景顺长城顺安回报混合型证券投资基金2022年第1号更新招募说明书
2022-05-27 文字大小 【 】 【打印
            
景顺长城顺安回报混合型证券投资基金
2022 年第 1 号更新招募说明书
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
景顺长城顺安回报混合型证券投资基金更新招募说明书
-2-重要提示
(一)景顺长城顺安回报混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本
基金”)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)、《景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会 2020 年 11 月 10 日证监许可
【2020】2974 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2021 年 8 月 10 日正式生
效。
(二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金
的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说
明书,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金
的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
(五)基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金
投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
(六)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(七)本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除
外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
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-3-(八)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生
波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书和基金合同、基金产品
资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风
险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购
(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收
益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:
证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回
或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资
债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。 本基金
为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型
基金。 基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避。基金管
理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
(九)本基金投资科创板上市交易股票的,会面临科创板机制下因投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流
动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查
阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。
(十)本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价
格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托
凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。具体风险烦请查阅本招募说明书的
“风险揭示”部分的具体内容。
(十一)本招募说明书根据基金合同编制,内容如有矛盾或不一致,以基
金合同为准。
(十二)基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投资者个人
信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的
个人信息,包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基
金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资
者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息,也将遵守上
述承诺进行处理。
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-4-(十三)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截
止日为 2022 年 3 月 31 日。如本基金发生重大期后事项的,本招募说明书也对相
应内容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审计。
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-5-目录
第一部分、绪言 ...................................................................................................................................... 6
第二部分、释义 ...................................................................................................................................... 7
第三部分、基金管理人 ........................................................................................................................ 12
第四部分、基金托管人 ........................................................................................................................ 26
第五部分、相关服务机构 .................................................................................................................... 31
第六部分、基金的募集 ........................................................................................................................ 37
第七部分、基金合同的生效 ................................................................................................................ 41
第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务 ............................................................ 43
第九部分、基金的投资 ........................................................................................................................ 55
第十部分、基金的财产 ........................................................................................................................ 72
第十一部分、基金资产的估值 ............................................................................................................ 75
第十二部分、基金的收益分配 ............................................................................................................ 81
第十三部分、基金的费用与税收 ........................................................................................................ 83
第十四部分、基金的会计与审计 ........................................................................................................ 86
第十五部分、基金的信息披露 ............................................................................................................ 87
第十六部分、侧袋机制 ........................................................................................................................ 95
第十七部分、风险揭示 ........................................................................................................................ 98
第十八部分、基金合同的变更、终止与清算 .................................................................................. 107
第十九部分、基金合同的内容摘要 .................................................................................................. 110
第二十部分、基金托管协议的内容摘要 .......................................................................................... 142
第二十一部分、对基金份额持有人的服务 ...................................................................................... 168
第二十二部分、其它应披露事项 ...................................................................................................... 170
第二十三部分、招募说明书的存放及查阅方式 .............................................................................. 172
第二十四部分、备查文件 .................................................................................................................. 173
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-6-第一部分、绪言
本基金由景顺长城基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销
售办法》、基金合同及其它有关规定募集。
《景顺长城顺安回报混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说
明书”或“本招募说明书”)依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》等相关法律法规以及基金合同等编
写。
本招募说明书阐述了景顺长城顺安回报混合型证券投资基金的投资目标、投
资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在
做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
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-7-第二部分、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有以下含义:
1、基金或本基金:指景顺长城顺安回报混合型证券投资基金
2、基金管理人:指景顺长城基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国邮政储蓄银行股份有限公司
4、基金合同:指《景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城顺安
回报混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《景顺长城顺安回报混合型证券投资基
金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金份
额发售公告》
9、 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、 《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
日实施的,并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
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-8-出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、 个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、 机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》 (包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,经中国证监会批
准,并取得国家外汇管理局批准的投资额度,运用来自境外的人民币资金进行境
内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
23、 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

24、 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
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-9-25、销售机构:指景顺长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、 登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为景顺长城基金管
理有限公司或接受景顺长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、 基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
30、 基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
31、 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过 3 个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、 《业务规则》:指 《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
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-10-理人和投资人共同遵守
40、 认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、 申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、 赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、 基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
45、 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
53、 规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
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-11-站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
55、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
56、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
57、基金份额类别:指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取的不同,
将基金份额类别分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。其中 A 类基金份额类别为
在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用,且不从本类别基金资产净值中计
提销售服务费的基金份额; C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服
务费,但不收取认购/申购费用的基金份额
58、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
59、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
60、 不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

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-12-第三部分、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:景顺长城基金管理有限公司
住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层
设立日期:2003 年 6 月 12 日
法定代表人:李进
注册资本:1.3 亿元人民币
批准设立文号:证监基金字[2003]76 号
办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层
电话:0755-82370388
客户服务电话:400 8888 606
传真:0755-22381339
联系人:杨皞阳
股东名称及出资比例:
序号 股东名称 出资比例
1 长城证券股份有限公司 49%
2 景顺资产管理有限公司 49%
3 开滦(集团)有限责任公司 1%
4 大连实德集团有限公司 1%
合计 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
李进先生,董事长,经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华
能财务公司上海营业部副主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计划部
经理,中国华能财务有限责任公司副总经理、党组成员、总经理,永诚财产保险
股份有限公司总经理、党委委员,华能资本服务有限公司副总经理、党组成员、
总法律顾问、纪检组组长、工会主席、副总经理(主持经营工作)、总经理、党
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-13-组副书记、党委副书记, 2011年至2016年兼任华能贵诚信托有限公司董事长。现
任华能资本服务有限公司党委书记、副董事长,景顺长城基金管理有限公司董事
长。
康乐先生,董事、总经理,经济学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研
究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理,景顺投资管理有限公
司市场销售部经理、北京代表处首席代表,中国国际金融有限公司销售交易部副
总经理。2011年7月加入本公司,现任公司董事兼总经理。
罗德城先生,董事,工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投
资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理,并于1992至1996年间
出任香港投资基金公会管理委员会成员, 1996至1997年间出任香港投资基金公会
主席, 1997至2000年间出任香港联交所委员会成员, 1997至2001年间出任香港证
券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。 1994年加入景顺集团,现任亚太区首
席执行官。
张巍先生,董事,工商管理硕士。曾任北京动力经济学院教务处干部,中国
电力企业联合会教培部干部、主任科员,中国华能集团公司市场营销主管,华能
国际电力股份有限公司营销部高级工程师、营销部营销一处副处长、营销部综合
处副处长(主持工作),华能资本服务有限公司总经理工作部副经理、总经理工
作部经理,中国华能财务有限责任公司党组成员、纪检组长、副总经理,华能碳
资产经营有限公司党组成员、副总经理、党组书记、党委书记、党委副书记、总
经理,华能能源交通产业控股有限公司总经理、党委委员、副书记,2008年11
月至2012年4月兼任长城证券有限责任公司董事, 2016年12月至2019年1月挂职于
四川省科技厅党组成员、副厅长(正厅级),2017年9月至2018年12月兼任四川
发展(控股)有限责任公司外部董事、四川省旅游投资集团有限责任公司外部董
事,现任华能资本服务有限公司党委委员,长城证券股份有限公司党委书记、董
事长。
伍同明先生,独立董事,文学学士。香港会计师公会会员(HKICPA)、英
国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计
师(CMA)。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,
1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明
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-14-会计师行”所有者。
靳庆军先生,独立董事,法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专职律师,在
香港马士打律师行、英国律师行C1yde&Co. 从事律师工作,1993年发起设立信
达律师事务所,担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。
闵路浩先生,独立董事,经济学硕士。曾任中国人民银行金融管理公司科员、
主任科员,中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长,中国银行业监督
管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员,中国小额贷款公司
协会会长,重庆富民银行行长。现任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总
裁。
2、基金管理人监事会成员
阮惠仙女士,监事,会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。
郭慧娜女士,监事,管理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,景顺
投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察
总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总监。
邵媛媛女士,监事,管理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务
所,福建兴业银行深圳分行计财部。2003年3月加入本公司,现任基金事务部总
经理。
杨波先生,监事,工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。2003
年8月加入本公司,现任交易管理部总经理。
3、高级管理人员
李进先生,董事长,简历同上。
康乐先生,总经理,简历同上。
CHEN WENYU(陈文宇先生),工商管理硕士。曾任中国海口电视台每日新闻
记者及每周金融新闻节目制作人,安盛罗森堡投资管理公司(美国加州)美洲区
副首席投资官,以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位,安盛投资管理
亚洲有限公司(新加坡)泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司,现任公司
副总经理。
毛从容女士,副总经理,经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业
务部及担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入
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-15-本公司,现任公司副总经理。
刘彦春先生,副总经理,管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员,香港中
信投资研究有限公司研究员,博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。2015
年 1 月加入本公司,现任公司副总经理。
黎海威先生,副总经理,经济学硕士, CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司研究员,
美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总
裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。
2012 年 8 月加入本公司,现任公司副总经理。
赵代中先生,副总经理,理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同业部
投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资
部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016 年 3
月加入本公司,现任公司副总经理。
李黎女士,副总经理,经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺
长城基金管理有限公司市场部,之后加入国投瑞银基金市场服务部担任副总监。
2009 年 6 月再次加入本公司,现任公司副总经理。
吴建军先生,副总经理,经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券
部副经理,长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。 2003 年 3
月加入本公司,现任公司副总经理。
刘焕喜先生,副总经理,投资与金融系博士。曾任武汉大学教师工作处副科
长、成人教育学院讲师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研发中心研究员、
总裁办副主任、行政部副总经理。 2003 年 3 月加入本公司,现任公司副总经理。
杨皞阳先生,督察长,法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理
审判员,南方基金管理有限公司监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。
2008 年 10 月加入本公司,现任公司督察长。
张明先生,首席信息官,工商管理硕士。曾任平安证券股份有限公司信息技
术部架构与开发支持组经理、信息技术中心技术开发部执行总经理。2020 年 3
月加入本公司,现任公司首席信息官、信息技术部总经理。
4、本基金现任基金经理简历
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取
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-16-良好投资业绩。本基金现任基金经理如下:
陈莹女士,工学硕士。曾任交通银行公司机构部高级行业经理,浙商基金管
理有限公司固定收益部信用评级研究员,华安基金管理有限公司固定收益部信用
分析师。2019 年 11 月加入本公司,担任固定收益部信用研究员,自 2020 年 7
月起担任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。具有 8 年证券、
基金行业从业经验。
5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间
无。
6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况
本基金现任基金经理陈莹女士兼任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券
投资基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城顺益回报
混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长
城泰申回报混合型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺
长城泰祥回报混合型证券投资基金、景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金
经理。
7、本基金历任基金经理姓名及管理时间
无。
8、投资决策委员会委员名单
本公司投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各相关投资部
门负责人、研究部门负责人、基金经理代表等组成。
公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:
康乐先生,公司总经理;
CHEN WENYU(陈文宇)先生,公司副总经理;
毛从容女士,公司副总经理、固定收益部基金经理;
刘彦春先生,公司副总经理、股票投资部基金经理;
黎海威先生,公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理;
余广先生,公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理;
刘苏先生,研究部总经理、股票投资部基金经理;
彭成军先生,固定收益部总经理、基金经理;
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-17-李怡文女士,混合资产投资部总经理、基金经理。
9、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申
请;
(12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14) 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
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-18-基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、定期定额投资计划、转托管和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
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-19-人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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-20-四、基金管理人承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国
证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效
的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
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-21-(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理理念与目标
(1)确保合法合规经营;
(2)防范和化解风险;
(3)提高经营效率;
(4)保护投资者和股东的合法权益。
2、风险管理措施
(1)建立健全公司组织架构;
(2)树立监察稽核功能的权威性和独立性;
(3)加强内控培训,培养全体员工的风险管理意识和监察文化;
(4)制定员工行为规范和纪律程序;
(5)建立岗位分离制度;
(6)建立危机处理和灾难恢复计划。
3、风险管理和内部控制的原则
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-22-(1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各
