山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告
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基金管理人:山西证券股份有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月21日
山西证券裕睿 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

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目录
§1 重要提示 ..................................................................................................................................................... 3
§2
基金产品概况
............................................................................................................................................. 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 4
3.1
主要财务指标
..................................................................................................................................... 4
3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 5
§4
管理人报告
................................................................................................................................................. 7
4.1基金经理(或基金经理小组)简介 .................................................................................................7
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
.................................................................. 10
4.3公平交易专项说明 ...........................................................................................................................10
4.4
报告期内基金的投资策略和运作分析
...........................................................................................10
4.5报告期内基金的业绩表现 ...............................................................................................................12
4.6
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
...................................................................... 12
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1报告期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................12
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................................................................13
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ..........................13
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 13
5.5
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
..........................13
5.6
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
......... 14
5.7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
......................14
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..........................14
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................... 14
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................ 14
5.11投资组合报告附注 .........................................................................................................................14
§6
开放式基金份额变动
............................................................................................................................... 15
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ...........................................................................................16
7.1
基金管理人持有本基金份额变动情况
...........................................................................................16
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................................... 16
§8
影响投资者决策的其他重要信息
...........................................................................................................16
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..............................................16
8.2
影响投资者决策的其他重要信息
...................................................................................................16
§9 备查文件目录 ........................................................................................................................................... 16
9.1
备查文件目录
................................................................................................................................... 16
9.2存放地点 ........................................................................................................................................... 17
9.3
查阅方式
........................................................................................................................................... 17
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 山证裕睿6个月定开
基金主代码 007268
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019年06月03日
报告期末基金份额总额 932,015,215.22份
投资目标
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争
长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
(一)封闭期投资策略
本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研
究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,
确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上
的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行
业、公司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,
深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大
化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限
结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策
略等。
首先,本组合宏观周期研究的基础上,决定整体组
合的久期、杠杆率策略。
一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括G
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DP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率
水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、
汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基
金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致
分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此
基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现
金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收
益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以
及杠杆率水平。
其次,本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的
基础上获得债券市场整体回报率,通过息差策略、
个券挖掘策略获得超额收益。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便
投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品
种,减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货
币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 山西证券股份有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 山证裕睿6个月定开A 山证裕睿6个月定开C
下属分级基金的交易代码 007268 007269
报告期末下属分级基金的份额总

619,266,427.26份 312,748,787.96份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
山证裕睿6个月定开A 山证裕睿6个月定开C
1.本期已实现收益 7,453,942.52 3,721,734.85
2.本期利润 4,001,798.44 2,032,502.86
3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0073
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4.期末基金资产净值 638,226,381.06 319,044,466.94
5.期末基金份额净值 1.0306 1.0201
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的
申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
山证裕睿6个月定开A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去
三个

0.87% 0.03% 0.77% 0.06% 0.10% -0.03%
过去
六个

3.12% 0.04% 2.00% 0.06% 1.12% -0.02%
过去
一年
5.62% 0.04% 4.96% 0.05% 0.66% -0.01%
自基
金合
同生
效起
至今
15.01% 0.04% 12.62% 0.07% 2.39% -0.03%
本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率。
山证裕睿6个月定开C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去
三个

0.76% 0.03% 0.77% 0.06% -0.01% -0.03%
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过去
六个

2.91% 0.03% 2.00% 0.06% 0.91% -0.03%
过去
一年
5.20% 0.04% 4.96% 0.05% 0.24% -0.01%
自基
金合
同生
效起
至今
13.71% 0.04% 12.62% 0.07% 1.09% -0.03%
本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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1、按基金合同和招募说明书的约定,本基金建仓期为自基金合同生效之日起六个月,
建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
刘凌

本基金的基金经理
2019-
06-03
-
15

刘凌云女士,上海交通大
学管理科学与工程专业硕
士,具有基金从业资格。2
007年6月至2013年6月任
光大证券股份有限公司固
定收益总部债券交易员,2
013年7月,在富国基金管
理有限公司任高级交易员
兼研究助理;2014年8月至
2015年4月任富国富钱包
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货币市场基金基金经理;2
014年8月至2015年4月任
富国天时货币市场基金基
金经理。2016年8月至201
7年3月起担任中欧货币市
场基金基金经理;2016年8
月至2017年3月担任中欧
滚钱宝发起式货币市场基
金基金经理;2016年12月
至2017年3月担任中欧骏
泰货币市场基金基金经
理。2017年4月加入山西证
券股份有限公司资管固收
部担任投资主办,2018年7
月转入山西证券公募基金
部;2019年1月至今任山西
证券超短债债券型证券投
资基金基金经理,2019年6
月起任山西证券裕睿6个
月定期开放债券型证券投
资基金基金经理。2020年7
月1日起至今担任山西证
券日日添利货币市场基金
基金经理。2021年7月20
日起担任山西证券裕泰3
个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、山西证
券裕丰一年定期开放债券
型发起式证券投资基金、
山西证券裕利定期开放债
券型发起式证券投资基金
基金经理。2022年1月起任
山西证券90天滚动持有短
债债券型证券投资基金基
金经理。
缪佳 本基金的基金经理
2021-
12-10
-
8

