嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年05月24日更新)
2022-05-24 文字大小 【 】 【打印
            

嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2022年05月24日更新)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
重要提示
嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2021年
6月16日证监许可[2021]2176号《关于准予嘉实睿享恒久添利12个月持有期混合型证券投资
基金变更注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2021年9月28日正式生效,自该日起本
基金管理人开始管理本基金。
本招募说明书是对原《嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的更新,
原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明
书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集
的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资
于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担
基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、国债期
货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券等品种,可能给本基金带来额外风险。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因
投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金投资港股
通标的股票的具体风险请详见本招募说明书“十七、风险揭示”章节。
本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交
易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险
(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股可能表现出比A股更为剧烈的
股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不
连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时
卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于
港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通
标的股票。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同
风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国
存托凭证发行机制相关的风险。
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”,
投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起,方可申请赎回。因此基金份额持有人
面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。
投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金
合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性
判断市场,谨慎做出投资决策。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00元
面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面
临基金份额净值跌破1.00元、从而遭受损失的风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表
现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新
了基金管理人的基本信息、基金经理信息,涉及“三、基金管理人”章节。
目 录
一、绪言........................................................................................................................................... 4
二、释义........................................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ............................................................................................................................. 10
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 20
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 25
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 28
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 32
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 33
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 44
十、基金的财产 ............................................................................................................................. 55
十一、基金资产的估值 ................................................................................................................. 56
十二、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 62
十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 64
十四、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 67
十五、基金的信息披露 ................................................................................................................. 68
十六、侧袋机制 ............................................................................................................................. 75
十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 77
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 87
十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 89
二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................... 104
二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 120
二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 122
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 123
二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 124
一、绪言
《嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)
依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资
基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以
下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<招募说明书的
内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权
利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合
同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金/本基金:指嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金
2、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同:指《嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同
的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实鑫泰一年持有期混合
型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金招募说
明书》及其更新后的版本
7、基金份额发售公告:指《嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公
告》
8、基金产品资料概要:指《嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章、
规范性文件以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等,包括颁布机关对前
述文件不时做出的修订
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,并
经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、港股通:指内地投资者经由内地证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合
交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制,或有权机构对
该交易机制的修改或调整
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内
证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定,可以使用来自境外的资金投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取
得公开募集证券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金
销售业务的机构
25、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为基金管理人或接受基金管
理人委托代为办理登记业务的机构
26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规及基金合同规定的条件,基金管理人向
中国证监会办理完毕基金备案手续,并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的交易之日
35、交易日:指内地、香港两地均交易且能够满足结算安排、开通港股通交易之日。具
体交易日安排,由两地证券交易所、证券交易服务公司对市场公布
36、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
37、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该工作日为
非港股通交易日,则基金管理人有权决定基金是否开放基金份额申购、赎回或其他业务)
39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、锁定持有期:指投资者持有本基金份额的最短持有期限,基金合同生效后,本基金
对每一份认购/申购的基金份额分别计算“锁定持有期”,有效认购份额的锁定持有期指基金
合同生效日(锁定起始日)起至基金合同生效日次一年年度对日的前一日(锁定到期日)之
间的区间,有效申购份额的锁定持有期指申购确认日(锁定起始日)至申购确认日次一年年
度对日的前一日(锁定到期日)之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一工
作日起方可申请赎回
41、年度对日:指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期,若该日历年度中不存在
对应日期,则顺延至下一日为本年度的年度对日
42、业务规则:指由基金管理人制定并不时修订的,规范基金管理人所管理的开放式证
券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申
请购买基金份额的行为
44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定申
请购买基金份额的行为
45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一工作日基金总份额的10%
50、元:指人民币元
51、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值:针对本基金各类基金份额,指计算日某一类基金份额的基金资产净
值除以计算日该类基金份额的基金份额总数
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和各类基
金份额净值的过程
56、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站)等媒介
57、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金
份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设置代码,合并投资运作,分别计算和公告各类
基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值
A类基金份额:指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用,并不再从本类别
基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额
C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基
金份额,称为C类基金份额
58、销售服务费:指从相应类别基金份额的基金资产中计提的,用于本基金市场推广、
销售以及基金份额持有人服务的费用
59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
60、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方
式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
61、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处
置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
62、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
63、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、基金管理人
(一)基金管理人基本情况
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
法定代表人 经雷
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25
日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,
总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉
分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等
资格。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。
安国勇先生,联席董事长,博士研究生,中共党员。曾任职于招商银行北京分行,中
国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理,北京城市铁路股份有限
公司总经理,北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理,北京市保障性住房建设投资中
心副总经理,中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理,华夏银行副行长
(挂职),中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委
委员、总裁。
尤彦媚女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任职于吉林省产品质量监督检验所,
曾任吉林省信托投资有限责任公司总经理助理。2005年5月起任职于中诚信托有限责任公
司,现任中诚信托有限责任公司业务总监兼财富管理中心总经理。
Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。
曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商
品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽
约)全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。
现任DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。
Holger Wilhelm Naumann先生,董事,德国籍。曾任DWS Investment GmbH子公司管
理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人,DWS资产管理(德国)管委会成员、COO,DWS
资产管理(欧洲)COO,RREEF Management GmbH RREEF德国负责人,DWS全球 COO,德意
志资产管理全球COO, DWS管理委员会成员、亚太区负责人,现任DWS Investments Hong
Kong Limited董事会主席、亚太区负责人。
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月
至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任
公司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼MBA教育中心主任。现
任中央财经大学商学院教授。
经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特
许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总
部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席
投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任
董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。
袁管华先生,监事长,博士研究生,中共党员。曾任中国人民银行外资金融机构管理
司副处长、银行监管一司处长;中国银监会财务会计部处长,江西监管局副局长、党委委
员;中国银监会财务会计部正局级巡视员;中诚信托有限责任公司第四届监事会副监事
长。现任中诚信托有限责任公司副监事长。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今
任立信投资有限公司财务总监。
罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有
限公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法
律事务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年
10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实
基金管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监,现任财务部总监。
高华女士,监事,法学硕士,中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计
师事务所高级审计师,2010年7月至2011年1月任联想(北京)有限公司流程分析师,
2011年1月至2013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管,2013年11月
加入嘉实基金管理有限公司,现任合规管理部稽核组执行总监。
杨竞霜先生,副总经理、首席信息官,博士研究生,美国籍。曾任日本恒星股份有限
公司软件工程师,高盛集团核心策略部副总裁,瑞银集团信息技术部董事总经理,瑞信集
团信息技术部董事总经理,北京大数据研究院常务副院长。2020年1月加入嘉实基金管理
有限公司,现任公司副总经理、首席信息官。
郭松先生,督察长,硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公
司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司督察
长。
郭杰先生,机构首席投资官,硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富
基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公
司,历任部门总监、策略组组长,现任公司机构首席投资官。
2、首席风险官及投资总监
张敏女士,首席风险官,博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。2010
年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。
归凯先生,成长风格投资总监,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。
2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。
胡涛先生,平衡风格投资总监,MBA。曾任北京证券投资银行部经理,中金公司股票研
究经理,长盛基金研究员,友邦华泰基金基金经理助理,泰达宏利基金专户投资部副总经理、
研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任GARP策
略组投资总监。
洪流先生,平衡风格投资总监,硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究
部经理,德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券研究发展中
心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师,上海证券资产管理分公司客户资产管理部副
总监,圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任上海GARP
投资策略组投资总监。
张金涛先生,价值风格投资总监,硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长,润晖
投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理有
限公司,曾任海外研究组组长、策略组投资总监。
胡永青先生,投资总监(固收+),硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理,信诚
基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理
有限公司,曾任策略组组长。