项业务过程和业务环节;
(2)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司
基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离;
(3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相
互制约机制,建立不同岗位之间的制衡体系;
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理
更具客观性和操作性;
(5)防火墙原则:基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分
开并独立核算。
4、内部控制体系
(1)内部控制的组织架构
1)董事会审计与风险控制委员会:负责对公司经营管理和基金投资业务进
行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是:
审议并批准公司内控制度和政策并检查其实施情况;监督公司内部审计制度的实
施;向董事会提名外部审计机构;负责内部审计和外部审计之间的协调;审议公
司的关联交易;对公司的风险及管理状况及风险管理能力及水平进行评价,提出
完善风险管理和内部制度的意见、制定公司日常经营、拟募集基金及运用基金资
产进行投资的风险控制指标和监督制度,并不定期地对风险控制情况进行检查和
监督,形成风险评估报告和建议,在例行董事会会议上提出公司上半个年度风险
控制工作总结报告;监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作及董事会
赋予的其他职责。
2) 风险管理委员会: 是公司日常经营中整体风险控制的决策机构,该委员会
是对公司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构,负责公司整体运作风险的
评估和控制,由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人
员组成,其主要职责是:评估公司各机构、部门制度本身隐含的风险,以及这些
制度在执行过程中显现的问题,并负责审定风险控制政策和策略;审议基金财产
风险状况分析报告,基于风险与回报对业务策略提出质疑,需要时指导业务方向;
审定公司的业务授权方案;负责协调处理突发性重大事件;负责界定业务风险损
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-23-失责任人的责任;审议公司各项风险与内控状况的评价报告;需要风险管理委员
会审议、决策的其他重大风险管理事项。
3)投资决策委员会:是公司投资领域的最高决策机构,以定期或不定期会
议的形式讨论和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、分管
投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成,其主要职责包
括:依照基金合同、资产管理合同的规定,确立各基金、特定客户资产管理的投
资方针及投资方向;审定基金资产、特定客户资产管理的配置方案,包括基金资
产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例;制定基金、特定客
户资产管理投资授权方案;对超出投资负责人权限的投资项目做出决定;考核包
括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效;需要投资决策委员会决定的
其它重大投资事项。
4)督察长:督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导公
司的监察稽核工作;可列席公司任何会议,调阅公司任何档案材料,对基金运作、
内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核;每月独立出具稽核报
告,报送中国证监会和董事长。
5)法律、监察稽核部:公司设立法律、监察稽核部,开展公司的监察稽核
工作,并保证其工作的独立性和权威性,充分发挥其职能作用。法律、监察稽核
部有权对公司各类规章制度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行
检查并提出相应意见和建议,并将意见和建议上报公司总经理、督察长和风险管
理委员会进行讨论。法律、监察稽核部协助对全公司员工进行相关法律、法规、
规章制度培训,回答公司各部门提出的法律咨询,并对公司出现的法律纠纷提出
解决方案,同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题进行
讨论、研究,提出解决方案,提交风险管理委员会、投资决策委员会或总经理办
公会等进行审核、讨论,并监督整改。
(2)内部控制的原则
公司的内部控制遵循以下原则:
1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各
级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护
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-24-内控制度的有效执行;
3)独立性原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保
持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;
4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;
5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经
济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
公司制订内部控制制度遵循以下原则:
1)合法合规性原则:公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项
规定;
2)全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上
的空白或漏洞;
3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出
发点;
4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司
经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
(3)内部风险控制措施
建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。
公司成立以来,根据中国证监会的要求,借鉴外方股东的经验,建立了科学合理
的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、
严密的内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修改,公司已初步形成了
较为完善的内部控制制度。
建立健全了管理制度和业务规章。公司建立了包括风险管理制度、投资管理
制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司
财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业
务流程、规章等,从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。
建立了岗位分离、相互制衡的内控机制。公司在岗位设置上采取了严格的分
离制度,实现了基金投资与交易,交易与清算,公司会计与基金会计等业务岗位
的分离制度,形成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操
作及操守风险。
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-25-建立健全了岗位责任制。公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明
确自己的岗位职责和风险管理责任。
构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督
程序,并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而
确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险,通过顺畅的报告渠道,对
风险问题进行层层监督、管理、控制,使部门和管理层及时把握风险状况并快速
做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统:公司启用了电子化投资、交易系
统,对投资比例进行限制,在“股票黑名单”、交叉交易以及防范操守风险等方
面进行电子化自动控制,将有效地防止合规性运作风险和操守风险。
使用数量化的风险管理手段。采用数量化、技术化的风险控制手段,建立数
量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采
取有效的措施,对风险进行分散、规避和控制,尽可能减少损失。
提供足够的培训。制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培
训,使员工具有较高的职业水准,从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问
题带来的风险。
5、基金管理人关于内部控制制度的声明
基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。
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-26-第四部分、基金托管人
一、基金托管人情况
1.基本情况
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行)
住所:北京市西城区金融大街 3 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座
法定代表人:刘建军
成立时间:2007 年 3 月 6 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:923.84 亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复〔2006〕484 号
基金托管资格批文及文号:证监许可〔2009〕673 号
联系人:马强
联系电话:010-68857221
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限
责任公司(成立于 2007 年 3 月 6 日)于 2012 年 1 月 21 日依法整体变更为中国
邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮
政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行
原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、
义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚
持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位,发挥
邮政网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质
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-27-金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。
二、主要人员情况
中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,下设资产托管处、产品
管理处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工 34 人,全部员工拥有大学
本科以上学历及基金从业资格,具备丰富的托管服务经验。
三、托管业务经营情况
2009 年 7 月 23 日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银
行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第 16 家托
管银行。2012 年 7 月 19 日,中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批
准,获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基
础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制
度、 健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多
资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致
好评。
截至 2022 年 3 月 31 日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 280 只。
至今,中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产
管理计划、信托计划、银行理财产品、保险资金、保险资产管理计划、私募投资
基金等多种资产类型的托管产品体系。
四、基金托管人的内部控制制度
1.内部控制目标
作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、
行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
2.内部控制组织结构
中国邮政储蓄银行设有风险管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,
对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室,
配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核的
工作职权和能力。
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-28-3.内部控制制度及措施
托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、
岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员
具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控
制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;
业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人员
负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、
独立。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1.监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比
例、投资范围、投资组合等情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示,
要求其限期纠正,同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清
算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用
的提取与开支情况进行检查监督。
2.监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进
行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基
金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及
交易对手等内容进行合法合规性监督。
(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人
进行解释或举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。
六、基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
景顺长城顺安回报混合型证券投资基金更新招募说明书
-29-准的其他费用;
(3)依《基金合同》约定监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基
金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的
利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者
的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券/期货账户等投资所需
账户,为基金办理证券/期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基
金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
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-30-明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法
律法规规定的期限;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人
的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔
偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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-31-第五部分、相关服务机构
一、基金份额销售机构
各销售机构的具体名单见基金管理人披露的基金销售机构名录。基金管理人
可根据有关法律法规、依据实际情况增减、变更基金销售机构。
1、直销中心
名称:景顺长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
办公地址:深圳市中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
法定代表人:李进
批准设立文号:证监基金字[2003]76 号
电话:0755-82370388-1663
传真:0755-22381325
联系人:周婷
客户服务电话:0755-82370688、4008888606
网址:www.igwfmc.com
注:直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置
式自助前台(具体以本公司官网列示为准)
2、其他销售机构
序号 销售机构全称 销售机构信息
1 招商银行股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道 7088
号招商银行大厦
法定代表人:缪建民
联系人:季平伟
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
2 华夏银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 22

法定代表人:吴建
联系人:马旭
联系电话:010-85238425
客户服务电话:95577
公司网址:www.hxb.com.cn
3 光大证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:周健男
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-32-联系人:郁疆
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务电话:95525、4008888788、10108998
网址:www.ebscn.com
4 长江证券股份有限公司
注册(办公)地址:武汉市新华路特 8 号长江证券
大厦
法定代表人:李新华
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务电话:95579 或 4008-888-999
网址:www.95579.com
5 中泰证券股份有限公司
注册(办公)地址:济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李峰
联系人:许曼华
电话:021-20315290
传真:021-20315125
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
6 东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城
10 栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富
大厦
法定代表人:戴彦
联系人:付佳
电话:021-23586603
传真:021-23586860
客户服务电话:95357
网址:http://www.18.cn
7
蚂蚁(杭州)基金销售有限公

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路
969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号
法定代表人:王珺
联系人:韩爱彬
客服电话:95188-8
公司网址:www.fund123.cn
8 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号
楼 4494
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际
大厦 9 楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-58870011
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-33-传真:021-68596916
客户服务电话:4007009665
网址:www.ehowbuy.com
9 上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方
财富大厦
法定代表人:其实
传真:(021)64385308
联系人:屠彦洋
联系电话:95021
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
10
浙江同花顺基金销售有限公

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦
903 室
法定代表人:吴强
联系人:洪泓
电话:0571-88911818-8659
传真:0571-86800423
客户服务电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
11 上海联泰基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310

法定代表人:尹彬彬
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
网址:www.66liantai.com
客服电话:400-118-1188
12
上海陆金所基金销售有限公

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14
楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区源深路 1088 号平安财
富大厦 7 楼
法定代表人:陈祎彬
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
13 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际
广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629099
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-34-传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
14 和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风
南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风
南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
法定代表人:王旋
电话:0371-85518396
传真:0371-85518397
联系人:董亚芳
客服热线:400-0555-671
公司网站:www.hgccpb.com
15 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层
401-2
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球
财讯中心 D 座 401
法定代表人:王伟刚
电话:010-62680527
传真:010-62680827
联系人:王骁骁
网址:www.hcfunds.com
客服电话:400-619-9059
16 上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33
号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人:王廷富
联系人:姜吉灵
电话:021-51327185
传真:021-50710161
客户服务电话:400-821-0203
17 北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15
层 1501 室
法定代表人:李楠
联系人:丁晗
电话:010-61840688
传真:010-84997571
客服电话:400-159-9288
网址:https://danjuanfunds.com/
18 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800
号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
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-35-电话:021-65370077
传真:021-55085991
客户服务电话:4008205369
网址:www.jiyufund.com.cn
19
腾安基金销售(深圳)有限公

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A
栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海
大厦 15 楼
法定代表人:刘明军
联系人:谭广锋
电话:95017 转 1 转 8
客户服务电话:95017 转 1 转 8
网址:www.tenganxinxi.com
20
北京度小满基金销售有限公

注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4
号楼 1 层 103 室
法定代表人:葛新
办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4
号楼
机构联系人:孙博超
联系人电话:010-59403028
联系人传真:010-59403027
客户服务电话:95055-4
公司网址:www.baiyingfund.com
基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构销售本基
金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。销售机构具体业务开通及办
理情况以各销售机构安排和规定为准,详见各销售机构的有关公告。敬请投资者
留意。
二、登记机构
名称:景顺长城基金管理有限公司
住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
法定代表人:李进
电话:0755-82370388-1646
传真:0755-22381325
联系人:邹昱
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
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-36-住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
经办注册会计师:昌华、黄拥璇
联系人:昌华
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-37-第六部分、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流
动性风险管理规定》基金合同及其他有关规定,并经中国证监会 2020 年 11 月
10 日证监许可【2020】2974 号文准予募集注册。
本基金为混合型、契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。
一、 发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
二、 发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。
三、 发售方式和销售渠道
本基金同时通过直销中心和其他销售机构两种方式公开募集。
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金管
理人披露的基金销售机构名录。
除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基
金份额。
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元,按发售面值发售,采用全额缴
款的认购方式。
投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购申请一经受理不得撤销。
四、 基金份额类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为
不同的类别。 A 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用,
且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额; C 类基金份额为从本
类别基金资产净值中计提销售服务费,但不收取认购/申购费用的基金份额。本
基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金
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-38-A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类
基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该
类别基金份额总数。
投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。
基金管理人可根据基金实际运作情况,在对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,增加新的基金份额类别,或取消某
基金份额类别,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,不需召开基金份
额持有人大会审议。
五、 认购费用
本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理人决定。C 类基金份额不收取
认购费用。
A 类基金份额的投资者认购需全额缴纳认购费用。认购费用主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。投资者
如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。
A 类基金份额的具体的认购费率表如下:
认购金额 认购费率
M<100 万元 0.80%
100 万元≤M<200 万元 0.60%
200 万元≤M<500 万元 0.20%
M≥500 万元 1000 元/笔
基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》
约定的情形下,对基金认购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详
见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
六、 认购的具体规定
1、认购的程序
(1)申请方式:书面申请或基金管理人公布的其他方式。
(2)认购款项支付:基金投资者认购时,采用全额缴款方式,若资金未全
额到账则认购不成立,基金管理人将认购无效的款项退回。
2、认购的确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
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-39-构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购
申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由
此产生的任何损失由投资者自行承担。
3、认购金额的限制
本基金首次认购最低限额为 1 元 (含认购费),追加认购不受首次认购最低
金额的限制(基金管理人直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前述
的交易限额,具体以基金管理人及各销售机构公告为准,投资者在提交基金认购
申请时,应遵循基金管理人及各销售机构的相关业务规则)。
募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。 但如本基金单个投资人
累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比
例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认
购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该
等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构
的确认为准。
4、认购期利息的处理方式
有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持
有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
5、认购份额的计算
