57.49
资产支持证券 69,938,678.02 0.11
2 买入返售金融资产 10,281,252,646.85 16.66
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 15,631,416,473.85 25.33
4 其他资产 247,984,378.99 0.40
5 合计 61,699,034,777.67 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 - 4.64
其中:买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 3,160,063,939.89 5.40
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79
注:本货币市场基金合同约定:"本基金投资组合的平均剩余期限不超过120
天。"
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 30.21 5.40
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 12.51 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 18.21 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 11.96 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 32.11 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 105.01 5.40
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 997,531,921.86 1.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,466,301,092.02 5.92
其中:政策性金融债 2,411,963,335.89 4.12
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 4,510,935,339.91 7.71
6 中期票据 562,212,293.82 0.96
7 同业存单 25,931,461,952.35 44.31
8 其他 - -
9 合计 35,468,442,599.96 60.61
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括
债券投资成本和内在应收利息。
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 8,700,000 870,675,193.16 1.49
2 112109020 21浦发银行CD020 7,700,000 763,281,491.93 1.30
3 200314 20进出14 6,200,000 620,170,473.95 1.06
4 112103021 21农业银行CD021 6,000,000 596,790,089.81 1.02
5 112198128 21广州银行CD029 5,000,000 499,279,464.17 0.85
6 112106063 21交通银行CD063 5,000,000 497,253,287.04 0.85
7 112116172 21上海银行CD172 5,000,000 493,740,666.10 0.84
8 112185319 21南京银行CD133 5,000,000 492,606,026.01 0.84
9 190202 19国开02 4,900,000 491,184,090.51 0.84
10 012102501 21格力电器SCP009 4,000,000 400,029,912.06 0.68
7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0612%
报告期内偏离度的最低值 0.0030%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0423%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136427 云庐5优 700,000 69,938,678.02 0.12
9、投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定
利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
(2)本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体浦发银行、中国进出口银
行、国家开发银行、交通银行、南京银行、上海银行、农业银行、广州银行在报告
编制日前一年受到行政处罚,处罚金额分别合计为:7820万元、7346万元、5000万
元、4162万元、736万元、570万元、569万元、180万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前
提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 62,663.79
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 247,921,695.13
4 应收申购款 20.07
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 247,984,378.99
(4)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十部分 基金的业绩
本基金业绩截止日为2021年09月30日,并经基金托管人复核。
本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来
表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
永赢天天利货币A净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017年4月20日-2017年12月31日 3.2303% 0.0007% 0.9468% 0.0000% 2.2835% 0.0007%
2018年1月1日-2018年12月31日 4.1224% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 2.7724% 0.0015%
2019年1月1日-2019年12月31日 2.9526% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 1.6026% 0.0020%
2020年1月1日至2020年12月31日 2.5569% 0.0204% 1.3500% 0.0000% 1.2069% 0.0204%
2021年1月1日至2021年9月30日 1.9093% 0.0008% 0.5770% 0.0000% 1.3323% 0.0008%
注:2017年4月20日为基金合同生效日。
永赢天天利货币E净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2021年4月28日-2021年09月30日 0.8698% 0.0008% 0.5770% 0.0000% 0.2928% 0.0008%
注:2021年4月28日为基金份额生效日。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他投
资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值信息的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面
利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊
销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基
金资产净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市
价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不
公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进
行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”计算的基金资产净值与“摊余成本
法”确定的基金资产净值负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易
日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管
理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负
偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在
资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日
超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进
行调整,或采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。当前
述情形发生时,基金管理人应履行信息披露义务。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对
方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的各类基金份额的每万份基金
份额的日已实现收益,精确到小数点后第四位,第五位采用去尾的方式。七日年化
收益率是以各类基金份额的最近7个自然日(含节假日)每万份基金已实现收益所
折算的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第四位四舍五入。国家另
有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将
估值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同
和相关法律法规的规定对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核
对同时进行。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金资产的计价导致任一类基金份额的每万份基金已实现收益
小数点后四位或七日年化收益率百分号内小数点后三位以内发生差错时,视为估值
错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估
值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时
协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应
赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有
要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还
给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总
和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产
损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造
成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人
和基金托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理
人负责向估值错误责任方追偿。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金
登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、估值错误处理的方法如下:
(1)估值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会
备案;错误偏差达到0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率由基
金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结
束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化
收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管
理人按规定予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金按估值方法第3项规定进行估值时,所造成的差异不作为基金资产估值
错误处理。
2、由于证券交易市场及登记结算公司发送的数据错误,或由于不可抗力原因
等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但
是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人无须承担
赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影
响。
第十三部分 基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
(二)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份
额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行
支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后两位,小数点后第三位按去尾原
则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于
零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当
日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即
红利转为同一类别基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现
金收益;若当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已
实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,则
缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若
收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日
赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公
告,且不需召开基金份额持有人大会。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定。本基金按
