申万菱信收益宝货币市场基金基金合同
2022-04-25 文字大小 【 】 【打印
            

申万菱信收益宝货币市场基金
基金合同
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二二年四月
目 录
第一部分 前言和释义 ............................................ 2
第二部分 基金的基本情况 ....................................... 10
第三部分 基金份额的发售 ....................................... 12
第四部分 基金备案 ............................................. 14
第五部分 基金的申购与赎回 ..................................... 15
第六部分 《基金合同》当事人及权利义务 ......................... 25
第七部分 基金份额持有人大会 ................................... 32
第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............... 40
第九部分 基金的托管 ........................................... 42
第十部分 基金份额的注册登记 ................................... 43
第十一部分 基金的投资 ......................................... 45
第十二部分 基金的财产 ......................................... 54
第十三部分 基金资产估值 ....................................... 56
第十四部分 基金费用与税收 ..................................... 61
第十五部分 基金的收益与分配 ................................... 64
第十六部分 基金的会计与审计 ................................... 66
第十七部分 基金的信息披露 ..................................... 67
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............... 74
第十九部分 业务规则 ........................................... 77
第二十部分 违约责任 ........................................... 78
第二十一部分 争议的处理和适用的法律 ........................... 79
第二十二部分 《基金合同》的效力 ............................... 80
第二十三部分 其他事项 ......................................... 81
第二十四部分 基金合同内容摘要 ................................. 82
第一部分 前言和释义
前 言
为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权利与义务,规范申万
菱信收益宝货币市场基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人民
共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办
法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简
称《信息披露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监
督管理办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称《流动性管理规定》)及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护
基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《申万菱信收益宝货币市
场基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。
《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务的基本法律文件,其他与
本基金相关的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本
合同为准。《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
基金投资者自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》
的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受。《基
金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利,同时需承担相应的
义务。
本基金由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集,并经中国证监会
核准。中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金,必须自担风险。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融
机构,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的修改
或更新导致《基金合同》的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当以届时有
效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整,同时就该等变更或调整进行
公告。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基
金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》
实施之日起一年后开始执行。
释 义
《基金合同》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
本合同、《基金合同》 指《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》及对本合
同的任何修订和补充
中国 指中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规
章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件
《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《管理办法》 指《货币市场基金监督管理办法》
《流动性管理规定》 指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
元 指中国法定货币人民币元
基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的申万菱信收益宝货币市场
基金
招募说明书 指《申万菱信收益宝货币市场基金招募说明书》,即用于
公开披露本基金管理人及托管人、相关服务机构、基金
的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额
的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、
基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、
基金的信息披露、风险揭示、基金合同的变更、终止与
基金财产清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的
内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、
招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金
的信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或
申购申请的要约邀请文件,及其更新
发售公告 指《申万菱信收益宝货币市场基金份额发售公告》
基金产品资料概要 指《申万菱信收益宝货币市场基金基金产品资料概要》
及其更新
《业务规则》 指《申万菱信基金管理有限公司开放式基金业务规则》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机

基金管理人 指申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 指中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份
额的投资者;
基金代销机构 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金份额的
发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构
销售机构 指基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投
资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交
易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
注册登记人 指申万菱信基金管理有限公司或其委托的其他符合条件
的机构
《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并
承担义务的法律主体
个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自
然人
机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人
民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办
法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内证券的中
国境外的机构投资者
投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总

基金合同生效日 基金达到法律规定及基金合同规定的条件,基金管理人
聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续后,《基金合
同》生效的日期
募集期 指自基金份额发售之日起不超过3个月
基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间
日/天 指公历日
月 指公历月
工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的工作日
T日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)
认购 指本基金在募集期内投资者购买本基金份额的行为
申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管
理人购买基金份额的行为。本基金的申购自基金合同生
效后不超过3个月的时间开始办理
赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管
理人卖出基金份额的行为。本基金的赎回自基金合同生
效后不超过3个月的时间开始办理
巨额赎回 指在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回
申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购
申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超
过上一日本基金总份额的10%时的情形
基金账户 指基金注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有
基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户
交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机
构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的
账户
转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一
交易账户转入另一交易账户的业务
基金转换 指投资者向本基金管理人提出申请将其所持有的本基金
管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部或部
分基金份额转换为本基金管理人管理的任何其他开放式
基金(转入基金)的基金份额的行为
定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、
扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在
投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的
一种投资方式
销售服务费 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用。
本基金对各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费
用,该笔费用从各类基金份额的基金财产中计提,属于
基金的营运费用
基金份额分类 本基金根据销售服务费设置的不同,分设三类基金份额:
A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额。各类基金
份额单独设置基金代码,并单独公布各类基金份额每万
份基金净收益和七日年化收益率
基金份额的升级 指当投资者在单个基金账户保留的某类基金份额之 和
达到上一类基金份额的最低份额要求时,基金的注册登
记机构自动将投资者在该基金账户保留的该类基金份额
全部升级为上一类基金份额
基金份额的降级 指当投资者在单个基金账户保留的某类基金份额之 和
不能满足该类基金份额最低份额要求时,基金的注册登
记机构自动将投资者在该基金账户保留的该类基金份额
全部降级为下一类基金份额
摊余成本法 指计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利
率法摊销,每日计提损益
影子定价 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按
市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,
从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,
基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有
的估值对象进行重新评估,即“影子定价”
每万份基金净收益 指按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益
7日年化收益率 指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
基金收益 指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差
价、银行存款利息以及其他收益
基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和
本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总

基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值的过程
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有
条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债
务违约无法进行转让或交易的债券等
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及
指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
不可抗力 指本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本
合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使
本合同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任
何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战
争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突
发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止
交易
第二部分 基金的基本情况
一、 基金名称
申万菱信收益宝货币市场基金
二、 基金的类别
货币市场基金
三、 基金的运作方式
契约型、开放式
四、 基金的投资目标
在力保基金资产安全和高流动性的基础上,追求稳定的高于业绩比较基准的回报。
五、 基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
六、 基金份额面值和认购费用
本基金份额面值为人民币1.00元。
本基金不收取认购费用。
七、 基金存续期限
不定期
八、 基金份额类别
指本基金根据销售服务费设置的不同,分设A类、B类和E类三类基金份额,三
类基金份额均单独设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额类别情况
进行调整并公告。
投资者可自行选择申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,
但依据《基金合同》约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或
者降级的除外。
基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整申购各类基金
份额的最低金额限制及规则,调整基金份额升降级的数量限制及规则,基金管理人须
至少在开始调整之日前2日在指定媒介上进行公告。
第三部分 基金份额的发售
本基金份额面值为人民币1.00元,按面值发售。
一、 募集期
自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间见《招募说明书》及发售公
告。
二、 发售对象
中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基
金的除外)及合格境外机构投资者。
三、 募集目标
本基金不设募集目标。
四、 发售方式和销售渠道
本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。本基
金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理
不得撤销。
五、 认购期利息的处理方式
《基金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入商业银行,不得动用。认购款
项在募集期产生的利息将折算为基金认购份额归投资者所有,认购资金利息的计算和
基金份额的折算以注册登记人的确认结果为准。
六、 基金认购份额的计算
认购基金份额份数=(认购金额+认购资金利息)/基金份额面值
上述认购基金份额份数以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差
计入基金财产。
七、 基金认购金额的限制
在募集期内,基金管理人可以对每个账户的最低认购金额进行限制,具体限制参
见《招募说明书》。
八、 基金份额的认购和持有限额
本基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制,具体限制参见
《招募说明书》或相关公告。
第四部分 基金备案
一、 基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基
金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基
金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金份额的发售,并在10日内聘
请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案
手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国
证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人应将基金
