东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第2号)
2021-12-10 文字大小 【 】 【打印
            

东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2021年第2号)
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二一年十二月十日
【重要提示】
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)
的募集申请经中国证监会2016年6月28日证监许可【2016】1443号文
准予注册。本基金的基金合同于2016年8月30日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的
注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产
生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招
募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断
基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。
投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风
险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有
的非系统性风险、开放期大量赎回、巨额赎回或暴跌导致的流动性风
险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风
险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原
则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险,由投资者自行负责。
本基金投资于中小企业私募债券,由于中小企业私募债券采取非
公开发行的方式发行,即使在市场流动性比较好的情况下,个别债券
的流动性可能较差,从而使得基金在进行个券操作时,可能难以按计
划买入或卖出相应的数量,或买入卖出行为对价格产生比较大的影
响,增加个券的建仓成本或变现成本。并且,中小企业私募债券信用
等级较一般债券较低,存在着发行人不能按时足额还本付息的风险,
此外,当发行人信用评级降低时,基金所投资的债券可能面临价格下
跌风险。
本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易
所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风
险等一般投资风险之外,本基金还会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股
市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不
设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、
汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制
下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港
股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)
等。
基金管理人在此特别提示投资者:基金名称仅表明本基金可以通
过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情
况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。
本基金可投资于科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于股价波动风险、退市
风险、流动性风险、投资集中风险等。本基金可根据投资策略需要或
市场环境变化,选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基金资
产投资于科创板,基金资产并非必然投资于科创板。
本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证,基金净值可能受到
存托凭证的境外基础证券价格波动影响,与存托凭证的境外基础证
券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或
间接成为本基金风险。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变
化,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于
存托凭证,基金资产并非必然投资存托凭证。
本基金可投资北京证券交易所(以下简称北交所)股票,北交所
主要服务于创新型中小企业,在发行、上市、交易、退市等方面的规
则与其他交易场所存在差异。基金投资北交所股票,将面临因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括
但不限于上市公司经营风险、股价波动风险、流动性风险、退市风险、
投资集中风险、转板风险、监管规则变化的风险等。本基金可根据投
资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于北交所股票
或选择不将基金资产投资于北交所股票,基金资产并非必然投资于北
交所股票。
本基金的具体风险揭示烦请查阅本基金招募说明书“风险揭示”
章节内容。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的
证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市
场基金,低于股票型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数
的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或
超过50%的除外。
本招募说明书基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2021年9
月30日(财务数据未经审计),其余所载内容截止至2021年12月5日。
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 7
二、释义........................................................................................................................................... 8
三、基金管理人 ............................................................................................................................. 13
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 23
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 33
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 42
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 43
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 44
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 56
十、基金的业绩 ............................................................................................................................. 71
十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 74
十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 75
十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 84
十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 86
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 91
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 92
十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 99
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................... 113
十九、基金合同内容摘要 ........................................................................................................... 115
二十、托管协议的内容摘要 ....................................................................................................... 131
二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 147
二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 149
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 151
二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 152
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《东方红战略精选沪港深混合型证券
投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资
决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海
东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披
露与本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约
邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基
金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
2、基金管理人:指上海东方证券资产管理有限公司
3、基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》:指《东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
基金合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人签订的《东方红战略精选沪港深混合
型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《东方红战略精选沪港深混合型证券投资基
金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金份
额发售公告》
9、法律法规:指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范
性文件及其制定机构所作出的修订、补充和有权解释
10、《基金法》:指自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人
民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修
改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、 《销售办法》:指自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》
及颁布机关对其不时做出的修订
12、 《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、 《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、 《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机
关对其不时做出的修订
15、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、 个人投资人:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
19、 机构投资人:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法登
记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社
会团体和其他组织
20、 合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的
中国境外的机构投资者
21、 投资人:指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资者和法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的总称
22、 基金份额持有人:指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份
额的投资人
23、 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、 销售机构、代销机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会
规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25、 登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过
户等
26、 基金登记机构:指上海东方证券资产管理有限公司或其委托的符合条件的
办理基金登记业务的机构
27、 基金账户:指基金登记机构给投资人开立的用于记录投资人持有基金管理
人管理的证券投资基金份额情况的账户
28、 基金交易账户:指各销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构
办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务所引起
的基金份额的变动及结余情况的账户
29、 基金合同生效日:指基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,
基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会
书面确认之日
30、 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、 募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超
过3个月
32、 基金存续期:指《基金合同》生效后基金合法存续的不定期之期间
33、 工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
34、 T日:指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
35、 T+n 日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、 开放日:指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日,若该工
作日为非港股通交易日,则本基金不开放
37、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、 《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金
及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及其他适
用于证券投资基金的业务规则
39、 认购:指在本基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定购买
本基金基金份额的行为
40、 申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
41、 赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、 基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
44、 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定定投申购日在投资人指
定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、 巨额赎回:指在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的情形
46、 元:指中国法定货币人民币元
47、 基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约
48、 基金资产总值:指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本
基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
49、 基金资产净值:指基金资产总值扣除负债后的净资产值
50、 基金份额净值:指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的数值
51、 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
52、 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站)等媒介
53、 不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服,且在基金
合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使基金合同当事人无
法全部履行或无法部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地
震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、
突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
54、 基金销售网点:指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
55、 货币市场工具:指现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回
购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九
十七天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
56、 沪港股票市场交易互联互通机制:简称沪港通,是指上海证券交易所和香
港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)建立技术连接,
使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对
方交易所上市的股票,包括沪股通和港股通两部分
57、 港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所或经证监
会认可的机构设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买
卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
58、 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、
流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无
法进行转让或交易的债券等
59、 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资人,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人
的合法权益不受损害并得到公平对待
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基本信息如下:
名称:上海东方证券资产管理有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址:上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层
法定代表人:宋雪枫
设立日期:2010年7月28日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]518号
开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2013]1131号
组织形式:有限责任公司
注册资本:3亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:(021)53952888
联系人:彭轶君
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。
公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010年7月28日
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理
子公司的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3
亿元,在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是
国内首家获批设立的券商系资产管理公司。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
宋雪枫先生,董事长,中共党员,管理学博士。曾任申能股份有限公司投资
部办事员,财务部办事员、主管、副经理、经理,总经理助理,总会计师,副总
经理,监事长;上海外高桥第二发电有限责任公司财务总监、监事长;上海浦东
发展银行股份有限公司监事;申能集团财务有限公司监事长;上海嘉禾航运有限
公司董事长;中天合创能源有限责任公司监事长;申能(集团)有限公司总经理
助理;上海诚毅投资管理有限公司总经理、董事长;东方证券股份有限公司监事
会主席;上海申能诚毅股权投资有限公司董事长。现任申能(集团)有限公司党
委委员、副总裁,东方证券股份有限公司党委书记、执行董事,上海申能能创能
源发展有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事长。
杨斌先生,董事,中共党员,经济学硕士。曾任中国人民银行上海分行非银
行金融机构管理处科员,上海证管办稽查处、稽查局案件审理处副主任科员、主
任科员,上海证监局稽查一处、机构二处主任科员、机构一处副处长、期货监管
处处长、法制处处长,东方证券股份有限公司稽核总部总经理。现任东方证券股
份有限公司副总裁兼首席风险官兼合规总监,上海东证期货有限公司董事、东方
金融控股(香港)有限公司董事、东方证券承销保荐有限公司董事、上海东方证
券创新投资有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事、长城基金管理
有限公司监事。
张锋先生,董事、总经理,经济学硕士。曾任上海财政证券公司研究员,兴
业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,信诚基金管理
有限公司股票投资副总监、基金经理,上海东方证券资产管理有限公司基金投资
部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董事、董事
总经理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理。
杨洁琼女士,董事,中共党员,法学学士。曾任东方证券股份有限公司人力
资源管理总部高级主管、总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)。现任
东方证券股份有限公司人力资源管理总部总经理兼党委办公室主任,上海东方证
券资产管理有限公司董事,上海东证期货有限公司党委副书记。
尤文杰先生,董事,中共党员,经济学学士。曾任立信会计师事务所(特殊
普通合伙)项目经理、高级经理、合伙人,东方证券股份有限公司计划财务管理
总部副总经理、副总经理(主持工作)。现任东方证券股份有限公司计划财务管
理总部总经理,上海东证期货有限公司董事、东方证券承销保荐有限公司董事、
东方金融控股(香港)有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事。
2、基金管理人监事
朱静女士,监事,中共党员,经济学硕士。曾任西安矿山机械厂职员,上海
财通国际投资管理有限公司证券管理部经理、副总经理,东方证券股份有限公司
经纪业务总部职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理,营运管理总部
总经理助理、副总经理,董事会办公室副主任。现任东方证券股份有限公司战略
发展总部总经理兼工会办事机构主任、东方金融控股(香港)有限公司总经理,
上海东证期货有限公司董事,东方金融控股(香港)有限公司董事,东证国际金
融集团有限公司董事,长城基金管理有限公司董事,上海东方证券资产管理有限
公司监事。
3、经营管理层人员
张锋先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
胡雅丽女士,联席总经理、财务负责人,中共党员,管理学硕士,《新财富》
白金分析师。曾任招商证券研究发展中心分析师、中信证券研究部首席分析师
(MD)、光大证券研究所所长、上海东方证券资产管理有限公司总经理助理。现
任上海东方证券资产管理有限公司联席总经理、财务负责人兼任权益研究部总经
理。
周代希先生,副总经理,中共党员,法学硕士。曾任深圳证券交易所会员管
理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执行经理,兼
任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。
刘峰先生,副总经理,中共党员,经济学学士。曾任华福证券有限责任公司
职员、兴业银行股份有限公司资产托管部职员、委托处副处长、委托处处长、总
经理助理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理,兼任智能
客户服务部总经理。
汤琳女士,副总经理,管理学学士。曾任东方证券股份有限公司资产管理业
务总部市场营销经理,上海东方证券资产管理有限公司综合管理部副总监、董事
总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理,兼任综合管理部总经理。
4、合规总监、首席风险官
李云亮先生,合规总监兼首席风险官,中共党员,经济学博士。曾任重庆理
工大学计算机学院大学讲师,重庆证监局机构监管处副调研员,西南证券股份有
限公司证券资管部总经理,金鹰基金管理有限公司副总经理,深圳前海金鹰资产
管理有限公司董事长,金鹰基金管理有限公司督察长。现任上海东方证券资产管
理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、兼任首席风险官、风
险管理部总经理。
5、公开募集基金管理业务合规负责人(督察长)
李云亮先生,公开募集基金管理业务合规负责人(简历请参见上述关于合规
总监、首席风险官的介绍)。
6、本基金基金经理
(1)现任基金经理
纪文静女士,上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2015年7月至今任
东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年7月至今任东方
红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年7月至今任东方红
稳健精选混合型证券投资基金基金经理、2015年7月至2017年9月任东方红策略精
选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年10月至今任东方红6个
月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(原东方红纯债债券型发起式证券投
资基金)基金经理、2015年11月至今任东方红收益增强债券型证券投资基金基金
经理、2015年11月至今任东方红信用债债券型证券投资基金基金经理、2016年5
月至今任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2016年5月至
2017年8月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2016年6月至2017年8月
任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2016年8月至今任东方红战略精选
沪港深混合型证券投资基金基金经理、2016年9月至今任东方红价值精选混合型
证券投资基金基金经理、2016年11月至今任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
基金经理、2017年4月至今任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资
基金基金经理、2017年8月至2018年11月任东方红货币市场基金基金经理。江苏
大学经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交
易经理,德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理。
胡伟先生,上海东方证券资产管理有限公司总经理助理、董事总经理,兼任