赵国英女士,投资总监(纯债),硕士研究生。曾任天安保险债券交易员,兴业银行资
金营运中心债券交易员,美国银行上海分行环球金融市场部副总裁,中欧基金策略组负责人、
基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。
3、基金经理
(1)现任基金经理
赖礼辉先生,硕士研究生,15年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任长城证券有限
责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012
年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19
日至2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年
10月19日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年12月4日至今任嘉
实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2020年12月4日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、2021年8月26日至今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2021
年9月2日至今任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9
月13日至今任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理、2022年3月29日至今任嘉实浦盈一年
持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实鑫泰一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。
(2)历任基金经理
王茜女士, 管理时间为2021年9月28日至2022年5月21日。
4、股票投资决策委员会
股票投资决策委员会的成员包括:公司总经理经雷先生,首席风险官张敏女士,裕远投
资管理中心总经理邵健先生,价值风格投资总监谭丽女士,成长风格投资总监归凯先生,成
长风格投资总监姚志鹏先生,大制造研究总监刘杰先生,大消费研究总监吴越先生,大周期
研究总监肖觅先生。
5、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回、转换和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建
立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关
规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法
规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;
(3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半
年对关联交易事项进行审查。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息;
(4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持
有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已
建立健全内部控制体系和内部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内
部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总
揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人
力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。部门
业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。
2、内部控制的原则
(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;
(4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权
分工,操作相互独立;
(5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制组织体系
(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设
审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分
发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
(2)股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构,由总经理、总监及资深基
金经理组成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
(3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及相关
总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况
进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
(5)合规管理部门:公司管理层重视和支持合规风控工作,并保证合规管理部门的独
立性和权威性,配备了充足合格的合规风控人员,明确合规管理部门及其各岗位的职责和工
作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控
制制度的执行情况的监控检查工作。
(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内
的风险负有管控及时报告的义务。
(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意
识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应
的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技
术和手段,进行内部控制和风险管理。
(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正
当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的
授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括
民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内
部监督和反馈系统。
(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉
并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。
(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗
位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,
及时防范和化解风险。
(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:
①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权
标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;
②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;
③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效;
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修
改或取消授权。
(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司
自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确和
完整地反映基金资产的状况。
(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业务
部门和岗位进行物理隔离。
(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完
整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明确
的报告途径。
(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正
当销售行为和不正当竞争行为。
(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金
份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处理。
(12)公司建立健全内控制度,督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情
况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。
①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查,确保公司各项制度、业务符合有
关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则;
②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制,
组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,确保所有识别出的关键风险点
均有对应控制措施,及时防范和化解风险;
③督察长按照公司规定,向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合
规情况和合规管理工作开展情况。
5、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控
制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:人民币252.20亿元
法定代表人:缪建民
行长:田惠宇
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复字(1986)175号文、银复(1987)
86号文
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,
总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发
行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标
准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代
码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2021年3月31日,本集团
总资产86,646.61亿元人民币,高级法下资本充足率16.24%,权重法下资本充足率13.53%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为
资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外
包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工99人。2002年11月,
经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该
项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质
最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管
(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企
业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核
心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,
不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系
统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,
推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、
第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、
第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得
到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中
国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为
国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳
金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017
年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”
荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚
洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责
任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统
荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青
联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;
5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方
财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招
商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最
佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12月
荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月,荣膺中央国债登记
结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项;6月荣获《财资》“中国最佳托管
机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖;10月荣获《中
国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。
(二)主要人员情况
缪建民先生,招商银行董事长、非执行董事,2020年9月起担任招商银行董事、董事长。
中央财经大学经济学博士,高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。
曾任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中国人民保险集团股份有限公司副董事长、
总裁、董事长,曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长,中国人保资产管理有限公司
董事长,中国人民健康保险股份有限公司董事长,中国人民保险(香港)有限公司董事长,
人保资本投资管理有限公司董事长,中国人民养老保险有限责任公司董事长,中国人民人寿
保险股份有限公司董事长。
田惠宇先生,招商银行行长、执行董事,2013年5月起担任招商银行行长、招商银行
执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年
5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银
行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,招商银行副行长。1991年加入招商银行;2002年10月至2013年12月历
任招商银行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,
武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任招商银行业务总监兼公司金融总部总裁,期
间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月
任招商银行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。
2019年4月起任招商银行副行长。
刘波先生,招商银行资产托管部总经理。硕士研究生毕业,1999年7月加盟招商银行
至今,历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总行资产负
债管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行长等职务,具有20余年银行从
业经验,在资产负债管理、资本管理、资产证券化、统计分析、金融同业、资产托管等领域
有深入的研究和丰富的实务经验。
(三)基金托管业务经营情况
截至2021年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管786只证券投资基金。
(四)托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经营、规
范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,
确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,
保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控
机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险
预防和控制;
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,
视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位,并
由全部人员参与。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经
营为出发点,体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管
资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制
的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效
性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险,且设计的风
险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管
业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部
环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地隔离,办公
网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险防范的目的。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注托管业务事项和高风险环
节。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流
程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会
计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产
托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和
备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过
严格的授权方能进行访问。
(3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格
保密,除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外,不向任何机构、部门或个人泄
露。
(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗
双责,电脑机房24小时值班并设置门禁,所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、
托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采
取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。
(5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励
机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对
基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、
基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的
时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 黄娜
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 邵琦
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 罗毅
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层
电话 (0755)84362222 传真 (0755)84362284
联系人 陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦B座3101室
电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城华润大厦B座2
幢1001A 室
电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391
联系人 邵琦
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信和广场1802单元
电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670
联系人 陈寒梦
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市新街口汉中路2号亚太商务楼23层B区
电话 (025)66671118
联系人 潘曙晖
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广东省广州市天河区冼村路5号凯华国际金融中心36层05-06单元
电话 (020)29141918 传真 (020)29141914
联系人 陈寒梦
2、代销机构
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并在
基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
法定代表人 经雷
联系人 彭鑫
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人 韩炯 联系人 陈颖华
电话 (021)31358666 传真 (021)31358600
经办律师 黎明、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所及办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法定代表人 毛鞍宁 联系人 王珊珊
电话 (010)58152145 传真 (010)85188298
经办注册会计师 王珊珊、贺耀
六、基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2021年6月16日证监许可[2021]2176号文注
册。
(二)基金类型、运作方式和存续期间
1、基金的类别:混合型证券投资基金。
2、基金的运作方式:契约型开放式。