(1)本基金 A 类基金份额认购份额的计算如下:
当认购费用适用比例费率时:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值
当认购费用适用固定金额时:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值
认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
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-40-例:某投资人投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,对应费率为 0.80%,
假设该笔认购产生利息 10 元,则其可得到的认购份额为:
净认购金额=10,000 /(1+0.80%) = 9,920.63 元
认购费用 = 10,000 - 9, 920.63 = 79.37 元
认购份额 =(9,920.63 + 10)/ 1.00 = 9,930.63 份
即:投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,假设该笔认购款项在
募集期间产生利息 10 元,基金合同生效后,投资者可得到 9,930.63 份 A 类基金
份额。
(2)本基金 C 类基金份额认购份额的计算如下:
认购份额=(认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值
认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资人投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,假设该笔认购产生
利息 10 元,则其可得到的认购份额为:
认购份额=(10,000+10)/1.00=10,010.00 份
即:该投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,假设该笔认购款项
在募集期间产生利息 10 元,基金合同生效后,投资者可得到 10,010.00 份 C 类
基金份额。
七、首次募集规模上限
本基金可设置首次募集规模上限,具体募集上限及规模控制的方案详见基金
份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不
受此募集规模的限制。
八、基金募集期间募集的资金将存入专门账户,在基金募集行为结束前,任
何人不得动用。
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-41-第七部分、基金合同的生效
一、 基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,
基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金
募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并
在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监
会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,
任何人不得动用。
二、 基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、 基金合同的生效
本基金的基金合同已于 2021 年 8 月 10 日正式生效。自基金合同生效之日起,
本基金管理人正式开始管理本基金。
四、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》 生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披
露。《基金合同》存续期内,如果连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当终止《基金
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-42-合同》,无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
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-43-第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务
一、申购、赎回与转换场所
本基金的申购、 赎回与转换将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金
管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减
销售机构, 并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售
业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与转换。
二、申购、赎回与转换的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换,具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 开放日的
具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回与转换开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务
办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
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-44-三、申购、赎回与转换的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购、赎回与转换申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,
在当日的业务办理时间结束后不得撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
5、办理申购、赎回与转换业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,
确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购、赎回与转换的程序
1、申购、赎回与转换的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购、赎回与转换的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支
付赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银
行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业
务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨
额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支
付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购、赎回与转换申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回与转换申请的当天作为
申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易
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-45-的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成
功或无效,则申购款项退还给投资人。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,
致使其相关权利受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造
成的损失或不利后果。
基金销售机构对申购、赎回与转换申请的受理并不代表申请一定成功,而仅
代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回与转换申请的确认以登记机构的确认
结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,
由此产生的任何损失由投资人自行承担。
五、申购、赎回与转换的数量限制
1、每个账户首次申购的最低金额为 1 元(含申购费)。追加申购不受首次
申购最低金额的限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。投资者可多
次申购,除本招募说明书或更新招募说明书另有规定外,对单个投资者累计持有
基金份额的数量不设上限,但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过
基金份额总数的 50% (在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或
超过 50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
2、本基金不设最低赎回份额(其他销售机构另有规定的,从其规定),但
某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足 1 份时,余额部分基金份
额必须一同全部赎回。
3、本基金单笔转换转出的最低申请份额为 1 份,基金转换转出后剩余份额
不产生强制赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
六、申购费用和赎回费用
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-46-1、本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费,A 类基金份额的申购费用由
投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场销售、登记等各项费用。
C 类基金份额在申购时不收取申购费。本基金 A 类基金份额的申购费率随申购
金额的增加而递减,具体适用以下前端收费费率标准:
申购金额 申购费率
M<100 万元 1.00%
100 万元≤M<200 万元 0.80%
200 万元≤M<500 万元 0.40%
M≥500 万元 1000 元/笔
基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》
约定的情形下,对基金申购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详
见基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
2、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额
持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设
定,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 其中,对持续
持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。
(1)A 类基金份额的赎回费率
持有期限 赎回费率 归基金资产比例
7 日以内 1.50% 100%
7 日(含)-30 日 0.75% 100%
30 日(含)-90 日 0.50% 75%
90 日(含)-180 日 0.50% 50%
180 日(含)以上 0 -(2)C 类基金份额的赎回费率
持有期限 赎回费率 归基金资产比例
7 日以内 1.50% 100%
7 日(含)-30 日 0.5% 100%
30 日(含)以上 0 -3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对
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-47-份额持有人无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,定期
或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行
必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
七、申购份额、赎回金额与转换交易的计算
(1)本基金 A 类基金份额的计算
本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
当申购费用适用比例费率时:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
当申购费用适用固定金额时:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
例:某投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额,申购费率为 1.00%,
假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=5,000/(1+1.00%)=4,950.50 元
申购费用=5,000-4,950.50=49.50 元
申购份额=4,950.50/1.1280=4,388.74 份
即:投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日的 A 类
基金份额净值为 1.1280 元,可得到 4,388.74 份 A 类基金份额。
(2)本基金 C 类基金份额的计算
申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值
例:某投资者投资 5,000 元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基
金份额净值为 1.1280 元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=5,000/1.1280=4,432.62 份
即:该投资者投资 5,000 元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基
金份额的基金份额净值为 1.1280 元,可得到 4,432.62 份 C 类基金份额。
2、本基金赎回金额的计算:
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-48-采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计
算,基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用,其中:
赎回总金额=赎回份额T 日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额赎回费率
赎回金额=赎回总金额赎回费用
例:某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 5 个月,赎回费率为 0.50%,
假设当日赎回 A 类基金份额净值是 1.1480 元,则可得到的赎回金额为:
赎回总额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元
赎回费用 = 11,480.00×0.50% = 57.40 元
赎回金额 = 11,480.00-57.40= 11,422.60 元
即:投资者赎回持有期为 5 个月的 10,000 份本基金 A 类基金份额,假设赎
回当日的 A 类基金份额净值为 1.1480 元,可得到 11,422.60 元赎回金额。
3、本基金转换交易的计算
本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入,其中:
①基金转出时赎回费的计算:
由股票基金转出时:
转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
由货币基金转出时:
转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出
时)
赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率
转出净额=转出总额-赎回费用
②基金转入时申购补差费的计算:
净转入金额=转出净额-申购补差费
其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净
额在转出基金中对应的申购费用,0】
转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
例:投资者申请将持有的本基金 10,000 份 A 类份额转换为景顺长城内需增
长开放式证券投资基金,假设转换当日本基金的基金份额净值为 1.148 元,投资
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-49-者持有该基金 5 个月,对应赎回费为 0.5%,申购费为 1%,内需增长基金的基
金份额净值为 1.163 元,申购费为 1.5%,则投资者转换后可得到的内需增长基
金份额为:
转出总额=10,000×1.148=11,480 元
赎回费用=11,480×0.5%=57.4 元
转出净额=11,480-57.4= 11,422.6 元
转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,422.6/1.015=11,253.79 元
转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,422.6-11,253.79=168.81 元
转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,422.6/1.01=11,309.50 元
转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,422.6-11,309.50=113.1 元
净转入金额=11,422.6-MAX【168.81-113.1,0】=11,366.89 元
转入份额=11,366.89/1.163=9,773.76 份
4、本基金基金份额净值的计算:
本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位舍去,舍去
部分归入基金资产。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
5、申购份额的处理方式:
申购费用、净申购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保
留到小数点后两位;申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,
有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
6、赎回金额的处理方式:
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除
相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数
点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
八、拒绝或暂停申购的情形
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-50-发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投
资者单日或单笔申购金额上限的。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂
停申购公告。 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办
理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
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-51-2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金
管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
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-52-为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前
提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回
申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自
动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日该类别的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开
放日基金总份额的 20%, 基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请
有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会
对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人可以对该基金份额持有人超出 20%
以上的部分延期办理赎回。 对于该基金份额持有人剩余部分赎回申请以及其他持
有人的赎回申请,应当按上述“(1)全额赎回”、“(2)部分延期赎回”规则
办理。对于上述基金份额持有人被延期办理的部分,如投资人在提交赎回申请时
选择取消赎回的,当日未获办理部分将被撤销;如投资人在提交赎回申请时选择
延期赎回或未作明确选择的,将自动转入下一个开放日继续赎回直至办理完毕。
延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类
别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
(4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当依据相关规定进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式 (包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知
等方式) 在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内
在规定媒介上刊登公告。
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-53-十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。
3、若暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依
照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放
申购或赎回的公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值;也可以根据实
际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开
放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,且对基金份额持有人无实质性不利影
响的前提下,履行相关程序后,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份
额的过户登记。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或者按
照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情
况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
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-54-金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机
制”部分的规定或相关公告。
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-55-第九部分、基金的投资
一、投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资
产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交
易的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托
凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地
方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、
同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-50%;
投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指
期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金主要通过资产配置方案观点,采用债券投资策略及股票投资策略双策
略搭配。在严格控制风险的前提下,追求获得稳定的投资回报。
本基金采用的投资策略主要包括:
(一)资产配置策略
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-56-本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政
策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP 增速、固定资产投资增速、净出
口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投
资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证
的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运用宏观经济
模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的要求提出资产配置建议,
经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。
本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、 中国经济发展
情况,在权益类资产、固定收益类资产和现金类资产三大类资产类别间进行相对
灵活的配置,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风险
的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基
础上优化投资组合。
(二)债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机
策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
1、自上而下确定组合久期及类属资产配置
通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究,
结合宏观经济模型(MEM)判断收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。
进而根据各类属资产的预期收益率,结合类属配置模型确定类别资产配置。
2、自下而上个券选择
通过预测收益率曲线变动的幅度和形状,对比不同信用等级、在不同市场交
易债券的到期收益率,结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券
价值的因素,发现市场中个券的相对失衡状况。
重点选择的债券品种包括: a.在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较
高的债券; b.有较好流动性的债券; c.存在信用溢价的债券; d.较高债性或期权
价值的可转换债券; e.收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种。
(1)利率预期策略
基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经
济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金
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-57-融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收
益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场
利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组
合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
(2)信用债投资策略
信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定
收益类金融工具,因此除上述投资策略以外,本基金还将结合以下投资策略分析
信用债投资比例和进行信用债投资:
1)基于市场信用利差曲线的策略
市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面:其一是宏观经济环境的变化,
当宏观经济环境良好时,企业盈利能力提升,现金流充裕,市场信用利差曲线便
会收窄,反之则不然;其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场因子
的变化趋势,当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时,便会影响到市场
信用利差曲线的变动。基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不
同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质
量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类
属之间的配置比例。
2)信用债评级策略
基金管理人配置相应的信用评级人员研究分析企业的信用资质,密切跟踪企
业的信用风险变化,及时动态调整企业投资建议。
3)信用债个券选择策略
个券选择层面,基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种
进行详细的财务分析和非财务分析后,进行个券选择。财务分析方面,以企业财
务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评
分,非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取
实地调研和电话会议等形式实施。
(3)时机策略
1)骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以
买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,
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-58-随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将
会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
2)息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得
资金投资于债券以获取超额收益。
3)利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的
未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买
入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收
益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,
通过两债券利差的扩大获得投资收益。
(4)可转换债券投资策略。1)相对价值分析:基金管理人根据定期公布的
宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶
段的市场走势,分析可转换债券股性和债性的相对价值。通过对可转换债券转股
溢价率和 Delta 系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资
重点。2)基本面研究:基金管理人依据内、外部研究成果,运用景顺长城股票研
究数据库(SRD)对可转换债券标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择
行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。 3)估值分析:在基本面分析
的基础上,运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指标以及 DCF、DDM
等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估,并根据标的股票的当前价格和
目标价格,运用期权定价模型分别计算可转换债券当前的理论价格和未来目标价
格,进行投资决策。
(三)资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行
业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发
行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管
理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲
线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结
合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长
期稳定收益。
(四)股票投资策略
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-59-本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持,在高景气行业
