太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号)
2022-04-20 文字大小 【 】 【打印
            

太平睿盈混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2022年第1号)
基金管理人:太平基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零二二年四月
重要提示
太平睿盈混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2017年8月28
日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1582号文注册募集,并于2019年
1月17日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于太平睿盈混合型证券投资
基金延期募集备案的回函》(机构部函[2019]178号)。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对
本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值及市场前景等作出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金
招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做
出投资决策,自行承担投资风险。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资
单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收
益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所
产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险。本基金面临的主要风险是市
场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险
及本基金的特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即
当单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一开放日的基金总份额的10%
时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金
和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险
和中高预期收益产品。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波
动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各
类风险,包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操
作或技术风险、合规性风险、本基金的特有风险等。本基金投资中小企业私
募债券,其存在较高的流动性风险和信用风险,尽管本基金将中小企业私募
债券的投资比例控制在一定范围内,但仍提请投资者关注中小企业私募债存
在的上述风险及其对基金总体风险的影响。
投资有风险,投资者在投资本基金前,应当认真、仔细阅读基金合同、
招募说明书等基金法律文件,全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,
根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自
身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎、独立做出投资决策,承担
基金投资中出现的各类风险,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基
金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩
并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风
险,由投资者自行承担。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行
相应程序后,本基金可以启用侧袋机制,具体详见本招募说明书“第十七部
分 侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间, 基金管理人将对基金简称进行特
殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内
容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金本次更新的招募说明书所载内容截止日为2022年3月26日,有关
财务数据和净值表现截止日为2021年12月31日(财务数据未经审计)。
目 录
第一部分 绪 言 ................................................. 1
第二部分 释 义 ................................................. 2
第三部分 基金管理人 ............................................. 8
第四部分 基金托管人 ............................................ 18
第五部分 相关服务机构 .......................................... 24
第六部分 基金的募集 ............................................ 26
第七部分 基金合同的生效 ........................................ 27
第八部分 基金份额的申购与赎回 .................................. 28
第九部分 基金的投资 ............................................ 42
第十部分 基金的业绩 ............................................ 58
第十一部分 基金的财产 .......................................... 59
第十二部分 基金资产的估值 ...................................... 60
第十三部分 基金的收益分配 ...................................... 67
第十四部分 基金的费用与税收 .................................... 69
第十五部分 基金的会计与审计 .................................... 72
第十六部分 基金的信息披露 ...................................... 73
第十七部分 侧袋机制 ............................................ 81
第十八部分 风险揭示 ............................................ 85
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................ 91
第二十部分 基金合同的内容摘要 .................................. 93
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ........................... 111
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ........................... 130
第二十三部分 其他应披露事项 ................................... 133
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ......................... 136
第二十五部分 备查文件 ......................................... 137
第一部分 绪 言
《太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明
书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券
投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他
相关法律法规的规定以及《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》(以下简
称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招
募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由基金管理人解释。基金
管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或
对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金
合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合
同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金
合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释 义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指太平睿盈混合型证券投资基金
2、基金管理人:指太平基金管理有限公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同:指《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》及对基金
合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《太平睿盈
混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书》及其
更新
7、基金产品资料概要:指《太平睿盈混合型证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《太平睿盈混合型证券投资基金基金份额发
售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性
文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决
议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务
委员会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会
常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4
月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改<
中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修订的《中华人民共和国证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年08月28日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9
月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日
实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行保险监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督
管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承
担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自
然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资
管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外
的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的
投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金
份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指太平基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务协议,办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易
过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为太平基金管
理有限公司或接受太平基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销
售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动
及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的
条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会
书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基
金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,
最长不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易
所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申
请的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《太平基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是由基金管理人制定并不时修订,规范基金管理人所管理的开放式证券投资
基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明
书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基
金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、
赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资
者的合法权益不受损害并得到公平对待
43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效
公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转
换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变
更所持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每
期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指
定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转
换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用
的节约
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金
应收申购款及其他资产的价值总和
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程
53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上
的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违
约无法进行转让或交易的债券等
54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及
指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金
电子披露网站)等媒介
55、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件
56、基金份额分类:指本基金分设两类基金份额:A类基金份额和C
类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值,
计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金
份额总数
57、A类基金份额:指在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根
据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额类别
58、C类基金份额:指在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时
根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额类别
59、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个
专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公
平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋
账户,专门账户称为侧袋账户
60、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资
产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值
存在重大不确定性的资产
第三部分 基金管理人
(一)基金管理人概况
1、基金管理人基本情况
名称:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:中国上海市银城中路488号太平金融大厦7楼
法定代表人:焦艳军
设立日期:2013年1月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1719号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币6.5亿元
存续期限:持续经营
联系人:陈宏
客户服务电话:021-61560999、4000288699
传真:021-38556751
股权结构:
股东名称 持股比例
太平资产管理有限公司 56.31%
太平人寿保险有限公司 38.46%
安石投资管理有限公司 5.23%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员基本情况
焦艳军先生,董事长。中共党员,高级管理人员工商管理硕士,具有证
券投资基金从业资格。曾任职于中国技术进出口总公司、中国证券监督管理
委员会、吉林省金融工作办公室等。现任中国太平保险集团有限责任公司、
中国太平保险集团(香港)有限公司稽核总监、审计责任人,中国太平保险
控股有限公司稽核总监,兼任太平人寿保险有限公司监事会主席。现任本基
金管理人董事长。
范宇先生,董事。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格。
曾任职于中国平安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司、
中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)、太
平资本保险资产管理有限公司等。现任本基金管理人总经理。
李宏先生,董事。金融学学士。现任太平资产管理有限公司副总经理。
曾任上海财政证券公司肇嘉浜路营业部总经理;上海证券有限责任公司证券
投资总部总经理;太平资产管理有限公司投资管理部总经理、投资总监、助
理总经理兼投资总监等职。
吴璐瑶女士,董事。中共党员,工商管理硕士。现任太平资本保险资产
管理有限公司党委委员、副总经理。曾任中国太平保险集团有限责任公司(中
国太平保险集团<香港>有限公司)财务会计部总经理、监事会办公室总经
理、财务会计部副总经理、助理总经理,华泰财产保险股份有限公司计财部
助理财务总监、财务高级总监、稽核部高级经理,华泰财产保险股份有限公
司北京分公司财务经理,北京铁路通信公司成本核算组长等。
Thomas Adam Shippey 先生,董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学
士。现任安石集团战略发展总监兼安石集团财务总监。曾任普华永道会计师
事务所注册会计师,瑞银集团任执行董事职务。
范碧华女士,独立董事。现任上海申骏律师事务所高级合伙人。华东政
法学院(现为华东政法大学)毕业,获法学学士学位,主要从事公司、银行
与金融等方面的研究。
赵然女士,独立董事。经济学博士。现任河南省社科院副研究员。曾任
职于跨国公司、投资银行等相关企业。
于春海先生,独立董事。经济学博士。现任中国人民大学经济学院副院
长、中国人民大学国家发展与战略研究院专聘研究员、中信改革发展研究院
资深研究员。曾任职于中国航天工业总公司第三研究院第三设计部任助理工
程师。
2、监事会成员基本情况
陈沫先生,监事会主席。民革党员。现任太平金融科技服务(上海)有
限公司助理总经理。曾任职于太平人寿保险公司、太平资产管理有限公司。
王立婷女士,监事。中共党员,经济学硕士。现任太平资本保险资产管
理有限公司风险合规部总经理。曾任太平资本保险资产管理有限公司运营管
理部总经理、投后管理部副总经理、投资风险管理部副总经理,阳光资产管
理股份有限公司信用管理部信用评级组组长,泰康资产管理有限责任公司信
用评级部高级经理,信诚人寿保险有限公司信用评级部高级分析师,联合资
信评估有限公司高级分析师等。
罗鸣先生,监事。中共党员,经济学博士、应用经济学博士后。现任太
平资本保险资产管理有限公司股权投资事业部总经理。曾任职于太平资产管
理有限公司、中国太平保险集团有限责任公司、原中国保监会等。
王伟先生,职工监事。中共党员,金融学博士。具有证券投资基金从业
资格。现任本公司研究部副总监。曾任太平养老保险有限公司受托管理部室
经理;中国太平保险集团投资管理部经理;太平石化金融租赁有限责任公司
综合管理部总经理助理、战略规划部助理总经理;太平基金管理有限公司研
究发展部资深研究员、综合管理部副总监。
陈新先生,职工监事。中共党员,工商管理硕士。具有证券投资基金从
业资格。现任本公司信息技术部总监。曾任丹东电子研究设计院研究室主任;
丹东国际信托投资有限公司证券营业部IT工程师;华泰资管资深IT工程师;
永诚保险资管信息管理部总经理等职务。
赵霖先生,职工监事。FRM,工程及经济学双硕士。具有证券投资基
金从业资格。现任本公司稽核风控部(纪委办公室)总监。曾任职于上海亚
太计算机信息系统有限公司、上海建经投资咨询有限公司、上海新世纪资信
评估投资服务有限公司、太平资产管理有限公司等公司,曾任太平基金管理
有限公司信用研究部总监。
3、公司高级管理人员
焦艳军先生,董事长。简历同上。
范宇先生,总经理。简历同上。
王炯女士,督察长、首席信息官。中共党员,法学硕士,具有证券投资
基金从业资格,曾任职于上海市对外经济贸易委员会、中国证券监督管理委
员会上海监管局(原上海市证券管理办公室)、德邦证券股份有限公司、华
金证券股份有限公司。现任本基金管理人督察长、首席信息官。
史彦刚先生,助理总经理。中共党员,经济学硕士,具有证券投资基金
从业资格。曾就职于中国工商银行、中国银行业监督管理委员会、中信银行,
曾任嘉实基金管理有限公司信用分析师、国泰基金管理有限公司投资经理、
长城基金管理有限公司基金经理、格林基金管理有限公司副总经理等职务。
现任本基金管理人助理总经理。
4、本基金基金经理
(1)现任基金经理
吴超先生,美国本特利商学院金融学硕士,具有证券投资基金从业资格。
2013年5月起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公
司担任部门经理、投资总监等职。2017年3月加入本公司,现任固定收益投
资部基金经理,从事投资相关工作。2018年2月12日起任太平日日金货币市
场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日担任太平睿盈
混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日起任太平恒安三个月定期开
放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性
金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起担任太平恒泽63个月定
期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日起担任太平恒久纯债
债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日起担任太平丰泰一年定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起担任太平睿享混
合型证券投资基金基金经理。
陈晓女士,南开大学精算学专业经济学硕士。2010年7月加入光大保德
信基金管理有限公司,历任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高
级研究员。2014年1月起先后担任光大保德信增利收益债券型证券投基金基
金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安
和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金
经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债
债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基
金基金经理。2018年11月加入太平基金管理有限公司,现任固定收益投资部
总监。2019年3月29日至2020年4月15日担任太平恒利纯债债券型证券投资基
金基金经理。2019年3月29日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。
2020年9月17日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理。2020年11月10日起担任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。
2021年4月22日起担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理。2021年9月17日起担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021
年12月21日起担任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。
(2)过往基金经理
林开盛先生,任职时间:2019年3月25日至2020年4月13日
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如
下:
投资决策委员会主席:总经理范宇先生
投资决策委员会成员:助理总经理史彦刚先生、固定收益投资部负责人
兼基金经理陈晓女士、基金经理林开盛先生、基金经理梁鹏先生、基金经理
常璐先生、研究部负责人陆玲玲女士、交易部负责人吴士彬先生。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有
关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关
法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵
守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规
定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价
格,扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
(五)基金经理的承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金
份额持有人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规
定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(六)基金管理人的内部控制制度