公募固定收益投资部总经理及固定收益研究部总经理,基金经理,2020年5月至
今任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理、2020年5月至今任东方红战
略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理、2020年6月至今任东方红品质优选
两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年6月至今任东方红匠心甄选
一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年9月至今任东方红招盈甄选一
年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年1月至今任东方红锦丰优选两年
定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年7月至今任东方红安盈甄选一年
持有期混合型证券投资基金基金经理。中南财经政法大学经济学学士。曾任珠海
市商业银行资金营运部债券交易员,华富基金管理有限公司债券交易员,固定收
益部基金经理、副总监、总监,总经理助理。。
(2)历任基金经理
李家春先生,2016年10月至2018年6月任东方红战略精选沪港深混合型证券投
资基金基金经理。
7、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员构成如下:主任委员张锋先生、委员胡伟先生、委员胡
雅丽女士、委员邓炯鹏先生、委员谭鹏万先生、委员侯振新先生。
8、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15 年以上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到
损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运
作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健
全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生;
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部
控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以提高自己;
(10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(11)以不正当手段谋求业务发展;
(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(13)其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。
(五)基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
7、法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适
当程序后可不受上述规定的限制。
(六)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(七)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或
机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维
护内控制度的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,
基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
2、内部控制的组织架构
基金管理人根据有关法律法规和章程的规定,建立了规范的治理机构和议事
规则,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工
和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运
行并行使职权。
基金管理人设董事会,对股东负责。董事会有5名董事组成,设董事长1人。
董事会下设合规与风险管理委员会。基金管理人已制定董事会议事规则,规定了
董事会会议的召开及表决程序和职责等。
基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合
规管理;对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章
程的行为进行监督;督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改;并
就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。
经营管理层负责组织实施董事会决议,主持基金管理人的经营管理工作,负
责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和
创新业务的风险评估和决策。基金管理人已制定《上海东方证券资产管理有限公
司总经理工作会议议事规则》,对公司总经理办公会议的种类及程序做出了明确
规定。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风险控制委员会、信息技
术战略发展和治理委员会,并分别制定了相应的议事规则,对各项重大业务及投
资进行决策与风险控制。
3、内部控制制度
内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则,是内部控制的
重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主
管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次:
(1)《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》,是基金管理人制定
各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件;
(2)内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展
开,是各项基本管理制度的纲要和总揽;
(3)公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控
制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括
但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露办法、监
察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度等;
(4)部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司
基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则
等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要,同时也是避免
工作中主管随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决
定进行拟订、修改,经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、
证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。
4、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。
(2)本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部
控制制度。
(3)本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。
四、基金托管人
(一)基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立时间: 1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业
务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据
贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同
业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业
务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外
汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票
以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业
务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中
国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服
务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展
一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管
部,2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并
更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内
控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)六个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基
金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产
托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理
财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领
域客户、境内外市场的资产托管需求。
(二)主要人员情况
郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经
贸委经济法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业
务处处长;国家外汇管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、
副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委员、
副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工作党委副书记、市金融办主任;上海市
金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市地方金融监管
局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。
潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业
务一部副经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、
宁波分行副行长;上海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明
分行行长、党组书记;上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国
际集团党委委员、总经理助理,上海国际集团党委委员、副总经理,上海国际信
托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、
财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,上海国际信托
有限公司董事长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处
副处长,上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行
行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务
工作党委委员,资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止2021年6月30日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为11450.20
亿元,比去年末增加8.52%。托管证券投资基金共三百零七支,分别为国泰金龙
行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇
添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信
利众债券基金(LOF)、博时安丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏
华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开债券基金、汇添
富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、
中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策略灵活配
置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、
工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华
REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债
券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基
金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合
型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发
债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略精选沪港深混
合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、兴业启元
一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券
基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合
基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基
金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混
合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券
基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安
丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫
瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、
华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、
汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500指数基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润
货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合
基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基
金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安
信工业4.0主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证
券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年
红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券
基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置
混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资
基金、前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金、前海开源弘丰债券型发起式证
券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金、中银证券祥瑞混合型证券
投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置
混合型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐
利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证
券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、
新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中
加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债
3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证
券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、
鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实
致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞
信瑞福纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、
广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、
华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基
金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、
博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资
基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期
开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中证
5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实
中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投
资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投
资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券
投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券
投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、
汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投
资基金、大成中债3-5年国开行债券指数基金、永赢众利债券型证券投资基金、
华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交
易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银
华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、博时颐泽平
衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银养老目标日期2035
三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、
泰康安欣纯债债券型证券投资基金、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、
鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富安兴39
个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型基金、南方
梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠纯债39
个月定期开放债券型证券投资基金、建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、
农银汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基
金、同泰慧择混合型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基
金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型
证券投资基金、嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、交银施罗德
裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资
基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短债债券型证券
投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证100交易型开放式
指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城弘
利39个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券
投资基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型
证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、西藏东财中证
通信技术主题指数型发起式证券投资基金、财通裕惠63个月定期开放债券型证券
投资基金、南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指家
用电器交易型开放式指数证券投资基金、鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证
券投资基金、鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业鼎泰一年
定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资
基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、广发恒隆一年持有
期混合型证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金、海富通富泽混合型证券投资基金、华富中债-0-5年中高等级信用债收益
平衡指数证券投资基金、汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金、南方
誉慧一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中
基金(FOF)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金、平安合兴1年定期开
放债券型发起式证券投资基金、融通中债1-3年国开行债券指数基金、太平中债
1-3年政策性金融债指数证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合
型基金中基金(FOF)、中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金、南华中
证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金、金信核心竞争力灵活配置
混合型证券投资基金、华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、博时
价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金、东方红益丰纯债债券型证券
投资基金、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金、东方红鼎元3个月
定期开放混合型发起式证券投资基金、富国上海金交易型开放式证券投资基金、
富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、工银瑞信深证100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金、国
联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、海富通惠增多策略一年
定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行债券指数证券投
资基金、华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年
持有期混合型证券投资基金、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺
长城中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银瑞鑫一年定期开放债
券型发起式证券投资基金、鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金、鹏华
创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、鹏扬淳安66个月定期开放债券型
证券投资基金、融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金、上银聚远盈42
个月定期开放债券型证券投资基金、新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券
型证券投资基金、兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金、兴业睿进混合
型证券投资基金、易方达悦享一年持有期混合型基金、易方达创新未来18个月封
闭运作混合型基金、银华汇益一年持有期混合型基金、永赢瑞宁87个月定期开放
债券型证券投资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、招商添盛
78个月定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券
投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策
略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基
金、创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金、淳厚安裕87个月定期开
放债券型证券投资基金、西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金、西
部利得聚禾灵活配置混合型基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基
金、德邦惠利混合型证券投资基金、光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券
投资基金、蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金、国金惠丰39个月定期
开放债券型证券投资基金、九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金、华泰保
兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金、博时恒旭一年持有期混合型证券投
资基金、大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金、东方红明鉴优选两年定
期开放混合型证券投资基金、广发研究精选股票型证券投资基金、恒生前海恒颐
五年定期开放债券型基金、华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、
汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、汇添富高质量成长精选2
年持有期混合型证券投资基金、嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金、农
银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、天弘睿新三
个月定期开放混合型证券投资基金、鑫元乾利债券型证券投资基金、兴业研究精
选混合型证券投资基金、中加瑞合纯债债券型证券投资基金、中欧创新未来18
个月封闭运作混合型证券投资基金、中欧价值成长混合型证券投资基金、创金合
信医药消费股票型证券投资基金、新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资
基金、申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信惠安63
个月定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、兴银汇
泽87个月定期开放债券型证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资