中筛选出价值优势明显的优质股票进行均衡配置,构建股票投资组合。在股票投
资方面,本基金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深
入细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票
进行投资。
本基金主要利用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”中的标准分析模板对
上市公司的基本面和估值水平进行鉴别,制定股票买入名单。其中重点考察:
(1)业务价值(FranchiseValue)
寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定
价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经
济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有
高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。
(2)估值水平(Valuation)
对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。
成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为 PEG,
即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,基金管理人在
选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。
价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其
资本成本进行比较。基金管理人在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益
率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存
在折扣的股票。
收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。基金管理人挑选收益
型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。
(3)管理能力(Management)
注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解
其管理能力以及是否诚信。
(4)自由现金流量与分红政策(Cash Generation Capability)
注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
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-60-(五)股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,制
定相应的投资策略。
1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政
策倾向、资金流向、和技术指标等因素。
2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前
提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期
货交易的买卖张数。
3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等
数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
(六)国债期货投资策略
本基金可基于谨慎原则,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,运用
国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、
交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
(七)股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
(八)融资策略
本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和
比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。
四、投资限制
1、组合限制
(1)本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-50%;
(2)本基金投资组合中投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%;
(3)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
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-61-(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此
条款规定的比例限制;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
(7) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10)本基金管理人管理的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可
流通股票的 15%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以
及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(11)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票,不超过该上市公司可流通股票的 30%,完全按照有关指数的构成比例进行
证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限
制;
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(14)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
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-62-资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,
债券回购到期后不得展期;
(17)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(18)本基金参与股指期货、国债期货交易,依据下列标准建构组合:
18.1 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超
过基金资产净值的 10%;
18.2 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价
值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%; 其中,有价证券指股
票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售
金融资产(不含质押式回购)等;
18.3 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过
本基金持有的股票总市值的 20%;
18.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
18.5 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
18.6 基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过
基金资产净值的 15%;
18.7 基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的 30%;
18.8 基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买
入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券
投资比例的有关约定;
18.9 基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(19)若本基金参与股票期权交易,应当符合下列要求;因未平仓的期权合
约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购期权的,
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-63-应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或
交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算; 基金
投资股票期权符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投资
目标和风险收益特征;
(20)若本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票
与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(21)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(3)、(12)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波
动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国
证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
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-64-基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定
执行。
五、业绩比较基准
中证综合债指数收益率×80% + 沪深 300 指数收益率×20%
中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面,期限构成宽泛,适于做基
金债券资产的业绩比较基准。沪深 300 指数选样科学客观,行业代表性好,流动
性高,抗操纵性强,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。基于本
基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的
风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,
本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基
准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,
低于股票型基金。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
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-65-3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定。
九、 基金投资组合报告
景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
基金托管人中国工商银行根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载
数据截至 2022 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 36,435,087.47 16.77
其中:股票 36,435,087.47 16.77
2 基金投资 - -3 固定收益投资 176,297,027.79 81.16
其中:债券 176,297,027.79 81.16
资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.69
其中:买断式回购的买入返售金融资

- -7 银行存款和结算备付金合计 1,179,784.00 0.54
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-66-8 其他资产 1,821,200.62 0.84
9 合计 217,233,099.88 100.00
注:本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付
金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”,“其他资产”中的“应收
利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额,下同。
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 2,206,833.00 1.09
C 制造业 24,509,790.35 12.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 300,993.00 0.15
E 建筑业 114,716.00 0.06
F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 851,776.00 0.42
H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 218,623.90 0.11
J 金融业 6,437,768.22 3.17
K 房地产业 835,680.00 0.41
L 租赁和商务服务业 82,185.00 0.04
M 科学研究和技术服务业 477,020.00 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 212,120.00 0.10
R 文化、体育和娱乐业 187,582.00 0.09
S 综合 - -合计 36,435,087.47 17.92
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,200 2,062,800.00 1.01
2 600036 招商银行 41,600 1,946,880.00 0.96
3 600887 伊利股份 45,800 1,689,562.00 0.83
4 002142 宁波银行 39,600 1,480,644.00 0.73
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-67-5 300760 迈瑞医疗 3,900 1,198,275.00 0.59
6 601899 紫金矿业 99,200 1,124,928.00 0.55
7 002311 海大集团 19,300 1,059,570.00 0.52
8 300750 宁德时代 2,000 1,024,600.00 0.50
9 002049 紫光国微 4,900 1,002,246.00 0.49
10 601012 隆基股份 11,800 851,842.00 0.42
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 1,514,891.10 0.75
2 央行票据 - -3 金融债券 20,286,489.86 9.98
其中:政策性金融债 10,138,186.30 4.99
4 企业债券 40,934,923.29 20.13
5 企业短期融资券 10,130,344.66 4.98
6 中期票据 61,451,996.71 30.22
7 可转债(可交换债) 374,530.11 0.18
8 同业存单 - -9 其他 41,603,852.06 20.46
10 合计 176,297,027.79 86.71
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 163020 19 上国投 200,000 20,327,600.00 10.00
2 102000043 20 申迪 MTN001 200,000 20,256,987.40 9.96
3 101900722 19 古井 MTN001 100,000 10,635,852.05 5.23
4 1920059 19 江苏银行二级 100,000 10,456,406.58 5.14
5 2028025 20 浦发银行二级 01 100,000 10,437,420.82 5.13
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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-68-本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易, 将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,制定相应的投
资策略。
1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资
金流向、和技术指标等因素。
2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定
套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择
和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,运用国债期货对
基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合
约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11.投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”,股票代码:600036)于 2021 年 5
月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕 16
号)。其因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规
定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财
产品之间风险隔离不到位等二十七项违法违规事实,违反了《中华人民共和国银行业监督管
理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则,被处以罚款 7170 万元。
2022 年 3 月 21 日,招商银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书
(银保监罚决字〔2022〕21 号),其因不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业
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-69-务 EAST 数据等违法违规行为,被处以罚款人民币 300 万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决
策程序对招商银行进行了投资。
2、宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”,股票代码:002142)于 2021 年
12 月 29 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的行政处罚决定书(甬银保监
罚决字〔2021〕81 号)。其因信用卡业务管理不到位,违反了《中华人民共和国银行业监督
管理法》第四十六条等规定,被处以罚款人民币 30 万元。
2021 年 6 月 10 日,宁波银行因代理销售保险不规范,违反了《中华人民共和国银行业
监督管理法》第四十六条第(五)项、第四十八条第(一)项的相关规定,收到宁波银保监
局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2021〕36 号),被处以罚款人民币 25 万元,
并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。
2021 年 7 月 30 日,宁波银行因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、开发贷款支用审
核不严、房地产贷款放款和支用环节审核不严、贷款资金违规流入房市、房地产贷款资金回
流借款人、票据业务开展不审慎,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、
第四十八条的规定,收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2021〕 57
号),被处以罚款人民币 275 万元,并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。
2021 年 7 月 13 日,宁波银行因违规为存款人多头开立银行结算账户、超过期限或未向
中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料等,收到中国人民银行宁波市中心支行出具
的行政处罚决定书(甬银处罚字〔2021〕2 号),被给予警告,并处罚款 286.2 万元。
2021 年 7 月 13 日,宁波银行因违反规定办理经常项目外汇业务、违反规定办理资本项
目资金收付,违反了《中华人民共和国外汇管理条例》(2008 年国务院令第 532 号)第十
二条及《国家外汇管理局综合司关于完善银行内保外贷外汇管理的通知》(汇综发〔2017〕
108 号)第一条、第二条和第三条的相关规定,收到国家外汇管理局宁波市分局出具的行政
处罚决定书(甬外管罚〔2021〕7 号),被予以责令改正,罚款 100 万元,没收违法所得
1048476.65 元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决
策程序对宁波银行进行了投资。
3、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”,股票代码:600000)于
2021 年 7 月 13 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字
〔2021〕27 号)。其因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订不
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-70-及时等,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎
经营规则,被处以 6920 万元罚款。
2021 年 4 月 23 日,浦发银行因未按规定开展代销业务,违反了《中华人民共和国银行
业监督管理法》第四十六条第(五)项、《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通
知》(银监发〔2016〕24 号)(三十九)等相关规定,收到中国银行保险监督管理委员会
上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕29 号,被处以罚款共计 760 万
元。
2022 年 3 月 21 日,浦发银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书
(银保监罚决字〔2022〕25 号),其因漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易
融资业务 EAST 数据等违法违规行为,被处以罚款人民币 420 万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决
策程序对浦发银行进行了投资。
4、本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 29,372.35
2 应收证券清算款 1,789,328.27
3 应收股利 -4 应收利息 -5 应收申购款 2,500.00
6 其他应收款 -7 其他 -8 合计 1,821,200.62
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企
业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套
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-71-期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕
14 号)(以上统称新金融工具相关会计准则)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会
计准则的通知》(财会〔2020〕22 号),并经与托管人协商一致,自 2022 年 1 月 1 日起,
本公司对旗下公开募集证券投资基金开始执行新金融工具相关会计准则。
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-72-第十部分、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出
投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2022 年 3 月 31
日。
1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城顺安回报 A 类
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2021 年 8 月
10 日-2022
年 3 月 31

-0.87% 0.16% -1.30% 0.23% 0.43% -0.07%
景顺长城顺安回报 C 类
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2021 年 8 月
10 日-2022
年 3 月 31

1.83% 0.25% -1.30% 0.23% 3.13% 0.02%
2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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-73-注:基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-50%;
投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指
期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金
资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2021 年 8 月 10 日基金
合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的
要求。报告期末距离建仓结束期未满一年。基金合同生效日(2021 年 8 月 10 日)
起至本报告期末不满一年。
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-74-第十一部分、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
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-75-第十二部分、基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、
股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值
进行调整并确定公允价值。
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-76-四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂
牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重
大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规定
的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价作为估值全
价;
(5)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,或估值日不存在活跃市场
的有价证券,采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允
价值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整;
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值;
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整,确认
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-77-计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值
技术确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选
定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
6、股指期货合约、国债期货合约以及股票期权合约以估值当日结算价进行
估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用
最近交易日结算价估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。
9、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
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-78-基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、本基金基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日
基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位舍去,舍去部分
归入基金资产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。
国家另有规定的,从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净
值,并按规定进行公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
由基金管理人按约定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
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-79-有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则当事人应当承担相应赔
偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误
已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
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-80-(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结
束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人
对基金净值按约定予以公布。
九、特殊情况的处理方法
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所及登记结算公司等第三方机
构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金
托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金
托管人免除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除
或减轻由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户基金份额净值。
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-81-第十三部分、基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金
每年收益分配次数最多为 12 次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益
分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红; 基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C
类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资
的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能
选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的
面值, 即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有
所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法
律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金
份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
四、收益分配方案
景顺长城顺安回报混合型证券投资基金更新招募说明书
-82-基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依据《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再
投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
