太平基金管理有限公司太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号)
2022-04-20 文字大小 【 】 【打印
            

太平基金管理有限公司
太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2022年第1号)
基金管理人:太平基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
二零二二年四月
重要提示
太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)2019年5月29日
经中国证监会证监许可2019【946】号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、
基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风
险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别
证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金
的特定风险等等。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股
票型基金,属于证券投资基金中较低预期风险/收益的产品。
投资有风险,投资者在投资本基金前,应当认真、仔细阅读本基金的基金合同、招募说
明书等基金法律文件,全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,根据自身的投资目的、
投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,理性判断市
场,谨慎、独立做出投资决策,承担基金投资中出现的各类风险,并通过基金管理人或基金
管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回本基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金
管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基
金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化
引致的投资风险,由投资者自行承担。
本基金在募集成立时及运作过程中,单一投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例
不得达到或超过50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外)。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,本
基金可以启用侧袋机制,具体详见本招募说明书“十七、侧袋机制”章节。侧袋机制实施期
间, 基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额
持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2022年3月26日,有关财务数据和净值表现截
I
止日为2021年12月31日(财务数据未经审计)。
II
目录
一、绪言 ................................................................................................................................. 1
二、释义 ................................................................................................................................. 2
三、基金管理人 .................................................................................................................... 6
四、基金托管人 ................................................................................................................. 14
五、相关服务机构 ............................................................................................................. 16
六、基金的募集 ................................................................................................................. 18
七、基金合同的生效 ......................................................................................................... 19
八、基金份额的申购与赎回............................................................................................ 20
九、基金的投资 ................................................................................................................. 30
十、 基金的业绩 ............................................................................................................... 39
十一、基金的财产 ............................................................................................................. 40
十二、基金资产估值 ......................................................................................................... 41
十三、基金的收益与分配 ................................................................................................ 46
十四、基金的费用与税收 ................................................................................................ 48
十五、基金的会计与审计 ................................................................................................ 50
十六、基金的信息披露 .................................................................................................... 51
十七、侧袋机制 ................................................................................................................. 57
十八、风险揭示 ................................................................................................................. 60
十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 .................................................... 62
二十、基金合同的内容摘要............................................................................................ 64
二十一、基金托管协议的内容摘要 .............................................................................. 78
二十二、基金份额持有人服务 ....................................................................................... 93
二十三、其它应披露事项 ................................................................................................ 95
二十四、招募说明书存放及其查阅方式 ...................................................................... 99
二十五、备查文件 ........................................................................................................... 100
I
一、绪言
《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说
明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露
办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》
和其他相关法律法规的规定以及《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金的投资目标、投资
策略、投资风险、相关费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前
应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
1
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1. 基金或本基金:指太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金
2. 基金管理人:指太平基金管理有限公司
3. 基金托管人:指江苏银行股份有限公司
4. 基金合同:指《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对该基
金合同的任何有效修订和补充
5. 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《太平恒安三个月定期开放
债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6. 招募说明书:指《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其
更新
7. 基金产品资料概要:指《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
8. 基金份额发售公告:指《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发
售公告》
9. 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10. 《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员
会第十四次会议《关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人
民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11. 《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12. 《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13. 《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14. 《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
修订
15. 中国证监会:指中国证券监督管理委员会
2
16. 银行保险监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17. 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18. 个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19. 机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登
记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20. 合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
21. 人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民
币资金进行境内证券投资的境外法人
22. 投资人:指机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23. 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24. 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25. 销售机构:指太平基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业
务的机构
26. 登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27. 登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为太平基金管理有限公司或接
受太平基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28. 基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
29. 基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30. 基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
31. 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32. 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
3
33. 存续期:指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
34. 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35. T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36. T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
37. 封闭期:本基金的封闭期为自基金合同生效日(含)起或自每一开放期结束之日次
日(含)起3个月的期间。第一个封闭期为基金合同生效日起至该日3个月月度对应日的
前一日止,第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起至该日3个月月度对应日的前一
日止,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交

38. 开放期:本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,期间可
以办理申购与赎回等业务
39. 月度对应日:指某一特定日期在后续月份中的对应日期,若该日历月份不存在对应
日期的,则顺延至该月最后一日
40. 开放日:指在开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41. 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42. 《业务规则》:指《太平基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理
人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守(中
国证券登记结算有限公司为注册登记机构的可另行约定)
43. 认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
44. 申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
45. 赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
46. 摆动定价机制:是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的
方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存
量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
47. 基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
48. 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
49. 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
4
理基金申购申请的一种投资方式
50. 巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一工作日基金总份额的10%
51. 元:指人民币元
52. 基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其
他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53. 基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
54. 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
55. 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56. 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
57. 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
58. 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
59. 不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
60. 侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处
置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
61. 特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
5
