鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金招募说明书
2022-03-03 文字大小 【 】 【打印
            

重要提示
本基金经 2022 年 1 月 13 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华浙华一年持
有期混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2022]100 号文)注册,进行募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、
流动性风险、本基金特定风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价
可能不一致的风险及其他风险等。
基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港
股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易
所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),基金资产若投资于港股,会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股
价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可
能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损
失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通
不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
本基金可投资资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、评级风险。
本基金还可投资国债期货和股指期货等金融工具,而国债期货和股指期货属于高风险投
资工具,相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同风险外,
本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证
发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有
权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特
殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭
证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已
在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内
外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股
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票型基金。
《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会审议。因此,
在本基金的运作期间,基金份额持有人面临基金合同自动终止的风险。
对于单笔认/申购的基金份额,最短持有期为一年(因本基金红利再投资所生成的基金
份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算),最短持有期内基金份额持有
人不能提出赎回申请,最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可
以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管
理人将对基金简称进行特殊标识,投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金
份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,
在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承
担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金
产品资料概要。
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的争议,各方当事
人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际
仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则并以普通程序进行仲裁。仲裁地点为深
圳。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由
败诉方承担。
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1
目 录
第一部分 绪 言 ............................................................ 2
第二部分 释 义 ............................................................ 3
第三部分 基金管理人 ....................................................... 8
第四部分 基金托管人 ...................................................... 17
第五部分 相关服务机构 .................................................... 21
第六部分 基金的募集 ...................................................... 23
第七部分 基金合同的生效 .................................................. 28
第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................. 29
第九部分 基金的投资 ...................................................... 38
第十部分 基金的财产 ...................................................... 47
第十一部分 基金资产的估值 ................................................ 48
第十二部分 基金的收益分配 ................................................ 53
第十三部分 基金的费用与税收 .............................................. 55
第十四部分 基金的会计与审计 .............................................. 57
第十五部分 基金的信息披露 ................................................ 58
第十六部分 侧袋机制 ...................................................... 64
第十七部分 风险揭示 ...................................................... 66
第十八部分 基金的终止与清算 .............................................. 74
第十九部分 基金合同的内容摘要 ............................................. 76
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ......................................... 90
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ...................................... 108
第二十二部分 其他应披露事项 ............................................. 110
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 .................................. 111
第二十四部分 备查文件 ................................................... 112
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第一部分 绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
《流动性风险管理规定》)等有关法律法规的规定,以及《鹏华浙华一年持有期混合型证券
投资基金基金合同》(以下简称基金合同)的约定编写。
本招募说明书阐述了鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或
“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在
做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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第二部分 释 义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金
2、基金管理人:指鹏华基金管理有限公司
3、基金托管人:指浙商银行股份有限公司
4、基金合同:指《鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同
的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华浙华一年持有期混合
型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金招募说
明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公
告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的,并
经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
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16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内
证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定,使用来自境外的资金进行境内证券期货投资
的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业
务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接
受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3
个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
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33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若本基金参与
港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否
开放申购、赎回及转换业务,具体以届时发布的公告为准)
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、最短持有期:指本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。在最短持有期到期
日之前(不含当日),投资者不能提出赎回申请;最短持有期期满后(含最短持有期到期日
当日)投资者可以申请赎回,因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照基金
合同第十六部分的约定另行计算
39、最短持有期起始日:指基金合同生效日(对认购份额而言)或每份基金份额申购申
请的确认日(对申购份额而言)或该基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)
40、最短持有期到期日:指最短持有期起始日起一年后的对应日,如无对应日或该对应
日为非工作日,则顺延至下一工作日。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理
人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份
额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起
的下一个工作日
41、《业务规则》:指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理
人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
42、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
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48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10%
49、元:指人民币元
50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
55、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站)等媒介
56、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
57、基金份额分类:本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取方式的不同,将基金
份额分为不同的类别。投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务
费,并不收取认购/申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基
金代码,并分别公布基金份额净值
58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
59、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方
式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
60、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处
置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
61、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
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存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
62、港股通标的股票:指内地投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的证
券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报(买卖盘传递),买卖规定范围内的香港联合
交易所上市的股票
63、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
3、设立日期:1998 年 12 月 22 日
4、法定代表人:何如
5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155
7、联系人:吕奇志
8、注册资本:人民币 1.5 亿元
9、股权结构:
出资人名称 出资额(万元) 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总 计 15,000 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司
副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行
长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,国信证券股份有限公司董事长、
党委书记,现任鹏华基金管理有限公司董事长。自 2008 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限
公司董事长。
邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学
院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、
中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自
2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
杜海江先生,董事,大学本科,国籍:中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路
证券营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙
江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国
信证券股份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。自 2019 年 8 月开始担任鹏华基金管理有限
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公司董事。
周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华
为技术有限公司定价中心经理助理,国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金
地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部
副总经理、人力资源总部副总经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公
司财务负责人、资金财务总部总经理。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur
Andersen)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR
及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)
投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执
行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方
案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公
司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理
股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。自 2010 年 11 月开始担任鹏
华基金管理有限公司董事。
Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事
务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有
限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital
SGR S.p.A.)治理与股权部工作。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital
SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务和战略发展部总经理。自 2016 年 2 月开始担任鹏华基
金管理有限公司董事。
张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃
省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政
策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记
结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算
有限责任公司监事长兼党委副书记。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责
贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问
有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管
理有限公司董事。
蒋毅刚先生,独立董事,硕士,国籍:中国。历任深圳大学法学院讲师,广东君诚律师
事务所主任,上海锦天城律师事务所高级合伙人,上海市锦天城(深圳)律师事务所第一届
及第四届管理委员会主任。自 2021 年 4 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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2、基金管理人监事会成员
黄俞先生,管理学硕士,国籍:中国。曾任鹏华基金管理有限公司董事、深圳市北融信
投资发展有限公司董事长、同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事、深圳市华融泰资产
管理有限公司董事长、深圳华控赛格股份有限公司董事长、同方股份有限公司副董事长、总
裁。现任深圳市奥融信投资发展有限公司执行董事、深圳市华融泰置业有限公司董事长、国
都证券股份有限公司董事、同方康泰产业集团有限公司执行董事、行政总裁。自 2013 年 11
月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。
陈冰女士,监事,管理学学士,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会
计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财
务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总
经理等职务。现任国信证券总裁助理,兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自 2015
