金信民发货币市场基金招募说明书(更新)(2021年第3次更新)
2021-11-30 文字大小 【 】 【打印
            

金信民发货币市场基金
招募说明书(更新)
(2021年第3次更新)
基金管理人:金信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二○二一年十一月
重要提示
金信民发货币市场基金(以下简称“本基金”)经2016年12月5日中国证券监督
管理委员会证监许可【2016】3004号文注册募集。本基金合同已于2016年12月16日
正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和收益及市
场前景等作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投
资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定
收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1年以内(含1年)
的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397
天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,在不改变基金投
资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围,不需召开基金份额持有人大会审议。具体投资比例限制按
照相关法律法规和监管规定执行。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,
基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人申购基金时
应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,全面了解本基金
的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、利
率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风险、其他风险及本基金特有风险
等等。
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在
一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金、混合型基金与股票型基金。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概要
和基金合同等信息披露文件。
投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。基金的过往业绩并不预
示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预
示其未来的业绩表现。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2021年11
月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2021年9月30日(未经审计)。
目录
重要提示 .....................................................................................................................................1
一、绪言 .....................................................................................................................................1
二、释义 .....................................................................................................................................2
三、基金管理人 .........................................................................................................................7
四、基金托管人 .......................................................................................................................17
五、相关服务机构 ...................................................................................................................22
六、基金份额的分类 ...............................................................................................................34
七、基金的募集 .......................................................................................................................36
八、基金合同的生效 ...............................................................................................................37
九、基金份额的申购与赎回 ...................................................................................................38
十、基金的投资 .......................................................................................................................47
十一、基金的财产 ...................................................................................................................61
十二、基金资产的估值 ...........................................................................................................62
十三、基金的费用与税收 .......................................................................................................67
十四、基金的收益分配 ...........................................................................................................70
十五、基金的会计与审计 .......................................................................................................72
十六、基金的信息披露 ...........................................................................................................73
十七、风险揭示 .......................................................................................................................80
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...............................................................83
十九、基金合同内容摘要 .......................................................................................................85
二十、基金托管协议的内容摘要 .........................................................................................109
二十一、对基金份额持有人的服务 .....................................................................................126
二十二、其他应披露事项 .....................................................................................................128
二十三、招募说明书存放及查阅方式 .................................................................................129
二十四、备查文件 .................................................................................................................130
一、绪言
《金信民发货币市场基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华
人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披
露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理
办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、
《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》、《证券
投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式〉》等有关法律法规
及《金信民发货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了金信民发货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投
资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明
书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料
申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的
信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件,其他与本基金相关的设计基金合同当事人之间
权利义务的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同当事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额
持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受,基金份额持有人作为基金合同当事人并不以基金合同上书面签章为必要条件。基
金合同当事人并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资
者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指金信民发货币市场基金
2、基金管理人:指金信基金管理有限公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》或本基金合同:指《金信民发货币市场基金基金合
同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《金信民发货币市场基
金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《金信民发货币市场基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金产品资料概要:指《金信民发货币市场基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《金信民发货币市场基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法
解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知,以及对前
述文件的不时修订或更新等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过,并经2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三
十次会议修订,自2013年6月1日起实施的,并经2015年4月24日第十二届全国人
民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人
民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁
布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的
法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法
注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于在中
国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办
理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指金信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规
定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协
议,代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资
人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为金信基金管理有限公
司或接受金信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理
的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办
理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致的基金份额变动及结
余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基
金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清
算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得
超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《金信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规
则》,是由基金管理人制定并不时修订,规范基金管理人所管理的开放式证券投资基
金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购
买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购
买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的
条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人
管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基
金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自
动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%;
46、元:指人民币元
47、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合
理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期
存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约
无法进行转让或交易的债券等,但中国证监会认可的特殊情形除外
48、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实
现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益
50、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现
收益
51、7日年化收益率:指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
52、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,本基金
对各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费,该笔费用从各类基金财产中扣除,
属于基金的营运费用
53、基金份额类别:本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额
数量,对其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金
份额类别。本基金分设两类基金份额:A类基金份额、B类基金份额。两类基金份额分
设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和七日
年化收益率
54、A类基金份额:指从本类别基金资产中按照0.25%年费率计提销售服务费的一
类基金份额类别
55、B类基金份额:指从本类别基金资产中按照0.01%年费率计提销售服务费的一
类基金份额类别
56、升级:指当投资人在单个基金账户保留的基金份额合计达到B类基金份额的
最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额全
部升级为B类基金份额
57、降级:指当投资人在单个基金账户保留的基金份额合计不能满足B类基金份
额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份
额全部降级为A类基金份额
58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购
款及其他资产的价值总和
59、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
60、基金份额净值:指计算日某类基金份额基金资产净值除以计算日该类基金份
额总数。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使各类基金份额净值保持在人
民币1.00元
61、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值、
各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程
62、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联
网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等
媒介
63、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
一、基金管理人情况
(一)名称:金信基金管理有限公司
(二)住所:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心
二期2603
(三)办公地址:深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502;深圳市前海深
港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期2603
(四)法定代表人:殷克胜
(五)组织形式:有限责任公司
(六)注册资本:人民币壹亿元
(六)设立日期:2015年7月3日
(八)电话:0755-82510315
(九)传真:0755-82530305
(十)客户服务电话:400-900-8336
(十一)联系人:陈瑾
(十二)管理基金情况:目前公司旗下管理多只公募基金:包括金信行业优选灵活
配置混合型发起式证券投资基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、
金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信智能中国2025灵活配置
混合型发起式证券投资基金、金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信
深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信量化精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金、金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金、金信消费升级股票型发起
式证券投资基金、金信民发货币市场基金、金信民兴债券型证券投资基金和金信民旺债
券型证券投资基金。
(十三)股权结构:
股东名称 出资比例
深圳市卓越创业投资有限责任公司 34%
安徽国元信托有限责任公司 31%
深圳市巨财汇投资有限公司 28.5%
殷克胜 5%
刘吉云 1.5%
合计 100%
二、基金管理人主要人员情况
(一)董事、监事及高管人员介绍
1、董事
许斌先生,董事长,中共党员,曾任安徽大学法律系教师,安徽省国际信托投资
有限公司法律部主任,安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理兼信托业务总部总
经理、监事长,安徽国元控股(集团)有限责任公司法律部主任、总法律顾问、副总
经理、党委委员。现任安徽国元金融控股集团有限责任公司党委委员、副总经理、总
法律顾问,安徽国元信托有限责任公司党委书记、董事长。
殷克胜先生,董事,中共党员,经济学博士,20余年资本市场从业经验。曾任鹏华
基金管理有限公司董事、常务副总经理,金鹰基金管理有限公司总裁、深圳前海金鹰资
产管理有限公司董事长。现任金信基金管理有限公司总经理、权益及固定收益投资决策
委员会主席。
王德先生,董事,曾任中信银行深圳分行国际业务产品经理、上海浦发发展银行深
圳分行南山支行综合部经理、深圳市不动产融资担保股份有限公司常务副总经理,现任
卓越金融控股集团执行总经理。
宋思颖女士,董事,曾任北京普天太力通讯公司市场部主管、搜狐公司公关总监、
金鹰基金管理公司品牌电商部总监、金信基金管理有限公司总经理助理。现任金信基金
管理有限公司副总经理。
李常青先生,独立董事,厦门大学会计学博士,1993年7月加入厦门大学工作,
先后曾在管理学院工商管理教育中心、管理学院财务学系担任助教、讲师、副教授、教
授等职务,并从1999年起兼任工商管理教育中心副主任、主任、财务学系主任。现任
厦门大学管理学院教授、高级经理教育中心主任。
胡国杰先生,独立董事,安徽大学法律硕士、高级律师,1991年至2002年在安徽
省池州市中级人民法院工作,历任该院政策法律研究室干事、民事审判庭助理审判员、
刑事审判庭审判员、民事审判庭副庭长等职。现为安徽承义律师事务所党支部书记、执
行合伙人。
王苏生先生,独立董事,北京大学国际金融法法学博士,民主党派成员,10余年
资本市场从业经验,曾任君安证券项目经理、特区证券营业部经理、英大证券营业部经
理、中瑞创业基金公司总经理,现任南方科技大学教授。
2、基金管理人监事会成员
吕才志先生,监事,中南财经政法大学学士,10余年审计从业经验,曾任中国南
玻集团股份有限公司审计项目经理,现任卓越投资控股有限公司审计管理部副总经理。
陈瑾女士,监事,中南财经政法大学学士,1996年7月到2004年7月担任广东省
建设银行中山市分行职员,2004年8月到2008年7月中国信达资产管理有限公司广州
办事处副经理 ,2008年8月到2016年3月担任金鹰基金管理有限公司副总监,现任
金信基金管理有限公司运作保障部副总监。
3、高级管理人员
殷克胜先生,总经理,中共党员,经济学博士,20余年资本市场从业经验。曾任鹏
华基金管理有限公司董事、常务副总经理,金鹰基金管理有限公司总裁、深圳前海金鹰
资产管理有限公司董事长。现任金信基金管理有限公司董事、总经理、权益及固定收益
投资决策委员会主席。
宋思颖女士,副总经理,学士。历任北京普天太力通讯公司市场部主管、搜狐公司
公关总监、金鹰基金管理有限公司品牌电商部总监、金信基金管理有限公司总经理助
理。
王几高先生,督察长,博士。历任中海基金管理有限公司风险管理部风控经理、上
海东方证券资产管理有限公司合规与风控部风控专员、太平基金管理有限公司稽核与风
控部总监、财通证券资产管理有限公司合规稽核部、风险管理部总监、歌斐国际投资管
理有限公司风险管理中心高级董事。现任金信基金管理有限公司督察长。
朱斌先生,首席信息官,中共党员,武汉大学工商管理硕士,近10年信息技术从
业经验,曾任恒生电子股份有限公司高级软件开发工程师、前海开源基金管理有限公司
信息技术部总监助理,现任金信基金管理有限公司运作保障部总监。
(二)本基金基金经理
杨杰先生,华中科技大学金融学硕士。2009 年 2 月起历任金元证券股票研究员、
固定收益研究员,金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信
基金管理有限公司基金经理。2018 年 3 月至今任金信民发货币市场基金基金经理,
2018 年 5 月至今任金信民兴债券型证券投资基金基金经理。
刘雨卉女士,南京大学数学学士,复旦大学金融学硕士。曾任职于富安达基金任债
券基金经理助理,2019年11月加入金信基金,任信用债研究员。2021年5月起任金信
民达纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
(三)本公司权益投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
殷克胜先生,权益投资决策委员会主席,公司总经理。
刘榕俊先生,权益投资决策委员会委员,基金经理。
孔学兵先生,权益投资决策委员会委员,公司投资部董事总经理、基金经理。
本公司固定收益投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
殷克胜先生,固定收益投资决策委员会主席,公司总经理。
周余先生,固定收益投资决策委员会委员,公司基金经理。
刘榕俊先生,固定收益投资决策委员会委员,基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理
人应履行以下职责:
(一)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(二)办理基金备案手续;
(三)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产;
(四)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
(五)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记
账,进行证券投资;
(六)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(七)依法接受基金托管人的监督;
(八)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金
合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(九)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(十)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(十一)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义
务;
(十二)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄
露;
(十三)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基
金收益;
(十四)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(十五)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(十六)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上;
(十七)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在
支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(十八)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
(十九)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
(二十)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(二十一)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿;
(二十二)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
(二十三)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
(二十四)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结
束后30日内退还基金认购人;