日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
(四)收益分配的时间和程序
本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额
的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后
第二个自然日,披露节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日
最后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各类基金份额的每万份基
金已实现收益和七日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
法律法规另有规定的,从其规定。
本基金每日对当日实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延)。每日的收益
结转不再另行公告。
(五)本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及七日年化收益率的计算见
本招募说明书第十六部分。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计
提,E类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节
假日、公休假等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。
基金管理人可根据相关法律法规和基金合同的约定调整基金管理费率、基金托
管费率或调高销售服务费率等费率,并履行相应的法律程序;调低销售服务费率,
无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年
度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相
关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换
会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基
金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从
其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人
组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站
(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照基金合同约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息
披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为
准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益
的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站
上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明
的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基
金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金
销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至
少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将
基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当
将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露
招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金合同
生效公告。
(四)各类基金份额的基金净值信息
1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管
理人将至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日
年化收益率;
每万份基金已实现收益和七日年化收益率的计算方法如下:
各类基金份额的日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/
当日该类基金份额总额×10000
上述收益的精度为0.0001 元,第五位采用去尾的方式。
各类基金份额的七日年化收益率=
其中,Ri为最近第i个公历日(i=1,2……7)(包含计算当日)该类基金份额的
每万份基金已实现收益。
基金七日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。
2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露
半年度和年度最后一日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益
率。
遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告
或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内
持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析,并至少披露报告期末基金前10名份额持有人的类别、持有份额及占总
份额的比例等信息。
法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
(六)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并
登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务
所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基
金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项,但基金合同另有约定的除外;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方
式和费率发生变更;
16、基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、本基金推出新业务或服务;
22、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏
离度绝对值达到0.25%或正负偏离度绝对值达到0.50%时的情形;当影子定价计算的
基金资产净值与摊余成本法确定的基金资产净值连续2个交易日出现负偏离度绝对
值达到0.5%的情形;
23、本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单
时;
24、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事
项时;
25、调整基金份额类别的设置;
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
(七)澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能
对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人
权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情
况立即报告中国证监会。
(八)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(九)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将
清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十)投资资产支持证券信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名
资产支持证券明细。
(十一)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对
基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年
化收益率、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品
资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管
理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信
息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后15年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金
财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 风险提示
一、投资于本基金的主要风险
1、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影
响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
(1)政策风险。货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策
的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风
险。
(2)经济周期风险。资本市场是国民经济的重要组成部分,在宏观经济运行
中发挥着重要的功能。证券市场是国民经济的晴雨表,而经济增长具有周期性特
征。对经济增长和经济周期的预期变化,以及宏观经济运行的实际状况将对证券市
场的资产价值产生重要影响,从而对基金投资形成风险。
(3)利率风险。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成
本和利润。基金投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时,
基金持有的债券价格下降,如基金组合久期较长,则将造成基金资产的损失。
(4)购买力风险。本基金的投资目的是为投资者获得超过业绩比较基准的收
益,若发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀所抵消,从
而使基金的实际收益下降。
(5)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具体为
当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得
比以前较少的收益率,这将对基金的净值增长率产生影响。
(6)债券回购风险。债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存
在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风
险,其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证
券或价款,造成基金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率
大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组
合风险放大的风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收
益进行放大的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的
风险将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可
能性也就越大。
2、信用风险
信用风险主要指债券发行人因经营情况恶化等因素发生违约,或债券发行人拒
绝履行还本付息义务,或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债券价格波
动等风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
3、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的
风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所
引致的风险。
4、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影
响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
因此,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基
金收益水平。
5、操作风险
基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作
规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障
等风险。
在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错
而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基
金管理人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
6、合规性风险
基金管理或运作过程中,因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基金合
同有关规定而给基金财产带来损失的风险。
7、本基金特有的风险
本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动
的影响较大,一方面,货币市场利率的波动影响基金的再投资收益;另一方面,在
为应付基金赎回而卖出证券的情况下,证券交易量不足可能使基金面临流动性风
险,而货币市场利率的波动也会影响证券公允价值的变动及其交易价格的波动,从
而影响基金的收益水平。因此,本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率
波动的系统性风险。
由于本基金采用固定净值的计价方法,当市场利率出现大的波动,基金的份额
面值与影子价格之间可能会发生比较大的偏离,基金为保持份额面值必须缩减份额
的风险;或者不得不放弃份额面值,从而给基金份额持有人带来损失。
8、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能
导致基金资产的损失。金融市场危机、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人
自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基
金,须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,基金管理人可根据相关法律法规