年 6 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
Sandro Vesprini 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、
税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理
SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)首席财务官。自 2016 年 2 月开始担任鹏华基金管理有限公司
监事。
刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨
询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限
公司,现任总裁助理、首席市场官兼机构理财部总经理、北京分公司总经理。自 2015 年 9
月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金
事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有
限公司,现任登记结算部总经理。自 2015 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
左彬先生,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任中国平安保险(集团)股份有限公
司法律事务部律师;2016 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部高级合规经
理,高级合规官,总经理助理,现任监察稽核部首席合规专家。自 2019 年 9 月开始担任鹏
华基金管理有限公司监事。
3、高级管理人员情况
何如先生,董事长,简历同前。
邓召明先生,董事,总裁,简历同前。
邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科
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员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实
业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委
员,自 2015 年 10 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部
监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、
督察长,自 2014 年 12 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、兼任首席信息官。
高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国
证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处
长,自 2015 年 2 月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长,现兼任监察稽核部总经
理。
韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员、
全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、鹏
华基金管理有限公司固定收益总部总经理。自 2017 年 3 月起担任鹏华基金管理有限公司副
总裁、固定收益投资总监、固定收益总部总经理。
王宗合先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。曾任职于招商基金管理有限公司,从
事行业研究工作;历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金管理部副总经理、
董事总经理(MD),自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁,兼任权益投资二
部总经理、稳定收益投资部总经理、基金经理。
梁浩先生,副总裁,经济学博士,国籍:中国。曾任职于信息产业部电信研究院,从事
产业政策研究工作;历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部副总经理、
董事总经理(MD),自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁,兼任研究部总经
理、资产配置与基金投资部总经理、基金经理。
李伟先生,副总裁,理学硕士。国籍:中国。历任中国建设银行河南省分行国际业务部
科员,融通基金管理有限公司董事会秘书,新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书,自
2021 年 7 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。
4、本基金拟任基金经理
杨雅洁女士,国籍中国,经济学硕士,12 年证券从业经验。曾任大成基金管理有限公
司固定收益部研究员/基金经理,招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018 年 01
月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、专户债券投资部副总经理/投资
经理,现担任债券投资二部副总经理/基金经理。2021 年 10 月担任鹏华招华一年持有期混合
基金经理,2021 年 10 月担任鹏华双债增利债券基金经理,杨雅洁女士具备基金从业资格。
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
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邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
王宗合先生,鹏华基金管理有限公司副总裁,兼任权益投资二部总经理/稳定收益投资
部总经理/基金经理,鹏华优质回报两年定开混合、鹏华精选回报三年定开混合、鹏华价值
共赢两年持有期混合、鹏华养老产业股票、鹏华中国 50 混合、鹏华成长价值混合、鹏华产
业精选、鹏华匠心精选混合、鹏华创新未来 18 个月封闭混合、鹏华消费优选混合基金基金
经理。
梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁,兼任研究部总经理/资产配置与基金投资部
总经理/基金经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华科技创新混合、鹏华新兴
成长混合、鹏华成长智选混合、鹏华汇智优选混合、鹏华新能源精选混合基金基金经理。
赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监/基金经理,
鹏华养老 2045 混合发起式(FOF)、鹏华聚合多资产混合(FOF)、鹏华长乐稳健养老混合
发起式(FOF)、鹏华养老 2035 混合(FOF)、鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)、
鹏华精选群英一年持有期混合 MOM 基金基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运
作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措
施,防止违法行为的发生。
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2、基金管理人的禁止行为:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待公司管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反法律法规、基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)除按本基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场
秩序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
(2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
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(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
基金管理人的内部控制遵循以下原则:
(1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离;
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则:
(1)合法合规性原则:基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规
定;
(2)全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有
制度上的空白或漏洞;
(3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;
(4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经
营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3、内部控制体系
(1)董事会下设合规与风险控制委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控
制政策、协调突发重大风险等事项;
(2)公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指
导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告;
(3)公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类
风险予以充分的评估和防范,对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论,并及时采取
防范和控制措施;
(4)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查,定期不定期对业
务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查,并适
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时提出整改建议;
(5)业务部门:对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务;
(6)员工:依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念,公司每个员工均负有
一线风险控制职责,负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中,并负有
把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
(1)公司通过不断健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,力争
从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资人利益和公司
合法权益;
(2)管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念,并着力培养全体员工的风险防范意
识,营造浓厚的风险管理文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节;
(3)公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、
督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线;
(4)建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度:自成立来,公司不断完善内控组
织架构、控制程序、控制措施以及控制职责,建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控
制制度进行修订和更新,公司的内部控制制度不断走向完善;
(5)建立健全各项管理制度和业务规章:公司建立了包括投资管理制度、基金会计制
度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及
包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等,从基本管理制度和业务
流程上进行风险控制;
(6)建立了岗位分离、相互制衡的内控机制:公司在岗位设置上采取了严格的分离制
度,实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度,形
成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险;
(7)建立健全了岗位责任制:公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗
位职责和风险管理责任;
(8)构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序,
并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而识别、评估和预警
与公司管理及基金运作有关的风险,通过明晰的报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理、
控制,使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策;
(9)建立自动化监督控制系统:公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监
控系统等计算机辅助控制系统,对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面
进行电子化控制,有效地防止了运作风险和操守风险;
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(10)不断强化投资纪律,严格实施股票库制度:公司不断强化投资纪律,加强集体决
策机制,各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。
同时,公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度,并由研究小组负责维护,
所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度,定期对各基金遵
守基金合同的情况进行评估,防范契约风险。
5、基金管理人关于内部合规控制书的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
(2)本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(3)本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制
度。
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第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:浙商银行股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
办公地址:浙江省杭州市下城区延安路 368 号
法定代表人:沈仁康
联系人:俞挺
电话:0571-88267931
成立时间:1993 年 04 月 16 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 21,268,696,778 元
存续期间:持续经营
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复【2004】91 号
基金托管资格批文及文号:《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格的
批复》;证监许可【2013】1519 号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本
行经国家外汇管理局批准,可以经营结汇、售汇业务。
(二)主要人员情况
沈仁康,本公司党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生、正高级经济师。沈先生曾
任浙江省青田县委常委、副县长,县委副书记、代县长、县长;浙江省丽水市副市长,副市
长、丽水经济开发区管委会党工委书记,市委常委、副市长、丽水经济开发区管委会党工委
书记,市委常委、副市长,市委副书记、市委政法委书记;浙江省衢州市委副书记、代市长、
市长。
张荣森,本公司党委副书记、执行董事、行长兼北京分行党委书记。研究生学历、经济
学博士学位、高级经济师。张先生曾任广发银行北京航天桥支行行长、广发银行北京分行党
委委员、行长助理,江苏银行北京分行筹建负责人、党委书记、行长,江苏银行党委委员、
副行长、执行董事,浙商银行党委委员兼北京分行行长。
二、发展概况及财务状况
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浙商银行股份有限公司(简称“浙商银行”)是 12 家全国性股份制商业银行之一,于
2004 年 8 月 18 日正式开业,总部设在浙江杭州。2016 年 3 月 30 日,在香港联交所上市,
股票代码“2016.HK”;2019 年 11 月 26 日,在上海证券交易所上市,股票代码“601916”,
系全国第 13 家“A+H”上市银行。
三、公司简介
开业以来,浙商银行立足浙江,面向全国,稳健发展,已成为一家基础扎实、效益优良、
成长迅速、风控完善的优质商业银行。
浙商银行顺应互联网信息技术发展新趋势和客户价值创造新需求,立足新发展阶段,贯
彻新发展理念,以“两最”总目标为引领,全面实施平台化服务战略,坚持“服务实体经济、
创新转型、合规经营、防化风险、提质增效”五项经营原则,打造区块链和物联网技术驱动
双引擎,推动高质量发展,为客户提供开放、高效、灵活、共享、极致的综合金融服务。
截至 2020 年末,浙商银行在全国 20 个省(自治区、直辖市)及香港特别行政区设立了
272 家分支机构,实现了对长三角、珠三角、环渤海以及部分中西部地区的有效覆盖。2017
年 4 月 21 日,首家控股子公司——浙江浙银金融租赁股份有限公司正式开业,迈出了综合
化经营的第一步。2018 年 4 月 10 日,香港分行正式开业,迈出了国际化布局的第一步。
2020 年,浙商银行营业收入 477.03 亿元,比上年增长 2.89%;归属于本行股东的净利
润 123.09 亿元。截至 2020 年末,总资产 2.05 万亿元,比上年末增长 13.74%,其中发放贷
款和垫款总额 1.20 万亿元,增长 16.26%;总负债 1.92 万亿元,比上年末增长 14.52%,其
中吸收存款余额 1.34 万亿元,增长 16.78%;不良贷款率 1.42%、拨备覆盖率 191.01%,资
产质量保持优良;资本充足率 12.93%、一级资本充足率 9.88%、核心一级资本充足率 8.75%,
均保持较好水平。在英国《银行家》 (The Banker)杂志“2021 年全球银行 1000 强(Top 1000
World Banks 2021)”榜单中,按总资产计位列第 95 位、按一级资本计位列第 99 位。中诚信
国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级 AAA 主体信用评级。
四、托管业务部的部门设置及员工情况
浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门,根据业务条线下设业务管理中心、营
销中心、运营中心(外包业务中心)、监督中心,保证了托管业务前、中、后台的完整与独
立。截至 2020 年末,资产托管部从业人员共 37 名,其中估值人员 20 人,清算人员 9 人,
平均从业年限超过 7 年。在广州、北京、上海、深圳、杭州等重点区域和核心城市都设有托
管业务一级部门,并配有专职的托管营销和营运团队。
浙商银行资产托管部遵照法律法规要求,根据业务的发展模式、运营方式以及内部控制、
风险防范等各方面发展的需要,制定了一系列完善的内部管理制度,包括业务管理、操作规
程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、内控与风险防范、信息系统管理、
保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处理等制度,系统性地覆盖了托管业务开展的方
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方面面,能够有效地控制、防范托管业务的政策风险、操作风险和经营风险。
五、证券投资基金托管业务经营情况
中国证监会、银监会于 2013 年 11 月 13 日核准浙商银行开办证券投资基金托管业务,
批准文号:证监许可【2013】1519 号。
2020 年内,本公司资产托管业务健康、稳步发展。截至 2020 年末,本公司托管资产规
模余额 1.68 万亿元。本公司将公募基金产品托管作为重点,截至 2020 年末,与 60 多家公
募基金管理人开展了公募基金产品的托管合作,行业覆盖率达到 45%。托管运作公募证券
投资基金超 130 支,托管公募证券投资基金数量实现大幅增长。2020 年内,本公司实现托
管费收入 5.17 亿元。
2020 年内,本公司资产托管业务持续以“两最” 总目标为引领,积极贯彻落实新发展
理念和平台化服务战略,持续加大基金、券商、保险、期货、信托、城农商行等持牌金融机
构托管业务的营销力度,坚持效益、质量、规模综合协调发展。
2020 年内,本公司持续紧跟市场形势和创新热点,积极布局各类重点托管产品,持续
优化本公司托管业务结构。将公募基金托管业务作为重中之重,不断提升公募基金业务在本
行托管业务的贡献度。同时,本公司致力于服务实体经济,继续充分发挥托管业务连接资产
端和负债端的平台作用,整合各类资源,履行资产托管人职责,为各类持牌金融机构提供特
色明显、运作高效、风险可控的优质托管服务。
六、基金托管人内部风险控制制度说明
(一)内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管
理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部,是全行资产托管业务的管理和运营部门,
专门设置了监督稽核团队,配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管
理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
(三)内部风险控制原则
资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制度、
岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作、顺利进行;业务人员具备从业资
格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保
管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,