(二十五)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(二十六)建立并保存基金份额持有人名册;
(二十七)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
四、基金管理人承诺
(一)基金管理人承诺
基金管理人承诺不从事违反相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,并
承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中
国证监会有关规定的行为发生。
(二)基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法
律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
2、不公平地对待其管理的不同基金财产;
3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
5、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
(三)本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范,诚实信用,勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活
动:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是国务院监督管理机构另有规定的除外;
5、向其基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
五、基金经理承诺
(一)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
(二)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(三)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规
定,不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(四)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六、基金管理人的内部控制
(一)内部控制制度概述
为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确
保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额
持有人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、
操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务
规章等组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理
制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等
内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制
度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估
考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位
责任、操作守则等的具体说明。
(二)内部控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人
员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的
有效执行。
独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资
产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实
可行的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科
学化的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部
控制效果。
(三)主要内部控制制度
1、内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、
公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严
密的会计系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程
序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办
法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
2、风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的机构
设置、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组
成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控
制制度、信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、反馈制度、保密
制度等程序性风险管理制度。
3、监察稽核制度
公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控
制情况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外,督察长享有充分的
知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以
及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。督察长
应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委
员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核
人员,明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建
立,检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部
门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
(四)风险控制体系
公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有
效的多级风险防范体系:
1、一级风险防范
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
董事会下设审计与风险控制委员会,负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计
工作。对公司内部控制制度的有效性进行评价,对公司经营管理和基金业务运作的合法
合规性进行监督检查,协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统,对公司经营中的
风险进行研究、分析和评估,并提出风险防范措施和建议,保证公司的规范健康发展。
审计与风险控制委员会的基本职能为:
(1)协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度
体系。
(2)审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各
项内部控制制度的合法合规性、合理性和有效性。
(3)检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法
规、中国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况,并出具评估意见或改正方
案。
(4)定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。
(5)检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。
(6)评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险,检查和评价公司各项业务风
险控制工作的有效性,并提出改进意见。
(7)检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序,与外部审计机构进行交流。
(8)对公司内部控制和风险管理工作进行考核。
(9)董事会安排的其他事项。
公司设督察长。督察长作为审计与风险控制委员会的执行机构,对董事会负责,按
照中国证监会的规定和审计与风险控制委员会的授权进行工作。
2、二级风险防范
二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预
防和控制。投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和
投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金
资产的安全性的目的。其在风险控制中主要职责为:
(1)研究并确立公司的基金投资理念和投资方向;
(2)决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例;
(3)审核基金经理提出的投资组合方案,对其运作过程中的风险进行评估和控
制;
(4)批准基金经理拟订的投资原则,对基金经理做出投资授权;
(5)对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。
监察稽核部在督察长的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、
各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要职责是:
(1)根据各项风险的产生环节,和相关的业务部门一起,共同制定对风险的事前
防范和事后审查方案;
(2)就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议
职能;
(3)调查公司内部的违规案件,协助监管机构处理相关事宜;
(4)对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核,并向总经理汇报。
3、三级风险防范
三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司
各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措
施,达到:
(1)一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空
白支票、业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续
的监督机制;
(2)相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要
业务凭据顺畅传递的渠道,各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责,将
风险控制在最小范围内。
(五)基金管理人关于内部合规控制声明书
1、本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
2、本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:缪建民
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商
业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002
年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国
内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22
日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行
了24.2亿H股。截至2021年6月30日,本集团总资产88,858.86亿元人民币,高级
法下资本充足率16.01%,权重法下资本充足率13.38%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更
名为资产托管部,现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养
老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系
统与数据团队9个职能团队,现有员工110人。2002年11月,经中国人民银行和中国
证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市
银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业
银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管
(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托
管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的
托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”
为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系
统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,
开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券
商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一
家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF
基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现
从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》
“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行
奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中
国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最
佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行
奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产
品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。
2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机
构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会
系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”
金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际
财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云
榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银
行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国
最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大
奖;12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月,荣
膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项;6月荣获
《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包
机构”三项大奖;10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021
年1月,荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项;
1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项。
二、主要人员情况
缪建民先生,本行董事长、非执行董事,2020年9月起担任本行董事、董事长。
中央财经大学经济学博士,高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司
董事长。曾任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中国人民保险集团股份有
限公司副董事长、总裁、董事长,曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长,中
国人保资产管理有限公司董事长,中国人民健康保险股份有限公司董事长,中国人民
保险(香港)有限公司董事长,人保资本投资管理有限公司董事长,中国人民养老保
险有限责任公司董事长,中国人民人寿保险股份有限公司董事长。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董
事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年
5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建
设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,本行副行长,1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任
本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行
长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总
裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至
2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分
行行长。2019年4月起任本行副行长。
刘波先生,招商银行资产托管部总经理,硕士研究生毕业,1999年7月加入招商
银行至今,历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总
行资产负债管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行长等职务,具有
20余年银行从业经验,在资产负债管理、资本管理、资产证券化、统计分析、金融同
业、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。
三、基金托管业务经营情况
截至2021年6月30日,招商银行股份有限公司累计托管853只证券投资基金。
四、托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经
营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和
化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、
堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、
准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完
善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控
制;
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内
部风险预防和控制;
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制
衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗
位,并由全部人员参与。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审
慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同
托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立
于内部控制的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的
有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险,
且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求
严格有效执行。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着
托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策
制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离,办公
网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险防范的
目的。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务重要事
项和高风险环节。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业
务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受
理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制
度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加
密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务
信息须经过严格的授权方能进行访问。
(3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料
严格保密,除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外,不向任何机构、部
门或个人泄露。
(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人
双岗双责,电脑机房24小时值班并设置门禁,所有电脑设置密码及相应权限。业务网
和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,
对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。
(5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、
激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力
资源管理。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比
例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理
人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违
反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行
整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知
后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
五、相关服务机构
一、基金份额发售机构
(一)直销机构
名称:金信基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二
期2603
办公地址:深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502;深圳市前海深港合作
区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期2603
法定代表人:殷克胜
成立时间:2015年7月3日
电话:0755-82510315
传真:0755-82510305
联系人:陈瑾
客户服务电话:400-900-8336
网站:www.jxfunds.com.cn
(二)代销机构
(1)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
联系方式:0755-82558103
客服电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
(2)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
联系方式:0571-88911818
公司网址:www.5ifund.com
(3)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系方式:021-54509998
公司网址:www.1234567.com.cn
(4)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
联系方式:021-20665952
公司网址:www.lufunds.com
(5)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
联系人:顾凌
联系方式:010-60838995
客服电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(6)中信证券(山东)有限公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:杨宝林
联系人:赵艳青
联系方式:0532-85022026
客服电话:95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
(7)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-
1305、14层
法定代表人:张皓
联系人:韩钰
联系方式:010-60833754
客服电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
(8)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号C座2-6层
法定代表人:陈共炎
联系人:邓颜
联系方式:010-66568292
客服电话:400-8888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(9)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元
11层
法定代表人:赖任军
联系人:刘昕霞
联系方式:0755-29330513
客服电话:400-930-0660
公司网址:www.jfzinv.com
(10)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋
23层1号、4号
法定代表人:陶捷
联系人:徐淼
客服电话:400-027-9899
公司网址:www.buyfunds.cn
(11)上海攀赢金融信息服务有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室
法定代表人:田为奇
联系人:吴云强
联系方式:021-6888931
客服电话:021-68889082
公司网址:www.pytz.cn
(12)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人:沈继伟
联系人:刘阳坤
联系方式:86-021-50583533
客服电话:400-067-6266
公司网址:www.leadfund.com.cn
(13)北京肯特瑞基金销售有限公司
法定代表人:江卉
联系人:孙新阁
联系方式:010-89188348
客服电话:95118
公司网址:http://fund.jd.com/
(14)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
法定代表人:王廷富
联系人:孙骏
联系方式:021-51327185
客服电话:400-821-0203
公司网址:www.520fund.com.cn
(15)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
法定代表人:丁益
联系人:李春芳
联系电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
客服电话:400-6666-888
网址:www.cgws.com
(16)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413

法定代表人:李修辞
联系人:邵玉磊
联系方式:18511290872
客服电话:010-59013842
公司网址:www.wanjiawealth.com
(17)西藏东方财富证券股份有限公司
住所:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号
法定代表人:贾绍君
电话:021-36533016
传真:021-36533017
联系人:王伟光
网址: http://www.18.cn
客户服务电话:95357
(18)华林证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号
法定代表人:林立
联系人:胡倩
联系方式:0755-83255199
公司网址:www.chinalin.com
(19)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济
发展区)
