浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号
2022-04-29 文字大小 【 】 【打印
            

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书(更新)
2022年第1号
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请已于2019年9月23日经中国证监会证监许可〔2019〕1746
号文准予注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收
益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金
的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格
可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价
格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份
额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险,其他风险等。投资本基金可能遇到的风险还包括:标的指数
回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与
标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风
险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参
考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金退市风险、成份股停牌的风险、投资者
申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、
申购赎回清单差错风险、退补现金替代方式的风险、第三方机构服务的风险、投资
于股指期货可能引致的特定风险、投资于资产支持证券可能引致的特定风险、投资
科创板股票的风险、风险评价不一致的风险、其他风险等。
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较
大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、
混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数MSCI China
A RMB Index(MSCI中国A股人民币指数)的表现,具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
投资者投资本基金时需具有上海证券账户或基金账户,但需注意,使用上海证
券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用本
基金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申
购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用本基金标的指数
成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易
所A股账户。
投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息
披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承
受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原
则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金本次更新招募说明书所载内容截止日为2022年3月28日,有关财务数
据和净值表现截止日2021年12月31日(财务数据未经审计)。
目 录
第一部分 绪言 ........................................................................................... 1
第二部分 释义 ........................................................................................... 2
第三部分 基金管理人 ................................................................................ 8
第四部分 基金托管人 .............................................................................. 23
第五部分 相关服务机构 .......................................................................... 25
第六部分 基金的募集 .............................................................................. 27
第七部分 基金合同的生效 ....................................................................... 28
第八部分 基金份额折算与变更登记 ........................................................ 29
第九部分 基金份额的上市交易 ............................................................... 30
第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................ 32
第十一部分 基金的投资 ......................................................................... 57
第十二部分 基金的财产 ......................................................................... 72
第十三部分 基金资产估值 ..................................................................... 73
第十四部分 基金费用与税收 .................................................................. 79
第十五部分 基金的收益与分配 .............................................................. 82
第十六部分 基金的会计与审计 .............................................................. 84
第十七部分 基金的信息披露 .................................................................. 85
第十八部分 风险揭示 ............................................................................ 93
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .......................... 94
第二十部分 基金合同的内容摘要 ........................................................ 106
第二十一部分 基金托管协议内容摘要 ................................................. 131
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 .............................................. 144
第二十三部分 其他应披露事项 ............................................................ 146
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ....................................... 148
第二十五部分 备查文件 ....................................................................... 149
第一部分 绪言
《浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以
下简称“本招募说明书”)由浦银安盛基金管理有限公司依据《中华人民共和国
证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下
简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基
金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)、《证券投资基金管理公司治理准则(试
行)》和其他有关法律法规的规定以及《浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。
本招募说明书阐述了浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基
金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投
资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本招募说明书由浦银安盛基金管理有限公司负责解
释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会注册。《基
金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依《基金
合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有
基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额
持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。
本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与届
时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为
准。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基

2、基金管理人:指浦银安盛基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同:指《浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浦银安盛MSCI
中国A股交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6、招募说明书:指《浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券
投资基金基金份额发售公告》
8、上市交易公告书:指《浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投
资基金上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
16、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”(Exchange
Traded Fund)
17、联接基金:指绝大部分基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类
似,采用开放式运作方式的基金
18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
23、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
24、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定,
运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
25、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
28、销售机构:指浦银安盛基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
29、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由
基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公

31、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
32、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为浦银安盛基金管
理有限公司或接受浦银安盛基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本
基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
33、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所等相关交易场所的正常交
易日
39、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
40、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、《业务规则》:指浦银安盛基金管理有限公司、上海证券交易所、中国证
券登记有限责任公司、基金销售机构的相关业务规则和规定
44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书的
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
47、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
48、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
49、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
50、标的指数:指MSCI公司编制并发布的MSCI China A RMB Index(MSCI
中国A股人民币指数)及其未来可能发生的变更,或基金管理人根据需要更换的
其他指数
51、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
52、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资
人申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍
53、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
54、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的
基金份额数计算
55、基金份额参考净值:指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根
据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参
考净值,简称IOPV
56、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不
变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
57、元:指人民币元
58、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
59、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差
额之日
60、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折
算日为初始日重新计算)
61、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份
额折算日为初始日重新计算)
62、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
64、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
66、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
67、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介
68、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:谢伟
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2007]207号
注册资本:人民币191,000万元
股权结构:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)持有
51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股
权;上海国盛集团资产有限公司(以下简称“国盛资产”)持有10%的股权。
电话:(021)23212888
传真:(021)23212800
客服电话:400-8828-999;(021)33079999
网址:www.py-axa.com
联系人:徐薇
二、主要人员情况
(一)董事会成员
谢伟先生,董事长,同济大学工学硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设
银行郑州分行金水支行副行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委
书记、行长;上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及
投资银行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东
发展银行福州分行党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,上海浦
东发展银行金融市场业务总监兼金融市场部总经理、资产管理部总经理。现任上
海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书,兼任金融市场业务总监。自
2017年3月起兼任本公司董事,自2017年4月起兼任本公司董事长。
Bruno Guilloton先生,副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学
院。于1999年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000年至
2002年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002年,任职安盛罗森
堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起,担任安盛投资管理公
司内部审计全球主管。2009年起先后任安盛投资管理公司亚洲股东代表、安盛
投资管理公司亚太区CEO、安盛投资管理公司亚太区董事。2016年12月至2021
年3月兼任安盛投资管理(上海)有限公司董事长。2021年9月至今任安盛投
资管理公司亚洲区总裁。另兼任Foch Saint Cloud Versailles Sci及Fuji Oak
Hills公司董事。自2009年3月起兼任本公司副董事长。
丁蔚女士,董事,上海交通大学工商管理硕士研究生,高级经济师。曾任中
国建设银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任,个人银行业务部副
总经理;上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部负责人、总经理,个人银行总
部副总经理兼银行卡部总经理,电子银行部(移动金融部)总经理,零售业务部
总经理、零售业务工作党委副书记。现任上海浦东发展银行党委委员、零售业务
总监、零售业务党委副书记、零售业务部总经理。2021年1月起兼任本公司董
事。
廖正旭先生,董事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999
年加盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本
公司CIO。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO。2012年起担任安盛投
资管理公司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任本公司董事。2013年12
月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年
12月至2021年3月兼任安盛投资管理(上海)有限公司总经理(法定代表人)。
陈颖先生,董事,复旦大学公共管理硕士,律师、经济师。1994年7月参
加工作。1994年7月至2013年10月期间,陈颖同志先后就职于上海市国有资
产管理办公室历任科员、副主任科员、主任科员,上海久事公司法律顾问,上海
盛融投资有限公司市场部副总经理,上海国盛(集团)有限公司资产管理部副总
经理、执行总经理,上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职
于上海国盛集团资产有限公司,现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执
行董事、总裁。2018年3月起兼任本公司董事。
刘长江先生,董事。北京师范大学教育管理专业硕士研究生,经济师。曾任
中国工商银行总行基金托管部副处长、处长。2003年4月进入浦发银行,历任
总行基金托管部总经理,总行公司及投资银行总部资产托管部总经理兼企业年金
部、期货结算部总经理,总行公司及投资银行总部副总经理兼资产托管部、企业
年金、期货结算部总经理,总行金融机构部总经理兼总行资产托管部总经理、总
行第一直属党委委员,总行金融机构部总经理兼总行资产管理部(资产管理中心)
总经理、总行金融市场业务党委副书记,总行资产管理部(资产管理中心)总经
理、总行金融市场业务党委副书记。现任浦银理财有限责任公司董事长、总行金
融市场业务党委副书记。2021年11月起,兼任本公司董事。
郁蓓华女士,董事,总经理,复旦大学工商管理硕士,高级会计师。自1994
年7月起,在招商银行上海分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、
招商银行上海分行会计部总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、
副行长,招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月起担任本公司总经理。
自2013年3月起兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下
子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月至2021年11
月兼任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。
韩启蒙先生,独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律
师事务所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担
任基德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事
务所全球合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013
年2月起兼任本公司独立董事。
霍佳震先生,独立董事,同济大学管理学博士。1987年进入同济大学工作,
历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授,同济大学研究生院培养处处
长、副院长、同济大学经济与管理学院院长,现任同济大学经济与管理学院教师、
BOSCH讲席教授、东方日升新能源股份有限公司独立董事、上海同济科技实业股
份有限公司监事会主席、上海交运集团股份有限公司独立董事。自2014年4月
起兼任本公司独立董事。
董叶顺先生,独立董事。中欧国际工商学院EMBA,上海机械学院机械工程
学士。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人、上海和辉光电股份有限公司独
立董事、上海新通联包装股份有限公司独立董事、上海沿浦金属制品股份有限公
司独立董事、上海矽睿科技股份有限公司独立董事。董叶顺先生曾任IDG资本投
资顾问(北京)有限公司合伙人及和谐成长基金投委会成员,上海联和投资有限
公司副总经理,上海联创创业投资有限公司、宏力半导体制造有限公司、MSN(中
国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董事长。董叶顺先生有着汽车、电
子产业近20多年的管理经验,曾任上海申雅密封件系统、中联汽车电子、联合
汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总经理、党委书记职务。自
2014年4月起兼任本公司独立董事。
赵晓菊女士,独立董事,上海财经大学金融专业本科,上海社会科学院世经
所博士。1973年参加工作。1983年2月起任职于上海财经大学金融学院,先后
任助教,讲师,副教授,副院长,常务副院长。赵晓菊女士曾担任上海国际银行
金融学院首任院长、执行董事。1999年6月至今任上海财经大学金融学院教授,
博士生导师。2018年8月至2021年5月,担任上海国际金融中心研究院院长。
2021年5月至今,担任上海国际金融中心研究院荣誉院长兼研究院学术委员会
常务副主任。自2021年9月起担任上海仁达普惠金融发展研究基金会理事长。
自2020年6月起,担任本公司独立董事。
(二)监事会成员
檀静女士,监事长,澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究生,
加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商管理硕士。2010年4月至2014年6月就职
于上海盛融投资有限公司,曾先后担任人力资源部副总经理,监事。2011年1
月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理。自2015年3
月起兼任本公司监事长。
Fabien Malazdra 先生,监事,尼斯大学金融工程学士,拥有15年法律合
规及尽职调查方面的丰富经验。 2006-2007年期间,任法盛资产管理公司
(Natexis Asset Square)对冲基金尽职调查分析师。2007-2013年期间,任摩
根芒萨尔投资公司(JPMorgan Mansart Investments)尽职调查副主管。2013
年加入安盛投资管理有限公司,历任合规顾问、合规经理,2018年8月起至今,