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、基金管理人基本情况
名称:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:中国上海市银城中路488号太平金融大厦7楼
法定代表人:焦艳军
设立日期:2013年1月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1719号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币6.5亿元
存续期限:持续经营
联系人:陈宏
客户服务电话:021-61560999、4000288699
传真:021-38556751
股权结构:
股东名称 持股比例
太平资产管理有限公司 56.31%
太平人寿保险有限公司 38.46%
安石投资管理有限公司 5.23%
合计 100%
(二)基金管理人主要人员情况
1、董事会成员基本情况
焦艳军先生,董事长。中共党员,高级管理人员工商管理硕士,具有证券投资基金从业
资格。曾任职于中国技术进出口总公司、中国证券监督管理委员会、吉林省金融工作办公室
等。现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司稽核总监、
审计责任人,中国太平保险控股有限公司稽核总监,兼任太平人寿保险有限公司监事会主席。
6
现任本基金管理人董事长。
范宇先生,董事。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任职于中国平
安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司、中国太平保险集团有限责任公
司(中国太平保险集团<香港>有限公司)、太平资本保险资产管理有限公司等。现任本基
金管理人总经理。
李宏先生,董事。金融学学士。现任太平资产管理有限公司副总经理。曾任上海财政证
券公司肇嘉浜路营业部总经理;上海证券有限责任公司证券投资总部总经理;太平资产管理
有限公司投资管理部总经理、投资总监、助理总经理兼投资总监等职。
吴璐瑶女士,董事。中共党员,工商管理硕士。现任太平资本保险资产管理有限公司党
委委员、副总经理。曾任中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限
公司)财务会计部总经理、监事会办公室总经理、财务会计部副总经理、助理总经理,华泰
财产保险股份有限公司计财部助理财务总监、财务高级总监、稽核部高级经理,华泰财产保
险股份有限公司北京分公司财务经理,北京铁路通信公司成本核算组长等。
Thomas Adam Shippey 先生,董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学士。现任安石
集团战略发展总监兼安石集团财务总监。曾任普华永道会计师事务所注册会计师,瑞银集团
任执行董事职务。
范碧华女士,独立董事。现任上海申骏律师事务所高级合伙人。华东政法学院(现为华
东政法大学)毕业,获法学学士学位,主要从事公司、银行与金融等方面的研究。
赵然女士,独立董事。经济学博士。现任河南省社科院副研究员。曾任职于跨国公司、
投资银行等相关企业。
于春海先生,独立董事。经济学博士。现任中国人民大学经济学院副院长、中国人民大
学国家发展与战略研究院专聘研究员、中信改革发展研究院资深研究员。曾任职于中国航天
工业总公司第三研究院第三设计部任助理工程师。
2、监事会成员基本情况
陈沫先生,监事会主席。民革党员。现任太平金融科技服务(上海)有限公司助理总经
理。曾任职于太平人寿保险公司、太平资产管理有限公司。
王立婷女士,监事。中共党员,经济学硕士。现任太平资本保险资产管理有限公司风险
合规部总经理。曾任太平资本保险资产管理有限公司运营管理部总经理、投后管理部副总经
理、投资风险管理部副总经理,阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用评级组组长,泰
康资产管理有限责任公司信用评级部高级经理,信诚人寿保险有限公司信用评级部高级分析
7
师,联合资信评估有限公司高级分析师等。
罗鸣先生,监事。中共党员,经济学博士、应用经济学博士后。现任太平资本保险资产
管理有限公司股权投资事业部总经理。曾任职于太平资产管理有限公司、中国太平保险集团
有限责任公司、原中国保监会等。
王伟先生,职工监事。中共党员,金融学博士。具有证券投资基金从业资格。现任本公
司研究部副总监。曾任太平养老保险有限公司受托管理部室经理;中国太平保险集团投资管
理部经理;太平石化金融租赁有限责任公司综合管理部总经理助理、战略规划部助理总经理;
太平基金管理有限公司研究发展部资深研究员、综合管理部副总监。
陈新先生,职工监事。中共党员,工商管理硕士。具有证券投资基金从业资格。现任本
公司信息技术部总监。曾任丹东电子研究设计院研究室主任;丹东国际信托投资有限公司证
券营业部IT工程师;华泰资管资深IT工程师;永诚保险资管信息管理部总经理等职务。
赵霖先生,职工监事。FRM,工程及经济学双硕士。具有证券投资基金从业资格。现任
本公司稽核风控部(纪委办公室)总监。曾任职于上海亚太计算机信息系统有限公司、上海
建经投资咨询有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、太平资产管理有限公司等
公司,曾任太平基金管理有限公司信用研究部总监。
3、高级管理人员基本情况
焦艳军先生,董事长。简历同上。
范宇先生,总经理。简历同上。
王炯女士,督察长、首席信息官。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格,
曾任职于上海市对外经济贸易委员会、中国证券监督管理委员会上海监管局(原上海市证券
管理办公室)、德邦证券股份有限公司、华金证券股份有限公司。现任本基金管理人督察长、
首席信息官。
史彦刚先生,助理总经理。中共党员,经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾就
职于中国工商银行、中国银行业监督管理委员会、中信银行,曾任嘉实基金管理有限公司信
用分析师、国泰基金管理有限公司投资经理、长城基金管理有限公司基金经理、格林基金管
理有限公司副总经理等职务。现任本基金管理人助理总经理。
4、本基金基金经理
吴超先生,美国本特利商学院金融学硕士,具有证券投资基金从业资格。2013年5月
起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公司担任部门经理、投资总监
等职。2017年3月加入本公司,现任固定收益投资部基金经理,从事投资相关工作。2018
8
年2月12日起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3
月25日担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日起任太平恒安三个
月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性
金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起担任太平恒泽63个月定期开放债
券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日起担任太平恒久纯债债券型证券投资基金
基金经理。2021年6月24日起担任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理。2021年9月17日起担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
投资决策委员会主席:总经理范宇先生
投资决策委员会成员:助理总经理史彦刚先生、固定收益投资部负责人兼基金经理陈
晓女士、基金经理林开盛先生、基金经理梁鹏先生、基金经理常璐先生、研究部负责人陆玲
玲女士、交易部负责人吴士彬先生。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
9
(四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制
制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定
的行为发生。
2、基金管理人承诺防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
10
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原则,
严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金运作。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
基金管理人的内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发
展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制,运用管理方法,实施操作程
序与控制措施而形成的系统。
1、基金管理人内部控制的总体目标是:
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、基金管理人的内部控制遵循以下原则:
(1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行。
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
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以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、基金管理人制订内部控制制度遵循以下原则:
(1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。
(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上
的空白或漏洞。
(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
(4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、
经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
4、基金管理人内部控制的主要内容
公司内部风险控制的主要内容包括:投资管理业务控制、信息披露控制、基金销售活动
控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。
(1)投资管理业务控制
公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、
操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。
(2)信息披露控制
公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开披露
的信息真实、准确、完整、及时。
(3)基金销售活动控制
公司从事基金销售活动,自觉遵守法律法规和中国证监会的规定,不得损害国家利益、
社会公共利益和基金投资人的合法权益。
(4)信息技术系统控制
公司根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息系
统的管理制度。信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完
整的技术资料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的
可靠性;信息技术系统投入运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
(5)会计系统控制
公司依据《中华人民共和国会计法》、财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、
《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》等国家有关法律、法规制定基
金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制
点建立严密的会计系统控制。
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(6)监察稽核控制
公司设立督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽
核工作的需要和董事会授权,督察长就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报
告、建议职能。
公司设立监察稽核部门,对公司经营层负责,开展监察稽核工作,公司保证监察稽核部
门的独立性和权威性。
5、基金管理人的内部控制制度体系
基金管理人的制度体系分为四个层面:
(1)公司章程;
(2)公司内部控制大纲
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的
纲要和总揽,内部控制大纲明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容;
(3)公司基本管理制度
基本管理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、
监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度
和紧急情况处理制度;
(4)部门和业务管理制度
部门和业务管理制度是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗
位责任等的具体说明,是公司根据部门职能开展相关业务的相关制度,是依据公司基本管理
制度制定的具体业务管理制度。
6、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管理层的责任。
基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据法律法规、市
场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
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四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基本情况
公司法定中文名称:江苏银行股份有限公司(简称:江苏银行)
公司法定英文名称:BANK OF JIANGSU CO.,LTD
法定代表人:夏平
住所:江苏省南京市中华路26号
办公地址:江苏省南京市中华路26号
邮政编码:210005
成立时间:2007年1月22日
注册资本:115.44亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】619号
联系人:赵越
电话:025-58588112
2、主要人员情况
江苏银行托管业务条线现有员工47名,来自于基金、券商、托管行等不同的行业,具
有会计、金融、法律、IT等不同的专业知识背景,团队成员具有较高的专业知识水平、良
好的服务意识、科学严谨的态度;部门管理层有20 年以上金融从业经验,精通国内外证券
市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
2014 年,江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格。江苏银行依
靠严密科学的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资
产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业
的托管服务。目前江苏银行的托管业务产品线已涵盖公募基金、信托计划、基金专户、基金
子公司专项资管计划、券商资管计划、产业基金、私募投资基金、QDII 专户资产等。江苏
银行将在现有的基础上开拓创新继续完善各类托管产品线。江苏银行同时可以为各类客户提
供提供现金管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管增值服务。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部风险控制目标
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(1)确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行;
(2)确保我行有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的
贯彻执行;
(3)确保资产安全,保证托管业务稳健运行。
2、内部风险控制组织结构 由江苏银行内审部和资产托管部内设的监察稽核人员构成。
资产托管部内部设置专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业
务的运行独立行使稽核监察职权。
3、内部风险控制原则
(1)全面性原则。“实行全员、全程风险控制方法”,内部控制必须渗透到托管业务
的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不能留有任何死角。
(2)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,以业务岗位为主体,从风险发
生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(3)及时性原则。各团队要及时建立健全各项规章制度,釆取有效措施加强内部控制。
发现问题,要及时处理,堵塞漏洞。
(4)独立性原则。托管业务内部控制机构必须独立于托管业务执行机构,业务操作人
员和检查人员必须分开,以保证内控机构的工作不受干扰。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用投
资监督系统,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、
投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、
基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监
控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核
实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各
基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运
作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证,并及时报告中国证监会。
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五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
名称:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼
法定代表人:焦艳军
联系人:武迪
直销电话:021-38556789
直销传真:021-38556751
客户服务电话:400-028-8699/021-61560999
公司网址:www.taipingfund.com.cn
2、其他销售机构
详见本基金基金份额发售公告及基金管理人网站。
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并
在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼
法定代表人:焦艳军
联系人:王瑞瑾
联系电话:021-38556651
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市海华永泰律师事务所
住所:上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室
办公地址:上海市东方路69号裕景国际商务广场A楼15层
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负责人:冯加庆
电话:021-5877 3177
传真:021-5877 3268
经办律师:张兰、梁丽金
联系人:张兰