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
联系方式:021-65370077-268
客服电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(20)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
联系方式:020-89629099
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(21)海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室
法定代表人:刘惠
联系人:毛林
联系方式:021-80133597
客服电话:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com
(22)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
联系方式:021-20613999
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(23)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈继武
联系人:黄祎
联系方式:021-63333389
客服电话:400-643-3389
公司网址:www.vstonewealth.com
(24)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
法定代表人:张冠宇
联系人:王丽敏
联系方式:010-85932810
客服电话:400-819-9868
公司网址:www.tdyhfund.com
(25)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人:汪静波
联系人:余翼飞
联系方式:021-80358749
公司网址:www.noah-fund.com
(26)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:戚晓强
联系方式:010-61840688
(27)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
联系方式:020-87555888
客服电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
(28)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
联系方式:0755-82492193
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(29)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人:吴言林
联系人:李跃
联系电话:025-56663409、17612154686
传真:025-56663409
客服电话:025-56663409
网址:www.huilinbd.com
(30)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人:申健
联系人:宋楠
联系电话:021-20292031
传真:020-20219923
客服电话:021-20292031
网址:www.wg.com.cn
(31)中信建投股份有限公司
注册地址:中国北京市东城区朝内大街188号
办公地址:中国北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:刘畅
联系电话:010-65608231
传真:010-65182261
客服电话:4008-888-108
网址:https://www.csc108.com/
(32)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
法定代表人:李梅
联系人:李玉婷
联系电话:021-33388229
传真:021-33388224
客服电话:400-889-5523
网址:www.swhysc.com
(33)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室
法定代表人:韩志谦
联系人:王怀春
联系电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
客服电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(34)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号A座11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号A座11层
法定代表人:王伟刚
联系人:李瑞真
联系电话:010-56282139
传真:01062680827
客服电话:400-619-9059
网址:http://www.hcjijin.com
(35)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼
办公地址:北京市四惠盛世龙源国食苑10号楼
法定代表人:于龙
联系人:张喆
联系电话:13811935936
传真:010-67767615
客服电话:400-680-2123
网址:www.zhixin-inv.com
(36)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
联系人:王超
联系电话:010-59053660
传真:010-59053700
客服电话:95510
网址:www.life.sinosig.com
(37)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
联系人:郁疆
联系电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:95525
网址:http://www.ebscn.com/
(38)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
邮政编码:410004
法定代表人:孙永祥
联系人:江恩前
电话:021-38784580-8920
传真:021-68865680
客服电话:95351
网址:http://www.xcsc.com/
(39)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
联系电话:0755-82960167
客服电话:95565
网址:http://www.newone.com.cn/
(40)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦
21层、22层
法定代表人:林炳城
联系人:侯艳红
联系电话:010-60838995
传真:010-60838995
客服电话:95329
中山证券网址:http://www.zszq.com/
(41)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
联系人:党敏
联系电话:021-20691935
传真:021-20691861
客服电话:400-820-2899
网址:http://www.erichfund.com/
(42)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
法定代表人:何之江
联系人:周一涵
联系电话:95511-8
传真:021-58991896
客服电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
(43)华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14

法定代表人:路昊
联系人:茆勇强
联系电话:021-68595755
客服电话:952303
网址:www.huaruisales.com
(44)喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:王舰正
联系人:张萌
客服电话:4006997719
网址:www.xiquefund.com
(45)大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
客服电话:4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
(46)西藏东方财富证券股份有限公司
住所:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号
法定代表人:贾绍君
电话:021-36533016
传真:021-36533017
联系人:王伟光
网址: http://www.18.cn
客户服务电话:95357
(47)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)
经营场所:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服电话:4000-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(48)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
法定代表人:周斌
客服电话:400-8980-618
网址:www.chtfund.com
(49)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人:杨德红
联系人:钟伟镇
联系电话:021-38676666
客服电话:95521
网址:http://www.gtja.com/
(50)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(51)联储证券有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层
法定代表人:吕春卫
客服电话:956006
网址:www.lczq.com
基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可根据有关法律法规,
增减、变更发售本基金的销售机构,并及时公告。
二、基金注册登记机构
名称:金信基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二
期2603
法定代表人:殷克胜
成立时间:2015年7月3日
电话:0755-82510315
传真:0755-82510305
联系人:陈瑾
客户服务电话:400-900-8336
三、律师事务所与经办律师
律师事务所名称:上海市海华永泰律师事务所
注册地址:上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室
办公地址:上海浦东东方路69号裕景国际商务广场A座15层
负责人:颜学海
电话:021-58773177
传真:021-58773268
经办律师:梁丽金、张兰
联系人:张兰
四、会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
执行事务合伙人:邹俊
电话:010-85085000
传真:010-85185111
经办会计师:叶云晖,刘西茜
联系人:蔡正轩
六、基金份额的分类
一、基金份额分类
本基金根据基金份额持有人在单个基金账户持有的基金份额数量、时间等不同可
分设A类和B类基金份额,两类基金份额分别设置基金代码,按照不同的费率计提销
售服务费用。基金管理人按相关规定分别公布A类和B类基金份额的每万份基金已实
现收益和7日年化收益率。
二、基金份额类别的限制
投资者可自行选择申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,
但依据招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者
降级的除外。
本基金各类基金份额的金额限制如下:
A类基金份额 B类基金份额
首次申购最低金额 0.01元 500万元
追加申购最低金额 0.01元 0.01元
基金账户最低保留份额 0.01份 500万份
单笔赎回最低份额 0.01份 0.01份
销售服务费年费率 0.25% 0.01%
在不违反法律法规且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基
金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整基金份额升降级的数
量限制及规则,基金管理人应当在开始调整实施前依据《信息披露办法》的规定在指
定媒介公告。
三、基金份额的自动升降级
1、若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份
时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基
金份额。
2、若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基
金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。
3、投资者在提交申购等交易申请时,应正确填写基金份额的代码,否则,因错误
填写基金代码所造成的认/申购等交易申请无效的后果由投资者自行承担。投资者申购
申请确认成交后,实际获得的基金份额类别以本基金的注册登记机构根据上述规则确
认的基金份额类别为准。
四、基金份额分类及规则的调整
1、基金管理人在与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,可以调整申购各类
基金份额的最低金额限制及规则并公告。
2、根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可在不违反法律法规
且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整基金份额分类及升降级规
则、或者对基金份额类别设置和相关规则进行调整、或者停止基金份额类别的销售、
或者增加新的基金份额类别等,调整实施前,基金管理人需依据《信息披露办法》的
规定在指定媒介公告并报中国证监会备案,不需要召开基金份额持有人大会。
七、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披
露办法》等有关法律、法规及基金合同募集,并经中国证券监督管理委员会2016年12
月5日证监许可【2016】3004号文注册公开募集。募集期自2016年12月12日至
2016年12月13日止,募集A类基金份额有效认购份额96,692.70份,利息结转份额
4.22份,合计96,696.92份;募集B类基金份额有效认购份额237,000,000.00份,利
息结转份额17,010.00份,合计237,017,010.00份;A类基金份额和B类基金份额合
计共募集有效认购份额237,096,692.70份,利息结转份额17,014.22份,合计
237,113,706.92份基金份额。募集户数为284户。
本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期。
八、基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金合同于2016年12月16日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人
正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表
决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
九、基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募
说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资
者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金
份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
(一)开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募
说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊
情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(二)申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机
构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
本基金已于2016年12月19日开放申购和赎回业务。
三、申购与赎回的原则
(一)“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进
行计算;
(二)采用“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(三)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日的业务
办理时间结束后不得撤销,基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准;
(四)基金份额赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进
行顺序赎回;
(五)基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模
限额,限额事宜由基金管理人届时进行公告。具体限额数额如有变更,将最迟在新的限
额实施前在基金管理人网站上公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在
新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
(一)申购和赎回的申请方式
投资人必须根据基金管理人和销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间
内提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金。投资者在提交赎回
申请时,应确保账户内有足够的基金份额余额,否则赎回申请无效。
(二)申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项,申购申请
成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申
购不生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资
人赎回申请生效后,基金管理人将在T+3日(包括该日)内支付赎回款项。在遇证券交
易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管
理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项支付时间相应顺延。
在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项
的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
(三)申购和赎回申请的确认
对于基金开放日开放时间结束前成立的申购和赎回申请,基金管理人应以该开放日
作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜
台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未生效,则申购款项本金
退还给投资人。
在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理
时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表销售机构确
实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请是否生效以登记机构的确认结果为准。对于
申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可以在不违反法律法规的前提下,对上述业务办理时间进行调整,并依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数额限制
(一)申请申购基金的金额
申购时,投资者通过销售机构首次申购本基金A类基金份额的的最低金额为人民币
0.01元,追加申购的最低金额为人民币0.01元;投资者通过销售机构首次申购本基金
B类基金份额的最低金额为人民币500万元,但已经认购过本基金B类基金份额的除
外,追加申购的最低金额为人民币0.01元。投资者申购B类基金份额的,如申购后其
在单个基金账户下累计持有的基金份额不少于500万份(包括500万份),则按照申购
B类基金份额处理;如不足500万份,则按照申购A类基金份额处理。基金管理人可根
据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。销售机构对最低
认购限额及交易级差有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。投资人将当期分配的
基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证
监会另有规定的除外。
(二)申请赎回基金的份额
单个基金账户每次赎回基金份额不得低于0.01份,基金份额持有人赎回时或赎回
后在销售机构保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部赎回。基金管
理人可根据市场情况,调整本基金赎回份额的数量限制。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基
金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
(三)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整对申购金额和赎回份额的数量
限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申
购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见
相关公告。
六、申购份额与赎回金额的计算
(一)除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用与赎回
费用。
(二)强制赎回费
发生以下情形之一时,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基
金总份额1%以上的赎回申请(指超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费
用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法
无益于基金利益最大化的情形除外:
(1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本
基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的
其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。
(三)申购份额的计算采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值
1.00元,计算公式:
申购份额=申购金额/1.00元
申购份额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
例:假定某投资者T日申购A类基金份额金额为10,000.00元,则投资者可获得的
A类基金份额计算如下:
申购份额=10,000.00/1.00=10,000.00份
即,投资人投资10,000.00元申购本基金A类份额,可得到10,000.00份A类基金
份额。
(四)赎回金额的计算采用“份额赎回”方式,赎回价格为每份基金份额净值
1.00元。当投资人部分赎回时,计算公式:
赎回金额=赎回份额×1.00元
赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
例:假定某投资者在T日赎回10,000.00份基金份额(当日单个基金份额持有人申
请赎回基金份额未超过基金总份额1%以上),则赎回金额的计算如下:赎回金额
=10,000.00×1.00=10,000.00元
即投资者赎回10,000.00份基金份额,则投资人可得到10,000.00元赎回金额。
(五)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式。费率或
收费方式如发生变更,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定
媒介上公告。
(六)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情
况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(一)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(二)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受
投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
(三)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
(四)本基金出现当日已实现收益或累计未分配已实现收益小于零的情形,为保护持
有人的利益,基金管理人将暂停本基金的申购。
(五)投资者申购达到基金管理人设定的数额限制。
(六)某笔申购超过基金管理人公告的单笔申购上限。
(七)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有
人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
(八)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基
金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(九)销售机构、登记机构因异常情况无法办理申购业务。
(十)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度
绝对值达到0.5%时。
(十一)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
(十二)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(八)、(九)、(十)、(十
二)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定
在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本
金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办
理。当发生上述第(十一)项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人
的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
(一)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(二)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人
的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可
参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
(三)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
(四)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
(五)出现继续接受赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时,可暂停接受投资
人的赎回申请。
(六)本基金出现当日已实现收益或累计未分配已实现收益小于零的情形,为保护基
金份额持有人的利益,基金管理人可暂停本基金的赎回。
(七)为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金份额持有人在单个
开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可以采取延期办理部分赎
回申请或者延缓支付赎回款项的措施。
(八)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度
绝对值连续两个交易日超过0.5%时。
(九)法律法规规定、中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(一)、(二)、(三)、(五)、(六)、(八)、(九)项情形之
一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基
金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告。已确认的赎回申请,基金
管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第(四)、(七)项
所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当
日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回
业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
(一)巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内,基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为发生了巨额赎回。
(二)巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎
回或部分延期赎回。
1、全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎
回程序执行。
2、部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付
投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理