基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、博时创新经济混合型证券投
资基金、富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰中证动漫游
戏交易型开放式指数证券投资基金、汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资
基金、嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证
券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型FOF基金、鹏华安裕5个月持有期混
合型证券投资基金基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、招商添
逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银顺泽回报一年持有期混合型证
券投资基金、创金合信竞争优势混合型证券投资基金、兴全汇吉一年持有期混合
型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、富
国高质量混合型证券投资基金、工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式
证券投资基金、广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、交银施罗德成长动力一年持有期
混合型证券投资基金、南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金、太平丰盈一年
定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券
投资基金、招商企业优选混合型证券投资基金、嘉合中债-1-3年政策性金融债指
数证券投资基金、信达澳银领先智选混合型证券投资基金等。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、上海浦东发展银行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关
法律法规、监管部门监管规则和上海浦东发展银行规章制度,形成守法经营、规
范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保证基金资产的安全和完整,确
保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。
2、上海浦东发展银行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控
制的牵头管理部门,指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总
行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务
的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管
业务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业务
的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施: 上海浦东发展银行已建立完善的内部控制制度。
内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各
操作环节,覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风
险、合规经营为出发点,各项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的
风险管理理念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗
位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项
操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;
建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资
产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故障,建立完备有效的应急
方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办公区域建立健
全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况进
行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,
排查风险隐患。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督
依据具体包括:
(1)《中华人民共和国证券法》;
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》;
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;
(4)《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》;
(5)《基金合同》、《基金托管协议》;
(6)法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
基金托管人根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金
的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风
险。
3、监督方法
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内
独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资
人的合法权益,不受任何外界力量的干预;
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的
自动处理程序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警;
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人
工监督的方法。
4、监督结果的处理方式
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报
告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期
报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等;
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提
示函的方式通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金
托管人再对基金管理人违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠
正,基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行
为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正;
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应
及时提供有关情况和资料。
五、相关服务机构
(一)基金销售机构
1、直销机构
(1)直销中心
名称:上海东方证券资产管理有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址:上海市黄浦区外马路108号8层
法定代表人:宋雪枫
联系电话:(021)33315895
传真:(021)63326381
联系人:于莉
公司网址:www.dfham.com
(2)网上交易系统
网上交易系统包括基金管理人公司网站(www.dfham.com)、东方红资产管
理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人
投资者可登录基金管理人网站(www.dfham.com)、东方红资产管理APP、基金管
理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台,在与基金管理人达成
网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的
具体业务规则后,通过基金管理人网上交易系统办理开户、认购、申购、赎回等
业务。
2、代销机构
(1)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路119号东方证券大厦
办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25层-29层、32
层、36层、39层、40层
法定代表人:金文忠
客服电话:(021)95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(2)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com
(3)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
公司地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
客服电话:95021
公司网站:http://fund.eastmoney.com
(4)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪静波
客服电话:4008215399
公司网站:www.noah-fund.com
(5)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607
办公地址:北京朝阳区北四环中路27号院5号楼A座6层11室
法定代表人:闫振杰
客服电话:4008188000
公司网站:www.myfund.com
(6)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
公司网站:www.yingmi.cn
(7)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
法定代表人:李骏
客服电话:95118
公司网站:http://kenterui.jd.com
(8)北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层
法定代表人:李楠
客服电话:4001599288
公司网站:www.danjuanapp.com
(9)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)
办公地址:上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦
法定代表人:陈祎彬
客服电话:400-821-9031
公司网站:www.lufunds.com
(10)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座支付宝大楼
法定代表人:祖国明
客服电话:4000766123
公司网站:www.fund123.cn
(11)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层
法定代表人:杨文斌
客服电话:4007009665
公司网站:www.ehowbuy.com
(12)北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:葛新
客服电话:95055
公司网站:www.duxiaomanfund.com
(13)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
公司网站:www.erichfund.com
(14)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人:吴强
客服电话:952555
公司网站:www.5ifund.com
(15)腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海天二路腾讯滨海大厦南塔15层
法定代表人:刘明军
客服电话:95017(拨通后转1转8)
公司网站:www.txfund.com
(16)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人:梁蓉
客服电话:010-66154828
公司网站:www.5irich.com
(17)嘉实财富管理有限公司
注册地址:海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒
店B座(2#楼)27楼2714室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼
二期27层2716单元
法定代表人:张峰
客服电话:4000218850
公司网站:www.harvestwm.cn
(18)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客服电话:4008205369
公司网站:www.jiyufund.com.cn
(19)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
公司地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
公司网站:www.hcfunds.com
(20)中国人寿保险股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街16号
法定代表人:王滨
客服电话:95519
公司网站:www.chinalife.com.cn
(21)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市黄浦区中山东一路12号
法定代表人:郑杨
客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(22)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:缪建民
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(23)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
客服电话:95595
公司网站:www.cebbank.com
(24)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
客服电话:95511
公司网站:www.bank.pingan.com
(25)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路168号
办公地址:上海市银城中路168号
法定代表人:金煜
客服电话:95594
公司网站:www.bosc.cn
(26)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:田国立
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(27)宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人:陆华裕
客服电话:95574
公司网站:www.nbcb.com.cn
(28)中国邮政储蓄银行股份有限公司
法定代表人:张金良
注册地址:北京市西城区金融大街3号
电话:95580
公司网站:www.psbc.com
(29)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:任德奇
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
(30)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人:林传辉
联系电话:86-20-87550265,86-20-87550565
客服电话:95575
公司网站:www.gf.com.cn
(31)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
客服电话:95310
公司网站 :www.gjzq.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:于文强
电话:010-50938600
传真:010-58598907
联系人:赵亦清
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01室
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
法人代表:李丹
经办注册会计师:陈熹、叶尓甸
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:乐美昊
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基
金合同》及其他有关规定募集,募集申请经中国证监会2016年6月28日证监许可
【2016】1443号文准予注册。
(一)基金类型
混合型证券投资基金。
(二)基金运作方式
契约型开放式。
(三)基金存续期限
不定期。
(四)基金募集情况
募集期为2016年8月23日至2016年8月24日。经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,募集期共募
集1,681,411,100.31份基金份额(含利息转份额),有效认购户数为10,759户。
七、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件,《基金合同》于2016年
8月30日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始管理本基
金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披
露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出
解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金
份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销
售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据
情况变更或增减基金代销机构。
投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,
则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会、行业监管及证券交
易所的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人可对开放日和开放日的具体业务办理时间进行调整,但
此项调整应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理申购,具
体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理赎回,具
体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
本基金于2016年11月29日开放申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在赎回基金份额,基金
管理人对该基金份额持有人的基金份额进行赎回处理时,申购确认日期在先的基
金份额先赎回,申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在对基金份额持有人无实质性
不利影响的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回申请的提出
投资人必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金
销售机构提出申购或赎回的申请。
投资人申购本基金时,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。
投资人提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。
投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基
金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),正常情况下,基金管理人或其委托的登记机构在T+1日内为
投资人对该交易的有效性进行确认。
T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜
台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况,否则,如因申请未得到基
金管理人或登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表
销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构或基金
管理人的确认结果为准。
3、申购和赎回申请的款项支付
基金申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不
成功。若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者银行账户。基金份额持有人
赎回申请确认后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份
额持有人银行账户。
(五)申购与赎回的数额限制
1、申购金额的限制
通过代销机构、本公司直销中心及网上交易系统申购本基金各类基金份额的
单笔最低金额为1元人民币(含申购费,下同),实际操作中,对最低申购限额
及交易级差以各销售机构的具体规定为准。红利自动再投资时,不受各类基金份
额最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最
低金额。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金各类基金份额的赎回
申请不得低于0.01份。本基金各类基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额
为0.01份。实际操作中,对最低赎回申请份额及单个交易账户的最低保有余额以
各销售机构的具体规定为准。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人届时的相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回
的份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介公告。
(六)基金的申购费和赎回费
1、申购费率
(1)投资人申购A类基金份额时,需交纳申购费用。
本基金对通过基金管理人直销中心申购A类份额的养老金客户与除此之外的
其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会
保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资
产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险等产品、养老
目标基金以及职业年金计划等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老
基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客
户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投
资者。
通过基金管理人直销中心申购A类份额的养老金客户的申购费率如下:
申购金额(M) 费率
M<1000万 0.30%
M≥1000万元 每笔1000元
其他投资者申购本基金A类份额的申购费率如下:
申购金额(M) 费率
M<1000万 1.00%
M≥1000万元 每笔1000元
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要
用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基
金份额,不收取相应的申购费用。
(2)C类份额的申购费
本基金C类份额不收取申购费,收取销售服务费。
2、赎回费率
本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适
用费率按单笔分别计算。具体如下:
份额持续持有时间(L) 适用赎回费率
A类份额 L<7日 1.5%
7日≤L<30日 0.75%
30日≤L<180日 0.5%
L≥180日 0
C类份额 L<7日 1.5%
7日≤L<30日 0.5%
L≥30日 0
赎回费用由基金赎回人承担。C类份额赎回时,C类份额的赎回费将全额归入
基金财产;A类份额赎回时,对份额持续持有时间小于30日的,赎回费用全部归基
金财产,对份额持续持有时间大于等于30日小于3个月的,赎回费用总额的75%
归基金财产,对份额持续持有时间长于3个月但小于6个月的,赎回费用总额的50%
归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基
金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定,在
指定媒介公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序
后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,摆动定价机制的具体处理原
则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定,具体见基金管
理人届时的相关公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调
低基金申购费率和基金赎回费率。
(七)申购和赎回的数额和价格
1、A类基金份额的申购份额计算:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例一:某投资人(非养老金客户)投资40,000元申购A类份额,申购费率为
1.0%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=40,000/(1+1.0%)=39,603.96元
申购费用=40,000-39,603.96=396.04 元
申购份额=39,603.96/1.0400=38,080.73 份
即:该投资人(非养老金客户)投资40,000元申购A类份额,假定申购当日A
类基金份额净值为1.0400元,可得到38,080.73份A类基金份额。
2、C类基金份额的申购份额计算
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例二:某投资人投资40,000元申购本基金C类份额,假设申购当日C类基金份
额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=40,000/1.0400=38,461.54份
即:投资人投资40,000元申购本基金C类份额,假设申购当日C类基金份额净
值为1.0400元,则其可得到的申购份额为38,461.54份C类基金份额。
3、赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,
计算公式:
赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例三:某投资人赎回10,000份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净值
是1.0160元,假设持有时间对应的赎回费率为0.5%,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.0160=10160.00元
赎回费用 = 10,000×1.0160×0.5%=50.80 元
净赎回金额 = 10160.00- 50.80=10,109.20元
即:投资人赎回本基金10,000份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净值是
1.0160元,假设持有时间对应的赎回费率为0.5%,则其可得到的净赎回金额为
10,109.20元。
4、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算:
本基金分为A类和C类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,本基金A
类基金份额和C类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份
额的基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由
此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金开放申购赎回后,T日的基金份额
净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,
可以适当延迟计算或公告。
5、申购份额的余额的处理方式:
申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为
份,申购份额、申购金额均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的
收益或损失由基金财产享有或承担。
6、赎回金额的余额的处理方式:
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并
扣除相应的费用,赎回金额、赎回费用计算结果保留到小数点后2位,小数点后
两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。
(八)申购和赎回的登记
投资者T日申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理
登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者T日赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的