基金管理人的内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运
作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机
制,运用管理方法,实施操作程序与控制措施而形成的系统。
1、基金管理人内部控制的总体目标是:
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,
自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健
运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、基金管理人的内部控制遵循以下原则:
(1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机
构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,
维护内控制度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,
公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互
制衡。
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、基金管理人制订内部控制制度遵循以下原则:
(1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章
和各项规定。
(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,
不得留有制度上的空白或漏洞。
(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风
险为出发点。
(4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整
和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改
或完善。
4、基金管理人内部控制的主要内容
公司内部风险控制的主要内容包括:投资管理业务控制、信息披露控制、
基金销售活动控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。
(1)投资管理业务控制
公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格
制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点
并采取控制措施。
(2)信息披露控制
公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,
保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
(3)基金销售活动控制
公司从事基金销售活动,自觉遵守法律法规和中国证监会的规定,不得
损害国家利益、社会公共利益和基金投资人的合法权益。
(4)信息技术系统控制
公司根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,
严格制定信息系统的管理制度。信息技术系统的设计开发符合国家、金融行
业软件工程标准的要求,编写完整的技术资料;在实现业务电子化时,设置
保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可靠性;信息技术系统投入
运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
(5)会计系统控制
公司依据《中华人民共和国会计法》、财政部2006年颁布的企业会计准
则及应用指南、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》
等国家有关法律、法规制定基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流
程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
(6)监察稽核控制
公司设立督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。
根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长就内部控制制度的执行
情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。
公司设立监察稽核部门,对公司经营层负责,开展监察稽核工作,公司
保证监察稽核部门的独立性和权威性。
5、基金管理人的内部控制制度体系
基金管理人的制度体系分为四个层面:
(1)公司章程;
(2)公司内部控制大纲
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项
基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲明确内控目标、内控原则、控制
环境、内控措施等内容;
(3)公司基本管理制度
基本管理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、
信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档
案管理制度、业绩评估考核制度和紧急情况处理制度;
(4)部门和业务管理制度
部门和业务管理制度是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职
责、岗位设置、岗位责任等的具体说明,是公司根据部门职能开展相关业务
的相关制度,是依据公司基本管理制度制定的具体业务管理制度。
6、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管
理层的责任。
基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根
据法律法规、市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:缪建民
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月
成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采
用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所
挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至
2021年9月30日,本集团总资产89,174.40亿元人民币,高级法下资本充足率16.36%,权
重法下资本充足率13.65%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为
资产托管部,现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团
队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据
团队9个职能团队,现有员工114人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获
得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4
月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投
资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投
资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托
凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托
管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历
史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托
管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内
首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产
管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币
市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只
“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务
商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》
“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行
奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中
国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最
佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;
“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新
奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年
1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖
项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金
点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方
案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威
媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018
年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中
国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机
构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12月荣
获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月,荣膺中央国债
登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项;6月荣获《财资》“中
国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大
奖;10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月,荣
膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项;1月荣获2020
东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项。
(二)主要人员情况
缪建民先生,本行董事长、非执行董事,2020年9月起担任本行董事、董事长。中央
财经大学经济学博士,高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。
曾任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中国人民保险集团股份有限公司副董
事长、总裁、董事长,曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长,中国人保资产管
理有限公司董事长,中国人民健康保险股份有限公司董事长,中国人民保险(香港)有
限公司董事长,人保资本投资管理有限公司董事长,中国人民养老保险有限责任公司董
事长,中国人民人寿保险股份有限公司董事长。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美
国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上
海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售
业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,本行副行长,1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本行长
沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分
行行长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任
公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任本行业务
总监兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本
行副行长。
刘波先生,招商银行资产托管部总经理,硕士研究生毕业,1999年7月加入招商
银行至今,历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总
行资产负债管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行长等职务,具有
20余年银行从业经验,在资产负债管理、资本管理、资产证券化、统计分析、金融同
业、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。
(三)基金托管业务经营情况
截至2021年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管922只证券投资基金。
(四) 托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经
营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和
化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、
堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、
准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完
善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控
制;
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内
部风险预防和控制;
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制
衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位,
并由全部人员参与。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审
慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同
托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立
于内部控制的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的
有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险,
且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求
严格有效执行。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着
托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策
制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离,办公
网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险防范的
目的。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务重要事
项和高风险环节。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业
务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、
会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,
保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加
密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务
信息须经过严格的授权方能进行访问。
(3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料
严格保密,除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外,不向任何机构、部
门或个人泄露。
(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人
双岗双责,电脑机房24小时值班并设置门禁,所有电脑设置密码及相应权限。业务网
和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,
对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。
(5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、
激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力
资源管理。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、
投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理
人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违
反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行
整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知
后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
名称:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼
法定代表人:焦艳军
联系人:武迪
直销电话:021-38556789
直销传真:021-38556751
客户服务电话:400-028-8699/021-61560999
公司网址:www.taipingfund.com.cn
2、其他销售机构
其他销售机构情况详见本基金基金份额发售公告及基金管理人网站。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售
本基金,并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼
法定代表人:焦艳军
联系人:王瑞瑾
联系电话:021-38556651
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市海华永泰律师事务所
住所: 上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室
办公地址:上海市东方路69号裕景国际商务广场A楼15层
负责人:冯加庆
经办律师:张兰、梁丽金
联系人:张兰
联系电话:021-58773177
传真:021-58773268
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
办公地址:上海市南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼
执行事务所合伙人:邹俊
联系电话:(021)2212 2888
传真:(021)6288 1889
经办注册会计师:张楠
联系人:张楠
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合
同及其他有关法律法规,依据2017年8月28日中国证券监督管理委员会证监许
可[2017]1582号文准予注册募集,并于2019年1月17日获得中国证监会证券基
金机构监管部《关于太平睿盈混合型证券投资基金延期募集备案的回函》(机
构部函[2019]178号)。本基金募集期自2019年2月19日至2019年3月21日止。
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面
值人民币1.00元计算,募集期共募229,947,908.95份,有效认购户为359户。
第七部分 基金合同的生效
(一)基金合同的生效
本基金的基金合同已于2019年3月25日正式生效。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中
予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监
会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管
理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增
减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基
金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购
与赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,
投资人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理
人或相关销售机构另行公告。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开
放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券期货交易市场、证券期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进
行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理申
购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理赎
回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时
间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的
申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一
开放日基金份额申购、赎回的价格。
本基金已于2019年4月24日起开始办理日常申购、赎回业务。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份
额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序
进行顺序赎回。
5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时
间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构
的具体规定为准。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金
管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内
提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金。投资者
在提交赎回申请时,应确保账户内有足够的基金份额余额,否则赎回申请无
效。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,
申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规
定时间内未全额到账则申购不成立。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回
时,赎回生效。
投资人赎回申请生效后,基金管理人将指示基金托管人在T+7日(包
括该日)内支付赎回款项。如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、
通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所
能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发
生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为
申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对
该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包
括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情
况。若申购未生效,则申购款项(本金)退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表
销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请是否生效以登记机构
的确认结果为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况,
投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规或基金合同允许的范围内、在不对基金份
额持有人利益造成损害的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人
应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)申购与赎回的数量限制
1、投资人通过本基金的直销机构单个基金账户首次申购本基金单笔最
低金额为人民币1.00元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1.00
元(含申购费);通过其他销售机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低
金额为人民币1.00元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1.00
元(含申购费)。
2、投资人可多次申购,对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限
制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3、基金份额持有人单笔赎回的基金份额不得低于1.00份,当某笔交易
类业务导致基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额
少于1.00份的,该基金份额余额必须一同赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响
时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比
例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有
人的合法权益。具体请参见本基金招募说明书或相关公告。
5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额
和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告。
(六)基金的申购费与赎回费
1、基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额时
支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产
中计提销售服务费。
2、申购费率
本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减,申购费率
按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔
分别计算。如下表所示:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<50万 1.0%