人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申
请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比
例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择
延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部
赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请
与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算
赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额10%以上的赎回申请
情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额10%
以上部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎
回为止;如基金管理人只接受其基金总份额10%部分作为当日有效赎回申请,基金管理
人可以根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式对该部分有效
赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可
事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受
理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎
回部分作自动延期赎回处理。
3、暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不
得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(三)巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明
书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日
内在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
(一)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备
案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
(二)如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登
基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额的每万份或每百
分基金已实现收益和7日年化收益率。
(三)如发生暂停的时间超过1日,基金管理人自行确定公告增加次数,并根据
《信息披露办法》的规定在指定媒介刊登公告。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管
理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基
金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管
人与相关机构。
十二、基金份额的质押和转让
基金管理人可办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施
相应的业务规则。
基金管理人可受理基金份额持有人在依法设立的交易场所进行交易,或者按照法律
法规和本合同的约定进行协议转让。基金管理人办理基金份额转让业务的,将提前公
告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生
的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情
况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指
基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强
制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其
他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资
料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金销售机构规
定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机
构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规
定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不
低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购
金额。
十六、基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机
构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分份
额仍然参与收益分配与支付,被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规另有规定的除
外。
十七、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生实质
性不利影响的前提下,根据届时具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并
提前公告。
十、基金的投资
一、投资目标
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收
益。
二、投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1年以内(含1
年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含
397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在与托管人协商
一致并履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时
合理地调整投资范围。
三、投资策略
本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制
风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
1、利率策略
通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运
行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金
供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融
市场收益率曲线斜度变化趋势。
2、信用策略
根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市
场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险。跟踪
债券发行人和债券工具自身的信用质量变化,并结合外部权威评级机构的信用评级结
果,确定基金资产对相应债券的投资决策。
考虑到供给侧改革是未来经济结构调整、过剩产能出清的重要发展战略,本基金
将不投资于产能过剩或周期性强、行业运行处于低谷、节能环保风险较大的行业、版
块,包括但不限于钢铁(含钢贸)、常用有色金属冶炼、有色金属延压加工、水泥、
平板玻璃、造船、光伏制造、风电设备、石油钻采专用设备制造、机床制造、重型机
械制造、煤炭(含煤贸、煤化工)、造纸和纸制品、印染、化工、肥料制造、建材批
发、航运、房地产等。本基金投资于信用类债券,其债项评级应为AA+级(含)以
上,债券发行人上年末净资产应在10亿元以上。为控制本基金的信用风险,本基金将
定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的
发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。
3、类属配置策略
研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场
投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券
类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。
4、个券选择策略
本基金认为普通债券的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲
线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动
性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或
偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。对于含回售条
款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券,并在回售日前进行回
售或者卖出。
5、相对价值策略
本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场
的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些
不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国
家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场
分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对
价值投资策略,运用回购、远期交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同
市场之间的套利交易,为本基金的投资带来增加价值。
6、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券主要为以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产的
信贷资产证券化产品,本基金侧重于对基础资产质量及未来现金流的分析,采用基本
面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将
严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方
式以降低流动性风险。
7、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的
动向。当法律法规允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律
法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑
该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
四、投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的
除外;
(4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制后,本基金不受上述规定的限制或以变
更后的规定为准,但需提前公告。
2、本基金投资组合应符合以下规定:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余
存续期不得超过240天;
(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
(4)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累
计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过
20%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到
期后不得展期;
(6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,
但如果基金投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制;
(7)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基
金资产净值的比例合计不得超过20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的
存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本
基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券
规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金投资的资产支持证
券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级;本基金投资的资产支持证券不
得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,
如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内
予以全部卖出;
(9)本基金持有的同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始
权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票
据、政策性金融债券除外;
(10)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净
值的比例合计不得低于5%;
(11)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易
日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(12)本基金持有的到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性
受限资产占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
(13)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其
发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%。因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金
不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净
值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合
计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业
存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(16)本基金根据份额持有人集中度对本基金的投资组合实施调整,遵守以下要
求:
①当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合
中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
②当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合
中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
(18)本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的140%;
(19)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定;法律法规或监管部
门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或以变更后
的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
除上述(1)、(8)、(10)、(14)、(17)项外,因证券市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、基金份额持有人赎回等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中
国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
3、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算
(1)计算公式如下:
投资组合平均剩余期限的计算公式为:
投资于金融工具剩余投资于金融工具剩余债券剩余
?-?+???产生的资产期限产生的负债期限正回购期限
投资于金融工具投资于金融工具债券
-+
产生的资产产生的负债正回购
投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:
投资于金融工具剩余存续投资于金融工具剩余存续债券剩余存续
?-?+???产生的资产期限产生的负债期限正回购期限
投资于金融工具投资于金融工具债券
-+
产生的资产产生的负债正回购
(2)各类资产和负债剩余期限的确定
1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天;
证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;
2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议
到期日的实际剩余天数计算;买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期
限为该基础债券的剩余期限,待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购
协议到期日的实际剩余天数计算;
3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的
实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,
剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款
的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算;
4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实
际剩余天数计算;
5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的
天数,以下情况除外:
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的
实际剩余天数计算。
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实
际剩余天数计算。
6)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会
的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。
平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或中国
证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。
4、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动;
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其
他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原
则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执
行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易
应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董
事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,或以变更后的规定为准,但须提
前公告。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能
支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收
益。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较
基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,基金管
理人和基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,可以变更本基金业绩比较基准并
及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。
在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金、混合型基金与股票型基
金。
七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持
有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取
任何不当利益。
八、基金投资组合报告
基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了下文的净值表现和投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2021年9月30日(未经审计)。
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 389,267,857.24 68.40
其中:债券 389,267,857.24 68.40
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 178,001,107.00 31.28
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,328,114.05 0.23
4 其他资产 480,506.96 0.08
5 合计 569,077,585.25 100.00
(二)报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.36
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资
余额占资产净值比例的简单平均值。
1、债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额占基金资产净值20%的情况。
(三)基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 29
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 43
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17
(1)报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 61.84 3.73
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 32.73 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 5.44 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 3.65 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 103.67 3.73
(四)报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。
(五)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 29,950,841.24 5.46
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,043,640.00 3.65
其中:政策性金融债 20,043,640.00 3.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 339,273,376.00 61.86
8 其他 - -
9 合计 389,267,857.24 70.97
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
(六)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112116157 21上海银行CD157 500,000 49,975,883.35 9.11
2 112111059 21平安银行CD059 500,000 49,837,752.77 9.09
3 112110268 21兴业银行CD268 300,000 29,985,744.66 5.47
4 112014202 20江苏银行CD202 300,000 29,921,891.44 5.46
5 190202 19国开02 200,000 20,043,640.00 3.65
6 112116160 21上海银行CD160 200,000 19,984,238.69 3.64
7 112117012 21光大银行CD012 200,000 19,981,359.74 3.64
8 112185452 21宁波银行CD199 200,000 19,967,302.85 3.64
9 112110318 21兴业银行CD318 200,000 19,957,754.14 3.64
10 112113154 21浙商银行CD154 200,000 19,949,578.27 3.64
(七)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0185%
报告期内偏离度的最低值 -0.0197%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0069%
1、报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离的绝对值无达到0.25%的情况。
2、报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内负偏离的绝对值无达到0.5%的情况。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(九)投资组合报告附注
1、本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或
商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。
2、本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
上海银行股份有限公司于2021年4月30日因未按照规定进行信息披露,受到中
国银行保险监督管理委员会上海监管局处罚。本基金管理人在上海银行受处罚前对其
经过了充分调研和论证并履行了必要的程序,买入了其发行的证券。知悉后,管理人
认为该事项对公司证券价值影响不大,因此持有至今。
浙商银行股份有限公司宁波分行于2021年9月10日因个人经营性贷款违规流入
房地产领域、贷款管理不审慎,受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局处罚。
本基金管理人在浙商银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的程序,
买入了其发行的证券。知悉后,管理人认为该事项对公司证券价值影响不大,因此持
有至今。
宁波银行股份有限公司于2021年8月6日因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收
储;开发贷款支用审核不严;房地产贷款放款和支用环节审核不严;贷款资金违规流
入房市;房地产贷款资金回流借款人;票据业务开展不审慎,受到中国银行保险监督
管理委员会宁波监管局处罚。本基金管理人在宁波银行受处罚前对其经过了充分调研
和论证并履行了必要的程序,买入了其发行的证券。知悉后,管理人认为该事项对公
司证券价值影响不大,因此持有至今。
中国光大银行股份有限公司于2021年6月15日因以受让不良贷款本金为条件向
企业融资,违规处置不良资产,且部分新增贷款已形成风险、信贷资产收益权不真实
转让,借助通道实现部分不良贷款违规出表、结构性存款不真实,通过设置“假结
构”违规吸收存款、个人贷款管理不审慎,贷款资金违规流入证券类账户或用于购买
理财产品、贴现资金管控不严,导致企业利用关联关系套取银行信用,部分贴现资金
回流至出票人并转存为本行结构性存款、未按监管要求在增值税发票正面加注已承兑
信息,受到中国银行保险监督管理委员会云南监管局处罚。本基金管理人在光大银行
受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的程序,买入了其发行的证券。知
悉后,管理人认为该事项对公司证券价值影响不大,因此持有至今。
江苏银行股份有限公司宁波分行于2020年12月31日因个人贷款资金用途管控不
严;发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款;理财投资和同业投资非标准化债权资
产未严格比照自营贷款管理;个人理财资金对接项目资本金;理财业务未与自营业务
相分离;理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求,受到中国银行保险
监督管理委员会江苏监管局处罚。本基金管理人在江苏银行受处罚前对其经过了充分
调研和论证并履行了必要的程序,买入了其发行的证券。知悉后,管理人认为该事项
对公司证券价值影响不大,因此持有至今。
兴业银行股份有限公司于2021年8月20日因违反信用信息采集、提供、查询及