实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人
为事故的发生,技术系统完整、独立。
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(四)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办
法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限
制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、
申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规
规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核
对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复
查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管
理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金
合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有
关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
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第五部分 相关服务机构
一、销售机构
1、直销机构
(1)鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
联系电话:0755-82021233
传真:0755-82021155
联系人:吕奇志
网址:www.phfund.com
(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房
联系电话:010-88082426
传真:010-88082018
联系人:张圆圆
(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室
联系电话:021-68876878
传真:021-68876821
联系人:李化怡
(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 2 座 709 室
联系电话:027-85557881
传真:027-85557973
联系人:祁明兵
(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
联系电话:020-38927993
传真:020-38927990
联系人:周樱
2、其他销售机构
具体名单详见基金管理人披露的基金销售机构名录。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金
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或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:鹏华基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
法定代表人:何如
办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
联系电话:(0755)82021877
传真:(0755)82021165
联系人:范伟强
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、吴卫英
四、会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
执行事务合伙人:付建超
办公室地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
联系电话: 021-6141 8888
传真: 021-6335 0177
联系人:江丽雅
经办会计师:汪芳、江丽雅
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第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规,以及基金合同的规定,经中
国证监会 2022 年 1 月 13 日证监许可[2022]100 号文准予募集注册。除法律、行政法规或中
国证监会另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留或提前发售基金份额。
具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准,请投资人就发售和认购事宜仔细阅读
本基金的基金份额发售公告。
一、基金运作方式和类型
契约型开放式,混合型基金
本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日
指基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)或
该基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言);最短持有期到期日指该基金份额最短
持有期起始日起一年后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日,则顺延至下一工
作日。
在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份
额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该
基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基
金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的最短持有期到
期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。因
本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计
算。
二、基金的存续期限
不定期
三、募集方式及场所
通过各销售机构的基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及其他销售机构的销售网
点,具体名单见基金管理人披露的基金销售机构名录)公开发售。基金管理人可以根据情况
变更、增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
四、募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体募集时间详见基金份额发售公告及销
售机构相关公告。
五、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资
者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
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六、募集上限
本基金可设置募集规模上限,具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或
其他公告。若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不受此募集规模的限制。
七、基金份额类别
本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。
投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购
费用的基金份额,称为 C 类基金份额。
两类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值。
投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行
适当程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致,可以增加本基金新的基金份额类别、或
者停止现有基金份额类别的销售等,此项调整无需召开基金份额持有人大会。
八、基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式
1、基金份额面值:本基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
2、认购费率
本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费用,本基金 C 类基金份额不收取认购费。
对于 A 类基金份额,本基金对通过直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投资
人实施差别的认购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金等,包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、
企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可
的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客
户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心认购本基金 A 类基金份额的养老金客户适用下表特定认购
费率,其他投资人认购本基金 A 类基金份额的适用下表一般认购费率:
认购金额 M(元) 一般认购费率 特定认购费率
M < 100 万 0.60% 0.24%
100 万 ≤ M < 500 万 0.30% 0.09%
M ≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金的认购费用应在投资人认购 A 类基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财
产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资人在一天之内
如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。
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3、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利
息转份额以登记机构的记录为准。
4、认购份额的计算
本基金认购采用金额认购的方式。
(1)若投资者选择认购 A 类基金份额,则认购金额包括认购费用和净认购金额。计算
公式为:
认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率);
认购费用 = 认购金额-净认购金额;
认购份额 =净认购金额/基金份额面值;
利息折算份额 =认购利息/基金份额面值;
认购份额总额 =认购份额+利息折算份额。
认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
认购费用 =固定金额;
净认购金额 =认购金额-认购费用;
认购份额 =净认购金额/基金份额面值;
利息折算份额 =认购利息/基金份额面值;
认购份额总额 =认购份额+利息折算份额。
例如:某投资人(非养老金客户)认购本基金 A 类基金份额 10,000 元,所对应的认购
费率为 0.60%。假定该笔认购金额产生利息 5.20 元。则认购份额为:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=10,000/(1+0.60%)=9,940.36 元
认购费用=认购金额-净认购金额=10,000-9,940.36=59.64 元
认购份额=净认购金额/基金份额面值=9,940.36/1.00=9,940.36 份
利息折算份额=认购利息/基金份额面值=5.20/1.00=5.20 份
认购份额总额=认购份额+利息折算份额=9,940.36+5.20=9,945.56 份。
即:投资人(非养老金客户)投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,在基金合同生
效时,投资人账户登记有本基金 A 类基金份额 9,945.56 份。
(2)若投资者选择认购 C 类基金份额,则认购份额的计算公式为:
认购份额=认购金额/基金份额面值;
利息折算份额 = 认购利息/基金份额面值;
认购份额总额 = 认购份额+利息折算份额。
例如:某投资者在认购期投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额,若认购金额在认购
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期间产生的利息为 50 元,则其可得到的认购份额计算如下:
认购份额=认购金额/基金份额面值=100,000/1.00=100,000.00 份
利息折算份额 = 认购利息/基金份额面值=50/1.00=50.00 份
认购份额总额 = 认购份额+利息折算份额=100,000.00+50.00=100,050.00 份。
即:投资人投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额,在基金合同生效时,投资人账
户登记有本基金 C 类基金份额 100,050.00 份。
(3)认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误
差产生的收益或损失由基金财产承担。
利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后部分舍去,由此产生的误差计
入基金财产。
九、投资人对基金份额的认购
1、认购时间安排
投资人可在募集期内前往本基金销售网点办理基金份额认购手续,具体的业务办理时间
详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。
2、投资人认购应提交的文件和办理的手续
投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或
各销售机构相关业务办理规则。
3、认购的方式及确认
(1)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
(2)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。
(3)投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请,通常应在 T+2 日到原认购网点查询认
购申请的受理情况。
(4)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购
份额的确认情况,投资人可及时查询并妥善行使合法权利。
4、认购的限额
(1)本基金销售机构每个基金交易账户单笔最低认购金额为 1 元,各销售机构对本基
金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
(2)直销中心的首次最低认购金额为 100 万元,追加认购单笔最低认购金额为 1 万元,
不设级差限制,本基金直销中心单笔认购最低金额与认购级差限制可由基金管理人酌情调
整。
(3)本基金募集期间对单个投资人的累计认购金额不设限制,但需满足本基金关于募
集上限和法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。
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(4)如果募集期限届满,单一投资者认购基金份额比例达到或者超过 50%,基金管理
人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请,以确保其持有基金份额比例低于 50%,并于
10 个工作日内返还相应款项。
(5)如发生末日比例确认,认购申请确认不受最低认购金额的限制。
十、募集资金的存放
基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专门账户,不得动用。
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第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集
金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管
理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验
资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期活期存款
利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日
出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会审议。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
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第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书或相关公示中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公
示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式
办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过
上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日
时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时
发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理
时间在相关公告中规定。
基金管理人自认购份额的最短持有期到期日起(含当日)开始办理赎回,具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定(因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照基金
合同第十六部分的约定另行计算)。对于每份基金份额,仅在最短持有期到期日后(含当日),
基金份额持有人可就该基金份额提出赎回申请。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每
一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短
持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算。
在确定申购开始时间后,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告申购的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
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三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为
基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基
金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,
申购款项将退回投资人账户,基金管理人不承担由此产生的利息损失。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资者赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨
额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日
提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投
资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。但单一投资者持有基金份
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额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致
被动达到或超过 50%的除外)。
2、投资人通过销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为 1 元,各销售机构对本基金
最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直
销中心申购本基金,首次最低申购金额为 100 万元,追加申购单笔最低金额为 1 万元。本基
金直销中心单笔申购最低金额与申购级差限制可由基金管理人酌情调整。
3、投资人赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;账户最低
余额为 0.01 份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不
足 0.01 份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,剩余部分的基金份额将被
强制赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额
和赎回份额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,
并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
2、申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
对于 A 类基金份额,本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资
人实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金等,包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、
企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可
的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客
户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户适用下表特定申购
费率,其他投资人申购本基金 A 类基金份额的适用下表一般申购费率:
申购金额 M(元) 一般申购费率 特定申购费率
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M < 100 万 0.80% 0.32%
100 万 ≤ M <500 万 0.40% 0.12%
M ≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金的申购费用应在投资人申购 A 类基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多
笔申购,适用费率按单笔分别计算。
申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场