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
办公地址:上海市南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼
执行事务所合伙人:邹俊
联系电话:(021)2212 2888
传真:(021)6288 1889
经办注册会计师:张楠
联系人:张楠
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六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
法律法规,并经中国证监会2019年5月29日证监许可2019[946] 号文准予注册募集。本
基金募集期为2019年6月19日至2019年6月26日止。经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)验资,募集期共募集200,002,007.22份,有效认购户为252户。
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七、基金合同的生效
(一)基金合同的生效
本基金的基金合同已于2019年6月27日正式生效。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,在任一开放期的最后一日日终(登记机构完成最后一日申购赎回
业务申请的确认后),如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会,本基金将
根据本基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止:
(1)基金资产净值低于5000 万元;
(2)基金份额持有人人数少于200 人。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
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八、基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告
中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资
者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份
额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过
上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人或相关销售机构另行公告。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日
办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易
日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停
申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,亦不可上市交易。
《基金合同》生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊
情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法规或基金合同另有约定外,自首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日),
本基金进入首个开放期,开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工
作日起(包括该日)进入下一个开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日
起(含该日)五至二十个工作日,具体期间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之日
后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自
不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗
力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力
或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时
间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且
登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为开放期内下一开放日基金份额申购、赎
20
回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申
请的,视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基
金管理人届时发布的相关公告。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值
为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待;
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等
在遵守基金合同和本招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项,
申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申
购不成立。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎
回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易
市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管
人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎
回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
21
交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定
的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人,基
金管理人、基金托管人不承担由此产生的利息等任何损失。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请
的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由
投资人自行承担。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内的,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进
行调整,并必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国
证监会备案。
(五)申购与赎回的数额限制
1、投资人通过本基金的直销机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币
1.00元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1.00元(含申购费);通过其他销
售机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币1.00元(含申购费),追加申购
的单笔最低金额为人民币1.00元(含申购费),其他销售机构另有规定的,从其规定。
2.基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份
额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时
需一次全部赎回。
3、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体金额请参见更新的
招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(六)申购费用和赎回费用
1、申购费率
投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万 0.50%
100万≤M<300万 0.30%
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300万≤M<500万 0.10%
M≥500万 按笔收取,每笔1000元
(注:M:申购金额;单位:元)
本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,
不列入基金财产。
2、赎回费率见下表:
持有期间(D) 赎回费率
D 1.5%
7≤D 0.10%
持有一个或者一个以上封闭期的 0%
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对于持续持有期少于7日的投资者收取的
赎回费全额计入基金财产,其余赎回费不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
3、基金管理人可以在法律法规规定和基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并
在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上进行公告。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1、申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资人的
申购金额包括申购费用和净申购金额。申购金额的计算方式:
(1)申购费用适用比例费率的情形下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
(2)申购费用适用固定金额的情形下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-固定金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基
金财产承担。
例2:假定T日基金份额净值为1.0560元,某投资人本次申购本基金400,000元,对
应的本次申购费率为0.50%,该投资人可得到的基金份额为:
净申购金额=400,000/(1+0.50%)=398009.95元
申购费用=400,000-398009.95=1990.05元
申购份额=398009.95/1.0560=376903.36份
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即:投资人投资400,000元申购本基金,假定申购当日基金份额净值为1.0560元,可
得到376903.36份基金份额。
例3:假定T日基金份额净值为1.0560元,某投资人投资6,000,000元申购本基金,
其对应的申购费用为1000元,则其可得到的申购份额为:
申购费用=1000.00元
净申购金额=6,000,000-1000=5,999,000.00元
申购份额=5,999,000/1.0560=5,680,871.21份
即,投资人投资6,000,000元申购本基金,假定申购当日基金份额净值为1.0560元,
可得到5,680,871.21份基金份额。
2、赎回金额的计算方式:
采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基
金财产承担。
例4:某投资者赎回本基金10,000份基金份额,持有时间满一个封闭期,赎回适用费率
为0%,假设赎回当日基金份额净值为1.1480元,则其可得净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.1480=11,480元
赎回费用=11,480×0=0元
净赎回金额=11,480-0=11,480元
即:投资者赎回本基金10,000份基金份额,持有期限满一个封闭期,假设赎回当日基
金份额净值为1.1480元,则可得到的净赎回金额为11,480元。
例5:某投资者赎回本基金10,000份基金份额,该笔份额申购后在同一开放期内又赎回,
且持有期不少于7日,赎回适用费率为0.10%,假设赎回当日基金份额净值为1.1480元,
则其可得净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.1480=11,480元
赎回费用=11,480×0.1%=11.48 元
净赎回金额=11,480-11.48=11,468.52元
即:投资者赎回本基金10,000份基金份额,该笔份额申购后在同一开放期内又赎回,
假设赎回当日基金份额净值为1.1480元,则可得到的净赎回金额为11,468.52元。3、正常
情况下,本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此
产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,在基金封闭期
24
内,基金管理人至少每周公告一次基金份额净值;在基金开放期内,基金管理人在T+1日
(包括该日)内公告基金份额净值。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或
公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门
要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法律法规以及监管部门、自律
规则的规定。
6、法律法规或监管部门另有规定的,从其规定
(八)申购和赎回的登记
投资人T日申购基金生效后,登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理注册登记手
续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资人T日赎回基金生效后,登记机构在T+1日为投资人扣除权益并办理相应的注册
登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质
影响投资人的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。
(九)拒绝或暂停申购的情形
在开放期内,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
或者无法办理申购业务。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致
基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有本基金份额的比
例达到或者超过本基金总份额的50%,或者可能导致投资者变相规避前述50%集中度的情形
时。
25
9、当日某笔申购申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投资人单日申
购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的,或接受该申购申请会使单
个投资人累计持有的基金份额超出基金管理人公告的限额时。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、10项情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理
人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒
绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购
业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应顺延,具体时间以基金管理人届时的公告为准。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在开放期内,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无
法办理赎回业务。
4、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的
赎回申请。
5、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第项之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请
或延缓支付赎回款项时,基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人
应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分
配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定正常支付、
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延缓支付或延期办理赎回申请。
(1)正常支付:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)延缓支付:当基金管理人认为正常支付投资人的赎回申请有困难或认为因正常支
付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人
可以接受并确认所有申请,并延缓支付赎回款项,延缓支付的期限不得超过20个工作日,
并应当在至少一家指定媒介公告。
(3)延期办理赎回申请:在开放期内,若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人
的单日赎回申请超过上一估值日基金总份额 20%的,基金管理人可以对该单个基金份额持
有人超出该比例的赎回申请实施延期办理,对该单个基金份额持有人剩余赎回申请,基金管
理人可以根据前款“(1)正常支付”或“(2)延缓支付”约定的方式与其他份额持有人的
赎回申请一并办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开
放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如该单个份额持有人延期办理的赎回
申请在开放期内未办理完毕的,基金管理人在开放期外为该单个份额持有人继续办理,直至
延期办理的赎回申请全部办理完毕。开放期外,基金管理人不办理申购业务,亦不接受新的
赎回申请。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指
定媒介上刊登公告。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内指定媒介上刊登暂停
公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人应提前1 个工作日在指定媒介刊登基金重
新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近1 个工作日的
基金份额净值。
以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的封闭期与开放期
运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。
(十三)基金转换
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基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户,或者按照相关法律法规或国
家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依
法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十五)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前在指定媒介公告相关的业务规则,基金