相关管理规定,受到中国人民银行处罚。本基金管理人在兴业银行受处罚前对其经过
了充分调研和论证并履行了必要的程序,买入了其发行的证券。知悉后,管理人认为
该事项对公司证券价值影响不大,因此持有至今。
平安银行股份有限公司于2021年6月8日因利用来源于本行授信的固定资产贷款
和黄金租赁融资的资金发放委托贷款,用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信
严重不审慎,贷款用途审查监控不到位,贷款资金挪用于借款人母公司归还证券质押
融资;流动资金贷款用途审查监控不到位,贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票
质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位,贷款资金部分回流借款人或借款人关联
公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品,受到中国银行保险监督管理委员会云
南监管局处罚。之后本基金管理人对平安银行进行了充分研究,认为平安银行受到的
处罚金额相对其全年净利润和净资产比例较小。处罚虽反映出平安银行存在一定管理
问题,但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响,对平安银行资金周转和
债务偿还影响较小,本基金管理人履行了必要的投资决策程序后买入并持有平安银行
发行的证券。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 480,387.01
4 应收申购款 119.95
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 480,506.96
4、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
九、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有
风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
金信民发货币A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016.12.16(基金合同 生效日)-2016.12.31 0.1469% 0.0034% 0.0592% 0.0000% 0.0877% 0.0034%
2017.1.1-2017.12.31 3.7078% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 2.3578% 0.0028%
2018.1.1-2018.12.31 3.6778% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 2.3278% 0.0026%
2019.1.1- 2.3819% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 1.0319% 0.0019%
2019.12.31
2020.1.1-2021.12.31 1.6013% 0.0026% 1.3537% 0.0000% 0.2476% 0.0026%
2021.1.1-2021.9.30 1.3006% 0.0019% 1.0097% 0.0000% 0.2909% 0.0019%
2016.12.16(基金合同 生效日)-2021.9.30 13.4668% 0.0034% 6.4726% 0.0000% 6.9942% 0.0034%
金信民发货币B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016.12.16(基金合同 生效日)-2016.12.31 0.1553% 0.0034% 0.0592% 0.0000% 0.0961% 0.0034%
2017.1.1-2017.12.31 3.9866% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 2.6366% 0.0027%
2018.1.1-2018.12.31 3.9273% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 2.5773% 0.0026%
2019.1.1-2019.12.31 2.6289% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 1.2789% 0.0019%
2020.1.1-2021.12.31 1.8459% 0.0026% 1.3537% 0.0000% 0.4922% 0.0026%
2021.1.1-2021.9.30 1.4819% 0.0019% 1.0097% 0.0000% 0.4722% 0.0019%
2016.12.16(基金合同 生效日)-2021.9.30 14.8108% 0.0034% 6.4726% 0.0000% 8.3382% 0.0034%
注:本基金的业绩比较基准是:中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。
十一、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基
金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以
及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金
销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托
管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产
承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权
利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进
行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债
权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财
产所产生的债权债务不得相互抵销。
十二、基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率
的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
(一)本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面
利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,
每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产
净值。
(二)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市
价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公
平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重
新评估,即“影子定价”。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金
资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度
绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受
申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到
0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离
度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理
人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者履行适当程
序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
(三)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(四)其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。
(五)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及
相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共
同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理
人对基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益和七日年化收益率的的计算
结果对外予以公布。
四、估值程序
(一)每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现
收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。7日年化收益率是以最近7
日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4位
四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
(二)基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金
资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率估值结果发送基
金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准
确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视
为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
(一)估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机
构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人
应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误
处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
(二)估值错误处理原则
1、估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各
方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错
误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对
直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人
有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对
更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
2、估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅
对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
3、因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错
误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损
方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不
当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则
受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损
失的差额部分支付给估值错误责任方。
4、估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(三)估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
1、查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确
定估值错误的责任方;
2、根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评
估;
3、根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔
偿损失;
4、根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机
构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
(四)基金份额净值估值错误处理的方法如下:
1、基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算出现错误时,基
金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩
大。
2、错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报
中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
3、当基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算差错给基金和
基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况
界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如
经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由
此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
(2)若基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益
率已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律
法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基
金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日
年化收益率的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能
按时公布基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率的情形,以基金管
理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人
负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),
进而导致基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算错误而引起的
基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
4、前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
(一)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(二)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(三)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基
金应当暂停估值;
(四)中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7
日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每
个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收
益和7日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理
人,由基金管理人予以公布。
八、特殊情况的处理
(一)基金管理人或基金托管人按估值方法的第(三)项进行估值时,所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。
(二)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发
现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
(一)基金管理人的管理费;
(二)基金托管人的托管费;
(三)基金销售服务费;
(四)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(五)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(六)基金份额持有人大会费用;
(七)基金的证券交易费用;
(八)基金的银行汇划费用;
(九)证券账户开户费用、银行账户维护费用;
(十)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(一)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人与基金托
管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第3
个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
(二)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人与基金托
管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第3
个工作日从基金财产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的,支付日期顺延。
(三)基金销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%;对于由B类降级为A类的基金
份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费
率。
本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金
份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费
率。
本基金销售服务费计提的计算公式具体如下:
H=E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,基金托管人于次月首日起第3个工作日内从基金财产中一次性
支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第(四)-(十)项费用”,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(一)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
(二)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(三)《基金合同》生效前的相关费用;
(四)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
二、收益分配原则
(一)本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实
现收益基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分
配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额
进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日已实现收益大于零
时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已
实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、当日收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应
的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份
额,当投资者赎回基金份额时,将按比例从赎回款中扣除;如当日净收益等于零时,
份额持有人的基金份额保持不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回
的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(二)在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基
金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审
议。
三、收益分配方案
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定。
四、收益分配的时间和程序
本基金每日进行收益分配。每个工作日公告前一个开放日各类基金份额的每万份
基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然
日,披露节假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日
年化收益率,以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日
年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,
从其规定。
本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例行的
收益结转不再另行公告。
五、本基金各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见基
金合同第十八部分。
十五、基金的会计与审计
一、基金会计政策
(一)基金管理人为本基金的基金会计责任方;
(二)基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会
计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
(三)基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
(四)会计制度执行国家有关会计制度;
(五)本基金独立建账、独立核算;
(六)基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
(七)基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。
二、基金的年度审计
(一)基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相
关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
(二)会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
(三)基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换
会计师事务所需在2个工作日内指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基
金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会
的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规
和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、
及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通
过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下
简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时
间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
(一)虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
(二)对证券投资业绩进行预测;
(三)违规承诺收益或者承担损失;
(四)诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
(五)登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
(六)中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。
如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同
文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利
益的事项的法律文件。基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三
个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发
生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基
金招募说明书。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基
金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份
额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日
内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介
上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更
新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督
等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基
金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当
将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基
金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金
管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售
机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年
更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招
募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日(若遇法定节假日指定报刊休刊,则顺延
至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人
员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。
(四)基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率
公告
1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人
将至少每周公告一次基金份额净值、基金份额累计净值、各类基金份额的每万份基金
已实现收益和7日年化收益率;
某类基金份额的日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日
该类基金份额总额×10000
7日年化收益率是以最近七个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算出的
年收益率。计算公式为:
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
每万份基金已实现收益采用截尾的方式保留至小数点后第4位,7日年化收益率采
用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。
2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个工作日的次日,通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份
额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金份额净
值、基金份额累计净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金份额净值、基金份额
累计净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率登载在指定媒介
上。
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、中期报告和季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起3个月内,编制完成基金年度报告,将年度报
告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中
的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内,编制完成基金中期报告,将中期
报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季