50万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 按笔收取,1000 元/笔
(注:M:申购金额;单位:元)
本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,在投资人申购基金份
额时收取。主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列
入基金财产。
本基金 C类基金份额不收取申购费用。
3、赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额
持有人赎回基金份额时收取。
(1)本基金A类基金份额的赎回费率
持续持有期(P) 赎回费率
P 1.5%
30日≤P 0.75%
180日≤P 0.5%
1年≤P 0.25%
P≥2年 0
注:1年指365天
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额
持有人赎回基金份额时收取。
对持续持有期少于30日的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持
续持有期少于3个月的投资人将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续
持有期长于3个月但少于6个月的投资人,将赎回费总额的50%计入基金
财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将赎回费总额的25%计入
基金财产。
(2)本基金C类基金份额的赎回费率
本基金C类基金份额的赎回费率具体如下:
赎回申请份额持有时间(P) 赎回费率
P 1.5%
7日≤P 0.5%
P≥30日 0.00%
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。)
赎回费由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取,赎回费用将全额计入基金财产。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并
最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根
据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金
促销活动期间,在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费
率和基金赎回费率,并进行公告。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算:
本基金申购采用金额申购的方式,申购费率按申购金额进行分档。投资
人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
(1)申购本基金A类基金份额的计算公式
申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
(2)申购本基金C类基金份额的计算公式
申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值
例二:某投资人投资10,000元申购本基金A类基金份额,假设申购当
日A类基金份额净值为1.0500元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=10,000/(1+1.0%)=9,900.99元
申购费用=10,000-9,900.99=99.01元
申购份额=9,900.99/1.0500=9,429.51份
即:投资人投资10,000元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为
1.0%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则可得到9,429.51份
A类基金份额。
例三:某投资人投资10,000.00元申购本基金C类基金份额,无申购费
用,假设T日本基金C类基金份额的基金份额净值为1.0412元,则其可得
到的申购份额为:
申购份额=10,000.00/1.0412 =9,604.30份
即投资人投资10,000.00元申购本基金C类基金份额,无申购费用,假
设T日C类基金份额净值为1.0412元,则可得到9,604.30份C类基金份额。
2、本基金赎回金额的计算:
采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行
计算,计算公式:
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例四:某投资者赎回10万份A类基金份额,份额持有期限40天,对
应赎回费率为0.75%,假设赎回当日基金份额净值是1.2130元,则其可得
到的赎回金额为:
赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00元
赎回费用=121,300.00×0.75% = 909.75元
净赎回金额=121,300.00-909.75=120,390.25元
即:投资者赎回本基金10万份A类基金份额,份额持有期限40天,
假设赎回当日A类基金份额净值是1.2130元,则其可得到的净赎回金额为
120,390.25元。
例五:某基金份额持有人赎回10,000份本基金C类基金份额,假设该
份额的持有时间为40日,对应的赎回费率为0.00%,假设T日基金份额净
值是1.0192元,则其可获得的赎回金额为:
赎回费用=10,000×1.0192×0.00%=0.00元
赎回金额=10,000×1.0192-0.00=10,192.00元
即基金份额持有人赎回10,000份本基金C类基金份额,假设该份额的
持有时间为25日、T日C类基金份额净值是1.0192元,则其可获得的赎回
金额为10,192.00元。
3、本基金基金份额净值的计算
本基金A类和C类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数
点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金
份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证
监会同意,可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有
规定,则依规定执行。
4、申购份额、余额的处理方式:
申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位
为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除
相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到
小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
6、摆动定价机制
当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。
(八)申购和赎回的登记
1、投资者T日申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者增加
权益并办理登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。
2、投资者T日赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者扣除
权益并办理相应的登记手续。
3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行
调整,并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。
(九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人应当拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券期货交易所交易时间非正常停市或临时停止交易,导致基金管
理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其
他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情
形。
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有
本基金基金份额的比例达到或者超过本基金总份额的50%,或者变相规避前
述50%集中度的情形时。
7、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管
人协商确认后,基金管理人可暂停接受基金申购申请。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形时,基金管理人应当根
据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒
绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基
金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当
日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管
人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受赎回申请
的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7项情形且基金管理人决定暂停接受基金
份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证
监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支
付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请
人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相
关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理
部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务
的办理并公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发
生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请
时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难
或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总
份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,
应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份
额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回
为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎
回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份
额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提
交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部
分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(4)若本基金发生巨额赎回的,在单个基金份额持有人超过基金总份
额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人应当延期办理赎回申请:对于
该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额20%以上的部
分,应当全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人当日赎回申请未超
过上述比例的部分,根据上文“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”约
定的方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,对于未能赎回
部分,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或
者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有
关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指
定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒
介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额
净值。
3、如果发生暂停的时间超过1 日但少于两周(含两周),暂停结束,
基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2 日在指定媒体上刊登基
金重新开放申购或赎回的公告,并公布最近一个开放日的基金份额净值。
4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至
少重复刊登暂停公告一次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管
理人应提前3 个工作日在指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公
告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。
(十三)基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基
金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的
转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制
定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十四)转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,
基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理
人另行规定或在更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划
时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公
告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十六)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等
情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过
户,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无
论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额
的投资人,或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继
承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金
会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持
有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易
过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过
户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十七)基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,
以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额
仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
(十八)基金份额的质押和转让
基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押
或转让业务,并制定相应的业务规则。
本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可以按照法律法规规定和基金合
同约定在中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行转让,并由登记
机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,无
须召开基金份额持有人大会审议,但须提前在指定媒体公告,基金份额持有
人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十九)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书相关
章节或相关公告。
(二十)基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利
益产生实质性不利影响的前提下,根据届时具体情况对上述申购和赎回的安
排进行补充和调整并提前公告。
第九部分 基金的投资
(一)投资目标
追求在严格控制风险的前提下,通过资产配置和灵活运用多种投资策
略,争取高于业绩收益比较基准的投资收益。
(二)投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板
以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、公开发行的次级
债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货等及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-30%;每个
交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(三)投资策略
1、资产配置策略
本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内外的宏观经济走
势,跟踪资产市场环境变化,通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,
将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。其中,当权益市场资产价格明显
上涨时,适当增加权益类资产配置比例;当权益市场处于下行周期且市场风
险偏好下降时,适当增加固定收益类资产配置比例,并通过灵活运用衍生品
合约的套期保值与对冲功能,最终力求实现基金资产组合收益的最大化,从
而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
2、债券投资策略
本管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市
场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并
综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对资产组合进行积极
管理。
(1)利率策略
本基金研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏
观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,
分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率
水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋
势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组
合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券
价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降
时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并
获得较高利息收入。
(2)期限配置策略
在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的
动态考察,构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,
一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均剩余期限;预期利率下
降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。
(3)信用债投资策略
信用债券相对国债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源,
本基金将通过重点投资信用类债券,提高整体收益能力。本管理人在内部信
用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信
用利差带来的高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走
势;二是债券本身的信用变化。本基金通过对宏观经济走势、行业信用状况、
信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差
曲线整体及分行业走势,确定各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系
统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利
差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资。
(4)中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较
差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。
针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资
产的配置比例,谋求避险增收。
针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增
信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。
本基金主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现
恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。
另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本
面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求
内嵌转股权潜在的增强收益。
3、股票投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资思路,精选优质价值型股
票进行重点投资。
(1)行业配置策略
本基金的行业配置,将根据宏观经济形势、国家政策变化、各行业景气
差异以及市场风险偏好等因素的变化,结合历史经验总结,对行业配置不断
进行调整和优化。
(2)个股精选策略
研究员对上市公司进行深入分析和紧密调研,精选行业景气向上、拥有
显著竞争优势且估值存在提升空间的优质公司。本基金将选择合适时机,对
此类优质公司进行投资。
1)公司质量评估
在对行业进行充分评估的基础上,深入调研上市公司,基于公司竞争优
势、发展战略、治理结构、管理水平和估值比较等关健因素,预测中长期发
展前景,重点关注上市公司的成长性和核心竞争力。
从以下几个方面进行分析:
公司所处行业前景:所处行业具有良好的发展趋势;行业规模、行业景
气周期、竞争格局等方面有利于公司持续提升市占率和盈利能力。
公司核心竞争力:公司在生产、技术、市场、创新、资源、品牌等一个
或多个方面占据领先位置或具有显著的成长性,能够保持竞争优势。
公司治理结构:公司管理层稳定、高效,具有良好的战略视野和执行能
力,并能根据形势的变化灵活地做出调整和应对等。
公司盈利能力:公司具有良好的财务结构、资产状况、盈利指标、成本
管控能力、现金流特征,经营和发展具有长期可持续性。
2)价值评估
本基金将结合市场阶段特点及行业特征,选取相应的相对估值指标(如
P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS等)和绝对估值指标(如 DCF、NAV、FCFF、
DDM、EVA等)对上市公司进行估值分析,精选财务健康、持续成长、估值
存在提升空间的股票。
3)新股申购策略
本基金将深入研究首次公开发行股票或增发新股的上市公司基本面,根
据股票市场整体估值水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市
场资金供求关系,制定相应的新股申购策略。
本基金还将结合研究员的实地调查研究,并按照投资决策程序,构建本
基金的股票投资组合并进行动态调整。
4、股指期货投资策略
本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动
性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策
略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货
时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解
除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基
金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股
指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保
值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳
定性,精细化确定投资方案比例。
5、国债期货投资策略
本基金以提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,本着谨慎原
则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组
合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对
宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量
化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套
期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础
上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
6、资产支持证券投资策略
本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结
构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;
研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率
曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控
制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整
后收益较高的品种进行投资。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票投资占基金资产的比例为0%-30%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过
该证券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得
超过基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值
的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得
超过该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金