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-83-第十四部分、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、本基金从 C 类基金份额的基金资产中计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、 诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货等交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定
的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行
核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的
计算方法如下:
景顺长城顺安回报混合型证券投资基金更新招募说明书
-84-H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定
的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行
核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,
基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定
的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行
核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
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-85-4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管
理费,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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-86-第十五部分、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
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-87-第十六部分、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信
息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点, 按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信
息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证
基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
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-88-元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》 提示性公告登
载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》 和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管
协议登载在规定网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
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-89-露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基
金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载于规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经符合 《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事
务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,
为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的
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-90-其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内
持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应在 2 日内编制临时报告书, 并
登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、 基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十, 基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内,变动超过百分
之三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
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-91-13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请;
19、本基金发生巨额赎回并延期办理;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、调整基金份额类别的设置;
24、基金推出新业务或服务;
25、出现连续 30、40、45 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元的情形;
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,
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-92-并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(十一)投资股指期货的信息披露
基金管理人应当在季度报告、 中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标等。
(十二)投资国债期货的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标。
(十三)投资股票期权的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包括投资政策、持仓情况、
损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的
影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
(十四)投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露
其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内
所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支
持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净
资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
(十五)参与融资业务的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露参与融资交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情
况、风险及管理情况。
(十六)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
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-93-(十七)中国证监会规定的其他信息
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后, 基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相
关信息:
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-94-1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上,经与基金托管人协商
一致决定暂停估值的;
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
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-95-第十七部分、侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘
请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务
所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为
基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按
照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户
的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主
袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放
日主袋账户总份额的 10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
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-96-四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估
值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户基金份额净值。侧袋账户
的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的,管理费和托管费等按主袋账户基金资产净值作
为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现
后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。
六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应
当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,
及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应
当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产
无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规
要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂
停披露侧袋账户基金份额净值和基金份额累计净值。
3、定期报告
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-97-侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账
户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计
师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会
计核算和年度报告披露等发表审计意见。
八、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理
人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分进行修改和调整,
无需召开基金份额持有人大会审议。
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-98-第十八部分、风险揭示
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发
生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资
于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着
股票和债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和
股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、
行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基
金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能
完全规避。
5、购买力风险
基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而
导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
二、流动性风险
1、基金申购、赎回安排
本基金属于开放式基金,一般在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接
受投资者的申购和赎回。由于股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易
量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,则使基金财产变
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-99-现困难,基金面临流动性风险。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于具有良好流动性的股票。一般不主动投资于流动性差或流
通受限的股票。债券部分一般投资于具备较高信用等级和流动性较好的债券。故
投资组合整体流动性风险较低。但不排除由于市场波动或所持证券发行人出现异
常情况导致组合流动性降低的情形。为防范此类风险,本基金管理人制定了适用
于开放式和定期开放式基金的流动性风险管理办法并对该管理办法的有效性和
执行情况作定期回顾。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理测试
本基金管理人构建了压力测试模型用于每日监测基金的各类风险以及不同
市场环境下可应付的最大赎回。在发生巨额赎回情况时,本基金管理人根据当时
市场状况并辅以压力测试模型等流动性分析工具及时制定投资组合变现计划以
确保在尽可能地保护投资者权益的前提下满足赎回需求。
压力测试模型使用的指标包括:持仓中各类资产的市值占比、持仓证券对不
同市场(上海主板、深圳主板、中小企业板、创业板、科创板)的 Beta 值、投
资组合的杠杆率、债券资产在各信用等级和到期期限的分布、债券组合的久期、
客户集中度、机构客户占比等。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响等
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可
依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申
请等进行适度调整,依照法律法规还可以使用的备用流动性风险管理工具,包括
但不限于:
(1)延期办理巨额赎回申请;
(2)暂停接受赎回申请;
(3)延缓支付赎回款项;
(4)收取短期赎回费;
(5)暂停基金估值;
(6)摆动定价;
(7)实施侧袋机制;
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-100-(8)中国证监会认定的其他措施。
实施这些备用工具对投资者的潜在影响包括但不限于:
延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情
形、程序见本招募说明书“第八部分、基金份额的申购、赎回”之“九、暂停赎
回或延缓支付赎回款项的情形”和“十、 巨额赎回的情形及处理方式”的相关规
定。若本基金延期办理巨额赎回申请,投资者被延期办理的基金份额将面临基金
份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本基金暂停接受赎回申请,
投资者将面临无法赎回本基金的风险。若本基金延缓支付赎回款项,赎回款到账
时间将延后,可能对投资者的资金安排带来不利影响。
本基金收取的短期赎回费适用于持续持有期少于 7 日的投资者,费率为
1.5%。短期赎回费由上述投资者承担,在赎回基金份额时收取,并全额计入基金
财产。短期赎回费将增加持续持有期少于 7 天投资者的投资成本,对其可获取
的赎回款项造成不利影响。
暂停基金估值适用于前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的情形,届时
基金管理人与基金托管人协商确认后,将暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款
项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。若本基金暂停基金估值,一方面投资者
将无法获知该估值日的基金份额净值信息;另一方面基金将延缓支付赎回款项或
暂停接受基金的申购赎回申请。延缓支付赎回款项可能影响投资者的资金安排,
暂停接受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。
当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管
部门、自律规则规定。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回
产生的交易及其他成本的风险。
实施侧袋机制。投资人具体请参见招募说明书“第十六部分、侧袋机制”,
详细了解本基金侧袋机制的情形及程序。
同时,基金管理人将密切关注市场资金动向,提前调整投资和头寸安排,尽
可能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险,将对投资者可
能出现的潜在影响降至最低。
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-101-5、实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户
进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有
效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额
净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用
侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额
和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确
定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定
资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人
在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特
定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机
制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少
进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值
及变化情况。
三、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水
平。因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等
相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
四、信用风险
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支
付到期本息等情况,从而导致基金资产损失。
五、操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者
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-102-人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交
易错误和欺诈等。
此外,在基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易
的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金
管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
六、合规性风险
基金管理或运作过程中,违反国家法律法规或基金合同有关规定的风险。
七、本基金的特有风险
基于投资范围的规定,本基金股票投资比例为基金资产的0-50%,需要承担
股票市场的投资风险,尤其是系统性风险。
1、策略风险。本基金根据市场环境的变化,选取相应的投资策略。此分析
过程主要是建立在一系列的理论假设基础和定性及定量指标之上的,评估的结果
可能与市场变化的实际发展情况、市场对股票的认知和理解存在差异。
2、模型风险。本基金运用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”等分析系统作
为股票选择的依据,可能因为模型计算的误差或模型中变量因子不完善而导致判
断结论的失误,从而导致投资损失。
3、本基金可按照基金合同的约定投资流通受限证券。但由于投资流通受限
证券在锁定期内无法变现,处于锁定期内的证券可能因为市场调整的影响而出现
价格波动的风险。
4、衍生品投资风险
本基金可投资于股指期货、国债期货和股票期权等金融衍生品。投资股指期
货、国债期货和股票期权主要存在以下风险:
(1)市场风险:定义为由于投资标的物价格变动而产生的衍生品的价格波
动;
(2)市场流动性风险:当衍生品合约无法及时变现所带来的风险;
(3)基差风险:定义为衍生品市场价格与连动之标的价格不一致所产生的
风险;
(4)结算流动性风险: 定义为当基金之保证金部位不足而无法交易衍生品,
或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险;
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-103-(5)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合
约头寸所要求的保证金而带来的风险;
(6)信用风险:定义为交易对手不愿或无法履行契约之风险;
(7)作业风险:定义为因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预
期事件所导致的损失。
5、资产支持证券投资风险
本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来以下风险:
①信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程
中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基
金财产损失。
②利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一
般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损
失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的
风险。
③流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持
证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性
风险。
④提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使
基金资产面临再投资风险。
⑤操作风险:基金相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺
陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交
易、交易错误、IT 系统故障等风险。
⑥法律风险:由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能
正常执行,导致基金财产的损失。
6、科创板股票投资风险
本基金如投资国内上市的科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险,包括不限于如下特殊风险:
(1)流动性风险
由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块,整体板块活跃度可能弱于 A 股其他
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-104-板块,由此导致该板块流动性欠佳。此外,科创板上市的企业中,不同流动性的
企业在不同市场行情下(牛市/熊市)的流动性风险各不相同,流动性差的企业所
面临的流动性风险要高于流动性好的企业,熊市风险高于牛市风险,但也有少数
企业与之相反。
(2)退市风险
科创板退市制度较主板更为严格:首先,退市时间更短,退市速度更快;其
次,退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存
在重大缺陷导致退市的情形;第三,执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅
依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可
能会被退市。且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,因此科创板上市
公司的退市风险更大。
(3)投资集中的风险
科创板上市的企业主要是科技创新主题的企业,股票的风险特征存在一定趋
同性,股票价格的波动也会呈现一定程度的同向变化,分散化投资的效果可能不
显著,有投资风险相对集中的风险。
(4)股价大幅波动的风险
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,对个股每日涨跌幅限制为 20%,
新股上市后的前 5 个交易日不设置涨跌幅限制,股价可能表现出比 A 股其他板块
更为剧烈的股价波动。
(5)科创板法律法规修改的风险
科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则,
可能根据市场情况进行修改,或者制定新的法律法规和业务规则。新的法律法规
和规则可能会影响科创板的整体运行、股价波动等。
7、存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境
外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;
存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存
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-105-托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及
波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境
外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;
境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
8、可转换债券投资风险
①利息损失风险:当可转债正股股价下跌到转换价格以下时,可转债投资者
被迫转为债券投资者。因可转债利率一般低于同等级的普通债券利率,所以会给
投资者带来利息损失。
②公司经营风险:可转债的发行主体是上市公司本身。如果可转债在存续期
间,上市公司存在较大的经营风险或偿债能力风险时,对可转债的价格冲击较大。
③提前赎回风险:许多可转债都规定了上市公司可以在发行一段时间之后,
以某一价格强制赎回债券。提前赎回限定了投资者的最高收益率。此外,当发行
人发布强制赎回公告后,投资者未在规定时间内申请转股,将被以赎回价强制赎
回,可能遭受损失。
9、参与融资业务的风险
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务,可能存在杠杆投资
风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。
10、《基金合同》自动终止的风险
基金合同存续期内,如果存在连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形,基金管理人应当终止基金合同,
无需召开基金份额持有人大会。故投资者还将面临基金合同自动终止的风险。
以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
八、其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统出现问题产生的风险;
2、因基金业务快速发展但在人员配备、内控等方面不完善而产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产损失并影响基金收益水平,
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-106-从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
九、税负增加风险
财政部、国家税务总局财政[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅
助服务等增值税政策的通知》第四条规定:“资管产品运营过程中发生的增值税
应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中基金管理人的
管理费中不包括产品运营过程中发生的税款,本基金运营过程中需要缴纳增值税
应税的,将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付,按照税务机关的规定以
基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务,因此可能增加基金份额持有人的投资
税费成本。
十、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销中心和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
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-107-第十九部分、基金合同的变更、终止与清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,
自生效后方可执行, 并自决议生效后依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同存续期内,如果连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,
无需召开基金份额持有人大会;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
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-108-估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按各类基金份额各自基金资产
净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分
配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行
分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告应当经符合 《中
华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站
上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内
由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
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-109-基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的期
限。
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-110-第二十部分、基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
(一)基金管理人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申
请;
(12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14) 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
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-111-(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、定期定额投资计划、转托管和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
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-112-人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人
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-113-1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)依《基金合同》约定监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基