度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
本基金应在年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
本基金应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持
证券明细。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为
保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重
要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变
化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组
合资产情况及其流动性风险分析等。
(六)临时报告
基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载
在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算;
3、基金扩募、延长基金合同期限;
4、转换基金运作方式、基金合并;
5、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
6、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,
基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
7、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
8、基金管理公司变更持有5%以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
9、基金募集期延长或提前结束募集;
10、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人
发生变动;
11、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%,基金管理人、基金托管人
专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%;
12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关
行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从
事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
15、基金收益分配事项,货币市场基金等中国证监会另有规定的特殊基金品种除
外;
16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式
和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
18、开放式基金开始办理申购、赎回;
19、开放式基金发生巨额赎回并延期办理;
20、开放式基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、开放式基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
23、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值
的负偏离度绝对值达到0.25%或正负偏离度绝对值达到0.5%的情形;当“影子定价”
确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值连续2个交易日出现负偏
离度绝对值达到0.5%的情形;
24、调整本基金的份额类别设置;
25、本基金推出新业务或服务;
36、本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单时;
(七)澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益
的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即
报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
(八)清算报告
《基金合同》终止的,基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作
出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,
并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清
算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)基金投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应当依法披露其所管理的证券投资基金投资资产支持证券的情况,并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性,不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏。
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产
支持证券明细。
如将来法律法规或中国证监会等相关规定发生变动,从其规定。
(十)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管
理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金敏感
信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露
的基金信息。“基金敏感信息”包括但不限于:1、基金投资决策、交易、持仓、估值
调整、收益分配等与基金投资运作相关的信息;2、与基金份额持有人相关的信息;
3、其他可能影响市场交易活动或影响基金份额持有人权益的信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露
内容与格式准则等法规的规定;特定基金信息披露事项和特殊基金品种的信息披露,
应当符合中国证监会相关编报规则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和基金合同的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相
关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
七、基金管理人、基金托管人的自主信息披露
基金管理人、基金托管人在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下,可以通过短信、电子邮件、移动客户端、社交平台等方式向投
资者提供信息披露服务,或通过月度报告等方式提高定期报告的披露频率,自主提升
信息披露服务的质量。
基金管理人应保持信息披露的持续性和公开性,不得为短期营销行为临时性、选
择性披露信息。
基金管理人、基金托管人在其他公共媒介披露信息不得早于指定媒介和基金上市
交易的证券交易所网站,且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
八、暂停或延迟披露基金信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
九、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规
定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。
十、法律法规或监管部门对信息披露另有规定的,从其规定。
十七、风险揭示
本基金投资过程中面临的主要风险有:市场风险、管理风险、操作风险、合规性风
险、特有风险和其他风险。
一、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风
险,本基金的市场风险来源于基金持有的资产市场价格的波动。主要的风险因素包括:
1、政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策
发生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性
变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直
接影响着债券的价格和收益率,引起基金收益水平的变化。特别是短期利率变化以及货
币市场投资工具市场价格的相关波动,会影响基金组合投资业绩。
4、通货膨胀风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,
基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
5、债券收益率曲线变动的风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平
行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
6、再投资风险。市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,
这与利率上升所带来的价格风险互为消长。
7、信用风险。信用风险主要指债券发行主体、票据发行主体、存款银行信用状况
可能恶化而可能产生的到期不能兑付的风险。
8、经营风险。债券发行主体的经营活动受多种因素影响。如果债券发行主体经营
不善,其债券价格可能下跌;同时,其偿债能力也会受到影响。
二、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益
水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操
作出现失误等,都会影响基金的收益水平。
三、操作风险
操作风险指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违
反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统
故障等风险。
四、合规性风险
合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反基金合
同有关规定的风险。
五、本基金特有的风险
1、本基金为货币市场基金,基金的份额净值始终保持为1.00元,每日分配收益。
但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金每日
分配的收益将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值,存在亏损的可能。
2、流动性风险
流动性风险是指投资人提交了赎回申请后,基金管理人无法及时变现基金资产,
导致赎回款交收资金不足的风险;或者为应付赎回款,变现冲击成本较高,给基金资
产造成较大的损失的风险。大部分债券品种的流动性较好,也存在部分企业债、资产
证券化、回购等品种流动性相对较差的情况,如果市场短时间内发生较大变化或基金
赎回量较大可能会影响到流动性和投资收益。
3、申购赎回风险
(1)本基金基金管理人可在每个开放日对本基金的累计申购或对单一账户的累计
申购设定上限。如果投资人的申购申请接受后将使当日申购相关控制指标超过上限,则
投资人的申购申请可能确认失败。
(2)特定条件下,如基金收益为负、交易所假期休市等情况,基金可能暂停申
购,投资人可能面临无法申购本基金的风险。
(3)特定条件下,如基金收益为负、交易所假期休市等情况,基金可能暂停赎
回,投资人可能面临无法赎回本基金的风险。
(4)本基金可能出现节假日集中赎回量较大,而本基金在短时间内无法及时变现
基金资产,导致本基金出现流动性风险。
4、收益分配风险
如基金份额持有人未付收益为负,在持有人全部赎回基金份额时,基金管理人有
权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索负收益,基金份额持有人应予支付,如
基金份额持有人未支付负收益,将面临被追索负收益的风险。
5、机会成本风险
由于本基金申购赎回的高效率使本基金对流动性要求更高,本基金必须保持一定
的现金比例以应付赎回的需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金过多而带来的机
会成本风险,本基金长期收益可能低于市场平均水平。
6、系统故障风险
本基金每日进行清算和收益分配,系统实现要求更高,可能出现系统故障导致基
金无法正常估值或办理相关业务的风险。
六、其它风险
1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这些工具,
基金可能会面临一些特殊的风险;
2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而
产生的风险;
4、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从
而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
(一)变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同
约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变
更并公告,并报中国证监会备案。
(二)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议在表决通过之日起生效,
自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
(一)基金份额持有人大会决定终止的;
(二)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
(三)《基金合同》约定的其他情形;
(四)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
(一)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
(二)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(三)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(四)基金财产清算程序:
1、《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2、对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3、对基金财产进行估值和变现;
4、制作清算报告;
5、聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具
法律意见书;
6、将清算报告报中国证监会备案并公告。
7、对基金财产进行分配;
(五)基金财产清算的期限为不超过6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清
算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行
分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算报告经具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财
产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算
报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同内容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不
限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理
基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必
要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得
《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行
使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换、非交易过户、转托管等的业务规则;
(16)在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的
前提下,支付本基金应付的赎回、交易清算等款项;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不
限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、认购、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记
账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,各类基金
份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募
集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不
限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基
金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合
同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应
呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券
交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不
限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基
金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相
互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金
之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据
基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、各类基金份额
的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理
人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银
行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基
金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合
同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合
同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括
但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事
项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括
但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、基金招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,
自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责
任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有
权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份
额拥有平等的投票权。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规、基金合同或中国证监会另有
规定外,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开
基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且对现有基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后决定或修改基
金合同等文件,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的销售服务费率或变更
收费方式,或增加、减少或调整基金份额类别设置、调整基金份额分类及升降级规
则;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(45)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的
范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规
则;
(6)基金推出新业务或服务;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理
人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书
面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基
金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决
定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具
书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开
基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面
提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决
定不召集,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有
必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
5、单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要
求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报
中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理
人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记
日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明
本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联
系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点
对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管
理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人
拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式以及法律法规或监管机
构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出
席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,
基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件
时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的
基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召
集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原
定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有
代表1/3以上(含1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在
表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布
相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基
金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人
(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规
定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参
加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召
集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原
定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有
代表1/3以上(含1/3)基金份额的基金份额持有人出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见。
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现
场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序
比照现场开会和通讯方式开会的程序进行,具体方式由会议召集人确定并在会议通知
中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网
络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会
讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在
基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监
票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持
人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况
下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管
人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的
50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主
持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份
额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或
单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日
期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下
形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通
过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式或者与其他基金合
并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以
特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表
决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人
代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行
召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出
席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份
额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出
席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布
计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可
以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,
重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,
不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管
人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,
并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决
意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
若监督员和基金托管人或管理人授权代表经通知但拒绝到场监督,则大会召集人
可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须
将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会
的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金
托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条
件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修
改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,