任安盛投资管理有限公司亚太区合规总监。2021年11月起兼任本公司监事。
陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年至2003年间曾在国泰君安证券
有限公司研究所担任金融工程研究员2年;2003年至2007年10月在银河基金
管理有限公司工作4年,先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10
月加入浦银安盛基金管理有限公司,任本公司指数及量化投资部总监,并于2010
年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3
月担任本公司职工监事。2012年5月起,担任浦银安盛中证锐联基本面400指
数证券投资基金基金经理。2017年4月起,担任浦银安盛中证锐联沪港深基本
面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起,担任浦银安盛量化
多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起,担任浦银安盛
中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起,担
任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安
盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起,
担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月
起,担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理。2021年5月起,担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金经理。2021
年7月起担任浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理。2021年11月起,担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券
投资基金和浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起任浦银
安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
朱敏奕女士,本科学历。2000年至2007年就职于上海东新投资管理有限公
司资产管理部任客户主管。2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市
场策划经理,现任本公司市场部总监。自2013年3月起,兼任本公司职工监事。
(三)公司总经理及其他高级管理人员
郁蓓华女士,复旦大学工商管理硕士,高级会计师。自1994年7月起,在
招商银行上海分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上
海分行会计部总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招
商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月23日起担任本公司总经理。自2013
年3月起,兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公
司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月至2021年11月兼
任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。
喻庆先生,中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历,中国
人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部
高级经理;光大证券有限公司(上海)投资银行部副总经理;光大保德信基金管
理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007年8月起,担任本公
司督察长。
李宏宇先生,西南财经大学经济学博士。1997年起曾先后就职于中国银行、
道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基
金研究和投资工作。2007年3月起加盟本公司,历任公司产品开发部总监、市
场营销部总监、首席市场营销官。自2012年5月2日起,担任本公司副总经理
兼首席市场营销官。
汪献华先生,上海社会科学院政治经济学博士,高级经济师。曾任安徽经济
管理干部学院经济管理系教师;大通证券资产管理部固定收益投资经理;兴业银
行资金营运中心高级副理;上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理;交
银康联保险人寿有限公司投资部总经理;上海浦东发展银行金融市场部副总经
理。2018年5月30日起,担任本公司副总经理。2019年2月至2020年3月,
兼任本公司固定收益投资部总监。
陈阳先生,中共党员,1998年参加工作,北京理工大学国际经济与贸易专
业学士。曾在中关村证券(现为安信证券)任理财规划总监、国联安基金管理公
司任渠道部北方区总经理、诺安基金管理公司北京分公司总经理助理、市场部总
监兼南部、东北部营销中心总经理。2013年12月加入上海浦银安盛资产管理有
限公司历任副总经理、总经理,现任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。
2021年12月进入浦银安盛基金管理有限公司工作。2022年2月起任本公司副总
经理。
邓列军先生,清华大学软件工程硕士。曾在汇添富基金管理有限公司先后任
职信息技术部IT高级经理、信息技术部总监助理、信息技术部副总监、信息技
术部总监。2020年3月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2020年7月起担任本
公司首席信息官。2021年11月起担任本公司副总经理兼首席信息官。
(四)本基金基金经理
陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年至2003年间曾在国泰君安证券
有限公司研究所担任金融工程研究员2年;2003年至2007年10月在银河基金
管理有限公司工作4年,先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10
月加入浦银安盛基金管理有限公司,任本公司指数及量化投资部总监,并于2010
年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3
月担任本公司职工监事。2012年5月起,担任浦银安盛中证锐联基本面400指
数证券投资基金基金经理。2017年4月起,担任浦银安盛中证锐联沪港深基本
面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起,担任浦银安盛量化
多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起,担任浦银安盛
中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起,担
任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安
盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起,
担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月
起,担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理。2021年5月起,担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金经理。2021
年7月起担任浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理。2021年11月起,担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券
投资基金和浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起任浦银
安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
高钢杰先生,中国科学院天体物理博士。2010年10月至2014年3月在上
海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至
2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客
交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与ETF业务筹备工
作。2019年3月19日起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指
数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2020年9月起担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理。2021年7月起担任浦银安盛中证ESG 120策
略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起担任浦银安盛中证
智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月起担任浦
银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12
月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛
中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月起
担任浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。
(五)投资决策委员会成员
1、权益投资决策委员会
郁蓓华女士,本公司总经理,董事。
吴勇先生,本公司投资总监兼权益投资部总监,基金经理。
楚天舒女士,本公司首席指数量化官。
陈士俊先生,本公司指数与量化投资部总监,基金经理,本公司职工监事。
蒋佳良先生,本公司研究部总监兼均衡策略部总经理,基金经理。
陈曙亮先生,本公司FOF业务部总监,基金经理。
督察长、副总经理兼首席市场营销官、风险管理部负责人、集中交易部负责
人、权益投资部分基金经理和基金经理助理列席权益投资决策委员会会议。
2、固定收益投资决策委员会
郁蓓华女士,本公司总经理,董事。
李宏宇先生,本公司副总经理兼首席市场营销官。
汪献华先生,本公司副总经理。
李羿先生,本公司固定收益投资部总监,基金经理。
涂妍妍女士,本公司信用研究部总监。
督察长、风险管理部负责人、集中交易部负责人、相关交易人员及投资人员
列席固定收益投资决策委员会会议。
(六)上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
(一)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(二)办理基金备案手续;
(三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
(四)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(六)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(七)按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持
有人分配收益;
(八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
(九)按照规定召集基金份额持有人大会;
(十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
(十二)中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
(一)本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、《基
金合同》和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防
止违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会有关规定
的行为发生。
(二)本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,
建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
1、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
2、不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产;
3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
5、法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
(三)本基金管理人承诺加强员工管理和培训,强化职业操守,督促和约束
员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活
动:
1、越权或违规经营;
2、违反《基金合同》或《托管协议》;
3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
6、玩忽职守、滥用职权;
7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
8、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰
乱市场秩序;
9、贬损同行,以抬高自己;
10、以不正当手段谋求业务发展;
11、有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
13、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
(四)基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;
3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的
有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
(一)内部控制概述
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人
的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方
法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。
内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而
设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制
度构成的统一整体。
内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基
金管理人的内部控制要达到的总体目标是:
1、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,
自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;
2、防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和
受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展;
3、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时;
4、确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全的
持续、稳定、健康发展的基金管理公司。
(二)内部控制的五个要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部
监控。
1、控制环境
控制环境是内部控制其他要素的基础,它决定了基金管理人的内部控制基
调,并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此,基金管理人从两方面入手
营造一个好的控制环境。首先,从“硬控制”来看,本基金管理人遵循健全的法
人治理结构原则,设置了职责明确、相互制约的组织结构,各部门有明确的岗位
设置和授权分工,操作相互独立。其次,基金管理人更注重“软控制”,基金管
理人的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行
方式,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,加强全体
员工道德规范和自身素质建设,使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个
岗位和各个环节。
2、风险评估
本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行:第一层次为公司各业务部
门对各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理
层、风险控制委员会、风险管理部的风险管理;第三层次为公司董事会层面对公
司的风险管理,包括董事会、合规及审计委员会、督察长和内部审计。
3、控制活动
本基金管理人制定了各项规章制度,通过各种预防性的、检查性的和修正性
的控制措施,把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终,尤其是强调对于基
金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作,分
别核算;严格岗位分离,明确划分各岗位职责,明确授权控制;对重要业务部门
和岗位进行了适当的物理隔离;制订应急应变措施,危机处理机制和程序。
4、信息沟通
本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度,以确保识别、
收集和交流有关运营活动的关键指标,使员工了解各自的工作职责和基金管理人
的各项规章制度,并建立与客户和第三方的合理交流机制。
5、内部监控
督察长、审计部、法律合规部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、
公司内部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况,保证内部控制制度的落
实。各部门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控
制,并协助解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置,实现
一线业务岗位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控,确保实现
内部监控活动的全方位、多层次的展开。
(三)内部控制原则
1、健全性原则:内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机
构和各级人员,并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
2、有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程
序,维护内部控制制度的有效执行;
3、独立性原则:各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离;
4、相互制约原则:部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;
5、成本效益原则:基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(四)内部控制机制
内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控
制机制是内部控制的重要组成,健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活
动得以正常开展的重要保证。
从功能上划分,基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、“执行系统”、
“监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统
实施监督。
决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其
之间的关系。执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现
的一些职能部门。
执行系统在总经理执行委员会的直接领导下,承担了公司日常经营管理、基
金投资运作和内部管理工作。
监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控,监督
的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容。基金管理人的监督系统从监督内容
划分,大致分为三个层次:
1、监事会——对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督;
2、董事会专门委员会及督察长、内部审计——根据董事会的授权对基金管
理人的经营活动进行监督和评价;
3、审计部——根据总经理及督察长的安排,对基金管理人的经营活动及各
职能部门进行内部监督和检查。
(五)内部控制层次
1、员工自律和部门主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位培训,签署
自律承诺书,保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度;保证良
好的职业操守;保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限范
围之内,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国家
法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度,并对部门的内部控制和风险管
理负直接责任;
2、管理层的控制。管理层采取各种控制措施,管理和监督各个部门和各项
业务进行,以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有
效执行承担责任;
3、董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董事
会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理建
议应予采纳,基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控制
负最终责任。
4、督察长、审计部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理
性和有效性实施独立客观的检查和评价。
(六)内部控制制度
内部控制制度是指规范公司内部控制的一系列规章制度和业务规则、流程,
是公司内部控制的重要组成部分。公司为执行内部控制措施以实现内部控制目
标,在法律法规和行业监管规章有关规定的基础上,制定了一套公司内部控制制
度。公司内部控制制度从其制定的目的和适用范围分为两个大的层次:
1、《公司章程》——《公司章程》是具有法律约束力的纲领性文件,是规范
公司的组织与行为、公司与股东之间以及股东相互之间权利和义务关系的基础,
是确定公司与其他相关利益主体之间关系基本规则以及保证这些规则得到具体
执行的依据;
2、内部控制制度包括以下几个方面:
1) 内部控制大纲。内部控制大纲是对《公司章程》规定的内部控制原则的
细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽。内部控制大纲应经董事会的审
阅与批准。
2)基本管理制度。基本管理制度主要根据相关法律法规,从规范公司管理
和业务开展的角度出发,以业务为中心,就业务开展的目标、原则、过程、风险
控制等方面作出规定,以指导各项业务的顺利开展。公司基本管理制度应经董事
会的审阅与批准。;
3)公司其他制度、部门规章和业务管理流程。公司其他制度、部门规章和
业务管理流程主要在执行内部控制大纲和基本管理制度的基础上,以业务管理环
节和部门管理为中心,对业务操作管理方法、具体流程及部门管理方法及岗位职
责等作出明确和细化的规定,以规范部门内部和部门与部门之间、具体业务操作
环节等工作的开展。公司其他制度、部门规章及业务管理流程应经公司管理层的
审阅与批准。
(七)基金管理人关于内部控制的声明
本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制
制度是本基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本基金管理
人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场环境
的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
二、基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,
60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服
务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投
资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权
基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中
国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管
增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
三、证券投资基金托管情况
截至2021年6月30日,中国银行已托管931只证券投资基金,其中境内基
金885只,QDII基金46只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、
FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模
位居同业前列。
四、托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险
控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、
全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控
制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”
等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年,中国银行继续获
得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托
管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理
人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据