和基金合同的规定选择其他符合要求的代销机构销售本基金,并及时履行公告义
务,但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保收
益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金
合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人
同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议
生效之日起在指定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清
算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所
持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审
计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十九部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人及权利义务
(一)基金管理人
1、基金管理人简况
名称:永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
法定代表人:马宇晖
设立日期:2013年11月7日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1280

组织形式:有限责任公司
注册资本:玖亿元
存续期限:持续经营
联系电话:(021)51690188
2、基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限
于:
(1)依法募集基金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金
财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要
措施保护基金投资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换和非交易过户的业务规则;
(16)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
3、基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限
于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,各类基
金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集
期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)基金管理人应当在每个交易日10:00 前将本基金前一交易日前10 名基
金份额持有人合计持有比例等信息报送基金托管人;
(28)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二)基金托管人
1、基金托管人简况
名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行)
住所:福建省福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
成立时间:1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号
组织形式:股份有限公司
注册资本:190.52336751亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
2、基金托管人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限
于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财
产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合
同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应
呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清
算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
3、基金托管人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限
于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金
财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证
不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据
基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基
金已实现收益和七日年化收益率;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理
人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不
因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管
理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)基金托管人依法履行基金管理人报送的本基金前10 名基金份额持有人
合计持有比例等信息的投资监督职责;
(23)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金
投资人自依据基金合同取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当
事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并
不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包
括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包
括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构,如今后设立基金份额持有人大
会的日常机构,日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律
法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费,但法律法
规要求调整该等报酬标准或调高销售服务费的除外;
(6)变更基金类别(但法律法规、基金合同或中国证监会另有规定的除外);
(7)本基金与其他基金的合并(但法律法规、基金合同或中国证监会另有规
定的除外);
(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会和基金合同另
有规定的除外);
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对现有基金份额持有人利益无
实质不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需
召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在不影响基金份额持有人利益的前提下,在法律法规和本基金合同规定
的范围内调低基金的销售服务费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)在不违反法律法规的情况下,增加、减少、调整基金份额类别设置及其
金额限制等,或对基金份额分类办法及规则进行调整;
(6)在符合有关法律法规的前提下,经中国证监会允许,基金管理人、代销
机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管等业务的规则;
(7)在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务;
(8)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
(9)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负
偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%,且基金管理人决定暂停接受所有赎回申请
并终止基金合同,则基金合同将根据第十九部分的约定进行基金财产清算并终止,
且无须召开基金份额持有人大会。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理
人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面
告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召
开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人
自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应
当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到
书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;
基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为
有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管
理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金
管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金
份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证
监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基
金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票
效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规、中国证
监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合
以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会
议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相
关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法
规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
3、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第1条第(2)款、第2条
第(3)款规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三
个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集
的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登记日基金
总份额的三分之一(含三分之一)。
4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或
其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决,
具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书
面、网络、电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决
定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规
及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的
其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金
份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓
名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止
日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监
督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金
管理人或者基金托管人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有
效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合
会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为
弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持
有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金
托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或
基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重
新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书
面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规
则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前
公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审
议。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
(二)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份
额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行
支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后两位,小数点后第三位按去尾原
则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于
零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当
日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即