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”,
投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起,方可申请赎回。
因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在锁定到期日的下一工作
日按时开放该基金份额的赎回业务的,该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形的
影响因素消除之日的下一个工作日起方可申请赎回。
3、基金存续期间:不定期。
(三)基金份额的锁定持有期
本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时间不同而分别计算,
具体规则如下:
有效认购的基金份额的锁定持有期指基金合同生效日(锁定起始日)起至基金合同生效
日次一年年度对日(某一特定日期在后续日历年度中的对应日期,若该日历年度中不存在对
应日期,则顺延至下一日为本年度的年度对日)的前一日(锁定到期日)之间的区间,有效
申购的基金份额的锁定持有期指申购确认日(锁定起始日)至申购确认日次一年年度对日的
前一日(锁定到期日)之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一工作日起方
可申请赎回。
(四)基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类
别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销
售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取
认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在本基金招募
说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。
本基金各类基金份额分别设置代码,合并投资运作,分别计算和公告各类基金份额的基
金份额净值和基金份额累计净值。
投资人在认购/申购基金份额时可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基
金份额类别之间不得相互转换。
在不违反法律法规规定的前提下,基金管理人可为本基金增设新的基金份额类别并设置
相应费率、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整,无需召开
基金份额持有人大会审议决定。基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
(五)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标
1、募集期限
2021 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 24 日
2、募集方式及场所
本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金管理人
网站列明。基金管理人可不时变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
3、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资
者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
4、募集目标
本基金不设募集目标。
基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。募集期内超过募集规模上限时,
基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认,具体办法参见基金份额发售公告。
(六)基金的认购
1、认购程序:投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续,详见本基金
的基金份额发售公告。
2、本基金A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类份
额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单
笔分别计算。本基金A类基金份额的具体认购费率如下:
认购金额(M,含认购费) 认购费率
M<1000万元 0.60%
M≥1000万元 按笔收取,1000元/笔
本基金A类基金份额的认购费用由投资者承担,不列入基金资产,认购费用用于本基金
的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
本基金C类基金份额认购费率为0。
3、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利
息转份额的数量以登记机构的记录为准。
4、认购份额的计算
本基金A类、C类基金份额的初始面值均为人民币1.00元。
(1)当投资者选择认购A类基金份额时,认购份额的计算方法如下:
①认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元
②认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额 + 认购资金利息)/1.00元
其中:认购份额的计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的损
益归入基金财产。
例一:某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额,如果其认购资金的利息为
10.00元,则其可得到的A类基金份额计算如下:
净认购金额=10,000/(1+0.60%)= 9,940.36元
认购费用=10,000 –9,940.36 = 59.64元
认购份额=(9,940.36 + 10.00)/1.00 = 9,950.36份
即投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额,可得到9,950.36份A类基金份额。
(2)当投资者选择认购C类基金份额时,认购份额的计算方法如下:
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/1.00元
例二:某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,假设这10,000元在募集期间
产生的利息为5.00元,则其可得到的C类基金份额计算如下:
认购份额=(10,000+5.00)/1.00=10,005.00份
即投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,加上募集期间利息后一共可以得到
10,005.00份C类基金份额。
5、募集资金
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
七、基金合同的生效
(一)基金合同生效
本基金基金合同于2021年9月28日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基
金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现
前述情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)基金的运作方式
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”,
投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起,方可申请赎回。
因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在锁定到期日的下一工作
日按时开放该基金份额的赎回业务的,该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形的
影响因素消除之日的下一个工作日起方可申请赎回。
有效认购的基金份额的锁定持有期指基金合同生效日(锁定起始日)起至基金合同生效
日次一年年度对日(某一特定日期在后续日历年度中的对应日期,若该日历年度中不存在对
应日期,则顺延至下一日为本年度的年度对日)的前一日(锁定到期日)之间的区间,有效
申购的基金份额的锁定持有期指申购确认日(锁定起始日)至申购确认日次一年年度对日的
前一日(锁定到期日)之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一工作日起方
可申请赎回。
(二)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构,
并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销
售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(三)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回,若该工作日为非港股通交易日,
则基金管理人有权决定基金是否开放基金份额申购、赎回或其他业务,具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所(以下统称为“证券交易所”)的交易日的交易时间,但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若证券交易所交易时间变更或本基金投资于证券交易所以外其他证券
交易场所的交易标的或有其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自 2021年 12月 15日 开始办理基金份额的申购业务。
基金管理人自认购份额的锁定到期日的下一工作日起办理相应基金份额的赎回业务,具
体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定赎回开始时间后,基金管理人应在赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请,登记机构有权拒
绝,如登记机构接收的,视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请,并按照下
一开放日的申请处理。
(四)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回,
先认购或申购的份额先赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(五)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人应根据销售机构规定的程序,在开放日的开放时间内提出申购或赎回的申请。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵
守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项,
申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(含本日)内支付赎回款项。遇证券、期货
交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管理人及
基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项的支付时间相应顺延。如出现港
股通暂停交易或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出或遇港股通交易的非交收日而导
致延迟交收,赎回款项的清算交收可延迟办理。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停
赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付按照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购或赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。本基金
份额登记机构确认申购或赎回的,申购或赎回生效。T日提交的有效申请,投资人可在T+2
日后(包括该日) 及时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规定的其他方式查询
申请的确认情况。若申购未被确认,则申购款项(无利息)退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定会被确认,而仅代表销售机构确实
接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者
应及时查询。
如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。
在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间
进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
(六)申购和赎回的数量限制
1、申购金额的限制
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民
币1元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费),投资者通过代销机
构申购本基金的具体申购最低限额以各代销机构规定为准;投资者通过直销中心柜台首次申
购单笔最低限额为人民币20,000元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含
申购费)。
投资者采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制,但单一投资者累计持有
份额不得达到或者超过本基金总份额的50%,且不得变相规避50%集中度要求。法律法规、中
国证监会或基金合同另有规定的除外。
2、赎回份额的限制
投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎
回;单笔赎回不得少于1份,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回
导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于1份时,基金管理人有权将投
资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。具体单笔赎回最低份
额以各销售机构规定为准。
3、基金管理人有权规定本基金的总规模限额或基金单日净申购比例上限,具体规定请
参见招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要,可采取上述一项或多项措施对基金规模予以控制,具体以基金管理人相关公告
为准。
5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述申购金额和赎回份额的数量限
制,或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的
有关规定在规定媒介上公告。
(七)申购、赎回的费率
1、本基金A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采用
前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别
计算。本基金A类基金份额的申购费率具体如下:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<1000万元 0.80%
M≥1000万元 按笔收取,1000元/笔
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市
场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金C类基金份额申购费率为0。
2、本基金不收取赎回费,但本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁
定持有期”,投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起,方可申请赎回。
3、基金管理人可以按照基金合同的约定调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
5、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下且对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开
展基金促销活动。
(八)申购份额、赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
(1)当投资者选择申购A类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
例一:某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为
1.0500元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17元
申购费用=50,000-49,603.17=396.83元
申购份额=49,603.17/1.0500=47,241.11份
即:投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500
元,则其可得到47,241.11份A类基金份额。
(2)当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值
例二:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为
1.0500元,则可得到的申购份额为:
申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份
即:投资人投资50,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日本基金C类基金份额的
基金份额净值为1.0500元,则其可得到47,619.05份本基金C类基金份额。
(3)申购份额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益
或损失归入基金财产。
2、基金赎回金额的计算
本基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的该类基金份额净值为基准进行
计算,本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。
(1)当投资者赎回A类基金份额时,净赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×T日A类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
(2)当投资者赎回C类基金份额时,净赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
(3)赎回金额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益
或损失归入基金财产。
例三:某投资者申请赎回A类基金份额为10,000份,持有期限为700天,假设赎回当日A
类基金份额的基金份额净值为1.3000,则可得到的净赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.3000=13,000.00元
赎回费用=13,000.00×0=0.00元
净赎回金额=13,000.00-0.00=13,000.00元
即:某投资者申请赎回A类基金份额为10,000份,持有期限为700天,假设赎回当日A类
基金份额的基金份额净值为1.3000,则可得到的净赎回金额为13,000.00元。
例四:某投资者申请赎回C类基金份额为10,000份,持有期限为700天,假设赎回当日C
类基金份额的基金份额净值为1.3000,则可得到的净赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.3000=13,000.00元
赎回费用=13,000.00×0=0.00元
净赎回金额=13,000.00-0.00=13,000.00元
即:某投资者申请赎回C类基金份额为10,000份,持有期限为700天,假设赎回当日C类
基金份额的基金份额净值为1.3000,则可得到的净赎回金额为13,000.00元。
3、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,
由此产生的收益或损失归入基金财产。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日
内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
(九)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券交易所或期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
5、基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导致
基金销售系统、基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
6、占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。
7、当继续接受申购申请,可能会导致本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规
模上限时;或使本基金单日净申购比例超过基金管理人规定的当日净申购比例上限。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
9、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益。
10、当接受某笔或某些申购申请,可能会导致该投资人累计持有的份额超过单个投资人
累计持有的份额上限;或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限。
11、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。
12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1项至第7项及第11、12项拒绝或暂停申购情形之一且基金管理人决定拒
绝或暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据《信息披露办法》的规定在规定媒介
上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项(无
利息)将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
发生上述第8、9、10项拒绝或暂停申购情形之一的,基金管理人有权按照维护存量基金份
额持有人利益的原则,决定拒绝或暂停接受投资人申购申请,或采取部分确认等方式对该投
资人的申购申请进行限制。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券交易所或期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形(第4项除外)之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,
基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂
时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,
未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份
额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消
除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
工作日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支
付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人
在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延
期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当
日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消
赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一
并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直
到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延
期赎回处理。
若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上
一工作日基金总份额10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份