募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。基金
合同生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。
二、 基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果基金合同不能生效,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存
款利息。
三、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5,000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行
表决。
法律法规另有规定的,从其规定。
第五部分 基金的申购与赎回
一、 申购与赎回场所
本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的代销机构。
基金投资者应当在销售机构基金销售业务的营业场所按销售机构约定的方式办
理基金的申购与赎回。
二、 申购与赎回的开放日及时间
本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间开始办理,基金管理
人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网
网站(以下简称“网站”)公告。
投资者应当在开放日办理基金的申购和赎回。开放日的具体业务办理时间另行公
告。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可
对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应报中国证监会备案,并在实施日2日前在
至少一家指定媒体公告。
三、 申购与赎回的原则
1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额为1.00元的基准进行计
算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、投资者在全部赎回其持有的本基金基金份额余额时,其账户内待结转的基金
收益将全部结转,再进行赎回款项结算;部分赎回基金份额时,剩余的基金份额必须
足以弥补其当前累计收益为负时的损益,否则将自动按部分赎回份额占投资者基金账
户总份额的比例结转当前部分累计收益,再进行赎回款项结算。
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益
的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施2个工作日前在至少一家
指定媒介公告。
四、 申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金
销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎
回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予
成交。
2、申购和赎回申请的确认
T日规定时间受理的申请,正常情况下,本基金注册登记人在T+1日内为投资者
对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销
售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若
申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。
基金份额持有人T日赎回申请确认成功后,基金管理人将指示基金托管人按有关
规定将赎回款项自基金托管账户划至基金管理人开立的集中清算专户。在发生巨额赎
回的情形时,款项的支付办法参照本《基金合同》的有关条款处理。
五、 申购与赎回的数额限制
1、基金管理人可以规定投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的
最低份额。具体规定参见《招募说明书》或相关公告;
2、基金管理人可以规定投资者每个交易账户的最低基金份额余额。如果基金份
额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额低于该规定数额的,
该基金份额持有人在赎回时应将其在该销售机构(网点)保留的基金份额余额一次性
全部赎回。具体规定参见《招募说明书》;
3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限。具体规定参见《招
募说明书》;
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额
申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人
基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金
管理人相关公告。
5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的
金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前2个工作日至少在一家
指定媒介公告并报中国证监会备案。
六、 申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但当出现以下情形之一:
(1)基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且
本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;
为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎
回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)
征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托
管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
2、本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。
3、申购份额的计算及余额的处理方式详见招募说明书。
4、赎回金额的计算及余额的处理方式详见招募说明书。
七、 申购和赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,注册登记人在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记
手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,注册登记人在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记
手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,
但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一家指定
媒介公告。
八、 拒绝或暂停申购的情形及处理方式
除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资人的申购申请;
(3)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;
(4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基
金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
(5)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏
离度绝对值达到或超过0.5%时;
(6)基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、销售机构等因异常情况导
致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行;
(7)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形;
(8)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;
(9)申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资
者单日或单笔申购金额上限的;
(10)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停接受申购申请;
(11)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
发生上述(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(10)项暂停申购情形时,基
金管理人应当在至少一家指定媒介刊登暂停申购公告;当发生上述第(8)、(9)项情
形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管
理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第
(8)项内容取消或变更的,基金管理人在履行适当程序后,有权修改或取消上述限
制,而无须召开基金份额持有人大会,并在招募说明书或相关公告中明确。
九、 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请
或者延缓支付赎回款项:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;
(3)证券交易场所交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;
(4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基
金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请;
(5)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支付
出现困难;
(6)为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金份额持有人在
单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可以采取延期办理
部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施;
(7)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏
离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人决定履行适当程序终止基金合同
的;
(8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案。已接受
的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回
款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给
赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开
放日予以支付。
同时,在出现上述第(4)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款
项,最长不超过正常支付时间20个工作日,并在至少一家指定的媒介公告。投资者
在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
暂停基金的赎回,基金管理人应及时在至少一家指定媒介上刊登暂停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
十、 巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份
额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基
金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎
回或部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎
回程序执行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支
付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接
受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。
对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份
额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,
除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外,自动转
为下一个开放日赎回处理。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,
并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。若基
金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基金总份额20%的赎回申请(“大额
赎回申请人”)情形下,基金管理人应当对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即
按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人应当优先确
认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部
确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额
赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被
全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎
回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎
回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊
登公告。
(3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应立即向中
国证监会备案,并通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知
基金份额持有人说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上进行公告。
本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接
受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间
20个工作日,并应当在至少一家指定媒介公告。
十一、 其他暂停申购和赎回的情形及处理方式
发生法律、法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购和/或赎回的情形,基
金管理人应当立即在至少一家指定媒介刊登暂停申购和/或赎回公告。
发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项,但基金管理人有正当理
由认为需要暂停基金申购、赎回的,可以经届时有效的合法程序宣布暂停接受投资人
的申购、赎回申请。
十二、 重新开放申购或赎回的公告
如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒介刊
登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的每万份基金净收益和7日年
化收益率。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前2日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购、赎回公告,并在
重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的每万份基金净收益和7日年
化收益率。
如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂
停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在
至少一家指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回
日公告最近一个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。
十三、 基金份额的升级和降级
本基金E类基金份额与A类和B类基金份额之间不设置升降级。
在基金存续期内的任何一个开放日,当投资者在单个基金账户保留的A类基金份
额之和超过500万份(包含500万份)时,本基金的注册登记机构自动将投资者在该
基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额,并于升级当日按照新的基金
份额类别享有基金收益。
在基金存续期内的任何一个开放日,当投资者在单个基金账户保留的B类基金份
额之和低于500万份(不含500万份)时,本基金的注册登记机构自动将投资者在该
基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额,并于降级当日按照新的基金
份额类别享有基金收益。
如果本基金的注册登记机构于基金存续期内的某一开放日(T日)对投资者持有
的基金份额进行了升降级处理,那么投资者在该日对升降级前的基金份额提交的赎回、
基金转换转出、转托管等申请将确认失败,基金管理人不承担由此造成的一切损失;
投资者可于 T+1 日就升级或降级后的基金份额提交赎回、基金转换转出及转托管申
请。
基金份额升降级的相关规则以基金管理人和注册登记机构的最新业务规则为准。
基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整基金份额升降
级的数量限制及规则,基金管理人须至少在开始调整之日前2日在指定媒介上进行公
告。
十四、 基金的转换
为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者可以
选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限
制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。
十五、 转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易
账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及
基金代销机构的业务规则。
十六、 定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时
发布公告或在更新的招募说明书中确定。
十七、 基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照
一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册登记人只受理继承、捐赠、司法执行等情况下的非交易过户。其中,“继
承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”只
受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体
的情形;“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金
份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体应符合相关法律和基金合同规定的持有本基金份额的条件。办理非交
易过户必须提供相关资料。
注册登记人受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业务。
对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。
十八、 基金的冻结与解冻
基金注册登记人只受理国家有权机关依法要求或基金份额持有人本人自愿要求
的基金账户或基金份额的冻结与解冻,有关基金账户或基金份额的冻结与解冻按《业
务规则》的有关规定办理。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一
并冻结,被冻结部分份额仍然参与每日收益分配与支付。
十九、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中
