华夏经典配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
2022-01-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十一日
华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
1

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 1月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏经典混合
基金主代码 288001
交易代码 288001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 3月 15日
报告期末基金份额总额 641,128,582.70份
投资目标
在长期投资的基础上,将战略资产配置与时机选择相结
合,积极主动地精选证券,并充分利用短期金融工具作为
动态配置的有效缓冲及收益补充,实施全流程的风险管
理,力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本
最大可能的长期增值。
投资策略
主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、短期金融工具投资策略、权证投资策略等。在股
票投资策略上,本基金依据基本面驱动资产定价理念,对
公司的基本面进行深入分析,发掘公司基本面的投资价
值。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为 60%×沪深 300 指数+20%×中证
综合债券指数+20%×一年期定期存款利率。
风险收益特征
本基金是混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场
基金,低于股票基金。本基金追求资产配置动态平衡、收
益和长期资本增值平衡,风险适中。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
1.本期已实现收益 14,410,763.56
2.本期利润 6,251,925.62
3.加权平均基金份额本期利润 0.0090
4.期末基金资产净值 1,562,731,733.19
5.期末基金份额净值 2.437
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.79% 1.01% 1.28% 0.47% -0.49% 0.54%
过去六个月 17.50% 1.33% -2.43% 0.61% 19.93% 0.72%
过去一年 35.46% 1.33% -1.47% 0.70% 36.93% 0.63%
过去三年 184.70% 1.28% 41.36% 0.77% 143.34% 0.51%
过去五年 149.18% 1.18% 37.45% 0.72% 111.73% 0.46%
自基金合同
生效起至今
996.65% 1.25% 227.83% 0.99% 768.82% 0.26%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华夏经典配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2004年 3月 15日至 2021年 12月 31日)

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§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明
任职日期 离任日期
佟巍
本基金
的基金
经理
2018-01-17 - 13年
硕士。曾任雷曼兄弟
亚洲投资有限公司、
野村国际(香港)有
限公司结构化信贷交
易部交易员等。2009
年 1月加入华夏基金
管理有限公司。曾任
研究员、投资经理、
华夏大盘精选证券投
资 基 金 基 金 经 理
(2015 年 2 月 27 日
至 2017年 5月 2日期
间)、华夏新锦安灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理(2016
年 9 月 14 日至 2017
年 8 月 17 日期间)、
华夏新锦福灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理(2016年 9
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5

月 14 日至 2017 年 8
月 17 日期间)、华夏
兴和混合型证券投资
基金基金经理(2016
年 8 月 18 日至 2018
年 1 月 17 日期间)、
华夏新锦源灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理(2016年 9
月 14 日至 2018 年 3
月 5日期间)、华夏行
业精选混合型证券投
资基金(LOF)基金
经理(2017年 5月 2
日至 2018 年 7 月 30
日期间)、华夏新活力
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理
(2016 年 8 月 18 日
至 2020年 5月 18日
期间)、华夏新锦程灵
活配置混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理
(2016 年 9 月 14 日
至 2020年 5月 18日
期间)、华夏行业龙头
混合型证券投资基金
基金经理(2018年 7
月 24 日至 2020 年 5
月 18日期间)等。
注:①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持
有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和
流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18次,均为指数量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度,国内经济继续降温。地产销售加速下滑,在三季度 9月份地产销售同比下
滑 30%之后,四季度地产销售同比继续维持 30%以上的下滑幅度。并且随着开发商的资金
紧张程度加剧,开发商债务违约的情形有逐渐加速的趋势。开发商的困难也传导至土地市场,
土地流拍率迅速提高。消费出现明显下滑,本次经济下行阶段消费并没有像以往周期中其所
表现出来的韧性。接近年底时,政策逐渐表达出未来稳增长的强烈愿望。
