华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告
2022-04-22 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 21日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰紫金周周购 12个月滚动债发起
基金主代码 009638
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 6月 18日
报告期末基金份额总额 32,945,005.80份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求
实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越
业绩比较基准的收益。
投资策略
在基金合同约定的投资范围内,本基金将通过对宏
观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家
产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,
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确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同
时,根据市场利率的水平和本基金距下一运作期到
期日剩余期限,确定采取持有到期投资策略的债券
配置比例。
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*95%+沪深 300
指数收益率*5%
风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于
股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简

华泰紫金周周购 12个月
滚动债发起 A
华泰紫金周周购 12个月
滚动债发起 C
下属分级基金的交易代

009638 009639
报告期末下属分级基金
的份额总额
29,763,758.54份 3,181,247.26份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
华泰紫金周周购 12个
月滚动债发起 A
华泰紫金周周购 12个
月滚动债发起 C
1.本期已实现收益 -1,634,905.53 -176,557.09
2.本期利润 -2,041,209.10 -220,293.21
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0686 -0.0690
4.期末基金资产净值 30,395,523.01 3,232,380.44
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5.期末基金份额净值 1.0212 1.0161
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用(例如,开放式基
金的转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华泰紫金周周购 12个月滚动债发起 A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

-6.29% 0.43% -0.03% 0.10% -6.26% 0.33%
过去六个

-1.75% 0.43% 1.22% 0.08% -2.97% 0.35%
过去一年 -1.41% 0.33% 3.85% 0.08% -5.26% 0.25%
自基金合
同生效起
至今
2.12% 0.25% 6.85% 0.08% -4.73% 0.17%
2、华泰紫金周周购 12个月滚动债发起 C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

-6.36% 0.43% -0.03% 0.10% -6.33% 0.33%
过去六个

-1.89% 0.43% 1.22% 0.08% -3.11% 0.35%
过去一年 -1.67% 0.33% 3.85% 0.08% -5.52% 0.25%
自基金合
同生效起
至今
1.61% 0.25% 6.85% 0.08% -5.24% 0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 6月 18日至 2022年 3月 31日)
1.华泰紫金周周购 12个月滚动债发起 A:

2.华泰紫金周周购 12个月滚动债发起 C:

注:本基金业绩比较基准=中债综合财富(总值)指数收益率*95%+沪深 300指数收
益率*5%。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日

陈利
本基金的基
金经理
2020-
08-05
- 11
历任德邦证券股份有限公司
研究所研究员,德邦基金管理
有限公司投资研究部研究员、
基金经理助理、基金经理。
2017年 1月加入华泰证券(上
海)资产管理有限公司,2018
年5月起陆续担任华泰紫金天
天金交易型货币市场基金、华
泰紫金周周购 12 个月滚动持
有债券型发起式证券投资基
金等基金的基金经理。
刘振超
本基金的基
金经理
2021-
07-30
- 7
曾任职于平安证券股份有限
公司固定收益事业部,2016
年至 2019 年任职于万家基金
管理有限公司,从事债券研究
工作。2019年 11月加入华泰
证券(上海)资产管理有限公
司,2020年 3月起陆续担任华
泰紫金季季享定期开放债券
型发起式证券投资基金、华泰
紫金周周购 12 个月滚动持有
债券型发起式证券投资基金
等基金的基金经理。
注:1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任
职日期为基金合同的生效日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
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法律法规、中国证监会和《华泰紫金周周购 12 个月滚动持有债券型发起式证券投资
基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严
格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体
合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范
的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司股票池和债券库,
完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合
既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享
有公平的机会;通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公
平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管
理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得
到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内
未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度,各类资产在国内经济稳增长预期变化、海外加息周期开启、俄乌地缘冲
突和疫情反复等多重变量影响下震荡加剧。
债券市场 V型走势。12月降准,年初降息叠加投资者对经济的悲观预期,10年
期国债收益率快速下行,春节后 1-2月经济数据大幅超预期,同时央行未进一步降准
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降息,10年期国债涨幅回吐,收益率水平逐渐回到去年年底附近。
股票市场在全 A股业绩增速放缓,国内经济预期调低以及国际通胀预期环境下发
生了风格切换,成长股估值调整,带动市场下跌。资金转向追逐稳增长、高股息、及
周期底部向上的板块,如金融地产、煤炭、养殖等等。全球流动性收缩、地缘政治不
稳定及业绩预期恶化导致一季度权益市场持续负反馈。
转债市场一季度整体跟随股票下跌,叠加固收+基金赎回和绝对收益型资金止损,
转股溢价率开启向下修正的趋势。一季度转债指数下跌 8.29%,绝对价格平均数下跌
10.1%,释放了 2021年积累的部分高估值风险,仍存在溢价率偏高以及内部结构化的
问题。
产品操作方面,一方面紧密跟踪持仓信用债的信用资质,另一方面对持仓的股票
和可转债在结构上进行了调整,并适当压降了权益类资产的持仓占比。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期 A级基金净值收益率为-6.29%,C级基金净值收益率为-6.36%,同期业
绩比较基准收益率为-0.03%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满 3年,暂不
适用。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 4,501,738.00 12.97
其中:股票 4,501,738.00 12.97
2 固定收益投资 29,671,509.96 85.51
其中:债券 29,671,509.96 85.51
资产支持证券 - -
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9
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 373,813.65 1.08
7 其他各项资产 154,333.25 0.44
8 合计 34,701,394.86 100.00
注:1、本基金报告期末未持有港股通股票。
2、本基金报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
239,720.00