额20%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人有权按照优先确认其他赎回申请人
(“小额赎回申请人”)赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回
申请人的赎回申请能在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人
的赎回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,对
大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被
全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例,确认
当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请
与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期
赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜按照《信息披露办法》
的规定在规定媒介上刊登公告。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
20个工作日,并应当按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或者招募说
明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂
停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,按照《信息披露办法》的
规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金
份额的基金份额净值。
3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据《信息披露办法》的规定自行确定增加
公告的次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登
重新开放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时
间,届时可不再另行发布重新开放的公告。
(十三)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有的基
金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要
求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金
登记机构规定的标准收费。
(十五)基金的转托管
基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托
管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定,基金销售机构仍有
权决定是否办理基金份额的转托管业务。
(十六)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十七)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分
配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
(十八)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定或相关公告。
(十九)基金管理人在不违反法律法规、且对基金份额持有人的利益无实质不利影响的
前提下,可对上述申购和赎回安排进行调整,或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券
交易所上市、申购和赎回,无需召开基金份额持有人大会进行审议。
九、基金的投资
(一)投资目标
本基金在努力严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的
长期稳健增值。
(二)投资范围
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市
的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票
(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期
融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款)、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货)、现金以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-30%,其中投资于港股通
标的股票的比例占股票资产的0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。其他金融工具的投资比例符合法
律法规和监管机构的规定。
(三)投资策略
1、资产配置策略
本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、政策面、资金面等多种因素
综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,在控制风险的前提下,确定组合中股
票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适
时进行动态调整。
2、债券投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风
险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期
风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类
属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,力争获取较高的投资收益。
(1)利率策略
本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未来的利率
趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,本基金管理人将根据相关因素的研判调整组
合久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的
收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风
险。
(2)信用债券投资策略
本基金在信用债投资方面,信用债的信用等级不低于AA。本基金持有的全部信用债中,
信用等级AA的信用债的比例不超过全部信用债的20%,信用等级AA+的信用债的比例不超
过全部信用债的70%,信用等级AAA的信用债的比例不低于全部信用债的30%;短期融资券、
超短期融资券及短期公司债采用发行人主体评级并纳入上述相应信用等级比例限制。
本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配
置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融
工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。
通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业
趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风
险分析等,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体
的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资纪
律。
1)个别债券选择
首先,本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果,执行“嘉实投资备选库流程”,
生成或更新买入信用债券备选库,强化投资纪律,保护组合质量。
其次,本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信
用评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久
期、凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等指标,结合组合管理层面的要求,决
定是否将个债纳入组合及其投资数量。
再有,因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于:更稳定或增
强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大的
公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等;个债因信用恶化而支持本基金
卖出的指标可以包括但不限于:发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有去杠杆
的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业获得资
金的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的目标价格、
本基金对该个债评估的价格上行空间有限等。
2)行业配置
宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,
影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的违
约概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显著。
本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、行业发
展趋势等基本面研究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分
散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。
3)信用风险控制措施
本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略,当发债
企业的基本面情况出现恶化时,运用“尽早出售(first sale, best sale)”策略,控制投
资风险。
本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围
等描述性统计指标,还运用VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views等模型,估计
组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失,以便有效评估和控制组合信用风险
暴露。
(3)可转换债券与可交换债券投资策略
投资于可转换债券与可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。
可转换债券与可交换债券投资方面,兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基
金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券/可交换债券的债底
保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转换
债券/可交换债券中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、
公司的行业地位、竞争优势、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选信用违约风险小的
可转换债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上,结合
可转换债券/可交换债券的交易价格、转换条件以及转股价值,制定相应的投资策略以及选
择合适的转换时机。
(4)期限结构配置策略
本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其
他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基金
期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。
(5)骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时,也即
相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相
对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较
投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间,
有助于获得丰厚的价差收益即资本利得收入。
(6)息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债
券,利用杠杆放大债券投资的收益。
3、股票投资策略
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业
研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。
(1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市
场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变
化,及时对行业配置进行动态调整;
(2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合
定量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收益
三类股票,本基金设定不同的估值指标。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合
的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
(3)港股通投资策略
港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制
投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基
金将遵循上述投资策略,优先将景气度上行板块中的优质港股纳入本基金的股票投资组合。
4、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期
货、股票期权、国债期货等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活
跃的股指期货、股票期权、国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金
流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
(1)股指期货投资策略
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风
险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改
善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进
行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价
模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分
析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。
(2)股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基
金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金
将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投
资。
基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保投资、
风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,严格防范股票期权投资的风
险。
(3)国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风
险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改
善组合的风险收益特性。
基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分
析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。
5、资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产
池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选
择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进
行分散投资,以降低流动性风险。
6、投资决策依据和决策程序
(1)投资决策依据
1)国家有关法律、法规、基金合同和基金管理人管理制度的有关规定。依法决策是本
基金进行投资的前提;
2)宏观经济发展态势、行业发展变化、微观企业运作状况及证券市场走势。这是本基
金投资决策的基础;
3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出
投资决策。
(2)投资决策程序
1)决定主要投资原则:投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则,并对资产配
置等提出指导性意见。
2)提出投资建议:研究员以内外部研究报告、实地调研以及其他信息来源作为参考,
对宏观经济运行状况、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究,推荐投资标的。
3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,根据研究
员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。
4)进行风险评估:风险管理部门对本基金的风险进行监测和评估,并出具风险监控报
告。
5)动态的组合管理:基金经理根据证券市场和投资标的基本面的变化,结合本基金的
投资目标及流动性管理等因素,对投资组合进行动态调整。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票资产的比例为基金资产的0-30%,其中投资于港股通标的股票
的比例占股票资产的0-50%;
(2)本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;
(3)本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期
后不得展期;
(13)本基金若参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;
②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等;
③本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、
买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
④本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的20%;
⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
⑥本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%;
(14)本基金若参与国债期货交易,应当符合下列投资限制:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的
15%;
②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等;
③本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、
买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
④本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总
市值的30%;
⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货
合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
⑥本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的30%;
(15)本基金若参与股票期权交易的,需遵守下列投资比例限制:
①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%;
②本基金开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;
③本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算;
(16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(20)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,与国内依法
发行上市的股票合并计算;
(21)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述(3)、(10)、(17)、(18)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情
形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独立董事通过。基金管理人董事
会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
3、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等
作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管
部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整
或修改属于非强制性的,基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管部
门调整或修改后的规定执行,无需基金份额持有人大会审议决定。
(五)业绩比较基准
中债综合财富指数收益率×85%+中证800股票指数收益率×10%+恒生指数收益率×
5%(人民币计价)
中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包
括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地
方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中
央企业债等债券,综合反映了债券市场整体价格和回报情况,该指数以债券托管量市值作
为样本券的权重因子,每日计算债券市场整体表现,是目前市场上较为权威的反映债券市
场整体走势的基准指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。中证800股票指数
为中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数,中证800股票指数样本股由中证500和沪
深300样本股一起构成,可较为全面地反映市场上不同规模特征股票的整体表现。恒生指数
是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市股票为成分股样本,以其
发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。
如果上述业绩比较基准涉及的指数停止发布或变更名称,或者相关法律法规发生变
化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托
管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须
召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券
型基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以
及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
(七)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