推广、销售、登记等各项费用。
3、申购份额的计算及余额的处理方式
(1)若投资者选择申购本基金 A 类基金份额,其申购金额包括申购费用和净申购金额。
其中:
当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
当申购费用适用固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
例如:某投资人(非养老金客户)投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额,对应费率为
0.8%,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0368 元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+0.8%)=49,603.17 元
申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元
申购份额=49,603.17/1.0368=47,842.56 份
即:投资人(非养老金客户)投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日 A
类基金份额净值为 1.0368 元,则其可得到 47,842.56 份 A 类基金份额。
(2)若投资者选择申购本基金 C 类基金份额,则申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例如:若投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净
值为 1.0150 元,则其可得到的申购份额计算如下:
申购份额=100,000/1.0150=98,522.17 份
即:投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为
1.0150 元,则其可得到 98,522.17 份 C 类基金份额。
(3)申购的有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两
鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金招募说明书
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位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、赎回费率
本基金对于单笔认/申购的基金份额设置一年的最短持有期。最短持有期内基金份额持
有人不能提出赎回申请,最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请,红利
再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致,赎回时
不收取赎回费。
5、赎回金额的计算及处理方式
本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中,
赎回总金额=赎回份额赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额赎回费用
赎回金额单位为元,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
例如:某投资人赎回本基金 1 万份 A 类基金份额,持有时间为三年,对应的赎回费率
为 0.00%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0685 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.0685=10,685.00 元
赎回费用=10,685.00×0.00%=0.00 元
净赎回金额=10,685.00-0.00=10,685.00 元
即:投资人赎回本基金 1 万份 A 类基金份额,持有期限为三年,假设赎回当日本基金 A
类基金份额净值是 1.0685 元,则其可得到的净赎回金额为 10,685.00 元。
6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上公告。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下且对基金份额持有
人利益无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式
(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服
务费率。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
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2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时暂停,导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。
8、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生除上述第 4、7 项以外暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,
基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全
部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理
人应及时恢复申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时暂停,导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在
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当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,
应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期
支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎
回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受
理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎
回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处
理。
(3)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份
额 10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申
请。对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当
日根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理,在仍可接受赎回
申请的范围内对大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回申
请进行延期办理。对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回
或取消赎回。选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回的,
当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该
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类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作
明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超
过 20 个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在规定
媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂
停公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个开放日
的各类基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放日在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告;也可以根据实际情况在
暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
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十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十五、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十六、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将进行公告,基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十七、其他业务
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制定相
应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”章节或
相关公告。
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第九部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产
和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票
(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互
联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭
证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部
分)、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议
存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0-30%(其中,投资
于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%);本基金投资同业存单不超过基金资产的
20%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的
现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准,
本基金的投资范围会做相应调整。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对
水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策
等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和
预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和
调整范围。
2、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策
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略、信用债投资策略、可转债投资策略及可交换债券投资策略等积极投资策略,自上而下地
管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。
(1)久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下
的组合久期管理策略。
(2)收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合
长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。
(3)骑乘策略
本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组
合的持有期收益的目的。
(4)息差策略
本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
(5)个券选择策略
本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、
流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债
券进行投资。
(6)信用债投资策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结
合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来
信用利差可能下降的信用债进行投资。其中,本基金投资信用债的评级范围为 AA 至 AAA,
投资于各个信用等级信用债占信用债资产的比例如下:
信用等级 占比
AAA 50%-100%
AA+ 0%-50%
AA 0%-20%
上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评
级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本
基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级,评级机构
不包含中债资信。本基金持有信用债期间,如果其评级下降、不再符合上述约定,应在评级
报告发布之日起 3 个月内调整至符合约定。
(7)可转债投资策略及可交换债券投资策略
1)传统可转债投资策略
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传统可转债即可转换公司债券,兼具债权和股权双重属性。债权属性是指投资者可以选
择持有可转债到期,得到本金与利息收益;股权属性即股票期权属性,是指投资者可以在转
股期间以约定的转股价格把可转债转换成股票。因此,可转债的价格由债权价格和期权价格
两部分组成。
a.个券选择策略。一方面,本基金将对所有可转债对应的标的股票进行深入研究,采用
定性分析(行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等)与定量分析(P/B、
P/E、PEG、DCF、DDM、NAV 等)相结合的方式挑选成长性好且估值合理的正股;另一方
面,本基金将深入研究分析可转债自身的信用评估。综上所述,本基金将结合可转债自身的
信用评估和其正股的价值分析,作为选取个券的重要依据。
b.条款价值发现策略。可转债一般均设有一些特殊条款,包括修正转股价条款、回售条
款、赎回条款等,这些条款在特定环境下对可转债价值有着较大的影响。本基金将通过有效
分析相关信息力争把握各项条款给可转债带来的可能的投资机会。
c.套利策略。可转债可以按照约定的价格转换为股票,因此在日常交易运作过程中会出
现可转债与标的股票之间的套利机会。当处于转股期内的可转债市价低于转股价值,即可转
债的转换溢价率为负时,买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差;反之,买入标
的股票的同时卖出可转债也可以获取反向套利价差。在日常交易运作中,本基金将密切关注
可转债与标的股票之间价格之间的对比关系,择机实施套利策略,以增强本基金的收益。
2)分离交易可转债投资策略
本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时,将重点分析附权部分对债券估值的影
响。对于分离交易可转债的债券部分将按照债券投资策略进行管理,权证部分将在可交易之
日起不超过 3 个月的时间内卖出。
3)可交换债券投资策略
可交换债券具有股性和债性,其中债性,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值
和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股
票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。
4)可转债及可交换债券投资比例
本基金投资于可转换债券及可交换债券资产的比例不高于基金资产的 20%。
3、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。本
基金将重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素等因素进行自上而下的行业遴
选,同时结合对上市公司的竞争力分析、管理层分析等定性分析和对上市公司的关键估值方
法(包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等)等定量分析进行自下而上的个股精选。
本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,还需关注:
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1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;
2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;
3)港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。
4、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究
判断,进行存托凭证的投资。
5、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流
动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货
的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用
国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍
生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
6、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期
货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资
组合的投资效果。
7、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并
根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合
同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
8、参与融资业务策略
本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更
新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。
四、投资决策依据及程序
1、投资决策依据
(1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。
(2)经济运行态势和证券市场走势。
(3)投资对象的风险收益配比。
2、投资决策程序
(1)投资决策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召
开会议,如需做出及时重大决策或基金经理小组提议,可临时召开投资决策委员会会议。
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(2)基金经理(或管理小组):设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的
基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员
的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。
(3)集中交易室:基金经理向集中交易室下达投资指令,集中交易室经理收到投资指
令后分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。
(4)绩效与风险评估小组:对基金投资组合进行评估,向基金经理(或管理小组)提
出调整建议。
(5)监察稽核部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。
(6)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际
需要调整上述投资决策程序,并予以公告。
五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证综合债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生
指数收益率×5%(经汇率估值调整)
中证综合债指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短期融
资券整体走势的跨市场债券指数,能够更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。沪
深 300 指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强,是目前市场上较有影响
力的股票投资业绩比较基准。恒生指数采用流通市值加权法计算,并为每只成份股的比重上
限设置为 10%,是反映香港股市价格走势最有影响的一种股价指数。
基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的
风险收益特征。
如果本基金业绩比较基准停止发布或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更
适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金
的业绩比较基准时,本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变
更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股
票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
七、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0-30%(其中,投资于港股通标的股票
占股票资产的比例不超过 50%);
鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金招募说明书
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(2)每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合
计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香