国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金
份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持
有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
第六部分 《基金合同》当事人及权利义务
一、 基金管理人
(一) 基金管理人简况
名称:申万菱信基金管理有限公司
住所:上海市中山南路100号11层(200010)
办公地址:上海市中山南路100号11层(200010)
法定代表人:陈晓升
成立时间:2004年1月15日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]144
号文
组织形式: 有限责任公司
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
存续期间:持续经营
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不
限于:
(1) 依法募集基金;
(2) 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
理基金财产;
(3) 依照《基金合同》获得基金管理费和法律法规规定的其他费用;
(4) 销售基金份额;
(5) 召集基金份额持有人大会;
(6) 依据《基金合同》及有关法律法规规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律法规规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8) 选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和
处理;
(9) 依据《基金合同》及有关法律法规规定决定基金收益的分配方案;
(10) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(11) 在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》;
(12) 依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14) 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
(15) 选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(16) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不
限于:
(1) 办理基金备案手续;
(2) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产;
(3) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
(4) 依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构
代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反本《基
金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律法规规定,应呈报中国证监会和
其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分
别记账,进行证券投资;
(6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8) 采取适当合理的措施使计算基金的每万份基金净收益和7日年化收益率
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定公告基金净值信息、每万份
基金净收益和7日年化收益率;
(9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10) 编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
(12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;
(13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上;
(17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,
并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
(19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
(20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和合同规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿;
(22) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
(23) 基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效时,基
金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结
束后30天内退还基金认购人;
(24) 执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(25) 法律法规和《基金合同》规定的其他义务。
二、 基金托管人
(一) 基金托管人简况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的
决定》(国发【1983】146号)
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不
限于:
(1) 自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管
基金财产;
(2) 依《基金合同》约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法规允许
或监管部门批准的约定收入;
(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合
同》及国家法律法规的行为,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的
利益;
(4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司和深圳分公司开设证券账户;
(5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;
(6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负
责基金投资债券的后台匹配及资金的清算;
(7) 提议召开基金份额持有人大会;
(8) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不
限于:
(1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2) 设立专门的资产托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保
基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产
相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基
金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,
根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7) 保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金净收益和7日年
化收益率;
(9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10) 对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理
人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11) 按有关规定,保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
15年以上;
(12) 保存基金份额持有人名册;
(13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
(15) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集
基金份额持有人大会;
(16) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17) 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银
行监管机构,并通知基金管理人;
(19) 因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
(20) 监督基金管理人按法律法规和合同规定履行自己的义务,基金管理人因违
反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人的利益向基金管理人追偿;
(21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22) 法律法规和《基金合同》规定的其他义务。
三、 基金份额持有人
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基
金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金基金份额持有人和
《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为本
《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括
但不限于:
(1) 分享基金财产收益;
(2) 参与分配清算后的剩余基金财产;
(3) 依法申请赎回其持有或转让的基金份额;
(4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
(6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7) 监督基金管理人的投资运作;
(8) 对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼;
(9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括
但不限于:
(1) 遵守《基金合同》;
(2) 缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(3) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限
责任;
(4) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(5) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管
理人的代理人处获得的不当得利;
(6) 法律法规和《基金合同》规定的其他义务。
第七部分 基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同
组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的日常机
构,日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
一、 召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)变更基金投资目标、范围或策略;
(8)变更基金份额持有人大会程序;
(9)对《基金合同》当事人权利和义务产生重大影响的事项;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就涉及本基金的同一事项
书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有
人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)在《基金合同》规定的范围内变更本基金的销售服务费率或收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(5)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外
的其他情形。
二、 会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告
知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;
基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召
集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额
持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之
日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人
决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开
的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日
内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托
管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金
管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金
份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额
10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会
备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管
人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登
记日。
三、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40天,在至少一家指定媒
介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点、方式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)代理投票授权委托书送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面
表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委
托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
四、 基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场
开会方式召开。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出
席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席基金份额持有人大会。
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效
的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。若到会者在权益
登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%,召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议
事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含
三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式
在表决截至日以前送达至会议召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2)会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为会议召集人,则为基金管理
人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意
见;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人
所持有的基金份额总数不小于在权益登记日基金总份额数的50%(含50%);若到会者
在权益登记日持有的有效的基金份额小于本基金在权益登记日基金总份额的50%,召
集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原
定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代
表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表
出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基
金合同》和会议通知的规定;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面符合法律
法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛
盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
五、 议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会
讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)
以上的基金份额持有人可以在会议召集人发出会议通知前向会议召集人提交需由基
金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向会议召集人提交临时
提案,临时提案应当在大会召开日前35天提交召集人。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在
基金份额持有人大会召开日30天前公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至
少有30天的间隔期。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
会议召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告。会议召集人应当按照以下原则对
提案进行审核:
(1)关联性。会议召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法
律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交基金份额持有
人大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果会议召
集人决定不将基金份额持有人提案提交基金份额持有人大会表决,应当在该次基金份
额持有人大会上进行解释和说明。
(2)程序性。会议召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进
行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,会议召集人可以
就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的
程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人提
交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持
有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请
基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布计
票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持
人为基金管理人授权出席会议的代表。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,
由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授