份额持有人应根据基金管理人届时公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十六)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
(十七)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十八)基金份额的冻结、解冻及质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益
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一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或基金合同另有规定的除外。
在不违反相关法律法规和监管规则规定的前提下,基金管理人可以办理基金份额的质押
业务或其他基金业务,并制定和实施相应的业务规则。
(十九)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书相关章节或相关公告。
(二十)其他
1、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协
商一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。
2、当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质
不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进
行补充和调整,或者按登记机构的相关业务规则办理基金份额的转让、过户、质押等业务,
届时无需召开基金份额持有人大会审议但需提前公告。
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九、基金的投资
(一)投资目标
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、
次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债
的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次
开放期前15个工作日、开放期内及开放期结束后15个工作日的期间内,基金投资不受上
述比例限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低
于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
(三)投资策略
本基金将综合运用多种债券投资策略,实现组合增值,在有效控制风险的基础上,力
求取得超越基金业绩比较基准的收益。
1、资产配置策略
在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋
势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预
期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种,及债券与现金类资
产之间进行动态调整。
2、久期策略
本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率
风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期
的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委
30
员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”
的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调
整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得
债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标
久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。
3、收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、
中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯
形策略构造组合,并进行动态调整。
4、骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,
在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动
的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,
从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的
安全边际。
5、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债
券,利用杠杆放大债券投资的收益。
6、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、
选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
7、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投
资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方
法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,
对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析
方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前15个工作
日、开放期内及开放期结束后15个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;
(2)在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不
31
低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。其中,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(11)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产
净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的
因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(13)开放期内,本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;封闭期内,本
基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;
(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(11)、(12)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人
应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提前公告,不需要经基金
份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为
32
准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防
范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必
须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止行为,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制或以变更后的规定为准。
(五)投资管理程序
为了使大类资产配置方案得以顺利贯彻实施,并提升配置效率,本基金遵循以下投资决
策依据以及具体的决策程序:
1、投资决策依据
(1)须符合有关法律、法规和基金合同的规定;
(2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
(3)国内宏观经济发展态势、货币市场运行环境、政策指向及全球经济因素分析。
2、决策程序
(1)投资研究团队为投资决策委员会、投资总监和基金经理提供投资决策依据,包括
宏观经济研究、行业研究、投资品种研究报告等;
(2)投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构,负责对公司所管理基金投资中
的重大问题进行决策。
投资决策委员会根据公司投资研究团队提交的研究报告,对宏观经济形势和市场的走势
做出分析判断,并根据现行法律、法规和基金合同的有关规定,制定投资策略、投资目标和
33
总体计划,决定基金资产的配置比例等,对基金经理和投资总监做出投资授权,对超出基金
经理或投资总监权限的投资项目做出决定,对基金经理的投资活动进行监督和管理;
(3)投资总监在投资决策委员会的授权范围内组织安排投资工作,贯彻落实投资决策
委员会的各项投资决策和投资计划,对工作中的问题进行协调、反馈、调整、评估,检查监
督基金经理执行投资决策委员会决议的情况和基金经理的日常投资运作;
(4)基金经理遵照投资决策委员会制定的基金资产配置方案的意见,确定基金投资的
配置方案,寻求最佳的投资机会和选择最佳的投资对象,将投资指令下达至交易部的交易员
执行。
(5)交易部接到基金经理下达的交易指令后将准确及时地予以执行,并及时反馈情况。
每个交易日交易结束后,基金会计根据交易所回馈信息进行基金清算。
(6)风险控制委员会和稽核与风控部门监督和检查投资决策方案的制定、实施和执行
的整个投资运作流程,并提出基金业绩评估报告和风险控制建议。
(六)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。中债综合全价(总值)
指数由中央国债登记结算公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情
况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所
发行上市的债券以外的其他所有债券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,
适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或指数编制单位停止编制该指数、更改指数名称,或有更
权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人经与基金托管人协商一致,
本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有
人大会。
(七)风险收益特征
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金。
(八)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的
利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
34
(九)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书相关章节的规定。
(十)基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月8日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2021年12月31日,本报告中财务资料未经审计。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,266,997,145.90 98.24
其中:债券 3,266,997,145.90 98.24
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 13,425,792.56 0.40
8 其他资产 45,022,433.10 1.35
9 合计 3,325,445,371.56 100.00
35
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 62,089,278.80 2.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,766,076,440.00 114.61
其中:政策性金融债 548,425,440.00 22.72
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 438,260,000.00 18.16
9 其他 571,427.10 0.02
10 合计 3,266,997,145.90 135.36
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180322 18进出22 1,300,000 134,173,000.00 5.56
2 200208 20国开08 1,200,000 120,756,000.00 5.00
3 1828011 18中国银行二级02 1,100,000 113,971,000.00 4.72
4 1828010 18建设银行二级01 1,000,000 103,600,000.00 4.29
5 1728022 17工商银行二级02 1,000,000 101,520,000.00 4.21
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
36
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中,华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公
司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、国
家开发银行、中国进出口银行、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司出现在报告
编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的
投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金不投资于股票资产。
1.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 88,378.26
2 应收证券清算款 8,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 36,934,054.84
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
- - -
37
8 其他 -
9 合计 45,022,433.10
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
38
十、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细
阅读本基金招募说明书。
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年6月27日至2019年12月31日 1.11% 0.03% 1.13% 0.04% -0.02% -0.01%
2020年1月1日至2020年12月31日 4.86% 0.08% -0.06% 0.09% 4.92% -0.01%
2021年1月1日至2021年12月31日 5.17% 0.04% 2.10% 0.05% 3.07% -0.01%
成立至今 11.50% 0.06% 3.19% 0.07% 8.31% -0.01%
注:本基金基金合同生效日为2019年6月27日
39
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他
投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
40
十二、基金资产估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
(三)估值原则
1、对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值。估值
日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的,应采用最近交易市价确定公允价值。如估值日无市价,且最近交易日后经济环
境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,应参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。有充足证据表明最近交易
市价不能真实反映公允价值的,应对最近交易的市价进行调整,确定公允价值。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得出的结果,应反映估值日
在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时,应尽可
能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数,并应通过定期校验,确保估值技术的有效
性。
3、有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的,基金
管理人应根据具体情况与基金托管人进行商定,按最能恰当反映公允价值的价格估值。
(四)估值方法
1、交易所市场交易的固定收益品种的估值
(1)除本部分另有约定的品种外,交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且
证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如
最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本基金合同另有规定的
除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由
41
基金管理人与基金托管人另行协商约定;
(3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值
净价进行估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三
方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失,基金托管人不负责赔付。
(五)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国
家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,并按规
定公告。
42
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额
净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承
担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
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(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基
金净值予以公布。
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(九)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按“(四)估值方法”的第6项进行估值时,所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或证券交易所、登记结算公司等机构发送的数据错误等原因,基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误而造