金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的
利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者
的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券/期货账户等投资所需
账户,为基金办理证券/期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所需账户, 按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
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-114-(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基
金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法
律法规规定的期限;
(12) 从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人
的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔
偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
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-115-(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守法律法规、《基金合同》、招募说明书等信息披露文
件及其他有关规定;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
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-116-(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则;
(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别的
每一基金份额拥有平等的投票权。 若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规
定的,以届时有效的法律法规为准。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一) 召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,当出现
或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高 C 类基金份额的销售
服务费率,但法律法规要求调整该等报酬标准或调高销售服务费的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
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-117-持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方
式或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、
转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
(6)履行相关程序后,基金推出新业务或服务;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
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-118-60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日, 在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
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-119-书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式、网络开会方式等
方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人
确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告;
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-120-(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);若
本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的
基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金
份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集
基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
(含三分之一) 基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代表出
具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金的基金
份额持有人大会可采用网络、电话、短信等其他非书面方式授权其代理人出席基
金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用网络、电话、短信等其
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大
会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
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-121-当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 (七) 条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定
外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、
本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
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-122-基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
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-123-(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额 10%以上(含 10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分
之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上
(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
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-124-6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制的,基金管理人提前公告
后,可直接对本部分内容进行修改和调整或补充,无需召开基金份额持有人大会
审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二) 基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三) 基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金
每年收益分配次数最多为 12 次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益
分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红; 基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C
类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资
的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能
选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的
面值, 即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金
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-125-份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有
所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律
法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份
额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
(四) 收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五) 收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核, 依据《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
(六) 基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法,依照《业务规则》执行。
(七)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、本基金从 C 类基金份额的基金资产中计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、 诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货等交易费用;
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-126-8、基金的银行汇划费用;
9、基金的账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定
的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行
核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的
计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定
的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行
核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费
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-127-率为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,
基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定
的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行
核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
(五)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管
理费,详见招募说明书的规定。
五、基金资产的投资范围和投资限制
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-128-(一)投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资
产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交
易的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托
凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地
方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、
同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-50%;
投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指
期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(三)投资策略
本基金主要通过资产配置方案观点,采用债券投资策略及股票投资策略双策
略搭配。在严格控制风险的前提下,追求获得稳定的投资回报。
本基金采用的投资策略主要包括:
1、资产配置策略
本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政
策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP 增速、固定资产投资增速、净
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-129-出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场
投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论
证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运用宏观经
济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的要求提出资产配置
建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。
本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展
情况,在权益类资产、固定收益类资产和现金类资产三大类资产类别间进行相对
灵活的配置,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风险
的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基
础上优化投资组合。
2、债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机
策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
(1)自上而下确定组合久期及类属资产配置
通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究,
结合宏观经济模型(MEM)判断收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。
进而根据各类属资产的预期收益率,结合类属配置模型确定类别资产配置。
(2)自下而上个券选择
通过预测收益率曲线变动的幅度和形状,对比不同信用等级、在不同市场交
易债券的到期收益率,结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券
价值的因素,发现市场中个券的相对失衡状况。
重点选择的债券品种包括:a.在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较
高的债券;b.有较好流动性的债券;c.存在信用溢价的债券;d.较高债性或期权
价值的可转换债券;e.收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种。
1)利率预期策略
基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经
济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金
融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收
益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场
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-130-利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组
合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
2)信用债投资策略
信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定
收益类金融工具,因此除上述投资策略以外,本基金还将结合以下投资策略分析
信用债投资比例和进行信用债投资:
A.基于市场信用利差曲线的策略
市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面:其一是宏观经济环境的变化,
当宏观经济环境良好时,企业盈利能力提升,现金流充裕,市场信用利差曲线便
会收窄,反之则不然;其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场因子
的变化趋势,当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时,便会影响到市场
信用利差曲线的变动。基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不
同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质
量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类
属之间的配置比例。
B.信用债评级策略
基金管理人配置相应的信用评级人员研究分析企业的信用资质,密切跟踪企
业的信用风险变化,及时动态调整企业投资建议。
C.信用债个券选择策略
个券选择层面,基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种
进行详细的财务分析和非财务分析后,进行个券选择。财务分析方面,以企业财
务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评
分,非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取
实地调研和电话会议等形式实施。
3)时机策略
A.骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买
入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随
着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会
较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
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-131-B.息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资
金投资于债券以获取超额收益。
C.利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未
来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入
收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;
当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通
过两债券利差的扩大获得投资收益。
4)可转换债券投资策略。A)相对价值分析:基金管理人根据定期公布的宏
观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶段
的市场走势,分析可转换债券股性和债性的相对价值。通过对可转换债券转股溢
价率和 Delta 系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重
点。B)基本面研究:基金管理人依据内、外部研究成果,运用景顺长城股票研究
数据库(SRD)对可转换债券标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择行
业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。 C)估值分析:在基本面分析的
基础上,运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指标以及 DCF、
DDM 等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估,并根据标的股票的当前
价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算可转换债券当前的理论价格和未来
目标价格,进行投资决策。
3、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行
业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发
行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管
理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲
线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结
合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长
期稳定收益。
4、股票投资策略
本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持,在高景气行业
中筛选出价值优势明显的优质股票进行均衡配置,构建股票投资组合。在股票投
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-132-资方面,本基金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深
入细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票
进行投资。
本基金主要利用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”中的标准分析模板对
上市公司的基本面和估值水平进行鉴别,制定股票买入名单。其中重点考察:
(1)业务价值(Franchise Value)
寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定
价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经
济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有
高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。
(2)估值水平(Valuation)
对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。
成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为 PEG,
即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,基金管理人在
选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。
价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其
资本成本进行比较。基金管理人在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益
率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存
在折扣的股票。
收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。基金管理人挑选收益
型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。
(3)管理能力(Management)
注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解
其管理能力以及是否诚信。
(4)自由现金流量与分红政策(Cash Generation Capability)
注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
5、股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,制
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-133-定相应的投资策略。
(1)时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、
政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。
(2)套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的
前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指
期货交易的买卖张数。
(3)合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差
等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
6、国债期货投资策略
本基金可基于谨慎原则, 将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的,运用
国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、
交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
7、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
8、融资策略
本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和
比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。
(四)投资限制
1、组合限制
(1)本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-50%;
(2)本基金投资组合中投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%;
(3)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此
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-134-条款规定的比例限制;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10)本基金管理人管理的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可
流通股票的 15%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以
及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(11)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票,不超过该上市公司可流通股票的 30%,完全按照有关指数的构成比例进行
证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限
制;
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(14)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
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-135-金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,
债券回购到期后不得展期;
(17)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(18)本基金参与股指期货、国债期货交易,依据下列标准建构组合:
18.1 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超
过基金资产净值的 10%;
18.2 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价
值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%; 其中,有价证券指股
票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售
金融资产(不含质押式回购)等;
18.3 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过
本基金持有的股票总市值的 20%;
18.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
18.5 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
18.6 基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过
基金资产净值的 15%;
18.7 基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的 30%;
18.8 基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买
入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券
投资比例的有关约定;
18.9 基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(19)若本基金参与股票期权交易,应当符合下列要求;因未平仓的期权合
约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购期权的,
应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或
交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得
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-136-超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算; 基金
投资股票期权符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投资
目标和风险收益特征;
(20)若本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票
与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(21)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(3)、(12)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波
动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国
证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
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-137-券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定
执行。
(五)业绩比较基准
中证综合债指数收益率×80% + 沪深 300 指数收益率×20%
中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面,期限构成宽泛,适于做基
金债券资产的业绩比较基准。沪深 300 指数选样科学客观,行业代表性好,流动
性高,抗操纵性强,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。基于本
基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的
风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,
本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基
准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,
低于股票型基金。
(七) 基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
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-138-人牟取任何不当利益。
(八)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
六、基金资产净值的计算和公告方式
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基
金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,