红利转为同一类别基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现
金收益;若当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已
实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,则
缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若
收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日
赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公
告,且不需召开基金份额持有人大会。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定。本基金按
日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
(四)收益分配的时间和程序
本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额
的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后
第二个自然日,披露节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日
最后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各类基金份额的每万份基
金已实现收益和七日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
法律法规另有规定的,从其规定。
本基金每日对当日实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延)。每日的收益
结转不再另行公告。
(五)本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及七日年化收益率的计算见
本基金合同第十八部分。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计
提,E类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节
假日、公休假等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。
基金管理人可根据相关法律法规和基金合同的约定调整基金管理费率、基金托
管费率或调高销售服务费率等费率,并履行相应的法律程序;调低销售服务费率,
无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
五、基金财产的投资范围和投资限制
(一)投资目标
在保持安全性和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。
(二)投资范围
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业
存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资
产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
1、货币市场利率研判与管理策略
货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策略。根据对宏观经济指
标、财政与货币政策和市场资金供求等因素的研究与分析,对未来一段时期的货币
市场利率进行研究判断,并根据研究结论制定和调整组合的期限和品种配置,追求
更高收益。
2、期限配置策略
根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断,确定并调整组合的平均期
限。在预期货币市场利率上升时或投资人赎回需求提高时,缩短组合的平均期限,
以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满足投资人流动性需求;在预期短期利
率下降时或投资人申购意愿提高时,延长组合的平均期限,以获得资本利得或锁定
较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前做准备。
3、类属和品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的不同流动性特
征、收益特征和市场规模,制定并调整类属和品种配置策略,在保证组合的流动性
要求的基础上,提高组合的收益性。
4、资产支持证券投资策略
本基金将综合运用定性方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结合,对
资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发行条款、提前偿
还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的
因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基金合同的约
定,严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散
投资方式以降低流动性风险。
5、灵活的交易策略
由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素,以及投资人对信息可能产生
的过度反应都会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。
通过研究其动因,可以更有效地获得市场失衡带来的投资收益。
(四)投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)发行人主体信用评级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整
期的除外;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,
应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并
作为重大事项履行信息披露程序。
法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金在履行适当程序后,不受上述限
制,但需提前公告。
2、组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天,平均剩余存续期不得超过
240天;
(2)本基金持有同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原
始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银
行票据、政策性金融债券除外;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
(4)本基金投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,
但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;
(5)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单
占基金资产净值的比例合计不得超过20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业
银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;
(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金
资产净值的20%;
(7)本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(8)现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行
票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;
(9)现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行
票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比
例合计不得低于10%;
(10)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投
资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
(11)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日
累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超
过20%;
(12)本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或
相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(14)在全国银行间同业市场的债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的10%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(17)基金管理人应当对所管理的本基金份额持有人集中度实施严格的监控与
管理,根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整,并遵守以下要
求:
①当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时(本基
金管理人用固有资金投资的基金份额可不纳入测算范围),本基金投资组合的平均
剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金(不含
结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债
券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
②当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时(本基
金管理人用固有资金投资的基金份额可不纳入测算范围),本基金投资组合的平均
剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金(不含
结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债
券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
(18)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产
净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存
款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他
品种;
(19)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及
其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(1)、(8)、(12)、(15)、(16)项以外,因市场波动、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变
更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理
人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。
3、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。
本基金遇到下列极端风险情形之一的,基金管理人及其股东在履行内部程序
后,可以使用固有资金从本基金购买金融工具:
(1)本基金持有的金融工具出现兑付风险;
(2)本基金发生巨额赎回,且持有的资产的流动性难以满足赎回要求;
(3)本基金负偏离度绝对值超过0.25%时,需要从本基金购买风险资产。
基金管理人及其股东购买相关金融工具的价格不得低于该金融工具的账面价
值。前述事项发生后,基金管理人应当在两个交易日内向中国证监会报告,并依法
履行信息披露义务,其中涉及到银行间市场的,应当遵守中国人民银行的有关规
定,向相关部门备案。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额
持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照
市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规
予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理
人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
(五)业绩比较基准
本基金业绩比较基准为同期7天通知存款利率(税后)。
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方
能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的
收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标
的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基
金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较
基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中
国证监会备案后变更业绩比较基准并在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金
份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预
期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
(七)投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算
1、平均剩余期限(天)的计算公式如下:
(∑投资于金融工具产生的资产×剩余期限—∑投资于金融工具产生的负债×
剩余期限+债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产—投资于金融
工具产生的负债+债券正回购)
平均剩余存续期限的计算公式如下:
(∑投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-∑投资于金融工具产生的负
债×剩余存续期限+债券正回购×剩余存续期限)/(投资于金融工具产生的资产-
投资于金融工具产生的负债+债券正回购)
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付
金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、银行定期存款、同业存单、