成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管
人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
(十)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
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十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次
收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合
同生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反相关法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不
利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需
召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介
公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15个工作日。
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(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金
红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
(七)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书相关章节的规定。
47
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的账户开户及维护费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人依据与基金管理人约定的方式于次月首日起3个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人依据与基金管理人约定的方式于次月首日起3个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。
48
3、上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基
金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账
户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书
相关章节的规定。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计主责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协
议约定的方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告。
50
十六、基金的信息披露
(一)信息披露的基本要求
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其
他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化
时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和
中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网
站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。
(三)信息披露义务人公开披露基金信息的禁止行为
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)信息披露文本规范
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人
应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
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本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发
生变更的,基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的,基金管理人可以不再更新
基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金管理人根据《信息披露办法》的要求公告基金产品资料概要。基金产品资料
概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金产品资料概要,
并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要的其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的,基金管理人可以不再更新基金产
品资料概要。
关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,自中国证监会规定之日起开始执行。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合
同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定报刊休刊,则
顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
52
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价
格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查
阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年
度报告。
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%
的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额
变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在
53
指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请
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(21)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(23)本基金进入开放期;
(24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有人权益,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
9、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织清算小组对基金财产进行清算并作出清算报
告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在
指定报刊上。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
11、投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明
细。
12、基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险。
13、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露,详见招募说明书相关章节的规定。
14、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
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基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟披露基金信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
(1)不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(2)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(3)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
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十七、侧袋机制
(一)侧袋机制的实施条件
为有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,当本基金持有特定资产且存在或潜
在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人依照法律法
规及基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以启用侧
袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。
(二)侧袋机制的实施程序
基金管理人认为可以启用侧袋机制的,应符合法律法规及《基金合同》约定,并按如下
程序具体实施:
1、基金管理人对本基金是否符合侧袋机制的实施条件进行评估,制作合规性评估报告,
并经内部程序决策通过。
2、基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,决定启用侧袋
机制。
3、启用侧袋机制后,基金管理人应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计
并披露专项审计意见。
4、基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机
构备案,并于启用侧袋机制后5个工作日内提交相关材料。
5、基金管理人应就启用侧袋机制及时发布临时公告,在实施侧袋机制期间处置特定资
产或发生其他可能对投资者利益产生重大应县的事项后应及时发布临时公告。
6、在实施侧袋机制期间,基金管理人应当与基金销售机构共同及时向侧袋实施期间申
购或赎回基金的相关投资者传递信息,做好相应的风险揭示。
7、终止侧袋机制后,基金管理人应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计
并披露专项审计意见。
(三)侧袋机制的运作安排
1、特定资产处置清算
特定财产的处置清算由基金管理人审慎决定。特定资产恢复流动性后,基金管理人应当
按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账
57
户份额持有人支付对应款项。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的
其他投资操作。侧袋账户资产完全清算后,基金管理人应注销侧袋账户。
2、对基金申购赎回的影响
(1)启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户
份额为基础,确认相应侧袋账户的基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申请,按照
启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户份额的赎回申
请并支付赎回款项。
(2)侧袋机制实施期间,基金管理人不得办理侧袋账户申购赎回。同时,基金管理人
按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运作情况确定
是否暂停申购。
(3)基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎
回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日主袋账户总份额的20%认定。
(四)实施侧袋机制期间基金的投资安排、估值、收益分配和费用
1、基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合
的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
2、基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。侧袋机制实
施期间,基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时仅考虑主袋账户资产,分割
侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩相关指标时按投资损失处理。
3、本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋
账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
4、本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
5、本基金实施侧袋机制的,主袋账户的管理费和托管费仍按主袋账户基金资产净值作
为基数计提。与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方
可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、审
计费用等由基金管理人承担。
(五)信息披露
1、基金管理人应当暂停披露侧袋账户份额净值,对基金简称进行特殊标识。侧袋机制
实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息
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在定期报告中单独进行披露。
2、在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产
生重大影响的事项后及时发布临时公告。侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无法一次性完
成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
3、基金管理人应当按照法律法规的规定在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置
进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,应同时注明不作为特定资产最
终变现价格的承诺。
(六)基金托管人的职责
基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定,加强对侧袋机制启用、特定资产处置和
信息披露等方面的复核和监督。
(七)相关风险提示
实施侧袋机制期间,侧袋账户份额不办理申购、赎回,基金管理人暂停披露侧袋账户份
额净值,侧袋账户份额对应的特定资产不得进行除变现以外的其他投资操作,因此,持有侧
袋账户份额的基金份额持有人将面临上述流动性风险。
(八)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,
如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管
人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可
直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
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十八、风险揭示
(一)投资于本基金的主要风险
投资于本基金的主要风险有:
1、市场风险
证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
(1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策
等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2)经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变
化。本基金主要投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
(3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
(4)通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货
膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
(5)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的
影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。
2、信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化,导致信用评级
下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而
产生的证券交割风险。
3、流动性风险
流动性风险表现在两个方面。一是在某种情况下因市场交易量不足,某些投资品种的流
动性不佳,可能导致证券不能迅速地转变为现金,进而影响到基金投资收益的实现;二是在
本基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会使基金以不适当的价格大
量抛售证券,使基金的净值增长率受到不利影响。
(1)基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易
场所,主要投资对象为具有良好流动性的固定收益类品种(包括国内依法发行上市的债券和
货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,
综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份
额占比情况决定正常支付或延缓支付赎回款项。。同时,如本基金单个基金份额持有人在单
60
个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人应当对其采取延期
办理赎回申请的措施。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基
金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取
延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、使用摆
动定价机制、侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具
的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,
并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎
回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操
作,全面保障投资者的合法权益。如本基金实施侧袋机制的,基金管理人暂停披露侧袋账户
份额净值,不办理申购、赎回,因此基金份额持有人持有的侧袋账户份额对应的特定资产的
变现时间具有不确定性。
4、操作风险
操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反
操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等