景顺长城顺安回报混合型证券投资基金更新招募说明书
-139-自生效后方可执行, 并自决议生效后依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同存续期内,如果连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当终止本基金合
同,无需召开基金份额持有人大会;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
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-140-(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按各类基金份额各自基金资产
净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分
配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行
分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告应当经符合 《中
华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站
上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内
由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的期
限。
八、争议的处理
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国
际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。
除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
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-141-忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人
的合法权益。
《基金合同》受中国法律(不含港澳台立法)管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
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-142-第二十一部分、基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
1.1 基金管理人:
名称:景顺长城基金管理有限公司
住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层
办公地址:深圳市中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层
邮政编码:518048
法定代表人:李进
成立时间:2003 年 6 月 12 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]
76 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.3 亿元人民币
存续期限:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会批准的其他业务
1.2 基金托管人:
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 3 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座
邮政编码:100808
法定代表人:张金良
成立时间:2007 年 3 月 6 日
批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复[2006]484 号
基金托管业务批准文号:证监许可[2009]673 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:810.31 亿元
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-143-存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑和贴现;发行金融债劵;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
2.1 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
2.1.1 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或
证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,
以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约
定进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市交易的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票及存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可
转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债
券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为
0-50%;投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终
在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保
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-144-持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的投资组合遵循以下限制:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-50%;
(2)本基金投资组合中投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%;
(3)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过
该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以
不受此条款规定的比例限制;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得
超过基金资产净值的 10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值
的 20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得
超过该资产支持证券规模的 10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可
流通股票的 15%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以
及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(11)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流
通股票,不超过该上市公司可流通股票的 30%,完全按照有关指数的构成比
例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受
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-145-前述比例限制;
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净
值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(14)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金
的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的
总量;
(16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限
为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(17)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(18)本基金参与股指期货、国债期货交易,依据下列标准建构组合:
18.1 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得
超过基金资产净值的 10%;
18.2 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约
价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指
股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返
售金融资产(不含质押式回购)等;
18.3 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超
过本基金持有的股票总市值的 20%;
18.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计
(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
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-146-18.5 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成
交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
18.6 基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超
过基金资产净值的 15%;
18.7 基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的 30%;
18.8 基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买
入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券
投资比例的有关约定;
18.9 基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(19)若本基金参与股票期权交易,应当符合下列要求;因未平仓的期权合
约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购期权的,
应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或
交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;基金
投资股票期权符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投资
目标和风险收益特征;
(20)若本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入
股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(21)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,
与境内上市交易的股票合并计算;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
除上述第(3)、(12)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市
场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行
调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例
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-147-符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应
当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同
生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理
人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职
责,基金管理人仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资组合
比例限制而造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承
担任何责任。
2.1.3 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基
金投资禁止行为进行监督。除本协议另有约定外,基金托管人通过事后监督
方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规的规定及基金合同的约定,基金财产不得用于下列投资或
者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基
金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更
后的规定执行。
基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职
责,基金管理人仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资禁止
行为而造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担任
何责任。
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-148-2.1.4 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股
股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销
期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标
和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全
内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金
管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事
会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
2.1.5 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及
行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,
并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手
名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是
否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易,如基金管理人未按
要求提供银行间债券市场交易对手名单,导致基金托管人无法有效履行监督
职责,由此造成的损失和责任均由基金管理人承担。基金管理人可根据市场
情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式,并在交易前及
时通知基金托管人并说明理由。
基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制,按银行间
债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的
纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。基金托管
人根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,如基金托管人发现
基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管
人应及时提醒基金管理人,经提醒后基金管理人仍未改正的,基金托管人不
承担由此造成的任何损失和责任。
2.1.6 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金
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-149-管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,
确定符合条件的所有存款银行的名单,并在基金投资存款之前及时提供给基
金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关
规定进行监督,如基金管理人未按要求提供存款银行名单,导致基金托管人
无法有效履行监督职责,由此造成的损失和责任均由基金管理人承担。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确
保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金投资银行存
款另行签订书面协议,明确基金管理人和基金托管人在办理基金投资银行存
款业务中的权利义务,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法
权益。
(3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职
责。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基
金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、
支付结算等的各项规定。
2.1.7 基金托管人对基金投资流通受限证券的监督:
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票
等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券与上文流动性受限资产不同,包括由《上市公司证
券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在
发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他
原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受
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-150-限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提
供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、
风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人
董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通
受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书
面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应
在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上
述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合
法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会
批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、
总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净
值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并
应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保
证基金托管人有足够的时间进行审核。
(5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审
核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金
出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或
防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投
资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人
有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管
人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
2.1.8 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金
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-151-资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收
入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印
制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立
即报告中国证监会。
2.1.9 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运
作中违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面形式通知
基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核
查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金
托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠
正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有
权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管
人通知的违规事项未能在上述规定期限内纠正的,基金托管人有权报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人及时改正。
如基金管理人拒绝改正的,基金托管人有权报告中国证监会
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理
人,并及时向中国证监会报告。
2.1.10 对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告
的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
2.1.11 基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为,应及时报告
中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采
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-152-取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出
警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
3.1 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包
括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券
/期货账户及投资所需的其他账户,及时、准确复核基金管理人计算的基金
资产净值、各类基金份额净值,根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到
问题应及时反馈、相关信息披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密
等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基
金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料
以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管
理人并改正。
3.2 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资
信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书
面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前
及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因,并保证在规
定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进
行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行
为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和
真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正等。基金管理人有权要求基金
托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
3.3 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报
告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行
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-153-使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经
基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
4.1 基金财产保管的原则
4.1.1 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
4.1.2 基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,
不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管人保
管期间损坏、灭失的,应由该基金托管人承担赔偿责任。
4.1.3 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券/期货账户、
债券托管账户及投资所需的其他账户。
4.1.4 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管
人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的
完整与独立。
4.1.5 基金托管人根据基金管理人的指令,按照法律法规的规定、基金
合同和本协议的约定保管基金财产。
4.1.6 对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生
的应收资产,如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中
获取到账日期信息的,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通
知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通
知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金
管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担任何责
任。
4.1.7 除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三
人托管基金财产。
4.2 基金募集期间及募集资金的验资
4.2.1 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开设的基金募集专户,
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-154-在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内产
生的利息将折合成基金份额,归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利
息以登记机构的记录为准。
4.2.2 基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基
金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规
定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开
立的基金银行账户,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件,基金管
理人在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验
资,出具验资报告,验资报告中需对基金募集的资金进行确认。出具的验资
报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
4.2.3 若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到基金合同生效
的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
4.3 基金银行账户的开立和管理
4.3.1 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
4.3.2 基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账
户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印
鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投
资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账
户进行。
4.3.3 基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4.3.4 基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
4.4 基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理
4.4.1 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳
分公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户,账户名称以实际开
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-155-立为准。
4.4.2 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证
券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4.4.3 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开
立结算备付金账户,以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算
备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中
国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4.4.4 基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
4.4.5 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金
从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定
开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于
账户开设、使用的规定。
4.5 债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有
限责任公司、银行间市场清算股份有限公司的有关规定,在中央国债登记结
算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户,
并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签订全国银行
间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金管理人保存。
4.6 其他账户的开立和管理
4.6.1 因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合
同的规定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账