登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述登记办理时间进行调
整,但不得实质影响投资者的合法权益,并应在调整实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定,在指定媒介公告。
(九)拒绝或暂停申购的情形
出现如下情形时,基金管理人可以暂停或拒绝投资人的申购申请:
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购申请
的措施;
3、证券、期货交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无
法计算;
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对
基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人的利益;
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常
情况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行;
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定
的基金总规模上限、单日净申购比例上限、单一投资人单日申购金额上限,基金
管理人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请;
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。
发生上述1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购
时,基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全
部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形
出现如下情形时,基金管理人可以拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申
请或者延缓支付赎回款项:
1、不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取
延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;
3、证券、期货交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当
日基金资产净值;
4、连续2个或2个以上开放日巨额赎回;
5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常
情况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行;
6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受投资人的赎回申请;
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项时,基金管理人应在当日向中国证监会备案。已确认赎回的申请,基金管理人
将足额支付;如暂时不能足额支付的,应将可支付部分按单个账户申请量占申请
总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。
同时,在出现上述第4款的情形时,按基金合同的相关条款处理。基金份额
持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回
的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在指定
媒介上公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日,基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序
执行。
(2)部分顺延赎回:当支付投资人的赎回申请有困难或认为支付投资人的
赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回
比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。
对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定
当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延
期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到
全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期
的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份
额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎
回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)在发生巨额赎回,且单个基金份额持有人赎回申请超过上一日基金总
份额30%的情形下,对单个基金份额持有人超过上一日基金总份额30%以上的赎回
申请,基金管理人应当延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%以内(含30%)
的赎回申请按普通基金份额持有人(即其他赎回申请未超过上一日基金总份额
30%以上的基金份额持有人)赎回程序(包括巨额赎回)办理,对该单个基金份
额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,该基金份额持
有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,如投资人在提交赎回申请
时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以
下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到
全部赎回为止。
(4)暂停赎回:本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如有必要,可暂
停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20
个工作日,并应当在指定媒介公告。
3、巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在3个交易日内以邮寄、传真
或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并
在两日内在指定媒介上刊登公告。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、基金管理人应于恢复开放申购或赎回日前,在指定媒介上刊登基金恢复
开放申购或赎回公告,并公布最近1个工作日的基金份额净值。
(十三)基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
(十四)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由基金登记
机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前
公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业
务。
(十五)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十六)基金份额的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十七)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在
届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可
自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新
的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十八)基金份额的冻结与解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及
登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然
参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
九、基金的投资
(一)投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求
资产净值的长期稳健增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托
凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合
交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、固定收益类金融工具、权
证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上
市的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企
业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、债券回购、可转换
债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、资产支持
证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场
工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证
券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的0%—30%
(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-30%,投资于港股
通标的股票的比例占基金资产的0-30%);本基金每个交易日日终在扣除股指期
货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政
府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
(三)投资策略
本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略,在做好风险管理的基
础上,运用多样化的投资策略实现基金资产的稳定增值。
1、资产配置
本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票、债券和现
金类大类资产的配置比例。
本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,
以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动
趋势。并通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产
的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配
置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资
权重,实现资产合理配置。
2、固定收益类投资策略
(1)普通债券投资策略
①久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确
定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。
②期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特
征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长
期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获
利。
③市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券
子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操
作),以提高投资收益。
④相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券
品种进行投资。
⑤信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信
用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。
(2)可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的投资策略
本基金参与可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债有两种途
径,一种是一级市场申购,另一种是二级市场参与。一级市场申购,主要考虑发
行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的个券;二级市场参与可运用多种
投资策略,本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,精选个券,力争
实现较高的投资收益。同时,本基金也可以采用相对价值分析策略,即通过分析
不同市场环境下可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债股性和债性
的相对价值,把握可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的价值走
向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。另外,本基金将密切关注可转换公
司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的套利机会和条款博弈机会。
(3)中小企业私募券债投资策略
由于中小企业私募债券具有流动性较差、信用风险较高、资产规模较小等特
点,本基金主要采取审慎投资的态度,深入分析发债主体的经营情况、偿债能力
等,从而评估信用债的风险程度,严格控制信用风险和流动性风险,选择发行主
体资质状况优良,估值合理且流通较好的品种进行投资。
(4)资产支持证券投资策略
本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性
管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性
等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、
收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的
投资组合回报率。
(5)债券回购杠杆策略
本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组
合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求
固定收益类资产的超额收益。
(6)证券公司短期公司债券投资策略
本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证
券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证券公
司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的
违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评
估。
3、权益类投资策略
(1)行业配置策略
本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及
发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良
好发展前景的行业。
(2)个股选择策略
本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和
较大成长空间的个股进行投资。
定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行
业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经
营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。
定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)
增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈
率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。
(3)港股投资策略
本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使
用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注:
①A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司(如国内互联网及软件企业、国
内部分消费行业领导品牌等)、A股缺乏投资标的行业(如博彩);
②具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为
市场龙头;
③符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;
④与A股同类公司相比具有估值优势的公司。
(4)存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。
4、股指期货投资策略
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头
的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期
货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
5、国债期货投资策略
本基金对国债期货的投资以套期保值,回避市场风险为主要目的。结合国债
交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作,获取超额收益。
6、权证投资策略
本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础,结合权证定价模
型、隐含波动率、交易制度设计等多种因素对权证进行合理估值,谨慎投资,在
风险可控的前提下实现较稳定的当期收益。本基金权证投资的原则为有利于基金
资产增值、加强基金风险控制。
(四)投资限制
1、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的0%
—30%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-30%,投资
于港股通标的股票的比例占基金资产的0-30%);
(2)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(3)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港
同时上市的A+H股合计计算)不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司
在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%;
本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定
期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通
股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(14)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,
不得超过基金资产净值的15%;
(16)本基金每个交易日日终,持有国债期货或股指期货合约的,持有的买
入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合
约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所
报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
(18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券
(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合
计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包
括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(20)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值
的10%;
(21)流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行;
(22)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
(23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(25)本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行;
(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则在履行适当程
序后,本基金投资不再受相关限制, 基金管理人及时根据《信息披露办法》规定
在指定媒介公告,且不需要经基金份额持有人大会审议。
除(3)、(13)、(23)、(24)条外,因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规
定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金
合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行
为。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适
当程序后可不受上述规定的限制。
3、关联交易原则
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格及法律法规监管要求的投资程序执行,并予以披露。基金管
理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率×80%+恒生指数收益率×
10%+沪深300指数收益率×10%。
中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,其样本范围涵盖银行
间市场和交易所市场,成份债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要 债
券种类,具有广泛的市场代表性,能够反应中国债券市场的总体走势。
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市股
票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅
趋势最有影响的一种股价指数。
沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限
公司开发的中国A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分
流通市值,其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映
A 股市场总体发展趋势。
若未来上述指数编制机构决定停止发布指数、市场发生变化导致此业绩比较
基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况
及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更
须经基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后报中国证监会备案,
并在中国证监会指定的媒介上及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资
基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的
股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
(七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益。
(八)基金投资组合报告
以下投资组合报告数据截至2021年9月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 572,821,929.27 10.56
其中:股票 572,821,929.27 10.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,636,792,760.20 85.48
其中:债券 4,635,023,760.20 85.45
资产支持证券 1,769,000.00 0.03
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,839,970.30 0.29
8 其他资产 198,841,454.02 3.67
9 合计 5,424,296,113.79 100.00
注:(1)本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为
62,724,308.13元人民币,占期末基金资产净值比例1.26%。
(2)本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业 4,892,641.00 0.10
C 制造业 386,576,651.76 7.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 0.13
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 70,022.52 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,576,336.28 0.03
J 金融业 103,536,755.54 2.08
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 7,061,154.49 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 38,613.78 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 - -
合计 510,097,621.14 10.23
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
00能源 12,355,217.60 0.25
01原材料 - -
02工业 - -
03可选消费 30,962,334.74 0.62
04主要消费 9,024,048.00 0.18
05医药卫生 - -
06金融地产 - -
07信息技术 10,382,707.79 0.21
08电信业务 - -
09公用事业 - -
合计 62,724,308.13 1.26
注:上分类采用中证行业分类标准。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
(1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%)
1 002415 海康威视 519,626 28,579,430.00 0.57
2 600031 三一重工 1,021,400 25,984,416.00 0.52
3 002475 立讯精密 727,607 25,982,845.97 0.52
4 300122 智飞生物 161,200 25,629,188.00 0.51
5 300750 宁德时代 48,300 25,392,759.00 0.51
6 300059 东方财富 738,422 25,379,564.14 0.51
7 601012 隆基股份 286,900 23,663,512.00 0.47
8 002304 洋河股份 135,500 22,503,840.00 0.45
9 601615 明阳智能 751,900 18,759,905.00 0.38
10 600887 伊利股份 472,952 17,830,290.40 0.36
注:对于同时在 A+H 股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不
同股票分别披露。
(2)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转
让系统挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 204,942,700.00 4.11
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,275,968,800.00 25.60
其中:政策性金融债 424,762,000.00 8.52
4 企业债券 1,325,928,000.00 26.60
5 企业短期融资券 521,754,000.00 10.47
6 中期票据 181,104,000.00 3.63
7 可转债(可交换债) 250,546,260.20 5.03
8 同业存单 874,780,000.00 17.55
9 其他 - -
10 合计 4,635,023,760.20 92.98
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112110151 21兴业银行CD151 1,500,000 145,815,000.00 2.93
2 019649 21国债01 1,270,000 127,101,600.00 2.55
3 042100225 21电网CP004 1,200,000 120,324,000.00 2.41