风险。
5、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,
如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误
等,都会影响基金的收益水平。
6、合规风险
合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反《基金合同》
有关规定的风险。
7、本基金的特有风险
本基金为债券型基金,除每个开放期的前15个工作日和开放期结束后15个工作日以
及开放期期间外,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定风险即成为本
基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、
货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场
一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。
本基金为定期开放债券型证券投资基金,本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金
每个封闭期结束之后第一个工作日起5至20 个工作日的期间。本基金封闭期内不办理申购
与赎回业务,也不上市交易。所以投资者将面临封闭期内无法按照基金份额净值进行赎回的
风险。
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十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和《基金合同》约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生
效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,履行适当程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
62
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为不超过6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定的从其
规定。
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二十、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人权利及义务
1、基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或
仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做
出投资决策,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
64
2、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财
产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金
合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管和收益分配等业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
65
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年
以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
66
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国
家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需的其他账户,为基
金办理证券交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产
的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所
托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资
金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》及
《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,审计、法律等外部专业顾问提
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供的除外;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回
价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金管
理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上,法律法规
另有规定的从其规定;;
12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其
赔偿责任不因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、
基金合同或中国证监会另有规定的除外:
1)终止《基金合同》;
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2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。
(2)在不违反法律法规和《基金合同》约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有
人大会:
1)调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;
4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
6)本基金推出新业务或服务;
7)增加、取消或调整基金份额类别设置;
8)基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对
基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非
交易过户、转托管等业务的规则;
9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)本基金基金份额持有人大会不设日常机构;
(2)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
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召集。
(3)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
(4)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不
召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金
管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管
人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告
知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面
决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(6)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以
上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金
份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得
阻碍、干扰。
(7)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基
金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书
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面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管
人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见
的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国证监会允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金
份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记
日基金总份额的二分之一(含二分之一);若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少
于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新
召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在
权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表
决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式
进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提
示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理
人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管
人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影
响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的
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基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面
意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、
六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人
代表出具书面意见;
4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)以
上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持
有人大会审议表决的提案。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
2)通讯开会
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在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项
以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、
更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为
有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一
次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。
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(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额
持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召
集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例:
(1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额
10%以上(含10%);
(2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关
基金份额的二分之一(含二分之一);
(3)通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
(4)在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益
登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个
月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
(5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
(6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
(含二分之一)通过;
(7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以
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上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
10、其他
本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡
是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取
消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金
份额持有人大会审议。
(三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议
生效后两日内在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,履行适当程序后,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清
算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
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1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为不超过6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定的从其
规定。
(四)争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照该会届时有效的仲裁规则进
行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决
另有规定,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行
《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特
别行政区和台湾地区)。
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(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
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二十一、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
法定代表人:焦艳军
设立日期:2013年1月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1719号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币6.5亿元
存续期限:持续经营
客户服务电话:400-028-8699/021-61560999
2、基金托管人
公司法定中文名称:江苏银行股份有限公司(简称:江苏银行)
住所:江苏省南京市中华路26号(邮编210005)
办公地址:江苏省南京市中华路26号(邮编210005)
法定代表人:夏平
成立时间:2007年1月22日
基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】619号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑
与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府
债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理
保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;
提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;
外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买
卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业
监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
注册资本:115.44亿元
组织形式:股份有限公司(上市)
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存续期间:持续经营
联系人:赵越
电话:025-58588112
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金的
投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、
次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债
的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但在每次
开放期前15个工作日、开放期及开放期结束后15个工作日的期间内,基金投资不受上述
比例限制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于
基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,
可以调整上述投资品种的投资比例。其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投
资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
(1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前15个工作
日、开放期内及开放期结束后15个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;
(2)在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不
低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。其中,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等;