债券、逆回购、中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、非金融企业债务融
资工具、资产支持证券或中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的
货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回
购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债
券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产、负债剩余期限和剩余存续期限的确定
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0
天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计
算。
(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到
期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银
行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银
行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算。
(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所
剩余的天数,以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计
算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算;允许投资的可变利率或浮动利率债
券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购
协议到期日的实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期
日的实际剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券
的剩余期限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回
购协议到期日的实际剩余天数计算。
(8)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国
证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。
平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。
如法律法规或中国证监会对平均剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其
规定。
(八)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
六、基金资产估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值信息的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面
利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊
销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基
金资产净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市
价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不
公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进
行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”计算的基金资产净值与“摊余成本
法”确定的基金资产净值负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易
日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管
理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负
偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在
资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日
超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进
行调整,或采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。当前
述情形发生时,基金管理人应履行信息披露义务。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对
方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的各类基金份额的每万份基金
份额的日已实现收益,精确到小数点后第四位,第五位采用去尾的方式。七日年化
收益率是以各类基金份额的最近7个自然日(含节假日)每万份基金已实现收益所
折算的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第四位四舍五入。国家另
有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将
估值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同
和相关法律法规的规定对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核
对同时进行。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金资产的计价导致任一类基金份额的每万份基金已实现收益
小数点后四位或七日年化收益率百分号内小数点后三位以内发生差错时,视为估值
错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估
值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时
协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应
赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有
要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还
给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总
和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产
损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造
成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人
和基金托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理
人负责向估值错误责任方追偿。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金
登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、估值错误处理的方法如下:
(1)估值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到或超过该类基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报
基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到或超过该类基金资产净值的0.5%
时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率由基
金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结
束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化
收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管
理人按规定予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金按估值方法第3项规定进行估值时,所造成的差异不作为基金资产估值
错误处理。
2、由于证券交易市场及登记结算公司发送的数据错误,或由于不可抗力原因
等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但
是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人无须承担
赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影
响。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金
合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人
同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议
生效之日起在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清
算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审
计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该会的
仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均
具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公
场所和营业场所查阅。
第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:永赢基金管理有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
法定代表人:马宇晖
成立日期:2013年11月7日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监许可
[2013]1280号
组织形式:有限责任公司
注册资本:玖亿元
存续期限:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会
许可的其他业务
(二)基金托管人
名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平
成立日期:1988年8月22日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号
组织形式:股份有限公司
注册资本:190.52亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办
理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政
府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有
价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;
从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保
管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构批
准的其他业务(以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范
围、投资对象进行监督。
1、本基金将投资于以下金融工具:
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:
(一)现金;
(二)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
2、本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的
投资工具。
对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为,基金托管人可以拒绝执
行,并书面通知基金管理人;对于已经执行的投资,基金托管人发现该投资行为不
符合基金合同的规定的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改,并将该情况
报告中国证监会。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)发行人主体信用评级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整
期的除外;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,
应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并
作为重大事项履行信息披露程序。
法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金在履行适当程序后,不受上述限
制,但需提前公告。
2、组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天,平均剩余存续期不得超过
240天;
(2)本基金持有同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原
始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银
行票据、政策性金融债券除外;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
(4)本基金投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,
但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;
(5)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单
占基金资产净值的比例合计不得超过20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业
银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;
(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金
资产净值的20%;
(7)本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(8)现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行