交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基
金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报
告。
第五部分 相关服务机构
一、申购赎回代理券商
具体申购、赎回代理券商参见基金管理人网站。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:于文强
联系人:赵亦清
电话:(010)50938782
传真:(010)50938991
三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称: 国浩律师(上海)事务所
办公地址:上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层
负责人:李强
电话: 021-52341668
传真: 021-52341670
联系人:周蕾
经办律师:宣伟华、周蕾
四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
联系人:赵珏
经办注册会计师:薛竞、赵珏
五、其他服务机构及委托办理业务的有关情况
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构
成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在
公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负
责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系
统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系
统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专
业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要
进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是
系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但
与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支
持。除上述情况外,公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统
开发、维护事项。
另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构
代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》、《基金合同》及其他有关规定募集。
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本
基金”)经中国证监会证监许可〔2019〕1746号文注册,于2020年3月20日至
2020年4月24日向社会公开募集。
本基金募集有效认购户数为1675户,按照每份基金份额面值1.00元人民币
计算,本息合计募集基金份额总额554,785,155.00份,已全部计入投资者账户,
归投资者所有。其中基金管理人的基金从业人员认购持有的基金份额总额0份
(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0%。
第七部分 基金合同的生效
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《浦银安盛MSCI
中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的募
集情况已符合基金合同生效的条件。本基金于2020年4月30日得到中国证监会
书面确认,基金备案手续办理完毕,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生
效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于人民币5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予
以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向
中国证监会报告并提出解决方案,如持续营销、转换运作方式或者与其他基金合
并等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
本基金已于2020年5月29日开放了申购和赎回业务。
第八部分 基金份额折算与变更登记
基金合同生效后,为了更好的跟踪标的指数,本基金可以进行份额折算,无
需召开基金份额持有人大会。
一、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算基准日,并依照《信息披露办法》的有
关规定进行公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份
额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。
如未来本基金增加基金份额的类别,基金管理人在实施份额折算时,可对全
部份额类别进行折算,也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召
开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的
基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理,基
金管理人可延迟办理基金份额折算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
第九部分 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请上市交易:
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于2亿元;
2、基金份额持有人不少于1000人;
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金份额上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份
额获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日前按照相关法
律法规要求发布基金份额上市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易、暂停或终止上市交易,需遵
循《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》、《上
海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及其他相关规定。
三、上市交易的停复牌
上市基金份额的停复牌按照《基金法》等相关法律法规的规定和上海证券交
易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。
四、终止上市交易
本基金基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止本
基金基金份额的上市交易,并报中国证监会备案:
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起后按照
《信息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。
若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交
易所终止上市的,本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金
变更为跟踪同一标的指数的非上市的开放式指数基金,无需召开基金份额持有人
大会。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关公告。届
时,基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本
着维护基金份额持有人合法权益的原则,选取其他合适的指数作为标的指数,报
中国证监会备案并及时公告。
五、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单,基金管理人或其
委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据
计算、并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、
申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值的计算公式:
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回
清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中
可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止现
金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部
分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海
证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将相应调整。
3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法,并
予以公告。
六、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,经基金管理人与
基金托管人协商一致后,本基金在履行适当程序后可申请在包括境外交易所在内
的其他交易所上市交易,无需召开基金份额持有人大会。
七、相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任
公司对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修
改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
八、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的
新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
第十部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依
据实际情况变更申购赎回代理券商,并予以公告。
在未来条件允许的情况下,基金管理人直销可以开通申购赎回业务,具体业
务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易
所的正常交易日的正常交易时间;但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,
可暂停办理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
三、申购与赎回的原则
1、本基金的申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业
务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投
资基金登记结算业务实施细则》的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算
有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并
在招募说明书中进行更新;
2、本基金申购和赎回采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以
份额申请;
3、本基金份额的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价;
4、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;
5、申购、赎回申请提交后不得撤销。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具
体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资者提交申购申请时,须根据申购赎回清单备足申购对价,否则所提交的
申购申请无效。基金份额持有人提交赎回申请时,须持有足够的基金份额余额和
现金,否则所提交的赎回申请无效。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的
申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根
据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对
价,则赎回申请失败。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表
销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于
申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投
资者怠于履行查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管
人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。
投资人T日申购成功后,登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市
的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在T+1日办理现金
替代的交收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发
送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
基金份额持有人T日赎回成功后,登记机构在T日收市后办理上海证券交
易所上市的成份股的交收与基金份额的注销以及现金替代的清算;在T+1日办
理现金替代的交收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将
结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据
相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
对于本基金申购赎回业务涉及的基金份额、上交所上市的成份股及其现金替
代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算;对于本基金申购赎回业务涉
及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。
如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并
适用于本基金的,则按照新的规则执行。
基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下,对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办
理时间、方式、处理规则等进行调整,并在开始实施前按照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上予以公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小
申购、赎回单位为300万份。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,
具体规定请参见相关公告。
3、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规
允许的情况下,调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购和赎回的对价、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后
计算,并在T+1日内公告,计算公式为估值日基金资产净值除以估值日发售在外
的基金份额总数。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额
数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理
人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券
交易所开市前公告。
4、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购
或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相
关费用。
基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提
前公告。
七、申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现
金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公
告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
(1)现金替代分为4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金
替代(标志为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标
志为“退补”)。
禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券,是指在申购、赎回基
金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券,是指在申购基金份额
时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该
成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于所有成份证券,是指在申购、赎回基金份额时,该成份
证券必须使用固定现金作为替代。
退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券,是指在申购、赎回基
金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投
资人进行退款或补款。
1)可以现金替代
①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在
申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指
数中的上海证券交易所股票。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
其中,“参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证
券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为
准。
对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买
入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基
金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还
多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基
金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替
代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2日日终,若已购
入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价
格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能
购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应
退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券
正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加
上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应
退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个
交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基
金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基
金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定
投资人使用现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现
金替代比例的计算公式为:
现金替代比例
其中:
该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证
券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为
准。参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海
证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的
参考基金份额净值为准。
2)必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的
成份证券;或处于停牌的成份证券;或法律法规限制投资的成份证券;或基金管
理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。
3)退补现金替代
①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所
股票。
②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1+现
金替代溢价比例);
赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1-现
金替代溢价比例)。
③替代金额的处理程序
对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替
代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证
券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清
单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高
于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预
先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收
取欠缺的差额。
对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替
代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证
券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清
单中预先确定现金替代溢价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低
于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果预
先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者收
取多支付的差额。
其中,调整后T日开盘参考价主要根据MSCI提供的标的指数成份证券的调
整后开盘参考价确定。
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先,实时申报”
的原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确定后按照“时间优先、
实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管
理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日内完成上述交易。
时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交
者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为:基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间,根据收到
的上海证券交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深圳证券
交易所申报被替代证券的交易指令。
T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资人确定基金应退还
投资者或投资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券
的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购
投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资人
确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金
额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基
金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,
T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基
金应退还投资者或投资者应补交的款项。
T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或
申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购
入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照T+2
日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资
者或申购投资者应补交的款项。
T+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实
际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎
回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的