港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证
监会规定的特殊品种除外;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的 10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3 个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得
展期;
(12)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比
例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
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(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16)若本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
a.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;
b.本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在
一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
c.本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20%;
d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
e.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%;
(17)若本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:
a.本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的
15%;
b.本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在
一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
c.本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总
市值的 30%;
d.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 30%;
e.本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期
货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(18)本基金投资同业存单不超过基金资产的 20%;
(19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;
(20)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
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基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行
适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
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利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
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第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资
产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
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第十一部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、国债期货合约、股指期货合约和
银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制
是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观
察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可
以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估
值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允
价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;
估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市
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价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回
售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行
间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存
在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
5、国债期货合约和股指期货合约,以估值日结算价估值;估值日无结算价的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的结算价估值。
6、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
7、估值计算中涉及到港币或其他外币币种对人民币汇率的,应当以基金估值日中国人
民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
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8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立
大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为该类
基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
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2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,
基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失
时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造
成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
(6)如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法
规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了
赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此
发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
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进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)任一类基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并
报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人
对基金净值予以公布。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
十、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所、登记结算公司以及存款银行等第三方
机构发送的数据错误,或由于国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管
人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未
能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但
基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
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第十二部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到
期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权;
5、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销
售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调
整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在规定媒介公
告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》
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执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
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第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认
证费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货等交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金相关账户的开户费用及维护费用;
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
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3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。
销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中划
出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账
户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取基金管理费,详见相关公
告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
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第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 日内在规定媒介公告。
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第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险
管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人及其日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互
联网网站(以下简称“规定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基
金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式
查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
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购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生
变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说
明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的三日前,将基金
份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,
将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和托管协议登载
在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应
当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于规定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购前,基金管理人应当至少每周在规定网
站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
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60
点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的
特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在规
定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变
动;
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61
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更;
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、连续 30、40、45 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元情形的;
24、增加或调整基金份额类别设置;
25、基金推出新业务或服务;
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
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出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在规定报刊上。
(十一)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
(十二)中国证监会规定的其他信息
若本基金投资港股通标的股票,基金管理人应当在定期报告和招募说明书(更新)等文
件中披露参与港股通交易的相关情况。若中国证监会另有规定的,从其规定。
若本基金投资国债期货,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和
更新的招募说明书等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标。
若本基金投资股指期货,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和
更新的招募说明书等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标。
若本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的
资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券
明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券
明细。
若本基金参与融资,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招
募说明书(更新)等文件中披露参与融资业务情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情
况、风险及其管理情况等。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
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基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所,以供社会公众查阅、复制。
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64
第十六部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件和程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确
认基金份额持有人的相应侧袋账户份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋
账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,
基金管理人按照基金合同和招募说明书约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运作
情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适
用于主袋账户份额。
3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回
按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、
组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投
资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基金
份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持
有人支付对应款项。
终止侧袋机制后,基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事
务所进行审计并披露专项审计意见。
五、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重
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65
大影响的事项后,基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和
频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停
披露侧袋账户份额净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展
情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值参考区间的,该净值或净值参考区间不代表
基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
六、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将
来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法律法规或监管规则针对
侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,
可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
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第十七部分 风险揭示
本基金的风险主要包括:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金
特定风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及
其他风险等。
一、系统性风险
本基金投资于证券市场,系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险和再
投资风险等。
1、政策风险
政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台,引
起债券价格的波动,从而给投资带来的风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产
生影响,从而影响证券的价格而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债券
的价格和收益率,影响着企业的融资成本,并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。基金
投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而
下降,从而使基金的实际投资收益下降。
5、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升带来的价
格风险互为消长。在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资的风险加大。当利率上升
时,债券价格会下降,但是利息的再投资收益会上升。
二、非系统性风险
非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括公司经营风险、信用风险等。
1、公司经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、
人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其
证券价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。基金可通过投资
多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
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2、信用风险
债券发行人无法按时还本付息,而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要表
