华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报告
2022-04-22 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022年 4月 22日
华宝银行 ETF联接 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华宝银行 ETF联接
基金主代码 240019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 27日
报告期末基金份额总额 625,908,257.65份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF联接基金,主要通过投资于目标 ETF实现
对标的指数的紧密跟踪。本基金可以通过申购赎回代理
券商以成份股实物形式申购及赎回目标 ETF基金份额,
也可以通过券商在二级市场上买卖目标 ETF基金份额。
本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、
成本、效率等因素,决定目标 ETF的投资方式。
业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%
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风险收益特征 本基金为 ETF联接基金,目标 ETF为指数型基金,本基
金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝银行 ETF联接 A
华宝银行 ETF联接
C
下属分级基金的交易代码 240019 006697
报告期末下属分级基金的份额总额 251,058,310.92份 374,849,946.73份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512800
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017年 7月 18日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2017年 8月 3日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金
的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情
况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成
份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准 中证银行指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪
中证银行指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收
益特征相似。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
华宝银行 ETF联接 A 华宝银行 ETF联接 C
1.本期已实现收益 -590,251.40 -1,071,692.70
2.本期利润 2,702,490.26 9,854,063.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.0107 0.0344
4.期末基金资产净值 297,440,027.36 439,802,277.04
5.期末基金份额净值 1.1847 1.1733
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝银行 ETF联接 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 2.26% 1.36% 2.36% 1.39% -0.10% -0.03%
过去六个月 1.48% 1.12% 1.96% 1.14% -0.48% -0.02%
过去一年 -8.37% 1.12% -10.94% 1.15% 2.57% -0.03%
过去三年 9.92% 1.14% -0.83% 1.18% 10.75% -0.04%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
18.47% 1.15% 9.28% 1.19% 9.19% -0.04%
华宝银行 ETF联接 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 2.21% 1.36% 2.36% 1.39% -0.15% -0.03%
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过去六个月 1.38% 1.12% 1.96% 1.14% -0.58% -0.02%
过去一年 -8.54% 1.12% -10.94% 1.15% 2.40% -0.03%
过去三年 8.99% 1.14% -0.83% 1.18% 9.82% -0.04%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
17.33% 1.15% 9.08% 1.19% 8.25% -0.04%
注:(1)基金业绩基准:中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%;
(2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如
非交易日)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

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注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定,截至 2019年 05月 27日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
胡洁
本基金基
金经理、
指数投资
总监、指
数研发投
资部总经

2018-11-27 - 16年
硕士。2006年 6月加入华宝基金管理有
限公司,先后在交易部、产品开发部和量
化投资部工作,现任指数投资总监、指数
研发投资部总经理。2012年 10月至 2018
年 11月任华宝上证 180成长交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理,
2012年 10月至 2019年 1月任上证 180
成长交易型开放式指数证券投资基金基
金经理,2015年 5月至 2020年 12月任
华宝中证医疗指数分级证券投资基金基
金经理,2015年 6月至 2018年 8月任华
宝中证 1000指数分级证券投资基金基金
经理,2016年 8月起任华宝中证军工交
易型开放式指数证券投资基金基金经理,
2017年 1月起任华宝标普中国 A股红利
机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,
2017年 7月起任华宝中证银行交易型开
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放式指数证券投资基金基金经理,2018
年 11月起任华宝中证银行交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理,
2019年 1月至 2021年 3月任华宝标普中
国 A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
基金经理,2019年 5月起任华宝中证医
疗交易型开放式指数证券投资基金基金
经理,2019年 7月起任华宝中证科技龙
头交易型开放式指数证券投资基金基金
经理,2019年 8月起任华宝 MSCI中国 A
股国际通 ESG通用指数证券投资基金
(LOF)基金经理,2019年 8月起任华宝中
证科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理,2019年
12月起任华宝中证消费龙头指数证券投
资基金(LOF)基金经理,2021年 1月至
2021年 5月任华宝中证医疗指数证券投
资基金基金经理,2021年 3月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金、华宝中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理,2021年 5月起任华宝中
证医疗交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理,2021年 6月起任华
宝中证科创创业 50交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,2021年 8月起任
华宝中证科创创业 50交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理,
2021年 9月起任华宝中证消费龙头交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》及其各项实施细则、《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股
票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年一季度,全球股市受到地缘政治风险的冲击,市场避险情绪升温,震荡明显,由于受
到俄乌冲突影响,在 2月后出现明显下跌。同时,国内新一轮疫情的爆发,对于之后的经济可能
会产生显著影响,消费会受到较为明显的冲击。展望 2022年二季度,经济数据可能会面临较大的
压力,但国内宏观流动性预计将持续宽松。同时,中美两国元首在 3月召开了视频会议,可能会
带来市场的中期风险偏好改善,国内的政策在国常会定调之下,整体也会更偏积极。证券市场方
面,目前市场总体向好趋势未变,市场波动相对较大,风格切换相对较快,结构性行情或将持续。
2022年一季度,煤炭、房地产、银行、建筑等行业表现较好,电子、国防军工、汽车、家用电器
等行业表现较弱。本报告期中,以中证 100指数和沪深 300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下
跌了 13.79%和 14.53%;而作为成长股代表的中证 1000指数和创业板指数分别下跌了 15.46%和
19.96%。在本报告期中,中证银行指数累计上涨了 2.44%。
本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资
策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A净值增长率为 2.26%,本报告期基金份额 C净值增长率为 2.21%;同期业
绩比较基准收益率为 2.36%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 692,617,365.17 93.76
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 45,618,580.61 6.18
8 其他资产 456,290.32 0.06
9 合计 738,692,236.10 100.00
注:本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收利
息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1
华宝中证
银行交易
型开放式
指数证券
投资基金
指数基金
交易型开
放式
华宝基金
管理有限
公司
692,617,365.17 93.95
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
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基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,461.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 320,396.44
6 其他应收款 -
7 其他 81,432.00
8 合计 456,290.32
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。
根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则
第 23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第 24号—套期会计》(财会〔2017〕
9号)、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融工具相
关会计准则”)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕22号)
等相关规定,自 2022年 1月 1日起,本公司旗下公开募集证券投资基金开始执行新金融工具相关
会计准则。
§6 开放式基金份额变动

单位:份
项目 华宝银行 ETF联接 A 华宝银行 ETF联接 C
报告期期初基金份额总额 233,257,075.29 349,303,480.83
报告期期间基金总申购份额 68,077,424.92 208,959,655.52
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减:报告期期间基金总赎回份额 50,276,189.29 183,413,189.62
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 251,058,310.92 374,849,946.73
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)


1 20220324~20220331 0.00 127,430,148.53 0.00 127,430,148.53 20.36
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性
风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形
成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流
动性风险、市场风险,保护持有人利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同;
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书;
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
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基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。


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