4 112823 19深投02 1,100,000 110,627,000.00 2.22
5 210203 21国开03 1,000,000 101,340,000.00 2.03
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%)
1 061605001 16沪公积金1A 100,000 1,769,000.00 0.04
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
(2)基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头
的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期
货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金对国债期货的投资以套期保值,回避市场风险为主要目的。结合国债
交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作,获取超额收益。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金持有的21兴业银行CD151(代码:112110151 IB)的发行主体兴业
银行股份有限公司因侵害消费者权益违法违规行为,被中国银保监会消费者权益
保护局于2021年7月7日进行通报;因违规办理内保外贷业务、未按规定报送
财务会计报告等违法违规行为,被国家外汇管理局福建省分局于2021年7月21
日处以责令改正、警告、没收违法所得和罚款共计300余万元;因违反征信管理
规定被中国人民银行于2021年8月13日罚款5万元。
本基金持有的21国开03(代码:210203 IB)、19国开03(代码:190203 IB)
的发行主体国家开发银行因为违规的政府购买服务项目提供融资、项目资本金管
理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况等24项违法违规行为,于2020
年12月25日被中国银保监会处罚款4880万元;因违规开展外汇交易、违反银
行交易记录管理规定,于2020年11月10日被国家外汇管理局北京外汇管理部
分别处以60万元罚款。
本基金持有的21海通S3(代码:163895 SH)的发行主体海通证券股份有
限公司于2021年10月14日收到了重庆证监局《行政处罚决定书》,因其在2017
年度对奥瑞德光电股份有限公司持续督导过程中未勤勉尽责一案,责令海通证券
改正,没收财务顾问业务收入100万元,并处以300万元罚款。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定,本
基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 166,107.80
2 应收证券清算款 143,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 55,675,346.22
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 198,841,454.02
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113021 中信转债 87,608,800.00 1.76
2 132015 18中油EB 35,510,676.10 0.71
3 110053 苏银转债 25,687,200.00 0.52
4 113037 紫银转债 9,435,748.30 0.19
5 127020 中金转债 4,790,400.00 0.10
6 110045 海澜转债 4,716,800.00 0.09
7 110073 国投转债 4,602,000.00 0.09
8 123096 思创转债 4,344,000.00 0.09
9 113033 利群转债 4,150,800.00 0.08
10 132007 16凤凰EB 2,909,587.50 0.06
11 128107 交科转债 2,266,000.00 0.05
12 113042 上银转债 2,083,868.10 0.04
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项
之间可能存在尾差。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
以下基金业绩数据截至2021年9月30日。
1、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金份额净值增长率及其与
同期业绩比较基准收益率的比较
东方红战略精选混合A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年8月30日至2016年12月31日 -1.47% 0.20% -2.13% 0.20% 0.66% 0.00%
2017年1月1日至2017年12月31日 11.88% 0.24% 2.42% 0.13% 9.46% 0.11%
2018年1月1日至2018年12月31日 -3.63% 0.48% -0.29% 0.24% -3.34% 0.24%
2019年1月1日至2019年12月31日 14.95% 0.41% 5.40% 0.19% 9.55% 0.22%
2020年1月1日至2020年12月31日 8.59% 0.18% 2.50% 0.26% 6.09% -0.08%
2016年8月30日至2021年9月30日 37.41% 0.32% 7.67% 0.21% 29.74% 0.11%
2021年1月1日至2021年6月30日 3.31% 0.17% 1.28% 0.23% 2.03% -0.06%
东方红战略精选混合C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年8月30日至2016年12月31日 -1.61% 0.20% -2.13% 0.20% 0.52% 0.00%
2017年1月1日至 11.42% 0.24% 2.42% 0.13% 9.00% 0.11%
2017年12月31日
2018年1月1日至2018年12月31日 -4.03% 0.48% -0.29% 0.24% -3.74% 0.24%
2019年1月1日至2019年12月31日 14.49% 0.41% 5.40% 0.19% 9.09% 0.22%
2020年1月1日至2020年12月31日 8.15% 0.18% 2.50% 0.26% 5.65% -0.08%
2016年8月30日至2021年9月30日 34.59% 0.32% 7.67% 0.21% 26.92% 0.11%
2021年1月1日至2021年6月30日 3.11% 0.17% 1.28% 0.23% 1.83% -0.06%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金
管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,
归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金代销机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有财产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十二、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证、股指期货合约、国债期货合约和银行存款
本息、应收款项、其它投资等资产和负债。
1、估值依据及原则
估值应符合本合同、《证券投资基金会计核算业务指引》、证监会计字
[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有
关事项的通知》、中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015
年1季度固定收益品种的估值处理标准》及其他法律、法规的规定,如法律法规
未做明确规定的,参照证券投资基金的行业通行做法处理。基金管理人、基金托
管人的估值数据应依据合法的数据来源独立取得。对于固定收益类投资品种的估
值应依据中国证券业协会基金估值工作小组的指导意见及指导价格估值。
2、估值的基本原则
(1)对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公
允价值。估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的,应采用最近交易市价确定公允价值。如估
值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影
响证券价格的重大事件的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调
整最近交易市价,确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公
允价值的,应对最近交易的市价进行调整,确定公允价值。
(2)对不存在活跃市场的投资品种,应采用市场参与者普遍认同,且被以
往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得
出的结果,应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采
用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场
参数,并应通过定期校验,确保估值技术的有效性。
(3)有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允
价值的,基金管理人应根据具体情况与基金托管人进行商定,按最能恰当反映公
允价值的价格估值。
(三)估值方法
以下估值方法中所指的固定收益品种,是指在银行间债券市场、上海证券交
易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的
国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、
商业银行金融债、可转换债券、中小企业私募债券、证券公司短期公司债、资产
支持证券、同业存单等品种。
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券
交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易
日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的固定收益品种按估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另
行协商约定;
(3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含的应
收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,按最近交易日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价
进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的权益类证券,采用估值技术确定公允价
值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的
公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则应采用估值技术确
定其公允价值;
(4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券、同业存单等固定收益
品种,以第三方估值机构提供的价格数据估值;对银行间市场未上市,且第三方
估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。
4、中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本估值。
5、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券或股票所处
的市场分别估值。
6、基金所持有的证券公司短期公司债券,以第三方估值机构提供的价格数
据估值,选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
7、投资证券衍生品的估值方法
(1)从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证
券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现
行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估
值技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按
成本进行估值。
(4)股指期货合约以估值日金融期货交易所的当日结算价估值,该日无交
易的,以最近一日的结算价估值。
(5)国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
8、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利
息收入。如提前支取或利率发生变化,管理人及时进行账务调整。
9、汇率
本基金外币资产价值计算中,涉及港币对人民币汇率的,应当以基金估值日
中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更,或市场上出现更为公允、
更适合本基金的估值汇率时,基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情
况调整本基金的估值汇率,并及时报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人
大会。
若无法取得上述汇率价格信息时,以基金托管人所提供的合理公开外汇市场
交易价格为准。
10、本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。
11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
12、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序
后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,并需履行相关信息披露义务。
13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据《基金法》,基金管理人计算基金资产净值,基金托管人复核、审查基
金管理人计算的基金资产净值。基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金
管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有
关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、由于基金费用的不同,本基金不同类别基金份额将分别计算基金份额净
值。计算公式为:
T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份
额余额总数。
基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,
从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净
值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误
后,由基金管理人对外公布。
(五)估值差错的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值差错时,
视为基金份额净值差错。
关于估值差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:
1、估值差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的原因造成差错,导致其他当事人遭受损失的,责任方应
当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值差错
处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值差错处理原则
(1)估值差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值差错责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值差错发生的费用由差错责任方承担;由
于估值差错责任方未及时更正已产生的估值差错,给当事人造成损失的由估值差
错责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值差错责任方已经积极协调,并且有协
助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承
担相应赔偿责任。估值差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保
差错已得到更正。
(2)估值差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接
损失负责,并且仅对估值差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值差错责任方仍应对估值差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值差错
责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的
当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分
不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不
当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)估值差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)估值差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人原因造成基金资
产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人原
因造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金
管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金
管理人负责向差错责任方追偿。
(6)如果出现估值差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法
律、行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲
裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追
索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理估值差错。
3、估值差错处理程序
估值差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值差错发生
的原因确定估值差错的责任方;
(2)根据估值差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行
评估;
(3)根据估值差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正
和赔偿损失;
(4)根据估值差错处理的方法,需要修改基金登记机构的交易数据的,由
基金登记机构进行更正,并就估值差错的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值差错处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当
公告并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认
后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执
行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此
给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿
金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错
程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计
算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基
金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基
金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由
基金管理人负责赔付。
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。如果行业另
有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商
处理。
(六)暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券、期货交易场所遇法定节假日或因其他原因暂
停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
投资人的利益,决定延迟估值;
4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
紧急事故的任何情况;
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停估值;
6、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结
束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人
对基金净值予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第11项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值差错处理;
2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他
不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值差错,基金管理人
和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要
的措施消除或减轻由此造成的影响。
十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金
份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不
同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现
金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进
行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配
金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收
益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至基金收益分配基准日的可供分配利润、基金
收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在
指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者
的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利按除权日的该类基金份额资产净值自动转为
该类基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》的有关规定执行。
十四、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券、期货交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)证券、期货账户开户费和账户维护费;
(10)投资港股通标的股票的相关费用;
(11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
本基金终止清算时所发生的清算费用,按实际支出额由基金财产中承担。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式,于次
月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式,于次
月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日
期顺延。
(3)基金销售服务费
本基金C类份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%的年费率计
提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人
与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式,
于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给
销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期
顺延至最近可支付日支付。
上述基金费用的种类中第(4)-(11)项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费率
(1)投资人申购A类基金份额时,需交纳申购费用。
本基金对通过基金管理人直销中心申购A类份额的养老金客户与除此之外的
其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会
保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资
产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险等产品、养老
目标基金以及职业年金计划等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老
基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客
户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投
资者。
通过基金管理人直销中心申购A类份额的养老金客户的申购费率如下:
申购金额(M) 费率
M<1000万 0.30%
M≥1000万元 每笔1000元
其他投资者申购本基金A类份额的申购费率如下:
申购金额(M) 费率
M<1000万 1.00%
M≥1000万元 每笔1000元
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要
用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基
金份额,不收取相应的申购费用。
(2)C类份额的申购费
本基金C类份额不收取申购费,收取销售服务费。
2、赎回费率
本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适
用费率按单笔分别计算。具体如下:
份额持续持有时间(L) 适用赎回费率
A类份额 L<7日 1.5%
7日≤L<30日 0.75%
30日≤L<180日 0.5%
L≥180日 0
C类份额 L<7日 1.5%
7日≤L<30日 0.5%
L≥30日 0
赎回费用由基金赎回人承担。C类份额赎回时,C类份额的赎回费将全额归入
基金财产;A类份额赎回时,对份额持续持有时间小于30日的,赎回费用全部归基
金财产,对份额持续持有时间大于等于30日小于3个月的,赎回费用总额的75%
归基金财产,对份额持续持有时间长于3个月但小于6个月的,赎回费用总额的50%
归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基
金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定,在
指定媒介公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调
低基金申购费率和基金赎回费率。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师
费、信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费和销售服务费。
调整基金管理费率、基金托管费率,或调高销售服务费,须召开基金份额持
有人大会审议;调低销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人调
整管理费、托管费或销售服务费,需于调整实施前书面告知基金托管人。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计
年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度
披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以基金管理人与托管人协商一致的书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证投资人能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以
中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明
确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及投资
人重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资人决策的全部事项,说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露
及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发