权代表均未能主持大会,则通过由代表出席大会的基金份额持有人所持表决权的50%
以上(含50%)的基金份额持有人共同选举的方式,选举产生一名基金份额持有人作
为该次基金份额持有人大会的主持人。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,公告会议通知时应当同时公布提案,在所通知的表决截止
日期后2个工作日内统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
六、 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项
以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理
人或者基金托管人、提前终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,提交书面表决意见时提交了符合会议通知中规定的确
认投资者身份文件的视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视为
有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
七、 计票
1、现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人
大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金
份额持有人代表与会议召集人授权的一名监督员共同担任计票人;如大会由基金份额
持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的
基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任计票人。
(2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点,重新清
点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管
人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,
并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决
意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
八、 生效与公告
基金份额持有人大会的决议,会议召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在至少一家指定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会
的决定。
基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
一、 基金管理人和基金托管人职责终止的情形
(一) 基金管理人职责终止的情形
有下列情形之一的,基金管理人职责终止:
1、被依法取消基金管理人资格;
2、被基金份额持有人大会解任;
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
4、法律法规和《基金合同》规定的其他情形。
(二) 基金托管人职责终止的情形
有下列情形之一的,基金托管人职责终止:
1、被依法取消基金托管人资格;
2、被基金份额持有人大会解任;
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
4、法律法规和《基金合同》规定的其他情形。
二、 基金管理人和基金托管人的更换程序
(一) 基金管理人的更换程序
1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由代表10%以上(含10%)基金份额的
基金份额持有人提名;
2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基
金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上(含
2/3)表决通过;
3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管
理人;
4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会备案;
5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有
人大会决议生效后2日内在至少一家指定媒介公告。新任基金管理人与原基金管理人
进行资产管理的交接手续,并与基金托管人核对资产总值。如果基金托管人和基金管
理人同时更换,由新任的基金管理人和新任的基金托管人在更换基金管理人和基金托
管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在至少一家指定媒介公告;基金管理人
应妥善保管基金管理业务资料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管
理业务的移交手续,临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收;
6、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对
基金财产进行审计,并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案;
7、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,应按
其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。
(二) 基金托管人的更换程序
1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由代表10%以上(含10%)基金份额的
基金份额持有人提名;
2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基
金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上(含
2/3)表决通过;
3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托
管人;
4、备案:基金份额持有人大会选任基金托管人的决议须经中国证监会备案;
5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有
人大会决议生效后2日内在至少一家指定媒介公告。新任基金托管人与原基金托管人
进行资产托管的交接手续,并与基金管理人核对资产总值。如果基金托管人和基金管
理人同时更换,由新任的基金管理人和新任的基金托管人在更换基金管理人和基金托
管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在至少一家指定媒介公告;
6、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对
基金财产进行审计,并予以公告,同时报中国证监会备案。
第九部分 基金的托管
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管
协议。
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名
册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、
义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
第十部分 基金份额的注册登记
一、 基金注册登记业务
本基金的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投
资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保
管基金份额持有人名册等。
二、 基金份额注册登记业务办理机构
本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构
办理。基金管理人委托其他机构办理本基金份额注册登记业务的,应与代理人签订委
托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额注册登
记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权
利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。
三、 注册登记人的权利
注册登记人享有以下权利:
1、取得注册登记费;
2、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
3、法律法规规定的其他权利。
四、 注册登记人的义务
注册登记人承担以下义务:
1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务;
2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金的注册登记业务;
3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等
数据备份至国务院证券监督管理机构认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起
不得少于二十年;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资
者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规规定
的其他情形除外;
5、按本《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其
他必要的服务;
6、法律法规规定的其他义务。
第十一部分 基金的投资
一、 投资目标
在力保基金资产安全和高流动性的基础上,追求稳定的高于业绩比较基准的回报。
二、 投资范围
本基金主要投资于以下金融工具,包括:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业
存单;
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好
流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
三、 投资理念
本基金奉行主动式投资管理。本基金以价值分析为基础,定性与定量分析相结合,
通过积极的投资策略,在严格控制风险的前提下,力争基金资产获得持续稳定的收益,
为投资者实现资产的保值和增值。
四、 投资策略
本基金基于市场价值分析,平衡投资组合的流动性和收益性,将以价值研究为导
向,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险
和保证流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
本基金战略资产配置策略有:利率预期策略、估值策略、平均剩余期限控制策略
以及现金流管理策略。
本基金战术资产配置策略包括债券回购的套利策略、滚动配置策略和时机选择策
略,短期债券的投资主要采用收益率曲线策略、收益率利差策略、一级市场参与
策略和个券选择策略。
五、 投资决策依据和决策程序
1、 投资决策依据
以《基金法》、《管理办法》等有关法律法规和《基金合同》为决策依据,并以维
护基金份额持有人利益作为最高准则。
2、 投资管理的方法和标准
(1)投资计划和项目方案的制定:基金经理根据本基金的投资目标和投资限制
等规定性要求,结合证券市场运行特点及研究部门的推荐意见,进行分析和判断,制
定具体的投资计划和项目方案。
(2)重要投资方案的论证和审批:在投资决策委员会的授权范围内,一般投资
可由基金经理自主决定,并向投资总监备案。重要投资(附带详细的研究报告)必须
根据投资决策委员会制定的投资审批程序和相关规定向投资总监和投资决策委员会
报告,并取得相应的批准。投资决策委员会在审批投资计划和项目方案之前必须召开
投资决策听证会,由基金经理和相关研究人员阐述投资理由和投资依据。
(3)投资授权和方案实施:重要投资计划和项目方案得到批准后,投资决策委
员会向基金经理授权,由基金经理在授权的范围内组织实施。
(4)反馈与投资计划调整:基金经理根据投资计划的实施情况和执行效果、市
场心理变化等,进一步分析判断,并据此调整投资组合。如果遇有重大变化需要修改
投资计划和项目方案,必须报投资决策委员会批准后方可实施。
六、 投资限制
(一)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、向他人贷款或提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的
债券,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,但法律法规
或中国证监会另有规定的除外;
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
8、当时有效的法律法规、中国证监会有关规定及《基金合同》规定禁止从事的
其他行为。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
(二) 投资组合限制
基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》及其他有关规定,运作管理本基
金。本基金投资组合遵循下列规定:
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)剩余期限超过397天的债券;
(4)债项信用等级在AAA级以下的企业债券、主体信用等级在AA+级以下的债券
与非金融企业债务融资工具;
(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期
的除外;
(6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
2、本基金的投资组合应当符合下列规定:
(1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计
不得低于5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(2)基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过
240天;
(3)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其
他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(4)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资
占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
(5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(6)当基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基
金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资
组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。
(7)当基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基
金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资
组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%。
(8)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超
过该证券的10%;
(9)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资
产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性
金融债券除外;
(10)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日
累计赎回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不
得超过20%;
(11)本基金投资于固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但
如果基金投资有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;
(12)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,
合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银
行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;
(13)基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值
的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计
不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存
单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(14)货币市场基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同
业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的
同意,并作为重大事项履行信息披露程序;
(15)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其
发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(17)持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的
摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(18)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天;
(19)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展
逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(20)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;
(21)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基
金资产净值的10%。
(22)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,
中国证监会规定的特殊品种除外;
(23)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,
不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(24)本基金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构评定
的AAA级或相当于AAA级的信用级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级
下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(25)法律法规或中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
除上述第(1)、(2)、(5)、(19)和(24)项外,由于市场波动或基金规模变动
等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的,基金管理人应在10个
交易日内进行调整,以达到标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
规定的,从其规定。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
3、基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
(1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评
级和跟踪评级具备下列条件之一:
①国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中
国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。
基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
七、 业绩比较基准
综合考虑本基金的风险收益特性,业绩比较基准定为银行活期存款利率(税后)。
当市场上出现更加合适的业绩基准时,基金管理人有权对业绩比较基准进行调整,