现在公司债券中,公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息,则债券投资就会承
受较大的亏损。广义的信用风险不仅指企业的违约风险,还包括市场信用利差扩大及企业信
用评级下降的风险。
三、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,基金的收益
水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因为基金
管理人的因素而影响基金收益水平。
四、流动性风险
基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现的投资
人大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起
损失的可能性。为应付投资人的赎回,基金资产需保持一定的流动性,从而在收益性方面可
能会有些损失,影响基金投资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中,可能会发生
巨额赎回的情形,巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基
金份额净值。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、期货交易所、全国银行间债券市场等流动性较好
的规范型交易场所,主要投资对象包括境内依法发行的股票、港股通标的股票、债券和货币
市场工具等,同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合
评估在正常市场环境下本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风险相对可控。
2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、
事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时,基金管理人需要根据实际情况进行流动性评
估,确认是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时,需充分评
估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上,审慎接受、确
认赎回申请,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。巨额赎回情形下,基金管理人可以
根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时,如本基金单
个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过上一开放日基金总份额10%以上的,
基金管理人可对其采取延期办理赎回申请的措施。
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
开放式基金要随时应对投资人的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为
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现金时对基金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回
时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险。
基金管理人经与基金托管人协商,将根据法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流
动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管
理的辅助措施,包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款
项、暂停基金估值、摆动定价机制、实施侧袋机制及中国证监会认定的其他措施。基金管理
人实施前述备用流动性风险管理工具时,投资者可能面临无法及时赎回、无法全部赎回、或
赎回成本相对较高的风险。具体如下:
(1)延期办理巨额赎回申请
具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“九、巨额赎回的情形及
处理方式”,详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。在此情形下,投资人面
临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本基金暂停或延期办理巨额赎回申请的
情况下,投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动的风险。
(2)暂停接受赎回申请
具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓
支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金暂停接受赎
回申请的情形及程序。在此情形下,若本基金暂停接受赎回申请,投资人在暂停赎回期间将
无法赎回其持有的基金份额。
(3)延缓支付赎回款项
具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓
支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金延缓支付赎
回款项的情形及程序。在此情形下,若本基金延缓支付赎回款项,赎回款支付时间将后延,
可能影响投资人的资金安排。
(4)暂停基金估值
具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”,详细
了解本基金暂停估值的情形及程序。当发生暂停基金估值的情形时,一方面投资者所查询到
的净值可能不能及时、准确地反映基金投资的市场价值,另一方面在发生暂停估值的情况后,
基金管理人会根据合同约定,或视情况暂停接受赎回请求或延缓支付赎回款项。
(5)摆动定价
当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性,摆动定价机制的处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门自律规则
的规定。当基金发生大额申购或赎回情形且基金管理人决定采用摆动定价机制,大额申购或
赎回的申购净值或赎回净值可能发生变动,将直接影响到大额申购或赎回投资者的投资收
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益。
(6)实施侧袋机制
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清
算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但
基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转
换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时的基金份额持有人将在启用侧袋机
制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变
现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的
特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资
产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额净
值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值参考区间
的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户
份额存在暂停申购的可能。
(7)中国证监会认定的其他措施。
当出现其他中国证监会认可的流动性风险管理措施时,基金管理人可能在与基金托管人
协商后,按照中国证监会认可的相关要求,采取对本基金的流动性风险管理措施,具体情况
的相关说明由基金管理人届时公告确定。
五、本基金特定风险
1、本基金属于混合型基金,如果债券市场出现整体下跌,本基金将无法完全避免债券
市场系统性风险。本基金可投资于股票及存托凭证,股票资产及存托凭证占基金资产的比例
为0-30%,股票及存托凭证受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响,
对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误,进而
导致本基金管理人做出错误的投资决策。
2、港股通机制下,港股投资风险
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通机制下允许投资的香港联合
交易所(以下简称:“香港联交所”或“联交所”)上市的港股通标的股票,除与其他投资于
内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者
结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于:
(1)市场联动的风险
与内地A股市场相比,港股市场上外汇资金流动更为自由,海外资金的流动对港股价格
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的影响巨大,港股价格与海外资金流动表现出高度相关性,本基金在参与港股市场投资时受
到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。
(2)股价波动的风险
港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖出),同
时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的
存在,港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动,本基金持仓的波
动风险可能相对较大。
(3)汇率风险
在现行港股通机制下,港股的买卖是以港币报价,以人民币进行支付,并且资金不留港
(港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币),故本基金每日的港股买
卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作,本基金承担港元对人民币汇率波动的风险,
以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。
另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价汇率可能存在报价差异,本基金可能需
额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失;同时根据港股通的规则设定,本基金在每日
买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金,该参考汇率买入价和卖出价设定
上存在比例差异,以抵御该日汇率波动而带来的结算风险,本基金将因此而遭遇资金被额外
占用进而降低基金投资效率的风险。
(4)港股通额度限制
现行的港股通规则,对港股通设有每日额度上限的限制;本基金可能因为港股通市场每
日额度不足,而不能买入投资标的进而错失投资机会的风险。
(5)港股通可投资标的范围调整带来的风险
现行的港股通规则,对港股通下可投资的港股范围进行了限制,并定期或不定期根据范
围限制规则对具体的可投资标的进行调整,对于调出在投资范围的港股,只能卖出不能买入。
本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的,而错失
投资机会的风险。
(6)港股通交易日设定的风险
根据现行的港股通规则,只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为
港股通交易日,存在港股通交易日不连贯、港股不能及时卖出的情形(如内地市场因放假等
原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易),而导致基金所持的港股组合在
后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大,进而导致本基
金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。
(7)交收制度带来的基金流动性风险
由于香港市场实行T+2日(T日买卖股票,资金和股票在T+2日才进行交收)的交收安排,
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本基金在T日(港股通交易日)卖出股票,T+2日(港股通交易日,即为卖出当日之后第二
个港股通交易日)才能在香港市场完成清算交收,卖出的资金在T+3日才能回到人民币资金
账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因,本基金可能面临卖出港股后资金
不能及时到账,而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险,同时也
存在不能及时调整基金资产组合中A股和港股投资比例,造成比例超标的风险。
(8)港股通下对公司行为的处理规则带来的风险
根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等
情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券,只能通过港股通卖出,
但不得买入;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利
在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上
市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或
卖出。本基金存在因上述规则,利益得不到最大化甚至受损的风险。
(9)香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
香港联交所规定,在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方可采取停牌
措施。此外,不同于内地A股市场的停牌制度,联交所对停牌的具体时长并没有量化规定,
只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则;同时与A股市场对存在退市可能的上市公司根据
其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如,ST及*ST等标记)以警示投资者风险的做法不
同,在香港联交所市场没有风险警示板,联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过
程中拥有相对较大的主导权,使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。
因该等制度性差异,本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金
带来损失的风险。
(10)港股通规则变动带来的风险
本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资,受港股通规则的限制和影
响;本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风
险。
(11)基金资产投资港股标的比例的风险
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于
港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
(12)其他可能的风险
除上述显著风险外,本基金参与港股通投资,还可能面临的其他风险,包括但不限于:
1)除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、过户费等
税费外,在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用,本基金存在因费用估算不
准而导致账户透支的风险;
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2)在香港市场,部分中小市值港股成交量则相对较少,流动较为缺乏,本基金投资此
类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险;
3)在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间的
报盘系统或者通信链路出现故障,可能导致15分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风
险;
4)存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险;另外港股
通境内结算实施分级结算原则,本基金可能面临以下风险:(一)因结算参与人未完成与中
国结算的集中交收,导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置;(二)结算参与人对本
基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金;(三)结算参与人向中国结算发送
的有关本基金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损;(四)其他因结算参与人未遵守
相关业务规则导致本基金利益受到损害的情况;
5)香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时,香港联合交易所
将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现上海证券交易所和
深圳证券交易所的证券交易服务公司认定的交易异常情况时,证券交易服务公司将可能暂停
提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
3、本基金将投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其
价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的
预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由
于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担
更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数
微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果
没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。国债期货的
投资可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降
低带来的风险等,由此可能增加本基金净值的波动性。
4、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同风险
外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托
凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、
享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面
的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存
托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;
已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境
内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
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5、本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利
率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权
益,因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等
与基础资产相关的风险。
6、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险
本基金对于单笔认/申购的基金份额设置一年的最短持有期(因本基金红利再投资所生
成的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算)。最短持有期内基金
份额持有人不能提出赎回申请,最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申
请。投资者面临在最短持有期到期日前(不含当日)资金不能赎回的风险。
7、《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会审议。因此,
在本基金的运作期间,基金份额持有人面临基金合同自动终止的风险。
六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,
不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风
险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承
受能力与产品风险之间的匹配检验。
七、其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统出现故障产生的风险;
2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带
来风险;
3、其他意外导致的风险。
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第十八部分 基金的终止与清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现且基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一
接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
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清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法律法规的规定。
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第十九部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
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(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通证
券出借业务;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
转托管、定期定额投资和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