票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;
(9)现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行
票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比
例合计不得低于10%;
(10)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投
资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
(11)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日
累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超
过20%;
(12)本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或
相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(14)在全国银行间同业市场的债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的10%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(17)基金管理人应当对所管理的本基金份额持有人集中度实施严格的监控与
管理,根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整,并遵守以下要
求:
①当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时(本基
金管理人用固有资金投资的基金份额可不纳入测算范围),本基金投资组合的平均
剩余期限不得超过60 天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金(不含
结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债
券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
30%;
②当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时(本基
金管理人用固有资金投资的基金份额可不纳入测算范围),本基金投资组合的平均
剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金(不含
结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债
券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
20%;
(18)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产
净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存
款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他
品种;
(19)本基金管理人管理且由同一基金托管人托管的全部货币市场基金投资同
一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个
季度末净资产的10%;
(20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第(1)、(8)、(12)、(15)、(16)项以外,因市场波动、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变
更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理
人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议
第十五章第(十一)条规定的基金投资禁止行为进行监督。如法律法规或监管部门
取消本协议第十五章第(十一)条所述的相关禁止性规定,基金管理人在履行了适
当程序后,则不再受该等规定的限制。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
1、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参
与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、本基金适用的银行
间债券市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对
手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该
名单。基金管理人可以定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单
进行更新,名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须通知基金托管人,基金
托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托
管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易
对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
在基金管理人与银行间债券市场交易对手名单中的交易对手,以约定适用的交
易方式进行交易的情况下,由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人不承担
责任,但基金管理人有权要求相关责任人进行赔偿。如果基金托管人发现基金管理
人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管理人撤销
交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金财产损失的,基金托管人不承担
责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。
2、基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管
理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人
应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基
金财产损失的,基金托管人不承担责任,法律法规另有规定的除外。
(五)基金托管人对基金投资中期票据的监督:
1、基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法
规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险
处置预案,并书面提供给基金托管人,基金托管人依据上述文件对基金管理人投资
中期票据的额度和比例进行监督。
2、如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有规
定的,从其约定。
3、基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规遵
守情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、比例
限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同
以及本协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配
合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管
人及时发出回函,并及时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促
基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金
托管人应承担相应责任。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人
选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支
付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金投资银行存款的,其基金管理人应
根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定符合条件的存款银行的名单,并及时
提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有
关规定进行监督。本基金投资除提供的存款银行名单以外的银行存款出现由于存款
银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任
人进行赔偿,如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银
行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,
可以根据当时的市场情况对于存款银行名单进行调整。
本基金如出现因提前支取而导致利息损失的情形,基金管理人应当使用风险准
备金予以弥补,风险准备金不足时,应当使用固有资金予以弥补。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净
值计算、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算、应收资金
到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材
料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反
法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时采用书面形式并电话提醒的方式
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托
管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时
改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管
理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托
管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本
托管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就
基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托
管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或
采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告
仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(十二)基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本协议的约定对于
基金关联交易进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从
事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益
优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理
价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大
关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基
金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述规定的,如适用本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受上述规定限制或适用变更后的规定,不需要
经基金份额持有人大会审议。
为履行上述信息披露义务,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构
有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的关联方名单及其更新,加盖公
章并书面提交,并确保所提供的关联方名单的真实性、完整性、全面性。名单变更
后基金管理人或基金托管人应及时发送对方,基金管理人或基金托管人于2个工作
日内电话或回函确认已知名单的变更。名单变更时间以基金管理人或基金托管人收
到对方电话或回函确认的时间为准。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的
其他专用账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金
已实现收益和7日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露
和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基
金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人
发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定
期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管
理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。基金
托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国
证监会。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并要求其将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人基于正当合理理由可定期和不定期地对基金托管人保管的基金财产
进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管
理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或
采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告
仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全、完整地保管基金财产,除依据法律法规规定、基金合
同和本托管协议约定及基金管理人的正当指令外不得自行运用、处分、分配基金的
任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账
户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本托管协议的约定保