生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在
指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一
次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指
定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金
产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会准予注册后,基金管理人在基金份额发售的3 日
前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基
金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介上登载《基金合同》
生效公告。
4、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定于申购开始日、赎回开始日
前在指定媒介上公告。
5、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金份额销售网站或营业网点,披露开放日的各类基金
份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
6、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金
份额销售网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(合
称“基金定期报告”)
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,并将
年度报告登载于指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并
将中期报告登载在指定网站上,将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金
管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度
报告登载在指定网站上、将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
报告期内出现单一投资人持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资人权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者
决策的其他重要信息”项下披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报
告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除
外。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露
基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
8、临时报告与公告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)终止《基金合同》、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实
际控制人;
(8)基金募集期延长;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%;基金管理人、基金
托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人及其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人及其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)调整基金份额类别设置;
(22)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项
时;
(23)基金管理人采用摆动定价机制;
(24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
9、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金
份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄
清,并将有关情况立即报告中国证监会。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
11、基金投资中小企业私募债券的信息披露
基金管理人应当在本基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中国证
监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招
募说明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
12、基金投资股指期货的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标等。
13、基金投资国债期货的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既
定的投资政策和投资目标。
14、基金投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露
其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内
所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支
持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净
资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
15、证券公司发行的短期公司债券的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露证券公司发行的短期公司债券的投资情况。
16、基金参与港股通交易的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。
17、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份
额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金
清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面
或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
十七、风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品
种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
投资人应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资
料概要》等基金信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资
目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能
力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人提醒投资人在作出投资决策后,须了解并自行承担以下风险:
(一)东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的主要风险
本基金面临包括但不限于以下风险:
1、市场风险
市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制
度等各种因素影响而引起的波动,导致收益水平变化,产生风险。市场风险主要
包括:
(1)政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证
券市场产生一定的影响,可能导致证券价格波动,从而影响收益。
(2)经济周期风险
证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,而周期性
的经济运行表现将对证券市场的收益水平产生影响,从而对本基金的收益产生影
响。
(3)利率风险
利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损益。利率波动
会直接影响企业的融资成本和利润水平,导致证券市场的价格和收益率的变动,
使基金收益水平随之发生变化,从而产生风险。
(4)公司经营风险
公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务因素等
都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。
(5)衍生品风险
金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈,会放大收益或损失,在某些情
况下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。
(6)购买力风险
投资者的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响
而导致购买力下降,从而使投资者的实际收益下降。
(7)权证投资风险
权证定价复杂,交易制度更加灵活,杠杆效应较强,与传统证券相比价格波
动幅度更大。另外,权证价格受市场投机、标的证券价格波动、存续期限、无风
险利率等因素的影响,价格波动不易把握。因此投资权证的收益不确定性更大,
从而影响基金投资收益。
2、管理风险
在基金运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影
响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断,如基金管理人判断
有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响基金的收益水平,从而产生
风险。
3、本基金的主要流动性风险及管理办法
(1)基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”
章节。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金拟投资的市场包括A股市场,港股通机制下的港股市场,银行间和交
易所的债券市场等,从投资品种来看,本基金的大部分投资标的都是在证券交易
所上市的有价证券,或是在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固
定收益品种,这些标的往往存在公开交易市场、具有活跃的交易特性、估值政策
清晰,因此,从投资标的的挑选上,流动性有一定的保障。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分顺延赎回。
1)全额赎回:当有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执
行。
2)部分顺延赎回:当支付投资人的赎回申请有困难或认为支付投资人的赎
回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比
例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对
于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当
日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期
赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全
部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的
赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额
净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回
申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
3)在发生巨额赎回,且单个基金份额持有人赎回申请超过上一日基金总份
额30%的情形下,对单个基金份额持有人超过上一日基金总份额30%以上的赎回申
请,基金管理人应当延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%以内(含30%)
的赎回申请按普通基金份额持有人(即其他赎回申请未超过上一日基金总份额
30%以上的基金份额持有人)赎回程序(包括巨额赎回)办理,对该单个基金份
额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,该基金份额持
有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,如投资人在提交赎回申请
时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以
下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到
全部赎回为止。
4)暂停赎回:本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如有必要,可暂停
接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工
作日,并应当在指定媒介公告。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提
下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对
赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措
施。本基金的流动性风险管理工具包括但不限于:
1)延期办理巨额赎回申请;
2)暂停接受赎回申请;
3)延缓支付赎回款项;
4)收取短期赎回费;
5)暂停基金估值;
6)摆动定价;
7)中国证监会认定的其他措施。
具体处理程序详见基金合同相关约定,以上流动性管理工具将使投资者无法
及时全部或部分赎回基金份额,无法及时全部或部分获得赎回款项,在赎回时需
支付短期赎回费等。
4、信用风险
基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降,造成基
金资产损失的风险。
5、技术风险
在基金的日常交易中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常
进行或者导致基金投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、
基金托管人、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等。
6、操作风险
基金管理人、基金托管人、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等
在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的风险。
7、本基金将有部分资产投资于中小企业私募债券,将面临如下风险:
(1)由于中小企业私募债券采取非公开发行的方式发行,即使在市场流动
性比较好的情况下,个别债券的流动性可能较差,从而使得基金在进行个券操作
时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入卖出行为对价格产生比较大
的影响,增加个券的建仓成本或变现成本。
(2)中小企业私募债券信用等级较一般债券较低,存在着发行人不能按时
足额还本付息的风险,此外,当发行人信用评级降低时,基金所投资的债券可能
面临价格下跌风险。
8、本基金参与债券回购的风险
债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券
回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险
指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成基
金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收
益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的
风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大
的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险将会
加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也
就越大。
9、参与国债期货的风险
(1)杠杆性风险。国债期货交易采用保证金交易方式,潜在损失可能成倍
放大,具有杠杆性风险。
(2)到期日风险。国债期货合约到期时,如本基金仍持有未平仓合约,交
易所将按照交割结算价将本基金持有的合约进行现金交割,本基金存在无法继续
持有到期合约的可能,具有到期日风险。国债期货合约采取实物交割方式,如本
基金未能在规定期限内如数交付可交割国债或者未能在规定期限内如数缴纳交
割贷款,将构成交割违约,交易所将收取相应的惩罚性违约金。
(3)强制平仓风险。如本基金参与交割不符合交易所或者期货公司相关业
务规定,期货公司有权不接受本基金的交割申请或对本基金的未平仓合约强行平
仓,由此产生的费用和结果将由基金承担。
(4)使用国债期货对冲市场风险的过程中,委托财产可能因为国债期货合
约与合约标的价格波动不一致而面临期现基差风险。在需要将期货合约展期时,
合约平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差也存在不确定性,面临跨期
基差风险。
10、参与股指期货的风险
(1)本基金使用股指期货的目的是套期保值,风险较纯粹投机要小,总体可
控。但由于股票多头和股指期货空头头寸在流动性、风险收益特征及交易规则上
的不同可能造成两个头寸对相同市场风险的反应存在差异,尤其是对大幅度的市
场波动反应不一定完全同步,从而加大投资组合市场价值的短期风险。
(2)股指期货采用保证金交易的特征使投资组合的空头头寸在沪深300股指
期货上涨时需要追加保证金,如果无法及时补足保证金将面临空头头寸被平仓的
风险。由于在封闭期内,本基金在非保证金账户还保留与保证金账户相同资金量
的现金,且在股指上升过程中股票多头的流动性一般很强,可及时卖出获取现金,
故空头头寸被强制平仓的风险非常之小。
(3)使用股指期货对冲市场风险的过程中,委托财产可能因为股指期货合
约与标的指数价格波动不一致而面临期现基差风险。在需要将期货合约展期时,
合约平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差也存在不确定性,面临跨期
基差风险。但总体而言,基差风险绝对值较小,属于可控、可知、可承担的风险。
11、参与资产支持证券的风险
(1)与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的
风险等。
1)信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终
转移至资产支持证券持有人,如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化,将可
能给资产支持证券持有人带来投资损失。
2)现金流预测风险是指对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程度
的偏差,优先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持证
券投资风险。
3)原始权益人的风险,如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权
利瑕疵或转让资产行为不真实,将会导致资产支持证券持有人产生损失。
(2)与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、
提前偿付及延期偿付风险等。
1)市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响优先级
收益。当市场利率上升时,资产支持证券的相对收益水平就会降低。
2)流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允
价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。
3)评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的
建议,而仅是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断,不
能保证资产支持证券的评级将一直保持在该等级,评级机构可能会根据未来具体
情况撤销资产支持证券的评级或降低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低
资产支持证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负面影响。
4)提前偿付及延期偿付风险指,资产支持证券持有人可能在各档资产支持
证券预期到期日之前或之后获得本金及收益偿付,导致实际投资期限短于或长于
资产支持证券预期期限。
12、参与存托凭证的风险
存托凭证由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行,代表境外基础
证券权益。本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券
价格波动影响,与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交
易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。
(1)与存托凭证相关的风险
1)存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本
相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券,存托凭证与基础证券所代表的权
利在范围和行使方式等方面的存在差异。同时,存托凭证具有证券交易普遍存在
的宏观经济风险、政策风险、市场风险、不可抗力风险。
2)存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括
但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、发行主体和存托人可能对存托
协议作出修改、更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。
3)存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司
法冻结、强制执行等情形,本基金可能存在失去应有权利的风险。
4)若存托凭证退市,本基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出
基础证券、本基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转
让、存托人无法继续按照存托协议的约定提供相应服务等风险。
(2)与存托凭证的境外基础证券发行人相关的风险
1)境外基础证券发行人在境外注册设立,适用境外注册地公司法等法律法
规的规定以及境外上市地相关规则。本基金可能需要承担跨境行使权利或者维护
权利的成本和负担。同时,本基金参与存托凭证享有的权益可能受境外法律变化
影响。
2)境外基础证券发行人可能仅在境内市场发行并上市较小规模的存托凭证,
公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有;另外若发行人设置投票权
差异安排的,投资者投票权利也可能存在较大差异。本基金可能无法实际参与公
司重大事务的决策。
3)境外基础证券发行人如果采用协议控制架构,可能由于法律、政策变化
带来合规、经营等风险,可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构
下相关主体违约等风险。
4)境外基础证券发行人决定分红后,将有换汇、清算等程序,可能导致本
基金取得分红派息时间较境外有所延迟。同时,延迟期间的汇率波动,也可能导
致本基金实际取得分红派息与境外投资者存在一定差异。分红派息还可能因外汇
管制、注册地法规政策等发生延迟或税费。5)本基金无法直接作为境外基础证
券发行人境外注册地或者境外上市地的投资者,依据当地法律制度提起证券诉
讼。
(3)与境内外交易机制相关的风险
1)存托凭证和境外基础证券分别在境内和境外上市,由于境内外市场的交
易时差和交易制度的差异,存托凭证的交易价格可能受到境外市场开盘价或者收
盘价的影响,从而出现大幅波动。
2)存托凭证首次公开发行的价格可能高于境外基础证券的发行价格或者二
级市场交易价格,境外基础证券的交易价格也可能因基本面变化、第三方研究报
告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动,影响
境内存托凭证价格;因境内外市场股权登记日、除权除息日的不同,境内外证券
在除权除息日也可能出现较大价格差异。
3)在境内法律及监管政策允许的情况下,境外基础证券可能转移至境内市
场上市交易,或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为,从而增加或者减少
境内市场的存托凭证流通数量,可能引起存托凭证交易价格波动。
4)境内外市场证券停复牌制度存在差异,存托凭证与境外基础证券可能出
现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。
13、投资北交所股票的风险
北交所主要服务于创新型中小企业,在发行、上市、交易、退市等方面的规
则与其他交易场所存在差异。本基金投资北交所股票,将面临因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,可能的风险包括但不限于:
(1)北交所上市公司经营风险
北交所上市公司的资质可能较沪深证券交易所的上市公司差。部分公司有规
模小、对单一技术依赖度高、受技术更新迭代影响较大、对核心技术人员依赖度
较高、客户集中度高、议价能力不强等特点,因此抗市场风险和行业风险的能力
较弱,业务收入的波动也较大。
(2)北交所股票股价波动较大的风险
北交所在证券发行、交易、投资者适当性等方面与沪深证券交易所的制度规
则存在一定的差别,北交所股票新股上市首日无涨跌幅限制,其后涨跌幅限制比
例为30%,可能导致北交所股票股价波动幅度较大。
(3)北交所股票流动性较差的风险
与沪深证券交易所上市公司相比,北交所投资门槛较高,初期参与的主体可
能较少;北交所上市公司股权相对集中,市场整体流动性低于沪深证券交易所。
基金所持的北交所股票变现时可能面临较高的冲击成本,也可能因所持北交所股
票流动性枯竭,导致基金资产无法及时变现及其他相关流动性风险。
(4)北交所上市公司退市风险
根据北交所退市制度,上市公司退市情形较多,一旦所投资的北交所上市公
司进入退市流程,有可能退入新三板创新层或基础层挂牌交易,或转入退市公司
板块,基金可能无法及时将该企业调出投资组合,从而面临退出难度较大、流动
性变差、变现成本较高以及股价大幅波动的风险,可能对基金净值造成不利影响。
(5)投资集中风险
北交所上市的公司大部分为新兴产业公司,其商业模式、盈利风险、业绩波
动等特征较为相似,基金难以通过分散投资降低投资风险,若股票价格同向波动,
将引起基金净值波动。
(6)转板风险
基金所投资北交所上市的公司在满足证券法和证监会规定的基本上市条件
和符合交易所规定的具体上市条件可申请转板上市。交易所需审核并做出是否同
意上市的决定。无论上市公司是否转板成功,均可能引起基金净值波动。
(7)监管规则变化的风险
北交所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则,可
能根据市场情况进行修改完善,或者补充制定新的法律法规和业务规则,可能对
基金投资运作产生影响,或导致基金投资运作相应调整变化。
14、本基金的特有风险
本基金属于混合型基金,将根据资本市场情况灵活选择权益类、固定收益类
资产投资比例及策略,因此本基金将受到来自权益市场及固定收益市场两方面风
险:一方面如果固定收益市场系统性风险爆发或对各类固定收益金融工具的选择
不准确都将对本基金的净值表现造成不利影响;另一方面,对股票市场的筛选与
判断是否科学、准确,基本面研究以及定量分析的准确性,也将影响到本基金所
选券种能否符合预期投资目标。
此外,尤其需要注意的是本基金可以投资港股通标的股票,将面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,
包括但不限于:
(1)海外市场风险
本基金在参与港股市场投资时将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素
所导致的系统性风险。
(2)股价波动较大的风险
港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日
卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相
对丰富以及做空机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为
剧烈的股价波动,本基金的波动风险可能相对较大。
(3)汇率风险
本基金在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并
不等于最终结算汇率,港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行
净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇
率,本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失;同时根据港股
通的规则设定,本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应
的资金,该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异,以抵御该日汇率波动
而带来的结算风险,本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率
的风险,以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。
(4)港股通额度限制
现行的港股通规则,对港股通设有每日额度上限的限制;本基金可能因为港
股通市场每日额度不足,而不能买入看好之投资标的进而错失投资机会的风险。
(5)港股通可投资标的范围调整带来的风险