户按有关规则使用并管理。
4.6.2 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其
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-156-规定办理。
4.7 基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证由基金
托管人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有,其中实物证券由基金托
管人存放于托管银行的保管库,应与非本基金的其他实物证券分开保管;也
可存入登记结算机构的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根
据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基
金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基
金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券及其他基金财产不承
担保管责任。
4.8 与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基
金管理人、基金托管人保管,相关业务程序另有限制除外。除协议另有规定
外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持
有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。基金管理人应在重大合同签署后及时以双方同意的方式将重大合同传真
给基金托管人,并在 10 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的
保管期限不低于法律法规规定的期限,法律法规或监管规则另有规定的,从
其规定。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供
加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同
原件不得转移。
五、基金资产净值计算、估值和会计核算
5.1 基金资产净值的计算及复核程序
5.1.1 基金资产净值
基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额余额后的数
值。
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
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-157-基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位舍去,舍去部分
归入基金资产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。
国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算各类基金份额净值,经基金托管人复核无误后,
按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。
5.1.2 复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
5.2 基金资产估值方法和特殊情形的处理
5.2.1 估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合
约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
5.2.2 估值方法
本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值:
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交
易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证
券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规
定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进
行估值;
3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
4)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价作为估值
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-158-全价;
5)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,或估值日不存在活跃市
场的有价证券,采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体
现公允价值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当
调整;
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂
牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
估值;
2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股
票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限
售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受
限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值;
4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场
的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;
对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调
整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,
则采用估值技术确定公允价值。
(3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机
构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品
种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净
价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)
后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上
市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率
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-159-不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本
估值。
(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场
分别估值。
(5)基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估
值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
(6)股指期货合约、国债期货合约以及股票期权合约以估值当日结算
价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化的,采用最近交易日结算价估值。
(7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值
的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值
的价格估值。
(8)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动
定价机制,以确保基金估值的公平性。
(9)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。
(10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增
事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,
应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金
有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致
的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
5.2.3 特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法第(7)款进行估值时,所造成的
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-160-误差不作为基金资产估值错误处理。
由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所及登记结算公司等第三方
机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人
与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基
金管理人和基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应当积极
采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
5.3 估值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产
估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生
估值错误时,视为基金份额净值错误。
本托管协议的当事人应按照以下约定处理:
5.3.1 估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、
或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失
的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直
接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
5.3.2 估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方
应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责
任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造
成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方
已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,
则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人
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-161-进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失
负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义
务,但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事
人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),
则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对
获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的
当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的
赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支
付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的
方式。
5.3.3 估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误
发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的
损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方
进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,
由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
5.3.4 基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,
通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
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-162-(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金
托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管
理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
5.4 暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂
停营业时;
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价
值时;
3.当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人
协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4.法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
5.5 基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
5.6 基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、
基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人
和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算
和公告的,以基金管理人的账册为准。
5.7 基金财务报表与报告的编制和复核
5.7.1 财务报表的编制
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。
月度报表的编制,基金管理人应于每月终了后 5 工作日内完成;招募说明书
在基金合同生效后信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,
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-163-更新基金招募说明书并登载在规定网站上。基金招募说明书其他信息发生变
更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更
新基金招募说明书。季度报告应在季度结束之日起 15 个工作日内完成季度
报告编制并予以公告;中期报告在上半年结束之日起两个月编制并予以公告;
年度报告每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并予以公告。基金年度
报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度
报告、中期报告或者年度报告。
5.7.2 报表复核
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;
基金托管人在收到后应在 3 个工作日内进行复核。基金管理人在季度报告完
成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 7 个工
作日内完成复核。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金
托管人复核,基金托管人应在收到后 30 日内完成复核。基金管理人在年度
报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 45
日内完成复核。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方
式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和
基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为
准;若双方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基
金托管人向基金管理人进行书面或者电子确认。如果基金管理人与基金托管
人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照
其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
5.8 基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前向基金
托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
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-164-本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人
名册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额
持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、 12 月 31 日的基金份额持有人名册。
基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托
管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供基金份额持有人名册,基金
管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30
日和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金
合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益
登记日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十
个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限不
低于法律法规规定的期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册
用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基
金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规
定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,
协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁
委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的
仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁
决另有规定,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自
继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金
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-165-份额持有人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律(不含港澳台立法)并从其解释。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
8.1 托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证
监会备案。
8.2 基金托管协议终止的情形
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基
金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基
金管理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
8.3 基金财产的清算
8.3.1 基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工
作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的
监督下进行基金清算。
8.3.2 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、
基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及
中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
8.3.3 基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、
清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
8.3.4 基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基
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-166-金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
8.3.5 基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受
到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
8.4 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
8.5 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额各自
基金资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类
基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
8.6 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告应当经符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法
律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算小组应当将清算报告登
载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日
内由基金财产清算小组进行公告。
景顺长城顺安回报混合型证券投资基金更新招募说明书
-167-8.7 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定
的期限。
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-168-第二十二部分、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,以下是主要的服务内
容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和修改以下
服务项目:
一、基金份额持有人的对账单服务
1、基金注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有
人的基金交易记录。
2、本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过本公司直销系统
持有本公司基金份额的基金份额持有人提供基金保有情况信息。
3、基金份额持有人可以向本公司定制月度对账单,基金管理人按照投资者
成功定制的服务形式提供基金对账单服务。(1)月度电子邮件对账单:每月初
本公司以电子邮件方式给截至上月最后一个交易日仍持有本公司基金份额或者
账户余额为 0 但当期有交易发生的定制投资者发送月度电子邮件对账单。
(2)月度短信对账单:每月初本公司以短信方式给截至上月最后一个交易
日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。
(3)月度微信对账单:每月初本公司以微信方式给截至上月最后一个交易
日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交易发生、且已在“景顺长
城基金”微信公众号上成功绑定账户的投资者发送月度微信对账单。
(4)季度及年度纸质对账单:每年一、二、三季度结束后,本公司向定制
纸质对账单且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单;每年度结束后,本公
司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金交易或者年度最后一个交易日仍持
有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。
具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。因提供
的个人信息(包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等)不详、错
误、变更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或
准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的,请及时到原基金销售网点或本公
司网站办理联系方式变更手续。详询 400-8888-606,或通过本公司网站
(www.igwfmc.com)“在线客服”咨询。
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-169-二、网络在线服务
基金管理人利用其网站(www.igwfmc.com)定期或不定期为投资者提供基金
管理人信息、基金产品信息、账户查询等服务。 投资者可以登录该网站修改基金
查询密码。
对于直销个人客户,基金管理人同时提供网上交易服务。
三、客户服务中心(Call Center)电话服务
投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉
等,可拨打基金管理人客户服务电话:400 8888 606(免长途费)。
客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五(法定节假日及因此导致
的证券交易所休市日除外)9:00—17:00。
四、客户投诉受理服务
投资者可以通过各销售机构网点、基金管理人客户服务热线和在线服务、书
信、电子邮件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政
策规定进行投诉。
基金管理人承诺在工作日收到的投诉,将在下一个工作日内作出回应,在非
工作日收到的投诉,将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及时解
决的投诉,基金管理人就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。
五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系本基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
景顺长城顺安回报混合型证券投资基金更新招募说明书
-170-第二十三部分、其它应披露事项
2022 年 3 月 28 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金 2021 年
年度报告提示性公告》
2022 年 3 月 28 日发布《景顺长城顺安回报混合型证券投资基金 2021 年年
度报告》
2022 年 3 月 17 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增
联泰基金为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申
购、定期定额投资申购费率优惠的公告》
2022 年 1 月 28 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增
万得基金为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申
购、定期定额投资申购费率优惠的公告》
2022 年 1 月 24 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金 2021 年
第 4 季度报告提示性公告》
2022 年 1 月 24 日发布《景顺长城顺安回报混合型证券投资基金 2021 年第 4
季度报告》
2022 年 1 月 7 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增
东方财富证券为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参
加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告》
2021 年 12 月 27 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增腾安基金为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加
申购、定期定额投资申购、赎回费率优惠的公告》
2021 年 12 月 9 日发布《关于旗下部分基金新增招商银行为销售机构并开通
相关业务的公告》
2021 年 11 月 22 日发布《关于景顺长城顺安回报混合型证券投资基金新增
蚂蚁基金等公司为销售机构并开通基金转换业务及参加申购费率优惠的公告》
2021 年 11 月 4 日发布《关于景顺长城顺安回报混合型证券投资基金新增华
夏银行为销售机构并开通基金转换业务的公告》
2021 年 9 月 28 日发布《关于景顺长城顺安回报混合型证券投资基金新增汇
景顺长城顺安回报混合型证券投资基金更新招募说明书
-171-成基金为销售机构并开通基金转换业务及参加申购费率优惠的公告》
2021 年 8 月 16 日发布《景顺长城顺安回报混合型证券投资基金关于开放日
常申购、赎回及转换业务的公告》
2021 年 8 月 16 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城顺安回报
混合型证券投资基金在直销网上交易系统开展申购和转换费率优惠活动的公告》
2021 年 8 月 16 日发布《关于景顺长城顺安回报混合型证券投资基金参加部
分销售机构申购费率优惠活动的公告》
2021 年 8 月 11 日发布《关于景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金合
同生效的公告》
2021 年 7 月 14 日发布《景顺长城顺安回报混合型证券投资基金新增长江证
券为销售机构的公告》
2021 年 7 月 13 日发布《景顺长城顺安回报混合型证券投资基金新增光大证
券等多家公司为销售机构的公告》
2021 年 4 月 30 日发布《景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金合同及
招募说明书提示性公告》
2021 年 4 月 30 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城顺安回报
混合型证券投资基金在直销网上交易系统部分渠道实施认购费率优惠活动的公
告》
2021 年 4 月 30 日发布《景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金产品资
料概要》
2021 年 4 月 30 日发布《景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金份额发
售公告》
2021 年 4 月 30 日发布《景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金合同》
2021 年 4 月 30 日发布《景顺长城顺安回报混合型证券投资基金托管协议》
2021 年 4 月 30 日发布《景顺长城顺安回报混合型证券投资基金招募说明书》
景顺长城顺安回报混合型证券投资基金更新招募说明书
-172-第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购
买基金招募说明书复制件或复印件,但应以基金招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
景顺长城顺安回报混合型证券投资基金更新招募说明书
-173-第二十五部分、备查文件
(一)中国证监会准予景顺长城顺安回报混合型证券投资基金募集注册的文

(二)景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金合同
(三)法律意见书
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)景顺长城顺安回报混合型证券投资基金托管协议
(七)中国证监会要求的其他文件
上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。
景顺长城基金管理有限公司
2022 年 5 月 27 日