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(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(11)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产
净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的
因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(13)开放期内,本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;封闭期内,本
基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;
(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(11)、(12)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或以安调整后的规定执行,但须提前公告,不需要经基
金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定
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为准。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投资禁
止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
5)向基金管理人、基金托管人出资。
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
对于基金管理人开展基金投资禁止行为,基金托管人对此无法提前知晓或阻止的,基金
托管人不承担任何责任并有权向中国证监会报告。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行关联交易时,基金托
管人应及时提醒基金管理人采取必要措施,履行信息披露义务。对于基金管理人已成交的关
联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易发生的,只能进行事后结算,基金托管人不承
担由此造成的损失,并有权向中国证监会报告。
如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不
受上述规定的限制或按调整后的规定执行,不需经基金份额持有人大会审议,但须提前公告。
(4)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
1)基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名
单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定
期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2
个工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本
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次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间
市场交易的交易是否符合交易对手库进行事后监督。
2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险。由于交易对
手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿,基金托管人不承担责任。
(5)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人
选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定
符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资
银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业
务账目及核算的真实、准确。
2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协
议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核
对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,
以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办
法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
(6)基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定,对侧袋机制启用及特定资产处置
等方面进行复核和监督。
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。
侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同及招募说明书的约定执行。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基
金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承
担任何责任,并有权在发现后报告中国证监会。
3、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内答复并改正,
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就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金
监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、
《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面或双方约定的其他形式通知基金管理人限
期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金托管人反馈,说明
违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金托管人有权随时对通
知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限
期内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基
金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有
关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报
告。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人对基金托管
人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、
是否开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投资所需账户,是否及时、准确
复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值,是否根据基金管理人指令办理清算交
收,是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极
配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的
完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或
无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、
本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正,基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监
会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
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基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托
管人在限期内纠正。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、
分配基金的任何资产。
(2)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(3)基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等投资
所需账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与其他基金的托管业务实行
严格的分账管理,确保基金财产的完整和独立。
(5)对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,如基金托
管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的,应由基金管理人
负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金银行存款
账户的,基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失
的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
2、基金合同生效时募集资产的验证
基金募集期间募集的资金应存于具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。基金募
集期满或基金提前结束募集之日起10日内,由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格
的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2
名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管
人为基金开立的基金银行存款账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。
若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,
基金托管人应提供充分协助。
3、基金的银行存款账户的开立和管理
(1)基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
(2)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并根据中国
人民银行规定计息。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付
基金收益,均需通过本基金的银行存款账户进行。
(3)本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基金的任何
银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
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(4)基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行账户结
算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理规定》、《支付结算办法》以
及银行业监督管理机构的其他规定。
(5)基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的银行存款账户、及时核查基金
银行存款账户余额。
4、基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立
证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
基金托管人通过中国证券登记结算有限责任公司进行证券交易资金的结算。基金托管人
以本基金的名义在基金托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)基金合同生效后,基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市
场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户,基金管理人给与必要的配合,由
基金托管人负责基金的债券及资金的清算。在上述手续办理完毕后,由基金托管人向人民银
行进行报备。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理
人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
(2)基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,
协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。
6、其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规
的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让,由基金托
管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基
金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。具体保管事项由双方另行签署
《托管资产投资银行存款业务管理事项协议》进行约定。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管
理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管理人在代基金签署与
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基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至
少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按
照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合
同传真件或复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值及基金份额净值的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产
净值除以计算日基金总份额后的价值,基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第
5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值,经基金托管人复核,按规定
公告。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规
定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2017〕13号)及其他相关法律、法规的规定。
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应
于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托
管人对净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值
予以公布。
本基金按以下方法估值:
(1)交易所市场交易的固定收益品种的估值
1)除本部分另有约定的品种外,交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且
证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如
最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本基金合同另有规定的
除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机
构由基金管理人与基金托管人另行协商约定;
3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市
的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,
按成本估值。
(2)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
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计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价进行估值。
(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(5)本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第
三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
(6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
(8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失,基金托管人不负责赔付。
2、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金资产的估值导致本基金基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生
估值错误时,视为基金份额净值错误。
本托管协议的当事人应按照以下约定处理:
(1)估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
(2)估值错误处理原则
1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
87
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责
任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造
成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(3)估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方;
2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失;
4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进
行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
(4)基金份额净值估值错误处理的方法如下:
1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大;
2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;
3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
3、暂停估值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(3)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停基金估值;