现行的港股通规则,对港股通下可投资的港股范围进行了限制,并定期或不
定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整,对于调出在投资范围的港
股,只能卖出不能买入,本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及
时买入看好的投资标的,而错失投资机会的风险。
(6)港股通交易日设定的风险
根据现行的港股通规则,只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交
易日才为港股通交易日,存在港股通交易日不连贯、港股不能及时卖出的情形(如
内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易),
导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应,可
能带来一定的流动性风险,造成其价格波动骤然增大,进而导致本基金所持港股
组合在资产估值上出现波动增大的风险。
(7)交收制度带来的基金流动性风险
由于香港市场实行T+2日(T日买卖股票,资金和股票在T+2日才进行交收)
的交收安排,本基金在T日(港股通交易日)卖出股票,T+2日(港股通交易日,
即为卖出当日之后第二个港股通交易日)才能在香港市场完成清算交收,卖出的
资金在T+3日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日
的设定原因,本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账,而造成支付赎回款
日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险。
(8)港股通标的权益分派、转换等的处理规则带来的风险
根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公
司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证
券,只能通过港股通卖出,但不得买入;因港股通股票权益分派或者转换等情形
取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,
但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联
交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。
本基金存在因上述规则,利益得不到最大化甚至受损的风险。
(9)香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
香港联交所规定,在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方
可采取停牌措施。此外,不同于内地A股市场的停牌制度,联交所对停牌的具体
时长并没有量化规定,只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则;同时与A股市
场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例
如,ST及*ST等标记)以警示投资者风险的做法不同,在香港联交所市场没有风险
警示板,联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的
主导权,使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。
因该等制度性差异,本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退
市而给基金带来损失的风险。
(10)港股通规则变动带来的风险
本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资,受港股通规则
的限制和影响;本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组
合价值发生波动的风险。
(11)其他可能的风险
除上述显著风险外,本基金参与港股通投资,还可能面临的其他风险,包括
但不限于:
①除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、
过户费等税费外,在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用,本基
金存在因费用估算不准而导致账户透支的风险;
②在香港市场,部分中小市值港股成交量则相对较少,流动较为缺乏,本基
金投资此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险;
③在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务
公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障,可能导致15分钟以上不能申报和撤
销申报的交易中断风险;
④存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险;
另外港股通境内结算实施分级结算原则,本基金可能面临以下风险:(一)因结
算参与人未完成与中国结算的集中交收,导致本基金应收资金或证券被暂不交付
或处置;(二)结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券
或资金;(三)结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的
导致本基金权益受损;(四)其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金
利益受到损害的情况。
⑤本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基
金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港
股。
15、投资科创板股票的风险
本基金还可投资国内上市的科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于如下特殊风险:
(1)科创板股票股价波动较大的风险。
科创板对个股每日涨跌幅限制为20%,且新股上市后的前5个交易日不设置涨
跌幅限制,股价可能表现出比A股其他板块更为剧烈的波动。
(2)科创板股票退市的风险。
科创板执行比A股其他板块更为严格的退市标准,且不再设置暂停上市、恢
复上市和重新上市环节,可能会对基金净值产生不利影响。
(3)科创板股票流动性较差的风险。
由于科创板投资门槛高于A股其他板块,整体板块活跃度可能弱于A股其他板
块。科创板机构投资者占比较大,板块股票存在一致性预期的可能性高于A股其
他板块,在特殊时期存在基金交易成交等待时间较长或无法成交的风险。
(4)科创板上市公司在商业模式、盈利模式等方面可能存在一定相似性,
因此科创板股票股价存在同向波动的可能,在市场表现不佳时可能对基金净值产
生不利影响。
16、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
17、其他风险
(1)战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运
行,可能导致委托资产的损失,从而带来风险。
(2)基金管理人因停业、解散、撤销、破产,或者被中国证监会撤销相关
业务许可等原因不能履行职责,可能导致委托资产的损失,从而带来风险。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
2、本基金通过销售机构公开销售,但是,基金并不是销售机构的存款或负
债,也没有经销售机构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本金安全。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的
清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,基
金管理人应在决议生效后2日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(3)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估值和变现;
(5)制作清算报告;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(8)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于报中国证监会备案后5个工作日内由基
金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七) 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利
包括但不限于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督
和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换和非交易过户等业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》规定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务
包括但不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到
损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利
包括但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他收入;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设证券、期货账户等投资所需账户、为基
金办理证券、期货交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规、《基金合同》及中国证监会规定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务
包括但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户、证券、期货账户等投资所需账户,按照
《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上;
12)保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
15)按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行监管机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责
任不因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益
向基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的
权利包括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的
义务包括但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
8)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,或提高销售服务费;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略,法律法规和中国证监会另有规定的除
外;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额
持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会;
12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份
额持有人大会:
1)调低销售服务费;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且在对现有基金份额持有人
利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收
费方式;
4)在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且在对现有基金份额持有人
利益无实质性不利影响的前提下调整基金份额类别或调整基金份额分类规则;
5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由
基金管理人召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基
金管理人应当配合。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额
持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金份额持有人大会日常机构、基金管理人、基金托
管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人
有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有
效期限等)、授权方式、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式及投票方式、委托的公证机
关及其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意
见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式召开等法律法规或
监管机构允许的其他方式,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于50%的,召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事
项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三
分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人参加,方可召开。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召
集人通知的书面方式或会议通知载明的其他方式在表决截至日以前提交至召集
人指定的地址或系统。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在表决截止日前公布2
次相关提示性公告;
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管
人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
基金份额持有人持有的基金份额低于50%的,召集人可以在原公告的表决截
止日的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份
额的持有人出具表决意见,方视为有效。
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
表决意见的代理人,同时提交或经验证的持有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书
符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符,
并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知
的规定。
(3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人可采
用网络、电话、短信等其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;
在会议召开方式上,本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以
非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场
开会和通讯方式开会的程序进行。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基
金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持
有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名(或单位名称)等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议
通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合
会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,符合会议
通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表
决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的,不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介公告。如果采用通
讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证
机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管
规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部
分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,
基金管理人应在决议生效后2日内在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
2)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
3)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
4)对基金财产进行估值和变现;
5)制作清算报告;
6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
8)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于报中国证监会备案后5个工作日内由基
金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海,仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同和《托管协议》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》适用中华人民共和国法律(仅为本合同之目的,在此不包括香
港、澳门、台湾地区法律),并从其解释。
(五)基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构
的办公场所和营业场所查阅。
二十、托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1、基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路318号31层
法定代表人:潘鑫军
成立时间: 2010年7月28日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可字[2010]518号
注册资本:3亿元人民币
组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营
电话:(021)63325888
2、基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
成立日期:1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币293.52亿元
存续期间:持续经营
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权。
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述
基金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托
凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合
交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、固定收益类金融工具、权
证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上
市的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企
业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、债券回购、可转换
债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、资产支持
证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场
工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证
券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按
照基金托管人要求的格式提供投资品种,以便基金托管人运用相关技术系统,对
基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在
疑义的事项进行核查。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投融资比例进行监督:
1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例
为:
本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的0%—30%
(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-30%,投资于港股
通标的股票的比例占基金资产的0-30%);本基金每个交易日日终在扣除股指期
货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政
府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下
投资限制:
a.本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的0%—30%
(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-30%,投资于港股
通标的股票的比例占基金资产的0-30%);
b.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
c.本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
d.本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时
上市的A+H股合计计算)不超过基金资产净值的10%;
本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定
期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通
股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
e.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境
内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%;
f.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
g.本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
h.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净
值的0.5%;
i.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
j.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
k.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;
l.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
m.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
n.本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
o.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不
得超过基金资产净值的15%;
p.本基金每个交易日日终,持有国债期货或股指期货合约的,持有的买入国
债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
q.本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价
值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所
报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
r.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
s.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平
仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
t.本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的
10%;
u.流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行;
v.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,
债券回购到期后不得展期;
w.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
x.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
y.本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行;
z.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则在履行适当程
序后,本基金投资不再受相关限制, 基金管理人及时根据《信息披露办法》规定
在指定媒介公告,且不需要经基金份额持有人大会审议。
基金托管人对上述指标的监督义务,仅限于监督由基金管理人管理且由托管
人托管的全部公募基金及基金专户产品是否符合上述比例限制。《基金法》及其
他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限
制。
3)法律法规允许的基金投资比例调整期限
除投资限制中c、m、w、x条外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金
合同的约定。
4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资。
5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5)向基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适
当程序后可不受上述规定的限制。
(4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
关联投资限制进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格及法律法规监管要求的投资程序执行,并予以披露。基金管
理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
在本基金开展关联投资前,基金管理人应就“基金托管人对本基金开展关联
投资的具体监督事项及执行标准”与基金托管人进行具体约定,之后基金管理人
方可开展关联交易。基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的
股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,并加盖业务章并书面
提交,确保关联交易名单真实、完整、全面。基金管理人有责任保管关联交易名
单,名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人。如果基金托管人在运作中严
格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,
由基金管理人承担责任。
(5)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。
1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手的
资信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对
手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。
基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并及
时书面通知基金托管人。基金托管人据以对基金银行间债券市场交易的交易对手
是否符合上述名单进行监督。
2)基金托管人对银行间交易市场的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行
评估,控制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,
在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引