的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的
总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期;
(12)本基金参与股指期货和国债期货交易,应当遵守下列要求:
?本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过
基金资产净值的15%;
?本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值
与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指
股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返
售金融资产(不含质押式回购)等。
?本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的30%;
?本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。
?本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;
?本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的20%;
?本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
⑧本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%。
(13)本基金投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过基金资产净
值的10%;
(14)基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十;
(15)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可
流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全
部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的30%;
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资
产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基
金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,本基金管理
人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的
投资范围保持一致;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
除上述第(2)、(9)、(16)、(17)项外,因证券期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法
规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基
金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除
外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策
略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批
机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少
每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率×80%+沪深300指数
收益率×20%
中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖范
围广,适合作为一个最具一般性的业绩比较基准。因此,中债综合指数是衡
量本基金债券投资业绩的理想基准。
沪深300指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场
的实际情况编制的沪深两市统一指数,科学地反映了我国证券市场的整体业
绩表现,具有一定的权威性和市场代表性,业内也普遍采用。因此,沪深
300指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩
比较基准停止发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在
与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及
时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券
型基金与货币市场基金。
(七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基
金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的
第三人牟取任何不当利益。
(八)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护
基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询
会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、
业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处
置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书相关章节
的规定。
(九)基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022
年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2021年12月31日,本报告中财务资料
未经审计。
1.1 .报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 253,214,066.70 23.50
其中:股票 253,214,066.70 23.50
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 792,238,075.97 73.53
其中:债券 775,656,375.97 71.99
资产支持证券 16,581,700.00 1.54
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,825,284.15 1.00
8 其他资产 21,129,174.04 1.96
9 合计 1,077,406,600.86 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,768,262.08 0.55
B 采矿业 - -
C 制造业 234,813,209.30 27.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,462,300.00 0.51
E 建筑业 879,989.99 0.10
F 批发和零售业 127,608.68 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,985,662.66 0.46
J 金融业 2,046,816.00 0.24
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 819,000.00 0.09
M 科学研究和技术服务业 121,159.78 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 1,120,904.71 0.13
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 46,383.72 0.01
S 综合 - -
合计 253,214,066.70 29.12
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未持有港股通投资股票。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)
1 300298 三诺生物 850,600 25,441,446.00 2.93
2 600580 卧龙电驱 900,000 16,461,000.00 1.89
3 601012 隆基股份 152,000 13,102,400.00 1.51
4 300760 迈瑞医疗 28,939 11,019,971.20 1.27
5 002643 万润股份 460,000 10,874,400.00 1.25
6 688408 中信博 57,273 10,109,257.23 1.16
7 603501 韦尔股份 28,300 8,794,791.00 1.01
8 300073 当升科技 100,000 8,687,000.00 1.00
9 600496 精工钢构 1,950,600 8,309,556.00 0.96
10 600893 航发动力 130,000 8,249,800.00 0.95
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 6,001,800.00 0.69
2 央行票据 - -
3 金融债券 262,731,000.00 30.22
其中:政策性金融债 39,936,000.00 4.59
4 企业债券 120,599,000.00 13.87
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 62,376,050.00 7.17
7 可转债(可交换债) 263,454,250.57 30.30
8 同业存单 - -
9 其他 60,494,275.40 6.96
10 合计 775,656,375.97 89.21
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110034 九州转债 476,880 50,644,656.00 5.82
2 149564 21广发07 500,000 50,295,000.00 5.78
3 188131 21安信G2 400,000 40,672,000.00 4.68
4 210407 21农发07 400,000 39,936,000.00 4.59
5 1723002 17平安财险 300,000 30,894,000.00 3.55
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%)
1 136572 扬子1优 90,000 8,979,300.00 1.03
2 193167 安车2A1 170,000 7,602,400.00 0.87
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内,本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库
的情形。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 105,858.45
2 应收证券清算款 10,487,839.28
3 应收股利 -
4 应收利息 10,001,865.34
5 应收申购款 533,610.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,129,174.04
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110034 九州转债 50,644,656.00 5.82
2 128114 正邦转债 24,975,213.48 2.87
3 127033 中装转2 17,376,678.00 2.00
4 128132 交建转债 15,247,040.46 1.75
5 123107 温氏转债 13,498,000.00 1.55
6 110080 东湖转债 11,836,904.00 1.36
7 127032 苏行转债 10,563,594.36 1.21
8 113044 大秦转债 8,785,843.20 1.01
9 128129 青农转债 8,351,640.00 0.96
10 123067 斯莱转债 6,078,846.60 0.70
11 128107 交科转债 5,999,001.60 0.69
12 113046 金田转债 5,868,564.80 0.67
13 127016 鲁泰转债 5,170,176.55 0.59
14 113048 晶科转债 4,924,641.00 0.57
15 128081 海亮转债 4,691,938.58 0.54
16 113039 嘉泽转债 4,609,443.40 0.53
17 110064 建工转债 4,388,763.00 0.50
18 123076 强力转债 4,344,007.20 0.50
19 127029 中钢转债 3,393,400.70 0.39
20 113620 傲农转债 3,115,727.20 0.36
21 110067 华安转债 3,013,460.80 0.35
22 128106 华统转债 2,205,000.00 0.25
23 113033 利群转债 2,106,585.60 0.24
24 110052 贵广转债 2,078,854.40 0.24
25 113549 白电转债 2,039,981.60 0.23
26 128093 百川转债 1,937,520.00 0.22
27 127012 招路转债 1,784,700.00 0.21
28 113011 光大转债 1,680,300.00 0.19
29 113596 城地转债 1,574,400.00 0.18
30 128125 华阳转债 1,237,969.80 0.14
31 113043 财通转债 1,214,900.00 0.14
32 128071 合兴转债 1,176,230.60 0.14
33 113610 灵康转债 1,159,124.00 0.13
34 127034 绿茵转债 1,073,905.00 0.12
35 128138 侨银转债 1,035,720.00 0.12
36 128130 景兴转债 1,028,640.00 0.12
37 123049 维尔转债 948,008.00 0.11
38 128124 科华转债 675,222.08 0.08
39 127014 北方转债 609,250.00 0.07
40 118000 嘉元转债 569,970.00 0.07
41 128083 新北转债 470,040.00 0.05
42 113026 核能转债 369,469.50 0.04
43 127030 盛虹转债 339,760.00 0.04
44 113601 塞力转债 336,420.00 0.04
45 128105 长集转债 334,950.00 0.04
46 127028 英特转债 316,083.60 0.04
47 128087 孚日转债 247,457.60 0.03
48 113519 长久转债 222,940.00 0.03
49 113532 海环转债 189,159.00 0.02
50 127007 湖广转债 81,152.00 0.01
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末不存在前十名股票中存在流通受限的情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在
尾差。
第十部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。
太平睿盈混合A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④
2019年3月25日至2019年12月31日 6.00% 0.15% 2.31% 0.22% 3.69% -0.07%
2020年1月1日至2020年12月31日 18.92% 0.40% 5.32% 0.27% 13.60% 0.13%
2021年1月1日至2021年12月31日 13.21% 0.36% 0.87% 0.24% 12.34% 0.12%
成立至今 42.72% 0.33% 8.68% 0.25% 34.04% 0.08%
太平睿盈混合C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④
2019年8月13日至2019年12月31日 3.83% 0.17% 2.45% 0.16% 1.38% 0.01%
2020年1月1日至2020年12月31日 18.33% 0.40% 5.32% 0.27% 13.01% 0.13%
2021年1月1日至2021年12月31日 12.65% 0.36% 0.87% 0.24% 11.78% 0.12%
成立至今 38.40% 0.35% 8.84% 0.24% 29.56% 0.11%
注:1.本基金基金合同生效日为2019年3月25日
2.本基金自2019年8月13日起增加C类基金份额。
第十一部分 基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应
收的款项以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证
券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基
金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并
由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机
构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使
请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,
基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金
财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管
理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)除本部分另有约定的品种外,交易所上市的有价证券(包括股票
等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件
的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本合同另有规定的
除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,
具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定;
(3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易
日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格;
交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构
提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进
行估值。
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允
价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所
挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘
价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,
按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股
票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,
采用估值技术确定公允价值。
4、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,估值技术难以确定
和计量其公允价值的,按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分
别估值。
6、股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算
价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价
估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。
7、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值日无结算价
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估
值。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价
格估值。
9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事
项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,
应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金
有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致
的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基
金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国
家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律
法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产
估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的确认与处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产
估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发
生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、
或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失
的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直
接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方
应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责
任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造
成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方
已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,
则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人
进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失
负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义
务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事
人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),
则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对
获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的
当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的
赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支
付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的
方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误
发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的
损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方
进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,
由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,
通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要
进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责
任,经确认后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问
题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人
的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人
负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,
由此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金
支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托
管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重
新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情
形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成
的损失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额
等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产
的损失,由基金管理人负责赔付。
(4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果
行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原
则进行协商。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂
停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价
值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为
保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管
人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产
净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核
确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8、9项进行估值时,所造
成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存款
银行等第三方机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等
非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必
要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产
估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托
管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
(九)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值
并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十三部分 基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益