(八)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基
准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付
等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金持有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购款
以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基
金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十一、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、股指期货合约、
国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及负债。
(三)估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制
是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察
输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以
使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价
值。
(四)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收
盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最
近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近
交易市价,确定公允价格;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回
售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行
间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存
在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,一般以估值当日结算价进行估值,估
值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估
值。
5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性。
8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基
准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。
9、本基金投资存托凭证的估值核算,依照国内依法发行上市的股票执行。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
基金管理人担任本基金的会计责任方,负责本基金资产净值计算和基金会计核算。就与
本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个估值日日终,该类基金资产净值除以当日该类基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大
额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按照规定对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类别的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为
该类基金份额净值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人,或基金托管人,或投资人自身的原因造成估
值错误,导致其他当事人遭受损失的,责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受
损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向
有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正,并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,通
报基金托管人并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔
偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在
平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持
有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额
持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或
基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对
外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔
付。
(4)如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人
按照《信息披露办法》的规定进行披露。
(九)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
(十)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按本合同约定的估值方法进行估值时,所造成的误差不作
为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机
构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误
的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人、
基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十二、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基
金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分
配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原
则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披
露办法》的要求在规定媒介公告。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
(七)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、因投资港股通标的股票而产生的各项费用;
11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延
至最近可支付日。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托
管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延至最近可支付
日支付。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商
解决。
3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,
按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对无误后,基金托
管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出,
经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日
期顺延至最近可支付日。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系
基金托管人协商解决。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账
户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书
“侧袋机制”部分的规定。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行,但本基
金运作过程中应缴纳的增值税、附加税费等税费由基金财产承担,按照税务机关的要求以基
金管理人名义缴纳。
十四、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
十五、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风
险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规或监管机关就基金的信息披露做出
新的规定或予以调整的,本基金按照其最新规定执行,无需基金份额持有人大会审议批准。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及符合《信息披露办法》规定
的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大
会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
件。
(2)基金招募说明书应当按照法律法规和监管要求披露影响基金投资者决策的全部事
项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基
金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金
管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其
他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新
基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在
三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;
基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,
基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当按照《信息披露办法》的规定,将
基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告、登载在规定报刊上,
将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载
在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应
当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日按照《信息披露办法》的规定登载于规定媒介上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日按照《信息披露办法》的规定在规定
媒介上登载基金合同生效公告。
4、基金净值信息
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规
定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额
累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价
格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查
阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度
报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的
特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制
临时报告书,登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)本基金转换基金运作方式、与其他基金合并;
(4)本基金更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,本基金改聘会计师事
务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
(8)本基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(14)本基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更;
(16)某类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)调整本基金份额类别设置;
(22)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(23)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(24)本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量不
满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,对基金合同可能面临终止的不确定性风
险进行提示;
(25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决议,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
10、清算报告
发生基金合同终止事由的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并制作清算报告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定
由基金财产清算小组进行公告。
11、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
12、中国证监会规定应予公开披露的其他信息。
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指
期货、国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示
股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标
等。
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包括投资政策、
持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的
影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明
细。
基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中
披露参与港股通标的股票交易的相关情况。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理
人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,相关档案的保存期限不低于法律法规规定的最低年限。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
十六、侧袋机制
(一)侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
(二)实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认
相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,
基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户
运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外,本招
募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎
回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日主袋账户总份额的10%认
定。
(三)实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策
略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算
各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
(四)实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企
业会计准则》的相关要求。
(五)实施侧袋账户期间的基金费用
与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,
有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。
(六)侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基
金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份
额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应当及时向
侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处
置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
(七)侧袋机制的信息披露
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生
重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告,并在基金定期报告中披露特定资产的运
作情况。
(八)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如
将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法律法规或监管规则
针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程
序后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
十七、风险揭示
(一)市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要
包括:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导致市
场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对
证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企
业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具,收益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得
的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
5、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公
司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。
(二)信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化,导致信用评级
下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而
产生的证券交割风险。
(三)流动性风险
指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在
开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的
困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。
1、本基金的申购、赎回安排
基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本
基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自认购份额的锁定到期日的下一工作日起办理相应基金份额的赎回业务,具
体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时间不同而分别计算,
具体规则如下:
有效认购的基金份额的锁定持有期指基金合同生效日(锁定起始日)起至基金合同生效
日次一年年度对日(某一特定日期在后续日历年度中的对应日期,若该日历年度中不存在对
应日期,则顺延至下一日为本年度的年度对日)的前一日(锁定到期日)之间的区间,有效
申购的基金份额的锁定持有期指申购确认日(锁定起始日)至申购确认日次一年年度对日的
前一日(锁定到期日)之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一工作日起方
可申请赎回。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
(1)投资市场的流动性风险
基金主要投资于国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债
券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金等。上述资产均存在
规范的交易场所,运作时间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正
常情况下能够及时满足基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述
资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。根
据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情
况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保
护基金投资者的合法权益。
(2)投资行业的流动性风险
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前
提下,确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和
市场时机的变化进行动态调整。
债券投资方面,本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化
趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预
期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、
期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,力争获取较高的投资
收益。
股票投资方面,本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策
略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低
估的投资品种。
因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素及行业基本面
的前提下进行配置,不以投资于某单一行业为投资目标,行业分散度较高,受到单一行业流
动性风险的影响较小。
(3)投资资产的流动性风险
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本基
金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产,包括可在交易所、银行间市场
正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7个工作日内到期或可支取
的逆回购、银行存款,7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动性情况
良好。
3、巨额赎回措施
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
工作日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施,以控制
因巨额赎回可能产生的流动性风险:
(1)部分延期赎回,并有权对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额20%的
单个赎回申请人实施部分延期办理;
(2)暂停赎回;
(3)采用摆动定价机制;
(4)中国证监会认定的其他措施。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响:
基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,
综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理
人流动性风险的辅助措施,包括但不限于:
(1)延期办理巨额赎回申请
具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的 “十、巨额赎回的情形
及处理方式”,详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。
在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时的
基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
(2)暂停接受赎回申请
具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或延缓
支付赎回款项的情形”,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
(3)延缓支付赎回款项
投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回
或延缓支付赎回款项的情形”和“十、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金延缓
支付赎回款项的情形及程序。
在此情形下,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
(4)暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”,
详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被延期办理或被
暂停接受,或被延缓支付赎回款项。
(5)摆动定价
当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性。当基金采用摆动定价时,投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值,将
会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整,使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎
回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受
损害并得到公平对待。
(6)实施侧袋机制
投资人具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”,详细了解本基金侧袋机制的情形及
程序。
5、实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清
算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但
基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转
换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧
袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产
的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制
时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期
报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的
承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的
责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账
户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账
户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理,
因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
(四)管理风险
在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的
信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收
益水平存在影响。
(五)操作或技术风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统
故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登
记机构、代销机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。
(六)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合
同有关规定的风险。
(七)本基金特有的风险
本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市场,因此股市、债市的变
化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置,但并
不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥
专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合
配置,以控制特定风险。
1、锁定持有期内不能赎回的风险
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”,
投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起,方可申请赎回。因此基金份额持有人
面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。
2、资产支持证券投资风险
本基金投资资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风
险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响资产支持证券收益。
流动性风险是指在交易对手有限的情况下,资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内
以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来
现金流,现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本
息无法按期或足额偿还的风险。
3、港股交易失败风险
港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当
日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额
度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
4、汇率风险
本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖
出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公
司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇
率。故本基金投资面临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。
5、境外市场的风险
(1)本基金将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场,在市
场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会
不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资
收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在“内地与香港股票市场交
易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
1)港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股可能表现出比A股更
为剧烈的股价波动。
2)只有境内、香港两地均为交易日且能够满足结算安排、开通港股通交易的交易日才
为港股通交易日,在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖
出,可能带来一定的流动性风险。
3)香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资
者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现内地证券交易服务公司认定的交易
异常情况时,内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将
面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
4)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取
得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地证券交
易服务公司另有规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股
票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分
派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得
通过港股通买入或卖出。
5)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国
结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,
以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。
以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
6、其他投资风险
本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权等衍生金融工具,而衍生金融工具属于
高风险投资工具,相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。
本基金的投资工具股指期货可能引发如下风险:
(1)卖空风险
本基金可能会采用股指期货来剥离基金的系统性风险,将来会优选做空个股、做空其他
衍生工具的方式来实现投资目标。同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市
场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险,同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普
通偏股型基金蒙受更大损失。
(2)基差风险
在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价
格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括:
1)需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异;
2)因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平;
3)因存在基差风险,在进行股指期货合约展期的过程中,基金财产可能会承担股指期
货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。
(3)杠杆风险
因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波动。
(4)到期日风险
股指期货合约到期时,基金财产如持有未平仓合约,中金所将按照交割结算价将基金财
产持有的合约进行现金交割,基金财产将无法继续持有到期合约,具有到期日风险。
(5)对手方风险
基金管理人运用基金财产投资于股指期货时,会尽力选择资信状况优良、风险控制能力
强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况下,所选择的期货公司在交易过程中存在
违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。
(6)盯市结算风险
股指期货采取保证金交易,保证金账户实行当日无负债结算制度,对资金管理要求较高。
假如市场走势对本基金财产不利,期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知
基金管理人追加保证金,以使基金财产能继续持有未平仓合约。如出现极端行情,市场持续
向不利方向波动导致期货保证金不足,又未能在规定时间内补足,按规定保证金账户将被强
制平仓,甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失,从而导致超出预期的损失。
(7)平仓风险
在某些市场情况下,基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓,例如,这种
情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况,基金财产缴付的所有保证金有可能无
法弥补全部损失,委托人还必须承担由此导致的全部损失。
期货经纪公司或其客户保证金不足,又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中
金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓,基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
(8)连带风险
为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能
在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时,基
金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
(9)基金资产投资特定投资对象的其他风险
如期货经纪公司违反法律法规或中金所交易、结算等规则,可能会导致基金财产受到损
失。
由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因,
基金财产持有的未平仓合约可能无法继续持有,基金财产必须承担由此导致的损失。
本基金投资国债期货,可能引发如下风险:国债期货交易采用保证金交易方式,基金资
产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证
金风险。同时,该潜在损失可能成倍放大,具有杠杆性风险。另外,期货在对冲市场风险的
使用过程中,基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。
本基金投资股票期权,可能引发如下风险:股票期权作为一种金融衍生品,具备一些特
有的风险点。投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险;衍生品基
础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险;衍生品合约价格和标的指数价
格之间的价格差的波动所造成基差风险;无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头
寸所要求的保证金而带来的保证金风险;交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险;
以及各类操作风险。
7、存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同
风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国
存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地
位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等
方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造
成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的
风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风
险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
8、基金合同生效后,连续50个工作日出现出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
故本基金存在无法存续的风险。
(八)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金
资产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制
能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案或变更注册。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效。信息披露义务人
应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同的终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同
和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要
的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现、结算保证金相关规定等客观因素,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类
基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有
人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后本类别
基金份额的剩余资产具有同等的分配权。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项应及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小
组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规规定的最低
年限。
十九、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人及权利义务
A、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自
依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持
有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或
签字为必要条件。
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人损害其合法权益的行为依法提起仲裁;
(9)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、业务规则以及基金管理人按照规定就本
基金发布的相关公告;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息,并不时予以更新和补充;
(10)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。
B、基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合
同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资
者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请;
(10)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使证券持有人权利,为基金的利益行
使因基金财产投资所产生的其他权利;
(11)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(12)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(13)选择、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资顾问、
法律、会计等服务的机构并确定相关费率,对该等服务机构的相关行为进行监督和处理;
(14)在不违反法律法规的前提下,制订和调整有关基金开户、认购、申购、赎回、转
换和非交易过户及其他相关业务的业务规则;
(15)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基
金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回
的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)按照法律规定要求编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露,但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料,保
存期限不低于法律法规规定的最低年限;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承
担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基
金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理
人应当将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认
购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。
C、基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家
法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照基金合同的约
定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定或有权机关
另有要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向审计、法律等外部专
业顾问提供的除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合
同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存期限不低于法
律法规规定的最低期限;
(12)保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基
金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任
而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人
因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有人大会事宜,基金份额持有人
持有的每一基金份额拥有平等的权利。
A、召开事由
1、除法律法规或中国证监会或基金合同另有规定外,当需要决定下列事由之一的,应
当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准及提高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(11)法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事
项。
2、在不违反法律法规有关规定和监管要求的前提下,以下情况可由基金管理人和基金
托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在基金合同规定的范围内,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、调整本基金的基金