金融市场方面,指数方面,国内 A股四季度总体呈现震荡走势。同时,A股结构性行
情继续演绎,传媒和军工行业表现优秀,煤炭和化工类的股票表现弱势。商品市场上,随着
三季度黑色商品价格剧烈上涨后,政府保供应的政策出台,黑色商品出现大幅度回调。
组合管理方面,由于我们认为今年下半年经济逐渐进入周期性回落的阶段,组合配置上
选择了基本面和估值总体性价比高的股票作为主要持仓。行业选择上,我们继续看多农产品
的跨年级别的牛市,配置相关的优秀农资类上市公司的股票。同时,由于很多行业的信息化
在加速,我们同时买入了受益的相应股票。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2021年12月31日,本基金份额净值为2.437元,本报告期份额净值增长率为0.79%,
同期业绩比较基准增长率为 1.28%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
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产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,099,619,428.93 68.99
其中:股票 1,099,619,428.93 68.99
2 固定收益投资 396,041,241.68 24.85
其中:债券 396,041,241.68 24.85
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 90,148,277.26 5.66
7 其他各项资产 7,996,859.25 0.50
8 合计 1,593,805,807.12 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 75,722,217.50 4.85
C 制造业 702,960,194.27 44.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,260,160.00 0.98
E 建筑业 11,519.99 0.00
F 批发和零售业 57,203,239.20 3.66
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
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H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 248,374,359.10 15.89
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 40,329.16 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 34,387.07 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
S 综合 - -
合计 1,099,619,428.93 70.37
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 688078 龙软科技 1,687,594 98,217,970.80 6.29
2 000893 亚钾国际 3,583,600 95,502,940.00 6.11
3 688039 当虹科技 1,090,596 83,779,584.72 5.36
4 002241 歌尔股份 1,486,900 80,441,290.00 5.15
5 002179 中航光电 785,732 79,013,209.92 5.06
6 601058 赛轮轮胎 4,411,300 65,243,127.00 4.17
7 600988 赤峰黄金 3,847,485 57,327,526.50 3.67
8 600976 健民集团 724,500 57,155,805.00 3.66
9 000902 新洋丰 2,689,827 45,431,178.03 2.91
10 600862 中航高科 1,065,700 38,109,432.00 2.44
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 282,359,000.00 18.07
其中:政策性金融债 282,359,000.00 18.07
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 113,682,241.68 7.27
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 396,041,241.68 25.34
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 210202 21国开 02 1,100,000 110,990,000.00 7.10
2 190203 19国开 03 800,000 81,240,000.00 5.20
3 210211 21国开 11 800,000 79,928,000.00 5.11
4 113620 傲农转债 455,110 56,629,337.30 3.62
5 123109 昌红转债 188,104 29,818,246.08 1.91
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 602,901.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,659,860.43
5 应收申购款 734,097.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,996,859.25
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113620 傲农转债 56,629,337.30 3.62
2 123109 昌红转债 29,818,246.08 1.91
3 128046 利尔转债 16,412,404.63 1.05
4 127031 洋丰转债 3,547,771.12 0.23
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 733,160,640.74
报告期期间基金总申购份额 42,617,954.56
减:报告期期间基金总赎回份额 134,650,012.60
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 641,128,582.70