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(4)法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
4、基金会计制度
按国家有关部门制定的会计制度执行。
5、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行
核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理
人的处理方法为准。
6、会计数据和财务指标的核对
双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人
必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而
影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
7、基金定期报告的编制和复核
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%
的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额
变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
基金托管人在对季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,可以出具复核确认书(盖
章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对相关文件审核检查。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
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基金份额持有人名册,包括基金募集期结束并确认认购申请后的基金份额持有人名册、、
基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人
名册,由基金登记机构负责编制和保管,并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确
性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人
名册。
1、基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基金
托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
2、基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提供由
登记机构编制的基金份额持有人名册;
3、基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登记机构
编制的基金份额持有人名册;
4、除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议一致后,由
基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期
限为15年,法律法规或监管机构另有规定除外。基金托管人不得将所保管的基金份额持有
人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人
由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
(七)争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协商
或者调解解决。如经友好协商未能解决的,则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲
裁委员会进行仲裁,仲裁地点为上海市,按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终
局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用和律师费由败诉
方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律(为本协议之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和
台湾地区法律)管辖。
(八)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
90
《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会备案。
2、基金托管协议的终止
1)《基金合同》终止;
2)基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他事由造成
其他基金托管人接管基金财产;
3)基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他事由造成
其他基金管理人接管基金管理权;
4)发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
3、基金财产的清算
1)基金财产清算小组
在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》
和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
?基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
?基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、基金登
记机构、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
?基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2)基金财产清算程序
?《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
?对基金财产和债权债务进行清理和确认;
?对基金财产进行估值和变现;
?制作清算报告;
?聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意
见书;
?将清算报告报中国证监会备案并公告;
?对基金剩余财产进行分配。
基金财产清算的期限为不超过6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能
及时变现的,清算期限相应顺延。
3)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
4)基金剩余财产的分配
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依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算小组做出的清算报告经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小
组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。
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二十二、基金份额持有人服务
对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并
将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)基金份额持有人登记服务
基金管理人作为登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人配备电脑系统及
通讯系统,为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管;基金转换
和非交易过户;基金份额持有人名册的管理;权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的
清算过户和基金交易资金的交收等服务。
(二)资料递送服务
1、账户资料:投资者开户申请自成功受理之日起的2个交易日后,相关基金账户的开
户确认信息可通过销售机构进行查询和打印。
2、交易确认单:投资者自交易指令成功下达之日起的2个交易日后,可通过销售机构
查询和打印交易确认单。
3、基金对账单:通常情况,基金管理人自年度结束之日起30个交易日内,向所有基
金份额持有人递送年度对账单。如基金份额持有人另有需求,可致电客户服务中心调整对账
单的递送频率。
4、其他资料:基金管理人将根据投资者的需求,不定期递送基金管理人介绍和产品宣
传推介材料等。
基金管理人提供的资料递送服务原则上以电子形式为主,如基金份额持有人需纸质资料,
可致电客户服务中心。对于纸质资料的递送,基金管理人不对资料的邮寄送达做出任何承诺
和保证,也不对邮寄过程中所出现的遗漏、泄露而导致的直接或间接损害承担赔偿责任。
(三)客户服务中心电话服务
客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。基金份额持有人可进行基金账户余额、
交易情况、基金净值等信息的查询。
客户服务中心提供每个交易日9:00-11:30,13:00-17:00人工热线咨询服务。投资人可
通过客户服务中心热线电话(400-028-8699/021-61560999)享受业务咨询、信息查询、
服务投诉、信息定制、对账单递送、资料修改等专项服务。
非人工服务时间或线路繁忙时,客户服务中心提供电话留言功能,客户服务中心工作人
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员将根据投资者留言,提供后续服务。
(四)信息定制服务
基金份额持有人可以登录基金管理人网站(www.taipingfund.com.cn),或拨打客户服
务中心热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手机短信、电子邮件或其他方式按基金
份额持有人的定制提供账户余额、基金信息、产品净值、交易确认、公司活动、理财刊物等。
基金管理人可以根据实际业务需要,调整定制信息的条件、方式和内容。
(五)客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心语音留言、呼叫中心人工电话、书信、电子
邮件(services@taipingfund.com.cn)等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投
诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉或
提出建议。
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二十三、其它应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并至少在一种指定媒介上公告。
公告名称 披露媒介 披露日期
太平基金管理有限公司关于旗下基金定投转换业务及相关费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-03-31
太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 指定报刊、基金管理人网站 2020-04-27
太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 指定报刊、基金管理人网站 2020-04-27
太平基金管理有限公司关于旗下基金增加大连网金为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-05-11
关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回等业务的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-05-21
太平基金管理有限公司关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金增加销售机构并参加相关费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-06-03
太平基金管理有限公司关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-06-16
太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 指定报刊、基金管理人网站 2020-07-10
太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 指定报刊、基金管理人网站 2020-07-10
太平基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分证券投资基金基金合同、托管协议的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-07-10
太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 指定报刊、基金管理人网站 2020-08-31
95
关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回等业务的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-09-16
太平基金管理有限公司关于旗下基金增加北京植信基金为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-09-18
太平基金管理有限公司关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放期调整的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-10-15
太平基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-12-17
关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-01-14
太平基金管理有限公司关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放期调整的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-01- 28
关于太平基金网上直销开展认购、申购、定投、转换费率优惠活动的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-03-15
关于旗下基金增加民商基金销售(上海)有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-04-14
关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-04-19
关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-04-27
太平基金管理有限公司关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放期调整的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-05-15
关于旗下基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-06-22
关于旗下基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-07-20
关于旗下部分公开募集证券投资基金增加侧袋机制并相应修订基金合同有关条款的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-07-27
关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基 指定报刊、基 2021-08-13
96
金开放日常申购、赎回、转换等业务的公告 金管理人网站
关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放期调整的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-08-27
太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-09-02
太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-09-10
关于旗下基金增加北京度小满基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-10-12
关于公司法定代表人变更的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-10-16
关于暂停本公司网上直销服务的通知 指定报刊、基金管理人网站 2021-11-18
关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-11-24
关于旗下基金增加东方财富证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-11-30
太平基金管理有限公司关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放期调整的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-12-21
关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-12-28
关于旗下基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-12-29
关于电子直销平台部分支付渠道支付额度调整的公告 指定报刊、基金管理人网站 2022-01-05
太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 指定报刊、基金管理人网站 2022-01-21
关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 指定报刊、基 2022-01-21
97
金管理人网站
关于公司增加注册资本及股权变更的公告 指定报刊、基金管理人网站 2022-01-28
关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务的公告 指定报刊、基金管理人网站 2022-03-18
关于设立北京分公司的公告 指定报刊、基金管理人网站 2022-03-19
98
二十四、招募说明书存放及其查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场
所,投资人可在办公时间免费查阅;也可支付工本费后,在合理时间内取得基金招募说明书
复制件或复印件,但应以基金招募说明书正本为准。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.taipingfund.com.cn/)查阅和
下载招募说明书。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
99
二十五、备查文件
(一)备查文件目录
1、《中国证监会准予太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》;
2、《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
3、《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
(三)查阅方式
投资者可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所免费查阅备查文件;也可
支付工本费后,在合理时间内取得本基金备查文件复制件或复印件,但应以基金备查文件正
本为准。
(以下无正文)
太平基金管理有限公司
2022年 4月20日
100