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(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料,保
存期限不少于法律法规的规定;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
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(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券/期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
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资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、
赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存期限不少于法
律法规的规定;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
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基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金暂不设置日常机构,日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、中
国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,提高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费方式;
(3)增加、减少、调整基金份额类别设置;
(4)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交
易过户、转托管等业务规则;
(5)基金推出新业务或服务;
(6)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(7)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
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(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上
(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻
碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在规定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
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(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金
合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告。
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
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理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力。
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权
他人代表出具书面意见。
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书
面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非
现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比
照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电话、短
信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票
人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
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授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生
一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不
出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定的,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基
金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
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有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额
持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召
集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%
以上(含 10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
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记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含
二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人按照《信息披露办法》的规定公告后,可直接对本部分内容
进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同变更和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
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《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现且基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一
接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法律法规的规定。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的争议,各方当事人
应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁
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院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则并以普通程序进行仲裁。仲裁地点为深圳。仲
裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承
担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区法律)管辖。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
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第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:鹏华基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
法定代表人:何如
设立日期:1998 年 12 月 22 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会[1998]31 号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5 亿元
存续期限:持续经营
联系电话:0755-82021233
(二)基金托管人
名称:浙商银行股份有限公司(简称:浙商银行)
注册地址:浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
法定代表人:沈仁康
成立日期:1993 年 4 月 16 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕91 号
基金托管业务批准文号:《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格的批
复》;证监许可〔2013〕1519 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:212.7 亿元
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本
行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进
行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人
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要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合
基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票
(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互
联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭
证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部
分)、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议
存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0-30%(其中,投资
于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%);本基金投资同业存单不超过基金资产的
20%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的
现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准,
本基金的投资范围会做相应调整。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例
进行监督。
基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0-30%(其中,投资于港股通标的股票
占股票资产的比例不超过 50%);
(2)每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合
计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香
港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
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(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证
监会规定的特殊品种除外;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的 10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3 个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得
展期;
(12)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比
例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16)若本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
a.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;
b.本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在
一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
c.本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总
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市值的 20%;
d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
e.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%;
(17)若本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:
a.本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的
15%;
b.本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在
一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
c.本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总
市值的 30%;
d.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 30%;
e.本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期
货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(18)本基金投资同业存单不超过基金资产的 20%;
(19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;
(20)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议项下的基
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金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进
行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行
适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提
供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司名单及其更
新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基
金管理人及基金托管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名
单。名单变更后基金管理人及基金托管人应及时发送另一方,另一方应及时确认已知名单的
变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并
造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任并有权向中国证监会报告。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎
重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结
算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金
托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易,如基金管
理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的,视为基金管
理人认可全市场交易对手。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方
式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协
议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人
协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及
损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其
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他相关法律责任的,基金管理人有权向相关交易对手追偿,基金托管人应予以必要的协助与
配合。基金托管人根据银行间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算
方式进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式
进行交易时,基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基金管理人,经提醒后仍
未改正时造成基金财产损失的,基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。如果基金托
管人未能切实履行监督职责,导致基金出现风险或造成基金资产损失的,基金托管人应承担
相应责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证
券进行监督。
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、流通受限证券与上文的流动性受限资产的定义不同,包括由《上市公司证券发行管
理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定
期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制
等规章制度并提供给基金托管人。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理
安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。
基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不
限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,
以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有
关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的
销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、
划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
5、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒
介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占
基金资产净值的比例、锁定期等信息。
6、基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的
有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在
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投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人
风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金
托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担
任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金
托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导
致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
7、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(六)基金托管人对基金投资银行存款进行监督。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,建立投资
制度、审慎选择存款银行,做好风险控制;并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相
关业务办理。
(七)基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定,加强对侧袋机制启用、特定资产
处置和信息披露等方面的复核和监督。
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知
后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进
行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人
未能切实履行监督职责,导致基金出现风险或造成基金资产损失的,基金托管人应承担相应
责任。
(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改
正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托
管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数
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据资料和制度等。
(十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即以书面或以双方认可的其他方式通
知基金管理人,由此造成的相应损失由基金管理人承担。
(十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻
挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,
情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并
保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交
相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并
改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指
令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
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5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金财产的损失,基金托管人对此予以必要的配合与协助,但不承担任何相应责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。
该账户由基金管理人委托登记机构开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2
名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义开设本基金的基金托管专户,保管基金财产的银行存
款。该基金托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下,代表所托管的包括本基金
财产在内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账
户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的基
金托管专户进行。基金托管人可根据实际情况需要,为本基金开立资金清算辅助账户,以办
理相关的资金汇划业务。基金管理人应当在开户过程中给予必要的配合,并提供所需资料。
基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业
务以外的活动。
基金托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、
《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行监管机构的其他
规定。
(四)定期存款账户
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户,其预留印鉴
经各方商议后预留。本着便于本基金的安全保管和日常监督核查的原则,存款行应尽量选择
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基金托管人经办行所在地的分支机构。对于任何的定期存款投资,基金管理人都必须和存款
机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。该协议中必须
有如下明确条款:“存款证实书仅可用于存款、提款,不可用于出借、质押或转让等任何其
他行为。除合同另有规定外,本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户(明确
户名、开户行、账号等),不得划入其他任何账户”。如定期存款协议中未体现前述条款,基
金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。在取得存款证实书后,基金托管人保管证实书
正本或者复印件。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜,若基金
管理人提前支取或部分提前支取定期存款,若产生息差(即本基金已计提的资金利息和提前
支取时收到的资金利息差额),该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。
(五)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银
行间市场登记结算机构的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所
股份有限公司开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场
债券的结算。
(六)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证
券登记结算有限责任公司的规定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,
则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(七)期货相关账户的开立和管理
基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货结算账户、期货资金账户,在中国
金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货资金账户名称及交易编码对应名称
应按照有关规定设立。
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(八)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金
管理人和基金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(九)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也
可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳
分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管
人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。属于基
金托管人实际有效控制下的有价凭证在基金托管人保管期间因基金托管人未尽保管责任导
致的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机
构实际有效控制的资产不承担保管责任。
(十)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合
同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不少于法律法规的规定。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真
件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
五、基金资产净值的计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额
的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额
赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。基金管理人每个工作日
计算基金资产净值及各类基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。
2、复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规
定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
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1、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、国债期货合约、股指期货合约和
银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值
日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价进行估值;
③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
④交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂
牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
⑥对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活
跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价
值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场
活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估
值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
②首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
③在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发
行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允
价值。
(3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,
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回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银
行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不
存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
(4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
(5)国债期货合约和股指期货合约,以估值日结算价估值;估值日无结算价的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的结算价估值。
(6)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
(7)估值计算中涉及到港币或其他外币币种对人民币汇率的,应当以基金估值日中国
人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
(8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(9)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性。
(10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。
3、特殊情形的处理
(1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时,所造成的误差不作
为基金资产估值错误处理。
(2)由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所、登记结算公司以及存款银行等第三
方机构发送的数据错误,或由于国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托
管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是
未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
(三)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
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(四)基金份额净值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为该类
基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,
基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失
时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造
成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
(6)如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法
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规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了
赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此
发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)任一类基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并
报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(五)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(六)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(七)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别
独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存
在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而
影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
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(八)基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2、报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
3、财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在季度结束之日起
15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 2 个月内完成基金中期报告
的编制;在每年结束之日起 3 个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会计
报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足
两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核
过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,
调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分
别保管基金份额持有人名册,保存期不少于法律法规的规定。
基金管理人应当及时向基金托管人提交基金份额持有人名册,《基金合同》生效日、《基
金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日
内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期
限不少于法律法规的规定。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业
务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善
保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托
管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
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因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,根据深圳国际仲裁院当时有效的仲裁
规则并以普通程序进行仲裁,仲裁的地点在深圳,仲裁裁决是终局性的并对双方均有约束力,
除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
地区法律)管辖。
八、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止的情形
1、基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现且基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一
接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
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(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
7、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
8、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在规定报刊上。
9、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法律法规的规定。
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第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容,由基金管理人在
正常情况下向投资者提供,基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市
场的变化,不断完善并增加和修改服务项目。
一、营销创新及网上交易服务
为丰富投资者的交易方式和渠道,基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。
在营销渠道创新方面,本基金管理人大力发展基金电子商务,已开通基金网上交易系统,
投资者可登陆本基金管理人的网站(www.phfund.com),更加方便、快捷地办理基金交易及
信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。同时,投资者可关注鹏华基金官方微信账号(微
信号:penghuajijin),快速实现净值查询功能,绑定个人账户之后,还可实现账户查询功能和
交易功能。鹏华直销 APP(即鹏华 A 加钱包 APP)及鹏华基金微信号目前也支持鹏华基金
客户进行非直销基金资产的查询服务。基金管理人将不断努力完善现有技术系统和销售渠
道,为投资者提供更加多样化的交易方式和手段。
二、信息定制服务
投资者可以通过基金管理人网站( www.phfund.com)、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心
(400-6788-533;0755-82353668)等渠道提交信息定制申请,在申请获基金管理人确认后,
基金管理人将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的
信息包括:月度短信账单、鹏华早讯、持有基金周末净值等;邮件定制的信息包括:鹏友会
周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况,适时调整发送的定
制信息内容。
三、在线咨询服务
投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信(微信号:penghuajijin)等
网络通讯工具进行业务咨询,基金管理人 7×24 小时提供智能机器人咨询服务,在工作时间
内有专人在线提供咨询服务。
四、客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务
呼叫中心(400-6788-533、0755-82353668)自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账户
余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。
呼叫中心人工坐席提供工作日 8:30-21:00 的坐席服务(重大法定节假日除外),投资者
可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。
五、客户投诉受理服务
投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工
热线、书信、电子邮件等渠道,对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。
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电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道,基金管理人设专人负责管理投
诉电话(0755-82353668)、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由各
销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。
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第二十二部分 其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在规定媒介上公告。
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第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书由基金管理人、基金托管人按照相关法律法规规定置备于公司住所,投资
人可在办公时间免费查阅;也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复
印件,但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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第二十四部分 备查文件
一、备查文件包括:
1、中国证监会准予鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金注册的文件
2、《鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
3、《鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式:
1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余
备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印