后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利
润中已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多
为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合
同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可
调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金
收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2
日内在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的
时间不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用
时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利
再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
(七)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书相
关章节的规定。
第十四部分 基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼
费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、证券期货账户的开户费、银行账户维护费用;
8、基金的证券期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的
其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的
计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人
与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方
式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定
节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0. 2%的年费率计提。托管费
的计算方法如下:
H=E×0. 2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人
与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方
式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休
假等,支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费
按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的C类基金份额销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管
理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致
的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付登记机构,由登记机
构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中
支付。
4、证券期货账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管
人核对无误后,自本基金基金合同生效后一个月内由基金托管人从基金财产
中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于本基金基金
合同生效一个月后的5个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费
用义务。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。
(四)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列
支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但
不得收取管理费,详见招募说明书相关章节的规定。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法
规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其
他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分 基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募
集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下
一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日
常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行
核对并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报
表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。
更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持
有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和
非法人组织。
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,
按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实
性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基
金信息通过中国证监会指定的的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指
定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能
够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的
文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,
基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义
的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人
民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明
确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及
基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事
项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、
信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说
明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招
募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金
管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的,基金管理人可以不再更新
基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基
金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金管理人根据《信息披露办法》的要求公告基金产品资料概要。
基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日
内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点;基金产品资料概要的其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。《基金合同》终止的,基金管理人可以不再更新基金产品资料概要。
关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,自中国证监会规定之
日起开始执行。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3
日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理
人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并
在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指
定报刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒介上登载
《基金合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理
人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和各类基金份额累计净
值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开
放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日
的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披
露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基
金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能
够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报
告(含资产组合季度报告)
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,
将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊
上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格
的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报
告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报
刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度
报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定
报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析。
报告期内出现单一投资者持有本基金基金份额比例达到或超过本基金
总份额20%的情形时,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在季
度报告、中期报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额
变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告
书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计
师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估
值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核
等事项
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际
控制人;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管
部门负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管
理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动
超过百分之三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为
受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因
基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承
销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、
计提方式和费率发生变更;
16、任何一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点
五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事
项时;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传
的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损
害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进
行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织清算小组对基金财产进行清
算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构
备案,并予以公告。
(十一)投资股指期货相关公告
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说
明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、
损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以
及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十二)投资于国债期货的相关公告
本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益
情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是
否符合既定的投资政策和投资目标。
(十三)投资资产支持证券相关公告
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券
明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例
大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
(十四)投资于中小企业私募债的相关公告
本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证
监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等
信息,并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)
等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
(十五)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金
合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书相关章节的规定。
(十六)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部
门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金
信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》
的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购
赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清
算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书
面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信
息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披
露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据
需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信
息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书
的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终
止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为
投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、
不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要
求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披
露费用,该费用不得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法
律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟披露基金信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相
关信息:
(1)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产
价值时;
(2)基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原
因暂停营业时;
(3)法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
第十七部分 侧袋机制
(一)侧袋机制的实施条件
为有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,当本基金持有特定
资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益
的原则,基金管理人依照法律法规及基金合同的约定,经与基金托管人协商
一致,并咨询会计师事务所意见后,可以启用侧袋机制,无需召开基金份额
持有人大会审议。
(二)侧袋机制的实施程序
基金管理人认为可以启用侧袋机制的,应符合法律法规及《基金合同》
约定,并按如下程序具体实施:
1、基金管理人对本基金是否符合侧袋机制的实施条件进行评估,制作
合规性评估报告,并经内部程序决策通过。
2、基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,
决定启用侧袋机制。
3、启用侧袋机制后,基金管理人应聘请符合《证券法》规定的会计师
事务所进行审计并披露专项审计意见。
4、基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中
国证监会派出机构备案,并于启用侧袋机制后5个工作日内提交相关材料。
5、基金管理人应就启用侧袋机制及时发布临时公告,在实施侧袋机制
期间处置特定资产或发生其他可能对投资者利益产生重大应县的事项后应
及时发布临时公告。
6、在实施侧袋机制期间,基金管理人应当与基金销售机构共同及时向
侧袋实施期间申购或赎回基金的相关投资者传递信息,做好相应的风险揭
示。
7、终止侧袋机制后,基金管理人应聘请符合《证券法》规定的会计师
事务所进行审计并披露专项审计意见。
(三)侧袋机制的运作安排
1、特定资产处置清算
特定财产的处置清算由基金管理人审慎决定。特定资产恢复流动性后,
基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以
处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。基金管理人不
得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。侧袋账户资
产完全清算后,基金管理人应注销侧袋账户。
2、对基金申购赎回的影响
(1)启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构应以基金份额持
有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户的基金份额持有人名册和份
额。当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日
收到的赎回申请,仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。
(2)侧袋机制实施期间,基金管理人不得办理侧袋账户申购赎回。同
时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
(3)基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购
和赎回。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放
日主袋账户总份额的10%认定。
(四)实施侧袋机制期间基金的投资安排、估值、收益分配和费用
1、基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋
账户投资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
2、基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基
准。侧袋机制实施期间,基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指
标时仅考虑主袋账户资产,分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算
基金业绩相关指标时按投资损失处理。
3、本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行
估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
4、本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
5、本基金实施侧袋机制的,主袋账户的管理费和托管费仍按主袋账户
基金资产净值作为基数计提。与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列
支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但
不得收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承
担。
(五)信息披露
1、基金管理人应当暂停披露侧袋账户份额净值,对基金简称进行特殊
标识。侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账
户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露。
2、在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能
对投资者利益产生重大影响的事项后及时发布临时公告。侧袋机制实施期
间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现
后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
3、基金管理人应当按照法律法规的规定在基金定期报告中披露报告期
内特定资产处置进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间
的,应同时注明不作为特定资产最终变现价格的承诺。
(六)基金托管人的职责
基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定,加强对侧袋机制启用、
特定资产处置和信息披露等方面的复核和监督。
(七)相关风险提示
实施侧袋机制期间,侧袋账户份额不办理申购、赎回,基金管理人暂停
披露侧袋账户份额净值,侧袋账户份额对应的特定资产不得进行除变现以外
的其他投资操作,因此,持有侧袋账户份额的基金份额持有人将面临上述流
动性风险。
(八)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管
规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更
的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调
整,无需召开基金份额持有人大会审议。
第十八部分 风险揭示
(一)本基金面临的主要风险
投资者投资于本基金,将承受各种风险,因此在作出投资于本基金的决
定之前,应慎重考虑以下所示风险因素。
1、市场风险
证券市场价格受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜
在风险,主要包括:
(1)政策风险
财政政策、货币政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定
的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
(2)经济周期风险
随着宏微观经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈现周期性
变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
(3)利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着债券的价格和收益率,特别是短期利率变化以及货币市场工具价格的相
关波动,将引起基金收益水平的变化。
(4)通货膨胀风险
又称购买力风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可
能会被通货膨胀抵销,从而影响基金资产的保值增值。
2、信用风险
信用风险主要指基金投资的证券类资产的发行主体信用状况恶化,到期
不能履行合约进行兑付;以及发行人或存款银行出现违约、拒绝支付到期本
息,或由于发行人信用资质降低导致债券价格下降的风险;信用风险也包括
证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
2、流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付
投资者赎回款项的风险,流动性风险管理的目标则是确保基金组合资产的变
现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。
(1)基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购
与赎回”章节。
(2)投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较
好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国
内依法发行上市的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投
资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境
下本基金的流动性风险适中。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可以采用以下流动性风险管
理措施:
①延期办理巨额赎回申请;
②暂停接受赎回申请;
③延缓支付赎回款项;
④摆动定价;
⑤中国证监会认定的其他措施。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在
影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提
下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,