并按届时有效的法律法规进行公告,但无需召开基金份额持有人大会。
八、 风险收益特征
低风险、高流动性和持续稳定收益。
九、 投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限计算方法
1.计算公式
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
∑投资于金融工具产生的资产×剩余期限?∑投资于金融工具产生的负债×剩余期限+∑债券正回购×剩余期限
投资于金融工具产生的资产?投资于金融工具产生的负债+债券正回购
本基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:
∑投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限?∑投资于金融工具产生的负债×剩余存续期限+∑债券正回购×剩余存续期限
投资于金融工具产生的资产?投资于金融工具产生的负债+债券正回购
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交
易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行存款、同业
存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持
证券、期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、
买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购
产生的待返售债券等。
采用"摊余成本法"计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成
本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天;
证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算。
(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日
的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,
剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款
的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。
(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余
的天数,以下情况除外:
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日
的实际剩余天数计算;允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日
至债券到期日的实际剩余天数计算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协
议到期日的实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日
的实际剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的
剩余期限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购
协议到期日的实际剩余天数计算。
(8)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证
监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。
如法律法规或中国证监会对剩余期限、剩余存续期限计算方法另有规定的从其规
定。
十、 基金管理人代表基金行使因基金财产投资于证券所产生的权利的处理原
则及方法
1、有利于基金财产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
投资者的利益。
十一、 基金的融资
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资。
十二、 基金管理人和基金经理的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和中国证
监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关
法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《基金法》等有关法律法规,建立健全的内部控
制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或基金的其他相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基
金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市
场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
第十二部分 基金的财产
一、 基金资产总值
基金资产总值是指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收
的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
其构成主要有:
1、银行存款及其应计利息;
2、清算备付金及其应收利息;
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息;
4、应收证券交易清算款;
5、应收申购款;
6、证券投资及其估值调整和应计利息;
7、其他投资及其估值调整;
8、其他资产等。
二、 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、 基金财产的账户
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算
业务,以基金托管人和“申万菱信收益宝货币市场基金”联名的方式开立基金证券账
户,并以“申万菱信收益宝货币市场基金”的名义开立银行间债券托管账户并报中国
人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基
金注册登记人自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、 基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基金托
管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金管理人、
基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。
基金管理人、基金托管人、基金注册登记人和基金代销机构以其固有的财产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法
律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有财产产生的债务相互
抵消;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。
第十三部分 基金资产估值
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额资产净值保持在人民币
1.00元。
一、 计价目的
基金资产计价的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。
二、 计价日
本基金的计价日为相关的证券交易场所的正常营业日,定价时点为上述证券交易
场所的收市时间。
三、 计价方法
基金按以下方式进行计价:
1、本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商
定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法摊销,每日计
提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算
的基金资产净值可能发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结
果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的计价对象进行重新评估,
即“影子定价”。当 “影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基
金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离
度绝对值调整到0.25%以内,当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接
受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到
0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离
度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理
人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者履行适当程
序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法计价。
4、如有新增事项,按国家相关法律法规规定计价。
5、根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产
净值的计算结果对外予以公布。
四、 计价对象
本基金依法所持有的各类有价证券。
五、 计价程序
在计价日,基金管理人完成计价后,将计价结果加盖业务公章以书面形式报给基
金托管人,基金托管人按《基金合同》及国家有关规定的计价方法、时间、程序进行
复核,基金托管人复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人。月末、年中和年末计
价复核与基金会计账目的核对同时进行。
六、 计价错误的处理
本基金的每万份基金净收益保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入;7 日
年化收益率采用百分比形式保留至小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,法规法
律另有规定的从其规定。当基金资产计价导致每万份基金净收益小数点后4位或7日
年化收益率小数点后3位以内的计算发生差错时,视为计价错误。当基金计价出现错
误时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;计价错误
偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案。计价错误偏
差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金
计价错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的
责任,有权根据过错原则向过错人追偿。
本《基金合同》的当事人应将按照以下约定处理:
1.差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、注册登记人、或代理销
售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人
应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按 下述“差错处理原则”给予
赔偿并承担赔偿责任。上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输
差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,
若系同行业现有技术水平无法预见、无法 避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下
述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或 造成其
他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差
错取得不当得利的当事人仍 应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正差错发生的 费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时
更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极
协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应
赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正;
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责
任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权
利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当
将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额
部分支付给差错责任方;
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,
基金托管人应为基金的利益向管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失
时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第
三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、
《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担
了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或
补偿由此发生的费用和遭受的损失;
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差
错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损
失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改注册登记人的交易数据的,由注册登记人
进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金资产净值计价错误偏差达到基金资产净值的
0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;计价错误偏差达到基金资产净值0.5%
时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
七、 暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金
管理人应当暂停基金估值;
4、中国证监会认定的其他情形。
八、 特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产
估值错误处理;
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原
因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是
未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免
除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影
响。
第十四部分 基金费用与税收
一、 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金资产中列支的其他费用。
本《基金合同》终止时,基金财产清算所发生的费用,按实际支出额从基金资产
总值中扣除。
二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托
管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方
法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托
管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费。A类基金份额的销售服务
费按照前一日基金资产净值的0.25%年费率计提,B类基金份额的销售服务费按照前
一日基金资产净值的0.01%年费率计提,E类基金份额的销售服务费按照前一日基金
资产净值的0.05%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×R÷当年天数
H 为各类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
R 为该类基金份额的销售服务费率
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金
资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促
销活动费、持有人服务费等。
上述一、基金费用的种类中第4-8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金资产中支付。
三、 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信
息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或
基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或
基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基
金托管费率或基金销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人
必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家指定媒介公告并报中国证监会备
案。
五、 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。
第十五部分 基金的收益与分配
一、 基金收益的构成
基金收益包括:基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存
款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。
二、 基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余
额。
三、 基金收益分配原则
1、基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配。
2、 “每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告为投资者每日
计算当日收益并分配,当日分配的收益参与下一工作日收益分配,每月集中支付收益。
投资者当日收益的精度为0.01 元,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额
进行再次分配,直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,
为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于
零时,当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方
式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现
金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则缩减投资者的
基金份额。若投资者全部赎回基金份额余额时,其对应收益将立即结清,若收益为负
值,则从投资者的基金份额赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基
金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金收益每月集中支付一次。本基金同类别的每份基金份额享有同等收益
分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批
准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大
会决议通过。
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、 收益分配方案的确定、公告与实施
本基金按日分配收益,每日分配收益由基金管理人计算,并由基金托管人复核,