缪佳女士,新西兰梅西大
学金融学硕士,具有基金
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从业资格。2012年2月至2
014年8月任上海国际货币
经纪有限公司利率互换经
纪。2014年8月至2016年7
月任海通证券股份有限公
司债券融资部债券销售交
易经理。2016年7月至201
7年11月,在长城证券股份
有限公司任投资主办,管
理定向专户。2017年11月
加入山西证券股份有限公
司资管固收部任投资主
办,管理恒利系列集合资
产管理计划和启睿系列集
合资产管理计划,管理规
模约50亿。2021年8月调入
山西证券股份有限公司公
募基金部。2021年12月起
担任山西证券日日添利货
币市场基金、山西证券超
短债债券型证券投资基
金、山西证券裕利定期开
放债券型发起式证券投资
基金、山西证券裕睿6个月
定期开放债券型证券投资
基金、山西证券裕泰3个月
定期开放债券型发起式证
券投资基金、山西证券裕
丰一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经
理。2022年1月起任山西证
券90天滚动持有短债债券
型证券投资基金基金经
理。
1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为本基金管
理人对外披露的离任日期;
2、除首任基金经理外,"任职日期"和"离任日期"分别为本基金管理人对外披露的任职
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日期和离任日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基
金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利
益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益
输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公募基金管理业务公平交易管
理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管
理细则》,对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规
定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等
违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库,制定明确的备
选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度,明确投资决策
委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理
在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同
交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交
易,未出现清算不到位的情况,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年1-2月多数经济指标超预期,但部分得益于低基数,从结构恶化的信贷数据
看,宏观经济依然受到需求和预期偏弱的困扰。因此,从降息到"两会",再到四季度货
币政策执行报告和金融委会议,政策基调仍偏宽松。
工业生产:1-2月工业增加值累计同比7.5%,2021年全年两年平均6.1%,2021年同
期因"就地过年"而基数不低。行业方面,采矿业和大部分下游行业增速回升,采矿业可
能受大宗涨价助推,而下游行业或由春节与冬奥带动。
消费强于疫情以来中枢。1-2月社零同比6.7%,2021年全年两年平均为3.98%,1-2
月消费增速较高部分得益于低基数(石家庄疫情);从环比(季调)看,1月0.9%,2月
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降至0.3%,总体来说1-2月消费环比强于疫情以来0.35%的中枢水平,但仍低于疫情前中
枢(0.7%);从结构上来看,除地产相关外,多数分项增速回升。
固定资产投资大超预期。1-2月份,固定资产投资增速为12.2%,去年全年两年均值
3.9%。基建(不含电力)、地产和制造业投资累计同比分别为8.1%、3.7%和20.9%,去
年两年平均增速分别为0.7%,5.7%和5.4%。地产投资仍处于下行趋势中,基建和制造业
增速上升明显。
基建投资:去年政府债发行和财政支出节奏在大部分时间里落后于往年,专项债直
至3月才开始发行,导致去年同期基数偏低;但是从去年年底到今年年初,政府债发行
和财政支出进度明显加快;从环比看,1-2月投资额较12月变化幅度略强于2017-2019年
均值。
房地产各项数据均走弱:去年竣工增速始终稳定大幅领先新开工,而今年1-2月二
者差距收窄,或表明地产下游建筑公司经营受阻;土地成交方面,由于去年3月某些重
点城市才开始集中供地,因此1-2月土地成交基数偏低,尽管如此,今年土地成交面积
增速仍较去年12月大幅下滑,印证房企拿地尤其谨慎;1月和2月商品房销售面积和销售
金额累计同比时隔多月再度转负。尽管如此,1-2月房地产投资在高基数下依然维持在0
以上,且环比强于历史均值,因此同比读数大超预期。
制造业投资:由于去年同期基数较低,2022年1-2月读数高增长,环比涨幅实则低
于季节性;分行业看,仅少数行业环比符合或超季节性,包括煤炭开采、电气机械、纺
织业等。
进出口:1-2月进出口维持双双超预期,二者维持两位数以上增速均一年有余;出
口、进口、贸易顺差绝对金额均创历史同期最大值;出口结构分化,机电产品和高新技
术产品低于整体,可能指向外需放缓,而农产品和中间品高于整体,可能由大宗涨价带
动;国别方面,对欧出口高于其他主要贸易伙伴,可能因为俄欧贸易受限,欧洲增加了
对其他贸易伙伴的进口。进口增速较高主要因为原材料价格涨幅较大,原油、粮食、大
豆、铜、煤的进口价格同比均超过20%,煤甚至超过100%。
货币政策:一季度货币政策稳中偏松。1月17日,为缓解经济下行压力、刺激信贷
需求、回应市场关切,央行宣布调降MLF和已回购利率10bp;2月11日,央行在四季度货
币政策执行报告中再次确认了国内经济面临的"三重压力",另外表达了海外宏观环境"
三大不确定"的担忧,明确提出稳定信贷总量和优化信贷结构的政策目标;3月16日的金
融委会议要求货币政策"主动应对",要求及时提出房地产"向新发展模式转型的配套措
施";总体来说,一季度货币政策的重心经历了"宽货币"向"宽信用(包括房地产)"的
转移。
财政政策:一季度财政政策较为积极。前期"减税降费"和加快专项债发行和财政支
出的要求得到延续;从政府工作报告和财政预算报告看,虽然赤字规模和赤字率较2021
年有所回落,但相当程度上是因为往年结转结余资金增厚了收入,如果去除这些调节项,
赤字规模和赤字率都有明显上升;另外,政府工作报告将前期的"减税降费"升级为"减
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税退税",今年2.5万亿的减税退税额规模空前,并且节奏较快;最后,3月16日金融委
会议之后,财政部相关负责人表示,"今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件"。
展望2022年二季度,经济下行压力仍大。消费受到疫情和居民收入下行的双重压制;
去库对于制造业的压力可能逐步兑现;地产销售仍在大幅回落,若销售拐点领先投资拐
点,地产投资很难在二季度回升;出口可能仍将在上半年保持两位数的高增速,因美国
的消费和补库需求依然偏强,而俄乌战争可能拖累欧洲经济,导致欧洲进口回落,并且
海外需求本身已经处于高位回落阶段;作为逆周期调节手段的基建可能因此将在上半年
持续发力。政策基调上,如果4月发布的一季度经济数据不佳,央行或再度实施总量货
币政策;财政政策的总体基调和实施方案已经基本确定,预计节奏可能较为前倾以对冲
经济下行压力和疫情扰动。
本基金一季度在控制账户久期的基础上,通过杠杆策略、可转债波段交易等来提升
组合收益。投资业绩平稳,实现了安全性、流动性和收益性的目标。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末山证裕睿6个月定开A基金份额净值为1.0306元,本报告期内,该类基
金份额净值增长率为0.87%,同期业绩比较基准收益率为0.77%;截至报告期末山证裕睿
6个月定开C基金份额净值为1.0201元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.76%,
同期业绩比较基准收益率为0.77%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,441,242,337.83 98.90
其中:债券 1,441,242,337.83 98.90
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