部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照T+2日收盘价
计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回
投资者应补交的款项。
特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券
正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替
代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;以
替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加
上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应
退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个
交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基
金管理人将应退款和补款的明细数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管
人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
预估现金部分的计算公式为:
T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎
回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证
券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中可以现金
替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中
禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和)
其中,该证券调整后T日开盘参考价主要根据MSCI提供的标的指数成份股
的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1
日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金
部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单
中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数
量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T
日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘
价相乘之和)
T日投资人申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资
金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正
数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则
投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在基金份额持有人赎回时,如
现金差额为正数,则基金份额持有人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,
如现金差额为负数,则基金份额持有人应根据其赎回的基金份额支付相应的现
金。
6、申购赎回清单的格式
基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。
申购赎回清单的格式举例如下:
基本信息:
最新公告日期 2020-05-14
基金名称 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 浦银安盛基金管理有限公司
一级市场基金代码 515780
2020-05-13内容信息:
现金差额(单位:元) ¥35226.62
最小申购、赎回单位净值(单位:元) ¥3000657.62
基金份额净值(单位:元) ¥1.0002
2020-05-14内容信息:
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) ¥45927.62
现金替代比例上限 50%
申购上限(单位:份) 无
赎回上限(单位:份) 100000000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位(单位:份) 3000000
申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许
成份股信息内容:
证券代码 证券简称 证券数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 替代金额(人民币元)
000001 平安银行 2000 退补 10 27260
000002 万科A 1000 退补 10 25930
000027 深圳能源 300 退补 10 1632
000028 国药一致 0 必须 0
000031 大悦城 300 退补 10 1548
000039 中集集团 200 退补 10 1476
000046 泛海控股 400 退补 10 1372
000050 深天马A 200 退补 10 2804
000060 中金岭南 400 退补 10 1440
000063 中兴通讯 400 退补 10 16704
000066 中国长城 300 退补 10 3930
000069 华侨城A 800 退补 10 4960
000089 深圳机场 200 退补 10 1564
000100 TCL科技 1400 退补 10 6846
000157 中联重科 700 退补 10 4907
000166 申万宏源 2300 退补 10 10419
000338 潍柴动力 600 退补 10 8532
000401 冀东水泥 100 退补 10 2149
000402 金融街 300 退补 10 1980
000413 东旭光电 600 退补 10 1740
000415 渤海租赁 600 退补 10 1692
000423 东阿阿胶 100 退补 10 3174
000425 徐工机械 800 退补 10 5200
000513 丽珠集团 100 退补 10 4199
000538 云南白药 100 退补 10 9000
000559 万向钱潮 300 退补 10 1503
000568 泸州老窖 200 退补 10 17732
000581 威孚高科 100 退补 10 2128
000596 古井贡酒 0 必须 0
000598 兴蓉环境 300 退补 10 1434
000623 吉林敖东 100 退补 10 1543
000625 长安汽车 400 退补 10 4320
000627 天茂集团 500 退补 10 2760
000629 攀钢钒钛 900 退补 10 1818
000630 铜陵有色 1100 退补 10 2134
000651 格力电器 300 退补 10 17517
000656 金科股份 500 退补 10 4055
000661 长春高新 0 必须 0
000671 阳光城 400 退补 10 2744
000681 视觉中国 100 退补 10 1803
000686 东北证券 200 退补 10 1662
000703 恒逸石化 300 退补 10 3654
000709 河钢股份 1100 退补 10 2277
000723 美锦能源 400 退补 10 2692
000725 京东方A 3500 退补 10 13650
000728 国元证券 300 退补 10 2424
000729 燕京啤酒 300 退补 10 1923
000732 泰禾集团 300 退补 10 1320
000738 航发控制 100 退补 10 1341
000750 国海证券 600 退补 10 2676
000768 中航飞机 300 退补 10 5388
000776 广发证券 600 退补 10 8202
000778 新兴铸管 400 退补 10 1372
000783 长江证券 600 退补 10 3846
000786 北新建材 200 退补 10 4818
000825 太钢不锈 600 退补 10 2196
000826 启迪环境 100 退补 10 780
000830 鲁西化工 200 退补 10 1636
000839 中信国安 400 退补 10 1280
000858 五粮液 400 退补 10 58400
000860 顺鑫农业 100 退补 10 5447
000876 新希望 400 退补 10 12340
000883 湖北能源 400 退补 10 1432
000895 双汇发展 300 退补 10 13104
000898 鞍钢股份 500 退补 10 1310
000932 华菱钢铁 400 退补 10 1660
000938 紫光股份 200 退补 10 8636
000960 锡业股份 200 退补 10 1676
000961 中南建设 400 退补 10 3236
000963 华东医药 200 退补 10 4236
000975 银泰黄金 200 退补 10 3138
000977 浪潮信息 100 退补 10 4280
000983 西山煤电 300 退补 10 1419
000997 新大陆 100 退补 10 1681
000998 隆平高科 100 退补 10 1793
000999 华润三九 100 退补 10 2890
001979 招商蛇口 800 退补 10 13296
002001 新和成 200 退补 10 5280
002007 华兰生物 200 退补 10 7656
002010 传化智联 300 退补 10 1794
002013 中航机电 400 退补 10 3292
002019 亿帆医药 100 退补 10 2044
002024 苏宁易购 1000 退补 10 8600
002027 分众传媒 1500 退补 10 7545
002032 苏泊尔 100 退补 10 6946
002038 双鹭药业 100 退补 10 1133
002044 美年健康 400 退补 10 5120
002049 紫光国微 100 退补 10 6998
002050 三花智控 300 退补 10 6804
002065 东华软件 300 退补 10 4059
002074 国轩高科 100 退补 10 2432
002078 太阳纸业 300 退补 10 2586
002081 金螳螂 300 退补 10 2454
002085 万丰奥威 200 退补 10 1294
002092 中泰化学 200 退补 10 936
002110 三钢闽光 300 退补 10 2154
002120 韵达股份 200 退补 10 6302
002124 天邦股份 100 退补 10 1165
002127 南极电商 300 退补 10 4803
002129 中环股份 300 退补 10 5586
002142 宁波银行 600 退补 10 15246
002146 荣盛发展 400 退补 10 3180
002152 广电运通 200 退补 10 2694
002153 石基信息 100 退补 10 3257
002157 正邦科技 300 退补 10 5139
002174 游族网络 100 退补 10 1909
002179 中航光电 100 退补 10 3614
002180 纳思达 100 退补 10 3060
002195 二三四五 600 退补 10 1794
002202 金风科技 400 退补 10 4112
002217 合力泰 300 退补 10 1635
002223 鱼跃医疗 100 退补 10 3557
002230 科大讯飞 200 退补 10 6810
002236 大华股份 300 退补 10 5121
002241 歌尔股份 300 退补 10 6285
002252 上海莱士 500 退补 10 4370
002268 卫士通 100 退补 10 2296
002271 东方雨虹 200 退补 10 7722
002281 光迅科技 100 退补 10 3125
002294 信立泰 100 退补 10 1947
002299 圣农发展 100 退补 10 2403
002304 洋河股份 200 退补 10 19714
002311 海大集团 200 退补 10 9426
002340 格林美 400 退补 10 1832
002352 顺丰控股 200 退补 10 9314
002353 杰瑞股份 100 退补 10 2662
002371 北方华创 100 退补 10 15880
002372 伟星新材 200 退补 10 2566
002373 千方科技 200 退补 10 4830
002384 东山精密 200 退补 10 5428
002385 大北农 400 退补 10 3888
002387 维信诺 100 退补 10 1310
002399 海普瑞 100 退补 10 2320
002405 四维图新 200 退补 10 3012
002410 广联达 100 退补 10 5094
002414 高德红外 100 退补 10 4403
002415 海康威视 1000 退补 10 32050
002422 科伦药业 100 退补 10 2071
002424 贵州百灵 100 退补 10 835
002439 启明星辰 100 退补 10 4089
002456 欧菲光 300 退补 10 4911
002460 赣锋锂业 100 退补 10 5036
002463 沪电股份 200 退补 10 5418
002465 海格通信 200 退补 10 2580
002466 天齐锂业 200 退补 10 3690
002475 立讯精密 500 退补 10 24725
002493 荣盛石化 500 退补 10 5880
002500 山西证券 300 退补 10 2130
002506 协鑫集成 500 退补 10 1285
002507 涪陵榨菜 100 退补 10 3559
002508 老板电器 100 退补 10 3252
002555 三七互娱 200 退补 10 7560
002558 巨人网络 100 退补 10 1722
002563 森马服饰 200 退补 10 1444
002572 索菲亚 100 退补 10 2045
002583 海能达 200 退补 10 1384
002594 比亚迪 200 退补 10 11798
002600 领益智造 600 退补 10 5586
002601 龙蟒佰利 200 退补 10 3498
002603 以岭药业 100 退补 10 3309
002624 完美世界 100 退补 10 4470
002673 西部证券 400 退补 10 3244
002690 美亚光电 100 退补 10 4486
002714 牧原股份 200 退补 10 23060
002736 国信证券 400 退补 10 4324
002739 万达电影 200 退补 10 3392
002773 康弘药业 100 退补 10 3845
002797 第一创业 400 退补 10 2832
002812 恩捷股份 100 退补 10 5524
002821 凯莱英 0 必须 0
002916 深南电路 0 必须 0
002926 华西证券 300 退补 10 3126
300003 乐普医疗 200 允许 10 8140
300012 华测检测 100 允许 10 1812
300014 亿纬锂能 100 允许 10 6815
300015 爱尔眼科 300 允许 10 14490
300017 网宿科技 300 允许 10 2526
300024 机器人 200 允许 10 2680
300033 同花顺 100 允许 10 12025
300059 东方财富 700 允许 10 12775
300070 碧水源 300 允许 10 2925
300072 三聚环保 200 允许 10 822
300122 智飞生物 100 允许 10 8249
300124 汇川技术 200 允许 10 7092
300136 信维通信 100 允许 10 4450
300142 沃森生物 200 允许 10 8458
300144 宋城演艺 100 允许 10 3018
300146 汤臣倍健 200 允许 10 3820
300207 欣旺达 200 允许 10 3158
300251 光线传媒 300 允许 10 3354
300253 卫宁健康 200 允许 10 5332
300285 国瓷材料 100 允许 10 2389
300296 利亚德 300 允许 10 1800
300308 中际旭创 100 允许 10 6600
300347 泰格医药 100 允许 10 8113
300357 我武生物 100 允许 10 5615
300383 光环新网 200 允许 10 5590
300408 三环集团 200 允许 10 4222
300413 芒果超媒 200 允许 10 9800
300433 蓝思科技 300 允许 10 5574
300450 先导智能 100 允许 10 3900
300454 深信服 0 必须 0
300498 温氏股份 500 允许 10 14715
300529 健帆生物 0 必须 0
300558 贝达药业 0 必须 0
300595 欧普康视 0 必须 0
300601 康泰生物 100 允许 10 14000
300628 亿联网络 100 允许 10 9487
300676 华大基因 0 必须 0
300699 光威复材 100 允许 10 5770
300750 宁德时代 200 允许 10 27652
300760 迈瑞医疗 100 允许 10 26719
600000 浦发银行 3000 允许 10
600004 白云机场 200 允许 10
600009 上海机场 100 允许 10
600010 包钢股份 4700 允许 10
600011 华能国际 800 允许 10
600015 华夏银行 1300 允许 10
600016 民生银行 3600 允许 10
600018 上港集团 900 允许 10
600019 宝钢股份 1900 允许 10
600021 上海电力 300 允许 10
600026 中远海能 400 允许 10
600027 华电国际 700 允许 10
600028 中国石化 2600 允许 10
600029 南方航空 900 允许 10
600030 中信证券 1000 允许 10
600031 三一重工 900 允许 10
600036 招商银行 2100 允许 10
600038 中直股份 100 允许 10
600048 保利地产 1200 允许 10
600050 中国联通 3200 允许 10
600056 中国医药 100 允许 10
600061 国投资本 400 允许 10
600062 华润双鹤 100 允许 10
600066 宇通客车 200 允许 10
600068 葛洲坝 500 允许 10
600085 同仁堂 100 允许 10
600089 特变电工 400 允许 10
600104 上汽集团 800 允许 10
600109 国金证券 300 允许 10
600111 北方稀土 400 允许 10
600115 东方航空 1000 允许 10
600118 中国卫星 100 允许 10
600132 重庆啤酒 100 允许 10
600153 建发股份 300 允许 10
600160 巨化股份 300 允许 10
600161 天坛生物 100 允许 10
600170 上海建工 900 允许 10
600176 中国巨石 400 允许 10
600183 生益科技 200 允许 10
600188 兖州煤业 300 允许 10
600196 复星医药 200 允许 10
600201 生物股份 100 允许 10
600208 新湖中宝 900 允许 10
600219 南山铝业 1200 允许 10
600256 广汇能源 700 允许 10
600258 首旅酒店 100 允许 10
600260 凯乐科技 100 允许 10
600271 航天信息 200 允许 10
600273 嘉化能源 100 允许 10
600276 恒瑞医药 500 允许 10
600282 南钢股份 500 允许 10
600297 广汇汽车 800 允许 10
600298 安琪酵母 100 允许 10
600309 万华化学 300 允许 10
600315 上海家化 100 允许 10
600332 白云山 100 允许 10
600340 华夏幸福 300 允许 10
600346 恒力石化 600 允许 10
600352 浙江龙盛 300 允许 10
600362 江西铜业 200 允许 10
600369 西南证券 600 允许 10
600372 中航电子 200 允许 10
600373 中文传媒 100 允许 10
600376 首开股份 300 允许 10
600380 健康元 200 允许 10
600383 金地集团 500 允许 10
600392 盛和资源 200 允许 10
600398 海澜之家 300 允许 10
600406 国电南瑞 500 允许 10
600426 华鲁恒升 200 允许 10
600436 片仔癀 100 允许 10
600438 通威股份 400 允许 10
600446 金证股份 100 允许 10
600460 士兰微 100 允许 10
600466 蓝光发展 300 允许 10
600486 扬农化工 0 必须 0
600487 亨通光电 200 允许 10
600489 中金黄金 400 允许 10
600498 烽火通信 100 允许 10
600500 中化国际 300 允许 10
600511 国药股份 100 允许 10
600516 方大炭素 300 允许 10
600519 贵州茅台 100 允许 10
600521 华海药业 100 允许 10
600522 中天科技 300 允许 10
600528 中铁工业 200 允许 10
600535 天士力 200 允许 10
600536 中国软件 100 允许 10
600547 山东黄金 300 允许 10
600549 厦门钨业 100 允许 10
600566 济川药业 100 允许 10
600567 山鹰纸业 500 允许 10
600570 恒生电子 100 允许 10
600572 康恩贝 300 允许 10
600582 天地科技 400 允许 10
600583 海油工程 500 允许 10
600585 海螺水泥 400 允许 10
600588 用友网络 300 允许 10
600598 北大荒 200 允许 10
600600 青岛啤酒 100 允许 10
600606 绿地控股 800 允许 10
600637 东方明珠 400 允许 10
600642 申能股份 500 允许 10
600643 爱建集团 200 允许 10
600648 外高桥 100 允许 10
600655 豫园股份 300 允许 10
600660 福耀玻璃 200 允许 10
600673 东阳光 300 允许 10
600674 川投能源 500 允许 10
600675 中华企业 400 允许 10
600688 上海石化 600 允许 10
600690 海尔智家 600 允许 10
600699 均胜电子 100 允许 10
600703 三安光电 400 允许 10
600704 物产中大 500 允许 10
600705 中航资本 900 允许 10
600733 北汽蓝谷 400 允许 10
600739 辽宁成大 200 允许 10
600741 华域汽车 300 允许 10
600745 闻泰科技 100 允许 10
600754 锦江酒店 100 允许 10
600760 中航沈飞 100 允许 10
600763 通策医疗 0 必须 0
600777 新潮能源 700 允许 10
600779 水井坊 100 允许 10
600782 新钢股份 300 允许 10
600795 国电电力 2000 允许 10
600801 华新水泥 100 允许 10
600808 马钢股份 600 允许 10
600809 山西汾酒 100 允许 10
600816 *ST安信 600 必须 1500
600820 隧道股份 300 允许 10
600835 上海机电 100 允许 10
600837 海通证券 800 允许 10
600845 宝信软件 100 允许 10
600863 内蒙华电 600 允许 10
600867 通化东宝 200 允许 10
600872 中炬高新 100 允许 10
600875 东方电气 300 允许 10
600879 航天电子 300 允许 10
600885 宏发股份 100 允许 10
600886 国投电力 700 允许 10
600887 伊利股份 600 允许 10
600893 航发动力 200 允许 10
600895 张江高科 200 允许 10
600900 长江电力 2300 允许 10
600909 华安证券 400 允许 10
600919 江苏银行 1200 允许 10
600926 杭州银行 600 允许 10
600958 东方证券 600 允许 10
600967 内蒙一机 200 允许 10
600977 中国电影 200 允许 10
600998 九州通 200 允许 10
600999 招商证券 600 允许 10
601000 唐山港 600 允许 10
601006 大秦铁路 1500 允许 10
601009 南京银行 1000 允许 10
601012 隆基股份 400 允许 10
601018 宁波港 900 允许 10
601021 春秋航空 100 允许 10
601066 中信建投 300 允许 10
601088 中国神华 500 允许 10
601098 中南传媒 200 允许 10
601099 太平洋 700 允许 10
601100 恒立液压 100 允许 10
601108 财通证券 400 允许 10
601111 中国国航 400 允许 10
601117 中国化学 500 允许 10
601128 常熟银行 300 允许 10
601138 工业富联 400 允许 10
601155 新城控股 200 允许 10
601166 兴业银行 2100 允许 10
601169 北京银行 2200 允许 10
601186 中国铁建 1200 允许 10
601198 东兴证券 300 允许 10
601211 国泰君安 800 允许 10
601216 君正集团 900 允许 10
601225 陕西煤业 900 允许 10
601229 上海银行 1500 允许 10
601231 环旭电子 100 允许 10
601233 桐昆股份 200 允许 10
601238 广汽集团 200 允许 10
601288 农业银行 7600 允许 10
601318 中国平安 1100 允许 10
601319 中国人保 600 允许 10
601328 交通银行 4000 允许 10
601333 广深铁路 600 允许 10
601336 新华保险 200 允许 10
601360 三六零 100 允许 10
601377 兴业证券 700 允许 10
601390 中国中铁 2100 允许 10
601398 工商银行 5500 允许 10
601555 东吴证券 400 允许 10
601598 中国外运 500 允许 10
601600 中国铝业 1300 允许 10
601601 中国太保 600 允许 10
601607 上海医药 200 允许 10
601618 中国中冶 1800 允许 10
601628 中国人寿 300 允许 10
601668 中国建筑 4300 允许 10
601669 中国电建 1300 允许 10
601688 华泰证券 800 允许 10
601699 潞安环能 300 允许 10
601727 上海电气 800 允许 10
601766 中国中车 2500 允许 10
601788 光大证券 400 允许 10
601799 星宇股份 0 必须 0
601800 中国交建 300 允许 10
601818 光大银行 4100 允许 10
601838 成都银行 400 允许 10
601857 中国石油 1700 允许 10
601866 中远海发 800 允许 10
601872 招商轮船 700 允许 10
601877 正泰电器 200 允许 10
601878 浙商证券 300 允许 10
601880 大连港 800 允许 10
601888 中国国旅 200 允许 10
601899 紫金矿业 2000 允许 10