起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。
(6)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的
约定,事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基
金管理人可以根据实际情况的变化,及时对存款银行的名单予以更新和调整,并
通知基金托管人。基金托管人据此对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述
名单进行监督。
基金管理人负责对存款银行的资信控制,并对投资银行存款的信用风险(包
括但不限于存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等)进行评估。对于基金
投资的银行存款,由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时,先由基金管理
人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。
(7)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金
投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1)本基金投资的流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,
须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行
时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临
时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基
金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董
事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投
资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失等问题的应对解决措施,以及有
关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供
基金投资非公开发行股票的相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险
采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转出现困难时,基金管
理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投
资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理
人原因导致本基金出现损失的,基金托管人不承担任何责任。
3)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于执行投资指令之前一
个工作日将有关资料书面提交基金托管人,并保证向基金托管人提供的有关资料
真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。
上述书面资料包括但不限于:
a.中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
b.有关非公开发行股票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
c.基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
d.基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人
提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权
要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书
面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风
险评估报告等资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执
行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证
监会。
如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致,应及时上报中国证监
会请求解决。基金托管人履行了本协议规定的监督职责后,不承担任何责任。
(8)基金托管人对基金投资中小企业私募债券、中期票据的监督责任仅限
于依据本协议第二条第1款第(2)项对投资比例和投资限制进行事后监督;除
此外,无其它监督责任。如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人进行监督和核查。基金因投资中小企业
私募债券、中期票据导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
如因基金管理人原因导致基金出现损失的,基金托管人不承担任何责任。
基金管理人管理的基金在投资中小企业私募债、中期票据前,基金管理人须
根据法律、法规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中小企业私募债、中期
票据的风险控制制度和流动性风险处置预案,管理人在此承诺将严格执行该风险
控制制度和流动性风险处置预案。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、各类基金份额的净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。
3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基
金合同》、基金托管协议等有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期
纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金
托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本
托管协议对基金业务的监督和核查,对基金托管人发出的书面提示,必须在规定
时间内答复基金托管人并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金
托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基
金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已
经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》
约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。基金管理人的上述违规
失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失,由基金管理人承担。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人是否安全保管基金财产,是否分别开设基金财产的资金账户、证券
账户、期货账户等投资所需账户,是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各
类基金份额的净值,是否根据管理人指令办理清算交收,进行相关信息披露和监
督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应
及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并
以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项
进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托管人有
重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托
管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指
令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产(基金托管人主动扣收的汇划
费除外)。基金托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。
(3)基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户、证券账户、期
货账户以及投资所需的其他专用账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的
其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,独立核算、分账管理,
确保基金财产的完整与独立。
(5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金
管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没
有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。
由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基
金托管人对此不承担责任。
2、募集资金的验证
(1)基金设立募集期满,基金管理人应当聘请具有证券相关业务资格的会
计师事务所对基金进行验资并出具验资报告。基金管理人应不迟于基金成立当
日向基金托管人提供注册会计师事务所正式出具的验资报告及管理公司出具的
加盖公章的成立公告。
(2)基金成立,基金管理人应将全部募集期募集的属于本基金的全部资金
划转入基金托管人为基金开立的资产托管账户中,并确保划转入的资金与验资
确认金额一致。在基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账
情况,并及时将资金到账凭证传真给基金管理人,双方进行账务处理,基金托
管人正式承担托管职责。
(3)若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管
理人按规定办理退款事宜,基金托管人应充分协助。
3、基金资产托管专户的开立和管理
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户,并根据基金管
理人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管行
的相关要求,提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专
户的预留印鉴的印章由基金托管人保管和使用。
本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人或基金的资产托管专户
进行。基金的资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。
除因本基金业务需要,基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其
他任何银行账户;亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外
的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管
理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结
算办法》以及银行业监督管理机构的其他有关规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦
不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。
基金证券账户的开立由基金托管人负责,管理和运用由基金管理人负责。
基金托管人保管证券账户卡原件。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立结算备付金账户,基金托管人代表所托管的基金完成与中
国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协
助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结
算有限责任公司的规定和基金托管人为履行结算参与人的义务所制定的业务规
则执行。
5、银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案
《基金合同》生效后,在符合监管机构要求的情况下,基金管理人负责以
基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金
进行交易;基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、
银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以本基金的名义分别在中央国债
登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和
资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金管理人和基
金托管人应共同负责完成银行间债券市场准入备案。
6、其他账户的开设和管理
(1)因业务发展而需要开立的其它账户,可以根据《基金合同》或有关法
律法规的规定,经基金管理人和基金托管人协商一致后,由基金托管人负责为
基金开立。新账户按有关规则使用并管理。
(2)法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规
定办理。
7、基金投资银行存款账户的开立和管理
基金投资银行定期存款,基金管理人与基金托管人应比照《货币市场基金
监督管理办法》等有关规定,就本基金投资银行存款业务签订书面协议。
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订
总体合作协议,并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,存款账户开户文件
上加盖预留印鉴。
本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议,
明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理
等细则。
为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条款。
基金所投资定期存款存续期间,基金管理人、基金托管人应当与存款银行
建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。
8、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;
其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购
买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有
效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应
由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的
实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保管责任。
9、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署
与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理
人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工
作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合
同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
(五)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值扣除负债后的净资产值。基金份额净值是指
估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的数值。基金份额净值的计算保留
到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产
享有或承担。
每个工作日,基金管理人应对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、
《证券投资基金会计核算业务指引》、证监会计字[2007]21号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、中国证监
会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《中
国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估
值处理标准》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各
类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理
人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值、各类基金份额的基
金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果
复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值信息予以
公布。
根据《基金法》,基金管理人计算基金资产净值,基金托管人复核、审查基
金管理人计算的基金资产净值。本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金
有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意
见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,
采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,并需履行相关信息披露义务。
法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人应妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内
容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构编制和保管。基金管理人和
基金托管人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以采
用电子或文档的形式。保管期限为15年。
在基金托管人编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将每年6月30
日、12月31日的基金持有人名册送交基金托管人,文件方式可以采用电子
或文档的形式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管,不
得将持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。
(七)适用法律与争议解决方式
1、本协议适用中华人民共和国法律(仅为本合同之目的,在此不包括香
港、澳门、台湾地区法律),并从其解释。
2、相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,
除经友好协商可以解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会
届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局性的并
对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,
继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护
基金份额持有人的合法权益。
(八)基金托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的
托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突,并需经基金管理
人、基金托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签
字(或盖章)确认。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金
资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金
管理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)基金份额持有人交易资料的寄送服务
本基金成立后每次交易结束后,投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的
网点查询和打印确认单。
基金管理人在每季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易或季度末
最后一个交易日仍持有份额的投资者寄送季度对账单。
由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更
或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。
因上述原因无法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本
公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。
(二)定期定额投资计划
通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份
额。定期定额投资计划的有关规则和开放时间另行公告。
(三)免费信息定制服务
基金客户可以通过拨打电话、发送邮件等方式定制每周基金净值、季度电子
对账单等服务,基金管理人通过手机短信、E-MAIL定期为客户发送所定制的信息。
(四)客户呼叫中心电话服务
客户呼叫中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、
基金产品与服务等信息查询。
客户呼叫中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的坐席服务,投资者
可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专
项服务。
(五)客户投诉受理服务
投资者可以通过各销售机构网点柜台、客户呼叫中心人工热线、书信、电子
邮件等方式对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定
进行投诉。
(六)基金管理人客户服务联络方式
客户呼叫热线:4009200808,工作时间内可转人工坐席。
传真:(021)63326981
公司网址:www.dfham.com
电子信箱:service@dfham.com
(七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方
式联系本公司。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十二、其他应披露事项
本基金信息披露的规定媒介为中国证券报、公司官网(网址:www.dfham.co
m)、中国证监会基金电子披露网站(网址:http://eid.csrc.gov.cn/fund,)。
以下为本基金2021年2月26日至2021年12月5日的信息披露文件:
序号 信披日 公告名称
1 2021年3月1日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加诺亚正行基金销售有限公司为代理销售机构并开通部分基金定期定额投资业务的公告
2 2021年3月2日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在直销平台开通转换业务并开展费率优惠活动的公告
3 2021年3月5日 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第1号)
4 2021年3月5日 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
5 2021年3月5日 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
6 2021年3月13日 上海东方证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
7 2021年3月29日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在招商银行股份有限公司降低定期定额投资业务起点金额的公告
8 2021年3月31日 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金2020年年度报告
9 2021年4月22日 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金2021年第1季度报告
10 2021年6月10日 关于东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务的公告
11 2021年6月18日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加交通银行股份有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告
12 2021年6月22日 关于上海东方证券资产管理有限公司直销中心变更汇款账户的公告
13 2021年7月13日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在网上直销平台开展费率优惠活动的公告
14 2021年7月21日 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金2021年第2季度报告
15 2021年8月13日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在直销平台开通转换业务并开展费率优惠活动的公告
16 2021年8月19日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告
17 2021年8月21日 上海东方证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
18 2021年8月27日 上海东方证券资产管理有限公司关于部分基金增加嘉实财富管理有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告
19 2021年8月31日 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金2021年中期报告
20 2021年9月6日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台对机构投资者开展转换费率优惠活动的公告
21 2021年9月22日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为代理销售机构的公告
22 2021年9月25日 上海东方证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
23 2021年9月30日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告
24 2021年10月13日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金因港股通暂停交易而暂停开放的公告
25 2021年10月15日 关于部分基金在招商银行股份有限公司降低申购业务起点金额的公告
26 2021年10月27日 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金2021年第3季度报告
27 2021年11月3日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金在直销平台开展机构客户费率优惠活动的公告
28 2021年11月8日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告
29 2021年11月19日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金可投资北京证券交易所股票的公告
30 2021年11月29日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在网上直销平台开展费率优惠活动的公告
31 2021年12月2日 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金重大关联交易事项的公告
32 2021年12月2日 上海东方证券资产管理有限公司关于设立北京分公司的公告
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复
制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
二十四、备查文件
(一)中国证监会准予东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金募集注册
的文件
(二)《东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金合同》
(三)《东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集注册东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金之法律
意见书
(七)登记协议
(八)中国证监会要求的其他文件
基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托管
协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放地点
查阅。
上海东方证券资产管理有限公司
二〇二一年十二月十日