管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人
应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理
人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协助与配
合,但对此不承担任何责任。
7、不属于基金托管人实际有效控制下的实物证券的损坏、灭失,基金托管人
不承担责任。基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以
外机构的基金财产,或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益;由于该等
机构或该机构会员单位等本合同当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因
给基金财产造成的损失等不承担责任。
8、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基
金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的
“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后,基金
管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在
规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资
报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
验资完成,基金管理人将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金
在具有托管资格的商业银行开立的基金托管专户中,基金托管人在收到资金当日出
具确认文件。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办
理退款等事宜,基金托管人应给予充分的协助与配合。基金管理人、基金托管人及
销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一
切费用应由各方各自承担。
(三)基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人以基金托管人的名义开设基金托管专户,保管基金财产的银行
存款。该基金托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下,代表所托管的
包括本基金财产在内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司((以下简
称“中登公司”)进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承
担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的基金托管专户进行。基金
托管人可根据实际情况需要,为本基金开立资金清算辅助账户,以办理相关的资金
汇划业务。基金管理人应当在开户过程中给予必要的配合,并提供所需资料。
2、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的
任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金银行账户的开立和管理应符合法律法规以及银行业监督管理机构的有
关规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中登公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与
基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得
使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中登公司开立结算备付金账户,并代表
所托管的基金完成与中登公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。
结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中登公司的规定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管
人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任
公司的有关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司与银行间市场
清算所股份有限公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。
(六)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定,由基金管理人与基金托管人协商后由基金托管人负责办理。新账户按有关规定
使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保
管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中登公司上海分公司/深圳分公
司,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管
人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金
托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人
对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金
管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金
财产有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基
金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大
合同传真给基金托管人,并及时将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合
同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合
同的保管期限为基金合同终止后15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业
务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算与会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现
收益及7日年化收益率。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时
除外。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金估值结果发送基金托管
人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按照规定对外公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基
金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制
规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
(1)本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票
面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊
销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基
金资产净值。
(2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易
市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和
不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象
进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”计算的基金资产净值与“摊余成
本法”确定的基金资产净值负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交
易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金
管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当
负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜
在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易
日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值
进行调整,或采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。当
前述情形发生时,基金管理人应履行信息披露义务。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(4)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对
方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
3、特殊情形的处理
(1)基金按估值方法第(3)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估
值错误处理。
(2)由于证券交易市场及登记结算公司发送的数据错误,或由于不可抗力原
因等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人无须承
担赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影
响。
(三)估值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金资产的计价导致任一类基金份额的每万份基金已实现收益
小数点后四位或七日年化收益率百分号内小数点后三位以内发生差错时,视为估值
错误。
当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估
值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时
协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应
赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有
要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还
给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总
和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产
损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造
成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人
和基金托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理
人负责向估值错误责任方追偿。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金
登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、估值错误处理的方法如下:
(1)估值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到或超过该类基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报
基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到或超过该类基金资产净值的0.5%
时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(四)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托
管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人
对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂
时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的
账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对
不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一
致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度
结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制,基金管理人将季度报告登载在
指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上;在基金合同生效后,基
金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个
工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上;基金招
募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一
次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书、基金产品资料概要。
在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制,基金管理人将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上;在每年结束之日起
三个月内完成基金年度报告的编制,基金管理人将年度报告登载在指定网站上,并
将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经
过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月
的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金
托管人在收到后应在3日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收
到后5个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中