601901 方正证券 800 允许 10
601919 中远海控 700 允许 10
601933 永辉超市 1000 允许 10
601939 建设银行 1000 允许 10
601958 金钼股份 300 允许 10
601966 玲珑轮胎 100 允许 10
601985 中国核电 1300 允许 10
601988 中国银行 3600 允许 10
601989 中国重工 2300 允许 10
601990 南京证券 300 允许 10
601992 金隅集团 900 允许 10
601997 贵阳银行 300 允许 10
601998 中信银行 600 允许 10
603019 中科曙光 100 允许 10
603077 和邦生物 900 允许 10
603160 汇顶科技 0 必须 0
603259 药明康德 200 允许 10
603288 海天味业 300 允许 10
603338 浙江鼎力 0 必须 0
603369 今世缘 100 允许 10
603444 吉比特 0 必须 0
603501 韦尔股份 100 允许 10
603517 绝味食品 100 允许 10
603589 口子窖 100 允许 10
603658 安图生物 0 必须 0
603707 健友股份 100 允许 10
603799 华友钴业 100 允许 10
603833 欧派家居 0 必须 0
603858 步长制药 100 允许 10
603866 桃李面包 100 允许 10
603882 金域医学 0 必须 0
603883 老百姓 0 必须 0
603885 吉祥航空 200 允许 10
603899 晨光文具 100 允许 10
603939 益丰药房 0 必须 0
603986 兆易创新 0 必须 0
603993 洛阳钼业 1800 允许 10
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
4、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法正常进行投
资管理或无法计算当日基金资产净值。
5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时
或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人
利益的情形。
7、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单,或在开市后发现
申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。
8、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理
申购,或者指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编
制或编制不当。
9、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限,当一笔新
的申购申请被确认成功,会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上
限时,该笔申购申请将被拒绝。
10、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、6、7、8、10项之一且基金管理人决定暂停申购情
形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资
人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资者。在暂停申购的情况消
除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
对价:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价。
4、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法正常进行投
资管理或无法计算当日基金资产净值。
5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单,或在开市后发现
申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。
6、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法
办理赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无
法编制或编制不当。
7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时,基金
管理人应及时报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关
规定在指定媒介公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应及时向中国证监会备案,
并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告;也可
以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发
布重新开放的公告。
十一、其他申购赎回方式
1、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其
持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。在不损
害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人有权制定集合申购业务的相关规
则,集合申购业务的相关规则在开始执行前将予以公告。
2、联接基金是指将绝大多数基金财产投资于本基金,紧密跟踪业绩比较基
准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。如果本基
金推出联接基金,在本基金上市之前,联接基金可以用股票或现金特殊申购本基
金基金份额,不收取申购费用。
3、不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,
基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务,场外申购赎回
的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
4、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于新的申购、赎回方式开始
执行前予以公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
6、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和本基金合同的规定开展其
他服务,双方需签订书面委托代理协议,报中国证监会备案并公告。
7、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人在与基金托管人协商一致后,可为本基金增设新的份额类别,制定并
公布相应的业务规则。
8、在不违反法律法规且基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,基金
管理人可根据市场情况对申购与赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生
的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述
何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者,或
者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非
交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过
户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,
被冻结部分产生的权益一并冻结。被冻结部分份额仍参与收益分配与支付。法律
法规或监管部门或登记机构另有规定的除外。
十四、其他业务
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,
基金管理人可制定相应的业务规则并开展相关业务,并依照《信息披露办法》的
有关规定进行公告。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益
的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
第十一部分 基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数(即MSCI中国A股人民币指数)的成份股、
备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例
不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现
金,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的比例
限制,基金管理人在履行法定程序后,可以将其新投资品种纳入投资范围或根据
变更后的比例限制调整上述投资比例。
三、投资策略
(一)资产配置策略
本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低
跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,
且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
(二)股票投资策略
1、股票组合构建
本基金原则上采用完全复制法,即按照标的指数中的成份股组成及其权重构
建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对
投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理
人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,
对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
2、股票组合调整
(1)定期调整
本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定
期跟踪调整。
(2)不定期调整
1)与指数相关的调整
根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成
份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。
2)申购赎回调整
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标
的指数。
3)其它调整
根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊
原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降
低跟踪误差。
本基金通过严格的投资流程和量化风险管理手段,力在正常情况下,本基金
力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
(三)债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较
好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。
本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,
结合债券定价技术,进行个券选择。
(四)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动
性好、交易活跃的期货合约,并根据对股票市场和期货市场运行趋势的研判,以
及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套
期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。利用股指期货的
杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指
数的目的。
(五)资产支持证券投资策略
本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险
和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿
还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估
值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持
证券投资的风险,以获取较高的投资收益。
(六)存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则
合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
四、投资限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的
90%,且不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;
(3)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,其市值不得超过
基金资产净值的10%;
(5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不展期;
(11)本基金参与股指期货交易,则需遵守下列投资比例限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(12)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(14)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(3)、(8)、(13)项外,因证券市场波动、期货市场波动、
上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监
会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行法定程序后,本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行法定程序
后,则本基金投资不再受相关限制。
3、关联交易原则
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制或按变更后的规定执行,无需经基金份额持有人大会审议。
五、标的指数
1、本基金标的指数为MSCI China A RMB Index(MSCI中国A股人民币指数)。
MSCI中国A股指数(MSCI China A Index)为国际投资者设计,根据离岸
人民币汇率(CNH)计算互联互通机制下的中国A股成份股。MSCI中国A股人民
币指数(MSCI China A RMB Index)为中国境内投资者设计,指数成份股与MSCI
中国A股指数相同。指数成份股由基于外资介入影响率(FIF)及外资持股限制
(FOLs)计算的自由流通市值调整因子决定权重。MSCI中国A股人民币指数与
MSCI全球可投资市场指数同步调整,使用相同的价格和数据截止日期。为了更
好的反映互联互通机制下的股票实际交易情况和便于投资者跟踪指数,该指数编
制逻辑根据实际互联互通机制投资中国A股的投资流程进行优化。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见MSCI公司网站,网址:
https://www.msci.com。
2、指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出
调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的
退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,
并对投资组合进行相应调整。
六、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数收益率,即MSCI中国A股人民币指数收
益率。英文全称为:MSCI China A RMB Index,指数代码为:718711。
MSCI中国A股人民币指数包含在上海证券交易所及深圳证券交易所上市的
大盘及中盘股票,指数标的仅包含在互联互通机制下的股票,反映MSCI中国全
指指数中在互联互通机制下的中国A股部分业绩表现。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同
等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
七、风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基
金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
八、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利,
保护基金份额持有人的利益;
3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
九、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2021年12月31日(财务数据未经审计)。
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 330,094,878.13 97.63
其中:股票 330,094,878.13 97.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 120,686.40 0.04
其中:债券 120,686.40 0.04
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,569,354.10 2.24
8 其他资产 322,790.84 0.10
9 合计 338,107,709.47 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,933,976.28 1.16
B 采矿业 8,800,828.60 2.61
C 制造业 198,036,071.83 58.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,060,164.80 2.39
E 建筑业 5,312,723.80 1.57
F 批发和零售业 3,066,653.90 0.91
G 交通运输、仓储和邮政业 9,032,729.40 2.67
H 住宿和餐饮业 404,340.00 0.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,391,880.12 3.67
J 金融业 59,030,307.83 17.48
K 房地产业 5,502,941.83 1.63
L 租赁和商务服务业 4,403,307.00 1.30
M 科学研究和技术服务业 3,959,007.20 1.17
N 水利、环境和公共设施管理业 778,961.00 0.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,744,523.32 0.81
R 文化、体育和娱乐业 1,295,684.52 0.38
S 综合 272,727.00 0.08
合计 327,026,828.43 96.83
2、报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 20,332.12 0.01
B 采矿业 4,115.00 0.00
C 制造业 1,874,387.56 0.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,685.00 0.00
E 建筑业 23,328.03 0.01
F 批发和零售业 74,701.36 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 9,698.00 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 858,920.99 0.25
J 金融业 5,001.00 0.00
K 房地产业 144.00 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 49,630.82 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 74,612.05 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 314.40 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 46,409.59 0.01
S 综合 - -
合计 3,068,049.70 0.91
3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,903 18,251,150.00 5.40
2 300750 宁德时代 17,600 10,348,800.00 3.06
3 600036 招商银行 151,371 7,373,281.41 2.18
4 000858 五粮液 27,300 6,078,618.00 1.80
5 601318 中国平安 79,500 4,007,595.00 1.19
6 600900 长江电力 166,800 3,786,360.00 1.12
7 002594 比亚迪 13,650 3,659,838.00 1.08
8 601012 隆基股份 40,400 3,482,480.00 1.03
9 300760 迈瑞医疗 8,900 3,389,120.00 1.00
10 601888 中国中免 14,300 3,137,563.00 0.93
2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 601728 中国电信 151,543 647,088.61 0.19
2 002271 东方雨虹 5,950 313,446.00 0.09
3 301180 万祥科技 6,536 188,319.06 0.06
4 301185 鸥玛软件 5,776 151,069.06 0.04
5 688766 普冉股份 339 116,185.47 0.03
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 120,686.40 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 120,686.40 0.04
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113050 南银转债 1,020 120,686.40 0.04
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IF2206 沪深300期货2206合约 1 1,475,760.00 -22,320.00 -
公允价值变动总额合计(元) -22,320.00
股指期货投资本期收益(元) 55,500.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 25,560.00
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投
资股指期货是根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交
易活跃的期货合约,通过建立股指期货多头或空头头寸进行套期保值,以对冲资
产组合的系统性风险和流动性风险。本基金利用股指期货的杠杆作用,降低股票
仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
3、本期投资国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
(十一)投资组合报告附注
1、5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况
的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行在报告编制日前一年内曾
受到中国银行保险监督管理委员会的公开处罚。本基金投资的前十名证券中,上
述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部
门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
3、其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 247,930.04
2 应收证券清算款 73,350.56
3 应收股利 -
4 应收利息 1,510.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 322,790.84
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113050 南银转债 120,686.40 0.04
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
(元)
1 601728 中国电信 647,088.61 0.19 新股锁定
2 688766 普冉股份 116,185.47 0.03 新股锁定
3 301180 万祥科技 14,858.88 0.00 新股锁定
4 301185 鸥玛软件 12,230.48 0.00 新股锁定
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
十、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 浦银安盛MSCI中国A股ETF基金份额净值增长率及其与同期业绩
比较基准收益率的比较:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2020年04月30日至 2020年12月31日 47.38% 1.18% 35.22% 1.25% 12.16% -0.07%
2021年01月01日至 2021年12月31日 10.82% 1.15% -0.40% 1.16% 11.22% -0.01%
2020年04月30日至 2021年12月31日 63.32% 1.16% 34.68% 1.20% 28.64% -0.04%
(二)浦银安盛MSCI中国A股ETF自基金合同生效以来基金累计份额净值
增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
浦银安盛MSCI中国A股ETF:
2020年4月30日至2021年12月31日
第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项
以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十三部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收
款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对
估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化
或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘
价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证
券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最
近交易市价,确定公允价格。
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值
(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除
外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格;
(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值
技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值
(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值;
(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益
品种,按成本估值;
(3)银行间债券市场交易的资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
6、本基金投资期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结
算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估
值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的
误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机
制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应在每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法
规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)估值错误的责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金
财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人
过错造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金
管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金
管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基
金资产中支付。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行
业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,基金管理人与
基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原
则。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场、期货交易市场遇法定节假日或因其他
原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,且经与基金托管人协商
一致时;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司及
存款银行或第三方估值机构发送的数据错误等,或国家会计政策变更、市场规则
变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减
轻由此造成的影响。
第十四部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和
仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的指数许可使用费;
9、基金上市费用及年费;
10、基金开户费和银行账户维护费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,
支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与MSCI签署的指数使用许可协议的约定向
MSCI支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按前一日基金资产净值的0.05%
的年费率计提,且收取下限为每季度5000美元(采用前一年末最后一个交易日
中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价换算为人民币,下同),当
季标的指数使用费不足5000美元的,按照5000美元支付。不满一个季度的,根
据实际使用天数支付。指数使用费适用比例费率时,计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用基点费
E为前一日的基金资产净值
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算,按季支付。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人
复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金
管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给MSCI,若遇法定节假日、休
息日,支付日期顺延。
由于MSCI保留变更或提高指数使用费的权利,如果指数使用费的计算方法、费
率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人
应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告,此项调整无须召开基
金份额持有人大会。
除管理费、托管费和基金的指数许可使用费之外的基金费用,根据有关法规
及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产
中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、费用调整
在不与现有法律法规相冲突的前提下,经与基金托管人协商一致,在履行相
应程序后,基金管理人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率,
此项调整需召开基金份额持有人大会审议。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行
收益分配;
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6
次,每次收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不
满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收
益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施
日前在指定媒介公告。
四、基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一开放日基金份
额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日
为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金
上市前一开放日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折
算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。
截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数同期增长率的差额超过1%
时,基金管理人可以进行收益分配。
2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到
1%以上时,以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为
原则确定收益分配数额。
五、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
六、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
七、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
第十六部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以托管协议约定方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监
会备案。
第十七部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动
性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的
披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定,无需
经基金份额持有人大会审议。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网站
(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会
基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文
字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议、
基金份额发售公告
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。
3、基金产品资料概要系用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理
人应当于2020年9月1日起依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更
新基金产品资料概要。
4、《基金合同》生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要(自前述日期
提供后)的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招
募说明书、基金产品资料概要,并登载在指定网站上。
前款规定的重大变更主要包括:
(1)《基金合同》、基金托管协议相关内容发生变更;
(2)变更基金简称(含场内简称)、基金代码(含场内代码);
(3)变更基金管理人、基金托管人的法定名称;
(4)变更基金经理;
(5)变更认购费、申购费、赎回费等费率;
(6)其他对投资者有重大影响的事项。
除上述事项之外,基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。
《基金合同》终止的,除《基金合同》另有约定外,基金管理人可以不再更
新基金招募说明书、基金产品资料概要。
5、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
6、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
基金募集申请经中国证监会准予注册后,基金管理人在基金份额发售的3
日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告
登载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金合同和基金托
管协议登载在指定网站上;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议
登载在指定网站上。
(二)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在在基金合同生效的次日在指定媒介上登载《基金合同》生
效公告。
(三)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上市交易
公告书提示性公告登载在指定报刊上。
(四)基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通
过网站以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
(六)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日,并提前将基金份额折算日公告登载于指定
媒介上。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将
基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含
资产组合季度报告)
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
(八)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有
关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金终止上市交易、终止《基金合同》、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12
个月内变动超过百分之三十;
12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
18、本基金开始办理申购、赎回;
19、本基金发生巨额赎回并延期办理;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
23、本基金变更标的指数;
24、本基金推出新业务或服务;
25、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
27、基金份额的折算及变更登记;
28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
29、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(十一)清算报告
《基金合同》终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财
产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十二)投资于股指期货的信息披露
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件
中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,
并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标。
(十三)投资资产支持证券信息披露
在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市
值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基
金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产
的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明
细。
(十四)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金
敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未
公开披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,按照《信息披露办
法》自主披露信息如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于其住所,以供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
1、基金投资所涉及的证券交易市场、期货交易市场遇法定节假日或因其他
原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
第十八部分 风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。本基
金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方
式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得
收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
投资人应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,
了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资
产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金,基金代销机构名
单详见本基金的招募说明书以及相关公告。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益;本基金管理人管理的其他基金的业绩不
构成对本基金业绩表现的保证。
除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构销售,
基金管理人与销售机构都不能保证其收益或本金安全。
基金管理人提醒投资人在作出投资决策后,须了解并自行承担以下风险:
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周
期性变化,从而引起债券价格波动,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。利率风险
是债券投资所面临的主要风险。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于
分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险,但不能完全规避。
5、信用风险。债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行
人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约
而产生的证券交割风险。
6、购买力风险。基金投资的收益可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下
降,从而使基金的实际收益下降。
二、管理风险
1、在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,
会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益
水平。
2、基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素的变
化也会影响基金收益水平。
三、操作和技术风险
在基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常
进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理
人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
四、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反
法规及《基金合同》有关规定而产生的风险。
五、本基金特有风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
(1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差;
(2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化,使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差;
(3)成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的
指数收益率,从而产生跟踪偏离度。
(4)由于成份股摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承
担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差;
(5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存
在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差;
(6)在基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金的收益产生影响,从而影
响基金对标的指数的跟踪程度。
(7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合
中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖
空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现
金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%,但因标的指数编制规则调整
或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可
能发生较大偏离。
5、标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的
风险与成本。
6、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指
数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集
基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表
决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,
与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在
不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
基金管理人或其委托的机构计算并通过上海证券交易所发布基金份额参考
净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金
份额净值可能存在差异,IOPV计算也可能出现错误。投资者若参考IOPV进行投
资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
9、基金退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
10、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面
临如下风险:
(1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
(2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素
影响本基金二级市场价格的折溢价水平。
(3)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,则
该部分款项将按照约定方式进行结算(具体见招募说明书“第十部分 基金份额
的申购与赎回”之“七、申购赎回清单的内容与格式”相关约定),由此可能影
响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(4)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时
卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价,由此基金管理人可能在申购赎回
清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎
回全部或部分ETF份额的风险。
11、投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置
现金替代比例上限,因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停,
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
12、基金份额持有人赎回失败的风险
基金份额持有人在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的
赎回对价,可能导致赎回失败的情形。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,
由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法
按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金
份额。
13、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过
程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与
赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
14、申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名
单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,将会使投资者利益
受损或影响申购赎回的正常进行。
15、退补现金替代方式的风险
本基金“退补现金替代”方式不同于其他现金替代方式,可能给申购和赎回
投资人带来价格的不确定性,从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。
极端情况下,如果使用“退补现金替代”证券的权重增加,该方式带来的不确定
性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保
证,现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因
技术系统、通讯联络或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”
原则对“退补现金替代”的证券进行处理,投资者的利益可能受到影响。
16、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
(1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、
暂停或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
(2)登记机构可能调整结算制度,如实施货银兑付制度,对投资者基金份
额、组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来风险。同
样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