在每个开放日的次日,通过指定媒介、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日
的各类基金份额每万份基金净收益及7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日
结束后第二日,披露节假日期间的各类基金份额每万份基金 净收益和节假日最后一
日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金净收益和
7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。对上述事项,法律
法规有新的规定时,基金管理人应按新的规定作出调整。
五、 基金收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用。
第十六部分 基金的会计与审计
一、 基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计
年度按如下原则:如果《基金合同》生效时间少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计
核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面方式确认。
二、 基金的年度审计
1、本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相
关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同
意,并报中国证监会备案。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金
托管人(或基金管理人)同意。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介公告。
第十七部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金
合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会
的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规
和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、
及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通
过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下
简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时
间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息
披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基
金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当
将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
1、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明
基金份额的认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露
及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重
大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站
上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
2、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利
益的事项的法律文件。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的
基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基
金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销
售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每
年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招
募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定报刊和网站上登载《基金合同》
生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额每万份基金净收益和7日年化收益率;
每万份基金净收益和7日年化收益率计算方法如下:
日每万份基金净收益=当日基金净收益/当日基金份额总额×10000;
7365
Ri7[?(1?)]按日结转份额的7日年化收益率={-1}×100%;其中,Ri
10000i?1
为最近第i日(包括计算当日)的每万份基金净收益。
每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用百
分比形式四舍五入保留至小数点后第3位。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次
日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额每万
份基金净收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二日,披露
节假日期间的各类基金份额每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率,
以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金净收益和7日年化收益率。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度
和年度最后一日的每万份基金净收益和7日年化收益率。
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报
告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中
的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期
报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,为保障其他
投资者权益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件
中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额
及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金产品的特有风险。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情
况及其流动性风险分析等。
本基金应当在年度报告、中期报告中至少披露报告期末基金前10名基金份额持
有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
(六)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登
载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,
基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变
更;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责
人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%,基金管理人、基金托管人
专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关
行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从
事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项,但基金合同另有约定的除外;
15、管理费、托管费和销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式
和费率发生变更;
16、当 “摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净
值偏离度绝对值达到或超过0.5%的情形;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、基金资产净值计算错误达0.5%;
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(七)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金公告信息产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人
权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况
立即报告中国证监会。
(八)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并
予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前40日公告基金份额持
有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,本基金管理人、本基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相
关信息披露义务。
(九)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清
算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算
报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十)中国证监会规定的其他信息。
六 信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级
管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露
内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金定期
报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金
信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金
管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并
保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其
他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒
介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机
构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决
策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投
资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自
律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列
支。
七、 信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规
定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、 《基金合同》的变更
1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
(1) 终止《基金合同》;
(2) 基金扩募或者延长《基金合同》期限;
(3) 转换基金运作方式;
(4) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(5) 更换基金管理人、基金托管人;
(6) 《基金合同》约定的其他事项。
2、《基金合同》变更的内容对《基金合同》当事人权利、义务产生重大影响的,
应经基金份额持有人大会决议同意,并报中国证监会备案。但如因相应的法律法规发
生变动并属于《基金合同》必须遵照进行修改的情形,或者基金合同另有规定的,可
不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意后修改,并报中国
证监会备案。
3、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
4、除依本《基金合同》和/或依现行有效的有关法律法规,对《基金合同》的变
更须基金份额持有人大会决议通过以外的情形,经基金管理人和基金托管人同意可对
《基金合同》进行变更后公布,并报中国证监会备案。
二、 《基金合同》的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、 基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算小组优先从基金资产中支付。
五、 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
清算费用后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、 基金财产清算的公告
基金财产清算报告在《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基
金财产清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经
会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
七、 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十九部分 业务规则
基金份额持有人应遵守《业务规则》。
《业务规则》由基金管理人制订,并由其解释与修改,但《业务规则》的修改若
实质修改了《基金合同》,则应召开基金份额持有人大会。
第二十部分 违约责任
一、因《基金合同》当事人的违约行为造成《基金合同》不能履行或者不能完全
履行的,由违约的一方承担违约责任;如属《基金合同》当事人双方或多方当事人的
违约,根据实际情况,由违约方分别承担各自应负的违约责任。但是发生下列情况,
当事人可以免责:
1、基金管理人及基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规的作
为或不作为而造成的损失等;
2、在没有故意或重大过失的情况下,基金管理人由于按照《基金合同》规定的
投资原则而投资或不投资而造成的损失等;
3、不可抗力。
二、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等法律
法规的规定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应
当分别对各自的行为依法承担赔偿责任,除法律法规另有明文规定外,基金管理人和
基金托管人没有义务承担另一方的连带责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持
有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。
三、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利益的
前提下,《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。未违约方当事人在职责范围内
有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。
第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,
如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,与基金托管人有关的仲裁的地点为北京,其他仲裁的地点为上海,
仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
本《基金合同》受中国法律管辖。
第二十二部分 《基金合同》的效力
《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法
律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权
代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证
券监督管理委员会书面确认后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至本基金财产清算报告经中国证监会备
案并公告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、
基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的
办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,
但内容应以本基金合同正本为准。
第二十三部分 其他事项
本《基金合同》如有未尽事宜,由本《基金合同》当事人各方按有关法律法规协
商解决。
第二十四部分 基金合同内容摘要
第一部分 基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务
一、基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不
限于:
(1) 依法募集基金;
(2) 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
理基金财产;
(3) 依照《基金合同》获得基金管理费和法律法规规定的其他费用;
(4) 销售基金份额;
(5) 召集基金份额持有人大会;
(6) 依据《基金合同》及有关法律法规规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律法规规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8) 选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和
处理;
(9) 依据《基金合同》及有关法律法规规定决定基金收益的分配方案;
(10) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(11) 在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》;
(12) 依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14) 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
(15) 选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(16) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不
限于:
(1) 办理基金备案手续;
(2) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产;
(3) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
(4) 依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构
代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反本《基
金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律法规规定,应呈报中国证监会和
其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分
别记账,进行证券投资;
(6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8) 采取适当合理的措施使计算基金的每万份基金净收益和7日年化收益率
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定公告基金净值信息、每万份
基金净收益和7日年化收益率;