可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
(二)基金收益分配原则
1、本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已
实现收益基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益
分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余
额进行再次分配,直到分完为止;
(6)本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日已实现收益大于零
时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已
实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
(7)当日收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相
应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份
额,当投资者赎回基金份额时,将按比例从赎回款中扣除;如当日净收益等于零时,
份额持有人的基金份额保持不变;
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎
回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管
理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定。
(四)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金每日进行收益分配。每个工作日公告前一个开放日各类基金份额的每万份
基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然
日,披露节假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日
年化收益率,以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日
年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,
从其规定。
本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例行的收
益结转不再另行公告。
(五)本基金各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见
本基金合同第十八部分。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人与基金托
管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第3
个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人与基金托
管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第3
个工作日从基金财产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的,支付日期顺延。
3.基金销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%;对于由B类降级为A类的基
金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的
费率。
本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%;对于由A类升级为B类的基
金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的
费率。
本基金销售服务费计提的计算公式具体如下:
H=E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,基金托管人于次月首日起第3个工作日内从基金财产中一次性
支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1年以内(含1
年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含
397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在与托管人协商
一致并履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时
合理地调整投资范围。
(二)投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的
除外;
(4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制后,本基金不受上述规定的限制或以变
更后的规定为准,但需提前公告。
2、本基金投资组合应符合以下规定:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余
存续期不得超过240天;
(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
(4)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累
计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过
20%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到
期后不得展期;
(6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,
但如果基金投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制;
(7)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基
金资产净值的比例合计不得超过20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的
存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本
基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券
规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金投资的资产支持证
券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级;本基金投资的资产支持证券不
得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,
如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内
予以全部卖出;
(9)本基金持有的同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始
权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票
据、政策性金融债券除外;
(10)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净
值的比例合计不得低于5%;
(11)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易
日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(12)本基金持有的到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性
受限资产占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
(13)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其
发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%。因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金
不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净
值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合
计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业
存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(16)本基金根据份额持有人集中度对本基金的投资组合实施调整,遵守以下要
求:
①当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合
中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
②当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合
中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
(18)本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的140%;
(19)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定;法律法规或监管部
门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或以变更后
的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
除上述(1)、(8)、(10)、(14)、(17)项外,因证券市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、基金份额持有人赎回等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中
国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
3、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算
(1)计算公式如下:
投资组合平均剩余期限的计算公式为:
投资于金融工具剩余投资于金融工具剩余债券剩余
?-?+???产生的资产期限产生的负债期限正回购期限
投资于金融工具投资于金融工具债券
-+
产生的资产产生的负债正回购
投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:
投资于金融工具剩余存续投资于金融工具剩余存续债券剩余存续
?-?+???产生的资产期限产生的负债期限正回购期限
投资于金融工具投资于金融工具债券
-+
产生的资产产生的负债正回购
(2)各类资产和负债剩余期限的确定
1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天;
证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;
2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议
到期日的实际剩余天数计算;买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期
限为该基础债券的剩余期限,待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购
协议到期日的实际剩余天数计算;
3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的
实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,
剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款
的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算;
4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实
际剩余天数计算;
5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的
天数,以下情况除外:
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的
实际剩余天数计算。
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实
际剩余天数计算。
6)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会
的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。
平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或中国
证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。
4、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动;
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其
他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原
则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执
行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易
应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董
事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,或以变更后的规定为准,但须提
前公告。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人
将至少每周公告一次基金份额净值、基金份额累计净值、各类基金份额的每万份基金
已实现收益和7日年化收益率;
某类基金份额的日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日
该类基金份额总额×10000
7日年化收益率是以最近七个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算出的
年收益率。计算公式为:
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
每万份基金已实现收益采用截尾的方式保留至小数点后第4位,7日年化收益率采
用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。
2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个工作日的次日,通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份
额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金份额净
值、基金份额累计净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金份额净值、基金份额
累计净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率登载在指定媒介
上。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和本基金
合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同
意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议在表决通过之日起生效,自
决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托
管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为不超过6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例
进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算报告经具有证券、期货相
关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案
并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由
基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议的处理及适用的法律
各方当事人同意,因本基金合同而产生的或与本基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按
照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市。
仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。仲裁费用包括但不限于案件受理费、
律师费、保全费、执行费、差旅费等由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中华人民共和国(不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区)法
律管辖。
九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式
基金合同可印制成册,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住
所,供公众查阅、复制。
二十、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人名称:金信基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘
书有限公司)
办公地址:深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦15层02单元
邮政编码:518038
法定代表人:殷克胜
成立时间:2015年7月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2015]1315号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1亿元人民币
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和以及中国证监会
许可的其他业务
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:李建红
成立时间:1987年4月8日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.20亿元
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴
现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆
借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇
存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外
汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证
券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨
询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投
资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行严格监督。《基金合同》明确约定
基金投资证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,
以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监
督。
1、本基金的投资范围为:
本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1年以内(含1
年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含
397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在与托管人协商
一致并履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时
合理地调整投资范围。
2、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的
除外;
(4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制后,本基金不受上述规定的限制或以变
更后的规定为准,但需提前公告。
3、本基金投资组合应符合以下规定:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余
存续期不得超过240天;
(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10
%;
(4)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累
计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过
20%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期
后不得展期;
(6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,
但如果基金投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制;
(7)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基
金资产净值的比例合计不得超过20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银
行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本
基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券
规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金投资的资产支持
证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级;本基金投资的资产支持证券
不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,
如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内
予以全部卖出;
(9)本基金持有的同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始
权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票
据、政策性金融债券除外;
(10)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净
值的比例合计不得低于5%;
(11)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易
日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(12)本基金持有的到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性
受限资产占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
(13)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其
发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%。因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金
不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净
值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合
计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业
存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(16)本基金根据份额持有人集中度对本基金的投资组合实施调整,遵守以下要
求:
①当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合
中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
②当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合
中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
(18)本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的140%;
(19)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定;法律法规或监管部
门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或以变更后
的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
除上述(1)、(8)、(10)、(14)、(17)项外,因证券市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、基金份额持有人赎回等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中
国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
4、本基金财产不得用于以下投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。
5、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
6、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事
其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利
益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理
价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大
关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金
管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
7、如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限
制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持
有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适
当程序后,基金不受上述限制。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理
人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的
规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基
金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行
监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但
投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制。
2、本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基
金资产净值的比例合计不得超过20%。
3、本基金投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占
基金资产净值的比例合计不得超过5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适
当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。
3、基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流
程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责
对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指
令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存
款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金
财产损失的,由基金管理人承担责任。
(2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性
风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未
能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提