(3)证券交易所、登记机构、基金托管人及其他服务机构可能违约,导致
基金或投资者利益受损的风险。
17、投资于股指期货可能引致的特定风险
(1)基差风险
在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金资产可能因为所持有股指期货
合约与标的指数价格波动方向不一致而承受基差风险。因存在基差风险,在进行
股指期货合约展期的过程中,基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动
而遭受展期风险。
(2)盯市结算风险
股指期货采取保证金交易制度,保证金账户实行当日无负债结算制度,对资
金管理要求较高。如出现极端行情,市场持续向不利方向波动导致期货保证金不
足,又未能在规定的时间内补足,按规定期货保证金账户将被强制平仓,从而导
致超出预期的损失。
(3)交易对手风险
1)对手方风险
基金管理人运用基金资产投资于股指期货,会尽力选择资信状况优良、风险
控制能力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝因所选择的期货公司在交易过程
中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。另外,基金管理
人在银行间市场进行交易,也会因为银行间交易对手违约等发生对手方风险。
2)连带风险
为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金
不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的
经纪账户强行平仓时,基金资产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
18、投资于资产支持证券可能引致的特定风险
本基金可能投资于资产支持证券。本基金所投资的资产支持证券之债务人出
现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致
证券价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受资产支持证券市场规模及交易
活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入
或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。
19、本基金可投资科创板股票,投资科创板股票风险主要存在以下几个方面:
(1)市场风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环
保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业
未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体
投资难度加大,个股市场风险加大。
科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以
内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。
(2)流动性风险
科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50
万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构持有个股大量流
通盘导致个股流动性较差,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。
(3)信用风险
科创板试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市
制度,科创板个股存在退市风险。
(4)集中度风险
科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,
市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。
(5)系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上
存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显
著。
(6)政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大
影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
20、存托凭证投资风险
基金资产可投资于存托凭证,会面临与境外发行人、存托凭证发行机制以及
交易机制等差异带来的特有风险,包括但不限于企业业务持续能力和盈利能力等
经营风险,存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利
等方面存在差异可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;存
托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托
凭证退市的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价
格大幅波动的风险;存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用的风
险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持
续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差
异可能导致的其他风险等本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的
境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间
接成为本基金的风险。
六、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。
1、基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”和本招募
说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回
安排。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,投资市场主要为证券交
易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,基金投资于标的指
数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,所投市场和资产方面
的整体流动性较高。但在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情
形,基金管理人将根据实际情况采取相应的流动性风险管理措施,在保障持有人
利益的基础上,防范流动性风险。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,如有因受成份股停牌、成
份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根
据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当调整,尽量缩小跟踪误差,
获得更接近标的指数的收益率。
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人将暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购赎回申请的措施。基
金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
七、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的
风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,
投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
八、其他风险
1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这些
工具,基金可能会面临一些特殊的风险;
2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不
完善而产生的风险;
4、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水
平,从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
或《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,
自表决通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、基金登记机构、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国
证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
五、基金财产清算剩余资产的分配
基金财产按下列顺序清偿:
1、支付清算费用;
2、交纳所欠税款;
3、清偿基金债务;
4、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款1-3项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、基金合并方案
本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。
第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主作出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购款项或股票、应付申购赎回对价及法律法规和《基金合
同》所规定的费用,并主动查询交易申请的确认情况,并妥善行使合法权利;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和
补充,并保证其真实、准确、完整;
(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记结算
业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申
请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净
值,确定基金份额申购、赎回的对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露,因审计、法律等向外部专业顾问提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规、《基金合同》和《托管协议》规定履行
自己的义务,基金托管人违反法律法规、《基金合同》和《托管协议》造成基金
财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人,发售代理机构将已冻结的股票
解冻;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规、《基金合同》和《托管协议》
的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户及其他投资所需
账户,为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不
得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账
户,按照《基金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及
时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他
有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审
计、法律等向外部专业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对
价;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》、《托管协议》的规
定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》、《托管协议》规定的行为,还应
当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规、《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人
的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》、《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿
责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》、《托管协议》约定的其
他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届
时有效的法律法规为准。
本基金份额持有人大会不设立日常机构。
未来,若本基金推出本基金的联接基金,则:
鉴于本基金和本基金的联接基金(即“浦银安盛MSCI中国A股交易型开
放式指数证券投资基金联接基金”(暂定名,最终名称以中国证监会注册结果为
准)以及基金管理人根据基金发展需要募集并管理的以本基金为目标ETF的其
他联接基金,以下简称“联接基金”)的相关性,联接基金的基金份额持有人可
以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大
会并参与表决。在计算参会份额和计票时,联接基金份额持有人持有的享有表决
权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联
接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占
联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规
为准。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法
律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的无需召开基金份额持有人大会的
除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式,但基金合同另有约定的除外;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于人民币5000万元情形的,基金管理人提出持续营销、
转换运作方式或者与其他基金合并等解决方案;
(12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(13)终止基金份额的上市,但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交
易所终止上市的除外;
(14)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(15)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,无需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则发生
变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)增加、取消或调整基金份额类别设置;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金推出新业务或服务;
(7)基金管理人、相关证券交易所、登记机构、销售机构在法律法规、基
金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过
户等业务的规则;
(8)标的指数更名或调整指数编制方法,以及变更业绩比较基准;
(9)根据指数使用许可协议的约定,变更标的指数许可使用费费率和计算
方法;
(10)调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
(11)调整基金份额净值、申购赎回清单的内容、申购赎回清单的计算和公
告的时间或频率;
(12)募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金、增设新的
基金份额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、将分级后的全部
或部分基金份额申请上市交易、在其他证券交易所上市、调整场外申购赎回方式、
开通跨系统转托管业务或暂停、停止场外申购赎回业务;
(13)调整基金的收益分配原则和支付方式;
(14)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、授权方式(包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权及网
络授权方式等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式及投票方式(包括但不限
于以纸质表决票投票、网络投票及短信投票等)、委托的公证机关及其联系方式
和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。若到
会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额
的50%,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六
个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额
持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益
登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分
之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出
具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在不违反法律法规和监管机关规定的情况下,本基金的基金份额持有人
亦可采用网络、电话、短信或其他非书面方式向其授权代表进行授权。具体方式
由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在不违反法律法规和监管机关规定的情况下,经会议通知载明,本基金
亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合
的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序
进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,
具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通
过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议
时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等的规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或
监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致
并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人
大会审议。
(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行
收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增
长率进行计算,计算方法参见《招募说明书》;
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6
次,每次收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不
满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收
益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施
日前在指定媒介公告。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和
仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的指数许可使用费;
9、基金上市费用及年费;
10、基金开户费和银行账户维护费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,
支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法,按前一日基金资产净值每日计提指数许可使用
费,具体计提方法见本基金招募说明书。
如果指数许可使用费的计算方法或费率发生调整,本基金将采用调整后的方
法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的
规定在指定媒介进行公告,此项调整无须召开基金份额持有人大会审议。
除管理费、托管费和基金的指数许可使用费之外的基金费用,根据有关法规
及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产
中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)费用调整
在不与现有法律法规相冲突的前提下,经与基金托管人协商一致,在履行相
应程序后,基金管理人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率,
此项调整需召开基金份额持有人大会审议。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
(二)投资范围
本基金主要投资于标的指数(即MSCI中国A股人民币指数)的成份股、
备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例
不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现
金,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的比例
限制,基金管理人在履行法定程序后,可以将其新投资品种纳入投资范围或根据
变更后的比例限制调整上述投资比例。
(三)投资禁止行为与限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的
90%,且不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;
(3)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,其市值不得超过
基金资产净值的10%;
(5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不展期;
(11)本基金参与股指期货交易,则需遵守下列投资比例限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(12)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(14)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(3)、(8)、(13)项外,因证券市场波动、期货市场波动、
上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监
会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行法定程序后,本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行法定程序
后,则本基金投资不再受相关限制。
3、关联交易原则
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制或按变更后的规定执行,无需经基金份额持有人大会审议。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
(一)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(二)基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次
日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或
《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,
自表决通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、基金登记机构、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国
证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(八)基金合并方案
本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲
裁委员会(上海国际仲裁中心),仲裁地点为上海市,按照该会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。仲裁费由败诉方
承担。
争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特
别行政区和台湾地区法律)管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十一部分 基金托管协议内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
法定代表人: 谢伟
成立时间:2007年8月5日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2007]207号
组织形式:有限责任公司
注册资本:191,000万元人民币
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理,境外证券投资管理和中国证监会
许可的其他业务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人: 刘连舸
成立时间: 1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理
票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;
从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保
险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆
借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发
行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外
汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资
信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行
或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进
行监督:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的MSCI
中国A股人民币指数股票库的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据
实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并应及时通知基金
托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
本基金主要投资于标的指数(即MSCI中国A股人民币指数)的成份股、备
选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例
不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现
金,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的比例
限制,基金管理人在履行法定程序后,可以将其新投资品种纳入投资范围或根据
变更后的比例限制调整上述投资比例。
2、对基金投融资比例进行监督;
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的
90%,且不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;
(3)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,其市值不得超过
基金资产净值的10%;
(5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不展期;
(11)本基金参与股指期货交易,则需遵守下列投资比例限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(12)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(14)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(3)、(8)、(13)项外,因证券市场波动、期货市场
波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中
国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行法定程序后,本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
3、关联交易原则
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制或按变更后的规定执行,无需经基金份额持有人大会审议。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行复核。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理
人违反上述约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确
认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时
对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠
正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定,
应当拒绝执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会
报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、
本协议规定的,应当及时基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会
报告。
(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限
于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,
提供相关数据资料和制度等。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人
遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履
行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基
金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督
基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管
理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金
托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基
金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金
管理人并改正。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全、完整保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指
令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,基金托管人不得自行运用、处
分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的
其他账户,基金管理人应提供必要的协助。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。
5、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基
金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此予以必要的
配合与协助,但不承担任何相应责任。
6、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定
外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基
金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,
由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金
进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2
名)中国注册会计师签字方为有效。
2、验资完成,基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管
人处为本基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一
致,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。基金管理人、基金托管人及
销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之
一切费用应由各方各自承担。
(三)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留
印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、
支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用
本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立
存款账户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立
和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变
更所需的相关资料。
(五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证
券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交
易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记
结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务
的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵
守上述关于账户开设、使用的规定。
5、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(六)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;由基金管理人负责向中国人民
银行报备,在上述手续办理完毕之后,基金托管人负责以基金的名义在中央国债
登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行
间债券市场债券和资金的清算。
(七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责
妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
(八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证基金一方持有两
份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大
合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章
的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指
计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值,精确到0.0001元,
小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。基金管理人于每个工作
日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应在每个工作日对基金财产估值。但基金管理人根据法律法
规或本基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投
资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资
产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应
于每个工作日结束后计算得出当日的该基金份额净值,并在盖章后以双方约定的
方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定
的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年
末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、如有确凿证据表明按相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能
客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商
定后,按最能反映公允价值的价格估值,所造成的误差不作为基金资产估值错误
处理。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方
法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双
方应及时进行协商和纠正。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第4位)发生
差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人
应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基
金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基
金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行
公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或
基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的
净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数
据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述
错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人
已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得
利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双
方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、基金管理人或基金托管人按基金合同估值方法的第8项进行估值时,所
造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司及存款
银行或第三方估值机构发送的数据错误等,或国家会计政策变更、市场规则变更
等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免
除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由
此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方
经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予
以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
(二)基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方
各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处
理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存
在不符,双方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六
个月更新并公告一次,于该等期间届满后45日内公告。季度报告应在每个季度
结束之日起10个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起15个工作日内予以
公告;半年度报告在会计年度半年终了后40日内编制完毕并于会计年度半年终
了后60日内予以公告;年度报告在会计年度结束后60日内编制完毕并于会计年
度终了后90日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编
制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基
金托管人在收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理
人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金
托管人应在收到后5个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托
管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人
应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金
管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其
他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金
托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双
方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金
管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的
复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布
公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布
公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
六、基金份额持有人名册的保管
(一)基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
(二)基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半
年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金
份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大
会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日
内向基金托管人提供。
(三)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管
理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,基金登记机构保存期不少于
20年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按
相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基
金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途,并应遵守保密义务。
七、适用法律与争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包括香港特别
行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。
(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议
可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未
能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于上海的上海国际经济贸易
仲裁委员会(上海国际仲裁中心),并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁
决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
(三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会
备案。
(二)托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
1、《基金合同》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基
金的财产进行清算。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持
有人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。主要的服务项目如下:
一、资料寄送
1、基金交易对账单
本基金管理人将按照份额持有人的定制情况,提供电子邮件或短信方式对账
单。客户可通过浦银安盛基金客户服务热线进行对账单服务定制或更改。
电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示
原发送内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此浦银安盛基金管理公司不
对电子邮件或短信息电子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯
等原因造成的信息不完整、泄露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
2、其他相关的信息资料
其他相关的信息资料指不定期寄送的基金资讯材料,如基金新产品或新服务
的相关材料、基金经理报告等。
二、电子化服务
1、手机短信服务
基金份额持有人可以通过本公司客户服务热线人工应答预留手机号码,我们
将为基金持有人提供每周净值、基金月度对账单,持有人可致电客服热线要求定
制。
2、电子邮件服务
基金份额持有人可以通过本公司客户服务热线按需要定制各类电子邮件服
务,如基金份额周净值、电子月度对账单。
三、客户服务中心
1、客户服务电话
呼叫中心自动语音系统提供每周7天、每天24小时的自助语音服务和查询
服务,客户可通过电话收听基金份额净值,自助查询基金账户余额信息、交易确
认情况等。同时,呼叫中心在工作时间提供人工应答服务。
2、网上客户服务
浦银安盛网站为基金份额持有人提供查询服务和资讯服务。基金份额持有人
在我公司网站“登录”后,即可7*24小时查询个人账户资料,包括基金持有情
况、基金交易明细、基金分红实施情况等;此外,还可修改部分个人账户资料,
查询热点问题及其解答,查阅投资刊物等。
公司网址:www.py-axa.com
客服信箱:service@py-axa.com
四、客户投诉处理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的客服热线自动语音留言、客服热
线人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服
务进行投诉。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供
的服务进行投诉。
五、服务渠道
1、客服电话:400-8828-999或(021)33079999
2、客服传真:(021)23212999
3、公司网站:www.py-axa.com
4、客服邮箱:service@py-axa.com
5、微信公众号:浦银安盛基金、浦银安盛微理财
6、客户端:“浦银安盛基金”APP
第二十三部分 其他应披露事项
本基金招募说明书更新期间,本基金及基金管理人的有关公告如下:
1、2021年03月31日,浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投
资基金2020年年度报告;
2、2021年03月31日,浦银安盛基金管理有限公司关于旗下公开募集证券
投资基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号__指数基金指引》修改基
金合同的公告;
3、2021年04月01日,浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要更新;
4、2021年04月01日,浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书(更新)2021年第1号;
5、2021年04月30日,浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要更新;
6、2021年04月30日,浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书(更新)2021年第2号;
7、2021年06月24日,浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投
资基金托管协议;
8、2021年06月24日,浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投
资基金基金合同;
9、2021年06月24日,浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整
基金投资范围及(或)引入侧袋机制并相应修改法律文件的公告;
10、2021年06月24日,浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要更新 ;
11、2021年06月24日,浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书(更新)2021年第3号;
12、2021年07月21日,浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投
资基金2021年第2季度报告;
13、2021年08月13日,关于旗下浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指
数证券投资基金关联交易的公告;
14、2021年08月31日,浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投
资基金2021年中期报告;
15、2021年09月14日,浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增海通证券为一级交易商代理机构的公告;
16、2021年10月26日,浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投
资基金2021年第3季度报告;
17、2022年01月24日,浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投
资基金2021年第4季度报告。
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书可印制成册,存放在基金管理人、基金托管人等机构的办公场
所和营业场所,供投资者查阅;投资者也可按工本费购买本招募说明书印制件或
复印件。但应以基金招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十五部分 备查文件
本基金备查文件包括以下文件:
(一)中国证监会关于准予浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券
投资基金注册的批复
(二)浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同
(三)浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金托管协议
(四)浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则
(五)关于募集浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的
法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件和营业执照
(七)基金托管人业务资格批件和营业执照
(八)中国证监会要求的其他文件
浦银安盛基金管理有限公司
二〇二二年四月二十九日