对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助
措施,包括但不限于:
①延期办理巨额赎回申请
当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人
的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金
管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,
可对其余赎回申请延期办理。
在此情形下,投资者的全部或部分赎回申请可能将被延期办理,同时投
资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额
净值不同。
②暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的
“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处
理方式”,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完
成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不
同。
③延缓支付赎回款项
投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的
“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处
理方式”,详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。
在此情形下,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所
延迟。
④收取短期赎回费
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将
上述赎回费全额计入基金财产。
⑤暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“六、暂
停估值的情形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,基金申购赎回申请
或被暂停,或被延缓支付赎回款项。
⑥摆动定价
当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。
当基金采用摆动定价时,投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净
值,将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整,使得市场的冲击成本能
够分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的
不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
⑦侧袋机制
如本基金实施侧袋机制的,基金管理人暂停披露侧袋账户份额净值,不
办理申购、赎回,因此基金份额持有人持有的侧袋账户份额对应的特定资产
的变现时间具有不确定性。
⑧中国证监会认定的其他措施。
4、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的专业技能、过往经验、研究能力及
投资管理水平会影响到其对信息的占有、分析和对经济形势、证券价格走势
的判断,进而影响基金的投资收益水平。
5、操作或技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位
或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致的风险,如越权交易、内
幕交易、交易错误和欺诈等。
在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而导致
基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托
管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
此外,基金还面临会计风险,其主要包括:基金数据维护风险、基金数
据接收风险、基金估值风险等。
6、合规性风险
指在基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规或基金合同有关规定
的风险,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。
7、本基金的特定风险
(1)本基金作为混合型基金,投资于股票、债券、货币市场工具、股
指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。因此股
市、债市的变化将影响到本基金的业绩表现。
(2)本基金可投资于中小企业私募债。本基金所投资的中小企业私募
债券之债务人如出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业
私募债券信用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受市
场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平
上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。
(3)本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,面临
的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险和保证金风险。具体为:
①市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风
险是股指期货投资中最主要的风险。
②流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
③基差风险是指股指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动
所造成的风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限
价差风险。
④保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持股指期货合
约头寸所要求的保证金而带来的风险。
(3)本基金可投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性
质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩
余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益
要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以
资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导
致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易
不活跃导致的流动性风险等。
(4)本基金可投资于国债期货,期货作为一种金融衍生品,主要存在
以下风险:
?市场风险:是指由于期货价格变动而给投资者带来的风险。
?流动性风险:是指由于期货合约无法及时变现所带来的风险。
?基差风险:是指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所
造成的风险。
?保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持期货合约
头寸所要求的保证金而带来的风险。
?杠杆风险:因期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产
生更大的收益波动。
?信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
?操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,
或者系统出现故障等原因造成损失的风险。
8、其他风险
(1)战争、自然灾害等不可抗力导致基金资产遭受损失产生的风险,
以及由此致使基金的申购和赎回不能按正常时限完成而产生的风险。
(2)金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直
接控制能力之外的风险,可能导致基金或基金份额持有人利益受损。
(3)其他意外导致的风险。
(二)声明
本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规
定募集,并经中国证监会注册。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对
本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本
基金,须自行承担投资风险。
除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金其他销售机
构进行销售,但是,基金资产并不是销售机构的存款或负债,也没有经基金
销售机构担保收益,销售机构并不能保证其收益或本金安全。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更
并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日
起生效,自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作
日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基
金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、
清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为不超过6个月,但因本基金所持证券的流动
性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国
证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
本基金的基金管理人为太平基金管理有限公司。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利
包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运
用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会
批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托
管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监
管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和
处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业
务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金
的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利
或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申
购、赎回、转换和非交易过户业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务
包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业
化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金
分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基
金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净
值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息
披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基
金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前
应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额
持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持
有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其
他相关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,
并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基
金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证
监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人
合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份
额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有
关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实
施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》
不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存
款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
本基金的基金托管人为招商银行股份有限公司。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利
包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安
全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门
批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损
失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货结算账户及其他所
需账户,为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务
包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不
同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,
分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互
独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基
金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,
按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交
割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定
另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金
份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;
如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人
是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年
以上;
(12)保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收
益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额
持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证
监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其
赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己
的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份
额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和
接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持
有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份
额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字
为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的
权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大
会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大
会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的
义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投
资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止
的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授
权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每
一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,
但法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事
项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金
份额持有人大会的事项。
2、在不违反法律法规和《基金合同》约定以及对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式,增加基金
份额的类别设置等;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或
修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金推出新业务或服务;
(6)基金管理人、登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证
监会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、
质押等业务规则;
(7)调整基金收益的分配原则和支付方式;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的
其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由
基金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召
集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开
的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日召开并告知
基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面
决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提
议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告
知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,
应当自出具书面决定之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应
当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合
计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少
提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人
大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和
代理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关
及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金
管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进
行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监
督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式以及法律法规
或监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金
份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基
金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的
登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分
之一)。参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前款规定比例的,
召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月
以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额
持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式
进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内
连续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人
在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的
监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金
托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二
分之一);参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前款规定比例
的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六
个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金
份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表
他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书
面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权
委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注
册机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、
电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或
其他方式进行表决,或者采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行授权,
具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重
大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其
他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为
需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修
改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大
会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权
代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如
果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大
会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金
托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作
出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员
姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、
委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表
决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在
公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的
须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、
更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特
别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则
提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资
者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不
清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两
名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如
大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召
集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响
计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人
当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有
怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应
当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场
公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出
席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的
监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金
托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监
会备案。
基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采
用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持
有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、
