天治财富增长证券投资基金基金产品资料概要更新
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天治财富增长证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2022年05月10日 送出日期:2022年05月11日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 天治财富增长混合 基金代码 350001
基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日 2004年06月29日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
李申 2021年04月15日 2014年04月08日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
注:本部分请阅读《天治财富增长证券投资基金更新的招募说明书》“第七章基金的投资”了
解详细情况。
投资目标 在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在资产配置中股票及存托凭证投资比例范围为基金资产净值的0%-70%,债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。今后在有关法律法规许可时,本基金将降低债券投资比例范围的下限,相应提高股票投资比例范围的上限。
主要投资策略 1、资产配置策略 本基金运用固定比例投资组合保险策略(CPPI),以动态资产保障线为保险额度(floor),将基金份额净值高出动态资产保障线的金额放大固定倍数后,作为每份基金份额的股票投资金额上限,公式如下: E= M×(NAV-F) 其中,E为每份基金份额的股票投资金额上限,NAV为基金份额净值,F为动态资产保障线水平,M为乘数(放大倍数)。本基金根据市场的风险收益特征,主要以风险调整后收益率为目标函数,对CPPI策略进行数量化分析,确定放大倍数的取值区间;在投资运作过程中,放大倍数保持相对固定,以确保C
PPI策略的客观化操作。 同时,本基金还辅以采用VaR限额管理,将股票投资组合的单日VaR限额设置为: (基金份额净值-动态资产保障线水平)×基金总份额 通过该限额对风险性资产(股票)的投资比例进行约束,控制股票投资组合的风险暴露,以降低基金份额净值跌至动态资产保障线之下的可能性。 基金管理人根据上述两层的约束和对市场行情的判断,结合运用其它风险测量指标,动态调整风险性资产(股票)与低风险资产(债券)的投资比例,使投资组合的总风险水平保持在预算范围内。在极端市场情况下,本基金的风险性资产(股票)比例可以调整为零,即全部投资于相对安全的低风险资产(债券)和现金资产。 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4. 存托凭证投资策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基金品种。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) M<25万 1.20%
25万≤M<100万 1.00%
100万≤M<500万 0.50%
M≥500万 1200.00元/笔
赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<365天 0.50%
365天≤N<730天 0.30%
730天≤N<1095天 0.10%
N≥1095天 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 年费率1.50%
托管费 年费率0.25%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、流动性风险、投资组合保险
机制的风险、管理风险、技术风险、其他风险、投资于存托凭证的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变
更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后性,
如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.chinanature.com.cn
客服电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
无。