份额类别的设置;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合
同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金管理人、登记机构、销售机构在法律法规和中国证监会规定范围内调整有关
基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、收益分配等业务的规则;
(6)对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金推出新业务或服务;
(7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
B、会议召集人及召集方式
1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或基金合同另有约定外,
基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60
日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%,以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下
同)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍
认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日
起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金
托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管
理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,
而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上的基金份额持有
人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金
份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
C、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少30日,按照《信息披露办法》
的规定在规定媒介公告会议通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见送达的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
D、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构、基金
合同允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并
且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见以书面形式或
基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送达召集人指定的地址。通讯开会应
以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示
性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参与书面表决意见统计的,不
影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权
他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明应符合法律法规、基金合同和会议通知
的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
E、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有议事内容的修改应当在基
金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第G条规定程序确定和公布计票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止时间前至少
提前30日公布提案,在所通知的收取表决意见截止日期后2个工作日内在公证机关监督下
由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
F、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为
有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的
书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出
具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
G、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在
宣布表决结果后立即要求对所投票数进行重新清点。计票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权代
表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对
计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
H、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有人
大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。
基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
I、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额
持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召
集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%
以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含
二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
J、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡
是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取
消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后,可直接对本部
分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
A、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案或变更注册。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效。信息披露义务人
应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
B、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
C、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同的终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同
和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要
的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现、结算保证金相关规定等客观因素,清算期限相应顺延。
D、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
E、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类
基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有
人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后本类别
基金份额的剩余资产具有同等的分配权。
F、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项应及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小
组进行公告。
G、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规规定的最低
年限。
(四)争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,各方当事人应尽
量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁
院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终
局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同
规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区
和台湾地区法律)管辖。
(五)基金合同的效力
基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字
/签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,经中国证监会书面确
认后生效。
2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之
日止。
3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基
金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
4、基金合同正本一式三份,除上报有关监管机构一份外,基金管理人、基金托管人各
持有一份,每份具有同等的法律效力。
5、基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
二十、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
A、基金管理人(也可称资产管理人)
名称:嘉实基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码:100020
法定代表人:经雷
成立时间:1999年3月25日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基字【1999】5号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币1.5亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务
B、基金托管人(也可称资产托管人)
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:缪建民
行长:田惠宇
成立时间:1987年4月8日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复字(1986)175号文、银复(1987)
86号文
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.20亿元
存续期间:持续经营
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
A、基金托管人根据有关法律法规的规定以及基金合同的约定,对基金投资范围、投资
比例、投资限制、关联方交易等进行监督。
1.本基金的投资范围为:本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭
证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港
联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短
期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款
(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货)、
现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-30%,其中投资于港股通标的
股票的比例占股票资产的0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期
日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基
金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监
管机构的规定。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为:基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票资产的比例为基金资产的0-30%,其中投资于港股通标的股票
的比例占股票资产的0-50%;
(2)本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;
(3)本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期
后不得展期;
(13)本基金若参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;
②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等;
③本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、
买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
④本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的20%;
⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
⑥本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%;
(14)本基金若参与国债期货交易,应当符合下列投资限制:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的
15%;
②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等;
③本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、
买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
④本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总
市值的30%;
⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货
合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
⑥本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的30%;
(15)本基金若参与股票期权交易的,需遵守下列投资比例限制:
①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%;
②本基金开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;
③本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算;
(16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(20)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,与国内依法
发行上市的股票合并计算;
(21)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述(3)、(10)、(17)、(18)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情
形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半
年对关联交易事项进行审查。
5.法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作
出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门
修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整或修改
属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管部门调整
或修改后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决定。
B、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银
行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约
定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对
基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款,基
金托管人应当拒绝执行,并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于
有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基金投资于具有基金托
管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%,
投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例
合计不得超过 5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适当程序
后,可相应调整投资组合限制的规定。
2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流程、岗
位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行
定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有
关文件,切实履行托管职责。
(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银
行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。
(2)基金管理人负责控制流动性风险。流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前
支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满
足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等
涉及到基金流动性方面的风险。
(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致
基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作
办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
C、基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、
到期兑付、提前支取
1.基金投资银行存款协议的签订
(1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体
合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》
和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。
(2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核,
审查存款银行资格等。
(3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方
式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后,
存款余额的确认及兑付办法等。
(4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送或上
门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款
余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。
(5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应全部
划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划入指定账户的,
由存款银行承担一切责任。
(6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预留印
鉴发生变更,基金管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存
款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的
送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更,应及时加
盖公章书面通知对方。
(7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被质押或以
任何方式被抵押,不得用于转让和背书。
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理
(1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总
体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构
开立银行账户。
(2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付
(1)存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在
《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证
(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证,且对应每笔存款
仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款
凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基
金托管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支机构指定
会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
(2)存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基金管理人应
督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门交付至托管人,原存款
凭证自动作废。
(3)账目核对
每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存款,存款银行应
于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造
成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章寄送至
基金托管人指定联系人。
(4)到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定
的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话询问。存款到期前基金
管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理人与存