基金管理人、基金托管人均有约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持
有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,
但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主
袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相
关基金份额10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益
登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份
额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一
(含二分之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额
小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持
有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金
份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持
有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以
上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主
持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
三、基金合同解除和终止的事由、程序与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变
更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日
起生效,自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督
下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清
算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为不超过6个月,但因本基金所持证券的流动性
受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理
费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监
会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一
切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经
济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用和律师费由败诉方承担。除争议所涉内容
外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本合同之目的,不含港澳台地区法律)管
辖。
五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务
关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代
表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金
备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国
证监会备案并公告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金
份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式三份,除上报有关监管机构一式一份外,基
金管理人、基金托管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销
售机构的办公场所和营业场所查阅。
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(也可称资产管理人)
名称:太平基金管理有限公司
住所:上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼
邮政编码:200120
法定代表人:焦艳军
成立时间: 2013年1月23日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会许可[2012]1719号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币65000万
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;特定客户资产管理、资产管理以及中
国证监会许可的其它业务。
(二)基金托管人(也可称资产托管人)
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:缪建民
成立时间:1987年3月31日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.20亿元
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,
对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合
同》明确约定基金投资证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托
管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关
于证券选择标准的约定进行监督。
1.本基金的投资范围为:
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板
以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、公开发行的次级
债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货等及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为:
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票投资占基金资产的比例为0%-30%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过
该证券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得
超过基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值
的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得
超过该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金
的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的
总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期;
(12)本基金参与股指期货和国债期货交易,应当遵守下列要求:
?本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过
基金资产净值的15%;
?本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值
与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股
票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售
金融资产(不含质押式回购)等。
?本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的30%;
?本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。
?本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;
⑥本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的20%;
⑦本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
⑧本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%。
(13)本基金投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过基金资产净
值的10%;
(14)基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十;
(15)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可
流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全
部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的30%;
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资
产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基
金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,本基金管理
人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的
投资范围保持一致;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
除上述第(2)、(9)、(16)、(17)项外,因证券期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法
规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金
投资不再受相关限制。
4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期
内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和
投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机
制和评估机制,按照市场公平价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人
的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年
对关联交易事项进行审查。
5.基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略
应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
6.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资
组合比例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规
定,不需经基金份额持有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监
管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对
基金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人
应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银
行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存
款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款,基
金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的
30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例
限制;本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业
存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%,投资于不具有基金托管人资
格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超
过 5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理
人履行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。
2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款
的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。
基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关
协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信
用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存
款银行不当造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。
(2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损
失。流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到
期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正
常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响
估值等涉及到基金流动性方面的风险。
(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员
工职务行为导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损
失。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基
金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、
支付结算等的各项规定。
(三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资
金划付、账目核对、到期兑付、提前支取
1.基金投资银行存款协议的签订
(1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基
金存款业务总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议
书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托
管人与基金管理人共同商定。
(2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》
的内容进行复核,审查存款银行资格等。
(3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存
款凭证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他
有效凭证在邮寄过程中遗失后,存款余额的确认及兑付办法等。
(4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机
构”)寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向
存款分支机构的上级行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予
配合。
(5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑
付的资金应全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户
名称和账号,未划入指定账户的,由存款银行承担一切责任。
(6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银
行账户、预留印鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加
盖基金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基
金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内,
存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更,应及时加盖公章书面通知对
方。
(7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单
不得被质押或以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理
(1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款
银行签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行
总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。
(2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付
(1)存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基
金管理人应在《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款
证实书或其他有效存款凭证(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确
认或到期提款的有效凭证,且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到
账当日,由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与
基金托管人电话确认收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基
金托管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银
行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确
认收妥。
(2)存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申
请,基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式
快递或上门交付至托管人,原存款凭证自动作废。
(3)账目核对
每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及
应计利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存
款,存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账
单。因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承
担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款
银行公章寄送至基金托管人指定联系人。
(4)到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银
行分支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托
管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到
期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知
基金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将
接洽结果告知基金托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理
人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,
存款银行应立即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公
章并出具相关证明文件后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行
应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节
假日,存款银行顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需按原协议约定
利率和实际延期天数支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理
的需要等原因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》
执行。
5.基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的
规定及《基金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在
10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10
个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管
理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10
个工作日内纠正或拒绝结算,若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失
的,相关损失由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对
基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之
前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适
用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方
式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管
人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易
对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理
人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期
间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日
书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未
结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生新的交易。如基金管理
人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金
托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协
商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则
进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履
约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法
律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监
督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交
易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任
何损失和责任。
(五)本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股
票等流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。
1.流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交
易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未
上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证
券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清
算所股份有限公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券
市场交易的证券。
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供
经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风
险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董
事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受
限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书
面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应
在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上
述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关
风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问
题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难
时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。
对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责
任。
3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准
文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成
本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、
完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托
管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人
无法审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。
4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理
人投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管
协议》以及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报
中国证监会,同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对
基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不
予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签