期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后15日
内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当
日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后20日内完成复核,并
将复核结果书面通知基金管理人。具体复核期限可根据情况由双方协商确定以确保
相关报告按照监管部门要求及时披露。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往
来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托
管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。核对无误
后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部
门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应
当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外
发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认
或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册,包括《基金合
同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6 月 30
日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基
金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金的基金登记机
构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规
则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限
为 15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6
月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容
必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金
份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》
终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日
内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金
托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自
身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责
任。
七、争议解决方式
各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协
商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国
际仲裁中心),按照上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)届时有效
的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有
约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的
合法权益。
本托管协议受中华人民共和国法律管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本托管协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备
案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1、基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
3、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审
计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金
财产清算小组公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项
目。主要服务内容如下:
(一)开户及交易
投资者可以通过以下方式进行有关的开户、交易业务:
1、在基金管理人的直销网点进行网上或柜台交易。
2、在基金管理人的其他销售渠道进行网上或柜台交易。
(二)账户信息查询服务
投资者可以通过以下方式进行自助查询及人工咨询:
1、登录基金管理人公司网站及微信公众号。基金持有人可以查询个人账户资
料,包括基金持有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等。
2、致电客服热线暨自动语音查询系统(400-805-8888),该系统提供全天候的
7×24 小时自动查询服务和周一至周五上午09:00-11:30,下午13:00-17:30(法定
节假日除外)的人工咨询服务。
3、发送邮件到服务信箱(service@maxwealthfund.com)。
4、基金管理人的其他销售渠道和直销网点为投资人提供各类查询服务。
(三)对账单订阅服务
1、投资者可以通过拨打客服热线、网站申请订制(退订)免费的电子对账
单。
2、投资者可以通过拨打客服热线获取纸制对账单。
(四)邮件订阅服务
投资者可拨打客服热线、网站申请订制(退订)免费的电子邮件服务。内容包
括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。
(五)短信订阅服务
投资者可拨打客服热线、网站申请订制(退订)免费的手机短信服务。内容包
括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。
(六)客户投诉及建议受理服务
投资人可以通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等
需求,基金管理人将尽快给予回复,并在处理进程中随时给予跟踪反馈。
(七)投资者交流活动
基金管理人将定期或不定期举办专业研讨会、投资者见面会或其他形式的交流
活动,为投资者提供与基金管理人进行直接交流的机会。
客服热线:400-805-8888(该电话可转人工服务)
传 真:(021) 6887 8782、6887 8773
公司网址:http://www.maxwealthfund.com
服务信箱:service@maxwealthfund.com
第二十二部分 其他应披露事项
以下信息披露事项已通过规定信息披露媒介进行公开披露。
序号 公告事项 披露日期
1 永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020年09月12日
2 永赢天天利货币市场基金2020年“中秋”、“国庆”假期前暂停申购、转换转入业务公告 2020年09月28日
3 永赢天天利货币市场基金更新招募说明书(2020年第2号) 2020年10月27日
4 永赢天天利货币市场基金2020年第3季度报告 2020年10月28日
5 永赢天天利货币市场基金暂停大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 2020年12月02日
6 永赢天天利货币市场基金暂停大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 2020年12月23日
7 永赢天天利货币市场基金2021年“元旦”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务公告 2020年12月29日
8 永赢天天利货币市场基金暂停大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 2021年01月05日
9 永赢天天利货币市场基金暂停代销机构大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 2021年01月08日
10 永赢基金管理有限公司关于新增招商证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2021年01月15日
11 永赢天天利货币市场基金2020年第4季度报告 2021年01月22日
12 永赢基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 2021年01月26日
13 永赢天天利货币市场基金暂停直销机构大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 2021年01月28日
14 永赢基金管理有限公司关于新增甬兴证券有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2021年01月29日
15 永赢天天利货币市场基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021年02月03日
16 永赢天天利货币市场基金基金产品资料概要更新(2021年第1号) 2021年02月03日
17 永赢天天利货币市场基金增聘基金经理的公告 2021年02月03日
18 永赢天天利货币市场基金2021年春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务公告 2021年02月06日
19 永赢天天利货币市场基金暂停直销机构大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 2021年02月22日
20 永赢基金管理有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告 2021年03月06日
21 永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明 2021年03月08日
22 永赢天天利货币市场基金暂停直销机构大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 2021年03月20日
23 永赢天天利货币市场基金2020年年度报告 2021年03月27日
24 永赢天天利货币市场基金2021年“清明”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务公告 2021年03月30日
25 永赢基金管理有限公司关于新增北京汇成基金销售有限公司为永赢基金旗下部分基金代销机构的公告 2021年03月31日
26 永赢天天利货币市场基金暂停直销机构大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 2021年04月02日
27 永赢天天利货币市场基金2021年第1季度报告 2021年04月21日
28 永赢天天利货币市场基金托管协议 2021年04月22日
29 永赢天天利货币市场基金基金合同 2021年04月22日
30 永赢基金管理有限公司关于永赢天天利货币市场基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告 2021年04月22日
31 永赢天天利货币市场基金(A份额)基金产品资料概要更新(2021年第2号) 2021年04月27日
32 永赢基金管理有限公司永赢天天利货币市场基金更新招募说明书(2021年第2号) 2021年04月27日
33 永赢天天利货币市场基金2021年“五一”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务公告 2021年04月27日
34 永赢天天利货币市场基金(E份额)基金产品资料概要更新(2021年第2号) 2021年04月27日
35 永赢天天利货币市场基金E类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 2021年04月27日
36 永赢天天利货币市场基金暂停代销机构大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 2021年05月11日
37 永赢天天利货币市场基金暂停直销机构大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 2021年05月13日
38 永赢天天利货币市场基金2021年“端午”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务公告 2021年06月08日
39 永赢天天利货币市场基金暂停直销机构大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 2021年06月22日
40 永赢天天利货币市场基金2021年第2季度报告 2021年07月20日
41 永赢基金管理有限公司关于新增东北证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2021年08月12日
42 永赢天天利货币市场基金2021年中期报告 2021年08月28日
43 永赢基金管理有限公司关于新增上海万得基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2021年08月31日
44 永赢天天利货币市场基金2021年“中秋”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务公告 2021年09月14日
45 永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021年09月18日
46 永赢天天利货币市场基金2021年“国庆”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务公告 2021年09月27日
47 永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021年09月29日
48 永赢天天利货币市场基金2021年第3季度报告 2021年10月27日
第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式
本招募说明书分别置备于本基金管理人、基金托管人的住所,投资者可在办公
时间免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站www.maxwealthfund.com
进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
投资者如果需要了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理
人申请查阅以下文件:
1、中国证监会准予注册本基金募集的文件;
2、《永赢天天利货币市场基金基金合同》;
3、《永赢天天利货币市场基金托管协议》;
4、关于永赢天天利货币市场基金募集之法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其它文件。
存放地点:上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式:投资者可在办公时间免费查阅。
永赢基金管理有限公司
2021年11月27日