款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人,基金
托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银行应立
即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后,与
存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账
户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需
按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因,
基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
5.基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及基金合同
的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内纠正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在
10 个工作日内纠正或拒绝结算,若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失
由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任。
D、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行
业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所
适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管
人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围
在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券
市场交易对手名单进行交易。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间
债券市场交易对手名单的,视为基金管理人认可全市场交易对手。在基金存续期间基金管理
人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名
单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不
得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方
式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协
商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间
内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人应当向相关交易对手追偿。基金托
管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管
理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托
管人不承担由此造成的任何损失和责任。
E、本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
有关问题的通知》等有关监管规定。
1.此处流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市公司证
券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定
期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行
未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有限
责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存
管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事
会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行
股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括
但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,
以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,应当对本基金投资流通受限
证券的流动性风险采取积极有效的措施,力争在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问
题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人
应按照基金合同的约定进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托
管人不承担任何责任。
3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关
书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、
锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理
人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面
发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核认购指
令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。
4.基金托管人依照法律法规、基金合同、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限证
券的行为。如发现基金管理人违反了基金合同、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关
规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护基金投资人的利
益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反基金合同、《托管协议》的投资指
令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得
不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。
5. 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介
披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基
金资产净值的比例、锁定期等信息。
F、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风险,
本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规及监管机构的相关
规定。
G、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各
类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传
推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
H、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人限期
纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应
及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人
发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期
限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
I、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对
基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定时间内
答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合
同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。
J、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成的
损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义务后,予以免责。
K、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金管理人限期纠正。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
A、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安
全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计
算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露
和监督基金投资运作等行为。
B、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合
同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规
原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
C、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对
基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定时
间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
D、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
A、基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的相关账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,分账管理,独立核算,确保基金
财产的完整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未
经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人
实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失,基金托管人不承
担由此产生的责任。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。
7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
B、基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持
有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部
资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在规定时间内,基金管理人应聘请符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报
告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款
等事宜。
C、基金资金账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为“托管账
户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“嘉
实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金”,预留印鉴为基金托管人印章。
2.基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。
3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
D、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基
金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责
任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用并管理;若无相关规定,
则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
E、债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银
行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债
券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。
F、其他账户的开立和管理
1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等,基金托管
人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后,基金管理人应以书面
形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密
码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行,重置后务必
及时通知托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基金管理人保
证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给
基金托管人。
2.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金管
理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用
并管理。
3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
G、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保
管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券
登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物
证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由
上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
H、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、
基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同
签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。
因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人
负责。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低年限。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真
件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与
基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。
(五)基金资产净值计算、估值和会计核算
A、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
各类基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总数,各类基
金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大
额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额净值,经基金托管人复核,按
规定公告。
2.复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、各类基金份额净值发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
3.基金管理人担任本基金的会计责任方,负责本基金净值计算和基金会计核算。就与本
基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按
照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
B、基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照基金合同的约定进行估值。
C、基金份额净值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照基金合同的约定处理份额净值错误。
D、基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
E、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处
理原则,分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行
核对,互相监督,以保证基金资产的安全。
F、基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制及复核;
在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核;在上半年结束之日起两
个月内完成基金中期报告的编制及复核;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编
制及复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管
人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报告应
当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月
的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
G、在有需要时,基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据
和编制结果。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金
托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期限不低于法律法规规定的最低年限。如不能
妥善保管,则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托
管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管
人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义
务。
(七)争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商、调解
未能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时有效的
仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对双方当事人均有约束力,仲
裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律(不含港澳台立法)管辖。
(八)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
A、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
B、基金托管协议终止的情形
1.基金合同终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或基金合同规定的其他终止事项。
C、基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照基金合同的约定处理基金财产的清算。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需
要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送/发送
1、开户确认书和交易对账单
首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的15个工作日内向基金份额持有人寄
送或邮件发送开户确认书和交易对账单。
2、基金份额持有人对账单
基金管理人在每年第1-3季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄
送季度对账单,在每年第4季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易
日仍持有份额的投资者寄送年度对账单;每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子
对帐单。
3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局
投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法
正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核对、
变更您的预留联系方式。
(二)定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计
划,投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行
公告。
(三)在线服务
通过本公司网站www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务:
1、查询服务
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信
息查询。
2、信息资讯服务
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律
文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
3、网上交易
本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过
基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密
码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
(四)咨询服务
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金
产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话费)、
(010)85712266,传真:(010)65182266。
2、网站和电子信箱
公司网址:http://www.jsfund.cn
电子信箱:service@jsfund.cn
二十二、其他应披露事项
无。
二十三、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所,
投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
二十四、备查文件
(一)备查文件目录
1、中国证监会关于准予嘉实睿享恒久添利12个月持有期混合型证券投资基金变更注
册的批复文件。
2、《嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同》。
3、《嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
(三)查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文
件的复制件或复印件。
嘉实基金管理有限公司
2022年05月24日