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
本基金本报告期内无需要披露的主要事项。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人,首批商品期货
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ETF基金管理人,首批公募MOM基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管
理人,国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司,香港子公司是首批 RQFII
基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方
面积累了丰富的经验,形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、
Smart Beta策略、海外市场指数、商品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根
据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》,截至 2021年 12月 31日,华夏基金旗
下多只产品近 1年同类排名领先(基金排名不作为产品未来表现的保证),其中:
主动权益产品:在 QDII混合基金(A类)中华夏全球聚享(QDII)(A类)排序第 1/35;
在偏股型基金(股票上限 95%)(A类)中华夏兴和混合排序第 1/176、华夏兴华混合(A类)
排序第 32/176;在定期开放式偏股型基金(A类)中华夏磐利一年定开混合(A类)排序第 1/63、
华夏成长精选 6个月定开混合(A类)排序第 17/63;在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A
类)中华夏行业景气混合排序第 2/692、华夏盛世混合排序第 14/692;在其他行业股票型基金
(A类)中华夏能源革新股票(A类)排序第 6/33;在偏股型基金(股票上限 80%)(A类)
中华夏经典混合排序第 10/132;在标准股票型基金(A类)中华夏智胜价值成长股票(A类)排
序第 41/259;在灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%)(A类)中
华夏高端制造混合排序第 79/499。
指数与量化策略产品:在信用债指数债券型基金(A类)中华夏亚债中国指数(A类)排
序第 2/18;在策略指数股票 ETF联接基金(A类)中华夏创成长 ETF联接(A类)排序第 3/14;
在增强规模指数股票型基金(A类)中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 4/103;在主题
指数股票 ETF基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 4/95、华夏中证四川国改 ETF排序第
7/95、华夏国证半导体芯片 ETF排序第 10/95;在策略指数股票 ETF基金中华夏创成长 ETF
排序第 5/23;在主题指数股票 ETF联接基金(A类)中华夏中证四川国改 ETF联接(A类)
排序第 5/55、华夏国证半导体芯片 ETF联接(A类)排序第 7/55;在定期开放式绝对收益目标
基金(A类)中华夏安泰对冲策略 3个月定开混合排序第 5/24;在行业指数股票 ETF联接
基金(A类)中华夏中证全指房地产 ETF联接(A类)排序第 7/27、华夏中证银行 ETF联接(A
类)排序第 8/27;在利率债指数债券型基金(A类)中华夏中债 3-5年政金债指数(A类)排序
第 8/103;在行业指数股票 ETF基金中华夏中证全指房地产 ETF排序第 10/42、;在规模指
数股票 ETF联接基金(A类)中华夏中证 500ETF联接(A类)排序第 13/75;在规模指数股
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票 ETF基金中华夏中证 500ETF排序第 16/113、华夏创业板 ETF排序第 22/113。
固收&“固收+”产品:在 QDII债券型基金(A类)中华夏大中华信用债券(QDII)(A
类)排序第 1/25、华夏收益债券(QDII)(A类)排序第 4/25;在偏债型基金(A类)中华夏
永康添福混合排序第 4/231、华夏磐泰混合(LOF)(A类)排序第 20/231、华夏睿磐泰茂混
合(A类)排序第 26/231、华夏睿磐泰利混合(A类)排序第 29/231、华夏睿磐泰兴混合排序第
34/231;在长期纯债债券型基金(A类)中华夏鼎航债券(A类)排序第 29/615、华夏鼎茂债
券(A类)排序第 85/615;在短期纯债债券型基金(A类)中华夏短债债券(A类)排序第 8/54;
在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏聚利债券排序第 14/203、华夏双债债券(A类)排序
第 32/203;在普通债券型基金(二级)(A类)中华夏鼎泓债券(A类)排序第 31/258;在定
期开放式纯债债券型基金(A类)中华夏鼎瑞三个月定期开放债券(A类)排序第 80/427。
养老&FOF产品:在混合型 FOF(权益资产 0-30%)(A类)中华夏聚丰混合(FOF)(A
类)排序第 1/16、华夏聚惠 FOF(A类)排序第 3/16;在养老目标日期 FOF(2040)(A类)中
华夏养老 2040三年持有混合(FOF)排序第 2/11。
在客户服务方面,4季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利
性和服务体验:(1)华夏基金直销上线交通银行卡快捷支付业务,交易额度进一步提升,满
足客户支付需求;(2)华夏基金管家客户端上线非活期通基金的预约赎回功能,增加客户操
作便利性;(3)与排排网基金销售等销售机构开展代销合作,拓展更加丰富的客户理财渠道;
(4)开展“披荆斩棘的投资人”、“华夏亲子财商营”、“定投的良辰吉日”等活动,为客户提
供多样化的投资者教育和关怀服务。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《华夏经典配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《华夏经典配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
14

9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日