署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。
5. 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国
证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价
值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票
据投资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,
并应符合法律法规及监管机构的相关规定。
(七)基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定,对侧袋机制启用
及特定资产处置等方面进行复核和监督。
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护
基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询
会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适
用于主袋账户。
侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同及招募说明
书的约定执行。
(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对
基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运
作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话、邮件
或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助
基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托
管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回
函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上
述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人
改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金
托管人应报告中国证监会。
(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金
合同》和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发
出的提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义
进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要
求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
(十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违
反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通
知基金管理人及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担,托管人在履行
其通知义务后,予以免责。
(十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国
证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项
包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等
投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据
基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实
行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投
资信息等违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时
以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一
工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠
正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有
权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合
同和本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的
书面提示,基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义
进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查
托管财产的完整性和真实性。
(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证
监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的
完整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保
管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金
的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金
托管人保管期间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事
人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户
的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负
责向有关当事人追偿基金财产的损失。
7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人
以外机构的基金资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产
(包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益,由于该
等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破
产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。
8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管
理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金
管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资
金账户,同时在规定时间内,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格
的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2
名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人
按规定办理退款等事宜。
(三)基金资金账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可
称为“托管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资
金收付。托管账户名称应为“太平基金睿盈混合型证券投资基金”,预留印
鉴为基金托管人印章。
2.基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得
使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构
的有关规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公
司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券
账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司
开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责
任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、客
户结算保证金、交收价差保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公
司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从
事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开
立、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使
用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有
限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在
银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债
券的结算。
(六)其他账户的开立和管理
1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易
编码等,基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述
账户开立后,基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的
初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密
码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行,重置后务必及时通知托
管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资
料。基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资
料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。
2.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的
规定,由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商
后开立。新账户按有关规定使用并管理。
3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定
办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于
基金托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场
清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代
保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转
让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机
构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别
由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基
金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少
各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传
真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管
理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金
管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖
公章的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向
基金托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的,以传真件为
准上。
五、基金资产净值计算与复核
(一)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数,基金
份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有
规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值,经基金托管
人复核,按规定公告。
(二)复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、基金份
额净值、基金份额参考净值(如有)发送基金托管人,经基金托管人复核无
误后,由基金管理人对外公布。
(三)根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由
基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与
本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致意见的,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持
有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令
编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保
存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关
资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确
性和完整性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于
基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委
员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲
裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用
和律师费用由败诉方承担。除争议所涉内容外,本基金合同的其他部分应当
由本基金合同当事人继续履行。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自
继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金
份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律(为本合同之目的,不含港澳台立法)管
辖。
八、基金托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证
监会备案或注册。
(二)基金托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人
的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人
的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供
一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变
更服务项目。主要服务内容如下:
(一)基金份额持有人登记服务
基金管理人作为登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人
配备电脑系统及通讯系统,为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、
管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管理;
权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交
收等服务。
(二)资料递送服务
1、账户资料:投资者开户申请自成功受理之日起的2个交易日后,相
关基金账户的开户确认信息可通过销售机构进行查询和打印。
2、交易确认单:投资者自交易指令成功下达之日起的2个交易日后,
可通过销售机构查询和打印交易确认单。
3、基金对账单:通常情况,基金管理人自年度结束之日起30个交易日
内,向所有基金份额持有人递送年度对账单。如基金份额持有人另有需求,
可致电客户服务中心调整对账单的递送频率。
4、其他资料:基金管理人将根据投资者的需求,不定期递送基金管理
人介绍和产品宣传推介材料等。
基金管理人提供的资料递送服务原则上以电子形式为主,如基金份额持有人
需纸质资料,可致电客户服务中心。对于纸质资料的递送,基金管理人不对
资料的邮寄送达做出任何承诺和保证,也不对邮寄过程中所出现的遗漏、泄
露而导致的直接或间接损害承担赔偿责任。
(三)客户服务中心电话服务
客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。基金份额持有人可进行
基金账户余额、交易情况、基金净值等信息的查询。
客户服务中心提供每个交易日9:00-11:30,13:00-17:00人工热线咨询
服务。投资人可通过客户服务中心热线电话(021-61560999、4000288699)
享受业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、对账单递送、资料修改等
专项服务。
非人工服务时间或线路繁忙时,客户服务中心提供电话留言功能,客户
服务中心工作人员将根据投资者留言,提供后续服务。
(四)信息定制服务
基金份额持有人可以登录基金管理人网站(www.taipingfund.com.cn),
或拨打客户服务中心热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手机短
信、电子邮件或其他方式按基金份额持有人的定制提供账户余额、基金信息、
产品净值、交易确认、公司活动、理财刊物等。基金管理人可以根据实际业
务需要,调整定制信息的条件、方式和内容。
(五)客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心语音留言、呼叫中心人工电
话、书信、电子邮件(services@taipingfund.com.cn)等渠道对基金管理
人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过销售机
构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉或提出建议。
第二十三部分 其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销
售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,
并至少在一种指定媒介上公告。
公告名称 披露媒介 披露日期
太平基金管理有限公司关于旗下基金定投转换业务及相关费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-03-31
太平基金管理有限公司关于林开盛卸任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-04-15
太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 指定报刊、基金管理人网站 2020-04-16
太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书(更新) 指定报刊、基金管理人网站 2020-04-16
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-04-18
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入业务的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-04-23
太平基金管理有限公司关于旗下基金增加大连网金为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-05-11
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-06-15
太平基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销渠道费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-07-03
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-07-07
太平睿盈混合型证券投资基金基金合同 指定报刊、基金管理人网站 2020-07-10
太平睿盈混合型证券投资基金托管协议 指定报刊、基金管理人网站 2020-07-10
太平基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分证券投资基金基金合同、托管协议的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-07-10
太平基金管理有限公司关于太平睿盈混合型证券投资基金分红公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-07-13
太平基金管理有限公司关于旗下基金增加北京植信基金为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-09-18
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-11-19
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-11-25
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-12-10
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2020-12-18
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021- 01- 26
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021- 01- 29
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-02-01
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-02- 05
关于太平基金网上直销开展认购、申购、定投、转换费率优惠活动的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-03-15
关于旗下基金增加民商基金销售(上海)有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-04-14
关于旗下基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-06-22
关于旗下基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-07-20
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-07-21
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-07-23
关于旗下部分公开募集证券投资基金增加侧袋机制并相应修订基金合同有关条款的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-07-27
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-08-23
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-08-25
太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-09-02
太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-09-10
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-09-15
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申 指定报刊、基 2021-09-15
购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 金管理人网站
关于旗下基金增加北京度小满基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-10-12
关于公司法定代表人变更的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-10-16
太平基金管理有限公司关于旗下基金增加通华财富(上海)基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-11-03
关于暂停本公司网上直销服务的通知 指定报刊、基金管理人网站 2021-11-18
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-11-29
关于旗下基金增加东方财富证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-11-30
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-11-30
关于太平睿盈混合型证券投资基金分红公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-12-15
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-12-22
关于太平睿盈混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-12-23
太平基金管理有限公司关于旗下基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2021-12-29
关于电子直销平台部分支付渠道支付额度调整的公告 指定报刊、基金管理人网站 2022-01-05
太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 指定报刊、基金管理人网站 2022-01-21
关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 指定报刊、基金管理人网站 2022-01-21
关于公司增加注册资本及股权变更的公告 指定报刊、基金管理人网站 2022-01-28
关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 指定报刊、基金管理人网站 2022-03-15
太平基金管理有限公司关于设立北京分公司的公告 指定报刊、基金管理人网站 2022-03-19
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销
售机构的住所,投资人可在办公时间免费查阅;也可支付工本费后,在合理
时间内取得基金招募说明书复制件或复印件,但应以基金招募说明书正本为
准。投资人还可以直接登录基金管理人网站上进行查阅和下载。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十五部分 备查文件
(一)备查文件目录
1、中国证监会准予太平睿盈混合型证券投资基金注册的批复文件
2、《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》
3、《太平睿盈混合型证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
(三)查阅方式
投资者可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所免费查阅
备查文件;也可支付工本费后,在合理时间内取得本基金备查文件复制件或
复印件,但应以基金备查文件正本为准。
(以下无正文)
太平基金管理有限公司
2022年4月20日