16,049,207.46 1.10
8 其他资产 37,596.63 0.00
9 合计 1,457,329,141.92 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,322,991.78 1.08
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 464,626,689.69 48.54
5 企业短期融资券 253,502,732.05 26.48
6 中期票据 707,843,995.06 73.94
7 可转债(可交换债) 4,945,929.25 0.52
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,441,242,337.83 150.56
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
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1 155598 19景国01 530,000 54,875,256.17 5.73
2 101756016 17鄂西圈MTN001 500,000 52,924,369.86 5.53
3 042280047 22国宏投资CP001 500,000 50,334,887.67 5.26
4 102100681 21荆门高新MTN001 400,000 42,802,347.40 4.47
5 102100028 21赣州开投MTN001 400,000 41,104,602.74 4.29
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体,没有出现被监管部门立案
调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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5.11.2 本基金本报告期未投资股票,没有出现投资的前十名股票超出基金合同规定的
备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 37,596.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 37,596.63
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127040 国泰转债 1,086,547.32 0.11
2 110081 闻泰转债 592,370.68 0.06
3 110075 南航转债 247,734.58 0.03
4 113050 南银转债 238,794.25 0.02
5 113602 景20转债 232,258.63 0.02
6 127032 苏行转债 223,530.36 0.02
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
山证裕睿6个月定开A 山证裕睿6个月定开C
报告期期初基金份额总额 148,463,189.01 173,702,972.60
报告期期间基金总申购份额 482,197,225.35 175,262,006.76
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减:报告期期间基金总赎回份额 11,393,987.10 36,216,191.40
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 619,266,427.26 312,748,787.96
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比


1
20220101-202
20331
94,968,804.84 97,560,000.00 -
192,528,804.
84
20.66%
2
20220121-202
20331
0.00
292,681,951.2
2
-
292,681,951.
22
31.40%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:
当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极
端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如
个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于
5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的
投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金注册的文件;
2、山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同;
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3、山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议;
4、山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书;
5、山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、报告期内本基金披露的各项公告;
9、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者可以通过以下途径咨询相关事宜:
1、客服热线:95573
2、公司公募基金业务网站:http://publiclyfund.sxzq.com:8000
山西证券股份有限公司
2022年04月21日