(9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10) 编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
(12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;
(13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上;
(17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,
并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
(19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
(20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和合同规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿;
(22) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
(23) 基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效时,基
金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结
束后30天内退还基金认购人;
(24) 执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(25) 法律法规和《基金合同》规定的其他义务。
二、基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不
限于:
(1) 自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管
基金财产;
(2) 依《基金合同》约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法规允许
或监管部门批准的约定收入;
(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合
同》及国家法律法规的行为,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的
利益;
(4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司和深圳分公司开设证券账户;
(5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;
(6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负
责基金投资债券的后台匹配及资金的清算;
(7) 提议召开基金份额持有人大会;
(8) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不
限于:
(1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2) 设立专门的资产托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保
基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产
相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基
金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,
根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7) 保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金净收益和7日年
化收益率;
(9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10) 对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理
人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11) 按有关规定,保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
15年以上;
(12) 保存基金份额持有人名册;
(13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
(15) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集
基金份额持有人大会;
(16) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17) 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银
行监管机构,并通知基金管理人;
(19) 因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
(20) 监督基金管理人按法律法规和合同规定履行自己的义务,基金管理人因违
反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人的利益向基金管理人追偿;
(21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22) 法律法规和《基金合同》规定的其他义务。
三、基金份额持有人的权利和义务
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基
金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金基金份额持有人和
《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为本
《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括
但不限于:
(1) 分享基金财产收益;
(2) 参与分配清算后的剩余基金财产;
(3) 依法申请赎回其持有或转让的基金份额;
(4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
(6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7) 监督基金管理人的投资运作;
(8) 对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼;
(9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括
但不限于:
(1) 遵守《基金合同》;
(2) 缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(3) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限
责任;
(4) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(5) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管
理人的代理人处获得的不当得利;
(6) 法律法规和《基金合同》规定的其他义务。
第二部分 基金份额持有人大会召集、议事规则及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同
组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的日常机
构,日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
一、 召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)变更基金投资目标、范围或策略;
(8)变更基金份额持有人大会程序;
(9)对《基金合同》当事人权利和义务产生重大影响的事项;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就涉及本基金的同一事项
书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有
人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)在《基金合同》规定的范围内变更本基金的销售服务费率或收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(5)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外
的其他情形。
二、 会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告
知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;
基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召
集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额
持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之
日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人
决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开
的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日
内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托
管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金
管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金
份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额
10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会
备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管
人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登
记日。
三、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40天,在至少一家指定媒
介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点、方式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)代理投票授权委托书送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面
表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委
托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
四、 基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场
开会方式召开。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出
席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席基金份额持有人大会。
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效
的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。若到会者在权益
登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%,召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议
事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含
三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式
在表决截至日以前送达至会议召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2)会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为会议召集人,则为基金管理
人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意
见;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人
所持有的基金份额总数不小于在权益登记日基金总份额数的50%(含50%);若到会者
在权益登记日持有的有效的基金份额小于本基金在权益登记日基金总份额的50%,召
集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原
定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代
表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表
出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基
金合同》和会议通知的规定;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面符合法律
法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛
盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
五、 议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会
讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)
以上的基金份额持有人可以在会议召集人发出会议通知前向会议召集人提交需由基
金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向会议召集人提交临时
提案,临时提案应当在大会召开日前35天提交召集人。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在
基金份额持有人大会召开日30天前公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至
少有30天的间隔期。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
会议召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告。会议召集人应当按照以下原则对
提案进行审核:
(1)关联性。会议召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法
律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交基金份额持有
人大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果会议召
集人决定不将基金份额持有人提案提交基金份额持有人大会表决,应当在该次基金份
额持有人大会上进行解释和说明。
(2)程序性。会议召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进
行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,会议召集人可以
就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的
程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人提
交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持
有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请
基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布计
票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持
人为基金管理人授权出席会议的代表。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,
由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授
权代表均未能主持大会,则通过由代表出席大会的基金份额持有人所持表决权的50%
以上(含50%)的基金份额持有人共同选举的方式,选举产生一名基金份额持有人作
为该次基金份额持有人大会的主持人。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,公告会议通知时应当同时公布提案,在所通知的表决截止
日期后2个工作日内统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
六、 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项
以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理
人或者基金托管人、提前终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,提交书面表决意见时提交了符合会议通知中规定的确
认投资者身份文件的视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视为
有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
七、 计票
1、现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人
大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金
份额持有人代表与会议召集人授权的一名监督员共同担任计票人;如大会由基金份额
持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的
基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任计票人。
(2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点,重新清
点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管
人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,
并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决
意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
八、 生效与公告
基金份额持有人大会的决议,会议召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在至少一家指定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会
的决定。
基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
第三部分 基金收益分配原则、执行方式
一、基金收益分配原则
1、基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配。
2、“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告为投资者每日计
算当日收益并分配,当日分配的收益参与下一工作日收益分配,每月集中支付收益。
投资者当日收益的精度为0.01 元,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余
额进行再次分配,直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,
为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于
零时,当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方
式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现
金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则缩减投资者的