0.71

C 制造业 3,685,308.00 10.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供应

- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 271,690.00 0.81
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 153,420.00 0.46
K 房地产业 151,600.00 0.45
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,501,738.00 13.39
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 688059 华锐精密 2,200.00 253,000.00 0.75
2 001979 招商蛇口 10,000.00 151,600.00 0.45
3 600399 ST抚钢 10,000.00 147,300.00 0.44
4 600547 山东黄金 5,800.00 124,700.00 0.37
5 603309 维力医疗 8,000.00 117,120.00 0.35
6 600188 兖州煤业 3,000.00 115,020.00 0.34
7 688499 利元亨 600.00 112,554.00 0.33
8 600546 山煤国际 8,000.00 110,400.00 0.33
9 603589 口子窖 2,000.00 108,080.00 0.32
10 603712 七一二 3,000.00 104,040.00 0.31
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 14,260,717.23 42.41
2 央行票据 - -
3 金融债券 8,786,169.68 26.13
其中:政策性金融债 8,786,169.68 26.13
4 企业债券 1,018,970.25 3.03
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 5,605,652.80 16.67
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,671,509.96 88.23
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 019654 21国债 06 95,000.00 9,713,200.82 28.88
2 018006 国开 1702 32,000.00 3,324,366.03 9.89
3 018008 国开 1802 23,000.00 2,405,488.71 7.15
4 108615 国开 2105 20,000.00 2,027,464.66 6.03
5 019666 22国债 01 17,000.00 1,707,119.04 5.08
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
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12
5.11投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期未投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,797.76
2 应收证券清算款 143,535.49
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 154,333.25
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 128129 青农转债 630,312.00 1.87
2 128114 正邦转债 498,943.70 1.48
3 110043 无锡转债 467,215.23 1.39
4 127032 苏行转债 312,942.50 0.93
5 113516 苏农转债 271,044.92 0.81
6 113042 上银转债 209,491.45 0.62
7 113505 杭电转债 156,873.61 0.47
8 110068 龙净转债 143,385.04 0.43
9 110079 杭银转债 122,472.63 0.36
10 128039 三力转债 116,996.25 0.35
11 113045 环旭转债 109,522.27 0.33
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13
12 110059 浦发转债 105,549.59 0.31
13 127039 北港转债 97,005.86 0.29
14 123025 精测转债 61,644.93 0.18
15 110060 天路转债 56,429.86 0.17
16 113044 大秦转债 54,334.18 0.16
17 123119 康泰转 2 35,919.29 0.11
18 113050 南银转债 35,819.14 0.11
19 110081 闻泰转债 35,542.24 0.11
20 113578 全筑转债 32,050.50 0.10
21 128073 哈尔转债 15,529.94 0.05
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
华泰紫金周周购12
个月滚动债发起A
华泰紫金周周购12
个月滚动债发起C
本报告期期初基金份额总额 29,757,665.04 3,181,950.41
本报告期基金总申购份额 6,093.50 39,498.73
减:本报告期基金总赎回份额 - 40,201.88
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 29,763,758.54 3,181,247.26
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目
华泰紫金周周购12个月
滚动债发起A
华泰紫金周周购12个月
滚动债发起C
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14
报告期期初管理人持有的
本基金份额
10,003,200.27 -
本报告期买入/申购总份额 - -
本报告期卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的
本基金份额
10,003,200.27 -
报告期期末持有的本基金
份额占基金总份额比例
(%)
33.61 -
注:期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比
例。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,003,2
00.27
30.36%
10,000,0
00.00
30.35% 3年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,003,2
00.27
30.36%
10,000,0
00.00
30.35% 3年
注:1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。
2、占基金总份额比例为持有基金份额与各类基金份额合计数的比例。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情

华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
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序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份

持有份额
份额占

机构 1
2022-1-1至
2022-3-31
10,00
3,200.
27
0.00 0.00
10,003,200.
27
30.36%
产品特有风险
1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大,单一机构投资者的大额赎回,
可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响;
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能
使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
3、因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,大额赎回导致基金净值出
现较大波动;
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,
在符合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申
请,投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含本数)
发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,
对剩余投资者的赎回办理造成影响;
5、发起式基金在成立三年后继续存续的,单一机构投资者赎回后,若本基金连续50个
工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的,基金管理人应当
向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或终止基金合同,其
他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险;本基金合同生效未满三
年;
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓
位调整困难,导致流动性风险;
7、大额赎回导致基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定
的投资目的及投资策略。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 3 月 26 日在本基金管理人官网及
监管规定渠道发布了《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》,自 2022 年 3月 25 日起,刘玉生先生因职务调整,不再担任公司首席信息官
职务。
2、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 3 月 26 日在本基金管理人官网及
监管规定渠道发布了《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》,自 2022年 3月 25日起,张艳女士新任本基金管理人首席信息官。
华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
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§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件;
2、《华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议》;
4、《华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、《关于申请募集注册华泰紫金周周购 12 个月滚动持有债券型发起式证券投资
基金之法律意见书》;
8、产品资料概要;
9、中国证监会规定的其他备查文件。
10.2存放地点
备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
10.3查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询,也可咨询本基金管理人。客服
电话:4008895597;公司网址:https://htamc.htsc.com.cn/。


华泰证券(上海)资产管理有限公司
二〇二二年四月二十二日