前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。
(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为
导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各
项规定。
(三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、
账目核对、到期兑付、提前支取
1、基金投资银行存款协议的签订
(1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务
总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。
《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商
定。
(2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行
复核,审查存款银行资格等。
(3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办
理方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程
中遗失后,存款余额的确认及兑付办法等。
(4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送
或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上级
行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。
(5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应
全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划入
指定账户的,由存款银行承担一切责任。
(6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预
留印鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托管人预留印
鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认
书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管人的指定
联系人变更,应及时加盖公章书面通知对方。
(7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被质押
或以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。
2、基金投资银行存款时的账户开设与管理
(1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的
《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指
定的分支机构开立银行账户。
(2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3、存款凭证传递、账目核对及到期兑付
(1)存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人
应在《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效
存款凭证(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭
证,且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构指
定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后,将存款凭证
原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保
管存款凭证的,由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金
托管人电话确认收妥。
(2)存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基金管
理人应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门交付至托管
人,原存款凭证自动作废。
(3)账目核对
每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利
息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存款,存款
银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄
送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章
寄送至基金托管人指定联系人。
(4)到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构
指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话询问。存款
到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理
人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金
托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银
行应立即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证
明文件后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日将存款本息划
至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到期后第一
个工作日支付,存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。
4、提前支取
如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等
原因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
5、基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基
金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监
会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算,若因基金管理人拒不执行
造成基金财产损失的,相关损失由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提
供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对
手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新
后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基
金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管
人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金
存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书
面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交
易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临
时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交
易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交
易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在
基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以
对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债
券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照
事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不
承担由此造成的任何损失和责任。
(五)本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。
1、流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由
于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质
押券等流通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结
算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司
负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
2、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理
人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投
资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预
案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情
况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金
托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两
个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取
积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎
回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足
额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的
流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
3、基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求
的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数
量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金
划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令
前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审
核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核
认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。
4、基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资
流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其
他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取
合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违
反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,
基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监
会报告。
5、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定
媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面
价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业
务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规
及监管机构的相关规定。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产
净值计算、每万份基金已实现收益、7日年化收益率、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和
核查。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法
律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通
知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基
金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理
人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明
违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复
查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的,基金托管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和
本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管
理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托
管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告
的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠
正,由此造成的损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义务后,予以免责。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金
托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计
算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益、7日年化收益率、根据基
金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基
金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人
限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基
金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上
述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托
管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托
管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管
人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同
时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独
立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财
产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属
于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭
失,基金托管人不承担由此产生的责任。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到
账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金托管人应
及时通知基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财
产的损失。
7、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的
基金资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不限于期货
保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益,由于该等机构或该机构会员单位等本
协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承
担责任。
8、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财
产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立
并管理。
2、基金募集期满或提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金
份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于
基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在规定时间
内,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验
资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有
效。
3、若基金募集期限届满,未能满足基金备案的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜。
(三)基金资金账户的开立和管理
1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为“托
管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账
户名称应为“金信民发货币市场基金”,预留印鉴为基金托管人印章。
2、基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务以外的活动。
3、基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规
定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金
开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理
和运用由基金管理人负责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备
付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清
算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、客户结算保证金、交收价差保证
金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资
品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用并管理;若
无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公
司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算
有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。
(六)其他账户的开立和管理
1、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等,基
金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后,基金管
理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证金监控中
心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由
基金管理人进行,重置后务必及时通知托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基金管
理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更
的资料提供给基金托管人。
2、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由
基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按
有关规定使用并管理。
3、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人
的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公
司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基
金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的
指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价
凭证不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管
理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财
产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金
管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内
将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不
一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后不少
于15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合
同复印件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的
合同复印件与基金管理人留存原件不一致的,以托管人收到的复印件为准。
五、基金资产净值计算与复核
(一)基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率
的计算及复核
1.基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使本基金的基金份额净值保持在人
民币1.00元。该基金份额净值是计算各类基金份额申购与赎回价格的基础。国家另有
规定的,从其规定。
基金管理人每工作日计算基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益
及7日年化收益率,经基金托管人复核无误后,按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每估值日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、各类基金份额的
每万份基金已实现收益及7日年化收益率结果发送基金托管人,经基金托管人复核无
误后,由基金管理人对外公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理
人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(二)基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
(三)基金份额净值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。
六、基金份额持有人名册的登记及保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金
份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金
管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥
善保管,则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托
管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人
和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并
应遵守保密义务。
七、争议解决方式
各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商
未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决
是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用包括但不限于案件受理费、律师费、
保全费、执行费、差旅费等由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合
法权益。
本协议受中国(就本协议而言,不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区)法律
管辖。
八、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容
不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而
在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而
在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
(三)基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份
额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
一、通知服务
基金管理人通过短信、电子邮件、邮寄信件或电话等方式按基金份额持有人意愿
为基金份额持有人提供各项通知服务。通知服务内容包括账户交易确认通知、纸质账
单寄送失败通知、与基金份额持有人相关的基金管理人公告及重要信息通知等服务。
二、查询与咨询服务
基金份额持有人可通过基金管理人客服热线和网站等完成查询与咨询服务。基金
份额持有人可通过以上方式进行基金管理人信息查询和持有人账户信息查询。客服专
员在工作时间还可为基金份额持有人提供人工查询、答疑服务。
具体查询内容:最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理人信
息;基金交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。
三、资料索取服务
为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续,基金管理人网站上提供直销业务
表单下载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务表格。
另外,基金管理人还可根据客户需求提供对账单、资产证明等资料。
四、互动活动
基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动,以加强基
金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。
五、基金理财业务咨询
为更好地与基金份额持有人沟通,客服专员可以在工作时间内为基金份额持有人
解答基金理财方面的疑问,提供关于基金理财的咨询服务。
六、投诉建议受理
如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过发送电子邮
件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采用限期处理、分级管理
的原则,及时处理基金份额持有人的投诉建议。
七、基金管理人客户服务中心联系方式
客户服务热线:400-900-8336;0755-82510235
人工坐席服务时间:周一至周五(除节假日)9:00-17:00
网址:www.jxfunds.com.cn
客服邮箱:service@jxfunds.com.cn
八、如本招募说明书存在任何投资者无法理解的内容,请通过上述方式联系基金
管理人。请投资者确保投资前已经全面理解了本招募说明书。
二十二、其他应披露事项
无。
二十三、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构
的住所,投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件
复印件。
二十四、备查文件
一、备查文件目录
1、中国证监会关于准予金信民发货币市场基金募集注册的批复文件
2、《金信民发货币市场基金基金合同》
3、《金信民发货币市场基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
二、存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
三、查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得
备查文件的复制件或复印件。
金信基金管理有限公司
2021年11月30日