基金份额。若投资者全部赎回基金份额余额时,其对应收益将立即结清,若收益为负
值,则从投资者的基金份额赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基
金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金收益每月集中支付一次。本基金同类别的每份基金份额享有同等收益
分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批
准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大
会决议通过。
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
二、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金按日分配收益,每日分配收益由基金管理人计算,并由基金托管人复核,
在每个开放日的次日,通过指定媒介、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日
的各类基金份额每万份基金净收益及7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日
结束后第二日,披露节假日期间的各类基金份额每万份基金 净收益和节假日最后一
日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金净收益和
7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。对上述事项,法律
法规有新的规定时,基金管理人应按新的规定作出调整。
三、基金收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用。
第四部分 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金资产中列支的其他费用。
本《基金合同》终止时,基金财产清算所发生的费用,按实际支出额从基金资产
总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托
管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方
法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托
管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费。A类基金份额的销售服务
费按照前一日基金资产净值的0.25%年费率计提,B类基金份额的销售服务费按照前
一日基金资产净值的0.01%年费率计提,E类基金份额的销售服务费按照前一日基金
资产净值的0.05%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×R÷当年天数
H 为各类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
R 为该类基金份额的销售服务费率
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金
资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促
销活动费、持有人服务费等。
上述一、基金费用的种类中第4-8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金资产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信
息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或
基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或
基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基
金托管费率或基金销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人
必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家指定媒介公告并报中国证监会备
案。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。
第五部分 基金财产的投资方向和投资限制
一、投资范围
本基金主要投资于以下金融工具,包括:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业
存单;
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好
流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
二、投资限制
(一)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、向他人贷款或提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的
债券,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,但法律法规
或中国证监会另有规定的除外;
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
8、当时有效的法律法规、中国证监会有关规定及《基金合同》规定禁止从事的
其他行为。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
(二) 投资组合限制
基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》及其他有关规定,运作管理本基
金。本基金投资组合遵循下列规定:
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)剩余期限超过397 天的债券;
(4)债项信用等级在AAA级以下的企业债券、主体信用等级在AA+级以下的债券
与非金融企业债务融资工具;
(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期
的除外;
(6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
2、本基金的投资组合应当符合下列规定:
(1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计
不得低于5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(2)基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过
240天;
(3)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其
他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(4)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资
占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
(5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(6)当基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本市
场基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其
他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。
(7)当基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本市
场基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其
他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%。
(8)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超
过该证券的10%;
(9)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资
产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性
金融债券除外;
(10)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日
累计赎回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不
得超过20%;
(11)本基金投资于固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但
如果基金投资有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;
(12)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,
合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银
行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;
(13)基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值
的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计
不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存
单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(14)货币市场基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同
业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的
同意,并作为重大事项履行信息披露程序;
(15)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其
发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(17)持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的
摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(18)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天;
(19)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展
逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(20)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;
(21)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基
金资产净值的10%。
(22)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,
中国证监会规定的特殊品种除外;
(23)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,
不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(24)本基金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构评定
的AAA级或相当于AAA级的信用级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级
下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(25)法律法规或中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
除上述第(1)、(2)、(5)、(19)和(24)项外,由于市场波动或基金规模变动
等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的,基金管理人应在10个
交易日内进行调整,以达到标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
规定的,从其规定。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
3、基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
(1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评
级和跟踪评级具备下列条件之一:
①国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中
国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。
基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
第六部分 基金资产净值的计算方式和公布方式
一、计价方法
基金按以下方式进行计价:
1、本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商
定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法摊销,每日计
提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算
的基金资产净值可能发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结
果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的计价对象进行重新评估,
即“影子定价”。当 “影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金
资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离
度绝对值调整到0.25%以内,当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接
受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到
0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离
度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管
理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者履行适当
程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法计价。
4、如有新增事项,按国家相关法律法规规定计价。
5、根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审
查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各
方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。
二、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额每万份基金净收益和7日年化收益率;
每万份基金净收益和7日年化收益率计算方法如下:
日每万份基金净收益=当日基金净收益/当日基金份额总额×10000;
7365
Ri7[?(1?)]按日结转份额的7日年化收益率={-1}×100%;其中,Ri
10000i?1
为最近第i日(包括计算当日)的每万份基金净收益。
每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用百
分比形式四舍五入保留至小数点后第3位。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次
日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额每万
份基金净收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二日,披露
节假日期间的各类基金份额每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率,
以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金净收益和7日年化收益率。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度
和年度最后一日的每万份基金净收益和7日年化收益率。
第七部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、《基金合同》的变更
1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
(1) 终止《基金合同》;
(2) 基金扩募或者延长《基金合同》期限;
(3) 转换基金运作方式;
(4) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(5) 更换基金管理人、基金托管人;
(6) 《基金合同》约定的其他事项。
2、《基金合同》变更的内容对《基金合同》当事人权利、义务产生重大影响的,
应经基金份额持有人大会决议同意,并报中国证监会备案。但如因相应的法律法规发
生变动并属于《基金合同》必须遵照进行修改的情形,或者基金合同另有规定的,可
不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意后修改,并报中国
证监会备案。
3、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
4、除依本《基金合同》和/或依现行有效的有关法律法规,对《基金合同》的变
更须基金份额持有人大会决议通过以外的情形,经基金管理人和基金托管人同意可对
《基金合同》进行变更后公布,并报中国证监会备案。
二、《基金合同》的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算小组优先从基金资产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
清算费用后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
基金财产清算报告在《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基
金财产清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经
会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第八部分 争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,
如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,与基金托管人有关的仲裁的地点为北京,其他仲裁的地点为上海,
仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
本《基金合同》受中国法律管辖。
第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法
律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权
代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证
券监督管理委员会书面确认后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至本基金财产清算报告经中国证监会备
案并公告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、
基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的
办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,
但内容应以本基金合同正本为准。
本页无正文,为《基金合同》签字页。
《基金合同》当事人盖章及其法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司(章)
法定代表人或授权代表: (签字)
基金托管人:中国工商银行股份有限公司(章)
法定代表人或授权代表: (签字)
签订地点:中国北京
签 订 日: 年 月 日